东吴安鑫量化灵活配置型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管 理人： 东吴基 金管理 有限公 司
基金托 管人： 江苏银 行股份 有限公 司
【 重 要 提 示】
本基金根据【2016 】 年 【1 】月【28 】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安鑫量
化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 基 金 字 【2016】【 198 】 号 ） 的 注 册 募 集 ，
本基金的基金合同于 2016 年6 月3 日 正式生效 。
基 金 管 理 人 保 证 《 东 吴 安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称
“ 《招 募说 明书 》 ” 或“ 本《 招 募说 明书 》 ” ） 的 内容 真 实、 准确 、 完整 。本 《 招募 说明 书 》经 中
国 证 监会 注册 ， 但中 国证 监 会对 本基 金 募集 的注 册 ，并 不表 明 其对 本基 金 的价 值和 收 益作 出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基 金 的 过往业 绩 并 不预示 其 未 来表现 。 基 金管理 人 管 理的其 他 基 金的业 绩 并 不构成 新 基 金
业绩表现的保证。
基 金 管 理人依 照 恪 尽职守 、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运 用基金 资 产 ，但不 保 证 基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本 基 金 投资于 证 券 市场， 基 金 净值会 因 为 证券市 场 波 动等因 素 产 生波动 ， 投 资者在 投 资 本
基 金 前， 需充 分 了解 本基 金 的产 品特 性 ，并 承担 基 金投 资中 出 现的 各类 风 险， 包括 ： 因政 治、
经 济 、社 会等 环 境因 素对 证 券价 格产 生 影响 而形 成 的系 统性 风 险， 个别 证 券特 有的 非 系统 性风
险 ， 由于 基金 投 资者 连续 大 量赎 回基 金 产生 的流 动 性风 险， 基 金管 理人 在 基金 管理 实 施过 程中
产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以 1 元初始面值
进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元 初始面值的风 险。
基 金 投 资有风 险 ， 投资者 在 进 行投资 决 策 前，请 仔 细 阅读本 基 金 的《招 募 说 明书》 及 《 基
金 合 同》 等信 息 披露 文件 。 本基 金是 一 只混 合型 基 金， 预期 风 险和 预期 收 益低 于股 票 型基 金，
高于债券型基金和货币市场基金。
基 金 不 同于银 行 储 蓄与债 券 ， 基金投 资 者 有可能 获 得 较高的 收 益 ，也有 可 能 损失本 金 。 投
资 者 投 资 于 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 《 招 募 说 明 书 》 。 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产
品 特 性， 充分 考 虑自 身的 风 险承 受能 力 ，理 性判 断 市场 ，对 认 购基 金的 意 愿、 时机 、 数量 等投
资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。
基 金 管 理人提 醒 投 资者基 金 投 资的 “ 买 者 自负” 原 则 ，在投 资 者 作出投 资 决 策后， 基 金 运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书( 更新) 所载 内容截止日为 2016 年 12 月 03 日， 有关财务数据和净值表现截 止
日为 2016 年 9 月 30 日( 财务数据未经审计) 。
本 摘 要 根据基 金 合 同和基 金 招 募说明 书 编 写。基 金 合 同是约 定 基 金当事 人 之 间权利 、 义 务
的 法 律文 件。 基 金投 资人 自 依基 金合 同 取得 基金 份 额， 即成 为 基金 份额 持 有人 和本 基 金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
一 、 基 金 管理 人
一 、 基 金管理 人 概 况
名称： 东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）
法定代表人： 王炯
设立日期：2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字【2004】132 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1 亿元人民币
联系人：钱巍
电话： （021 ）50509888
传真： （021 ）50509884
客户服务电话：400-821-0588 （免长 途话费） 、021-50509666
网址：www.scfund.com.cn
1. 股权结构：
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
2. 简要情况介绍：
公 司 实 行董事 会 领 导下的 总 经 理负责 制 ， 公司总 经 理 下设投 资 决 策、风 险 管 理、产 品 开 发 、
专 户 投资 四个 专 门委 员会 ； 公司 设有 固 定收 益部 、 绝对 收益 部 、权 益投 资 部、 专户 业 务事 业部 、
研 究 策划 部、 集 中交 易室 、 营销 管理 部 、上 海营 销 中心 、北 京 营销 中心 、 广州 营销 中 心、 苏州
分 公 司 、 产 品 策 略 部 、 基 金 事 务 部 、 信 息 技 术 部 、 财 务 管 理 部 、 综 合 管 理 部 、 合 规 风 控 部 共
17 个部门。 二 、 主 要人员 情 况
1 、董事会成 员
范 力 先 生，董 事 长 ，硕士 ， 高 级经济 师 ， 中共党 员 。 历任苏 州 团 市委常 委 、 办公室 主 任 兼
事 业 部部 长， 苏 州证 券公 司 投资 部副 经 理、 办公 室 主任 、人 事 部总 经 理 ； 东吴 证券 有 限责 任公
司 总 裁助 理、 董 事会 秘书 、 经纪 分公 司 总经 理、 公 司副 总裁 、 常务 副总 裁 ；东 吴证 券 股份 有限
公 司 党委 副书 记 、常 务副 总 裁、 副董 事 长。 现任 东 吴证 券股 份 有限 公司 党 委书 记、 董 事长 、总
裁。
陈 辉 峰 先生， 副 董 事长， 大 学 学历， 高 级 国际商 务 师 ，中共 党 员 。历任 上 海 轻工国 际 （ 集
团 ） 有限 公司 五 金分 公司 总 经理 、上 海 轻工 国际 发 展有 限公 司 副总 经理 、 上海 兰生 股 份有 限公
司 常 务副 总经 理 、总 经理 、 上海 兰生 （ 集团 ）有 限 公司 营运 管 理部 总经 理 。现 任上 海 东浩 兰生
国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。
王 炯 先 生，董 事 ， 硕士研 究 生 、经 济 师 ， 中共党 员 。 历任苏 州 市 统计局 综 合 平衡处 科 员 ，
东 吴 证券 总裁 办 公室 主任 、 机构 客户 部 总经 理、 总 裁助 理， 东 吴基 金管 理 有限 公司 常 务副 总经
理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯 恂 女 士，董 事 ， 博士研 究 生 ，经济 师 ， 中共党 员 。 历任东 吴 证 券研究 所 研 究员， 国 联 证
券 研 究所 所长 、 总裁 助理 兼 经管 总部 总 经理 、副 总 裁， 东吴 证 券总 规划 师 兼研 究所 所 长， 现任
东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
冯 玉 泉 先生， 董 事 ，硕士 研 究 生，经 济 师 ，中共 党 员 。历任 东 吴 证券苏 州 石 路营业 部 总 经
理 、 东吴 证券 客 户资 产存 管 中心 总经 理 、风 险管 理 总部 总经 理 、合 规副 总 监兼 风险 合 规总 部总
经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。
全 卓 伟 女士， 董 事 ，硕士 研 究 生，历 任 上 海市国 有 资 产监督 管 理 委员会 综 合 处、规 划 发 展
处 副 主任 科员 、 主任 科员 ， 企业 改革 处 副处 长。 现 任上 海东 浩 兰生 国际 服 务贸 易（ 集 团） 有限
公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
贝 政 新 先生， 独 立 董事， 大 学 ，教授 ， 博 士生导 师 。 历任苏 州 大 学商学 院 财 经学院 讲 师 、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁 勇 志 先生， 独 立 董事， 教 授 ，博士 生 导 师。历 任 苏 州大学 管 理 学院教 师 、 苏州大 学 人 文
社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
陈 如 奇 先生， 独 立 董事， 大 专 学历， 中 共 党员， 高 级 经济师 。 历 任新疆 人 民 银行巴 州 中 心
支 行 科员 ，新 疆 农业 银行 巴 州及 自治 区 分行 科长 、 处长 ，交 通 银行 上海 分 行处 长、 副 行长 ，交
通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2. 监事会成员
顾锡康 先生， 监 事 会主席 ， 硕 士学位 ， 高 级工程 师 、 经济师 ， 中 共党员 。 历 任苏州 电 子 计算 机 厂工 程师 、 室主 任， 苏 州人 民银 行 科技 科硬 件 组组 长， 苏 州证 券电 脑 中心 经理 、 技术 总监 ，
东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王 菁 女 士，监 事 ， 本科学 士 学 位，会 计 师 ，中共 党 员 。历任 东 吴 证券经 纪 分 公司财 务 经 理 、
东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈 清 韵 ，员工 监 事 ，本科 ， 学 士学位 ， 中 共党员 。 历 任普华 永 道 中天会 计 师 事务所 高 级 审
计 员 ，东 吴基 金 管理 有限 公 司监 察稽 核 部副 总 经 理 ，现 任监 察 稽核 部总 经 理兼 风险 管 理部 总经
理。
3. 高级管理人 员
范 力 先 生，董 事 长 ，硕士 ， 高 级经济 师 ， 中共党 员 。 历任苏 州 团 市委常 委 、 办公室 主 任 兼
事 业 部部 长， 苏 州证 券公 司 投资 部副 经 理、 办公 室 主任 、人 事 部总 经理 ； 东吴 证券 有 限责 任公
司 总 裁助 理、 董 事会 秘书 、 经纪 分公 司 总经 理、 公 司副 总裁 、 常务 副总 裁 ；东 吴证 券 股份 有限
公 司 党委 副书 记 、常 务副 总 裁、 副董 事 长。 现任 东 吴证 券股 份 有限 公司 党 委书 记、 董 事长 、总
裁。
王 炯 先 生，总 经 理 ，硕士 研 究 生、经 济 师 ，中共 党 员 。历任 苏 州 市统计 局 综 合平衡 处 科 员 ，
东 吴 证券 总裁 办 公室 主任 、 机构 客户 部 总经 理、 总 裁助 理， 东 吴基 金管 理 有限 公司 常 务副 总经
理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐 军 女 士，督 察 长 ，大学 ， 会 计师、 审 计 师，中 共 党 员。历 任 苏 州市审 计 局 财政、 金 融 审
计 处 科员 、副 处 长， 东吴 证 券财 务部 总 经理 ，东 吴 基金 管理 有 限公 司财 务 负责 人、 公 司总 裁助
理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。
吕 晖 先 生，副 总 经 理，大 专 ， 历任苏 州 商 业大厦 业 务 员，苏 州 证 券公司 交 易 员，苏 州 证 券
登 记 公司 总经 理 助理 ，东 吴 证券 资 产 管 理总 部副 总 经理 ，东 吴 证券 吴江 盛 泽西 环路 营 业部 、吴
江 中 山北 路营 业 部总 经理 ， 东吴 基金 管 理有 限公 司 总经 理助 理 、运 营总 监 等职 ，现 任 东吴 基金
管理有限公司副总经理。
4. 基金经理
周健先生，硕士，南开大学毕业，9 年证券从业经历。曾就职于海通证券；2011 年 5 月加
入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自 2012 年 05 月 03
日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担任东吴深证
100 指数增强 型证券投资基金（LOF ） 基金经理、自 2016 年 2 月 3 日起担 任东吴安盈量化灵 活
配置混合型证券投资基金基金经理、自 2016 年 2 月 5 日 起担任东吴国企改革主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 6 月 3 日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，自 2016 年 8 月 11 日 起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。
秦斌同志，硕士，2009 年 07 月至 2015 年 6 月 就职于东吴证券股份有限公司，历任研究
所 金 融 工程分 析 师 、投资 总 部 数量化 与 衍 生品交 易 研 究员，2015 年 7 月 加 入东吴 基 金 管理 有
限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中自 2016 年 7 月 7 日起
担 任 东吴 国企 改 革主 题灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金、 东吴 安 盈量 化灵 活 配置 混合 型 证券 投资
基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 18 日起担任东
吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5. 投资决策委 员会成员
王
炯
公司 总经理；
杨庆定
固定 收益部总经理；
刘元海
绝 对收益部总经理；
戴
斌
权益 投资部副总经理；
王立立
权益 投资部副总 经理兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、 基 金管理 人 的 职责
1 、 依 法 募 集 资 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 由 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发
售、申购、赎回和登记事宜；
2 、办理基金 备案手续；
3 、自基金合 同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4 、 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理
和运作基金财产；
5 、 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理 的 基
金 财 产和 基金 管 理人 的财 产 相互 独立 ， 对所 管理 的 不同 基金 财 产分 别管 理 ，分 别记 账 ，进 行证
券投资；
6 、除 依 据《基 金 法 》 、基金 合 同 及其他 有 关 规定外 ， 不 得利用 基 金 财产为 自 己 及任何 第 三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7 、依法接受 基金托管人的监督；
8 、 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合
同 等 法律 文件 的 规定 ，按 有 关规 定计 算 并公 告基 金 资产 净值 ， 确定 基金 份 额申 购、 赎 回的 价格 ；
9 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告；
10 、编制季 度、半年度和年度基金报告；
11 、严格按 照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 得 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
13 、按基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14 、按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15 、 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 、 按规定保存基金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年以
上；
17 、 确 保需要 向 基 金投资 人 提 供的各 项 文 件或资 料 在 规定时 间 发 出，并 且 保 证投资 人 者能
够 按 照基 金合 同 规定 的时 间 和方 式， 随 时查 阅到 与 基金 有关 的 公开 资料 ， 并在 支付 合 理成 本的
条件下得到有关资料的复印件；
18 、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19 、 面 临解散 、 依 法被撤 销 或 者被依 法 宣 告破产 时 ， 及时报 告 中 国证监 会 并 通知基 金 托 管
人；
20 、 因 违反基金合同 导致 基 金 财产的 损 失 或损害 基 金 份额持 有 人 合法权 益 时 ，应当 承 担 赔
偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除；
21 、 监 督基金 托 管 人按法 律 法 规和基 金 合 同规定 履 行 自己的 义 务 ，基金 托 管 人违反 基 金 合
同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22 、 当 基金管 理 人 将其义 务 委 托第三 方 处 理时， 应 当 对第三 方 处 理有关 基 金 事务的 行 为 承
担责任；
23 、以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24 、 基 金管理 人 在 募集期 间 未 能达到 基 金 的备案 条 件 ，基金 合 同 不能生 效 ， 基金管 理 人 承
担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退
还基金认购人；
25 、执行生 效的基金份额持有人大会的决议；
26 、建立并 保存基金份额持有人名册；
27 、法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四 、 基 金管理 人 承 诺
1 、 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 ， 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 、 理 念 、 策 略 及
限制等全权处理本基金的投资。
2 、 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 运 作
办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 以 下 《 基 金 法 》 及 有 关 法规禁止的行为发生：
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同 于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基 金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）承销证 券；
（6 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保；
（7 ）从事承 担无限责任的投资；
（8 ）买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（9 ）向本基 金管理人、基金托管人出资；
（10）从事 内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（11 ）法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3 、 基 金 管 理 人 将 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、 法
规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1 ）越权或 违规经营；
（2 ）违反基 金合同或托管协议；
（3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；
（4 ）在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职 守、滥用职权；
（7 ） 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、
基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 对 倒 、 对 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市
场秩序；
（9 ）在公开 信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）法律 、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4 、基金经理 承诺
（1 ） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最
大利益；
（2 ） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 被 代 理 人 、 被 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三人牟取不当
利益；
（3 ） 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4 ）不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五 、 基 金管理 人 的 内部控 制 制 度
1 、风险管理 的理念
（1 ）风险管 理是业务发展的保障；
（2 ）最高管 理层负最终责任；
（3 ）分工明 确、相互牵制的组织结构是前提；
（4 ）制度建 设是基础；
（5 ）制度执 行监督是保障；
2 、风险管理 的原则
（1 ） 健 全 性 原 则 ： 风 险 控 制 必 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 和 各 级 人 员 ， 并 渗 透 到
决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2 ） 有 效 性 原 则 ： 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度 的
有效执行；
（3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 和 合 规 风 控 部 ， 各 风 险 控 制 机 构 和 人
员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；
（4 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 约 ， 同 时 强 化 合
规风控部对各部门的监察稽核职能；
（5 ） 防 火 墙 原 则 ： 公 司 基 金 投 资 业 务 和 公 司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当
隔 离 ，投 资决 策 和交 易清 算 应严 格分 离 。对 因业 务 需要 知悉 内 幕信 息的 人 员， 应对 其 相应 行为
制定严格的审批程序和过失处罚措施。
（6 ） 适 时 性 原 则 ： 公 司 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 具 有 前 瞻 性 ， 并 且 随 着 公 司 经 营 战 略 、 经
营 方 针、 经营 管 理等 内部 环 境的 变化 和 国家 法律 、 法规 、政 策 制度 等外 部 环境 的改 变 而及 时进
行相应的修改和完善。
（7 ） 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ， 以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3 、风险管理 和内部风险控制体系结构
公 司 的 风险管 理 体 系 结构 是 一 个分工 明 确 、相互 牵 制 的组织 结 构 ，由最 高 管 理层对 风 险 管
理 负 最终 责任 ， 各个 业务 部 门负 责本 部 门的 风险 评 估和 监控 ， 监察 部负 责 监察 公司 的 风险 管理
措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1 ）董事会 ：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2 ） 风 险 管 理 委 员 会 ： 作 为 总 裁 领 导 下 的 专 门 委 员 会 之 一 ， 风 险 管 理 委 员 会 负 责 协 助 经营 管 理层 建立 健 全内 部控 制 制度 ，保 证 公司 内控 制 度适 应业 务 发展 的需 要 ，制 定公 司 的业 务风
险 管 理政 策， 主 持重 大业 务 的可 行性 论 证， 协助 经 营管 理层 处 理其 他有 关 内部 控制 方 面的 重大
事项。
（3 ） 督 察 长 ： 独 立 行 使 督 察 权 利 ； 直 接 对 董 事 会 负 责 ； 按 季 向 风 险 控 制 委 员 会 提 交 独 立
的风险管理报告和风险管理建议。
（4 ）合规风 控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
（5 ） 业 务 部 门 ： 风 险 管 理 是 每 一 个 业 务 部 门 最 首 要 的 责 任 。 部 门 经 理 对 本 部 门 的 风 险 负
全 部 责任 ，负 责 履行 公司 的 风险 管理 程 序， 负责 本 部门 的风 险 管理 系统 的 开发 、执 行 和维 护，
用于识别、监控和降低风险。
4 、风险管理 和内部风险控制的措施
（1 ） 建 立 内 控 结 构 ， 完 善 内 控 制 度 ： 公 司 建 立 、 健 全 了 内 控 结 构 ， 高 管 人 员 关 于 内 控 有
明 确 的分 工， 确 保各 项业 务 活动 有恰 当 的组 织和 授 权， 确保 监 察活 动是 独 立的 ，并 得 到高 管人
员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
（2 ） 建 立 相 互 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 ： 建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 ， 做 到 基 金 经 理 分 开 ，
投 资 决策 分开 ， 基金 交易 集 中， 形成 不 同部 门、 不 同岗 位之 间 的制 衡机 制 ，从 制度 上 减少 和防
范风险。
（3 ） 建 立 、 健 全 岗 位 责 任 制 ： 建 立 、 健 全 了 岗 位 责 任 制 ， 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己 的 任 务 、
职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4 ） 建 立 风 险 分 类 、 识 别 、 评 估 、 报 告 、 提 示 程 序 ； 建 立 了 评 估 风 险 的 委 员 会 ， 使 用 适
合 的 程序 ，确 认 和评 估与 公 司运 作有 关 的风 险； 公 司建 立了 自 下而 上的 风 险报 告程 序 ，对 风险
隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5 ） 建 立 有 效 的 内 部 监 控 系 统 ； 建 立 了 足 够 、 有 效 的 内 部 监 控 系 统 ， 如 电 脑 预 警 系 统 、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6 ） 使 用 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ： 采 取 数 量 化 、 技 术 化 的 风 险 控 制 手 段 ， 建 立 数 量 化 的
风 险 管理 模型 ， 用以 提示 指 数趋 势、 行 业及 个股 的 风险 ，以 便 公 司 及时 采 取有 效的 措 施， 对风
险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7 ） 提 供 足 够 的 培 训 ： 制 定 了 完 整 的 培 训 计 划 ， 为 所 有 员 工 提 供 足 够 和 适 当 的 培 训 ， 使
员工明确其职责所在，控制风险。
5 、基金管理 人关于内部合规控制声明书
（1 ）基金管 理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2 ）基金管 理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
二 、 基 金 托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行” ）
住所：江苏省南京市中华路 26 号
办公地址：江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人：夏平
成立时间：2007 年 1 月 22 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：115.44 亿元人 民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：证监许可【2014 】619 号
联系人：赵越
电话：025 ‐58588112
（二）主要人员情况
江 苏 银 行 托 管 业 务 条 线 现 有 员 工 47 名，来自于基金、券 商、托管行 等不同的行 业，具有
会 计 、 金 融 、 法 律 、IT 等 不 同 的 专 业 知 识 背 景 ， 团 队 成 员 具 有 较 高 的 专 业 知 识 水 平 、 良 好 的
服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 ， 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的
运作。
（三）基金托管业务经营情况
2014 年 ， 江 苏 银 行 先 后 获 得 基 金 托 管 业 务 资 格 及 保 险 资 金 托 管 业 务 资 格 。 江 苏 银 行 依 靠
严 密 科学 的风 险 管理 和内 部 控制 体系 以 及先 进的 营 运系 统和 专 业的 服务 团 队， 严格 履 行资 产托
管 人 职责 ，为 境 内外 广大 投 资者 、金 融 资产 管理 机 构和 企业 客 户提 供安 全 、高 效、 专 业的 托管
服 务 。目 前江 苏 银行 的托 管 业务 产品 线 已涵 盖公 募 基金 、信 托 计划 、基 金 专户 、基 金 子公 司专
项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII 专 户 资 产 等 。 江 苏 银 行 将 在 现
有 的 基础 上开 拓 创新 继续 完 善各 类托 管 产品 线。 江 苏银 行同 时 可以 为各 类 客户 提供 提 供现 金管
理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。 二、基金托管人的内部控制制度
1 、内部风险 控制目标
（1 ）确保有 关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行；
（2 ） 确 保 我 行 有 关 托 管 的 各 项 管 理 制 度 和 业 务 操 作 规 程 在 托 管 业 务 中 得 到 全 面 严 格 的 贯
彻执行；
（3 ）确保资 产安全，保证托管业务稳健运行。
2 、内部风险控制组织结构 由 江 苏 银 行 内 审 部 和 资 产 托 管 部 内 设 的 监 察 稽 核 人 员 构 成 。 资
产 托 管部 内部 设 置专 职稽 核 监察 人员 ， 在总 经理 的 直接 领导 下 ，依 照有 关 法律 规章 ， 对业 务的
运行独立行使稽核监察职权。
3 、内部风险 控制原则
（1 ） 全 面 性 原 则 。 “ 实 行 全 员 、 全 程 风 险 控 制 方 法 ” ， 内 部 控 制 必 须 渗 透 到 托 管 业 务 的 各
个操作环节，覆盖所有的岗位，不能留有任何死角。
（2 ） 预 防 性 原 则 。 必 须 树 立 “ 预 防 为 主 ” 的 管 理 理 念 ， 以 业 务 岗 位 为 主 体 ， 从 风 险 发 生
的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3 ） 及 时 性 原 则 。 各 团 队 要 及 时 建 立 健 全 各 项 规 章 制 度 ， 釆取有效措施加强内部控制。
发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。
（4 ） 独 立 性 原 则 。 托 管 业 务 内 部 控 制 机 构 必 须 独 立 于 托 管 业 务 执 行 机 构 ， 业 务 操 作 人 员
和检查人员必须分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1 、监督方法
依 照 《 基金法 》 及 其配套 法 规 和基金 合 同 的约定 ， 监 督所托 管 基 金的投 资 运 作。利 用 投 资
监 督 系统 ，严 格 按照 现行 法 律法 规以 及 基金 合同 规 定， 对基 金 管理 人运 作 基金 的投 资 比例 、投
资 范 围、 投资 组 合等 情况 进 行监 督。 在 日常 为基 金 投资 运作 所 提供 的基 金 清算 和核 算 服务 环节
中 ， 对基 金 管 理 人发 送的 投 资指 令、 基 金管 理人 对 各基 金费 用 的提 取与 开 支情 况进 行 检查 监督 。
2 、监督流程
（1 ）每 工 作日 按 时 通过基 金 监 督子系 统 ， 对各基 金 投 资运作 比 例 控制指 标 进 行例行 监 控 ，
发 现 投资 比例 超 标等 异常 情 况， 向基 金 管理 人发 出 书面 通知 ， 与基 金管 理 人进 行情 况 核实 ，督
促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2 ）收 到 基金 管 理 人的划 款 指 令后， 对 涉 及各基 金 的 投资范 围 、 投资对 象 及 交易对 手 等
内容进行合法合规性监督。
（3 ）通 过 技术 或 非 技术手 段 发 现基金 涉 嫌 违规交 易 ， 电话或 书 面 要求基 金 管 理人进 行 解
释或举证，并及时报告中国证监会。
三 、相关 服务 机 构
一 、 基 金份额 发 售 机构
1 、直销机构 ：
名称：东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）
办公地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（200135 ）
法定代表人： 王炯
联系人： 钱巍
直销电话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服务电话：400-821-0588 （免长 途话费）、（021 ）50509666
网站： www.scfund.com.cn
2 、代销机构 ：
（1 ）中国农 业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com
（3 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（4 ）宁波银 行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电话：96528 ，上海 地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（5 ）江苏银 行股份有限公司
注册地址： 南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人： 夏平
联系人： 张 洪玮
电话：025-58587036
传真：025-58587038
客服热线：96098,4008696098
公司网址：www.jsbchina.cn
（6 ）苏州银 行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤 联系人：项喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（7 ）天相投 资顾问有限公司
注册地址：
北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（8 ）和讯信 息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
（9 ）诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400 －821 －5399 公司网址：www.noah-fund.com
（10）深圳 众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大 厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（11）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（12）上海 好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（13）蚂蚁 （杭州）数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青 联系人： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（14）上海 长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（15）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571—86800423
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（16）上海 利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 沈继伟
联系人： 徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
网址：http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话：400-067-6266
（17）浙江 金观诚财富管理有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼 1001 室
法定代表人： 徐黎云
联系人： 来 舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（18）北京 汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服热线：400-619-9059
公司网址：http://www.fundzone.cn
（19）北京 晟视天下投资管理有限公司
注册地址： 北京市 怀柔 区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址： 北京市朝阳区万通中心 D 座21&28 层
法定代表人： 蒋煜
联系人： 宋 志强
电话：131 2013 1908
传真：010-5817 0840
客服热线：400-818-8866
公司网址：www.gscaifu.com
（20）一路 财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
办公 地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：+86(10)88312877
传真：+86(10)88312885
客服热线：400-001-1566
公司网址：http://www.yilucaifu.com
（21）北京 钱景财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热线：4008936885
公司网址：www.qianjing.com
（22）中经 北证（北京）资产管理有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号 楼一层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号 楼一层
法定代表人：徐福星
联系人： 李美
电话：18810595051
传真： 010-68292964
客服热线：400-600-0030
公司网址：http://www.bzfunds.com/
（23）上海 万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 徐 亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服热线：400-821-0203
（24）上海 联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人： 燕斌
联系人： 陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热线：4000-466-788
公司网址：http://www.66zichan.com
（25）上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热线：4008202819
公司网址：http://www.chinapnr.com/
（26）上海 基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展 区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：俞申莉
电话：021-65370077-209
传真：021-55085991
客服热线：021-65370077
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（27）上海 陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（28）大泰 金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大 厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人： 朱 真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热线：021-22267943
公司网址：http://www.dtfortune.com/
（29）珠海 盈 米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 1201-1203 室（邮编：510308 ）
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（30）中信 期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999 客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（31）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：95521
（32）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（33）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：周扬
电话：0755-821308333066
传真：0755-82133952302
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（34）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林 电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（35）中信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（36）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人 ：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（37）海通 证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：021-95553
公司网址：www.htsec.com （38）申万 宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人 民币 330 亿元
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（39）兴业 证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址：浦东新 区民生路 1199 弄 证大?五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服电话：400-8888-123
公司网址：www.xyzq.com
（40）长江 证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（41）安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（42）万联 证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（43）渤海 证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（44）华泰 证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号
港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 （ 深圳）
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（45）中信 证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（46）东吴 证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（47）信达 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（48）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（49）广州 证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
法定代表人：邱三发
联系人： 林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（50）上海 证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号 久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.962518.com
（51）国联 证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162 客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（52）平安 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755－22621866
传真：0755－82400862
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（53）华安 证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518 或者 4008096518
公司网址：www.hazq.com
（54）国海 证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（55）财富 证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（56）东海 证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大 厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（57）申万 宏源（西部）证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（58）中泰 证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人：吴阳 客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（59）中航 证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（60）上海 华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（61）五矿 证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
联系人： 赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（62）华鑫 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 单元
法定代表人：俞洋 电话：021-64339000
注册资本：16 亿元人民币
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码：200030
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967202
传真电话：021-54967293
华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
（63）中国 中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层
01、02 、03 、05、11、12 、13 、15 、16、18、19 、20、21、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（64）国金 证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘 婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（65）华宝 证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电话：4008209898
（66）爱建 证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
3 、 基 金 管 理 人 可 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 和 基 金 合 同 等 的 规 定 ， 选 择
其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
二 、 登 记机构 ：
名称：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279 号（200135）
法定代表人： 王炯
联系人：钱巍
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：400-821-0588 （免长 途话费） 、021 －50509666
网站：www.scfund.com.cn
三 、 出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人： 丁媛
经办律师：黎明、 丁媛
四 、 审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所
名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址：南京市正洪街 18 号东宇 大厦 8 楼
办公地址：南京市正洪街 18 号东宇 大厦 8 楼
法定代表人：余瑞玉
联系人：魏娜
经办注册会计师：谈建忠、魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、 基 金 的名 称
本基金名称： 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
本基金类型：混合型基金
六 、 基 金 的投 资 目 标
本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。
七 、 基 金 的投 资 方 向
本 基 金 投资于 具 有 良好流 动 性 的金融 工 具 ， 包括 国 内 依法发 行 上 市的股 票 （ 包括中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 股 票 ） 、 权 证 、 股 指 期 货 等 权 益 类 金 融 工 具 ， 以 及 债
券 等 固定 收益 类 金融 工具 （ 包括 但不 限 于国 债、 金 融债 、企 业 债、 公司 债 、次 级债 、 可转 换债
券 、 分离 交易 可 转债 、可 交 换债 券、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 超短 期融 资 券、 资产
支 持 证券 、债 券 回购 、银 行 存款 、货 币 市场 工具 等 ） 以 及法 律 法规 或中 国 证监 会允 许 基金 投资
的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 0%-95% ，投资 于债券等固定收益
类资产比例不低于基金资产的 5% ， 每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引入
量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面通过多因子量化模型选
择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。
（一） 择时策略
本基金通过对中证 800 指数样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维度进行
趋 势 的量 化跟 踪 分析 ，以 此 确定 交易 时 机。 根据 均 线系 统策 略 、相 对强 弱 模型 等形 成 具客 观性 、
一致性的量化交易规则，严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作。
（二） 组合配置策略
1 、行业组合
利 用 择 时策略 确 定 操作时 点 后 ，采用 多 因 子模型 优 选 技术和 基 本 面因子 排 名 居前的 子 行 业
（参照申万二级行业划分标准）进行配置。
本基金多因子模型是以动能因子、价值因子和成长因子等为参考指标进行行业的优选。其
中，体现量价关系的动能因子包括但不限于：PVT （ 价 量 趋 势 ） 、 OSC （ 变 动 速 率 ） 、MI （动
量 指 标 ） 、CCI （ 顺 势 指标 ） 、 个 股 收 盘 价 的 变 动速 率/ 标 的 指数 收 盘 价 的变 动 速 率 与个 股 日 均 成
交量增速/ 标 的 指 数 日 均 成 交 增 速 等 ； 体 现 基 本 面 因 素 的 价 值 因 子 和 成 长 因 子 包 括 但 不 限 于 每
股 净 资 产 与 价 格 比 率 （B/P ） 、 每 股 收 益 与 价 格 比 率 （E/P ） 与 主 营 业 务 收 入 增 长 率 、 净 利 润 增
长率等指标。
2 、替代成份 股
当 子 行 业成份 股 因 投资限 制 、 或者停 牌 、 流动性 不 足 、或者 财 务 风险较 大 、 面临重 大 的 不
利 司 法诉 讼、 被 市场 操纵 等 情形 ，导 致 基金 无法 配 置的 情况 下 ，本 基金 将 选择 动能 因 子排 序靠
前的股票进行替代。
（三） 资产支持证券投资策略
本 基 金 将深入 分 析 资产支 持 证 券的市 场 利 率、发 行 条 款、支 持 资 产的构 成 及 质量、 提 前 偿
还 率 、风 险补 偿 收益 和市 场 流动 性等 基 本面 因素 ， 估计 资产 违 约风 险和 提 前偿 付风 险 ，并 根据资 产 证券 化的 收 益结 构安 排 ，模 拟资 产 支持 证券 的 本金 偿还 和 利息 收益 的 现金 流过 程 ，辅 助采
用数量化定价模型，评估其内在价值。
（四） 股指期货投资策略
本 基 金 将以套 期 保 值为目 的 ， 在风险 可 控 的前提 下 ， 本着谨 慎 原 则，参 与 股 指期货 投 资 ，
达到管理投资组合系统性风险以及加强现金管理的目的。
（五） 权证投资策略
本 基 金 权证投 资 将 以价值 分 析 为基础 ， 在 采用数 量 化 模型分 析 其 合理定 价 的 基础上 ， 把 握
市 场 的短 期波 动 ，进 行积 极 操作 ，追 求 在风 险可 控 的前 提下 实 现稳 健的 超 额收 益。 具 体投 资方
法如下：
考 量 标 的股票 合 理 价值、 标 的 股票价 格 、 行权价 格 、 行权时 间 、 行权方 式 、 股价历 史 与 预
期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。
根 据 权 证合理 价 值 与其市 场 价 格间的 差 幅 以及权 证 合 理价值 对 定 价参数 的 敏 感性， 结 合 标
的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（六） 固定收益类资产投资策略
本 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 目 标 主 要 为 非 股 票 资 产 的 有 效 使 用 和 管 理 。 在 实 际 管 理 中 ，
辅 助 配置 短久 期 、流 动性 较 好的 固定 收 益类 资产 以 及保 持类 现 金资 产以 应 对申 购赎 回 资金 流、
交易成本等因素为本基金固定收益类资产的主要投资策略。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
基金业绩比较基准为=65 ％×中证 800 指数收益率+35 ％×中国 债券综合全价（总值）指数
收益率 。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本 基 金 为混合 型 基 金，属 于 证 券投资 基 金 中的中 等 风 险品种 ， 预 期风险 和 预 期收益 低 于 股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
十 一 、 基 金的 投 资 组 合报 告
东 吴 安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及
董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人 江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核
了 本 报告 中的 财 务指 标、 净 值表 现和 投 资组 合报 告 等内 容， 保 证复 核内 容 不存 在虚 假 记载 、误
导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日 （未经审计）。
1 、报告期末 基金资产组合情况：
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 47,345,263.23 72.73
其中：股票
47,345,263.23 72.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证
券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
11,000,000.00 16.90
其中：买断式回购
的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
6,538,657.71 10.04
8 其他资产
212,121.34 0.33
9 合计
65,096,042.28
100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合：
2.1 报告期末 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 699,171.00 1.08
B 采矿业 442,661.00 0.69
C 制造业 23,874,625.57 36.98
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,661,745.80 2.57
E 建筑业 2,341,860.00 3.63
F 批发和零售业 1,783,049.00 2.76
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,685,035.76 4.16
H 住宿和餐饮业 1,443,619.10 2.24
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,714,960.00 4.21
J
金融业
3,147,054.00 4.87
K
房地产业
1,793,904.00 2.78
L
租赁和商务服务业
1,410,217.00 2.18 M
科学研究和技术服务业
492,222.00 0.76
N 水利、环境和公共设施
管理业
716,559.00 1.11
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育
98,056.00 0.15
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,510,512.00 2.34
S 综合
530,012.00 0.82
合计 47,345,263.23 73.34
2.2 报告期末 按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：
序号
股票代
码
股票
名称
数量
（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 000157
中联
重科
400,0
00
1,852,000.00 2.87
2 002751
易尚
展示
15,00
0
797,850.00 1.24
3 600679
上海
凤凰
42,60
0
780,432.00 1.21
4 000721
西安
饮食
65,80
0
586,278.00 0.91
5 600685
中船
防务
18,20
0
487,214.00 0.75
6 601989
中国
重工
78,40
0
486,080.00 0.75
7 600150
中国
船舶
22,10
0
476,697.00 0.74
8 002149
西部
材料
13,80
0
474,582.00 0.74
9 002449
国星
光电
30,40
0
440,800.00 0.68
10 600463
空港
股份
28,50
0
433,485.00 0.67
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组 合报告附注
（1 ）本基金 投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 203,154.57
2 应收证券清算款 4,904.17
3 应收股利 -
4 应收利息 4,062.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 212,121.34
（4 ）报告期 末持 有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金的 业 绩
本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定
盈利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出
投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 东 吴安 鑫量 化 基 金历史 时 间 段净值 增 长 率与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016.06.03-
2016.09.30 -2.20% 0.43% 2.71% 0.60% -4.91% -0.17%
注：1. 比较基准= 中证 800 指数收益率*65%+ 中国债券综合全价( 总值) 指数收益率*35%
2.本基金于2016 年6 月3 日成立，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期。
2. 自 基金 合同 生 效 以来基 金 累 计净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 基 准 收益率 的 比 较图
（2016年06月03日至2016年9 月30日）
注：1. 比较基准= 中证 800 指数收益率*65%+ 中国债券综合全价( 总值) 指数收益率*35%
2.本基金于2016 年6 月3 日成立，截至本报告期末成立不满六个月，尚处于建仓期。
十 三 、 基 金的 转 换
基 金 管 理人可 以 根 据相关 法 律 法规以 及 基 金合同 的 规 定决定 开 办 本基金 与 基 金管理 人 管 理
的 其 他基 金之 间 的转 换业 务 ，基 金转 换 可以 收取 一 定的 转换 费 ，相 关规 则 由基 金管 理 人届 时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1. 基金转换业 务的适用范围
本 基 金 已 开 通 与 本 基 金 管 理 人 旗 下 基 金 ： 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
( 基金代码：580001 ） 、 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：580002 ） 、 东 吴 行
业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：580003 ） 、 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投
资基金( 基 金 代 码 ：580005 ） 、 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：580006 ） 、 东 吴 新 创
业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基金代码：580007 ） 、 东 吴 新 产 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：
580008 ） 、 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金( 基金代码：585001 ） 、 东 吴 优 信 稳 健 债 券 型 证
券投资 基金 A( 基 金代 码 ：582001 ） 、 东吴优 信稳 健债券 型证 券 投资 基金 C( 基金 代码 ：582201）、
东吴增利债券型证券投资基金 A( 基 金代码：582002） 、东吴 增利债券型证券投资基金 C( 基金代
码：582202 ） 、 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 A( 基金代码：583001 ） 、 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金 B( 基 金 代 码 ：583101 ） 、 东 吴 配 置 优 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：582003 ） 、东 吴 配 置
优 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：582003 ） 、 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：
580009 ） 、 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：000531 ） 、 东 吴 移 动 互 联 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：001323 ） 、东 吴 新 趋 势 价 值 线 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金( 基 金 代 码 ：001322 ） 、 东 吴 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：002159）、
东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：002270 ） 、 东 吴 鼎 元 双 债 债 券 型 证 券 投
资基金 A( 基 金代码 ：000958 ） 、东吴鼎元双 债债 券型证 券投 资基金 C( 基 金代码 ：000959 ） 、东
吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码：002919）的基金转换业务。
基 金 管 理人今 后 发 行的开 放 式 基金将 根 据 具体情 况 确 定是否 适 用 于基金 转 换 业务， 并 将 另
行公告。
2. 开通转换 的销售机构
投 资 者 可 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 渠 道 和 以 下 代 销 机 构 办 理 以 上 基 金 的 基 金 转 换 业 务 ：
中 国 农 业银行 股 份 有限公 司 、 交通银 行 股 份有限 公 司 、招商 银 行 股份有 限 公 司、宁 波 银 行
股 份 有限 公司 、 江苏 银行 股 份有 限公 司 、苏 州银 行 股份 有限 公 司、 天相 投 资顾 问有 限 公司 、和
讯 信 息科 技有 限 公司 、诺 亚 正行 （上 海 ）基 金销 售 投资 顾问 有 限公 司、 深 圳众 禄金 融 控股 股份
有 限 公司 、上 海 天天 基金 销 售有 限公 司 、上 海好 买 基金 销售 有 限公 司、 蚂 蚁（ 杭州 ） 数米 基金
销 售 有限 公司 、 上海 长量 基 金销 售投 资 顾问 有限 公 司 、 浙江 同 花顺 基金 销 售有 限公 司 、上 海利
得 基 金销 售有 限 公司 、浙 江 金观 诚财 富 管理 有限 公 司、 北京 汇 成基 金销 售 有限 公司 、 北京 晟视天 下 投资 管理 有 限公 司、 一 路财 富（ 北 京） 信息 科 技有 限公 司 、北 京钱 景 财富 投资 管 理有 限公
司 、 中经 北证 （ 北京 ）资 产 管理 有限 公 司、 上海 万 得投 资顾 问 有限 公司 、 上海 联泰 资 产管 理有
限 公 司、 上海 汇 付金 融服 务 有限 公司 、 上海 基煜 基 金销 售有 限 公司 、上 海 陆金 所资 产 管理 有限
公 司 、大 泰金 石 投资 管理 有 限公 司、 珠 海盈 米财 富 管理 有限 公 司、 中信 期 货有 限公 司 、国 泰君
安 证 券股 份有 限 公司 、中 信 建投 证券 股 份有 限公 司 、国 信证 券 股份 有限 公 司 、 招商 证 券股 份有
限 公 司、 中信 证 券股 份有 限 公司 、中 国 银河 证券 股 份有 限公 司 、海 通证 券 股份 有限 公 司、 申万
宏 源 证券 有限 公 司、 兴业 证 券股 份有 限 公司 、长 江 证券 股份 有 限公 司、 安 信证 券股 份 有限 公司 、
万 联 证券 有限 责 任公 司、 渤 海证 券股 份 有限 公司 、 华泰 证券 股 份有 限公 司 、中 信证 券 （山 东）
有 限 责任 公司 、 东吴 证券 股 份有 限公 司 、信 达证 券 股份 有限 公 司、 光大 证 券股 份有 限 公司 、广
州 证 券股 份有 限 公司 、上 海 证券 有限 责 任公 司、 国 联证 券股 份 有限 公司 、 平安 证券 股 份有 限公
司 、 华安 证券 有 限责 任公 司 、国 海证 券 股份 有限 公 司、 财富 证 券有 限责 任 公司 、东 海 证券 股份
有 限 公司 、申 万 宏源 （西 部 ）证 券有 限 公司 、中 泰 证券 股份 有 限公 司、 中 航证 券有 限 公司 、上
海 华 信证 券有 限 责任 公司 、 五矿 证券 有 限公 司、 华 鑫证 券有 限 责任 公司 、 中国 中投 证 券有 限责
任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。
根 据 业 务需要 ， 本 基金管 理 人 还将会 选 择 其他销 售 机 构开办 此 业 务并将 按 有 关规定 予 以 公
告。
十 四 、 费 用概 览
一 、 基 金费用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金销售 服务费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理费每 日 计 提，逐 日 累 计至每 月 月 末，按 月 支 付，由 基 金 管理人 向 基 金 托管 人 发 送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管费每 日 计 提，逐 日 累 计至每 月 月 末，按 月 支 付，由 基 金 管理人 向 基 金托管 人 发 送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公 休日等, 支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4 －9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列入基 金 费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、 与 基金销 售 有 关的费 用
1 、收费模式
(1) 申购费
本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 基 金 份 额 的 投 资 者 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场
推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:
申购金额 M( 含申购费) 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<200 万 1.20%
200 万≤M<500 万 0.80% 500 万≤M<1000 万 0.3%
M ≥1000 万 1000 元/ 笔
(2) 赎回费
本 基 金 赎 回 费 由 赎 回 人 承 担, 在 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投
资人收取不低于 1.5% 的 赎回费, 对持续持有期少于 30 日的投 资人收取不低于 0.75% 的赎回费, 并
将上述赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期少于 3 个月 的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费,
并将不低于赎回费总额的 75% 计入 基金财产; 对持续持有期长于 3 个月 但少于 6 个 月的投资人
收取不低于 0.5% 的赎回费, 并将不低于赎回费总额的 50% 计入 基金财产; 对持续持有期长于 6 个
月 的 投 资 人, 应 当 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 。 未 计 入 基 金 财 产 的 赎 回 费 用 于 支
付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减, 费率如下:
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T ≥2 年 0%
注: 1 个月指 30 日，1 年指 365 日
五 、 基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求, 本基金 管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并根 据本基金管理人在本基
金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主 要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”中，更新了相关内容。
2 、在“三、 基金管理人”中，更新了相关内容。
3 、在“四、 基金托管人”中，更新了相关内容。
4 、在“五、 相关服务机构”中，增加了部分代销机构， 更新了相关内容。
5 、在“八、 基金份额的申购与赎回”中，更新了相关内容。 6 、在“九、 基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。更新了相关内容。
7 、在“十、 基金的业绩”中，更新了相关内容。
8 、在“二十 二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
（1 ）2016 年 6 月 4 日，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴安
鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》 ；
（2 ）2016 年 6 月 8 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深 交 所（ 巨潮 资 讯网 ）等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下 基金 新增 上 海利 得基
金销售有限公司为代销机构的公告》 ；
（3 ）2016 年 6 月 8 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深 交 所（ 巨潮 资 讯网 ）等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于参 加 上海 利得 基 金销 售有
限公司费率优惠的公告》 ；
（4 ）2016 年 6 月 29 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深 交 所（ 巨潮 资 讯网 ）等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下 基金 在交 通 银行 股份
有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》 ；
（5 ）2016 年 7 月 1 日，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金 管 理有 限公 司 关于 东吴 安 鑫量 化灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金开 放日 常 申购 、赎 回 、转 换和
定期定额投资业务的公告》 ；
（6 ）2016 年 7 月 1 日，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金 管 理有 限公 司 关于 旗下 东 吴安 鑫量 化 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金参 加 部分 代销 机 构网 上交
易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》 ；
（7 ）2016 年 7 月 1 日，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金 管 理有 限公 司 关于 旗下 东 吴安 鑫量 化 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金在 公 司直 销柜 台 开展 申购
费率优惠活动的公告》 ；
（8 ）2016 年 7 月 1 日，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基
金 管 理有 限公 司 关于 旗下 东 吴安 鑫量 化 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金在 公 司直 销中 心 柜台 开展
赎回费率优惠活动的公告》 ；
（9 ）2016 年 7 月 1 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深 交 所 （巨潮 资 讯 网）等 媒 体 上公告 了 《 东吴基 金 管 理有限 公 司 管理 的基金 2016 年 半 年度 资
产净值公告》 ；
（10）2016 年 7 月 7 日 ，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴
安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》 ；
（11）2016 年 8 月 10 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深 交 所（ 巨潮 资 讯网 ）等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下 基金 新增 北 京晟 视天
下投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（12）2016 年 9 月 14 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下 基金 上海 万 得投 资顾 问 有限 公司 为 代销 机构
并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（13）2016 年 9 月 14 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等 媒 体 上 公 告 了 《 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公
告》 ；
（14）2016 年 9 月 19 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司更正公告》 ；
（15）2016 年 9 月 20 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深 交 所（ 巨潮 资 讯网 ）等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下 部分 基金 参 加交 通银
行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》 ；
（16）2016 年 9 月 23 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深 交 所（ 巨潮 资 讯网 ）等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于参 加 诺亚 正行 （ 上海 ）基
金销售投资顾问有限公司费率优惠的公告》 ；
（17）2016 年 9 月 28 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等 媒 体上 公告 了 《东 吴基 金 管理 有限 公 司关 于旗 下 部分 基金 新 增上 海基 煜 基金 销售 有 限 公 司为
代销机构并推出转换业务的公告》 ；
（18）2016 年 9 月 28 日 ，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
等 媒 体 上 公 告 了 《 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公
告》 ；
（19）2016 年 10 月 14 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 旗下 基金 新 增一 路财
富（北京）信息科技有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（20）2016 年 10 月 14 日，在中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 参加 一路 财 富（ 北京 ）
信息科技有限公司费率优惠的公告》 ；
（21）2016 年 10 月 24 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 参加 浙江 同 花顺 基金
销售有限公司费率优惠的公告》 ；
（22）2016 年 10 月 26 日，在中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告》 ；
（23）2016 年 10 月 28 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 参加 北京 钱 景财 富投
资管理有限公司费率优惠的公告》 ；
（24）2016 年 11 月 14 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 旗下 基金 新 增北 京汇
成基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（25）2016 年 11 月 14 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、 公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 参加 北京 汇 成基 金销
售有限公司费率优惠的公告》 ；
（26）2016 年 11 月 21 日，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站 、 深交 所（ 巨 潮资 讯网 ） 等媒 体上 公 告了 《东 吴 基金 管理 有 限公 司关 于 旗下 部分 基 金在 公司
网上交易开展转换费率优惠活动的公告》 。
特此说明。
东吴基金管理有限公司
二零一七年一月十六日
