华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
更 新 的招 募 说明 书
（ 摘 要）
2017 年 第 1 号
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）根据 2015 年
3 月25 日中 国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 《关于 准予华泰柏瑞量化智
慧灵活配置 混合型 证券 投资基金注册 的批复》 （ 证监 许可【2015】439 号 ）的 注册， 进行 募
集。 本基金的基金合同于 2015 年6 月 3 日正式 生效。
重要提示
华泰柏瑞基金管理有限公司 （以下简称 “基金管理人 ”或“管理人”或“本公司”）保
证招募说明书的内容真实、 准确、 完 整。 本招募说明书 在中国证监会注册， 但中国证监会对
本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券 、 期货 市场， 基金净值会因为 市场波动等因素产生波动， 投资者在投
资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政 治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特
定风险等等。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金管理人建议投资
者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月2 日， 有 关财务和业绩表现数据截止
日为 2016 年9 月30 日， 财务和业绩表现数据未经审计。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
本 基 金 托 管 人 中 国 工商银 行 股 份 有 限 公 司 已 对 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报
告和业绩表现进行了复核确认。
一 、 基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人：齐亮
成立日期：2004 年11 月18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]178 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC ）49% 、华泰 证券股份有限公司 49%、苏
州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。
（二）主要人员情况
1 、董事会成 员
齐亮先生： 董事长， 硕士， 1994-1998 年 任国务院发展研究中心情报中心处长、 副局长，
1998-2001 年 任中央财经领导小组办公室副局长，2001 年至 2004 年任华 泰证券股份有限公
司副总裁。
杨 智 雅 女 士 ： 董 事 ， 硕 士 ， 曾 就 职 于 升 强 工 业 股 份 有 限 公 司 ， 华 之 杰 国 际 商 业 顾 问 有
限公司，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦 证券投资顾问股份有限公司管理部经理，
1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友 邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、
协理， 2001 年7 月至2010 年2 月任AIG 友邦证券 投资顾问股份有限公 司副总经理、 总 经理、
董事长暨总经理，2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总
经理。
吴祖芳先生：董事，硕士，1992 年 起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子
公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
Rajeev Mittal 先生：董 事，学士，1992 年加入美 国国际集团，2009 —2011 年担任 柏
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瑞投资 （欧洲分公司） 总经理， 新兴市场投资主管， 全球固定收益研究团队主管和行政总 裁
（欧洲分公司） ，2011 年 至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁 （亚洲， 日本除外） 、
总经理、 新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。
韩 勇 先 生 ： 董 事 ， 博 士 ， 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 、 华 夏 证 券 有 限 公 司 和 中 国 证 券
监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安基金管理有限公司副总经理。2011 年
10 月加入华 泰柏瑞基金管理有限公司。
朱小平先生，独立董事，硕士，1983 至今任中国 人民大学商学院教授。
陈念良先生，独立董事，1977 年至 今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
薛加玉先生 ，独立董事 ，博士，1988-1997 年任 江苏巨龙水 泥集团有限 公司团委书 记 、
财务处长、 副总经济师，1997-1999 年 任 长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000
年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001 年任北 京华创投资管理有限公司执行
总裁，2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。
杨科先生：独立董事，学士，2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年 至今
任该律师事务所合伙人。
2 、监事会成 员
严玉珍女士： 监事 长， 学士， 1987 年1 月至 1988 年9 月任罗兵咸 永道 （前容永道会计）
高级稽核员，1988 年 12 月至 1990 年 4 月任香 港电讯（前大东电报）管理会计，1990 年 5
月至 1996 年 11 月任宝达 证券（施罗德集团）副财务总监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任
施罗德投资管理 （香港） 有限公司财务董事，2007 年9 月至 2008 年6 月任交银施罗德基 金
管理有限公司高级总经理顾问，2008 年7 月至2012 年9 月任 施罗德投资管理 （香港） 有 限
公司首席营运官，2012 年 9 月至今 任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。
王桂芳女士： 监事， 硕士，1996-2003 年 任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经
理，2003-2006 年任华泰证 券股份有限公司上海总部总经理，2006 年至今任 华泰证券股份有
限公司上海城市中心 营业部总经理。
柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004
年任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004 年7 月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司，
历任基金事务部总监、 上证红利 ETF 基金经理助 理、 上证红利 ETF 基金 经理，2010 年 10 月
起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上
证中小盘 ETF 联接基金基 金经理。2012 年5 月起担 任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深
300ETF 联接 基金基金经理。2015 年2 月起任指数 投资部 总监。2015 年5 月起任华泰柏瑞中
证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。
童辉先生： 监事， 硕士。1997-1998 年任 上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理， 2004 年4 月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司，
现任信息技术与电子商务部总监。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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3 、总经理及 其他高级管理人员
韩勇先生： 总经理， 博士， 曾任职于君安证券有限公司、 华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安基金管理有限公司副总经理。2011 年
10 月加入华 泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生： 副总经理 ， 硕士，1997-2000 年任 深圳特区证券公司总经理助理、 副 总经
理，2001-2004 年任华泰 证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年 任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生 ：副总经理 ，硕士,1997-2001 年任 上海证券交 易所登记结 算公司 交收 系统
开发经理 ，2001-2004 年 任华安基金管理有限公司 基金登记及结算部门总监，2004-2008 年
5 月任华泰柏 瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士： 副总经理。 曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司 （BGI ） 担 任投资经理，
2012 年 8 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月起 任华泰柏瑞量化增强 混合型证
券投资基金的基金经理，2013 年 10 月起任公司副总经理，2014 年 12 月 起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ，2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理 。2016 年 5 月起 任华泰柏
瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 本科与研究生毕业于
清华大学，MBA 毕业于美 国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
高山先生， 副总经理， 博士。2001 年 5 月至2013 年7 月任职 于全国社会保障基金理 事
会投资部，任处长；2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学
经济管理学院， 硕士毕业于中国人民银行研究生部， 博士毕业于财政部财政科学研究所研究
生部。
董元星先生 ：副总经理 ，博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资 本（纽约） 债券交易员 ，
2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有
限公司，任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的
基金经理。2014 年 2 月 起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。 北京大学经济
学学士，纽约大学 STERN 商学院金融学博士。
程安至 先生 ：副总 经理 ，硕士 。1997.9-2001.1 任中国 工商 银行上 海市 分行信 贷经 理 ，
2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月 加入华泰柏瑞基金
管理有限公司，任总经理助理。2015 年 12 月 起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大
学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA 毕业于上海交通大 学华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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中欧国际工商学院。
4 、本基金基 金经理
田汉卿女士，同上。
5 、投资决策 委员会成员
主席：总经理韩勇先生；
成员： 副总经理王溯舸先生； 副总经理高山先生； 副总经理田汉卿女士； 副总经理董元
星先生； 投资部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生 ；
列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指 定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1 、依法募集基金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2 、办理基金 备案手续；
3 、自基金合同生效之日 起，以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金财产， 建立
健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记 账 ， 进 行 证 券 投 资 ；
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益；
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告；
6 、编制季度 、半年度和年度基金报告；
7 、计算并公告基金资产 净值，确定 基金份额申 购、赎回价 格；按规定 受理申购和 赎回
申请，及时 、足额支付 赎回款项； 采取适当合 理的措施使 计算开放式 基金份额认 购、申购 、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、 依据 《基 金法》 、 基金 合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10 、 保存基 金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表、 代表基金签订的重大合同及其他
相关资料；
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ；
12 、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变 现 和 分 配 ；
13 、中国证 监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1 、本基金管理人承诺严 格遵守现行 有效的相关 法律、法规 、规章、基 金合同和中 国证
监会的有关 规定，建立 健全内部控 制制度，采 取有效措施 ，防止违反 现行有效的 有关法律 、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为 发生。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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2 、 本基金管 理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基 金法》 及有关法律法规，
建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基 金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ） 侵占、 挪用基金财产；
（6 ）泄露因职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事相
关的交易活动；
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责；
（8 ） 法律法 规或中国证监会禁止的其他行为。
3 、本基金管理人承诺加 强人员管理 ，强化职业 操守，督促 和约束员工 遵守国家有 关法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或 违规经营；
（2 ）违反基 金合同或托管协议；
（3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4 ）在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职 守、滥用职权；
（7 ）违反现行有效的有 关法律、法 规、规章、 基金合同和 中 国证监会 的有关规定 ，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资
计划等信息；
（8 ）违反证券交易场所 业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段 操纵市场价 格，扰乱市 场秩
序；
（9 ）贬损同 行，以抬高自己；
（10）以不 正当手段谋求业务发展；
（11）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4 、基金经理 承诺
（1 ）依照有关法律、法 规和基金合 同的规定， 本着谨慎的 原则为基金 份额持有人 谋取
最大利益；
（2 ）不利用 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3 ）不违反现行有效的 有关法律、 法规、规章 、基金合同 和中国证监 会的有关规 定，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投
资计划等信息；
（4 ）不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1 、内部控制 的原则
（1 ）健全性原则。内部 控制必须覆 盖公司各个 部门和各级 岗位，并渗 透 到各项业 务过
程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2 ）有效性原则。通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内控程序 ，维护内控 制度
的有效执行；
（3 ）独立性原则。公司 在精简的基 础上设立能 够充分满足 经营运作需 要的机构、 部门
和岗位， 各机构、 部门和岗位职能上保持相对独立。 内部控制的检查评价部门必须独立于内
部控制的建立和执行部门；
（4 ）相互制约原则。公 司内部部门 和岗位的设 置应权责分 明、相互制 衡，消除内 部控
制中的盲点；
（5 ）防火墙原则。公司 基金资产、 自有资产、 其他资产的 运作应当分 离，基金投 资研
究、 决策、 执行 、 清算、 评估等部门和岗位， 应当在物理上和制度上适当隔离， 以达到风险
防范的目的；
（6 ）成本效益原则。公 司运用科学 化的经营管 理方法降低 运作成本， 提高经济效 益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2 、内部控制 的主要内容
（1 ）控制环 境
董事会下设 风险管理与 审计委员会 ，全面负责 公司的风险 管理、风险 控制和财务 监控，
审查公司的内控制度， 并对重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、 考核与资格审查委员
会， 对董事、 总经理、 督察长、 财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保
其具有中国证监会所要求的任职资格， 制定 董事、 监事、 总经理、 督察长、 财务总监、 其他
高级管理人员及基金经理的薪酬/ 报 酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会和风险控制委员会， 就基金投资
和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长， 对董事会负责， 主要负责对公司内部控制的合法合规性、 有效性和合
理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2 ）风险评 估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素， 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性， 并将评估报华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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告报公司董事会及高层管理人员。
（3 ）控制活 动
控制活动包括自我控制、 职责分离、 监察稽核、 实物控制、 业绩评价、 严格授权、 资 产
分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础， 是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科
学、 严格的岗位分离制度， 在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟
通制度， 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成为内部
控制的第二道防线。 充分发挥督察长和法 律监察部对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全
面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。
（4 ）信息与 沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 形成了自上而下的信息传播渠道
和自下而上的信息呈报渠道。 通过建立有效的信息交流渠道， 保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。
（5 ）内部监 控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、 督察长、 风险控制委员会和法律监察部等部门
在各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部， 其中监察稽核人
员履行内部稽核职能， 检查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司 内
部控制制度的执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时提出改进意见， 促进
公司内部管理制度有效地执行。
3 、基金管理 人关于内部控制的声明
（1 ） 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2 ）本公司 承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 ；
（3 ）本公司 承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二 、 基 金 托 管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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（二）主要人员情况
截至 2016 年 9 月末，中国 工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技 术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以
来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范
的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托管人职责， 为境内外广大
投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务， 展现优异的市场
形象和影响 力。建立了 国内托管银 行中最丰富 、最成熟的 产品线。拥 有包括证券 投资基金 、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基
金、证券公 司集合资产 管理计划、 证券公司定 向资产管理 计划、商业 银行信贷资 产证券化 、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在
国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截
至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只 。自 2003 年 以来，本行连续十
一年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全 球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内地 《证
券时报》 、 《 上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖
项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产托管行业的
优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一手抓内控建设” 的做 法
是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作， 在积极拓展各项托管业务
的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业 务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、
2014 年八次 顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审 计标准第
70 号）审阅 后，2015 年 中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审阅获
得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制
方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国
际大型托管 银行接轨， 达到国际先 进水平。目 前，ISAE3402 审阅已经成为年度化 、常规 化
的内控工作手段。
（1 ）内部风 险控制目标
保证业务运 作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法经营、 规范
运作的经营 思想和经营 风格，形成 一个运作规 范化、管理 科学化、监 控制度化的 内控体系 ；
防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持有人的权益； 保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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（2 ）内部风 险控制组织结构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 稽 核
监察部门（ 内控合规部 、内部审计 局） 、资产托 管部内设风 险控制处及 资产托管部 各业务处
室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务部门风险控制工作进
行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处， 配备专职稽
核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察
职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
（3 ）内部风 险控制原则
1 ）合法性原 则。内控制 度应当符合 国家 法律法 规及监管机 构的监管要 求，并贯穿 于 托
管业务经营管理活动的始终。
2 ）完整性原 则。托管业 务的各项经 营管理活动 都必须有相 应的规范程 序和监督制 约 ；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
3 ） 及时性原 则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
4 ）审慎性原 则。各项业 务经营活动 必须防范风 险，审慎经 营，保证基 金资产 和其 他 委
托资产的安全与完整。
5 ）有效性原 则。内控制 度应根据国 家政策、法 律及经 营管 理的需要适 时修改完善 ， 并
保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
6 ）独立性原 则。 设立专 门履行托管 人职责的管 理部门；直 接操作人员 和控制人员 必 须
相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度 的 制 定 和 执 行 部 门 。
（4 ）内部风 险控制措施实施
1 ） 严格的隔 离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度， 并采取了良好
的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、 环境独立、 人员独立、 业务制度和管理独立、 网 络
独立。
2 ）高层检查 。主管行领 导与部门高 级管理层作 为工行托管 业务政策和 策略的制定 者 和
管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查资产托管部在实现内部控
制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
3 ）人事控制 。资产托管 部严格落实 岗位责任制 ，建立 “自 控防线 ”、 “互控防线 ” 、
“监控防线 ”三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为本”的内控文化， 增
强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防 范与控制理念。
4 ）经营控制 。资产托管 部通过制定 计划、编制 预算等方法 开展各种业 务营销活动 、 处
理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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5 ）内部风险 管理。资产 托管部通过 稽核监察、 风险评估等 方式加强内 部风险管理 ， 定
期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行风险识别、 评估， 制定并
实施风险控制措施，排查风险隐患。
6 ）数据安全 控制。我们 通过业务操 作区相对独 立、数据和 传真加密、 数据传输线 路 的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7 ） 应急准备 与响应。 资产托 管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于数据、 应用、
操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战，
资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练”。从
演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
（5 ）资产托 管部内部风险控制情况
1 ）资产托管 部内部设置 专职稽核监 察部门，配 备专职稽核 监察人员， 在总经理的 直 接
领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、 稳定 地
发展。
2 ）完善组织 结构，实施 全员风 险管 理。完善的 风险管理体 系需要从上 至下每个员 工 的
共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资 产托管部实施全员风险管理，
将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负
责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构， 形成不同部门、 不同岗位相互 制
衡的组织结构。
3 ）建立健全 规章制度。 资产托管部 十分重视内 控制度的建 设，一贯坚 持把风险防 范 和
控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力， 资产托管部已经
建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业务 操作流程、 稽核监察制度、 信息 披
露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业务过程， 形成各个业务环节之间的相互制约机
制。
4 ）内部风险 控制始终是 托管部工作 重点之一， 保持与业务 发展同等地 位。资产托 管 业
务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作， 一直将建立
一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快
速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管部始终将风 险管理放在与业务发展同等重要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
( 五) 基金托 管人对基金管理 人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金 投
资范围、 投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、
基金管理人选择存款银行、 基金投资流通受限证券、 基金资产净值计算、 各类基金份额的每
万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基
金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、 合规华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运 作违反 《基金法》 、
《运作办法》 、基金合同 、托管协议 、上述监督 内容的约定 和其他有关 法律法规的 规定，应
及时以书面形式通知基金管理人进行整改， 整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。
基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定
时间内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人 发现基金管 理人的投资 指令违反《 基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和 有 关
法律法规规定， 应当拒绝 执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如基金管理人未能在通知期
限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和托管协议对基金业
务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或就
基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和托管协议的要
求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠 正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻 挠对方根
据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1 、直销机构 ：
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大 五道口广场 1 号楼17 层
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大 五道口广场 1 号楼17 层
法定代表人：齐亮
电话： （021 ）38784638
传真： （021 ）50103016
联系人： 汪莹白
客服电话：400-888-0001，（ 021 ）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com
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2 、代销机构
1 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
传真： （010 ）66594853
客服电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2 ）中国工商 银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真： （010 ）66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
3 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195109
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
4 ）嘉兴银行 股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路 409 号
办公地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：许洪明
联系人：陈兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82099678
客服电话：0573-96528
公司网址：www.bojx.com 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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5 ）哈尔滨银 行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
联系人：遇玺
电话： （0451 ）86779018
传真： （0451 ）86779018
客服电话：95537 或 400-609-5537
公司网址：www.hrbb.com.cn
6 ）爱建证券 有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 1600 号32 层
办公地址：上海浦东新区世纪大道 1600 号32 层
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话： （021 ）32229888
传真： （021 ）68728703
客服电话：4001-962502
公司网站：www.ajzq.com
7 ）渤海证券 股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话： （022 ）28451922
传真： （022 ）28451892
客服电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
8 ）长城证券 股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话： （0755 ）83516094
传真： （0755 ）83515567 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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客服电话： （0755 ）33680000、400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
9 ）长江证券 股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
电话： （021 ）68751860
传真： （021 ）68751151
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
10 ）第一创 业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
电话： （0755 ）23838751
传真： （0755 ）23838750
客服电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
11 ）东海证 券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
12 ）东吴证 券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021
客服电话：400-860-1555 或 96288
公司网址：www.dwzq.com.cn
13 ）国金证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
14 ）申万宏 源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼
法定代表人：李季
联系人：王君
电话：0991-7885083
传真：0991-2301802
客服电话：400-800-0562
公司网址：www.swhysc.com
15 ）华福证 券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大 厦 7-10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：徐松梅
电话： （0591 ）83893286
传真： （0591 ）87383610
客服电话：96326 （福建 省外请加拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
16 ）华龙证 券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
联系人：邓鹏怡
电话： （0931 ）4890208
传真：（ 0931 ）4890118
客服电话： （0931 ）4890100 、4890619 、4890618
公司网址：www.hlzqgs.com
17 ）华鑫证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b) 单元
办公地址：上海市肇家浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
电话： （021 ）64316642
传真： （021 ）64333051
客服电话： 400-109-9918、021 －32109999、029-68918888
公司网址：www.cfsc.com.cn
18 ）平安证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
联系人：石静武
电话： （021 ）38631117
传真： （021 ）58991896
客服电话：95511*8
公司网址：stock.pingan.com
19 ）中泰证 券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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20 ）上海证 券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号 久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：021-53686888
传真：021-53686100，021-53686200
客服电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
21 ）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话： （021 ）33389888
传真： （021 ）33388224
客服电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.swhysc.com
22 ）天相投 资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话： （010 ）66045152
传真： （010 ）66045518
客服电 话： （010 ）66045678
公司网址：www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
23 ）西南证 券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn
24 ）信达证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
25 ）中航证 券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
电话： （0791 ）86768681
传真： （0791 ）86770178
客服电话：400-886-6567
公司网址：www.avicsec.com
26 ）中信建 投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
27 ）华安证 券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：范超 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：400-809-6518 （全国） 96518 （安徽）
公司网址：www.hazq.com
28 ）泰诚财 富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：400-641-1999
公司网址：www.taichengcaifu.com
29 ）一路财 富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院5 号楼 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通新世界 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
30 ）大同证 券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座12 、13 层
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
客服电话：400-712-1212
公司网址：http://www.dtsbc.com.cn
31 ）嘉实财 富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座6 层 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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法定代表人： 赵学军
联系人： 余 永键
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
32 ）开源证 券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-81887060
传真：029-81887060
客服电话：4008608866
公司网址：www.kysec.cn
33 ）徽商银 行股份有限公司
注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天 徽大厦 A 座
办公地址：安徽合肥安庆路 79 号天 徽大厦 A 座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客服电话：96588
公司网址：www.hsbank.com.cn
34 ）乾道金 融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
电话：18601207732
传真：010-82057741
客服电话：4000888080
公司网址：www.qiandaojr.com
35 ）北京汇 成基金销售有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：4006199059
公司网址：www.fundzone.cn
36 ）大连网 金金融信息服务有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
法定代表人：卜勇
联系人：贾伟刚
电话：0411-3902-7828
传真： （0411 ） 3902 7888
客服电话：4000-899-100
公司网址：www.yibaijin.com
37 ）奕丰金 融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （ 入住深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人： 陈 广浩
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
38 ）北京懒 猫 金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛 景国际广场 3 号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
（国投尚科大厦 5 层）
法定代表人：许现良
联系人：李雪
电话：13426481033 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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传真：010-87723200
客服电话：4001-500-882
公司网址：www.lanmao.com
39 ）北京新 浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀 区东北旺西 路中关村软 件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总 部
科研楼 5 层518 室（营业 执照已变更，销售牌照变更中）
办公地址： 北京市海淀 区东北旺西 路中关村软 件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总 部
科研楼 5 层518 室
法定代表人： 李昭琛
联系人： 付 文红
电话：010-62675369
传真：010-62675979
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
40 ）尚智逢 源（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号3 号楼B1-6525 室
办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号3 号楼B1-6525 室
法定代表人：刘磊
联系人：刘蕾
电话：010-65602060 / 15618301166
传真：010-65602060
客服电话：400-920-6677
公司网址：http://www.szfyfund.com
41 ）北京微 动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景 山财富中心 341
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景 山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话： 010-52609656( 业务电话）
传真： 010-51957430
客服电话：400-819-6665
公司网址：www.buyforyou.com.cn
42 ）厦门市 鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话：4009180808
公司网址：www.xds.com.cn
43 ）北京晟 视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座21 层
法定代表人：蒋煜
联系人：姜斌 徐长征 刘聪慧
电话：010-58170708
传真：010-58170900
客服电话：400-818-8866
公司网址：http://www.shengshiview.com/
44 ）联讯证 券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层
办公地址：广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
客服电话：95564
公司网址：www.lxsec.com
45 ）北京恒 天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心30 层 3001 室
法定代表人： 李悦
联系人：张晔
电话：010-56642600
传真：010-56642623 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
客服电话：4007868868
公司网址：www.chtfund.com
46 ）济安财 富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京 财富中心 A 座 46 层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516-814
传真：010-65330699
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
47 ）深圳前 海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋201 室
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大 厦 23A
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客服电话：400-804-8688
公司网址：www.keynesasset.com
48 ）上海攀 赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号306 室
办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金 融大厦 603 单元
法定代表人： 田为奇
联系人： 田 为奇
电话：13701668092
传真：021-68889283
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn
公司网址：www.dzqh.com.cn
49 ）徽商期 货有限责任公司
注册地址：芜湖路 258 号
办公地址：芜湖路 258 号
法定代表人： 吴国华 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
联系人： 蔡芳
电话：0551-62862801
传真：0551-62862801
客服电话：400 887 8707
公司网址：www.hsqh.net
50 ）南京途 牛金融信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
法定代表人： 宋时琳
联系人： 王旋
电话：025 —86853969
传真：025-86853960
客服电话：4007-999-999 转 3
公司网址：http://jr.tuniu.com
51 ）上海东 证期货有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号期 货大厦 14 楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼
法定代表人：卢大印
联系人：龚栩生
电话：021-63325888-3916
传真：021-63326752
客服电话：95503
公司网址：www.dzqh.com.cn
52 ）上海长 量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：苗明
电话：021-20691923
传真：021-2069-1861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
53 ）上海好 买基金销售有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：陆敏
电话：021-20211847
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
54 ）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：朱钰
电话：021-54509988-1071
传真：021-64383798
客服电话：400-181-8188
公司网址：www.1234567.com.cn
55 ）深圳众 禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.jjmmw.com ；www.zlfund.cn
56 ）北京展 恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
公司网址：www.myfp.com
57 ）浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人：刘晓倩
电话：0571—88911818—8653
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
58 ）蚂蚁（ 杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座2 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人：王朝
客服电话：4000-766-123
公司网站： http://www.fund123.cn
59 ）宜信普 泽投资顾问（北京） 有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809
法定代表人： 沈伟桦
联系人: 刘 梦轩
电话：(010)-52858244
公司网址：www.yixinfund.com
客服电话：400-6099-200
60 ）深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企 业大厦 C 座9 层
法定代表人：杨懿
联系人: 文雯
电话： （010 ）58325395
公司网址： http://8.jrj.com.cn/
客服电话：400-166-1188
61 ）泉州银 行 股份有限公司
注册地址： 泉州市云鹿路 3 号
办公地址： 泉州市云鹿路 3 号
法定代表人：傅子能
联系人: 董 培姗
电话：0595-22551071
公司网址： www.qzccbank.com
客服电话：400-88-96312
62 ）北京创 金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
法定代表人：梁蓉
联系人: 李 婷婷
电话：010-66154828-8038
传真：010-63583991
公司网址： www.5irich.com
客服电话：400-6262-818
63 ）北京恒 久浩信投资咨询有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 B1210
法定代表人：谢亚凡
联系人: 陈冲
电话：010-65617753
公司网址： www.haofunds.com
客服电话：4006-525-676 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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64 ）上海汇 付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：张皛
联系人: 李 振兴
电话：021-33323999-8442
传真：021-33323830
公司网址:https://tty.chinapnr.com
客服电话：400-820-2819
65 ）上海利 得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区峨山路 91 弄61 号 1 幢 12 层( 陆家嘴软 件园 10 号楼)
法定代表人： 沈继伟
联系人: 徐鹏
公司网址： http://m.leadfund.com.cn
客服电话：400-005-6355
66 ）北京钱 景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢 9 层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人: 盛 海娟
电话：010-57418829
传真：010-57569671
公司网址： www.qianjing.com
客服电话：400-893-6885
67 ）北京增 财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208 室
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
电话：010- 67000988-6003
公司网址： www.zcvc.com.cn 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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客服电话：400-001-8811
68 ）诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问公司
注册地址： 上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508 号B 座 12F
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-35882830
公司网址： www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
69 ）上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：程晨
公司网址：www.lufunds.com
客服电话：4008219031
70 ）北京乐 融多源投资咨询有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603
法定代表人： 董浩
联系人：陈铭洲
公司网址：www.jimufund.com
客服电话：400-068-1176
71 ）珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
联系人：李孟军
公司网址：www.yingmi.cn
客服电话：020-89629066 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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72 ）大泰金 石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼A506 室
办公地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 南京中心 66 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
联系电话：021-22267987
公司网址：www.dtfunds.com
客服电话：400-928-2266
73 ）上海联 泰资产管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
公司网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
74 ）和耕传 承基金销售有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场 2 号楼701
办公地址：河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场 2 号楼701
法定代表人：李淑慧
联系人：裴小龙
公司网址：www.hgccpb.com
客服电话：4000555671
75 ）北京格 上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
联系电话：010-65983311
公司网址：www.igesafe.com
客服电话：010-82350618 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
76 ）深圳富 济财富管理有限公司
注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒 集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
联系电话：0755-83999907-815
公司网址：www.jinqianwo.cn
客服电话：0755-83999907
77 ）海银基 金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号6 楼
法定代表人： 刘惠
联系人：毛林
联系电话：021-80133597
公司网址：www.fundhaiyin.com
客服电话：400-808-1016
78 ）北京电 盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼( 京 广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址：北京市朝阳区呼家楼( 京 广中心)1 号楼 36 层 3603 室
法定代表人：程刚
联系人：张旭
公司网址：www.dianyingfund.com
客服电话：400-100-3391
79 ）上海凯 石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
公司网址： www.lingxianfund.com
客服电话：4000-178-000 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
80 ）北京广 源达信投资管理有限公司
注册地址： 北京是西城区新街口外大街 28 号C 座六层 605 室
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座19 层
法定代表人：齐剑辉
联系人 ：王永霞
公司网址：www.niuniufund.com
客服电话：400-623-6060
81）深 圳市金斧子投资咨询 有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02
法定代表人：陈姚坚
联系人 ：张烨
公司网址：www.jfzinv.com
客服电话：4009500888
82 ）上海万 得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号建工大 厦 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人： 姜吉灵
联系电话：021-51327185
客服电话：021-51327185
83 ）北京蛋 卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望 京 SOHO 塔3 19 层
法定代表人：钟斐斐
联系人 ：戚晓强
公司网址：https://danjuanapp.com/
客服电话：4000618518
84 ）上海中 正达广投资管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
注册地址： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
办公地址： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
法定代表人： 黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：021-33768132-801
公司网址：www.zzwealth.cn
客服电话：400-6767-5263
85 ）浙江金 观诚财富管理有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼 1001 室
办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号 金诚大厦 3F
法定代表人： 徐黎云
联系人 ：孙成岩
联系电话：0571-88337717
公司网址：www.jincheng-fund.com
客服 电话：400-068-0058
86 ）中证金 牛( 北京) 投 资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 环球财讯中心 A 座5 层
法定代表人：钱昊旻
联系人: 孟汉 霄
联系电话:010-59336498
公司网址： www.jnlc.com
客服电话：4008-909-998
87 ）北京肯 特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院A 座17 层
法定代表人： 陈超
联系人: 赵德 赛
公司网址： http://fund.jd.com
客服电话：95518
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
88 ）上海云 湾投资管理有限公司
注册地址：中国（ 上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层
办公地址： 上海市锦康路 308 号7 楼
法定代表人： 戴新装
联系人: 方圆
联系电话：021-20530184
公司网址： www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
89 ）天津国 美 基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二 层 202-124 室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座19 层
法定代表人： 丁东华
联系人: 许艳
公司网址：www.gomefund.com
客服电话：400-111-0889
90 ）上海华 信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金 融中心 9 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金 融中心 9 楼
法定代表人： 郭林
联系人: 李颖
联系电 话: 021-38784818-8508
公司网址：www.shhxzq.com
客服电话：400-820-5999
3 、 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东 新区民生路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
法定代表人：齐亮
办公地址：上海浦东 新区民生路 1199 弄上海证大 五道口广场 1 号楼17 层
电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
传真： （021 ）50103016
联系人： 赵景云
（三）律师事务所和经办律师
名称： 上海源泰律师事务所
住所： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行 大 厦 1405 室
负责人： 廖海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律师： 刘佳、范佳斐
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师： 单峰、傅琛慧
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
四 、 基 金 的 名 称
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
混合型
六 、 基 金 的 投 资 目 标
利用定量投资模型， 在有效控制风险的前提下， 追求资产的长期增值， 力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 （ 包 含 中
小板、创业 板及其他经 中国证监会 核准上市的 股票） 、债券 （国债、金 融债、企业/ 公司债、
次级债、可 转换债券（ 含分离交易 可转债） 、央 行票据、短 期融资券、 超短期融资 券、中期
票据等） 、资 产支持证券 、债券回购 、银行存款 、货币市场 工具、股指 期货、权证 以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95% ； 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
待 基 金 参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基
金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 经与基金托管人协商一致后， 参与
融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理， 届
时基金参与融资融券、 转 融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信 息
披露、 估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无
需召开基金份额持有人大会审议。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
1 、股票投资 策略
本基金主要通过定量投资模型， 选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合， 在有效
控制风险的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 但在极端市场情况下， 为保护
投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0%。
本基金运用的量化投资模型主要包括：
（1 ）多因子alpha 模型—— 股票超额回报预测
多因子 alpha 模型以中国 股票市场较长期的回测研究为基础， 结合前瞻性市场判断， 用
精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处， 以多因子在不同个股上的不同体现估测个股
的超值回报 。概括来讲 ，本基金 alpha 模型的因子可归为 如下几类： 价值（value ） 、质量
（quality ） 、 动量 （momentum） 、 成 长 （growth） 、 市场预期等等。 公司的量化投研团队会持
续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子 alpha 模型利用长 期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，
包括来自市场各类投资者、 公司各类报表、 分析师预测等等多方的信息。 基金经理根据市场
状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断， 适合调整各因子类别的具体组华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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成及权重。
（2 ）风险估 测模型 ——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施， 有效控制投资组合的预期投资风险， 并
力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
（3 ）交易成 本模型 ——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本， 也考虑交易的市场冲击效应， 以减少交易对业
绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的 优化。
（4 ）投资组 合的优化和调整
本基金将综合考虑预期回报， 风险及交易成本进行投资组合优化。 其选股范围将包括流
动性和基本面信息较好的股票。 投资组合构建完成后， 本基金将充分考虑各种市场信息的变
化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和 调 整 组 合 的 换 手 率 。
2 、固定收益 资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。
固定收益资 产包括债券 （国债、金 融债、企业/ 公司债、次 级债、可转 换债券（含 分离
交易可转债） 、 央行票据、 短期融资 券、 超短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持证券、 债券
回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货币市场政策
等因素对固定收益资产的影响， 进行合理的利率预期， 判断市场的基本走势， 制定久期控制
下的资产类属配置策略。 在固定收益资产投资组合构建和管理过程中， 本基金管理人将具体
采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判断、 信用风险评估、 现金管理等管 理
手段进行个券选择。
3 、资产支持 证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上， 本基金投资于资产支持证券将采用久 期配置策略
与期限结构配置策略， 结合定量分析和定性分析的方法， 综合分析资产支持证券的利率风险、
提前偿付风险、 流动性风险、 税收溢价等因素， 选择具有较高投资价值的资产 支持证券进行
配置。
4 、权证投资 策略
权证为本基金辅助性投资工具， 其投资原则为有利于基金资产增值， 有利于加强基金风
险控制。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 同时综合考虑权证定价
模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
5 、其他金融 衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内， 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍 生工具对
基金投资组合进行管理， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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险， 提高投资效率。 本基金主要采用流动性好、 交易活跃的衍生品合约， 通过多头或空头 套
期保值等策略进行套期保值操作。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如 期权、 互换等
其他金融衍生品种， 本基金将以风险管理和组合优化为目的， 根据届时法律法规的相关规定
参与投资。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
95%* 中证500 指数收益率+5%* 银行活 期存款利率（税后）
中证 500 指 数由中证指数有限公司编制并发布。 它的样本选自沪深两个证券市场， 其成
份股包含了 500 只沪 深 300 指数成份股 之外的 A 股 市场中流动性好、 代表性强的中小市值股
票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。
随着法律法规和市场环境发生变化， 如果上述业绩比较基准不适用本基金， 或者本基金
业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布， 或者推出更权威的能够代表本基金风险收益
特征的指数， 基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 与基金托管人协商
一致后， 对业绩比较基准进行相应调整， 并报中国证监会备案并及时 公告， 无需召开基金份
额持有人大会。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为混合型基金， 其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型
基金。
十 一 、 基 金 的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其 内容的真实 性、准确性 和完整性承 担个别及连 带责任。 基 金托管人中 国银行根
据本合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内
容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 投资组合报告截止日为 2016 年9 月30 日。
1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 403,603,542.27 84.77
其中：股票
403,603,542.27 84.77
2 固定收益投资
- -
其中：债券
20,010,000.00 4.20
资产 支持证券
20,010,000.00 4.20 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
22,772,776.50 4.78
7 其他资产
29,754,417.61 6.25
8 合计
476,140,736.38
100.00
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 13,645,547.00 2.88
B 采矿业 1,281,710.00 0.27
C 制造业 248,840,244.47 52.50
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
15,855,677.21 3.35
E 建筑业 7,013,787.71 1.48
F 批发和零售业 4,164,455.70 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 22,428,890.43 4.73
H 住宿和餐饮业 8,596,012.10 1.81
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 8,792,801.03 1.85
J 金融业 13,731,605.18 2.90
K
房地产业
41,689,298.68 8.80
L
租赁和商务服务业
10,709,857.51 2.26
M 科学研究和技术服务业 5,204,100.00 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
201,508.65 0.04
S 综合 1,448,046.60 0.31
合计 403,603,542.27 85.15
3 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600064 南京高科 641,516 11,232,945.16 2.37
2 600415 小商品城 1,309,311 10,631,605.32 2.24
3 000810 创维数字 592,173 10,297,888.47 2.17 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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4 002714 牧原股份 415,400 10,148,222.00 2.14
5 000488 晨鸣纸业 1,102,829 10,112,941.93 2.13
6 000601 韶能股份 1,022,513 9,938,826.36 2.10
7 000915 山大华特 220,718 9,901,409.48 2.09
8 002285 世联行 1,148,807 9,362,777.05 1.98
9 600537 亿晶光电 1,190,800 9,145,344.00 1.93
10 600816 安信信托 457,265 9,131,582.05 1.93
4 、 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,010,000.00 4.22
其中：政策性金融债 20,010,000.00 4.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,010,000.00 4.22
5 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前五 名 债 券投资 明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 160401 16 农发 01 200,000 20,010,000.00 4.22
6 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前五 名 权 证投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货持 仓 和 损益明 细
代码 名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险说明
IC1610 IC1610 19 23,998,520.00 -66,120.00 -
IC1612 IC1612 18 22,166,640.00 15,840.00 -
公允价值变动总额合计 （元） -50,280.00
股指期货投资 本期收益（元） 6,975,200.00
注：按照股 指期货每日 无负债结算 的结算规则、 《基金股指 期货投资会 计业务核算 细 则华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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( 试行) 》 及 《企业会计准则- 金融工具 列报》 的相关规定， “其他衍生工具- 股指期货 投资 ”
与“ 证券清 算款- 股指期 货每日无负 债结算暂收 暂付款 ”， 符合金融资 产与金融负 债相抵销
的条件， 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 “的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为
零。
9 、 投资 组 合报 告 附 注
1 ）报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管 部门立案调 查的，也没 有 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2 ） 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选 股 票 库 之 外 的 情 况 。
3 ） 其 他 资产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,328,370.35
2 应收证券清算款 20,005,070.52
3 应收股利 -
4 应收利息 375,944.08
5 应收申购款 45,032.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,754,417.61
4 ） 报告 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 ） 报告 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注：本基金期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
十 二 、 基 金 的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。 基金 的过往业绩 并不代表其 未来表现。 投资有风险 ，投资者在 作出投资决 策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2016 年9 月30 日。
1 、本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.27% 0.99% 3.19% 0.96% 4.08% 0.03% 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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基金成立至
2015 年12 月
31 日
2.19% 2.47% -28.49% 3.12% 30.68% -0.65%
基金成立至
2016 年 9 月
30 日
0.99% 2.18% -39.91% 2.57% 40.90% -0.39%
2 、基金的收 益分配情况
本基金未实施 过收益分配。
3 、图示自基 金合同生效 以来基金份 额累计净值 增长率变动 及其与同期 业绩比较基 准 收
益率 变动的比较
十三、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
4 、基金份额 持有人大会费用； 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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5 、基金的投 资标的 交易费用；
6 、基金的银 行汇划费用；
7 、基金的开 户费用、账户维护费用；
8 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
9 、按照国家 有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E ×1.50% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内 从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若
遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之
日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内 支付。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇
法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日
起 2 个工作 日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
上述“ （一）基金费用的种类中第 3 －9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金税收 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五 ）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调低基金管理费率 和基
金托管费率， 无 需召开基金份额持有人大会。 提高上述费率需经基金 份额持有人大会决议通
过，但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它
有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 本基金的招募说明
书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、
“四、基金 托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
2 、 “五、相关服务机构”部分， 更新了代销机构 的相关信息；
3 、
“九、基金 的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
4 、 “十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
5 、“二十二 、其他应披 露事项”部 分，根据 前 次招募说明 书（更新） 公布日 至本 次 更
新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年一月十四日
