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一带分级(167503)

一带分级:更新招募说明书摘要(2016年第2号)查看PDF公告

 
1 
 
安信 中 证一 带一 路主 题指 数分 级 证 券投 资基金 
更 新招 募说 明书 摘要 
(2016 年 第 2 号) 
 
基金管 理人 :安 信基 金管 理有限 责任 公司 
基金托 管人 : 招 商证 券股 份有限 公司 
本招募 说明 书( 更新 )摘 要内容 截止 日:2016 年 11 月 14 日 
 
 
重要提示 
安信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资 基金 的募 集申请 于 2015 年 4 月 29 日经中 国
证监会 证监 许可[2015]770 号文注 册。 本基 金基 金合 同于 2015 年 5 月 14 日正 式生效 。 
投资有 风险 ,投 资者 申购 基金时 应认 真阅 读招 募说 明书。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 基金 招募 说明 书编 写 , 并 经中 国证 监会 注册 。 基金合 同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 基 金投资 人自 依基 金合 同取 得基金 份额 , 即
成为基 金份 额持 有人 和本 基金合 同的 当事 人 , 其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合
同的承 认和接 受 ,并 按照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承
担义务 ;基金 投资人 欲了 解基金 份额持 有人的 权利 和义务 ,应详 细查阅 本基 金的基 金 合同 。 
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注
册, 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注 册, 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书中 基金 投资 组合报 告和 基金 业绩 中的 数据已 经本 基金 托管 人复 核。 除非 另
有说明 , 本 招募 说明 书( 更新) 所载 内容 截止 日为 2016 年 11 月 14 日, 有关 财务数 据和 净
值表现 截止 日 为 2016 年 9 月 30 日( 财务 数据 未经 审 计) 。 



2 一、基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 安信 基金 管理 有限 责任公 司 住所: 广东 省 深 圳市 福田 区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世界 商务 中心 36 层 办公地 址: 广东 省 深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商务 中心 36 层 法定代 表人 : 刘 入领 成立时 间:2011 年 12 月 6 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 许可 〔2011 〕1895 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:35,000 万 元人 民币 存续期 间: 永续 经营 联系人 : 陈 静满 联系电 话:0755-82509999 公司的 股权 结构 如下 : 股东名 称 持股比例 五矿资 本控 股有 限公 司 38.72% 安信证 券股 份有 限公 司 33% 佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 19.71% 中广核 财务 有限 责任 公司 8.57% (二) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 王连志 先生 , 董 事长 , 经 济学硕 士。 历任 长城 证券 有限公 司投 行部 经理 、 中 信证券 股份 公司投 行部 经理 、 第 一证 券有限 责任 公司 副总 经理 、 安 信证 券股 份有限 公司 副总经 理 、 安 信 基金管 理有 限责 任公 司总 经理。 现任 安信 证券 股份 有限公 司总 经理 。 刘入领 先生 , 董 事, 经济 学博士 。 历 任国 通证 券股 份有限 公司 (现 招商 证券 股份有 限公 司) 研究 发展 中心总 经理 助理 、 人 力资 源部总 经理 助理 ; 招 商证 券股份 有限 公司战 略部 副 总 经理( 主持工 作) 、 总裁办 公室主 任、理 财客户 部总 经理; 安信证 券股份 有限 公司人 力资源 3 部总经 理兼 办公 室主 任、 总裁助 理兼 营销 服务 中心 总经理 、 总 裁助 理兼 安信 期货有 限责 任公 司董事 长 、 总 裁助理 兼资 产管理 部总 经理 。 现 任安 信基金 管理 有限 责任 公司 总经理 , 兼任 安 信乾盛 财富 管理 (深 圳) 有限公 司董 事长 。 任珠峰 先生 , 董 事, 经济 学博士 。 历 任中 国五 金矿 产进出 口总 公司 财务 部科 员、 有 色部 经理、 上海 公司 副总 经理 , 英国 金 属 矿产 有限 公司 小有色 、 铁 合金 及矿 产部 经理, 五矿 投资 发展有 限责 任公 司资 本运 营部总 经理 、 五 矿投 资发 展有限 责任 公司 副总 经理 。 现任 中国 五矿 集团公 司总 经理 助理 、 中国 五矿集 团公 司金 融业 务中 心总经 理 、 五 矿资 本控 股有 限公司 董事 、 总经理 和党 委书 记、 五矿 集 团财务 有限 责任 公司 董事 长、 五 矿资 本 (香 港) 有 限 公司董 事长 、 五矿国 际信托 有限公 司董 事长、 五矿证 券有限 公司 董事长 、五矿 经易期 货有 限公司 董事长、 隆茂投 资有 限公 司副 董事 长、 中 国外 贸金 融租 赁有 限公司 副董 事长 、 工 银安 盛人寿 保险 有限 公司副 董事 长、 中国 五金 制品有 限公 司董 事、 青海 中地矿 资源 开发 有限 公司 执行董 事。 王晓东 先生 , 董 事, 经济 学硕士 。 历 任中 国五 金矿 产进出 口总 公司 财务 部科 员, 日 本五 金矿产 株式 会社 财务 部科 员, 中 国外 贸金 融租 赁有 限公司 副总 经理 , 中 国五 矿集团 公司 财务 总部副 总经 理 。 现 任五 矿资 本控股 有限 公司 副总 经理 及资本 运营 部总 经理 、 五矿 鑫扬 (上 海) 投资管 理有 限公 司董 事长 、 五 矿国 际信 托有限 公司 董事 、 五 矿证 券有限 公司 董事 、 五 矿经 易 期货有 限公 司董 事、 五矿 金牛进 出口 贸易 (上 海) 有限公 司执 行董 事。 代永波先 生, 董事, 管理 学硕士。 历任 深圳市 深国 投房地产 开发 有限公 司财 务部会计 、 第一创 业证 券有 限责 任公 司投资 银行 部 业 务经 理 、 中 信建投 证券 股份 有限 公司 投资银 行部 副 总裁、 申银 万国 证券 股份 有限公 司投 资银 行部 执行 总经理 。 现 任深 圳市 帕拉 丁资本 管理 有限 公司资 本市 场部 董事 总经 理。 李宏蕾先 生, 董事, 会计 硕士。历 任深 圳华强 集团 有限公司 财务 结算中 心投 融资经理 , 中广核 财务 有限 责任 公司 信贷业 务高 级经 理、 总经 理部秘 书和 投资 银行 业务 高级经 理, 中国 广核集 团有 限公 司资 本运 营与产 权管 理部 资本 运营 主任 , 中 广核 财务 有限 责任 公司投 资银 行 部副总 经理( 主持工 作) 。 现任中 广核资 本控股 有限 公司金 融发展 部副总 经理 (主持 工作) 。 徐景安先 生, 独立董 事,1964 年 毕业于 复旦大 学新 闻学专业 。历 任中央 马列 主义研 究 院干部 , 中共 中央 政策 研究 室干部 , 北京 军区 炮兵 政治 部教员 , 国家 计划 委员 会研 究室科 长, 国务院 经济 体制 改革 办公 室科长 , 国 家经 济体 制改 革委员 会处 长, 中国 经济 体制改 革研 究会 副所长 , 深圳 市经济 体制 改革委 员会 主任 , 深 圳市 士必达 国际 投资 公司 董事 长, 深圳 市徐 景 安投资 顾问 公司 董事 长。 现任深 圳市 景安 文化 传播 公司董 事长 。


4 郑斌先 生, 独立 董事 , 法 学硕士 。 历 任中 央组 织部 干部, 国家 国有 资产 管理 局综合 司副 处长, 北京 市正 平律 师事 务所主 任。 现任 北京 市金 诚同达 律师 事务 所高 级合 伙人。 庞继英 先生 , 独 立董 事, 金融学 博士 , 高 级经 济师 。 历任 中央 纪律 检查 委员 会干部 , 国 家外汇 管理 局副 处长 、 处 长、 副 司长 , 中 国外 汇交 易中心 副总 裁、 总裁 , 中 国人民 银行 条法 司副司 长、金 融稳定 局巡 视员, 中国再 保险( 集团 )股份 有限公 司党委 副书 记、副 董事长。 现任国 家开 发银 行股 份有 限公司 董事 。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 刘国威 先生 , 监 事会 主席 , 工商 管理 硕士 。 历 任五 矿集团 财务 公司 资金 部科 长、 香 港企 荣财务 有限 公司 资金 部高 级经理 、 五 矿投 资发 展有 限责任 公司 综合 管理 部副 总经理 、 五 矿投 资发展 有限 责任 公司 规划 发展部 总经 理、 五矿 投资 发展有 限责 任公 司资 本运 营部总 经理 、 金 融业务 中心 资本 运营 部总 经理兼 五矿 投资 发展 有限 责任公 司纪 委委 员等 职务 ; 现任中 国五 矿 集团公 司金 融业 务中 心副 总经理 兼五 矿资 本控 股有 限公司 副总 经理 。 余斌先 生, 监事 , 经 济学 学士。 历任 深圳 鸿华 实业 股份有 限公 司财 务审 计经 理、 南 方证 券股份 有限 公司 稽核 部副 总经理 、 中 科证 券托 管组 副组长 。 现 任安 信证 券股 份公司 计划 财务 部总经 理。 蒋牧人 先生 , 监 事, 法律 硕士。 历任 北京 金杜 律师 事务所 实习 律师 、 中 信建 投证券 有限 公司投 资银 行部 高级 经理 、 华林 证券 投资 银行 部高 级业务 总监 。 现 任深 圳市 帕拉丁 股权 投资 有限公 司投 资总 监。 廖维坤 先生 , 职 工监 事, 理学 学 士。 历任 轻工 业部 南宁设 计院 电算 站软 件工 程师, 申银 万国证 券股 份有 限公 司深 圳营业 部电 脑主 管 , 南 方证 券股份 有限 公司 深圳 管理 总部电 脑工 程 师、 布 吉营 业部 营业 部副 总经理 、 稽 核总 部高 级经 理、 经 纪业 务总 部高 级经 理, 安 信证 券股 份有限 公司 信息 技术 部总 经理 。 现 任安 信基 金管 理有 限责任 公司 首席 信息 官 、 运 营部总 经理 , 兼任安 信乾 盛财 富管 理( 深圳) 有限 公司 监事 。 王卫峰 先生 , 职 工监 事, 工商管 理硕 士。 历任 吉林 省国际 信托 公司 财务 人员 , 汉唐 证券 有 限 责 任 公 司营 业 部 财 务经 理 , 摩 根 士丹 利 华 鑫 基金 管 理 有 限 公司 监 察 稽 核部 监 察 稽 核主 管, 浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 监察 部负 责人 。 现 任安信 基金 管理 有限 责任 公司监 察稽 核部 总经理 ,兼 任安 信乾 盛财 富管理 (深 圳) 有限 公司 董事。


张再新 先生 , 职 工监 事, 管理学 学士 。 历 任安 信证 券股份 有限 公司 计划 财务 部会计 , 安 信基金 管理 有限 责任 公司 财务部 会计 、 工 会财 务委 员 。 现 任安 信基 金管 理有 限责任 公司 运营 5 部交易 主管 。 3 、基 金管 理人 高级 管理 人 员 王连志 先生 ,董 事长 ,经 济学硕 士。 简历 同上 。 刘入领 先生 ,董 事, 总经 理,经 济学 博士 。简 历同 上。 陈振宇 先生 , 副 总经 理, 经济学 硕士 。 历 任大 鹏证 券有限 责任 公司 证券 投资 部经理 、 资 产管理 部总 经理 , 招 商证 券股份 有限 公司 福民 路证 券营业 部总 经理 , 安 信证 券股份 有限 公司 资产管 理部 副总 经理 、 证 券投资 部副 总经 理, 安信 基金管 理有 限责 任公 司总 经理助 理兼 基金 投资部 总经 理、 东方 基金 管理有 限责 任公 司副 总经 理。 现 任安 信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理兼 权益 投资 部总 经理 。 孙晓奇 先生 , 副总经 理 , 经济学 硕士 。 历任上 海石 化股份 有限 公司 董事 会秘 书室高 级经 理, 上 海证 券交 易所 交易 运行部 襄理 、 市 场发 展部 高级经 理、 债券 基金 部执 行经理 , 南 方证 券行政 接管 组成 员, 安信 证券股 份有 限公 司安 信基 金筹备 组副 组长 , 安 信基 金管理 有限 责任 公司督 察长 。 现 任安 信基 金管理 有限 责任 公司 副 总 经理, 兼任 安信 乾盛 财富 管理 ( 深圳 ) 有 限公司 董事 、总 经理 。 李学明先 生, 副总经 理, 哲学硕士 。历 任招商 证券 股份有限 公司 总裁办 公室 高级经理 , 理财发 展部 高级 经理 ; 安 信证券 股份 有限 公司 人力 资源部 总经 理助 理、 副总 经理 , 安 信基 金 筹备组 成员 ; 安 信基 金管 理有限 责任 公司 总经 理助 理兼市 场部 总经 理。 现任 安信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理 ,兼 任安信 乾盛 财富 管理 (深 圳)有 限公 司董 事。 乔江晖 女士 , 督 察长 , 文 学学士 。 历 任中 华人 民共 和国公 安部 科长 、 副 处长 , 安信 证券 股份有 限公 司安 信基 金筹 备组成 员 , 安 信基 金管 理有 限责任 公司 总经 理助 理兼 北京分 公司总 经理。 现任 安信 基金 管理 有限责 任公 司督 察长 , 兼 任安信 乾盛 财富 管理 (深 圳) 有 限公 司董 事。 4 、本 基金 基金 经理 龙川先 生, 统计 学博 士。 历任 Susquehanna International Group ( 美国 )量 化投 资经理 、 国泰君 安证 券资 产管 理有 限公司 量化 投资 部首 席研 究员 、 东 方证 券资 产管 理有 限公司 量化 投 资部总 监。 现任 安信 基金 管理有 限责 任公 司量 化投 资部总 经理 。2015 年 5 月 14 日 至今, 任 安信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资 基金 的基 金经理 ;2016 年 10 月 12 日至今 ,任 安 信沪 深 300 指数 增强 型发 起式证 券投 资基 金 的 基金 经理。 5 、投 资决 策委 员会 成员


6 主任委 员: 刘入领 先生 ,董 事, 总经 理,经 济学 博士 。简 历同 上。 委员: 陈振宇 先生 ,副 总经 理, 经济学 硕士 。简 历同 上。 龙川先 生, 统计 学博 士。 简历同 上。 陈一峰 先生 ,经 济学 硕士 ,注册 金融 分析 师(CFA) 。 历任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 资 产管理 总部 助理 研究 员, 安信证 券股 份有 限公 司安 信基金 筹备 组研 究部 研究 员, 安 信基 金管 理有限 责任 公司 研究 部研 究员、 特定 资产 管理 部投 资经理 。 现 任安 信基 金管 理有限 责任 公司 权益 投 资部 基金 经理 。 占冠良 先生 , 管理学 硕士 。 历 任招 商证 券股份 有限 公司研 究部 研究 员, 大成 基金管 理 有 限公司 研究部 研究员 、投 资部基 金经理 ,南方 基金 管理有 限公司 专户投 资管 理部投 资经理。 现任安 信基 金管 理有 限责 任公司 研究 部总 经理 。 杨凯玮 先生 , 台湾大 学土 木工程 学 、 新 竹交通 大学 管理学 双硕 士 。 历任 台湾 国泰人 寿 保 险股份 有限 公司 研究 员, 台湾新 光人 寿保 险股 份有 限公司 投资 组合 高级 专员 , 台湾 中华 开发 工业银 行股 份有 限公 司自 营交易 员, 台湾 元大 宝来 证券投 资信 托股 份有 限公 司基金 经理 , 台 湾宏泰 人寿 保险 股份 有限 公司科 长, 华润 元大 基金 管理有 限公 司固 定收 益部 总经理 , 安 信基 金管理 有限 责任 公司 固定 收益部 基金 经理 。 现任 安信 基金管 理有 限 责 任公 司固 定收益 部总 经 理。 6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基金托管人 1 、基 金托 管人 基本 情况 名称: 招商 证券 股份 有限 公司( 简称 招商 证券 ) 住所: 广东 省深 圳市 福田 区益田 路江 苏大 厦 A 座 38-45 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 A 座 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 成立日 期:1993 年 8 月 1 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1999]11 号 基金托 管业 务批 准文 号: 证监许 可[2014]78 号


7 注册资 本: 人民 币 58.0814 亿元 存续期 间: 持续 经营 联系人 :秦 湘 联系电 话:0755-26951111


招商证 券是 百年 招商 局旗 下金融 企业 , 经 过二 十多 年创业 发展 , 已 成为 拥有 证券市 场业 务全牌 照的 一流 券商 ,并 经中国 证券 监督 管理 委员 会评定 为 A 类 AA 级 券商 。招商 证券 具 有稳定 的持 续盈 利能 力、 科学合 理的 风险 管理 架构 、 专 业的 服务 能力 。 公 司 拥有多 层次 客户 服务渠 道, 在北 京、 上海 、广州 、深 圳等 城市 拥 有 200 家 批准 设立 的证 券营 业部 和 11 家证 券经纪 业务 管理 分公 司, 同时在 香港 设有 分支 机构 , 全 资拥 有招 商证券 国际 有限公 司 、 招 商 期货有 限公 司 、 招商 致远 资本投 资有 限公 司、 招商 证券投 资有 限公 司、 招商 证券资 产管 理有 限公司 , 参股 博时基 金管 理公司 、 招商 基金管 理公 司, 构建 起国 内国际 业务 一体化 的综 合 证 券服务 平台。 招商证 券致 力于“ 全面提 升核心 竞争 力,打 造中国 最佳投 资银 行” 。公 司将以 卓越的 金融 服务 实现 客户 价值增 长, 推动 证券 行业 进步, 立志 打造 产品 丰富 、 服务 一流 、 能 力突出 、 品 牌卓 越的 国际 化金融 机构 , 成 为客 户信 赖、 社 会尊 重、 股东 满意 、 员工 自豪 的优 秀金融 企业 。 2、主 要人 员情 况 招商证 券托 管部 员工 多人 具备丰 富的 证券 投资 基金 业务运 作经 验 、 会 计师 事务 所审计 经 验,以 及大 型 IT 公司 的软 件设计 与开 发经 验, 人员 专业背 景覆 盖了 金融 、会 计、经 济、 计 算机等 各领 域, 其中 本科 以 上人员 占比 100% , 高级 管 理人员 均拥 有硕 士研 究生 或以上 学历 。














3 、基 金托 管业 务经 营情 况


招商证 券托 管部 是国 内首 批获得 证券 投资 基金 托管 业务的 证券 公司 , 可为 各类 公开募 集 资金设 立的 证券 投资 基金 提供托 管服 务 。 托管 部拥 有独立 的安 全监 控设 施, 稳定 、 高 效的 托 管业务 系统, 完善的 业务 管理制 度。招 商证券 托管 部本着 “诚实 信用、 谨慎 勤勉” 的原则, 为基金 份额 持有 人利 益履 行基金 托管 职责 。 除 此之 外, 招 商证 券于 2012 年 10 月获 得了 证监 会准许 开展 私募 基金 综合 托管服 务试 点的 正式 批复 , 成为业 内首 家可 从事 私募 托管业 务的 券 商, 经验 丰富 , 服务 优质 , 业绩突 出 。 截至 2016 年一 季度 , 招 商证 券共 托管15 只公募 基金 。 招商证 券托 管部 于 2015 年 4 月 通过 了普 华永 道会 计师事 务所 提供 的 ISAE3402 鉴 证服 务,成 为业 内第 一家 通 过ISAE3402 认证 的券 商托 管 人和基 金外 包服 务机 构。


8 三、相关服务机构 ( 一) 基金 份额 发售 机构 1 、直 销机 构 名称: 安信 基金 管理 有限 责任公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世界 商务 中 心 36 层 办公地 址: 广东 省深 圳 市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 36 层 法定代 表人 : 刘 入领 电话:0755 -82509820 传真:0755 -82509920 联系人 :陈 思伶 客户服 务电 话:4008-088-088 公司网 站:www.essencefund.com 2 、场 外代 销机 构 (1) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 网站:www.ccb.com (2) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 客户服 务电 话:95588 网站:www.icbc.com.cn (3) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 法定代 表人 :周慕 冰 客户服 务电 话:95599 网站:www.abchina.com (4) 招商 证券 股份 有限 公 司


9 住所: 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 客户服 务电 话:95565 网站:www.newone.com.cn (5) 安信 证券 股份 有限 公 司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 34 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :王 连志 客户服 务电 话:400-800-1001 网站:www.essence.com.cn (6) 海通 证券 股份 有限 公 司 住所: 上海 市淮 海中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 客户服 务电 话:95553 网站:www.htsec.com (7) 中信 证券 股份 有限 公 司 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 A 层 法定代 表人 :王 东明 客户服 务电 话:95558 网站:www. citics.com (8) 中信 证券( 山东) 有 限 责任公 司 住所: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层


法定代 表人 :张 智河 客户服 务电 话:96577 网站:www.zxwt.com.cn (9) 申万 宏源 证券 有限 公 司 住所: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 客户服 务电 话:95523 或 4008895523 网站:www.swhysc.com


10 (10) 东海 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 浦东 新区 东方 路 1928 号 东海 证券 大厦 5 楼 法定代 表人 :朱 科敏 客户服 务电 话:4008-888-588 网站:www.longone.com.cn (11 )中 山证 券有 限责 任 公司


住所: 深圳 市南 山区 科技 中一路 西华 强高 新发 展大 楼 7、8 层 法定代 表人 :黄 扬录 客户服 务电 话:4001-022-011 网站:www.zszq.com.cn (12) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市东 城区 朝阳 门内大 街 188 号 鸿安 国际 大厦 法定代 表人 :王 常青 客户服 务电 话:4008-888-108 网站: www.csc108.com/ (13) 中信 期货 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场( 二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 皓 客户服 务电 话:400-9908-826 网站: www.citicsf.com (14) 中国 国际 金融 股份 有限公 司 住所: 中国 北京 建国 门外 大街 1 号国 贸写 字 楼 2 座 28 层 法定代 表人 :丁 学东 客户服 务电 话:400-910-1166 网站:www.cicc.com (15) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红


11 客户服 务电 话:400-8888-666 / 95521


网站:www.gtja.com (16) 东兴 证券 股份 有限 公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12 、15 层


法定代 表人 :魏 庆华 客户服 务电 话:4008888993








网站:www.dxzq.net (17) 华西 证券 股份 有限 公司 住所: 四川 省成 都市 高新 区天府 二 街 198 号 法定代 表人 :杨 炯洋 客户服 务电 话:95584/4008-888-818 网站:www.hx168.com.cn (18) 第一 创业 证券 股份 有限公 司 住所: 深圳 市福 田区 福华 一路 115 号投 行大 厦 18 楼 法定代 表人 :刘 学民 客户服 务电 话:95358 网站:www.firstcapital.com.cn (19) 东北 证券 股份 有限 公司 住所: 长春 市净 月开 发区 生态大 街 6666 号东 北证 券 503 室 法定代 表人 :李 福春 客户服 务电 话:95360 网站:www.nesc.cn (20) 国金 证券 股份 有限 公司


住所: 成都 市青 羊区 东城 根上街 95 号 法定代 表人 :冉 云 客户服 务电 话:95310


网站:www.gjzq.com.cn


(21) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦 C 座


12 法定代 表人 :陈 共炎 客户服 务电 话:4008-888-8888


网站:www.chinastock.com.cn


(22) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 住所: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 10 楼 法定代 表人 :其 实 客户服 务电 话:400-181-8188 网站:www.1234567.com.cn (23) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区高 翔路 526 号 2 幢


法定代 表人 :张 跃伟 客户服 务电 话:400-820-2899 网站:www.erichfund.com (24) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 住所: 杭 州市 余杭 区仓 前 街道海 曙路 东 2 号 法定代 表人 :陈 柏青 客户服 务电 话:400-076-6123 网站:www.fund123.cn (25) 和讯 信息 科技 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区东 方路 18 号 保利 大厦 E 座 18 层 法定代 表人 :王 莉 客户服 务电 话:400-920-0022 网站:licaike.hexun.com (26) 北京 增财 基金 销售 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 南礼 士路 66 号 建威 大厦 1208-1209 室 法定代 表人 :罗 细安 客 户服 务电 话:400-001-8811 网站:www.zcvc.com.cn





(27) 上海 好买 基金 销售 有限公 司


13 住所: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 9 楼 法定代 表人 :杨 文斌 客户服 务电 话:400-700-9665 网站:www.ehowbuy.com (28) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 住所: 浙江 省杭 州市 西湖 区翠柏 路 7 号杭 州电 子商 务产业 园 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 客户服 务电 话:4008-773-772 网站:www.5ifund.com (29) 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 住所: 北 京海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008 室 法定代 表人 :赵 荣春 客户服 务电 话:400-893-6885 网站:www.qianjing.com (30) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号 15 楼 法定代 表人 :郭 坚 客户服 务电 话:4008219031 网站:www.lufunds.com (31) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 住所: 广州 市珠 海市 琶洲 大道 东 1 号 宝利 国际 广场 南塔 12 楼 B 法定代 表人 :肖 雯 客户服 务电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (32) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 住所: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号锦 昌大 厦一 楼金 观诚财 富 法定代 表人 : 徐黎 云 客户服 务电 话:400-068-0058


网站:www.jincheng-fund.com


14 (33) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司


住所: 北京 市海 淀区 中关 村大街 11 号 11 层 法定代 表人 :王 伟刚


客户服 务电 话:400-619-9059 网站:www.fundzone.cn


(34) 大泰 金石 投资 管理 有限公 司


住所: 江苏 省南 京市 建邺 区江东 中路 222 号 南京 奥 体中心 现代 五项 馆 2105 室 法定代 表人 :袁 顾明 客户服 务电 话:400-928-2266


网站:www.dtfunds.com


(35) 乾道 金融 信息 服务 (北京 )有 限公 司


住所: 北京 市西 城区 德外 大街合 生财 富广 场 1302 室 法定代 表人 :王 兴吉 客户服 务电 话:400-088-8080


网站:www.qiandaojr.com


(36) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 住所: 北京 市亦 庄经 济开 发区科 创十 一街 18 号院 A 座 17 层


法定代 表人 :陈 超 客户服 务电 话:400 098 8511 网站:fund.jd.com 3 、场内 代销机 构:本 基金 办理场内 认购 业务的 发售 机构为具 有基 金销售 业务 资格并 经 深圳证 券交 易所 和中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 认可的 深圳 证券 交易 所会 员单位 。 本基 金 认 购 期 结 束 前获 得 基 金 销售 业 务 资 格 的会 员 单 位 经深 圳 证 券 交 易所 确 认 后 也可 代 理 场 内基 金份额 的发 售。 ( 二) 基金 份额 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :周 明


15 电话: (010 )59378839 传真: (010 )59378907 联系人 :朱 立元 ( 三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :俞 卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 : 陈 颖华 经办律 师: 黎明 、 陈 颖华 ( 四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )


住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层


办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层


执行事 务合 伙人 :毛鞍 宁


电话: (010 )58153000、( 0755)25028288 传真: (010 )85188298、( 0755)25026188 签章注 册会 计师 :昌华 、 周道君 联系人 :李 妍明 四、基金名称 安信中 证一 带一 路主 题指 数分级 证券 投资 基金 五、基金类型 股票型 六、基金的运作方式


16 契约型 开放 式 七、投资目标 本基金 采用 指数 化投 资策 略, 紧密 跟踪 中证一 带一 路主题 指数 。 在正常 市场 情况下 , 力 争将基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 绝对 值控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟踪误 差控 制 在 4% 以 内。 八、投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融资 产 , 包 括标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股 、 其他股 票(含 中小板 、创 业板股 票及其 他中国 证监 会核准 上市的 股票) 、债券 、资产 支持证 券、 股指 期货 、 权 证以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 它金 融资 产 ( 但须 符合 中 国证监 会相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 的股 票资 产投 资比 例不低 于基 金资 产 的 90% , 其 中投 资 于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的 80% , 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 , 以 变更 后的 比例为 准, 本基 金的 投资 范围会 做相 应调整 。 九、投资策略 1 、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 完全 复制 的方法 进行 投资 , 即按 照标 的指数 成份 股及 其权 重构 建基金 的 股票投 资组 合, 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动对 股票 投资 组合 进行 相应地 调整 。 在标的 指数 成份 股发 生变 动、 增发 、 配 股、 分红 等公 司行为 导致 成份 股的 构成 及权重 发 生变化 时 , 由 于交易 成本 、 交 易制 度、 个别 成份 股 停牌或 者流 动性 不足 等原 因导致 本基 金无 法及时 完成 投资 组合 同步 调整的 情况 下 , 基 金管 理人 将运用 其他 合理 的投 资方 法构建 本基 金 的实际 投资 组合 ,追 求尽 可能贴 近标 的指 数的 表现 。


17 (1) 组合 构建 策略 本基金 管理 人构 建投 资组 合的过 程主 要分 为三 步: 确定目 标组 合、 确定 建仓 策略和 逐步 调整。 1 )确 定目 标组 合: 本基 金 管理人 根据 完全 复制 成份 股权重 的方 法确 定目 标组 合。 2 )确 定建 仓策 略: 本基 金 管理人 根据 对成 份股 流动 性的 分 析, 确定 合理 的建 仓策略 。 3 )逐步 调整: 通过完 全复 制法最终 确定 目标组 合之 后,本基 金管 理人在 规定 时间内 采 用适当 的手 段调 整实 际组 合直至 达到 跟踪 标的 指数 的要求 。 (2) 组合 管理 策略 1 )定 期调 整 本基金 股票 组合 根据 标的 指数对 其成 份股 的定 期调 整而进 行相 应的 定期 跟踪 调整。 2 )不 定期 调整 ①当成 份股 发生 增发 、 送 配等情 况而 影响 成份 股在 指数中 权重 的行 为时 , 本 基金将 根据 指数公 司的 公告 ,进 行相 应调整 ; ②根据本 基金 的申购 和赎 回情况, 对股 票投资 组合 进行调整 ,从 而有效 跟踪 标的指数 ; ③若个 别成 份股 因停 牌、 流动性 不足 或法 规限 制等 因素, 使得 基金 管理 人无 法按照 其所 占标的 指数 权重 进行 购买 时, 基 金管 理人 将综 合考 虑跟踪 误差 最小 化和 投资 者利益 , 决 定部 分持有 现金 或买 入相 关的 替代性 组合 。 2 、股 指期 货投 资策 略 本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 , 在 风险可 控的 前提 下 , 本 着谨 慎原则 , 参与股 指期 货的 投资 。 本基 金投资 股指 期货 将主 要选 择流动 性好 、 交易 活跃 的股 指期货 合约 , 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用, 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 3 、债 券投 资策 略 本基金 管理 人将 以宏 观 形 势及利 率分 析为 基础 , 依据 国家经 济发 展规 划量 化核 心基准 参 照指标 和辅 助参 考指 标, 结合货 币政 策 、 财政 政策 的实施 情况 , 以及国 际金 融市场 基准 利 率 水平及 变化 情况 , 预 测未 来基准 利率 水平 变化 趋势 与幅度 , 进行 定量评 价 。 本基金 债券 投资 的目的 是在保 证基金 资产 流动性 的基础 上,有 效利 用基金 资产, 提高基 金资 产的投 资收益 。 4 、权 证投 资策 略 本基金 将权 证看 作是 辅助 性投资 工具 , 其 投资 原则 为优化 基金 资产 的风 险收 益特征 , 有 18 利于基 金资 产增 值, 有利 于加强 基金 风险 控制 。 本 基金将 在权 证理 论定 价模 型的基 础上 , 综 合考虑 权证 标的 证券 的基 本面趋 势、 权证 的市 场供 求关系 以及 交易 制度 设计 等多种 因素 , 对 权证进 行合 理定 价, 在此 基础上 谨慎 进行 权证 投资 。 本基 金还 可利 用权 证与 标的股 票之 间可 能存在 形成 的风 险对 冲机 会, 在 充分 论证 和模 型分 析的基 础上 谨慎 构建 套利 投资组 合, 获取 相对稳 定的 投资 收益 。本 基金权 证主 要投 资策 略为 低成本 避险 和合 理杠 杆操 作。 5 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 类别 资产 配置 、 久 期管 理、 收益 率曲 线、 个券选 择 和利差 定价 管理 等策 略, 在严格 遵守 法律 法规 和基 金合同 基础 上, 进行 资产 支持证 券产 品的 投资。 本基 金将 特别 注重 资产支 持证 券品 种的 信用 风险和 流动 性管 理, 本着 风险调 整后 收益 最大化 的原 则, 确定 资产 支持证 券类 别资 产的 合理 配置比 例, 保证 本金 相对 安全和 基金 资产 流动性 ,以 期获 得长 期稳 定收益 。 十、标的指数与业绩 比较 基准 1 、标 的指 数 本基金 的标 的指 数是 中证 一带一 路指 数。 如果标的 指数 被停止 编制 及发布, 或标 的指数 由其 他指数替 代( 单纯更 名除 外) ,或 由 于指数 编制 方法 等重 大变 更导致 标的 指数 不宜 继续 作为标 的指 数 , 或 证券 市场 上有代 表性 更 强、 更 适合 投资 的指 数推 出, 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则和 维护 基金 份额持 有人 合法 权益的 原则 , 经与基 金托 管人协 商一 致 , 在履 行适 当程序 后 , 依 法变 更 本基 金的标 的指 数 和 投资对 象 , 并 依据市 场代 表性 、 流 动性 、 与 原指 数 的相关 性等 诸多 因素 选择 确定新 的标 的指 数。 由于上 述原 因变 更标 的指 数, 若标 的指 数变 更涉 及本 系列基 金投 资范 围或 投资 策略的 实 质性变 更,则 基金管 理人 应就变 更标的 指数召 开基 金份额 持有人 大会, 报中 国证监 会备案, 并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限 于编制机构变 更、指数更名等) ,则无需 召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致 后,报 中国 证监 会备 案, 并在指 定媒 介上 公告 。 2 、业 绩比 较基 准 中证一 带一 路指 数收 益率 ×95% +商 业银 行活 期存 款利率 (税 后) ×5 % 由于本 基金 投资 标的 指数 为中证 一带 一路 指数 , 且每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约 19 需缴纳 的交 易保 证金 后 , 投 资于现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 5% ,因此,本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率×95 %+商业银行活期 存 款利率 (税 后) ×5 %。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时, 本基 金可 以在与 本基 金托 管人协 商同 意后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 。 若业 绩比较 基 准 和标 的指 数变 更涉及 本基 金 投资范 围或 投资 策略 的实 质性变 更, 则基 金管 理人 应就变 更业 绩比 较基 准、 标的指 数召 开基 金份额 持有 人大 会, 报中 国证监 会备 案, 并在 指定 媒介上 公告 。 若 业绩 比较 基准、 标的 指数 变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名、指数编制方案调整 等) ,则无需召开基金份额 持有人大会审议,基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国 证监会 备案 ,并 在指 定媒 介上公 告。 十一、风险收益特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险与 预期 收益 高于混 合型 基金 、 债 券型 基金与 货币 市场基 金, 为证 券投 资基 金中较 高风 险、 较高 预期 收益的 品种 。 同 时本 基金 为指数 基金 , 通 过跟踪 标的 指数 表现 ,具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。 从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ,安 信一 带一 路 A 份 额为 稳健 收益 类份 额,具 有 低预期 风险 且预 期收 益相 对较低 的特 征; 安信 一带 一路 B 份额 为积 极收 益类 份额, 具有 高 预期风 险且 预期 收益 相对 较高的 特征 。 十二、 基金投资组合 报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 托管 人根 据本 基金 合同规 定 , 复 核了 本报 告中 的净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 9 月 30 日, 来源于 《安 信 中 证一 带一 路主题 指数 分级 证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告》 。本 报告 中 所列财 务数 据未 经审 计。 1、报告期末基金资 产组合 情况 序 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 20 号 (%) 1 权益投 资 949,032,990.64 89.16 其中: 股票 949,032,990.64 89.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,228,743.90 9.70 8 其他资 产 12,208,860.61 1.15 9 合计 1,064,470,595.15 100.00


2、 报告期末按行业 分类的 股票投资组合 (1) 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 107,678,566.53 10.13 C 制造业 451,552,989.98 42.50 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 230,166,113.09 21.66 F 批发和 零售 业 - -


21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 134,871,339.60 12.69 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 22,716,901.44 2.14 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 2,047,080.00 0.19 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 949,032,990.64 89.32


(2) 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 (3) 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 3、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 (1)报 告期末 指数投 资按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大小 排序 的前十 名股 票投资 明 细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 601668 中国建 筑 5,201,599 32,093,865.8 3.02


22 3 2 000063 中兴通 讯 1,998,531 29,538,288.1 8 2.78 3 601989 中国重 工 4,720,451 29,266,796.2 0 2.75 4 600028 中国石 化 5,867,139 28,514,295.5 4 2.68 5 601390 中国中 铁 4,007,374 28,292,060.4 4 2.66 6 601857 中国石 油 3,869,470 27,937,573.4 0 2.63 7 601766 中国中 车 2,982,751 26,725,448.9 6 2.52 8 601186 中国铁 建 2,848,804 25,667,724.0 4 2.42 9 002202 金风科 技 1,617,320 25,359,577.6 0 2.39 10 601669 中国电 建 4,098,126 24,506,793.4 8 2.31


(2)报 告期末 积极投 资按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大小 排序 的前五 名股 票投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 4、 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





23 7、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9、 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则, 在风险 可控 的前 提下 ,本 着谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资 。本基 金投 资股 指期 货将 主要选 择流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期 货合约 ,力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用, 降低 股票 仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 , 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。 10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、 比 例限 制、 信息 披露 等, 本基金 暂 不参与 国债 期货 交易 。 (2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 (3) 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金 暂不参 与国 债期 货交 易。 11 、投资组合报告 附注 (1)报 告期内 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体未 有被监管 部门 立案调 查, 不存在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 (2)本 基金投 资的前 十名 股票没有 超出 基金合 同规 定的备选 股票 库,本 基金 管理人 从 制度和 流程 上要 求股 票必 须先入 库再 买入 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 575,474.81


24 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 34,229.01 5 应收申 购款 11,598,401.13 6 其他应 收款 755.66 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,208,860.61


(4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 1 )报 告期 末 指 数投 资 前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 2 )报 告期 末积 极投资 前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 十三、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书及 其更 新。 本基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 14 日 ,基 金合 同生 效以来 (截 至 2016 年 9 月 30 日) 的投资 业绩 与同 期基 准的 比较如 下表 所示 : 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率比较表 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2015.5.14 -2015.12.31 -41.85% 3.11% -30.40% 3.17% -11.45% -0.06%


25 2016.1.1-2016.9.30 -22.48% 1.71% -20.82% 1.88% -1.66% -0.17% 十四、基金的费用 与 税收 ( 一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后的 标的指 数许 可使 用费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券/ 期 货交 易 费用; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、证 券/ 期货 账户 开户 费 用、账 户维 护费 用; 10 、基 金的 上市 费和 年费 ; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 ( 二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E ×1.00 % ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金管 理费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 月初 5 个工 作日内 从基 金 财产中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E ×0.20% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


26 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 月初 5 个工 作日内 从基 金 财产中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 3 、标 的指 数许 可使 用费


本 基金的标 的指数 许可使用 费按前一 日基金 资产净值 的 0.02 %的年 费率计提。 标的指 数许可 使用 费的 计算 方法 如下: H =E ×0.02 %÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 标的指 数许 可使 用费 每日 计算, 逐日 累计 至每 季季 末,按 季支 付( 当季 不足 50,000 元 的, 按 50,000 元计 算) , 计 费期间 不足 一季 度的 , 根 据实际 天数 按比 例计 算 。 由基金 管理 人 向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 , 支 付日期 顺 延 。 标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 , 基 金 管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 指定 媒介 公告。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4-11 项费 用” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管 人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十五、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 27 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法 律法规 的要 求 , 对本 基金 原招募 说明 书进 行了 更新 , 并根 据本 基金 管理 人对 本基金 实施 的投 资经营 活动 进行 了内 容补 充和更 新 , 主要 更新 的内 容如下 : 1 、对 “重 要提 示” 部分 进 行了更 新。 2 、 “第 三部 分 基金 管理 人” 部 分, 更新 基金 管理 人 概况 、 基金 管 理人 高级 管理人 员 本 基金 基 金经 理以及 投 资决 策委员 会成 员信息 , 本基 金基金 经理 未发 生变 更。 3 、更新 “ 第四 部分 基金 托管人 ”部 分的 内容 。 4 、 “第五 部分 相关服 务机 构 ”部分 ,更 新 直销 机构 和场外代 销机 构 、出 具法 律意见 书 的律师 事务 所和 审计 基金 财产的 会计 师事 务所 的信 息。 5、“ 第 十三 部分 基 金的 投 资”部 分, 更新 基金 投资 组合报 告 的 内容 。 6 、对 “第 十 四 部分 基金 的业绩 ”部 分 进 行了 更新 。 7 、更新 “ 第二 十 七 部分 其他应 披露 事项 ”部 分 的 内容 。 安信基 金管 理有 限责 任公 司 2016 年 12 月 29 日