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广发石油(162719)

广发石油:招募说明书

 
 



广发道琼斯美国石油开发与生产指数 证券投资基金(QDII-LOF ) 招募说明书 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 招募说明书 【 重 要 提 示】 本基金于2016年10月31日经中国证监会证监许可[2016]2484号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本 招 募 说 明书 经 中 国 证监 会 注 册 ,但 中 国 证 监会 对 本 基 金募 集 的 注 册, 并 不 表 明其 对 本 基 金 的 价 值和 收 益 作 出实 质 性 判 断或 保 证 , 也不 表 明 投 资于 本 基 金 没有 风 险 。 中国 证 监 会 不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 , 但不 保 证 基 金 一 定 盈利 , 也 不 保证 最 低 收 益。 基 金 管 理人 提 醒 投 资者 基 金 投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则, 在 投 资 者 作出 投 资 决 策后 , 基 金 运营 状 况 与 基金 净 值 变 化导 致 的 投 资风 险 , 由 投资 者 自 行 负 担。 本 基 金 主 要投 资 于 美 国证 券 市 场 ,基 金 净 值 会因 为 美 国 证券 市 场 波 动等 因 素 产 生波 动 。 在 投 资 本 基金 前 , 投 资者 应 全 面 了解 本 基 金 的风 险 收 益 特征 和 产 品 特性 , 充 分 考虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 从 而 获 取基 金 投 资 收益 , 并 承 担相 应 的 投 资风 险 。 本 基金 投 资 中 出现 的 风 险 主 要分为 三 类, 一 是 本 基金 特 有 风 险; 二 是 境 外投 资 风 险 ; 三 是 开 放 式基 金 投 资 的一 般 风 险 , 包括流动性风险、 管理风险、操作或技术风险、合规性风险等。 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等 信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投 资风险。 招募说明书 5-2 目 录 第一部分


绪言 ............................................................ 1 第二部分


释义 ............................................................ 2 第三部分


基金管理人 ...................................................... 7 第四部分


基金托管人 ..................................................... 13 第五部分


相关服务机构 ................................................... 15 第六部分


基金的募集 ..................................................... 21 第七部分


基金合同的生效 ................................................. 28 第八部分


基金的上市交易 ................................................. 29 第九部分


基金份额的申购、赎回与转换 ..................................... 31 第十部分


基金的投资 ..................................................... 44 第十一部分


基金的财产 ................................................... 54 第十二部分


基金资产的估值 ............................................... 56 第十三部分


基金的收益与分配 ............................................. 61 第十四部分


基金费用与税收 ............................................... 63 第十五部分


基金的会计与审计 ............................................. 66 第十六部分


基金的信息披露 ............................................... 67 第十七部分


风险揭示 ..................................................... 73 第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 79 第十九部分


基金合同的内容摘要 ........................................... 81 第二十部分


基金托管协议的内容 摘要 ....................................... 96 第二十一部分


对基金份额持有人的服务 .................................... 108 第二十二部分


其他应披露事项 ............................................ 110 第二十三部分


招募说明书存放及 查阅方式 .................................. 111 招募说明书 5-3 第二十四部分


备查文件 .................................................. 112 募集申请材料 —招募说明书(草案) 5-1 第一部分


绪言 《 广发道琼斯美国石油开发与生产指数 证券投资基金 (QDII-LOF ) 招募说明书》 (以下简 称“招募说明书 ”或“本招募说明书 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “ 《销售办法》 ”)、 《证券投资基金信息披露管理 办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 (以下简称“ 《试行办法》 ” ) 、 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法> 有关问题的通知》 (以下简称“ 《通知》 ” ) 以及《广发道琼斯美国石油开发与生产指数 证券投 资基金(QDII-LOF)基金合同》 (以下简称 “基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发 道琼斯美国石油开发与生产指数 证券投资基金(QDII-LOF) (以下简称“基金”或 “本基金 ”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权 任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中 国证监会 ”)注册。基金合同是约定 《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。 基金 投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同。





招募说明书 5-2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1 、 招募说明书: 指 《 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF)招 募说明书》及其定期的更新 2 、基金或本基金:指广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 3 、基金管理人:指广发基金管理有限公司 4 、基金托管人:指中国银行股份有限公司 5 、 境外托管人: 指符合法律法规规定的条件, 根据基金托管人与其签订的合同, 为本基 金提供境外资产托管服务的境外金融机构 6 、 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 : 指 《 广 发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII-LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 7 、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发道琼斯美国石油开发与 生产指数证券 投资基金(QDII-LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8 、 基金份额发售公告: 指 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金份额发售公告》 9 、 上市交易公告书: 指 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) A 类基金份额上市交易公告书》 10 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、 《基金法》 : 指2012 年12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过, 自 2013 年6 月1 日起实施 , 并根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会 常 务 委 员 会第 十 四 次 会议 通 过 的 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》及 颁 布 机 关对 其 不 时 做 出的修订 12 、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日实施的 《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 招募说明书 5-3 14 、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年7 月7 日颁布、 同年8 月8 日实施的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、 《试行办法》 :指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、同年 7 月 5 日 起实施的《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16 、 《通知》 :指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施的《关于实施< 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》 17 、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 18 、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 19 、外管局:指国家外汇管理局或其授权的代表机构 20 、 基 金 合同 当 事 人 :指 受 基 金 合同 约 束 , 根据 基 金 合 同享 有 权 利 并承 担 义 务 的法 律 主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 、 机 构 投资 者 : 指 依法 可 以 投 资证 券 投 资 基金 的 、 在 中华 人 民 共 和国 境 内 合 法登 记 并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 、 合 格 境外 机 构 投 资者 : 指 符 合《 合 格 境 外机 构 投 资 者境 内 证 券 投资 管 理 办 法》 及 相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24 、 投 资 人: 指 个 人 投资 者 、 机 构投 资 者 和 合格 境 外 机 构投 资 者 以 及法 律 法 规 或中 国 证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25 、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26 、 基 金 销售 业 务 : 指基 金 管 理 人或 销 售 机 构宣 传 推 介 基金 , 发 售 基金 份 额 , 办理 基 金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 27 、 销 售 机构 : 指 广 发基 金 管 理 有限 公 司 以 及符 合 《 销 售办 法 》 和 中国 证 监 会 规定 的 其 他 条 件 , 取得 基 金 销 售业 务 资 格 并与 基 金 管 理人 签 订 了 基金 销 售 服 务代 理 协 议 ,代 为 办 理 基 金 销 售 业 务的 机 构 , 以及 可 通 过 深圳 证 券 交 易所 交 易 系 统办 理 基 金 销售 业 务 的 会员 单 位 。 其 中 可 通 过 深圳 证 券 交 易所 交 易 系 统办 理 本 基 金销 售 业 务 的机 构 必 须 是具 有 基 金 销售 业 务 资 格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 28 、 场 外 :指 通 过 深 圳证 券 交 易 所交 易 系 统 外的 销 售 机 构进 行 基 金 份额 认 购 、 申购 和 赎 回 等 业 务 的场 所 。 通 过该 等 场 所 办理 基 金 份 额的 认 购 、 申购 、 赎 回 也称 为 场 外 认购 、 场 外 申 购、场外赎回 招募说明书 5-4 29 、 场 内 :指 通 过 深 圳证 券 交 易 所内 具 有 相 应业 务 资 格 的会 员 单 位 利用 交 易 系 统办 理 基 金 份 额 的 认购 、 申 购 、赎 回 和 上 市交 易 等 业 务的 场 所 。 通过 该 等 场 所办 理 基 金 份额 的 认 购 、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 30 、 登 记 业务 : 指 基 金登 记 、 存 管、 过 户 、 清算 和 结 算 业务 , 具 体 内容 包 括 投 资人 基 金 账 户 的 建 立和 管 理 、 基金 份 额 登 记、 基 金 销 售业 务 的 确 认、 清 算 和 结算 、 代 理 发放 红 利 、 建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31 、 登 记 机构 : 指 办 理登 记 业 务 的机 构 。 基 金的 登 记 机 构为 广 发 基 金管 理 有 限 公司 或接 受广发基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 。 本基金 A 类基金份额的登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司,C 类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司 32 、 登 记 结算 系 统 : 指中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 开放 式 基 金 登记 结 算 系 统。 通 过 场外销售机构认购、申购的份额登记在本系统 33 、 证 券 登记 系 统 : 指中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 深圳 分 公 司 证券 登 记 系 统。 通 过 场内会员单位认购、申购或买入的份额登记在本系统 34 、 基 金 账户 : 指 投 资人 通 过 场 外销 售 机 构 在登 记 机 构 注册 的 开 放 式基 金 账 户 ,用 于 记 录其持有的、基金管理人所管理的场外基金份额余额及其变动情 况 35 、 深 圳 证券 账 户 : 指在 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司深 圳 分 公 司开 设 的 深 圳证 券 交 易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户 36 、 基 金 交易 账 户 : 指销 售 机 构 为投 资 人 开 立的 、 记 录 投资 人 通 过 该销 售 机 构 认购 、 申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 37 、 基 金 合同 生 效 日 :指 基 金 募 集达 到 法 律 法规 规 定 及 基金 合 同 规 定的 条 件 , 基金 管 理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 38 、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并确认后予以公告的日期 39 、 基 金 募集 期 : 指 自基 金 份 额 发售 之 日 起 至发 售 结 束 之日 止 的 期 间, 最 长 不 得超 过 3 个月 40 、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41 、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日 42 、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43 、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 招募说明书 5-5 44 、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45 、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46 、 《 业 务规 则 》 : 指深 圳 证 券 交易 所 发 布 实施 的 《 深 圳证 券 交 易 所证 券 投 资 基金 交 易 和 申购赎回实施细则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 , 中国证券登记结算有限责任 公 司 发 布 实施 的 《 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 上 市 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务实 施 细 则 》 及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 47 、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 48 、 申 购 :指 基 金 合 同生 效 后 , 投资 人 根 据 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 申 请 购买 基 金 份额的行为 49 、 赎 回 :指 基 金 合 同生 效 后 , 基金 份 额 持 有人 按 基 金 合同 规 定 的 条件 要 求 将 基金 份 额 兑换为现金的行为 50 、 上 市 交易 : 指 基 金存 续 期 间 ,投 资 者 通 过深 圳 证 券 交易 所 会 员 单位 以 集 中 竞价 的 方 式买卖基金份额的行为 51 、 基 金 转换 : 指 基 金份 额 持 有 人按 照 本 基 金合 同 和 基 金管 理 人 届 时有 效 公 告 规定 的 条 件 , 申 请 将其 持 有 基 金管 理 人 管 理的 、 某 一 基金 的 基 金 份额 转 换 为 基金 管 理 人 管理 的 其 他 基 金基金份额的行为 52 、 转 托 管: 指 基 金 份额 持 有 人 在本 基 金 的 不同 销 售 机 构之 间 实 施 的变 更 所 持 基金 份 额 销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 53 、 系 统 内转 托 管 : 指基 金 份 额 持有 人 将 持 有的 基 金 份 额在 登 记 结 算系 统 内 不 同销 售 机 构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 54 、 跨 系 统转 托 管 : 指基 金 份 额 持有 人 将 持 有的 基 金 份 额在 登 记 结 算系 统 和 证 券登 记 系 统间进行转托管的行为 55 、 定 期 定额 投 资 计 划: 指 投 资 人通 过 有 关 销售 机 构 提 出申 请 , 约 定每 期 申 购 日、 扣 款 金 额 及 扣 款方 式 , 由 销售 机 构 于 每期 约 定 扣 款日 在 投 资 人指 定 银 行 账户 内 自 动 完成 扣 款 及 基 金申购申请的一种投资方式 56 、 巨 额 赎回 : 指 本 基金 单 个 开 放日 , 基 金 净赎 回 申 请 (赎 回 申 请 份额 总 数 加 上基 金 转 换 中 转 出 申请 份 额 总 数后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总数 及 基 金 转换 中 转 入 申请 份 额 总 数后 的 余 额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 57 、标的指数:指道琼斯美国石油开发与生产指数及其未来可能发生的变更 招募说明书 5-6 58 、 基 金 份额 类 别 : 基金 份 额 类 别: 本 基 金 根据 登 记 业 务办 理 机 构 及费 率 设 置 的不 同 , 将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有 限 责任公司, 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费;C 类基金 份 额 的 登 记机 构 为 广 发基 金 管 理 有限 公 司 , 在投 资 者 认 购、 申 购 基 金份 额 时 不 收取 认 购 、 申 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费 59 、元:指人民币元 60 、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61 、 基 金 资产 总 值 : 指基 金 拥 有 的各 类 有 价 证券 、 银 行 存款 本 息 、 基金 应 收 申 购款 及 其 他资产的价值总和 62 、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63 、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64 、 基 金 资产 估 值 : 指计 算 评 估 基金 资 产 和 负债 的 价 值 ,以 确 定 基 金资 产 净 值 和基 金 份 额净值的过程 65 、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 66 、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


招募说明书 5-7 第三部分


基金管理人 一、概况 1 、名称:广发基金管理有限公司 2 、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 3 、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4 、法定代表人:孙树明


5 、设立时间:2003 年8 月5 日 6 、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7 、联系人:段西军 8 、注册资本:1.2688 亿元人民币 9 、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有 限 公 司 、 深 圳市 前 海 香 江金 融 控 股 集团 有 限 公 司、 康 美 药 业股 份 有 限 公司 和 广 州 科技 金 融 创 新 投资控股有限公司, 分别持有本基金管理人 51.135%、 15.763%、 15.763 %、 9.458%和7.881% 的股权。 二 、 主 要 人员 情 况 1 、董事会成员 孙 树 明 : 董事 长 , 男 ,经 济 学 博 士, 高 级 经 济师 。 兼 任 广发 证 券 股 份有 限 公 司 董事 长 、 执 行 董 事 、党 委 书 记 , 中 国 注 册 会计 师 协 会 道德 准 则 委 员会 委 员 , 中国 资 产 评 估协 会 常 务 理 事 , 上 海 证券 交 易 所 第三 届 理 事 会理 事 , 上 海证 券 交 易 所第 一 届 上 市咨 询 委 员 会委 员 , 广 东 金 融 学 会 副会 长 , 广 东省 预 算 腐 败工 作 专 家 咨询 委 员 会 财政 金 融 运 行规 范 组 成 员, 中 证 机 构 间 报 价 系 统股 份 有 限 公司 副 董 事 长。 曾 任 财 政部 条 法 司 副处 长 、 处 长, 中 国 经 济开 发 信 托 投 资 公 司 总 经理 办 公 室 主任 、 总 经 理助 理 , 中 共中 央 金 融 工作 委 员 会 监事 会 工 作 部副 部 长 , 中 国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林 传 辉 : 副董 事 长 , 男, 大 学 本 科学 历 , 现 任广 发 基 金 管理 有 限 公 司总 经 理 , 兼任 广 发 国 际 资 产 管理 有 限 公 司董 事 长 , 瑞元 资 本 管 理有 限 公 司 董事 长 , 中 国基 金 业 协 会创 新 与 战 略 发 展 专 业 委员 会 委 员 、资 产 管 理 业务 专 业 委 员会 委 员 , 深圳 证 券 交 易所 第 三 届 上诉 复 核 委 员 会 委 员 。 曾任 广 发 证 券投 资 银 行 总部 北 京 业 务总 部 总 经 理、 投 资 银 行总 部 副 总 经理 兼 投 资 银招募说明书 5-8 行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙 晓 燕 : 董事 , 女 , 硕士 , 现 任 广发 证 券 副 总裁 、 财 务 总监 , 兼 任 广发 控 股 ( 香港 ) 有 限 公 司 董 事, 证 通 股 份有 限 公 司 监事 , 监 事 长。 曾 任 广 东广 发 证 券 公司 投 资 银 行部 经 理 、 广 发 证 券 有 限责 任 公 司 财务 部 经 理 、财 务 部 副 总经 理 、 投 资自 营 部 副 总经 理 、 广 发基 金 管 理 有 限公司财务总监、副总经理。 戈 俊 : 董 事, 男 , 管 理学 硕 士 , 高级 经 济 师 ,现 任 烽 火 通信 科 技 股 份有 限 公 司 总裁 , 兼 任南京烽火星空通信发展有限公司董事 。 曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、 财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟 美 卿 : 董事 , 女 , 工商 管 理 硕 士, 现 任 深 圳香 江 控 股 股份 有 限 公 司董 事 长 , 南方 香 江 集 团 董 事 长, 香 江 集 团有 限 公 司 总裁 。 兼 任 全国 政 协 委 员 , 全 国 妇 联常 委 , 中 国女 企 业 家 协 会 副 会 长 ,广 东 省 妇 联副 主 席 , 广东 省 工 商 联副 主 席 , 广东 省 女 企 业家 协 会 会 长, 香江社会 救 助 基 金 会主 席 , 深 圳市 深 商 控 股集 团 股 份 有限 公 司 董 事, 广 东 南 粤银 行 董 事 ,深 圳 龙 岗 国 安村镇银行董事。 许 冬 瑾 : 董事 , 女 , 工商 管 理 硕 士, 主 管 药 师, 现 任 康 美药 业 股 份 有限 公 司 副 董事 长 、 副 总 经 理 ,兼 任 中 国 中药 协 会 中 药饮 片 专 业 委员 会 专 家 ,全 国 中 药 标准 化 技 术 委员 会 委 员 , 全 国 制 药 装备 标 准 化 技术 委 员 会 中药 炮 制 机 械分 技 术 委 员会 副 主 任 委员 , 国 家 中医 药 行 业 特 有 工 种 职 业技 能 鉴 定 工作 中 药 炮 制与 配 置 工 专业 专 家 委 员会 副 主 任 委员 , 广 东 省中 药 标 准 化 技术委员会副主任委员等。 董 茂 云 : 独立 董 事 , 男, 法 学 博 士, 教 授 , 博士 生 导 师 ,现 任 复 旦 大学 教 授 , 兼任 宁波 大 学 特 聘 教授 , 上 海 四维 乐 马 律 师事 务 所 兼 职律 师 , 绍 兴银 行 独 立 董事 , 海 尔 施生 物 医 药 股 份有限公司独立董事 。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。 姚 海 鑫 : 独立 董 事 , 男, 经 济 学 博士 、 教 授 、博 士 生 导 师, 现 任 辽 宁大 学 新 华 国际 商 学 院 教 授 , 兼任 东 北 制 药( 集 团 ) 股份 有 限 公 司及 沈 阳 化 工股 份 有 限 公司 独 立 董 事。 曾任辽宁 大学工商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设 处 处长、发展规划处处长、 新华国际商学院党总支书记 。 罗 海 平 : 独立 董 事 , 男, 经 济 学 博士 , 现 任 中华 联 合 财 产保 险 股 份 有限 公 司 董 事长 , 兼 任 中 华 联 合保 险 控 股 股份 有 限 公 司常 务 副 总 裁。 曾 任 中 国人 民 保 险 公司 荆 州 市 分公 司 经 理 、 湖 北 省 分 公司 业 务 处 长、 湖 北 省 国际 部 总 经 理、 汉 口 分 公司 总 经 理 ,太 平 保 险 湖北 分 公 司 总 经 理 、 总 经理 助 理 、 副总 经 理 兼 纪委 书 记 , 民安 保 险 ( 中国 ) 有 限 公司 副 总 裁 ,阳 光 财 产 保 险股份有限公司总裁, 阳光保险集团执行委员会委员, 中华联合财产保险股份有限公司总裁 。 招募说明书 5-9 2 、监事会成员 符 兵 : 监 事会 主 席 , 男, 西 方 经 济学 硕 士 , 经济 师 。 曾 任广 东 物 资 集团 公 司 计 划处 副 科 长 , 广 东 发展 银 行 广 州分 行 世 贸 支行 行 长 、 总行 资 金 部 处长 , 广 发 基金 管 理 有 限公 司 广 州 分 公 司 总 经 理、 市 场 拓 展部 副 总 经 理、 市 场 拓 展部 总 经 理 、营 销 服 务 部总 经 理 、 营销 总 监 、 市 场总监。 匡 丽 军 : 监事 , 女 , 工商 管 理 硕 士, 高 级 涉 外秘 书 , 现 任广 州 科 技 金融 创 新 投 资控 股 有 限 公 司 工 会主 席 、 副 总经 理 。 曾 任广 州 科 技 房地 产 开 发 公司 办 公 室 主任 , 广 州 屈臣 氏 公 司 行 政 主 管 , 广州 市 科 达 实业 发 展 公 司办 公 室 主 任、 总 经 理 , 广 州 科 技 风险 投 资 有 限公 司 办 公 室 主任、董事会秘书 。 吴 晓 辉 : 监事 , 男 , 工学 硕 士 , 现任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 信 息 技 术部 总 经 理 ,兼 任 广 发基金分工会主席。曾任 广发证券电脑中心副经理、经理 。 3 、总经理及其他高级管理人员 林 传 辉 : 总经 理 , 男 ,大 学 本 科 学历 , 兼 任 广发 国 际 资 产管 理 有 限 公司 董 事 长 ,瑞 元 资 本 管 理 有 限公 司 董 事 长, 中 国 基 金业 协 会 创 新与 战 略 发 展专 业 委 员 会委 员 , 资 产管 理 业 务 专 业 委 员 会 委员 , 深 圳 证券 交 易 所 第三 届 上 诉 复核 委 员 会 委员 。 曾 任 广发 证 券 投 资银 行 总 部 北 京 业 务 总 部总 经 理 、 投资 银 行 总 部副 总 经 理 兼投 资 银 行 上海 业 务 总 部副 总 经 理 、投 资 银 行 部 常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱 平 : 副 总经 理 , 男 ,硕 士, 经 济师 。 曾 任 上海 荣 臣 集 团市 场 部 经 理、 广 发 证 券投 资 银 行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广 发 基 金 管理 有 限 公 司总 经 理 助 理, 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会 第 六 届创 业 板 发 行审 核 委 员 会 兼职委员 。 易 阳 方 : 副总 经 理 , 男, 经 济 学 硕士 , 经 济 师。 兼 任 广 发基 金 管 理 有限 公 司 投 资总 监 , 广发聚丰 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发聚 祥 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 、 广 发 稳 裕 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 ,广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 董 事 ,瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司董 事 。 曾 任广 发 证 券 投资 自 营 部 副经 理 , 中 国证 券 监 督 管理 委 员 会 发行 审 核 委 员 会 发 行 审 核委 员 , 广 发基 金 管 理 有限 公 司 投 资管 理 部 总 经理 、 总 经 理助 理 , 广 发制 造 业 精 选 混合型证券投资基金基金经理。 段 西 军 : 督察 长 , 男 ,博 士 。 曾 在广 东 省 佛 山市 财 贸 学 校 、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 、 中 国证券监督管理委员会广东监管局工作。 招募说明书 5-10 邱 春 杨 : 副总 经 理 , 男, 经 济 学 博士 , 瑞 元 资本 管 理 有 限公 司 董 事 。 曾 任 原 南 方证 券 资 产管理部产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监、金融工程部总经理。 魏 恒 江 : 副总 经 理 , 男, 工 学 硕 士, 高 级 工 程师 。 兼 任 广东 证 券 期 货业 协 会 副 会长 及发 展 委 员 会 委员 。 曾 在 水利 部 、 广 发证 券 股 份 有限 公 司 工 作, 历 任 广 发基 金 管 理 有限 公 司 上 海 分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张 敬 晗 : 副总 经 理 , 女, 管 理 学 硕士 , 兼 任 广发 国 际 资 产管 理 有 限 公司 副董事长 。曾 任 中国农业科学院助理研究员, 中国证监会 培训中心、 监察局科员, 基金监管部副处长及处长 , 私募基金监管部处长。 4 、基金经理 余昊 , 男, 中国籍, 理学硕士,6 年基金业从业经历,2010 年6 月至2013 年9 月先后在 广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013 年 9 月10 日至2014 年3 月 25 日任广发 亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理, 2014 年6 月 4 日至2015 年4 月19 日 任国际业务部专户投资经理, 2015 年4 月20 日至2016 年6 月6 日 任国际业务部研究员, 2016 年6 月 7 日起任广发沪港深股票基金的基金经理,2016 年10 月27 日起任广发全球精选股票 (QDII) 基金的基金经理。 5 、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 主 席 : 公 司副 总 经 理 易阳 方 ; 成 员: 权 益 投 资总 监 刘 晓 龙, 权 益 投 资一 部 总 经 理李 巍 , 研究发展部总经理孙迪,固定收益投资总监张芊。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、 基 金 管理 人 的 职 责 1 、 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2 、办理基金备案手续; 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6 、编制季度、半年度和年度基金报告;


招募说明书 5-11 7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事 项;


9 、召集基金份额持有人大会;


10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12 、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四 、 基 金 管理 人 承 诺 1 、基金管理人承诺: (1) 严格遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定, 并建立健全内部控制制度, 采 取 有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生; (2) 根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产 的投资。 2 、 基金管理人严格按照法律、 法规、 规章的规定, 基金资产不得用于下列投资或者活动: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金经理承诺: (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受 雇人或任何其他第三人谋取不当利益; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、 基 金 管理 人 的 内 部控 制 制 度 基 金 管 理 人的 内 部 风 险控 制 制 度 包括 内 部 控 制大 纲 、 基 本管 理 制 度 、部 门 业 务 规章 等 。招募说明书 5-12 内 部 控 制 大纲 是 对 公 司章 程 规 定 的内 控 原 则 的细 化 和 展 开, 对 各 项 基本 管 理 制 度的 总 揽 和 指 导 。 内 部 控制 大 纲 明 确了 内 部 控 制目 标 和 原 则、 内 部 控 制组 织 体 系 、内 部 控 制 制度 体 系 、 内 部 控 制 环 境、 内 部 控 制措 施 等 。 基本 管 理 制 度包 括 风 险 控制 制 度 、 基金 投 资 管 理制 度 、 基 金 绩 效 评 估 考核 制 度 、 集中 交 易 制 度、 基 金 会 计制 度 、 信 息披 露 制 度 、信 息 系 统 管理 制 度 、 员 工 保 密 制 度、 危 机 处 理制 度 、 监 察稽 核 制 度 等。 部 门 业 务规 章 是 在 基本 管 理 制 度的 基 础 上 , 对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统 一、严密有效的四道内控防线: 1 、 建 立 以各 岗 位 目 标责 任 制 为 基础 的 第 一 道监 控 防 线 。各 岗 位 均 制定 明 确 的 岗位 职 责 , 各 业 务 均 制定 详 尽 的 操作 流 程 , 各岗 位 人 员 上岗 前 必 须 声明 已 知 悉 并承 诺 遵 守 ,在 授 权 范 围 内承担各自职责。 2 、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗 位 之 间 建 立重 要 业 务 处理 凭 据 传 递和 信 息 沟 通制 度 , 后 续部 门 及 岗 位对 前 一 部 门及 岗 位 负 有 监督的责任。 3 、 建立以监察稽核部对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 监察稽核部属于内核部门, 直接接受总经理的领导, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4 、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道 监控防线 。


招募说明书 5-13 第四部分


基金托管人 一 、 基 金 托管 人 基 本 情况


名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真: (010)66594942 二 、 基 金 托管 部 门 及 主要 人 员 情 况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证 券 、 基 金、 信 托 从 业经 验 , 且 具有 海 外 工 作、 学 习 或 培训 经 历 ,60% 以 上 的 员工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提供 专 业 化 的托 管 服 务 ,中 国 银 行 已在 境 内 、 外分 行 开 展 托 管业务。 作 为 国 内 首批 开 展 证 券投 资 基 金 托管 业 务 的 商业 银 行 , 中国 银 行 拥 有证 券 投 资 基金 、 基 金 ( 一 对 多、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金、 保 险 资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类机 构 、 券 商 资 产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权基 金 、 私 募基 金 、 资 金托 管 等 门 类 齐 全 、 产 品丰 富 的 托 管业 务 体 系 。在 国 内 , 中国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析 等 增 值 服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三 、 证 券 投资 基 金 托 管情 况 截至 2015 年 12 月 31 日,中国银行已托管 418 只证券投资基金,其中境内基金 390 只, QDII 基金 28 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 招募说明书 5-14 四 、 托 管 业务 的 内 部 控制 制 度 中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 控制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组 成 部分 , 秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 , 坚 持 “规 范 运 作 、稳 健 经 营 ”的 原 则 。 中国 银 行 托 管业 务 部 风 险 控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风险评估, 工作程序设计与制度建设, 风险检视, 工 作 程 序 与制 度 的 执 行, 工 作 程 序与 制 度 执 行情 况 的 内 部监 督 、 稽 核以 及 风 险 控制 工 作 的 后 评价。 2007 年 起 , 中 国 银 行连 续 聘 请 外部 会 计 会 计师 事 务 所 开展 托 管 业 务内 部 控 制 审阅 工 作 。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准 则 的无保留意见的审阅报告。2014 年, 中国银行同时获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”双 准 则 的 内 部控 制 审 计 报告 。 中 国 银行 托 管 业 务内 控 制 度 完善 , 内 控 措施 严 密 , 能够 有 效 保 证 托管资产的安全。 五 、 托 管 人对 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 的相 关 规 定 , 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 的 投 资 指令 违 反 法 律、 行 政 法 规和 其 他 有 关规 定 , 或 者 违 反 基 金 合同 约 定 的 ,应 当 拒 绝 执行 , 及 时 通知 基 金 管 理人 , 并 及 时向 国 务 院 证券 监 督 管 理 机 构 报 告 。基 金 托 管 人如 发 现 基 金管 理 人 依 据交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法 律 、 行 政 法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院 证券监督管理机构报告。


招募说明书 5-15 第五部分


相 关 服 务 机构 一 、 基 金 份额 发 售 机 构 1 、场外发售机构 (1)直销机构 本 公 司 通 过在 广 州 、 北京 、 上 海 设立 的 分 公 司及 本 公 司 网上 交 易 系 统为 投 资 者 办理 本 基 金的开户、认购等业务: 1 )广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔17 楼 直销中心电话:020-89899073


传真:020-89899069


020-89899070 2 )北京分公司 地址:北京市 西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心D 座11 层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 3 )上海分公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 4 )网上交易 投 资 者 可 以通 过 本 公 司网 上 交 易 系统 办 理 本 基金 的 开 户 、认 购 等 业 务, 具 体 交 易细 则 请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 5 )投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 (2)代销机构 1 )名称:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 招募说明书 5-16 法定代表人:田国立 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn 2 )名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38 、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn


3 )名称:平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号 办公地址:深圳市深南中路 1099 号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲 电话:0755-22197874


25879591 传真:0755-22197701 客服电话:95511-3 公司网站:http://bank.pingan.com 4 )名称:中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:栗先生 电话:010-68857763 传真:010-68858859 招募说明书 5-17 客服电话:95580 公司网址:www.psbc.com 5 )名称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系电话:021-54509998 业务传真:021-64385308 客服热线:4001818188 6 )名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 联系电话:021-60897840 业务传真:0571-26697013 客服热线:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn 7 )名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15 办公地址:北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区17 层 法定代表人:陈超 联系人:江卉 电话:13141319110 传真:010-89188000 客服电话:400-088-8816 公司网址:http://jr.jd.com/ 8 )名称:上海好买基金销售有限公司 招募说明书 5-18 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 业务传真:021-68596916 客服热线:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com 9 )名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市 翠柏路 7 号杭州电子商务产业园2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8565 业务传真:0571-86800423 客服热线:0571-88920897、4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com 其 他 销 售 机构 情 况 详 见基 金 份 额 发售 公 告 及 基金 管 理 人 届时 发 布 的 调整 销 售 机 构的 相 关 公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 2 、场内发售机构 本 基 金 场 内将 通 过 深 圳证 券 交 易 所内 具 有 基 金销 售 业 务 资格 并 经 深 圳证 券 交 易 所和 中 国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 认 可 的会 员 单 位 发售 。 本 基 金认 购 期 结 束前 获 得 基 金销 售 业 务 资 格 的 证 券 公司 也 可 代 理场 内 基 金 份额 的 发 售 。尚 未 取 得 基金 销 售 业 务资 格 , 但 属于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员的 其 他 机 构, 可 在 本 基金 份 额 上 市后 , 通 过 深圳 证 券 交 易所 交 易 系 统办 理 本 基 金 份额的上市交易。 二 、 注 册 登记 人 1 、A 类基金份额的注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 招募说明书 5-19 住所:中国北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 联系人:陈文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 2 、C 类基金份额的注册登记机构 名称:广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 法定代表人: 孙树明 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔31 -33 楼 电话:020-89188970 传真:020-89899175 联系人:李尔华 三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 名称: 北京市盈科(广州)律师事务所 住所: 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦15-18 层 负责人: 牟晋军 电话:020-66857288 传真 :020-366857289 经办律师: 刘智、陈琛 联系人: 牟晋军 四 、 审 计 基金 资 产 的 会计 师 事 务 所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 法人代表: 卢伯卿 电话:021-61418888 传真:021-63350003 招募说明书 5-20 经办注册会计师: 王明静、吴迪


招募说明书 5-21 第六部分


基金的募集 基 金 管 理 人按 照 《 基 金法 》 、 《 公 开募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 销 售管理办法》 、 基金合同及其他有关规定募集本基金, 并于2016年10 月31日经中国证监会证监 许可[2016]2484号文准予募集注册。 一、基金运作 方 式 上市 契约型开放式。


二、基金 类型 股票 型证券投资基金。 三 、 上 市 交易 所 深圳证券交易所 四 、 基 金 存续 期 限 不定期。 五 、 募 集 方式 与 募 集 期限 本 基 金 将 通过 场 外 和 场内 两 种 方 式公 开 发 售 。A 类 基 金 份额 通 过 场 外和 场 内 两 种方 式 发 售,C 类 基金 份 额 通 过场 外 方 式 发售 。 场 外 将通 过 基 金 管理 人 的 直 销机 构 及 基 金代 销 机 构 的 代 销 网 点 发售 , 场 内 将通 过 深 圳 证券 交 易 所 内具 有 基 金 销售 业 务 资 格的 会 员 单 位发 售 。 各 销 售 机 构 的 具体 名 单 见 基金 份 额 发 售公 告 以 及 基金 管 理 人 届时 发 布 的 调整 销 售 机 构的 相 关 公 告。 募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 本基金自2017 年1 月16 日至2017 年2 月 17 日进行发售。如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件, 基 金 可 在 募集 期 限 内 继续 销 售 , 直到 达 到 基 金备 案 条 件 。基 金 管 理 人也 可 根 据 基金 销 售 情 况 在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 本 基 金 认 购采 取 全 额 缴款 认 购 的 方式 。 基 金 投资 者 在 募 集期 内 可 多 次认 购 , 认 购一 旦 被 注册登记机构确认,就不再接受撤销申请。 基 金 发 售 机构 对 认 购 申请 的 受 理 并不 代 表 该 申请 一 定 生效 , 而 仅 代 表发 售 机 构 确实 接 收招募说明书 5-22 到 认 购 申 请。 认 购 的 确认 以 注 册 登记 机 构 的 确认 结 果 为 准。 对 于 认 购申 请 及 认 购份 额 的 确 认 情况,投资人应及时查询并妥善行 使合法权利。 六 、 募 集 场所 场 外 将 通 过基 金 管 理 人的 直 销 机 构及 基 金 代 销机 构 的 代 销网 点 发 售 ,场 内 将 通 过深 圳 证 券 交 易 所 内具 有 基 金 销售 业 务 资 格的 会 员 单 位发 售 。 本 基金 认 购 期 结束 前 获 得 基金 代 销 业 务 资 格 的 证 券公 司 也 可 以代 理 场 内 基金 份 额 的 发售 。 尚 未 取得 基 金 代 销业 务 资 格 ,但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构 , 可 在 本 基 金 上 市 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金A 类份额 的上市交易。 各 销 售 机 构的 具 体 名 单见 基 金 份 额发 售 公 告 以及 基 金 管 理人 届 时 发 布的 调 整 销 售机 构 的 相关公告。 七 、 募 集 对象 本 基 金 募 集对 象 为 符 合法 律 法 规 规定 的 可 投 资于 证 券 投 资基 金 的 个 人投 资 者 、 机构 投 资 者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 八 、 基 金 的最 低 募 集 份额 总 额 本基金的最低募集份额总额为2 亿份。 本 基 金 将 按照 中 国 证 监会 和 国 家 外汇 管 理 局 核准 的 额 度 (美 元 额 度 需折 算 为 人 民币 ) 设 定 基 金 募 集上 限 , 募 集期 内 超 过 募集 目 标 上 限时 采 取 比 例配 售 的 方 式进 行 确 认 ,具 体 办 法 参 见基金份额发售公告。 基 金 合 同 生效 后 , 基 金的 资 产 规 模不 受 上 述 限制 , 但 基 金管 理 人 有 权根 据 基 金 的外 汇 额 度控制基金申购规模并暂停基金的申购 。 九 、 基 金 发行 币 种 人民币。 基 金 管 理 人可 以 在 不 违反 法 律 法 规且 对 基 金 份额 持 有 人 无实 质 性 不 利影 响 的 前 提下 , 增 加 新 的 销 售币 种 , 该 事项 无 须 召 开基 金 份 额 持有 人 大 会 ,相 关 业 务 规则 届 时 由 基金 管 理 人 确 定并提前公告。 招募说明书 5-23 十 、 基 金 份额 类 别 本基金根据 登记业务办理机构及费率设置的不同, 将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类 别。A 类 基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 在投资者认购、申购基金 时收取认购、申购费用而不计提销售服务费;C 类基金 份额的登记机构为广发基金管理有限 公司, 在 投资 者 认 购 、申 购 基 金 份额 时 不 收 取认 购 、 申 购费 用 , 而 是从 本 类 别 基金 资 产 中 计 提销售服务费。本基金 A 类基 金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式,C 类基金 份额 在场外申购和赎回。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额 和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计 算 日 某 类 基 金 份 额 净 值 = 计 算 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值/ 计 算 日 该 类 基 金 份 额 余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有 关 基 金 份额 类 别 的 具体 设 置 、 费率 水 平 等 由基 金 管 理 人确 定 , 并 在 本 招募说明书 中 公 告。 根据基金销售情况, 在符合法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下, 基 金 管 理 人在 履 行 适 当程 序 后 可 以增 加 新 的 基金 份 额 类 别、 或 者 在 法律 法 规 和 基金 合 同 规 定 的 范 围 内 变更 现 有 基 金份 额 类 别 的申 购 费 率 、调 低 赎 回 费率 或 变 更 收费 方 式 、 或者 停 止 现 有 基 金 份 额 类别 的 销 售 等, 调 整 前 基金 管 理 人 需及 时 公 告 并报 中 国 证 监会 备 案 。 本基 金 不 同 基 金份额类别之间不得互相转换。 十一 、 基 金份 额 发售 面值 、 认 购 价格 和 认 购 费用 1、份额发售面值:人民币1.00 元 2、认购价格:人民币1.00元 3、认购费用: (1)场外认购费用 本基金A 类基 金 份 额 在认 购 时 收 取基 金 认 购 费用 。C 类 基金 份 额 不 收取 认 购 费 用, 但 从 本 类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额对认购设置级差费率, 认购费率随认购金额的增加而递减, 最高认购 费率不超过1.0% , 投 资者 在 一 天 之内 如 果 有 多笔 认 购 , 适用 费 率 按 单笔 分 别 计 算, 具 体 费 率招募说明书 5-24 如下: 认购金额(M) 认购费率 M<100 万元


1.0%


100 万元≤M<300 万元


0.6%


300 万元≤M<500 万元


0.3%


M≥500 万元 每笔1000 元 (2)场内认购费用 本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。 本 基 金 认 购费 用 不 列 入基 金 财 产 ,主 要 用 于 基金 的 市 场 推广 、 销 售 、注 册 登 记 等基 金 募 集期间发生的各项费用。 4 、认购份额的计算 (1)场外认购基金份额的计算 场外认购采用金额认购方式 。 1 )若投资人场外认购本基金A类份额, 认购份额的计算方法如下: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率) 或,净认购金额=认购金额-固定认购费金额 认购费用 = 认购金额-净认购金额 或,认购费用 = 固定认购费金额 认购份额 = (净认购金额+认购期利息)/ 基金份额发售面值 认 购 费 用 以人 民 币 元 为单 位 , 计 算结 果 按 照 四舍 五 入 方 法, 保 留 小 数点 后 两 位 ; 场外 认 购 份 额 计 算结 果 按 照 四舍 五 入 方 法, 保 留 小 数点 后 两 位, 由 此 误 差 产生 的 收 益 或损 失 由 基 金 财产承担。 例: 某投资人投资50,000元通过场外 认购本基金A类份额, 如果认购期内认购资金获得的 利息为10.5元,则其可得到的基金份额计算如下:


净认购金额=50,000/(1+1.0%)=49,504.95元 认购费用=50,000-49,504.95=495.05 元 认购份额=(49,504.95+10.5)/1.00=49,515.45份 即投 资人投资50,000元通过场外 认购本基金A类份额, 加上认购资金在认购期内获得的利 息10.5 元,可得到49,515.45份A类份额。 招募说明书 5-25 2 )若投资人场外认购本基金C类份额, 认购份额的计算方法如下: 认购份额=(认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值 例: 某投资人 投资50,000元通过场外 认购本基金C类份额, 如果认购期内认购资金获得的 利息为10.5元。则其可得到的认购份额为: 认购份额 =(50,000+10.5)/1.00 = 50,010.50份 即 投资人投资50,000元通过场外 认购本基金C类份额, 加上认购期资金在认购期内获得的 利息10.5 元,可得到50,010.50份C类份额。 (2)场内认购基金份额的计算 场内认购采用份额认购方式,认购份额的计算方法如下: 认购金额 = 基金份额发售面值×(1+认购费率)×认购份额 或,认购金额 = 基金份额发售面值 ×认购份额+固定认购费金额 认购费用 = 基金份额发售面值×认购费率×认购份额 或,认购费用 = 固定认购费金额 净认购金额 = 基金份额发售面值 ×认购份额 利息折算的份额 =认购期利息/基金份额发售面值 认购总份额 = 认购份额+利息折算的份额 场 内 认 购 份额 按 整 数 申报 , 利 息 折算 的 份 额 采用 截 位 法 保留 至 整 数 位, 余 额 计 入基 金 财 产。场内认购金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位。 例: 某投资人场内认购本基金A类份额50,000份, 且该认购申请被全额确认, 如果认购期 内认购金额获得的利息为10.5元,认购费率为1.0%,则其可得到的A 类总份额计算如下: 认购金额 = 1.00×(1+1.0%)×50,000 = 50,500.00元 认购费用 = 1.00×1.0%×50,000 = 500.00 元 净认购金额 = 1.00×50,000 = 500,00.00元 利息折算的份额 = 10.5/1.00 = 10 份 A 类份额认购总份额 = 50,000+10 =50,010 份 即投资人认购本基金A 类份额50,000 份,需缴纳认购资金50,500.00 元,加上认购资金在 认 购 期 内 获得 的 利 息10.50 元 , 利息 折 算 的 份额 截 位 保 留到 整 数 位 为10 份,其余0.5 份 对 应 金 额计入基金财产,最后该投资人可得到50,010份A类基金份额。 招募说明书 5-26 十二 、 投 资人 对 基 金 份额 的 认 购 1 、 本基金的认购时间安排、 认购者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的 基金份额发售公告 。 2 、认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 (1)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。 (2) 基金投资者在募集期内可多次认购, 认购一旦被注册登记机构确认, 就不再接受撤 销申请。 3 、认购确认 基 金 发 售 机构 对 认 购 申请 的 受 理 并不 代 表 该 申请 一 定 生效 , 而 仅 代 表发 售 机 构 确实 接 收 到 认 购 申 请。 认 购 的 确认 以 注 册 登记 机 构 的 确认 结 果 为 准。 投 资 者 可在 基 金 正 式宣 告 成 立 后 到 各 销 售 网点 查 询 最 终成 交 确 认 情况 和 认 购 的份 额 。 若 投资 者 的 认 购申 请 被 确 认为 无 效 , 基 金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。 4 、认购限制 本 基 金 场 外认 购 采 用 金额 认 购 的 方式 。 通 过 本公 司 网 上 交易 系 统 及 基金 代 销 机 构的 代 销 网点进行场外认购时, 投资人以金额申请, 每个基金账户首次认购的最低额为人民币 10 元 (含 认购费) , 追加认购 最低金额为10 元 (含认购费) ; 通过基金管理人 直销机构销售网点 (非网 上交易系统) 进行场外认购时, 每个基金账户 认购的最低金额为人民币 50,000 元 (含认购费) 。 各 销 售 机 构对 最 低 认 购限 额 及 交 易级 差 有 其 他规 定 的 , 以各 销 售 机 构的 业 务 规 定为 准 。 已在 基 金 管 理 人销 售 网 点 有认 购 本 基 金记 录 的 投 资者 不 受 首 次认 购 最 低 金额 的 限 制 ,但 受 追 加 认 购最低金额的限制。 本 基 金 场 内认 购 采 用 份额 认 购 的 方式 。 在 具 有基 金 代 销 资格 的 深 圳 证券 交 易 所 会员 单 位 进行场内认购时, 投资者以份额申请, 单笔最低认购份额为1,000 份, 追加认购份额应为1,000 份的整数倍。 十 三 、 首 次募 集 期 间 认购 资 金 利 息的 处 理 方 式 本 基 金 合 同生 效 前 , 基金 投 资 者 的认 购 款 项 只能 存 入 专 用账 户 , 任 何人 不 得 动 用。 认购 资 金 在 募 集期 形 成 的 利息 在 本 基 金合 同 生 效 后折 成 投 资 人认 购 的 基 金份 额 , 归 投资 人 所 有 。 利 息 转 份 额的 具 体 数 额以 注 册 登 记机 构 的 记 录为 准 。 其 中, 场 内 认 购利 息 折 算 的基 金 份 额 采招募说明书 5-27 用 截 位 法 保留 至 整 数 位, 余 额 计 入基 金 财 产 ;场 外 认 购 利息 折 算 的 基金 份 额 保 留到 小 数 点 后 两位, 小数点两位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。 十 四 、 基 金募 集 期 间 募集 的 资 金 存入 专 用 账户 , 在 基 金 募集 行 为 结 束前 , 任 何 人不 得 动 用。 招募说明书 5-28 第七部分


基 金 合 同 的生 效 一、 基 金 备案 的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集 金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告 之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基 金 募 集 达到 基 金 备 案条 件 的 , 自基 金 管 理 人办 理 完 毕 基金 备 案 手 续并 取 得 中 国证 监 会 书面确认之日起, 《基金合同》 生效; 否则 《 基金合同》 不生效。 基金管理人在收到中国证监 会 确 认 文 件的 次 日 对 《基 金 合 同 》生 效 事 宜 予以 公 告 。 基金 管 理 人 应将 基 金 募 集期 间 募 集 的 资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二 、 基 金 合同 不 能 生 效时 募 集 资 金的 处 理 方 式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款 利息; 3 、 如 基 金募 集 失 败 ,基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 及 销 售 机构 不 得 请 求报 酬 。 基 金管 理 人 、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、 基 金 存续 期 内 的 基金 份 额 持 有人 数 量 和 资金 数 额 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金 资产净值低于 5,000 万元人民币情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十 个 工 作 日 出现 前 述 情 形的 , 基 金 管理 人 应 当 向中 国 证 监 会报 告 并 提 出解 决 方 案 ,如 转 换 运 作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 招募说明书 5-29 第八部分


基 金 的 上 市交 易 一 、 基 金 份额 的 上 市 基金合同生效后, 基金管理人可以根据有关规定, 申请本基金的 A 类基金份额上市交易。 1 、上市交易的地点 深圳证券交易所 2 、上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下,基金管理人将在基金合同生效后申请本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所上市交易。 在 确 定 上 市交 易 的 时 间后 , 基 金 管理 人 应 依 据法 律 法 规 规定 在 指 定 媒介 上 刊 登 《上 市 交 易公告书》 。 3 、基金上市条件 基 金 合 同 生效 后 具 备 下列 条 件 , 基金 管 理 人 可依 据 《 深 圳证 券 交 易 所证 券 投 资 基金 上 市 规则》 ,向深圳证券交易所申请上市: (1)基金募集金额不低于 2 亿元人民币; (2)基金份额持有人不少于 1000 人; (3) 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 4 、上市交易公告 基 金 上 市 前, 基 金 管 理人 应 与 深 圳证 券 交 易 所签 订 上 市 协议 书 。 基 金获 准 在 深 圳证 券 交 易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易所公告书。 二 、 上 市 交易 的 规 则 本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循 《深圳证券交易所交易规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其更新以及其他有关规定。 三 、 上 市 交易 的 费 用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 四 、 上 市 交易 的 行 情 揭示 本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行招募说明书 5-30 情发布系统同时揭示 A 类基金份额前两个交易日的基金份额净值。 五 、 上 市 交易 的 停 复 牌、 暂 停 上 市、 恢 复 上 市和 终 止 上 市 本基金 A 类基金份额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 六 、 相 关 法律 法 规 、 中国 证 监 会 及深 圳 证 券 交易 所 对 基 金上 市 交 易 的规 则 等 相 关规 定 内 容 进 行 调 整的 , 本 基 金《 基 金 合 同》 相 应 予 以修 改 , 且 此项 修 改 无 须召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 , 并 在 本基 金 更 新 的招 募 说 明 书中 列 示 。 七 、 若 深圳证 券 交 易 所、 中 国 证券登 记 结 算 有限 责 任 公 司增 加 了 基 金上 市 交 易 的新 功 能 , 基 金 管 理 人可 以 在 履 行适 当 的 程 序后 增 加 相 应功 能 。


招募说明书 5-31 第 九 部分


基 金 份 额 的申 购 、 赎 回与 转 换 一 、 申 购 与赎 回 的 场 所 本 基 金 的 申购 与 赎 回 将通 过 销 售 机构 进 行 。 本基 金 场 外 申购 和 赎 回 场所 为 基 金 管理 人 的 直 销 网 点 及基 金 场 外 代销 机 构 的 代销 网 点 ; 场内 申 购 和 赎回 场 所 为 深圳 证 券 交 易所 内 具 有 申 赎 业 务 资 格的 会 员 单 位。 具 体 的 销售 网 点 和 办理 申 购 赎 回业 务 的 会 员单 位 将 由 基金 管 理 人 在 招 募 说 明 书或 其 他 相 关公 告 中 列 明。 基 金 合 同生 效 后 , 投资 人 可 通 过场 内 、 场 外两 种 方 式 申 购与赎回 A 类份额,投资人仅可通过场外方式申购与赎回 C 类份额。 基 金 管 理 人可 根 据 情 况变 更 或 增 减销 售 机 构 ,并 予 以 公 告。 基 金 投 资者 应 当 在 销售 机 构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二 、 申 购 与赎 回 的 开 放日 及 时 间 1 、开放日及开放时间 深 圳 证 券 交易 所 、 美 国纽 约 证 券 交易 所 和 美 国纳 斯 达 克 证券 交 易 所 同时 开 放 交 易的 工 作 日 为 本 基 金的 开 放 日 , 投 资 人 在 开放 日 办 理 基金 份 额 的 申购 和 赎 回 ,具 体 办 理 时间 为 深 圳 证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间, 但 基 金 管理 人 根 据 法律 法 规 、 中国 证 监 会 的要 求 或 本 基 金 合 同 的 规定 公 告 暂 停申 购 、 赎 回时 除 外 。 如本 基 金 境 外主 要 投 资 场所 遇 节 假 日、 休 市 或 暂 停交易,基金管理人将决定本基金是否暂停申购与赎回。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基 金 管 理 人将 视 情 况 对前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的调 整 , 但 应在 实 施 日 前依 照 《 信 息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管 理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在 确 定 申 购开 始 与 赎 回开 始 时 间 后, 基 金 管 理人 应 在 申 购、 赎 回 开 放日 前 依 照 《信 息 披 露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人不 得 在 基 金合 同 约 定 之外 的 日 期 或者 时 间 办 理基 金 份 额 的申 购 或 者 赎回 或 者 转 换 。 投 资人 在 基 金 合同 约 定 之 外的 日 期 和 时间 提 出 申 购、 赎 回 或 转换 申 请 且 登记 机 构 确 认招募说明书 5-32 接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、 申 购 与赎 回 的 原 则 1 、 “ 未知价 ” 原 则 , 即申 购 、 赎 回价 格 以 申 请当 日 收 市 后计 算 的 基 金份 额 净 值 为基 准 进 行计算; 2 、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、 场外赎回遵循 “先进先出” 原则, 即按照投资人认购、 申购 、 转 托管时基金份额登记 的先后次序进行顺序赎回 ; 5 、 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理 本基金的场内申购、 赎回业务时,需 遵循深 圳 证 券 交 易所 及 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 业务 规 定 。 若相 关 法 律 法规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳证 券 交 易 所或 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司对 场 内 申 购、 赎 回 业 务等 规 则 有 新 的规定,按新规定执行。 6 、 A 类基金份额的投资人通过场外申购、 赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开 立 的 开 放 式基 金 账 户 , 通过 场 内 申购 、 赎 回 应使 用 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 深圳分公 司开立的证券账户 。 7 、 若将来条件许可, 在对基金份额持有人无实质性不利影响的 前提下, 本基金在履行适 当 程 序 后 可以 接 受 投 资人 以 人 民 币以 外 的 其 他 币种的申 购、 赎 回 , 而无需召开 基金 份 额 持 有 人大会。 基 金 管 理 人可 在 法 律 法规 允 许 的 情况 下 , 对 上述 原 则 进 行调 整 。 基 金管 理 人 必 须在 新 规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四 、 申 购 与赎 回 的 数 额限 制 1 、 通过本公司网上交易系统及基金代销机构的代销网点 进行场外申购时, 每个基金账户 首次最低申购金额为 人民币 10 元( 含申购费) ;通过基金管理人直销机构销售网点(非网上 交易系统) 进行场外申购时, 每个账户首次申购的最低金额为 人民币 50,000 元 (含申购费) 。 已 在 直 销 中心 有 认 购 本基 金 记 录 的投 资 人 不 受申 购 最 低 金额 的 限 制 。 投 资 人 追 加申 购 时 最 低 申购限额及投资金额级差详见各 销售 机构网点公告。 2 、 通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内 申购时, 每笔申购的最低招募说明书 5-33 金额为人民币 1,000 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 1,000 元。 本 基 金 对 单个 投 资 人 累计 持 有 的 基金 份 额 不 设上 限 , 但 基金 管 理 人 可根 据 境 外 证券 投 资 额 度 、 基 金组 合 情 况 等因 素 , 设 定申 购 份 额 上限 和 赎 回 份额 上 限 , 以对 当 日 的 申购 总 规 模 或 赎回总规模进行控制。 3 、 基金份额持有人办理场外赎回时, 每笔赎回申请的最低份额为 1 份基金份额; 基金份 额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的 最低份额为 1 份基金份额,同时赎回份额必须是 整数份额 。基 金 份 额 持有 人 可 将 其全 部 或 部 分基 金 份 额 赎回 , 但 某 笔交 易 类 业 务( 如 赎 回 、 基金转换、转托管等)导致单个交易账户的 基金份额不足 1 份基金份额时, 余额部分基金份 额必须一同赎回。 各基金代理销售机构有不同规定的, 投资者在该销售机构办理上述业务时, 需同时遵循销售机构的相关业务规定。 4 、 对于场内申购、 赎回及持有场内份额的数量限制, 深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 5 、 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定的数量或比 例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 五 、 申 购 与赎 回 的 程 序 1 、申购和赎回的申请方式 投 资 人 必 须根 据 销 售 机构 规 定 的 程序 , 在 开 放日 的 具 体 业务 办 理 时 间内 提 出 申 购或 赎 回 的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投 资 人 申 购基 金 份 额 时, 必 须 全 额交 付 申 购 款项 , 投 资 人交 付 申 购 款项 , 申 购 成立 ; 本 基金登记机构确认基金份额时,申购生效。 基 金 份 额 持有 人 递 交 赎回 申 请 , 赎回 成 立 ; 本基 金 登 记 机构 确 认 赎 回时 , 赎 回 生效 。 投 资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付赎回款项。 如遇外管局 相 关 规 定 有变 更 、 本 基金 所 投 资 市场 或 外 汇 市场 暂 停 交 易、 延 迟 支 付赎 回 款 项 或交 易 清 算 规 则 发 生 变 更等 特 殊 情 况, 赎 回 款 项支 付 时 间 可相 应 调 整 。 在 发 生 巨 额赎 回 时 , 款项 的 支 付 办 法参照本基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人应 以 交 易 时间 结 束 前 受理 有 效 申 购和 赎 回 申 请的 当 天 作 为申 购 或 赎 回申 请 日招募说明书 5-34 (T 日 ) ,在正常情况下,本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交 的有效申请,投资人可在 T+3 日后( 包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式 查 询 申 请的 确 认 情 况。 销 售 机 构对 申 购 、 赎回 申 请 的 受理 并 不 代 表申 请 一 定 生效 , 而 仅 代 表 销 售 机 构确 实 接 收 到申 请 。 申 购、 赎 回 的 确认 以 登 记 机构 的 确 认 结果 为 准 。 对于 申 请 的 确 认 情 况 , 投资 者 应 及 时查 询 。 因 投资 者 怠 于 履行 该 项 查 询等 各 项 义 务, 致 使 其 相关 权 益 受 损 的 , 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基金 销 售 机 构不 承 担 由 此造 成 的 损 失或 不 利 后 果。 若 申 购 不 生效,则申购款项退还给投资人。 在 法 律 法 规允 许 的 范 围内 , 基 金 管理 人 或 登 记机 构 可 根 据业 务 规 则 ,对 上 述 业 务办 理 的 时 间 和 程 序进 行 调 整 ,基 金 管 理 人必 须 在 新 规则 开 始 实 施前 依 照 《 信息 披 露 办 法》 的 有 关 规 定在指定媒介上公告。 六 、 申 购 费率 、 赎 回 费率 1 、申购费率 (1)场外申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用。C 类基金份额不收取申购费用,但从 本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费 率按单笔分别计算。具体费率如下:


申购金额(M) 申购费率 M<100 万元


1.2%


100 万元≤M<300 万元


0.8%


300 万元≤M<500 万元


0.4%


M≥500 万元 每笔1000 元 (2)场内申购费用 本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 本基金 A 类基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (3)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 2 、赎回费率 招募说明书 5-35 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取。 本基金 A 类、C 类基金份额收取的场外赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减。 具体费率如下: 份额类别 持有期限(N 为日历日) 费率 A 类份额 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 C 类份额 N<30 天 1.5% 30 天≤N<1 年 0.6% 1 年≤N<2 年 0.4% N≥2 年 0 其中 ,1 年指365 天,2 年指730 天。 本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费。 A 类份额赎回费总额的25%计入基金财产 , 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产 , 对于持有 期限超过30 日( 含) 的 C 类 基金份额, 应将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 3 、 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整申购、 赎回费率或 调 整 收 费 方式 , 基 金 管理 人 依 照 有关 规 定 于 新的 费 率 或 收费 方 式 实 施日 前 依 照 《信 息 披 露 办 法》有关规定在指定 媒介上公告。 4 、 对 特 定交 易 方 式 (如 网 上 交 易、 电 话 交 易等 ) , 在 不违 背 法 律 法规 规 定 的 情况 下 , 基 金管理人可以适当调低基金申购费率 和基金赎回费率。 5 、 本基金申购、 赎回的币种为人民币, 基金管理人在法律法规或监管机构允许的情况下, 接受其他币种的申购、赎回,并提前公告。 在 未 来 条 件成 熟 时 , 本基 金 可 增 减人 民 币 和 外币 基 金 份 额类 别 , 上 述事 项 无 需 基金 份 额 持 有 人 大 会通 过 ; 如 本基 金 增 减 人民 币 和 外 币基 金 份 额 类别 , 基 金 管理 人 应 确 定申 购 赎 回 原 则、程序、费用等业务规则并提前公告。 6 、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金投 资 者 定 期和 不 定 期 地开 展 基 金 促销 活 动 。 在基 金 促 销 活动 期 间 , 基 金 管 理 人 可以 按 中 国 证监 会 要 求 履行 必 要 手 续后 , 对 基 金投 资 者 适 当调 低 基 金 申购 费 率 、 基 金赎回费率 和转换费率。 招募说明书 5-36 七 、 申 购 份额 与 赎 回 金额 的 计 算 方式 1 、本基金申购份额的计算 本基金 A 类基金份额和C 类基金份额申购采用金额申购的方式。 (1)A 类基金份额申购份额的计算方法如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。场内申购份额保留至整数位,不足 1 份额对应的申购资金返还至投资人资 金账户。 例:某投资人投资 50,000 元通过场外 申购本基金 A 类 份额 ,对应费率为 1.2%,假设申 购当日 A 类份额的基金份额净值为1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160=48,629.05 份 即:投资者投资 50,000 元通过场外 申购本基金 A 类份 额 ,对应费率为 1.2%,假设申购 当日 A 类份额的基金份额净值为1.0160 元,则可得到48,629.05 份 A 类基金份额。 例: 某投资人投资 50,000 元通过 场内申购本基金 A 类 份额 ,对应费率为 1.2%,假设申 购当日 A 类份额的基金份额净值为1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.016=48,629 份(保留至整数位) 返还给投资者的剩余 金额=0.05×1.016=0.05 元 即:投资 人投资 50,000 元通过场 内申购本基金 A 类份 额 ,对应费率为 1.2%,假设申购 当日 A 类 份额的 基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 48,629 份 A 类基 金份额 ,剩余 0.05 元返还给投资人 。 (2)C 类基金份额申购份额的计算方法如下: 招募说明书 5-37 申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 例: 某投资 人投资50,000 元场外 申购本基金的C 类基金份额, 假设申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0160 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即: 资人投资50,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额, 假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0160 元,则可得到49,212.60 份C 类基金份额。





2 、本基金赎回金额的计算: 本基金 A 类 基金份额和 C 类基金 份额 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日 各类基金 份额净值为基准进行计算, 计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 计算方法如下: : 赎回总金额=赎回份额?T 日各类 基金份额净值 赎回费用=赎回总金额? 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额? 赎回费用 例: 某 投资人通过场外赎回10 万份 A 类基金份额, 份额持有期限 100 天, 对应赎回费率 为0.5% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000×1.2130=121,300.00 元 赎回费用 =121,300.00×0.5%=606.50 元 净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元 即: 投资人通过场外赎回本基金 10 万份A 类基金份额, 份额持有期限 100 天, 假设赎回 当日基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。 例:某投资人通过场内赎回 10 万份 A 类基 金份额,对应赎回费率为 0.5%,假设赎回当 日基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000×1.2130=121,300.00 元 赎回费用 =121,300.00×0.5%=606.50 元 净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元 即: 某投资人通过场内赎回 10 万份 A 类基 金份额,对应赎回费率为 0.5%,假设赎回当 日基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。 3 、本基金基金份额净值的计算: 计算公式为:T 日某类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额招募说明书 5-38 数量。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内计算,并在 T+2 日内公告。 遇 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八 、 申 购 与赎 回 的 登 记结 算 1 、投资人 T 日场外申购成功后,正常情况下,登记机构在 T+2 日 为投资人增加权益并 办理登记手续,投资人自 T+3 日起有权赎回该部分基金份额。 2 、投资人 T 日场外赎 回成功后,正常情况下,登记机构在 T+2 日 为投资人扣除权益并 办理相应的登记手续。 3 、 本基金场内申购和赎回的登记业务, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定处理。 4 、 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 并最迟于开 始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告。 九 、 拒 绝 或暂 停 申 购 的情 形 及 处 理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3 、 本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场 交易时间非正常停市, 导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 4 、 本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日, 并可能影响本基金正常估 值时。 5 、 指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、 计算错误或发布 异常时。 6 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7 、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 招募说明书 5-39 8 、 基金管理人、 基金托管人、 销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金 销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9 、 基金资产规模达到了基金管理人规定的上限 (基金管理人可根据外管局的审批及市场 情况进行调整) 。 10 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第 6 项以外的暂停申购情形且基金管理人决 定拒绝或暂停接受投资者的申购申 请 时 , 基 金管 理 人 应 当根 据 有 关 规定 在 指 定 媒介 上 刊 登 暂停 申 购 公 告。 如 果 投 资人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ,被 拒 绝 的 申购 款 项 将 退还 给 投 资 人。 在 暂 停 申购 的 情 况 消除 时 , 基 金管 理 人 应 及 时恢复申购业务的办理。 十 、 暂 停 赎回 或 延 缓 支付 赎 回 款 项的 情 形 及 处理 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3 、 本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市或遇公众节假日, 可 能影响本基金投资,或 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、 接 受 某笔 或 某 些 赎回 申 请 可 能会 影 响 或 损害 现 有 基 金份 额 持 有 人利 益 时 。6、 法 律 法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情形 之一且 基金 管 理 人 决定 暂 停 接 受投 资 人 的 赎回 申 请 或 延缓 支 付 赎 回款 项 时 , 基 金 管 理 人应 在 当 日 报中 国 证 监 会备 案 , 已 确认 的 赎 回 申请 , 基 金 管理 人 应 足 额支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额支 付 , 应 将可 支 付 部 分按 单 个 账 户申 请 量 占 申请 总 量 的 比例 分 配 给 赎回 申 请 人 , 未 支 付 部 分可 延 期 支 付, 并 以 后 续开 放 日 的 基金 份 额 净 值为 依 据 计 算赎 回 金 额 。若 出 现 上 述 第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当 日 可 能 未获 受 理 部 分予 以 撤 销 。在 暂 停 赎 回的 情 况 消 除时 , 基 金 管理 人 应 及 时恢 复赎回业 务的办理并公告。 十 一 、 巨 额赎 回 的 情 形及 处 理 方 式 招募说明书 5-40 1 、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单个 开 放 日 内的 基 金 份 额净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请份 额 总 数 加上 基 金 转 换中 转 出 申 请 份 额 总数 后 扣 除 申购 申 请 份 额总 数 及 基 金转 换 中 转 入申 请 份 额 总数 后 的 余 额 ) 超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回的处理方式 (1)场外巨额赎回的处理 当 基 金 出 现巨 额 赎 回 时, 对 于 场 外赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人可 以 根 据 基金 当 时 的 资产 组 合 状况决定全额赎回或部分延期赎回。 1 ) 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序 执行。 2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的 赎 回 申 请而 进 行 的 财产 变 现 可 能会 对 基 金 资产 净 值 造 成较 大 波 动 时, 基 金 管 理人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例不 低 于 上 一开 放 日 基 金总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余赎 回 申 请 延期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎回 申 请 , 应当 按 单 个 账户 赎 回 申 请量 占 赎 回 申请 总 量 的 比例 , 确 定 当日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对于 未 能 赎 回部 分 , 投 资人 在 提 交 赎回 申 请 时 可以 选 择 延 期赎 回 或 取 消赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转入 下 一 个 开放 日 继 续 赎回 , 直 到 全部 赎 回 为 止; 选 择 取 消赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理的 部 分 赎 回申 请 将 被 撤销 。 延 期 的赎 回 申 请 与下 一 开 放 日赎 回 申 请 一并 处 理 , 无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3 )暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (2)场内巨额赎回的处理 巨 额 赎 回 的场 内 处 理 ,按 照 深 圳 证券 交 易 所 及中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的有 关 规 定办理。 3 、巨额赎回的公告 当 发 生 上 述延 期 赎 回 并延 期 办 理 时, 基 金 管 理人 应 当 通 过邮 寄 、 传 真或 者 招 募 说明 书 规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定 媒介上 刊登公告。 招募说明书 5-41 十二、 暂 停申 购 或 赎 回的 公 告 和 重新 开 放 申 购或 赎 回 的 公告 1 、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2 、 如 发 生暂 停 的 时 间为1 日 , 基金 管 理 人 应于 重 新 开 放日 , 在 指 定媒 介 上 刊 登基 金 重 新 开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3 、 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基 金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重 新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4 、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指 定 媒 介 连 续刊 登 基 金 重新 开 放 申 购或 赎 回 的 公告 , 并 在 重新 开 放 申 购或 赎 回 日 公告 最 近 一 个 工作日的基金份额净值。 十三、 基金的转换 基 金 管 理 人可 以 根 据 相关 法 律 法 规以 及 本 基 金合 同 的 规 定决 定 开 办 本基 金 与 基 金管 理 人 管 理 的 其 他基 金 之 间 的转 换 业 务 ,基 金 转 换 可以 收 取 一 定的 转 换 费 ,相 关 规 则 由基 金 管 理 人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金 A 类基金份额和C 类基金份额之间不能互相转换 。 十 四 、 基 金的 非 交 易 过户 基 金 的 非 交易 过 户 是 指基 金 登 记 机构 受 理 继 承、 捐 赠 和 司法 强 制 执 行等 情 形 而 产生 的 非 交 易 过 户 以及 登 记 机 构认 可 、 符 合法 律 法 规 的其 它 非 交 易过 户 。 无 论在 上 述 何 种情 况 下 , 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继 承 是 指 基金 份 额 持 有人 死 亡 , 其持 有 的 基 金份 额 由 其 合法 的 继 承 人继 承 ; 捐 赠指 基 金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份额 捐 赠 给 福利 性 质 的 基金 会 或 社 会团 体 ; 司 法强 制 执 行 是 指 司 法 机 构依 据 生 效 司法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基金 份 额 强 制划 转 给 其 他自 然 人 、 法 人 或 其 他 组织 。 办 理 非交 易 过 户 必须 提 供 基 金登 记 机 构 要求 提 供 的 相关 资 料 , 对于 符 合 条 件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 招募说明书 5-42 十 五 、 基 金份 额 的 登 记与 转托管 1 、基金份额的登记 (1) 本基金登记 业务采用双登记机构的模式。 其中 ,A 类基金份额 的登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,C 类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司 。 本基金 A 类基金份额采用分系统登记的原则。 场外认购、 申购或通过跨系统转托管从场 内转入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下,场内认购、 申购、 上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统基 金份额持有人深圳证券账户下。 2 、A 类基金份额的系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算系统内不同 销售机构 (网点) 之间或证券登记系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进行转托管的行为。 (2) A 类 基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销 售机构(网点)时,须办理已持有 A 类基金份额的系统内转托管。 (3) A 类 基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎 回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有 A 类基金份额的系统内转托管。 具体办理办法参照相关业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 3 、A 类基金份额的跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算系统和证券 登记系统间进行转托管的行为. (2)跨系统转托管仅适用于本基金 A 类基金份额,本基金 A 类基金份额跨系统转托管 的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 4 、C 类基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。 5 、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管 费。 十六 、 定 期定 额 投 资 计划 基 金 管 理 人可 以 为 投 资人 办 理 定 期定 额 投 资 计划 , 具 体 规则 由 基 金 管理 人 另 行 规定 。 投 资 人 在 办 理定 期 定 额 投资 计 划 时 可自 行 约 定 每期 扣 款 金 额, 每 期 扣 款金 额 必 须 不低 于 基 金 管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 招募说明书 5-43 十七 、 基 金的 冻 结 与 解冻 与质押 基 金 登 记 机构 只 受 理 国家 有 权 机 关依 法 要 求 的基 金 份 额 的冻 结 与 解 冻, 以 及 登 记机 构 认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如 相 关 法 律法 规 允 许 基金 管 理 人 办理 基 金 份 额的 质 押 业 务或 其 他 基 金业 务 , 基 金管 理 人 将制定和实施相应的业务规则。


招募说明书 5-44 第 十 部分


基金的投资 一 、 投 资 目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力 求 实 现 基金 投 资 组 合对 标 的 指 数的 有 效 跟 踪, 追 求 跟 踪误 差 的 最 小化 。 本 基 金力 争 控 制 净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% , 年化跟踪误差不超过 5% 。 二 、 投资范围 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 道琼 斯 美 国 石油 开 发 与 生产 指 数 的 成 份 股 、备 选 成 份 股、 跟 踪 道 琼斯 美 国 石 油开 发 与 生 产指 数 的 公 募基 金 、 上 市交 易 型 基 金 等。本 基 金还 可 投 资 全球 证 券 市 场中 具 有 良 好流 动 性 的 其他 金 融 工 具, 包 括 已 与中 国 证 监 会 签 署 双 边 监管 合 作 谅 解备 忘 录 的 国家 或 地 区 证券 市 场 挂 牌交 易 的 普 通股 、 优 先 股、 全 球 存 托 凭 证 和 美 国存 托 凭 证 、房 地 产 信 托凭 证 , 已 与中 国 证 监 会签 署 双 边 监管 合 作 谅 解备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证券 监 管 机 构登 记 注 册 的公 募 基 金 ,与 固 定 收 益、 股 权 、 信用 、 商 品 指数 、 基 金 等 标 的 物 挂 钩的 结 构 性 投资 产 品 , 远期 合 约 、 互换 及 经 中 国证 监 会 认 可的 境 外 交 易所 上 市 交 易 的权证、 期权、 期货等金融衍生产品, 政府债券、 公司债券、 可转换债券等固定收益类证券 , 银 行 存 款 、短 期 政 府 债券 等 货 币 市场 工 具 以 及法 律 法 规 或中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金 融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资组 合 比 例 为: 本 基 金 投资 于 道 琼 斯美 国 石 油 开发 与 生 产 指数 的 成 份 股、 备 选 成份股的比例不低于基金资产的 80% , 且不低于非现金基金资产的 80% , 投资于跟踪道琼斯 美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10% , 在 扣 除 需 缴纳 的 交 易 保证 金 后 , 现金 或 者 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 不 低 于 基金 资 产 净 值 的 5% 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 三 、 投 资 策略 (一)资产配置策略 本 基 金 为 被动 管 理 的 指数 型 基 金 ,在 正 常 情 况下 , 力 争 将本 基 金 净 值增 长 率 与 业绩 比 较招募说明书 5-45 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5% 以内,年跟踪误差控制在 5% 以内。如因标 的 指 数 编 制规 则 调 整 或其 他 因 素 导致 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误差 超 过 上 述范 围 , 基 金管 理 人 应 采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 本基金 投 资于 道 琼 斯 美国 石 油 开 发与 生 产 指 数的 成 份 股 、备 选 成 份 股的 比 例 不 低于 基 金 资产的 80% , 且不低于非现金基金资产的 80% , 投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数 的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10% , 在扣除需缴纳的交易保证 金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 (二)权益类投资策略 1 、股票组合构建方法 本 基 金 主 要采 用 完 全 复制 法 跟 踪 标的 指 数 , 以完 全 按 照 标的 指 数 的 成份 股 组 成 及其 权 重 构 建 基 金 股票 投 资 组 合为 原 则 , 进行 被 动 式 指数 化 投 资 。股 票 在 投 资组 合 中 的 权重 原 则 上 将 根 据 标 的 指数 成 份 券 及其 权 重 的 变动 进 行 相 应调 整 , 以 拟合 标 的 指 数的 业 绩 表 现。 但 若 出 现 较 为 特 殊 的情 况 ( 例 如成 分 股 流 动性 不 足 、 成份 券 投 资 受限 、 成 分 股长 期 停 牌 、成 分 股 发 生 变 更 、 成 份股 权 重 由 于自 由 流 通 发生 变 化 、 成分 股 公 司 行为 等 ) , 或受 基 金 规 模而 投 资 受 限, 或 因 基 金 的申 购 和 赎 回等 对 本 基 金跟 踪 标 的 指数 的 效 果 可能 带 来 影 响等 其 他 原 因导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟踪 标 的 指 数时 , 基 金 管理 人 可 以 对投 资 组 合 进行 适 当 变 通和 调 整 , 力争 降 低 跟 踪 误差。 此外, 对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况, 基金管理人可以根据市场情况, 结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2 、股票组合调整 (1)定期调整 本 基 金 股 票组 合 根 据 所跟 踪 的 道 琼斯 美 国 石 油开 发 与 生 产指 数 对 其 成份 股 的 调 整而 进 行 相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1 )与指数相关的调整


当 标 的 指 数成 份 股 因 增发 、 送 配 等股 权 变 动 而需 进 行 成 份股 权 重 调 整时 , 本 基 金将 根 据 指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2 )申购赎回调整


根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 招募说明书 5-46 3 )其他调整


对 于 标 的 指数 成 份 股 ,若 因 其 出 现停 牌 限 制 、存 在 严 重 的流 动 性 困 难、 或 者 财 务风 险 较 大、 或者面临重大的不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时, 本 基 金 可 以不 投 资 该 成份 股 , 而 用备 选 股 、 甚至 现 金 来 代替 , 也 可 以选 择 与 其 行业 相 近 、 定 价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3 、目标基金投资策略 本 基 金 基 于控 制 投 资 组合 跟 踪 误 差与 流 动 性 管理 的 需 要 ,可 投 资 于 与本 基 金 有 相近 的 投 资目标、 投资策 略、 且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金 (包括 ETF)。 (三)固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的, 综合考虑流动性和收益性, 构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 (四)衍生品投资策略 为 了 使 基 金的 投 资 组 合更 紧 密 地 跟踪 标 的 指 数, 本 基 金 可投 资 于 经 中国 证 监 会 允许 的 各 种 金 融 衍 生产 品 , 如 与标 的 指 数 或标 的 指 数 成份 股 相 关 的股 指 期 货 、期 权 、 权 证以 及 其 他 衍 生 工 具 。 本基 金 在 金 融衍 生 品 的 投资 中 主 要 遵循 有 效 管 理的 投 资 策 略, 对 冲 某 些成 份 股 的 特 殊 突 发 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动 性 风 险 ,以 及 利 用 金融 衍 生 产 品的 杠 杆 作 用, 达 到 对 标 的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 四 、 投 资 决策 依 据 和 投资 程 序 (一)投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 (二)投资决策程序 1、投资决策委员会制定整体投资战略。 2 、 国 际 业 务 部 依 托 基 金 管 理 人 整 体 研 究 平 台 , 整 合 外 部 信 息 以 及 券 商 等 外 部 研 究 力 量 的 研 究 成 果, 开 展 指 数跟 踪 、 成 份股 公 司 行 为、 股 指 期 货跟 踪 有 效 性等 相 关 信 息的 搜 集 与 分 析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告, 作为基金投资决策的重要依据。 3 、 投 资 决 策 委 员 会 依 据 国 际 业 务 部 提 供 的 研 究 报 告 , 定 期 或 遇 重 大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议 , 决策 相 关 事 项。 基 金 经 理根 据 投 资 决策 委 员 会 的决 议 , 进 行基 金 投 资 管理 的 日 常 决招募说明书 5-47 策。 4 、 根 据 标 的 指 数 , 结 合 研 究 报 告 , 基 金 经 理 主 要 以 完 全 复 制 标 的 指 数 成 份 股 权 重 的 方 法 构 建 组 合。 在 追 求 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 最小 化 的 前 提下 , 基 金 经理 将 采 取 适当 的 方 法 , 提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 5、中央交易部按相关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。 6 、 监 察 稽 核 部 定 期 和 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 , 并 提 供 相 关 的 绩 效 评 估 报 告 。 绩 效 评 估 能够 确 认 组 合是 否 实 现 了投 资 预 期 、跟 踪 误 差 的来 源 及 投 资策 略 成 功 与否 , 基 金 经 理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。 7 、 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 的 变 动 , 结 合 成 份 股 基 本 面 情 况 、 流 动 性 状 况 、 基 金 申 购 和 赎 回 的 现金 流 量 情 况以 及 组 合 投资 绩 效 评 估的 结 果 等 ,对 投 资 组 合进 行 监 控 和调 整 , 密 切 跟踪标的指数。 五 、 业 绩 比较 基 准 本基金的业绩比较基准为: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5% ×人民币活期存款收益率(税后) 。 本 基 金 的 标 的 指 数 为 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 (Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index ) 。道琼斯美国石油开发与生产指数由标普道琼斯指数公司 编制,于 2006 年4 月28 日发布,该指数是基于道琼斯广义股票市场指数(Dow Jones Broad Stock Market Index ) 的精 选子行业指数之一, 选择在美国主要交易所上市的从事油气勘探、 钻井、生产、精炼和供给的公司,采用自由流通市值加权的方法进行计算。 如 果 指 数 编制 单 位 变 更或 停 止 道 琼斯 美 国 石 油开 发 与 生 产指 数 的 编 制及 发 布 或 授权 、 或 道 琼 斯 美 国石 油 开 发 与生 产 指 数 由其 他 指 数 替代 、 或 由 于指 数 编 制 方法 等 重 大 变更 导 致 基 金 管 理 人 认 为道 琼 斯 美 国石 油 开 发 与生 产 指 数 不宜 继 续 作 为标 的 指 数 ,或 证 券 市 场有 其 他 代 表 性 更 强 、 更适 合 投 资 的指 数 推 出 时, 本 基 金 管理 人 可 以 依据 维 护 投 资者 合 法 权 益的 原 则 , 变 更 本 基 金 的标 的 指 数 、业 绩 比 较 基准 和 基 金 名称 。 其 中 ,若 变 更 标 的指 数 涉 及 本 基金投资范 围 或 投 资 策略 的 实 质 性变 更 , 则 基金 管 理 人 应就 变 更 标 的指 数 召 开 基金 份 额 持 有人 大 会 , 并 报 中 国 证 监会 备 案 且 在指 定 媒 体 公告 。 若 变 更标 的 指 数 对基 金 投 资 范围 和 投 资 策略 无 实 质 性 影响 (包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项) , 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 招募说明书 5-48 六 、 风 险 收益 特 征 本 基 金 为 股票 型 基 金 ,风 险 与 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 与 货币 市 场 基 金。 本 基 金 为 指 数 型基 金 , 主 要采 用 完 全 复制 法 跟 踪 标的 指 数 的 表现 , 具 有 与标 的 指 数 、以 及 标 的 指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 七 、 投资限制 1 、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、 备选成份股的比例不低于 基金资产的 80% , 且不低于非现金基金资产的 80% , 投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产 指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10% ; (2) 在扣除需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券; (3) 本基 金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% 。 在基金托管账户的存 款可以不受上述限制; (4) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ,其中持有任一国家或地 区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% ; (5) 本基 金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。 前项非流动性资产是 指法律或基金合同规定的流通受限 证券以及中国证监会认定的其他资产; (6) 本基 金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10% , 但持有货 币市场基 金不受此限制; (7) 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金, 不得超过该境外基金总份 额的 20%; (8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% 。 若基金超过上述(1)- (8)项投资比例限制要求,应当在超过比例后 30 个工 作日内采 用合理的商业措施以符合投资比例限制要求。 2 、金融衍生品投资 本 基 金 投 资衍 生 品 应 当仅 限 于 投 资组 合 避 险 或有 效 管 理 ,不 得 用 于 投机 或 放 大 交易 , 同招募说明书 5-49 时应当严格遵守下列规定: (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% ; (2) 本基金投资期货支付的初始保证金、 投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% ; (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 1 ) 所有参与交易的对手方 (中资商业银行除外) 应当具有不低于中国证监会认可的信用 评级机构评级; 2 ) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值, 并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易; 3 )任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20 %。 (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 3 、本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: (1) 所有参与交易的对手方 (中资商业银行除外) 应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级; (2) 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%; (3 ) 借 方 应 当 在 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 已 借 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和 分 红 。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关 法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要; (4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 1 )现金; 2 )存款证明; 3 )商业票据; 4 )政府债券; 5 ) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构 (作为 交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5) 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券; (6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任; 4 、基金可以根据 正 常 市 场 惯 例 参 与 正 回 购 交 易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 招募说明书 5-50 (1) 所有参与正回购交易的对手方 (中资商业银行除外) 应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级; (2) 参与正回购交易, 应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售 出 证 券 市值 的 102 %。 一 旦 买 方违 约 , 本 基金 根 据 协 议和 有 关 法 律有 权 保 留 或处 置 卖 出 收 益以满足索赔需要; (3) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、 利息和分 红; (4) 参与逆回购交易, 应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值 不 低 于 支付 现 金 的 102 %。一旦卖 方 违 约 ,本 基 金 根 据协 议 和 有 关法 律 有 权 保留 或 处 置 已 购入证券以满足索赔需要; (5) 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、 逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 5 、 基金参与证券借贷交易、 正回购交易, 所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出 而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 前项比例限制计算, 基金因参与证券借 贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产; 6 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因 证 券 市 场波 动 、 证 券发 行 人 合 并、 基 金 规 模变 动 、 标 的指 数 成 份 股调 整 等 基 金管 理 人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 30 个交易日内 进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 , 本 基 金的 投 资 范 围、 投 资 策 略应 当 符 合 本基 金 合 同 的约 定 。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如 果 法 律 法规 对 本 基 金合 同 约 定 投资 组 合 比 例限 制 进 行 变更 的 , 以 变更 后 的 规 定为 准 。 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制, 如 适 用 于本 基 金 , 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 , 则 本 基金投资不再受相关限制。 八 、 禁 止 行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1 、承销证券; 招募说明书 5-51 2 、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 、从事承担无限责任的投资; 4 、购买不动产; 5 、购买房地产抵押按揭; 6 、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; 7 、购买实物商品; 8 、 除应付赎回、 交易清算等临时用途以外, 借入现金。 临时用途借入现金的比例不得超 过基金资产净值的 10% ; 9 、利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; 10 、参与未持有基础资产的卖空交易; 11 、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; 12 、直接投资与实物商品相关的衍生品; 13 、向其基金管理人、基金托管人出资; 14 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 15 、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基 金 管 理 人运 用 基 金 财产 买 卖 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 及其 控 股 股 东、 实 际 控 制人 或 者 与 其 有 其 他重 大 利 害 关系 的 公 司 发行 的 证 券 或者 承 销 期 内承 销 的 证 券, 或 者 从 事其 他 重 大 关 联 交 易 的 ,应 当 符 合 基金 的 投 资 目标 和 投 资 策略 , 遵 循 基金 份 额 持 有人 利 益 优 先的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突, 建 立 健 全内 部 审 批 机制 和 评 估 机制 , 按 照 市场 公 平 合 理价 格 执 行 。相 关 交 易 必 须 事 先 得 到基 金 托 管 人的 同 意 , 并按 法 律 法 规予 以 披 露 。重 大 关 联 交易 应 提 交 基金 管 理 人 董 事 会 审 议 ,并 经 过 三 分之 二 以 上 的独 立 董 事 通过 。 基 金 管理 人 董 事 会应 至 少 每 半年 对 关 联 交 易事项进行审查。 如 法 律 法 规或 监 管 部 门取 消 上 述 禁止 性 规 定 ,本 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 可不 受 上 述规定的限制。 九 、 基 金 管理 人 和 基 金经 理 的 承 诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监 会 的 有 关 规定 , 建 立 健全 内 部 控 制制 度 , 采 取有 效 措 施 ,防 止 违 反 现行 有 效 的 有关 法 律 、 法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建立健全的内 部招募说明书 5-52 控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券 投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄 漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规 章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资招募说明书 5-53 计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


招募说明书 5-54 第十 一 部分


基金 的 财产 一 、 基 金 资产 总 值 基 金 资 产 总值 是 指 购 买的 各 类 证 券及 票 据 价 值、 银 行 存 款本 息 和 基 金应 收 的 申 购基 金 款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、 基 金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、 基 金 财产 的 账 户 基 金 托 管 人根 据 相 关 法律 法 规 、 规范 性 文 件 为本 基 金 开 立资 金 账 户 、证 券 账 户 以及 投 资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。 境 外 托 管 人根 据 基 金 财产 所 在 地 法律 法 规 、 证券 交 易 所 规则 、 市 场 惯 例 以 及 其 与基 金 托 管 人签 订 的 次 托管 协 议 为 本基 金 在 境 外开 立 资 金 账户 、 证 券 账户 及 投 资 所 需 的 其 他 专用 账 户 。 开立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人、 境 外 托 管人 、 基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、 基 金 财产 的 保 管 和处 分 本 基 金 财 产独 立 于 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 、境 外 托 管 人 和 基 金 销 售机 构 的 财 产, 并 由 基 金 托 管 人保 管 。 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 、境 外 托 管 人 、 基 金 登 记机 构 和 基 金销 售 机 构 以 其 自 有 的 财产 承 担 其 自身 的 法 律 责任 , 其 债 权人 不 得 对 本基 金 财 产 行使 请 求 冻 结、 扣 押 或 其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 境 外 托管 人 因 依 法解 散 、 被 依法 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 等 原 因 进 行 清算 的 , 基 金财 产 不 属 于其 清 算 财 产。 资 金 账 户中 的 现 金 由基 金 托 管 人或 其 境 外 托 管 人 以 银 行身 份 持 有 ,现 金 存 入 资金 账 户 时 构成 境 外 托 管人 的 等 额 债务 , 基 金 份额 持 有 人 不 对 该 现 金 资产 享 有 优 先求 偿 权 , 除非 法 律 法 规及 撤 销 或 清盘 程 序 明 文规 定 该 等 现金 不 归 于 清 算财产外。 基 金 管 理 人管 理 运 作 基金 财 产 所 产生 的 债 权 ,不 得 与 其 固有 资 产 产 生的 债 务 相 互 抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 境 外 托 管 人根 据 基 金 财产 所 在 地 法律 法 规 、 证券 交 易 所 规则 、 市 场 惯例 及 其 与 基金 托 管 人签订的主次托管协议持有并保管基金财产。 基金托管人在已根据 《试行办法》 的要求谨慎、 尽 职 的 原 则选 择 、 委 任和 监 督 境 外托 管 人 , 且境 外 托 管 人已 按 照 当 地法 律 法 规 、本 合 同 及 托招募说明书 5-55 管协议的要求保管托管资产的前提下, 基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。 除 非 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 及 其境 外 托 管 人存 在 过 失 、疏 忽 、 欺 诈或 故 意 不 当行 为 , 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 不对 境 外 托 管人 依 据 当 地法 律 法 规 、证 券 交 易 所规 则 、 市 场惯 例 的 作 为 或不作为承担责任。


招募说明书 5-56 第十 二 部分


基金 资 产的 估 值 一 、估值日 本 基 金 的 估值 日 为 本 基金 的开放日 以 及 国 家 法律 法 规 规 定需 要 对 外 披露 基 金 净 值的 非 开 放日。 二 、 估 值 对象 基 金 所 拥 有的 股 票 、 基金 、 债券 、衍生工具 和银 行 存 款 本息 、 应 收 款项 、 其 它 投资 等 资 产及负债。 三 、 估 值 方法 1 、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘 价 ) 估 值; 估 值 日 无交 易 的 , 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 或 证 券发 行 机 构 未 发 生 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 的 ,以 最 近 交 易日 的 市 价 (收 盘 价 ) 估值 ; 如 最 近交 易 日 后 经 济 环 境 发 生了 重 大 变 化或 证 券 发 行机 构 发 生 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 , 可 参 考类 似 投 资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


2 、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:


(1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


(2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确 定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;


(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值; 非 公 开 发行 有 明 确 锁定 期 的 股 票, 按 监 管 机构 或 行 业 协会 有 关 规 定 确定公允价值。


3 、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1 ) 对 在交 易 所 市 场上 市 交 易 或挂 牌 转 让 的固 定 收 益 品种 ( 另 有 规定 的 除 外 ) , 选 取 第 三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值;


(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所 含 债 券 应收 利 息 后 得到 的 净 价 进行 估 值 ; 估值 日 没 有 交易 的 , 且 最近 交 易 日 后经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 , 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息得 到 的 净 价招募说明书 5-57 进 行 估 值 。如 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似投 资 品 种 的现 行 市 价 及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。


4 、衍生工具估值方法 (1) 上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值; (2) 未上市衍生工具按成本价估值, 如成本价不能反映公允价值, 则采用估值技术确定 公 允 价 值 ;若 衍 生 工 具价 格 无 法 通过 公 开 信 息取 得 , 参 照最 近 一 个 交易 日 可 取 得的 主 要 做 市 商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 5 、存托凭证估值方法 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 6 、 开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值, 开放式基金未公布估值日的净 值 的 , 以 估值 日 前 最 新的 净 值 进 行估 值 ; 若 基金 价 格 无 法通 过 公 开 信息 取 得 , 参照 最 近 一 个 交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 7 、外汇汇率 估 值 计 算 中涉 及 美 元 、港 币 、 日 元、 欧 元 、 英镑 等 五 种 主要 货 币 对 人民 币 汇 率 的, 采 用 当 日 中 国 人民 银 行 或 其授 权 机 构 公布 的 人 民 币汇 率 中 间 价; 涉 及 其 他货 币 对 人 民币 的 汇 率 , 采用指定数据服务商提供的估值日各种货币对美元折算率并采用套算的方法进行折算 。 8 、税收 对 于 按 照 中国 法 律 法 规和 基 金 投 资所 在 地 的 法律 法 规 规 定应 交 纳 的 各项 税 金 , 本基 金 将 按 权 责 发 生制 原 则 进 行估 值 ; 对 于因 税 收 规 定调 整 或 其 他原 因 导 致 基金 实 际 交 纳税 金 与 估 算 的应交税金有差异的,基金将在相关税金实际支付日进行相应的估值调整。 9 、 在任何情况下, 基金管理人如果采用上述 1-8 项规定的方法对基金资产进行估值, 均 应 被 认 为 采用 了 适 当 的估 值 方 法 。但 是 , 如 有确 凿 证 据 表明 按 上 述 方法 进 行 估 值不 能 客 观 反 映 其 公 允 价值 的 , 基 金管 理 人 可 根据 具 体 情 况与 基 金 托 管人 商 定 后 ,按 最 能 反 映公 允 价 值 的 价格估值。 10 、 相 关 法律 法 规 以 及监 管 部 门 有强 制 规 定 的, 从 其 规 定。 如 有 新 增事 项 , 按 国家 最 新 规定估值。


如 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 发 现 基金 估 值 违 反基 金 合 同 订明 的 估 值 方法 、 程 序 及相 关 法招募说明书 5-58 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基金 份 额 持 有人 利 益 时 ,应 立 即 通 知对 方 , 共 同查 明 原 因 , 双方协商解决。 根 据 有 关 法律 法 规 , 基金 资 产 净 值计 算 和 基 金会 计 核 算 的义 务 由 基 金管 理 人 承 担。 本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人担 任 , 因 此, 就 与 本 基金 有 关 的 会计 问 题 , 如经 相 关 各 方 在 平 等 基 础上 充 分 讨 论后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净 值 的 计 算 结果对外予以公布 。 四 、 估 值 程序 1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后 第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 国家另有规定的,从其规定。 基 金 管 理 人于 每 个 工 作日 计 算 前 一工 作 日 基 金资 产 净 值 及 各类 基 金 份额 净 值 , 并按 规 定 公告。 2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理人 每 个 工 作日 对 基 金 资产 估 值 后 ,将 各类基 金份 额 净 值 结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、 估 值 错误 的 处 理 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施确 保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售 服务机构、 或 投 资 人 自身 的 过 错 造成 估 值 错 误, 导 致 其 他当 事 人 遭 受损 失 的 , 过错 的 责 任 人应 当 对 由 于 该 估 值 错 误遭 受 损 失 当事 人 (“ 受损 方 ”) 的直 接 损 失 按下 述 “ 估 值错 误 处 理 原则 ” 给 予 赔偿 , 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误处理原则 招募说明书 5-59 (1 ) 估 值错 误 已 发 生, 但 尚 未 给当 事 人 造 成损 失 时 , 估值 错 误 责 任方 应 及 时 协调 各 方 , 及 时 进 行 更正 , 因 更 正估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责任 方 承 担 ;由 于 估 值 错误 责 任 方 未 及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 , 给 当事 人 造 成 损失 的 , 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 估值 错 误 责 任方 已 经 积 极协 调 , 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有足 够 的 时 间进 行 更 正 而 未 更 正 , 则其 应 当 承 担相 应 赔 偿 责任 。 估 值 错误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事 人 进 行 确 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由于 获 得 不 当得 利 的 当 事人 不 返 还 或不 全 部 返 还不 当 得 利造 成 其 他 当 事人 的 利 益 损失 (“ 受 损方 ”) , 则估 值 错 误 责任 方 应 赔 偿受 损 方 的 损失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金额 的 范 围 内对 获 得 不 当得 利 的 当 事人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ;如 果 获 得 不 当 得 利 的 当事 人 已 经 将此 部 分 不 当得 利 返 还 给受 损 方 , 则受 损 方 应 当将 其 已 经 获得 的 赔 偿 额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基 金份 额 净 值 计算 出 现 错 误时 , 基 金 管理 人 应 当 立即 予 以 纠 正, 通 报 基 金托 管 人 , 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告 , 并报中国证监会招募说明书 5-60 备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、 暂 停 估值 的 情 形 1 、基金投资所涉 及 的 证 券 交 易 市 场 或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时; 2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、 基 金 净值 的 确 认 用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 由 基 金管 理 人 负 责计 算 , 基 金托 管 人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 交易 结 束 后 计算 前 一 工 作日 的 基 金 资产 净 值 和 基 金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 八 、 特 殊 情况 的 处 理 1 、 基金管理人按估值方法的第 9 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误 处理;


2 、 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估 值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 3 、 由于投资涉及不同市场及时区, 因时差、 通讯或其他非可控的客观原因, 在本基金管 理 人 和 本 基金 托 管 人 协商 一 致 的 时间 点 前 无 法确 认 的 交 易, 导 致 的 对基 金 资 产 净值 的 影 响 , 不作为基金资产估值错误处理。 4 、 由于其他不可抗力原因, 或由于证券交易所、 指数编制机构、 证券经纪机构、 登记 结 算 机 构 及 其他 数 据 服 务机 构 发 送 的数 据 错 误 等原 因 , 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 虽然 已 经 采 取 必要、 适当、 合理的措施进行 检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 应 当 积极 采 取 必 要 的措施减轻或消除由此造成的影响。


招募说明书 5-61 第十三 部分


基金 的 收益 与 分配 一 、 基 金 利润 的 构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、 基 金 可供 分 配 利 润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、收 益 分配 原 则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基 金份额 每 次收 益 分 配 比例 不 得 低 于 收 益 分 配 基准 日 每 份 基金 份 额 该次 可 供 分 配 利润 的 10% , 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 场外 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红利 自 动 转 为基 金 份 额 进行 再 投 资 ;若 投 资 者 不选 择 , 本 基金 默 认 的 收益 分 配 方 式 是现金分红 。 场 内 基 金份 额 收 益 分配 方 式 只 能为 现 金 分 红, 具 体 收 益分 配 程 序 等有 关 事 项 遵 循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ; 3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各 基 金 份 额 类别 对 应 的 可供 分 配 利 润将 有 所 不 同, 本 基 金 同一 类 别 的 每一 基 金 份 额享 有 同 等 分 配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和 《基金合同》 约定的范围内并 对持有人利益无实质性不利的影响下, 基金 管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收 益 分配 方 案 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 招募说明书 5-62 五 、 收 益 分配 方 案 的 确定 、 公 告 与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六 、 基 金 收益 分 配 中 发生 的 费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红 利 小 于 一定 金 额 , 不足 于 支 付 银行 转 账 或 其他 手 续 费 用时 , 基 金 登记 机 构 可 将基 金 份 额 持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。


招募说明书 5-63 第十 四 部分


基金 费 用与 税 收 一 、 基 金 费用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的 托管费) ; 3 、从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4 、基金的指数许可使用费; 5 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 、基金份额持有人大会费用; 8 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 及 在 境 外 市 场 的 交 易 、 清 算 、 登 记 等 实 际 发 生 的 费 用 (out-of-pocket fees) ; 9 、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用 ; 10 、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11 、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用; 12 、A 类基金份额的上市初费及年费; 13 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本 基 金 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.30% 的 年 费 率计 提 。 境 外托 管 人 的 托管 费 从 基金托管人的托管费中扣除。 托管费的计算方法如下: 招募说明书 5-64 H =E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.60% 的年费率计提。计算方法如下: H =E ×0.60% ÷当年天数 H 为 C 类 基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基 金份额前一日的基金资产净值 基 金 销 售 服务 费 每 日 计提 , 按 月 支付 。 由 基 金管 理 人 向 基金 托 管 人 发送 基 金 销 售服 务 费 划付指令, 经基金托管人复核后于次月 首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记 机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销 售 服 务 费主 要 用 于 支付 销 售 机 构佣 金 、 以 及基 金 管 理 人的 基 金 行 销广 告 费 、 促销 活 动 费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 4 、基金的指数许可使用费 本 基 金 按 照基 金 管 理 人与 标 的 指 数许 可 方 所 签订 的 指 数 许可 使 用 协 议的 约 定 计 提标 的 指 数 适 用 相 关费 用 , 基 金合 同 生 效 后的 标 的 指 数使 用 相 关 费用 从 基 金 财产 中 列 支 。标 的 指 数 适 用相关费用的费率、具体计算方法及支付方式 如下: 标的 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 计算方法如下: H =E× 0.05%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的 指数许可使用费收取下限为每年 30,000 美元(最低年费) 。 基金合同生效日起及其 后 的 一 年 为第 一 个 指 数许 可 使 用 费的 支 付 周 期, 依 此 类 推。 首 个 支 付周 期 的 最 低年 费 应 在 基 金 生 效 日 预付 , 若 根 据上 述 公 式 计提 的 指 数 许可 使 用 费 超过 最 低 年 费, 超 出 部 分的 费 用 要 在招募说明书 5-65 当个支付周期结束后的 30 天内支付给 标的指数许可方。 如 果 指 数 使用 许 可 协 议约 定 的 标 的指 数 使 用 相关 费 用 的 计算 方 法 、 费率 和 支 付 方式 等 发 生 调 整 , 本基 金 将 采 用调 整 后 的 方法 或 费 率 计算 标 的 指 数使 用 相 关 费用 。 基 金 管理 人 将 在 招 募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法。 上述 “一、基金费用的种类中第 5-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用 实 际 支 出金 额 列 入 当期 费 用 , 由基 金 托 管 人从 基 金 财 产中 支 付 。 上述 “ 一 、 基金 费 用 的 种 类中第 12 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出 , 由 A 类基金份额持有 人承担,列入 当期费用或预提待摊费用。 三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 因 未 履 行或 未 完 全 履行 义 务 导 致的 费 用 支 出或 基 金 财 产的 损 失 ; 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 《基金合同》 生效前的相关 费用;其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 费用调整 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 协 商 一 致 并 履 行 适 当程 序 后 , 可根 据 基 金 发展 情 况 , 调整 基 金 管理费率 、基金托管费率和销售服务费率 等相关费率。


基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 五 、 基 金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


招募说明书 5-66 第十五 部分


基金 的 会计 与 审 计 一、基金 的会计政策 1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7 、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、 基 金 的审 计 1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 招募说明书 5-67 第十 六 部分


基金 的 信息 披 露 一 、 本 基 金的 信 息 披 露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露 办法 》 、 《 基 金合 同 》 及 其 他 有 关规 定 。 相 关法 律 对 信 息披 露 的 方 式、 登 载 媒 介、 报 备 方 式等 规 定 发 生变 化 时 , 本 基 金 从 其 最新 规 定 。 二 、 信 息 披露 义 务 人 本 基 金 信 息披 露 义 务 人包 括 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会的 基 金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本 基 金 信 息披 露 义 务 人按 照 法 律 法规 和 中 国 证监 会 的 规 定披 露 基 金 信息 , 并 保 证所 披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息披 露 义 务 人应 当 在 中 国证 监 会 规 定时 间 内 , 将应 予 披 露 的基 金 信 息 通过 中 国 证 监 会 指 定的 媒 介 和 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人的 互 联 网 网站 ( 以 下 简称 “ 网站”)等媒介披 露 , 并 保 证基 金 投 资 者能 够 按 照 《基 金 合 同 》约 定 的 时 间和 方 式 查 阅或 者 复 制 公开 披 露 的 信 息资料 。 三 、 本 基 金信 息 披 露 义务 人 承 诺 公开 披 露 的 基金 信 息 , 不得 有 下 列 行为 : 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监会禁止的其他行为。 四 、 本 基 金公 开 披 露 的信 息 应 采 用中 文 文 本 。如 同 时 采 用外 文 文 本 的, 基 金 信 息披 露 义 务 人 应 保 证两 种 文 本 的内 容 一 致 。两 种 文 本 发生 歧 义 的 ,以 中 文 文 本为 准 。 本 基 金 公 开披 露 的 信 息采 用 阿 拉 伯数 字 ; 除 特别 说 明 外 ,货 币 单 位 为人 民 币 元 。 五 、 公 开 披露 的 基 金 信息 招募说明书 5-68 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《 基 金 合同 》 是 界 定《 基 金 合 同》 当 事 人 的各 项 权 利 、义 务 关 系 ,明 确 基 金 份额 持 有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 , 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉及 基 金 投 资者 重 大 利 益的 事 项 的 法 律文件。 2 、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申 购 和 赎 回安 排 、 基 金投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有 人 服 务 等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前 向 主 要 办 公场 所 所 在 地的 中 国 证 监会 派 出 机 构报 送 更 新 的招 募 说 明 书, 并 就 有 关更 新 内 容 提 供书面说明。 3 、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关 系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基 金 管 理 人应 当 就 基 金份 额 发 售 的具 体 事 宜 编制 基 金 份 额发 售 公 告 ,并 在 披 露 招募 说 明 书的当日登载于指定 媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基 金 管 理 人应 当 在 收 到中 国 证 监 会确 认 文 件 的次 日 在 指 定 媒介 上 登 载《 基 金 合 同》 生 效 公告。 (四)A 类基金份额上市交易公告书 本基金 A 类份额获准在深圳证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 ( 五)基金资产净值、各类基金份额的 基金份额净值 《 基 金 合 同》 生 效 后 ,在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回前 , 基 金 管理 人 应 当 至少 每 周 公告一次基金资产净值和 各类基金份额的 基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个 估值日 后 2 个工作日内,招募说明书 5-69 通 过 网 站 、基 金 份 额 发售 网 点 以 及其 他 媒 介 ,披 露 开 放 日 各 类 基 金 份额 的 基 金 份额 净 值 和 基 金份额累计净值。 基 金 管 理 人应 当 公 告 半年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交 易 日 基金 资 产 净 值和 各 类 基 金份 额 的 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 T+2 日 内,将基金资产净值、各 类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 ( 六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 价 格 的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回费 率 , 并 保证 投 资 者 能够 在 基 金 份额 发 售 网 点查 阅 或 者 复 制前述信息资料。 ( 七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登 载 于 网 站上 , 将 年 度报 告 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 。 基 金年 度 报 告 的财 务 会 计 报告 应 当 经 过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开 披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 ( 八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公 告 , 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所所 在 地 的 中国 证 监 会 派 出机构备案。 前 款 所 称 重大 事 件 , 是指 可 能 对 基金 份 额 持 有人 权 益 或 者基 金 份 额 的价 格 产 生 重大 影 响 的下列事件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止《基金合同》 ; 招募说明书 5-70 3 、转换基金运作方式; 4 、更换基金管理人、基金托管人 、境外托管人; 5 、基金管理人、基金托管人、境外托管人 的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 基 金托 管 部 门 的主 要 业 务 人员 在 一 年 内变 动 超 过 百分 之 三 十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12 、基金管理人、基金托管人、境外托管人 受到监管部门的调查; 13 、 基 金 管理 人 及 其 董事 、 总 经 理及 其 他 高 级管 理 人 员 、基 金 经 理 受到 严 重 行 政处 罚 , 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14 、重大关联交易事项; 15 、基金收益分配事项; 16 、管理费、托管费、销售服务费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 、基金改聘会计师事务所; 19 、变更基金销售机构; 20 、更换基金登记机构; 21 、本基金开始办理申购、赎回; 22 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23 、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25 、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26 、本基金变更标的指数; 27 、本基金A 类份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 28 、本基金接受其他币种的申购、赎回; 招募说明书 5-71 29 、基金推出新业务或服务; 30 、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 ( 九)澄清公告 在 《 基 金 合同 》 存 续 期限 内 , 任 何公 共 媒介 中出 现 的 或 者在 市 场 上 流传 的 消 息 可能 对 基 金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引起 较 大 波 动的 , 相 关 信息 披 露 义 务人 知 悉 后 应当 立 即 对 该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 ( 十)基金份额持有人大会决议 基 金 份 额 持有 人 大 会 决定 的 事 项 ,应 当 依 法 报国 务 院 证 券监 督 管 理 机构 备 案 , 并予 以 公 告。 (十一 )投资股指期货相关公告 基 金 管 理 人应 在 季 度 报告 、 半 年 度报 告 、 年 度报 告 等 定 期报 告 和 招 募说 明 书 ( 更新 ) 等 文 件 中 披 露股 指 期 货 交易 情 况 , 包括 投 资 政 策、 持 仓 情 况、 损 益 情 况、 风 险 指 标等 , 并 充 分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标等。 ( 十二)中国证监会规定的其他信息。 六 、 信 息 披露 事 务 管 理 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 建 立健 全 信 息 披露 管 理 制 度, 指 定 专 人负 责 管 理 信息 披 露 事务。 基 金 信 息 披露 义 务 人 公开 披 露 基 金信 息 , 应 当符 合 中 国 证监 会 相 关 基金 信 息 披 露内 容 与 格式准则的规定。 基 金 托 管 人应 当 按 照 相关 法 律 法 规、 中 国 证 监会 的 规 定 和《 基 金 合 同》 的 约 定 ,对 基 金 管 理 人 编 制的 基 金 资 产净 值 、 各 类基 金 份 额 的 基 金 份 额 净值 、 各 类 基金 份 额 的 基金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、基 金 定 期 报告 和 定 期 更新 的 招 募 说明 书 等 公 开披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 除 依 法 在指 定 媒介 上披 露 信 息 外, 还 可 以 根据 需 要 在 其他 公 共 媒介披 露 信息 , 但 是 其他 公 共 媒介 不 得 早 于 指定 媒介披 露信 息 , 并 且在 不 同 媒 介上 披 露 同 一 信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息披 露 义 务 人公 开 披 露 的基 金 信 息 出具 审 计 报 告、 法 律 意 见书 的 专 业 机构 , 应招募说明书 5-72 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、 信 息 披露 文 件 的 存放 与 查 阅 招 募 说 明 书公 布 后 , 应当 分 别 置 备于 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 和 基 金销 售 机 构 的住 所 , 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八 、 暂 停 或延 迟 披 露 基金 信 息 的 情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1 、不可抗力; 2 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3 、法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。 招募说明书 5-73 第十 七 部 分


风险 揭 示 一 、 本 基 金特 有 的 风 险 1 、指数化投资的风险 本 基 金 作 为股 票 指 数 基金 , 在 日 常投 资 管 理 中持 有 标 的 指数 的 成 份 股、 备 选 成 份股 的比 例不低于基金资产的 80% ,且不低于非现金基金资产的 80% ,具有股票市场的系统性风险, 不能规避市场下跌的风险和个股风险。 2 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标 的 指 数 并不 能 完 全 代表 整 个 目 标股 票 市 场 。标 的 指 数 成份 股 的 平 均回 报 率 与 整个 目 标 股票市场的平均回报率可能存在偏离。 3 、标的指数波动的风险 标 的 指 数 成份 股 的 价 格可 能 受 到 政治 因 素 、 经济 因 素 、 上市 公 司 经 营状 况 、 投 资者 心 理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波动 , 导 致 指数 波 动 , 从而 使 基 金 收益 水 平 发 生变 化 , 产 生 风险。 标 的 指 数 成份 股 的 价 格可 能 受 到 政治 因 素 、 经济 因 素 、 上市 公 司 经 营状 况 、 投 资者 心 理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波动 , 导 致 指数 波 动 , 从而 使 基 金 收益 水 平 发 生变 化 , 产 生 风险。 4 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1 ) 由 于标 的 指 数 调整 成 份 股 或变 更 编 制 方法 , 使 本 基金 在 相 应 的组 合 调 整 中产 生跟 踪偏离度与跟踪误差。 (2 ) 由 于标 的 指 数 成份 股 发 生 配股 、 增 发 等行 为 导 致 成份 股 在 标 的指 数 中 的 权重 发 生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3 ) 标 的指 数 成 份 股派 发 现 金 红利 、 新 股 市值 配 售 收 益将 导 致 基 金收 益 率 超 过标 的 指 数收益率,产生正的跟踪偏离度。 (4 ) 由 于标 的 指 数 成份 股 停 牌 、摘 牌 或 流 动性 差 等 原 因使 本 基 金 无法 及 时 调 整投 资 组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5 ) 因 法律 法 规 的 限制 或 其 他 限制 , 本 基 金不 能 投 资 于部 分 标 的 指数 成 分 股 。在 使 用 替 代 方 法 ,如 投 资 同 行业 中 相 关 性较 高 的 股 票以 替 代 上 述投 资 受 限 股票 时 , 会 产生 一 定 的 跟招募说明书 5-74 踪偏离度和跟踪误差。 (6 ) 基 金有 投 资 成 本、 各 种 费 用及 税 收 , 而指 数 编 制 不考 虑 费 用 和税 收 , 这 将导 致 基 金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 (7) 在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水平、 技术 手 段 、 买 入卖 出 的 时 机选 择 等 , 都会 对 本 基 金的 收 益 产 生影 响 , 从 而影 响 本 基 金对 标 的 指 数 的跟踪程度。 (8 ) 其 他因 素 产 生 的偏 离 。 如 因基 金 申 购 与赎 回 带 来 的现 金 变 动 ;因 指 数 发 布机 构 指 数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5 、标的指数变更的风险 尽 管 可 能 性很 小 , 如 出现 变 更 标 的指 数 的 情 形, 本 基 金 将变 更 标 的 指数 。 基 于 原标 的 指 数 的 投 资 政策 将 会 改 变, 投 资 组 合将 随 之 调 整, 基 金 的 收益 风 险 特 征将 与 新 的 标的 指 数 保 持 一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6 、基金运作的特有风险 (1) 基金合同生效后, 本基金基金份额将在深圳证券交易所上市交易, 由于上市期间可 能 因 特 定 原因 导 致 基 金停 牌 , 投 资者 在 停 牌 期间 不 能 买 卖基 金 份 额 ,产 生 风 险 ;同 时 , 可 能 因 上 市 后 流动 性 不 足 导致 基 金 份 额产 生 流 动 性风 险 ; 另 外, 当 本 基 金存 续 期 内 不满 足 深 圳 证 券交易所规定的上市条件时,本基金存在暂停上 市或终止上市的可能。 (2)基金份额净值波动风险 本 基 金 为 股票 指 数 型 基金 , 通 过 跟踪 标 的 指 数表 现 , 具 有与 标 的 指 数以 及 标 的 指数 所 代 表的公司相似的风险收益特征。 (3)基金份额的折/溢价交易风险 本 基 金 各 类基 金 份 额 上市 交 易 后 ,由 于 受 到 市场 供 求 关 系的 影 响 , 其各 自 的 交 易价 格 与 基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。 二 、 境 外 投资 的 风 险 本基金投资于美国证券市场, 证券市场价格会因为国际政治环境、 宏观和微观经济因素、 国 家 政 策 、投 资 人 风 险收 益 偏 好 和市 场 流 动 程度 等 各 种 因素 的 变 化 而波 动 , 将 对本 基 金 资 产 产生潜在风险,这种风险主要包括: 1 、海外市场风险 招募说明书 5-75 市 场 风 险 是指 由 于 市 场因 素 如 基 础利 率 、 汇 率、 股 票 价 格和 商 品 价 格的 变 化 或 由于 这 些 市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。 由 于 本 基 金投 资 于 海 外证 券 市 场 ,因 而 会 受 到不 同 国 家 或地 区 ( 对 本基 金 而 言 ,主 要 指 美 国 ) 特 有的 政 治 因 素、 法 律 制 度、 经 济 周 期等 基 本 因 素的 影 响 , 导致 本 基 金 的投 资 绩 效 面 临较大的波动性和存在潜在损失的风险。 2 、汇率风险 本基金 以 人民 币 募 集 和计 价 , 但 本基 金 所 投 资的 资 产 大 部分 以 美 元 计价 , 因 此 美元 与 人 民币之间的汇率变化将会影响本基金的基金 净值,从而导致基金资产面临潜在汇率风险。 3 、政治风险 政 治 风 险 是指 基 金 投 资的 某 些 境 外国 家 或 地 区( 对 本 基 金而 言 , 主 要指 美 国 ) 出现 大 的 政 治 变 化 ,例 如 政 府 更迭 、 国 内 动乱 、 政 策 调整 、 对 外 政治 关 系 发 生危 机 等 , 以及 财 政 、 货 币 、 产 业 和地 区 发 展 政策 等 宏 观 政策 发 生 变 化等 , 这 些 事件 甚 至 可 能造 成 市 场 剧烈 波 动 , 从 而带来投资风险,影响基金的投资收益。 4 、法律和政府管制风险 由 于 美 国 的法 律 法 规 与中 国 不 同 的原 因 , 可 能导 致 本 基 金的 某 些 投 资行 为 受 到 限制 或 合 同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。 在 特 定 情 况下 , 美 国 可能 会 通 过 该国 或 该 地 区的 财 政 、 货币 、 产 业 、地 区 发 展 等方 面 的 政策进行管 制,将对基金的投资收益造成影响。 5 、会计核算风险 由 于 美 国 对上 市 公 司 日常 经 营 活 动的 会 计 处 理、 财 务 报 表披 露 等 会 计核 算 标 准 的规 定 存 在一定差异,可能给本基金投资带来潜在风险。 6 、税务风险 本 基 金 在 美国 市 场 进 行投 资 时 , 需按 照 当 地 税务 法 律 法 规就 股 息 、 利息 、 资 本 利得 等 收 益 向 税 务 机构 缴 纳 税 金, 包 括 预 扣税 , 该 行 为可 能 会 使 得资 产 回 报 受到 一 定 影 响。 美 国 税 收 法律法规的规定可能变化, 或者加以具有追溯力的修订, 所以可能须向该国缴纳本基金销售、 估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 本 基 金 在 投资 美 国 证 券市 场 时 会 事先 了 解 清 楚当 地 的 税 务法 律 法 规 ,同 时 , 在 境外 托 管 人的协助下,完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。 招募说明书 5-76 三 、 开 放 式基 金 一般 风险 1 、流动性风险 开 放 式 基 金要 随 时 应 对投 资 者 的 赎回 , 如 果 基金 资 产 不 能迅 速 转 变 成现 金 , 或 者变 现 为 现 金 时 使 基金 净 值 产 生不 利 的 影 响, 都 会 影 响基 金 运 作 和收 益 水 平 。尤 其 是 在 发生 巨 额 赎 回 时 , 如 果 基金 资 产 变 现能 力 差 , 可能 会 产 生 基金 仓 位 调 整的 困 难 , 导致 流 动 性 风险 , 从 而 影 响基金份额净值。 由 于 境 外 市场 的 交 易 日、 交 易 时 间、 结 算 规 则等 与 国 内 存在 一 定 的 差异 , 本 基 金有 关 申 购 、 赎 回 的开 放 与 交 易确 认 的 安 排不 同 于 国 内一 般 开 放 式基 金 。 本 基金 赎 回 款 项到 达 投 资 者 指定账户需要更长的时间。 2 、管理风险 基 金 运 作 过程 中 由 于 基金 投 资 策 略、 人 为 因 素、 管 理 系 统设 置 不 当 造成 操 作 失 误或 公 司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基金投资决策执行中, 由于投资指令不明晰、 交易操作失误等人 为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3 、大额赎回风险 本 基 金 为 开放 式 基 金 ,基 金 规 模 将随 着 投 资 人对 基 金 单 位的 申 购 赎 回而 不 断 变 化, 若 是 由 于 投 资 人的 连 续 大 量赎 回 而 导 致基 金 管 理 人被 迫 以 低 于目 标 价 格 抛售 证 券 以 应付 基 金 赎 回 的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 4 、金融模型风险 基 金 管 理 人在 有 时 会 使用 金 融 模 型来 进 行 资 产定 价 、 趋 势判 断 、 风 险评 估 等 辅 助其 做 出 投 资 决 策 。但 在 使 用 金融 模 型 时 ,可 能 会 因 为模 型 使 用 不恰 当 、 模 型参 数 的 估 计错 误 、 数 据 录入错误等导致模型使 用失败,面临出现错误结论的可能性,从而引起投资损失的风险。 5 、衍生品投资风险 衍 生 工 具 是为 了 有 效 管理 金 融 风 险而 设 计 的 工具 , 一 般 是一 种 私 人 合约 , 其 价 值是 从 一 些 基 础 资 产价 格 、 参 考利 率 或 指 数中 派 生 出 来的 。 由 于 事先 涉 及 的 现金 流 相 对 较少 , 所 以 衍 生 工 具 有 杠杆 作 用 , 即涉 及 借 款 问题 。 然 而 ,杠 杆 作 用 是一 把 双 刃 剑。 一 方 面 ,由 于 交 易 成招募说明书 5-77 本 非 常 低 ,杠 杆 作 用 可使 衍 生 工 具成 为 一 种 对冲 风 险 和 投机 的 有 效 工具 ; 另 一 方面 , 由 于 事 先涉及的现金支付较少,因此就更加难以评估潜在的下跌风险。 本 基 金 投 资衍 生 品 的 目的 是 为 了 更好 地 实 现 跟踪 标 的 指 数的 投 资 目 标, 而 不 是 投机 , 会 通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。 6 、证券借贷、正回购/逆回购风险 证 券 借 贷 、正 回 购 / 逆回 购 的 主 要风 险 在 于 交易 对 手 风 险, 具 体 讲 ,对 于 证 券 借贷 , 作 为 证 券 借 出方 , 如 果 交易 对 手 方 (即 证 券 借 入方 ) 违 约 ,则 基 金 可 能面 临 到 期 无法 获 得 证 券 借 贷 收 入 甚至 借 出 证 券无 法 归 还 的风 险 , 从 而导 致 基 金 资产 发 生 损 失; 对 于 正 回购 , 交 易 期 满 时 , 可 能会 出 现 交 易对 手 方 未 如约 卖 回 已 买入 证 券 未 如约 支 付 售 出证 券 产 生 的所 有 股 息 、 利 息 和 分 红的 风 险 ; 对于 逆 回 购 ,交 易 期 满 时, 可 能 会 出现 交 易 对 手方 未 如 约 买回 已 售 出 证 券的风险。 7 、操作风险 本 基 金 境 外投 资 涉 及 复杂 的 业 务 环节 及 不 同 的当 事 方 , 在各 业 务 环 节的 操 作 过 程中 , 可 能 因 内 部 控制 不 到 位 或者 人 为 因 素造 成 操 作 失误 或 违 反 操作 规 程 而 引致 风 险 ; 本基 金 后 台 运 作 中 , 可 能因 为 技 术 系统 故 障 或 者差 错 而 影 响交 易 的 正 常进 行 甚 至 导致 基 金 份 额持 有 人 利 益 受到影响。 (1) 系统故障风险 当 计 算 机 系统 、 通 信 网络 等 技 术 保障 系 统 出 现异 常 情 况 ,可 能 导 致 基金 日 常 的 赎回 无 法 按 正 常 时 限完 成 、 注 册登 记 系 统 瘫痪 、 核 算 系统 无 法 按 正常 时 限 产 生净 值 、 基 金的 投 资 交 易 指令无法及时传输等风险。 (2) 金融模型风险 金 融 模 型 风险 是 指 由 于投 资 决 策 或风 险 管 理 依赖 的 金 融 模型 错 误 或 参数 不 准 确 而引 发 的 风险。 (3) 人为操作失误风险 基 金 经 理 或交 易 员 在 境外 证 券 投 资管 理 业 务 过程 中 由 于 人为 失 误 , 造成 错 误 指 令或 错 误 交易,从而引发操作风险,给投资者带来损失。 8 、其它风险 (1)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (2) 由于基金管理人违反法律法规、 基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风招募说明书 5-78 险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (5) 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水平, 从而带 来风险; (6)其他意外导致的风险。 二、声明 1 、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2 、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过 基金管理人指定的基金代销机 构代理销售,基金管理人与基金代 销机构都不能保证其收益或本金安全。 招募说明书 5-79 第十八 部分


基金 合 同的 变 更 、 终止 与 基 金 财产 的 清 算 一 、 《 基 金合 同 》 的 变更 1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项 的 , 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 通 过 的 事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 自表 决 通 过 之日 起 生 效 ,生 效 后 方可执行, 自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二 、 《 基金合 同 》 的 终止 事 由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、 基 金 财产 的 清 算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小 组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 招募说明书 5-80 (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5 、 基金财产清算的期限为6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的,清算期限相应顺延 。 四 、 清 算 费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 , 清算 费 用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、 基 金 财产 清 算 剩 余资 产 的 分 配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、 基 金 财产 清 算 的 公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报 告报中国证监会备案 并确认后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、 基 金 财产 清 算 账 册及 文 件 的 保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


招募说明书 5-81 第十九 部分


基金 合 同的 内 容 摘 要 一 、 基 金 合同 当 事 人 的权 利 与 义 务 (一) 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2) 自 《 基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《 基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《 基 金 合 同 》 及国 家 有 关 法律 规 定 , 应呈 报 中 国 证监 会 和 其 他监 管 部 门 ,并 采 取 必 要措 施 保 护 基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金 合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12 ) 依照法 律 法 规 为 基金 的 利 益 对被 投 资 公 司行 使 股 东 权利 , 为 基 金的 利 益 行 使因 基 金 财 产投 资 于 证 券 所产生的权利;


(13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进 行融资;


(14 ) 以 基金 管 理 人 的名 义 , 代 表基 金 份 额 持有 人 的 利 益行 使 诉 讼 权利 或 者 实 施其 他 法 律行为; (15 ) 选 择、 更 换 律 师事 务 所 、 会计 师 事 务 所、 证 券 经 纪商 或 其 他 为基 金 提 供 服务 的 外 部机构; (16 ) 在 符合 有 关 法 律、 法 规 的 前提 下 , 制 订和 调 整 有 关基 金 认 购 、申 购 、 赎 回、 转 换 和非交易过户的业务规则 ,开通人民币之外的其他销售币种基金份额的申购、赎回等业务 ; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 招募说明书 5-82 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互独 立 , 对 所管 理 的 不 同基 金 分 别 管理 , 分 别 记账 , 进 行 证 券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 各类基金份额申购、 赎回的价格; (9) 委托境外证券服务机构代理买卖的, 应当严格履行受信责任, 并按照有关规定对投 资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理; (10) 与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排, 应当严格按照 《试行办法》 第三十条规定的原则进行; (11 )进行境外证券投资,应当遵守地监管机构、交易所的有关法律法规规定; (12)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (13)编制季度、半年度和年度基金报告; (14)严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (15 ) 保 守基 金 商 业 秘密 , 不 泄 露基 金 投 资 计划 、 投 资 意向 等 。 除 《基 金 法 》 、 《基 金 合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (16 ) 按 《基 金 合 同 》的 约 定 确 定基 金 收 益 分配 方 案 , 及时 向 基 金 份额 持 有 人 分配 基 金 收益; (17)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (18 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 召 集基 金 份 额 持有 人 大 会 或配 合 基招募说明书 5-83 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (19) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年 以上; (20 ) 确 保需 要 向 基 金投 资 者 提 供的 各 项 文 件或 资 料 在 规定 时 间 发 出, 并 且 保 证投 资 者 能 够 按 照 《基 金 合 同 》规 定 的 时 间和 方 式 , 随时 查 阅 到 与基 金 有 关 的公 开 资 料 ,并 在 支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (21) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (22 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会 并 通知 基 金 托管人; (23 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 的 损失 或 损 害 基金 份 额 持 有人 合 法 权 益时 , 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (24 ) 监 督基 金 托 管 人按 法 律 法 规和 《 基 金 合同 》 规 定 履行 自 己 的 义务 , 基 金 托管 人 违 反 《 基 金 合同 》 造 成 基金 财 产 损 失时 , 基 金 管理 人 应 为 基金 份 额 持 有人 利 益 向 基金 托 管 人 追 偿; (25 )当 基金 管 理 人 将其 义 务 委 托第 三 方 处 理时 , 应 当 对第 三 方 处 理有 关 基 金 事务 的 行 为承担责任; (26) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (27) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管理人承 担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人; (28)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (29)建立并保存基金份额持有人名册; (30)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自 《基 金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; (2) 依 《基 金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,招募说明书 5-84 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)选择、更换或撤销境外托管人; (5)根据相关市场规则,为基金开设证券 账户、为基金办理证券交易资金清算 ; (6)提议召开或召集基金份额持有人大会; (7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、 监察 与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的 安 全 , 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与基 金 托 管 人自 有 财 产 以及 不 同 的 基金 财 产 相 互独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同的 基 金 分 别设 置 账 户 ,独 立 核 算 ,分 账 管 理 ,保 证 不 同 基金 之 间 在 账户 设 置 、 资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据 基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基金 财 务 会 计报 告 、 季 度、 半 年 度 和年 度 基 金 报告 出 具 意 见, 说 明 基 金管 理 人 在 各 重 要 方面 的 运 作 是否 严 格 按 照《 基 金 合 同》 的 规 定 进行 ; 如 果 基金 管 理 人 有未 执 行 《 基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 招募说明书 5-85 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 , 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会或 配 合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会 和 银行 监 管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 损 失时 , 应 承 担赔 偿 责 任 ,其 赔 偿 责 任不 因 其 退任而免除; (20 ) 按 规定 监 督 基 金管 理 人 按 法律 法 规 和 《基 金 合 同 》规 定 履 行 自己 的 义 务 ,基 金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22) 对基金的境外财产, 基金托管人可 授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。 境 外 托 管 人在 履 行 职 责过 程 中 , 因本 身 过 错 、疏 忽 等 原 因而 导 致 基 金财 产 受 损 的, 基 金 托 管 人应当承担相应责任; (23 ) 保 护基 金 份 额 持有 人 利 益 ,按 照 规 定 对基 金 日 常 投资 行 为 和 资金 汇 出 入 情况 实 施 监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (24)准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取应得收入; (25) 按照法律法规及监管规定, 按时向相关监管机构报送应由托管人履行的报告义务; (26)办理基金就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和 人民币资金结算业务; (27) 法律法规、 中国证监会和外管局根据审慎监管原则 规定的 其他职责和 《基金合同》 约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者 持有本 基 金基 金 份 额 的行 为 即 视 为对 《 基 金 合同 》 的 承 认和 接 受 , 基金 投 资 者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人 , 直 至 其 不 再持 有 本 基 金的 基 金 份 额。 基 金 份 额持 有 人 作 为《 基 金 合 同》 当 事 人 并不 以 在 《 基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、 根据 《基 金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基 金份额持有人的权利包括但不限于: 招募说明书 5-86 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、 根据 《基 金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 、 议事 及 表 决 的程 序 规 则 基 金 份 额 持有 人 大 会 由基 金 份 额 持有 人 组 成 ,基 金 份 额 持有 人 的 合 法授 权 代 表 有权 代 表 基 金 份 额 持有 人 出 席 会议 并 表 决 。基 金 份 额 持有 人 持 有 的 同一类 别 的每 一 基 金 份额 拥 有 平 等 的投票权。 本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 未 设立 日 常 机 构 , 如 今 后 设立 基 金 份 额持 有 人 大 会的 日 常 机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行 。 ( 一)召开事由 招募说明书 5-87 1 、 除 法 律法 规 , 或 《基 金 合 同 》 , 或 中 国 证监 会 另 有 规定 外 , 当 出现 或 需 要 决定 下 列 事 由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准 , 但法律法规要求调整该等报酬标准的除 外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)终止基金上 市 , 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 深 圳 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除 外 ; (9)变更基金投资目标、范围或策略; (10)变更基金份额持有人大会程序; (11 )基金管理人或基金托管人要求召 开基金份额持有人大会; (12) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人 (以 基 金 管 理 人收 到 提 议 当日 的 基 金 份额 计 算 , 下同 ) 就 同 一事 项 书 面 要求 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2 、 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约定, 并对基金份额持有人利益无实质性不利 影 响 的 前 提下 , 以 下 情况 可 由 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 协商 后 修 改 ,不 需 召 开 基金 份 额 持 有 人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 ) 在 法律 法 规 和 《基 金 合 同 》规 定 的 范 围内 调 整 本 基金 的 申 购 费率 、 调 低 赎回 费 率 、 销售服务费率、变更收费方式或者增加新的基金份额类别 ; (3) 因相应的法律法规、 相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则 发生变动而应当 对《基金合同》进行修改; (4) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5) 按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的标的指招募说明书 5-88 数使用相关费用; (6) 基金管理人、 登记机构 、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内 调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (7)基金推出新业务或服务; (8) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 ( 二)会议召集人及召集方式 1 、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集 。 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 。 3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金 管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金 托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份 额 持 有 人大 会 , 应 当向 基 金 管 理人 提 出 书 面提 议 。 基 金管 理 人 应 当自 收 到 书 面提 议 之 日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理 人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代 表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书 面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议 的 基 金 份 额持 有 人 代 表和 基 金 管 理人 ; 基 金 托管 人 决 定 召集 的 , 应 当自 出 具 书 面决 定 之 日 起 60 日内召开。 5 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有 人 依 法 自 行召 集 基 金 份额 持 有 人 大会 的 , 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 配 合 , 不得 阻 碍 、 干 扰。 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 ( 三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: 招募说明书 5-89 (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益 登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点 ; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通讯 方 式 、 委托 的 公 证 机关 及 其 联 系方 式 和 联 系人 、 书 面 表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进 行 监 督 ;如 召 集 人 为基 金 托 管 人, 则 应 另 行书 面 通 知 基金 管 理 人 到指 定 地 点 对表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督 ; 如 召 集人 为 基 金 份额 持 有 人 ,则 应 另 行 书面 通 知 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 到 指 定 地 点 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面 表 决 意 见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 ( 四)基金份额持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持有 人 大 会 可通 过 现 场 开会 方 式 、 通讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规和 监 管 机 关允 许 的 其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集 人确定。 1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表应 当 列 席 基金 份 额 持 有人 大 会 , 基金 管 理 人 或 托 管 人 不 派代 表 列 席 的, 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时符 合 以 下 条件 时 , 可 以进 行 基 金 份 额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到会者出示的 在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一(含二分之一)。 2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截招募说明书 5-90 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人 ) 到 指 定地 点 对 书 面表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 会 议 召集 人 在 基 金托 管 人 ( 如果 基 金 托 管 人 为 召 集 人, 则 为 基 金管 理 人 ) 和公 证 机 关 的监 督 下 按 照会 议 通 知 规定 的 方 式 收取 基 金 份 额 持 有 人 的 书面 表 决 意 见; 基 金 托 管人 或 基 金 管理 人 经 通 知不 参 加 收 取书 面 表 决 意见 的 , 不 影 响表决效力; (3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一(含二分之一); (4 ) 上 述第 (3 ) 项中 直 接 出 具书 面 意 见 的基 金 份 额 持有 人 或 受 托代 表 他 人 出具 书 面 意 见 的 代 理 人, 同 时 提 交的 持 有 基 金份 额 的 凭 证、 受 托 出 具书 面 意 见 的代 理 人 出 具的 委 托 人 持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2 ) 项、 或者第 2 款第 (3) 项 规 定 比 例的 , 召 集 人可 以 在 原 公告 的 基 金 份额 持 有 人 大会 召 开 时 间的 三 个 月 以后 、 六 个 月 以 内 , 就 原定 审 议 事 项重 新 召 集 基金 份 额 持 有人 大 会 。 重新 召 集 的 基金 份 额 持 有人 大 会 应 当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3 、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召 开 , 基 金 份额 持 有 人 可 以 采 用 书 面、 网 络 、 电话 、 短 信 或其 他 方 式 进行 表 决 , 具体 方 式 由 会 议召集人确定并在会议通知中列明。 4 、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、 网络、 电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 ( 五)议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议 事 内 容 为关 系 基 金 份额 持 有 人 利益 的 重 大 事项 , 如 《 基金 合 同 》 的重 大 修 改 、决 定 终 止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 招募说明书 5-91 基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 集 会 议 的通 知 后 , 对原 有 提 案 的修 改 应 当 在基 金 份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1)现场开会 在 现 场 开 会的 方 式 下 ,首 先 由 大 会主 持 人 按 照下 列 第 七 条规 定 程 序 确定 和 公 布 监票 人 , 然 后 由 大 会主 持 人 宣 读提 案 , 经 讨论 后 进 行 表决 , 并 形 成大 会 决 议 。大 会 主 持 人为 基 金 管 理 人 授 权 出 席会 议 的 代 表, 在 基 金 管理 人 授 权 代表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 , 由 基 金托 管 人 授 权 其 出 席 会 议的 代 表 主 持; 如 果 基 金管 理 人 授 权代 表 和 基 金托 管 人 授 权代 表 均 未 能主 持 大 会 , 则 由 出 席 大会 的 基 金 份额 持 有 人 和代 理 人 所 持表 决 权 的 二分 之 一 以 上( 含 二 分 之一 )选举产 生 一 名 基 金份 额 持 有 人作 为 该 次 基金 份 额 持 有人 大 会 的 主持 人 。 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会 议 召 集 人应 当 制 作 出席 会 议 人 员的 签 名 册 。签 名 册 载 明参 加 会 议 人员 姓 名 ( 或单 位 名 称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或单位名称) 和 联 系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 ( 六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 二分之 一以上(含 二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的 其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分 之二以 上 (含 三分之二 ) 通 过 方 可做 出 。 除 基金 合 同 另 有约 定 外 , 转换 基 金 运 作方 式 、 更 换 基金管理人或者基金托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 , 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证 据 证 明 , 否则 提 交 符 合会 议 通招募说明书 5-92 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的表 决 视 为 有效 出 席 的 投资 者 , 表 面符 合 会 议 通知 规 定 的 书 面 表 决 意 见视 为 有 效 表决 , 表 决 意见 模 糊 不 清或 相 互 矛 盾的 视 为 弃 权表 决 , 但 应当 计 入 出 具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的各 项 提 案 或同 一 项 提 案内 并 列 的 各项 议 题 应 当分 开 审 议 、逐 项 表 决。 ( 七)计票 1 、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举两 名 基 金 份额 持 有 人 代表 与 大 会 召 集 人 授 权 的一 名 监 督 员共 同 担 任 监票 人 ; 如 大会 由 基 金 份额 持 有 人 自行 召 集 或 大会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人召 集 , 但 是基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 , 基 金份 额 持 有 人 大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金 份 额 持 有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求进 行 重 新 清点 。 监 票 人应 当 进 行 重新 清 点 , 重新 清 点 以 一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2 、通讯开会 在 通 讯 开 会的 情 况 下 ,计 票 方 式 为: 由 大 会 召集 人 授 权 的两 名 监 督 员在 基 金 托 管人 授 权 代 表 ( 若 由基 金 托 管 人召 集 , 则 为基 金 管 理 人授 权 代 表 )的 监 督 下 进行 计 票 , 并由 公 证 机 关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 拒 派 代表 对 书 面 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督 的,不影响计票和表决结果。 ( 八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。如果采用通讯招募说明书 5-93 方 式 进 行 表决 , 在 公 告基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 时 , 必 须将 公 证 书 全文 、 公 证 机构 、 公 证 员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生 效 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 均 有 约 束 力。 ( 九 ) 对 基金 份 额 持 有人 利 益 无 实质 不 利 影 响的 前 提 下 , 本 部 分 关 于基 金 份 额 持有 人 大 会 召 开 事 由、 召 开 条 件、 议 事 程 序、 表 决 条 件等 规 定 , 凡是 直 接 引 用法 律 法 规 或监 管 规 则 的 部 分 , 如 将来 法 律 法 规或 监 管 规 则修 改 导 致 相关 内 容 被 取消 或 变 更 的, 基 金 管 理人 经 与 基 金 托 管 人 协 商一 致 报 监 管机 关 并 提 前公 告 后 , 可直 接 对 本 部分 内 容 进 行修 改 和 调 整, 无 需 召 开 基金份额持有人大会审议。 三 、 基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 ( 一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 自表 决 通 过 之日 起 生 效 , 生 效 后 方可执行,自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 ( 二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三)基金财产的清算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从招募说明书 5-94 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小 组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基 金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金财产进行分配。 5 、 基金财产清算的期限为 6 个月 , 但因本基金所持证券的流动性 受到限制而不能及时变 现的,清算期限相应顺延 。 ( 四)清算费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 , 清算 费 用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五)基金财产清算剩余资产的分配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 ( 六)基金财产清算的公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报 告报中国证监会备案 并确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 ( 七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、 争 议 的处 理 和 适 用的 法 律 招募说明书 5-95 各 方 当 事 人同 意 , 因 《基 金 合 同 》而 产 生 的 或与 《 基 金 合同 》 有 关 的一 切 争 议 ,如 经 友 好 协 商 未 能解 决 的 , 应提 交 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会 , 根 据 该 会当 时 有 效 的仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 , 仲裁 地 点 为 北京 , 仲 裁 裁决 是 终 局 性的 并 对 各 方当 事 人 具 有约 束 力 , 仲裁 费 由 败 诉 方承担。 争 议 处 理 期间 , 基 金 合同 当 事 人 应恪 守 各 自 的职 责 继 续 忠实 、 勤 勉 、尽 责 地 履 行基 金 合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 者 取 得合 同 的 方 式 《 基 金 合 同》 可 印 制 成册 , 供 投 资者 在 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 销售 机 构 的 办公 场 所 和营业场所查阅。 招募说明书 5-96 第 二十部分


基金 托 管协 议 的 内 容摘 要 一 、 基 金 托管 协 议 当 事人 (一)基金管理人 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 法定代表人:孙树明 成立日期:2003 年8 月5 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]91 号 经 营 范 围 :基 金 募 集 、基 金 销 售 、资 产 管 理 、中 国 证 监 会许 可 的 其 他业 务 组 织 形式 : 有 限责任公司 注册资本:人民币 1.2688 亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所:北京市复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人:田国立 成立时间:1983 年10 月31 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 经 营 范 围 :吸 收 公 众 存款 ; 发 放 短期 、 中 期 、长 期 贷 款 ;办 理 国 内 外结 算 ; 办 理票 据 承 兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券、 金融债券; 从 事 同 业 拆借 ; 买 卖 、代 理 买 卖 外汇 ; 从 事 银行 卡 业 务 ;提 供 信 用 证服 务 及 担 保; 代 理 收 付 款 项 及 代 理保 险 业 务 ;提 供 保 管 箱服 务 ; 经 中国 银 行 业 监督 管 理 机 构等 监 管 部 门批 准 的 其 他 业务。 招募说明书 5-97 二、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 的 业务 监 督 和 核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 中实际可以监控事项的约定, 建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1 、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 道琼 斯 美 国 石油 开 发 与 生产 指 数 的 成 份 股 、备 选 成 份 股、 跟 踪 道 琼斯 美 国 石 油开 发 与 生 产指 数 的 公 募基 金 、 上 市交 易 型 基 金 等 。 本 基 金还 可 投 资 全球 证 券 市 场中 具 有 良 好流 动 性 的 其他 金 融 工 具, 包 括 已 与中 国 证 监 会 签 署 双 边 监管 合 作 谅 解备 忘 录 的 国家 或 地 区 证券 市 场 挂 牌交 易 的 普 通股 、 优 先 股、 全 球 存 托 凭 证 和 美 国存 托 凭 证 、房 地 产 信 托凭 证 , 已 与中 国 证 监 会签 署 双 边 监管 合 作 谅 解备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证券 监 管 机 构登 记 注 册 的公 募 基 金 ,与 固 定 收 益、 股 权 、 信用 、 商 品 指数 、 基 金 等 标 的 物 挂 钩的 结 构 性 投资 产 品 , 远期 合 约 、 互换 及 经 中 国证 监 会 认 可的 境 外 交 易所 上 市 交 易 的权证、 期权、 期货等金融衍生产品, 政府债券、 公司债券、 可转换债券等固定收益类证券 , 银 行 存 款 、短 期 政 府 债券 等 货 币 市场 工 具 以 及法 律 法 规 或中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 管 理 人应 将 拟 投 资的 道 琼 斯 美国 石 油 开 发与 生 产 指 数的 成 份 股 、备 选 成 份 股、 跟 踪 道 琼 斯 美 国石 油 开 发 与生 产 指 数 的公 募 基 金 、上 市 交 易 型基 金 等 证 券库 等 各 投 资品 种 的 具 体 范 围 提 供 给基 金 托 管 人。 基 金 管 理人 可 以 根 据实 际 情 况 的变 化 , 对 各投 资 品 种 的具 体 范 围 予 以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 2 、对基金投融资比例进行监督: (1)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1 ) 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、 备选成份股的比例不低于基 金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80% ,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指 数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%; 2 ) 在扣除需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值5 %的现金或者到期日在一 年以内的政府债券; 3 ) 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% 。 在基金托管账户的存款 可以不受上述限制; 招募说明书 5-98 4 ) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或 地 区 证 券 市场 挂 牌 交 易的 证 券 资 产不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 10% , 其中 持 有 任 一国 家 或 地 区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%; 5 ) 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。 前项非流动性资产是指 法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 6 ) 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10% , 但持有货币市场基金 不受此限制; 7 ) 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金, 不得超过该境外基金总份额 的20 %; 8 )为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 若基金超过上述 1)-8) 项投资比例限制要求, 应当在超过比例后 30 个工作日内采用合 理的商业措施以符合投资比例限制要求。 (2)投资组合比例调整 因 证 券 市 场波 动 、 证 券发 行 人 合 并、 基 金 规 模变 动 、 标 的指 数 成 份 股调 整 等 基 金管 理 人 之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 30 个交易日内 进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 , 本 基 金的 投 资 范 围、 投 资 策 略应 当 符 合 本基 金 合 同 的约 定 。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如 果 法 律 法规 对 本 基 金合 同 约 定 投资 组 合 比 例限 制 进 行 变更 的 , 以 变更 后 的 规 定为 准 。 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制, 如 适 用 于本 基 金 , 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 , 则 本 基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 3 、 对法律法规规定及 《基金合同》 中实际可以监控事项约定的基金投资的其他方面进行 监督。 ( 二 ) 基 金托 管 人 应 根据 有 关 法 律法 规 的 规 定及 《 基 金 合同 》 的 约 定, 对 基 金 资产 净 值 计 算 、 各 类基 金 份 额 的基 金 份 额 净值 计 算 、 应收 资 金 到 账、 基 金 费 用开 支 及 收 入确 定 、 基 金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行业务复核。 ( 三 ) 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人的 违 规 行 为, 应 及 时 通知 基 金 管 理人 , 由 基 金管 理 人 限 期 纠 正 ;基 金 管 理 人收 到 通 知 后应 及 时 进 行核 对 确 认 并回 函 ; 在 限期 内 , 基 金托 管 人 有 权招募说明书 5-99 对通知事项进行复查,如基金管理人未予 纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 ( 四 ) 基 金管 理 人 应 积极 配 合 和 协助 基 金 托 管人 的 监 督 和核 查 , 包 括但 不 限 于 :在 规 定 时 间 内 答 复基 金 托 管 人并 改 正 , 就基 金 托 管 人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证, 对 基 金 托管 人 按 照 法 规 要 求 需 向中 国 证 监 会报 送 基 金 监督 报 告 的 ,基 金 管 理 人应 积 极 配 合提 供 相 关 数据 资 料 和 制 度等。 (五) 基金托管人对基金管理人对基金财产的投资运作于估值日结束且相关数据齐备后, 进行交易后的投资监控和报告。 ( 六 ) 基 金托 管 人 的 投资 监 督 报 告的 准 确 性 和完 整 性 受 限于 基 金 管 理人 及 其 他 中介 机 构 提 供 的 数 据和 信 息 , 基金 托 管 人 对这 些 机 构 的信 息 的 准 确性 和 完 整 性不 作 任 何 担保 、 暗 示 或 表示,并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。 ( 七 ) 基 金托 管 人 对 基金 管 理 人 的投 资 行 为(包 括 但 不 限于 其 投 资 策略 及 决 定)及 其 投 资 回报不承担任何责任。 三、 基 金 管理 人 对 基 金托 管 人 的 业务 核 查 ( 一 ) 在 本协 议 的 有 效期 内 , 在 不违 反 公 平 、合 理 原 则 以及 不 妨 碍 基金 托 管 人 遵守 相 关 法 律 法 规 及其 行 业 监 管要 求 的 基 础上 , 基 金 管理 人 有 权 对基 金 托 管 人履 行 本 协 议的 情 况 进 行 必 要 的 核 查, 核 查 事 项包 括 但 不 限于 基 金 托 管人 安 全 保 管基 金 财 产 、开 设 基 金 财产 的 资 金 账 户 和 证 券 账户 、 复 核 基金 管 理 人 计算 的 基 金 资产 净 值 和 各类 基 金 份 额的 基 金 份 额净 值 、 根 据 基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 ( 二 ) 基 金管 理 人 发 现基 金 托 管 人擅 自 挪 用 基金 财 产 、 未对 基 金 财 产实 行 分 账 管理 、 无 正 当 理 由 未执 行 或 延 迟执 行 基 金 管理 人 资 金 划拨 指 令 、 泄露 基 金 投 资信 息 等 违 反法 律 法 规 、 《 基 金 合 同》 及 本 协 议有 关 规 定 时, 应 及 时 以书 面 形 式 通知 基 金 托 管人 限 期 纠 正, 基 金 托 管 人 收 到 通 知后 应 及 时 核对 并 以 书 面形 式 对 基 金管 理 人 发 出回 函 。 在 限期 内 , 基 金管 理 人 有 权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 , 督 促 基金 托 管 人 改正 。 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 通 知的 违 规 事 项 未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 ( 三 ) 基 金托 管 人 应 积极 配 合 基 金管 理 人 的 核查 行 为 , 包括 但 不 限 于: 提 交 相 关资 料 以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四 、 基 金 财产 的 保管 招募说明书 5-100 (一)基金财产保管的原则 1 、 基金财产应独立于基金管理人、 基金托管人、 境外托管人的固有财产, 但上述资产不 包括:(1) 由 基 金 托管 人 或 境 外托 管 人 在 清算 机 构 或 其他 证 券 集 中处 理 系 统 中持 有 的 证 券; (2) 在过户代理人处保存的集合投资工具中的无凭证份额或其他权益。 基金托管人及其境外 托管人不对证券托管机构负责。 2 、 基金托管人应安全保管基金财产, 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3 、基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户。 4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5 、 基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给第 三方机构履行。 6 、现金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。 7 、 托管人或其境外托管人按照有关市场的适用法律、 法规和市场惯例, 支付现金、 办理 证券登记等托管业务。 8 、 基金托管人在因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清 算 时 , 不 得将 任 何 证 券、 非 现 金 资产 及 其 收 益归 入 其 清 算财 产 ; 境 外托 管 人 因 上述 同 样 原 因 进 行 终 止 清算 时 , 基 金托 管 人 应 当要 求 境 外 托管 人 不 得 将证 券 、 非 现金 资 产 及 其收 益 归 入 其 清 算 财 产 ,但 当 地 的 法律 、 法 规 和市 场 惯 例 不允 许 托 管 证券 独 立 于 清算 财 产 的 情况 除 外 。 基 金 托 管 人 应当 确 保 自 身及 境 外 托 管人 采 取 商 业上 的 合 理 行动 以 保 证 证券 、 非 现 金资 产 的 任 何 部 分 不 会 在其 进 行 清 算时 , 作 为 可分 配 财 产 分配 给 其 债 权人 。 当 基 金托 管 人 知 道托 管 资 产 的 任 何 一 部 份将 被 视 为 托管 人 的 清 算财 产 时 ﹐ 托管 人 应 尽 快通 知 基 金 管理 人 。 双 方理 解 在 全 球 托 管 模 式 下, 现 金 存 入现 金 账 户 时构 成 境 外 托管 人 的 等 额债 务 , 除 非法 律 法 规 及撤 销 或 清 盘 程序明文规定该等现金不归于清算财产外。 (二)实物证券保 管 基 金 托 管 人可 在 以 下 情况 下 同 意 就在 境 外 发 行的 实 物 证 券( 以 下 简 称“ 实 物 证 券” ) 提 供保管服务,但需取决于该市场上是否有此类服务: 1 、 基金管理人应在实物证券交付之前将相关证券的价值、 到期日、 要素等其他基金托管 人 需 要 的 信息 告 知 基 金托 管 人 。 基金 托 管 人 不负 责 为 证 券从 对 方 运 送至 基 金 托 管人 的 途 中 安 排 保 险 或 运输 。 如 基 金管 理 人 确 需基 金 托 管 人安 排 保 险 或运 输 时 , 双方 可 另 行 协商 。 当 基 金招募说明书 5-101 托 管 人 被 要求 交 付 此 类证 券 时 , 基金 托 管 人 会安 排 适 当 的运 输 。 经 基金 管 理 人 申请 , 基 金 托 管 人 可 安 排适 当 保 险 。在 实 物 证 券交 付 过 程 中产 生 的 保 险费 ( 如 有 )、 运 输 费 及其 他 合 理 费 用将由基金管理人支付。 2 、 双方同意, 如果实物证券在由基金托管人交付给运输服务提供商的过程中发生丢失或 损 坏 , 托 管人 只 对 因 自身 过 失 或 过错 造 成 的 直接 损 失 负 责, 但 托 管 人应 协 助 管 理人 从 运 输 服 务提供商处或保险公司处追回损失。 3 、 对于不以托管人名义持有的受限实物证券, 有关公司行动的信息可能会被延误或不能 从 普 遍 认 可的 行 业 信 息来 源 处 获 得, 托 管 人 不能 保 证 此 等信 息 的 完 整性 和 准 确 性, 与 此 证 券 有 关 的 支 付可 能 会 被 延迟 。 相 应 地, 托 管 人 将与 受 限 实 物证 券 有 关 的、 及 时 代 收支 付 款 并 将 完 整 准 确 的公 司 行 动 信息 转 达 给 管理 人 的 能 力是 受 到 与 此类 证 券 有 关的 行 业 和 市场 惯 例 制 约 的 。 托 管 人仅 在 实 际 收到 有 关 此 类公 司 行 动 信息 , 且 没 有因 发 行 方 及其 顾 问 或 其他 有 关 各 方 所 设 的 限 定条 件 而 被 阻止 参 与 此 类公 司 行 动 的情 况 下 , 才为 受 限 实 物证 券 服 务 。在 不 违 反 此 款规定的前提下,托管人仍应尽合理努力获取该类信息。 (三)基金募集期间及募集资金的验资 1 、 基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的 “基金募集专 户”。该账户由基金管理人以基金管理人的名义开立并管理。 2 、 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持 有 人 人 数 符合 基 金 合 同及 其 他 有 关规 定 后 , 基金 管 理 人 应在 规 定 时 间内 , 聘 请 具有 从 事 证 券 相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后,基金管理人应将属于基金财产的全 部 资 金 划 入基 金 托 管 人开 立 并 指 定的 基 金 托 管银 行 账 户 中, 并 确 保 划入 的 资 金 与验 资 确 认 金 额相一致。 3 、 若基金募集期限届满, 未能达到基金合同及其他有关规定的生效条件, 由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 (四)基金银行账户的开立和管理 1 、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2 、 基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托 管 人 保 管 和使 用 。 本 基金 的 一 切 货币 收 支 活 动, 包 括 但 不限 于 投 资 、支 付 赎 回 金额 、 支 付 基 金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。 招募说明书 5-102 3 、 本基金托管账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人、 基金 管 理 人 不 得假 借 本 基 金的 名 义 开 立其 他 任 何 银行 账 户 ; 亦不 得 使 用 本基 金 的 银 行账 户 进 行 本 基金业务以外的活动。 4 、基金资金结算账户的开立和管理应符合账户所在国或地区监管理机构的有关规定。 (五)基金证券账户的开立和管理 1 、 基金托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构或境外托管人处, 按照该交易 所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 2 、 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管 理 人 以 及各 自 委 托 代理 人 均 不 得出 借 擅 自 转让 基 金 的 任何 证 券 账 户, 亦 不 得 使用 基 金 的 任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3 、 基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 4 、 除非基金托管人及其境外托管人存在过失、 疏忽、 欺诈或故意不当行为, 基金托管人 将 不 保 证 其或 其 境 外 托管 人 所 接 收基 金 财 产 中的 证 券 的 所有 权 、 合 法性 或 真 实 性( 包 括 是 否 以良好形式转让)。 5 、基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。 (六)其他账户的开立和管理 1 、 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和基 金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2 、 投 资 市场 所 在 国 家或 地 区 法 律法 规 等 有 关规 定 对 相 关账 户 的 开 立和 管 理 另 有规 定 的 , 从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基 金 财 产 投资 的 有 价 凭证 等 的 保 管按 照 实 物 证券 相 关 规 定办 理 。 基 金托 管 人 对 其以 外 机 构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 基 金 托 管 人按 照 法 律 法规 保 管 由 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署的 与 基 金 有关 的 重 大 合同 及 有 关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的 原 件 提 交 给基 金 托 管 人。 除 另 有 规定 外 , 基 金管 理 人 或 其委 托 的 第 三方 机 构 在 代表 基 金 签 署 与 基 金 财 产有 关 的 重 大合 同 时 一 般应 保 证 有 两份 以 上 的 正本 , 以 便 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人招募说明书 5-103 至少各持有一份正本原 件 。 重 大 合 同 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 规 定 各 自 保 管 至 少 20 年。 五、 基 金 资产 净 值 计 算和 会 计 核 算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。 (一)基金财产定价 基 金 托 管 人、 境 外 托 管人 负 责 按 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人约 定 的 定 价原 则 对 基 金财 产 进 行 定 价 。 在进 行 资 产 定价 时 , 基 金托 管 人 、 境外 托 管 人 有权 本 着 诚 意原 则 , 依 赖本 协 议 所 约 定的经纪人、 定价服务机构或其他机构的定价信息, 但在不存在过错的前提下, 基金托管人、 境 外 托 管 人对 上 述 机 构提 供 的 信 息的 准 确 性 和完 整 性 不 作任 何 担 保 ,并 对 这 些 机 构的信息的 准确性和完整性所引起的基金管理人或基金财产损失不负任何责任。 (二)基金资产净值的计算和复核 1 、基金资产净值 基 金 资 产 净值 是 指 基 金资 产 总 值 减去 负 债 后 的价 值 。 基 金份 额 净 值 是指 基 金 资 产净 值 除 以基金份额总数后的价值。 2 、复核程序 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 进 行估 值 , 估 值原 则 应 符 合《 基 金 合 同》 、 《 证 券投 资 基 金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 每个工作日 15:00 之前, 基金管理人将前一 日 的 基 金 估值 结 果 以 双方 确 认 的 形式 报 送 基 金托 管 人 。 基金 托 管 人 应在 收 到 上 述估 值 结 果 后 进行复核, 并在当日 18:00 之前以双方确认的方式将复核结果传送给基金管理人, 由基金管 理人定期对外公布。基金月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3 、 当 相 关法 律 法 规 或《 基 金 合 同》 规 定 的 估值 方 法 不 能客 观 反 映 基金 财 产 公 允价 值 时 , 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4 、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序以 及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 5 、 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值 估 值 错 误 。当 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 , 基 金管 理 人 应 当立 即 予 以 纠正 , 并 采 取合 理 的 措 施 防 止 损 失 进一 步 扩 大 ;当 计 价 错 误达 到 基 金 份额 净 值 的 0.25% 时 , 基金 管 理 人 应通 报 基 金 托 管 人 并 向 中国 证 监 会 备案 ; 当 计 价错 误 达 到 基金 份 额 净 值的 0.5% 时, 基 金 管 理人 应 当 公 告 , 并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 招募说明书 5-104 6 、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在偏差并且偏差在合理的范围 内, 基金份额净值以基金管理人的 计算结果为准,基金管理费和基金托管费也应以基金管理人 的净值计算结果计提。 7 、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误, 导致该基金财产或基金份额持有 人 的 实 际 损失 , 基 金 管理 人 应 对 此承 担 责 任 。若 基 金 托 管人 计 算 的 净值 数 据 正 确, 则 基 金 托 管 人 对 该 损失 不 承 担 责任 ; 若 基 金托 管 人 计 算的 净 值 数 据也 不 正 确 ,则 基 金 托 管人 也 应 承 担 部 分 未 正 确履 行 复 核 义务 的 责 任 。如 果 上 述 错误 造 成 了 基金 财 产 或 基金 份 额 持 有人 的 不 当 得 利 , 且 基 金管 理 人 及 基金 托 管 人 已各 自 承 担 了赔 偿 责 任 ,则 基 金 管 理人 应 负 责 向不 当 得 利 之 主 体 主 张 返还 不 当 得 利。 如 果 返 还金 额 不 足 以 弥 补 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 已 承担 的 赔 偿 金 额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 8 、 由于其他不可抗力原因, 或由于证券交易所、 指数编制机构、 证券经纪机构、 登记 结 算 机 构 及 其他 数 据 服 务机 构 发 送 的数 据 错 误 等原 因 , 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 虽然 已 经 采 取 必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金财产估值错误, 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 应 当 积极 采 取 必 要 的措施消除由此造成的影响。 9 、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异, 且双方经协商未能达 成 一 致 , 基金 管 理 人 可以 按 照 其 对基 金 份 额 净值 的 计 算 结果 对 外 予 以公 布 , 基 金托 管 人 可 以 将相关情况报中国证监会备案。 (三)基金会计核算 1 、基金账册的建立 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 在 《 基 金合 同 》 生 效后 , 应 按 照双 方 约 定 的同 一 记 账 方法 和 会 计 处 理 原 则, 分 别 独 立地 设 置 、 登记 和 保 管 基金 的 全 套 账册 , 对 双 方各 自 的 账 册定 期 进 行 核 对 , 互 相 监督 , 以 保 证基 金 财 产 的安 全 。 若 双方 对 会 计 处理 方 法 存 在分 歧 , 应 以基 金 管 理 人 的处理方法为准。 2 、会计数据和财务指标的核对 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 定 期 就会 计 数 据 和财 务 指 标 进行 核 对 。 如发 现 存 在 不符 , 双 方应及时查明原因并纠正。 3 、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基 金 财 务 报表 由 基 金 管理 人 编 制 ,基 金 托 管 人复 核 。 月 度报 表 的 编 制, 应 于 每 月终 了 后招募说明书 5-105 5 个 工 作 日内 完 成 ; 招募 说 明 书 在《 基 金 合 同》 生 效 后 每六 个 月 更 新并 公 告 一 次, 于 该 等 期 间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内,由基金管理人将 编制完毕的报告送交基金托管人复核, 并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告; 半 年度报告在会计年度半年终了后 40 日内, 由基金管理人 将编制完毕的报告送交基金托管人复 核,并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内,基金 管理人将编制完毕的报告送交基金托管人复核, 并于会计年度终了后 90 日内予以公告。 基金 合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告,半年度报告或者年度报告。 基 金 管 理 人在 月 度 报 表完 成 当 日 ,将 报 表 盖 章后 提 供 给 基金 托 管 人 复核 ; 基 金 托管 人 在 收 到 后 应 立即 进 行 复 核, 并 将 复 核结 果 书 面 通知 基 金 管 理人 。 基 金 管理 人 机 构 在季 度 报 告 完 成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核, 并 将 复 核 结果 书 面 通 知基 金 管 理 人。 基 金 管 理人 在 半 年 度报 告 完 成 当日 , 将 有 关报 告 提 供 给 基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 15 日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理 人 。 基 金 管理 人 在 年 度报 告 完 成 当日 , 将 有 关报 告 提 供 基金 托 管 人 复核 , 基 金 托管 人 应 在 收 到后 25 日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的 上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基 金 托 管 人在 复 核 过 程中 , 发 现 双方 的 报 表 存在 不 符 时 ,基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 共 同 查 明 原 因, 进 行 调 整, 调 整 以 双方 认 可 的 账务 处 理 方 式为 准 ; 若 双方 无 法 达 成一 致 以 基 金 管 理 人 的 账务 处 理 为 准。 核 对 无 误后 , 基 金 托管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 月 度 报 告上 加 盖 业 务 章 , 在 季 报、 半 年 报 和年 报 上 加 盖托 管 业 务 部门 公 章 或 者出 具 加 盖 托管 业 务 部 门公 章 的 复 核 意 见 书 , 双方 各 自 留 存一 份 。 如 果基 金 管 理 人与 基 金 托 管人 不 能 于 应当 发 布 公 告之 日 之 前 就 相 关 报 表 达成 一 致 , 基金 管 理 人 有权 按 照 其 编制 的 报 表 对外 发 布 公 告, 基 金 托 管人 有 权 就 相 关情况报证监会备案。 六、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 保 管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金 份额持有人名册包括以下几类: 1 、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2 、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 招募说明书 5-106 3 、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对 于 每 半 年度 最 后 一 个交 易 日 的 基金 份 额 持 有人 名 册 , 基金 管 理 人 或登 记 机 构 应在 每 半 年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人 名 册 、 基 金权 益 登 记 日的 基 金 份 额持 有 人 名 册以 及 基 金 份额 持 有 人 大会 登 记 日 的基 金 份 额 持 有人名册,基金管理人或登记 机构应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基 金 托 管 人应 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 。如 基 金 托 管人 无 法 妥 善保 存 持 有 人名 册 , 基 金 管 理 人应 及 时 向 中国 证 监 会 报告 , 并 代 为履 行 保 管 基金 份 额 持 有人 名 册 的 职责 。 基 金 托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 基 金 托 管 人对 基 金 份 额持 有 人 名 册负 有 保 密 义务 。 除 法 律法 规 、 基 金合 同 和 本 协议 另 有 规 定 外 , 基金 托 管 人 不得 将 基 金 份额 持 有 人 名册 及 其 中 的任 何 信 息 以任 何 方 式 向任 何 第 三 方 披 露 , 基 金托 管 人 应 将基 金 份 额 持有 人 名 册 及其 中 的 信 息限 制 在 为 履行 基 金 合 同和 本 协 议 之 目的而需要了解该等信息的人员范围之内。 七 、 争 议 解决 方 式 因 本 协 议 产生 或 与 之 相关 的 争 议 ,双 方 当 事 人应 通 过 协 商解 决 , 但 若自 一 方 书 面提 出 协 商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京 的 中 国 国 际经 济 贸 易 仲裁 委 员 会 ,根 据 提 交 仲裁 时 该 会 现时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争 议 处 理 期间 , 双 方 当事 人 应 各 自继 续 履 行 基金 合 同 和 本托 管 协 议 规定 的 义 务 ,维 护 基 金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八 、 托 管 协议 的 修 改 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 (一)托管协议的修改程序 本 协 议 经 双方 当 事 人 经协 商 一 致 ,可 以 书 面 形式 对 协 议 进行 修 改 。 修改 后 的 新 协议 , 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 招募说明书 5-107 (二)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: 1 、《基金合同》终止; 2 、本基金更换基金托管人; 3 、本基金更换基金管理人; 4 、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 按 照 《基 金 合 同 》及 有 关 法 律法 规 的 规 定对 本 基 金 的财 产 进 行清算。 招募说明书 5-108 第二十一 部分


对 基 金份 额 持 有 人的 服 务 基 金 管 理 人承 诺 为 基 金份 额 持 有 人提 供 一 系 列的 服 务 。 基金 管 理 人 根据 基 金 份 额持 有 人 的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一 、 持 有 人注 册 登 记 服务





基金管理人担任基 金注册登记 机构,为基 金份额持有 人提供注册 登记服务, 配备安全 、 完 善 的 电 脑系 统 及 通 讯系 统 , 准 确、 及 时 地 为基 金 份 额 持有 人 办 理 基金 账 户 业 务、 基 金 份 额 的登记、 权益分配时红利的登记、 权益分配时红利的派发、 基金交易份额的清算过户等服务。 二 、 持 有 人交 易 记 录 查询 及 邮 寄 服务 1 、基金交易确认服务 注 册 登 记 机构 保 留 基 金份 额 持 有 人名 册 上 列 明的 所 有 基 金份 额 持 有 人的 基 金 投 资记 录 。 基金份额持有人每次交易结束后(T 日) ,本基金销售网点将于 T+2 日开始为基金份额持有 人提供该笔交易成交确认单的查询服务。 基金份额持有人也可以在 T +2 日通过本基金管理人 客 户 服 务 中心 查 询 基 金交 易 情 况 。基 金 管 理 人直 销 机 构 网点 应 根 据 在直 销 机 构 网点 进 行 交 易 的 基 金 份 额持 有 人 的 要求 打 印 成 交确 认 单 。 基金 销 售 代 理人 应 根 据 在代 销 网 点 进行 交 易 的 基 金份额持有人的要求进行成交确认。 2 、定期对账单邮寄服务 基 金 交 易 对账 单 分 为 季度 对 账 单 和年 度 对 账 单, 记 录 该 基金 份 额 持 有人 最 近 一 季度 或 一 年 内 所 有 申购 、 赎 回 等交 易 发 生 的时 间 、 金 额、 数 量 、 价格 以 及 当 前账 户 的 余 额等 。 季 度 对 账单在每季结束后的 20 个工作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送, 年 度 对 账 单在 每 年 度 结束 后 20 个工 作 日 内 对所 有 基 金 份额 持 有 人 以书 面 或 电 子邮 件 形 式 寄 送。 3 、基金份额持有人交易记录查询服务





本 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 中 心( 包 括 电 话 呼 叫 中 心 和 网 站 账 户 自 动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 三 、 信 息 定制 服 务 基 金 份 额 持有 人 在 申 请开 立 本 公 司基 金 账 户 时如 预 留 电 子邮 件 地 址 ,可 订 制 电 子邮 件 服招募说明书 5-109 务 , 内 容 包括 基 金 净 值播 报 、 交 易确 认 及 相 关基 金 资 讯 信息 等 ; 如 预留 手 机 号 码, 可 订 制 手 机 短 信 服 务, 内 容 包 括基 金 净 值 播报 、 交 易 确认 等 。 已 开立 本 公 司 基金 账 户 未 预留 相 关 资 料 的 基 金 份 额持 有 人 可 到销 售 网 点 或通 过 基 金 管理 人 的 客 户服 务 中 心 (包 括 电 话 呼叫 中 心 和 网 站账户自动查询系统)办理资料变更。 四 、 信 息 查询 基 金 管 理 人为 每 个 基 金账 户 提 供 一个 基 金 账 户查 询 密 码 ,基 金 份 额 持有 人 可 以 凭基 金 账 号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心 (Call Center) 查询客户基金账户信息; 同时可 以 修 改 通 信地 址 、 电 话、 电 子 邮 件等 信 息 ; 另外 还 可 登 录本 基 金 管 理人 网 站 查 询基 金 申 购 与 赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 五 、 投 诉 受理 基 金 份 额 持有 人 可 以 通过 基 金 管 理人 提 供 的 网站 在 线 客 服、 呼 叫 中 心人 工 座 席 、书 信 、 电 子 邮 件 、传 真 等 渠 道对 基 金 管 理人 和 代 销 机构 所 提 供 的服 务 进 行 投诉 。 基 金 份额 持 有 人 还 可以通过代销机构的服务电话进行投诉。 六 、 服 务 联系 方 式 1 、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费) ,该电话可转人工服务。 传真:020-34281105 2 、互联网网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com.cn 招募说明书 5-110 第二十 二 部分


其 他 应披 露 事 项 本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。


招募说明书 5-111 第二十三 部分


招 募 说明 书 存 放 及查 阅 方 式 本 基 金 招 募说 明 书 存 放在 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 的 办 公场 所 和 营 业场 所 , 投 资人 可 免 费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


招募说明书 5-112 第二十 四 部分


备 查 文件 (一) 中 国 证 监 会 注册广发道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII-LOF ) 募集的文件 (二) 《广发 道 琼 斯 美国 石 油 开 发与 生 产 指 数 证 券 投 资 基金 (QDII-LOF ) 基 金 合同 》 ( 三 ) 《广发 基 金 管 理有 限 公 司 开放 式 基 金 业务 规 则 》 ( 四 ) 《广发 道 琼 斯 美国 石 油 开 发与 生 产 指 数 证 券 投 资 基金 (QDII-LOF ) 托 管 协议 》 ( 五 ) 法 律意 见 书