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上投摩 根天添宝货币市场 基金 
 
招募说 明书 （更新） 
 
 
核准文号：中国证监 会证 监许可[2014]623 号文 
核准日期：[2014 年6 月 23 日] 
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人： 中国建 设银 行股份有限公司 
 
重要提 示 ： 
1. 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整； 
2. 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册， 并不 表明其
对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 
3. 投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 当认 真阅读 本招 募说 明书 。 
4. 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成
对本基 金业 绩表 现的 保证 。 
5. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 
6. 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2016 年 11 月 24 日 ，基金 投资 组合 及基 金业 绩的
数据截 止日 为 2016 年 9 月30 日。 
 
 
 
二零一 七年 一 月







上投摩根 天添宝货币 市场 基金招募说明书 
目录 
 
一、绪 言..................................................................... 1 
二、释 义..................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................... 6 
四、基 金托 管人 .............................................................. 14 
五、相 关服 务机 构 ............................................................ 18 
六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 .............................................. 19 
七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 .............................................. 20 
八、基 金的 投资 .............................................................. 26 
九、基 金的 业绩 .............................................................. 36 
十、基 金的 财产 .............................................................. 37 
十一、 基金 资产 的估 值 ........................................................ 38 
十二、 基金 的收 益与 分配 ...................................................... 41 
十三、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 42 
十四、 基金 的会 计与 审计 ...................................................... 44 
十五、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 45 
十六、 风险 揭示 .............................................................. 50 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 .................................. 51 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 .................................................... 53 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................ 74 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................ 81 
二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .......................................... 82 
二十二 、其 他应 披露 事项 ...................................................... 82 
二十三 、备 查文 件 ............................................................ 83 
 




1 
一、绪言 
招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 以 及
《上投 摩根 天添 宝货 币市 场 基金 基金 合同 》( 以下 简 称“合 同” 或“ 基金 合同 ”)编 写。 
招募说 明书 阐述 了上 投摩 根 天添 宝货 币市 场基金( 以 下简称 “本 基金 ” 或 “ 基金 ”)的投
资目标 、 策 略、 风险、 费率 等与投 资人 投资 决策 有关 的全部 必要 事项 ， 投 资者 在做出 投资 决
策前应 仔细 阅读 招募 说明 书。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载 明 的信 息， 或对 本招 募
说明书 作任 何解 释或 者说 明。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利， 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 
本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之
间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息， 是投 资者
据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份
额， 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人， 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金
合同的 承认 和接 受， 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利， 承担义 务。 
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 
二、释义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 上 投 摩根天 添宝 货币 市场 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 上投 摩 根基金 管理 有限 公司












3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司












4 、基金 合同： 指《 上 投摩 根天添宝 货币 市场基 金 基 金合同》 及对 基金合 同的 任何有 效
修订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之 《 上投 摩根天 添宝 货币市 场
基金 托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充



2 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《 上 投摩根 天添 宝货币市 场基 金 招募 说明 书》及 其
定期的 更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《 上投 摩根 天添 宝货 币市 场基金 基金 份额 发售 公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第 三十 次
会议通 过， 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国 证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监会 2014 年7 月 7 日 颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的
证券投 资基 金的 中国 境 外 的机构 投资 者 
19、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
22、 销 售机 构： 指 上 投摩 根 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定
的其他 条件 ， 取 得基 金销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务代 理协议 ， 代 为办 
3 
理基金 销售 业务 的机 构 
23、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 
24、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 上 投摩 根基金 管 理有限 公司
或接受 上投 摩根 基金 管理 有限 公 司委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 
25、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
26、 基 金交 易账 户： 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通 过 该销 售机 构 办 理认购 、
申购、 赎回 、转 换及 转托 管业务 而引 起 的 基金 份额 变动及 结余 情况 的账 户 
27、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
28、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
29、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
31、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
34、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36、 《业 务规则》 ：指 《 上 投摩根基金 管 理有限 公司 开放式基 金业 务规则》 ，是 规范基 金
管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 ， 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 
37、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同及招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金
份额的 行为 
38、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为



4 
40 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
41、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
42、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申购 日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
43、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
44、元 ：指 人民 币元 
45、 基 金收 益： 指基 金投 资所得 债券 利息 、 买 卖证 券价差 、 银 行存 款利 息、 已实现 的其
他合法 收入 及因 运用 基金 财产带 来的 成本 和费 用的 节约 
46 、 摊余 成本 法： 指估 值 对象以 买入 成本 列示 ， 按 照票面 利率 或协 议利 率并 考虑其 买入
时的溢 价与 折价 ，在 剩余 存续期 内平 均摊 销， 每日 计提损 益 
47 、每 万份 基金 已实 现收 益：指 按照 相关 法规 计算 的每万 份基 金份 额的 日已 实现收 益 
48 、七 日年 化收 益率 ：指 以最近 7 日( 含节 假日) 每 万份基 金已 实现 收益 所折 算的年 资
产收益 率 
49 、 销售 服务 费： 指本 基 金用于 持续 销售 和服 务基 金份额 持有 人的 费用 ， 该 笔费用 从基
金财产 中扣 除， 属于 基金 的营运 费用 
50 、 基金 份额 分类 ： 本基 金分设 两类 基金 份额 ：A 类基金 份额 和B 类基 金份 额。 两类 基
金份额 分设 不同 的 基 金代 码， 收取 不同 的销 售服 务费 并分别 公布 每万 份基 金已 实现收 益和 七
日年化 收益 率 
51 、A 类基 金份 额： 指按 照 0.25% 年 费率 计提 销售 服务费 的基 金份 额类 别 
52 、B 类基 金份 额： 指按 照 0.01% 年 费率 计提 销售 服务费 的基 金份 额类 别 
53 、 升 级： 指 当投 资 人 在单 个基金 账户 保留 的 A 类基 金份额 达 到B 类 基金 份额 的最低 份
额要求时 ，基 金的登 记机 构自动将 投资 人在该 基金 账户保留 的 A 类 基 金份额 全部升级 为 B
类 基金 份额 
54 、 降 级： 指 当投 资 人 在单 个基金 账户 保留 的 B 类基 金份额 不能 满足 该 类 基金 份额 的 最 
5 
低份额 要求 时 ， 基 金的 登记 机构自 动将 投资 人在该 基金 账户 保留 的B 类基 金份 额全部 降级 为
A 类 基 金份 额 
55 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款 项及 其他
资产的 价值 总和 
56 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
57 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
58 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和 每 万份
基金已 实现 收益 、七 日年 化收益 率 的 过程 
59 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 
60 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。



6 
三、基金管理人 
一、 基 金管 理人 概况 
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ： 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼 
法定代 表人 ：穆矢 
总经理 ：章 硕麟 
成立日 期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币 
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ： 
上海国 际信 托投 资有 限公 司





























51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%



 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于 2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变， 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 ％
和摩根 富林 明资 产管 理（ 英国） 有限 公 司33 ％变 更 为目前 的 51% 和49% 。 
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为
“上投 摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 ，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。 
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 
 
 二、 主要 人员 情况 
1. 董事会 成员 基本 情况 ： 
董事长 ：穆 矢 
硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。 
曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行 
7 
天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管理 总部总 监、 上海 浦东 发展 银行党 委委 员 、
副行长 。 
现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 
董事： 
董事：Paul Bateman 
毕业于 英 国Leicester 大 学。 
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ，摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业 务CEO 。 
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。 
董事：Jed Laskowitz 
美国伊 萨卡 学院 学士 学 位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 
董事： Michael I. Falcon 
学士学 位（ 主修 金融 ） 。 
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管
理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。 
董事： 潘卫 东 
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 
董事： 陈兵 
博士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼
董事会 秘书 。 
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 
董事： 陈海 宁






8 
研究生 学历 、经 济师 。 
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。 
董事： 章硕 麟



获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 
独立董 事： 
独立董 事： 刘红 忠 
国际金 融系 经济 学博 士 
现任复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任、 复旦 大学 国际 金融系 教授 。 
独立董 事： 戴立 宁



获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。 
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 
独立董 事： 李存 修 
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 
独立董 事： 俞 樵 
经济学 博士 。 
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 
2. 监事会 成员 基本 情况 ： 
监事会 主席 ：赵 峥嵘 
硕士学 位， 高级 经济 师。 
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。 
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 
监事： 石恬 华


 
9 
台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。 
历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、 摩 根投信 总经 理等 职务 ； 现 任摩根 资产
管理集 团台 湾区 负责 人暨 摩根投 信董 事长 ，负 责台 湾区的 资产 管理 业务 。 
监事： 张军 
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 ， 管 理 上 投摩 根亚 太优势 混
合 型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混合 型 证券投 资基 金。 
监事： 万隽 宸 
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官； 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。 
 3. 总经理 基本 情况 ： 
章硕麟 先生 ，总 经理 。 
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。 
4. 其他高 级管 理人 员情 况： 
张军先 生， 副总 经理 
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。 
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 
杜猛先 生， 副总 经理 
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。 
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 
孙芳女 士， 副总 经理 
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。 
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 
郭鹏先 生， 副总 经理 
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。



10 
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 
杨红女 士， 副总 经理 
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士 
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上 海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 
刘万方 先生 ，督 察长 。 
获经济 学博 士学 位。 
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 
 5．本 基金 基金 经理 
孟晨波 女士 ，经 济学 学士 。拥 有 20 年证 券投 资研 究 从业经 历， 历任 荷兰 银行 上海分 行
资金部 高级 交易 员， 星展 银行上 海分 行资 金部 经理 ， 比利 时富 通银 行上 海分 行资金 部联 席董
事，花 旗银 行（ 中国 ）有 限公司 金融 市场 部副 总监 。2009 年5 月 加入 上投 摩 根基金 管理 有
限公司 ，先 后担 任固 定收 益部总 监、 货币 市场 投资 部总监 ，2009 年 9 月起 任 上投摩 根货 币
市场基 金基 金经 理， 自 2014 年8 月 起同 时任 上投 摩 根现金 管理 货币 市场 基金 基金经 理， 自
2014 年11 月 起同 时担 任上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金和上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金基 金
经理。 
鞠婷女 士，1997 年 7 月至2001 年5 月在 中国 建设 银 行第一 支行 担任 助理 经济 师，2006
年3 月至 2014 年10 月在 瑞穗银 行总 行担 任总 经理 助理 ， 自2014 年 10 月 起加 入上投 摩根 基
金管理 有限 公司 ，担 任我 公司货 币市 场投 资部 基金 经理助 理一 职， 自2015 年 7 月 起担 任上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金基 金经 理， 自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根天添 盈货 币市
场基金 和上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金基 金经 理。 
历任基 金经 理为 王亚 南先 生，任 职日 期 为2014 年11 月 25 日至 2015 年12 月11 日。 
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 
侯明甫 ， 投资 董事； 杜猛 ， 副总 经理兼 投资 总监； 孙芳， 副 总经 理兼 投资 副 总监； 朱 晓
龙， 研 究总 监； 孟晨 波， 总 经理助 理兼 货币 市场 投资 部总监 ； 赵 峰， 债券 投资 部 总监； 张军 ，
国际投 资部 总监 ；黄 栋， 量化投 资部 总监 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 




11 
三、 基 金管 理人 的职 责 
1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售 、申 购、 赎回 和登 记事 宜；



2、 办理基 金备 案手 续；



3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；



4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益； 
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；



7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；



8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；



9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；



10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；



11 、 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ；



12 、 法律法 规和 中国 证监 会规 定的或 《基 金合 同》 约定 的 其他 职责 。 
 
四、 基 金管 理人 承诺 
1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 ， 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权
处理本 基金 的投 资。 
2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 （以 下简称 ： 《证 券法》 ）及其 他有关
法律法 规的 行为 ， 并 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防止 违反 《证 券法》 及其
他有关 法律 法规 行为 的发 生。 
3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为， 并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效措
施，防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 ： 
（1） 投资于 其它 基金 ， 但 是中 国证监 会另 有规 定的 除外 ； 
（2） 违反基 金份 额持 有人 的利 益， 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资
金拆借 或者 贷款 ，按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ； 
（3） 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资； 
（4） 从事证 券承 销行 为； 
（5） 违反证 券交 易业 务规 则， 操纵和 扰乱 市场 价格 ； 
（6） 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的；



12 
（7） 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 
4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理， 强 化职 业操 守， 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规
及行业 规范 ，诚 实信 用、 勤勉尽 责， 不从 事以 下行 为： 
 （1） 越权 或违 规经 营； 
 （2） 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ； 
 （3） 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益； 
 （4） 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ； 
 （5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ； 
 （6） 玩忽 职守 、滥 用职 权； 
 （7 ）泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基
金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息； 
 （8） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 扰乱 市场 秩序 ； 
 （9） 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ； 
 （10 ）其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
5、 基金经 理承 诺 









(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额
持有人 谋取 最大 利益 ； 









(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第 三
人谋取 不当 利益 ； 









(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公
开的基 金投 资内 容、 基金 投资计 划等 信息 ； 












(4) 不以 任何 形式为 其它 组织 或个 人进 行证券 交易 。 
 
五、 内 部控 制制 度： 
1、内 部控 制的 原则 ： 






基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则： 
（1）健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、 各 个部门 或机 构和各 级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立， 基金管 理 
13 
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 
（5）成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 
2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循 以 下原 则： 
（1）合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定。 
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 
（4）适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书： 
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 






（2） 基金 管理 人承 诺 根据市 场的 变化 和基 金管 理人的 发展 不断 完善 内部 合规控 制。 
4、风 险管 理体 系： 
（1）董 事会下 设风险 控制 委员会， 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协
调突发 重大 风险 等事 项。 
（2）董 事会下 设督察 长， 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基
金管理 人内 部稽 核监 控工 作，并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 
（3）经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ，进行 各部 门管理程 序的 风险确 认， 评估成 员
包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风
险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范， 并进 行及 时控 制和 采取应 急
措施。 
（4）监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查，定 期不 定期对 业务 部门内 部
控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 ， 并 适时提 出
修改建 议。 
（5）风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新，对于 违反 指标体 系的 投资进 行
监查和 风险 控制 的评 估。 
（6）风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度， 并对各 部门 的日常 作 
14 
业，依 风险 管理 的考 评， 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建 议 。 
 
上投摩根 基金管理有 限公 司 风险管理架构图 
 
 
 
四、基金托管人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
风险 控制委员会 
风险管理部 
风险评估联席会议 
经营管理层 督察长 
董事会 
股东会 
监察稽核部



15 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 
2015 年末 ，本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 ，较 上年 增长 9.59% ；客 户贷 款和 垫款总 额
10.49 万亿 元 ， 增 长10.67%； 客 户存 款总 额13.67 万 亿元 ， 增 长5.96% 。 净 利润2,289 亿元 ，
增长 0.28% ；营 业收入 6,052 亿元 ，增 长 6.09% ， 其 中，利 息净 收入 增长 4.65%，手 续费 及
佣金净 收入 增 长4.62% 。 平 均资产 回报 率1.30% ， 加 权 平均净 资产 收益 率17.27% ， 成本 收入
比26.98% ，资 本充 足率 15.39%， 主要 财务 指标 领先 同业。 
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营业网 点 “ 三综 合” 建 设取 得新进 展， 综合 性网 点数 量 达1.45
万个 ， 综 合营 销团队2.15 万个 ， 综 合柜 员占比 达到88% 。 启动 深圳 等8家 分行 物 理渠道 全面 转
型创新 试点 ， 智 慧网 点、 旗舰型 、 综 合型 和轻 型网 点建设 有序 推进 。 电 子银 行主渠 道作 用进
一步凸 显 ， 电 子银行 和自 助渠道 账务 性交 易量 占比 达95.58% ， 较 上年提 升7.55 个百 分点 ； 同
时推广 账号 支付 、 手 机支 付、 跨 行付 、 龙 卡云 支付 、 快捷 付等 五种 在线 支付 方式， 成功 实现
绝大多 数主 要快 捷支 付业 务的全 行集 中处 理。 
转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张 ， 消费交 易额2.22 万亿 元， 多项核 心
指标继 续保 持同 业领 先。 金融资 产1,000 万以 上的 私 人银行 客户 数量 增长23.08% ，客 户金 融
资产总 量增 长32.94% 。非 金融企 业债 务融 资工 具累 计承销5,316 亿 元， 承销 额 市场领 先。 资
产托管 业务 规模7.17 万亿 元， 增长67.36% ； 托 管证 券 投资基 金数 量和 新增 只数 均为市 场第 一。
人民币 国际 清算 网络 建设 再 获突 破， 继伦 敦之 后， 再获任 瑞士 、 智 利人 民币 清算行 资格 ； 上
海自贸 区、 新疆 霍尔 果斯 特殊经 济区 主要 业务 指标 居同业 首位 。 
2015年 ，本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ，并独 家荣 获美 国《 环球 金融》 杂
志“中 国最 佳银 行” 、香 港 《财资 》杂 志“ 中国 最佳 银行” 及香 港《 企业 财资 》杂志 “中 国
最佳银 行” 等大 奖。 本 集 团在英 国 《 银行 家》 杂 志2015 年 “ 世界 银行 品牌1000 强” 中， 以一
级资本 总额 位列 全球 第二 ；在美 国《 福布 斯》 杂志2015年 度全 球企 业2000 强 中 位列第 二。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自 
16 
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一。 截 至2016 年一 季度 末， 中 国建 设银 行已托 管 584
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基 金 
17 
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资 产托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备 从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ， 对 各基 金投 资运作 比例 控制 等情 况进 行监控 ， 如
发现投 资异 常情 况， 向基 金 管理人 进行 风险 提示 ， 与 基 金管理 人进 行情 况核 实， 督 促其纠 正，
并及时 报告 中国 证监 会。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。



18 
 
五、相关服务机构 
一、 基 金销 售机 构： 
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上） 
2. 代销 机构 ： 
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
客户服 务电 话：95533 
传真：010-66275654 
(2) 中国银 行股 份有 限公 司 
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566 
法定代 表人 ：田 国立 
网址：www.boc.cn 
(3) 交通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
法定代 表人 ：牛 锡明 
客户服 务热 线：95559 
网址：www.bankcomm.com 
(4) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 
联系人 ：虞 谷云 
联系电 话：021-61618888 
客户服 务热 线：95528



19 
网址：www.spdb.com.cn 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。 
二、 基 金注 册登 记机 构： 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上） 
三、 律 师事 务所 与经 办律 师： 
名称： 上海 源泰 律师 事务 所 
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 
负责人 ：廖 海 
联系电 话：021-5115 0298



传真：021-5115 0398 
经办律 师： 廖海 、刘佳 
四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)



注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼



办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人 ：曹 阳



经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳



 
六、基金的募集 及基 金合 同的生效 
 
本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 上投 摩根天 添宝 货币 市场 基金 募集的 批
复》 （ 中国 证监 会证 监许 可[2014]623 号 文） ， 自 2014 年 11 月 17 日 起向 全社 会公开 募集 ，
截2014 年11 月21 日募 集 工作顺 利结 束。 
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为
696,344,938.37 元 人民 币 ， 折合 基金 份额 696,344,938.37 份； 认 购款 项在 基金 验资确 认日 
20 
之前产 生的 银行 利息 共 计29,852.61 元人 民币 ，折 合基金 份 额 29,852.61 份。 
经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 ，本 基金 的基 金合 同于 2014 年 11 月 25 日生 效。本 基
金为契 约型 开放 式 货 币市 场 基金 ，存 续期 限为 不定 期。 
 
七、基金份额的申购 、赎 回和转换 
一、申 购和 赎回 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投资者应当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基
金份额 的申 购与 赎回 。 
二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理 时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个月 开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个月 开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接 
21 
受 的， 视为 下一 开放 日的 申购、 赎回 或转 换申 请。 
三、申 购与 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购 成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效 。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ； 登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资 人赎
回申请 成功 后， 基金 管理 人将在 T＋1 日(包 括该 日) 内支付 赎回 款项 。 遇 证券 交易所 或交 易
市场数 据传 输延 迟、 通讯 系统故 障、 银行 数据 交换 系统故 障或 其它 非基 金管 理人及 基金 托管
人所能 控制 的因 素影 响业 务处理 流程 时 ， 赎 回款 项顺 延至前 述因 素消 失日 的下 一个工 作日 划
出。 在 发生 巨额 赎回 或 基 金合同 载明 的其 他暂 停赎 回或延 缓支 付赎 回款 项的 情形 时 ， 款 项的
支付办 法参 照 基 金合 同有 关条款 处理 。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请
日(T 日) ， 在 正常 情况 下， 本基金 登记 机构 在 T+1 日内 （含 T+1 日） 对该 交易 的有效 性进 行
确认。T 日提 交的 有效 申请 ， 投资 人 可 在 T+2 日后( 包 括该日)到 销售 网点 柜台 或 以销售 机构
规定的 其他 方式 查询 申请 的确认 情况 。 若申 购不 成功 或无效 ， 则申 购款 项本金 退 还给投 资 人 。 
四、申 购和 赎回 的金 额 
1. 基 金投 资者 申购 A 类基 金份额 的单 笔最 低限 额为 人民币100 元， 基金 投资 者首次 申
购B 类 基金 份额 的最 低限 额为人 民 币 5,000,000 元 ， 追 加申 购的 最低 金额 为 每次人 民 币 100
元。 基 金投 资者 将当 期分 配的基 金收 益转 购基 金份 额时， 不受 最低 申购 金额 的限制 。 






基 金投 资者 可多 次申 购，法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 
2. 基金 投资者 可将 其全部 或部分基 金份 额赎回 。本 基金按照 份额 进行赎 回， 申请赎 回
份额精 确到 小数 点后 两位 ， 每次 赎回 份额 不得 低于100 份， 基金 账户 余额 不得 低于 100 份，
如进行 一次 赎回 后基 金账 户中基 金份 额余 额将 低 于100 份 ， 应一 次性 赎回 。 如 因分红 再投 资、 
22 
非交易 过户 、 转 托管 、 巨 额赎回 、 基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少 于 100 份之情 况， 不受
此限， 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 
3. 基金 管理人 可以 规定单 个投资人 累计 持有的 基金 份额上限 ，具 体规定 请参 见 更新 的
招募说 明书 或相 关公 告 。 
4. 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 ， 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限
制。 基金 管理 人必须 在调 整前依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 上公告 并报 中 国
证监会 备案 。 
 
五、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 
1. 基金 申购 份额 的计 算 
本基金 不收 取申 购费 用 ； 
本基金 申购 份额 的计 算方 法如下 ： 
申购份 额= 申购 金额 ／每 基 金份额 申购 价格 
2. 基金 赎回 金额 的计 算 
本基金 不收 取赎 回费 用 ； 
本基金 赎回 金额 的计 算方 法如下 ： 
赎回金 额= 赎回 份额 ×每 基 金份额 赎回 价格 
3. 本 基金 的申 购、 赎回 价 格为每 份基 金单 位 1.00 元。 
4 、申 购份 额计 算结 果按 四 舍五入 方法 ，保 留到 小数 点后 2 位 ，由 此产 生的 收 益或损 失
由基金 财产 承担 。 
5 、赎 回金 额计 算结 果按 四 舍五入 方法 ，保 留到 小数 点后 2 位 ，由 此产 生的 收 益或损 失
由基金 财产 承担 。 
六、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正 常 运作 。 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。



23 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第1、2 、3、5、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购 时 ， 基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒 体上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 款项 本金 将退 还给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复申
购业务 的办 理。 
七、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 
发生下列情形时，基 金管 理人可暂停或拒绝接受 投资 人 的 赎 回 申 请 或 延缓 支付 赎 回 款
项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请 时 ， 基金管 理
人应在 当日 报中 国证 监会 备案 ， 已 确认 的赎回 申请 ， 基 金管 理人 应足额 支付 ； 如 暂时 不能 足
额支付 ， 应 将可 支付 部分 按单个 账户 申请 量占 申请 总量的 比例 分配 给赎 回申 请人， 未支 付部
分可延 期支 付， 并以 后续 开放日 的基 金份 额净 值为 依据计 算赎 回金 额。 若出 现上述 第 4 项所
述情形 ， 按 基金 合同 的相 关条款 处理 。 基 金份 额持 有人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能
未获受 理部 分予 以撤 销。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理
并公告 。 
八、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 
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部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认 为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不 低于上 一开放日基金总份 额的 10% 的前提下，可对其 余赎回 申请延期办
理。 对于 当日 的赎回 申请 ， 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回，如 基金 管理 人认 为有 必要， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ；已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ，但 不得超 过 20 个
工作日 ，并 应当 在指 定媒 体上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒体上
刊登公 告。 
九、暂 停申 购或 赎回 的公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒体 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告 ， 并 公布最 近1 个开 放日 的 各 类基金 份额 的每 万份 基金 已实现 收益 及
七日年 化收 益率 。 
3 、 如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于两 周， 暂停 结束 ， 基 金重 新开放 申购 或赎回 时，
基金管 理人 将提 前一 个工 作日， 在至 少一 种指 定媒 体刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ，
并 在 重 新 开 放申 购 或 赎 回日 公 告 最 近 一个 开 放 日 的各 类 基 金 份 额每 万 份 基 金已 实 现 收 益及 
25 
七日年 化收 益率 。 
4 、如果 发生暂 停的时 间超 过两周， 暂停 期间， 基金 管理人应 每两 周至少 重复 刊登暂 停
公告一 次 ； 当 连续暂 停时 间超过 两个 月时 ， 可 对重 复刊登 暂停 公告 的频 率进 行调整 。 暂停 结
束， 基金 重新 开放申 购或 赎回时 ， 基金 管理人 应提 前三个 工作 日 ， 在至 少一 种指定 媒体 连 续
刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ， 并在 重新 开放 申购或 赎回 日公 告最 近一 个开放 日的 各
类基金 份额 的每 万份 基金 已实现 收益 及七 日年 化收 益率。 
十、基 金转 换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以 及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
十一、 基金 份额 持有 人类 型的转 换 
本基金 对两 类基 金份 额持 有人的 升降 级方 式为 ，如 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日 ，
A 类基 金份 额持 有人 通过 认购、 申购、 分配 收益 或 其他方 式， 使其 持有 的基 金份额 余额 达到
500 万 份的， 即 由A 类 持有 人升级 为 B 类基 金份 额持 有人； 如在 基金 存续 期内 的任何 一个 开
放日，B 类持 有人 通过 赎回 或其他 方式 使其 持有 的基 金份额 少 于 500 万份 ， 即 由 B 类 持有 人
降为A 类。A 、B 两类 基金 份额的 区别 在于 适用 的销 售服务 费费 率不 同 ， 由 此 导致 A 、B 两类
基金份 额收 益率 不同 ，其 它的权 益均 相同 。 
基金管 理人 可以 与基 金托 管人协 商一 致并 在履 行相 关程序 后 ， 调 整基 金份 额升 降级的 数
量限制 及规 则， 基金 管理 人必须 在开 始调 整之 日 前2 日至 少在 一家 指定 媒体 上刊登 公告 。 
十 二、 基金 的非 交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐 赠和司 法强 制执 行 等 情形 而产生 的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的 主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基 金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件 
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的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
十 三、 基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
十 四、 定期 定额 投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
 
十 五、 基金 的冻 结 、 解冻 和质押 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
基金账 户或 基金 份额 被冻 结的， 被冻 结基 金份 额所 产生 的 权益 一并 冻结 ， 被 冻结部 分份
额仍然 参与 收益 分配 ，法 律法规 、中 国证 监会 或法 院判决 、裁 定另 有规 定的 除外。 
八、基金的投资 
一、投 资目 标 
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回
报。 
二、投 资范 围 
本基金 投资于法律法 规及监管机 构允许投资的 金融工具， 包括现金、通 知存款、短 期
融资券 、 一 年以 内(含 一年)的银 行定 期存 款和 大额 存 单、 期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央
银行票 据、 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天）
的债券 、 剩 余期 限在397 天以内 （含 397 天） 的 中 期票据 、 剩 余期 限在397 天以内 （含 397 
天） 的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场
工具。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 货币市场基金 投资其他品 种，基金管理 人在履行适 当 
27 
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。 
三、投 资策 略 
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 ， 对 各类 资产进 行合
理的配 置和 选择 。 在 保证 基金资 产的 安全 性和 流动 性基础 上， 力争 为投 资者 创造稳 定的 投资
收益。 
1 、利 率预 期策 略 
利率变 化是 影响 债券 价格 的最重 要因 素， 所以 利率 预期策 略是 本基 金的 基本 策 略。 通过
对国内 外宏 观经 济走 势、 货币政 策和 财政 政策 、 市 场结构 变化 和短 期资 金供 给等因 素的 综合
分析 ， 形 成对 未来货 币市 场利率 变动 的预 期， 并依 此确定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限 。 当 市
场利率 看涨 时， 适度 缩短 投资组 合平 均剩 余期 限， 即减持 剩余 期限 较长 投资 品种增 持剩 余期
限较短 品种 ， 降低组 合整 体净值 损失 风险 ； 当 市场 看跌时 ， 则相 对延长 投资 组合平 均剩 余 期
限，增 持较 长剩 余期 限的 投资品 种， 获取 超额 收益 。 
2 、收 益率 曲线 策略 
收益率 曲线 策略 通过 考察 市场收 益率 曲线 的动 态变 化及预 期变 化 ， 寻 求在 一段 时期内 获
取因收 益率 曲线 形状 变化 而导致 的债 券价 格变 化所 产生的 超额 收益 。 本基 金将 根据收 益率 曲
线形状 变化 的预 期， 确定 合 理的组 合期 限结 构， 包括 采 用子弹 策略 、 哑 铃策 略和 梯 形策略 等，
在不同 期限 资产 间进 行动 态调整 。 
3 、类 属配 置策 略 
类属配 置是 指基 金组 合在 国债、 央行 票据 、 债 券回 购、 金 融债 、 短 期融 资券 及现金 等投
资品种 之间 的配 置比 例。 本基金 将主 要依 据各 类短 期金融 工具 细分 市场 的规 模、 流 动性 和当
时的利 率环 境 ， 决 定不 同类 属资产 的配 置比 例 ； 再 通过 评估各 类资 产的 流动 性和 收益性 利差 ，
确定不 同期 限类 别品 种的 具体资 产配 置比 例。 
4 、个 券选 择策 略 
在个券 选择 层面 ， 本 基金 将综合 考虑 安全 性、 流 动 性和收 益性 等因 素， 通过 分析各 个 金
融产品 的剩 余期 限与 收益 率的配 比状 况 、 信用 等级 、 流 动性 指标 等因素 进行 证券选 择 ， 选 择
风险收 益配 比最 合理 的证 券作为 投资 对象 。 本 基金 将优先 选择 央票 、 短 期国 债等高 信用 等级
的债券 品种 以回 避违 约风 险。 对 于外 部信 用评 级等 级较高 的企 业债 、 短 期融 资券等 信用 类债
券，本 基金 也可 以进 行投 资。 
5 、息 差策 略 
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过 循环回 购以 放大 债券 投资 收益 。 该 策 
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略的基 本模 式是 利用 买入 债券进 行正 回购 ，在 利用 回购融 入资 金购 买收 益率 较高债 券品 种 ，
如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。 
6 、套 利策 略 
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异， 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期
利率异 常差 异， 债券 市场 上存在 着套 利机 会。 本基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提
下，适 当参 与市 场的 套利 ，以期 提高 基金 收益 。 
7 、现 金流 管理 策略 
由于货币 市场 基金要 保持 高流动性 的特 性，本 基金 会紧密关 注申 购/ 赎回 现金 流情况 、
季节性 资金 流动 、日 历效 应等， 建立 组合 流动 性预 警指标 ，实 现对 基金 资产 的结构 化管 理 ，
并结合 持续性 投资的 方法 ，将回 购/债券 到期 日进行 均衡等 量配置 ，以确 保基 金资产 的整体
变现能 力。 
 
四、投 资限 制 
1 、本基 金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 
（1） 股票 ； 
（2） 可转 换债 券； 
（3） 剩余 期限 超过397 天的债 券； 
（4） 信用 等级 低于AAA 级的企 业债 券； 
（5） 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券； 
（6） 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券； 
（7） 权证 ； 
（8） 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ， 本基金 在履 行适当 程序 后 ， 不受 上述 限制 ， 但 需
提前公 告。 
2 、组 合限 制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
(1)本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天 ； 
(2)本基 金与由 基金 管理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券，不 得超 过该证 券
的10% ； 
(3)本基 金投资 于定期 存款 的比例不 得超 过基金 资产 净值的 30% ， 根据协 议可 提前支 取 
29 
且没有 利息 损失 的银 行存 款，可 不受 此限 制； 
(4)本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过397 天但 剩余 存续 期超过397 天 的浮 动利 率 债券的 摊
余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的20% ； 
(5)本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天； 
(6)本基 金的存 款银 行为具 有证券投 资基 金托管 人资 格、证券 投资 基金销 售业 务资格 或
合格境 外机 构投 资者 托管 人 资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存
款， 不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款， 不
得超过 基金 资产 净值 的 5%； 
(7)本基 金投资 于同 一公司 发行的短 期企 业债券 及短 期融资券 的比 例，合 计不 得超过 基
金资产 净值 的10% ； 
(8)本基 金持有 的全部 资产 支持证券 ，其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ； 本基金 持
有的同 一（ 指同 一信 用级 别）资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ；
本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 ，不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ；
本 基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的10%； 
 (9)除 发生 巨额 赎回 的情 形外 ， 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过
基金资 产净 值 的20% ； 因发 生巨额 赎回 致使 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值
20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个交 易日 内进 行调 整 ； 
(10)在 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购最 长期 限 为1 年， 债券 回购 到期 后不 得展期 ； 
(11)法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他比 例限 制。




















































































除上述 第(9) 条 外， 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的，
基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整， 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定
时，从 其规 定。 
3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 ： 
(1)国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ； 
(2)根据 有关规 定予 以豁免 信用评级 的短 期融资 券， 其发行人 最近 三年的 信用 评级和 跟
踪评级 应具 备下 列条 件之 一： 
①国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级 或相 当于AAA 级 的长期 信用 级别 ； 
②国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 （例 如， 若 中国主 权
评级 为A- 级， 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为BBB+ 级） 。



30 
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。 
本基金 持有 的短 期融 资券 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 ， 基 金管 理人 应在评 级报
告发布 之日 起20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。 
4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的AAA 级或相 当 于AAA 级 的信 用 级别。 
本 基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的， 基金 管理 人应在 评级
报告发 布之 日 起3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 
5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本基 金 在 履行 适当 程序 后 不再 受相 关
限制 ， 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。 
6 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 
五、业 绩比 较基 准 
同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货
币市场 基金 ， 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金的投 资标 的、 投资 目标 及流动 性特 征，
本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 
如果法律法规或未来 市场 发生变化导致此业绩 比较 基准不再适用，或有 其他 代表性更
强、 更 科学 客观 的或 者更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 ， 本基 金将 根据 
31 
实际情 况在 与基 金托 管人 协商一 致的 情况 下对 业绩 比较基 准予 以调 整 。 业 绩比 较基准 的变 更
应履行 适当 的程 序， 报中 国证监 会备 案， 并予 以公 告。 
六、风 险收 益特 征 
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 
七、投 资组 合平 均剩 余期 限的计 算 
1 、平 均剩 余期 限（ 天） 的 计算公 式如 下： 
负 债 ＋ 债 券 正 回 购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩 余 期 限 剩 余 期 限 ＋ 债 券 正 回 购 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 － 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
?
? ? ? ? ?






其 中： 投资 于金 融工 具产生 的资 产包 括现 金类 资产 （ 含银 行存 款、 清算 备付金 、 交 易保
证金、 证券清 算款、 买断 式回购 履约金） 、银 行定期 存款、 大额存 单、债 券、 逆回购 、中央
银行票 据、 买断 式回 购产 生的待 回购 债券 、 中 国证 监会及 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好
流动性 的货 币市 场工 具。 
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。 
采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ； 贴 现式 债券成 本包
括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。 
2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限的确 定 
（1 ） 银 行活 期存 款、 清算 备付金 、 交易 保证 金的 剩 余期限 为 0 天 ； 证 券清 算 款的剩 余
期限以 计算 日至 交收 日的 剩余交 易日 天数 计算 ； 买断 式回购 履约 金的 剩余 期限 以计算 日至 协
议到期 日的 实际 剩余 天数 计算。 
（2） 银 行定 期存 款、 大 额 存单的 剩余 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算；
银行 通 知存 款的 剩余 期限 以存款 协议 中约 定的 通知 期计算 。 
（3）组 合中债 券的剩 余期 限是指计 算日 至债券 到期 日为止所 剩余 的天数 ，以 下情况 除
外 ： 允 许 投 资的 浮 动 利 率债 券 的 剩 余 期限 以 计 算 日至 下 一 个 利 率调 整 日 的 实际 剩 余 天 数计
算。 
（4） 回 购 （包 括正 回购 和 逆回购)的 剩余 期限 以计 算 日至回 购协 议到 期日 的实 际剩余 天
数计算 。 
（5） 中央 银行 票据 的剩 余 期限以 计算 日至 中央 银行 票据到 期日 的实 际剩 余天 数计算 。 
（6） 买断 式回 购产 生的 待 回购债 券的 剩余 期限 为该 基础债 券的 剩余 期限 。 
（7）买 断式回 购产生 的待 返售债券 的剩 余期限 以计 算日至回 购协 议到期 日的 实际剩 余 
32 
天数计 算。 
（8） 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的， 从其 规定 。 
八、基 金的 评级 
基金管 理人 可以 委托 国际 权威的 评级 机构 对本 基金 进行评 级 ， 而 遵守 严格 的货 币基金 国
际评级 标准 将有 助于 进一 步控制 本基 金的 运作 投资 风险， 保护 基金 份额 持有 人的权 利。 
九、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 ； 
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
十、基 金的 融资 融券 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定 ， 在 履行 适当 程序 后 ， 进行融 资、
融券和 转融 通。 
十一、 基金 的投 资组 合报 告 
11.1 报告期末基金资产组 合情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的
比例(%) 
1 固定收 益投 资 10,000,700.28 28.04 
 其中： 债券 10,000,700.28 28.04 
 资产支 持证 券 - - 
2 买入返 售金 融资 产 23,200,000.00 65.05 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,226,461.93 6.24 
4 其他资 产 235,623.96 0.66 
5 合计 35,662,786.17 100.00 
 




33 
11.2 报告期债券回购融资 情况 
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 
 
其中： 买断 式回 购融 资 
- 
序号 
项目 
金额 
占 基 金资 产净 值比 例
（％） 
2 
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 
其中： 买断 式回 购融 资 - - 
 
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20％的 说明 
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 
 
11.3 基金投资组合平均剩 余期限 
11.3.1 投资组合平均 剩余 期限基本情况 
项目 天数 
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 16 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 40 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5 
11.3.2 报告期内投资 组合 平均剩余期限超过 120 天 情况说明 
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 
 
11.3.3 报告期末投资 组合 平均剩余期限分布比 例 
序号 平均剩 余期 限 
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ） 
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ） 
1 30天以 内 71.45 0.00 
 
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- -



34 
2 30天（ 含） —60 天 28.10 0.00 
 
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
3 60天（ 含） —90 天 - - 
 
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
4 90天（ 含） —120天 - - 
 
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ） - - 
 
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债 
- - 
合计 99.55 0.00 
11.4 报告期内投资组合平 均剩余存续期超过 240 天 情况说明 
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 
11.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例(％) 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 10,000,700.28 28.10 
 其中： 政策 性金 融债 10,000,700.28 28.10 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 同业存 单 - - 
8 其他 - -



35 
9 合计 10,000,700.28 28.10 
10 
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券 
- - 
 
 
11.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 
序号 债券代 码 债券名 称 
债券数 量 
( 张) 
摊余成 本 （元） 
占基金 资产
净值比 例
（％） 
1 150222 15 国开 22 100,000.00 10,000,700.28 28.10 
 
 
11.7“影子定价”与“摊 余成本法”确定的基 金资 产净值的偏离 
项目 偏离情 况 
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0135% 
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0031% 
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0075% 
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 
本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。 
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 
本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。 
 
11.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
11.9 投资组合报告附注 
11.9.1 基 金计 价方 法说 明 
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩 余期 限内按 实际 利率法 摊销 ， 每日计 提收 益。 本基 金不 采 
36 
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。 
11.9.2 报告 期内 本基 金未 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。 
11.9.3 本基 金投资 的前 十 名证券的 发行 主体本 期没 有出现被 监管 部门立 案调 查，或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
 
11.9.4 其他各项资产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 4,958.82 
3 应收利 息 230,565.14 
4 应收申 购款 100.00 
5 其他应 收款 - 
6 待摊费 用 - 
7 其他 - 
8 合计 235,623.96 
 
 
11.9.5 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分 
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人 获 取 。 
 
九、基金的业绩 
基金管 理 人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
1、上 投摩 根天 添宝 货币A 类:



37 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
基金成 立日 —2014/12/31 0.4413% 0.0026% 0.1368% 0.0000% 0.3044% 0.0026% 
2015/01/01-2015/12/31 2.5872% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.2372% 0.0067% 
2016/01/01-2016/06/30 0.8157% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.1425% 0.0019% 
2016/01/01-2016/09/30 1.2007% 0.0016% 1.0134% 0.0000% 0.1873% 0.0016% 
2、上 投摩 根天 添宝 货币B 类: 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
基金成 立日 —2014/12/31 0.4651% 0.0027% 0.1368% 0.0000% 0.3282% 0.0027% 
2015/01/01-2015/12/31 2.8359% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.4859% 0.0067% 
2016/01/01-2016/06/30 0.9510% 0.0021% 0.6732% 0.0000% 0.2778% 0.0021% 
2016/01/01-2016/09/30 1.3980% 0.0018% 1.0134% 0.0000% 0.3846% 0.0018% 
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 
 
十、基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指 基 金拥 有的各类 有 价证 券 、 银 行存 款本息 和基 金应 收款项 以 及其他 资
产 的价 值总 和。 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保 
38 
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
 
十一、基金资产的估 值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的各 类有价 证 券和银 行存 款本 息、 应收 款项、 其它 投资 等资 产及 负债。 
三、估 值方 法 
1. 本基金 估值 采用“ 摊余 成本法” ，即估 值对象 以买 入成本列 示， 按照票 面利 率或协 议
利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价 ， 在 剩余存 续期 内平均 摊销 ， 每日计 提损 益。 本基 金不 采
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金 资产 净值 。 
2 、为了 避免采 用“摊 余成 本法”计 算的 基金资 产净 值与按市 场利 率和交 易市 价计算 的
基金资 产净 值发 生重 大偏 离， 从 而对 基金 份额 持有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果， 基金
管理人 于每 一估 值日 ， 采 用 估值技 术， 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子定 价” 。
当 “摊 余成 本法 ” 计 算的 基金资 产净 值与 “影 子定 价” 确 定的 基金 资产 净值 偏离达 到或 超过
0.25% 时， 基金 管理 人应 根 据风险 控制 的需 要调 整组 合， 其 中， 对于 偏离 程度 达 到或超 过 0.5%
的情形 ，基 金管 理人 应编 制并披 露临 时报 告。 
3 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反 映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
4 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新 
39 
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平 等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
四、估 值程 序 
1 、每万 份基金 已实现 收益 是按照相 关法 规计算 的每 万份基金 份额 的日已 实现 收益， 精
确到小 数点 后 第 4 位， 小 数点后 第 5 位 四舍 五入 。 七日年 化收 益率 是以 最 近7 个 自然 日(含
节假日)的 每万 份基 金已 实 现收益 所折 算的 年资 产收 益率， 精确 到 0.001%， 百 分号内 小数 点
后第4 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工 作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 估值 结果发 送基 金托
管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人对 外公布 。 
五、估 值错 误的 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金资 产的 计价 导致 各 类基 金份 额的 每万 份基金 已实 现收 益小 数点 后 4 位 或七 日
年化收 益率 百分 号内 小数 点后 3 位以 内发 生差 错时 ，视为 估值 错误 。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭 受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方， 
40 
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金资产 净值 计 算导 致 估值错 误处 理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 资产 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金资产 净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金资产 净值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
六、暂 停估 值的 情形



41 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
七、基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值 、 各类 基 金份 额的 每万份 基金 已实 现收 益和 七日年 化
收益率 由基 金管 理人 负责 计算， 基金 托管 人负 责进 行复核 。 基 金管 理人 应于 每个开 放日 交易
结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 、 各类 基金 份额 的每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率
并发送 给基 金托 管人 。基 金托管 人复 核确 认后 发送 给基金 管理 人， 由基 金管 理人予 以 公 布 。 
八、特 殊情 形的 处理 
1 、本 基金 按照 上述 估值 方 法第 3 项 的规 定进 行估 值 时，所 造成 的差 异不 作为 基金资 产
估值错 误处 理。 
2 、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 等不可抗 力原 因，基 金管 理人和 基
金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进 行检查 ， 但是 未能发 现该 错误而 造成 的每
万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率计 算错 误 ， 基金管 理人 、基 金托 管人 免除赔 偿责 任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
十二、基金的收益与 分配 
一、基 金利 润的 构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动损益 后的 余额 。 
( 二)收 益分 配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权； 
2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ； 
3. “每日 分配 、按日 支付” 。本基金 根据 每日基 金收 益情况， 为投 资人每 日计 算当日 收
益并分 配 ， 并 每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计算 保留 到小 数点 后2 位， 小数 点后 第
3 位按 去尾 原则 处理 ，因 去尾形 成的 余额 自动 合并 入下一 日收 益中 进行 分配 ； 
4. 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将当 日收 益全部 分配 ， 若 当日 已实 现收益 大于 零时 ， 为 投
资人记 正收 益 ； 若当 日已 实现收 益小 于零 时， 为投 资人记 负收 益 ； 若当 日已 实现收 益等 于 零 
42 
时，当 日投 资人 不记 收益 ； 
5. 本基金 每日 进行收 益计 算并分配 时， 每日收 益支 付方式只 采用 红利再 投资( 即红利 转
基金份 额)方式 ，投 资人可 通过赎 回基金 份额获 得现 金收益 ； 投资 人在当 日收 益支付 时，若
当日净 收 益 大于 零时 ， 则 增加投 资人 基金 份额 ； 若 当日净 收益 等于 零时 ， 则 保持投 资人 基 金
份额不 变 ； 基 金管 理人 将采 取必要 措施 尽量 避免 基金 净收益 小于 零 ， 若 当日 净收 益小于 零时 ，
相应 缩 减投 资人 基金 份额 ； 
6. 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金
份额自 下一 个工 作日 起， 不享有 基金 的收 益分 配权 益 ； 
7 ．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
( 三)收 益分 配方 案 
本基金 按日 计算 并分 配收 益，基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 
( 四)收 益分 配的 时间 和程 序 
本基金 每个 工作 日进 行收 益分配 。 每个 开放 日公 告前 一个开 放日 每万 份基 金已 实现收 益
和七日 年化 收益 率。 若遇 法定节 假日 ， 应于节 假日 结束后 第二 个自 然日 ， 披 露节假 日期 间 的
每万份 基金 已实 现收 益和 节假日 最后 一日 的七 日年 化收益 率 ， 以 及节 假日 后首 个开放 日的 每
万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率 。 经中 国证 监会同 意 ， 可 以适当 延迟 计算或 公告 。 法
律法规 或监 管部 门另 有规 定的， 从其 规定 。 
 (五)本 基金各 类基金 份额 每万份基 金已 实现收 益及 七日年化 收益 率的计 算见 本招募 说
明书第 十五 部分 。 
十三、基金的费用与 税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、销 售服 务费 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；



43 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.33%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ： 
H ＝E×0.33 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 
3. 基金 销售 服务 费 
本基 金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由B 类降 级 为A 类 的基 金份额 持
有人， 年销 售服 务费 率应 自其降 级后 的下 一个 工作 日起适 用 A 类基 金份 额的 费率。B 类基 金
份额的 年销 售服 务费 率 为0.01%， 对于 由A 类升 级为B 类的 基金 份额 持有 人， 年 销售服 务费
率应自 其升 级后 的下 一个 工作日 起享 受B 类基 金份 额的费 率 。 两 类基 金份 额的 销售服 务费 计
提的计 算公 式相 同， 具体 如下： 
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费



44 
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等， 支付 日期 顺
延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行 核对 ， 如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商
解决。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－10 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、《 基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
五、费 用调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务
费率等 相关 费率 ， 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前
按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒体 上刊 登公 告。 
 
十四、基金的会计与 审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；



45 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管理人 认为有充足 理由更换会计 师事务所， 须通报基金托 管人。更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案 
 
十五、基金的信息披 露 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》
及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时， 本基 金从 其最新 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管人 的互 联网网 站 （以 下简称 “网站 ” ） 等 媒介 披
露， 并保 证基 金投资 者能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；



46 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公 开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 体上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制 基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 （若遇 法定 节假 日指 定报 刊休刊 ， 则
顺延至 法定 节假 日后 首个 出报日 。下 同） 在指 定媒 体上登 载《 基金 合同 》生 效公告 。



47 
（四） 基金 资产 净值 、 每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率公告 
1 、本基 金的基 金合同 生效 后，在开 始办 理基金 份额 申购或者 赎回 前，基 金管 理人将 至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值 、 每万 份基 金已 实现 收益和 七日 年化 收益 率 ； 
本基金 收益 分配 按日 结转 ，每万 份基 金已 实现 收益 和七日 年化 收益 率的 计 算 方法 如 下 ： 
日每万份 基金 已实现 收益 ＝当日该 类基 金份额 的已 实现收益/当日 该类基 金份 额总额 ×
10000 
七日年化收益率以最 近七 个自然日的每万份基 金已 实现收益按每日复利 折算 出的年收
益率。 计算 公式 为： 
7 日年 化收 益率 （% ）=
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
i
R
??
?? ?? ??
??
??
?? ??
?? ??
??
??
?
 
其中，Ri 为最 近第i 个 自 然日( 包括 计算 当日) 的每 万份基 金已 实现 收益 。 
每万份 基金 已实 现收 益采 用四舍 五入 保留 至小 数点 后第 4 位 ， 七 日年 化收 益率 采用四 舍
五入保 留至 百分 号内 小数 点后 第 3 位。 
2 、在开 始办理 基金份 额申 购或者赎 回后 ，基金 管理 人将在每 个 开 放日的 次日 ，通过 网
站、 基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ， 披 露开 放日 的每万 份基 金已 实现 收益 和七日 年化 收益
率。 
3 、基金 管理人 将公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日（或 自然 日）基 金资 产净值 、
每万份 基金 已实 现收 益和 七日年 化收 益率 。基 金管 理人应 当在 上述 市场 交易 日（或 自然 日 ）
的次日 ，将 基金 资产 净值 、每万 份基 金已 实现 收益 和七日 年化 收益 率登 载在 指定媒 体上。 
（五） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告 摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。



48 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
（ 六） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、涉 及基 金财 产、 基金 管理业 务、 基金 托管 业务 的的诉 讼 或 者仲 裁 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大 关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、基金 管 理费 、基金 托 管费等 费用 计提 标准 、计 提方式 和费 率发 生变 更； 
17 、基 金资产 净值 估值 错 误达基 金资产 净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构；



49 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 收费 方式 发生 变更； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（ 七） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（ 八） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（ 九） 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 每 万份 基金 已实 现收 益和七 日年 化收 益率 、 基 金定期 报告 和定
期更新 的招 募说 明书 等公 开披露 的相 关基 金信 息进 行复核 、 审 查， 并 向基 金管 理人出 具书 面
文件或 者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅



50 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
八、暂 停或 延迟 披露 基金 相关信 息的 情形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
1 、不 可抗 力； 
2 、基 金投 资所 涉及 的 证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
3 、法 律法 规、 《 基金 合同 》或中 国证 监会 规定 的情 况。 
十六、风险揭示 
（一）投资本基金的 风险 
1、市场风险 
市场风 险是 指证 券市 场价 格受到 经济 因素 、 政治 因 素、 投资 心理 和交 易制 度 等各种 因素
的影响 而变 化， 导致 收益 水平存 在的 不确 定性 。市 场风险 主要 包括:



1） 政 策风 险 。 因国 家宏 观 政策 （如 货币 政策 、 财 政 政策 、 行 业政 策、 地区 发 展政策 等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 
2 ）利 率风险 。金融 市场利率 的波动 会导致 证券市 场价 格和收 益率的 变动。 利率 直接 影
响着债 券的 价格 和收 益率 ， 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 货币 市场工 具 ， 其 收
益水平 会受 到利 率变 化的 影响。 
3 ）信 用风险 。信用 风险主要 指债券 发行主 体、票 据发 行主体 、存款 银行信 用状 况可 能
恶化而 可能 产生 的到 期不 能兑付 的风 险。 
4 ）债 券收益 率曲线 风险。债 券收益 率曲线 风险是 指与 收益率 曲线非 平行移 动有 关的 风
险，单 一的 久期 指标 并不 能充分 反映 这一 风险 的存 在。 
5 ）再 投资风 险。债 券、票据 、定期 存款偿 付本息 后以 及回购 到期后 可能由 于市 场利 率
的下降 面临 资金 再投 资的 收益率 低于 原来 利率 ，由 此本基 金面 临再 投资 风险 。 
6） 经营 风险 。 债 券发 行主 体的经 营活 动受 多种 因素 影响 。 如 果债 券发 行主 体 经营不 善，
其债券 价格 可能 下跌 ；同 时，其 偿债 能力 也会 受到 影响。 
2、管理风险 
1 ）在基 金管理 运作过 程中 ，基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ，会影 响
其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断， 从而 影响 基金 收益 水平。 
2 ）基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水
平。



51 
3 、流动性风险 
基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 ： 一是 指投 资 人提交 了赎 回申 请后 ， 基 金管理 人无
法及时 变现 基金 资产 ， 导 致赎回 款交 收资 金不 足的 风险 ； 二 是为 应付投 资者 的赎回 ， 变现 冲
击 成本 较高 ，给 基金 资产 造成较 大的 损失 的风 险。 
4 、特定风险 
本基金 投资 于货 币市 场工 具， 基金 收益 受货 币市 场流 动性及 货币 市场 利率 波动 的影响 较
大。货 币市场 利率的 波动 会影响 基金的 再投资 收益; 同时为 应对赎 回进行 资产 变现时 ，可能
会由于 货币 市场 工具 交易 量不足 而面 临流 动性 风险 。 
5、 操作或技术风险 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反操 作规 程等引 致的 风险，例 如， 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统
故障等 风险 。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统 的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管
理公司 、注 册登 记机 构、 代销机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 等。 
6、 合规性风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
7、 其他风险 
1 ）因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2 ）因基 金业务 快速发 展而 在制度建 设、 人员配 备、 内控制度 建立 等方面 不完 善而产 生
的风险 ； 
3 ）因 人为 因素 而产 生的 风 险，如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ； 
4 ）对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 ）因战 争、自 然灾害 等不 可抗力导 致的 基金管 理人 、基金代 销机 构等机 构无 法正常 工
作，从 而影 响基 金的 申购 、赎回 按正 常时 限完 成的 风险。 
 ( 二) 声明 
1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 ， 须自行 承
担投资 风险 。 
2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外， 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售，但 是，
基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债， 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益， 代销机 构并
不能保 证其 收益 或本 金安 全。 
 
十七、 基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 
52 
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于 法 律法 规规 定和 基金 合同约 定 可 不经
基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 ， 由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报
中国证 监会 备案 。 
 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 报 中国 证监 会备案 后 方可执 行 ，
自决议 生效 后两 个工 作 日 内在 指 定媒 体 公 告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 《基 金合 同 》应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定 终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。



53 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
十八、基金合同的内 容摘 要 
一、基 金的 基本 情况 
基金名 称： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金 
基金的 类别 ： 货 币市 场基金 
基金的 运作 方式 ： 契 约型 开放式 
核准文 号： 中国 证监 会证 监基金 字[2014]623 号 
基金管 理人 ：上 投摩 根基 金管理 有限 公司 
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司 
二、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人及 基金 托管 人的 权利义 务 
（一） 基金份 额持 有人 的权 利义 务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 
54 
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
（二） 基金管 理人 的权 利义 务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 
55 
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购 、 赎回 和转 换 申 请；



（12 ） 在 法律 法规允 许的 前提下 ， 为基 金的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 及转融 通 业
务 ；



（13） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（14） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（15） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《基 金合 同 》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；



56 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 ， 不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 ， 各 类基 金份额 的每 万 份
基金已 实现 收益 和七 日年 化收益 率； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分配 ； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金 管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 
57 
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
 （24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
（三） 基金托 管人 的权 利义 务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券 交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的 安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 
58 
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户 、 证券账 户 及 投资所需 的其 他账户 ， 按 照《基 金
合同》 的约 定， 根据 基金 管理人 的投 资指 令， 及时 办 理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8）复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 各类基金 份额 的每万 份基 金已实 现
收益和 七日 年化 收益 率； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施 ； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、 变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；



59 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
三、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 ， 基金 份额 持有 人的 合法 授权代 表有
权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投
票权。 
（二） 当出 现或 需要 决定 下列事 由之 一的 ，应 当召 开基金 份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 （根 据法律法 规 的 要求提 高该 等 报酬 标
准 的除 外 ） ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8）变 更基 金 投资目 标、 范围或策 略 （ 法律法 规、 中国证监 会和 《基金 合同 》另有 规
定的除 外） ； 
（9）变 更基金 份额持 有人 大会程序 （法 律法规 、中 国证监会 和《 基金合 同》 另有规 定
的除外 ） ； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召 开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
（三） 以下 情况 可由 基金 管理人 和基 金托 管人 协商 后修改 ， 不 需召 开基 金份 额持有 人大
会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内调 低基 金的销 售服 务费 率或 变更 收费方 式 ；



60 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6） 《 基金 合同 》明 确约 定无需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 况； 
（7）在 符合有 关法律 法规 的前提下 ，基 金管理 人、 代销机构 、登 记机构 调整 有关基 金
认购、 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管等 业务的 规则 ； 
（8）在 不影响 现有持 有人 利益和 不 违反 法律法 规的 情况下， 增加 、减少 、调 整基金 份
额类别 设置 ； 
（9） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（ 四） 会议 召集 人及 召集 方式 ： 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起












60 日内 召开； 基金 管理人 决定不召 集， 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ，应 当由基金 托管
人自行 召集 。 
4 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 
60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ， 代表 基金 份 额 10% 以上 （ 含10% ） 的基 金份额 持有 人
仍认为 有必 要召 开的 ， 应 当向基 金托 管人 提出 书面 提议。 基金 托管 人应 当自 收到书 面提 议之
日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人； 基
金托管 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开。 
5 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会 ， 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 ， 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 （ 含 
61 
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（ 五） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒体 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
（ 六） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份 额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人 
62 
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显 示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（含 二 分之 一）。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1 ） 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后， 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（含 二 分之 一）； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理 投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
3 、 若 到会 者在 权益 登记 日 所持有 的有 效基 金份 额低 于第 1 条第 （2） 款、 第 2 条第 （3）
款规定 比例 的， 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月
以内 ， 就 原定 审议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有人 大会 ， 到
会者所 持有 的有 效基 金份 额应不 小于 在权 益登 记日 基金总 份额 的三 分之 一（ 含三分 之一 ） 。 
4 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下， 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式
召开， 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 或其他 方式 进行 表决 ， 具 体方式 由会 议召 
63 
集人确 定并 在会 议通 知中 列明。 
5 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ，授权方 式可 以采用 书面 、网络 、
电话或 其他 方式 ，具 体方 式在会 议通 知中 列明 。 
（ 七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨 论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （ 九） 条规 定程 序确 定 和公布 监票
人， 然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ， 经 讨论 后进 行表 决， 并 形成 大会 决议 。 大 会主持 人为 基金
管理人 授权 出席 会议 的代 表， 在 基金 管理 人授 权代 表未能 主持 大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人
授权其 出席 会议 的代 表主 持； 如果 基金 管理 人授 权代 表和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会， 则由 出席 大会的 基金 份额持 有人 和代 理人 所持 表决权 的 二 分之 一 以 上 （ 含 二分 之一）选
举产生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 基金 管理 人和基 金托 管
人拒不 出席 或主 持基 金份 额持有 人大 会， 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止 日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（ 八） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。



64 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（ 九） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。



65 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表 ） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（十） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 报 中国 证监 会备案 之 日起生 效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效 的 基 金 份 额 持有 人大 会 的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
 
四、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
(一)收 益分 配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权； 
2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ； 
3. “每日 分配 、按日 支付” 。本基金 根据 每日基 金收 益情况， 为投 资人每 日计 算当日 收
益并分 配 ， 并 每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计算 保留 到小 数点 后2 位， 小数 点后 第
3 位按 去尾 原则 处理 ，因 去尾形 成的 余额 自动 合并 入 下一 日收 益中 进行 分配 ； 
4. 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将当 日收 益全部 分配 ， 若 当日 已实 现收益 大于 零时 ， 为 投
资人记 正收 益 ； 若当 日已 实现收 益小 于零 时， 为投 资人记 负收 益 ； 若当 日已 实现收 益等 于 零
时，当 日投 资人 不记 收益 ； 
5. 本基金 每日 进行收 益计 算并分配 时， 每日收 益支 付方式只 采用 红利再 投资( 即红利 转
基金份 额)方式 ，投 资人可 通过赎 回基金 份额获 得现 金收益 ； 投资 人在当 日收 益支付 时，若
当日净 收益 大于 零时 ， 则 增加投 资人 基金 份额 ； 若 当日净 收益 等于 零时 ， 则 保持投 资人 基 金 
66 
份额不 变 ； 基 金管 理人 将采 取必要 措施 尽量 避免 基金 净收益 小于 零 ， 若 当日 净收 益小于 零时 ，
相应 缩 减投 资人 基金 份额 ； 
6. 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金
份额自 下一 个工 作日 起， 不享有 基金 的收 益分 配权 益 ； 
7 ．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
 (二) 收益 分配 方案 
本基金 按日 计算 并分 配收 益，基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 
( 三)收 益分 配方 案 
本基金 按日 计算 并分 配收 益，基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 
( 四)收 益分 配的 时间 和程 序 
本基金 每个 工作 日进 行收 益分配 。 每个 开放 日公 告前 一个开 放日 每万 份基 金已 实现收 益
和七日 年化 收益 率。 若 遇 法定节 假日 ， 应于节 假日 结束后 第二 个自 然日 ， 披 露节假 日期 间 的
每万份 基金 已实 现收 益和 节假日 最后 一日 的七 日年 化收益 率 ， 以 及节 假日 后首 个开放 日的 每
万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率 。 经中 国证 监会同 意 ， 可 以适当 延迟 计算或 公告 。 法
律法规 或监 管部 门另 有规 定的， 从其 规定 。 
 (五)本 基金各 类基金 份额 每万份基 金已 实现收 益及 七日年化 收益 率的计 算见 本基金 合
同第十 八部 分。 
五、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、销 售服 务费 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；



67 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.33%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ： 
H ＝E×0.33 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的 基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等， 支 付日期 顺延 。
费用自 动扣 划后 ， 基 金管 理 人应进 行核 对， 如发 现数 据 不符， 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 
3. 基金 销售 服务 费 
本基 金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由B 类降 级 为A 类 的基 金份额 持
有人， 年销 售服 务费 率应 自其降 级后 的下 一个 工作 日起适 用 A 类基 金份 额的 费率。B 类基 金
份额的 年销 售服 务费 率 为0.01%， 对于 由A 类升 级为B 类的 基金 份额 持有 人， 年 销售服 务费
率应自 其升 级后 的下 一个 工作日 起享 受B 类基 金份 额的费 率 。 两 类基 金份 额的 销售服 务费 计
提的计 算公 式相 同， 具体 如下： 
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值



68 
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 ，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定 节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等， 支付 日期 顺
延。 费 用自 动扣 划后 ， 基 金管理 人应 进行 核对 ， 如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商
解决。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－10 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
（ 五） 费用 调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务
费率等 相关 费率 ， 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前
按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒体 上刊 登公 告。 
六、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
( 一)投 资目 标 
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回
报。 
( 二)投 资范 围 
本基金 投资于法律法 规及监管机 构允许投资的 金融工具， 包括现金、通 知存款、短 期 
69 
融资券 、 一 年以 内(含 一年)的银 行定 期存 款和 大额 存 单、 期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央
银行票 据、 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天）
的债券 、 剩 余期 限在397 天以内 （含 397 天） 的 中 期票据 、 剩 余期 限在397 天以内 （含 397 
天） 的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场
工具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 
（ 三） 投资 限制 
1、 本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 
（1） 股票 ； 
（2） 可转 换债 券； 
（3） 剩余 期限 超过397 天的债 券； 
（4） 信用 等级 低于AAA 级的企 业债 券； 
（5） 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券； 
（6） 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券； 
（7） 权证 ； 
（8） 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ， 本基金 在履 行适当 程序 后 ， 不受 上述 限 制 ， 但 需
提前公 告。 
2 、组 合限 制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
(1)本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天； 
(2)本基 金与由 基金 管理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券，不 得超 过该证 券
的10% ； 
(3)本基 金投资 于定期 存款 的比例不 得超 过基金 资产 净值的 30% ， 根据协 议可 提前支 取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，可 不受 此限 制； 
(4)本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过397 天但 剩余 存续 期超过397 天 的浮 动利 率 债券的 摊
余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的20% ；



70 
(5)本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券 的 剩余 期限 不得 超过 397 天； 
(6)本基 金的存 款银 行为具 有证券投 资基 金托管 人资 格、证券 投资 基金销 售业 务资格 或
合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存
款， 不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款， 不
得超过 基金 资产 净值 的 5%； 
(7)本基 金投资 于同 一公司 发行的短 期企 业债券 及短 期融资券 的比 例，合 计不 得超过 基
金资产 净值 的10% ； 
(8)本基 金持有 的全部 资产 支持证券 ，其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ； 本基金 持
有的同 一（ 指同 一信 用级 别）资 产支 持 证 券的 比例 ，不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ；
本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 ，不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ；
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的10%； 
 (9)除 发生 巨额 赎回 的情 形外 ， 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过
基金资 产净 值 的20% ； 因发 生巨额 赎回 致使 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值
20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个交 易日 内进 行调 整 ； 
(10)在 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购最 长期 限 为1 年， 债 券 回购 到期 后不 得展期 ； 
(11)法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他比 例限 制。




















































































除上述 第(9) 条 外， 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的，
基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整， 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定
时，从 其规 定。 
3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 ： 
(1)国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ； 
(2)根据 有关规 定予 以 豁免 信用评级 的短 期融资 券， 其发行人 最近 三年的 信用 评级和 跟
踪评级 应具 备下 列条 件之 一： 
①国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级 或相 当于AAA 级 的长期 信用 级别 ； 
②国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 （例 如， 若 中国主 权
评级 为A- 级， 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为BBB+ 级） 。 
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。 
本基金 持有 的短 期融 资券 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 ， 基 金管 理人 应在评 级报
告发布 之日 起20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。



71 
4 、本基 金投资 的资产 支持 证券 须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的AAA 级或相 当 于AAA 级 的信 用 级别。 
本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的， 基金 管理 人应在 评级
报告发 布之 日 起3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 
5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 本基 金合 同生 效之 日起开 始。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金， 则 本基 金 在 履行 适当 程序后 不再 受相
关限制 ，不 需要 经基 金份 额持有 人大 会审 议 。 
6 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 
七、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 估值 方法 
1. 本基金 估值 采用“ 摊余 成本法” ，即估 值对象 以买 入成本列 示， 按照票 面利 率或协 议
利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价 ， 在 剩余存 续期 内平均 摊销 ， 每日计 提损 益。 本基 金不 采
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。 
2 、为了 避免采 用“摊 余成 本法”计 算的 基金资 产净 值与按市 场利 率和交 易市 价计算 的
基金资 产净 值发 生重 大偏 离， 从 而对 基金 份额 持有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果， 基金
管理人 于每 一估 值日 ， 采 用 估值技 术， 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子定 价” 。
当 “摊 余成 本法 ” 计 算的 基金资 产净 值与 “影 子定 价” 确 定的 基金 资产 净值 偏离达 到或 超过
0.25% 时， 基金 管理 人应 根 据风险 控制 的需 要调 整组 合， 其 中， 对于 偏离 程度 达 到或超 过 0.5% 
72 
的情形 ，基 金管 理人 应编 制并披 露临 时报 告。 
3 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
4 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发 现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（二） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值 、 各类 基 金份 额的 每万份 基金 已实 现收 益和 七日年 化
收益率 由基 金 管 理人 负责 计算， 基金 托管 人负 责进 行复核 。 基 金管 理人 应于 每个开 放日 交易
结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 、 各类 基金 份额 的每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率
并发送 给基 金托 管人 。基 金托管 人复 核确 认后 发送 给基金 管理 人， 由基 金管 理人予 以 公 布 。 
 
八、基 金合 同的 终止 事由 、程序 与基 金资 产的 清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于 法 律法 规规 定和 基金 合同约 定 可 不经
基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 ， 由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报
中国证 监会 备案 。 
 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 报 中国 证监 会备案 后 方可执 行 ，
自决议 生效 后两 个工 作 日 内在 指 定媒 体 公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 《基 金合 同 》应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；



73 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统 一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
(六) 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 
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师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
(七) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
九、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而 产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 应提 交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 仲裁 地点为 北京 市， 按照 中国 国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终局 的， 对 当事人 均有 约
束力， 仲裁 费用 、律 师费 用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
十、基 金合 同的 存放 地及 投资者 取得 方式 
1、 《基金合同 》正本一式 六份，除上报 有关监管机 构一式二份外 ，基金管理 人、基 金
托管人 各持 有二 份， 每份 具有同 等的 法律 效力 。 
2 、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 
十九、基金托管协议 的内 容摘要 
一 、托 管协 议当 事人 
1. 基金 管理 人： 上投 摩根 基金管 理有 限公 司（ 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条） 
2. 基金 托管 人： 中国 建设 银行股 份有 限公 司 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日



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基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期 、 中 期、 长期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
 
 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 投资范 围 、
投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的， 基金管 理人应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统， 对基 金实
际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行 核
查。 
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融
资券、 一年 以内( 含一 年) 的银行 定期 存款 和大 额存 单、 期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银
行 票据 、期 限在 一年 以内 （含一 年） 的债 券回 购、 剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的
债券 、 剩 余期 限在397 天 以内 （含397 天） 的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天 以 内 （ 含 397 天）
的 资 产 支 持 证券 以 及 中 国证 监 会 、 中 国人 民 银 行 认可 的 其 他 具 有良 好 流 动 性的 货 币 市 场工
具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资进 行监
督。 
1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 
（1） 股票 ； 
（2）可 转 换债 券； 
（3） 剩余 期限 超过397 天的债 券； 
（4） 信用 等级 低于AAA 级的企 业债 券； 
（5） 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券； 
（6） 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券； 
（7） 权证 ；



76 
（8） 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 ， 本基金 在履 行适当 程序 后 ， 不受 上述 限制 ， 但 需
提前公 告。 
2 、组 合限 制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
(1)本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天； 
(2)本基 金投资 于定期 存款 的比例不 得超 过基金 资 产 净值的 30% ， 根据协 议可 提前支 取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，可 不受 此限 制； 
(3)本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过397 天但 剩余 存续 期超过397 天 的浮 动利 率 债券的 摊
余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的20% ； 
(4)本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天； 
(5)本基 金的存 款银 行为具 有证券投 资基 金托管 人资 格、证券 投资 基金销 售业 务资格 或
合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存
款， 不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款， 不
得 超过 基金 资产 净值 的 5%； 
(6)本基 金投资 于同 一公司 发行的短 期企 业债券 及短 期融资券 的比 例，合 计不 得超过 基
金资产 净值 的10% ； 
(7)本基 金持有 的全部 资产 支持证券 ，其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ； 本基金 持
有的同 一（ 指同 一信 用级 别）资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ；
本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 ，不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ； 
(8)除发 生巨额 赎回 的情形 外，本基 金债 券正回 购的 资金余额 在每 个交易 日均 不得超 过
基金资 产净 值 的20% ； 因发 生巨额 赎回 致使 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值
20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个交 易日 内进 行调 整 ； 
(9)在 全国 银行 间同 业市 场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年，债 券回 购到 期后 不得 展期； 
(10)法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他比 例限 制。




















































































除上述 第(8) 条 外， 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的，
基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整， 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定
时，从 其规 定。 
3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券 的信 用评 级应 不低 于以 下标准 ： 
(1)国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ； 
(2)根据 有关规 定予 以豁免 信用评级 的短 期融资 券， 其发行人 最近 三年的 信用 评级和 跟
踪评级 应具 备下 列条 件之 一： 
①国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级 或相 当于AAA 级 的长期 信用 级别 ； 
②国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 （例 如， 若 中国主 权
评级 为A- 级， 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为BBB+ 级） 。 
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。 
本基金 持有 的短 期融 资券 信用 等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 ， 基 金管 理人 应在评 级报
告发布 之日 起20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。



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4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级， 且
其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的AAA 级或相 当 于AAA 级 的信 用 级别。 
本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的， 基金 管理 人应在 评级
报告发 布之 日 起3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 
5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合
同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 本基 金合 同 生 效之 日起开 始。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消 上 述限 制， 如适用 于本 基金 ， 则 本基 金在履 行适 当程 序后 不再 受相关 限制 ， 不
需要经 基金 份额 持有 人大 会审议 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 十二 款基 金投 资禁 止行为 进行 监督 。 基金 托管 人通过 事后 监督 方式 对基 金管理 人基 金
投资禁 止行 为进 行监 督。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ， 基
金管理 人应 当遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ， 防范利 益冲 突 ， 符 合中 国证 监会的 规定 ，
并履行 信息 披露 义务 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间 债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新 ，
新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易， 仍应 按照 协议进 行结 算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并 负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履 约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 各类 基金 份额的 每万 份基金 已实 现收 益与 七日 年化收 益率 计算 、 应 收资 金到账 、 基金 费
用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配 、 相 关信息 披露 、 基 金宣 传推 介材料 中登 载基金 业绩 表 现
数据等 进行 监督 和核 查。 
（六）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 《基 金合同 》和 本托管 协议的 规定， 应及时 以电 话提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管理 
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人限期 纠正 。 基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面
通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ， 就基 金托管 人的 疑
义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正 期限 ， 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定
期限内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（七）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证； 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 《 基金 合同 》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（八） 若基 金托 管人 发现 基 金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损
失由基 金管 理人 承担 。 
（九 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
 
三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管 理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值、 各类 基金 份额 的每 万份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率、 根据 基金 管理人 指令 办理
清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资 运作 等行 为。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基
金合同》 、本协 议及 其他有 关规定 时，应 及时以 书面 形式通 知基金 托管人 限期 纠正。 基金托
管 人 收 到 通 知后 应 及 时 核对 并 以 书 面 形式 给 基 金 管理 人 发 出 回 函， 说 明 违 规原 因 及 纠 正期
限， 并保 证在 规定期 限内 及时改 正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时对通 知事 项 进
行复查 ， 督促 基金托 管人 改正 。 基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包括 但不 限
于： 提 交相 关资 料以 供基 金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ， 在 规定 时间内 答复 基金
管理人 并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监 督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。



79 
四 、基 金财 产的 保管 
 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户等 投资 所需 账户 。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管人按照《 基金合同》 和本协议的约 定保管基金 财产，如有特 殊情况双方 可
另行协 商解 决。 基金 托管 人 未经 基金 管理 人的 指令 ， 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任
何 资 产 （ 不 包含 基 金 托 管人 依 据 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司结 算 数 据 完成 场 内 交 易交
收、托 管资 产开 户银 行扣 收结算 费和 账户 维护 费等 费用） 。 
6. 对于 因为基金投资 产生的应收 资产，应由基 金管理人负 责与有关当事 人确定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7. 除依 据法律法规和 《基金合同 》的规定外 ， 基金托管人 不得委托第三 人托管基金 财
产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金 募集期间募集 的资金应存 于基金管理人 在基金托管 人的营业机构 开立的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 
2. 基金 募集期满或基 金停止募集 时，募集的基 金份额总额 、基金募集金 额、基金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格的 会计 师事务 所进 行验资， 出具 验资报 告。 出具的验 资报 告由参 加验 资的 2 名或 2
名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
3. 若基 金募集期限届 满，未能达 到《基金合同 》生效的条 件，由基金管 理人按规定 办
理退款 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基金 托管人可以基 金的名义在 其营业机构开 立基金的银 行账户，并根 据基金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2. 基金 银行账户的开 立和使用， 限于满足开展 本基金业务 的需要。基金 托管人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法律法规规 定的条件下 ，基金托管人 可以通过基 金托管人专用 账户办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基 
80 
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的 保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同》生效后 ，基金托管 人根据中国人 民银行、银 行间市场登记 结算机构的 有
关规定 ， 在银 行间市 场登 记结算 机构 开立 债券 托管 账户 ， 持 有人 账户和 资金 结算账 户 ， 并 代
表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算 。 基 金管 理人 和基 金托管 人共 同代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 因业 务发展需要而 开立的其他 账户，可以根 据法律法规 和《基金合同 》的规定， 由
基金托 管人 负责 开立 。新 账户按 有关 规定 使用 并管 理。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规 定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行 存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上 海分 公司/深 圳分 公 司、 银行 间市 场清 算所 股份 有限公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 ，
保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 有价 凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金 管理 人和 基金 托管 人共同 办理 。
基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 （基 金托 管人 的代理 人除 外） 实际 有效 控制的 资产 不承
担保管 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财 产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为《 基金 合同 》终 止后 15 年。 
对于无 法 取 得二 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合 
81 
同传真 件， 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内， 合同原 件不 得转 移。 
五 、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 
每万份 基金 已实 现收 益是 按照相 关法 规计 算的 每万 份基金 份额 的日 已实 现收 益， 精确 到
小数点 后 第 4 位， 小数 点 后第 5 位 四舍 五入 。七 日 年化收 益率 是以 最 近 7 个 自然日(含 节假
日)的 每万 份基 金已 实现 收 益所折 算的 年资 产收 益率 ， 精确 到 0.001% ， 百分 号 内小数 点后 第
4 位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ，从 其规 定。 
每个交 易日 计 算 基金 资产 净值、 每万 份基 金已 实现 收益和 七日 年化 收益 率， 并按规 定公
告。 
2. 基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或《 基金合 同 》
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 ， 将 估值 结果发 送基 金托
管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人对 外公布 。 
六、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 、律师 费用 由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
七 、基 金托 管协 议的 变更 、终止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 《基 金合 同》 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 
二十、对基金份额持 有人 的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 
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人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1. 基金投 资者 对账 单： 
基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送
对账单 。 
2. 其他相 关的 信息 资料 。 
（二） 多种 收费 方式 选择 
基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 ， 满 足基 金投资 者
多样化 的投 资需 求， 具体 实施办 法见 有关 公告 。 
（三） 基金 电子 交易 服务 
基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.cifm.com) 查询 详情 。 
（四） 联系 方式 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 
咨询电 话：400 889 4888 
网址：www.cifm.com 
二十一、招募说明书 的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 
二十二、其他应披露 事项 
1 、2016 年5 月28 日， 上 投摩根 天添 宝 货 币市 场基 金增聘 基金 经理 公告 ； 
2 、2016 年6 月2 日， 上投 摩根天 添宝 货币 市场 基金 端午节 假期 前暂 停申 购及 转换转 入
业务的 公告 ； 
3 、2016 年7 月6 日 ，上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于高 级管 理人 员变 更的 公告； 
4 、2016 年 8 月 2 日， 上投 摩根基 金管 理有 限公 司董 事、 监事 、 高级 管理 人员 以及其 他
从业人 员在 子公 司兼 职情 况的公 告； 
5 、2016 年9 月8 日， 上投 摩根天 添宝 货币 市场 基金 中秋节 假期 前暂 停申 购及 转换转 入 
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业务的 公告 ； 
6 、2016 年9 月24 日， 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于高 级管 理人 员变 更公 告； 
7 、2016 年 9 月 26 日 ，上 投摩根 天添 宝货 币市 场基 金国庆 节假 期前 暂停 申购 及转换 转
入业务 的公 告； 
8 、2016 年11 月5 日， 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于增 聘高 级管 理人 员的 公告； 
 
上述公 告均 刊登 于《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《 中国证 券报 》及 基金 管理 人公司 网 站 上 。 
 
二十三、备查文件 
(一) 中国证 监会 批准 上投 摩根 天添宝 货币 市场 基金 募集 的文件 
(二)


 上 投摩 根 天 添宝 货 币市场 基金 基金 合同 
(三) 上投摩根 天 添宝 货币 市场 基金托 管协 议 
(四) 法律意 见书 
(五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(七) 上投摩 根基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 
(八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。