长信量化先锋混合：托管协议（修订后）查看PDF公告
长信量化先锋混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 长信 基金管理有限 责任公司
基 金 托 管 人 ： 交通 银 行 股 份 有 限公 司
二〇一七年一月长信量化 先锋混合型证券投资基金
托管协议
目
录
一、基金托管协议当 事人 .................................................. 2
二、基金托管协议的 依据 、目的和原则 ....................................... 4
三、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 ............................... 5
四、基金管理人对基 金托 管 人的业务核查 .................................... 11
五、基金财产的保管 ..................................................... 12
六、指令的发送、确 认和 执行 .............................................. 15
七、交易及清算交收 安排 ................................................. 18
八、基金资产净值计 算和 会计核算 .......................................... 22
九、基金收益分配 ....................................................... 28
十、基金信息披露 ....................................................... 29
十一、基金费用 ......................................................... 31
十二、基金份额持有 人名 册的保管 .......................................... 33
十三、基金有关文件 档案 的保存 ............................................ 34
十四、基金管理人和 基金 托管人的更换 ...................................... 35
十五、禁止行为 ......................................................... 38
十六、基金托管协议 的变 更、终止与基金财产 的清 算 .......................... 39
十七、违约责任 ......................................................... 41
十八、争议解决方式 ..................................................... 43
十九、基金托管协议 的效 力................................................ 44
二十、基金托管协议 的签 订................................................ 45长信量化 先锋混合型证券投资基金
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鉴于长信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，
拟募集 长信量化先锋混合型 证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于长信基金管理有限责任公司拟担任 长 信 量 化 先 锋 混合型证 券 投 资 基 金
的基金管理人， 交通银行股份有限公司拟担任 长信量化先锋 混合型证券投资基金
的基金托管人；
为明确长信量化先锋 混 合 型 证券投资基金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间
的权利义务关系，特制订本 托管协议；
除非文义另有所指， 本 托管协议的所有术语与 《 长信量化先锋混合型 证券投
资基金 基金合同》 中定义的相应术语具有相同的含义。 若有抵触应以 《长信量化
先锋 混合型证券投资基金 基金合同》为准，并依其条款解释。
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一、基 金托管协议当事人
（ 一） 基金管 理人
名称：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼
法定代表人：叶烨
成立日期：2003 年5 月9 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]63 号
经营范围： 基金管理业务， 发起设立基金， 中国证监会批准的其他业务 （涉
及许可经营的凭许可证经营）
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期间：持续经营
（ 二） 基金托 管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市 长宁区仙霞路18 号（邮政编码：200336）
法定代表人：牛锡明
成立时间：1987 年3 月30 日
批准设立机关及批准设立文号： 国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字［1998］25 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政 府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖 、 代理买卖外汇； 从事 银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国 务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本：742.62 亿元人民币 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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二、基 金托管协议的依据 、目的和原则
本托管协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金 法》 ” ）、
《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基
金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）、 《长信量化先锋混合型证券投资
基金 基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）及其他有关规定订立。
本托管协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、 义
务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、 诚实信用、 充分保护投资者合法利
益的原则，经协商一致，签订 本托管协议。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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三、基 金托管人对基金管 理人的业务监督和 核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金的
投 资范 围、投 资对 象进行 监督 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为： 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95% ， 权证
投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%， 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以
及中国 证监 会允 许基金 投资的 其他 证券 品种的 比例范 围为 基金资 产 的 5%-40%，
其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金托管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合基金合同的相关约
定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。 基金托管人对基金管理人业务进行监
督和核查的义务自 《基金合同 》生效日起开始履行。
基金托管人发现基金管理人的投资有超出以上范围的行为， 应及时以书面形
式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在 10 个工作 日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人
发现基金管理人 有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人
在10 个工作日内纠正。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资 、融 资比例 进行 监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、本 基金 管理人 管理 的 全部 基金 持有一 家公 司发行 的证 券，不 超过 该证券
的 10％；
3、本 基金 进入全 国银 行间同 业市 场进行 债券 回购的 资金 余额不 得超 过基金
资产净值的 40％； 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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4、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不超过 上一 交易日 基金 资产净
值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ， 基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从其规定；
5、 本 基金现 金或 到期 日在一 年以内 的政 府债 券的投 资比例 不低 于基 金资产
净值的5%；
6、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符 合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8、本 基金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券的 比例， 不得 超过基
金资产净值的 10％；
9、本 基金 持有的 同一 （指同 一信 用级别 ）资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
11 、 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12、 基金投资流 通受限证券时， 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知 》 （证监基金字【2006 】141 号）及相关规定执行；
13、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
14、 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更
后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金
投资不再受相关限制 。
若法律法规或监管部门取消上述限制， 履行适当程序后， 本基金投资可不受
上述规定限制。
以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种， 投资比例将遵从法
律法规或监管机构的规定。
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置长信量化 先锋混合型证券投资基金
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改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项
规定的投资比例，基金管理人应当在 10 个交 易日内调整完毕。基金托管人对基
金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对 基 金 投 资 禁
止 行为 进行监 督。 基金财 产不 得用于 下列 投资或 者活 动。
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5、 向本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、
基金托管人发行的股票或者债券；
6、买 卖与 本基金 的基 金管理 人、 基金托 管人 有控股 关系 的股东 或者 与本基
金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金合同生效后 2 个工
作日内， 基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与
本机构有其他重大利害关系的公司名单， 以上名单发生变化的， 应及时予以更新
并通知对方。
基金托管人发现基金管理人有以上投资禁止行为的， 应及时以书面形式通知
基金管理人在 10 个工 作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在 10 个工作日内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基
金管理 人有重 大违 规行 为，应 立即报 告中 国证 监会， 同时通 知基 金管 理人在 10
个工作日内纠正。
（四）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投
资 限制 进行监 督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管长信量化 先锋混合型证券投资基金
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人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的真
实性、 完整性、 全面性 。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的 关联交易名
单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基
金托管人于2 个工作日内 电话或回函确认已知名单的变更 。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒基 金管理人， 若无法阻止
关联交易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的
违规关联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算， 同
时向中国证监会报告。 因此造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
（ 五 ）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
参 与银 行间债 券市 场进行 监督 。
1、基 金托 管人依 据有 关法律 法规 的规定 和《 基金合 同》 的约定 对于 基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的 名单。 基金 托管 人在收 到名单 后 2 个 工作日 内电话 或回 函确 认收到 该名
单。 基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新名单自基金
托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易， 仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内
的银行间市场交易对手进行交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易 ， 经提醒后基
金管理人仍执行交易并造成基金资 产损失的， 基金托管人不承担责 任， 发生此种
情形时，基金托管人有权报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人负责对交易对手的资信控制 和交易方式进行控制 ， 按银行间债券
市场的交易规则进行交易， 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行
情况进行监督。 如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人 撤销交易， 基金管理人仍
不撤销的， 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。 因交易对手不履行合
同造成的基金财产的损失 ，基金托管人不承担责任 ，但有权报告中国证监会。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。 基金管理人仍不重新确
定交易方式的，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。
（ 六 ）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
选 择存 款银行 进行 监督。
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基 金管 理人、 基金 托管人 应当 与存款 银行 建立定 期对 账机制 ，确 保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基 金管 理人与 基金 托管人 应根 据相关 规定 ，就本 基金 银行存 款业 务另行
签订书面协议， 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有
人的合法权益。
3、基 金托 管人应 加强 对基金 银行 存款业 务的 监督与 核查 ，严格 审查 、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
4、 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等
的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为，应及时以书 面形式通知基金管理人在 10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日 内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。
（ 七 ）基金托管人根据法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资其他方
面 进行 监督。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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（ 八 ）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进
行 监督 和核查 。
（ 九 ）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内
答复基金托管人 并 改 正 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 。 对 基 金 托 管 人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提
供 相关 数据资 料和 制度等 。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 《基金法》 及其
他有关法规、 《基金合同》 和本 托管协议规定的行为， 应及时以书面形式通知基
金管理人在 10 个工作 日内纠正，并通知基金管理人收到通知后应及时核对，并
以电话或书面形式向基金托管人反馈， 说明 违规原因及纠正期限， 并保证在规定
期限内及时改正。 在10 个工作日内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工
作日内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人在10 个工作日内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反 《基金合同》 约 定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法
规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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四、基 金管理人对基金托 管人的业务核查
根据 《基金法》 及其他有关法规、 《基金合同》 和本 托管协议规定， 基金管
理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金财产、 开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账
户， 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值， 是否
根据基金管理人指令办理清算交收， 如遇到问题是否及时反馈， 是否按照法规规
定和 《基金合同》 规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为， 是否对非
公开信息保密。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复 基金管理人并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法》 、 《基金合同》 、 本 托管 协议及其他有关 规定的， 应及时以书面形式
通知基金托管人在 10 个工作日内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以
书面形式对基金管理人发出回函。在 10 个工 作日内，基金管理人有权随时对通
知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事
项未能在 10 个工作日 内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金托管人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。 基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此遭受的损
失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会 和银行
业监督管理机构 ，同时通知基金托管人在 10 个工作日内纠正。
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理 人根据本 托管协议规定行使监
督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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五、基 金财产的保管
（ 一） 基金财 产保 管的原 则
1、基金托管人应安全保管基金财产。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基 金托 管人按 照规 定开立 基金 财产的 资金 账户、 证券 账户和 债券 托管账
户。
4、基 金托 管人对 所托 管的不 同基 金财产 分别 设置账 户， 确保基 金财 产的完
整和独立。
5、基 金托 管人应 安全 、完整 地保 管基金 资产 ；未经 基金 管理人 的指 令，不
得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
6、对 于因 为基金 投资 产生的 应收 资产和 基金 认购、 申购 过程中 产生 的应收
资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账
日基金资产没有到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知 并有义务配合 基金
管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担责任。
（ 二） 基金合 同生 效时募 集资 产的验 证
1、本 基金 募集期 届满 之日前， 投 资者 的 认购 款项只 能存 入 本基 金在 中国证
券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中 ， 任 何 人 不 得 动
用。 有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额， 归基金份额持
有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。
2、 基金募集期满 之日起10 日内， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基
金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 由基金管理人
聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具
的验资 报告应由参加验资的 2 名以上 （含2 名） 中国注册会计师签字有效。 验资
完成， 基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行
存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
3、若 基金 募集期 限届 满，未 能达 到《基 金合 同》生 效的 条件， 由基 金管理
人按规定办理退款事宜。
（ 三） 基金的 银行 存款账 户的 开立和 管理 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2、基 金托 管人以 本基 金的名 义在 其营业 机构 开立基 金的 银行存 款账 户，并
根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和
使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基
金收益 、收取申购款，均需通过本基金的银行存款账户进行。
3、本 基金 银行存 款账 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。
基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行存款账户； 亦不
得使用基金的任何银行存款账户进行基金业务以外的活动。
4、基 金托 管人可 以通 过申请 开通 本基金 银行 账户的 企业 网上银 行业 务进 行
资金支付，并使用网银办理托管资产的资金结算汇划业务。
5、基 金银 行存款 账户 的管理 应符 合《中 华人 民共和 国票 据法》 、《 人民币
银行 结算账户管理办法》 、 《现金管理条例》 、 《中国人民银行利率管理的有关
规定》 、 《关于大额现 金支付管理的通知》 、 《支付结算办法》 以及其他有关规
定。
6、基 金托 管人应 严格 管理基 金在 基金托 管人 处开立 的银 行存款 账户 、及时
核查基金银行存款账户余额。
（ 四） 基金证 券交 收账户 、资 金交收 账户 的开立 和管 理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结
算备付金账户， 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金的名义在托管人
处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他
投 资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基金托
管人比照并遵守上述关于账户开立、使用的规定。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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（ 五） 债券托 管账 户的开 立和 管理
1、《 基金 合同》 生效 后 ，基 金托 管人负 责在 中央国 债登 记结算 有限 责任公
司以本基金的名义开立债券托管账户， 并由基金托管人负责基金的债券及资金的
清算。 在上述手续办理完毕后， 由基金托管人向人民银行进行报备。 基金管理人
负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易， 由基金管理人在中国外汇
交易中心开设同业拆借市场交易 账户。
2、基 金管 理人和 基金 托管人 共同 代表基 金签 订全国 银行 间债券 市场 债券回
购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。
（ 六） 其他账 户的 开设和 管理
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（ 七） 基金实 物证 券、银 行存 款定期 存单 等有价 凭证 的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库， 应与非本基金的其他实物
证券分开保管； 也可存入登记结算机构的代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。
实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托
管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价凭证在基金托管人
保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对由
基金托管人以外机构实际有效控制的 本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
（ 八） 与基金 财产 有关的 重大 合同的 保管
由基金管理人代表基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本 托管协议另有规定外，
基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上
的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件 。 基金管理人
应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在 30 个
工作日内将正本送达基金托管人处。
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
托管协议
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六、指 令的发 送、确认和 执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付
指令， 基金托管人执行基金管理人的 投资指令、 办理基金名下的资金往来等有关
事项。
（ 一） 基金管 理人 对发送 指令 人员的 书面 授权
基金管理人应事先书面通知 （以下称 “授权通知” ） 基金托管人有权发送指
令的人员名单、 签字样本、 预留印鉴和启用日期， 注明相应的权限， 并规定基金
管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员身份的方法。 基金
管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章。基金管理人发出授权通知后，
以电话形式向基金托管人确认， 授权通知自基金托管人收到并电话确认的当日开
始生效，在此后三个工作日内基金管理人应将授权通知的正本送交基金托管人。
基金托管人收到授权通知后， 将签字和印鉴与预留样本核对无误后， 应在收
到授权通知当日将回函传真基金 管理人并电话向基金管理人确认。
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务， 其内容不得向授权人及
相关操作人员以外的任何人泄露。
（ 二） 指令的 内容
1、指 令包 括赎回 、分 红付款 指令 、回购 到期 付款指 令、 与投资 有关 的付款
指令、实物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等。
2、基 金管 理人发 给基 金托管 人的 指令应 写明 款项事 由、 支付时 间、 到账时
间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。
（ 三） 指令的 发送 、确认 和执 行的时 间和 程序
1、指令的发送
基金管理人应按照 《基金法》 及其他有关法规、 《基金合同》 和本托管 协议
的规定， 在其合法的经营权限和交易权限内发送指令， 发送人应按照其授权权限
发送指令。 指令由 “授权通知” 确定的有权发送人代表基金管理人用加密传真的
方式向基金托管人发送。 对于被授权人发出的指令， 基金管理人不得否认其效力。
但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权， 并且基金托管人
根据本 托管协议确认后， 则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令， 或超
权限发送的指令， 基金管理人不承担责任， 授权已更改但未通知基金托管人 及未长信量化 先锋混合型证券投资基金
托管协议
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经基金托管人确认 的情况除外。
指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。
基金管理人应 在 交 易 结 束 后 将 银行间同 业 市 场 债 券 交 易 成 交 单 加 盖 印 章 后
及时传真给基金托管人， 并电话确认。 如果银 行间簿记系统已经生成的交易需要
取消或终止，基金管理人应书面通知基金托管人。
基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并电话确认， 如
需划款当日下达投资划款指令， 在发送指令时， 应为基金托管人留出执行指令所
必需的时间。 由于基金管理人的原因造成 指令传输不及时、 未能留出足够的划款
时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。
2、指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管理人其名
单， 并与基金管理人商定指令发送和接收方式。 指令到达基金托管人后， 基金托
管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如 有疑问必须及时通知基
金管理人。 基金托管人仅根据基金管理人提供的授权文件进行表面相符性的形式
审查，对其真实性不承担责任。
3、指令的时间和执行
基金托管人对指令验证后，应及时办理 。
基金管理人向基金托管人下达指令时， 应确保基金银行账户有足够的资金余
额， 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、 赎回、
分红资金 等的划拨指令， 基金托管人可不予执行， 但应立即通知基金管理人， 由
基金管理人审核、 查明原因， 出具书面文件确认此交易指令无效。 基金托管人不
承担因未执行该指令造成损失的责任。 在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管
人对基金管理人符合法律法规、 基金合同和本 托管 协议的指令不得拖延或延迟执
行。
（ 四） 基金管 理人 发送错 误指 令的情 形和 处理程 序
基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指
令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。
基金托管人发现指令错误， 有权拒绝执行， 并 及时 提示基金管理人改正后再
予以执行 。如需撤销指令，基金管理人应出具书面说明，并加盖业务用章 。
（ 五） 基金托 管人 依照法 律法 规暂缓 、拒 绝执行 指令 的情形 和处 理程序 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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17
基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时， 如发现基金管理人的投资指
令违反法律法规、 《基金合同》 、 本 托管协议的规定， 如交易未生效， 则不予执
行并立 即通知 基金 管理 人；如 交易已 生效 ，则 以书面 形式通 知基 金管 理人在 10
个工作日内纠正，并报告中国证监会。
基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时， 如发现投资指令有可能违反
法律法规、 《基金合同》 、 本 托管协议的规定， 应暂缓执行指令， 通知基金管理
人改正。如果基金管理人拒不改正，基金托管人向中国证监会报告。
（ 六） 基金托 管人 未按照 基金 管理人 指令 执行的 处理 方法
基金托管人由于错误执行指令致使本基金的利益受到损害， 应在发现后， 及
时采取措施予以弥补， 给基金份额持有人造成损失的， 对由此造成的直接经济损
失负赔偿责任。 基金管理人在发送指令时， 应为基金托管人执行指令留出必需的
时间。 由于基金管理人未能留出足够的执行时间， 致使指令未能及时执行， 基金
托管人对此不承担责任。
（ 七） 被授权 人员 的更换
基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限， 必须提前至少三个工
作日， 使用加密传真向基金托管人发出加盖公章的被授权人变更通知， 注明启用
日期， 同时电话通知基金托管人。 被授权人变更通知自基金托管人收到并经电话
确认时开始生效。 基金管理人对授权通知的内容的修改自启用日期起生效。 基金
管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。
如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权， 并且 书面通知基金
托管人， 则对于在变更通知的启用日期后该指令发送人员无权发送的指令， 或超
权限发送的指令，基金管理人不承担责 任。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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七、交 易及清算交收安排
（ 一） 选择代 理证 券买卖 的证 券经营 机构 的标准 和程 序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。
1、选择标准
（1）资历雄厚，信誉良好。
（2） 财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未发生重大违规行为而到有
关管理机关的处罚。
（3） 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度
保密的要求。
（4） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基
金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、
全面地 为本基 金提 供相 关信息 服务， 并能 根据 基金投 资的特 定要 求， 提供专题
研究报告。
2、选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后选择 证券 经营机 构。 基金管 理人 应代
表基金 与被选 择的 证券 经营机 构签订 交易 单元 租用协 议。基 金管 理人 应及时将
基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况通知基金托管人。
（ 二） 基金投 资证 券后的 清算 交收安 排
1、基金管理人和基金托管人在基金清算和交收中的责任
基金管 理人 与基金 托管 人应根 据有 关法律 法规 及相关 业务 规则， 签订 《证
券交易 资金结 算协 议》 ，用以 具体明 确基 金管 理人与 基金托 管人 在证 券交易资
金结算业务中的责任。
对基金 管理 人的资 金划 拨指令 ，基 金托管 人在 复核无 误后 应在规 定期 限内
执行并在执行完毕后回函确认，不得延误。
本基金 投资 于证券 发生 的所有 场内 、场外 交易 的资金 清算 交割， 全部 由基
金托管人负责办理。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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本基金 证券 投资的 清算 交割， 由基 金托管 人通 过中国 证券 登记结 算有 限责
任公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。
如果因 基金 托管人 原因 在清算 和交 收中造 成基 金财产 的损 失，应 由基 金托
管人负 责赔偿 基金 的损 失；如 果因为 基金 管理 人违反 法律法 规的 规定 进行证券
投资或 违反双 方签 订的 《证券 交易资 金结 算协 议》而 造成基 金投 资清 算困难和
风险的 ，托管 人发 现后 应立即 通知基 金管 理人 ，由基 金管理 人负 责解 决，由此
给基金造成的损失由基金管理人承担。
2、基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序
基金托 管人 在履行 监督 职能时 ，如 果发现 基金 投资证 券过 程中出 现超 买或
超卖现 象，应 立即 提醒 基金管 理人， 由基 金管 理人负 责解决 ，由 此给 基金造成
的损失 由基金 管理 人承 担。如 果因基 金管 理人 原因发 生超买 行为 ，必 须于 T+1
日上午10 时之前完成融资，用以完成清算交收。
3、基金无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序
基金管 理人 应确保 基金 托管人 在执 行基金 管理 人发送 的指 令时， 有足 够的
头寸进 行交收 。基 金的 资金头 寸不足 时， 基金 托管人 有权拒 绝基 金管 理人发送
的划款 指令。 基金 管理 人在发 送划款 指令 时应 充分考 虑基金 托管 人的 划款处理
所需的 合理时 间。 如由 于基金 管理人 的原 因导 致无法 按时支 付证 券清 算款，由
此给基金造成的损失由基金管理人承担。
在基金 资金 头寸充 足 的 情况下 ，基 金托管 人对 基金管 理人 符合法 律法 规、
《基金 合同》 、本 托管 协议的 指令不 得拖 延或 拒绝执 行。如 由于 基金 托 管人的
原因导 致基金 无法 按时 支付证 券清算 款， 由此 给基金 造成的 损失 由基 金托管人
承担。
（ 三） 基金管 理人 与基金 托管 人进行 资金 、证券 账目 和交易 记录 的核对
基金管 理人 每一交 易日 以双方 认可 的方式 在当 日全部 交易 结束后 ，将 编制
的基金 资金、 证券 账目 传送给 基金托 管人 ，基 金托管 人按日 进行 核对 ，确保双
方账目相符。
对实物券账目，相关各方至少每周进行账实核对。
基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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双方可协商采用电子对账方式进行帐目核对。
（ 四） 申购、 赎回、 转换 开放 式基金 的资 金清算 和数 据传递 的时 间、程 序及 托
管 协议 当事人 的责 任界定
1、基 金管 理人和 基金 托管人 应当 按照《 基金 合同》 、《 招募说 明书 》的约
定， 在基金申购、 赎回、 转换的时间、 场所、 方式、 程序、 价格、 费用、 收款或
付款等各方面相互配合， 积极履行各自的义务， 保证基金的申购、 赎回和转换工
作能够顺利进行。
2、基 金管 理人应 将每 个开放 日的 申购、 赎回 、转换 开放 式基金 的数 据传送
给基金托管人。 基金管理人应对传递的申购、 赎回、 转换开放式基金的数据真实
性负责。 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时
划付赎回及转 出款项。
3、 基金管理人应在 T＋2 日将申购净额 （不包含申购费） 划至托管账户。 如
申购净额未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，
由此给基金造成损失的， 由责任方承担。 基金 管理人负责向责任方追偿基金的损
失。
4、基 金管 理人应 及时 向基金 托管 人发送 赎回 的划拨 指令 。基金 托管 人依据
划款指令 在 T＋3 日（ 包含赎回产生的应付费用）划至基金管理人指定账户。若
赎回金额未能如期划拨， 由此造成的损失， 由责任方承担。 基金管理人负责向责
任方追偿基金的损失。
5、 基金转换的资金交收日期为 T+2 日， 基金管理人应在 T＋2 日将转入资金
划至托管账户，基金托管人依据划款指令在 T＋2 日将转出资金（包含转出产生
的应付费用）划至基金管理人指定账户。
6、申购、赎回、转换的资金交收采用净额交收，即 T-2 日的申购、 转入转
出资金与T-3 日的赎回资金进行轧差交收。 若为净应收， 基金管理人应在 T 日将
净应收款项划至托管账户， 如应收款项未能如期到账， 基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收， 由此给基金造成损失的， 由责任方承担。 基金管理
人负责向责任方追偿基金的损失。 若为净应付， 基金管理人应及时向基金托管人
发送划拨指令， 基金托管人依据划款指令在 T 日将净应付款项划至基金管理人指
定账户， 若应付款项未能如期划拨， 由此造成的损失， 由责任方承担。 基金管理长信量化 先锋混合型证券投资基金
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人负责向责任方追偿基金 的损失。
（ 五） 基金分 红的 清算交 收安 排
1、基 金管 理人决 定分 红方案 并通 知基金 托管 人，经 基金 托管人 复核 后报中
国证监会备案并公告。
2、基 金托 管人和 基金 管理人 对基 金分红 进行 账务处 理并 核对后 ，基 金管理
人应及时向基金托管人发送分发现金红利的划款指令， 基金托管人依据划款指令
在指定划付日及时将资金划至基金管理人指定账户。
3、基 金管 理人在 下达 分红款 支付 指令时 ，应 给基金 托管 人留出 必需 的划款
时间。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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八、基 金资产净值计算和 会计核算
（ 一） 基金资 产净 值及基 金份 额净值 的计 算与复 核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》
及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基
金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日的基金资产净值， 盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。 基金托管人
对净值计算结果复核盖章后， 将复核结果以加密传真通知基金管理人， 由基金管
理人对基金份额净值予以公布。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。
本基金按以下方法估值：
1、股票估值方法
（1） 上市 流通股 票按 估值日 其所 在证券 交易 所的收 盘价 估值； 估值 日无交
易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
A、首 次发 行的股 票 ， 采用估 值技 术确定 公允 价值进 行估 值，在 估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
B、首 次公 开发行 有明 确锁定 期的 股票， 同一 股票在 交易 所上市 后， 按估值
日其所在证券交易所上市的同一股票以第 （1）条确定的估值价格进行估值。
C、送 股、 转增股 、配 股和公 开增 发新股 等方 式发行 的股 票 ，按 估值 日该上
市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 （1） 条确定的估值价格 进行估值。
D、非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值：
a、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 （1） 条确定的估值价格低
于非公开发行股票的初始取得 成本时， 应采用在证券交易所上市交易的同一股票
以第 （1）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值； 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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b、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第 （1） 条确定的估值价格高
于非公开发行股票的初始取得成本时， 应按下列公式确定估值日该非公开发行股
票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非
公开发行股票的初始取得成本 （因权益业务导致市场价格除权时， 应于除权日对
其初始取得的成本作相应调整） ；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的市价；Dl 为该非公开发行 股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日
剩余锁定期， 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数， 不含估值日当天。
（3）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。
2、债券估值方法
（1） 在证 券交易 所市 场挂牌 交易 的实行 净价 交易的 债券 按估值 日收 盘价估
值 ， 估值日无交易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易
日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定
公允价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价
值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
（2） 在证 券交易 所市 场挂牌 交易 的未实 行净 价交易 的债 券按估 值日 收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ，估值日无交易的 ，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化的 ， 按最近交易日债 券收盘价减去所含
的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值； 估值日无交易， 且最 近交易日后
经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价 （净价） 及重大变
化因素， 调整最近交易日收盘价 （净价） ， 确 定公允价值进行估值。 如有充足证
据表明最近交易日收盘价 （净价） 不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易日
的收盘价(净价)进行调整，确定公允价值进行估值。
（3） 首次 发行未 上市 债券采 用估 值技术 确定 的公允 价值 进行估 值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4） 在银 行间债 券市 场交易 的债 券根据 行业 协会指 导的 处 理标 准或 意见并
综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进
行估值。
（5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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3、权证估值方法
（1） 上市 流通权 证按 估值日 其所 在证券 交易 所的收 盘价 估值； 估值 日无交
易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值；
估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易
日的收 盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
（2） 首次 发行未 上市 的权证 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值，在 估值 技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
（4） 因持 有股票 而享 有的配 股权 证，以 配股 除权日 起到 配股确 认日 止，若
收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行估值， 若收盘价低于配股价，
则估值为零。
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、资产支持证券的估值方法
（1） 交易 所以大 宗交 易方式 转让 的资产 支持 证券， 采用 估值技 术确 定公允
价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2） 全国 银行间 市场 交易的 资产 支持证 券， 根据行 业协 会指导 的处 理标准
或意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流 动性及收益率曲线等因素确定其公
允价值进行估值。
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
5、其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
6、在 任何 情况下 ，基 金管理 人如 采用上 述估 值方法 对基 金财产 进行 估值 ，
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如 基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。
基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方应及长信量化 先锋混合型证券投资基金
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时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护基金
份额持有人的利益。
根据 《基金法》 ， 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此， 就与
本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一
致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值的计 算结果对外予以公布。
（ 二） 净值差 错处 理
当基金财产的估值导致 任一类基金份额净值小数点后三位内 （含第三位） 发
生差错时， 视为基金份额净值估值错误。 当发生净值计算错误时， 由基金管理人
负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造成损失的， 由基金管理人对基金份额
持有人或者基金先行支付赔偿金。 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定
双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。
1、如 采用 本 托管 协议 第八章 “基 金资产 估值 、基金 资产 净值计 算与 复核 ”
中估值方法的第 1－5 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在
复核过程中 没有发现， 且造成基金份额持有人损失的， 基金托管人承担30%，基
金管理人承担70%的赔偿责任 ；
2、如 基金 管理人 和基 金托管 人对 基金份 额净 值的计 算结 果，虽 然多 次重新
计算和核对， 尚不能达成一致时， 为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以
基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由
基金管理人负责赔付；
3、基金管理人、基金托管人按 上述估值方法 第 6 项进行估值时，所 造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。
针对净值差错处理， 如果法律法规或证监会有新的规定， 则按新的规定执行；
如果行业有通行做法， 在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下， 相关各
方当事人应本着 平等和保护基金份额持有人利益的 原则重新协商确定处理原则。
（ 三） 暂停估 值与 公告基 金份 额净值 的情 形 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；
4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产 的情形时；
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（ 四） 基金 会 计制 度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（ 五） 基金账 册的 建立
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册， 对相
关各方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对
会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
（ 六） 会计数 据和 财务指 标的 核对
双方应每个交易日核对账目， 如发现双方的账目存在不符的， 基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相
符。 若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算
和公告的，以基 金管理人的账册为准。
（ 七） 基金定 期报 告的编 制和 复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后5 个工作日内完成。 定期 报告文件应按中国 证监会公布的 《证
券投资基金信息披露 管理办法 》 要求公告。 季度报表的编制， 应于每季度终了后
15 个工作日内 予以公告 ；更新的招募说明书在本基金合同生效后每 6 个月公告
一次，于截止日后的 45 日内公告。半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后
的60 日内公告；年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章后， 以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人； 基金托管人在 收到后2 个工作日内进行复核， 并将复核
结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报表完成当日， 对报表加盖公
章后， 以加密传真方式将有关报表提供基金托管人； 基金托管人在 收到后 5 个工长信量化 先锋混合型证券投资基金
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27
作日内进行复核， 并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在更新招
募说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到 15 日内进
行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日，
将有关报告提供基金托管人 ，基金托管人在收到后 20 日内进行复核 ，并将复核
结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基
金托管人，基金托管人在收到后 30 日内复核 ，并将复核结果书面通知基金管理
人。 基金托管人在复核过程中， 发现相关各方的报表存在不符时， 基金管理人和
基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整 以相关各方认可的账务处理方式为
准。 若双方无法达成一致， 以基金管理人的账务处理为准 ， 若由此产生信息披露
的差错， 托管人不承担责任 。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告
上加盖公章， 相关各方各自留存一份。 如果基金管理 人与基金托管人不能于应当
发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制 的报表对外
发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后，
需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核检查。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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九、基 金收益分配
基金收益分配是指将本基金的可分配收益根据持有基金份额的数量按比例
向基金份额持有人进行分配。
（ 一） 基金收 益分 配应该 符合 基金合 同中 收益分 配原 则的规 定， 具体规 定如下：
当基金满足下列条件时，可以进行收益分配：
1、基 金收 益分配 采用 现金方 式或 红利再 投资 方式（ 指将 现金红 利按 除息日
除权后的基金份额净值为计算基准自动转为 相应 类别的基金份额进行再投资），
基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式； 若基金份额持有人事先未做
出选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 若基金份额持有人选择红利再
投资，红利再投资的份额免收申购费用；
2、同一类每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次 ，每次
收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%， 若基金合同生
效不满3 个月可不进行 收益分配 （可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利
润与未分配利润中已实现收益的孰低数） ；
4、基 金收 益分配 基准 日的 各类 基金 份额 的基金 份额 净值 减去每 单位 基金份
额收益分配净额后不能低于面值 ；
5、分 红权 益登记 日申 请申购 的基 金份额 不享 受当次 分红 ，分红 权益 登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15 个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（ 二） 基金收 益分 配方案 的确 定与公 告
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人核实后确定， 基金管
理人应及时在 至少一家中国证监会指定媒体公告 并报中国证监会备案。 基金管理
人向基金托管人下达收益分配的付款指令， 基金托管人按指令将收益分配的全部
资金划入基金管理人的指定账户 ， 并由基金管理人负责分配。 基金收益分配方案
须载明 截至收益分配基准日的 基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、
分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十、基 金信息披露
（ 一） 保密义 务
除按照 《基金法》 、 《 信息披露办法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定进行
披露以外， 基金管理人和基金托管人对公开披露前的基金信息、 从对方获得的业
务信息及其他不宜公开披露的基金信息应予保密， 不得向任何第三方泄露。 法律
法规另有规定的以及审计需要的除外。
如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：
1、 非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、 泄露或公开；
2、基 金管 理人和 基金 托管人 为遵 守和服 从法 院判决 、仲 裁裁决 或中 国证监
会等监管机构的决定所做出的信息披露或公开。
（ 二） 基金管 理人 和基金 托管 人在基 金信 息披露 中的 职责和 信息 披露程 序
基金管理人和基金托 管人应根据相关法律法规、 《基金合同》 的规定 各自承
担相应的信息披露职责。 基金管理人和基金托管人负有积极配合、 互相督促、 彼
此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。
本基金信息披露的文件， 包括 《基金合同》 规 定的定期报告、 临时报告、 基
金资产净值公告及其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并公布。
基金托管人应当按照相关法律、 行政法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》
的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金业绩表现数据、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查， 并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金年报经有从事证券相关业
务资格的会计师事务所审计后方可披露。
本基金的信息披露公告，必须在指定媒体发布。
基金管理人和基金托管人负责办理与基金有关的信息披露事宜时， 对于根据
本 托管 协议、 《基 金合 同》规 定或信 息使 用方 要求的 应由对 方复 核的 事项， 应经
对方复核无误后，由基金管理人或基金托管人予以公布。
（ 三） 暂停或 延迟 信息披 露的 情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因 不可 抗力或 其他 情形致 使基 金管理 人、 基金托 管人 无法准 确评 估基金
资产价值时； 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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3、占 基金 相当比 例的 投资品 种的 估值出 现重 大转变 ，而 基金管 理人 为保障
基金份额持有人的利益决定延迟估值时；
4、出 现基 金管理 人认 为属于 会导 致基金 管理 人不能 出售 或评估 基金 资产的
紧急事故的任何情况时；
5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
（ 四） 基金托 管人 报告
基金托管人应按 《基金法》 和中国证监会的有关规定出具基金托管情况报告。
基金托 管人报 告说 明该 半年度/年度 基金 托管 人和基 金管理 人履 行《 基金合 同》
的情况，是基金半年度报告和年度报告的组成部分。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十一、 基金费用
（ 一） 基金管 理人 的管理 费
本基金的管理费率为年费率 1.50%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费自 《基金合同》 生效之日起 每日计提， 按月支付。 由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个
工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日 或不
可抗力致使无法按时支付的 ，支付日期顺延。
（ 二） 基金托 管人 的托管 费
本基金的托管费率为年费率 0.25%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H=E ×年托管费率÷当 年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费自《基金合同》生效之日起 每日计提，逐日累计至每个月月末，
按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复
核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法
定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ，支付日期顺延。
（ 三） 基金的 销售 服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费， 本基金 C 类基金份额的销售服务费
率为年费率1.00%。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产
净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年销售服务费率 ÷当年天数
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H 为C 类基金份额 每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金份额 前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费 划付指令， 基金托管人复核无误
后于次月首日起5 个工作日内 从基金财产中支付到指定账户 。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（ 四 ）由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市
场发生变化时，在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管
理人和基金托管人 可 协商 酌情调低基金管理费率 、 基金托管费率。此项调整不
需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前
两 个工 作日在 指定 媒体上 刊登 公告。
（ 五 ）从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费及基金销
售 服务 费 之外 的其 他基金 费用 ，应当 依据 有关法 律法 规、 《 基金合 同》 的规 定 ；
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金 合同 生效之 前的 律师费 、会计 师费 和信息 披露 费用 等不得 从基 金财产 中列 支；
基金托管人对不符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的
其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的
有 关规 定和《 基金 合同》 、本 托管 协 议的约 定， 从基 金财产 中列 支费用 ，有 权要
求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的
理 由， 可以拒 绝支 付。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十二 、 基金份额持有人名 册的保管
基金管理人可委托基金 注册登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金
份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由 各基金注册登记机构 负
责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
（ 一） 基金管理人于《 基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由 注册登记机构编制的基金份额持有人名册；
（二） 基金管理人于基 金份额持有人大会权 益登记日后5 个工作日内向基金
托管人提供由 注册登记机构 编制的基金份额持有人名册；
（ 三） 基金管理人于每 年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由 注册登记机构编制的基金份额持有人名册；
（ 四） 除上述约定时间 外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人商
议一致 后， 由基金管理人向基金托管人提供由 各 注册登记机构编制的基金份额持
有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十三、 基金有关文件档案 的保存
基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他 相关资
料，基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、 记账凭证、 基金
账册、会计报告、交易记录和重要合同等，保存期限为 15 年以上。
基金管理人或基金托管人变更后， 未变更的一方有义务协助接任人接收基金
的有关文件。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十四、 基金管理人和基金 托管人的更换
（ 一） 基金管 理人 的更换
1、基金管理人职责终止的条件
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
（1）基金管理人被依法取消基金管 理资格；
（2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任；
（4）法律法规规定的其他情形。
2、基金管理人的更换程序
原基金管理人职责终止后， 基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金管
理人。在新基金管理人产生前，中国证监会可指定临时基金管理人。
（1） 提名： 新任基金管 理人由基金托管人或 由单独或合计持有代表10% （含
10% ，下同）以上基金份额的基金份额持有人提名。
（2）决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成决议。
（3） 临时 基金管 理人 ：新任 基金 管理人 产生 之前， 由中 国证监 会指 定临时
基金管理人。
（4）核准并公告：上述基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日 内，由
大会召集人报中国证监会核准， 经中国证监会核准生效后方可执行。 基金托管人
在中国证监会核准后 2 日内在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
（5） 交接 ： 原基 金管 理人职 责终 止的， 应当 妥善保 管基 金管理 业务 资料，
及时办理基金管理业务的移交手续， 新基金管理人或者临时基金管理人应当及时
接收。 新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
（6） 审计 并公告 ： 原 基金管 理人 职责终 止 的 ，应当 按照 规定聘 请会 计师事
务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报 中国证监会备案。
（7） 基金 名称变 更： 基金管 理人 更换后 ，本 基金应 替换 或删除 基金 名称中
与原基金管理人有关的名称或商号字样。
3、原 基金 管理人 职责 终止后 ，新 基金管 理人 或基金 临时 管理人 接受 基金管
理业务前， 原基金管理人和基金托管人需采取审慎措施确保基金财产的安全， 不
对基金份额持有人的利益造成损失， 并有义务协助新基金管理人或临时基金管理长信量化 先锋混合型证券投资基金
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人尽快恢复基金财产的投资运作。
（ 二） 基金托 管人 的更换
1、基金托管人职责终止的条件
有下列情形之一的， 基金托管人职责终止：
（1）基金托管人被依法取消基金托管资格；
（2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任；
（4）法律法规规定的其他情形。
2、基金托管人的更换程序
原基金托管人职责终止后， 基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托
管人。在新基金托管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人。
（1） 提名 ：新 任基金 托管人 由基 金管 理人或 代表 由 单独 或合计 持 有 10%以
上基金份额的基金份额持有人提名。
（2）决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成决议。
（3） 临时 基金托 管人 ：新任 基金 托管人 产生 之前， 由中 国证监 会指 定临时
基金托管人。
（4） 核准 并公告 ：上 述更换 基金 托管人 的基 金份额 持有 人大会 决议 自通过
之日起5 日内， 由大会召集人报中国证监会核准， 经中国证监会核准生效后方可
执行。基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在中国证监会指定媒体上公告。
（5） 交接 ： 原基 金托 管人职 责终 止的， 应当 妥善保 管基 金财产 和基 金托管
业务资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新基金托管人或者临
时基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和
净值。
（6） 审计 并公告： 原 基金托 管人 职责终 止的 ，应当 按照 规定聘 请会 计师事
务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报 中国证监会备案。
3、原 基金 托管人 职责 终止后 ，新 基金托 管人 或临时 基金 托管人 接受 基金财
产和基金托管业务前， 原基金托管人和基金管理人需采取审慎措施确保基金财产
的安全， 不对基金份额持有人的利益造成损失， 并有义务协助新基金托管人或临
时基金托管人尽快交接基金资产。
（ 三） 基金管 理人 与基金 托管 人同时 更换 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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原基金管理人和基金托管人分别按上述程序职责终止后， 基金份额持有人大
会需在六个月内选任新基金管理人和基金托管人。 在新基金管理人和基金托管人
产生前，中国证监会可指定临时基金管理人和基金托管人。
1、提 名： 如果基 金管 理人和 基金 托管人 同时 更换， 由单 独或合 计持 有基金
总份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人 。
2、决 议： 基金份 额持 有人大 会对 同时更 换基 金管理 人和 基金托 管人 形成决
议。
3、临 时基 金管理 人和 临时基 金托 管人： 新任 基金管 理人 和新任 基金 托管人
产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人和临时基金托 管人。
4、核准并公告：上述基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内 ，由大
会召集人报中国证监会核准。 新任基金管理人和新任基金托管人在获得中国证监
会核准后2 日内在中国证监会 指定媒体上联合公告 。
5、交 接： 原基金 管理 人职责 终止 的，应 当妥 善保管 基金 管理业 务资 料，及
时办理基金管理业务的移交手续， 新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接
收。 原基金托管人职责终止的， 应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料， 及
时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新基金托管人或者临时基金托管人
应当及时接收。 新任基金管理人与新任基金托管人核对基金资产总值和净值。
6、审 计并 公告： 原基 金管理 人 和 原基金 托管 人 职责 终止 的，应 当按 照规定
聘请会计师事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报 中国证
监会 备案。
7、基 金名 称变更 ：基 金管理 人更 换后， 本基 金应替 换或 删除基 金名 称中与
原基金管理人有关的名称或商号字样。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十五、 禁止行为
本 托管协 议 项 下 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 不 得 存 在 以 下 情 况 或 从 事 以 下
行为：
（ 一） 《 基金 法》第 二十 条、 第三十 一条 和第六 十四 条禁止 的行 为。
（二）托管协议当事人不得用基金财产从事《基金法》第五十九条禁止的投资
或 活动 。
（ 三） 除《基 金法 》及其 他有 关法规 、 《基 金合 同》 及中国 证监 会另有 规定 ，基
金 管理 人、基 金托 管人不 得利 用基金 财产 为自身 和任 何第三 人谋 取利益 。
（四）基金管理人与基金托管人对基金运作过程中任何尚未按有关法规规定的
方 式公 开披露 的信 息，不 得对 他人泄 露。
（ 五） 基金管 理人 不得在 资金 头寸不 足的 情况下 ，向 基金托 管人 发送划 款指令。
（六）基金托管人对基金管理人符合法律法规、 《基金合同》 、本托管协议的指
令 不得 拖延或 拒绝 执行。
（七）除根据基金管理人指令 或 《 基 金 合 同 》 另 有 规 定 的 ， 基 金 托 管 人 不 得 动
用 或处 分基金 财产 。
（八） 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 得 为 同 一 人 ， 不 得 相 互 出 资 或 者 持 有 股 份 。
基金托管人、基金管理人应在行政上、财务上互相独立，其高级基金管理人员
或 其他 从业人 员不 得相互 兼职 。
（ 九） 《 基金 合同》 投资 限制 中禁止 的行 为。
（ 十） 法律、 法规、 《基 金合 同》和 本 托管 协议 禁止 的其他 行为 。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十六、 基金托管协议的变 更、终止与基金财 产的清算
（ 一） 基金托 管协 议的变 更
本托管协议相关各方当事人经协商一致， 可以对 本托管协议进行修改。 修改
后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，
应报中国证监会核准。
（ 二） 基金托 管协 议的终 止
1、《基金合同》终止；
2、基 金托 管人解 散、 依法被 撤销 、破产 ，被 依法取 消基 金托管 资格 或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金财产；
3、基 金管 理人解 散、 依法被 撤销 、破产 ，被 依法取 消基 金管理 资格 或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权 ；
4、发 生《 基金法 》、 《销售 办法 》、《 运作 办法》 或其 他法律 法规 规定的
终止事项。
（ 三） 基金财 产的 清算
1、基金财产清算 小组
在基金财产清算 小 组 接 管 基 金 财 产 之 前 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照
《基金合同》和本 托管 协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
（1） 基金 财产清 算小 组 组成 ： 基 金财产 清算 小组 成 员由 基金管 理人 、基金
托管人、 基金 注册登记机构 、 具有从事相关业务资格的注册会计师、 律师以及中
国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（2） 基金 财产清 算小 组 职责 ： 基 金财产 清算 小组 负 责基 金财产 的保 管、清
理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
（1）《基金合同》终止后，由 基金财产清算小组 统一接管基金财产；
（2）基金财产清算小组 根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算小组 对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）基金清算组做出清算报告；
（6）会计师事务所对清算报告进行审计； 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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（7）律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（8）将基金清算报告中国证监会；
（9）公布基金清算公告；
(10）对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由 基金财产清算小组 优先从基金财产中支付。
4、基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
（1）支付基金财产清算费用；
（2）缴纳基金所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算小组成立后2 日内应就清算小组的成立进行公告；清算过程中的有关重
大事项须及时公告。 基金财产清算小组 做出的清算报告经会计师事务所审计、 律
师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十七、 违约责任
（一）基金管理人或基金托管人不履行本托管协议或履行本托管 协 议 不 符 合 约
定 的， 应当承 担违 约责任 。
（二） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 在 履 行 各 自 职 责 的 过 程 中 ， 违 反 《 基 金 法 》 规
定或者本托管协议约 定 ， 给 基 金 财 产 或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害 的 ， 应 当 分
别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有
人 造成 损害的 ，应 当承担 连带 赔偿责 任 。 但是发 生下 列情况 ，当 事人可 以免责：
1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、
法规或规章、市场交易规则的作为或不作为而造成的损失等；
2、在 没有 故意或 过失 的情况 下， 基金管 理人 由于按 照《 基金合 同》 规定的
投资原则而投资或不投资而造成的损失等；
3、在 没有 故意或 过失 的情况 下， 基金托 管人 对因为 基金 投资产 生的 存放或
存管在基金托管人以外机构的基金资产， 由于该机构欺诈、 疏忽、 过失或破产等
原因给本基金资产造成的损失等；
4、当 事人 无法预 见、 无法抗 拒、 无法避 免且 在本 托管 协 议由基 金管 理人、
基金托管人签署之日后发生的， 使本 托管协议当事人无法全部履行或无法部 分履
行本 托管协议的任何不可抗力事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、 骚乱、 火灾、 政 府征用、 没收、 法律变化、 突发停电或其他突发事件、 证
券交易所非正常暂停或停止交易、中国人民银行结算系统故障。
如果由于本托管协议一方当事人 （ “违约方” ） 的违约行为给基金资产或基
金投资者造成损失， 而另一方当事人 （ “守约 方” ） 赔偿了基金资产 或基金投资
者的损失，则守约方有权向违约方追索由此遭受的所有直接损失。
当事人一方违约， 另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施， 尽力防
止损失的扩大。 没有采取适当措施致使损失扩大的， 不 得就扩大的损失要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
由于不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合
理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成基金资产或基金投资者损
失， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应
当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
托管协议
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（三）托管协议当事人违反托管协议，给另一方当事人造成损失的，应承担赔
偿 责任 。
（四）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保护
基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本托管
协 议。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十八、 争议解决方式
相关各方当事人同意， 因本 托管协议而产生的或与 本托管协议有关的一切争
议， 应通过友好协商或者调解解决。 托管协议当事人不愿通过协商、 调解解决或
者协商、 调解不成的， 任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会上海分会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，
仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履 行 《基金合同》 和 本托 管协议 规定的义务， 维护基金份额
持有人的合法权益。
本托管协议受中华人民共和国法律管辖。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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十九、 基金托管协议的效 力
（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议草
案，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字，协议
当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会
核 准的 文本为 正式 文本。
（二）基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之
日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国
证 监会 批准并 公告 之日止 。
（ 三） 基金托 管协 议自生 效之 日起对 托管 协议当 事人 具有同 等的 法律约 束力 。
（ 四 ） 基金 托管 协议一式 6 份 ， 除 上报中 国证监 会和 中国银 监会 各 1 份 外 ， 基金
管 理人 和基金 托管 人分别 持有 2 份， 每份具 有同 等的 法律效 力。 长信量化 先锋混合型证券投资基金
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二十、 基金托管协议的签 订
本托管协议 双方法定代表人或授权签字人签章、签订地、签订日。
（以下无正文）
长信量化 先锋混合型证券投资基金
托管协议
1
（本页 为《长信量化先锋 混合型证券投资基金托管协议 》签署页，无正文）
基金管理人：长信 基金管理有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（ 签章）：
签订地点：上海
签订日期：
年
月
日
基金托管人：交通银行股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（ 签章）：
签订地点：
签订日期：
年
月
日
