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更新 招募说明书 
 
海 富通 上证 可质 押城 投债 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新
招 募说 明书 
(2016 年第 2 号) 
 
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司 



? 
重 要提 示 
 
海富通上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基
金” ） 于 2014 年9 月 9 日经中国证券监督管理委员会 证监许可 【2014 】932 号文
准予注册 。本基金的基金合同于 2014 年 11 月 13 日正式生效。本基金类型为交
易型开放式。 
本招募说明书是对原 《海富通上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》 的定期更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招
募说明书为准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
本基金投资于证券市场， 基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资人 根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金
投资中的风险包括 但不限于： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价
格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额
持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中
产生的积极管理风险， 本基金的特定风险等。 本基金属于债券型基金， 其预期收
益及 预期 风险水平高于货币市场基金， 低于混合型基金和 股票型基金， 属于中风
险/收益的开放式基金 。 本基金为被动式投资的 交易型开放式指数证券投资 基金，
采用分层抽样复制策略， 跟 踪上证可质押城投债 指数， 其风险收益特征与标的指
数所表征的 债券市场组合的风险收益特征相似。 投资人在投资本基金之前， 请仔
细阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件 ， 全面认识本基金的风险更新 招募说明书 
收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 自主判
断基金的投资价值，自主、 谨慎做出投资决策。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理 人依 照恪尽 职 守、诚实 信用 、谨慎 勤 勉的原则 管理和 运用 基 金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投
资的 “买者自负 ”原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 13 日，有关财务数据和净值
表现截止日为2016 年9 月30 日。 
本招募说明书所载的财务数据未经审计。 
 更新 招募说明书 
 
目录 
第 一部 分


绪言 ..................................................... 1 
第 二部 分


释义 ..................................................... 2 
第 三部 分


基 金管 理人 ............................................... 7 
第 四部 分


基 金托 管人 .............................................. 15 
第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................ 17 
第 六部 分


基 金的 募集 .............................................. 22 
第 七部 分


基 金合 同的生 效 .......................................... 23 
第 八部 分


基 金份 额折算 和变 更登记 .................................. 24 
第 九部 分


基 金份 额的上 市交 易 ...................................... 25 
第 十部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 .................................... 27 
第 十一 部分


基金 的投资 ............................................ 43 
第 十二 部分 基金的 业绩 ............................................. 52 
第 十三 部分


基金 的财产 ............................................ 54 
第 十四 部分


基金 资产的 估值 ........................................ 55 
第 十五 部分


基金 的收益 与分 配 ...................................... 59 
第 十六 部分


基金 费用与 税收 ........................................ 61 
第 十七 部分


基金 的会计 与审 计 ...................................... 64 
第 十八 部分


基金 的信息 披露 ........................................ 65 
第 十九 部分


风险 揭示 .............................................. 70 
第 二十 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 .................. 75 
第 二十 一部分


基 金合同 的内 容摘要 .................................. 77 
第 二十 二部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 .............................. 93 
第 二十 三部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ............................. 103 
第 二十 四部分


其 他披露 事项 ....................................... 104 
第 二十 五部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ........................... 106 
第 二十 六部分


备 查文件 ........................................... 107 更新 招募说明书 
1 
第一部 分


绪言 
 
《上证可 质押城 投债 交 易型开放 式指数 证券投 资基金 招 募说明 书》 （ 以下简
称 “招募说明书” 或 “ 本招募说明书 ” ） 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称 “《 基金法》 ” ） 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运
作办法》 ” ） 、 《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 以及 《上证可质押城
投债 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “基金 ” 或 “本
基金 ” ） 是根据 本招募 说明书所 载明的 资料申 请募集的 。本基 金管理 人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任
何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简 称 “中 国证监 会 ” ）注册 。基 金合同 是约定基 金合同 当事人 之间权利、
义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有
人和 基金合同 的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关规定 享有权 利、承 担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
 更新 招募说明书 
2 
第二部 分


释义 
 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语 或简称具有以下含义： 
1、基金或本基金：指上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
4、基金 合同： 指《上 证可质押 城投债 交易型 开放式指 数证券 投资基 金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 上证可 质押城
投债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订
和补充 
6、招募 说明书 或本招 募说明书 ：指《 上证可 质押城投 债交易 型开放 式指数
证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、基金 份额发 售公告 ：指《上 证可质 押城投 债交易型 开放式 指数证 券投资
基金基金份额发售公告》 
8、上市 交易公 告书： 指《上证 可质押 城投债 交易型开 放式指 数证券 投资基
金上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时作出的修订 
11、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月15 日颁布、 同年6 月1 日起实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指更新 招募说明书 
3 
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 
15、 联接基金： 指将绝大多数基金 财产投资于本基金， 与本基金的投资目标
类似，采用开放式运作方式的基金 
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
17、银行 业监督 管理机 构：指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员
会 
18、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
19、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
20、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
21、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
22、 特定机构投资者： 指根据上海证券交易所颁布的 《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 
23、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
24、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
25、销售机构：指直销机构和代销机构 
26、直销机构：指海富通基金管理有限公司 
27、 代销机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销
售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 
28、 发售代理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 
29、申 购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的， 在基金合同生效后代理办理本基金申购、 赎回业务的证券更新 招募说明书 
4 
公司，又称为代办证券公司 
30、 登记业务： 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》 定义的基金份额的登记、 存管、 结算及
相关业务 
31、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 
32、 业务规则： 指上海证券交易所发布实施的 《上海证券交易所交易型开放
式指数基 金业务 实施细 则》 、中 国证券 登记结 算有限责 任公司 发布实 施的《中国
证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业
务实施细则》 及上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相
关规则和规定 
33、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
34、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
35、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过三个月 
36、存续期：指基金合同生效 至终止之间的不定期期限 
37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
38、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
39、T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日( 不包含T 日) 
40、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
41、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
42、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
43、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
44、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 更新 招募说明书 
5 
45、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件 
46、 申购对价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
47、 赎回对价： 指投资人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价 
48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
49、 标的指数： 指中证 指数有限公司编制并发布的上证可质押城投债指数及
其未来可能发生的变更 
50、 现金替代： 指申购、 赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
51、 现金差额： 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值
方法计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差； 投资人申购、
赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、 申
购或赎回的基金份额数计算 
52、 最小申购、 赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
53、预估 现金 部分： 指 由基金管 理人 估计并 在 T 日申 购赎 回清单 中公布的
当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 
54、 基金份额折算： 指 基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的
基金份额进行变更登记的行为 
55、元：指人民币元 
56、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
57、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
60、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 更新 招募说明书 
6 
61、 指定 媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他 媒介 
62、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 更新 招募说明书 
7 
第三部 分


基金管 理人 
 
一 、基 金管理 人概 况 
名称：海富通基金管理有限公司 
住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37
层 



法定代表人：张文伟 
成立时间：2003 年4 月18 日 
电话：021-38650999 
联系人：吴晨莺 
注册资本：1.5 亿元人民币 
股权结构： 海通证券股份有限公司51%、 法国巴 黎投资管理BE 控股公 司49%。 
二 、主 要人员 情况 
张 文伟 先生 ， 董事长 ， 硕士， 高级经济师。 历 任交通银行 河南省 分行铁道支
行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长， 海通证券办公室主任， 海通证券投
资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。2013 年 5 月
起任 海富通基金管理有限公司董事长。 
刘 颂先 生， 董事、 总经 理， 英国籍， 工商管理 硕士。 历任英国伦敦洛希尔父
子有限公 司投资 银行助 理，路透 伦敦资 产管理 战略企划 部全球 总监, 路透香港亚
太区资产 管理及 研究总 监，香港 景顺投 资管理 有限公司 驻北京 办事处 首席代表，
景顺长城 基金管 理有限 公司常务 副总裁 ，德意 志资产管 理大中 华区董 事总经理。
2015 年3 月加入海富通 基金管理有限公司， 现任海 富通基金管理有限公司董事、
总经理。 
黄 正红 先生， 董事， 国 民经济学硕士， 历任海通证券股份有限公司研究所分
析员、 总经理办公室秘书、 主任助理、 战略发展部副总经理、 总经理， 现任海通
证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。 
杨 明先 生， 董事， 管理 学学士。 历任中国人民银行新余支行科员， 交通银行
新余支行办公室科员、 证券业务部负责人、 证券业务部副主任、 证券业务部主任，
海通证券有限公司新余营业部总经理， 海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负更新 招募说明书 
8 
责人、 总经理、 党委副书记， 现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、 党
委组织部部长。 
陶 乐 斯 （Ligia Torres ） 女 士 ， 董 事 ， 法 国 与墨 西 哥 双 重 国 籍 ， 双 硕 士 学
位，曾任 职于东 方汇理 银行、渣 打银行 和欧洲 联合银行 ，1996 年 加 入法国巴黎
银行集团工作，2010 年3 月至2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区
首席执行 官，2010 年 10 月至今 任法 国巴黎 银行英国 控股 有限公 司 董事，2013
年7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 
黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来 西亚国籍，文学学士，历任荷
兰通用投资银行新加坡代表处客服主任， 荷兰通用资本市场远东区域香港公司证
券部经理， 法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事， 现任法国巴黎投资管理亚洲有
限公司亚太区投资总监。 
郑 国汉 先生， 独立董事 ， 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学
经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系
主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现 任 香 港 岭 南 大 学 校 长 。 
巴 约特 （Marc Bayot ） 先 生 ， 独立董事 ， 比利 时籍， 布鲁塞尔大学工商管理
硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授， 先锋投资 （米兰及都柏林） 独立副董事长， 
Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理（布 鲁塞尔）独立董事和法国巴黎
银行B Control SICAV 独立董事。 
杨 国平 先生 ， 独立董事 ， 硕士， 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副
书记、 代书记， 上海市公用事业管理局党办副主任， 上海市出租汽车公司党委书
记， 现任大众交通 （集团） 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 （集
团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 
张 馨先 生， 独立董事， 博士，教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院， 历任厦门大学经济学院教授、 副院长兼财政系主任、 院长。 现任厦门大学
经济学院教授、博士生导师。 
李 础前 先生 ， 监事长 ， 经济学硕士， 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处
副主任科员， 安徽省国有资产管理局科长， 海通证券计划财务部副总经理、 总经
理和财务总监。 
魏 海诺 （Bruno Weil ） 先 生， 监事， 法国籍， 博士。 历任巴黎 银行 东 南亚负
责人、 亚洲融资项目副经理， 法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、 亚洲金更新 招募说明书 
9 
融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表 ， 南京银行副行长。 现任法国巴黎银
行集团（中国）副董事长。 
俞 涛 先 生， 监事，博士 ，CFA 。先后 就职于上 投摩根基金 管理有限 公 司、摩
根资产管理 （英国） 有限 公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月起任海富 通基金管理有限公司产品与创新总监，2015 年 12 月起兼
任海富通基金管理有限公司总经理助理。 
陈 虹女 士， 监事， 法学 士。 历任香港的近律师事务所上海代表处律师， 工银
安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月任海富通基金
管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。 
奚 万荣 先生 ， 督察长， 经济学硕士， 中国注册 会计 师协会非执业会员。 历任
海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015
年7 月起， 任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公
司监事。 
章明女士，副总经理 ， 硕士。历 任加拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc
公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务
经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理 。 
陶 网雄 先生 ， 副总经理 ， 硕士。 历任中国电子 器材华东公司会计科长、 上海
中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人，
2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经
理。 
何 树方 先生 ， 副总经理 ， 博士。 历任山东济宁 市财政贸易委员会副科长， 魁
北克蒙特 利尔大 学研究 助理（兼 职） ， 魁北克 公共退休 金管理 投资公 司分析 师、
基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司， 任总经理助理。2014 年11 月起， 任海富通基金管理有限公司
副总经理。 
陈 轶平 先生， 博士， 特 许金融分析师 （CFA ） 。2009 年1 月至2009 年8 月任更新 招募说明书 
10 
Mariner Investment Group LLC 分析师，2009 年10 月至2011 年9 月任瑞银企
业管理（上海）有限公司副董事，2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，
任债券投资经理，2013 年 8 月起任海富通货 币基金经理。2014 年 8 月起兼任海
富通季季增利理财债券基金经理。2014 年11 月起兼任海富通上证可质押城投债
ETF 基金经理 ，2015 年12 月起兼任海富通稳进增利债券 （LOF） 与海富通稳固收
益债券基金经理 。2016 年 4 月起兼任海富通 一年定开债券基金经理。2016 年 7
月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016 年 8 月起兼任海富通瑞益债券和海富
通瑞丰一年定 开债券基金经理。2016 年11 月起兼任海富通美元债 （QDII） 基金
经理。 
投资决策委员会常设委员有： 刘颂， 总经理； 胡光涛， 总经理助理； 王智慧，
总经理助 理；邵 佳民， 总经理助 理；杜 晓海， 多资产策 略投资 部总监 ；黄东升，
机构权益投资部总监 。 投资决策委员会主席由总经理担任。 讨论内容涉及特定基
金的，则该基金经理出席会议。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人的 职责 
1. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；



2. 办理基金备案手续；



3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4. 按照基金 合同 的约定 确 定基金收 益分 配方案 ， 及时向基 金份 额持有 人 分
配收益；



5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6. 编制中期和年度基金报告；



7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回 对价；



8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9. 按照规定召集基金份额持有人大会；



10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11. 以基金管 理人 名义， 代 表基金份 额持 有人利 益 行使诉讼 权利 或者实 施 其
他法律行为；



12. 中国证监会规定的其他职责。 
四 、基 金管理 人的 承诺 更新 招募说明书 
11 
1. 基 金 管 理 人 将 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 、 策
略及限制全权处理本基金的投资。 
2. 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采
取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；



（2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产；



（3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；



（4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ） 用基金资产承销证券； 
（6 ） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保； 
（7 ） 用基金资产从事承担无限责任的投资； 
（8 ） 用基金资产买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 
（9 ） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资； 
（10 ）用基金资产从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动； 
（11 ）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 
3. 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ） 越权或违规经营； 
（2 ） 违反基金合同或托管协议； 
（3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 
（5 ） 拒绝、干扰、阻挠或 严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ） 玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ； 
（7 ） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的
基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ， 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、
暗示他人从事相关的交易活动 ； 
（8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ，
扰乱市场秩序； 
（9 ） 贬损同行，以提高自己； 更新 招募说明书 
12 
（10 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（11 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（12 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（13 ）法律法规禁止的其他行为。 
4. 基金经理承诺 
（1） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份
额持有人谋取最大利益。 
（2） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三
人谋取不当利益。 
（3） 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公
开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ， 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者
明示、暗示他人从事相关的交易活动 。 
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
1. 内部控制的原则 
本基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1 ）全面性原则：内 部控制必须覆盖公司的 所有部门和岗位，渗透 各项业
务 过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； 
（2 ）独立性原则：公 司根据业务发展的需要 设立相对独立的机构、 部门和
岗位， 并在相关部门建立防火墙； 公司设立独立的风险管理部和监察稽核部， 保
持高度的独立性和权威性， 分别履行风险管理和合规监察职责， 并协助和配合督
察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； 
（3 ）审慎性原则：内 部控制的核心是有效防 范各种风险，任何制度 的建立
都要以防范风险、审慎经营为出发点； 
（4 ）有效性原则：公 司内部管理制度具有高 度的权威性，是所有员 工严格
遵守的行动指南。 执行内部控制制度不能有任何例 外， 任何人不得拥有超越制度
或违反规章的权力； 
（5 ）及时性原则：内 部控制制度的建立应与 现代科技的应用相结合 ，充分
利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； 
（6 ）适时性原则：内 部控制制度的制订应具 有前瞻性，并且必须随 着公司更新 招募说明书 
13 
经营战略、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善； 
（7 ）定量与定性相结 合的原则：建立完备内 部控制指标体系，使内 部控制
更具客观性和操作性； 
（8 ）成本效益原则： 公司运用科学化的经营 管理方法降低运作成本 ，提高
经济效益，以合理的控制成本达 到最佳的内部控制效果； 
（9 ） 相互制约原则： 公 司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡。 
2. 内部控制制度 
公司严格按照《基金法 》及其配套法规、 《证 券投资基金管理公司内 部控制
指导意见》 等相关法律法规的规定， 按照合法合规性、 全面性、 审慎性、 适时性
原则， 建立健全内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制
度和部门业务规章等三部分有机组成。 
（1 ）公司内部控制大 纲是对公司章程规定的 内控原则的细化和展开 ，是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽， 内部控制大纲对内控目标、 内控原则、 控制
环境、内控措施等内容 加以明确。 
（2 ）公司基本管理制 度包括风险管理制度、 合规性制度、稽核监察 制度、
投资管理制度、 基金会计核算制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 公司财
务制度、 资料档案管理制度、 人力资源管理制度和紧急应变制度等。 公司基本管
理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 
（3 ） 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、
岗位设置、 岗位责任、 业务流程和操作守则等的具体说明。 部门业务规章由公司
相关部门依据公司章程和基本管理制度， 并结合部门职责和业务运作的要求拟定，
其制定和实施需事先报经公司业务管理委员 会讨论通过和总经理批准。 
公 司 致 力 于 将 国 际 资 产 管 理 行 业 成 熟 的 专 业 经 验 同 中 国 资 产 管 理 行 业 的 实
际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 
3. 完备严密的内部控制体系 
公司建立独立的内部控制体系， 董事会层面设立督察长， 管理层设立独立于
其他业务部门的监察稽核部和风险管理部， 通过风险管理制度、 合规性制度和稽
核监察制度三个层面构建独立、 完整、 相互制约 、 关注成本效益的内部监督体系，
对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈， 保障公司更新 招募说明书 
14 
内部控制机制的严格落实。 
风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策， 由管理层的风
险管理委员会负责实施， 由风险管理部专职落实和监督， 公司各业务部门制定审
慎的作业流程和风险管理措施， 全面把握风险点， 将风险管理责任落实到人， 实
现对风险的日常管理和过程中管理， 防范、 化解和控制公司所面临的、 潜在的和
已经发生的各种风险。 
合规性制度由监察稽核部具体落实， 通过对公司日常业务的各个方面和各个
环节的合法合规性进行评估及检查， 监督公司及员工遵守国家相关法律法规、 监
管规定、 公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况， 识别、 防范和及时杜绝公
司内部管 理及基金运作中的各种违规风险， 提出并完善公司各项合规性制度， 以
充分维护公司客户的合法权益。 
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施， 由监察稽核部协助和配合督察长
履行稽核 监察职 能，通 过检查公 司内部 管理制 度、资讯 管制、 投资决 策与执行、
基金营销、 公司财务与投资管理、 基金会计、 信息披露、 行政管理、 电脑系统等
公司所有部门和工作环节， 对公司自身经营、 资产管理和内部管理制度等的合法
性、 合规性、 合理性和有效性进行监督、 评价、 报告和建议， 从而保护公司客户
和公司股东的合法权益。 
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明 
本公司确知 建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任； 本公司特别声明以上关于
内部控制和风险管理的披露真实、 准确， 并承 诺根据市场的变化和公司的发展不
断完善风险管理和内部控制制度。 更新 招募说明书 
15 
第四部 分


基金托 管人 
 
一 、基 本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
法定代表人：田国立


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
客服电话：95566 
传真： （010）66594942 
二 、基 金托管 部门 及主要 人员 情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银 行、证 券、基 金、信托 从业经 验，且 具有海外 工作、 学习或 培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对 多 、一对一 ） 、 社保基 金 、保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内，中
国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 
三 、证 券投资 基金 托管情 况 
截至 2016 年 09 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金， 其中境内
基金471 只，QDII 基金 31 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位
居同业前列。 
四 、 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 更新 招募说明书 
16 
中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的
组成部分 ，秉承 中国银 行风险控 制理念 ，坚持 “规范运 作、稳 健经营 ”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施 设定及 制度建 设、内外 部检查 及审计 等措施强 化托管 业务全 员、全面、
全程的风险管控。 
2007 年起， 中国 银行 连续聘请 外部 会计会 计 师事务所 开展 托管业 务 内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402” 和 “SSAE16”
等国际主 流内控 审阅准 则的无保 留意见 的审阅 报告。2016 年，中 国 银行继续获
得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
五 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规
和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理
人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基
金合同约 定的, 应当及 时通知基 金管理 人，并 及时向国 务院证 券监督 管理机构报
告。 
 更新 招募说明书 
17 
第五部 分


相关服 务机构 
 
一 、基 金份额 发 售 机构 
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
（1 ） 海通证券股份有限公司 
地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 
法定代表人： 周杰 
客户服务电话：021-95553 或4008888001 
联系人：李笑鸣 
网址：www.htsec.com 
（2 ） 国信证券股份有限公司 
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到26 层 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
联系人：齐晓燕 
网址：www.guosen.com.cn 
（3） 光大证券股份有限公司 
地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：郭新双 
客户服务电话：95525 
联系人：刘晨、李芳芳 
网址：www.ebscn.com 
（4） 申万宏源证券有限公司 
地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 
法定代表人：李梅 
客户服务电话：95523，4008895523 
联系人：黄莹 
网址：www.swhysc.com 
（5 ） 中信证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 更新 招募说明书 
18 
法定代表人： 张佑君 
电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
（6 ） 中信证券(山东)有限责任公司 
地址：青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座20 层 
法定代表人：杨宝林 
客户服务电话：95548 
联系人：吴忠超 
网址：www.zxwt.com.cn 
（7 ） 德邦证券股份有限公司



住所：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 层



法定代表人：姚文平



客户服务电话：400-8888-128 
联系人：罗芳 
网址：www.tebon.com.cn 
（8 ） 平安证券 股份有限公司 
地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
法定代表人：谢永林 
客户服务电话：95511 转8 
联系人：吴琼 
网址： stock.pingan.com 
（9 ） 华宝证券有限责任公司 
地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 
法定代表人：陈林 
客户服务电话：400-820-9898 
联系人：刘闻川 
网址：www.cnhbstock.com 
（10 ）东兴证券股份有限公司 
地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层 
法定代表人：魏庆华 更新 招募说明书 
19 
客户服务电话：4008-888-993 
联系人：黄英 
网址：www.dxzq.net 
（11 ）长城证券股份有限公司 
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：黄耀华 
客户服务电话：400-666-6888 
联系人：高峰 
网址：www.cgws.com 
（12 ）信达证券股份有限公司 
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
客户服务电话：400-800-8899 
联系人：唐静 
网址：www.cindasc.com 
（13 ）华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
客户服务电话：95597 
联系人：肖亦玲 
网址：www.htsc.com.cn 
（14 ）招商证券股份有限公司 
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 
法定代表人：宫少林 
客户服务电话： 95565 
联系人：林生迎 
网址：www.newone.com.cn 
（15 ）东北证券股份有限公司 
地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：杨树财 更新 招募说明书 
20 
客户服务电话： 95360 
网址：www.nesc.cn 
（16 ）国都证券有限责任公司 
地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 
法定代表人：常喆 
客户服务电话：400-818-8118 
联系人：黄静 
网址：www.guodu.com 
（17 ）国泰君安证券股份有限公司 
地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
法定代表人：杨德红 
客户服务电话：95521 
网址：www.gtja.com 
 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。 
 
二、 登 记结算 机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人：刘永卫 
电话： （021）58872625 
传真： （021）68870311



 
三、 出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称：上海市通力律师事务所 



住所：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼 更新 招募说明书 
21 






办公地址：上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼 



负责人： 俞卫锋 



电话：021-31358666 



传真：021-31358600 
联系人：孙睿 
联系电话：021-31358666 
经办律师：黎明、孙睿 
 
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼



办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
法定代表人：李丹



经办注册会计师：陈玲、 傅琛慧 
电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人： 傅琛慧更新 招募说明书 
22 
第六部 分


基金 的 募集 
 
本基金经 2014 年9 月9 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】第 932
号文 注册 ，由基金 管理 人依照《 基金法》 、 《运 作办法》 、 《销售 办法》 、基金合同
及其他有关规定募集，募集期从 2014 年 10 月 17 日起至 2014 年 11 月 7 日止，
共募集6,687,813,530 份基金份额，有效认购户数为 3,703 户。 更新 招募说明书 
23 
第七部 分


基金合 同的生 效 
 
本基金的基金合同已于 2014 年 11 月 13 日 正式生效。 《基金合同》生效后，
连续 20 个 工作 日出现 基金份额 持有 人数量 不 满 200 人或 者基 金资 产净值低于
5000 万 元情形的， 基金管理人应当 在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出
现前述情形的 ， 基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案， 并召开基金
份额持有人大会进行表决 。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
 更新 招募说明书 
24 
第八部 分


基金份 额折算 和变更登记 
 
一、基金份额折算的时间 
基金合同生效后， 基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要
求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 
基金合同生效后， 可以进行基金份额折算。 基金管理人有权确定基金份额折
算日，并提前公告。 
二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理， 并由登记机构进行基金份
额的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人 可延迟办理基金份额折
算。 
三、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 
四、基金份额拆分与合并 
基金成立后， 在法律法规规定的范围内， 在基金管理人与基金托管人协商一
致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 
基金份额 拆分或 合并是 在保持现 有基金 份额持 有人资产 总值不 变的前 提下，
改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系， 是重新列示基金资产的一种方式。
基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
 更新 招募说明书 
25 
第九部分


基金份 额的上市 交易 
一、基金份额上市 
基金合同生效后，具备 上市条件，于 2014 年 12 月 16 日起在上海证 券交易
所上市交易（二级市场交易代码：511220）。 
二、基金份额的上市交易 
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 ，
以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证监会备案： 
1.不再具备本条第一款规定的上市条件； 
2.基金合同终止； 
3.基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4.基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理 人应 当在收 到 上海证券 交易 所终止 基 金上市的 决定之 日起 2 个工
作日内发布基金终止上市公告。 
若因上述 1、4、5 项等 原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的， 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式
指数基金，无需召开基金份额持有人大会。 
四、基金份额参考净值的计算与公告 
基金管理 人可 以计算 或 委托其他 机构 计算并 发 布基金份 额参 考净值(IOPV) ，
供投资人交易、 申购、 赎回基金份额时参考。 具体 的计算方法与发布情况届时由
基金管理人予以公告。 
五、 法律法规、 监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的， 从其规
定。 
六、 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式及具体业务
规则，本基金管理人可与基金托管人协商一致后，增加本基金分级份额。 更新 招募说明书 
26 
七、 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在与
基金托管人协商一致后， 可申请在其他证券交易所同时挂牌交易， 而无需召开基
金份额持有人大会审议。 更新 招募说明书 
27 
第十部分


基金份 额的申 购与 赎回 
 
一 、申 购与赎 回场 所 
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金的申购和赎回。 
基金管理 人将在 开始办 理申购、 赎回业 务前公 告申购赎 回代理 券商的 名单，
并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商，并予以公告。 
二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 
1.申购、赎回的开始时间 
本基金已于2014年12月16日开放申购、赎回业务。 
2.开放日及开放时间 
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。 投资人应在开放日申请办理
基金份额的申购和赎回， 具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交
易时间。 但基金管理人根据 法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。 开放时间为上海证券交易所的交易时间。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1 、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申 请 。 
2、 本基金的申购对价 、 赎回对价包括组合证 券、 现金替代、 现金差 额及 其
他 对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》 等规定。 
5、基金 管理人 可 在不 违反法律 法规且 对基金 份额持有 人利益 无实质 性不利更新 招募说明书 
28 
影响的情况下， 根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒介上公告。 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1. 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申 请。 
投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有
人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金 ， 否 则 所 提 交 的 申 购 、
赎回申请不成立。 
2. 申购和赎回申请的确认 
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求
的申购对价， 则申购申请失败。 如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不
足或未能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求
的赎回对价， 则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、 赎回的销
售网点查询有关申请的确认情况。 
3. 申购和赎回的清算交收与登记 
投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份
额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交
收以及现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金
托管人。 由基金管理人与申购赎回代理券商于T+2 日进行现金差额的交收， 登记
机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。 
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有限责任公
司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 的有关规定进
行处理。 
登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方
式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定 媒介公告。 
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。 因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款更新 招募说明书 
29 
未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
五、 申 购与赎 回的 数量限制 
1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 最小
申购、 赎回单位由基金管理人确定和调整。 目前， 本基金最小申购、 赎回单位为
3万份。 
2. 基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 
3．基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。 
4、基金 管理人 可根据 市场情况 ，调整 申购与 赎回的数 额限制 或 基金 的最小
申购、 赎回单位 ， 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 
六、 申 购与赎 回的 对价和 费用 
1. 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2. 申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。 
申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易
所开市前公告。 
3. 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照 不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金 ， 其中包含证券交易所、 登记机构等收取 的相关
费用。 
4.T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公式为计
算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊情况， 可以适
当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
若市场情况发生变化， 或相关业务规则发生变化， 基金管理人可以在不违反
相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额更新 招募说明书 
30 
净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 
七、 申 购赎回 清单 的内容 与格 式 
1. 申购赎回清单的内容 
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券、 现
金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、 基金份额净值、 申购份额与赎回份
额上限及其他相关内容。 
2. 组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3. 现金替代相关内容 
现金替代是指申购、 赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以 现
金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金
作为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作
为替代。 
（2）可以现金替代 
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法
在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 
②替代金额：对于可以现金替 代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×(1＋现金替代溢价比率) 
其中：替 代证券 数量单 位为张; 该证券 的收盘 价，指该 证券前 一交易 日除权
除息后的收盘价。 
如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置， 则以上海证券交
易所的通知规定为准。 更新 招募说明书 
31 
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在
证券恢复交易后买入， 而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格
可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢
价比率， 并据此收取替代金额。 如果预先 收取的金额高于基金购入该部分证券的
实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购
入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T日， 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率， 并据此收取替
代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日 （简称为T+2日） 内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终， 若已购入
全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （注， 含交易等
费用） 的差额， 确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项； 若未能购入全部
被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
T+2日的估值全价（即T+2日的估值净价与T+2日应计利息之和）计算的未购入的
部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
若现金替代日（T日）后至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动，
则进行相应调整。T+2日后第1个工作日， 基金管理人将应退款和补款的明细数据
发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作
日内完成。 基金管理人也可以将数据发送给登记机构， 由 登记机构办理相关清算
交收。 
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
本 基 金 份 额 收 盘 价 申 购 基 金 份 额
该 证 券 的 收 盘 价 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%




说明：假设当天可以现金替代的债券只数为 n。 
其中：第 i 只替代证券的数量单位为张 
该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价 
本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价 
如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置， 则以上海证更新 招募说明书 
32 
券交易所的通知规定为准。 
（3 ）必须现金替代 
①适用情形： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除， 或基
金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份
证券。 
②替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金， 即 “固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 
该证券参考价格的确定原则（下同）： 
该证券参考价格= 该证券T-1日估值价 （注： 如 无特别所指， 则为估值净价）
+T 日应计利息。 
根据债券交易市场 的活跃度和流动性情况变化， 基金管理人可调整 “该证券
参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3 个工作日公告。 
4.预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金部分的计算公式为： 
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份证
券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券
的数量与该证券 参考价格相乘之和） 
另外， 若T日为基金分 红除息日， 则计算公式 中的 “T-1日最小申购 、 赎回单
位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、
为负或为零。 
5.现金差额相关内容 
T日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日估值全价 （即T日的估值净价与T 日应计利息之和） 相乘之和+申购赎
回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日估值全价 （即T 日的估值净价与更新 招募说明书 
33 
T日应计利息之和）相乘之和]。 
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。 
现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投 资人申购时， 如现金差额为正
数， 则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则
投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资人赎回时， 如现金差额
为正数， 则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数，
则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6.申购份额上限和赎回份额上限 
申购份 额上限是指当日可接受的申购总份额。 如果投资人的申购申请接受后
将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。 如果投资人的赎回申请接受后
将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 
7、申购赎回清单的格式 
T日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期


2016-11-11 
基金名 称


海富通 上证 可质 押城 投 债ETF 
基金管 理人 公司 名称


海富通 基金 管理 有限 公司



一级市 场基 金代 码


511221 
2016-11-10 日 信息 内容 
现金差 额( 单位: 元)


-7094.23 
最小申 购赎 回单 位资 产净 值(单位:
元)



3058271.81 
基金份 额净 值( 单位: 元)


101.9420



2016-11-11 日 信息 内容 
预估现 金部 分( 单位: 元)


-15041.77



现金替 代比 例上 限


 100.0%



是否需 要公 布IOPV


 否



最小申 购赎 回单 位( 单位: 份)


 30000



申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回


更新 招募说明书 
34 
当日累 计申 购份 额上 限( 单 位：份) 3000000



当日累 计赎 回份 额上 限( 单 位：份) 9000000



成份股信息内容 
股票代 码 股票名 称 股票数 量 现金替 代标
志 
现金替 代溢
价比例 
固定替 代金 额 
120301 03 沪 轨道 1 允许 4.0%



120527 05 武 城投 1 允许 4.0%



122503 PR 并 龙城 1 允许 4.0%



122506 PR 吴 交投 2 允许 4.0%



122525 PR 沪 嘉开 18 允许 4.0%



122533 PR 平 城投 26 允许 4.0%



122538 PR 榕 城乡 1 允许 4.0%



122553 PR 虞 交通 2 允许 4.0%



122561 PR 饶 城投 1 允许 4.0%



122571 PR 兴 国资 21 允许 4.0%



122578 12 长 宁债 36 允许 4.0%



122584 PR 松 城开 33 允许 4.0%



122587 PR 遵 义债 1 允许 4.0%



122591 12 常 交债 16 允许 4.0%



122595 12 泉州 02 10 允许 4.0%



122602 PR 松 城投 10 允许 4.0%



122603 PR 穗 经开 4 允许 4.0%



122608 PR 西 永债 39 允许 4.0%



122609 PR 扬 城控 29 允许 4.0%



122610 PR 乐 清债 5 允许 4.0%



122616 12 黔 铁债 30 允许 4.0%



122624 PR 滨 开债 1 允许 4.0%



122626 PR 海 恒债 30 允许 4.0%



122632 PR 江 阴债 1 允许 4.0%



122634 PR 芜开 01 1 允许 4.0%



122639 PR 绍 新城 15 允许 4.0%



122668 12 凉 国投 12 允许 4.0%



122669 PR 桂 林债 11 允许 4.0%


更新 招募说明书 
35 
122679 PR 河 套债 7 允许 4.0%



122701 PR 余 城建 1 允许 4.0%



122710 PR 济 城建 16 允许 4.0%



122711 12 郑 新债 30 允许 4.0%



122715 PR 蓉 新城 5 允许 4.0%



122718 12 渝 南债 1 允许 4.0%



122719 12 龙 交投 37 允许 4.0%



122724 12 攀 国投 18 允许 4.0%



122732 PR 九 江债 19 允许 4.0%



122742 12 鲁 高速 33 允许 4.0%



122743 PR 华 发集 7 允许 4.0%



122744 11 本 溪债 32 允许 4.0%



122766 11 宜 建投 3 允许 4.0%



122779 11 株 城发 18 允许 4.0%



122781 11 永 州债 3 允许 4.0%



122790 PR 诸 暨债 4 允许 4.0%



122801 11 焦 作债 8 允许 4.0%



122814 PR 东 营债 1 允许 4.0%



122819 11 常 城建 29 允许 4.0%



122820 11 潍 东方 5 允许 4.0%



122821 11 吉 城建 1 允许 4.0%



122823 11 舟 山债 4 允许 4.0%



122825 PR 景 德镇 13 允许 4.0%



122828 11 抚 州债 7 允许 4.0%



122830 11 沈 国资 17 允许 4.0%



122833 11 赣 城债 20 允许 4.0%



122834 11 牡 国投 1 允许 4.0%



122835 11 兴 泸债 18 允许 4.0%



122837 11 武 经发 17 允许 4.0%



122840 11 临 汾债 8 允许 4.0%



122844 11 筑 城投 18 允许 4.0%



122846 11 渝 富债 1 允许 4.0%



122848 10 桂 林债 3 允许 4.0%


更新 招募说明书 
36 
122854 11 中 汇债 29 允许 4.0%



122859 10 盐城 02 6 允许 4.0%



122867 11 石 城投 17 允许 4.0%



122873 10 通 经开 1 允许 4.0%



122876 11 海 控债 4 允许 4.0%



122882 10 宁 高新 6 允许 4.0%



122897 10 襄 投债 3 允许 4.0%



122904 10 长 城投 5 允许 4.0%



122940 09 咸 城投 1 允许 4.0%



122941 10 镇 城投 32 允许 4.0%



122961 09 武 城投 30 允许 4.0%



122975 09 济 城建 25 允许 4.0%



124004 PR 盐 城南 14 允许 4.0%



124006 PR 绍 城投 5 允许 4.0%



124017 PR 伊 国资 3 允许 4.0%



124020 PR 辽 城经 42 允许 4.0%



124029 PR 玉 城投 5 允许 4.0%



124031 12 豫 铁投 2 允许 4.0%



124034 PR 郑 城投 10 允许 4.0%



124036 PR 张 经开 1 允许 4.0%



124037 PR 渝 江北 4 允许 4.0%



124040 PR 绍 迪荡 26 允许 4.0%



124041 PR 宿 水务 2 允许 4.0%



124048 PR 平 国资 1 允许 4.0%



124056 PR 启 国投 33 允许 4.0%



124059 PR 临 城发 1 允许 4.0%



124071 PR 鹰 投融 33 允许 4.0%



124077 12 榕 建工 20 允许 4.0%



124084 12 沪 临港 10 允许 4.0%



124090 PR 遵 国投 4 允许 4.0%



124107 PR 洛 城投 8 允许 4.0%



124108 PR 吴 经开 1 允许 4.0%



124110 PR 宁 新开 1 允许 4.0%


更新 招募说明书 
37 
124116 PR 渝 北飞 1 允许 4.0%



124119 PR 环 太湖 1 允许 4.0%



124120 PR 泉 台商 26 允许 4.0%



124122 PR 抚 城投 3 允许 4.0%



124126 PR 柳 城投 33 允许 4.0%



124135 13 滇 公投 30 允许 4.0%



124136 PR 太 城投 5 允许 4.0%



124140 PR 沧 建投 12 允许 4.0%



124142 PR 渝 三峡 9 允许 4.0%



124143 PR 泰 投资 5 允许 4.0%



124145 PR 蓉 兴城 18 允许 4.0%



124146 13 海 发控 4 允许 4.0%



124147 PR 甬 东投 1 允许 4.0%



124149 PR 镇 水利 9 允许 4.0%



124165 PR 洪 市政 3 允许 4.0%



124166 PR 江 滨投 20 允许 4.0%



124168 PR 绍 中城 40 允许 4.0%



124185 PR 海 宁债 2 允许 4.0%



124196 PR 烟 城建 16 允许 4.0%



124215 PR 九 国资 10 允许 4.0%



124219 PR 荣 经开 23 允许 4.0%



124221 PR 武 地产 4 允许 4.0%



124229 PR 晋 公投 3 允许 4.0%



124234 PR 鹏铁 01 33 允许 4.0%



124239 PR 鄞 城投 1 允许 4.0%



124242 PR 营 经开 5 允许 4.0%



124247 13 绍 交投 15 允许 4.0%



124252 13 邯 交通 3 允许 4.0%



124253 PR 新 乡投 26 允许 4.0%



124254 PR 常 熟发 10 允许 4.0%



124261 PR 鞍 山投 1 允许 4.0%



124264 PR 晋 城投 1 允许 4.0%



124265 PR 红 河路 1 允许 4.0%


更新 招募说明书 
38 
124266 PR 哈 水投 1 允许 4.0%



124277 13 大 丰港 12 允许 4.0%



124283 13 武 新港 31 允许 4.0%



124284 13 琼 洋浦 14 允许 4.0%



124295 13 宁 铁路 5 允许 4.0%



124308 PR 眉 宏大 31 允许 4.0%



124314 13 筑 铁路 10 允许 4.0%



124325 PR 京 生物 26 允许 4.0%



124342 PR 黔 南资 9 允许 4.0%



124355 PR 洼 城投 19 允许 4.0%



124357 13 津 房开 21 允许 4.0%



124363 PR 郑 投资 2 允许 4.0%



124367 PR 锡 城发 14 允许 4.0%



124368 PR 郑 交投 5 允许 4.0%



124387 PR 湛 基投 6 允许 4.0%



124391 PR 葫岛 02 2 允许 4.0%



124398 PR 株 城发 10 允许 4.0%



124402 PR 丹投 01 5 允许 4.0%



124404 PR 怀 化工 33 允许 4.0%



124407 PR 泰 州债 1 允许 4.0%



124408 PR 宛 城投 1 允许 4.0%



124412 PR 金 利源 26 允许 4.0%



124417 PR 江 高新 22 允许 4.0%



124427 13 临 河债 1 允许 4.0%



124430 14 城 阳债 4 允许 4.0%



124446 13 即 墨债 1 允许 4.0%



124456 13 闽 投债 2 允许 4.0%



124480 14 东台 01 14 允许 4.0%



124487 14 邵 城投 43 允许 4.0%



124488 14 吴 兴南 37 允许 4.0%



124500 13 鹏铁 02 15 允许 4.0%



124517 14 怀化 02 28 允许 4.0%



124520 14 太 资债 5 允许 4.0%


更新 招募说明书 
39 
124534 14 渝 中债 10 允许 4.0%



124535 14 眉 山资 23 允许 4.0%



124545 14 双水 01 15 允许 4.0%



124555 14 余 城建 3 允许 4.0%



124561 14 汾 湖债 23 允许 4.0%



124563 14 吉 铁投 4 允许 4.0%



124566 14 潭 两型 14 允许 4.0%



124568 14 株 国投 33 允许 4.0%



124573 14 龙 岩城 14 允许 4.0%



124575 14 汕 投资 37 允许 4.0%



124589 14 海 晋交 33 允许 4.0%



124600 14 贵水 01 14 允许 4.0%



124605 14 温高 01 14 允许 4.0%



124612 14 永 城建 2 允许 4.0%



124616 14 鄂交 01 20 允许 4.0%



124628 14 启东 01 21 允许 4.0%



124641 14 江 宁开 24 允许 4.0%



124643 14 冀 高开 1 允许 4.0%



124654 14 庆 经投 37 允许 4.0%



124655 13 宁海 02 14 允许 4.0%



124661 14 赣 四通 23 允许 4.0%



124668 14 滇 公路 28 允许 4.0%



124677 14 乌 城投 28 允许 4.0%



124703 14 蓉 隆博 23 允许 4.0%



124710 14 兴 国资 15 允许 4.0%



124711 14 象 山债 33 允许 4.0%



124713 14 黔 铁投 10 允许 4.0%



124715 14 四 平债 28 允许 4.0%



124723 14 启东 02 26 允许 4.0%



124735 14 合 建投 28 允许 4.0%



124736 14 柳 龙投 26 允许 4.0%



124741 14 辽 鑫诚 23 允许 4.0%



124743 14 银 城投 15 允许 4.0%


更新 招募说明书 
40 
124781 14 渝江 02 24 允许 4.0%



124791 14 孝 城投 5 允许 4.0%



124797 14 十 二师 37 允许 4.0%



124800 14 金 城债 3 允许 4.0%



124821 14 百 色投 19 允许 4.0%



124830 14 桂 铁投 6 允许 4.0%



124839 14 滨 新塘 14 允许 4.0%



124845 14 晋 开发 5 允许 4.0%



124858 14 黄 海港 14 允许 4.0%



124884 14 双水 02 26 允许 4.0%



124888 14 邹 城债 37 允许 4.0%



124899 14 穗铁 03 2 允许 4.0%



124928 14 九 龙债 30 允许 4.0%



124932 14 阿 克苏 28 允许 4.0%



124933 14 揭 城投 28 允许 4.0%



124948 14 金资 02 1 允许 4.0%



124962 14 武 经开 28 允许 4.0%



124965 14 济 西投 2 允许 4.0%



124968 14 盐 东方 5 允许 4.0%



124970 14 杭 地铁 33 允许 4.0%



127026 14 沪 建债 10 允许 4.0%



 
八、 拒 绝或暂 停申 购 、赎 回 的 情形 及 处理 方法 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资 人 的 申 购 、 赎 回 申 请 ： 
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请； 
2、上海 证券交 易所或 银行间市 场交易 时间决 定临时停 市，导 致基金 管理人
无法计算当日基金资产净值； 
3、上海 证券交 易所、 申购赎回 代理券 商、登 记机构因 异常情 况无法 办理申
购、 赎回申请； 或者因指数编制单位、 相关证券交易市场等的异常情况使申购赎
回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的
情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电 力 故 障 、 数 据 错 误 等 ； 
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单； 更新 招募说明书 
41 
5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
6、基金 管理人 有正当 理由认为 接受某 笔或某 些申购申 请可能 会影响 或损害
其他基金份额持有人利益时； 
7、 本基金当日总申购份额/总赎回份额达到基金管理人所设定的上限， 基金
管理人可拒绝申购、赎回申请。 
8、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
9、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
10、 法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的 其他情形。 
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购 和 赎 回 可 能 同 时 暂 停 。 
发生上述 1、2、3、4 、5、8、9、10 项情形之 一且基金管理人决定暂停申购
或赎回时，基金管理人应根据有关规定在指定 媒介刊登暂停申购或赎回公告。 
对于上述第 7 项情况， 基金管理人于前一交易日设定并在基金管理人网站上
公布当日 申购限 额/ 当 日赎回份 额，而 不必在 指定 媒介 上公告 也无须 报中国证监
会备案。 
在暂停申购或赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购、 赎回业务的
办理并予以公告。 
巨额赎回 指本基 金单个 开放日， 基金净 赎回申 请(赎回 申请份 额总数 扣除申
购申请份额总数的余额)超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 
九 、基 金的非 交易 过户、 冻结 和解冻 
登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、 冻结与解冻等业务，
并收取一定的手续费用。



十 、其 他 
1、在条 件允许 时，基 金管理人 可开放 集合申 购，即允 许多个 投资者 集合其
持有的资金或组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或 其 整 数 倍 ， 进 行 申 购 。



2、在不 违反法 律法规 且对基金 份额持 有人利 益无实质 性不利 影响的 情况下
时， 基金管理人可以根据具体情况开通本基金 的场外申购赎回等业务， 场外申购
赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 基金管理人也可采取其他合理
的申购赎回方式， 并于新的申购赎回方式开始执行前提前予以公告。 基金管理人
可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 调更新 招募说明书 
42 
整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。



3、基金 管理人 指定的 代理机构 可依据 基金合 同开展其 他服务 ，双方 需签订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
4、基金 管理人 可在法 律法规允 许的范 围内， 在不影响 基金份 额持有 人实质
利益的前提下， 根据市场情况对上述申购和赎回的安 排进行补充和调整， 基金管
理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
5、对于 符合《 特定机 构投资者 参与交 易型开 放式指数 基金申 购赎回 业务指
引》 要求的特定机构投资者， 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无
实质性不利影响的情况下， 安排专门的申购方式， 并于新的申购方式开始执行前
另行公告。 更新 招募说明书 
43 
第十一 部分


基金 的投资 
一 、投 资目标 
本基金将紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争本
基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.25% ，年化跟踪误差不超过 3%。 
二、 投 资范围 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可以投资于国内依法发行上市的其
他债券资 产（国 债、金 融债、企 业债、 公司债 、次级债 、央行 票据、 中期票据、
短期融资 券等） 、资产 支持证券 、债券 回购、 银行存款 、货币 市场工 具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规
定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％。 
三 、投 资策略 
（一）分层抽样策略 
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。 
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取
若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。 采取该方法可以在控制跟踪误差
的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、 历史流动性及收益
率等进行分析， 初步选择流动性较好的成份券作为备选， 其次将通过对标的指数
按照久期、 剩余期限、 信用等级、 到期收益率以及债券发行主体所在区域等进行
分层抽样， 以使构建组 合与标的指数在以上特征上尽可能相似， 达到复制标的指
数、降低交易成本的目的。 
由于采用抽样复制， 本基金组合中的个券只数、 权重和债券品种与标的指数
可能存在差异。 此外本基金在控制跟踪误差的前提下， 可通过风险可控的积极管
理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。 更新 招募说明书 
44 
（二）替代性策略 
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因， 导致标的指数成份券及备
选成份券无法满足投资需求时， 基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其
他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 
替代组合 的构建 将以债 券流动性 为约束 条件， 按照与被 替代债 券久期 相近、
信用评级相似、 到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则， 控制替代组合与被
替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
（三）衍生品投资 
未来， 如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、 标的指数、 标的
指数成份 债券或 构成基 金组合的 其他非 成份债 券相关的 各种衍 生工具 ，如远期、
掉期、 期权、 期货等， 以及其他投资品种的， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入本基金的投资范围。 本基金进行衍生品投资的目的是使基金的投资组
合更紧密地跟踪业绩比较基准，以便更好地实现基金的投资目标。 
四 、投 资管理 体制 和程序 
1、决策依据 
有关法律、 法规、 基金 合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。 
2、投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的 基金经理负责制。 投资决策委员
会负责制定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策； 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及
每日申购赎回清单的编制决策。 
3、投资程序 
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估及组合维护等流
程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证
投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 
（1 ）研 究支持 ：定量 研究团队 依托基 金管理 人整体研 究平台 ，整合 外部信
息以及券商等外部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 流动性 分析、 误差及其
归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2 ）投 资决策 ：投资 决策委员 会依据 定量研 究团队提 供的研 究报告 ，定期更新 招募说明书 
45 
或遇重大事项时召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员
会的决议，进行基金投资管理的日常决策。 
（3 ）组 合构建 ：根据 标的指数 情况， 结合研 究支持， 基金经 理以抽 样复制
标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最
小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
（5 ） 投资绩效评估： 定 量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源
及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 
（6 ） 组合维护： 基金经 理将跟踪标的指数变动， 结合成份债券基本面情况、
流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。 
五、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本 基金投 资于标 的指数成 份债券 和备选 成份债券 的资产 比例不 低于基
金资产净值的80%，且 不低于非现金基金资产的 80％； 
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的， 不受前述限制； 
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的10 ％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的， 不受前述限制； 
（4 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10％； 
（5 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（6 ）本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（7 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持更新 招募说明书 
46 
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（8 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（9 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的40%， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
（10 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（11 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述另有约定外， 因证券、 期货市场 波动、 标的指数成份债券调整、 标的
指数成份债券流动性限制、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整 ，
但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 3 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实 际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不 再受相关限制或按照变更后的规定执行。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 更新 招募说明书 
47 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管
理人在履行适当程序后 ，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 
六、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准即标的指数，上证可质押城投债指数。 
上证可质押城投债指数由 中证指数有限公司编制及发布， 指数 样本由沪市剩
余期限1 年以上、 债项评级为投资级以上、 符合中国证券登记结算 有限责任 公司
对可质押债券要求的城投类债券样本组成，为债券投资者提供新的投资标的。 
如果中证指数有限公司变更或停止上证可质押城投债指数的编制及发布， 或
者上证可质押城投债指数被其他指数所替代， 或者由于指数编制方法等重大变更
导致上证可质押城投债指数不宜继续作为本基金的标的指数， 或者证券市场有其
他代表性更强、 更适合于投资的指数推出， 基金管理人依据维护投资人合法权益
的原则， 经与托管人协商一致， 通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比
较基准， 并同时更换本基金的基金名称。 若标的指数和业绩比较基准变更对基金
投资无实 质性影 响（包 括但不限 于编制 机构变 更、指数 更名等 ） ，无 需召开基金
份额持有人大会， 基金管理人 可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比
较基准，报中国证监会备案并及时公告。 
 
七、风险收益特征 
本基金属于债券型基金， 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、 混合
型基金，高于货币市场基金。 
本基金属于指数基金， 采用分层抽样复制策略， 跟踪上证可质押城投债指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。



 
八、基金的融资、融券



本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 更新 招募说明书 
48 
 
九、 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则 
1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利，保 护基金
份额持有人的利益； 
2、有利于基金财产的安全与增值； 
3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。 
 
十、 投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年12 月7
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 9 月30 日（“报告期末”）。 
1 、 报 告期 末基金 资产组 合情 况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产
的比例（％） 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 固定收益投资 5,910,473,802.60 94.71 
 其中：债券 5,910,473,802.60 94.71 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 118,500,575.00 1.90 
 
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 17,371,994.48 0.28 
7 其他资产 194,006,182.90 3.11 
8 合计 6,240,352,554.98 100.00 
 更新 招募说明书 
49 
2 、 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
3 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
4 、 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 国家债券 3,761,650.00 0.06 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 5,906,712,152.60 94.79 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 5,910,473,802.60 94.85 
 
5 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资
产净值比
例（％） 
1 124487 14 邵城投 833,540 92,464,592.20 1.48 
2 122719 12 龙交投 728,230 87,984,748.60 1.41 
3 124575 14 汕投资 728,230 85,159,216.20 1.37 
4 124797 14 十二师 728,230 82,158,908.60 1.32 
5 124488 14 吴兴南 728,230 80,462,132.70 1.29 
 
6 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 更新 招募说明书 
50 
 
7 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9 、 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 
根据本基金合同，本基金暂不投资股指期货。 
 
10 、 报告 期末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 
10.1 本 期国债 期货 投资 政策 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
10.3 本 期国债 期货 投资 评价 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
11 、 投资 组合报 告附注 
11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
11.3 其 他资产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 28,554.38 
2 应收证券清算款 - 更新 招募说明书 
51 
 
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
本基金本报告期末未持有股票。 
 




 
3 应收股利 - 
4 应收利息 193,977,628.52 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 194,006,182.90 更新 招募说明书 
52 
第十二 部分 基金的业绩 
 
基金业绩截止日为2016年9月30日。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一、 本 基金净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 
阶段 
净值增
长率 ① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2014 年 11 月13
日-2014 年12 月
31 日 
-2.45% 0.24% -0.86% 0.15% -1.59% 0.09% 
2015 年1 月1 日
-2015 年12 月31
日 
11.04% 0.08% 2.86% 0.06% 8.18% 0.02% 
2016 年1 月1 日
-2016 年6 月30
日 
2.01% 0.07% -0.79% 0.05% 2.80% 0.02% 
2014 年 11 月13
日（基 金合 同生
效日） -2016 年9
月30 日 
12.72% 0.10% 2.55% 0.06% 10.17% 0.04% 
 
二、 本 基金累 计净 值增长 率与 业绩比 较基 准收益 率的 历史走 势对 比图： 
（2014 年11 月 13 日 至 2016 年 9 月 30 日） 更新 招募说明书 
53 
 
注：本 基金 合同 于 2014 年 11 月 13 日生 效， 按照 本基金 合同 规定 ，本 基金 建仓期 为基 金
合同生效 之日 起 3 个月。 建仓期结 束时 本基金 的各 项投资比 例已 达到基 金合 同第十四 部分
（二） 投资 范围 、 （ 四） 投 资限制 中规 定的 各项 比例 。 更新 招募说明书 
54 
第十三 部分


基金 的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销 售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 更新 招募说明书 
55 
第十四 部分


基金 资产的 估值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ）交 易所上 市的有 价证券， 以其估 值日在 证券交易 所挂牌 的市价 （收盘
价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市
价，确定公允价格； 
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且 最近交 易日后 经济环境 未发生 重大变 化，按最 近交易 日的收 盘价估值。
如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利 息得到 的净价 进行估值 。如最 近交易 日后经济 环境发 生了重 大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值 技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、首次 公开发 行未上 市的债券 ，采用 估值技 术确定公 允价值 ，在估 值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 更新 招募说明书 
56 
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
4、 债券、资产支持证券等固定收益品种按照税前利率每天计提利息收入。 
5、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公 允价值的价格估值。 
6、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第四位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按约定对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销更新 招募说明书 
57 
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误 的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”)， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责 任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行更新 招募说明书 
58 
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并 就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金管 理人 应当通 报 基金托
管人并报 中国证 监会备 案；错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 ， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 5 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 不可抗 力原因 ，或由于 证券交 易所及 登记机构 发送的 数据错 误等，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。 更新 招募说明书 
59 
第十 五 部分


基金 的收益 与分配 
一、基金收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、基金收益分配采用现金方式； 
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
3 、 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到
0.25% 以上，方可进行收益分配； 
4、本基金收益每年最多分配 4 次。每次基金 收益分配比例根据以下原则确
定： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。 基于本基金
的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后可能使
除息后的基金份额净值低于面值； 
5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； 
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可在法律
法规允许 的前提 下经与 基金托管 人协商 一致后 酌情调整 以上基 金收益 分配原则，
此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在指定 媒介上公
告。 
二、基金收益分配数额的确定 
1、 在收益评价日， 基金 管理人计算基金净值增长率、 标的指数同期增长率。 
基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大
于0.25% 的，基金管理人可以进行收益分配。 
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去1 乘以100.00% ； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价
与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以100.00%。 精确到百分号内小
数点后2 位，百分号内小数点后第 3 位四舍五入。 
期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。 
2 、根据前述收益分配 原则计算截至基金收益 评价日本基金的可分配 收益，
并确定收益分配比例及收益分配数额。 
三、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的基金收益分配对 象 、分更新 招募说明书 
60 
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
四、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 
五、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 更新 招募说明书 
61 
第十六 部分


基金 费用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数许可使用费； 
4、基金上市费及年费； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H＝E×0.30%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理 费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。托 管 费的计
算方法如下： 
H＝E×0.1%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 更新 招募说明书 
62 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 
在通常情况下， 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率
计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E ×0.02%÷当年天数 
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费按季支付。 根据基金管理
人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定， 指数许可使用费的收取
下限为每季人民币25,000 元 （即不足25,000 元部分按照25,000 元收取） 。 但基
金合同生效当季，基点费不设下限，按实际计提的金额支付。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的 方法。 
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
 
四、基金税收 更新 招募说明书 
63 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义 务按国家税收法律、 法规执
行。 更新 招募说明书 
64 
第十 七 部分


基金 的会计 与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案 。 更新 招募说明书 
65 
第十八 部分


基金 的信息 披露 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约
定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，更新 招募说明书 
66 
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金 合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定 媒介 上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同 》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金合同生效后， 可以进行基金份额折算。 基金管理人有权确定基金份额折
算日，并提前公告。 
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理人将
基金份额折算结果公告登载于指定 媒介上。 
（五）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 
（六）申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（七）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 更新 招募说明书 
67 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日 的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
（八） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
（九）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额净值产生
重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 更新 招募说明书 
68 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金变更标的指数； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请； 
26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
27、 基金份额终止上市交易； 
28、 调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 
29、 基金推出新业务或服务； 
30、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 
（十）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消更新 招募说明书 
69 
息可能对基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 
（十一）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
（十二）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披 露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回对价、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。 
基金管理 人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共 媒介 不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制 。 
 更新 招募说明书 
70 
第十九 部分


风险 揭示 
 
投资于本基金面临的风险包括： 投资于证券投资基金所面临的风险以及投资
于本基金的特有风险，具体如下： 
（ 一） 投资于 基金 的主要 风险



1、市场风险



证券市场价格受到各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生风险， 主
要包括：



（1 ）政策风险。因国 家宏观政策（如货币政 策、财政政策、行业政 策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。



（2 ）经济周期风险。 随着经济运行的周期性 变化，证券市场的收益 水平也
呈周期性变化。 本基金主要投资于债券， 收益水平也会随之变化， 从而产生风险。



（3 ） 利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。



（4 ）通货膨胀风险。 如果发生通货膨胀，基 金投资于证券所获得的 收益可
能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。



（5 ）再投资风险。再 投资风险反映了利率下 降对固定收益证券利息 收入再
投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。



2、信用风险



信用风险主要指债券、 资产支 持证券等信用证券发行主体信用状况恶化， 导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险， 另外， 信用 风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。



3、流动性风险



流动性风险是指因证券市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地变现
的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回， 致使没有足够的现金或债券应付
赎回支付所引致的风险。



4、操作风险



操作风险是指基金运作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易
错误、IT 系统故障等风险。



5、管理风险


更新 招募说明书 
71 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不
充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。



6、合规风险



合规风险指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或 者违反
《基金合同》有关规定的风险。



7、模型风险 
指在估计资产价值、 市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了
不恰当的模型而导致投资结果不确定风险。 
8、技术风险



在本基金的投资、 交易、 服务与后台运作等业务过程中， 可能因为技术系统
的故障或 差错导 致投资 人的利益 受到影 响。这 种技术风 险可能 来自基 金管理人、
基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 
9、不可抗力



战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。 基金管理
人、 基金托管人、 证券交易所、 登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力
无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 
（ 二） 投资于 本基 金的特 有风 险 
1 、标 的指数 回报 与债券 市场 平均回 报偏 离的风 险



标的指数并不能完全代表整个债券市场。 标的指数成份债券的平均回报率与
整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。 
2 、标 的指数 波动 的风险



标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从 而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
3 、基 金投资 组合 回报与 标的 指数回 报偏 离的风 险



以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：



（1 ）由 于标的 指数调 整成份债 券或变 更编制 方法，使 本基金 在相应 的组合
调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2 ）由 于标的 指数成 份债券在 标的指 数中的 权重发生 变化， 使本基 金在相更新 招募说明书 
72 
应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3 ）由 于标的 指数是 每天将利 息进行 再投资 的，而组 合债券 利息收 入只在
卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金， 然后才可能进行这部分资金的再投
资， 因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产
生跟踪偏离度。 另外， 指数成份债券在付息时， 根据法规， 持有人需缴纳利息税，
因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额， 相应的， 利息再投资 收益也较全
额票面利息降低， 该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标 的指数收益率和
加大跟踪误差偏离度。 
（4 ）由 于成份 债券流 动性差等 原因使 本基金 无法及时 调整投 资组合 或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。



（5 ）由 于基金 投资过 程中的证 券交易 成本， 以及基金 管理费 和托管 费等费
用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。



（6 ）在 本基金 指数化 投资过程 中，基 金管理 人的管理 能力， 例如跟 踪指数
的水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 
（7 ）其 他因素 产生的 偏离。基 金投资 组合中 个别债券 的持有 比例与 标的指
数中该债券的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制
错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4 、标 的指数 变更 的风险 
尽管可能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。



5 、基 金份额 二级 市场交 易 价 格折溢 价的 风险 
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 可能存在不同于基金份
额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。



6 、参考IOPV 决策 和 IOPV 计算错 误的 风险



基金管理人或 基金管理人委托的第三方机构在开市后根据基金管理人提供
的计算依据及计算方法， 实时计算并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值更新 招募说明书 
73 
(IOPV) ，供投 资者 交易 、申购、 赎回 基金份 额 时参考。IOPV 与 实时 的基金份额
净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误， 投资者若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失。 
7 、退 市风险



因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8 、投 资人申 购赎 回失败 的风 险



本基金的申购、 赎回清单中， 可能仅允许对部分成份债券使用现金替代， 且
设置现金替代比例上限， 因此， 投资人在进行申购时， 可能存在无法买入申购所
需的足够的成份债券，导致申购失败的风险。 
投资人在提出赎回申请时， 如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，
可能导致赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、 赎回单位，
由此可能 导致投资人按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法
按照新的最小申购、 赎回单位全部赎回， 而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。 
基金还可 能在申 购赎回 清单中设 定申购 份额上 限（或赎 回份额 上限） ，如果
投资者的申购 （或赎回） 申请接受后将使当日申购 （或赎回） 总份额超过申购份
额上限（或赎回份额上限） ，则投资者的申购（或赎回）申请可能失败。 
9 、基 金份额 赎回 对价的 变现 风险



本基金赎 回对价 主要为 组合证券 ，在组 合证券 变现过程 中，由 于市场 变化、
部分成份债券流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价
值有差异，存在变现风险。 
10 、 第三方 机构 服务的风 险



本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1 ）申 购赎回 代理券 商因多种 原因， 导致代 理申购、 赎回业 务受到 限制、
暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 
（2 ）登 记结算 机构可 能调整结 算制度 ，如实 施货银对 付制度 ，对投 资人基
金份额、 组合证券及资金的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资人带来风险。
同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 更新 招募说明书 
74 
（3 ）证 券交易 所、登 记结算机 构、基 金托管 人及其他 代理机 构可能 违约，
导致基金或投资人利益受损的风险。 
 
 更新 招募说明书 
75 
第二十 部分


基金 合同的 变更、 终止与基金 财产的 清算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定 媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 更新 招募说明书 
76 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公 告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 更新 招募说明书 
77 
第二十 一 部分


基 金合同 的内容摘要 
一、 基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（16 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、更新 招募说明书 
78 
赎回、转换的业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和 登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购价格、 申购对 价、赎 回对价
的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净
值，编制申购赎回清单； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大更新 招募说明书 
79 
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监 督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 更新 招募说明书 
80 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法 律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管 基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回对
价的现金部分； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年 度和年度基金报告出具意见， 说明更新 招募说明书 
81 
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）按 照法律 法规、 基金合同 规定的 年限保 存基金托 管业务 活动的 记录、
账册、报表和其他相关资料； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召 集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《 基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利更新 招募说明书 
82 
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请转让或赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ） 缴纳基金认购款项和认购债券、 申购对价、 赎回对价及法律法规和 《基
金合同》所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授 权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 更新 招募说明书 
83 
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效， 鉴于本基金和联接基金的相关性， 本基金联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接 基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到
整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本 基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。 
本基金份额持有人大会 不设日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（5 ）变更基金类别； 
（6 ）本基金与其他基金的合并； 
（7 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（8 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（9 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（10 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份更新 招募说明书 
84 
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外； 
（12 ）转换基金运作方式； 
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内，且在 对现有 基金份 额持有
人利益无实质性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变
更收费方式； 
（4 ）因 相应的 法律法 规、证券 交易所 或者登 记机构的 相关业 务规则 发生变
动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6 ）调整本基金份额类别设置； 
（7 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的以
外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理更新 招募说明书 
85 
人，基金管理人应当配合 ； 
4、 单独或合计持有本基金总份额 10%以上 （含 10%） 的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书
面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有本基金总
份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召
集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开 并告知基金管理人，基金管理
人应当配合 ； 
5、 单独或合计持有本基金总份额 10%以上 （含 10%） 的基金份额持有人就同
一事项要 求召开 基金份 额持有人 大会， 而基金 管理人、 基金托 管人都 不召集的，
单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召
集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会 ， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定 媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知更新 招募说明书 
86 
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票 进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会 议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） 。若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 更新 招募说明书 
87 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议 召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） ；若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三 个月以后、 六个月以内， 就原定 审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下，本 基金的基 金份额 持有人 亦可采
用其他非 书面方 式授权 其代理人 出席基 金份额 持有人大 会；在 会议召 开方式上，
本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召
开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为 需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 更新 招募说明书 
88 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代 表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过 方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基 金与其 他基金 合并以特别
决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交更新 招募说明书 
89 
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的 效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会更新 招募说明书 
90 
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有 人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定 媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行更新 招募说明书 
91 
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的 工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计 师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 更新 招募说明书 
92 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四 、争 议 解决 方式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的， 任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据
该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为上海市， 仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉 方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五 、 基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 
 更新 招募说明书 
93 
第二十 二部分


基 金托管 协议的内容摘要 
 
一 、托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人（或简称“管理人” ） 
名称：海富通基金管理有限公司 
住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 
法定代表人: 张文伟 
成立时间：2003 年4 月18 日 
批准设立机关：中国证监会 
批准设立文号： 中国证监会证监基字[2003]48 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本： 1.5 亿元人民币 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
 
（二）基金托管人（或简称“托管人” ） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人: 田国立 
成立时间： 1983 年10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期和长期贷款； 办理结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券；
从事同业拆借； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆
借； 外汇票据的承兑和 贴现； 外汇借款； 外汇 担保； 结汇、 售汇； 发 行和代理发
行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外
汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款； 资更新 招募说明书 
94 
信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
 
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 建立相
关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1、对基 金的投 资范围 、投资对 象进行 监督。 基金管理 人应将 拟投资 的债券
库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的
变化， 对各投资品种的具体范围予以更新和调整， 并通知基金托管人。 基金托管
人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 
为更好地实现基金的投资目标， 本基金还可以投资于国内依法发行上市的其
他债券资 产（国 债、金 融债、企 业债、 公司债 、次级债 、央行 票据、 中期票据、
短期融资 券等） 、资产 支持证券 、债券 回购、 银行存款 、货币 市场工 具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规
定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序 后，可以将其纳入投资范围。 
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％。 
2、对基金投融资比例进行监督； 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本 基金投 资于标 的指数成 份债券 和备选 成份债券 的资产 比例不 低于基
金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的 80％； 
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的， 不受前述限制； 
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的10 ％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的， 不受前述限制； 更新 招募说明书 
95 
（4 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10％； 
（5 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（6 ）本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（7 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（8 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（9 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的40%， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
（10 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值 的140%； 
（11 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述另有约定外， 因证券、 期货市场波动、 标的指数成份券调整、 标的指
数成份债券流动性限制、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整 ，但
中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 3 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立更新 招募说明书 
96 
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。 
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的 监督和核查中发现基金管理人
违反法律 法规的 规定、 《基金合 同》及 本协议 的约定， 应及时 通知基 金管理人限
期 纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出
回函并改正。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应及时向中国证
监会报告。 
（四）基 金托管 人发现 基金管理 人的投 资指令 违反法律 法规、 《基金 合同》
及本协议的规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并依照法律法规的规定
及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指
令违反法 律法规 和其他 有关规定 ，或者 违反《 基金合同 》 、本 协议约 定的，应当
立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限
于： 在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的， 基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。 
 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
1、在本 协议的 有效期 内，在不 违反公 平、合 理原则以 及不妨 碍基金 托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。 更新 招募说明书 
97 
2、基金 管理人 发现 基 金托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账
管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信
息等违反 法律法 规、 《 基金合同 》及本 协议有 关规定时 ，应及 时以书 面形式通知
基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金
托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3、基金 托管人 应积极 配合基金 管理人 的核查 行为，包 括但不 限于： 提交相
关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金
管理人并改正。 
 
四 、 基 金 财 产 的 保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产， 未经基 金管理人 的合法 合规指 令或法
律法规、 《基金 合同》 及本协议 另有规 定，不 得自行运 用、处 分、分 配基金的任
何财产。 
3、基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户、证 券账户 等投资 所需账
户。 
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，确保 基金财 产的完
整与独立。 
5、除依 据《基 金法》 、 《运作办 法》 、 《基金 合 同》及其 他有关 法律法 规规定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1、基金 募集期 间募集 的资金应 存于专 门账户 ，在基金 募集行 为结束 前，任
何 
人不得动用。募集期间网下债券认购所募集的债券由登记机构予以冻结。 
2、基金 募集期 满或基 金管理人 宣布停 止募集 时，募集 的基金 份额总 额、基
金募集金 额、基 金份额 持有人人 数符合 《基金 法》 、 《 运作办 法》等有 关规定的，
基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立更新 招募说明书 
98 
的基金银行账户 中， 并确保划入的资金与验资确认金额相一致； 网下债券认购所
募集的债券应划入以基金托管人和本基金联名开立的证券账户下。 同时由基金管
理人在法 定期限 内聘请 具有从事 相关业 务资格 的会计师 事务所 对基金 进行验资，
并出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含2 名） 中国注册
会计师签字方为有效。 
3、若基 金募集 期限届 满，未能 达到基 金合同 生效的条 件，由 基金管 理人、
登记机构按规定办理退款、债券解冻等事宜，发售代理机构予以必要的协助。 
 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金 托管人 以本基 金的名义 开设本 基金的 银行账户 。本基 金的银 行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、
支付赎回对价的现金部分、 支付基金收益、 收取申购对价的现金部分、 支付或收
取现金差额、 支付或收取现金替代、 支付或收取现金替代退补款， 均需通过本基
金的银行账户进行。 
3、本基 金银行 账户的 开立和使 用，限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法 规的有关规定。 
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金托管人根据基金管理人的指令以本基金名义在基金托管人认可的存款
银行的指定营业网点开立存款账户， 并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴
的保管和使用。 基金管理人应派专人协助办理开户事宜。 在上述账户开立和账户
相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需
的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金 托管人 应当代 表本基金 ，以基 金托管 人和本基 金联名 的方式 在中国
证 券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基 金证券 账户的 开立和使 用，限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证更新 招募说明书 
99 
券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金 托管人 以自身 法人名义 在中国 证券登 记结算有 限责任 公司开 立结算
备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金、 证券结算保证金的收取
按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本 托管协 议生效 日之后， 本基金 被允许 从事其他 投资 品 种的投 资业务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。 
（六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金
因申购、赎回产生的现金替代和现金差额的结算。 
（七）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以本基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管 账户， 并代
表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后， 由基
金托管人负责向中国人民银行报备。 
（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
 
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 与 复 核 
1、基金 资产净 值是指 基金资产 总值减 去负债 后的价值 。基金 份额净 值是指更新 招募说明书 
100 
计算日基金资产净值除以计 算日该基金份额总数后的价值。 
2、基金 管理人 应每工 作日对基 金财产 估值。 估值原则 应符合 《基金 合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金
管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值， 并在盖章后以双
方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核， 并以
双方约定 的方式 将复核 结果传送 给基金 管理人 ，由基金 管理人 对外公 布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当相 关法律 法规或 《基金合 同》规 定的估 值方法不 能客观 反映基 金财产
公允价值时， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的价格估值。 
4、基金 管理人 、基金 托管人发 现基金 估值违 反《基金 合同》 订明的 估值方
法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双
方应及时进行协商和纠正。 
5、当基 金资产 的估值 导致基金 份额净 值小数 点后三位 内发生 差错时 ，视为
基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以
纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金份额净值的
0.25% 时，基 金管理 人 应当报中 国证监 会备案 ；当计价 错误达 到基金 份额净值的
0.5% 时， 基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法
规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、由于 基金管 理人对 外公布的 任何基 金净值 数据错误 ，导致 该基金 财产或
基金份额持有人的实际损失， 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算的
净值数据正确， 则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托管人计算的净值数
据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不 当得利， 且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、由于 不可抗 力原因 ，或由于 证券交 易所及 登记机构 发送的 数据错 误等，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未更新 招募说明书 
101 
能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。 
8、如 果 基金托 管人的 复核结果 与基金 管理人 的计算结 果存在 差异， 且双方
经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
 
六 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束后5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会登记日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日
内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持
有人名册， 基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
 
七 、 争 议 解 决 方 式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议更新 招募说明书 
102 
可通过友好协商解决。 但若未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交
中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为
上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方 当事人均具有约束力。 
（三） 除争议所涉的内容之外， 本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
 
八 、托 管协议 的修 改与终 止 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会
备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、 《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。 
 
 
 
 
 更新 招募说明书 
103 
第二十 三部分


对 基金份 额持有人的服务 
 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售机构以及申购赎回
代 理 券 商 提 供 。 本 基 金 管 理 人 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 有
权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：



（ 一 ） 投 资 者 如 果 想 查 询 基 金 净 值 、 相 关 公 告 、 基 金 产 品 与 服 务 等 信 息 ，
请 拨 打 本 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 （40088-40099 ）或登录本基金
管理人网站（www.hftfund.com ）进行咨询、查询。



（二）投诉受理 
投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函， 投
诉销售机构的人员和服务。 
 
 
 更新 招募说明书 
 
第二十 四 部分


其 他披露 事项 
 
一 、基 金登记 机构 
1. 委 托与 更换程 序 



基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。 基金管理人
委托上述机构办理登记业务， 应与其签订委托代理协议， 以明确基金管理人与其
在投资者基金账户管理、 基金份额登记过户、 基金清算和交收、 建立并保管基金
份额持有人名册等事宜中的权利和义务， 保护基金投资者和基金份额持有人的合
法权益。 



登记机构的更换程序： 
（1 ）提名：由基金管理人提名。 
（2 ）备案：新任登记 机构报中国证监会审查 资格并备案后，原任登 记机构
方可退任。 
（3 ） 公告： 基金登记 机构更换， 由基金管理人在更换前 30 个工作日在指定
媒介 上公告。 
（4 ）交接：原基金登 记机构应做出处理基金 登记事务的报告，并与 新任基
金登记机构完成业务移交手续， 向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子
数据； 新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料， 确保
准确无误； 在业务移交后， 原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前
的登记业务的全部资料和电子数据一年， 并有义务在该期限内协助新任基金登记
机构处理有关问题， 保障基金份额持有人的合法权益； 如因原基金登记机构业务
移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。 
2. 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公 司 办 理 本 基 金 的 登 记
业 务。 
3. 基 金登记 机构 概况 



基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 



法定代表人：周明 



注册资本：6 亿元 



注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 



组织形式：有限责任公司 更新 招募说明书 
 



营业期限：长期 



中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、 中国证券监督管理委员会
批准， 在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。 由上海
证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。 



公司实行董事会领导下的总经理负责制， 设有 5 个部门和2 个分公司， 分别
是综合管理部、 登记托管部、 结算部、 技术部、 业务发展部、 中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 



中国证券监督管理委员会是公司主管部门， 公司业务接受中国证券监督管理
委员会的监管。 



公司经营范围： 
（1 ）证券账户和结算账户的设立和管理； 
（2 ）证券登记与过户； 
（3 ）证券托管与转托管； 
（4 ）证券和资金的清算与交收； 
（5 ）受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务； 
（6 ）中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 更新 招募说明书 
 
第二十 五部分


招 募说明 书存放及查阅方式 
基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的住所， 在
办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站
www.hftfund.com 进行查阅 。更新 招募说明书 
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第二十 六 部分


备 查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
一、 中国证监会 准予上证可质押城投债交易型开放式指数 证券投资基金 募集
注册 的文件 
二、 《上证可质押城投债 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 
三、 《上证可质押城投债 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 
四、 基金管理人业务资格批件、营业执照 
五、 基金托管人业务资格批件、营业执照 
六、 关于申请募集 注册上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金 之
法律意见书 
七、注册登记协议 
八、 中国证监会要求的其他文件 
查阅方式： 投资人 可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。