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上投双核(373020)

上投双核:更新招募说明书(2017年1月)查看PDF公告

 
上投摩根 双核 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金 
招募说明书 (更新) 
 
基金合 同生 效日 期:2008 年 5 月 21 日 






基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 : 中 国工 商银 行股份 有限 公司 重要 提 示: 1. 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、完 整。 2. 本招募 说明 书经 中国 证监 会 核准 , 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的核准 , 并不 表明其 对本 基 金的价 值和 收益 作出 实质 性判断 或保 证, 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 3. 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 4. 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 5. 基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 6. 本招募 说明 书摘 要所 载内 容截止 日 2016 年 11 月 20 日, 基金 投资 组合 及基 金业绩 的数 据 截止日 为2016 年9 月30 日。 二〇一 七年 一月 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 1 目


录 一、绪言 .......................................................................................................................... 2 二、释 义 .......................................................................................................................... 3 三、基金管理人 .............................................................................................................. 7 四、基金托管人 ............................................................................................................ 16 五、相关服务机构 ........................................................................................................ 21 六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................ 37 七、基金的申购与赎回 ................................................................................................ 37 八、基金的投资 ............................................................................................................ 45 九、基金的业绩 ............................................................................................................ 56 十、基金的财产 ............................................................................................................ 57 十一、基金资产的估值 ................................................................................................ 59 十二、基金的收益分配 ................................................................................................ 64 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................ 65 十四、基金的会计与审计 ............................................................................................ 67 十五、基金的信息披露 ................................................................................................ 68 十六、风险揭示 ............................................................................................................ 73 十七、基金合同的终止与基金财产的清算 ................................................................ 76 十八、基金合同的内容摘要 ........................................................................................ 77 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 93 二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 110 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................... 111 二十二、其他应披露事项 ........................................................................................... 111 二十三、备查文件 ....................................................................................................... 112 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 一 、绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其他有关法律法规以及 《上投摩根 双核平衡混合型证券投资基金基金 合同》编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。 本基金管理人没有 委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投资人自依基金合同取得 基金份额, 即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人, 其持有本基金份额的 行为本身 即 表明 其对本 基金合同 的承认 和接受 ,并按照 《基金 法》 、 基金合同及 其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资 人欲了解本基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 3 二 、释 义 基金招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 中国 指 中 华 人 民 共 和 国( 仅 为 本 基 金 合 同 目 的 不 包 括 香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部 门规章及规范性文件、 地方法规、 地方政府规章及 规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据 《基金合同》 所募集的上投摩根 双核平衡混 合型证券投资基金 招募说明书














指 《上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金招募说 明 书 》 , 即 用 于 公 开 披 露 基 金 管 理 人 及 托 管 人 、 相 关服务机构、 基金的募集、 基金合同的生效、 基金 份额的交易、 基金份额的申购和赎回、 基金的投资、 基金的业绩、 基金的财产、 基金资产的估值、 基金 收益与分配、 基金的费用与税收、 基金的信息披露、 风险揭示、 基金的终止与清算、 基金合同的内容摘 要、 基金托管协议的内容摘要、 对基金份额持有人 的服务、 其他应披露事项、 招募说明书的存放及查 阅方式、 备查文件等涉及本基金的信息, 供基金投 资 者 选 择 并 决 定 是 否 提 出 基 金 认 购 或 申 购 申 请 的 要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议: 指基金管理人与基金托管人签订的 《上投摩根 双核 平衡混合型证券投资基金托管协议》 及其任何有效 修订和补充 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 4 发售公告 指 《上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金基金份 额发售公告》 业务规则 指 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业 务规 则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授 权的机构 基金管理人 指上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据 《基金合同》 及相关文件合法取得本基金基 金份额的投资者; 基金代销机构 指 依 据 有 关 基 金 销 售 与 服 务 代 理 协 议 办 理 本 基 金 发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网点 注册登记业务 指基金登记、 存管、 清 算和交收 业务, 具体内容包 括投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算 及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额 持有人名册等 基金注册登记机构 指 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 或 其 委 托 的 其 他 符 合条件的机构 《基金合同》当事人 指受 《基金合同》 约束, 根据 《基金合同》 享 受权 利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金 托管人和基金份额持有人 个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的自然人 机构投资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 注 册 登 记 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的法人、社会团体和其他组织、 机构 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 5 合格境外机构投资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 证 券 市 场的中国境外机构投资者 投资者 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者 的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同 约定 的条件, 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 合 同 备案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/ 天 指公历日 月 指公历月 工作日 指 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 开放日 指销售机构办理本基金申购 、 赎回等业务的工作日 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 认购 指 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的行为 发售 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基 金份额的行为 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基 金管理人购买基金份额的行为。 本基金的日常申购 自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基 金管理人卖出基金份额的行为。 本基金的日常赎回 自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 基金账户 指 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 开 放 式 基 金 份 额 情 况 的账户 交易账户 指 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 6 销 售 机 构 办 理 基 金 交 易 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动 及结余情况的账户 转托管 指 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金管理人管理的任一开放式基金 (转出基金) 的全 部 或 部 分 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 任 何 其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣 款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得股票红利、 债券利息、 票据投资收 益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本 息 和 本 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他 投 资 所 形 成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资 产净值的过程 指定媒体 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互联网网站 不可抗力




















指本合同当事人不能预见、 不能抗拒并不能克服且 在本合同由基金托管人、 基金管理人签署之日后发 生的, 使本合同当事人无法全部履行或无法部分履 行本合同的任何客观情况, 包括但不限于洪水、 地 震及其他自然灾害、 战争、 骚乱、 火灾、 政府征用、 没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、 证券交易所非正常暂停或停止交易 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 7 三 、基 金管理 人 (一) 基金管理人简况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富城 路99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人: 穆矢 总经理: 章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司



























































51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基金 管理 有限 公司是 经中国 证监 会证 监基字[2004]56 号文 批准, 于2004 年5 月12 日成立的合资基金管理公司。2005 年8 月12 日, 基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变, 股东及出资比例分别 由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33 %变更为目 前的51% 和49%。 2006 年 6 月 6 日,基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年3 月31 日, 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 8 董事长:穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、 天津信托投资公司总裁助理、 上海浦 东发展银行天津分行副行长、 行长、 党委书记、 总行风险管理总部总监、 上海浦 东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公 司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理 全球投资管理业务CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事: Michael I. Falcon 学士学位(主修金融) 。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营 运委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈兵 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 9 博士研究生,高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部 总经理、 上海国际信托有限公司 副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:陈海宁


研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、 企管硕士、 经济硕 士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专 任特聘教授。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 10 2. 监事会成员基本情况: 监事 长 : 赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:石恬华


台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、 摩根投信总经理等职务; 现 任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长, 负责台湾区的资产管理业 务。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部 总监兼基金经理, 管理上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理( 现名摩 根大通证 券) 、 摩根富 林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际 研究员; 上投摩根基金管理 有限公司 行业专 家、基 金经理助 理、基 金经理 、总经理 助理/ 国内权 益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 11 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员; 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理 助理、研 究部副 总监、 基金经理 、总经 理助理/国内权 益投资 二部总 监兼资深基 金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监, 产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先 生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理; 曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国 普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。





5.本基金基金经理 基金经理 陈陈思郁女士自2008 年5 月至2009 年8 月在国泰君安研究所担任 研究员,自 2009 年 9 月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基 金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自 2015 年 8 月起担 任上投摩根 双核平衡混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年10 月起同时担任上投摩根安 全战略股票型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理梁钧先生, 其任职日 期为2008 年5 月21 日至2009 年6 月13 日。 历任基金经理芮崑先生 , 其任职日 期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 10 月 24 日 。历任基金经理罗建辉先生,其任 职日期为 2009 年 10 月 24 日至 2015 年 1 月 30 日。历任基金经理卢扬先生,其上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 12 任职日期为2014 年 10 月30 日至2015 年11 月20 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫, 投资董事; 杜猛, 副总经理兼投资总监; 孙芳, 副总经理兼投资副 总监;朱晓龙,研究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;赵峰, 债券投资部总监; 张军, 国际投资部总监; 黄栋, 量化投资部总监。 上述人员之 间不存在近亲属关系。 (三)基金 管理人的职责 1、 依法募集基金,办理 或 者委托经国务院证券 监 督管理机构认定的其 他 机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、 办理基金备案手续;


3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4、 按照基金合同的约定 确 定基金收益分配方案 , 及时向基金份额持有 人 分配 收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告;


7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、 召集基金份额持有人大会;


10 、 保存基金财产管理业务活动的 记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、 以基金管理人名义, 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权利或者实 施 其他 法律行为;


12 、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金 合同的规定,按照招募 说明书列明的投资目 标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》 (以下简称: 《证 券法》 ) 及其他有关法律法规的行为, 并建立健全内部控制制度, 采上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 13 取有效措施, 防止违反 《证券法》 及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列 违反《基金法》的行为 ,并建立健全内 部控 制制度,采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生: (1) 投资于其它基金,但是国务院另有规定的除外; (2) 违反基 金份 额持有 人的 利益, 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、 担保、 资金 拆借或 者贷 款,按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的 除外; (3) 从事有可能使基金承担无限责任的投资; (4) 从事证券承销行为; (5) 将基金 资产 投资于 与基 金托管 人或 基金管 理人 有重大 利害 关系 的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (6) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格; (7) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的; (8) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基 金管理人将加强人员 管理,强化职业操守, 督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及 行业规范,诚实信用、 勤勉尽责,不从事以 下行为: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或基金托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 泄漏在 任职期 间 知悉的 有关证 券、基 金 的商业 秘密、 尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业 务规则,扰乱市场秩序; (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 14 5、基金经理承诺








(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益;








(2) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任 何其它第三人谋取不当利益;








(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;








(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行 证券交易。 (五)内部控制制度: 1、内部控制的原则:





基金管理人内部控制遵循以下原则: (1 )健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则。通 过科学的内控手段和方 法,建立合理的内控程 序,维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立性原则。 基 金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4 )相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相 互制衡。 (5 ) 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1 )合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规 章和各项规定。 (2 ) 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞。 (3 )审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为 出发点。 (4 )适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 15 金管理人经营战略、 经营 方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书: (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2) 基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系: (1 )董事会下设风险 管理委员会,主要负责 基金管理人风险管理战 略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2 )董事会下设督察 长,负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监 督检查和基金管理人内 部稽核监控工作,并可 向基金管理人董事会和 中国 证监会直接报告。 (3 ) 经营管理层 下设风险评估联席会议, 进行各部门管理程序的风险确认, 评估成员包括经营管理 层、督察长、稽核、风 险管理、基金投资、基 金运 作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防 范, 并进行及时控制和采取应急措施。 (4 )监察稽核部负责 基金管理人各部门的风 险控制检查,定期不定 期对业 务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 ,法规及其他规定的执 行情 况进行检查,并适时提出修改建议。 (5 )风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新,对于违反指 标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 (6 )风险管理部负责 协助各部门 修 正 、 修 订 内 部 控 制 作 业 制 度 , 并 对 各 部 门的日常作业,依风险 管理的考评,定期或不 定期对各项风险指标进 行控 管,并提出内控建议。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 16 四 、基 金托管 人 ( 一) 基金托 管人 基本情 况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 (二)主要人员情况 截至 2016 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 210 人,平均 年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 17 上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、信 托 资 产 、保 险 资 产 、社 会 保 障 基 金 、企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风 险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来,本行连续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 51 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的职责 基金托管人应当履行下列职责:


安全保管基金财产; 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (1) 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立; (2) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (3) 按照基 金合同 的约定 , 根据基 金管理 人的投 资 指令, 及时办 理清算、 交割事宜; (4) 办理与基金 托管业务活动有关的信息披露事项; (5) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见; (6) 复核、 审查基 金管理 人 计算的 基金资 产净值 和 基金份 额申购 、赎回价上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 18 格; (7) 按照规定召集基金份额持有人大会; (8) 按照规定监督基金管理人的投资运作; (9) 法律法规和基金合同规定的其它职责。 (五)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展, 一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险 管理工作, 在 积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精 心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工 作来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过 评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审 阅后,2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402(原SAS70 )审阅获 得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管 理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中 国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法 经营、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监 控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 监 察部门 (内控合规部、 内部审计局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关 法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 19 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3 )及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 照 “内控优先” 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规 章制度。 (4 )审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 )有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间 、时限及人员的例外。 (6 )独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 )严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 )高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业 务政策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措 施,督促职能管理部门改进。 (3 ) 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线 ” 、 “互 控防线” 、 “监控防线 ” 三道控制防线, 健全 绩效考核和激励机制, 树立 “以人 为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书, 使员工树立风险防 范与控制理念。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 20 (4 )经营控制。资产托管部通过制定计划、编 制预算等方法开展各种业务 营销活动、 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效 益最大化目的。 (5 )内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控, 指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 )数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 )应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、 应用 、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演 练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订 时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练 结果看, 资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1 )资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2 )完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的 共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 )建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等, 覆盖所 有部门和岗位, 渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 21 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 五 、相 关服务 机构 (一)基金销售机构: 1. 直销机构:上投摩根基金 管理有限公司(同上) 2. 代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 易会满 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门 内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 22 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址: 上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话: (021)52629999 传真: (021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn


(9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 23 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话: (010)63636153 传 真: (010)63639709 客服电话:95595 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558


网址:bank.ecitic.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568


网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 24 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


(15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深 圳市深南中路 1099 号平安银行大厦


法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (18) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝 天大厦15-20 21-23 层 法定代表人: 冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (19) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层(邮编:200031) 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 25 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (20) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室


办公地址:新疆 乌鲁木 齐市高新 区(新 市区) 北京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼2005 室(邮编:830002 ) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (21) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com


(22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 26 传真:(021) 38670161 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (23) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、42、 43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (24) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (25) 光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人: 刘晨 网址:www.ebscn.com


(26) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430


上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 27 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com


(28) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (29) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021 -23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (30) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 28 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (31) 国都证券股份有限公司


注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 法定代表人:常 喆 联系人:李航


客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com


(32) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 联系电话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (33) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (34) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 29 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (35) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 联系人:郭磊 公司网址:www.cfzq.com (36) 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺


开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (37) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (38) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com (39) 长城证券有限责任公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 30 住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16 、17层 法定代表人:黄耀华 电话 :0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (40) 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人: 姚文平 电话:021-68761616 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (41) 中国中投证券有限责任公司 住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第04、18 层至21 层 法定代表人: 高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人: 刘毅 客户服务热线:95532 网址:www.china-invs.cn (42) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公 地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326


上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 31 公司 网址:www.hfzq.com.cn (43) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人: 金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (44) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (45) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世 纪大道100 号 环球金融中心9 楼


法定代表人:罗浩 电话:021-38784818








传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (46) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 32 长江证 券客户服务网站 :www.95579.com


(47) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (48) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com


(49) 深圳众禄 金融 控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (50) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (51) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市 文二西路一号元茂大厦 903 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 33 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼


法定代表人: 凌顺平


客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com


(52) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢202 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (53) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (54) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (55) 花旗银行(中国)有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼01 单元和03 单元,34 楼 01 单元及35 楼


办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、 02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元, 33 楼01 单元和03 单元,34 楼 01 单元及35 楼


法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN)


上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 34 电话:021-28966000


传真:021-28963332


客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880


公司网站:www.citibank.com.cn


(56) 东亚银行(中国)有限公司 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表人:李国宝 客服电话:800-830-3811 网站:www.hkbea.com.cn (57) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册 地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (58)


北京展恒基金销售有限公司 注册 地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (59) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号 10 号楼12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (60) 上海汇付金融服务有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 35 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室 办公地址:上海 市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (61) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (62) 北京恒天明泽基金 销售有限公司 注册地址:北京市经济技 术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (63) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B 座裙楼二层 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 客服电话:400-628-1176 网站:www.jimufund.com (64) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯


客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (65) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 36 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关 法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称: 通力 律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:韩炯、秦悦民 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼


办公地址:中国上海市黄浦 区湖滨路202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人:曹阳


经办注册会计师:陈玲、曹阳 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 37 六 、基 金的募 集 及 基金合 同的 生效 本基金经中国证监会证监基金字 【2008 】502 号文件批准,2008 年 4 月 28 日起向全社会公开募集, 截至 2008 年5 月16 日募集工作顺利结束。 本次募集 净 有效认购申请金额为 1,423,050,546.77 元人民币 (不包括利息) , 折 合基金份额 1,423,050,546.77 份 ; 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 267,592.43 元人民币,折合基金份额 267,592.43 份。 本次募集有效认购户数为 29,677 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民 币计算 ,本 次募集 资金 及其产 生的 利息结 转的 基金份 额共 计 1,423,318,139.20 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。 经中国证券监督管理委员会核准, 本基金的基金合同于 2008 年5 月21 日生 效。本 基金 为契约型开放式 混合型基金,存续期限 为不定期。 七 、基 金的申 购与 赎回 ( 一) 申购与 赎回 场所 本基金 的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基 金代销机构,并予以公告。 ( 二) 申购与 赎回 的开放 日及 时间 本基金的申购、 赎回自基金合同生效后 三个月 内开始办理, 基金管理人应在 开始办理 申购赎 回的具 体日期前 2 天在 至少 一家指定 媒体及 基金管 理人互联网 网站(以下简称“网站” )公告。 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。 开放日的具体业务办理时间在招 募说明书中载明或另行公告。 若出现 新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理 人可对申购、 赎回时间进行调整, 但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 38 ( 三) 申购与 赎回 的原则 1、 “未知价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进 行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金 管理人 可根据 基金运作 的实际 情况并 在不影响 基金份 额持有 人实质 利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前 2 个工作日在 至少一家中 国证监会指定的媒体公告。 ( 四) 申购与 赎回 的程序 1、申购和赎回的申请方式


基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在 申购本 基金时 须按销售 机构规 定的方 式备足申 购资金, 投资 者在提 交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回的申请无 效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 本基金注册登记人在 T+1 日内为投 资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日 后(包括该日)投资者可向销售机 构或以销售机构规 定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款 项划往基金份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时, 款项的支付办法参照本 《基金合同》的有关条款处理。 ( 五) 申购与 赎回 的数额 限制 1. 申购的单笔最低金额为 100 元人民币(含 申购费)。基金投资者将当期分上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 39 配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。





基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回, 申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于 100 份 ,基金账户 余额不得 低于 100 份 ,如进行 一次 赎回后 基 金账户中 基金 份额余 额 将低于 100 份, 应一次性赎回。 如 因分红再投资、 非交易 过户、 转托管、 巨额赎 回、 基金转 换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况, 不受此限, 但再次赎回时必须一次 性全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参 见 定期更新的 招募说明书 。 4.基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前 3 个工作日在至少一 种指定媒体上刊登公告。 ( 六) 申购费 用和 赎回费 用 1、本基 金的申 购费用 由基金申 购人承 担,不 列入基金 财产, 主要用 于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、投资 者可将 其持有 的全部或 部分基 金份额 赎回。赎 回费用 由基金 赎回人 承担。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得 低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 3、申购费率 本基金申购费率如下: 购买金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万 ≤M<500 万 1.00% M≥500 万 每笔1000 元 4、赎回费用 本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 40 持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0 本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回 费归入基金财产的部分 为赎回费的25%。 5、基金 管理人 可以在 《基金 合 同》约 定的范 围内调整 费率或 收费方 式,基 金管理人 最迟应 于新的 费率或收 费方式 实施日 前 2 个工 作日在 至少 一家中国证 监会指定的媒体公告。 6、基金 管理人 可以在 不违背法 律法规 规定及 《基金合 同》约 定的情 形下根 据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围、 特定行业、 特定职业的投资 者以及以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资者定 期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调 低基金申购费率。 ( 七) 申购份 额与 赎回金 额的 计算 1、本基金申购份额的计算: 基金的申购金额包括申购费用和 净申购金额,其中: 申购费用 =


( 申购金额×申购费率) / (1+申购费率) 净申购金额 =


申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额=赎回份额 ? 赎回当日基金份额 净值 赎回费 用=赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费用 3、本基金份额净值的计算: T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 41 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或 公告。 本基金份额净值的计算, 保留到 小数点后4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金 份额净值为基准计算, 计算结果 保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分 四舍五入,由此产生的误差计入基金财产 。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除 相应的费用, 计算结果 保留到小数点后2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 。 ( 八) 申购和 赎回 的注册 登记 投资者申购 基金成功后, 注册登记人在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册 登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后, 注册登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册 登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调 整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前 2 个工作日在至少 一家中国证监会指定的媒体公告。 ( 九) 拒绝或 暂停 申购的 情形 及处理 方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请: (1 )不可抗力的原因导致基金无法正常运 作;


(2 )证 券交易 场所在 交易时间 非正常 停市, 导致当日 基金资 产净值 无法计 算; (3 )基 金资产 规模过 大,使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种, 或可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4 )法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (5 )基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(4)上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 42 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登 暂停申购公告。 ( 十) 暂停赎 回或 者延缓 支付 赎 回款 项的 情形及 处理 方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回 申请或者延缓支付赎回款项: (1 )不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2 )证 券交易 场所依 法决定临 时停市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金 资产净值; (3 )因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放 日巨额赎 回,导致本基金的现金支付出现困难; (4 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。 已 接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付; 如暂时不 能足额支付的, 可延期支付 部分赎回款项, 按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量 的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的 处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在 出现上 述第(3)款的 情形时 ,对已 接受的赎 回申请 可延期 支付赎 回款项,最长不超过正常支付时间 20 个工作 日,并在至少一家指定的媒体及基 金管理人网站公告。 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。 暂停基金的赎回, 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站 上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的 情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照 有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 ( 十一 )巨额 赎回 的情形 及处 理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 43 上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资者 的 全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分顺延 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资者的 赎回申 请有困 难或认 为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人 在当日接受赎回比例不低于基金总份额的 10%的前提下, 对其余赎回申请延期予 以办理。 对于 单个基金份额持有人 的赎回申请, 应当按 照其申请赎回份额 占当日 申请 赎回总 份额的比例, 确定 该单个基金份额持有人 当日办理的赎回份额; 投资 者未能赎回部分, 除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销 外, 延迟至下一个开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格 。 依照上述规定 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 )巨 额赎回 的公告 :当发生 巨额赎 回并顺 延赎回时 ,基金 管理人 应通过 邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人 , 说明有关处理方法,同时在指定媒体上公告。 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂 停接受赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过正常 支付时间20 个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 ( 十二 )重新 开放 申购或 赎回 的公告 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒 体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日 的 基金份额净值 。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎 回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登 基金重新开放申购、 赎回公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 44 一个工作日的 基金份额净值 。 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基 金管理人应每两周至少重复刊 登暂停公告一次。暂停结束基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 , 基 金 管 理 人 应 提 前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或 赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的 基金份额净值 。 ( 十三 )基金 的转 换 为方便基金份额持有人, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基 金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转 换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 ( 十四 )转托 管 本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从一个 交易账户转入另一个交易账户进行交易。 具 体办理方法参照 《业务规则》 的有关 规定以及基金代销机构的业务规则。 ( 十五 )定期 定额 投资计 划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 ( 十六 )基金 的非 交易过 户 非交易过户是指不采用申购、 赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额 按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强 制执行和经注册登记机构认可 的其他情 况下的 非交易 过户。其 中, “ 继承” 指基金份 额持有 人死亡 ,其持有的 基金份额 由其合 法 的继 承人继承 ; “捐 赠”指 基金份额 持有人 将其合 法持有的基上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 45 金份额捐 赠给福 利性质 的基金会 或社会 团体的 情形; “ 司法执 行”是 指司法机构 依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体应符合相关 法律法规和基金合同规定的持有本基金份额的投资者的条件。 办理非交易过户必 须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 注册登记机构受理上述情况下 的非交易过户 , 其他销售机构不得办理该项业 务。 对于符合条件的非交易过户申请按 《上投摩根基金管理有限公司开放式 基金 业务规则》的有关规定办理。 ( 十七 )基金 的冻 结与解 冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻结 部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 八 、基 金的投 资 ( 一) 投资目 标 本基金深化价值投资理念, 精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债 券等, 持续优化投资风险与收益的动态匹配, 通过积极主动的组合管理, 追求基 金资产的长期稳定增值。 ( 二) 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 , 包括国内依法发行上市的 股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


在正常市 场情 况下, 本 基金投资 组合 中股票 投 资比例为 基金资 产的 40 %- 70 %,债券及其它短期金融工具为 25-55%,并保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。 对于中国证监会允许投资的创新金融产上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 46 品, 将依据有关法律法规进行投资管理。 本基金投资重点是具备较高估值优势的 上市公司股票等,80 %以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 如果法律法规对上述比例要求有变更的, 本基金投资范围将及时做出相应调 整 ,以调整变更后的比例为准。 ( 三) 投资理 念 本基金秉持内在价值至上的投资理念, 深入分析中国经济发展的价值型驱动 因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。 ( 四) 投资策 略 1 、股 票投资 策略 价值投资注重股票内在价值的发现。 在内在价值确定以后, 通过股票市场价 格和内在价值的比较, 就可以明确投资方向。 特别当股票的价格低于它的内在价 值时, 就存在一个正的安全边际。 足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势, 因为在价值引力作用下, 股票价格更倾向于上涨。 所以, 安全边际越高, 投资风 险就会相对较低。 本基金将 运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。 在控制宏 观经济趋势、 产业发展周期等宏观经济环境变量基础上, 考察上市公司的商业模 式、 管理能力、 财务状况等影响企业持续经营的因素, 然后综合运用量化价值模 型来衡量股票价格是高估还是低估。 根据不同的产业和行业特征, 本基金将有针 对性地选用不同的P/E 、P/CFPS、P/S、P/B 等乘数法和 DCF 增长模型建立股票选 择池。 (1 ) 宏观经 济分 析 本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、 财政政策与货币政策运行状况 分析、 行业运行景气状况分析的基础上, 重点判断宏观经济周期对市场不 同行业 的影响, 作为资产配置的依据。 同时根据宏观经济对市场影响的分析, 初步判断 市场的多空方向,决定大类资产配置。 (2 ) 行业分 析 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 47 本基金将根据各行业所处生命周期、 产业竞争结构、 近期发展趋势等方面因 素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价, 考察净资产收益率、 营运周 期、 销售收入、 净利润等指标, 对各行业投资机会进行评估, 并根据行业综合评 价结果确定股票资产中各行业的权重。 (3 ) 公司质 地分 析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键, 本基金将根 据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。 公司质 地良好的企业通 常具备以下特征: 企业在管理、 品牌、 资源、 技术、 创新能力中的某一方面或多 个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势, 从而能够获得超越行业平 均的盈利水平和增长速度。 本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段, 对 上市公司质地进行判断。 (4 ) 股票估值 水 平分析 本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合, 上市公司经过 竞争优势指标筛选之后, 将由研究团队进行估值水平考察。 通过基本面和估值指 标筛选的基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。 本基金在对股票 进行估值 时,首 先采用 现金流折 现模型 (DCF )计算出 股票的 内在价 值,然后在 第二阶段 采用 乘数估值 法(Multiple) ,通 过 对对同行 业公 司的情 况 对样本公司 价值进行比较修正,使得对于股票价值的评估更加准确可靠。 2 、固 定收益 类投 资策略 本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。 我们将采用 更为有效的债券估值模型, 同时综合考虑宏观经济运行状况、 金融市场环境及利 率走势, 采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极配置资产。 在控制利率风 险、信用风险以及流动性风险的基础上,通过组合投资为投资者创造长期回报。 具体而言, 我们将运用利率预期策 略、 骑乘收 益曲线策略和类属资产配置策略等 积极策略配置各类债券资产。 (1 )利 率预期 策略: 本基金将 首先根 据对国 内外经济 形势的 预测, 分析市 场投资环境的变化趋势, 重点关注利率趋势变化。 通过全面分析宏观经济、 货币 政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2 )骑 乘收益 率曲线 策略:骑 乘收益 率曲线 策略是短 期货币 市场证 券管理 中流行的一种策略。具体操作时买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 48 券, 这一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置, 随着一段时间的持有, 当 收益率下降时, 对应的将是债券价格的走高, 而这一期 限债券的涨幅将会高于其 他期限,这样就可以获得 更好的价差收益。 (3 )类 属资产 配置: 在类属资 产配置 层次, 本基金根 据市场 和类属 资产的 风险收益特征, 在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券 利率期限结构应具有的合理利差水平基础上, 将市场细分为交易所国债、 交易所 企业债、 银行间国债、 银行间金融债 等子市场。 结合各类属资产的市场容量、 信 用等级和 流动性 特点, 在此基础 上运用 修正的 均值-方 差等模 型,定 期对投资组 合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 3 、权证 投资 策略 本基金将在法律法规及基金合同 规定的范围内, 采取积极的态度进行权证投 资。 权证投资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险, 及在正确估值标的证 券 的 基 础 上 获 取 权 证 投 资 收 益 。 本 基 金 将 采 用 业 界 广 泛 应 用 的 Black-Scholes Pricing Model(BSPM) 对权证 进行 估价。 对于 股票基 本面 和投资 价值 的判断 一贯 是本公司投资的重要依据。 在投资权证前, 基 金管理人员和研究员应对标的股票 的基本面和内在价值作出分析判断。 4 、 资 产支持 证券 投资策 略 本基金投资资产支持证券时, 将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择 和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控 制风险的情况下, 通过信用研究和对 个案的具体分析, 确定资产合理配置比例, 在保证资产安全性的前提条件下, 以 期获得长期稳定收益。 5 、 资 产配置 策略 资产配置是 本基金资产管理的重要环节。 本基金是一只注重价值投资的平衡 型基金, 资产配置策略依据对宏观经济、 股市政策、 市场趋势等因素的判断, 对 股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后,在本基金投资范围内, 将基金资产主要分配在权益类、 固定收益类之间, 并根据投资环境的实际变化情 况, 在各类金融资产之间进行实时动态配置, 以期承受尽量小的投资风险, 并取 得尽可能大的主动管理回报 。 具体而言, 在正常的市场环境下, 本基金将保持不同类型资产配置比例的相 对稳定。 如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况, 会对上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 49 权益类和固定收益类资产的配置比例做出相应的调整, 以减少投资风险。 在股票 市场安全边际降低, 且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时, 本 基金将降低权益类资产的配置比例; 相反, 在股票市场安全边际增厚时, 本基金 将相应增加权益类资产的配置比例。 ( 五) 投资风 险管 理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、 借鉴公司旗下已有 的 开放式基金风险管理成熟 经验基础上, 引进股票投资组合风 险管理系统、 回报分析和组合最优化模型, 通过量化的归因分析和严格的风险预 算实现动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。 其中, 股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析, 适时测度追踪误差 (Active Risk) 、全风险(Total Risk) 、风险价值(Value at Risk) 、风险回报 (Return at Risk) 等, 产生风险报表,提供风险分解、风险指标的暴露度、行业 的暴露度与边际风险贡献的丰富数据, 辅助基金管理人动态和精确地实现投资组 合风险管理。 ( 六) 投资限 制 (一)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1 、承销证券; 2 、向他人贷款或提供担保; 3 、从事承担无限责任的投资; 4 、买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; 5 、向基 金管 理人、 基 金托管人 出资 或者买 卖 其基金管 理人、 基金 托 管人 发行的股票或债券; 6 、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7 、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8 、当时 有效 的法律 法 规、中国 证监 会及 《 基 金合同》 规定禁 止从 事 的其上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 50 他行为。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金不受 上述规定的限制 。 (二)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


1 、 本 基 金 持 有 一 家 上市 公 司 的 股 票 , 其市值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 2 、 本基金与由基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的10% ; 3 、本基 金进 入全国 银 行间同业 市场 进行债 券 回购的资 金余额 不得 超 过基 金资产净值的40%; 4 、 本 基 金 持 有 的 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 为 基 金 资 产 净 值 5%以上; 5 、本基 金 不 得违反 《 基金合同 》关 于投资 范 围、投资 策略和 投资 比 例的 约定; 6 、 本基金投资股权分置改革中产生的权证, 在任何交易日买入的总金额, 不超过上 一交易 日基金 资产净值 的 0.5%, 基 金持有的 全部权 证的市 值不超过基 金资产净 值的 3% ,本 公司管理 的全部 基金持 有同一权 证的比 例不超 过该权证的 10% 。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定; 7 、本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别)资产 支持证券 的比例 ,不超 过该 资产支持证券规模的 10%。 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的 比例, 不超过基金资产净值的 10%。 本基金持有 的全部资产支持证券, 其市值不 超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外; 8 、基金 财产 参与股 票 发行申购 ,本 基金所 申 报的金额 不得超 过本 基 金的 总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 9 、本基金的建仓期为 6 个月; 10 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 如 法律法规或监管部门 取消上述限制性规定, 履行适当程序后, 本基金不 受上述规定的限制 。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 51 由于 证券市场波动、 上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合 上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应 在 10 个 交易日 内进行调整,以达到标准 。法律法规另有规定的从其规定。 ( 七) 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益 率 ×50%+上证国债指数收益 率 ×50%。 在考虑了基金股票组合的投资标的、 构建流程以及市场上各个股票指数的编 制方法和历史情况后,我们选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准, 债券部分的业绩基准则采用上证国债指数。 为公允体现基金管理人的投资管理能 力, 本基金采取复合业绩比较基准, 其比例设置反映出基金组合 注重 均衡资产配 置的 特性 。 沪深300 指数是由上海 和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编 制而成 的成分股指数。 沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的 市场代表性。 本基金 业绩比较基准易于观察, 任何投资人都可以使用公开的数据经过简单 的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准, 或者更科学的复合指数 权重比例, 本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。 业绩比较基准的变 更需经基金管理人和基金托管人协商一致, 并在报中国证监会备案后在更新的招 募说明书中列示。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数 时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 ( 八) 风险收 益特 征 本基金是混合型基金 , 在证券投资基金中属 于 中 高 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险 收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。 ( 九) 基金管 理人 代表基 金行 使股东 权利 的处理 原则 及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 52 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ,保护 基金投 资者的利益。 4、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利,保 护基金 投资者的利益。 ( 十) 基金的 融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (十 一 )基金 的 投 资组合 报告 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 151,489,560.40 59.10 其中:股票 151,489,560.40 59.10 2 固定收益投资 74,577,840.04 29.09 其中:债券 74,577,840.04 29.09








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,574,025.71 11.15 7 其他资产 1,696,487.23 0.66 8 合计 256,337,913.38 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 53 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 98,858,955.05 38.95 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 37,331,690.23 14.71 F 批发和零售业 7,701,430.63 3.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 2,876,278.56 1.13 J 金融业 66,418.33 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,265,267.60 0.89 M 科学研究和技术服务业 2,389,520.00 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 151,489,560.40 59.68 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 54 (%) 1 002503 搜于特 604,986 8,239,909.32 3.25 2 600491 龙元建设 621,500 7,861,975.00 3.10 3 002640 跨境通 368,860 7,683,353.80 3.03 4 002509 天广中茂 598,020 7,582,893.60 2.99 5 300197 铁汉生态 616,220 7,314,531.40 2.88 6 300237 美晨科技 483,800 6,773,200.00 2.67 7 600477 杭萧钢构 665,700 6,763,512.00 2.66 8 002519 银河电子 259,325 6,392,361.25 2.52 9 300202 聚龙股份 225,400 5,612,460.00 2.21 10 600079 人福医药 264,100 5,437,819.00 2.14 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,005,000.00 3.94 其中:政策性金融债 10,005,000.00 3.94 4 企业债券 64,357,712.54 25.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 215,127.50 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,577,840.04 29.38 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 55 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 160401 16农发01 100,000 10,005,000.00 3.94 2 136490 16红美01 50,000 5,025,000.00 1.98 3 136377 16泰玻债 50,000 4,999,608.77 1.97 4 136487 16月星02 40,000 4,116,400.00 1.62 5 122607 12渝地产 50,000 3,198,000.00 1.26 ( 六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 ( 七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八 ) 报告期末按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细: 本基金本报告期末未持有权证 。 ( 九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。 ( 十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有国债期货。 ( 十一) 投资组合报告附注 1、 报告 期内本 基金投 资的前十 名证券 的发行 主体本期 没有出 现被监 管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、 报告 期内本 基金投 资的前十 名股票 中没有 在基金合 同规定 备选股 票库之上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 56 外的股票。 3、 其他各项资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 122,180.63 2 应收证券清算款 5,748.60 3 应收股利 - 4 应收利息 1,534,339.23 5 应收申购款 34,218.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,696,487.23 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 : 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 002509 天广中茂 7,582,893.60 2.99 筹划重大事 项 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 九 、基 金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 57 现。投资有风险,投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69% 2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15% 2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37% 2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27% 2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31% 2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52% 2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38% 2015/01/01-2015/12/31 50.30% 2.06% 5.83% 1.24% 44.47% 0.82% 2016/01/01-2016/06/30 -11.25% 1.95% -6.72% 0.92% -4.53% 1.03% 2016/01/01-2016/09/30 -9.54% 1.78% -4.72% 0.78% -4.82% 1.00% 十 、基 金的财 产 ( 一) 基金财 产的 构成 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、清算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 58 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 ( 二) 基金资 产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三) 基金财 产的 账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金 结算业务, 并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的 名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基 金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 ( 四) 基金财 产的 保管和 处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产; 基金 管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人、 基金注册登记机构和基金代销机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、 扣押或其他权利。 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权, 不得与其固有财产产生的债务 相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵销。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 59 十 一、 基金资 产的 估值 ( 一) 估值目 的 基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值, 依据经 基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值, 是计算基金申购 与赎回价格的基础。 ( 二) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( 三) 估值方 法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上 市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交 易所市 场上市 或挂牌转 让的固 定收益 品种,选 取估值 日第三 方估值 机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估值机构由基金管理人与托管人 另行 协商约定;


(3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的固 定收益 品种按估 值日收 盘价减 去固定 收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值; 估值日没 有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日固定收益品 种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价 进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 60 (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采 用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证, 采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的市价 (收盘价)估值;非公开发 行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 3、 因持 有股票 而享有 的配股权 , 从配 股除权 日起到配 股确认 日止, 如果收 盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价, 则估值为零。 4、 全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 根据《基 金法》 ,基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ,基金 托管人 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经 相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 61 ( 四) 估值对 象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 ( 五) 估值程 序 基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后, 将估值结果加盖 业务公章 以书面 形式 加 密传真至 基金托 管人, 基金托管 人按法 律法规 、 《基金合 同》 规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 复核无误后在基金管理人传真的书 面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人; 月末、 年中和年末估 值复核与基 金会计账目的核对同时进行。 ( 六) 基金份 额净 值的确 认和 估值错 误的 处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第5 位四舍五入。 当估 值或份额净值计价错误实际发生时, 基金管理人应当立即纠正, 并采取合理的措 施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时, 基金管理 人应 报中 国证监 会 备案 ;当估值 错误偏 差达到 基金份额 净值 的 0.5% 时,基金管 理人 应当公告, 并报 中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的, 应 先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人 ( “受损方” ) 按下述 “差错处 理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料 申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同 行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒, 则属不可抗力, 按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 62 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1 )差 错已发 生,但 尚未给当 事人造 成损失 时,差错 责任方 应及时 协调各 方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差 错责任方 未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的由差错责任方承担; 若差错责任 方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则 其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差错已得到更正。 (2 )差 错的责 任方对 可能导致 有关当 事人的 直接损失 负责, 不对间 接损失 负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 差错而 获得不 当得利的 当事人 负有及 时返还不 当得利 的义务 。但差 错责任方仍应对差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利 造成 其 他当事 人的利益 损失( “受损 方” ) , 则差错 责任方应 赔偿受损方 的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付 不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损 方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 )差 错责任 方拒绝 进行赔偿 时,如 果因基 金管理人 过错造 成基金 资产损 失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造 成 基金资产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理 人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理 人负责向差错方追偿。 (6 )如 果出现 差错的 当事人未 按规定 对受损 方进行赔 偿,并 且依据 法律、 行政法规 、 《基 金合同 》或其他 规定, 基金管 理人自行 或依据 法院判 决、仲裁裁 决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时 进行处理,处理的程序如下: 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 63 (1 )查 明差错 发生的 原因,列 明所有 的当事 人,并根 据差错 发生的 原因确 定差错的责任方; (2 ) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根 据差错 处理原 则或当事 人协商 的方法 由差错的 责任方 进行更 正和赔 偿损失; (4 )根 据差错 处理的 方法,需 要修改 基金注 册登记机 构的交 易数据 的,由 基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5 )基 金管理 人及基 金托管人 基金份 额净值 计算错误 偏差达 到基金 份额净 值的0.25%时, 基金管理人应当报告中国证监会; 基金管理人及基金托管人基金 份额净值 计算错 误偏差 达到基金 份额净 值的 0.5% 时,基 金管理 人应 当公告并报 中国证监会备案。 ( 七) 暂停估 值的 情形 1、与本 基金投 资有关 的证券交 易场所 遇法定 节假日或 因其他 原因暂 停营业 时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 ( 八) 特殊情 形的 处理 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 2、由于 证券交 易所及 其登记结 算公司 发送的 数据错误 ,或由 于其他 不可抗 力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、 适当、 合理的措施进行检 查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 ” 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 64 十 二、 基金的 收益 分配 ( 一) 基金收 益的 构成 基金收益包括: 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 票据投资收益、 买卖 证券差价、 银行存款利息以及其他收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节 约计入收益。 ( 二) 基金净 收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后 的余额。 ( 三) 基金收 益分 配原则 1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ,本基 金每年收 益分配 次数最 多为 4 次, 全年分配比例不得 低于年度可供分配收益的 20%, 若 《基金合同 》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四) 收益分 配方 案 基金收益分配方案中应载明基金净收益、 基金收益分配对象、 分配时间、 分 配数额及比例、分配方式等内容。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 65 ( 五) 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 提前 2 个工 作日在至少一家中国证监会指定媒体公告并报中国证监会备案。 ( 六) 基金收 益分 配中发 生的 费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者 的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费 用时, 基金注册登 记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额。红利再投资的计算方法,依照业务规则执行。 十 三、 基金的 费用 与税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、银行汇划费用; 9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 本基金 《基金合 同》 终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值 中扣除。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 66 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下: H= E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产 中一次 性支付 给基金管 理人。 若遇法 定节假日 、公休 假等, 支付日期顺 延。 2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H= E×2.5‰÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 销售服务 费是 指基金 管理人根 据基 金合同 的 约定及届 时有 效的相 关 法律法 规的规定, 从开放式基金财产中计提的一定比例的费 用, 用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 基金管理人可以选取适当的时机 (但应于中国证监会发布有关收取开放式证 券投资基金销售费用的规定后) 开始计提销售服务费, 但至少应提前 2 个工作日 在至少一种指定报刊和网站上公告。 公告中应规定计提销售服务费的条件、 程序、 用途和费率标准。 基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 67 服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。 上述一、 基金费用的种类中第 4-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金 合同生 效前的 相关费用 ,包括 但不限 于验资费 、会计 师和律 师费、 信息披露费用等费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 四) 费用调 整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率或基金托管费率等相关费 率。 调高基金管理费率、 基金托管费率等相关费率须 召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工 作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十 四、 基金的 会计 与审计 ( 一) 基金会 计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 68 会计年度按如下原则: 如果基金合同生效少于 3 个月, 可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币 为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 ( 二) 基金的 年度 审计 1、本基 金管理 人聘请 与基金管 理人、 基金托 管人相互 独立的 具有证 券从业 资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计 师事务 所更换 经办注册 会计师 ,应事 先征得基 金管理 人 和基 金托管 人同意,并报中国证监会备案。 3 、基金管理人认为有 充足理由更换会计师事 务所,须通报基金托管 人,并 报中国证监会备案。 更换会计师事务所需在 2 日内在至少一家中国证监会指定的 媒体公告。 十 五、 基金的 信息 披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 69 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “网站 ”) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基 金托管人或者基金份额发售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定报刊和网站上; 基金管理人、 基金 托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (1 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 本基金合同生效后, 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内,更 新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘 要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招 募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2 )基 金合同 是界定 基金合同 当事人 的各项 权利、义 务关系 ,明确 基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 70 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合 同生效公告。 4、基 金资产净值、基金份额净值 本基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资人能够在基金份额 发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报 告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的, 本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 71 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和本基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面 报告两种方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主 要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变 更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 之零点五; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 72 (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金份额发售机构; (20 )基金更换注册登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在本基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动 的, 相关信息披露义务人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案 ,并予 以公告 。召开基 金份额 持有人 大会的, 召集人 应当至 少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表决 方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 本基金管理人、 本基金 托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应 当履行相关信息披露义务。 10、中国 证监会规定的其他信息。 11、基金的信息披露还应当遵守上海证券交易所的有关规定。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 73 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出 具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外, 还可以根 据需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披 露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构 的办公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复 印件,但内容应以本基金合同正本为准。 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金份额发 售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 十 六、 风险揭 示 ( 一) 市场风 险 证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、 政策风险。 因国家 宏观政策 (如货币政策 、 财政政策、 行业政策 、 地区 发 展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、 经济周期风险。 随经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周 期性变化。 基金投资于债券与上市公司的股票, 收益水平也会随之变化, 从而产 生风险。 3、 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资 于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 74 4、 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业 的盈利发生变 化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于 分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 5、 信用风险。 主要是 指债务人的违约风险, 若债务人经营不善, 资不抵债, 债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。 6、 购买力风险。 基金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 7、 债券收益率曲线风险 债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关 的风险, 单一的久期 指标并 不能充分反映这一风险的存在。 8、 再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这 与利率 上升所带来的价格风险 (即前面所提到的利率风险) 互为消长。 具体为当利率下 降时, 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得比之前 较少的收益率 9、 波动性风险 波动性风险主要存在于可转债的投资中, 具体表现为可转债的价格受到其相 对应股票价格波动的影响, 同时可转债还有信用风险与转股风险。 转股风险指相 对应股票价格跌破转股价, 不能获得转股收益, 从而无法弥补当 初付出的转股期 权价值。 10、选时风险 本基金管理人根据对股票市场的方向性判断, 来确定当前是侧重投资权益类 资产或是侧重投资固定收益资产, 存在基金管理人对股票市场方向性预期不够准 确的风险,从而可能招致投资业绩落后于业绩比较基准。 11、投资差异性风险 作为混合型基金, 本基金在不同的市场环境下, 在股票仓位选择上会有较大上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 75 的差异, 因此基金业绩的波动性在不同时期可能会呈现出较大的差异性, 导致相 应投资风险。 (二) 管理 风险 在基金管理运作过程中, 管理人的知识、 技能、 经验、 判断等主观因素会影 响其对相关信息和经济形势、证 券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。





( 三)流 动性 风险 流动性风险可视为一种综合性风险, 它是其他风险在基金管理和公司整体经 营方面的综合体现。 中国的证券市场还处在初期发展阶段, 在某些情况下某些投 资品种的流动性不佳, 由此可能影响到基金投资收益的实现。 开放式基金要随时 应对投资者的赎回, 如果基金资产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时使资 金净值产生不利的影响, 都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回 时, 如果基金资产变现能力差, 可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风 险,可能影响基金份额净值。 ( 四) 特定风 险 具有估值优势的上市公司股票和优质债券是本基金投资组合的两个核心。 在 股票投资中, 本基金将秉持内在价值至上的投资理念, 有效挖掘价值低估的各类 投资品种。 然而, 宏观 经济和行业生命周期的变化将给上市公司竞争优势和估值 优势带来一定的不确定性, 基金投资因此存在个股选择风险。 本基金在进行固定 收益产品投资时, 将根据对利率变动趋势的预期, 积极配置各类债券资产。 实际 运作中, 利率的变动受到多种因素的影响, 并且不同种类的债券受利率影响程度 不同,基于利率变动预期而采取的债券投资策略也面临着一定的个券选择风险。 此外, 本基 金在类别资产配置中也会由于市场环境、 公司治理、 制度建设等因素 的不同影响, 导致资产配置偏离优化水平, 为组合绩效带来风险。 本基金管理人 将发挥专业研究优势, 加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品等的深入 研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 ( 五) 操作或 技术 风险 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会 计部门欺诈、 交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 76 者差错而影 响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技 术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登 记结算机构等等。 ( 六) 合规性 风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 ( 七) 其他风 险 1、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。 2、金融 市场危 机、行 业竞争、 代理商 违约、 托管行违 约等超 出基金 管理人 自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十 七、 基金合 同的 终止与 基金 财产的 清算 ( 一) 基金合 同终 止的情 形 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 二) 基金财 产清 算的事 项 1、 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 77 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、清算 费用是 指基金 财产清算 小组在 进行基 金清算过 程中发 生的所 有合理 费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金清算剩余财产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 9、清算的账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十 八、 基金合 同的 内容摘 要 一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 ( 一) 基金份 额持 有人的 权利 与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 78 (1 ) 分享基金财产收益; (2 ) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3 ) 依法申请赎回其持有的基金份额 ; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; (5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额 持 有 人 大 会, 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会审议事项行使表决权 ; (6 ) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 ) 监督基金管理人的投资运作 ; (8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依法提起诉讼; (9 ) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 ) 遵守《基金合同》 ; (2 ) 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的费用; (3 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的有限责任; (4 ) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动; (5 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代销机构处获得的不当得利; (6 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7 ) 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 ( 二) 基金管 理人 的权利 与义 务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 ) 依法募集基金; (2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 79 用并管理基金财产; (3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批准的其他费用; (4 ) 销售基金份额; (5 ) 召集基金份额持有人大会; (6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 ) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 ) 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 , 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监督和处理;


(9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金注 册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下, 制订和调整 《业务规 则》 ,决 定和调 整除调 高管理费 率和托 管费率 之外的基 金相关 费率结 构和收费方 式;


(13 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14 ) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(15 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(16 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(17 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 ) 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理基金份 额的发 售、申 购、赎回 和登记 事宜; 如认为基 金代销 机构违 反《基金合上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 80 同》 、基 金销售 与服务 代理协议 及国家 有关法 律规定, 应呈报 中国证 监会和 其他 监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2 ) 办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之 日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化的经营方式管理和运作基金财产; (5 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管 理的基 金财产 和基金管 理人的 财产相 互独立, 对所管 理的不 同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 ) 依法接受基金托管人的监督; (8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9 ) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 ) 编制半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法》 、 《基金合 同》 及其 他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露; (13 ) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有人分配基金收益; (14 ) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相关资料15 年以上 ; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 81 (17 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发出,并 且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关 的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会并通知基金托管人; (20 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管 人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益 受到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追 偿; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行 同期存款利息在 基金募集期结束后30 日内退还投资者; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册 , 定期或不定期向基金托管人提供基 金份额持有人名册 ; (27 ) 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 ( 三) 基金托 管人 的权利 与义 务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 82 (1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全保管基金财产; (2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部门 批准的其他收入; (3 ) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形 ,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分公司和深圳分公司开设证券账户; (5 ) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户, 用于证券交易资金清算; (6 ) 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银行间 债 券 托 管 账 户 ,负责基金 投资债券 的后台匹配及资金的清算; (7 ) 提议召开或召集基金份额持有人大会; (8 ) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9 ) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 ) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基 金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资 金划拨、 账册记录等方面相互独立; (4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 83 (7 ) 保守基金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价格; (9 ) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果 基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11 ) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和 其他相关资料 15 年以 上; (12 ) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13 ) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和赎回款项; (15 ) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召集基金份额持有人大会; (16 ) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和分配; (18 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿责任不因其退任而免除; (20 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金利益向基 金管理人追偿; (21 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (22 ) 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 84 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表 共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 ( 一) 召 开事 由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人 的管理费率、基金托管人的 托管费率; (6 )变更基金类别 ; (7 )变更基金投资目标、范围或策略 ; (8 )变更基金份额持有人大会程序 ; (9 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10 %以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 书面要求召开 基金份额持有人大会; (12 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规允许增加的基金费用的收取; (3 )在《基金合同》规定的范围内降低本基金的申购费率、赎回费率; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对 《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6 )除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 85 以外的其他情形。 ( 二) 会 议召 集人及 召集 方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人 自行召集。 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理 人决定不召集, 代表基 金份额 10%以上 (含10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内召开。 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而 基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额 10% 以 上( 含 10%)的 基金 份额持 有人有权 自行 召集, 并 至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 ( 三) 召开基 金份 额持有 人大 会的通 知时 间、通 知内 容、通 知方 式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 40 天, 在至少一家指 定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 86 (1 )会议召开的时间、地点、方式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )代理投票授权委托 书送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话。 2、采 取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定通讯 方式和 书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯 方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 ( 四) 基金份 额持 有人出 席会 议的方 式 基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由 会议召集人确定, 但更换基金管理人和基金托管人必须以 现场开会方式召开。 1、 现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委 托书 委派代 表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当 列席基金份额持有 人大会 , 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 。 现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 利登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额 不少 于本基金在权益登记日基金总 份额的50%(含50% ) 。 2、 通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时 符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )会 议召集 人 在基 金托管人 (如果 基金托 管人为召 集人, 则为基 金管理 人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 87 决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表 决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50% ) ; (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托 出具书面意见的 代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效 出席的投资者; 表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 ( 五) 议事 内容与 程序 1、 议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改 、决定 终止 《 基金 合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并 、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% (含 10% )以上 的基金 份额 持有人可 以在大 会召集 人发出会 议通知 前向大 会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向大会召 集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日 至少 35 天前提交召 集人 并由召 集人公告 。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人 、 基金托管人和基金份额持有人 提交的临时提案 进行 审核,符合条件的 应当在大会召开日 30 天前 公告。大会召集人应当按照以下原上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 88 则对提案进行审核: (1 )关 联性。 大会召 集人对于 提案涉 及事项 与基金有 直接关 系,并 且不超 出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会 审议; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决 定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进 行解释和说明。 (2 )程 序性。 大会召 集人可以 对提案 涉及的 程序性问 题 做出 决定。 如将提 案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主 持人可以就程序性问题提请基金份额 持有人大会 做出决定, 并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一 提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。 2、 议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持 人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人 授权代表 未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权 代表 和基金托管人 授权代表 均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人 所 持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大 会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下, 公告会议通知时应当同时 公布提案, 在所通知的表决 截止日期 后2 个工作日内 统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 ( 六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 89 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人 或其 代理人 所持表 决权的 50%以上(含 50% )通过方为有效;除下列 第 2 项所规定的须 以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人 或 其代理 人 所持 表决权的三分之二 以上 (含 三分之二) 通过方可 做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同 》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议 通知规定的书面表决意见视为有效表决 , 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃 权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 ( 七) 计票 1、 现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人 大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持 有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基 金托管人未出席大会的 , 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管 理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人对于 提交的表 决结果 有怀疑 ,可以 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会 主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 90 会的,不影响计票的效力。 2、 通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人 授权代表; 如基金份额 持有人为召集人, 则为基金管理人授权代表和基金托管人授权代表) 的监督下进 行计票, 并 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( 八) 生 效与 公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额 持有 人大会 决 议自生效 之日 起 2 个 工作日内 在至 少一 家 指 定媒体 及基金管理人网站上 公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金 托管人 均有约束力。 三 、基 金合同 的变 更、终 止 ( 一) 《 基金 合同》 的变 更 1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人 的管理费率、基金托管人的 托管费率; (5)变更基金类别; (6 ) 变 更 基金 投 资 目标 、 范围或 策略 ( 法 律法 规 和 中 国 证监 会 另 有规定 的除外) ; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 91 (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会 召开程序; (9)终止《基金合同》 ; (10)其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 ) 在 法 律法 规 和 《基 金 合 同 》 规定 的 范 围内 调整本 基 金的 申 购 费率、 调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 ) 对 《 基金 合 同 》的 修 改 对 基 金份 额 持 有人 利 益 无 实 质性 不 利 影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6 ) 除 按 照法 律 法 规和 《 基 金 合 同》 规 定 应当 召 开 基 金 份额 持 有 人大会 的以外的其他情形。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 经中国 证监会 核准生 效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。 ( 二) 《 基金 合同》 的终 止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基 金财 产的清 算 1、 基金财产清算小组: 自出现基金 合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 92 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四) 清 算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基 金财 产清算 剩余 资产的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( 六) 基 金财 产清算 的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 《基金合同》 终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 ( 七) 基 金财 产清算 账册 及文件 的保 存 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 93 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议解决 方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生 的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、 《基 金合 同》存 放地 和投 资者取 得《 基金合 同》 的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构的办 公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制 件或复印件, 但内容应以本基金合同正本为准。 十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 一 、托 管协议 当事人 1、基金管理人 名称:上投摩根基金管理有限公司 注册地址:上海市富城路 99 号震旦大厦 20 楼 办公地址:上海市富城路 99 号震旦大厦 20 楼 法定代表人: 穆矢 成立时间: 2004 年5 月12 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2004]56 号 组织形式:有限责任公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 94 注册资本: 人民币 2.5 亿元 存续期间:持续经营 电话:021-20628000 传真:021-68881170 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人: 易会满 电话: (010)66106912 传真: (010)66106904 联系人: 蒋松云 成立时间:1984 年1 月1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币 349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国 人民银行专门行使中央银行职 能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围: 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务; 国内外结算; 办理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保; 代理销售业务; 代理发行、 代理承销、 代 理兑付政府债券; 代收代付业务; 代理 证券投资 基金清 算业务 (银证转 账) ; 保险代 理业务; 代理政 策性银 行、外国政 府和国际金融机构贷款业务; 保险箱服务; 发行金融债券; 买卖政府债券、 金融 债券; 证券投资基金、 企业年金托管业务; 企业年金受托管理服务; 年金账户管 理服务; 开放式基金的 注册登记、 认购、 申购 和赎回业务; 资信调查 、 咨询、 见 证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 95 二 、基 金托管 人与 基金管 理人 之间的 业务 监督、 核查 ( 一) 基金托 管人 对基金 管理 人的业 务监 督和核 查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定 和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


本基金不得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投 资工具 。 2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金 投融资比例进行监督: (1 )按 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定,本基 金的投 资资产 配置比 例为: 在正常市场情况下, 本基金投资组合中股票投资比例为 基金总资产的 40%- 70 %,债券及其它短期金融工具为 25-55%,并保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。 对于中国证监会允许投资的创新金融产 品, 将依据有关法律法规进行投资管理。 本基金投资重点是具备较高估值优势的 上市公司股票等,80 %以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的, 基金管理人 应在合理的期限内调整基金的投资组合, 以符合上述比例限定。 法律法规另有规 定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基 金管理人在履行适 当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调 整投资范围。 (2 )根 据法律 法规的 规定及《 基金合 同》的 约定,本 基金投 资组合 遵循以 下投资限制:


① 持有一家上市 公司的股票,其市值 不得超过基金资产净值的 10%; ② 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 96 券, 不得超过该证券的 10%; 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资 金余额不得超过基金资产净值的 40%; ③本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额, 不超过上 一交易 日基金 资产净值 的 0.5%, 基 金持有的 全部权 证的市 值不超过基 金资产净 值的 3% ,本 公司管理 的全部 基金持 有同一权 证的比 例不超 过该权证的 10% 。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定; ④本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不超过该资 产支持证券规模的10% 。 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比 例, 不超过基金资产净值的 10%。 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不超 过基金资产净值的20% ,中国证监会规定的特殊品种除外; ⑤现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; ⑥本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; ⑦ 一只基金持有一家公司 发行的流通受限证券 , 其市值不得超过基金资产 净值的百分之 二; 一只 基金持有的所有流通受限 证券, 其市值 不得超过 该基金资 产净值的百分之十; ⑧本基金不得违反 《基金合同》 关于投资范围、 投资策略和投资比例的约 定; ⑨本基金的建仓期为 6 个月; ⑩相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的, 履行适当程 序后 ,基金不受上述限制 。 (3 )法规允许的基金投资比例调整期限 由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 , 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个交易日内进行调整,以达到 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定 的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工 作 日 正 式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 , 便 于 托 管 人实施交易监督。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 97 (4 )本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5 )相关法律、法规或部门规章规定的 其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金 投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金 承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5) 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人 发行的股票或债券; (6) 买卖与基金管理人、 基金托管人 有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《 基金合同》 规定禁止从事的其 他行为。 如 法律法规或监管部 门 取消上述禁止性规定 , 基金管理人在履行适当 程序 后可不受上述规定的限制 。 4 、 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金 关 联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的公司名单及其更新, 加盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联交易名单的真 实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名 单, 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基 金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作 中严格遵循了监督流程, 基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金资产损失 的,由基金管理人承担责任。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 98 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关 联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算, 同时向中 国证监会报告。 5、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定 对基 金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 (1 )基 金托管 人 依据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定 对 于基金 管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单 中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请, 基金托管人 于2 个工作日内回函确认收到后, 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人 书面确认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易, 应及时提醒基金管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 托管人有权报告中 国证监会。 (2 )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基 金 管 理 人 在 银 行 间 市 场 进 行 现 券 买 卖 和 回 购 交 易 时 , 需 按 交 易 对 手 名 单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托 管人应及时提醒基金管理 人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时 造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 99 国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行, 基金管理人与基金托管人协 商一致后, 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任 控制交易对手的资信风险, 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时, 由于 交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担, 其后有权要求相关责任人进 行赔偿, 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于交易对 手资 信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国 工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行, 本 基金投资除 核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由 基金管理人负责赔偿, 之后有权要求相关责任人进行赔偿, 如果基金托管人在运 作过程中遵循上述监督流程, 则对于由于存款银行信用风险引起的损失, 不承担 赔偿责任。 基 金管理人与基金托管人协商一致后, 可以根据当时的市场情况对于 核心存款银行名单进行调整。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1 )基 金投资 流通受 限证券, 应遵守 《关于 规范基金 投资非 公开发 行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 (2 )流 通受限 证券, 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开 发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证 券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。 (3 )基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前, 向基金 托管人 提供经 基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 100 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进 行确认。 (4 )基 金投资 流通受 限证券前 ,基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律 法规要求的有关书面信息, 包括但不限于拟发行证券主体的证监会批准文件、 发 行证券数量、 发行价格 、 锁定期, 基金拟认购 的数量、 价格、 总成本 、 总成本占 基金资产净值的比例、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完 整, 并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托管人有 足够的时间进行审核。 (5 )基 金托管 人应对 基金管理 人是否 遵守法 律法规、 投资决 策流程 、风险 控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督, 并审核基金管理人提供的有关 书 面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理 人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留 查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等 备查资料的权利。 否则, 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令 造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。 如果基金托管人 切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没 有切实履行监督职责,导致基金 出现风险,基金托管 人应承担连带责任。 ( 二) 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务监 督和核 查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本托 管协议 及其他 有关规 定 时,基 金管理 人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进 行复查, 督促基金托管人改正, 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 101 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限 于: 提交 相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 三 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 的正当 指令, 不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规 定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ,与基 金托管 人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 5、 对于因基 金认 (申) 购 、基金投 资过 程中产 生 的应收财 产, 应由基 金 管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到 达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此 给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失, 基金托管 人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销 售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金管理 人在具有托管资格的商业银行开设的上投摩根基金管理有限公司基金专用帐户。 该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满, 募集的基金份额总额、 基金募 集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 由基上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 102 金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。 验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为 基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资 金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按 规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金 的银行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下, 代表所托管的 基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设 和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的 资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《银行账户管理办法》 、 《现金管理条例》 、 《中国 人民银行利率管理的有关规定》 、 《关于大额现金支付管理的通知》 、 《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深 圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 103 户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及 资金的清算。 2、基金 管理人 和基金 托管人应 一起负 责为基 金对外签 订全国 银行间 国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合 同》 约定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七) 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管 人存放于基金托管人的保管库; 其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限 责任公司 上海分 公司/ 深圳分公 司或票 据营业 中心的代 保管库 。实物 证券的购买 和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责 任应由基金 托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管 责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内 通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 四 、基 金资产 净值 的计算 与复 核 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位 四舍五入,由此产生的误差计入基金上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 104 财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 办 法 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 加 密 传 真 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 , 签 名 、 盖 章 并 以 加 密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此, 就与本 基金有关的会计问题, 本基金的会计责任方是基金管理人, 如经相关各方在平等 基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1 ) 证券交易所上市的有价证券的估值 A 、 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最近交易市价,确定公允价格; B、在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理: 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价,确定公允价格。 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 105 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2 ) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: A、送股、转增股、配 股和公开增发的新股 ,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; B、 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; C、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 ) 全 国 银行 间 债 券市 场 交 易 的 债券 、 资 产支 持 证 券 等 固定 收 益 品种 ,采 用估值技术确定公允价值。 (4) 因持有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 , 从 配 股 除 权 日 起 到 配 股 确 认 日 止 , 如 果 收 盘 价 高 于 配 股 价 , 按 收 盘 价 高 于 配 股 价 的 差 额 估 值 。 收 盘 价 等 于 或 低 于 配 股 价,则估值为零 。 (5) 债 券 利 息 收 入 、 存 款 利 息 收 入 、 买 入 返 售 证 券 收 入 等 固 定 收 益 的 确 认 采用权责发生制原则。 (6) 股利收入的确认采用权责发生制原则。 (7) 在 任 何 情 况 下 , 基 金 管 理 人 如 采 用 本 项 第 (1 ) - (6 ) 项 规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 , 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 , 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。 如 : 银 行 间 债 券 估 值 如 遇 特 殊 情 况 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 综 合 考 虑 成 本 价 、 收 益 率 曲 线等因素确定的反映公允价值的价格估值。 (8) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 《 基 金 合 同 》 订 明 的 估 值 方法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 106 应 及 时 改 正 , 并 报 告 中 国 证 监 会 。 对 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害 的 , 按 各 自应承担的责任对基金或基金份额持有人进行赔偿。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最新规定估值。 (三)估值差错处理 因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 基 金 管 理 人 对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 的 , 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 , 由 基 金 管 理 人 与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 , 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施 后 仍 不 能 发 现 该 错 误 , 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 由 提 供 错 误 信 息 的 当事人一方负责赔偿。 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 相关 各方应本着勤勉尽责的 态度重新计算核对, 如果最后仍无法达成一致, 应以基金 管理人的计算结果为准对外公布, 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值 计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任, 基金托管人不负赔偿责 任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册, 对相关各方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金资产的安全。 若双上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 107 方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不 符的, 基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理 人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说 明书更新一次 并 登 载 在 网 站 上 , 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内 完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个工作日内进行复核, 并将复核结 果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将有关报告提供 基金托管人复核, 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核, 并将复核结果书 面通知基金管理人。 基金管理人在半年报完成当日, 将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核 ,并将复核结果书面通知基金管理 人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托 管人在收到后45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理人和 基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整 以相关各方认可的账务处理方式为 准。 核对无误后, 基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书, 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有 权按照 其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 108 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 五 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基 金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权利登 记日、每年 6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管 , 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有 人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 : 《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 利登记日、 每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必 须包括 基金份 额 持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生 日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 六 、争 议解 决 方式 相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经 友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有 约束力,仲裁费用由败诉方承担。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 109 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务, 维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 七 、托 管协议 的修 改与终 止 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的 托 管 协 议 , 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基 金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基 金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、 在基 金财产 清算小 组接管基 金财产 之前, 基金管理 人和基 金托管 人应按 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 110 估价、变现和分配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序:


(1 ) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )基金清算组作出清算报告; (5 )会计师事务所对清算报告进行审计; (6 )律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7 )将基金清算结果报告中国证监会; (8 )公布基金清算公告; (9 )对基金财产进行分配。 6、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清 算费用由基金清算小组优先从基金 财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1. 基金投资者对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 不定期 寄送对账单。 2. 其他相关的信息资料。 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 111 (二)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金, 满足 基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (三)基金电子交易服务 基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资人可登录基金管理人 的网站(www.cifm.com) 查询详情。 (四)联系方式 上投摩根基金管理有限公司 咨询电话:400 889 4888,( 021)38784888 网址:www.cifm.com 二 十一 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本基金招募说明书 存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登记机 构、 基金销售机构处, 投资人可在营业时间免费查阅。 基金投资人在支付工本费 后, 可在合理时间内取得招募说明书的复印件。 对投资人按上述方式所获得的文 件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投 资 人 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.cifm.com) 查 阅 和 下 载 招 募 说明书。 二十 二 、其他 应披 露事项 1、 2016 年7 月6 日, 上投 摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告; 2、 2016 年8 月2 日, 上投摩根基金管理有限公司董事、 监事、 高级管 理人员以 及其他从业人员在子公司兼职情况的公告; 3、 2016 年9 月24 日, 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告; 4、 2016 年 11 月 5 日,上 投摩根基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公 告; 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 112 上述公告均刊登于 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 及基金管理人公 司网站上。 二十 三 、备查 文件 本基金备查文件包括下列文件: 1、 中国证监会核准上投摩根 双核平衡混合型 证券投资基金募集的文件; 2、 《上投摩根 双核平衡混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 》 ; 4、 《上投摩根 双核平衡混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、 关于申请募集上投摩根 双核平衡混合型 证券投资基金法律意见书; 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、 基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、 中国证监会要求的其他文件。