建信 优势 动力 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年第 4 季 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 1 月 19 日
建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年1 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信优势动力混合（LOF ）
场内简称 建信优势
基金主代码 165313
交易代码 165313
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 3 月19 日
报告期末基金份额总额 392,092,263.31 份
投资目标
采取定量和定性相结合的方法， 寻找具有良好内生性
成长或外延式扩张动力、 但是价值被低估的优势上市
公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风
险， 在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产
来获取超额收益。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、 市场状况、 行业特性等宏观
层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分
析，作出投资决策。
业绩比较基准
75%× 沪深 300 指数收益率 +25% × 中国 债 券总指数收
益率
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金， 其预期收益及预期
风险水平低于股票型基金, 高于债券 型基金和货币市
场基金, 属于 中高收益/ 风 险特征的基金。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 6,272,156.61
2. 本期利润
-2,481,091.91
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0062
4. 期末基金 资产净值 538,878,040.74
5. 期末基金 份额净值 1.374
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.58% 0.61% 0.84% 0.55% -1.42% 0.06%
建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金于 2013 年3 月 19 日进行 转型，转型前为 “建信优势动力股票型证 券投资基金”。本
报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
姜锋
本基金的
基金经理
2013 年 3 月
19 日
- 9
硕士。2007 年 7 月加入 本
公 司 ， 从 事 行 业 研 究 ， 历
任 研 究 员 、 基 金 经 理 、 资
深基金经理。2011 年 7 月
11 日至2013 年3 月18 日
任 封 闭 式 基 金 建 信 优 势 动
力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 该 基 金 于 2013
年3 月19 日起转换为开放
式 基 金 建 信 优 势 动 力 混 合建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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型 证 券 投 资 基 金 （LOF），
姜 锋 继 续 担 任 该 基 金 基 金
经理；2014 年 3 月 21 日
起 任 建 信 健 康 民 生 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 4 月 22 日起任建
信 环 保 产 业 股 票 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）基金合 同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资 人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合 ，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 4 季 度资本市场大幅波动， 债券市场受制于流动性持续收缩出现大幅调整， 受此影响
股票市场呈现出过山车走势；十月和十一月市场为保险资金主导，低估值蓝筹板块领涨市场，十
二月初监管当局开始规范保险资金二 级市场投资行为，市场出现调整。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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经济方面，美国经济保持复苏态势，美国大选落定，新当选总统对全球政策带来不确定性，
美联储十二月如期加息，全球流动性呈现收紧态势；国内经济在一系列稳增长措施后呈现出逐步
回升态势， 叠加上 2016 年周期性行业供给侧结构性改革， 中上游原材价格持续上涨， 企业经 营 持
续改善；政策方面，监管层出台规范保险公司二级市场投资准则，央行稳步推进宏观审慎监管框
架和债券市场去杠杆； 上市公司方面，2016 年 三季度业绩呈现小幅改善态势， 主要因周期性行业
受益于价格上涨业绩大幅改善。
本基金 4 季 度在控制系统性风 险的前提下，以低估值价值成长股为主要配置，同时积极参与
市场投资热点。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-0.58% ， 波 动率 0.61% ， 业绩比较基准收益率 0.84% ， 波动率0.55% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 349,795,066.66 63.89
其中：股票
349,795,066.66 63.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
179,677,085.31 32.82
8 其他资产
17,980,922.14 3.28
9 合计
547,453,074.11
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 9,495,633.00 1.76 建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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B 采矿 业 - -
C 制造业 290,278,968.54 53.87
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 33,855,000.00 6.28
G 交通运输、仓储和邮政业 5,326,049.12 0.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
10,839,416.00 2.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 349,795,066.66 64.91
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002640 跨境通 1,850,000 33,855,000.00 6.28
2 600146 商赢环球 732,500 24,795,125.00 4.60
3 300285 国瓷材料 578,067 22,608,200.37 4.20
4 002322 理工环科 934,202 22,290,059.72 4.14
5 300436 广生堂 367,600 19,865,104.00 3.69
6 002050 三花智控 1,786,564 19,723,666.56 3.66
7 000651 格力电器 764,200 18,814,604.00 3.49
8 000925 众合科技 696,313 17,108,410.41 3.17
9 000858 五 粮 液 457,301 15,767,738.48 2.93
10 601678 滨化股份 1,724,400 12,570,876.00 2.33
建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投 资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金该 报告 期 内投 资前 十 名证 券的 发 行主 体均 无 被监 管部 门 立案 调查 和 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 457,914.91
2 应收证券清算款 17,433,379.52
3 应收股利 -
4 应收利息 88,788.43
5 应收申购款 839.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,980,922.14
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期 期初基金份额总额 410,270,545.64
报告期期间基金总申购份额 380,466.51
减: 报告期期 间基金总赎回份额 18,558,748.84
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 392,092,263.31
总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 3,591,235.63
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - 建信优势动力混合（LOF ）2016 年第 4 季度 报告
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报告期期末管理人持有的本基金份额 3,591,235.63
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
0.92
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）设立的文件；
2 、《建信优 势动力混合型证券投资基金（LOF ） 基金合同》；
3 、《建信优 势动力混合型证券投资基金（LOF ） 招募说明书》；
4 、《建信优 势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017 年1 月19 日
