永赢量化：对冲策略执行情况公告查看PDF公告
永赢量化混合型 发 起式证券投资基 金 对冲策略执行情 况 公告 公告送出日期：2017年1月5日 1 公告基本 信息 基金名称 永赢量化混合型发起式证券投资基金 基金简称 永赢量化混合发起式 基金主代码 001565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人名称 永赢基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《永赢量化混合型发起式证券投资基金 基金合 同》 、 《永赢量化混合 型发起式证券投资基金 招募 说明书》 以及 《 永赢量 化混合型发起式证券投资基 金更新招募说明书》 2 对冲策略 执行情况说明 投资策略 采用多因子选股策略为主， 辅以事件驱动以及宏观 择时等其他绝对收益策略， 对冲系统性风险， 力争 实现稳定的绝对回报。 对冲策略的限制 权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸 的价值的比例范围在80%-120% 之间。 对冲策略的执行情况 自2015年下半年的市场调整行情以 来， 股指期 货市 场持续处于深度贴水状态，同时流动性明显下降， 给对冲策略的执行造成一定影响。 但本基金管 理人 严格遵照合同约定， 运 用量化多因子模型构建现货 组合， 并在此基础上采 用套期保值手段卖出相应股 指期货合约来对冲系统风险， 对冲比例在基金 运作 期间均符合相关要求， 未发生基金投资策略与对冲 策略发生偏离的情形。
股票资产的规模 （单位：元） 53,535,454.18 股票资产占基金资产净值的比例 64.03% 运用股指期货进行对冲的空头 合 约市值 （单位：元） 47,250,720.00 股指期货占基金资产净值 的比例 56.51% 权益类空头头寸的价值占本基金 权益类多头头寸的价值的比例 88.26%
3 其他需要 提示的事项 本公告仅对 本基金 对冲策略执行情况予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况， 请登录 本公司网站（www.maxwealthfund.com ） 或拨打本公司客服电话021-51690111。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。 公司在此提醒广大投资者， 投资者应了解基金投资的 “买者自负 ” 原则， 在做 出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，投资者需自行负担。 特此公告。 永赢基金管理有限公司 二〇一七年一月五日
