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泰达宏利逆向策略混合(229002)

泰达宏利逆向策略混合:更新招募说明书摘要(2017年1月)查看PDF公告

泰达宏利 逆向策略混合型证券投资 基金
























































更新招募 说明书 摘要 泰达宏利基金管理有限公司逆向策略混合 型证券投资基金更新招募说明书(摘要)





基金管理人: 泰达宏 利 基 金 管理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中国 建设银 行 股 份有 限 公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 2 重 要提 示 本基金募集申请已于 2011 年 11 月 17 日获中 国证监会证监许可『2011』 1819 号文核准,基金合同于 2012 年5 月23 日正式生效。 本基金 管理 人保证 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经 中国证 监会核 准, 但中 国证监 会对本 基金 募集 的核准 ,并不 表明 其对 本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金 管理 人承诺 依照 恪尽职 守、 诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金财 产,但 不保 证投 资本基 金一定 盈利 ,也 不保证 最低收 益。 当投 资者赎回 时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金 投资 于证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动, 投资者 在投资 本基 金前 ,应全 面了解 本基 金的 产品特 性,充 分考 虑自 身的风险 承受 能 力,理 性判 断市 场,并 承担基 金投 资中 出现的 各类风 险, 包括 :因整体 政治、 经济、 社会 等环 境因素 对证券 价格 产生 影响而 形成的 系统 性风 险,个别 证券特 有的非 系统 性风 险,由 于基金 投资 者连 续大量 赎回基 金产 生的 流动性风 险,基 金管理 人在 基金 管理实 施过程 中产 生的 基金管 理风险 ,本 基金 的特定风 险,等等。 本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读更新招募说明书正文。 基金的 过往 业绩并 不预 示其未 来表 现。基 金管 理人所 管理 的其它 基金 的业 绩并不 构成对 本基 金业 绩表现 的保证 。投 资有 风险, 投资者 在认 购( 或申购) 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年11 月23 日, 有关财务数据和 净值表现截止日为2016 年9 月30 日。财务数据未经审计。 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 1 一 、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:泰达宏利基金管理有限公司 成立日期:2002 年6 月6 日 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 组织形式:有限责任公司 联系电话:010-665776808 信息披露联系人: 陈沛 注册资本:一亿 八千万元人民币 股权结 构: 北方国 际信 托股份 有限 公司:51 % ;宏利 资产 管理( 香港 )有 限公司:49% 泰达宏 利基 金管理 有限 公司原 名湘 财合丰 基金 管理有 限公 司、湘 财荷 银基 金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司, 成立于 2002 年6 月, 是中国首 批合资 基金管 理公 司之 一。 截 至目前 ,公 司管 理着包 括泰达 宏利 价值 优化型系 列基金 、泰达 宏利 行业 精选混 合型证 券投 资基 金、泰 达宏利 风险 预算 混合型证 券投资 基金、 泰达 宏利 货币市 场基金 、泰 达宏 利效率 优选混 合型 证券 投资基金 (LOF ) 、 泰达宏利首 选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证 券投资 基金、 泰达 宏利 集利债 券型证 券投 资基 金、泰 达宏利 品质 生活 灵活配置 混合型 证券投 资基 金、 泰达宏 利红利 先锋 混合 型证券 投资基 金、 泰达 宏利中证 财富大 盘指数 证券 投资 基金、 泰达宏 利领 先中 小盘混 合型证 券投 资基 金、泰达 宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF ) 、 泰达宏 利中证 500 指数分级证券投资基 金、泰 达宏利 逆向 策略 混合型 证券投 资基 金、 泰达宏 利信用 合利 定期 开放债券 型证券 投资基 金、 泰达 宏利收 益增强 债券 型证 券投资 基金、 泰达 宏利 瑞利分级 债券型 证券投 资基 金、 泰达宏 利养老 收益 混合 型证券 投资基 金、 泰达 宏利淘利 债券型 证券投 资基 金、 泰达宏 利转型 机遇 股票 型证券 投资基 金、 泰达 宏利改革 动力量 化策略 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 泰达宏 利创盈 灵活 配置 混合型证 券投资 基金、 泰达 宏利 复兴伟 业灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 泰达 宏利新起泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 2 点灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、泰 达宏 利蓝 筹价值 混合型 证券 投资 基金、泰 达宏利 新思路 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金、 泰达宏 利创益 灵活 配置 混合型证 券投资 基金、 泰达 宏利 活期友 货币市 场基 金、 泰达宏 利绝对 收益 策略 定期开放 混合型 发起式 证券 投资 基金、 泰达宏 利同 顺大 数据量 化优选 灵活 配置 混合型证 券投 资 基金、 泰达 宏利 多元回 报债券 型证 券投 资基金 、泰达 宏利 增利 灵活配置 定期开 放混合 型证 券投 资基金 、泰达 宏利 汇利 债券型 证券投 资基 金、 泰达宏利 启智灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 泰达 宏利 量化增 强股票 型证 券投 资基金、 泰达宏 利定宏 混合 型证 券投资 基金、 泰达 宏利 创金灵 活配置 混合 型证 券投资基 金、泰 达宏利 亚洲 债券 型证券 投资基 金、 泰达 宏利睿 智稳健 灵活 配置 混合型证 券投资 基金、 泰达 宏利 京元宝 货币市 场基 金、 泰达宏 利纯利 债券 型证 券投资基 金在内的四十多只证券投资基金。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 弓 劲 梅 女 士 , 董 事 长 。 拥 有 天 津 南 开 大 学 经 济 学 博 士 学 位 。 曾 担 任 天 津 信 托有限 责任公 司研 究员 ,天弘 基金管 理有 限公 司高级 研究员 ,天 津泰 达投资控 股有限 公司高 级项 目经 理,天 津市泰 达国 际控 股(集 团)有 限公 司融 资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 刘建先生, 董事。 先后毕业于中国政法大学、 天津财经学院, 获法学学士、 经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国 建设银行股份有限公司金融机构部 副处长; 2001 年至2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人; 2003 年至 2014 年任中银国 际证券有限责任公司机构业务部董事总经理 。2014 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月任公司副总经理,2015 年8 月 起任公司总经理。 杨 雪 屏 女 士 , 董 事 。 拥 有 天 津 大 学 工 科 学 士 和 中 国 人 民 大 学 新 闻 学 硕 士 学 位。1995 年至 2003 年 曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社 担任记者及编辑;2003 年至 2012 年就职于 天津泰达投资控股有限公司办公室 秘书科; 自2012 年至今就职于天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司, 曾担任 资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 3 孙泉先 生, 董事。 拥有 天津南 开大 学经济 学学 士和经 济学 硕士学 位及 美国 芝加哥 罗斯福大学工商管理硕士学位。 1988 年任职于天津开发区信托投资公司, 负责信贷和外汇管理工作;1989 年任职于天津开发区管理委员会政策研究室, 负责区域发展、 国企改革、 对外合作政策的研究和制定工作;1997 年任职于天 津经济技术开发区总公司企划部, 负责企业发展战略研究和计划经营管理工作; 2001 年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部, 负责泰达控股重组并购、 资 源整合 、上市 筹备 和金 融类、 实业类 企业 的经 营管理 工作。 现任 天津 泰达投资 控股公 司资产 管理 部经 理,渤 海产业 基金 投资 管理公 司、恒 安标 准人 寿保险公 司和天津钢管集团股份 有限公司董事等职。 何达德 先生 ,董事 。毕 业于英 国伦 敦城市 大学 ,取得 精算 学荣誉 理学 士学 位。现 为宏利行 政 副总 裁及宏 利人寿 保险 (国 际)有 限公司 首席 行政 总监,宏 利 资产 管 理( 香港 )有 限公司 首席 行 政总 监, 负责宏 利于香 港的 全线 业务,包 括个人保险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 (国 际)有 限公司 及宏 利资 产管 理 (香港 )有 限公 司之董 事。现 为澳 大 利 亚精算学 会及美国精算学会会员, 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验, 其间担任多个领导层要职。 任赛华女士, 董事。 毕 业于加拿大滑铁卢大学 (University of Waterloo), 获得数学学士学位, 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于 2007 年加盟 宏利资 产, 曾任 首席行 政事务 总监 ,现 担任宏 利资产 亚洲 区零 售经销部 主管。 早年任 女士 曾任 职于亚 洲和加 拿大 的著 名国际 投资银 行、 会计 事务所及 省级退 休金委 员会 ,监 管托管 业务的 销售 及担 任全球 基金服 务客 户关 系管理、 新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰 达宏利基金 管理有限公司监事。 杜汶高 先生 ,董事 。毕 业于美 国卡 内基梅 隆大 学,持 有数 学及管 理科 学理 学士学 位,现 为宏利 资 产管理(亚洲)总裁 兼亚 洲区 主 管及宏 利资产 管 理(香港) 有限公 司董事 ,掌 管亚 洲及日 本的投 资事 务, 专责管 理宏利 于区 内不 断壮大的 资产, 并确保 公司 的投 资业务 符合监 管规 定。 出任现 职前, 杜先 生掌 管宏利于 亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差 产品的开发工作。杜先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 4 曾获派 驻纽约 、伦 敦及 悉尼担 任杠杆 融资 及资 产担保 证券等 不同 部门 的主管, 拥有二十多年的资本市场经验。 汪丁丁 先生 ,独立 董事 ,毕业 于北 京师范 学院 数学系 ,中 国科学 院数 学力 学部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年 先后担 任中国 科学 院系 统科学 研究所 助理 研究 员、美 国东西 方中 心人 口研究所 访问学 者、博 士后 研究 员、香 港大学 经济 与金 融学院 助理教 授、 德国 杜依斯堡 大学经 济系客 座教 授、 北京大 学中国 经济 研究 中心副 教授及 美国 夏威 夷大学经 济系访问教授。 目前担任北京大学及浙江大学教授, 自 2007 年至今, 担任东北 财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。 周小明 先生 ,独立 董事 。毕业 于浙 江大学 法学 院,持 有中 国政法 大学 法学 硕士学位、 民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学 、 中国人民银 行非银 行金融 机构 监管 司、君 泽君律 师事 务所 、安信 信托投 资股 份有 限公司。 曾担任 全国人 大常委 会 财经委 员会《 中华人 民 共和国 信托法 》 、 《 基金 法》起草 小组成 员、安 信信 托投 资股份 有限公 司总 裁。 目前担 任中国 人民 大学 信托与基 金研究所所长、 君泽君 律师事务所合伙人、 清 华大学法学院联合法律硕士导师、 中国信托业协会培训与资格办公室副主任、 《中国信托业发展报告》主编。 杜英华女士,独立董事,任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开大学法 律系,获得法学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月,与其他合伙 人共同发起 设立天津津华律师 事务所, 现任该律所副主任, 正高级律师, 具有 22 年法律实 务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。 何自力先生, 独立董事,1982 年毕业于南开大学, 经济学博士。1975 年至 1978 年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年, 于宁夏自治 区党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学, 历任经济学系系主 任、经 济学院 副院 长, 担任教 授、博 士生 导师 ;兼任 中国经 济发 展研 究会副会 长和秘书长、 天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学 伯克利分校作访问学者。 2、监事会成员 许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任 职于天津市劳动和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股 (集团) 有限泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 5 公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 陈景涛 先生 ,监事 。拥 有澳大 利亚 麦考瑞 大学 商学学 士、 麦考瑞 大学 应用 金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、 巴克莱 资本、 Baron Asset Management ; 2005 年加入 宏利资产, 曾担任固定收益高级投 资经理,现担任北亚投资负责人。 王泉先生,职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入 泰达宏 利基金 管理有 限公 司工 作至今 ,历任 基金 运营 部基金 会计、 基金 运营 部副总经 理、基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理,自 2014 年 10 月起 担任运营总监。 邓艺颖女士, 职工监事。 金融学硕士,2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中 国工商银行广东省分行公司业务部;2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公 司,先 后担任 交易 部交 易员、 固定收 益部 研究 员、研 究部副 总监 ,投 资副总监 兼研究部总监、现任投资副总监兼基金投资部总监。具备 11 年基金从业经验, 11 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 3、总经理及其他高级管理人员 弓劲梅女士,董事长。简历同上。 刘建先生,总经理。简历同上。 傅国庆 先生 ,副总 经理 。毕业 于南 开大学 和美 国罗斯 福大 学,获 文学 学士 和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA 。1993 年至 2006 年就 职于北 方国际 信托 股份 有限公 司,从 事信 托业 务管理 工作, 期间 曾任 办公室主 任、 研发部经理、 信托 业务总部总经理、 董事会秘书、 以及公司副总经理。 2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007 年 1 月起任公司副总经 理兼财务总监。 王彦杰 先生 ,副总 经理 。毕业 于台 湾中山 大学 和淡江 大学 ,获企 业管 理学 士和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月,先后在国际证 券、日商 大和证券、 元大投信担任股票分析师;2001 年5 月至 2008 年2 月, 任保德信 投信股票投资主管;2008 年 2 月至 2008 年 8 月,就职于复华投信香港资产管 理公司, 担任执行长;2008 年8 月至 2015 年 10 月, 就职于宏利资产管理有限 公司,担任台湾地区投资主管;2015 年 10 月 加盟泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 6 担任投资总监,2015 年 12 月起任泰达宏利 基金管理有限公司副总经理兼投资 总监。 张萍女 士, 督察长 。毕 业于中 国人 民大学 和中 国 科学 院, 管理学 和理 学双 硕士。 先后任 职于 中信 公司、 毕马威 国际 会计 师事务 所等公 司, 从事 财务管理 和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任监察稽核部副总 监。2005 年10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年11 月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 刘欣先生, 理学硕士;2007 年7 月至2008 年12 月就职于工银瑞信基金管 理有限公司;2008 年 12 月至2011 年7 月就职于嘉实基金管理有限公司;2011 年7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司, 曾担任产品与金融工程部高级研究员, 金融工程部副总经理 , 现担任金融工程部总经理;2014 年1 月3 日起至今担任 本基金基金经理;2015 年 2 月 13 日至今担 任泰达宏利改革动力量化策略灵活 配置混合型证券投资基金基金经理;2015 年 11 月17 日至今担任泰达宏利绝对 收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016 年 2 月 23 日至 今担任 泰达宏 利同 顺大 数据量 化优选 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金基 金经理 ; 2016 年 9 月 26 日至今 担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理; 2016 年 9 月 26 日至今 担任泰达宏利风险预算混合型 证券投资基金基金经理; 2016 年11 月23 日至今 担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 具备9 年基金从业经验,9 年证券投资管理经验, 具有基金从业资格。 本基金历任基金经理: 焦云女士,2012 年5 月至2014 年1 月管理本基金。 5、投资决策委员会成员名单 投资决 策委 员会由 公司 总经理 刘建 、副总 经理 兼投资 总监 王彦杰 、投 资副 总监兼 基金投资部总监 邓艺颖、 金融工程部门 负责人戴洁、 研究部总 监陈伯祯、 资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。 投资决 策委 员会根 据决 策事项 ,可 分为固 定收 益类事 项、 权益类 事项 、其 它事项。 1)固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、 陈伯祯、庄腾飞表决。 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 7 3)其它事项由全体成员参与表决。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家 国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行,总部设在北京。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交 易所挂牌上 市( 股票代码 939) ,于 2007 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市( 股票代码 601939) 。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元, 较上年增长 9.59%;客户贷款 和垫款总额 10.49 万 亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62%。 平均资产回报 率 1.30% ,加 权平 均净 资产 收益率 17.27% , 成本 收入比 26.98% , 资本 充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。 营业网点 “三综合” 建设取得新进展, 综合性网 点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88% 。启动深圳泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 8 等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点 建设有序推进。 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交 易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、 跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷 支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量8,074 万张, 消费交易额2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增 长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金 融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托 管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突 破, 继伦敦之后, 再获 任瑞士、 智利人民币清算行资格; 上海自贸区、 新疆霍尔 果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环 球金融》 杂志 “中国最佳银行” 、 香港 《财资》 杂志 “中国最佳银行” 及香港 《企 业财资》 杂志 “中国最 佳银行” 等大奖。 本集 团在英国 《银行家》 杂 志2015年 “世 界 银行品牌1000强” 中, 以一级资本总额位列全球第二; 在美国 《福 布斯》 杂志 2015年度全球企业2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清 算处、 核算 处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室, 在上海设有投资托管服务上 海备份 中心 ,共有 员工220余人 。自2007 年起 ,托管 部连 续聘请 外部 会计师 事务 所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫 ,资 产托管 业务 部总经 理, 曾先后 在中 国建设 银行 郑州市 分行 、总 行信贷 部、总 行信 贷二 部、行 长办公 室工 作, 并在中 国建设 银行 河北 省分行营 业部、 总行个 人银 行业 务部、 总行审 计部 担任 领导职 务,长 期从 事信 贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红 ,资 产托管 业务 部副总 经理 ,曾就 职于 中国建 设银 行青岛 分行 、中 国建设 银行总 行零 售业 务部、 个人银 行业 务部 、行长 办公室 ,长 期从 事零售业泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 9 务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮 ,资 产托管 业务 部副总 经理 ,曾就 职于 中国建 设银 行总行 建筑 经济 部、信 贷二部 、信 贷部 、信贷 管理部 、信 贷经 营部、 公司业 务部 ,并 在总行集 团客户 部和中 国建 设银 行北京 市分行 担任 领导 职务, 长期从 事信 贷业 务和集团 客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲 ,资 产托管 业务 部副总 经理 ,曾就 职于 中国建 设银 行总行 会计 部, 长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国 内首 批开办 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银行 ,中 国建设 银行 一直 秉持“ 以客户 为中 心” 的经营 理念, 不断 加强 风险管 理和内 部控 制, 严格履行 托管人 的各项 职责 ,切 实 维护 资产持 有人 的合 法权益 ,为资 产委 托人 提供高质 量的托 管服务 。经 过多 年稳步 发展, 中国 建设 银行托 管资产 规模 不断 扩大,托 管业务 品种不 断增 加, 已形成 包括证 券投 资基 金、社 保基金 、保 险资 金、基本 养老个 人账户 、QFII 、 企业年 金等产 品在 内的 托管业 务体系 ,是 目前 国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一季度末, 中国建设 银行已托管 584 只证 券投资 基金 。 中国建 设银行 专业 高效 的托管 服务能 力和 业务 水平,赢 得了业 内的 高度认 同。 中国建 设银 行自 2009 年至今 连续 六年被 国际 权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳托管银行” 。 三 、 相 关 服 务 机 构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人:于贺 联系电话:010-66577619、010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/61 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 10 公司网站:http://www.mfcteda.com 2)泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下网上直销的银行卡和第三方支付有: 农行卡、 建 行卡、 中国银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行 卡、交通银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和汇付天下 “天天盈”、快钱支付 账户。 泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生银行卡、 招商银行卡、 汇付 天下 “天天盈”账户和快钱支付账户。


客户服务电话:400-698-8888 或010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 2、代销机构 1 ) 中 国建设 银行 股份有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 银行网站:www.ccb.com 2 )中 国工商 银行 股份有 限公 司 注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 银行网站:www.icbc.com.cn


3 ) 中 国农业 银行 股份有 限公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 11 注册地址:北京市 东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市 东城区建国门内大街 69 号





法定代表人: 周慕冰 客服电话:95599


银行网站:www.abchina.com 4 ) 中 国银行 股份 有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 银行网站:www.boc.cn 5 ) 交 通银行 股份 有限公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 银行网址:www.bankcomm.com 6 ) 招 商银行 股份 有限公 司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 公司网站:www.cmbchina.com 7 ) 上 海浦东 发展 银行股 份有 限公司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 12 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话: (021)61618888 传真: (021)63604199 联系人:虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 8 ) 渤 海银行 股份 有限公 司 注册地址:天津市 河东区海河东路218 号 办公地址:天津市 河东区海河东路218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316259 联系人:王宏 客户服务热线:400 888 8811 公司网站:www.cbhb.com.cn 9 ) 宁 波银行 股份 有限公 司 注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人: 胡技勋 客户服务热线:95574(上海地区962528 ) 公司网站: www.nbcb.com.cn 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 13 10 ) 北京银 行股 份有限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


11 ) 东莞银 行股 份有限公 司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 联系人:陈幸 客服电话:4001196228 公司网址:www.dongguanbank.cn 12 ) 中国邮 政储 蓄银行股 份有 限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真: (010)68858117 公司网址:www.psbc.com 13 ) 平安银 行股 份有限公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 14 注册地址: 深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 电话:021-38637673 传真:021-50979507 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 14 ) 湘财证 券 股 份有限公司 注册地址: 湖南省 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 层 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 层 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 传真: 021-68865680 公司网站:www.xcsc.com 15 ) 渤海证 券股 份有限公 司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 电子邮箱:hutt@bhzq.com 客户服务电话: 400-651-5988 网址:www.bhzq.com 16 ) 中国银 河证 券股份有 限公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 15 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 电话:010-66568450 联系人:宋明 公司网站:www.chinastock.com.cn 17 ) 广发证 券股 份有限公 司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39 、41、 42 、43、44 楼 楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 或致电各地营业网点 联系人:黄岚 公司网站:www.gf.com.cn 18 ) 中信建 投证 券股份有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 传真:010-65182261 公司网站: www.csc108.com 19 ) 国泰君 安证 券股份有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 16 法定代表人:杨德红 客服电话:400-888-8666/95521 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com 20 ) 平安证 券 股 份有限公 司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:吴琼 全国免费业务咨询电话:95511 传真:0755-82400862 网址:www.PINGAN.com 21 ) 世纪证 券有 限责任公 司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:姜眛军 联系人:袁媛 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn 22 ) 申万宏 源证 券有限公 司 注册地址:上海市 徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市 徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33389888 客服电话:95523 或400-889-5523 网址:www.swhysc.com 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 17 23 ) 中泰证券 股份 有限公 司 注册地址:济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 24 ) 中银国 际证 券有限责 任公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦40 层 法定代表人:许刚 客服电话:400-620-8888 传真:021-50372474 联系人:王炜哲 公司网站:www.bocichina.com 25 ) 华泰证 券股 份有限公 司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户服务电话: 95597 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 26 ) 东北证 券股 份有限公 司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中


泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 18 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:400-600-0686 网址:www.nesc.cn 27 ) 光大证 券股 份有限公 司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:95525 400-888-8788


101-089-98 传真:021-22169134 公司网址:www.ebscn.com 28 ) 新时代 证券 股份有限 公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 客户服务电话:400-698-9898 公司网址:www.xsdzq.cn


29 ) 招商证 券股 份有限公 司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 19 客户服务电话:95565,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn 30 ) 长城证 券 股 份有限公 司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 传真:0755-83515567 客户服务电话:0755-33680000


400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 31 ) 南京证 券 股 份有限公司 注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号 办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人:张华东 联系人:潘月 联系电话:025-52310569 客户服务电话:400-828-5888 公司网址:www.njzq.com.cn 32 ) 兴业证 券股 份有限公 司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市 浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼 20 层 法定代表人:兰荣 联系人:黄英 联系电话:0591-38162212 客户服务电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 20 33 ) 海通证 券股 份有限公 司 注册地址:上海市 广东路689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客服电话:95553


400-8888-001 联系电话:021 -23219000 公司网站:www.htsec.com 34 ) 广州证 券 股 份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼


办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼


法定代表人:邱三发 客服电话:020-961303 联系电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn 35 ) 华福证 券有 限责任公 司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326 (福建省外请先拨0591 ) 传真:0591-87383610 联系人:张宗锐 公司网站:www.hfzq.com.cn 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 21 36 ) 国信证 券股 份有限公 司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:周杨 联系电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 公司网站:www.guosen.com.cn 37 ) 金元证 券股 份有限公 司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼 法定代表人:陆涛 客户服务电话:400-888-8228 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn 38 ) 德邦证 券 股 份有限公 司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 传真:021-68767981 联系人:朱磊 公司网站:www.tebon.com.cn 39 ) 安信证 券股 份有限公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 22 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 网址:www.essence.com.cn 40 ) 东海证 券 股 份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦


法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 公司网络地址:www.longone.com.cn 客服电话:95531 ,400-888-8588 41 ) 国都证 券 股 份有限公 司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 (100007) 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 (100007) 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 42 ) 财富证 券有 限责任公 司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005) 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 23 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005) 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403319 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com


43 ) 申万宏 源西 部证券有 限公 司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市 高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大 厦20 楼2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大 厦20 楼 法定代表人:许建平 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 44 ) 长江证 券股 份有限公 司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或400-888-8999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 45 ) 方正证 券股 份有限公 司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 24 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客户服务热线:95571 网址:www.foundersc.com 46 ) 民生证 券股份 有限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-18 层 法定代表人:余政 公司网址:www.mszq.com 客服热线:400-619-8888 47 ) 国金证 券股 份有限公 司 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.qjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真号码:028-86690126 48 ) 中信证 券股 份有限公 司 注册地址: 广东省深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 公司网址:www.citics.com 客服热线:95548


49 ) 西藏东 方财 富证券股 份有 限公司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 25 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市永和路 118 弄24 号楼 法定代表人:陈宏 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:400-911-2233





50 ) 西部证 券股 份有限公 司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层


法定代表人:刘建武 公司网址:www.westsecu.com


客服热线:95582





51 ) 中山证 券有 限责任公 司 注册地址:深圳市 南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市 南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层,深 圳市华侨城深南大道 9010 号 法定代表人:吴永良 公司网址:www.zszq.com


客服热线:400-102-2011


52 ) 九州证 券有 限公司


注册地址: 西宁市城中区西 关大街11 号


办公地址:北京市朝 阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼


法定代表人: 曲国辉 公司网址:www.jzsec.com 客服热线:400-654-3218 53 ) 万联证 券有 限责任公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 26 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层 法定代表人:张建军 公司网址:www.wlzq.com.cn





客服热线:400-888-8133 54 ) 中信证 券( 山东)有 限责 任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼20 层 办公地址:山东省 青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼第20 层 法定代表人:杨宝林 公司网址:www.citicssd.com 客服热线:95548 55 ) 财达证 券有 限责任公 司





注册地址:石家庄自强路 35 号庄家金融大厦 24 层





办公地址:石家庄自强路 35 号庄家金融大厦 24 层


法定代表人:翟建强





公司网址:www.s10000.com


客服热线:400-612-8888 56 ) 西南证 券股 份有限公 司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼 法定代表人:吴坚 公司网址:www.swsc.com.cn 客服热线:400-809-6096 57 ) 中信期 货有 限公司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 27 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 58 ) 诺亚正 行( 上海)基 金销 售投资 顾问 有限公 司





注册地址:上海市 金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室





办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号8 楼





法定代表人:汪静波





公司网址:www.noah-fund.com





客服热线:400-821-5399 59 ) 深圳众 禄金 融控股股 份有 限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 60 ) 上海好 买基 金销售有 限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 公司网址:www.ehowbuy.com 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 28 客服热线:400-700-9665 61 ) 杭州数 米基 金销售有 限公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B 座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:http://www.fund123.cn/ 62 ) 上海天 天基 金销售有 限公 司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 63 ) 上海长 量基 金销售投 资顾 问有限 公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-021-20691942 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网址: www.erichfund.com 64 ) 和讯信 息科 技有限公 司 注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 29 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835817 传真号码:021-20835885 全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588


公司网址:licaike.hexun.com 65 ) 北京展 恒基 金销售股份 有 限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区 安苑路15-1 号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 全国统一客服热线:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com 66 ) 浙江同 花顺 基金销售 有限 公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市 余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 客户服务热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com 67 ) 一路财 富( 北京)信 息科 技有限 公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702 室 地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208 法定代表人:吴雪秀 客户服务热线:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com 68 ) 上海汇 付金 融服务有 限公 司 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 30 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客户服务热线:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com 69 ) 上海陆 金所 资产管理 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 客户服务热线:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com 70 ) 大泰金 石投 资管理有 限公 司 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 客户服务热线: 400-928-2266


公司网址: http://www.dtfortune.com


71 ) 浙江金 观诚 财富管理 有限 公司 注册地址: 浙江省 杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001 室 法定代表人:徐黎云 客户服务热线: 400-068-0058


公司网址: http:// www.jincheng-fund.com


72 ) 深圳市 新兰 德证券投 资咨 询有限 公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 31 地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座17层 法定代表人:杨懿 客户服务热线: 400-166-1188 公司网址: http://money.jrj.com.cn


73 ) 上海联 泰资 产管理有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 地址:上海市长宁区福泉北路 518 号8 座3 层 法定代表人:燕斌 客户服务热线:400-046-6788 公司网址:http://www.66money.com 74 ) 北京蛋 卷基 金销售有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服热线:4000-618-518 网址:www.ncfjj.com 75 ) 武汉市 伯嘉 基金销售 有限 公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第七幢23 层1 号4 号 办公地址:武汉市泛海国际 SOHO 城7 栋 2301、2304 法定代表人:陶捷 公司网址:http://www.buyfunds.cn 客服热线:400-027-9899 76) 北京恒 天明 泽基金销 售有 限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座23 层2302# 法定代表人:李悦 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 32 客户服务热线:4008-980-618 公司网址:www.chtfund.com 77 ) 北京广 源达 信投资管 理有 限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 公司网址:http://www,niuguwang.com 客服热线:400-623-6060 78 ) 北京晟 视天 下投资管 理有 限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室 法定代表人:蒋煜 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心D 座21-28 层 公司网址:www.gscaifu.com 客服热线:400-818-8866 79 ) 北京新 浪仓 石基金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海淀 区东北 旺西 路中 关村软 件园二 期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层518 室 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com/ 80 ) 珠海盈 米财 富管理有 限公 司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 33 81 ) 上海基 煜基 金销售有 限公 司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 公司网站:www.jiyufund.com.cn 82 ) 北京汇 成基 金管理有 限公 司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-90595 网址:www.fundzone.cn 83 ) 上海云 湾投 资管理有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 企业类型:有限责任公司 营业期限:持续经营 客服电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 84 ) 上海万 得投 资顾问有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 法定代表人:王廷富 注册资本:人民币 2000 万元 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 34 85 ) 北京肯 特瑞 财富投资 管理 有限公 司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院a 座17 层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛 客服电话:95518/400-088-8816 公司网址:http://fund.jd.com 86 ) 天津国 美基 金销售有 限公 司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座 二 层 202-124 室 办公地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座 二 层 202-124 室 法定代表人:丁东华 公司网址:www.gomefund.com 客服热线:400-111-0889 87 ) 北京格 上富 信投资顾 问有 限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室 法定代表人:李悦章 联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com 88 ) 泰诚财 富基 金销售( 大连 )有限 公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号


办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 35 客服电话:400-6411-999


网址:www.taichengcaifu.com


公司网址:www.igesafe.com (二)注册登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 联系人:石楠 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 (三)律师事务所


名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦14 楼 负责人:廖海 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398 经办律师:梁丽金、刘佳 (四)会计师事务所


名称:普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人:赵柏基 经办注册会计师: 单峰、庞伊君 联系人:庞伊君 联系电话: (021 )23238888 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 36 传真: (021)23238800 四、 基 金 的名 称 泰达宏利逆向策略 混合型证券投资基金 五 、基 金的 类型 契约型开放式 六 、基 金的 投资 目标 本基金通过运用逆向投资策略, 在有效控制投资组合风险的前提下, 努力为 投资者谋求资产的长期稳定增值。 七 、基 金的 投资 方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、 上市的股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证 券及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。


本基金投资组合的范围为: 股票资产 (包 含中小板、 创业板及其 他经中国证 监 会 核 准上 市 的股 票)占 基 金 资产 的 60 %-95 % , 固定 收 益类 资产占 基 金 资 产 的0 %-35%, 权证占基金资产净值的 0%-3 %, 并保持现金或者到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八 、基 金的 投资 策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精 选个股策略。在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 37 低估的时机,逆向投资于被低估的资产类别;在个股精选过程中,一方面利用 估值和反转策略逆向精选个股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不 易量化的逆向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析,力 求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。 (1) 资产配置策略 本基金将资产配置策略区分为战略性资产配置和战术性资产配置,战略性 资产配置 秉承逆向投资理念通过量化模型判断股市拐点并约束极端值,战术性 资产配置则在战略性资产配置的基础上综合考虑多方面因素由基金经理决策判 断。 1、战略性资产配置 利用联邦模型 (FED Model) 完成初步的资产配置, 在股票资产体现出较大 程度的高估或低估时限定股票资产仓位范围。联邦模型度量了股票市场与国债 收益率之间的关系,使用国债收益率与股票市场代表性指数市盈率倒数之差来 评判股市与债市的相对投资价值。对于联邦模型的计算结果本基金分为三种情 况, 一是FED 进入买入区域, 股票仓位限定为 80%-95%,当 FED 进入卖出区域, 股票限定仓位为60%-80%;中间区域,仓位限定在 60%-95%之间。 2、战术性资产配置 在使用联邦模型初步确定了大类资产仓位范围后,基金经理将结合宏观经 济因素和国家政策因素的分析和判断,进一步确定介入市场的时机和程度。





宏观经济因素:鉴于股市往往可以提前反应宏观经济,本基金管理人将重 点关注一些宏观先行指标。关注指标包括:采购经理人指数(PMI) 、港口货运 量、非金融企业中长期贷款增速等。





国家政策因素:重点关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场 下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。 (2)股票投资策略





本基金采用逆向投资策略自下而上精选价值被市场低估 的优质公司股票, 同时回避由于被投资者追捧而高估的股票。





运用定量分析和定性分析相结合的方法,构建逆向策略股票备选库,精选 具有相对价值优势的上市公司股票。 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 38 1、逆向策略股票备选库筛选 1)定量筛选 剔除禁投股票、流动性差股票、涉及重大诉讼的股票,以及流通市值在 1 亿元以下的股票; 剔除市盈率(P/E )为负的股票; 在以上两步选定的范围内,计算股票前期的涨幅; 综合P/E 和涨幅指标排名,取 P/E 相对较低、涨幅较小的上市公司的股票 构建逆向策略股票备选库。





如果未来市场运行规律发生变化,在充分研究的基础上,经基金管理人投 委会决策,可以新增其它辅助指标,以改善股票库的绩效。 2)非量化逆向投资机会筛选





研究表明在特别事件中的公司常会产生逆向投资机会,而这些投资机会无 法通过量化指标简单识别。基于此,本基金管理人将依靠深入的上市公司调研 及基本面分析,全面挖掘公司事件中股价潜在上涨机会。本基金重点关注的事 件冲击类股票包括: ① 反转及改善类--在重组和购并事件中, 历史业绩较差的公司出现了早期 改善迹象; ② 隐藏收益类--公司新成立的分支机构和新业务具有未完全被市场认知 的潜力; ③ 公司事件类--市场对上市公司突发的公司事件反应过度或反应不足, 股 价偏离了其内在价值; ④ 其它符合逆向投资理念的个股。





以上事件冲击类个股的筛选不受量化选股指标限制,且由于事件冲击类个 股的特殊性,可以投资 ST 股票。优选出的事件冲击类个股及其它基金经理认为 符合逆向投资理念的个股,均可由研究员提出申请,提交内外部研究报告,通 过股票库审批流程后纳入逆向策略股票备选库。 2、投资组合构建





为了降低基金风险,保证逆向投资的效果,对于具 有逆向投资机会的个股 基金经理还需进一步研究其是否具有优质公司特征并分析具体投资时机。首先泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 39 对逆向策略备选库股票的公司治理结构、财务状况、行业集中度及行业地位等 基本面因素综合分析与预判, 确定上市公司的 盈利能力、 运营能力和 增长潜力, 然后结合股价“催化剂”等因素寻找投资时机。主要优质公司特征指标及投资 时机指标包括: ① 良好的公司治理结构, 诚信、 优秀的公司管理层; 企业管理层诚信尽职, 融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企 业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源 的最佳配置和自身优势的发挥。 ② 财务透明、 清晰, 资产质量及财务状况良好, 具有良好的历史盈利记录。 盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新 项目的内部收益率等。 ③ 好的行业集中度及行业地位, 具备独特的核心 竞争优势。 企业在所在 行 业中的市场份额显著高于市场平均水平,并且在经营许可、规模、资源、 技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显 著优势。 ④ 具有股价 “催化剂” , 股价未来增加可以预期。 “催化剂” 因素是指重新 估值的触发因素。





综合定量筛选和定性研究的成果,基金经理根据本基金的投 资决策流程, 在基金风险承受范围内构建投资组合并对组合进行动态调整和优化。 (3)债券投资策略





对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积 极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益 率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波 动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选 个券并构建债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (4)衍生品投资策略





本基金股指期货投资将以套期保值为目的,主要 采用流动性好、交易活跃 的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 40 资策略包括: (a)对冲投资组合的系统性风险; (b)有效管理现金流量、降低 建仓或调仓过程中的冲击成本等。





基金管理人已建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负 责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险 控制等制度并报董事会批准。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进 行权证投资。依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的 证券的基本面分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分考 虑权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎投资。 九 、基 金的 业绩 比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准 :沪深 300 指 数收 益 率*75%+上 证国 债指 数 收益率 *25% 本基金选取沪深 300 指数和中证国债指数业绩比较基准的主要原因如下: 沪深 300 指数由中证指数有限公司编制,指数样本选取沪深两个证券市场 共 300 只股票,覆盖了 大部分流通市值。成份股为市场代表性好,流动性高, 交易活 跃的主 流投 资股 票,能 够反映 市场 主流 投资的 收益情 况, 是沪 深市场整 体走势 的最具 代表 性的 跨市场 指数, 所以 比较 适合作 为本基 金权 益类 资产部分 的比较基准。





在本基金中, 债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的, 所以在 选择业 绩比 较基 准过程 中我们 选择 了成 分券流 动性较 好, 且风 险较低的 上证国 债指数 作为 债券 投资部 分的业 绩比 较基 准,该 指数选 取在 上海 证券交易 所上市的所有固定 利率国债为样本,按照国债发行量加权而成, 具有良好的市场 代表性。 如果法 律法 规发生 变化 ,或者 指数 编制单 位停 止计算 编制 该指数 或更 改指 数名称 、或者 有更 权威 的、更 能为市 场普 遍接 受的业 绩比较 基准 推出 ,或者是 市场上 出现更 加适 合用 于本基 金业绩 基准 的指 数时, 基金管 理人 可以 依据维护 基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业 绩比较 基准 经基 金托管 人同意 ,报 中国 证监会 备案, 并及 时按 照 《信息泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 41 披露办法》的规定 公告。 十、 风 险收 益特 征 本基金 为混合 型基 金, 属于高 风险 、高收 益的 基金品 种, 其预期 风险 和预 期收益高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 十 一、 基金 投资 组合 报告 (未 经审 计) 基金管 理人 的董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述或重大遗漏, 并对 其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 11 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2016 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据 未经审计。


1 、 报 告期 末基金 资产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 417,637,165.62 81.60 其中: 股票


417,637,165.62 81.60 2 基金投 资 - - 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 3








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 买入返 售金 融资 产


- - 6 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


84,697,738.12 16.55 8 其他资 产


9,463,057.83 1.85 9 合计





511,797,961.57





100.00 2 、报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合


代码 行业类别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 42 A 农、林、牧、渔业 29,543,366.06 5.88 B 采矿业 9,518,645.00 1.89 C 制造业 309,425,072.61 61.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,495,446.64 0.30 E 建筑业 4,037,139.71 0.80 F 批发和零售业 10,273,178.40 2.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,391,078.73 2.47 J 金融业 3,876,947.47 0.77 K 房地产业 30,955,341.00 6.16 L 租赁和商务服务业 1,092,316.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 3,964,810.00 0.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,063,824.00 0.21 合计 417,637,165.62 83.12 3、 报 告期 末按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 4 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002123 梦网荣 信 240,614 4,148,185.36 0.83 2 300036 超图软 件 205,700 4,111,943.00 0.82 3 002718 友邦吊 顶 51,202 4,100,768.18 0.82 4 002596 海南瑞 泽 124,949 4,077,085.87 0.81 5 002548 金新农 273,292 4,074,783.72 0.81 6 002232 启明信 息 311,810 4,053,530.00 0.81 7 300164 通源石 油 498,900 4,046,079.00 0.81 8 300341 麦迪电 气 314,500 4,041,325.00 0.80 9 601339 百隆东 方 638,100 4,039,173.00 0.80 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 43 10 002438 江苏神 通 189,800 4,038,944.00 0.80 5 、 报 告期末 按 债 券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资明 细


本基金本报告期末基金未持有资产支持证券。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名贵 金 属 投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 10 、 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1) 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 代码 名称 持仓 量 (买 /卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动 ( 元) 风险说 明 IC1610 中证 500股 指期货 IC1610 合约 5 6,315,400.00 -54,720.00 - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -54,720.00 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 1,001,120.00 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) -454,920.00 (2) 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金股指期货投资将以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃 的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 44 资策略包括: (a)对冲投资组合的系统性风险; (b)有效管理现金流量、降低 建仓或调仓过程中的冲击成本等 。 11 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1) 本期国 债期 货投资 政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 (2) 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 (3) 本期国 债期 货投资 评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 12 、 投资 组合报 告附注 (1) 基 金投资 前十 名证 券的 发行主 体 在 本报告 期未 有被监 管部 门立案 调查 或 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 (2) 基 金投 资的前 十名 股票均 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。


(3 )其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,409,625.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,596.70 5 应收申购款 8,035,836.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,463,057.83 (4) 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 。 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限 情况 的说 明。 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 (6) 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 45 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 二 、 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产,但 不保证 基金 一定 盈利, 也不保 证最 低收 益。基 金的过 往业 绩并 不代表其 未来表 现。投 资有 风险 ,投资 者在做 出投 资决 策前应 仔细阅 读本 基金 的招募说 明书。 本基金合同生效日为 2012 年 5 月 23 日,基 金合同生效以来的投资业绩及 与同期业绩比较基准的比较如下表所示:





历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止到 2016 年9 月 30 日) 阶段 份额净值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② -④ 2012.5.23 (基 金合 同生 效 日)~ 2012.12.31 -0.60% 1.05% -2.32% 0.91% 1.72% 0.14% 2013.1.1~2013.12.31 14.79% 1.51% -4.73% 1.04% 19.52% 0.47% 2014.1.1~2014.12.31 34.79% 1.30% 38.62% 0.91% -3.83% 0.39% 2015.1.1~2015.12.31 54.94% 2.72% 7.23% 1.86% 47.71% 0.86% 2016.1.1~2016.9.30 7.43% 2.05% -8.62% 1.17% 16.05% 0.88% 自基金 合同 生效 日 ~2016.9.30 156.00% 1.86% 26.40% 1.26% 129.60% 0.60% ( 二 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较基 准收益 率变 动的比 较 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 46 本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。 十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券交易费用; 8.相关账户开户费和银行账户维护费; 9.依法或依基金合同规定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出金额从基金财产总值中扣除。 泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 47 (二) 上述基 金费 用由 基 金管理 人在法 律规 定的 范围内 参照公 允的 市场 价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。 计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管 理费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中 一次性 支付给 基金 管理 人,若 遇法定 节假 日、 休息日 或不可 抗力 ,支 付日期顺 延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托 管费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托 管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中 一次性 支付给 基金 托管 人,若 遇法定 节假 日、 休息日 或不可 抗力 ,支 付日期顺 延。 3.除管 理费 和托管 费之 外的基 金费 用,由 基金 托管人 根据 其他有 关法 规及 相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管 理人 和基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义务 导致 的 费用 支出 或基 金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合 同生效 前所 发生 的信息 披露费 、律 师费 和会计 师费以 及其 他费 用不从基泰达宏利 逆向策略混合型证券投资基金
























































更新招 募说明书 摘要 48 金财产中支付。 (五) 基金管 理人 和基 金 托管人 可根据 基金 发展 情况调 整基金 管理 费率 和基 金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒 体上刊登 公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务 。


十四、对招募说明书更新部分的说明 本期更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年11 月23 日, 有关财务数据和净 值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日。现就本 期更新招募说明书截止日前主要更 新内容说明如下: (一) 在“ 重要提 示 ” 中,更 新了 招募说 明书 所载内 容、 有关财 务数 据和 净值表现的截止日期 。 (二) 对“ 三、基 金管 理人” 中, 基金管 理人 概况、 监事 会成员 、 基 金经 理等部分进行更新 。 (三) “四、基金托管人 ”部分进行了更新。 (四) “五、 相关服务 机构” 中, 更新直销机 构、 代销机构及补充第三方销 售机构 。 (五) “八、基金份额的申购与赎回”部分进行更新。 (六)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2016 年 9 月 30 日。 (七) “十、 基金的业绩” 部分对基金业绩更新至 2016 年9 月 30 日, 并 更新了历史走势对比图。 (八)更新了“二十二 、其他应披露事项”部分内容。


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2017 年1 月6 日