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招商国证生物医药指数分级证券投资基金更新的
招募说明书摘要
（ 二零一 七 年第一 号 ）
招商 国证生物医药指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中 国证券监督管理委
员会2015 年4 月20 日 《 关于同意招商 国证生物医药指数分级证券投资基金 募集的批复》 （证
监基金字 〔2015 〕 665 号文 ） 核准公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 27 日正式生效。
本基金为契约型开放式。
重要提示
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本 招 募 说 明 书 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基
金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份
额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对
基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年11月27 日 ， 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止日
为2016 年9 月30 日，财务 和业绩表现数据未经审计。
一 、 基 金 管理 人
（一） 基金管 理 人 概况
名称： 招商 基金管理有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
设立日期：2002 年 12 月 27 日
注册资本： 人民币 2.1 亿元
法 定 代 表人 ：李浩
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
电话：（ 0755）83199596
传真： （0755 ）83076974 2
联系人 ：赖 思斯
股权结构和公司沿革：
招商基 金管理有限公司于 2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批
准 设 立 ， 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、ING Asset
Management B.V.（荷兰投 资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远
财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 。 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 公 司 的 注 册 资 本
金已经由人民币一亿元（RMB100 ，000 ，000 元） 增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000 ，
000 元）。
2007 年 5 月 ，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 、 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 、 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股
份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10 ％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股 权 ； 公 司 外 资 股 东 ING Asset
Management B.V. （荷兰 投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3％的股权 。上述股
权 转 让 完 成 后 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公
司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset
Management B.V. （荷兰 投资）持有公司全部股权的 33.3% 。
2013 年 8 月 ， 经公司股东会审议通过， 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批 复同
意 ， 荷 兰 投 资 公 司 （ING Asset Management B.V.) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6%
股权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权 转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让
完 成 后 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权
的55 ％，招 商证券股份有限公司持有全部股权的 45％。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年4 月8 日 ， 总行设在深圳， 业务以中
国市场为主。 招商银 行于 2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市 （股票代码：600036）。2006
年 9 月22 日 ，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968 ）。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 ， 经 过 多 年 创 业 发 展 ， 已 成 为 拥 有 证
券市场业务全牌照的一流券商。 2009 年11 月 ， 招 商证券在上海证券交易所上市 （代码600999）。
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”
为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。
（二） 主要人 员 情 况
1 、 基金 管 理人 董 事 、监事 及 高 级管理 人 员 介绍：
李浩，男，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大
学工商管理硕士学位， 高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理，2000 年 4 月
至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长，2001 年 12 月起 担任招商银行副行长，2007 年 33
月起兼任财务负责人，2007 年 6 月 起担任招商银行执行董事， 2013 年 5 月起担 任招商银行
常务副行长，2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任
公司董事长。
邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学 ，获经济学博士学位。2001 年 加入招商证券，并
于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国 证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加
入招商证券前，邓女士曾任 Citigroup （花旗集团 ）风险管理部高级分析师。现任招商证券股
份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 首 席 风 险 官 ， 分 管 风 险 管 理 、 公 司 财 务 、 结 算 及 培 训 工 作 ； 兼 任 中 国 证
券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。
金旭，女，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝
盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅 隆全球投资有限公司北京代表
处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任 国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月
加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 总 经 理 、 董 事 兼 招 商 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 董 事
长。
吴冠雄，男，硕士研究生，22 年法 律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方
工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在 新加坡 Colin Ng & Partners 任中
国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权
益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至 今兼任北
京市华远集团有限公司外部董事。2012 年 5 月至 今兼任中国证券监督管理委员会第四届、第
五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。
王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明
军区三局战士、 助理研究员； 国务院科技干部局二处干部； 中信公司财务部国际金融处干部、
银行部 资金 处副处 长； 中信银 行( 原 中信实 业银 行) 资 本市 场部总 经理 、行长 助 理 、副行 长 等
职。 现任中国证券市场研究设计中心( 联办) 常务干事兼基金部总经理; 联办 控股有限公司董事
总经理等。现任公司独立董事。
何 玉 慧 ， 女 ， 加 拿 大 皇 后 大 学 荣 誉 商 学 士 ，26 年 会 计 从 业 经 历 。 曾 先 后 就 职 于 加 拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年 4 月加入香港 毕马威会计师事务所，2015
年 9 月退休 前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、 风险管理和合规服务主管合伙人。
2016 年 8 月 至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委
员会的委员和香港 会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 4
孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后 就读于北京大学、复旦大学、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、 工商管理硕士和经济学博士
学 位 。 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 、 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及 特
聘 教 授 、 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 。 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融 系
主 任 。 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 ， 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师 ， 科
技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
丁安华，男，毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位。1984 年 8 月至 1986 年 8
月任人民交通出版社编辑 ；1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华 南理工大学工商管理学院讲师 ；
1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局 集团研究部主任研究员；1995 年 1 月至 1998 年 8 月，
任美资企业高级管理人员；1998 年 8 月至 2001 年 2 月，任 职于加拿大皇家银行；2001 年 3
月至 2009 年 4 月， 历任招 商局集团业务开发部总经理助理、 副总经理， 企业规划部 副总经理，
战略研究部总经理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月 ，兼任招商轮船董事；2007 年 6 月至 2010
年 6 月，兼任招商银行董事；2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事。2009 年 5 月任
招商证券首席经济学家，2011 年 10 月起任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。
周松， 男， 武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2 月
至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月至
2007 年 7 月 任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银行武
汉分行副行长。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招 商银行总行计划财务部副总经理 （主持工作） 。
2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任
招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总
行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。 2014 年 12 月起任 招商银行总行同业金融总部总裁
兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资
产管理部总经理。现任公司监事。
罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年加入 招商证券股份有限公司投资银行部，先后
担任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年 起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立
后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 、 产 品 研 发 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 ， 现 任 产 品 运 营 官 兼
市场推广部总监、公司监事。
鲁丹， 女， 中山大学国际工商管理硕士； 2001 年 加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP
系统实施顾问； 2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬 睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问； 2006 年 12
月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任 倍智5
人才管理咨询有限公司首席运营官； 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司监事，
兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002 年 加入招商基金管理有限公司，历任基金核
算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。
钟文岳， 男， 厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中 国农村发展信托
投资公司任福建 （集团） 公司国际业务部经理； 1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银万国证券股
份有限公司任九江营业部总经理； 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦门海发投资股份有限公司总
经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004 年 1 月至
2008 年 11 月 任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份
有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼招商
财富资产管理有限公司董事。
沙骎，男， 中国国籍， 中欧国际工 商学院 EMBA ，曾任职 于 南京熊猫电 子集团，任 设计
师；1998 年 3 月加入原君 安证券南京营业部交易部，任经理助理；1999 年 11 月加入 中国平
安保险（集团）股份有限公 司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000 年
11 月加入宝 盈基金管理有限公司基金投资部， 任交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有
限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现
任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。
欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002 年加入广 发证券
深圳业务总部任机构客户经理； 2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广 发证券总部任风险控制岗从事
风险管理工作； 2004 年 7 月加入招商 基金管理有限公司， 曾任法律 合规部高级经理、 副总监、
总 监 、 督 察 长 ， 现 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 ， 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 兼 招
商资产管理（香港）有限公司董事。
杨渺，男，中国国籍，硕士，2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管
理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理
有限公司， 历任高级数量分析师、 投资经理、 投资管理二部( 原专户资产投资部) 负责人及总经
理助理，现任公司副总经理。
潘西里， 男， 硕士，1998 年加入大鹏 证券有限责任公司法律部， 负责法 务工作；2001 年
10 月加入天 同 基金管理有限公司监察稽核部， 任职主管；2003 年 2 月加 入中国证券监督管理
委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理
有限公司，现任督察长 。 6
2 、 本基 金 基金 经 理 介绍
王平，男，中国国籍，管理学硕士，FRM 。2006 年加入招商基金管理有限公司，历任投
资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负 责
公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监、招商深证 100 指数
证券投资基金基金经理 （管理时间： 2010 年 6 月 22 日至今） 、 上证 消费 80 交 易型开放式指数
证券投资基金及联接基金基金经理（ 管理时间：2010 年 12 月 8 日至今 ） 、深证电子信息传媒
产业 （TMT ）50 交易型 开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 （ 管理时间：2011 年 6
月 27 日至今） 、招商中证 大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理（ 管理时间：2012 年
6 月 28 日至 今） 、 招商央 视财经 50 指 数证券投资基金基金经理 （管理时间：2013 年 2 月 5 日
至今） 、招商 中证银行指数分级证券投资基金基金经理（ 管理时间：2015 年 5 月 20 日至今） 、
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（ 管理时间：2015 年 5 月 20 日 至今） 、招
商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理（ 管理时间：2015 年 5 月 27 日至今） 、 招商国证
生物医药指数分级证券投资基金基金经理（ 管理时间：2015 年 5 月 27 日至今） 、招 商量化精
选股票型发起式证券投资基金基金经理（ 管理时间：2016 年 3 月 15 日 至今） 、招商 稳荣定期
开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 10 月 27 日至今） 及招商财
经大数据策略股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 11 月 2 日至今） 。
陈剑波，男，学士。2000 年 9 月起 先后任职于无锡盛科信 息技术有限公司、深圳市赢时
胜信息技术有限公司，从事系统开发及产品研发相关工作；2006 年 1 月加入招商基金管理有
限公司信息技术部，从事软件开发工作；2008 年 6 月加入广州安正软件科技有限公司，任副
总经理；2012 年 9 月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部，现任招商中证大宗商品股
票指数分级证券投资基金基金经理 （ 管理时间： 2016 年 2 月 3 日至今） 、 招商深证 100 指数证
券投资基金基金经理（ 管理时间：2016 年 4 月 19 日至今） 、 招商中证白酒指数分级证券投资
基金基金经理（ 管理时间：2016 年 4 月 19 日至 今） 、招商中 证 银行指数分级证券投资基金基
金经理（ 管理时间：2016 年 4 月 19 日至今） 、招 商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金
经理 （管理时间： 2016 年 8 月 12 日 至 今） 及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经
理（管理时间：2016 年 8 月 12 日至 今） 。
3 、 投 资决 策委 员 会 成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、
总 经 理 助 理 兼 投 资 管 理 四 部 负 责 人 王 忠 波 、 总 经 理 助 理 兼 全 球 量 化 投 资 部 负 责 人 吴 武 泽 、 总
经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 7
4 、 上述 人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。
二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基金托 管 人 概况
1 、 基本 情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ，现有员工 110 余人，大 部分员工具有丰富的银行、
证 券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 ， 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ，60 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士
以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 ， 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分 行 开 展 托
管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基
金 （ 一 对 多 、 一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三 类 机 构 、 券 商 资
产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管 等 门类
齐全、 产 品 丰 富 的托管 业务体系。 在 国 内 ，中 国银行首家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分析 等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况
截至 2016 年09 月 30 日， 中国银行已托管 502 只 证券投资基金，其中境内基金 471 只，
QDII 基金 31 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满足
了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 8
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 销 售机构
1. 直 销 机 构：招 商 基 金管理 有 限 公司
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免 长途话费 ）
招 商 基 金官网 交 易 平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服 电话：400-887-9555 （免长途话费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059
联系人：陈梓
招 商 基 金战略 客 户 部
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元
电话： （010 ）56937566
联系人：莫然
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼
电话： （021 ）38577378
联系人：秦向东
招 商 基 金机构 理 财 部
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人：刘刚
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元
电话： （010 ）56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼
电话： （021 ）38577379
联系人：伊泽源
招 商 基 金直销 交 易 服务联 系 方 式
地址： 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金 客服中 心直销柜台 9
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传真： （0755 ）83199266
联系人： 冯敏
2. 代 销 机 构：中 国 银 行股份 有 限 公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
电话：95566
传真： （010 ）66594853
联系人：张建伟
3. 代 销 机 构：招 商 银 行股份 有 限 公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195050
联系人：邓炯鹏
4. 代销机 构：交 通 银 行股份 有 限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人：张宏革
5. 代 销 机 构：中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司
注册地址：北京市西城区 金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
电话：95580
传真： （010 ）68858117
联系人： 王硕
6. 代 销 机 构：上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 10
法定代表人：吉晓辉
电话： （021 ）61618888
传真： （021 ）63604199
联系人 ：高天
7. 代 销 机 构：平 安 银 行股份 有 限 公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：95511-3
传真： （021 ）50979507
联系人：张莉
8. 代 销 机 构：宁 波 银 行股份 有 限 公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-87050038
传真：0574-87050024
联系人：于波涛
9. 代 销 机 构：东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良
电话：0769-961122
联系人：林培珊
10. 代 销 机 构：江 苏 江 南农村 商 业 银行股 份 有 限公司
注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号
法定代表人：陆向阳
电话：0519-80585939
传真：0519-89995066
联系人：包静
11. 代 销 机 构：招 商 证 券股份 有 限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 －45 层
法定代表人：宫少林 11
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
联系人：林生迎
12. 代 销 机 构：申 万 宏 源证券 有 限 公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：曹晔
13. 代 销 机 构：财 富 证 券有限 责 任 公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼
法定代表人：蔡一兵
电话： （0731 ）4403319
传真： （0731 ）4403439
联系人：郭磊
14. 代 销 机 构：中 航 证 券有限 公 司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
电话：010-64818301
传真：010-64818443
联系人：史江蕊
15. 代销机构 ：华 融 证 券股份 有 限 公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝 献忠
电话：010-85556100
传真：010- 85556153
联系人：李慧灵
16. 代 销 机 构：华 安 证 券股份 有 限 公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工 12
电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人：甘霖
17. 代销机构: 中 泰 证 券股份 有 限 公司（ 原 齐 鲁证券 ）
注册地址：山东省济南市经七路
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
18. 代 销 机 构：东 兴 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人：徐勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人： 汤 漫川
19. 代 销 机 构：中 山 证 券有限 责 任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82570586
传真：0755-82940511
联系人：罗艺琳
20. 代 销 机 构：东 海 证 券股份 有 限 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18-19 楼
法定代表人： 赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王一彦
21. 代 销 机 构：东 吴 证 券股份 有 限 公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏 13
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
22. 代 销 机 构：华 龙 证 券股份 有 限 公司
注册地址： 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大 厦
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208 、0931-8784656
传真：0931-4890628
联系人：范坤、杨力
23. 代 销 机 构：渤 海 证 券股份 有 限 公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
24. 代 销 机 构：国 都 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311
联系人：黄静
25. 代 销 机 构：新 时 代 证券股 份 有 限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：田芳芳
电话：010-83561149
传真：010-83561094
26. 代 销 机 构：中 国 民 族证券 有 限 责任公 司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法定代表人：赵大建 14
电话：59355941
传真：56437030
联系人：李微
27. 代 销 机 构：国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
28. 代 销 机 构：平 安 证 券股份 有 限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755 ）22626391
传真： （0755 ）82400862
联系人：郑舒丽
29. 代销机 构：中 信 证 券股份 有 限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人：顾凌
30. 代 销 机 构：中 信 建 投证券 股 份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
电话：4008888108
传真： （010 ）65182261
联系人：权唐
31. 代 销 机 构：光 大 证 券股份 有 限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 15
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
联系人：刘晨
32. 代 销 机 构：海 通 证 券股份 有 限 公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
33. 代 销 机 构：兴 业 证 券股份 有 限 公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
电话： （021 ）38565785
传真： （021 ）38565955
联系人：谢高得
34. 代 销 机 构：大 同 证 券有限 责 任 公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
传真：0351-4130322
35. 代 销 机 构：中 国 国 际金融 有 限 公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人：金立群
联系人：蔡宇洲
电话：010-65051166
传真：010-65051166
36. 代 销 机 构：太 平 洋 证券股 份 有 限公司
注册地址： 云南省昆明市青年路 389 号志远大 厦 18 层
法定代表人： 李长伟 16
联系人： 谢兰
电话：010-88321613
传真：010-88321763
37. 代 销 机 构：信 达 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
联系人：唐静
38. 代 销 机 构：中 国 银 河证券 股 份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
联系人：宋明
39. 代 销 机 构：申 万 宏 源西部 证 券 有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
法定代表人：许建平
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
联系人：李巍
40. 代 销 机 构：中 信 证 券（山 东 ） 有限责 任 公 司（原 中 信 万通证 券 ）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
电话： （0532 ）85022326
传真： （0532 ）85022605
联系人：吴忠超
41. 代 销 机 构：万 联 证 券有限 责 任 公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层 17
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
42. 代 销 机 构：恒 泰 证 券股份 有 限 公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新 城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：魏巍
电话：0471-4974437
传真：0471-4961259
43. 代 销 机 构：第 一 创 业证券 股 份 有限公 司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座25 、26 层
法定代表人：刘学民
地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中 民时代广场 B 座25、26 层
联系人：崔国良
电话：0755-25832583
传真：0755-25831718
44. 代 销 机 构：红 塔 证 券股份 有 限 公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红 塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
联系人：高国泽
45. 代 销 机 构：国 信 证 券股份 有 限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦
法人代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
18
46. 代 销 机 构：上 海 天 天基金 销 售 有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
47. 代销机构 ：深 圳 众 禄金融 控 股 股份有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人：童彩平
48. 代 销 机 构：蚂 蚁 （ 杭州） 基 金 销售有 限 公 司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
法定代表人：陈柏青
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
联系人：韩松志
49. 代 销 机 构：诺 亚 正 行（上 海 ） 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表 人：汪静波
电话：400-821-5399
传真： （021 ）38509777
联系人：李娟
50. 代 销 机 构： 上 海 好 买基金 销 售 有限公 司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
法定代表人： 杨文斌
电话： （021 ）58870011
传真： （021 ）68596916
联系人：张茹 19
51. 代 销 机 构： 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：刘宁
52. 代 销 机 构：上 海 陆 金所资 产 管 理有 限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
53. 代 销 机 构：上 海 联 泰资产 管 理 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人：燕斌
电话：400-046-6788
传真：021-52975270
联系人：凌秋艳
54. 代 销 机 构：北 京 乐 融多源 投 资 咨询有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603
法定代表人：董浩
电话：400-068-1176
传真：010-56580660
联系人: 于 婷婷
55. 代 销 机 构：深 圳 市 新兰德 证 券 投资咨 询 有 限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人：杨懿
电话：400-166-1188
传真：010-83363072
联系人: 文雯 20
56. 代 销 机 构：珠 海 盈 米财富 管 理 有限公 司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人：肖雯
电话：020-80629066
联系人: 刘 文红
网址： www.yingmi.cn
57. 代 销 机 构：北 京 蛋 卷基金 销 售 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
电话：4000-618-518
联系人：戚晓强
网址：http://www.ncfjj.com/
基金管理人 可根据有关法律法规规定， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及
时公告。
（ 二） 注 册 登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话： （010 ）59378888
传真： （010 ）59378907
联系人：朱立元
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律师：廖海、刘佳 21
联系人：刘佳
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层
法定代表人：邹俊
电话：(0755 ）2547 1000
传真：(0755 ）8266 8930
经办注册会计师：程海良、吴钟鸣
联系人: 蔡 正轩
四 、 基 金 的名 称 ： 招商 国证生物医药指数 分级证券投资基金
五 、 基 金 类型 ： 股票型证券投资基金
六 、 基 金 的投 资 目 标 ：
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 实
现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金
净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。
七 、 基 金 的投 资 策 略
本 基 金 以 国 证 生 物 医 药 指 数 为 标 的 指 数 ， 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及
其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的
指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而
进 行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟 踪误差不超过 4% 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ， 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金
管理人可以对投资 组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基 本面 替代 ： 按照 与被 替 代股 票所 属 行业 ，基 本 面及 规模 相 似的 原则 ， 选取 一揽子标22
的指数成份股票作为替代股备选库；
(2) 相关性检验： 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被 替代
股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最 大
化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
本 基 金 管 理 人 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 、 季 度 末 定 期 分 析 基
金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 优 化 跟 踪 偏 离
度管理方案。
本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 参 与
股 指 期 货 的 投 资 ， 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势
的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约，
达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性
风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
八 、 业 绩 比较 基 准 ：
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 国 证 生 物 医 药 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存 款 基 准
利率（税后）× 5%
由 于 本 基 金 投 资 标 的 指 数 为 国 证 生 物 医 药 指 数 ， 且 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约
需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府
债 券 ， 因 此 ， 本 基 金 将 业 绩 比 较 基 准 定 为 国 证 生 物 医 药 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 金 融 机 构 人 民 币
活期存款基准利率（税后）× 5% 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推
出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数 时 ， 本 基 金 可 以 在 与 本 基
金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 。 本 基 金 由 于 上 述 原 因 变 更 标 的 指 数 和 业
绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的 媒介上公告。
九 、 风 险 收益 特 征 ：
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基
金份额来看，招商国证生物医药 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征； 招商国证生物医
药 B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。
十 、 投 资 组合 报 告
招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金 管理人—— 招商基 金 管 理 有限公司 的 董 事23
会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
本投资组合报告所载数据截至2016 年9 月30 日， 来源于 《 招商国证生物医药指数分级 基金
2016 年第3 季 度报告》 。
1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 485,691,329.73 94.51
其中：股票 485,691,329.73 94.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
27,718,007.66 5.39
8 其他资产 499,758.20 0.10
9 合计 513,909,095.59 100.00
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 报 告期 末指数投资 按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 393,931,777.63 76.93
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信
息技术服务业
- -
J 金融业 - - 24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
21,853,624.50 4.27
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设
施管理业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 415,785,402.13 81.20
2.2 报 告期末 积 极 投资按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 54,373,590.18 10.62
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
107,792.28 0.02
E 建筑业 332,429.10 0.06
F 批发和零售业 9,725,479.95 1.90
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信
息技术服务业
314,561.17 0.06
J 金融业 144,457.12 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科 学 研 究 和技 术 服 务
业
4,907,617.80 0.96
N 水 利 、 环 境和 公 共设
施管理业
- -
O 居 民 服 务 、修 理 和 其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 69,905,927.60 13.65 25
3 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
3.1 报 告期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明
细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002007 华兰生物 1,176,985 44,231,096.30 8.64
2 002252 上海莱士 1,943,174 43,235,621.50 8.44
3 600201 生物股份 1,188,928 36,939,992.96 7.21
4 000661 长春高新 313,618 32,578,637.84 6.36
5 002038 双鹭药业 909,834 30,033,620.34 5.87
6 002030 达安基因 1,101,443 29,463,600.25 5.75
7 600645 中源协和 669,330 21,853,624.50 4.27
8 002022 科华生物 900,856 21,197,141.68 4.14
9 600161 天坛生物 511,005 20,731,472.85 4.05
10 300142 沃森生物 2,464,563 20,061,542.82 3.92
3.2 报 告期 末积 极 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 股 票 投资明
细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300238 冠昊生物 408,200 19,965,062.00 3.90
2 300463 迈克生物 492,120 13,233,106.80 2.58
3 603108 润达医疗 292,661 9,692,932.32 1.89
4 300439 美康生物 261,573 8,474,965.20 1.66
5 300482 万孚生物 104,834 6,319,393.52 1.23
4 、 报告 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 26
9 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
（1 ） 、报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2 ） 、本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基
金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ，
参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运
行 趋 势 的 研 究 ， 结 合 股 指 期 货 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 估 值 水 平 ， 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的
期 货 合 约 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情
况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ） 、本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
（2 ） 、报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3 ） 、本 期国 债 期 货投资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11 、 投资 组合 报 告 附注
（1）、报告 期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）、本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的 备选股票库， 本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
（3）、 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,347.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,235.68
5 应收申购款 459,174.69
6 其他应收款 - 27
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 499,758.20
（4 ） 、报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ） 、报 告期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情 况的说明
1 ） 、 报告 期 末 指数投 资 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限
情况说明
1 300142 沃森生物 20,061,542.82 3.92 重大事项
2 ） 、报告 期 末 积极投 资 前 五名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限
情况说明
1 300238 冠昊生物 19,965,062.00 3.90 重大事项
十 一 、 基 金的 业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投
资者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2015.05.27-2015.12.31 -23.23% 3.40% -15.07% 2.63% -8.16% 0.77%
2016.01.01-2016.06.30 -15.37% 2.47% -14.58% 2.32% -0.79% 0.15%
2016.01.01-2016.09.30 -9.94% 2.08% -9.47% 1.96% -0.47% 0.12%
基金合同生效日起至 2016.09.30 -30.86% 2.75% -23.11% 2.28% -7.75% 0.47%
注：本基金合同生效日为 2015 年5 月 27 日。
十 二 、 基 金的 费 用 概 览
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费 ； 28
3 、基金的指 数使用费；
4 、基金上市 费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
6 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费；
7 、基金份额 持有人大会费用；
8 、基金的证 券、期货交易费用；
9 、基金的银 行汇划费用；
10 、证券账 户开户费用、银行账户维护费用 ；
11 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1%÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金 托 管 人
核对一致后 ，由基金托管人于次月 首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金 托 管 人
核对一致后 ，由基金托管人于次月 首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3 、基金的指 数使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定
向 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 使 用 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净
值的 0.02% 的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即 不足 5 万元 部分按照 5
万元收取） 。 计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
计算方法如下：
H ＝E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日应计提的标的指数使用费 29
E 为前一日的基金资产净值
指 数 使 用 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 ， 每 季 支 付 一 次 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数
使用费划付指令， 经基金托管人复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前十个工作日内从
基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司上一季度的指数使用费。
上述 “ （一 ） 基金费用的种类 ” 中第 3 －11 项费用 ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
1 、 基金管理 人和基金托管人因未履 行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四 ） 费用调整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托
管费率等相关费率。
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 （ 法 律 法 规
或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ） ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金
份额持有人大会。
基金 管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒介和基金管理人网站上
公告。
（ 五 ） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 三 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法
律法规的要求， 对本基金管理人 于 2016 年7 月9 日刊登的本基金招募说明书进行了更新， 并
根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 更 新 的 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和
数据更新。
本次主要更新的内容如下： 30
1 、 在 “三、基金管理人” 部分，更新了“ （二）主 要人员情况” 。
2 、 在“四、基 金托管人” 部分，更新 了 “ （三）证 券投资基金 托管情况 ”、 “ （四）托管
业务的内部控制制度”。
3 、 在 “五、 相关服务机构” 部分 ， 更新了 “ （一） 基金份额销售机构 ”、 “ （四） 会计 师
事务所和经办注册会计师” 。
4 、 在“ 八、招 商国证生物 医药份额的 申购和赎回 ”部分，更 新了“ （五） 申购与赎回 的
数额限制 ” 。
5 、 在“十 二、基金的投资”部分，更新了“ （十 二 ）基金投资组合报告” 。
6 、 更新 了“十三、基金的业绩” 。
7 、 更新了 “二十六、其他应披露事项” 。
招 商 基 金 管理 有 限 公 司
2017年1 月9日
