上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
2017 年第 1 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一七年一月 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
2
重要提 示
本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 3 月 26 日证监许可[2010]378 号文
核准募集。 本基金的基金合同于 2010 年 5 月 28 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格可
升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。
投 资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股
票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、
基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 折 溢 价 的 风 险 、 基 金 退 市 风 险 、 投 资 者 申 购/ 赎 回 失 败
的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险，等等。本基金属股票基金，风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证 券 投 资 基 金 中 较高风险、
较高预期收益的 品种。
投资 有 风 险 ， 投 资 者 在 投资本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基金的招 募 说 明 书 和基金
合同 。 基金的过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 27 日，有关财务数 据和净值表
现截止日为2016 年 9 月30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管
人复核。
上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
3
目
录
一、绪言............................................................................................................................. 5
二、释义............................................................................................................................. 6
三、基金管理人................................................................................................................11
四、基金托管人............................................................................................................... 19
五、相关服务机构........................................................................................................... 25
六、基金的募集............................................................................................................... 32
七、基金合同的生效....................................................................................................... 41
八、基金份额折算与变更登记....................................................................................... 42
九、基金份额的上市交易............................................................................................... 43
十、基金份额的申购与赎回........................................................................................... 44
十一、基金的投资........................................................................................................... 56
十二、基金的业绩........................................................................................................... 68
十三、基金的财产........................................................................................................... 69
十四、基 金资产估值....................................................................................................... 71
十五、基金的收益分配................................................................................................... 76
十六、基金的费用与税收............................................................................................... 78
十七、基金的会计与审计............................................................................................... 80
十八、基金的信息披露................................................................................................... 81
十九、风险揭示............................................................................................................... 86 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
4
二十、基金的终止与清算............................................................................................... 90
二十一、基金合同的内容摘要....................................................................................... 92
二十二、基金托管协议的内容摘要..............................................................................115
二十三、对基金份额持有人的服务............................................................................. 129
二十四、其他应披露事项............................................................................................. 130
二十五、招募说明书的存放及查阅方式..................................................................... 132
二十六、 备查文件......................................................................................................... 133
上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
5
一 、绪 言
《 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 本
招 募 说 明 书 ” 或 “ 招 募 说 明 书 ” ） 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下
简称 《基金法》 ） 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、
《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》 ）、《证券投资基金信息披
露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》 ）和其他有关法律法规的规定以及《上证
社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或 《基
金合同》 ）编写。
本招募说明书阐述了上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
6
二 、释 义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
《基金合同》 《上证社会责任交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
合同》及其任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的，不 包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实 施的法律、行政法规、 部门规
章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
招募说明书
《上证社会责任交易型 开放式指数证 券 投 资 基 金 招 募
说明书》及对本招募说明书定期的更新
托管协议： 基金管理人与基金托管 人签订的《上证社会责 任交易
型开放式指数证券投资 基金托管协议》及其任 何有效
修订和补充
发售公告 《上证社会责任交易型 开放式指数证券投资基 金基金
份额发售公告》
上海证券交易所《业务细则》 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务
实施细则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委 员会或其他经国务院授 权的机
构
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
7
基金份额持有人 根 据《基金合同》及相 关文件合法取得本基金 基金份
额的投资者
交 易 型 开 放式 指 数证 券投 资 基 金
《 上 海 证券 交 易 所 交易 型 开放 式指 数 基 金
业务实施细则》 定义的“交易型开放式指数基金”
联接基金
将绝大多数基金财产投资于本基金, 与 本 基 金 的 投 资
目标类似，紧密跟踪业 绩比较基准, 追 求 跟 踪 偏 离 度
和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金
发 售 代 理机 构
符 合《 销 售办 法 》和中 国 证 监会 规 定的 其 他条 件 ， 由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
发售协调人
基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
申 购 赎 回代 理 券 商
符 合《 销 售 办法 》 和中 国 证 监会 规 定 的其 他条 件 ， 由
基金管理人指定的办理 本基金申购、赎回业务 的证券
公司，又称为代办证券公司
代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商
直销机构
建信基金管理有限责任公司
销售机构 直销机构和/或代销机构
注册登记业务 基金登记、存管、清算 和交收业务，具体内容 包括投
资者基金账户管理、基 金份额注册登记、清算 及基金
交易确认、发放红利、 建立并保管基金份额持 有人名
册等
基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束， 根据《基金合同》享受 权利并
承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金 托管人
和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条 件可以投资开放式证券 投资基
金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以 投资开放式证券投资基 金的在
中国合法注册登记并存 续或经政府有关部门批 准设立
并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投 资者境内证券投资管理 办法》上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
8
及相关法律法规规定的 可投资于中国境内合法 募集的
证券投资基金的中国境外的基金管理 机 构 、 保 险 公
司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资 者、合格境外机构投资 者和法
律法规或中国证监会允 许购买开放式证券投资 基金的
其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达 到 法 律 规 定 及 《 基金合同》约定 的 条 件 ，
基金管理人聘请法定机 构验资并办理完毕基金 备案手
续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/ 天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回 等业务的工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自T 日起第n 个工作日（不包含 T 日）
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内，销 售机构向投资者销售本 基金份
额的行为
申购 基金投资者根据基金销 售网点规定的手续，向 基金管
理人购买基金份额的行 为。本基金的日常申购 自《基
金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销 售网点规定的手续，向 基金管
理人卖出基金份额的行 为。本基金的日常赎回 自《基
金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理
申 购 赎 回清 单
由 基金 管 理人 编 制的用 以 公 告申 购 对价 、 赎回 对 价 等
信息的文件
申 购 对价
投资 者 申购 基 金份 额时 ， 按基 金 合同 和 招募说 明 书 规
定应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及 其他对上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
9
价
赎 回 对价
投资 者 赎回 基 金份 额时 ， 基金 管 理人 按 基金合 同 和 招
募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价
标的指数
上证社会责任指数及其未来可能发生的变更
完 全 复 制法
一 种构 建跟 踪 指数 的投 资 组 合的 方法 。 通过购 买标的
指数中的所有成份证券 ，并且按照每种成份证 券在标
的指数中的权重确定购 买的比例，以达到复制 指数的
目的
最 小 申 购赎 回 单 位
本 基金 申 购 份额 、 赎回 份 额 的最 低 数 量， 投资 者 申 购
或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
现 金 替代
申购 或 赎回 过 程中 ，投 资 者按 基 金合 同 和招募 说 明 书
的规定，用于替代组合 证券中部分证券的一定 数量的
现金
现金差额
最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的
最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之
差；投资者申购或赎回 时应支付或 应 获 得 的 现 金 差 额
根据最小申购赎回单位 对应的现金差额、申购 或赎回
的基金份额数计算
预估现金部分
为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预
先冻结申请申购或赎回 的投资者的相应资金， 由基金
管理人计算并公布的现金数额
基 金 份 额参 考 净 值
在 交易 时 间 内， 上 海证 券 交 易所 根 据 申购 赎回 清 单 中
的组合证券（含预估现 金部分）的实时市值计 算发布
的基金份额参考净值，简称 IOPV
基金账户 基金注册登记机构给投 资者开立的用于记录投 资者持
有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机
构办理基金交易所引起 的基金份额的变动及结 余情况
的账户 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
10
转托管 投资者将其持有的同一 基金账户下的基金份额 从某一
交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 投资者向基金管理人提 出申请将其所持有的基 金管理
人管理的任一开放式基 金（转出基金）的全部 或部分
基金份额转换为基金管 理人管理的任何其他开 放式基
金（转入基金）的基金份额的行为
指定交易
《上海证券交易所指定交易实施细则》 中定义的“指定
交易”
基金利润 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及 因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
收益评价日
基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率
差额之日
基 金 净 值增 长 率
收 益评 价 日基 金 份额净 值 与 基金 上 市前 一 日基 金 份 额
净值之比减去 1 乘以 100% （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 折
算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
标 的 指 数 同期 增 长率
收 益 评价 日 标的 指 数收 盘 值 与 基金 上 市前 一日 标 的 指
数收盘值之比减去 1 乘以100%（期间如发生基金份额
折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
基金资产总值 基金所拥有的各类证券 及票据价值、银行存款 本息和
本基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成 的价值
总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负 债的价值，以确定基金 资产净
值的过程
指定媒体 中国证监会指定的用以 进行信息披露的报刊和 互联网
网站
不可抗力
本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
11
三 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金 融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月 19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号文批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选
举和更 换 董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过 股 东 会 依 法 行 使 权
利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9
名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》
规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人
员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东
会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
12
（二） 主要人员 情况
1、 董事 会成员
许会斌先生，董事长。自 2011 年 3 月起至现在，出任中国建设银行批发业务
总监；自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5
月至 2006 年 5 月历任 中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个
人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人
银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国务院
特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖
项。1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业 。
孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长
江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总
行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经
理。
曹伟先 生，董 事， 现任 中国建 设银行 个人 存款 与投资 部副总 经理 。1990 年获
北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义 先 生， 董事 ，现 任信安 北亚地 区副 总裁 。1990 年 毕业于 伦敦 政治经济
学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学
硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总
监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公
司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执
行董事。
袁时奋 先生， 董事 ，现 任信安 国际（ 亚洲 ）区 域副总 裁。1981 年毕 业于美国
阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市场部
高级经理， 香 港 铁 路 公 司 库 务 部 助 理 司 库 ， 香 港 置 地 集 团 库 务 部 司 库 ， 香 港 赛 马
会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。1998
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
13
限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工
作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事
务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
李全先 生，独 立董 事， 现任新 华资产 管理 股份 有限公 司董事 总经 理 。1985 年
毕 业 于 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 ，1988 年 毕 业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 。 历 任
中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理
助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公
司总经理。
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚 退
休 金 信 托 管 理 有 限 公 司 董 事, 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 美 国 国 际 保 险 集
团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加 拿 大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员 等 。1989
年获 Pacific Southern University 工商管理硕士 学位。
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事, 法 学 博 士 ， 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教 授 ， 兼 任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、 监事 会成员
王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业，高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处职员；中国建
设银行新疆区分行计划处、信贷处、风险处和人力部等副处长、处长、行长助
理、副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。2015 年 10 月 起任公司监事
会主席。
方蓉敏女士，监事，现 任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英
国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职
务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔
斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获
中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞
华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经
理，中 国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
14
有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士，职工监事。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经 贸股份有
限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业
务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信 基金管理公司，历任人力资源部总监
助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日
起任我公司副总裁。
刘 颖 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理,
英国特许公认会计师公会 （ACCA ） 资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会计系,
获 学 士 学 位；2010 年毕 业 于 香 港中 文 大 学,获 工 商 管 理硕 士 学 位。曾 任 毕 马 威华 振
会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 部 高 级 经 理 。2006 年
12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 计 算 机 应 用 专 业 ， 获 得 学 士 学 位 。 曾 任 中 国 建 设 银 行
北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科员、项目经理。2005
年 9 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监；信息技术部副
总监、总监。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入 中国建设银行总行，历任审计部
科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高
级副经理；2005 年 9 月 起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部
总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年 8 月至 2015 年
7 月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月
6 日起任我公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理 。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入 中国建设银行辽宁省分行，从事
个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银 行总行个人金融部，从事证券基金销售
业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信基 金管理公司，一直从事基金销售管理
工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。2015
年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物 资贸易总上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
15
公司工作；1999 年 7 月 加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构
业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务
部高级副经理等职；2006 年 3 月加入我公司， 担任董事会秘书，并兼任综合管理部
总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长，2016 年 12 月 23 日起任我公司副总
裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东 海经贸股
份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科
员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加 入建信基金管理公司，历任人力资源
部总监助理、副 总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12
月 23 日起任我公司副总裁。
4、 督察 长
吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员）。
5、 本基 金基金 经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。2008 年 5 月至 2011
年 9 月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，
从事风险模型、量化研 究与投资。2011 年 9 月加入建信基金管理有 限责任公司，
2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任上证 社会责任交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金基金经理；2013 年 3 月 28 日起任建信央视财经 50 指数分级发起
式证券投资基金基金经理；2014 年 1 月 27 日 起任建信中证 500 指数 增强型证券投
资基金基金经理；2015 年 8 月 26 日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金基
金经理；2016 年 8 月 9 日起任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。
薛玲女士，博士。2009 年 5 月至 2009 年 12 月 在国家电网公司研究院农电配电
研究所工作，任项目经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公 司亚洲数据收
集部门工作，任高级软件工程师；2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中 国中投证券公司
工作，历任研究 员、投资经理；2015 年 9 月加 入我公司金融工程及指数投资部，任
基金经理助理，2016 年 7 月 4 日起任上证社 会责任 ETF 及其联接基 金的基金经理。
本基金历任基金经理：
梁洪昀先生：2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日。
叶乐天先生：2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日。
薛玲女士：2016 年 7 月 4 日至今。 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
16
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究 部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
（三） 基金管理人的职责
1 、 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、 按照 《 基 金 合 同 》 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制中期和年度基金报告；
7、 计算并公告基金 资产净值，确定基金份额申购、赎回 对价；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义 ，代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者 实施其他
法律行为；
12、法律法规和中国证监会 规定的其他职责。
（四） 基金管理人承诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 及 相 关 法 律 法 规 ， 并 建 立 健 全 内 部 控
制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
17
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持
有人谋取最大利益；
（2 ） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取
利益；
（3 ） 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4 ）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
（五） 基金管理人的内部 控制制度
1、内部控制的原则
（1 ） 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 制 度 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 和 各 级 人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2 ） 独 立 性 原 则 。 公 司 设 立 独 立 的 督 察 长 与 监 察 稽 核 部 门 ， 并 使 它 们 保 持 高
度的独立性与权威性。
（3 ） 相 互 制 约 原 则 。 公 司 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 牵 制 ， 并 通 过 切
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（4 ） 有 效 性 原 则 。 公 司 的 内 部 风 险 控 制 工 作 必 须 从 实 际 出 发 ， 主 要 通 过 对 工
作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。
（5 ） 防 火 墙 原 则 。 公 司 的 投 资 管 理 、 基 金 运 作 、 计 算 机 技 术 系 统 等 相 关 部
门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格
的批准程序和监督处罚措施。
（6 ） 适 时 性 原 则 。 公 司 内 部 风 险 控 制 制 度 的 制 定 ， 应 具 有 前 瞻 性 ， 并 且 必 须
随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
18
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
（1 ）控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系 。 本 公 司 在 董 事 会
下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评
价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公
司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金
投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员
会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，
并实行相关的风险控制措施。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2 ）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
（3 ）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分 工 ， 但 部 门 之 间 又 相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的
关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制
度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完上证社会责任交易型指数证券投资基金招募说明书（更新）
19
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4 ）信息与沟通
公 司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5 ）监督与内部稽核
本 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 监 察 稽 核 部 ， 履 行 监 督 、 稽 核 职 能 ， 检
查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的
执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促
进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期
出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制 的声明
（1 ） 本 公 司 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的
责任。
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3 ） 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制
度。上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
20
四 、基 金托 管人
（一） 基金托管人基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二） 主要人员情况
截至 2016 年 9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平 均年龄 30
岁，95% 以 上员 工拥 有 大学本 科以 上学 历， 高 管人员 均拥 有研 究生 以 上学历 或高级
技术职称。
（三） 基金托管业务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托
管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行
资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司
集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基
金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专户资产、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体
系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供
个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工 商银行共托管证券投资基金 624 只。
自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》 、上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
21
香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外
权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（ 四） 基金托 管人 的职责
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2 、 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3 、 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4 、 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6 、 按 规 定开 设 基 金财产 的 资 金 账户 和 证 券账户, 按 照 《基 金 合 同》的 约 定 ， 根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7 、 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10 、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
11 、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12、 建立并保存基金份额持有人名册；
13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14 、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
22
15 、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会；
16、按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17 、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人；
19、因违反《基金合同》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
20、按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人
追偿；
21、执行生效的基金份额持有人大会的决定；
22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（ 五） 基金托 管人 的内部 控制 制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资
产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓
展，一手抓内控建设”的做法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内
部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的
力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理
作为重要工作来做。继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 年
八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标
准第 70 号 ） 审 阅 后 ，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402 （原
SAS70 ） 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管
服务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工
商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进
水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1 、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
23
法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学
化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ； 防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完
整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2 、内部风险控制组织结构
中 国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管
部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各
业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监
察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，
依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自
职责范围内实施具体的风险控制措施。
3 、内部风险控制原则
（1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要
求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ） 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有
的部门、岗位和人员。
（3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按
照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的
规章制度。
（4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金
资产和其他委托资产的安全与完整。
（5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和
控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内
控制度的制定和执行部门。
4 、内部风险控制措施实施
（1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
24
系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独
立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ） 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检
查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制
措施，督促职能管理部门改进。
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、
“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立
“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心
竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工
树立风险防范与控制理念。
（4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务
营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和
效益最大化目的。
（5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进
行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期
演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照
预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有
能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5 、资产托管部内部风险控制情况
（1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保
资产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
25
产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗
位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向
多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过
多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位职
责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，
渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地
位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特
别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作
重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出
现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范
和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（ 六） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，
对基金的投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产
的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬
的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的
合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》
和有关基金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限
内进行整改，并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否
符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人
提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。
上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
26
五 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2）中信证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（3）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（5）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京 路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577888 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
27
网址：www.hongtastock.com
（6）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（7）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（8）长江证 券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（9）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（10）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（11 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
28
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（12）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（13）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：林治海
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（14）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（15）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（16）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（17）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
29
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（18）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（19）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层A02 单元
办公地址：深 圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755 －82825555
网址：www.axzq.com.cn
（20）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（21）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（22）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（23）华泰证券股份有限公司 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
30
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（24）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国
家大厦 20 楼 2005 室
法定代表 人：李季
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（25）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（26）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（27）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人： 朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（28）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心A 栋 18-21 层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
31
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有 限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称： 北京德恒律师事务所
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座 12 层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010－66575888
传真 ：010－65232181
经办律师： 徐建军、 刘焕志
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上 海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
法定代表人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
32
经办注册会计师：许康玮、陈熹 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
33
六 、基 金的 募集
（一） 基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》及其他法
律法规、《基金合同》的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会 2010 年 3 月 26 日证监许可[2010]378 号文核
准。
（二） 基金类型
股票型
（三） 基金的运 作方式
交易型开放式
（四） 标的指数
上证社会责任指数
（五） 基金存续期间
不定期
（六） 基金的面值、认购 价格
本 基 金 每 份 基 金 份 额 的 初 始 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ， 认 购 价 格 为 人 民 币 1.00
元。
（七） 基金发售对象、方 式和场所
1、发售对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
2、发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
34
交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进
行认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认
购。
3、发售场所
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场
所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参
见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。
（八） 基金份额的认购
1、基金份额的发售 期限
本基金募集期限为 自基金份额发售之日起不超过 3 个月。
本基金自2010 年4 月21 日起至2010 年5 月21 日止通过销售机构公开发售 （详
见 基金份额 发售公告） 。 其中，网下现金发售期间为 2010 年4 月21 日至2010 年5
月 21 日；网上现金发售日期为 2010 年 5 月 21 日；通过发售代理机构进行网下股
票认购的发售期间为 2010 年5 月18 日至2010 年5 月21 日。
基金管理人 也 可 根 据 基 金 销 售 情 况 在 募 集 期 限 内 适 当 延 长 或 缩 短 基 金 发 售 时
间，并及时公告。
本基金基金合同已于 2010 年5 月28 日生效。
2、 认购开户
投资者认购本基金时需持有证券账户 ，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户
（以下简称“A 股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。
（1 ）如投资者需新开立证券账户，则应注意：
1 ） 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 账 户 只 能 进 行 基 金 份 额 的 现 金 认 购 和 二 级 市
场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立 A 股
账户。 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
35
2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办
理开户手续。
（2 ）如投资者已开立证券账户，则应注意：
1 ） 如 投 资 者 未 办 理 指 定 交 易 或 指 定 交 易 在 不 办 理 本 基 金 发 售 业 务 的 证 券 公
司，需要指定交易或转指定交易在可办 理本基金发售业务的证券公司。
2 ） 当 日 办 理 指 定 交 易 或 转 指 定 交 易 的 投 资 者 当 日 无 法 进 行 认 购 ， 建 议 投 资 者
在进行认购至少提前 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
3、基金份额的认购费用、认购价格及 认购份额的 计算
（1 ）认购价格 ：本基金份额的认购价格 为1.00 元/份。
（2 ）认购费用：
本基金的认购费用由投资者承担，认购费率不高于 1%，认购费率如下表：
认购份额（U ） 认购费率
U<50 万份
1.0%
50 万份≤U<100 万份
0.5%
U ≥100 万份 1000 元/ 笔
基金管理人办理网下现金认购，按 照 本 招 募 说 明 书 所 示 上 述 费 率 结 构 收 取 认
购费用；发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可
参照上述费率结构收取一定的佣金。
（3 ）网上现金认购
1）认购时间：2010 年5 月21 日9：30-11:30 和13:00-15:00。
2）通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购
佣金、认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购份额 ×佣金比率
认购金额＝认购份额 ×(1＋佣金比率)
认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳 认购佣金。 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
36
例：某投资者 通过 某发售代理机构采用现金方式 认购1,000 份本基金，假设该
发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝1,000×1.0%＝10 元
认购金额＝1,000×(1+1.0%)＝1,010 元
即投资者需准备 1,010 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。
3 ） 认 购 限 额 ： 网 上 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认 购 份 额 须 为
1,000 份或其整数倍，最高不得超过99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计认
购份额不设上限。
4 ） 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 发 售 代 理 机 构 的 规 定 ， 备 足 认 购
资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内
撤销指定的认购申请。
5） 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理
机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送
发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购
资金划往基金募集专户。
6 ） 认 购 确 认 ： 在 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 者 可 通 过 其 办 理 认 购 的 销 售 网 点 查 询
认购确认情况。
（4 ）网下现金认购
1） 认购时间：2010 年4 月 21 日至2010 年5 月21 日，具体业务办理时间由基
金管理人及其指定发售代理机构确定。
2 ） 认 购 限 额 ： 投 资 者 通 过 发 售 代 理 机 构 办 理 网 下 现 金 认 购 的 ， 每 笔 认 购 份 额
须为 1,000 份或其整 数倍，最高不得超过 99,999,000 份；投资者通过基金管理人
办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含10 万份），超过部分须
为1 万份的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
3）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费
用、认购金额的计算公式为：
认购费用＝认购份额×认购费率
认购金额＝认购份额×(1＋认购费率) 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
37
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值
认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
例：某投资 者通过基金管理人认购 本基金500,000 份，认购费率为0.5%，假定
认购 金额 产生的利息为 100 元，则该投资人的认购金额 为：
认购费用＝500,000 ×0.5%=2500 元
认购金额＝500,000 ×(1＋0.5%)=502,500 元
该投资者所得认购份额为：
净认购份额＝500,000 ＋100/1.00=500,100 份
即，若 该投资者通过基金管理人认购本基金 500,000 份，则该投资者的认购金
额为502,500 元，假定 该笔认购金额产生的利息为 100 元，则可得到 500,100 份基
金份额 。
4 ） 通 过 发 售 代 理 机 构 进 行 网 下 现 金 认 购 的 认 购 金 额 的 计 算 与 通 过 发 售 代 理 机
构进行网上现金认购的计算方式相同。
5）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。
投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或
其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份；投资者通过基金管理人办理网下现金认
购的，每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)，超过部分须为 1 万份的整数
倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
6 ） 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点 办
理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的
时间之后不得撤销。
7） 清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进
行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4 个工作日将汇总
的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额
归投资者所有。
T 日通过发售代理机构提交的网下现 金认购申请，由该发售代理机构冻结相应
的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资
者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统
代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
38
效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将
实际到位的认购资金划往基金募集专户。
8 ） 认 购 确 认 ： 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 者 可 通 过 其 办 理 认 购 的 销 售 网 点 查 询 认
购确认情况。
（5 ）网下股票认购
1）认购时间：通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为 2010 年 5 月 18
日至2010 年5 月21 日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。
2 ） 认 购 限 额 ： 网 下 股 票 认 购 以 单 只 股 票 股 数 申 报 。 投 资 者 通 过 发 售 代 理 机 构
进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过1,000 股的部分
须为100 股的整数倍，用于认购的股票必须是上证社会责任指数成份股和已公告的
备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者可以多次提交认购申请，累计申
报股数不设上限。
3 ） 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点 办
理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后 在 销 售 机 构 规 定 的 时 间
之后不得撤销。
4）特殊情形
A、已公告的将被调出上证社会责任指数的成份股不得用于认购本基金。
B、限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交
易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下
股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。
C 、 临 时 拒 绝 个 股 认 购 ： 对 于 在 网 下 股 票 认 购 期 间 价 格 波 动 异 常 或 认 购 申 报 数
量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5）清算交收
投资者通过发售代理机构办理网下股票认购，募集期最后 一 日 日 终 ， 发 售 代
理机构将所有的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
39
理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确
认数据将投资者账 户内 相应的股票冻结。 基金 募集期结束后, 基金管 理人根据有效
认购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣
除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的
投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人
报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户
到 基金的证券账户。
5）认购份额的计算公式：
投资者的认购份额＝ ?
?
n
i 1
（第i只股票在股票认购期最后一日的均价 ×有效认购
数量）/1.00
其中 ：
A、i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了 1 只股票的申
请，则i=1 。
B 、“ 第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ” 由基金管理人根据上海
证券 交 易 所 的 当 日 行 情 数 据 ， 以 该 股 票 的 总 成 交 金 额 除 以 总 成 交 股 数 计 算 ， 以 四
舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法
计算最近 一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下 股 票 认 购 期最后一日 至 注 册 登 记 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻
结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者 仍获得了相应的权
益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：
a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） 上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
40
c.配股：调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+配股价? 配股比例） / （1+
每股配股比例）
d. 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网下股票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配 股 价 ? 配股比
例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或
股息）/ （1+每股送股比例）
f. 除 息 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配 股 价 ? 配股比
例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）
g. 除 息 、 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配股价?
配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
C 、“ 有 效 认 购 数 量 ” 是 指 由 基 金 管 理 人 确 认 的 并 据 此 以 进 行 清 算 交 收 的 股 票
股数。 其中 ：
a. 对于经公告限制认购规模的个股， 如 果 投 资 者 申 报 的 个 股 认 购 数 量 总 额 大
于下述公式计算的
max
q
，基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确认 ：
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) (
Cash
为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，
j j
q p
为除限制认购规
模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认
购期最后一日均价和认购申报数量乘积，
w
为该限制认购规模的个 股 按 均 价 计 算
的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整
公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调
整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），
p
为该股在网下股票认购期最
后一日的均价。
b. 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的
冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投
资者的有效认购数量进行相应调整。
4、 募集结果、募集 期利息和股票的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所
产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
41
效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予
以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。
截止到 2010 年 5 月 21 日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事
务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币 419,603,272.00 元 ，本次募集所
有认购款项在基金 验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 88,350.52 元（含所
募集股票市值），折合基金份额 419,603,272.00 份；经基金注册登记机构确认结转
为 基 金 份 额 的 募 集 期 间 认 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币 4,320.00 元 ， 折 合 基 金 份 额
4,320.00 份。本次募集有效认购户数为 3,775 户，按照每份基金份额初始面值人民
币 1.00 元计算，本次募集期间募集金额 （含所募集股票市值） 及利息结转的基金份
额共计 419,607,592.00 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集
所有资金已于 2010 年 5 月 27 日全额划入本 基金在基金托管人中国工商银行股份有
限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已于 2010 年 5 月 26 日 由中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
42
七 、基 金合 同的 生效
（一） 基金备案的条件
1、 基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额 （含
网下股票认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元人民币，并且基金份额持有人的人
数不少于 200 人的条 件下，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，
办理基金备案手续 。 自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕， 《基
金合同 》 生效。
2 、 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予
以公告 。 本基金合同已于 2010 年 5 月 28 日生效。
3 、 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 前 ， 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 任
何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由注册登记机构予以冻结。
4、法律法规另有规定的，从其规定。
（二） 基金募集失败时的 处理方式
1 、 基 金 募 集 期 限 届 满 ， 未 达 到 《 基 金 合 同 》 生 效 条 件 ， 或 基 金 募 集 期 内 发 生
不可抗力使 《基金合同 》无法生效，则基金募集失败。
2 、 如 基 金 募 集 失 败 ， 基 金 管 理 人 应 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债
务和费用，在基金募集 期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行
同期存款利息 ； 对 于 基 金 募 集 期 间 网 下 股 票 认 购 所 募 集 的 股 票 ， 注 册 登 记 机 构 应
予以解冻。
（三） 基金存续期内的基 金份额持有人数量 和资产规模
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工 作日出现前述情
形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
上证社会责任交易型指 数证券投资基金招募说明书（更新）
43
八 、基 金份 额折 算 与 变更 登记
根据《 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和《 上证社会
责任交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》的有关规定， 建信 基金管理有限
责任 公司 （以下简称 “ 本基金管理人” ） 决定 2010 年 7 月 9 日为上证社会责任交易型
开放式指 数证券投 资基 金 （以下 简称 “ 本基金 ” ）的基金 份额折算 日， 折算后的 基金
份额净值与 2010 年 7 月 9 日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2010 年 7 月 9
日 ， 上 证 社 会 责 任 指 数 收 盘 值 为 836.25 点 ， 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为
418,612,978.89 元，折算前基金份额总额为 419,607,592 份，折算前基金份额净值为
0.998 元。
根据《 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》中约定的基
金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.19298016 （以四舍五入的方法保留到小数
点后 8 位），折算后基 金份额总额为 500,581,114 份，折算后基金份额净值为 0.836
元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年 7 月 12 日进
行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差
计入基金财产）。投资者可以自 2010 年 7 月 13 日起在其上海证券交易所证券账户
指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
44
九 、基 金份 额的 上市 交易
（一） 基金份额的上市
《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所
证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不低于 2 亿元人民币；
2、基金份额持有人不少于 1,000 人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订 上 市 协 议 书 。 基 金 份 额 获
准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布
基金份额上市交易公告书。
本基金 于 2010 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。
（二） 基金份额的上市交 易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等有关
规定。
（三） 终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件；
2、 《基金合同》终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日
内发布基金份额终止上市交易公告。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
45
十 、基 金份 额的 申购 与赎 回
（一） 申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
本基金申购赎回代理券商的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相
关服务机构”中“（一）基金份额销售机构”的相关描述。
本基金管理人 可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
（二） 申购与赎回办理的 开放日及时间
1、申购、赎回业务开始日
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金
可暂停办理申购。
本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。
基金管理人应在办理申购开始日、赎回开始日前 2 日在至少一家指定媒体及基
金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。
2、申购、赎回的开放日及开放时间
申购和赎回的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为 9:30-11:30 和
13:00-15:00 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 或 《 基 金 合 同 》 规 定 公 告
暂停、赎回时除外。
本基金已于 2010 年 8 月 9 日起开始办理 日常申购、赎回业务。
（三） 申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；
2 、 本 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他
对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守上海证券交易所《业务细则》的规定；
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
46
益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规 则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
（四） 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请
投资者必须根据 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 开 放 时 间 提 出 申
购或赎回的申请。
投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 ， 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现
金 ；投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资者 T 日申购、赎回成功后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金
份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交
收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商和基金托管人。由基
金管理人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。如果基金管理人在清
算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易
型开放式指数基金登记结算业务实施 细则》的有关规定进行处理。
注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。
（五） 申购与赎回的数额 限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为 50 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更
改前至少3 个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。
（六） 申购、赎回的对价 及费用
1 、 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 数上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
47
额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2 、 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当 日 上 海 证 券 交
易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算
公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情
况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格
式见本基金招募说明书。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的
标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
（七） 申购赎回 清单的内 容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T 日 现 金 替 代 的 溢 价 比 例 、T 日 允 许 现 金 替 代 的 最 高 比
例、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、申购赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回 单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
4、申购赎回清单现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按《基金合同》和《招募说明书》的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1 ）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代 （标志为“禁止” ）、可以现金
替代 （标志为“ 允许 ”）和必须现金替代（ 标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、 赎 回 基 金 份 额 时 ，该成份证券不允许使用现金作
为 替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现金作为 替代。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
48
必须现金替代是指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ，该成份证券必须使用现金作为
替代。
（2 ）可以现金替代
1 ） 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 者 无 法 在
申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
目前，“该证券参考价格”的确定原则为：
A、该证券正常交易时，采用最新成交价；
B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；
C、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
D 、 该 证 券 停 牌 且 当 日 无 成 交 时 ， 采 用 前 收 盘 价 （ 考 虑 当 日 的 除 权 除 息 等 因
素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规
定的参考价格为准。
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考
基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净
值为准。
收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理
人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有
所差异。为 便 于 操 作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比
例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际
成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该
部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代
金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为T+2 日）内，基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
49
T+2 日日终，若已购入全部被替代的 证券，则以替代金额与被替代证券的实际
购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应
补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替
代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起（不含 T 日），上海证券交易所正常交易日已达到 20
日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购
入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确
定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日 （T 日） 后至 T+2 日 （若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易
日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第1 个工作日 （若在特例情况下，则为 T 日起第21 个交易日） ，基金
管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托
管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4） 替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比
例。现金替代比例的计算公式为：
（3 ）必须现金替代
1 ） 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 ， 即 将 被 剔 除 的
成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替
代的成份证券。
2 ） 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。
5、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻
结申请申购、赎回的投 资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
50
本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清
单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的
数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量
与T 日预计开盘价相乘之和）
其中，T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价
确定。
另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位
的基金资产净值”需扣减相 应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
6、申购赎回清单现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值－
（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金
替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与T 日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的
清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为 零 。 在 投 资 者 申 购 时 ， 如 现 金 差
额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负
数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现
金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基 本信 息
最新公告日期
20140528
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 建信基金管理有限责任公司
一级市场基金代 码
510091 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
51
2013 年 5 月 27 日 信息内 容
现金差额(单位:元) -13,284.68
最小申购赎回单位资产净值
( 单位: 元)
384,410.32
基金份额净值(单位:元) 0.769
2013 年 5 月 28 日信息内 容
预估现金部分(单位:元)
-13,284.68
现金替代比例上限
40.00%
是否需要公布IOPV
是
最小申购赎回单位(单位:份)
500000
申购、赎回的允许情况 开放
成份股信息内容
股票代 码 股票简 称
股票数 量
（股）
现金替 代
标志
现金替 代溢 价比
例
固定替 代金
额（元 ）
600000 浦发银行 2400
允许 10.00%
600016 民生银行 4900
不允许
600029 南方航空 800
允许 10.00%
600031 三一重工 700
允许 10.00%
600036 招商银行 3600
允许 10.00%
600048 保利地产 1400
允许 10.00%
600050 中国联通 1800
允许 10.00%
600056 中国医药 100
允许 10.00%
600060 海信电器 200
允许 10.00%
600062 华润双鹤 100
允许 10.00%
600064 南京高科 100
允许 10.00%
600066 宇通客车 200
允许 10.00%
600067 冠城大通 200
允许 10.00%
600068 葛洲坝 500
允许 10.00%
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
52
600085 同仁堂 100
允许 10.00%
600100 同方股份 300
允许 10.00%
600104 上汽集团 700
不允许
600123 兰花科创 100
允许 10.00%
600138 中青旅 100
允许 10.00%
600153 建发股份 400
允许 10.00%
600166 福田汽车 400
允许 10.00%
600170 上海建工 200
允许 10.00%
600176 中国玻纤 100
允许 10.00%
600177 雅戈尔 300
允许 10.00%
600188 兖州煤业 100
允许 10.00%
600195 中牧股份 100
允许 10.00%
600196 复星医药 200
允许 10.00%
600261 阳光 照明 100
允许 10.00%
600262 北方股份 100
允许 10.00%
600266 北京城建 100
允许 10.00%
600267 海正药业 100
允许 10.00%
600271 航天信息 100
允许 10.00%
600284 浦东建设 100
允许 10.00%
600303 曙光股份 100
允许 10.00%
600309 万华化学 200
允许 10.00%
600325 华发股份 100
允许 10.00%
600332 白云山 100
允许 10.00%
600337 美克股份 100
允许 10.00%
600362 江西铜业 200
允许 10.00%
600376 首开股份 200
允许 10.00%
600383 金地集团 1000
允许 10.00%
600396 金山股份 100
允许 10.00%
600418 江淮汽车 200
不允许
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
53
600422 昆明制药 100
允许 10.00%
600469 风神股份 100
允许 10.00%
600496 精工钢构 100
允许 10.00%
600497 驰宏锌锗 200
允许 10.00%
600498 烽火通信 100
允许 10.00%
600499 科达洁能 100
允许 10.00%
600500 中化国际 200
允许 10.00%
600502 安徽水利 100
允许 10.00%
600508 上海能源 100
允许 10.00%
600511 国药股份 100
允许 10.00%
600528 中铁二局 200
允许 10.00%
600531 豫光金铅 100
允许 10.00%
600535 天士力 100
允许 10.00%
600549 厦门钨业 100
允许 10.00%
600578 京能电力 200
允许 10.00%
600582 天地科技 100
允许 10.00%
600588 用友软件 100
允许 10.00%
600600 青岛啤酒 100
允许 10.00%
600619 海立股份 100
允许 10.00%
600685 广船国际 100
不允许
600690 青岛海尔 400
允许 10.00%
600704 物 产中大 100
允许 10.00%
600717 天津港 200
允许 10.00%
600718 东软集团 200
允许 10.00%
600739 辽宁成大 300
允许 10.00%
600741 华域汽车 200
允许 10.00%
1,119.00
600750 江中药业 100
允许 10.00%
600755 厦门国贸 200
允许 10.00%
600761 安徽合力 100
允许 10.00%
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
54
600829 三精制药 100
允许 10.00%
600835 上海机电 100
允许 10.00%
600839 四川长虹 800
允许 10.00%
600858 银座股份 100
允许 10.00%
600875 东方电气 100
允许 10.00%
600879 航天电子 200
允许 10.00%
600886 国投电力 700
允许 10.00%
600970 中材国际 100
允许 10.00%
600987 航民股份 100
允许 10.00%
600993 马应龙 100
允许 10.00%
1,024.00
600997 开滦股份 100
允许 10.00%
601009 南京银行 400
允许 10.00%
601088 中国神华 700
允许 10.00%
601101 昊华能源 100
允许 10.00%
601166 兴业银行 2500
允许 10.00%
601169 北京银行 1100
允许 10.00%
601186 中国铁建 700
允许 10.00%
601222 林洋电子 100
允许 10.00%
601318 中国平安 1000
不允许
601328 交 通银行 3400
允许 10.00%
601390 中国中铁 1100
允许 10.00%
601601 中国太保 700
允许 10.00%
601607 上海医药 200
允许 10.00%
601668 中国建筑 3200
允许 10.00%
601699 潞安环能 200
允许 10.00%
601800 中国交建 500
允许 10.00%
601857 中国石油 800
允许 10.00%
601877 正泰电器 100
允许 10.00%
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
55
（八） 暂停申购、赎 回的 情形及处理方式
出现如下情形时，基金管理人可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法接受申购、赎回；
2 、 因 特 殊 原 因 （ 如 上 海 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ） ， 导 致 当 日 基 金
资产净值无法计算；
3、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形；
4、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单；
5、根据《基金合同》、《招募说明书》约定暂停申购、赎回；
6、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公
告。已接受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 当 足 额 兑 付 。 在 暂 停 申 购 、 赎 回 的 情 况 消
除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。
（九） 暂停申购或赎回的 公告以及重新开放 申购赎回的公告
1 、 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 ， 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备
案 ，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 。
2、 如发生暂停的时间为 1 日以上但少于两周 ，暂停结束，基金重新开放申购
或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》有关规定， 在指定媒体上刊登基金
重新开放申购或赎回公告 ，并公告最近1 个开放日的基金份额净值。
3、 如发生暂停的时间 超过两周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂
停公告1 次。暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应 依照《信息披
露办法》有关规定 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ， 并公告最近 1
个开放日的基金份额净值 。
（十） 集合申购、基金份 额折算与变更登记 和其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有
的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的
申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据《基金合同》开展其他服务，双方需签订书上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
56
面委托代理协议，并报中国证监会备案。
（十一 ） 基金的 非交易过户、冻结 与解冻
注册登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户 、 冻 结 与 解 冻 等
业务，并收取一定的手续费用。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
57
十 一、 基金 的投 资
（一） 投资目标
紧 密 跟 踪标 的 指 数， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误差 最 小 化， 实 现 与标 的指 数 表 现
相一致的长期投资收益。
（二） 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但因法律法规
的规定而受限制的情形除外。
（三） 投资理念
上市公司在谋求自身利益的同时兼顾社会责任是一种共赢战略，投资该类上
市公司可 望为投资者提供长期 良好回报。
（4 ） 标的指 数和业绩比较基准
1、 本基金的标的指数 为：上证社会责任指数。
上证社会责任指数 由 上 海 证 券 交 易 所 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 管 理 。 上 证 社 会 责
任指数 的所有权归属上 海证券交易所。
上证社会责任指数用于反映上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现
良好公司股票的走势 ， 简称为责任指数。该指数 是 上 证 公 司 治 理 指 数 的 主 题 衍 生
指数之一，指数样本股是在进行一定的流动性筛选后，从已披露社会责任报告的
上证公司治理指数样本股中挑选 100 只每股社会贡献值最高的公司股票组成。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指
数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业
绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会
备案且在指定的媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
58
但不限于编制机构变更、指数更名等) ， 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管
理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告。
2、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。
（五） 投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份
股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90% 。
本基金将根据标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组 合 ，
但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以
替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成
份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是： 力 争 使 得 基 金 日均跟踪偏
离度的绝对值 不超过 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人 应 采 取 合 理 措 施 避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、 股票 资产组 合日 常管 理
（1 ）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策
略和组合调整。
1） 确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合 ；
2 ） 确 定 建 仓 策 略 ： 根 据 对 成 份 股 流 动 性 、 公 司 行 为 等 因 素 的 分 析 ， 确 定 合 理
的建仓策略 ；
3 ） 组 合 调 整 ： 根据 目 标 组 合 ， 在 合 理 时 间 内 采 用 适 当 的 手 段 调 整 实 际 组 合 直
至达到跟踪指数要求。
（2） 投资组合日常管理
1 ） 根 据 标 的 指 数 构 成 及 权 重 ， 结 合 基 金 当 前 持 有 的 证 券 组 合 及 其 比 例 ，制作上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
59
下一交易日基金的申购赎回清单并公告 ；
2 ） 将 基 金 持 有 的 证 券 组 合 构 成 与 标 的 指 数 进 行 比 较 ， 制 定 目 标 组 合 构 成 及 权
重，确定合理的交易策略 ；
3） 实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3 ）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确
定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标
的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4 ）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复
牌等）以 及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并 据以确定基
金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5 ）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金
管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析
跟 踪 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的 影
响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7 ）替代投资
对个别成份股，若其存在投资受限、 严 重 的 流 动 性 困 难 、 财 务 风 险 较 大 、 面
临重大不利的司法诉讼或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形 时 ， 本
基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与其行业相
近 、 定 价 特 征 类 似 或 者 收 益 率 相 关 性 较 高 的 其 他 股 票 来 代 替 ， 即 采 用 “ 替代 投 资 策
略 ” 应 对 。 采 用 替 代 投 资 策 略 的 原 则 是 使 得 本 基 金 投 资 组 合 对 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差
最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期
分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原
因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以 及 成 份 股 未 来 可 能 发 生 的上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
60
变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择“ 总体累积偏差 ” 、 “ 行业偏差 ” 及 “ 个股偏差 ” 作为评估指标，评估投
资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差和个股构成差
异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约束，以控制基金
相对于比较基准的偏差。
本基金将“ 总体累积偏差 ” 作为决定是否启动修正程序的监控指标，将 “ 行业偏
差 ” 、“ 个股偏差” 指标 作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。
在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积偏
差指标，计算区间 从 组 合 修 正 日 开 始 累 积 。 如 该 指 标 超 过 允 许 的 最 大 值 ， 则 基 金
管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪偏差。
当总体累积偏差在允许的最大值以下时，原则上不调整组合。每修正一次组合，
总体累积偏差指标将 “ 归零” 重新计算。
本 基 金 的 投 资 目 标 不 是 超 越 指 数 ， 而 是 取 得 与 指 数 涨 跌 基 本 一 致 的 收 益 。 因
此 ， 评 判 本 基 金 的 表 现 ， 主 要 是 看 基 金 收 益 与 标 的 指 数 收 益 的 偏 离 度 ， 偏 离 度 越
小 ， 基 金 表 现 越 好 。 而 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 是 衡 量 基 金 收 益 与 标 的 指 数 收 益 偏
离度的重要指标。
2、 其他 金融工 具投 资策 略
基于流动性管理的需要，本基金可 以 投 资 于 期 限 在 一 年 期 以 内 的 政府债券、
央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率、管理基金投资组合风
险并更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是
出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机
交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例
不超过基金资产净值的 10% 。
（六） 投资管理 体制及程 序
1、 投资 管理体 制 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
61
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等
部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据《基金合同》、法
律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设置
和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控制，审批重大投
资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决
策，构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。研
究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议， 并 负 责 构 建 和 维 护 股 票 池 。 交 易
部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。
2、 投资 管理程序
（1 ）研究分析
研究部数量化研究小组依托公司研究平台，整合外部信息及 外 部 研 究 力 量 的
研究成果进行 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ）投资决策
投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议，根据法律法规、《基金合
同》、研究报告以及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否需要进行调
整以更好地跟踪标的指数 ，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数，结合研究报告，原则上依据指数成份股的权重构建
组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将根据投资决策委员会确定的
投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险。
对于超出权限范围的投资，基金经理按照公司权限审批流程，提交主管投资领导
或投资决策委员会审议。
（3 ）交易执行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，然后具
体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，交易部可以暂
不执行指令，并即时通知基 金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交
易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4 ）投资回顾 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
62
风 险 管 理 部 定 期 对 基 金 的 绩 效 进 行 评 估 ， 并 对 基 金 的 跟 踪 误 差 、 跟 踪 偏 离
度、信息比率、流动性风险等进行评估。同时，评估信息将以绩效评估报告的形
式及时反馈至投资决策委员会、监察稽核部、投资管理部等相关部门，为制定和
调整投资策略、评估风险水平提供依据。
（七） 基金的风险收益特 征
本基金属于股票基金，其风险和预期收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混
合基金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收
益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。
（八） 投资限制
1、 禁止 行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
(1) 承销证券；
(2) 向他人贷款或提供 担保；
(3) 从事承担无限责任 的投资；
(4) 买卖其他基金份额 ， 但法律法规或中国证监会另有规定的除外 ；
(5) 向基金管理人、基 金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行
的股票或债券；
(6) 买卖与基金管理人 、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基
金托管人有其 他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7) 从事内幕交易、操 纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
(8) 当时有效的法律法 规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行
为。
法 律 法 规 或 监管 部 门 取消 上 述 限 制 ，如 适 用 于本 基 金 ， 则 本基 金 投 资不 再 受 相
关限制。
如 法 律 法 规 或监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止性 规 定 ，本 基 金 管 理 人在 履 行 适当 程 序 后
可不受上述规定的限制 。
2、 投资 组合限 制 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
63
依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情
形：
（1）基 金财产 参与股 票发行申 购，单 只基金 所申报的 金额超 过基金 总资产，单
只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；
（3）法律法规、 中国证监会规定禁止的其他情形。
如 法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受
上述规定的限制 。
基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效日起开始。基金管理
人应当自基金合同生效日起 3 个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约
定。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致
使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约 定 的 投 资 比 例 的 ， 基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
（九） 基金管理人代表基 金行使股东权利的 处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额
持有人的利益。
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金 份
额持有人的利益。
（十） 基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
（十一 ）基金的 投资组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月
20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
64
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2016 年 9 月 30 日，本报告中的财务资料未经审
计。
11.1 报 告 期末 基金资 产组 合情 况
序
号
项目 金 额（ 元）
占 基金 总资产 的比 例
（% ）
1 权益投资 102,044,256.20 98.67
其中：股票 102,044,256.20 98.67
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,344,614.69 1.30
8
其他资 产
36,107.74 0.03
9
合计
103,424,978.63 100.00
11.2 报 告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
11.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
11.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值比 例
（ ％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,332,882.04 2.27
C 制造业 18,084,983.36 17.62
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和供应业
1,202,851.84 1.17 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
65
E 建筑业 8,871,360.99 8.64
F 批发和零售业 3,270,258.29 3.19
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
705,793.34 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服务业
2,610,636.98 2.54
J 金融业 57,180,257.97 55.71
K 房地产业 6,911,579.97 6.73
L 租赁和商务服务业 417,936.42 0.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
- -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业 455,715.00 0.44
S 综合 - -
合
计 102,044,256.20 99.42
注：以 上行 业分 类 以 2016 年 9 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
11.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
11.3 期 末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
11.3.1 期末指数投资按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值比 例
（ ％）
1
601318 中国平 安 381,200 13,021,792.00 12.69
2
600016 民生银 行 830,212 7,687,763.12 7.49
3
601166 兴业银 行 468,275 7,478,351.75 7.29
4
600036 招商银 行 361,930 6,514,740.00 6.35 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
66
5
601328 交通银 行 962,753 5,324,024.09 5.19
6
600000 浦发银 行 305,138 5,031,725.62 4.90
7
601668 中国建 筑 529,364 3,266,175.88 3.18
8
601601 中国太 保 110,925 3,189,093.75 3.11
9
600104 上汽集 团 116,668 2,549,195.80 2.48
10
600048 保利地 产 250,971 2,409,321.60 2.35
11.3.2 期末积极投资按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五 名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
11.4 报 告期 末按 债券品 种 分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
11.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
11.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
11.8 报 告期 末按
公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
11.9 报告 期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
67
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
11.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.11 投 资组 合报 告附注
11.11.1 本基金该 报告 期 内 投资前 十名 证券 的发 行主 体均无 被监 管部 门立 案调 查和在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
11.11.2 基金投资的前 十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.11.3 其他各项 资产 构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存出保证金
1,117.40
2 应收证券清算款 34,712.14
3 应收股利 -
4 应收利息 278.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 36,107.74
11.11.4 报告期末持有 的处于转股期的可转换 债券明细 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
68
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.11.5 报告期末前十名 （前五名） 股票中存在流通受限情况的说明
11.11.5.1 期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.11.5.2 期末积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
69
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2016 年 9 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩 并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
① －③ ②－④
2010 年 5 月 28 日
至 2010 年 12 月 31
日
12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% -0.17%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
-18.30% 1.34% -18.82% 1.35% 0.52% -0.01%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
15.10% 1.28% 13.42% 1.29% 1.68% -0.01%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
-8.03% 1.58% -10.04% 1.59% 2.01% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
2.32%
2.49%
1.86%
2.52%
0.46%
-0.03%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 9 月 30 日
-8.17%
1.42%
-9.68%
1.44%
1.51%
-0.02%
自基金合同生效
之日 2010 年 5 月
28 日至 2016 年 9
月 30 日
50.09% 1.62% 30.37% 1.64% 19.72% -0.02%
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
70
十 三、 基金 的财 产
（一） 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、结算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳 的保证金及其应收利息；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购对价；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
（二） 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三） 基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结
算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名
义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金
管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其
他基金财产账户相独立。
（四） 基金财产的保管和 处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
71
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》 的规定处分外，基金财产不得
被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务
相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵消。
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
72
十 四、 基金 资产 估值
（一） 估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并
为基金份额提供计价依据。
（二） 估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非营业日。
（三） 估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
（四） 估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以电
子或者加盖公章的书面形式加密发送至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基
金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的
书面估值结果上加盖业务公章或者以电子签名确认的方式返回给基金管理人；月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五） 估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易
所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格。
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
73
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如 下情况处理：
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易
所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3 、 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交 易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值
技术确定公允价值。
4 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估
值技术确定公允价值。
5 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估
值。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按
国家最新规定估值。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
74
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审
查基金管理人计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
（六） 基金份额净值的确 认和估值错误的处 理
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第4 位四舍五入。当估值
或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施
防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应
报 中 国 证 监 会 备案 ； 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时 ， 基 金 管 理 人 应
当公告，并报 中 国 证 监 会 备案。因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 ， 应 先 由 基
金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、注册登记机构、代
理销售机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的
责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原
则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错 等 ； 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规
定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方
未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任
方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
75
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保差错已得到更正。
（2 ） 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负
责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ） 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错
责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的
损 失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5 ） 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失
时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成
基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人
负责向差错方追偿。
（6 ） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法 律 、 行
政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ） 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确 定
差错的责任方；
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损失；
（4 ） 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 ， 由 基上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
76
金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值
的 0.25% 时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额
净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 并 报 中 国 证
监会备案。
（七） 暂停估值的情形
1 、 与 本 基 金 投 资 有 关 的 证 券 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会认定的其他情形。
（八） 特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理；
2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
77
十 五、 基金 的收 益分 配
（一） 基金收益的构成
在本基金 《基金合同》 项下，基金收益即为基金利润，是指基金利息收入、投
资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益
指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二） 基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已
实现收益的孰低数。
（三） 基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同 等分配权；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
3 、 基 金 管 理 人 每 季 度 定 期 对 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 进 行 评 估 。 当基
金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
4 、 基 金 收 益 分 配 比 例 的 确 定 原 则 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近
标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮
动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四） 基金收益分配数额 的确定 原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金 净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重
新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算
日为初始日重新计算）。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
78
差额，当差额超过1% 时，基金管理人有权进行收益分配。
2 、 计 算 截 至 收 益 分 配 基 准 日 本 基 金 的 可 供 分 配 利 润 ， 并 根 据 前 述 原 则 确 定 收
益分配比例及收益分配数额。
（五） 收益分配方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（六） 收益分配方案的确 定、公告与实施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 报 中 国 证 监
会备案后在权益登记日前 2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不
得超过15 个工作日。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
79
十 六、 基金 的费 用与 税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、标的指数许可使用费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二） 基金费用计提 方法 、计提标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计算方
法如下：
H＝ E×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作日内
从基金 财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺
延。
2、基金托管人的托管费 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
80
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算
方法如下：
H＝ E×0.1%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
上述 （一）“基金费用 的种类”中第3－11 项费用，根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项
目。
（四） 费 用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 或 基 金 销 售 费 率 等 费 率 ， 无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
81
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
82
十 七、 基金 的会 计与 审计
（一） 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金 首次募集的会
计年度按如下原则：如果 《基金合同》 生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账 本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并
以书面方式确认。
（二） 基金的年度审计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
同意。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换
会计师事务所需在2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监
会备案。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
83
十 八、 基金 的信 息披 露
（一） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《信息披 露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称
“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
84
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将
基金招募说明书、《基金合 同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上；基金管
理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（1 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 ，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结
束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证
监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新 内容提供书面说明。
（2 ） 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
（3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指 定媒体和基金管理人网站上登
载《基金合同》生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。
5、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个 工 作 日 前 ， 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 基 金 管 理 人 网 站
上。
6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累积净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
85
日，通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
7、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年
度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的
财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并
将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年
度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 和 书 面 报 告
两种方式。
9、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予
以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1 ）基金份额持有人大会的召开；
（2 ）终止《基金合同》；
（3 ）转换基金运作方式； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
86
（4 ）更换基金管理人、基金托管人；
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7 ）基金募集期延长；
（8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托
管人基金托管部门负责人发生变动；
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
（10 ）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过30%；
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查 ；
（13 ）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）变更基金发售代理机构；
（20 ）更换基金注册登记机构；
（21 ）本基金开始办理申购、赎回；
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23 ）本基金暂停 接受申购、赎回申请；
（24 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；
（25 ）本基金变更标的指数；
(26) 基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
(27) 基金推出新业务或服务；
（28 ）中国证监会规定的其他事项。
10、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
87
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 ， 并
予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额
持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履
行相关信息披露义务。
12、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回清单、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息
外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定
媒体和基 金 管 理 人 网 站 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应 当 一
致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到 《基金合同》 终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
《基金合同》、基金托管协议、基金招募说明书公布后，应当分别置备于基金
管理人、基金托管人的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
88
供公众查阅、复制。
投资 者 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的 网 站 上 进 行 查 阅 。 本 基 金 的 信 息 披 露 事 项 将
在至 少一种指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和《基金合同》的规定进行。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
89
十 九、 风险 揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场 基 金 等 不 同 类 型 ， 投 资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基
金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式。但是，定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获
得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
因 拆 分 、 分 红 等 行 为 导 致 基 金 份 额 净 值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或
因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或1 元附近，在市场波
动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面
值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
者自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险： 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
90
（一） 市场风险
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 。 标 的 指 数 成 份 股 价 格 可 能 因 政 治 、 经
济、交易者心理和市场制度等因素影响而产生波动， 导 致 指 数 波 动 并 使 基 金 收 益
水平发生变化 。
（二） 投资本基金的特有 风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场，其成份股平均收益率与整个股票市
场的平均收益率可能存在偏离。
2、基金投资组合回 报与标的指数回报偏离的风险
（1 ） 由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 ， 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2 ） 由 于 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 市 值 配 售 收 益 导 致 基 金 收 益 率
超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。
（4) 由 于 标 的 指 数 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调
整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5) 由于法律法 规或《基金合同》约定的限制，本基金可能无法投资于部分标
的指数成分股。在使用替代方法替代上述受限股票时会产生跟踪偏离度和跟踪误
差。
（6 ） 由 于 基 金 投 资 成 本 、 费 用 及 税 收 而 导 致 基 金 收 益 率 落 后 于 标 的 指 数 收 益
率，产生负的跟踪偏离度。
（7) 在 本 基 金 投 资 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 ， 例 如 跟 踪 指 数 的 方 法 、
技术手段、买入卖出时机选择等，都会对本基金收益产生影响，从而影响基金对
标的指数的跟踪程度。
（8) 其 他 因 素 产 生 的 偏 离 ， 如 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 产 生 跟 踪 偏
离度与跟踪误差，等等。
4、标的指数变更的风险 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
91
根据《基金合同 》 约 定 ， 如 出 现 变 更 标 的 指 数 的 情 形 ， 本 基 金 将 变 更 标 的 指
数，投资组合也将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，
投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控
制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不
同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
证 券 交 易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 实 时 成 交 数
据，计算并 发 布 基 金 份 额 参 考 净 值(IOPV) ，供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投
资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
7、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置
现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
9、投资者赎回失败的风险
投 资 者 在 提 出 赎 回 申 请 时 ， 如 基 金 组 合 中 不 具 备 足 额 的 符 合 条 件 的 赎 回 对
价，可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由
此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股 流 动 性 差 等 因 素 ， 导 致 投 资 者 变 现 后 的 价 值 与 赎 回 时 赎 回 对 价 的 价 值
有差异，存在变现风险。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
92
（三） 其他风险
1、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1 ） 申 购 赎 回 代 理 券 商 因 多 种 原 因 ， 导 致 代 理 申 购 、 赎 回 业 务 受 到 限 制 、 暂
停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2 ） 注 册 登 记 机 构 可 能 调 整 结 算 制 度 ， 如 实 施 货 银 对 付 制 度 ， 对 投 资 者 基 金
份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏
差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3 ） 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 托 管 人 及 其 他 代 理 机 构 可 能 违 约 ， 导
致基金或投资者利益受损的风险。
2、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水
平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、
对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越
权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
3、技术风险
在本基金的投资、交易、 服 务 与 后 台 运 作 等 业 务 过 程 中 ， 可 能 因 技 术 系 统 故
障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金
托管人、证券交易所、注册登记机构及代销机构等。
4、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法
正常工作 ，从而影响基金各项业务 的正常完成。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
93
二十 、 基金的 终止与 清算
（一 ） 《基金合同 》的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职 责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二） 基金财 产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报
告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
94
（三） 清算费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（四） 基金财 产清算剩余资产的 分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（五） 基金财 产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于 《基金合同》终止并报中国证监会备 案后5 个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
（六） 基金财 产清算账册及文件 的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
95
二 十一 、基 金合 同的 内容 摘要
（一） 基金份额持有人、 基金管理人和基金 托管人的权利、义 务
1 、基金管理 人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人： 许会斌
设立日期：2005 年9 月19 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监基金字[2005]158 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 人民币 2 亿元
存续期限： 持续 经营
2 、基金托管 人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
成立时间：1984 年1 月1 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》 （国发[1983]146 号）
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号
3 、基金份额 持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自取得依据《基 金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
4 、基金管理 人的权利与义 务 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
96
（1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 权 利 包
括但不限于：
1）依法募集基金；
2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理
基金财产；
3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的
其他费用；
4）销售基金份额；
5）召集基金份额持有人大会；
6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违
反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8 ） 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 ， 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和
处理；
9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册 登 记
业务并获得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下，制订和调整 《业务规则》 ，
决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利；
14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
16）选择、更换律师 事务所、会计师事务所 、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
（2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 义 务 包上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
97
括但不限于：
1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;如认为基金代销机构违反 《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2） 办理基金备案手续；
3） 自《基金合同》生效日起,以诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财
产；
4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经
营方式管理和运作基金财产；
5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证
所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ，
分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8 ） 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价 ； 采 取 适 当 合 理
的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法
律文件的规定；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制半年度和年度基金报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
14）按规定受理申购与 赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎
回的对价；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
98
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15 年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现
和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任；但因第三方责任 导 致 基 金 财 产 或 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 到 损
失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为；
24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集款项并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后30 日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ；
26） 建立并保存基金份额持有人名册 ，定期或不定期向基金托管人提供基金份
额持有人名册 ；
27） 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
5 、基金托管 人的权利与义 务
（1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 权 利 包
括但不限于：
1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
99
金财产；
2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的
其他收入；
3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合
同》及国家法律法规行为， 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益 ；
4 ） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司
和深圳分公司开设证券账户；
5） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
6）提议召开或召集基金份额持有人大会；
7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
8）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
（2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 义 务 包
括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格
的熟悉基金 托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证；
6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
100
10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的 行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12） 建立并保存基金份额持有人名册 ；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
对价；
15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银
行监管机构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人
追偿；
21） 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ；
22） 法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。
6 、基金份额 持有人的权利 与义务
每份基金份额具有同等的合法权 益。
（1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 权
利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2） 参与分配清算后的剩余基金财产 ；
3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额 ； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
101
4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ；
5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议
事项行使表决权 ；
6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7） 监督基金管理人的投资运作 ；
8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提
起诉讼；
9）法律法规和《基金合同》规定的其他权 利。
（2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 义
务包括但不限于：
1）遵守法律法规、《基金合同》有关规定；
2） 交付基金认购、申购对价，及缴纳法律法规和 《基金合同》 所规定的费用；
3 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限
责任；
4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益的活动；
5 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机
构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利；
6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
7） 法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。
（二） 基金份额持有人大 会召集、议事及表 决的程序和规则
本基金的基金份额持有人大会由本基金基金份额持有人或本基金联接基金基
金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。
本基金联接基金基金份额持有人凭所持有的联接基金基金份额，经折算后可
以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。
每一参会份额享有一票投票权。
联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为 参 会 份 额 数 的 方
法 ：基金份额持有人大会权益登记日当日，联接基金所持有的本基金基金份额占
联接基金资产的比例乘以该持有人所持有的联接基金份额数（ 计算结果按照四舍五
入的方法，保留到整数位）。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
102
1、 召 开事 由
（1 ）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6） 变更基金类别 ；
7） 本基金与其他基金的合并；
8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除
外）；
9 ） 终 止 基 金 上 市 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市
的除外；
10） 变更基金份额持有人大会程序 ；
11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
12）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会；
13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
（2 ） 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额
持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎
回费率 ；
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5） 经中国证监会允许，基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、 《基
金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过
户等业务的规则； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
103
6 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
7 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 以 外 的
其他情形。
2 、召 集人及 召集 方式
（1 ） 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基
金管理人召集；
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3 ） 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金 管 理 人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由基金
托管人 自行召集。
（4 ）代表基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持
有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开。
（5 ）代表基金份额 10%以上（含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表
基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管
理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ） 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权
益登记日。
3 、 召开 基金份 额持 有人 大会 的通知 时间 、通知 内容 、通知 方式 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
104
(1) 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天在至少一家指定媒
体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
3 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 和 联 接 基 金 基 金 份
额持有人的权益登记日；
4 ） 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和 代 理 有 效
期限等）、送达时间 和地点;
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
(2) 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召 集 人 决 定 通 讯 方 式 和 书
面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收
取方式。
(3) 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对书面表决意见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行
监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响表决意见的计票效力。
4 、 本基 金基金 份额 持有 人和 联接基 金基 金份额 持有 人出席 会议 的方式
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
(1) 现 场 开 会 。 由 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 本人出席
或以代理投票授权委托书 委 派 代 表 出 席 ， 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的
授权代表应当列席基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ，
不影响表决效力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会
议程： 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
105
1 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 本 基 金 基 金 份 额 或 联 接 基 金 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出
席会议者出具的委托人持有本基金基 金 份 额 或联接基金基金份额的凭证及委托人
的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有
本基金 基金份额 或联接基金基金份额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2 ） 经 核 对 ， 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 利 登 记 日 持 有 本 基 金 基 金 份 额 或 联 接 基 金
基金份额 的 凭 证 显 示 ， 有 效 的 参会份额不少于本基金在权益登 记 日 基 金 总 份 额的
50%（含 50%）。
(2) 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有
人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地
址。 通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时 符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为
基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人 在基金托管
人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通
知规定的方式收取 本 基 金 基金份额持有人及联接基金基金份额持有人的书面表决
意见； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的 ， 不 影 响 表 决
效力 ；
3 ） 本 人 直 接出 具 书 面意 见 或 授 权 他人 代 表 出具 书 面 意 见 的， 本基金 基金份额
持有人 及 联 接 基 金 份 额 持 有 人 所持有的参会份额不少于在权益登记日 本 基金总份
额的50% （含50%） ；
4） 上述第 3） 项中 直接 出具书面意见的 本基金基金份额持有人及联接基 金基金
份额持有人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的
凭证、受托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的
代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定 ，并与基金登
记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定 ；
5） 会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
106
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持
有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。
5 、 议事 内容与 程序
(1) 议事内容及提案权
议事内容为关系 本 基 金 基金份额持有人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 利益的重
大事项，如 《基金合同》的重大修改 、决定终止 《基金合同》、更换基金管理人、
更换基金托管人、与其他基金合并 、法律法规及《基金合同》规定的其他事项 以及
会议 召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10% （含
10% ） 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会 召 集 人 提 交
需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集
人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日 至少 35 天前提交召集人 并由召集人
公告 。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案 进行
审核，符合条件的 应 当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则
对提案进行审核：
1 ） 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 ， 并 且 不 超 出 法
律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；
对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将
基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释
和说明。
2 ） 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将 提 案 进
行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人
可以就程序性 问 题 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 做 出 决 定 ， 并 按 照 基 金 份 额 持 有 人 大
会决定的程序进行审议。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
107
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金
份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提
案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规
定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召 开
日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
(2) 议事程序
1） 现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 （七）条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表 和 基 金 托 管 人 授权代表均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由 出 席 大 会 的 本基金基金份
额持有人 及联接基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）
选举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 或 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有
人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ，
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名
（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）等事项。
2） 通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截
止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ，在公证机关
监督下形成决 议。
6 、 表决
本基金 基 金 份 额 持 有 人 及 本 基 金 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 参 会 份 额
有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
108
(1) 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基
金份额持有人或其代理人 所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有效；除下列
第（2 ）项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通
过。
(2) 特 别 决 议 ， 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金
基金份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二 以上（含三分之二 ）通过方可做
出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同 》以特
别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 提 交 符 合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃
权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额
持有人所代表的参会份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7 、 计票
(1) 现场开会
1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 选举 三 名 监 票 人 ，其
中至少有两名监票人从出席会议的本基金基金份额持有人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持
有人或其代理人中选举产生。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计
票的效力。
2 ） 监 票 人 应 当 在 本基金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 表决后立
即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3 ） 如 果 会 议 主 持 人 、 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 或 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人 或 其
代理人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要求
进行重新清点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 ，
大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4）计票过程应由公证机关予以公证。
(2) 通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 人 授 权 的 两上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
109
名监督员在基金托管人授权代表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授权代
表 ）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。
8 、 生效 与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会核
准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日
起生效。
基金份额持有人大会决议自生效日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体 及基金
管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决
议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人、本基金 基 金 份 额 持 有 人 和 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有
人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对本基金 基金份额持有人、 联 接 基 金 基 金 份
额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。
9、法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
（三） 基金收益分配原则 、执行方式
1 、收 益分配 原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
（1 ）每一基金份额享有同等分配权；
（2 ）若《基金合同》生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
（3 ） 基 金 管 理 人 每 季 度 定 期 对 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 进 行 评 估 。 当
基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
（4 ） 基 金 收 益 分 配 比 例 的 确 定 原 则 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴
近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
（5 ）本基金收益分配方式为现金分红；
（6 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、 基金 收益分 配数 额的 确定 原则
（1 ） 在 收 益 评 价 日 ， 基 金 管 理 人 计 算 基 金 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长
率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
110
新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算
日为初始日重新计算）。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的
差额，当差额超过1% 时，基金管理人有权进行收益分配。
（2 ） 计 算 截 至 收 益 分 配 基 准 日 本 基 金 的 可 供 分 配 利 润 ， 并 根 据 前 述 原 则 确 定
收益分配比例及收益分配数额。
3 、收 益分配 方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
4 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人 复 核 ， 报 中 国 证 监
会备案后在权益登记日前 2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不
得超过15 个工作日。
（四） 与基金财产管理、 运作有关费用的提 取、支付方式与比 例
1 、基 金费用 的种 类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5 ）基金上市费及年费；
（6 ）基金收益分配中发生的费用；
（7 ）基金份额持有人大会费用；
（8 ）基金的证券交易费用；
（9 ）基金的银行汇划费用；
（10 ）标的指数许可使用费；
（11 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
111
2 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计算方
法如下：
H＝ E×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作日内
从基金 财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺
延。
（2 ）基金托管人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算
方法如下：
H＝ E×0.1%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由 基 金 管 理 人 向 基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
上述 “1、基金费用 的种类”中第（3）－（11）项费用，根据有关法规及相应
协议规定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支
付。
3 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
（1 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或
基金财产的损失；
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师
费、信息披露费用等费用； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
112
（4 ） 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项
目。
4 、 费 用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。
（五） 基金资产的投资范 围
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票 、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但因法律法规
的规定而受限制的情形除外。
（六） 基金资产的投资限 制
1 、禁 止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5 ） 向 基 金管 理 人 、基 金 托 管 人 出资 或 者 买卖 其 基 金 管 理人 、 基 金托 管 人 发
行的股票或债券；
（6 ）买卖与基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 有 控 股关 系 的 股 东 或者 与 基 金管 理 人 、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ） 当 时 有效 的 法 律法 规 、 中 国 证监 会 及 《基 金 合 同 》 规定 禁 止 从事 的 其 他
行为。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
113
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后可不受上述规定的限制 。
2 、投 资组合 限制
依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情
形：
（1）基 金财产 参与股 票发行申 购，单 只基金 所申报的 金额超 过基金 总资 产，单
只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；
（3）法律法规、 中国证监会规定禁止的其他情形。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 不 受
上述规定的限制 。
基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效日起开始。基金管理人
应 当 自 基 金 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约
定。由于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导
致的投资组合 不符合 上述约定的比例不在限制之内，但基金 管理人应在 10 个交易日
内进行调整，以达到标准 。法律法规另有规定的，从其规定。
（七） 基金资产净值的计 算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。其
1、基金资产净值的计算方式
本基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产
和负债。
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非营业日。
本基金按以下方式进行估值：
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值
1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
114
大变化、证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。
2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易
的，且最近交易日后经济环境未发 生 重 大 变 化 、 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价
格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含
的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化、证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同
一股票的市价 （收盘价） 估值；该日无交易的，以最近一日 的市价 （收盘价） 估值。
2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所
上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交 易 ， 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估
值技术确定公允价值。
（4 ） 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
115
估值技术确定公允价值。
（5 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估
值。
（6 ） 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（7 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ，
按国家最新规定估值。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基
金资 产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产净值的公告方式
本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次
日，通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金 管理人网站上。
（八） 基金合同解除和终 止的事由、程序以 及基金财产的清算 方式
1 、《 基金合 同》 的变更
（1）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
1）更换基金管理人；
2）更换基金托管人；
3）转换基金运作方式；
4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
5）变更基金类别；
6 ）变更基金投资目标 、 范围 或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
116
外）；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金份额持有人大会 召开程序；
9）终止《基金合同》；
10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而 被上海证券交易所终止上
市的除外；
11）其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3） 在法律法规和 《基 金合同》 规定的范围内 调整本基金的申购费率、调低赎
回费率；
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5 ）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、
《基金合 同》 规定的 范 围内调整 有关 基金认 购 、申购、 赎回 、交易 、 转托管、非
交易过户等业务的规则；
6） 对 《基金合同》 的修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
7） 除按照法律法规和 《基金合同》 规定应当 召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
（2 ） 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 生
效后方可执行，自《基金合同》生效日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公
告。
2 、《 基金合 同》 的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1 ）基金份额持 有人大会决定终止的；
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
（3 ） 《基金合同》约定的其他情形； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
117
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3 、基 金财产 的清 算
（1 ）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
（2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4 ）基金财产清算程序：
1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告
出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
7）对基金财产进行分配；
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。
4 、清 算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6 、基 金财产 清算 的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
118
公 告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
（九） 争议解决方式
各方当事人同意，因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事
人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
（十） 基金合同存放地和 投资者取得合同的 方式
《基金合同》 可印制成册 ，供投资者在基金管理人、基金托管人的办公场所和
营业场所查阅；投资者也 可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应
以《基金合同》正本为准。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
119
二 十二 、基 金托 管协 议的 内容 摘要
（一） 托管协议当事人
1、 基金 管理人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
成立时间：2005 年 9 月 19 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号文
注册资本：2 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售，资产管理和中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
电话：010-66228888
传真：010-66228889
联系人：路彩营
2、 基金 托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：易会满
成立时间：1984 年1 月1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币 349,018,545,827 元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》 （国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围： 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ； 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
120
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府
和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债
券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理
服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证
业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二） 基金托管人对基金 管理人的业务监督 、核查
1 、基 金托管 人对 基金管 理人 的投资 行为 行使监 督权
（1 ）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% 。
如 法 律 法 规 或监 管 机 构以 后 允 许 本 基金 投 资 其他 品 种 ， 基 金管 理 人 在履 行 适 当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
本基金不得投资于 相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具 。
本基金的 标的指数 为：上证社会责任指数。
（2 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金
投融资比例进行监督：
1 ）本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外 ；
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的资产配置比例符合基
金合同的有关约定。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
121
2 ） 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投
资限制：
A 、 基金财产参与股票 发行申购，单只基金所 申报的金额不得 超 过 基金 总 资
产，单只基金所申报的股票数量 不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
B 、不得违反基金合同 关于投资范围和投资策略等约定；
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制 。
3）法规允许的基金投资比例调整期限
由于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因
导致的投资组合 不符合 上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个
交易日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 规 定 的 投 资 比 例 限 制 要 求 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其
规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日
正 式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ， 便 于 托 管 人 实 施
交易监督。
4）本基金可以按照国家届时有效的有关规定进行融资、融券。
5）相关法律、 法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
（3 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
1）承销证券；
2）向他人贷款或提供担保；
3） 从事可能使基金 承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5 ） 向 基 金 管理 人 、 基金 托 管 人 出 资或 者 买 卖其 基 金 管 理 人、 基 金 托管 人 发 行
的股票或债券；
6 ） 买 卖 与 基金 管 理 人、 基 金 托 管 人有 控 股 关系 的 股 东 或 者与 基 金 管理 人 、 基
金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
122
8 ） 当 时 有效 的 法 律法规 、 中 国 证监 会 及 《基金 合 同 》 规定 禁 止 从事的 其 他 行
为。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后
可不受上述规定的限制 。
（4） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基
金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作中
严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规
禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要
措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易
发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联
交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国
证监会报告。
（5 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 基 金 管 理
人参与银行间债券市场进行监督。
1 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金 管 理
人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对
手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易
结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理
人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增
加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人于 2 个
工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确
认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
123
行但尚未结算的交易，仍应按照协议进 行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国
证监会。
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基 金 管 理 人 在 银 行 间 市 场 进 行 现 券 买 卖 和 回 购 交 易 时 ， 需 按 交 易 对 手 名 单 中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管
人应及时提醒基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方 式 ， 经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造
成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
3 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银
行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据
当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信
风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引
起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托
管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损
失，不承担赔偿责任。
（6 ）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基
金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔
偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核
心存款银行名单进行调整。
（7 ）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为
的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
124
2 ） 流 通 受 限 证 券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行
股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券 等流通受限证券。
3 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述
资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资 料。
4 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规
要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占
基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时
间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前
两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行
审核。
5 ） 基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 法 律 法 规 、 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制
制度、流动性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 ， 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看
基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资
料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基
金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解
决。如果基金托管人切实履行监督职责， 则 不 承 担 任 何责任。如果基金托管 人 没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。
2 、 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金 资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
125
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
3 、 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基
金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人
应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》
而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合
同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反《 基 金 合 同 》 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理
人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三） 基金管理人对基金 托管人的业务监督 、核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
126
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、 本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金
管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四） 基金财产的保管
1 、基 金财产 保管 的原则
（1 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2 ） 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 ， 不 得 自
行运用、处分、分配基金的任何财产 。
（3 ）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4 ） 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 与 基 金 托 管 人 的 其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
（5 ） 对 于 因 基 金 认 （ 申 ） 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 ， 应 由 基 金 管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人履行及时通知义务后对此不承 担责任。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
127
2 、募 集资金 的验 证
（1 ） 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将募集到的全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为基金开立的基金资金账户，网下股票
认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时
在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为
有效。 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。
（2 ）若基 金 募 集 期 限 届 满 ， 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件 ， 由 基 金 管 理 人 按
规定办理退款 和募集股票解冻的 事宜，基金托管人应提供充分协助 。
3 、基 金的银 行账 户的开 立和 管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金
的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》
以及银行业监督管理机构的其他规定。
4 、基 金证券 账户 与证券 交易 资金账 户的 开设和 管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司
上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公
司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
128
5 、债 券托管 账户 的开立 和管 理
（1 ） 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及 资金的清算。
（2 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间 国 债 市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
6 、其 他账户 的开 设和管 理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金
管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账
户。该账户按有关规则使用并管理。
7 、基 金财产 投资 的有关 实物 证券、 银行 定期存 款存 单等有 价凭 证的保 管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责
任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转
让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下
的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管
人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责
任。
8 、与 基金财 产有 关的重 大合 同的保 管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
管人、基金管理人保管。除本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基
金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过
专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放
于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
（五） 基金资产净值计算 与复核
1 、基 金资产 净值 的计算 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
129
（1 ）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算
日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保
留到小数点后3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算办法》 及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应
于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 电 子 或 者 加 盖 公 章 的
书 面 形 式 加 密 发 送 至 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 无 误 后 在 基 金
管 理 人 传 真 的 书 面 估 值 结 果 上 加 盖 业 务 公 章 或 者 以 电 子 签 名 确 认 的 方 式 返 回 给 基
金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据 《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审
查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ，
就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达
成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 法 律 法
规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估
值。
基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 因 此 ， 就 与 本
基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等
基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的
计算结果对外予以公布。
2 、基 金资产 估值 方法
（1 ）估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
（2 ）估值方法
本基金的估值方法为：
1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券 （包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化，以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大
变化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ，上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
130
确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
③ 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含
的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济
环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价
格；
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价 （收盘价） 估值；该日无交易的，以最近一日的市 价 （收盘价） 估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交 易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值
技术确定公允价值。
4 ） 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估
值技术确定公允价值。
5 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估
值。
6 ） 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
131
国家最新规定估值。
3 、估 值差错 处理
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 对
不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认
后 公 告 的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或
基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 由 基 金 管 理 人 与 基 金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施 后
仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投 资 者
或 基 金 的 损 失 ， 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延
错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原
因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ，
但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除
由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责
任。
（六） 基金份额持 有人名 册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括 《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月
30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制
和保管 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
132
名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日 期的基金份额持有人名册：《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6
月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月31 日的基金份额
持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终
止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日
内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的 基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。
（七） 争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
（八） 托管协议的修改与 终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止： 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
133
（1）基金或《基金合同》终止；
（2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资
产；
（3 ） 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或有其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
134
二 十三 、对 基金 份额 持有 人的 服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务体
系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变化，积极
增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方位服
务。
（一）客户服务电话：400-81-95533（免长途 通话费用）、010-66228000
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时 的自动语音服务，内容包括：基金
净值查询、公 司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客 户 服 务 中 心 提 供 每 周 一 至 每 周 五 ， 上 午 9 ：00 ～17 ：00 的 人 工 电 话 咨 询 服
务。
3、客户留言服务
投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心，
客服中心将在两个工作日内给予回复。
（二）网站服务（www.ccbfund.cn）
1 、 信 息 查 询 ： 客 户 可 通 过 网 站 查 询 申 购 赎 回 清 单 、 基 金 份 额 净 值 、 产 品 信
息、建信资讯、公司动态及相关信息等。
2、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。
3 、 常 见 问 题 ： 汇 集 了 客 户 经 常 咨 询 的 一 些 热 点 问 题 ， 帮 助 客 户 更 好 的 了 解基
金基础知识及相关业务规则。
4 、 客 户 留 言 ： 通 过 网 上 客 户 留 言 服 务 ， 可 将 投 资 者 的 疑 问 、 建 议 及 联 系 方 式
告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
（三）客户建议、投诉处理
投 资 者 可 以 通 过 网 站 客 户 留 言 、 客 服 中 心 自 动 语 音 留 言 、 客 服 中 心 人 工 坐
席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工
作日内给予回复。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
135
二 十四 、其 他应 披露 事项
自 2016 年 5 月 28 日至 2016 年 11 月 27 日，本基金的临时公告刊登于 《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
序
号
公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期
1
关于上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金基金经理变更的公
告
指定报刊和/ 或
公司网站
2016-07-22
2
关于上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金基金经理变更的公
告
指定报刊和/ 或
公司网站
2016-07-06
投资者可 通 过 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 基 金 管 理 人 网 站
www.ccbfund.cn 查阅上 述公告 。 上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
136
二 十五 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，投资者可在办公
时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资者按上
述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与
所公告的内容完全一致。
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站(www.ccbfund.cn) 查 阅 和 下 载 招 募 说 明
书。
上证社会责任交易型指数型证券投资基金招募说明书（更新）
137
二 十六 、备 查文 件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅， 也
可按工本费购买复印件。
1.中国 证监会核准上证社会责任交易型指数证券投资基金募集的文件
2.《上证社会责任交易型指数证券投资基金基金合同》
3.《上证社会责任交易型指数证券投资基金托管协议》
4.《关于申请募集上证社会责任交易型指数证券投资基金之法律意见书》
5.基金管理人业务资格批件和营业执照
6.基金托管人业务资格批件和营业执照
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 七年一 月 十 一日
