南方 天元 新产 业股 票型 证券 投资 基金 2016
年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年1 月16 日 复核了本报
告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内 容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至2016 年12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 南方天元新产业股票
场内简称 南方天元
交易代码 160133
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2014 年 7 月3 日
报告期末基金份额总额 291,027,976.85 份
投资目标
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，
采用自上而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型的背景
下， 寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业， 兼顾上市
公司的安全边际，争取基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段， 对证券市场当期
的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估， 并据此制定本基金在股票、 债券、 现金等资
产之间的配置比例、 调整原则和调整范围 ， 定期或不定期地进行调整，
以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数收益 率 +20% × 上 证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种， 其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货
币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：1.本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “南方天元”。 南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 10 页
2. 本基金转 型日期为 2014 年7 月3 日, 该日起原天 元证券投资基 金正式变更为南方天元新产业股
票型证券投资基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 14,730,760.20
2. 本期利润
-1,914,531.05
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0065
4. 期末基金 资产净值 501,882,764.82
5. 期末基金 份额净值 1.725
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2 、 上述基金 业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.
本基金已于 2014 年7 月31 日对原天元 证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比例
为 1:0.935496017 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.46% 0.63% 1.43% 0.57% -1.89% 0.06%
南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
注:1、本基 金转型日期为 2014 年7 月 3 日。
2 、本基金的 建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金经理（ 或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蒋秋
洁
本基
金基
金经
理
2015
年 6
月
16
日
- 8 年
女，清华大学光电工程硕士，具有基金从业资格。2008 年
7 月加入南方 基金， 历任产品开发部研发员、 研究部研究员、
高级研究员， 负责通信及传媒行业研究； 2014 年3 月至2014
年 12 月，任南方隆元基金经理助理；2014 年 6 月至 2014
年 12 月， 任 南方中国梦基金经理助理；2014 年 12 月至今，
任南方消费基金经理；2015 年 6 月至 今，任南方天元基金
经理；2015 年 7 月至今 ，任南方隆元、南方消费活力的基南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 10 页
金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方天元新产业股票型证券投资基金 基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价， 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情
况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度以来， 国内经济运行基本平稳， 虽然国庆地产政策实施后，30 城地产销售数据不断恶
化 ，但在补库存和产能持续去化的过程中，工业企业盈利仍然在缓慢回升中。在流动性趋紧的环
境下，国内经济企稳的持续度有待观察，仍需要春节后各项数据的验证。国际方面，特朗普上台
带来了国际形势的不确定性，美国本土刺激计划和美国贸易 政策改变都将深刻影响新兴市场国家
的经济发展速度。
四季度，上证综指上涨 3.29% ，跑赢 创业板指 12.03 个百分点 ，结构性行情明显。 本基金密
切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带
来长期稳定的收益。本基金在第四季度保持中性仓位，将持仓结构向估值和行业低位具有优势的南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 10 页
大盘蓝筹倾斜，同时精选估值合理的高成长个股进行重点配置。
展望 2017 年 一季度， 政策基调为调结构、 控风险， 重点解决金融领域的局部风险。 因此， 我
们推测流动性不会过于充裕，指数大幅上涨可能性较低。我们看好经过行业充分洗牌、竞争格局
改善的细分行业；阶段性完成转型升级的制造业和国企改革等方向。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年四季 度， 本基金净值增长率为-0.46% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 403,387,723.66 79.96
其中： 股票
403,387,723.66 79.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
50,000,000.00 9.91
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
46,222,244.86 9.16
8 其他资产
4,857,006.59 0.96
9 合计
504,466,975.11
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 5,751,574.00 1.15
C 制造业 289,729,124.57 57.73
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
26,848,893.78 5.35 南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 10 页
E 建筑业 15,559,694.00 3.10
F 批发和零售业 61,836.06 0.01
G 交通运输、仓储 和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 5,262,881.47 1.05
J 金融业 53,284,684.10 10.62
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
2,807,980.00 0.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,071,597.00 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 403,387,723.66 80.37
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601689 拓普集团 1,203,600 35,409,912.00 7.06
2 601166 兴业银行 1,837,339 29,654,651.46 5.91
3 000651 格力电器 1,061,500 26,134,130.00 5.21
4 000725 京东方 A 8,591,300 24,571,118.00 4.90
5 300100 双林股份 676,575 23,003,550.00 4.58
6 600886 国投电力 2,909,166 19,404,137.22 3.87
7 601939 建设银行 3,130,700 17,031,008.00 3.39
8 002035 华帝股份 533,499 13,844,299.05 2.76
9 600068 葛洲坝 1,406,200 12,922,978.00 2.57
10 000100 TCL 集团 3,806,300 12,560,790.00 2.50
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的 备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 208,401.84
2 应收证券清算款 4,592,960.95
3 应收股利 -
4 应收利息 48,918.14
5 应收申购款 6,725.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,857,006.59
南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注: 本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300100 双林股份 23,003,550.00 4.58 重大事项
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 301,071,021.99
报告期期间基金总申购份额 553,052.03
减: 报告期期 间基金总赎回份额 10,596,097.17
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 291,027,976.85
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基金管理人 持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 20,475,711.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 20,475,711.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
7.04
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
南方天元新产业股票 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 10 页
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、《南方天 元新产业股票型证券投资基金基金合同》。
2 、《南方天 元新产业股票型证 券投资基金托管协议》。
3 、南方天元 新产业股票型证券投资基金 2016 年4 季度报告原 文。
8.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
8.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
