信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
信 诚 薪金 宝 货币 市 场基 金
招 募 说明 书 摘要
（2016 年第 2 次更 新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 信银 行股 份有限 公司
重要提示
本基金 于2014 年5 月 14 日基金 合同 正式 生效 。
投 资有 风险 ，投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写，并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当
事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份额持有
人 和本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受，并按
照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2016 年 11 月 14 日， 有 关财务 数据 和净
值表现 截止 日 为2016 年9 月30 日（ 未经 审计 ）。 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 信诚 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
设立日 期：2005 年9 月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
电话： （021 ）68649788
联系人 ： 唐 世春
股权结 构：
股 东 出资额 （万 元人 民币 ） 出资比 例(%)
中信信 托有 限责 任公 司 9800 49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 9800 49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公 司 400 2
合 计 20000 100
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张翔燕女士，董事长，硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总
经理，中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理，中 信证 券股份有限公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁、中国中信集团有 限公 司业务协同部主任， 现任 中信信托有限责任公 司 副董 事 长 、 中 信
信诚资 产管 理有 限公 司（ 信诚基 金管 理有 限公 司之 子公司 ）监 事。
王道远先生，董事，工商 管理硕士。历任中信信托 有限责任公司综合管理部 总经理、
信托管理部总经理、 总经 理助理、董事会秘书 、副 总经理。现任中信信 托有 限责任公司副
总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
Guy Robert STRAPP 先生， 董事，商科 学士。 历任瀚 亚投资（香 港）有 限公司 首席执 行
官，英国保诚集团亚 洲区 资产管理业务投资总 裁、 瀚亚投资（新加坡） 有限 公司首席执行
官。现 任瀚 亚投 资集 团首 席执行 官兼 瀚亚 投资 （香 港）有 限公 司首 席执 行官 。
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魏秀彬女士，董事，新加 坡籍，工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
吕涛先生，董事，总经理 ，工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总
经理、中 信基金管 理有限 公司（中 信证券股 份有限 公司的全 资子公司 ，2009 年2月已与 华夏
基金管理有限公司合 并） 总经理、中信证券股 份有 限公司董事总经理、 中信 资产管理有限
公司副 总经 理。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司总 经理 、首席 执行 官。
孙麟麟先生，独立董事， 商科学士。历任安永会计 师事务所（香港）资产管 理审计团
队亚太区联合领导人 ，安 永会计师事务所（旧 金山 ）美国西部资产管理 市场 审计团队领导
等 职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独立受托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立 董事 。
夏执东先生，独立董事， 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、 北 京 天 华 会计 师事 务 所 首 席 合
伙人 。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原“ 英国保 诚集团 亚 洲区总部 基金管 理业务 ” 自2012年2月14日 起正式 更 名为瀚亚
投资， 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
於乐女士，执行监 事 ， 经济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部主 管 、 通
用电气金 融财务（ 中国） 有限公司 人力资源 经理。 现任信诚 基金管理 有限公 司首席人 力 资
源官。
3 、高 级管 理人 员情 况
吕涛先生，董事， 总 经 理， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产管 理 部 总
经理、中 信基金管 理有限 公司（中 信证 券股 份有限 公司的全 资子公司 ，2009 年2月已与 华夏
基金管理有限公司合并 ）总 经 理 、 中 信 证 券 股份 有限 公 司 董事总经理、 中 信资 产 管 理 有 限
公司副 总经 理。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司总 经理 、首席 执行 官。
桂思毅先生，副总经理， 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员，
中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管，德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ，信诚基金管
理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限
公司副 总经 理、 首席 财务 官。
唐世春先生，副总经理， 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基金管理有
限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管理有限公司法律监察部 总监、总经理助理信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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兼董事会秘书；信诚 基金 管理有限公司督察长 兼董 事会秘书、中信信诚 资产 管理有限公司
董事。 现任 信诚 基金 管理 有限公 司副 总经 理、 首席 市场官 。
隋晓炜先生，副总经理， 经济学硕士，注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级
经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场总 监、 首席市场官、
首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 、兼 任中信信诚资产管理 有限 公司董事、总
经理。
4. 督察 长
周浩先生，督察长，法学 硕士，历任中国证券监督 管理委员会主任科员、公 职律师、
副调研员，上海航运 产业 基金管理有限公司合 规总 监，国联安基金管理 有限 公司督察长。
现任信 诚基 金管 理有 限公 司督察 长。
5 、基 金经 理
席行懿女士，学士学位。 曾担任德勤华永会计师事 务所高级审计师。2009 年11 月加入
信诚基金管理有限公 司， 历任基金会计经理、 交易 员、固定收益研究员 。现 任信诚货币市
场证券投 资基金、 信诚薪 金宝货币 市场基金 及信诚 理财7日盈 债券型 证券投资 基金的基 金 经
理。
吴胤希先 生，理 学硕士。 曾任职于 远东国 际租赁有 限公司， 担任投 资分析员 ；于Excel
Markets 担 任 外 汇 交易 员 ；于 重 庆 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 担 任 债 券 交 易 员 。2016 年7
月 加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 拟 任 基 金 经 理 。 现 任 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。
历任基 金经 理：
张倩女 士，2014 年5 月14 日至2015 年9 月11 日担 任本 基 金的基 金经 理。
王旭巍 先生 ，2015 年9月9 日至2016 年9月19 日 担任 本 基金的 基金 经理 。
6 、投 资决 策委 员会 成员
胡喆女 士， 总经 理助 理、 副首席 投资 官、 特定 资产 投资管 理总 监；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资总 监、基 金经 理；
王睿先 生， 研究 副总 监、 基金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 信银 行 ” ）
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街9 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街9 号 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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法定代 表人 ： 李 庆萍
成立时 间：1987 年4 月7日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：467.873 亿元 人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话：4006800000
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款 ；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内外结算； 办理票据
承兑与贴现；发行金 融债 券；代理发行、代理 兑付 、承销政府债券；买 卖政 府债券、金融
债券；从事同业拆借 ；买 卖、代理买卖外汇； 从事 银行卡业务；提供信 用证 服务及担保；
代 理 收 付 款 项 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ； 办 理 黄 金 业
务；黄金进出口；开 展证 券投资基金、企业年 金基 金、保险资金、合格 境外 机构投资者托
管 业 务 ； 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ； 保 险 兼 业 代 理 业 务 （ 有 效 期 至
2017 年09 月08 日 ） 。（ 依法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内容 开 展 经 营 活
动。）
中 信 银 行 （601998.SH 、0998.HK ）成立于1987 年 ， 原 名 中 信 实 业 银 行 ， 是 中 国 改 革 开
放中最早成立的新兴 商业 银行之一，是中国最 早参 与国内外金融市场融 资的 商业银行，并
以屡创中国现代金融 史上 多个第一而蜚声海内 外。 伴随中国经济的快速 发展 ，中信实业银
行 在 中 国 金 融 市 场 改 革 的 大 潮 中 逐 渐 成 长 壮 大 ， 于2005 年8 月，正式更名“中信银行”。
2006 年12 月 ， 以 中 国中 信集 团 和 中 信 国 际 金 融 控 股有 限 公 司 为 股 东 ， 正 式 成立 中 信 银 行 股
份有限公司。同年，成功 引进战略投资者，与欧洲 领先的西班牙对外银行（BBVA ）建立了
优势互补 的战略合 作关系 。2007 年4 月27日 ，中信 银 行在上海 交易所和 香港联 合交易所 成功
同 步 上 市 。2009 年 ， 中 信 银 行 成 功 收 购 中 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 （ 简 称 ： 中 信 国 金 ）
70.32% 股 权 。 经 过 近 三 十 年 的 发 展 ， 中 信 银 行 已 成 为 国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之
一，是 一家 快速 增长 并具 有强大 综合 竞争 力的 全国 性商业 银行 。
2009 年，中信银行通过了美国SAS70 内 部 控 制 审 订 并 获 得 无 保 留 意 见 的SAS70 审订报
告，表明了独立公正 第三 方对中信银行托管服 务运 作流程的风险管理和 内部 控制的健全有
效性全 面认 可。
（ 二） 主要 人员 情况 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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孙 德 顺 先 生 ， 中 信 银 行 行 长 。1958 年 出 生 ， 东 北 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 。1981 年4 月 至
1984 年5 月 ， 就职于 中 国 人民 银 行 。1984 年5 月 至2005 年11 月 ， 任 职 中 国 工 商 银行 海 淀 区 办
事 处 、 海 淀 区 支 行 、 北 京 分 行 、 总 行 数 据 中 心 （ 北 京 ） 等 单 位 。1995 年12 月 至2005 年11
月 ，任中国工商银行北京 分行行长助理、副行长。1999 年1 月 至2004 年4 月 ，兼任 中 国 工 商
银 行 总 行 数 据 中 心 （ 北 京 ） 总 经 理 。2005 年12 月 至2009 年12 月 ， 任 交 通 银 行 北 京 分 行 行
长。2010 年1月至2011年10 月，任 交通 银行北 京管理 部副总裁， 兼任北 京分行 行长。2011 年
10 月至2014 年5 月，任 中 信 银行副 行长 。2014 年5月至2016年6月 ，任 中信 银行 常 务副行 长。
杨毓先生, 中信 银行副行 长，分管 托管业 务。1962 年12 月生 ，2011 年4月起 担 任中国建
设银行江苏省分行行长， 党委书记；2006 年7 月至2011 年3 月担任中国建设银行 河北省分行
行长，党委书记；1982 年8月至2006 年7 月 在 中 国 建设银 行 河 南 省 分 行 工 作 ， 历任 计 划 财 务
处科员，副处长，信 阳地 区中心支行副行长， 党组 成员，计划处处长， 中介 处处长，郑州
市铁路专业支行行长 ，党 组书记，郑州分行行 长， 党委书记，金水支行 行长 ，党委书记，
河南省 分行 副行 长， 党委 副书记 。
刘 泽云先生 ，现任 中 信银行股份 有限公 司资产 托管部总经 理，经 济学博 士 。1996 年8月
进 入 本 行 工 作 ， 历 任 总 行 行 长 秘 书 室 科 长 、 总 行 投 资 银 行 部 处 经 理 、 总 行 资 产 保 全 部 主
管、总 行国 际业 务部 总经 理助理 、副 总经 理、 副总 经理（ 主持 工作 ）。
（ 三） 基金 托管 业务 经营 情况
2004 年8 月18 日 ，中 信 银 行 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员
会批准，取得基金托 管人 资格。中信银行本着 “诚 实信用、勤勉尽责” 的原 则，切实履行
托管人 职责 。
截至2016 年三季 度末， 中 信银行已 托管103 公开募 集 证券投资 基金， 以及证券 公司资产
管理产品、信托产品、企 业年金、股权基金、QDII等其他托管资产， 托 管 总规 模 达 到5.92
万亿元 人民 币。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
（1） 中信 银行
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ： 李 庆萍
客服电 话：95558
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.ecitic.com 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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（2） 直销 机构
信诚基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ： 张 翔燕
客服电 话：400-6660066
联系人 ：陈强
电话：021- 68649788
网址：http:// www.xcfunds.com.cn/
重要提 示： 本基 金目 前仅 开通直 销柜 台业 务， 网上 直销业 务暂 不开 通。
（二） 登记 机构
名称： 信诚 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国 金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
客服电 话：400-6660066
联系人 ：金 芬泉
电话：021-68649788
网址：http://www.xcfunds.com.cn/
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼
负责人 ：韩 炯
经办律 师： 黎明 、孙 睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：孙 睿
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11楼
法定代 表人 ：李 丹
电话：021-23238888 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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传真：021-23238800
联系人 ：赵 钰
经 办注 册会 计师 ：薛 竞、赵 钰
四、基金的名称
信诚薪 金宝 货币 市场 基金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和 保持资产流动性的基础上 ，力争获得超越业绩比较 基准的投
资收益 率
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及 监管机构允许投资的金融 工具，包括现金，通知存 款，短期
融资券，一年以内（ 含一 年）的银行定期存款 、大 额存单，期限在一年 以内 （含一年）的
债券回购， 期限在 一年以 内（含一年 ）的中 央银行 票据，剩余 期限 在 397 天 以内（含 397
天）的债 券、资产 支持证 券、中期 票据，以 及中国 证监会及/ 或中国 人民银行 认可的其 他 具
有良好 流动 性的 金融 工具 。
法律法规或监管机构允许 基金投资其他基金的，在 不改变基金投资目标、不 改变基金
风险收益特征的条件 下， 本基金可参与其他货 币市 场基金的投资。基金 投资 其他货币市场
基金的 比例 不超 过 基 金资 产的 80% 。
未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 同 业 存 单 的 ， 本 基 金 可 参 与 同 业 存 单 的 投
资。
如果法律法规或监管机构 以后允许货币市场基金投 资其他品种，基金管理人 在履行适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投 资品种的收益性、流动性 和风险特征，在保证基金 资产的安
全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收 益 。 同 时 ， 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走
势 、 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 研 究 ， 结 合 对 市 场 利 率 变 动 的 预 期 ， 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管
理。
1、整 体资 产配 置策 略 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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整体资产 配置策略 主要体 现在：1） 根据宏观 经济形 势、央行 货币政策 、短期 资金市 场
状况等因 素对短期 利率走 势进行综 合判断；2）根据 前述判断 形成的利 率预期 动态调整 基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 预期 分析
通过对通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟
踪分析，形成对基本 面的 宏观研判。同时，结 合微 观层面研究，主要考 察指 标包括：央行
公开市场操作、主流 机构 投资者的短期投资倾 向、 债券供给、债券市场 与资 本市场资金互
动等， 合理 预期 市场 利率 曲线动 态变 化， 据此 决定 整体资 产配 置策 略。
（2） 动态 调整 投资 组合 平 均剩余 期限
结 合 利 率 预 期 分 析 ， 合 理 运 用 量 化 模 型 ， 动 态 确 定 并 控 制 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 在
120 天 以 内 ， 以 规 避较 长期 限 债 券 的 利 率 风 险 。 当市 场 利 率 看 涨 时 ， 适 度 缩短 投 资 组 合 平
均剩余期限，即减持 剩余 期限较长投资品种增 持剩 余期限较短品种，降 低组 合整体净值损
失风险；当市场看跌 时， 则相对延长投资组合 平均 剩余期限，增持较长 剩余 期限的投资品
种，获 取超 额收 益。
2、类 属配 置策 略
类属配置指组合在各类短 期金融工具如央行票据、 国债、金融债、企业短期 融资券以
及现金等投资品种之 间的 配置比例。作为现金 管理 工具，货币市场基金 类属 配置策略主要
实 现 两 个 目 标 ： 一 是 通 过 类 属 配 置 满 足 基 金 流 动 性 需 求 ， 二 是 通 过 类 属 配 置 获 得 投 资 收
益。从流动性的角度 来说 ，基金管理人需对市 场资 金面、基金申购赎回 金额 的变化进行动
态分析，以确定本基 金的 流动性目标。在此基 础上 ，基金管理人在高流 动性 资产和相对流
动性较低资产之间寻 找平 衡，以满足组合的日 常流 动性需求；从收益性 角度 来说，基金管
理人将通过分析各类 属的 相对收益、利差变化 、流 动性风 险 、 信 用 风 险等 因素 来 确 定 类 属
配置比例，寻找具有 投资 价值的投资品种，增 持相 对低估、价格将上升 的， 能给组合带来
相对较高回报的类属 ；减 持相对高估、价格将 下降 的，给组合带来相对 较低 回报的类属，
借以取 得较 高的 总回 报。
3、个 券选 择策 略
在个券选择层面，本基金 将首先从安全性角度出发 ，优先选择央票、短期国 债等高信
用等级的债券品种以 回避 信用违约风险。对于 外部 信用评级等级较高（ 符合 法规规定的级
别 ） 的 企 业 债 、 短 期 融 资 券 等 信 用 类 债 券 ， 本 基 金 也 可 以 进 行 配 置 。 除 考 虑 安 全 性 因 素
外，在具体的券种选 择上 ，基金管理人将在正 确拟 合收益率曲线的 基 础上 ，找 出 收 益 率 出
现明显偏高的券种， 并客 观分析收益率出现偏 离的 原因。若出现因市场 原因 所导致的收益
率 高 于 公 允 水 平 ， 则 该 券 种 价 格 出 现 低 估 ， 本 基 金 将 对 此 类 低 估 品 种 进 行 重 点 关 注 。 此
外，鉴于收益率曲线 可以 判断出定价偏高或偏 低的 期限段，从而指导相 对价 值投资，这也
可 以 帮 助 基 金 管 理 人 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的 短期债 券品 种。 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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4、现 金流 管理 策略
本基金作为现金管理工具 ，必须具备较高的流动性 。基金管理人将密切关注 基金的申
购赎回情况、季节性 资金 流动情况和日历效应 等因 素，对投资组合的现 金比 例进行结构化
管理。基金管理人将 在遵 循流动性优先 的 原 则下 ，综 合 平 衡 基 金 资 产 在流 动性 资 产 和 收 益
性资产之间的配置比 例， 通过现金留存、持有 高流 动性券种、正向回购 、降 低组合久期等
方式提高基金资产整 体的 流动性，也可采用持 续滚 动投资方法，将回购 或债 券的到期日进
行均衡 等量 配置 ，以 满足 日常的 基金 资产 变现 需求 。
5、套 利策 略
由于市场环境差异、交易 市场分割、市场参与者差 异，以及资金供求失衡导 致的中短
期利率异常差异，使 得债 券现券市场上存在着 套利 机会。本基金通过分 析货 币市场变动趋
势、各市场和品种之 间的 风险收益差异，把握 无风 险套利机会，包括银 行间 和交易所市场
出现的跨市场套利机 会 、在 充 分 论 证 套 利 可 行性 的基 础 上 的 跨 期 限 套 利等 。无 风 险 套 利 主
要包括银行间市场、 交易 所市场的跨市场套利 和同 一交易市场中不同品 种的 跨品种套利。
基金管理人将在保证 基金 的安全性和流动性的 前提 下，适当参与市场的 套利 ，捕捉和把握
无风险 套利 机会 ，进 行跨 市场、 跨品 种操 作， 以期 获得安 全的 超额 收益 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的 业 绩比 较基 准 ： 活期存 款利 率（ 税后 ）
十、基金的风险收益 特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风 险和预期
收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金、 债券 型基 金。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性 陈述或重
大遗漏,并 对其 内容 的真 实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于 2016 年 10 月 25 日复 核 了
本报 告中的财 务指标、 净值表 现和投资 组合报告 等内容, 保 证复核内 容不存在虚假 记载、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本 投资 组合 报告 的财务 数据 期截 止 至2016 年9 月30 日。
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占 基 金 总 资 产
的比例(%) 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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1 固定收 益投 资 5,117,290,938.97 34.05
其中： 债券 5,090,110,938.97 33.87
资产支 持证 券 27,180,000.00 0.18
2 买入返 售金 融资 产 1,476,430,934.64 9.82
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,331,292,890.40 55.44
4 其他资 产 102,688,772.56 0.68
5 合计 15,027,703,536.57 100.00
2. 报告期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占 基 金 资 产 净 值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券回购融 资余 额占基金资产净值的 比例 为报告期内每日融资 余额 占资产净值比
例的简 单平 均值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
3. 基金投 资组 合平 均剩 余期 限
1) 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81
注：本 基金 合同 约定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内,
以规避 较长 期限 债券 的利 率风险 。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
2) 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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序号 平均剩 余期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资
产净值 的比 例(%)
各期限负债占基金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 18.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 9.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 25.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 9.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 36.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 99.38 -
4. 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况 。
5. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占 基 金 资 产 净 值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,083,701,086.50 7.22
其中： 政策 性金 融债 1,083,701,086.50 7.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,013,743,445.43 20.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 992,666,407.04 6.61
8 其他 - -
9 合计 5,090,110,938.97 33.89
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
6. 报告期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占 基 金 资 产 净
值比例(%)
1 041654057 16 船重 CP001 3,500,000 349,748,130.54 2.33
2 160204 16 国开 04 2,100,000 209,948,712.17 1.40
3 160401 16 农发 01 2,000,000 199,991,109.45 1.33
4 011698368 16 中 节能SCP003 2,000,000 199,903,424.99 1.33
5 150408 15 农发 08 1,900,000 191,395,697.50 1.27
6 150302 15 进出 02 1,500,000 150,616,420.15 1.00
7 160209 16 国开 09 1,500,000 149,947,581.31 1.00
8 041651036 16 中 煤能 源CP001 1,500,000 149,838,321.16 1.00
9 011698082 16 中 建材SCP007 1,400,000 140,051,886.57 0.93
10 011698279 16 中 建材SCP008 1,200,000 119,790,773.42 0.80
7.
“影 子定 价” 与“ 摊余 成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0696%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0325%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0583%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况.
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况.
8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占 基 金 资 产 净
值比例(%)
1 142215 瑞通 1 号 271,800 27,180,000.00 0.18
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券.
9. 投资组 合报 告附 注
1) 基金计 价方 法说 明
本 基 金 估 值 采 用“ 摊 余 成本 法 ”, 即 估 值 对 象以 买 入成 本 列 示, 按 照 票 面利 率 或协 议 利 率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 剩余 存续 期内 平均 摊 销,每 日计 提损 益。 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
3) 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 102,688,772.56
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6
待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 102,688,772.56
十二、基金的业绩
基 金管理人 承诺 以诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理和 运用基 金资产, 但不保证基 金
一定盈利 。基金的 过往业 绩并不代 表其未来 表现。 投资有风 险,投资 者在作出 投资决策 前 应
仔细阅 读本 招募 说明 书。 基金业 绩数 据截 至2016 年 9 月30 日。
(一) 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表
阶段
净 值 收 益
率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益 率③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差④
①-③ ②-④
2014 年 5 月 14 至
2014 年12 月 31 日
2.6946% 0.0022% 0.2225% 0.0000% 2.4721% 0.0022%
2015 年 1 月 1 至
2015 年12 月 31 日
3.7076% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 3.3576% 0.0025%
2016 年 1 月 1 至
2016 年9 月 30 日
2.1394% 0.0013% 0.2925% 0.0000% 1.8469% 0.0013%
2014 年 5 月 14 至
2016 年9 月 30 日
8.5659% 0.0028% 0.8649% 0.0000% 7.9157% 0.0028%
（二） 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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注:本 基金 建仓 日自2014 年5 月14 日至 2014 年 11 月14 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
十三、费用概览
(一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）销 售服 务费 ；
4）《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5）《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7）基 金的 证券 交易 费用 ；
8）基 金的 银行 汇划 费用 ；
9）按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
2．基金 费 用计 提 方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.33% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经 由 基 金 管 理 人向 基 金 托
管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 由 基金托管 人 复核后于 次 月 前5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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中一次 性 支 付给 基金 管 理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。
2）基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H＝E× 年托 管 费 率 ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。 由 基 金 管 理 人 向基 金 托 管
人发送基 金托管费 划款指 令，由基金 托管人 复核后 于次月 前5 个工作 日内从 基 金财产中 一 次
性 支付 给 基 金托 管 人 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
3）基 金销 售服 务费
本基金的年 销售服 务费率 为0.25% 。若将来 本基金 增 加基金份额 类别的 ，本基 金各类份
额的年销 售服务费 率最高 为0.25% ，具体 设置见基 金 管理人届 时更新的 招募说 明书或相 关公
告。各 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H为每 日该 类基 金份 额应 计 提的销 售服 务费
E为前 一日 该类 基金 份额 的 基金资 产净 值
基金销售服务费每 日 计 算， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ，按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人向 基 金 托
管人发送 基金销售 服务费 划付指令 ，由基金 托管人 复核后 于 次月 首日 起5个工 作日内从 基金
财产中一次性支付给 登 记机 构 ， 由 登 记 机 构 代收 并支 付 给 各 销 售 机 构 。若 遇法 定 节 假 日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延至 最近 可支 付日 支付 。
上述“1、 基金费 用的种 类 中第4－9项 费用 ” ，根据 有关法规 及相应协 议规定 ，按费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
3．不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1）基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2）基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3）《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4）其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(二) 与基金 销售 有关 的费 用
本基金 不收 取申 购费 用与 赎回费 用。
信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更 新）
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十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基 金管理人 依据《中华人民 共和国证 券投资基金法》 、《 公开 募集证券投资基 金运
作管理办法 》 、 《 证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法》 、《 证 券 投 资 基 金 信 息披 露管 理 办 法 》 及
其它有关法律法规的 要求 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对原 《 信诚
薪金宝 货币 市场 基金 招募 说明书 》进 行了 更新 ，主 要更新 的内 容如 下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“第三部分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相关成员的内
容。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信 息。
4 、 在“第 九 部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 更新了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 财 务 数 据 截 至
2016年9月30日。
5 、 在“第 十部 分 基金 的业 绩 ”部分 ，更新 了 该节 的内 容，数 据截 至2016 年9月30 日。
6 、 在“第二十二部分 其他应 披露事项 ”部分 ，披露了 自2016年5月15日以来涉及 本基
金的相 关公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016年12月28日
