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招商沪深300指数A(004190)

招商沪深300指数:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
招商 沪深300 指数增 强型 
证券投 资 基金 
招募说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:招 商基金管理 有限公司 
基金 托管人:中国 银行股份 有限公司





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招募说明书 1 重要 提示 招商沪深300 指数增强型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员 会2016 年12 月19日 《关于 准予招商沪深300 指数增 强型 证券投资基金注册的批复》 (证监许可 【2016 】3125号文)注册 公开募集。


招商基金管 理有限公司 (以下称“ 本基金管理 人”或“管 理人” )保证 招募说明书 的 内 容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 , 中国证监会对基金募集的注册审查 以要件齐备和内容合规为基础, 以充分的信息披露和投资者适当性为核心, 以加强投资者利 益保护和防范系统性风险为目标。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性 判断或者保证。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件, 自主判断 基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何 疑问, 应寻 求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险, 投资者申购、 赎回失败的风险, 基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。 投资人在认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本 基金的招募说明书 和基金合同 。 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每 六个月更新一次, 并于每 六个月结束之日后的 45日内公告 ,更新内容截至每六个月的最后一日。





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招募说明书 2 目





录 一、绪 言 ................................................................... 3 二、释 义 ................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................... 8 四、基金托管人 .............................................................. 18 五、相关服务机构 ............................................................ 20 六、基金的募集 .............................................................. 25 七、基金备案................................................................ 29 八、基金份额的申购、赎回及转换 .............................................. 30 九、基金的投资 .............................................................. 39 十、基金的财产 .............................................................. 45 十一、基金资产的估值 ........................................................ 46 十二、基金的收益与分配 ...................................................... 51 十三、基金的费用与税收 ...................................................... 53 十四、基金份额的登记、非交易过户、转托管 、冻结与解冻 ........................ 56 十五 、基金的会计和审计 ...................................................... 58 十六、基金的信息披露 ........................................................ 59 十七、风险揭示 .............................................................. 64 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 .................................. 68 十九、基金合同的内容摘要 .................................................... 70 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 90 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................. 100 二十二、其他应披露事项 ..................................................... 102 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 103 二十四、备查文件 ........................................................... 104








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招募说明书 3 一、绪 言 本 招 募说 明书 依 据《 中华 人 民共 和国 证 券投 资基 金 法 》 (以下 简 称 “ 《基金 法 》 ” )等 相 关法律法规和 《招商沪深 300 指数 增强型 证券投资基金 基金合同》 (以 下简称 “ 基金 合同 ” ) 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金 当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照 《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了 解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。





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招募说明书 4 二、释 义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 基金或本基金: 指招商沪深 300 指数增强 型证券投资基金 基金管理人 : 指招商基金管理有限公司 基金托管人 : 指中国银行股份有限公司 基金合同 、 《 基金合同》 : 指《招商沪深 300 指数 增强型证券投资基金基金合同》及对 基 金合同的任何有效修订和补充 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商 沪深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修订和补充 招募说明书 : 指《招商沪深 300 指数 增强型证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 基金份额发售公告 : 指 《招商 沪深 300 指数 增强型证券投资基金基金份额发售公告》 法律法规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 《基金法》 : 指2012 年12 月28 日经 第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议通过, 自 2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年3 月 15 日颁布 、 同年 6 月1 日实施的 《 证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年6 月 8 日颁布 、 同年 7 月1 日实施的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年7 月 7 日颁布 、 同年 8 月8 日实施的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的修订 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和/ 或中 国银行业监督管理委员会 基金合同当事人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 : 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人





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招募说明书 5 机构投资者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者: 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券投资基金的中国境外的机构投资者 投资人 、投资者: 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 : 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 基金销售业务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 : 指 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 登记业务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人名册和办理非交易过户等 登记机构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 基金账户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金合同生效日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 , 并 获 得 中 国 证 监 会 书面确认的日期 基金合同终止日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 , 最 长 不 得 超过 3 个月 存续期 : 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 相 关 金 融 期 货 交 易 所 的 正常交易日





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招募说明书 6 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的开放日 T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) ,n 为自 然数 开放日 : 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 开放时间 : 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 《业务规则》 : 指本基金登记机构办理登记业务的相应规则 认购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申请购买基金份额的行为 申购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申请购买基金份额的行为 赎回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 申 购 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申 请份额总数加上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10% 元: 指人民币元 基金收益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本和费用的节约 基金资产总值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 款 项 及 其他资产的价值总和 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 : 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金份额净值的过程





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招募说明书 7 指定 媒介: 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其他媒介 不可抗力 : 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 销售服务费 指 本 基 金 用 于 持 续 销 售 和 服 务 基 金 份 额 持 有 人 的 费 用 , 该 笔 费 用从基金财产中计提,属于基金的营运费用 基金份额分类 本基金根据是否收取销售服务费, 将基金份额分为不同的类别。 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类 基 金 份 额 ; 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称为 C 类基 金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分 别公布基金份额净值 标的指数 沪深 300 指数





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招募说明书 8 三 、 基金管 理 人 (一 ) 基金管 理人概况 名称 : 招商 基金管理有限公司 注册 地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 设立 日期:2002 年12 月27 日 注册 资本: 人民币 2.1 亿元 法定 代表人: 李浩 办公 地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 电话 : (0755)83199596 传真 : (0755)83076974 联系 人: 赖 思斯 股权 结构和公司 沿革: 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经 中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批 准设立,是 中国第一家 中外合资基 金管理公司 。公司由招 商证券股份 有限公司、ING Asset Management B.V . (荷兰投资) 、 中国电 力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、 中远 财务有限责任公司共同投资组建。 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本 金已经由人民币一亿元(RMB100 ,000 ,000 元 )增加为人民币二亿一千万元(RMB210 , 000 ,000 元 ) 。 2007 年 5 月 ,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受 让中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、 中远财务有限责任公司及招商证券 股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10 %及 3.4% 的 股权;公司外资股东 ING Asset Management B.V . (荷兰投资) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3 %的股权。 上述股 权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为: 招商银行股份有限公司持有公 司 全 部 股 权 的 33.4% , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ,ING Asset Management B.V . (荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3% 。 2013 年 8 月 , 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同 意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V .) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股 权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股 权转 让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让 完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为: 招商银行股份有限公司持 有全部股权 的 55 %,招 商证券股份有限公司持有全部股权的 45 %。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以 中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上 海证券交易所上市(股票代码:600036)。





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招募说明书 9 2006 年 9 月 22 日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999)。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值” 为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 (二 )主要人员 情况 1 、基金管 理人董 事、监事及 高级管理人 员介绍: 李浩, 男, 招商银行股份有限公司执行董事、 常务副行长兼财务负责人。 美国南加州大 学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任 招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招 商银行副行长,2007 年 3 月起兼 任财务负责人, 2007 年 6 月起担任招 商银行执行董事, 2013 年 5 月起担 任招商 银行常务副行长, 2016 年 3 月起兼 任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。 现任公司董事长。 邓晓力,女 ,毕业于美 国纽约州立 大学,获经 济学博士学 位。2001 年 加入招商证 券 , 并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组 任接管组成员。 在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup ( 花 旗集 团 ) 风险管理部高级分析师。现任招商 证券股份有限公司副总裁 兼首席风险官, 分管风险管理、 公司财务、 结算及培训工作; 兼任 中国证券业协会财务与风险控制委员会副 主任委员 。现任公司副董事长。 金旭, 女, 北京大学硕士研究生。 1993 年 7 月至 2001 年 11 月 在中国证监会工作。 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入 招商基金管理有限公司, 现任公司总经理、 董事兼招商资产管理 (香港) 有限公 司董事长。 吴冠雄, 男, 硕士研究生,22 年法律 从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在 新加坡 Colin Ng & Partners 任中 国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所 权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼 任北京市华远集团有限公司外部董事。2012 年 5 月至今兼任 中国证券监督管理委员会第四 届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。 王莉, 女, 高级经济师。 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解 放军昆明 军区三局战士、 助理研究员; 国务院科技干部局二处干部; 中信公司财务部国际金融处干部、





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招募说明书 10 银 行 部 资 金 处 副 处 长 ; 中 信 银 行( 原 中 信 实 业 银 行) 资 本 市 场 部 总 经 理 、 行 长 助 理 、 副 行 长 等职。现 任 中国证券 市 场研究设 计 中心( 联办) 常 务干事兼 基 金部总经 理; 联办控股 有 限公司 董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧,女 ,加拿大皇 后大学荣誉 商学士,26 年会计从业 经历。曾先 后就职于加 拿 大 National Trust Company 和 Ernst & Young , 1995 年 4 月加入香港 毕马威会计师事务所 , 2015 年 9 月退休 前系香港 毕 马威会计师 事务所 金融 业内部审计 、风险管理 和合规服务 主管 合伙 人。2016 年 8 月至今任泰 康保险集团股份有限公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构 辖下委员会的委员和 香港会计师公会纪律评判小组委员 。现任公司独立董事。 孙谦, 男, 新 加坡籍, 经济学博士。 1980 年至 1991 年先后就读 于北京大学、 复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博 士学位。 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、 厦门大学任财务管理与会计研究院院长 及 特聘教授、 上海证券交易所高级访问金融专家。 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融 系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位。1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人民交通出版社编辑; 1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华 南理工大学工商管理学院讲师; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局 集团研究部主任研究员; 1995 年 1 月至 1998 年 8 月, 任美资企业高级管理人员;1998 年 8 月至 2001 年 2 月, 任 职于加拿大皇家银行;2001 年 3 月至 2009 年 4 月,历任招 商局集团业务开发部总经理助理、副总经理,企业规划部副总经 理,战略研究部总经理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月,兼任招商轮船董事;2007 年 6 月至 2010 年 6 月 , 兼任招商银行董事; 2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事。 2009 年 5 月任招商证券首席经济学家,2011 年 10 月起任 招商证券副总裁。 现任公司监事会主席。 周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商 银行总行计划资金部经理、 总经理助理、 副总经理,2006 年 6 月 至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银 行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任 招商银行总行计划财务部副总经理 (主持 工作) 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招 商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任 招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。 2014 年 12 月起 任招商银行总行同业 金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任 招商银行总行投行与金融市场总 部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳,女, 厦门大学经 济学硕士。1996 年加入 招商证券股 份有限公司 投资银行部 ,先 后担任项目 经理、高级 经理、业务 董事;2002 年起参与招 商基金管理 有限公司筹 备,公 司 成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监 、产品运营官,





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招募说明书 11 现任首席市场 官兼市场推广部总监、公司监事。 鲁丹, 女, 中 山大学国际工商管理硕士; 2001 年加 入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任 倍智人才管理咨询有限公司首席运营官; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司 监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬,男, 中央财经大 学经济学硕 士,2002 年 加入招商基 金管理有限 公司,历任 基 金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中 国农村发展信 托投资公司任福建 (集团) 公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申 银万国证 券股份有限公司任九江营业部总经理; 2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦 门海发投资股份有限 公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招 商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入 招商基金管理有限公司,现任副 总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙 骎 , 男,中 国 国 籍,中 欧 国 际工商 学 院 EMBA , 曾 任 职于南 京 熊 猫电子 集 团 , 任 设 计师; 1998 年 3 月加入 原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理; 1999 年 11 月 加入中国 平安保险 (集团) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作;2000 年 11 月加入 宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管;2008 年 2 月加入国泰 基金管 理有限公司 量化投资事 业部,任投 资总监、部 门总经理;2015 年加入 招商基金管 理有限公 司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 欧志明,男 ,华中科技 大学经济学 及法学双学 士、投资经 济硕 士;2002 年加入广发 证 券深圳业务总部任机构客户经理; 2003 年 4 月至 2004 年 7 月 于广发证券总部任风险控制岗 从事风险管理工作;2004 年 7 月加 入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、 副总监、 总监、 督察长, 现任公司副总经理、 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司 董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺,男, 硕士,2002 年起先后就 职于南方证 券股份有限 公司、巨田 基金管理有 限 公 司,历任金 融工程研究 员、行业研 究员、助理 基金经理。2005 年加入 招商基金管 理有限公 司, 历任高级数量分析师、 投资经理、 投资 管理二部( 原专户资产投资部) 负责人及总经理助 理,现任公司副总经理。 潘西里,男 ,硕士,1998 年加入大鹏证券有限 责任公司法 律部,负责 法务工作;2001 年 10 月加入 天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管;2003 年 2 月 加入中国证券监督 管理委员会 深圳监管局 ,历任副主 任科员、主 任科员、副 处长及处长 ;2015 年加 入招商 基 金管理有限公司,现任督察长。





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招募说明书 12 2 、本基金基金经 理介绍 王平,男,管理学硕士,FRM 。2006 年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管 理部助理数量分析师、 风险管理部数量分析师、 高级风控经理, 主要负责公司投资风险管理、 金融工程研究等工作 , 现任全球量化投资部副总监 、 招商量化精选股票型证券投资基金基金 经理 (管理时间:2016 年 3 月 15 日至今) 、招商 稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(管理时间:2016 年 10 月 27 日至 今)及招商财经大数据策略股票型证券投资 基金基金经理(管理时间:2016 年 11 月 2 日至 今) 。 3 、投资决策委员 会 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总 经理杨渺、 总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、 交易 部总监路明、国际业务部总监白海峰。 4 、上述人员之间 均不存在近 亲属关系。 (三 )基金管理 人职责 根据《基金法》 ,基金管 理人必须履行以下职责: 1 、依法募集资金,办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发 售、申购、赎回和登记事宜; 2 、办理基金 备案手续; 3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制季度 、半年度 和年度基金报告; 7 、计算并公 告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、按照规定 召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为; 12、法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定 的其他职责。 (四 )基金管理 人的承诺 1 、 本基金管 理人承诺不得从事违反 《证券法》 、 《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规 及规章的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生。





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招募说明书 13 2 、基金管理 人的禁止行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3 )利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄露因职务便利获取的未公开信息, 利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相 关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理 人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执 行。 4 、 本基金管 理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反基 金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权;





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招募说明书 14 (7 )泄漏在任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密, 尚未依法公 开的基金投 资 内 容、基金投资计划等信息; (8 )协助、 接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (9 )其他法 律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5 、本公司承 诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6 、基金经理 承诺 (1 )依照有关法律、法 规和基金合 同的规定, 本着谨慎的 原则为基金 份额持有人 谋 取 最大利益; (2 )不利用 职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3 )不泄漏在任职期间 知悉的有关 证券、基金 的商业秘密 ,尚未依法 公开的基金 投 资 内容、基金投资计划等信息; (4 )不协助 、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易 。 (五 ) 内部控 制制度 1 、内部控制的原 则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2 、内部控制的组 织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、 分工明确的组织结构, 以实现对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1 )监事会:监事会依 照公司法和 公司章程对 公司经营管 理活动、董 事和公司管 理 层 的行为行使监督权。 (2 )董事会风险控制委 员会 :风险 控制委员会 作为董事会 下设的专门 委员会之一 , 负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、 合理性和有效性, 负责决定公司风险 管理战略和政策并检查其执行情况, 审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情 况等。 (3 )督察长:督察长负 责监督检查 基金和公司 运作的合法 合规情况及 公司内部风 险 控 制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需 要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时, 应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 (4 )风险管理委员会: 风险管理委 员会是总经 理办公会下 设的负责风 险管理的专 业 委 员会 , 主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策, 并针对 公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5 )监察稽核部门:监 察稽核部门 负责对公司 内部控制制 度和风险管 理政策的执 行 情 况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。





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招募说明书 15 (6 )各业务部门:风险 控制是每一 个业务部门 和员工最首 要的责任 。 各部门的主 管 在 权限范围内, 对其负责的业务进行检查监督和风险控制。 员工根据国家法律法规、 公司规章 制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3 、内部控制制度 概述 (1 )内控制 度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中, 公司内控大纲包括 《内部控制大纲》 和 《法规遵循政策 (风险管理制度) 》 , 它们 是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制度、 人力资源管理制度和危机处理制度 等。 部门管理办法在公司基本制度基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任进行 了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2 )风险控 制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、 业务隔离制度、 标准化作业流程制度、 集中交易制度、 权限管理制度、 信 息 披露制度、监察稽核制度等。 (3 )监察稽 核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。 监察稽核部门的职责是依据国 家的有关法律法规、 公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对 监察稽核对象进行公正客观的检查和评价, 包括调查评价公司内控制度的健全性、 合理性和 有效性、 检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、 进行日常风险控制的监控工作、 执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4 、内部控制的五 个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1 )控制环 境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个 浓厚的风险控制的文化氛围和环境, 使全体员工及时了解相关的法律法规、 管理层的经营思 想、 公司的规章制度并自觉遵循, 使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个业务环 节。 (2 )风险评 估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类, 找出风险分布点, 并对风险进行分析和评估, 找出引致风险产生的原因, 采取定性定量的手 段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3 )控制活 动





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招募说明书 16 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A .组织结构 控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则。 基金投 资管理、 基金运作、 市场营销部等业务部门有明确的授权分工, 各部门的操作相互独立、 相 互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a. 以各岗位 目标责任制 为基础的第 一道监控防 线:各部门 内部工作岗 位合理分工 、 职 责明确, 并有相应的岗位说明书和岗位责任制, 对不相容的职务、 岗位分离设置, 使不同的 岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错 发生的风险。 b. 各相关部 门、相关岗 位之间相互 监督和牵制 的第二道监 控防线:公 司在相关部 门 、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、 重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部 门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c. 以督察长 、 监察稽核 部门 对各岗 位、各部门 、各机构、 各项业务全 面实施监督 反 馈 的第三道监控防线。 B .操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段, 如标准化业务流程、 业务、 岗位和空间隔离 制度、 授权分责制度、 集中交易制度、 保密制度、 信息披露制度、 档案资料保全制度、 客户 投诉处理制度等,控制日常 运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开, 分 账管理, 独立核算; 公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、 人员岗位和办公区域上进行严格区分。 公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户,分 账管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4 )信息沟 通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的 人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度, 包括定期报告制度和不定期报告制度。 定期报告制度按 照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系 报告路线: 各业务人员向部门负责人报告; 部门负责人向分管领导、 总经理 报告; b.监督体系 报告路线: 公司员工、 各部门负责人向 监察稽核部门报告, 监察稽核部门向 总经理、督察长分别报告; c.督察长定 期出具监察报告 , 报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如 发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告 。





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招募说明书 17 (5 )内部监 控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作, 促使公司员工积极参与和遵循内部控制 制度, 保证制度有效地实施。 公司监事会、 董事会风险控制委员会 、 督察长、 风险管理委 员 会、 监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验, 检验其是否符合规定要求并加以充实和 改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。





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招募说明书 18 四 、 基金托 管 人 (一 )基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行 ”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰 贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010 )66594942 中国银行客服电话:95566 (二 ) 基金托管 部门及 主要 人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大 部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金 、 信托 从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供 专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 , 中国银行拥有证券投资基金、 基 金 (一对多、 一对一) 、 社 保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII、 境 外三类机构 、 券商资 产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类 齐全 、 产品丰富的托管业务体系。 在国内, 中国银行首家 开展绩效评估、 风险分析等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三 ) 证券投资 基金托管情 况 截至 2016 年09 月 30 日, 中国银行已托管 502 只 证券投资基金, 其中境内基金 471 只, QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金 , 满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四 )托管 业务 的内部控制 制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉 承中国银行风险控制理念, 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际 主流内控审 阅准





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招募说明书 19 则的无保留意见的审阅报告。2016 年, 中国银行继续获 得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保 证托管资产的安全。 (五 )托管人对 管理人运作 基金进行监 督的方法和 程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 的相 关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定, 或者 违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时 通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理 机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政 法规和其他 有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当 及时通知基金管理人,并及时向国 务 院证券监督管理机构报告。





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招募说明书 20 五 、 相关服 务 机构 (一 )基金份额 发售机构 1 、直销机构:招 商基金管理 有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免 长途话费) 招商 基金官网交 易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服 电话:400-887-9555 (免长途话费) 电话: (0755 )83196437 传真: (0755 )83199059 联系人:陈梓 招商 基金战略客 户部 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话: (010 )56937566 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼 电话: (021 )38577378


联系人:秦向东 招商 基金机构理 财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话: (0755 )83190452 联系人:刘刚 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话: (010 )56937404 联系人:贾晓航


地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼 电话: (021 )38577379


联系人:伊泽源


招商 基金直销交 易服务联系 方式 地址: 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金 客服中心直销柜台 电话: (0755 )83196359 83196358 传真: (0755 )83196360 备用传真: (0755 )83199266





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招募说明书 21 联系人:冯敏 2 、代销机 构:中 国银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 电话:95566 传真: (010 )66594853 联系人:张建伟 3 、代销机 构:交 通银行股份 有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:牛锡明 电话: (021 )58781234 传真: (021 )58408483 联系人:张宏革 4 、代销机 构:宁 波银行股份 有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:任巧超 5 、代销机 构:第 一创业证券 股份有限公 司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:0755-23838750 传真:0755-25838701 6 、代销机 构:深 圳众禄金融 控股股份有 限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 7 、代销机 构:蚂 蚁(杭州) 基金销售有 限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号





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招募说明书 22 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 8 、代销机 构:诺 亚正行(上 海)基金销 售投资顾问 有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真: (021 )38509777 联系人:李娟 9 、代销机 构:上 海好买基金 销售有限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话: (021 )58870011 传真: (021 )68596916 联系人:张茹 10、代销机构: 上海天天基 金销售有限 公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 11、代销机构: 浙江同花顺 基金销售有 限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 12、代销机构: 上海陆金所 资产管理有 限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇





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招募说明书 23 13、代销机构: 上海联泰资 产管理有限 公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 14、代销机构: 北京蛋卷基 金销售有限 公司


注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507


法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强


网址:http://www.ncfjj.com/ 15、代销机构: 上海华信证 券有限责任 公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金 融中心 9 楼


法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:陈媛


网址:www.shhxzq.com 如本次募集期间, 新增代销机构, 将另行公告。 基金管理人可根据有关法律法规规定调 整销售机构,并及时另行公告。 (二 )登记机构 名称:招商基金管理有限公司 地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李浩 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 (三 )律师事务 所和经办律 师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏 银行大厦14 楼





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招募说明书 24 负责人:廖海 电话:(021 )51150298 传真:(021 )51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 (四 )会计师事 务所和经办 注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所( 特殊 普通合伙) 注册地址:上海市延安东路222 号外 滩中心30 楼 法定代表人:曾顺福 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177 经办注册会计师:陶坚


吴凌志 联系人:陶坚





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招募说明书 25 六 、 基金的 募 集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法 》 、 《信息披 露办法》 、 《 业 务规则》等 有关法律、 法规、规章及《基金合同》 ,并经中国证券监督管理委员会证监许 可 【2016 】3125号文注册公 开募集。 (一 )基金类别 、运作方式 、存续期间 、 基金份额 类别 1 、基金类别 : 股票型证券投资基金。 2 、基金运作 方式:契约型开放式。 3 、存续期间 :不定期。 4 、基金份额类别:本基 金根据是否 收取销售服 务费,将基 金份额分为 不同的类别 。 不 从本类别基 金资产中计 提销售服务费的基金份额,称为A 类基金份额;从本类别基金资产 中 计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额。 (二 ) 募集期限 本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3 个月。 本基金自2017 年1 月17日至2017 年2 月28 日向投资 者 公开发售, 其中周六、 周日发售情 况 见各销售机构在当地的公告 。 具体募集方案以基金份额发售公告为准, 请投资者就发售认购事宜仔细阅读本基金的份 额发售公告。 (三 )募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 (四 )募集场所 投 资 者 应 当 在 基 金 管 理 人 及 其 指 定 的 代 销 机 构 办 理 基 金 发 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 基 金 管理人、代销机构提供的方式办理基金份额的认购。 基 金 管 理 人 及 其 指 定 的 代 销 机 构 办 理 基 金 发 售 业 务 的 具 体 情 况 和 联 系 方 式 , 请 参 见 基 金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况调整代销机构,并另行公告。





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招募说明书 26 (五 )募集上限


本基金可以设募集规模上限,具体限制请参看相关公告 。 (六 )募集方式 本基金募集采用公募方式,包括直销和代销两种途径 。 (七 )基金面值 、认购费用 、认购价格 及计算公式 1 、基金面值 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。 2 、认购价格 本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。 3 、认购费率 本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用, C 类基金份额不收取认购费用。 本基金 A 类基金份额 的认购费率按认购金额进行分档。 投资人在一天之内如果有多笔认购, 适用费率 按单笔分别计算。 本基金 A 类基金份额的认购费率如下表: 认购金额(M ) 认购费率 M <100 万 1.0% 100 万≤M <500 万 0.6% 500 万≤M <1000 万 0.3% M ≥1000 万 每笔 1000 元 基金管理人可以针对特定投资人 (如养老金客户等) 开展费率优惠活动, 届时将提前公 告。 认购费用由 A 类基金份额的认购人承担,不列入基金财产 ,主要用于本基金募集期间 发生的市场推广、销售、登记等各项费用。4 、 认购份额的计算 对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为: 认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额= 认购金额/ (1 +认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 基金份额初始面值 认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额





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招募说明书 27 净认购金额= 认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 基金份额初始面值 对于认购本基金 C 类基 金份额的投资者,认购份额的计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购资金利息)/ 基金份额初始面值 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在 基金募集期间产生的利息 (具体数额 以本基金登记 机构计算并确认的结果为准)折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小 数点后第 3 位开始舍去, 舍去部分归基金财产。 认购份 额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位开始舍去 ,舍去部分归基金财产。 例: 某投资者投资 100,000 元认购本 基金 A 类基金份额 , 且该认购申请被全额确认, 认 购费率为 1.0% ,假定认购期产生的利息为 50.00 元 ,则可认购基金份额为: 认购金额=100,000 元 净认购金额=100,000/(1+1.0%) =99,009.90 元 认购费用=100,000 -99,009.90 = 990.10 元 认购份额=(99,009.90 +50)/1.00=99,059.90 份 即投资者选择投资 100,000 元本金认 购本基金 A 类基金份额,可得到 99,059.90 份基 金 份额。 (八 )投资人对 基金份额的 认购 1 、认购的时 间和程序 认购时间安排、 投资人认购时应提交的文件和办理的手续、 认购的方式及确认等均在本 基金份额发售公告中详细列明,请参见基金份额发售公告及销售代理人相关公告。 2 、认购的限 制 (1 )本基金 采用金额认购方式 ,投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款 。 (2 )投资者 在认购期内可以多次认购基金份额, 认购申请一经受理不得撤销。 (3 )投资者 通过代销机构认购,单个基金 账户 单笔最低认购金额为 1 元(含认购费) , 具体认购金额由代销机构制定和调整。 通过本基金管理人 官网交易平台认购, 单个基金账户 的首次 最低金额为 1 元 (含认购费) , 追加认购单笔最低金额为 1 元 ( 含认购费) 。 通过本基 金管理人直销机构认购, 单个基金账户的首次最低认购金额为 50 万元 (含认购费) , 追加认 购单笔最低金额为 1000 元(含认购费) 。 (4 )基金募 集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 (5 ) 投资者在 T 日规定 时间内提交的认购申请, 通常应在 T+2 日到原认 购网点查询认 购申请的 受理情况。 (6 )销售机构对认购申 请的受理并 不代表该申 请一定成功 ,而仅代表 销售机构确 实 接 收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情





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招募说明书 28 况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (九 )募集期间 认购资金利 息的处理方 式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集结束前任何人不得动用。 认购 款项在 募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 具体 数额以登记机构 的记录为准。 基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支。





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招募说明书 29 七 、 基金备 案 (一 )基金合同 备案条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集 金额不少于 2 亿元人民币 且基金认购人数不少于 200 人的条件 下, 基金募集期届满或基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内 聘请法定验资机构验 资,自收到验资报告之日起 10 日内 ,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之 日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中 国 证 监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二 )基金合同 不能生效时 募集资金的 处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1 、以其固有 财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返 还投资者已缴纳的 款项, 并加计银行同期活期存款 利息; 3 、 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三 )基金存续 期内的基金 份额持有人 数量和 资产 规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金 资产净值低于 5000 万元 的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作 日出 现 前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。





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招募说明书 30 八 、 基金份 额 的申购 、 赎回及 转 换 (一 ) 申购、赎 回 及转换的 场所 本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点 进行。 具体代销机构名单以份额发售公告为准。 直销及代销机构请参见本招募说明书第五部分 “相关服务机构” 及相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所 ,并由基金管理人公告。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式办理基金份额的 申购、赎回及转换。 (二 )开放日及 开放时间 1 、开放日及 开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常 交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券、 期货交易市场、 证券、 期货交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


2 、申购、赎 回的开始 日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购, 具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3 、转换业务 的开始时间 基 金 管 理 人 在 条 件 成 熟 的 情 况 下 提 供 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 服 务。转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认 接受的, 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、 赎回或转换的价格。 (三 ) 申购与赎回 的原则





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招募说明书 31 1 、 “未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2 、 “金额申 购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、赎回遵循 “先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5 、办理申购 、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四 )申购、赎 回 及转换的 有关限制 1 、基金申购 的限制 原则上, 投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元 (含申购 费) ; 通过本 基金管理人 官网交易平台申购, 每笔最低金额为 10 元 (含申购 费) ; 通过本基金管理人直销 机构申购, 首次最低申购金额为 50 万元 (含申购费) , 追加申购单笔最低金额为 1000 元 (含 申购费) 。实 际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 2 、基金赎回 的限制 通过各销售机构网点赎回的, 每次赎回基金份额不得低于 1 份, 基金份额持有人赎回时 或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的, 在赎回时需一次全部赎回。 实际 操作中,以各代销机构的具体规定为准。 通过本基金管理人官网交易平台赎回, 每次赎回份额不得低于 1 份, 基金 份额持有人赎 回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时, 赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3 、基金转换 的限制 基金转换分为转换转入和转换转出。 通过各销售机构网点 转换的, 转出的基金份额不得 低于1 份。 通过本基金管理人官网交易平台转换的, 每次转出份额不得低于 1 份。 留存份额不足 1 份的,只能一次性赎回,不能进行转换。 4 、 投资者投资 招商基金 “定期定额投资计划” 时, 每期扣款金额最低不少于人民币 100 元。 实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 5 、基金管理人可在法律 法规 允许的 情况下,调 整 上述规定 申购金额和 赎回份额的 数 量 限制 。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的 有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案 。





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招募说明书 32 (五 ) 申购与赎 回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎 回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回申请生效后, 基金管理人将通过基 金登记机构及其相关基金销售机构在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回 或 《基金合同》 载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回 款顺延至下一个工作日划 往基金份额持有 人的银行账户。 3 、申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请, 投资人可 在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接 收到申购、 赎回申请。 申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况 , 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业务办理时间 进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (六 )申购、赎 回 及转换的 费用 1 、申购费用 本基金 A 类基金份额在申购时收取 申购费用, C 类基金份额不收取申购费用。 本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率 按单笔分别计算。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:





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招募说明书 33 申购金额(M ) 申购费率 M <100 万 1.2% 100 万≤M <500 万 0.8% 500 万≤M <1000 万 0.4% M ≥1000 万 每笔 1000 元 本基金 A 类 基金份额 的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 A 类基金份额申购费用的计算方法: 净申购金额= 申购金额/ (1 +申购费率) ,或净申购金额= 申购金额- 固定申购费金额 申购费用= 申购金额-净申购金额 ,或申购费用= 固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始 舍 去,舍去部分归基金财产。 2 、赎回费用 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间(N ) 赎回费率 N <7 日 1.5% 7 日≤N <30 日 0.75% 30 日≤N <180 日 0.5% 180 日≤N <365 日 0.25% N ≥365 日 0% 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×T 日 A 类基 金份额净值×赎回费率 赎回费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始 舍 去,舍去部分归基金财产。 赎回费用由赎回 A 类基 金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 A 类基 金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日的投资人 收取 1.5% 的 赎回费, 对持续持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人 收取 0.75% 的 赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产; 对持续 持有期少于 3 个月且不少 于 30 日的投 资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 75% 计入 基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费,并将赎回 费总额的 50% 计入基金财产; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改, 不需召开持有人大会。 本基金 C 类 基金份额的赎回费率如下表所 示: 连续持有时间(N ) 赎回费率 N <30 日 0.5% 30 日≤N 0





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招募说明书 34 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×T 日 C 类基 金份额净值×赎回费率 赎回费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始 舍 去,舍去部分归基金财产。 赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C 类基 金份额时收取。对 C 类 基金份额持有人 收取的赎回费全额计入基金财产。 3 、转换费用 (1 )各基金 间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2 )每笔转换申请的转 出基金端, 收取转出基 金的赎回费 ,赎回费根 据相关法律 法 规 及基金合同、招募说明书的规定收取。 (3 )每笔转 换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转 入基金与转出基金的申购费用差额; 申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率 (费 用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4 )基金转 换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 4 、基金管理 人 官网交易平台 www.cmfchina.com 网上 交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅 官网交易平台及 公司公告。 5 、基金管理人可以在基 金合同约定 的范围内 且 对基金 份额 持有人无实 质不利影响 的 前 提下 调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告 。 6 、基金管理人可以在不 违背法律法 规规定及基 金合同约定 且在不对基金 份额持有 人 权 益产生实质性不利影响 的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金 促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适 当调低本基金的 申购费率和赎回费率 基金管理人可以针对特定投资人 (如养老金客户等) 开展费率优惠活动, 届时将提前公 告。 (七 )申购份额 、赎回金额 的计算 1 、申购份额的计算方式 :申购的有 效份额为按 实际确认的 申购金额在 扣除申购费 用 后 除 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 , 有 效 份 额 单 位 为 份 , 申 购 份 额 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位,小数点后第 3 位开 始舍去,舍去部分归基金财产。 (1 )本基金 A 类基金份额申购份额的计算方式: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额= 申购金额/ (1+ 申购费率) ,或净申购金额= 申购金额- 固定申购费金额 申购费用= 申购金额-净申购金额 ,或申购费用= 固定申购费金额





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招募说明书 35 申购份额= 净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 (2 )本基金 C 类基金份 额申购份额的计算方式: 申购份额= 申购金额/T 日 C 类基金份 额净值 例: 某投资者投资 101,200 元申购本 基金 A 类基金份额 , 且该申购申请被全额确认, 对 应的申购费率为 1.2% , 假定申购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元, 则可得到的申购 份额 为: 申购金额=101,200 元 净申购金额=101,200/(1+1.2%) =100,000.00 元 申购费用=101,200 -100,000.00 =1,200.000 元 申购份额=100,000/1.2000=83,333.33 份 即投资者选择投资 101,200 元本金申 购本基金 A 类基金份额,假定申购当日基金 A 类 基金份额净值为 1.2000 元,可得到 83,333.33 份基 金份额。 2 、赎回金额的计算方式 :赎回总额 为按实际确 认的有效赎 回份额乘以 申请当日基 金 份 额净值的金额, 赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额, 赎回金额单位为元, 计算结果保 留到小数点后 2 位,小 数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金财产。 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额= 赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用= 赎回总额×赎回费率 净赎回金额= 赎回总额-赎回费用 例 1 : 某投资 者赎回 10,000 份 A 类基 金份额且持有时间大于 30 日但不满 180 日 , 赎 回 费率为 0.5% ,假设赎回申请当日的 A 类基金份 额净值是 1.0680 元,则 可得到的赎回金额 为: 赎回总额 = 10,000 ×1.0680= 10,680.00 元 赎回费用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40 元 赎回金额 = 10,680.00 ? 53.40 = 10,626.60 元 即:投资者赎回 10,000 份 A 类 基金 份额且持有时间大于 30 日但不满 180 日,假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的赎回金额为 10,626.60 元。 例 2 :某投资 人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份 额,持有时间为 5 天, 对应的赎回费 率为 0.5% , 假设赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.0680 元,则 其可得到的赎回金额为:


赎回总额=10,000 ×1.0680=10,680.00 元


赎回费用=10,680 ×0.5%=53.40 元


赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元


即:投资人赎回本基金 10,000 份 C 类 基金份额,持有期限为 5 天,假设赎 回当日本基 金 C 类基金 份额净值是 1.0680 元,则 其可得到的净赎回金额为 10,626.60 元





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招募说明书 36 3 、基金份额 净值计算 T 日基金份额 净值=T 日闭 市后的该基金资产净值/T 日该基金份 额的余额数量。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T +1 日内公 告。遇特殊情况,经中国证 监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点 后第 5 位四 舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。 如 相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。 (八 )申购、赎 回的登记 投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续, 投资者自 T+2 日(含该日 )后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质 影响投资者的合法权益, 基金管理人最迟于开始实施前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定 媒介上公告。 (九 )暂停或拒 绝申购、赎 回的情形和 处理方式 1 、发生下列 情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1 )因不可 抗力导致基金无法正常运作。 (2 )发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况 时。 (3 )证券、期货交易所 交易时间非 正常停市, 导致基金管 理人无法计 算当日基金 资 产 净值。 (4 )接受某 笔或某些申购申请 可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 (5 )基金资产规模过大 ,使基金管 理人无法找 到合适的投 资品种,或 其他可能对 基 金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6 )基金管理人、基金 托管人、销 售机构或登 记机构的异 常情况导致 基金销售系 统 、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 。 (7 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 (1 ) 、 (2 ) 、 (3 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 、( 7 ) 项暂停申购情形之一 且基金管理人决定暂 停或拒绝 接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申 购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


2 、发生下列情形时,基 金管理人可 暂停接受基 金投资 者的 赎回申请或 延缓支付赎 回 款 项: (1 )因不可 抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。





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招募说明书 37 (2 )发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 (3 )证券、期货交易所 交易时间非 正常停市, 导致基金管 理人无法计 算当日基金 资 产 净值。 (4 )接受某 笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 (5 )连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (6 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 (1 ) 、 (2)、( 3)、( 6 ) 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规 定报中国证监会备案,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分 配给赎回申 请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(5 )项所述情形, 按 基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部 分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3 、暂停申购 或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1 )发生上述暂停申购 或赎回情况 的,基金管 理人 应在规 定期限内在 指定媒介上 刊 登 暂停公告。 (2 )暂停结束,基金重 新开放申购 或赎回时 , 基金管理人 应依照《信 息披露办法 》 的 有关规定 , 在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ; 也可以根据 实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间, 届时不再另行发布 重新开放的公告 (十 )巨额赎回 的情形及处 理方式 1 、巨额赎回 的认定 若 本 基 金 单个 开 放 日 内的 基 金 份 额净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份额 总 数 加 上基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总数 后 扣 除 申购 申 请 份 额总 数 及 基 金转 换 中 转 入申 请 份 额 总数 后 的 余 额) 超 过 前 一 日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回 的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。 (1 )全额赎回:当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时,按正常 赎 回 程序执行。 (2 )部分延期赎回:当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付 投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当 日 接 受 赎 回比 例 不 低 于上 一 日 基 金总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余赎 回 申 请 延期 办 理 。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的 赎回份 额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选





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招募说明书 38 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 )暂停赎 回:连续 2 个开放日以上( 含本数) 发 生巨额赎回,如基金管理人认为有 必 要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日 ,并应当在指定媒介上进行公告。 3 、巨额赎回 的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上 刊登公告。 (十 一)基金的 转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可 以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十 二)定期定 额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定。 投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。





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招募说明书 39 九 、 基金的 投 资 (一 )投资目标 本基金为增强型股票指数基金, 通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束, 力争控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ,年化跟 踪误差不超过 7.75% ,同 时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 (二 )投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括 主板、 中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括国债、 央行票据 、 金融债、企 业债、公司 债、可转债(含可分离交易可转换债) 、可交换债、次级债、短期 融 资券、中期 票据等) 、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券 、 权 证、股指期 货、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须 符 合中国证监会相关规定) 。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% , 投 资于 沪深 300 指 数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易 日日终 在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 (三 )投资策略 本基金为增强型指数产品, 在标的指数成份股权重的 基础上根据量化模型对行业配置及 个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 1 、股票投资 策略 (1 )标的指 数 如果沪深 300 指数被停止 编制及发布, 或 沪深 300 指数由其他指数替代( 单纯更名除外) , 或由于指数编制方法等重大变更导致 沪深 300 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上出 现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数, 本基金管理人可以依据审慎性原则, 在充 分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下, 更换本基金的标的指数和投资对象; 并依据市 场代表性、 流动性、 与原标的指数的相关性等诸 多因素选择确定新的标的指数。 基金管理人 应在调整前在中国证监会指定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示。





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招募说明书 40 (2 )多因子 量化增强模型 1 )因子分析 本基金基于标的指数成份股及其他股票的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、 分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析, 找到可能影响 股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别: 价值指标:P/E 、企业价值/EBITDA 、P/B 、PEG 等; 成长指标:主营业务利润复合增长率等; 盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等; 运营指标:存货周转率、总资产周转率等; 一致预期指标:分析师预测数据; 市场行为指标:动量、反转、换手率等。 2 )模型的构 建 在 按 类 别 分 析 的 基 础 上 , 本 基 金 进 一 步 利 用 统 计 分 析 建 立 单 个 因 子 与 未 来 超 额 回 报 关 系, 即因子预测能力, 筛选出针对不同市场环境的有效因子, 并根据预测能力和因子间相关 性来最终构建多因子量化增强模型。 3 )模型的应 用与调整 在正常的市场情况下, 本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的 构建。 同时, 基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新, 以反映市场趋势的变化。 在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时, 基金经理将根据 公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断, 临时调整各因子类别的具体组成 及权重。 (3 )风险监 控与组合优化 1 )风险监控 模型 本基金为指数增强型基金。 在追求超额收益的同时, 本基金将建立专门的风险预算控制 模型,力争将组合相对于 沪深 300 指数的跟踪误差控制在一定范围内。 2 )组合优化 模型 在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上, 基金管理人将根据预期收益、 风 险预算和交易成本的水平,采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。 2 、债券投资 策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 使基金资产得到更加合 理有效的利用, 从而提高投资组合收益。 为此, 本基金将以市场利率趋势研判为主, 基于对 宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析, 在保证流动性和风险可控的前提下, 灵 活运用目标久期策略、 收益率曲线策略、 相对价值策略和利差套利策略等对高流动性、 低风 险的债券品种进行 主动投资。





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招募说明书 41 3 、股指期货 投资策略 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于流动性好、 交易活 跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 首先将基于对证券市场总体行情的判断 和组合风险收益的分析确定投资时机, 并根据风险资产投资 (或拟投资) 的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资比例; 其次, 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以 及股指期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择, 以对冲风险 资产组合的系统性风险和流动性风险。 4 、国债期货 投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险, 本基金将根据风险管 理原则, 以套期保值为主要目的, 适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 在国债期货投 资过程中, 基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断, 并充分考虑国债期货 的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置, 谨慎进行投资, 以调整债券组合的久期, 降 低投资组合的整体风险。 5 、权证投资 策略 本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上, 充 分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择, 力求规避投资风险、追求 稳定的风险调整后收益。 6 、资产支持 证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。 7 、融资及转 融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则, 在法律法规允许的 范围和比例内、 风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与融资和转融通证券出借业务。 参与 融资业务时, 本基金将力争利用融资的杠杆作用, 降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪 误差, 达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证 券出借业务时, 本基金将从基金持有的 融券标的股票中选择流动性好、 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象, 力争为本基金份 额持有人增厚投资收益。 (四 )投资决策 程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会定期就投资 管理业务的重大问题进行讨论。 基金经理、 研究员 、 交易员在投资管理过程中责任明确、 密 切合作, 在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。 具体的投资管理程序如下: (1 )投资决 策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项; (2 )投资部 门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;





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招募说明书 42 (3 )基金经 理根据所管基金的特点,确定基金投资组合; (4 )基金经 理发送投资指令; (5 )交易部 审核与执行投资指令; (6 )数量分 析人员对投资组合的分析与评估; (7 )基金经 理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中, 风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、 操作风险等进行监控, 并定期对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会和基金经理等,以供决策参考。 (五 )投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% , 投资于 沪深 300 指数 成份 股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;


(2 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (3 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5 %; (5 )本基金投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产 净 值的 10%; (6 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证券规模的 10 %; (8 )本基金管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券, 不 得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9 ) 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (10) 基金财 产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟 发行股票公司本次发行股票的总量; (11 ) 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ;债 券回购最长期限为 1 年 ,债券回购到期后不得展期; (12) 本基金 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净 值的 10% ;在 任 何 交 易日 日 终 , 持有 的 卖 出 股指 期 货 合 约价 值 不 得 超过 基 金 持 有的 股 票 总 市值的 20% ;在任何交 易日内交易 (不包括平 仓)的股指 期货合约的 成交金额不 得超过 上





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招募说明书 43 一交易日基金资产净值的 20%; 本 基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (13) 本基金 在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净 值的 15% ;在 任 何 交 易日 日 终 , 持有 的 卖 出 国债 期 货 合 约价 值 不 得 超过 基 金 持 有的 债 券 总 市值的 30% ; 在 任 何 交易 日 内 交 易( 不 包 括 平仓 ) 的 国 债期 货 合 约 的成 交 金 额 不得 超 过 上 一 交 易 日 基金 资 产 净 值的 30% ; 基金 所 持 有 的债 券 ( 不 含到 期 日 在 一年 以 内 的 政府 债 券 ) 市值和买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投 资比 例的有关约定; (14) 本基金 在任何交易日日终, 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和, 不得超过基 金资产净值 的 95%,其 中,有价证 券指股票、 债券(不含 到期日 在 一年以内的政府债券) 、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (15) 本基金 在任何交易日日终, 融资买入股票与其他有价证券市值之和, 不得超过基 金资产净值的 95% ; (16) 本基金 在任何交易日日终, 参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净 值的 50% , 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天, 平均剩余期限按照市值加 权平均计算; (17)本基 金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (18)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第(9 )项外,因 证券、期货 市场波动、 证券发行人 合并、基金 规模变动等 基 金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月 内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同 的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,但需提前公告。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金 托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者





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招募说明书 44 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议, 并经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (六 )业绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×95%+ 同期 银行活期存款利率(税后) ×5% 。


如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权, 或标的指数由其他指数替 代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的 , 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基 金名称。 若变更标的指数、 业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响 (包括 但不限于指 数编制单位 变更、指数更名等事项) ,则无需召开基金份额持有人大会,基金 管 理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 等 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 业 绩 比 较 基 准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报 中国证监会备案。 (七 )风险收益 特征 本基金为股票指数增强型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (八 )基金管理 人代表基金 行使 相关权 利的处理原 则及方法 1 、不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2 、有利于基 金资产的安全与增值; 3 、基金管理人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使股东权 利,保护基 金份额持有 人 的 利益; 4 、基金管理人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使债权人 权利,保护 基金份额持 有 人 的利益。





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招募说明书 45 十 、 基金的 财 产 (一 )基金资产 总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收款项以及其他资 产的价值总和。 (二 )基金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产 的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立证券账户、 资金账户及其他投 资所需账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记机 构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产 的保管及处 分


本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《 基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不 得相互抵销。





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招募说明书 46 十 一 、基金 资 产的估 值 (一 )估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、 债券、 衍生工具和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负 债。 (三 )估值原则 对于存在活跃市场的情况下, 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值; 对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 对市场报价进行调整以确定计量日的公 允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 (四 )估值方法 1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交易所上市实行净 价交易的债 券,对于存 在活跃市场 的情况下, 按估值日第 三 方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 估值 日没有交易的, 且最近交易日后经 济环境未发生重大变化, 按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。 (3 )交易所上市未实行 净价交易的 债券,对于 存在活跃市 场的情况下 ,按估值日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变 化, 按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,采用估值技术确定公允价值。





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招募说明书 47 (4 )交易所上市不存在 活跃市场的 有价证券, 采用估值技 术确定公允 价值。交易 所 上 市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配 股和公开增 发的新股, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公开发行未上 市的股票、 债券和权证 ,采用 估值 技术确定公 允价值,在 估 值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公开发行有明 确锁定期的 股票,同一 股票在交易 所上市后, 按交易所上 市 的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3 、全国银行间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种, 采用第三方 估 值 机构提供的估值价格数据进行估值。 4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5 、 本基金投资股指期货、 国债期货等衍生品种合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价 估值。 6 、持有的银 行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 7 、如有确凿证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8 、相关法律法规以及监 管部门有强 制规定的, 从其规定。 如有新增事 项,按国家 最 新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应 立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算, 并担任基金会计责任方。 就与本基 金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五 )估值程序 1 、各类基金份额净值是 按照每个工 作日闭市后 ,该类基金 资产净值除 以当日该类 基 金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点 后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。





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招募说明书 48 2 、基金管理人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或 基金 合 同 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (六 )估值错误 的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位 以内( 含第 4 位) 发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平无 法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利 的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当 承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失( “受损方”) , 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付 不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿





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招募说明书 49 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确 定 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评 估; (3 )根据估值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估值错误处理 的方法,需 要修改基金 登记机构交 易数据的, 由基金登记 机 构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 任一类 基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 该 类 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时 ,基 金管理人应当公告。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。 (七 )暂停估值 的情形 1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、法律法规 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八 )基金净值 的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托 管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类 基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (九 )特殊情况 的处理 1 、基金管理 人或基金托管人按“估值方法”的第 7 项进行 估值时,所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 2 、由于证券、期货交易 所及登记结 算公司等第 三方机构发 送的数据错 误或由于其 他 不





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招募说明书 50 可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但 是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误, 基金管理人、 基金托管人应免除赔偿责 任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。





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招募说明书 51 十 二 、基金 的 收益 与 分配 (一 )基金 利润 的构成


基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 ) 基金可供 分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 (三 )收益分配 原则 1 、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% , 若 《基金合同》 生效不满 3 个月可 不进行收 益分配; 2 、本基金收益分配方式 分两种:现 金分红与红 利再投资, 投资者可选 择现金红利 或 将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3 、基金收益分配后各类 基金份额的 基金份额净 值不能低于 面值;即基 金收益分配 基 准 日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4 、A 类基金 份额和 C 类 基金份额之间由于 A 类 基金份额不收取而 C 类 基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 权; 5 、基金可供 分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6 、法律法规 或监管机构另有规定的,从其规定。 (四 )收益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容 。 (五 )收益分配 方案的确定 、公告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 日内 在指定媒介公 告并报中国证监会备案。





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招募说明书 52 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日 。 (六 )收益分配 中发生的费 用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。 红利再投资的计算方法, 依照 《业务规则》 执 行。





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招募说明书 53 十 三 、基金 的 费用与 税 收 (一 ) 基金费用 的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、C 类基金 份额的基金销售服务费; 4 、标的指数 许可使用费; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费 和仲裁费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券、期货交易费用; 9 、基金的银 行汇划费用; 10、基金相 关账户的开户及维护费用; 11、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二 ) 基金费用 计提方法、 计提标准和 支付方式 1 、基金管理 人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×1.20% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核 对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工 作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E ×0.15% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核 对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工 作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。





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招募说明书 54 3 、C 类基金 份额的基金销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金 份额分为不同的类别,其中,A 类基 金份额不收取销售服务费,C 类基金 份额销售服务费年 费率为 0.4%。 销售服务费计算方法如下: H =E ×R ÷当 年天数 H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值 R 为C 类基金 份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核 对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工 作日内从 基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构 。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 4 、标的指数 许可使用费 本 基 金 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司支付指数 许可使用费 。通常情况 下,指数许可 使用费按 照前一日基 金资产净值 的 0.016% 的年费率进行计提, 且收取下限为每季人民币 5 万元 (即不足 5 万元部 分按照 5 万 元收取) 。 计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H =E×0.016%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的标的指数 许可使用费 E 为前一日的 基金资产净值 指数许可使用费每日计提, 逐日累计, 每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送 指数 许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前十个 工作日内从基金财产中一次性支付给 中证指数有限公司 上一季度的指数许可使用费。 如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 许可 使用费。 基金管理人应在招募说明书及 其更新 或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“ (一) 基金费用的种类”中第 5 -11 项费用 ,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 ) 不列入基 金费用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的





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招募说明书 55 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 ) 费用调整 在法律法规规定的范围内, 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况 调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 调整基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议, 调低销售 服务费率,无须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介和基金 管理人网站上公告。 (五 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。





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招募说明书 56 十 四 、基金 份 额的登 记 、非交 易 过户、 转 托管、 冻 结与解 冻 (一 )基金份额 的登记 业务 本基金的登记业务指本基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利 、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管 理人委托其他机构办理本基金登记业务的, 应与代理人签订委托代理协议, 以明确基金管理 人和代理机构在投资者基金账户管理、 基金份额登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 基金登记机构享有以下权利: 1 、取得登记 费; 2 、建立和管 理投资者基金账户; 3 、保管基金 份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4 、在法律法规允许的范 围内,对登 记业务的办 理时间进行 调整,并依 照有关规定 于 开 始实施前在指定媒介上公告; 5 、法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 基金登记机构承担以下义务: 1 、配备足够 的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2 、严格按照 法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3 、妥善保存登记数据, 并将基金份 额持有人名 称、身份信 息及基金份 额明细等数 据 备 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年; 4 、对基金份额持有人的 基金账户信 息负有保密 义务,因违 反该保密义 务对投资者 或 基 金带来的损失, 须承担相 应的赔偿责任, 但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5 、按《基金合同》及招 募说明书规 定为投资者 办理非交易 过户业务、 提供其他必 要 的 服务; 6 、接受基金 管理人的监督; 7 、法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(二 )基金的非 交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非





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招募说明书 57 交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (三 )基金的转 托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、 登记机构、 办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合 理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 (四 )基金 的冻结 、解冻和 质押等其他 基金业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益 一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。





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招募说明书 58 十五、 基金 的 会计和 审 计 (一 ) 基金会计 政策 1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度; 3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度 执行国家有关会计制度; 5 、本基金独 立建账、独立核算; 6 、基金管理人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方 式确认 。 (二 ) 基金的年 度 审计 1 、基金管理人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师 事务所及其注册会计师 对本基金的年度财务报表进行审计 。 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理人认为有充 足理由更换 会计师事务 所,须通报 基金托管人 。更换会计 师 事 务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。





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招募说明书 59 十六 、基金 的 信息披 露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披露办法》 、 《基金合同 》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定 的媒介和基 金管理人的互联网网站(以下简称“网站” )等媒介披露,并保证 基 金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投 资业绩进行预测; 3 、违规承诺 收益或者承担损失; 4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监 会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明 外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议 (1 ) 《基金 合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (2 )基金招募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项,说明 基 金 认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结束之 日 起 45 日内 , 更新招募 说 明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主 要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书,并 就有关 更





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招募说明书 60 新内容提供书面说明。 (3 )基金托管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 2 、基金份额 发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3 、 《基金合 同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 4 、基金份额 开始申购、赎回公告 基金管理人应于基金份额申购开始日、 赎回开始日前在指定媒介及基金管理人网站上公 告。 5 、基金资产 净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 各 类 基 金 份 额 净 值 和 各 类 基 金 份 额 累 计 净 值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 6 、基金份额 申购、赎回价格 基金管理人 应当在《基 金合同》 、招募说明书等 信息披露文 件上载明基 金份额申购 、 赎 回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 7 、基金定期 报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。





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招募说明书 61 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 8 、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制临时报 告书,予以公告, 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1 )基金份 额持有人大会的召开; (2 )终止《 基金合同》 ; (3 )转换基 金运作方式; (4 )更换基 金管理人、基金托管人; (5 )基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管 理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募 集期延长; (8 )基金管理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基金 托管部门负责人发生变动; (9 )基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金管 理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (11 ) 涉及 基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大 关联交易事项; (15)基金 收益分配事项; (16)管理 费、托管费、销售服务费等费 用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)任一 类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (18)基金 改聘会计师事务所; (19)变更 基金销售机构;





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招募说明书 62 (20)更换 基金登记机构; (21)本基 金开始办理申购、赎回; (22)本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基 金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)中国 证监会规定的其他事项。 9 、澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份 额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11 、投 资股 指期货信息披露 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露的 股指期货交易情况, 应当包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示 股 指期货交易对本基金总 体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、投资国 债期货信息披露 基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中披露的国债期货交易情况, 应当包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并 充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、投资资 产支持证券信息披露 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持 证券明 细。 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 14、参与融 资及转融通证券出借交易信息披露 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况, 包括投资策略、 业务开展情况、 损益情 况、风险及其管理情况等。 15、中国证 监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。





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招募说明书 63 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额净值、 各类基金份额申购赎回价格、 基金定期报 告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出 具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 (八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1 、不可抗力 或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 2 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3 、法律法规 、基金合同或中国证监会规定的情况。





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招募说明书 64 十 七 、风险 揭 示 证券投资基 金(以下简 称“基金” )是一种长期 投资工具, 其主要功能 是分散投资 , 降 低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担 基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包 括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个交易日基金的净赎回申请超过 上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额 。 基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险。 一般来说, 基金的收益预期 越高, 投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文 件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况 等 判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前, 通过正规的途径, 如: 招商基金客户服 务热线(4008879555), 招商基金公司网站(www.cmfchina.com )或者通过 其他代销机构, 对本基金进行充分、 详细的了解。 在对自己的资金状况、 投资期限、 收益预期和风险承受能 力做出客观合理的评估后, 再做出是否投资的决定。 投资者应确保在投资本基金后, 即使出 现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方 式。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一 定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的 保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运 营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 (一 )证券市场 风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动, 将对本基金资产产生潜在风险。 引起市场风 险的主要因素有: 1 、政策风险





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招募说明书 65 货币政策、 财政政策、 产业政策、 国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对证 券市场产生影响,导 致证券市场价格波动而产生的风险。 2 、经济周期 风险 随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 本基金的投资品种 可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3 、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率, 同时也影响到证券市场资金供求关系, 并 在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4 、上市公司 经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。 如果本基金所投资的上市公司盈利下降, 其股票价 格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。


5 、购买力风 险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配, 而通货膨胀将使现金购买力下降, 从而影响 基金所产生的实际收益率。 (二 )流动性风 险 由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。 由于 我国证券市场波动性大, 在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况, 如果在这时 出现较 大数额赎回申请,则基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 (三 )信用风险 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期 本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (四 )管理风险 在基金管理运作过程中, 管理人的知识、 技能、 经验、 判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 (五 )本基金特 定风险 1 、标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2 、标的指数 波动的风险





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招募说明书 66 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从而使基金收益水平发生变化, 产生 风险。 3 、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于标的指数调整成份股或变更编制方法、 标的指数成份股发生配股或增发等行为导致 成份股在标的指数中的权重发生变化、 成份股派发现金红利、 新股市值配售、 成份股停牌或 摘牌、 股流动性差等 原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素 使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4 、主动增强 投资的风险 根据本基金的投资策略, 为了获得超越指数的投资回报, 可以在被动跟踪指数的基础上 进行一些优化调整, 如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、 替换或者增加一些非成份股。 调整投资组合的决策存在一定的不确定性, 其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低 于指数收益率。 5 、本基金将股指期货、 国债期货纳 入到投资范 围中,股指 期货、国债 期货采用保 证 金 交易制度, 由于保证金交易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 微小的 变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。 同时, 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补 足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 6 、资产支持 证券投资风险 资产支持证券是一种债券性质的金融工具。 资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资, 请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、 流动性风险和信用 风险在内的各项风险。 (六 )其他风险 1.操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因 内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作 规程等引致 的风险,例 如,越权违 规交易、会 计部门欺诈 、交易错误 、IT 系统 故障等风险。 2.技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3.法律风险 由于法律法规方面的原因, 某些市场行为受到限制或合同不能正常执行, 导致基金资产





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招募说明书 67 的损失。 4.其他风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等超出基金管理人自身直 接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。





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招募说明书 68 十八、 基金 合同 的变 更 、终止 与 基金财 产 的清算 (一 )基金合同 的变更 1 、变更基金合同涉及法 律法规规定 或基金 合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定的可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并 报中国证监会备案。 2 、关于《基金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议报中 国证监会备 案,自决议 生 效 后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二 )基金合同 的终止 事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金 合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月 内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产 的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )聘请会计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法





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招募说明书 69 律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 剩余财产进行分配。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五) 基金财产 清算剩余资 产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六 )基金财产 清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 (七 )基金财产 清算账册及 文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。














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招募说明书 70 十九、基金 合 同的内 容 摘要 (一 ) 基金合同 当事人及其 权利义务 1 、基金管 理人的 权利与义务 (1 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于: 1 )依法募集 资金; 2 )自《基金合同》生效 之日起,根 据法律法规 和《基金合 同》独立运 用并管理基 金 财 产; 3 ) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4 )销售基金 份额; 5 )按照规定 召集基金份额持有人大会; 6 )依据《基金合同》及 有关法律规 定监督基金 托管人,如 认为基金托 管人违反了 《 基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资者的利益; 7 )在基金托 管人更换时,提名新的基金托管人; 8 )选择、更 换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进 行监督和处理; 9 )担任或委托其他符合 条件的机构 担任基金登 记机构办理 基金登记业 务并获得《 基 金 合同》规定的费用; 10)依据《 基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11 )在 《基 金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购 、赎回与转换申请; 12) 依照法律 法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利; 13) 在法律法 规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借 交 易; 14 ) 以基金管 理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律 行为; 15 ) 选择、 更 换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构; 16 ) 在符合 有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换和 非交易过户等的业务规则; 17 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。





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招募说明书 71 (2 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于: 1 )依法募集资金,办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发 售、申购、赎回和登记事宜; 2 )办理基金 备案手续; 3 )自《基金 合同》生效之日起 ,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4 )配备足够的具有专业 资格的人员 进行基金投 资分析、决 策,以专业 化的经营方 式 管 理和运作基金财产; 5 )建立健全内部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ,保证所管 理 的 基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证 券投资; 6 )除依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关 规定外 ,不 得利用基金 财产为自己 及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7 )依法接受 基金托管人的监督; 8 )采取适当合理的措施 使计算基金 份额认购、 申购、赎回 和注销价格 的方法符合 《 基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎 回的价格; 9 )进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季 度、半年度和年度基金报告; 11 )严 格按 照《基金法》 、 《基金合同 》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12) 保守基金 商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13) 按 《基金 合同》 的约定 确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14)按规定 受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上; 17) 确保需要 向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能 够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理 成本的条件下得到有关 资料的复印件; 18)组织并 参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19) 面临解散 、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托





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招募说明书 72 管人; 20) 因违反 《 基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21) 监督基 金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22) 当基金管 理人将其义务委托第三方处理时, 应 当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任; 23)以基金 管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集 期间未能达 到基金的备 案条件, 《基金合同》不 能生效,基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日内退还 基金认购人; 25)执行生 效的基金份额持有人大会的 决议; 26)建立并 保存基金份额持有人名册; 27)法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2 、基金托 管人的 权利与义务 (1 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于: 1 ) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; 2 ) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3 )监督基金管理人对本 基金的投资 运作,如发 现基金管理 人有违反《 基金合同》 及 国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4 )根据相关市场规则, 为基金开设 证券 账户、 资金账户及 其他投资所 需账户, 为 基 金 办理证券交易资金清算 ; 5 )提议召开 或召集基金份额持有人大会; 6 )在基金管 理人更换时,提名新的基金管理人; 7 )法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于: 1 )以诚实信 用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2 )设立专门的基金托管 部门,具有 符合要求的 营业场所, 配备足够的 、合格的熟 悉 基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3 )建立健全内部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ,确保基金 财 产 的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所 托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、 资 金划拨、账册记录等方面相互独立;





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招募说明书 73 4 )除依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关 规定外,不 得利用基金 财产为自己 及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5 )保管由基 金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6 ) 按规定开设基金财产的证券账户、 资金账户 及其他投资所需账户, 按照 《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7 )保守基金商业秘密, 除《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定另有 规定外,在 基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8 )复核、审 查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9 )办理与基 金托管业务活动有关的信息披露事项; 10) 对基金 财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基金 合同》规定的行为,还应当说 明基金托管人是否采取了适当的措施; 11 )保 存基 金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上; 12)建立并 保存基金份额持有人名册; 13)按规定 制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合 基 金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法 律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基 金财产清算小组,参与基金财产的 保管、清理、估价、变现和分配; 18) 面临解散 、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; 19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退 任而免除; 20) 按规定 监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生 效的基金份额持有人大会的 决议; 22)法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3 、基金份 额持有 人的 权利与 义务 (1 )根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关 规定,基金 份额持有人 的权利包括 但 不 限于: 1 )分享基金 财产收益; 2 )参与分配 清算后的剩余基金财产; 3 )依法转让 或者 申请赎回其持有的基金份额;





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招募说明书 74 4 )按照规定 要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; 5 )出席或者委派代表出 席基金份额 持有人大会 ,对基金份 额持有人大 会审议事项 行 使 表决权; 6 )查阅或者 复制公开披露的基金信息资料; 7 )监督基金 管理人的投资运作; 8 )对基金管理人、基金 托管人、基 金 服务机构 损害其合法 权益的行为 依法提起诉 讼 或 仲裁; 9 )法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 )根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关 规定,基金 份额持有人 的义务包括 但 不 限于: 1 )认真阅读 并遵守《基金合同》 、招 募说明书等信息披露文件 ; 2 )了解所投资基金产品 ,了解自身 风险承受能 力, 自主判 断基金的投 资价值,自 主 做 出投资决策, 自行承担投资风险; 3 )关注基金 信息披露,及时行使权利和履行义务; 4 )缴纳基金 认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5 )在其持有 的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6 )不从事任 何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7 )执行生效 的基金份额持有人大会的决 议; 8 )返还在基 金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9 )法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二 ) 基金份额 持有人大会 召集、议事 及表决的程 序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的 本基金同一类别的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立 日常机构, 则按照 届时有效的法律法规的规定执行。 1 、召开事由 (1 )除法律法规、中国 证监会 或《 基金合同》 另有规定外 ,当出现或 需要决定下 列 事 由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1 )终止《基 金合同》 ; 2 )更换基金 管理人; 3 )更换基金 托管人;





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招募说明书 75 4 )转换基金 运作方式; 5 )调整基金 管理人、基金托管人的报酬标准; 6 )变更基金 类别; 7 )本基金与 其他基金的合并; 8 )变更基金 投资目标、范围或策略; 9 )变更基金 份额持有人大会程序; 10)基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 ) 单独或合 计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份 额的基金份额持有人 (以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; 12)对基金 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、 《基金合同》或中国 证监会规定 的其他应当 召开基金份 额持有人大 会 的 事项。 (2 )在不违反法律法规 、基金合同 的约定以及 对基金份额 持有人利益 无实质性不 利 影 响的情况下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人 大会: 1 )调低除基 金管理费、基金托管费 以外的其他 应由基金承担的费用; 2 )法律法规 要求增加的基金费用的收取; 3 )在法律法规和《基金 合同》规定 的范围内、在 对基金份 额持有人利 益无实质性 不 利 影响 的条件下, 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 、 销售服务费率、 变更收费方式或调 整基金份额类别设置 ; 4 )因相应的 法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5 )对《基金合同》的修 改对基金份 额持有人利 益无实质性 不利影响或 修改不涉及 《 基 金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; 6 )经法律法规或中国证 监会允许, 在对基金份 额持有人利 益无实质性 不利影响的 条 件 下,基金推出新业务或服务 ; 7 ) 基金管理人、 登记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内、 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件下,调整有关认购、申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则 ; 8 )按照法律 法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2 、会议召集人及 召集方式 (1 )除法律法规规定或 《基金合同 》另有约定 外,基金份 额持有人大 会由基金管 理 人 召集;





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招募说明书 76 (2 )基金管 理人未按规定召集或不能召 开时,由基金托管人召集; (3 )基金托管人认为有 必要召开基 金份额持有 人大会的, 应当向基金 管理人提出 书 面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不 召集 或在规定时间内未能作出书面答复, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管 人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合; (4 ) 代表基 金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份 额持有人就同一事项书面要求召开 基 金份额持 有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基金管理人决定不召集 或在 规定时间内未能作出书面答复 ,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的 基金份额持有人仍认 为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金管理人 ;基金 托 管人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开 ; (5 ) 代表基 金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份 额持有人就同一事项要求召开基金 份 额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的 或在规定时间内未能作出书面答复, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集,并至少提 前 30 日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰 ; (6 ) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登记日。 3 、召开基金份额 持有人大会 的通知时间 、通知内容 、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告。 基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1 )会议召开 的时间、地点 、方式和会议形式; 2 )会议拟审 议的事项、议事程序和表决方式; 3 )有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4 ) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点 ; 5 )会务常设 联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议 者必须准备的文件和必须履行的手续; 7 )召集人需 要通知的其他事项。 (2 )采取通讯开会方式 并进行表决 的情况下, 由会议召集 人决定在会 议通知中说 明 本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表





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招募说明书 77 决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 )如召集人为基金管 理人,还应 另行书面通 知基金托管 人到指定地 点对表决意 见 的 计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒 不派代表对表决意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4 、基金份额持有 人出席会议 的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会 方式或法律法规及监管部门允许的 其他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: 1 )亲自出席会议者持有 基金 份额的 凭证、受托 出席会议者 出具的委托 人持有基金 份 额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定 , 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2 )经核对,汇总到会者 出示的在权 益登记日持 有基金份额 的凭证显示 ,有效的基 金 份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 (2 )通讯开会。通讯开 会系指基金 份额持有人 将其对表决 事项的投票 以书面形式 或会 议规定的其他形式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式 或会 议规定的符合法律法规或监管机构允许的其他形式 进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 )会议召集 人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2 )召集人按基金合同约 定通知基金 托管人(如 果基金托管 人为召集人 ,则为基金 管 理 人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人为 召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3 ) 本人直接 出具 表决意见或授权他人代表出具 表决意见的, 基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); 4 )上述第 3 )项中直接 出具 表决 意 见的基金份 额持有人或 受托代表他 人出具 表决 意见 的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的 凭证及委托 人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通 知 的规定, 并与基金登记机构记录相符 , 并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、





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招募说明书 78 基金合同和会议通知的规定 ; 5 )会议通知 公布前报中国证监 会备案。 (3 )在符合法律法规或 监管机构允 许的前提下 ,经会议通 知载明,基 金份额持有 人 也 可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出 席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4 )重新召 集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人参加, 方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人参加,方可召开。 5 、议事内容与程 序 (1 )议事内 容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修改、 决定终 止《基金合 同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《 基 金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需 提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程 序 1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条 规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产 生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证明文件号码 、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称 ) 和 联系方式等事项。 2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日 公布提案,在所通知的表决截止日期后





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招募说明书 79 2 个工作日内 在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6 、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 ) 一般决 议, 一般决议 须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 (含 50% ) 通过方为有效; 除下列第 (2 ) 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 (2 )特别决议,特别决 议应当经参 加大会的基 金份额持有 人或其代理 人所持表决 权 的 2/3 以上 (含 2/3 ) 通过方 可做出。 除法律法规或基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、 更换基金管 理人或者基 金托管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方 为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 7 、计票 (1 )现场开 会 1 )如大会由基金管理人 或基金托管 人召集,基 金份额持有 人大会的主 持人应当在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人 不出席大会的,不影响计票的效力。 2 )监票人应当在基金份 额持有人表 决后立即进 行清点并由 大会主持人 当场公布计 票 结 果。 3 )如果会议主持人或基 金份额持有 人或代理人 对于提交的 表决结果有 怀疑,可以 在 宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4 ) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响 计票的效力。 (2 )通讯开 会





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招募说明书 80 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 8 、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒介上 公告。 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有 约束力。 9 、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行 修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三 ) 基金的收 益与分配 1 、基金利润的构 成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2 、基金可供分配 利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收益 的孰低数。 3 、基金收益分配 原则 (1 )在符合 有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ,若《基 金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配; (2 ) 本基金 收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分 配方式是现金分红; (3 ) 基金收 益分配后 各类基金份额的基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基 准日的 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 减 去 该 类 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面





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招募说明书 81 值; (4 )A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收 取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权 ; (5 )基金可 供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; (6 )法律法 规或监管 机构另有规定的,从其规定。 4 、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 5 、收益分配方案 的确定、公 告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超过 15 个工作日 。 6 、基金收益分配 中发生的费 用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利 小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人 的现金红利自动转为 相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (四 ) 基金费用 与税收 1 、基金费用的种 类 (1 )基金管 理人的管理费; (2 )基金托 管人的托管费; (3 )C 类基 金份额的基金销售服务费; (4 )标的指 数许可使用费; (5 ) 《基金 合同》生效后与基金相 关的信息披露费用; (6 ) 《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费; (7 )基金份 额持有人大会费用; (8 )基金的 证券 、期货交易费用; (9 )基金的 银行汇划费用; (10)基金 相关账户的开户及维护费用; (11 ) 按照 国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式





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招募说明书 82 (1 )基金管 理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 1.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核 对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工作 日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2 )基金托 管人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E× 0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管 理人与基金托管人核 对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工作 日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3 )C 类基 金份额的基金销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金 份 额 分 为 不同 的 类 别 ,其 中 ,A 类 基 金 份 额 不收 取 销 售 服务 费 ,C 类基 金 份 额 销售 服 务 费 年费率为 0.4% 。 销售服务费计算方法如下: H =E ×R ÷当年天数 H 为 C 类基 金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基 金份额前一日基金资产净值 R 为 C 类基 金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核 对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工作 日内从 基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 (4 )标的指 数许可使用费 本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、 具体计算方法及支付方 式见招募说明书。





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招募说明书 83 如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述 “1 、 基金费用的种类” 中第 (5)-( 11 ) 项费用, 根据有关法规及相应协议规定 , 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3 、不列入基金费 用的项目 下列费用不列入基金费用: (1 )基金管理人和基金 托管人因未 履行或未完 全履行义务 导致的费用 支出或基金 财 产 的损失; (2 )基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3 ) 《基金 合同》生效前的相关费用; (4 )其他根 据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4 、费用调整 在法律法规规定的范围内, 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况 调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 调整基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议, 调低销售 服务费率,无须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介和基金 管理人网站上公告。 5 、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五 ) 基金的投 资 1 、投资目标 本基金为增强型股票指数基金, 通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束, 力争控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ,年化跟 踪误差不超过 7.75% ,同 时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 2 、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括 主板、 中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括国债、 央行票据 、 金融债、企 业债、公司 债、可转债(含可分离交易可转换债) 、可交换债、次级债、短期 融 资券、中期 票据等) 、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券 、 权 证 、 股 指 期货 、 国 债 期货 以 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工具( 但 须 符 合中国证监会相关规定) 。





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招募说明书 84 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ,投 资 于沪深 300 指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日 日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 3 、投资限制 (1 )组合限 制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1 ) 本基金投 资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% , 投资于沪深 300 指数成份 股 及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;


2 )本基金持 有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; 3 )本基金管 理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; 4 ) 本基金在 任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; 5 )本基金投资于同一原 始权益人的 各类资产支 持证券的比 例,不得超 过基金资产 净 值 的 10 %; 6 )本基金持 有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; 7 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券规模的 10 %; 8 )本基金管理人管理的 全部基金投 资于同一原 始权益人的 各类资产支 持证券,不 得 超 过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; 9 ) 本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。 基 金持有资产 支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 10 ) 基金财产 参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11 ) 本基金进 入全国银 行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ;债券回 购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不得展期; 12) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值 的 10% ; 在任 何 交 易 日日 终 , 持 有的 卖 出 股 指期 货 合 约 价值 不 得 超 过基 金 持 有 的股 票 总 市 值的 20 %; 在任何交易 日内交易( 不包括平仓 )的股指期 货合约的成 交金额不得 超过上 一 交易日基金 资产净值的 20%;本基金所持有的 股票市值和 买入、卖出 股指期货合 约价值 , 合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;





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招募说明书 85 13) 本基金在任 何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值 的 15% ; 在任 何 交 易 日日 终 , 持 有的 卖 出 国 债期 货 合 约 价值 不 得 超 过基 金 持 有 的债 券 总 市 值的 30% ;在 任 何 交 易日 内 交 易 (不 包 括 平 仓) 的 国 债 期货 合 约 的 成交 金 额 不 得超 过 上 一 交 易 日 基 金资 产 净 值 的 30% ;基 金所 持 有 的 债券 ( 不 含 到期 日 在 一 年以 内 的 政 府债 券 ) 市 值和买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 14) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不 得超过基金 资产净值的 95%,其中,有价证券 指股票、债 券(不含到 期日在 一 年以内的政府债券) 、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 15) 本基金在 任何交易日日终, 融资买入股票与其他有价证券市值之和, 不得超过基金 资产净值的 95% ; 16) 本基金在 任何交易日日终, 参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值 的 50% ,证 券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 17)本基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ; 18)法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第 9 ) 项外, 因 证券、 期货 市场波动、 证券发行人合并、 基金规 模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。 法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月 内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同 的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合同的约定。 基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金 投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,但需提前公告。 (2 )禁止行 为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1 )承销证券 ; 2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; 3 )从事承担 无限责任的投资; 4 )向其基金 管理人、基金托管人出资; 5 )从事内幕 交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 6 )法律、行 政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,





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招募说明书 86 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 (六 ) 基金资产 净值的计算 方法和公告 方式 1 、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 2 、估值方法 (1 )证券交 易所上市的有价证券的估值 1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2 )交易所上市实行净价 交易的债券 ,对于存在 活跃市场的 情况下,按 估值日第三 方 估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 估值日没有 交易的, 且最近交易日后经济 环境未发生重大变化, 按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。 3 )交易所上市未实行净 价交易的债 券,对于存 在活跃市场 的情况下, 按估值日收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应 收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按 最 近 交 易 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 收 盘 价 或 估 值 全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的,采用估值技术确定公允价值。 4 )交易所上市不存在活 跃市场的有 价证券,采 用估值技术 确定公允价 值。交易所 上 市 的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 (2 )处于未 上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1 )送股、转增股、配股 和公开增发 的新股,按 估值日在证 券交易所挂 牌的同一股 票 的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2 )首次公开发行未上市 的股票、债 券和权证, 采用估值技 术确定 公允 价值,在估 值 技





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招募说明书 87 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3 )首次公开发行有明确 锁定期的股 票,同一股 票在交易所 上市后,按 交易所上市 的 同 一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 (3 )全国银行间债券市 场交易的债 券、资产支 持证券等固 定收益品种 ,采用第三 方 估 值机构提供的估值价格数据进行估值。 (4 )同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5 )本基金投资股指期 货、国债期 货等衍生品 种合约,一 般以估值当 日结算价进 行 估 值, 估值当日无 结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结 算价估值。 (6 )持有的 银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 (7 )如有确凿证据表明 按上述方法 进行估值不 能客观反映 其公允价值 的,基金管 理 人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8 )相关法律法规以及 监管部门有 强制规定的 ,从其规定 。如有新增 事项,按国 家 最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立 即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算, 并担任基金会计责任方。 就与本基 金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3 、基金资产净值 、基金份额 净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 各类 基 金 份 额 净 值 和 各类基 金 份 额 累 计 净 值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (七 ) 基金合同 的变更、终 止与基金财 产的清算 1 、 《基 金合同》 的变更 (1 )变更基 金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过





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招募说明书 88 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定和基金合同约定的可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并 报中国证监会备案。 (2 )关于《基金合同》 变更的基金 份额持有人 大会决议 报 中国证监会 备案,自决 议 生 效后 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2 、 《基 金合同》 的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金 合同》应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止的; (2 )基金管 理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3 ) 《基金 合同》约定的其他情形; (4 )相关法 律法规和中国证监会规定的其他情况。 3 、基金财产的清 算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财产清算小组 组成:基金 财产清算小 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、 具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财产清算小组 职责:基金 财产清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依 法进行必要的民事活动。 (4 )基金财 产清算程序: 1 ) 《基金合 同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2 )对基金财 产和债权债务进行清理和确认; 3 )对基金财 产进行估值和变现; 4 )制作清算 报告; 5 )聘请会计师事务所对 清算报告进 行外部审计 ,聘请律师 事务所对清 算报告出具 法 律 意见书; 6 )将清算报 告报中国证监会备案并公告 ; 7 )对基金剩余 财产进行分配。 (5 )基金财 产清算的期限为 6 个月 ,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延 。 4 、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金 剩余财产中支付。





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招募说明书 89 5 、基金财产清算 剩余资产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6 、基金财产清算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 7 、基金财产清算 账册及文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 (八 ) 争议的处 理和适用的 法律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行 仲裁 , 仲裁地点 为北京市, 仲裁裁决是终局性 的并对 各方当事人具有约束力, 仲裁费和律师 费由败诉方承担。 争议处理期 间, 《基金合同》当事人 应恪守各自 的职责,继 续忠实、勤 勉、尽责地 履 行 基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律管辖。 (九 ) 基金合同 存放地和投 资者取得基 金合同的方 式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所 和营业场所查阅。





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招募说明书 90 二十 、基金 托 管协议 的 内容摘 要 (一 )托管协议 当事人 1 、基金管理 人(或简称 “管理人”) 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 李浩 成立时间:2002 年12 月27 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.1 亿元人民 币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2 、基金托管 人(或简称 “托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 从事同业拆借; 提供 信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款 ; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇 担保; 结汇、 售汇; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款; 资信调查、 咨询、 见证业务; 组织或参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。





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招募说明书 91 存续期间:持续经营 (二 )基金托管 人对基金管 理人的业务 监督和核查 1 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 建立相关的技术系统, 对基金管理人的 下列投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1 )对基金 的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括 主板、 中小板 、 创业板和其 他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括国 债、 央行票 据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转债 (含可分离交易可转换债) 、 可交 换债、 次级债、 短期 融 资券、 中期票据等) 、 债券回购、 同业存单、 银行存款、 货币市场工具、 资产支持证券、 权 证、股指期 货、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须 符 合中国证监会相关规定) 。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% , 投 资于 沪深 300 指 数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个交易 日日终 在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化, 对各投资品种的具体范围予以更新和调整, 并通知基 金托管人。基金托管人 根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 (2 )对基金 投融资比例进行监督: 1 )本基金投 资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% , 投资于 沪深 300 指数成份 股 及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;


2 )本基金持 有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; 3 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; 4 )本基金投资于同一原 始权益人的 各类资产支 持证券的比 例,不得超 过基金资产 净 值 的10 %; 5 )本基金持 有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; 6 )本基金持有的同一( 指同一信用级 别) 资产支持证券的比例 ,不得超过 该资产支持 证 券规模的 10 %; 7 )本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支 持证券。基金持有资 产





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招募说明书 92 支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 8 )基金财产参与股票发 行申购,本 基金所申报 的金额不超 过本基金的 总资产,本 基 金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 9 )本基金进入全国银行 间同业市场 进行债券回 购的资金余 额不得超过 基金资产净 值 的 40% ;债券回 购最长期限为 1 年,债 券回购到期后不得展期; 10) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值 的 10% ; 在任 何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20 %;在 任何交易日 内交易(不 包括平仓) 的股指期货 合约的成交 金额不得超 过上一 交 易日基金资产净值的 20 %; 11) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值 的 15% ; 在任 何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过 基金持有的债券总市值 的 30% ; 在任 何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 30% ; 12) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不 得超过基金 资产净值的 95%,其中,有价证券 指股票、债 券(不含到 期日在 一 年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 13) 本基金在 任何交易日日终, 融资买入股票与其他有价证券市值之和, 不得超过基金 资产净值的 95% ; 14) 本基金在 任何交易日日终, 参与转融通证券出借 交易的资产不得超过基金资产净值 的 50% ,证券 出借的平均剩余期限不得超过 30 天 ,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 15)本基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ; 16)法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第 7 ) 项外, 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月 内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同 的有关约定。 期间, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人运用基金财产买卖基金管 理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或 者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资 策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管





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招募说明书 93 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,但需提前公告。 2 、基金托管人应根据有 关法律法规 的规定及《 基金合同》 的约定,对 基金资产净 值 计 算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关 信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行复核。 3 、基金托管 人在上述 第 1 、2 款的监督 和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 《基金合同》 及本协议的约定, 应及时 提示基金管理人, 基金管理人收到 提示后应及时核对 确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内, 基金托管人有权随时对 提示事 项进行复查。 基金管理人对基金托管人 提示的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应 及时向中国证监会报告。 4 、基金托管人发现基金 管理人的投 资指令违反 法律法规、 《基金合同 》及本协议 的 规 定, 应当拒绝执行, 并 及时提示基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监 会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定, 或 者违反 《基金合同》 、 本 协议约定的, 应当 及时提示 基金管理人, 并依照法律法规的规定及 时向中国证监会报告。 5 、基金管理人应积极配 合和协助基 金托管人的 监督和核查 ,包括但不 限于:在规 定 时 间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法规 要求需向中国 证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 (三 )基金管理 人对基金托 管人的业务 核查 1 、在本协议的有效期内 ,在不违反 公平、合理 原则以及不 妨碍基金托 管人遵守相 关 法 律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必 要的核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的证券账户、 资金账户及其他投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据 基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 、基金管理人发现基金 托管人擅自 挪用基金财 产、未对基 金财产实行 分账管理、 无 正 当 理 由 未 执 行 或 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 法 律 法 规 、 《基金合同》 及本协议有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权 随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3 、基金托管人应积极配 合基金管理 人的核查行 为,包括但 不限于:提 交相关资料 以 供





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招募说明书 94 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四 )基金财产 的保管 1 、基金财产 保管的原则 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全 保管基金财 产,未经基 金管理人的 合法合规指 令或法律法 规 、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3 )基金托 管人按照规定开设基金财产的证券账户、资金账户及其他投资所需账户。 (4 )基金托管人对所托 管的不同基 金财产分别 设置账户, 与基金托管 人的其他业 务 和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5 )除依据《基金法》 、《运作办 法》、《基 金合同》及 其他有关法 律法规规定 外 , 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2 、基金合同 生效前募集资金的验资和入账 (1 )基金募集期届满或 基金管理人 宣布停止募 集时,募集 的基金份额 总额、基金 募 集 金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定的, 由基金管理人在 法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注 册会计师签字方为有效。 (2 )基金管理人应将属 于本基金财 产的全部资 金划入在基 金托管人处 为本基金开 立 的 基金银行账户中,并确保划入的资 金与验资确认金额相一致。 3 、基金的银 行账户的开设和管理 (1 )基金托 管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2 )基金托管人以本基 金的名义开 设本基金的 银行账户。 本基金的银 行预留印鉴 由 基 金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3 )本基金银行账户的 开立和使用 ,限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人 和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务以外的活动。 (4 )基金银 行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4 、基金进行 定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户, 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过 程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5 、基金证券 账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理





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招募说明书 95 (1 )基金托管人应当代 表本基金, 以基金托管 人和本基金 联名的方式 在中国证券 登 记 结算有限责任公司开设证券账户。 (2 )本基金证券账户的 开立和使用 ,限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人 和 基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户, 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务以外的活动。 (3 )基金托管人以自身 法人名义在 中国证券登 记结算有限 责任公司开 立结算备付 金 账 户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所 涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4 )在本托管协议生效 日之后,本 基金被允许 从事其他投 资品种的投 资业务的, 涉 及 相关账户的开设、 使用的, 若 无相关规定, 则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 (5 )因业务发展需要而 开立的其他 账户,可以 根据法律法 规和《基金 合同》的规 定 , 在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 (6 )法律法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 6 、债券托管 专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有 限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司 开设银行间债券市场债券托管账户, 并代表基 金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后, 由基金托管人负责向 中国人民银行报备。 7 、基金财产 投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8 、与基金财 产有关的重大合同及有关凭证的保管 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内 将一份正 本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。对于 无法取得两份以上正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件, 未经双 方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五 )基金资产 净值计算和 会计核算





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招募说明书 96 1 、基金资产 净值的计算和复核 (1 )基金资产净值是指 基金资产总 值减去负债 后的价值。 基金份额净 值是指计算 日 该 类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 各类基金份额净值的计算保留到小 数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入 , 由此产生的误差计入基金财产。 法律法规或基金合 同另有规定的,从其规定。 (2 )基金管理人应每个 工作日对基 金财产估值 。但基金管 理人根据法 律法规或基 金 合 同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指 引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金 管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日结束后计算当日的该基金份 额资产净值, 并以双方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复 核, 并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (3 )当相关法律法规或 《基金合同 》规定的估 值方法不能 客观反映基 金财产公允 价 值 时, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 (4 )基金管理人、基金 托管人发现 基金估值违 反《基金合 同》订明的 估值方法、 程 序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和 纠正。 (5 )当基金 资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后 4 位内(含 第 4 位)发 生差 错时, 视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以 纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到该类基金 份额净值的 0.25% 时, 基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 当计价错误达 到该类基金 份额净值的 0.5% 时,基 金管理人应 当在报中国 证监会备案 的同时并及 时进行公 告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 (6 )除本协议和《基金 合同》另有 约定外,由 于基金管理 人对外公布 的任何基金 净 值 数据错误, 导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失, 基金管理人应对此承担责任。 若 基金托管人计算的净值数据正确, 则基金托管人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的 净值数据也不正确, 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误 造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利, 且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔 偿责任, 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。 如果返还金额不足以弥 补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额, 则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额 进行分配。 (7 )由于证券、期货交 易所及登记 结算公司等 第三方机构 发送的数据 错误,或由 于 其 他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人应免除赔





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招募说明书 97 偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (8 )如果基金托管人的 复核结果与 基金管理人 的计算结果 存在差异, 且双方经协 商 未 能达成一致, 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布, 基金托管人 可以将相关情况报中国证监会备案。 2 、基金会计 核算 (1 )基金账 册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则, 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册, 对双方各自的账册定期进行核 对, 互相监督, 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人 的处理方法为准。 (2 )会计数 据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符, 双 方应及时查明原因并纠正。 (3 )基金财 务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日 内公告。 季度报告应在每个季度结束之日起 10 个 工作日内编制完毕 并于每个季 度结束之日 起 15 个工 作日内予以 公告;半年 度报告在会 计年度半年 终了后 40 日内编制完 毕并于会计 年度半年终 了后 60 日 内予以公告 ;年度报告 在会计年度 结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公 告。《基金合同》生效不足两个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金托管人在 收到后应 3 个工作日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报 告完成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 5 个工作日内 完成 复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日, 将有关报告 提供给基金托管人复核,基金托 管人应在收到后 10 个工作 日内完成复核,并将复核结果书 面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基 金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方式为准; 若双方无法达成一致以基金 管理人的账务处理为准。 核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报 告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书, 双方各自留存一份。 如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其





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招募说明书 98 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六 )基金份额 持有人名册 的保管 1 、基金份额 持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1 )基金募 集期结束时的基金份额持有人名册; (2 )基金权 益登记日的基金份额持有人名册; (3 )基金份 额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4 )每半年 度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2 、基金份额 持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内 定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内 向基金托管人提供。 3 、基金份额 持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七 )基金托管 协议的变更 、终止与基 金财产的清 算 1 、托管协议 的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行变更。 变更后的新协议, 其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2 、托管协议 的终止 发生以下情况,经履行适当程序后,本托管协议应当终止: (1 )《基金 合同》终止 ; (2 )本基金 更换基金托管人; (3 )本基金 更换基金管理人; (4 )发生《 基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3 、基金财产 的清算 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。





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招募说明书 99 (八 )争议解决 方式 1 、本协议适 用中华人民共和国法律并从其解释。 2 、基金管理人与基金托 管人之间因 本协议产生 的或与本协 议有关的争 议可通过友 好 协 商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内 争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 并按其时有效的仲裁规则进 行仲裁。 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费和 律师费由败诉方承担。 3 、除争议所 涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。





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招募说明书 100 二十 一、对 基 金份额 持 有人的 服 务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。 同时, 基金管理人有权根据投资人 的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 (一 )网上开户 与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金官网交易平台 ,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com (二 )资料的寄 送服务 1 、本基金管理人将按照 份额持有人 的定制情况 ,提供纸质 、电子邮件 或短信方式 对 账 单。 客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。 服务费用由本基 金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2 、由于交易对账单记录 信息属于个 人隐私,如 果客户选择 邮寄方式, 请务必预留 正 确 的通讯地址及联系方式, 并及时进行更新。 本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用邮 政平信邮寄 方式, 并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证; 也不对因邮寄资料出现遗漏、 泄 露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3 、电子邮件对账单经互 联网传送, 可能因邮件 服务器解析 等问题无法 正常显示原 发 送 内容, 也无法完全保证其安全性与及时性。 因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息电 子化账单的送达做出承诺和保证, 也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、 泄露等 而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4 、根据客户 的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 (三 )信息发送 服务 基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、 客户服务热线提交信息定制申请, 基 金管理人通 过手机短讯 或 E-MAIL 方式发送基 金份额持有 人定制的信 息。可定制 的信息 包 括: 基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要, 适时调整定制信息的内容 。 除了发送基金份额持有人定制的各类信息外, 基金公司也会定期或不定期向预留手机号 码及 EMAIL 地址的基金份额持有人发送基金分红、 节日问候、 产品推广等信息。 如基金份 额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。 (四 ) 网络在 线服务





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招募说明书 101 基 金 份 额 持 有 人 通 过 基 金 账 号/ 开 户 证 件 号 码 及 登 录 密 码 登 录 招 商 基 金 网 站 , 可 享 有 账 户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com


招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com (五 ) 客户服 务中心(CALL-CENTER ) 电话 服务 招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动 语音查询服务。基金份额持有人可进 行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外) , 每天不少于 7 小时的人工 咨 询服务。 基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、 信息查询、 投诉建议 、 信息定制、 资 料修改等专项服务 。 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555 ( 免长途费) (六 )客户投诉 受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、 基金公司网站、 客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉, 原则上是及时回复, 对于不能及时回复的投诉, 基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处理。





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招募说明书 102 二十二 、其 他 应披露 事 项 无。





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招募说明书 103 二十三 、招 募 说明书 的 存放及 查 阅方式 (一 )招募说明 书的存放地 点 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售机构的住所, 并刊登在基 金管理人的网站上。 (二 )招募说明 书的查阅方 式 投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印 件,但应以本基金招募说明书的正本为准。





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招募说明书 104 二十四 、备 查 文件 投资者如果需了解更详细的信息, 可向基金管理人、 基金托管人或销售代理人申请查阅 以下文件: (一)中国证监会准予招商沪深 300 指数增强型 证券投资基金注册的文件; (二) 《 招商 沪深 300 指 数增强型 证券投资基金 基金合同》 ;


(三) 《 招商 沪深 300 指 数增强型 证券投资基金 托管协议》 ; (四)基金管理人业务资格批件、营业执照; (五)基金托管人业务资格批件、营业执照; (六)律师事务所法律意见书; (七)中国证监会要求的其他文件。