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永赢双利债券A(002521)

永赢双利债券:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

永赢双利债券型证券投资基金












































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 次更新) 永 赢 基金 管 理有 限 公司 永 赢 双利 债 券型 证 券投 资 基金 更新招募 说 明书 摘要 (2016 年第 1 号) 基金管 理人:永赢基金管 理有限公司 基金托 管人: 华泰证券股 份有限公司 二 零一 七 年一月 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 1 重要提示 永赢双 利 债 券型 证券 投资 基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”)于2016 年2 月26 日获 中 国证 券 监 督 管理委 员 会 证监许 可〔2016 〕357 号文 准予注 册 募集 。本基 金的 《基金 合同》 和《招 募说 明 书》已通 过《中国 证券报 》 和基金 管理人的 互联网 网站(www.maxwealthfund.com )进行 了 公 开披露 。本基 金的基 金合 同于2016 年5 月25 日正 式生 效。本 招募说 明书是 对原 《永赢 双利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的更 新, 原招 募 说明书 与本 招募 说明 书内 容不一 致的 , 以 本招募 说明 书为 准。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金管 理人保 证 本 招募说 明书 的内 容真 实、 准确、 完整 。 本 招募 说明 书经中 国证 监会 注册 , 但 中国证 监会 对本 基金募 集申 请的 注册 , 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质 性判 断或 保证, 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型, 投资 者投资 不同 类型的 基金 将获 得不 同 的 收益预 期 , 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 , 基金的 收益 预期 越高 , 投 资者 承担的 风险 也越大 。 本基 金为债 券型 证券投 资基 金 , 属证 券投 资基金 中的 较 低 预期风 险品 种 , 其长 期平 均预期 风险 和预 期收 益率 低于混 合型 基金 、 股 票型 基金 , 高 于货 币 市场基 金。 本基金 主要 投资 于债 券资 产, 在 保持 资产 流动 性以 及严格 控制 风险 的基 础上 , 通过 积极 主动的 投资 管理 , 力 争为 持有人 提供 较高 的当 期收 益以及 长期 稳定 的投 资回 报 。 本 基金 投资 于证券 市场 , 基 金净 值会 因为证 券市 场波 动等 因素 产生波 动, 投资 本基 金可 能遇到 的风 险包 括: 证券 市场 整体环 境引 发的系 统性 风险 , 个 别证 券特有 的非 系统 性风 险, 大量赎 回或 暴 跌 导致的 流动 性风 险, 基金 投资过 程中 产生 的操 作风 险, 因 交收 违约 和投 资债 券引发 的信 用风 险,基 金投 资对 象与 投资 策略引 致的 特有 风险 ,等 等。 本基金 将中 小企 业私 募债 券纳入 到投 资范 围当 中 , 中 小企业 私募 债券 是根 据相 关法律 法 规由非 上市 的中 小企 业以 非公开 方式 发行 的债 券。 该类债 券不 能公 开交 易, 可通过 上海 证券 交易所 固定 收益 证券 综合 电子平 台或 深圳 证券 交易 所综合 协议 交易 平台 进行 交易 。 一 般情 况 下, 中 小企 业私 募债 券的 交易不 活跃 , 潜 在流 动性 风险较 大; 并且 , 当 发债 主体信 用质 量恶 化时 , 受 市场 流动性 限制 , 本 基金 可能 无法卖 出所 持有的 中小 企业 私募 债券 , 从 而可 能给 基 金净值 带来 损失 。 投资者 购买 本基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 存款 类金 融机 构 , 基 金管理 人 不保证 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 应当认 真阅 读基 金合 同、 招募说 明书 等 基永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 2 金法律 文件 , 了 解基 金的 风险收 益特 征, 根据 自身 的投资 目的 、 投 资期 限、 投资经 验、 资产 状况等 判断 基金 是否 和自 身的风 险承 受能 力相 适应 , 理 性判 断市 场, 谨慎 做 出投资 决策 , 并 通过基 金管 理人 或基 金管 理人委 托的 具有 基金 代销 业务资 格的 其他 机构 购买 基金。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 投资本 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表现 。基 金管 理人 提醒 投资者 基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ,在 投资 者做出 投资 决策 后 , 基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 , 由 投资者 自行 负责 。 本 招募 说明书 已经 本基 金托管人 复核。本 招募说 明书所载 内容截止 日为2016 年11 月25 日,投 资组合 报 告为2016年第 三 季度报 告,有 关财务 数据 和净值 表现截 止日为2016 年9 月30 日( 本招募 说明书 财务资 料未 经审计 ) 。永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 3 第一部分


基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况


名称: 永赢 基 金 管理 有限 公司


住所: 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东 路 466 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号 二十 一 世纪大 厦 27 楼


设立日 期:2013 年 11 月 7 日


法定代 表人 :罗 维开


联系电 话: (021 )5169 0188


传真: (021 )5169 0177


联系人 :周 良子 永赢基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字[2013]1280 号 文件 批准 , 于 2013 年 11 月 7 日 成立 的合 资基 金管 理公司 , 初始 注册 资本 为 人民 币 1.5 亿 元 ,经 工商 变 更登记 , 公司 于 2014 年 8 月 21 日 公告 注 册资本 增加 至人 民 币 2 亿 元。 目前, 公司 的股 权结 构调 整为: 宁波银 行股 份有 限公 司出 资人民 币 135,000,000 元, 占公司 注册 资本 的 67.5% ;


利安资 金管 理公 司(Lion Global Investors Limited ) 出资 人民 币 20,000,000 元 ,占 公 司注册 资本 的 10% ;


宋宜农 出资 人民 币 9,990,000 元, 占公 司注 册资 本的 4.995% ;


赵楠出 资人 民 币 6,010,000 元,占 公司 注册 资本 的 3.005% ;


田中甲 出资 人民 币 5,550,000 元, 占公 司注 册资 本的 2.775% ;


赵鹏出 资人 民 币 5,500,000 元,占 公司 注 册 资本 的 2.750% ;


毛慧出 资人 民 币 3,000,000 元,占 公司 注册 资本 的 1.500%;


李峻出 资人 民 币 3,300,000 元,占 公司 注册 资本 的 1.650% ;


徐蔓青 出资 人民 币 3,750,000 元, 占公 司注 册资 本的 1.875% ; 祁洁萍 出资 人民 币 1,000,000 元, 占公 司注 册资 本的 0.500% ;


宋聿飞 出资 人民 币 700,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.350% ;


钟菊秀 出资 人民 币 700,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.350% ;


陈晟出 资人 民 币 700,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.350% ;


陈遥出 资人 民 币 600,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.300% ; 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 4 张文博 出资 人民 币 500,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.250% ; 周良子 出资 人民 币 450,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.225% ;


狄泽出 资人 民 币 450,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.225% ;


姜灵灵 出资 人民 币 300,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.150% ;


洪幼叶 出资 人民 币 300,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.150% ; 徐一出 资人 民 币 300,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.150% ;


孟祥宝 出资 人民 币 300,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.150% ; 周华睿 出资 人民 币 300,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.150% ;


张哲出 资人 民 币 100,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.050% ; 安福廷 出资 人民 币 100,000 元,占 公司 注册 资本 的 0.050% ; 蔡霖出 资人 民 币 200,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.100% ;


陈佶出 资人 民 币 200,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.100% ;


刘硕出 资人 民 币 200,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.100% ;


余帅出 资人 民 币 200,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.100% ;


沈望琦 出资 人民 币 100,000 元, 占 公司 注册 资本 的 0.050% ;


华靓出 资人 民 币 200,000 元 ,占公 司注 册资 本 的 0.100% 。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。


(二) 主要 人员 情况


1 、基 金管 理人 董事 会成 员


罗维开先生,董事长,硕 士,经济师。24 年金融业 从业经验,曾任宁波银行 股份有限 公司天 源支 行业 务科 科长 、 天 源支 行副 行长 、 财务 会计部 总经 理 、 行 长助 理 、 副 行长 ; 现任 宁波银 行副 行长 。


陈友良 先生 , 董事 , 硕 士, 马来西 亚籍 。 曾任 职新 加 坡华侨 银行 集团 风险 部风 险分析 师; 巴克莱 资本 操作 风险 管理 部经理 ; 新加 坡华 侨银 行 集团风 险部 业务 经理 ; 新 加坡华 侨银 行 集 团主席 办公 室主 席特 别助 理; 新加 坡华 侨银 行集 团 资金部 副总 裁 ; 新 加坡 华 侨银行 集团 风险 部资产 负债 管理 总经 理。 现任华 侨银 行( 中国 )有 限公司 风险 管理 部首 席风 险官。 宋宜农先生,董事,硕士 。22 年金融业从业经验, 曾任长盛基金管理有限公 司市场发 展部总 监 ; 光 大保 德信 基 金管理 有限 公司 首席 市场 营销官 ; 景顺 长城 基金 管 理有限 公司 副总 经理兼 市场 总监 ;方 正富 邦基金 管理 有限 公司 总经 理。现 任永 赢基 金管 理有 限公司 总经 理 , 兼永赢 资产 管理 有限 公司 董事、 总经 理。


永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 5 赵楠先生,董事,硕士。18 年证券基金研究投资经 验,曾任中信基金管理有 限公司研 究总 监 、 投委 会委 员; 中 信建投 证券 公司 自营 部执 行总经 理 ; 方 正富 邦基 金 管理有 限公 司投 资总监 。现 任永 赢基 金管 理有限 公司 副总 经理 ,兼 永赢资 产管 理有 限公 司副 总经理 。


沈雁先 生, 独立 董事, 博 士。 曾 任天 津大 学讲 师,Centre Financial Products 高级 衍生产 品 量化分 析员 ,雷 曼兄 弟(Lehman Brothers ) 助理 副总 裁,Sakura Global Capital 副 总裁、 董事 、 自营交 易及 新产 品开 发部 亚洲区 主管 , 高 盛 (Goldman Sachs ) 执 行董 事、 衍 生 产品分 析部 全 球掉期主 管、市 场风险 管 理亚洲区 总监 ,UBS (香 港)董事 ,德意 志银行 (Deutsche Bank ) 中国区 结构 性产 品业 务总 监, Shenvy International Holdings Limited 总裁 。 现 任深 圳 前海汇 润基 金 管理有 限公 司总 裁、 投资 总监。 陈忠阳 先生 , 独立 董事 , 博士 , 教 授 。 曾 任人 民大 学计划 经济 系团 总支 书记 , 现 任教 于 人民大 学财 政金 融学 院。 商海粟 先生 , 独立 董事 , 学 士。 曾在 光大 国信 旅游 公 司、 北京 金融 街物 业管 理 公司任 职。 现任北 京市 世联 新纪 元律 师事务 所合 伙人 律师 ,主 要从事 公司 、不 动产 相关 法律事 务。


2 、监 事会 成员


陈辰先 生 , 监 事, 硕 士 。 曾 任职于 中国 工商 银行 上海 市分行 机构 业务 部 ; 金 盛 人寿保 险 有限公 司投 资部 主任 ; 招 商银行 资产 托管 部经 理 ; 深圳发 展银 行资 产托 管部 总经理 助理 。 现 任宁波 银行 资产 托管 部总 经理。


徐蔓青先生,监事,硕士 。16 年金融行业从业经验 ,曾任景顺长城基金管理 有限公司 IT 经理 ; 方正 富邦 基金 管 理有限 公司 信息 技术 总监 。 现 任永 赢基 金管 理有 限 公司信 息技 术总 监,兼 永赢 资产 管理 有限 公司副 总经 理。


李峻先生,监事,硕士。22 年金融行业从业经验, 曾任职中保信期货公司、 中信证券 股份有 限公 司 ; 中 关村 证 券股份 有限 公司 投资 经理 ; 中 信证 券管 理有 限公 司 交 易总 监 ; 华 夏 基金管 理有 限公 司数 量研 究员 ; 方 正富 邦基 金管 理 有限公 司交 易总 监 。 现 任 永赢基 金管 理有 限公司 交易 总监 。 3 、管 理层 成员


宋宜农 先生 ,总 经理 ,相 关介绍 见董 事会 成员 部分 内容。


毛慧女士,督察 长, 学士 。11 年相关行业从业经 验, 曾任职锦天城律 师事务所;源泰 律师事 务所 律师 ; 申万 菱 信基金 管理 有限 公司 高级 监察经 理 ; 永 赢基 金管 理 有限公 司监 察稽 核总监 。现 任永 赢基 金管 理有限 公司 督察 长。 赵楠先 生, 副总 经理 ,相 关介绍 见董 事会 成员 部分 内容。


永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 6 田中甲先生,副总经理, 硕士。14 年金融行业从业 经验,曾任中信证券股份 有限公司 财 务会 计 ; 中 信基 金管 理 有限公 司基 金会 计 ; 天 弘 基金管 理有 限公 司基 金运 营部总 经理 兼公 司财务 部总 经理 ; 方正 富 邦基金 管理 有限 公司 职工 监事 、 基 金运 营部 总监 。 现任永 赢基 金管 理有限 公司 副总 经理 ,兼 永赢资 产管 理有 限公 司董 事、副 总经 理。 4 、本 基金 基金 经理 祁洁 萍 。 东华大 学理 学硕 士、 理学 学士,CFA ,8 年证 券从 业 经验。 曾任 光大 证券 股份 有限公 司 金融市 场部 投资 经理 、 执 行董事 , 平安 证券 有限 责 任公司 研究 所债 券分 析师 。 现 任永 赢基 金 管理有 限公 司固 定收 益投资 总监 。 5 、投 资决 策委 员会 成员


投资决 策委 员会 由下 述执 行委员 组成 : 公司 总经 理 宋宜农 先生 、 分管 投资 的 副总经 理赵 楠先生 、量 化投 资总 监张 大木先 生、 固定 收益 总监 祁洁萍 女士 等。


督察长 、监 察稽 核部 总监 、交易 总监 、研 究人 员可 列席, 不具 有投 票权 。


分管投 资的 副总 经理 为主 任委员 ,负 责召 集、 协调 并主持 会议 。 议案通 过需 经 2/3 以上 委员 同意, 主任 委员 有一 票否 决权。


上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 7 第二部分


基金托管人 (一) 基金托 管人 简况


名称: 华泰 证券 股份 有限 公司 住所: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号 法定代 表人 :周易 联系人 :陈 雁 联系电 话:025-83387218


成立时 间:1991 年 4 月 9 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 人民 银行 总行 银复[1990]497 号文 组织形 式: 股 份有 限公 司 (上市 ) 注册资 本: 人民 币柒 拾壹 亿陆仟 贰佰 柒拾 陆万 捌仟 捌佰圆 整 存续期 间: 持续 经营 基金托管 资格 批文及 文号: 《关于核 准华 泰证券 股份 有限公司 证券 投资基 金托 管资格 的 批复》 (中 国证 监会 证监 许 可[2014]1007 号) 1 、 托管 人公 司介 绍 华泰证 券股 份有 限公 司 ( 以下简 称 “华 泰证 券” ) 于 1991 年 成立 , 是中 国证 监 会首批 批 准的综 合类 券商 , 是全 国 最早获 得创 新试 点资 格的 券商之 一 , 于 2010 年 2 月 26 日 在上 海证 券交易 所成 功挂 牌上 市交 易, 注 册资 本增 加到 56 亿 元。 于 2015 年 6 月 1 日在 香港联 交所 主 板挂牌 并开 始上 市交 易, 注册资 本变 更为 :716276.88 万 元人 民币 。自 上市 以 来, 华 泰证 券 始终秉 承 “ 高效 、 诚 信、 稳健、 创新 ” 的 核心 价值 观, 坚 持 “ 以客 户服 务为 中心、 以客 户需 求为导 向、 以客 户满 意为 目的” 的经 营理 念, 逐步 塑造了 公司 的核 心竞 争力 , 在市 场上 形成 了较高 的知 名度 和影 响力 。 监管 部门 对公 司的 分类 结果: 2014 、 2015 年, 公 司在证 券公 司 分类评 价的 结果 为 A 类 AA 级, 2016 年为 B 类 BBB 级。 。 2 、主 要人 员情 况 华泰证 券资 产托 管部 充分 发挥作 为新 兴托 管券 商的 证券市 场专 业化 优势 , 搭建 了由高 素 质人才 组成 的专 业化 托管 团队 。 现 有员 工具 有多 年金 融从业 经历 , 丰富 的证 券相 关业务 经验 , 均具备 基金 从业 资格 ,其 中本科 以上 人员 占 比 100% ,硕士 研究 生人 员占 比超过 85% ,专 业 分布合 理, 是一 支诚 实勤 勉,开 拓创 新的 资产 托管 从业人 员团 队。 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 8 3 、基 金托 管业 务经 营情 况 华泰证 券 于 2014 年 9 月 29 日经中 国证 监会 核准 取得 证券投 资基 金托 管资 格 , 可为各 类 公开募 集资金 设立的 证券 投资基 金提供 托管服 务。 华泰证 券始终 坚持稳 健的 经营理 念 , “ 严 格管理 、审慎 经营、 规范 运作” , 注重风 险管 理,保 持良好 的资本 结构, 严格 遵守国 家有关 基金托 管业 务的 法律 法规 、 行业 监管 规章 和公 司有 关管理 规定 , 规 范运 作、 严格管 理, 确保 基金托 管业 务的 稳健 运行 。 华泰证 券资 产托 管部 拥有 独立的 安全 监控 设施 , 稳 定、 高效 的托 管业务 系统 , 完 善的 业 务管理 制度。 保证 基金 财 产的安 全完 整, 确 保有 关 信息的 真实、 准确、 完整 、 及时披 露, 为 基金份 额持 有人 利益 履行 基金托 管职 责, 保证 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 二、托 管业 务的 内部 控制 制度 1 、内 部控 制目 标 遵守国 家有 关托 管业 务的 法律法 规 、 行 业监 管规 则和 公司 有 关管 理规 定 , 秉 持稳 健经营 、 规范运 作的 理念 , 在 组织 体系、 决策 授权 、 制 度流 程等方 面进 一步 完善 风险 控制措 施, 防范 和化解 风险 , 保证托 管资 产的安 全完 整 ; 维护 基金 份额持 有人 的权 益; 保障 资产托 管业 务 安 全、有 效、 稳健 运行 。 2 、风 险治 理组 织架 构 华泰证 券风 险管 理组 织架 构包括 四个 主要 部分 : 董 事会及 合规 与风 险管 理委 员会、 总裁 室及风 险控 制委 员会 、首 席风险 官、 各职 能部 门以 及各业 务部 门。 董事会是风险管理的 最高 决策机构,并对公司 全面 风险管理体系的有效 性承 担最终责 任。 董 事会 设合 规与 风险 管理委 员会 , 对 风险 管理 的总体 目标 、 基 本政 策、 风险 评 估报 告进 行审议 并提 出意 见 ; 对 需董 事会审 议的 重大 决策 的风 险和重 大风 险的 解决 方案 进行评 估并 提 出意见 。 总 裁室 是风 险管 理 的最高 执行 机构 , 根 据董 事 会的授 权和 批准 , 结 合公 司 经营目 标, 具体负 责实 施风 险管 理工 作, 并下 设风 险控制 委员 会。 公司 设首 席风险 官 , 负责全 面风 险管 理工作 。 在 主要 业务 部门 都设立 了一 线的 风险 控制 组织, 各级 组织 和人 员需 在授权 范围 内履 行风险 管理 的职 责, 分工 明晰, 强调 相互 协作 。 公 司指定 风险 管理 部履 行风 险管理 职责 , 监 测、 评 估、 报告 公司 整体 风险水 平, 并为 业务 决策 提供风 险管 理建 议。 合规 法律部 是华 泰证 券合规 管理 的核 心职 能 部 门,主 要负 责对 公司 经营 管理活 动和 员工 执业 行为 进行合 规管 理 , 以及管 理公 司的 法律 事务 工作。 稽核 部负 责对 公司 各级部 门的 风险 管理 、 内 部控制 及经 营管 理绩效 进行 独立 、客 观地 检查、 监督 、评 价, 并督 促其改 进。 各部 门分 工协 作,各 有侧 重 , 共同发 挥事 前识 别与 防范 、 事 中监 测与 控制 、 事 后 监督与 评价 三道 防线 功能 。 资 产托 管部 通永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 9 过设立 稽核 内控 专岗 、 建 立复核 机制 、 内 控检 查机 制、 报 告机 制等 方式 , 实 现对各 类风 险的 全面有 效管 理, 保证 在合 法合规 、稳 健规 范的 基础 上开展 基金 托管 业务 。 3 、内 部控 制制 度及 措施 华泰证 券资 产托 管业 务具 备了系 统、 完善 的内 部 控 制制度 体系 ,建 立了 业务 管理制 度 、 内部控 制制 度、 业务 操作 流程, 涵盖 了业 务管 理操 作、会 计核 算、 监督 和内 控、信 息系 统 、 内部管 理等 各方 面 , 覆 盖了 资产托 管业 务开 展的 各个 重要环 节 , 能 够有 效指 导业 务正常 运转 、 稳健发 展。 主要风险控 制措施:1 、通 过资产分离 制度、专 用交 易单元及结 算备付金 账户 、合理的 账户结 构、 核算 对账 机制 、 实物 资产 盘点 制度 、 内 部多层 级监 督检 查机 制、 系统保 障客 户资 金安全、安 防控制等 措施 有效控制资 产安全风 险;2 、通过监督 管理机制 、建 立并完善投 资 监督系 统 、 投 资监督 管理 实施方 案 、 核 心业务 数据 向公司 风控 部门 开放 、 透 明 化运 作等 措 施 有效控制投 资监督风 险;3 、通过内部 管理控制 制度 、多维度对 账机制、 复核 监督机制、 系 统故障应急 处理机制 和灾 难备份机制 等措施有 效防 范资金清算 风险;4 、 通过 明确指令处 理 相关要 素机 制、 严格 资金 划付管 理流 程、 划款 指令 审核机 制、 监控 资金 变动 机制、 人工 备份 划款方式、 及时沟通 反馈 机制等措施 有效防范 资金 交收风险;5 、通过协 议约 定估值方法 、 信息传 递程 序及 差错 处理 机制、 独立 会计 核算 机制、 建立对 账机 制、 会计 资料 管 理调阅 机制 、 差错及 应急 处理 机制 等措 施有效 防范 资产 净值 估算 错误风 险; 6 、 通过 信息 披 露和保 密制 度、 协议约 定信 息披 露 的 内容 和程序 、 原 始账 簿数 据分 析和采 集机 制、 信息 批露 授权机 制等 措施 有效防 范信 息披 露风 险。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 基金托 管人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理 办法》 、 《基 金合 同》 、 《托 管协议 》 和 相关 法律 法规 的规定 对基 金投 资范 围、 投资对 象、 禁止 投资行 为, 基金 投资 、 融 资比例 , 基 金管 理人 参与 银行间 债券 市场 , 基 金管 理人投 资流 通受 限证 券, 选择存款 银行进行监督 。对基金 资产净值 计算、 各类基金 份额的基 金份额 (参考 ) 净值计 算、 应收 资金 到账 、 基金 管理 人报 酬的 计提 和 支付 、 基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益分 配、 相关 信息 披露 、基金 宣传 推介 材料 中登 载基金 业绩 表现 数据 等进 行监督 和核 查 。 基金托 管人发 现基金 管理 人的上 述事项 及投资 指令 或实际 投资运 作违反 法律 法规、 《 基金 合 同》 和 《 托管 协议 》 的 规定 , 应及 时以 电话 提醒 或书 面提示 等方 式通 知基 金管 理人限 期纠 正。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 。 基 金管 理人 收到 书面 通知后 应在 下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 托管 人发 出回函 , 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 10 举证, 说明 违规 原因 及纠 正期限 , 并 保证 在规 定期 限内及 时改 正。 在上 述规 定期限 内, 基金 托管人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正。 基金 管理 人对 基金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ,基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有 关规定 , 或 者违 反 《 基金 合同》 约定 的, 应当 立即 通知基 金管 理人 , 并 及时 向中国 证监 会报 告,由 此造 成的 损失 由基 金管理 人承 担。 第三部分


相关服务机构 一、直 销机 构


永赢基 金管 理有 限公 司


住所: 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东 路 466 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号 二十 一 世纪大 厦 27 楼


法定代 表人 :罗 维开


联系电 话: (021 )5169 0103


传真: (021 )5169 0178


联系人 :吴 亦弓


网址:www.maxwealthfund.com 二、代 销机 构


1 、宁 波银 行股 份有 限公 司 住所: 宁波 市鄞 州区 宁南 南路 700 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :胡 技勋 联系电 话:0574-89068340 客户服 务电 话:95574 网址:www.nbcb.com.cn 2 、 华泰 证券 股份 有限 公司 住所: 南京 市江 东中 路 228 号


办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 11 号港中 旅大 厦 18 楼 法定代 表人 :周易 客户服 务电 话:95597 传真:0755-82492962 联系人 :庞 晓芸


联系电 话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn 3 、中 信证 券股 份有 限公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 法定代 表人 :张 佑君 客户服 务电 话:95548 传真:010-60833799 联系人 :李 灏 联系电 话:010-60838693 网址:www.cs.ecitic.com 4 、中 信证 券( 山东 )有 限 责任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:095548 网址:www.citicssd.com 5 、申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 客户服 务电 话:95523 或 4008895523 网站:www.swhysc.com 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 12 6 、申 万宏 源 西 部证 券 有 限 公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号宏 源大 厦 八楼 法定代 表人 :李 季 客服电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 7 、中 信建 投证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 全国统 一客 服电 话:400-8888-108 公司网 站:www.csc108.com 8 、信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63080985 客服热 线:400-8008-899 网址:www.cindasc.com 9 、英 大证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层 法定代 表人 :吴 骏 联系人 :赵 楠 客服电 话:400-0188-688 网站:www.ydsc.com.cn 10 、天 风证 券股 份 有 限公 司 住所: 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼 法定代 表人 :余 磊 全国统 一客 服电 话:400-8005-000 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 13 公司网 站:www.tfzq.com 11 、上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 7 楼 法定代 表人 :其 实 客户服 务电 话:400-1818-188 传真:021-64385308 网址:www.1234567.com.cn 12 、 杭 州数 米基 金销 售有 限公司 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道 3588 号 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 全国统 一客 服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。


三、登 记机 构


永赢基 金管 理有 限公 司


住所: 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东 路 466 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号 二十 一 世纪大 厦 27 楼


法定代 表人 :罗 维开


联系电 话: (021 )5169 0136


传真: (021 )5169 0179 联系人 : 蒲 昕玮


四、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所


名称: 远闻 (上 海) 律师 事务所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦电 路 438 号双 鸽大 厦 18G 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦电 路 438 号双 鸽大 厦 18G 负责人 : 奚正 辉 电话:


021-5036 6225 传真:


021-5036 6733 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 14 经办律 师: 屠 勰、 孙贤 五、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场东 方经 贸城安 永大 楼( 东三 办公 楼)16 层 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 100 号环球 金融 中 心 50 楼 执行事 务合 伙人 : 毛 鞍宁 电话:(021)2228 8888 传真:(021)2228 0000 联系人 : 郭 杭翔 经办注 册会 计师 : 郭 杭翔 、濮晓 达


第四部分


基金的 名称 永赢双 利债 券型 证券 投资 基金 第五部分


基金的类型 契约型 开放 式 第六部分


基金的投资目 标 本基金 在保 持资 产流 动性 以及严 格控 制风 险的 基础 上, 通 过积 极主 动的 投资 管理, 力争 为持有 人提 供较 高的 当期 收益以 及长 期稳 定的 投资 回报。 第七部分


基金的投资范 围 本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具, 包括国 债、企业债、 公司债、央 行 票据、 地 方 政府 债、 商业 银行金 融债 与次 级债 、政 策性金 融债 、中 期票 据、 资产支 持证 券 、 可转债 (含分 离交易 可转 债) 、短 期融资 券、 中小企 业私募 债、债 券回购 及银 行存款 等固定 收益类投资工具,国内依法发行上市的股票( 含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票) 、权证等权益类 资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工 具, 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。





如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 15 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ; 投资于 股 票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产 的 20% ;其中基金持有的全部权 证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ; 每个 交易 日日 终 , 扣 除国 债期 货合 约需 缴 纳的交 易保 证 金后, 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 第八部分


基金的 投资策 略 本基金 采取稳健的资 产配置策略 ,通过自上而 下的方法进 行固定收益和 权益类品种 的 动态配 置, 在控 制基 金资 产净值 波动 的基 础上 ,追 求适度 的超 额收 益。 (一) 大类 资产 配置 策略 本基金 资产 配置 以债 券为 主, 并不 因市 场的 中短 期 变化而 改变 。 在不 同的 市 场条 件 下, 通过对 宏观 经济 环境 、 国 家经济 政策 、 债券市 场整 体收益 率曲 线变 化、 资金 供求关 系和 股 票 市场等 因素 的分 析, 研判 经济周 期在 美林 投资 时钟 理论所 处的 阶段 , 积 极 、 主动地 确定 权益 类资产 和现 金等 各类 资产 的配置 比例 并进 行实 时动 态调整 ,以 追求 适度 的超 额收益 。 (二) 债券 选择 策略 本基金 债券投资将主 要采取信用 策略,同时辅 以久期策略 、收益率曲线 策略、收益 率 利差策 略、 息差 策略 、 债 券选择 策略 等积 极投 资策 略, 在 适度 控制 风险 的基 础上, 通过 严格 的信用 分析 和对 信用 利差 变动趋 势的 判断 , 力争 获取 信用溢 价 , 以 最大 程度 上取 得超额 收 益 。 1 、信 用策 略 本基金 通过主动承担 适度的信用 风险来获取较 高的收益, 所以在个券的 选择中特别 重 视信用 风险 的评 估和 防范 。 本基 金采 用经 认可 的评 级机构 的评 级结 果进 行债 券筛选 , 同 时对 债券发 行人 以及 债务 信用 风险的 评估 进行 债券 投资 范围的 调整 及投 资策 略的 运用 。 本 基金 根 据国民 经济 运行 周期 阶段 , 分析 债券 发行 人所 处行 业发展 前景 、 发 展状 况、 市场地 位、 财务 状况 、 管 理水 平和债 务水 平等因 素 , 评 价债券 发行 人的信 用风 险 , 并根 据特 定债券 的发 行 契 约,评 价债 券的 信用 等级 ,确定 债券 的信 用风 险利 差。 2 、久 期策 略 本基金 将通过自上而 下的组合久 期管理策略, 以实现对组 合 利率风险的 有效控制。 本 基金将 根据 对宏 观经 济周 期所处 阶段 及其 它相 关因 素的研 判调 整组 合久 期 。 如 果预期 利率 下 降, 本 基金 将增 加组 合的 久期, 以较 多地 获得 债券 价格上 升带 来的 收益 ; 反 之, 如 果预 期利 率上升 ,本 基金 将缩 短组 合的久 期, 以减 小债 券价 格下降 带来 的风 险。 3 、收 益率 曲线 配置 策略 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 16 本基金 将综合考察收 益率曲线和 信用利差曲线 ,通过预期 收益率曲线形 态变化和信 用 利差曲 线走 势来 调整 投资 组合的 头寸 。


在考察 收益率曲线的 基础上,本 基金将确定采 用集中策略 、哑铃策略或 梯形策略等 , 以从收 益率 曲线 的形 变和 不同期 限信 用债 券的 相对 价格变 化中 获 利 。 一 般而 言, 当 预期 收益 率曲线 变陡 时, 本基 金将 采用集 中策 略; 当预 期收 益率曲 线变 平时 , 将 采用 哑铃策 略; 在预 期收益 率曲 线不 变或 平行 移动时 ,则 采用 梯形 策略 。


本基金 还将通过研究 影响信用利 差曲线的经济 周期、市场 供求关系和流 动性变化等 因 素,确 定信 用债 券的 行业 配置和 各信 用级 别信 用债 券所占 投资 比例 。 4 、息 差策 略 本基金 将利用回购利 率低于债券 收益率的情形 ,通过正回 购将所获得的 资金投资于 债 券,利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。 5 、骑 乘策 略 本基金 将采 用骑 乘策 略增 强组合 的持 有期 收益 。 这 一策略 即通 过对 收益 率曲 线的分 析, 在可选 的目 标久 期区 间买 入期限 位于 收益 率曲 线较 陡峭处 右侧 的债 券 。 在 收益 率曲线 不变 动 的情况 下 , 随 着其 剩余 期限 的衰减 , 债券 收益 率将 沿着 陡峭的 收益 率曲 线有 较大 幅度的 下滑 , 从而获 得较 高的 资本 收益 ; 即使 收益 率曲 线上 升或 进一步 陡峭 , 这 一策 略也 能提供 更多 的安 全边际 。 6 、信 用债 券精 选策 略


本基金 将根据信用债 券市场的收 益率水平,在 综合考虑信 用等级、期限 、流动性、 市 场分割 、 息 票率 、 税 赋特 点、 提 前偿 还和 赎回 等因 素的基 础上 , 建 立不 同品 种的收 益率 曲线 预测模 型和 信用 利差 曲线 预测模 型, 并通 过这 些模 型进行 估值 , 重 点选 择具 备以下 特征 的信 用债券 : 较 高 到 期收 益率 、 较高 当期 收入 、 价 值被 低估、 预期 信用 质量 将改 善、 期 权和 债权 突出、 属于 创新 品种 而价 值尚未 被市 场充 分发 现。 7 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略


本基金 对中小企业私 募债券的投 资主要围绕久 期、流动性 和信用风险三 方面展开。 久 期控制 方面 , 根据宏 观经 济运行 状况 的分 析和 预判 , 灵 活调 整组 合的久 期 。 信用风 险控 制方 面, 对 个券 信用 资质 进行 详尽的 分析 , 对 企业 性质 、 所处 行业 、 增 信措 施以 及经营 情况 进行 综合考 量 , 尽 可能地 缩小 信用风 险暴 露 。 流动 性控 制方面 , 要根 据中小 企业 私募债 券整 体 的 流动性 情况 来调 整持 仓规 模,在 力求 获取 较高 收益 的同时 确 保 整体 组合 的流 动性安 全。


8 、资 产支 持证 券投 资策 略


永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 17 资产支 持证 券主 要包 括资 产抵押 贷款 支持 证券 (ABS ) 、 住 房抵 押贷 款支 持证 券 (MBS ) 等证券 品种 。本 基金 将重 点对市 场利 率、 发行 条款 、支持 资产 的构 成及 质量 、提前 偿还 率 、 风险补 偿收 益和 市场 流动 性等影 响资 产支 持证 券价 值的因 素进 行分 析 , 并 辅助 采用蒙 特卡 洛 方法等 数量 化定 价模 型, 评估资 产支 持证 券的 相对 投资价 值并 做出 相应 的投 资决策 。


(三) 股票 投资 策略 本 基金 股票投 资部 分主要采 取 “ 自下 而上 ” 的 投资 策略 ,回 避对市 场短 期趋势的 预测 , 结合对 宏观 经济 状况 、 行 业成长 空间 、 行 业集 中度 、 公司 竞争 优势 等因 素的 判断, 对公 司的 盈利能 力、 偿 债能 力、 营 运能力 、 成长 性、 估 值水 平、 公司 战略 、 治理 结构 和商业 模式 等 方 面进行 定量 和定 性的 分析 ,追求 股票 投资 组合 的长 期稳健 增值 。 (四) 权证 投资 策略 权证为 本基金辅助性 投资工具, 投资原则为有 利于基金资 产增值、控制 下跌风险、 实 现保值 和锁 定收 益。 (五) 国债 期货 投资 策略 国债期 货作为利率衍 生品的一种 ,有助于管理 债券组合的 久期、流动性 和风险水平 。 管理人 将按 照相 关法 律法 规的规 定, 结合 对宏 观经 济形势 和政 策趋 势的 判断 、 对债 券市 场进 行定性 和定 量分 析。 构建 量化分 析体 系, 对国 债 期 货和现 货的 基差 、 国 债期 货的流 动性 、 波 动水平 、套 期保 值的 有效 性等指 标进 行跟 踪监 控, 在最大 限度 保证 基金 资产 安全的 基础 上 , 力求实 现资 产的 长期 稳定 增值。 第九部分


基金的 业绩比 较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中国 债券 综合 全价 指数 。 中国债 券综 合全 价指 数是 由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司编 制 , 样 本债 券涵 盖的范 围 更加全 面,具 有广泛 的市 场代表 性,涵 盖主要 交易 市场( 银行间 市场、 交易 所市场 等) 、 不 同发行 主体( 政府、 企业 等)和 期限( 长期、 中期 、短期 等) ,能 够很 好地反 映中国 债券市 场总体 价格 水平 和变 动趋 势。 中 债综 合指 数各 项指 标 值的 时间 序列 更加 完整 , 有利 于更 加深 入地研 究和 分析 市场 。 在 综合考 虑了 指数 的权 威性 和代表 性、 指数 的编 制方 法和本 基金 的投 资 范 围 和 投 资理 念 , 本 基金 选 择 市 场 认同 度 较 高 的中 国 债 券 综 合全 价 指 数 作为 业 绩 比 较基 准。 若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准 , 基 金 管 理 人 有 权 根据 市 场 发 展状 况 及 本 基 金的 投 资 范 围和 投 资 策 略 ,调 整 本 基 金的 业 绩 比 较基永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 18 准。 业 绩比 较基 准的 变更 须经基 金管 理人 和基 金托 管人协 商一 致后 , 本 基金 可以在 报中 国证 监会备 案后 变更 业绩 比较 基准并 在更 新的 招募 说明 书中列 示 , 而 无需 召开 基金 份额持 有人 大 会。 第十部分


基金的 风险收 益特征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的基 金品 种, 其风 险收 益预期 高于 货币市 场基 金, 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。 第十一部分


基金的投资 组合报告





基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并对 其内容 的真 实性、 准确性 和完整 性承 担个别 及连带 责任。 基金 托管人 华泰证 券股份 有限 公司 根据 本基 金基金 合同 规定 , 于 2016 年 10 月 24 日复 核了 本报 告中的 财务 指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告等 内容 , 保证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重 大 遗漏。


本组合 报告 所载 数据 截止 日为 2016 年 9 月 30 日。 1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 283,785,000.00 90.99 其中: 债券 283,785,000.00 90.99








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 6.41 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 19 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,305,975.22 1.70 8 其他资 产 2,779,298.24 0.89 9 合计 311,870,423.46 100.00 2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合


金额单 位: 人民 币元


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,292,000.00 6.96 其中: 政策 性金 融债 20,292,000.00 6.96 4 企业债 券 92,652,000.00 31.79 5 企业短 期融 资券 140,553,000.00 48.22 6 中期票 据 30,288,000.00 10.39 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 283,785,000.00 97.36 5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值 比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 136409 16融科01 300,000 30,966,000.00 10.62 2 136421 16春秋01 300,000 30,903,000.00 10.60 3 136561 16老百 姓 300,000 30,783,000.00 10.56 4 10165501 5 16新世 界MTN001 300,000 30,288,000.00 10.39 5 04166203 16威高CP001 300,000 30,189,000.00 10.36 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 20 2 6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。


8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 权证。


9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明


本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。


10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明


(1 ) 本期 国债 期货 投资 政 策 国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 , 有助 于管理 债券 组合的 久期 、 流动性 和风 险水平 。 管 理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 , 结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定性和 定量 分析 。 构 建量 化分析 体系 , 对 国债 期货 和现货 的基 差、 国债 期货 的流动 性、 波动 水平 、 套 期保 值的有 效性 等指标 进行 跟踪 监控 , 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 , 力 求实现 资产 的长 期稳 定增 值。 (2 ) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元) 风险指 标说 明 T1612 10年期 国债 期货 1612合约 -7 -7,084,000.00 -34,750.00


公允价 值变 动总 额合 计( 元) -34,750.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) -34,750.00 11 、投 资组 合报 告附 注


(1 )本报告期 内基金 投资 的前十名证 券的发行 主体 没有被监管 部门立案 调查 或在报告 编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。


(2 )基金投资 的前十 名股 票中,不存 在投资于 超出 基金合同规 定备选股 票库 之外的股 票。 (3 ) 其他 资产 构成 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 21 单位: 人民 币元


序号 名称 金额 1 存出保 证金 141,727.27 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,637,570.97 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,779,298.24 (4 ) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5 ) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 第十二部分


基金 的业绩 基金业 绩截 止日 为 2016 年 9 月 30 日, 并经 基金 托 管人复 核。


基金管 理人 依照 恪守 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 永赢双 利债 券A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②- ④ 2016 年5月25 日至2016 年 9月30 日 2.20% 0.06% 1.24% 0.04% 0.96% 0.02% 永赢双 利债 券C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较 基准收 益 ①-③ ②- ④ 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 22 ② 率③ 率标准 差 ④ 2016 年5月25 日至2016 年 9月30 日 2.10% 0.05% 1.24% 0.04% 0.86% 0.01% 注:2016 年 5 月 25 日为 基金合 同生 效日 。 第十三部分


费用概览 一、与 基金 运作 有关 的费 用 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金的 销售 服务 费; 4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关 的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费 、 仲裁 费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.70%÷ 当年 实际 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.15% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 23 下: H =E× 0.15%÷ 当年 实际 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 3 、基 金的 销售 服务 费 本基 金 A 类 基金 份额不 收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% , 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额的 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 实际 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 经 基金管 理人 与基金 托管 人双方 核对 无误 后 , 基 金托 管人于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性划 付给基 金管 理 人 ,由 基金 管理 人支 付给 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。 上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 -10 项费 用 ” , 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 二、与 基金 销售 有关 的费 用 1 、申 购费 率 投资人 申购 本基 金 A 类基 金份额 时 , 需 交纳 申购 费 用, 费率 按申 购金 额递 减 。 投资人 在 一天之 内如 果有 多笔 申购 ,适用 费率 按单 笔分 别计 算。


(1 ) 本 基金 A 类 基金 的申 购费率 由基 金管 理人 决定 , 基金 份额 申购 费用 由投 资人承 担, 不列入 基金 财产 ,主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记等 各 项 费用 。


本基金对通过直销中 心申 购的养老金客户与除 此之 外的其他投资者实施 差别 的申购费 率。 养老 金客 户包 括基 本养 老基金 与依 法成 立的 养老 计划筹 集的 资金 及其 投资 运营收 益形 成 的补充 养老 基金 等, 具体 包括:


1 )全 国社 会保 障基 金;


2 )可 以投 资基 金的 地方 社 会保障 基金 ;


3 )企 业年 金单 一计 划以 及 集合计 划;


永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 24 4 )企 业年 金理 事会 委托 的 特定客 户资 产管 理计 划;


5 )企 业年 金养 老金 产品 。


如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 基金 管理 人可 在招 募说明 书 更新时 或发 布临 时公 告将 其纳入 养老 金客 户范 围, 并按规 定向 中 国 证监 会备 案。 非 养老 金客 户指除 养老 金客 户外 的其 他投资 者 。 通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 本基 金 A 类基金 份额 的 养老金 客户 申购 费率 见下 表: 申购金 额( 含申 购费 )


申购费 率


M <100 万元


0.16%


100 万元 ≤M <300 万元


0.10%


300 万元 ≤M <500 万元


0.06%


M ≥500 万元


按笔收 取,1000 元/ 笔


其他投 资者 申购 本基 金 A 类基金 份额 申购 费率 如下 : 申购金 额( 含申 购费 )


申购费 率


M <100 万元


0.8%


100 万元 ≤M <300 万元


0.5%


300 万元 ≤M <500 万元


0.3%


M ≥500 万元


按笔收 取,1000 元/ 笔


(2 ) 本基 金C 类 基金 份额 不收取 申购 费用 。 2 、赎 回费 率 (1 ) 本基 金 A 类 基金 份额 的赎回 费用 由基 金赎 回人 承担。 投资 者申 购本 基金 A 类基 金 份额所 对应 的赎 回费 率随 持有时 间递 减, 具体 见下 表: 持有时 间


A 类基 金份 额 N <30 天 0.75% 30 天≤N <1 年


0.1%


1 年≤N <2 年


0.05%


N ≥2 年


0


注:1 年指365 天 本基金C 类 基金 份额 不收 取 赎回费 。


(2 ) 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人 承 担,在 基金 份额 持有 人赎 回基金 份永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 25 额时收 取, 并全 额归 入基 金财产 。


3 、基 金管 理人 可以 在法 律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 和赎 回费 率。费 率 如发生 变更 , 基金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒介 上 刊 登公告 。 4 、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 以特 定交易 方式( 如 网上 交易 、 电话交 易等) 进 行基 金交 易 的投资 人定 期 或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 , 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 , 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率、 基金 赎回 费率。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金管理人 和基金 托管 人因未履行 或未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基 金财产的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、费 用调 整


基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况 调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费和 销售 服务 费率 等相 关费率 ,并 根据 法律 法规 规定和 基金 合同 约定 调低 基金管 理费 率 、 基金托 管费 和销 售服 务费 率等相 关费 率。 调低 基金 管理费 率、 基金 托管 费和 销售服 务费 率等 相关费 率, 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 依照 有关 法律 法规的 规定 在指 定媒 介上 公告。 第十四部分


对招募说明 书更新部分的说明 永赢双 利债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 本次 更新 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律法 规的 要求 , 并根 据基 金管 理人 在 《 基金合 同》 生效 后对本 基金 实施 的投 资经 营活动 进行 了内 容补 充和 更新, 主要 更新 的内 容如 下: 1. 更新了 重要 提示 中的 部分 信息; 永赢双利债券型证券投资基金


















































更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 26 2. 更新了 基金 管理 人的 部分 信息; 3. 更新了 基金 托管 人的 部分 信息; 4. 更新了 相关 服务 机构 的部 分信息 ; 5. 更新了 基金 的募 集的 部分 信息; 6. 更新了 基金 合同 的生 效的 部分信 息; 7. 更新了 基金 份额 的申 购和 赎回的 部分 信息 ; 8. 更新了 投资 组合 报告 ,数 据截止 日期 为 2016 年 9 月 30 日; 9. 更新了 基金 的业 绩部 分, 数据截 止日 期 为 2016 年 9 月 30 日; 10. 更新了 对基 金份 额持 有人 的服务 的部 分信 息; 11. 在“其 他应 披露 事项 ”一 章 ,新 增了 本基 金 自 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 11 月 25 日 发布 的有 关 公告。

































































永赢基 金管 理有 限公 司 2017 年1 月7 日