建信 中证 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券
投资 基金 2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信网金融分级
场内简称 网金融
基金主代码 165315
交易代码 165315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月31 日
报告期末基金份额总额 663,522,870.60 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准
中证互联网金融指数收益率×95％ ＋商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金 ，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
下属分级基金简称 建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
下属分级基金场内简称 网金融 网金融 A 网金融 B
下属分级基金交易代码 165315 150331 150332
下属分级基金报告期末 21,434,622.60 份 321,044,124.00 份 321,044,124.00 份 建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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基金份额总额
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
建信网金 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
建信网金 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 14,564,972.95
2. 本期利润
5,905,798.37
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0065
4. 期末基金 资产净值 506,004,673.62
5. 期末基金 份额净值 0.7626
1 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.19% 0.96% -2.12% 0.99% -0.07% -0.03%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年7 月
31 日
- 14
特许金融分析师 （CFA）， 2003
年 1 月获清华大学经济 学博
士学位。2003 年 1 月至 2005
年 8 月就职于大成基金 管理
有限公司， 历任金融工程部研
究 员 、 规 划 发 展 部 产 品 设 计
师 、 机 构 理 财 部 高 级 经 理 。
2005 年 8 月加入建信基金管
理有限责任公司， 历任研究部
研究员、 高级研究员、 研究部建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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总监助理、 研究部副总监、 投
资管理部副总监、 投资管理部
总监、 金融工程及指数投资部
总监。2009 年 11 月5 日 起任
建信沪深 300 指数证券 投资
基金（LOF ）基金经理 ；2010
年 5 月 28 日至 2012 年 5 月
28 日任上证社会责任交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接基金的基金经理； 2011
年9 月8 日至2016 年7 月20
日任深证基本面 60 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日起任建 信 深证
100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年 3 月 25
日 起 任 建 信 双 利 分 级 股 票 基
金的基金经理；2015 年 7 月
31 日起任建信中证互联 网金
融 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资
基金基金经理； 2015 年 8 月 6
日至 2016 年10 月25 日任 建
信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分
级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券 法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《 利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，本基金 份额出现明显下降，给基金的跟踪误差控制带来一定困难，基金管理人
尽力克服了这一不利因素，将基金的跟踪误差和偏离度控制在了合同约定的范围内。
在报告期末期，本基金的标的指数进行了成份股调整，管理人积极应对，较好地控制了这一
过程中的跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-2.19% ， 波 动率 0.96% ， 业绩比较基准收益率-2.12% ， 波动率0.99% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 469,542,577.83 92.22
其中：股票 469,542,577.83 92.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 39,224,561.77 7.70
8 其他资产 410,635.63 0.08
9 合计 509,177,775.23 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 96,980,312.13 19.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 14,853,798.75 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 2,595,000.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
169,755,571.72 33.55
J 金融业 135,532,665.57 26.78
K 房地产业 24,524,205.38 4.85
L 租赁和商务服务业 25,301,024.28 5.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 469,542,577.83 92.79
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000712 锦龙股份 658,494 15,435,099.36 3.05
2 601318 中国平安 419,300 14,855,799.00 2.94
3 002024 苏宁云商 1,297,275 14,853,798.75 2.94 建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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4 601555 东吴证券 1,104,078 14,651,115.06 2.90
5 000001 平安银行 1,607,140 14,624,974.00 2.89
6 600109 国金证券 1,119,500 14,587,085.00 2.88
7 600177 雅戈尔 1,040,651 14,548,300.98 2.88
8 601166 兴业银行 899,125 14,511,877.50 2.87
9 601998 中信银行 2,262,412 14,502,060.92 2.87
10 000627 天茂集团 1,879,333 14,376,897.45 2.84
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信银行
股份有限公司(601998)于 2016 年1 月 29 日发布 公告： 中信银行兰州分行发生票据业务风险事件 。
经核查，涉及风险金额为人民币 9.69 亿元，公安 机关已立案侦查。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 401,832.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,823.16
5 应收申购款 979.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 410,635.63
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 建信网金融分级 2016 年第 4 季度报告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 建信网金融分级
建信网金融分级
A
建信网金融分级B
报告期期初基金份额总额 14,662,724.40 505,423,518.00 505,423,518.00
报告期期间基金总申购份额 99,905,086.45 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 489,139,812.79 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
396,006,624.54 -184,379,394.00 -184,379,394.00
报告期期末基金份额总额 21,434,622.60 321,044,124.00 321,044,124.00
1 、上述总申 购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,106,851.58
报告期期间买入/ 申购总 份额 360,706.13
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,467,557.71
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
1.58
报告期期间买入/ 申购总 份额包含本报告期基金拆分变动份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 份额折算
2016 年 12 月 2
日
360,706.13
- -
合计
360,706.13
-
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§8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数（份）
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总
数（份）
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,467,557.71 1.58 10,001,250.00 1.51 不低于三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,467,557.71 1.58 10,001,250.00 1.51 -
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金设立的文件；
2 、《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》；
3 、《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招募说明书》；
4 、《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
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