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中融 上海清算所银行间 0-1 年中高等级 
信用债指数发起式 证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 中 融 基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中 国 工商银行 股份有 限 公司 
 
 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 1 
重要提 示 
 




中 融 上 海 清 算 所 银 行 间0-1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基
金 （以下简称“本基金 ” ）募集的准予注册文 件名称为： 《关于准予中融上
海清算所银行间0-1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注册的批
复》 （证监许可〔2016〕1576号） ，注册日期为：2016年7月12日。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册，但 中 国 证 监 会 对 本 基 金募 集 的 注册， 并 不 表 明其 对
本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有
风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断 或者
保证。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据 所 持 有的 基 金 份 额 享 受 基 金 收益 ， 同时承担相应的 投资 风
险。投资人在投 资 本 基金 前 ， 需充分了解 本 基金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担基 金
投资中出现的各类风险 ，包括：因政治、经济 、社会等环境因素对证 券价
格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由 于基
金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险 ，基金管理人在基金管 理实
施过程中产生的基金管 理风险，本基金的特定 风险等。 本 基 金 为 债 券型 基
金，其长期平均风险和 预期收益率低于股票基 金、混合基金，高于货 币市
场基金。本基金为指数 型基金，具有与标的指 数、以及标的指数所代 表的
债券市场相似的风险收 益特征。 投 资 人 在 进 行投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅读 本
基金的招募说明书及基金合同等 信息披露文件 ， 自主判断基金 的投资 价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险 。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基
金产品，并且中长期持有。 
本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方参与认购本基
金的金额不低于1000 万元 ， 认 购 的 基 金 份 额 持有 期 限 自 基 金 合 同 生 效日 起
不低于三年。发起资金 提供方认购的基金份额 持有期限满三年后，将 根据
自身情况决定是否继续 持有，届时，发起资金 提供方有可能赎回认购 的本
基金份额。另外，本基 金的基金合同生效三年 后（指基金合同生效之 日起中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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三年后的对应日） ，若 基金资产净值低于2 亿元 的 ， 基 金 合 同 自 动 终止 。 投
资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益。基金的过往业 绩并
不预示其未来表现，基 金管理人管理的其他基 金的业绩也不构成对本 基金
业绩表现的保证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资 者自
行负责。 



中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 3 
目


录 
第一部分


前言 .................................................................................................. 4 
第二部分


释义 .................................................................................................. 5 
第三部分


基金管理人 .................................................................................... 10 
第四部分


基金托管人 .................................................................................... 20 
第五部分


相关服务机构 ................................................................................ 25 
第六部分


基金的募集 .................................................................................... 27 
第七部分


基金合同的生效 ............................................................................ 31 
第八部分


基金份额的申购与赎回 ................................................................ 33 
第九部分


基金的投资 .................................................................................... 44 
第十部分


基金的财产 .................................................................................... 51 
第十一部分


基金资产的估值 ........................................................................ 52 
第十二部分


基金的收益与分配 .................................................................... 58 
第十三部分


基金的费用与税收 .................................................................... 60 
第十四部分


基金的会计和审计 .................................................................... 63 
第十五部分


基金的信息披露 ........................................................................ 64 
第十六部分


风险揭示 .................................................................................... 70 
第十七部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 75 
第十八部分


基金合同的内容摘要 ................................................................ 77 
第十九部分


托管协议的内容摘要 ................................................................ 93 
第二十部分


对基金份额持有人的服务 ...................................................... 112 
第二十一部分


招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 114 
第二十二部分


备查文件 .............................................................................. 115 
 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 4 
第 一部 分


前 言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基
金 法 》 ” ） 、 《 公开募集证券投资基金运作管理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办
法 》 ” ） 、 《证 券 投 资基 金销 售 管 理 办 法》 （ 以 下简 称 “ 《 销 售办 法 》 ” ） 、 《 证 券
投资基金信息披露管 理 办法》 （以下简称“ 《信 息披露办法》 ” ）和 其他 有关
法律法规的规定 ， 以及 《中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数
发起式证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书
由 本基金管理人 解 释 。本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或授权任何其他人提供 未在
本招募说明书中载明的信息 ，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基
金合同是约定基金合同 当事人之间权利、义务 的法律文件。基金 投 资人 自
依 基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》 、 基金合同及其 他有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资人 欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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第 二部 分


释义 
本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词语或简称具有如下含义： 
1． 基金或本基金： 指中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指
数发起式证券投资基金 
2．基金管理人：指 中融基金管理有限公司 
3．基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 
4． 基金合同： 指 《 中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数
发起式证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5． 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 中融上海
清算所银行间 0-1 年 中高等级信用债指数发起式 证券投资基金托管协议》
及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6． 招募说明书 或本招募说明书：指《 中融上海清算所银行间 0-1 年中
高等级信用债指数发起式 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7． 基金份额发售公告： 指 《 中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信
用债指数发起式 证券投资基金基金份额发售公告》 
8． 法律法规： 指中国 现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范 性
文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合 同当事人有约束力的决 定、
决议、通知等 
9． 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民
共和国证券投资基金法》 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华
人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10． 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11． 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月
1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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修订 
12． 《运作办法》 ： 指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日
实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时 做出
的修订 
13．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理
委员会 
15 ． 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 ． 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人 
17 ． 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准 设立并存续的企业法人 、事
业法人、社会团体或其他组织 
18 ．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投
资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于 在中国境内依法募集的 证券
投资基金的中国境外的机构投资者 
19．投资人/ 投资者：指个人投资者、机构投资者 、合格境外机构投资
者 、 发起资金提供方 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会 允 许 购 买 证 券 投 资 基金 的
其他投资人的合称 
20 ． 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人 
21 ． 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基
金 份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、 转托管 、 定 期 定 额 投 资等 业
务 
22 ． 销售机构： 指 中融基金管理有限公司以及符合《 销售办法》和中
国证监会规定的其他条 件，取得基金销售 业 务资 格 并 与 基 金 管 理 人 签订 了
基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23 ． 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户 的建立和管理、基金份 额登记、基金销售业务 的确中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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认、清算和结算、代理 发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册和 办理
非交易过户等 
24 ．登记机构 ： 指办理登记业务的机构。登记机构为中融基金管理有
限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
25 ． 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
26 ． 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构办 理 认 购 、 申购 、 赎 回 、 转 换 、 转 托管 及 定 期 定 额 投 资 等 业务 而
引起基金份额变动及结余情况的账户 
27 ． 基金合同生效日 ： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备 案手续完毕，并获得中 国证
监会书面确认的日期 
28 ． 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，
基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29． 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月 
30．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
32 ．T 日 ： 指销 售机 构在 规 定时 间受 理 投资 人申 购 、赎 回或 其 他业 务
申请的开放日 
33．T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日 （不包含 T 日）， n 为自然数 
34 ． 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
日 
35．开放时间：指开放日基金接 受申购、赎回或其他交易的时间段 
36． 《业务规则》 ： 指《中融基金管理有限公司 开放式基金业务规则》 ，
是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基 金登记方面的业务规则 ，由
基金管理人和投资人共同遵守 
37 ． 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为 
38 ． 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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规定申请购买基金份额的行为 
39 ． 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说
明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
40 ． 销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销
售以及基金份额持有人服务的费用 
41．基金份额类别：指根据认/ 申购费用、赎回费用、销售服务费收取
方式的不同，将基金份 额分为不同的类别，各 基金份额类别代码不同 ，基
金份额净值和基金份额累计净值或有不同 
42． A 类基金份额或 A 类份额： 指在投资人认/ 申购时收取认/ 申购费用、
赎回时收取赎回费用的 ，并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费 的基
金份额 
43．C 类基金份额或 C 类份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务
费、赎回时收取赎回费用，而不收取认/ 申购费用的基金份额 
44 ． 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人 管理的、某一基金的基 金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
45 ． 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作 
46 ． 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定
每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机 构于每期约定扣款日在 投资
人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
47． 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回申请份额
总数加上基金转换中 转出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除申 购 申 请 份 额 总 数 及 基金 转
换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
48．标的指数 ：上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数 
49．元：指人民币元 
50 ． 基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
51 ． 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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52．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
53．基金份额净值：指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 
54 ． 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程 
55 ． 发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件
募集，由基金管理人、 基金管理人股东、基金 管理人高级管理人员或 基金
经理承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金



56． 发起资金： 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、
基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。
发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 且发起资金认购的基 金份额
持有期限不低于 3 年 
57 ． 发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资
金认购的基金份额持有 期限不少于三年的基金 管理人股东、基金管理 人、
基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 
58 ． 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联
网网站及其他媒介 
59 ． 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第 三部 分


基 金 管理 人 
一 、基 金管理 人 概况 
名称 中融基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 6009 号新 世界 中心 29 层 
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心 A 座 7 层 
法定代 表人 王瑶 
总经理 杨凯 
成立日 期 2013 年 5 月 31 日 
注册资 本 7.5 亿元 
股权结 构 
中融国 际信 托有 限公 司占 注册资 本 的 51% ， 上 海融 晟投资 有限 公司
占注册 资本 的 49% 
存续期 间 持续经 营 
电话 （010 ）85003388 
传真 （010 ）85003386 
联系人 肖佳琦 
二 、主 要人员 情况 
1．基金管理人董事 、监事、总经理、高级管理人员基本情况 
（1）基金管理人董事 
王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年7 月至2013 年1 月在中国证监会
工作期间，先后在培训 中心、机构监管部 、 人事 教 育 部 等 部 门 工 作 。2013
年5月加入中融基金管理有限公司， 先后担任 公司督察长、 总经理， 自2015
年3月起至今任公司 董事长。 
杨凯先生，董事，工商管理硕士。1993 年7 月至1998 年6 月在湖南工程
学院担任教师。1998 年7 月至2001 年8 月 在 振 远科 技 股 份 有 限 公 司 担 任产 品
部营销经理。2003 年7月至2016 年8 月 在 宝 盈基 金 管 理 有 限 公 司 工 作期 间 ，
历任市场开发部执行总 监、特定客户资产管理 部总监、研究部总监、 公司
副总经理。2016 年9月加入中融基金管理有限公司， 自2016年10月起至今任中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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公司总经理。 
刘洋先生，董事，毕业于长江商学院，工商管理硕士。曾任职于中国
工商银行黑龙江省分行 国际业务部、中植高科 技投资有限公司、上海 中植
金智科技投资有限公司 、中植企业集团有限公 司，现任中融国际信托 有限
公司董事长。 
李骥先生，独立董事，1989 年毕业于北京大学法律系，获学士学位，
曾任西安飞机工业公司 法律顾问、中国管理科 学研究院投资与市场研 究所
办公室主任、银川经济 技术开发区投资控股有 限公司总裁。现任中农 科创
投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 
姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士
学位，并 拥 有 香 港 科 技大 学 硕 士 学 位 以 及 北 京大 学 学 士 学 位 。 任 职 于北 京
大学光华管理学院，同 时担任北京大学研究生 院副院长，以及北京大 学燕
京学堂办公室主任。 
董志勇先生，独立董事，2004 年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济
学博士学位，并拥有英 国剑桥大学经济学硕士 学位以及中国人民大学 学士
学位。现任北京大学经济学院教授，同时兼任北京大学教务部部长。 
（2）基金管理人监事 
裴芸女士，监事，法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃
太平洋律师事务所 。2013年5月加入中融基金管理有限公司， 现任公司法律
合规部总监。 
（3）基金管理 人高级管理人员 
杨凯先生，总经理，工商管理硕士。1993 年7 月至1998 年6 月在湖南工
程学院担任教师。1998年7 月至2001 年8 月 在 振远 科 技 股 份 有 限 公 司 担任 产
品部营销经理。 2003年7月至2016年8月在宝盈基金管理有限公司工作期间，
历任市场开发部执行总 监、特定客户资产管理 部总监、研究部总监、 公司
副总经理。2016 年9月加入中融基金管理有限公司， 自2016年10月起至今任
公司总经理。 
向祖荣先生，督察长，法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中
国证券监督管理委员会 、中国证券监督管理委 员会中国上市公司协会 筹 备
组、 中国上市公司协会 。2014年8月加入中融基金管理有限公司， 自2014年中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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10月起至今任公司督察长。 
侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士。1996 年8 月至2004 年6 月任沈
阳诚浩证券公司西顺城营业部客服部经理； 2004 年6月至2015年12月在南方
基金管理有限公司，历 任北京分公司高级经理 、北部营销中心总经理 、市
场管理部总监。2015年12月加入中融基金管理有限公司， 自2016年5月起至
今任公司副总经理。 
曹健先生，副总经理，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国
际信托投资公司证券部 财务负责人、天元证券 公司财务负责人、江海 证券
有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司， 曾任公司首
席财务官，自2014 年12月起至今任公司副总经理。 
代宝香女士，副总经理，毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990
年10 月至1999 年5 月曾任哈铁分局五营车务段主管会计；1999 年5 月至2003
年3月曾任中植集团驻哈办会计； 2003年3月至2006年2月曾历任哈尔滨盟科
置业发展有限公司财务 经理、主管会计；2006年2 月至2016 年3 月 任 职于 中
融国际信托，历任财务 部副经理、财务总监兼 财务管理部总经理、财 务总
监、财务管理 部 总 经 理、 财 务 管 理 部 总 经 理 兼固 有 业 务 部 总 经 理 。 自2016
年6月起至今任公司副总经理。 
2．本基金拟任基金经理 
秦娟女士，中国国籍，毕业于西安交通大学应用经济学专业，硕士研
究生学历， 具有基金从 业资格， 证券从业年限12年。2004年7月至2005 年12
月曾任广东证券股份有限公司固定收益部分析师、 2005年12月至2006 年8月
曾任东莞银行资金部债 券分析师、2006 年8 月至2010 年2 月 曾 任 长 信基 金 管
理有限责任公司固定收 益部债券分析师、2010年2 月至2015 年2 月 曾 任天 治
基金管理有限公司投资管理部基金经理助理 、 固定收益部总监兼基金经理。
2015年3月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部总监。 
3．投资决策委员会成员 
投资决策委员会的成员包括：权益投资部孔学兵先生、固收投资部秦
娟女士、量化投资部赵 菲先生、战略研究部黄 震先生、风险管理部李 晓伟
先生、交易部王丽梅女士。 
上述人员之间均不存在近亲属关系。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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三 、基 金管理 人的 职责 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同 》 生效之日起， 以诚实信 用、 谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产； 
（4） 配备足够的具有 专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专
业化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金 财产和基金管理人的财 产相互独立，对所管理 的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外， 不得利用基
金财产为自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价
格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定 ，按有关规定计算并公 告基
金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严格按照《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定，履行信息
披露及报告义务； 
（12） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计 划、 投资意向等。 除 《 基
金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及其 他 有 关 规 定 另 有 规 定外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披露 前
应予保密，不向他人泄露； 
（13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份
额持有人分配基金收 益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定召集基金份额持
有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有 人大
会； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和
其他相关资料15 年以上； 
（17） 确保需要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按 照《基金合同》规定的 时间和方式，随时查阅 到与
基金有关的公开资料， 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配； 
（19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会并通知基金托管人； 
（20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金托管人违反《 基金合同》造成基金财 产损失时，基金管理人 应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承 担责任； 
（23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；



（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》
不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将 已募集资金并加计银行 同期
活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27） 法律法规及中国 证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。 
四 、基 金管理 人承 诺 
1． 基金管理人承诺不 从事违反 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》、
《 销 售 办 法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 信 息 披 露 办法 》等 法 律 法 规 的 行 为 ，并承 诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2．基金管理人 的禁止行为： 
（1） 将基金管理人固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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资； 
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产或 职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3． 基金管理人承诺加 强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵
守国家有关法律法规及行业规范， 诚实信用、 勤勉尽责， 不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反法律法规、 基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或 基金合同 其他当事人的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7） 泄露在任职期 间 知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公
开的基金投资内容、基 金投资计划等信息，或 泄露因职务便利获取的 未公
开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8） 协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交
易； 
（9） 违反证券交易所 业务规则， 利用对敲、 倒仓等非法手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序； 
（10）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（12）以不正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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4．基金经理承诺 
（1） 依照有关法律法规和 基金合同的规定， 本着勤勉谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益 ； 
（2）不得利用职务之便为自己 、受雇人或任何第三 者牟取利益 ； 
（3） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关
规定，泄露在任职期间 知悉的有关证券、基金 的商业秘密，尚未依法 公开
的基金投资内容、基金 投资计划等信息，或利 用该信息从事或者明示 、暗
示他人从事相关的交易活动； 
（4） 不从事损害基金 财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活
动。 
五 、基 金管理 人 的 内部控 制制 度 
1．风险管理的原则 
（1） 全面性原则： 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗
透各项业务过程和业务环节； 
（2） 独立性原则： 公司设立独立的法律合规部， 法律合规部保持高度
的独立性和权威性，负 责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查 ；公
司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 
（3） 相互制约原则： 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一
种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 
（4） 定性和定量相结 合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险
管理更具客观性和操作性； 
（5） 重要性原 则： 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础
上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。 
2．风险管理和内部风险控制体系结构 
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由
最高管理层对风险管理 负最终责任，各个业务 部门负责本部门的风险 评估
和监控，法律合规部 、风险管理部负 责 监 察 公司 的 风 险 管 理 措 施 的 执行 。
具体而言，包括如下组成部分： 
（1） 董事会： 负责监 督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险 管
理，从而控制公司的整体运营风险； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（2） 督察长： 独立行 使督察权利， 直接对董事会负责， 及时向风险和
合规委员会、 审 计 委 员会 提 交 有 关 公 司 规 范 运作 和 风 险 控 制 方 面 的 工作 报
告； 
（3） 投资决策委员会 ： 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产
配置方案和基本的投资策略； 
（4 ）内控及风险管理 委员会：分为内控和风 险管理2 个 专 业 小 组 ，其
中，内控小组主要负责 研究审议公司内控机制 （包括但不限于公司制 度、
业务流程）建设等内部 管理方面的事项；风险 管理小组主要负责研究 制订
公司业务风险政策，研 究处理紧急情况和风险 事件等业务风险管理方 面的
事项。根据公司总体风 险控制目标，将交易、 运营风险控制目标和要 求分
配到各部门；讨论、协 调各部门之间的风险管 理过程；听取各部门风 险管
理工作方面的汇报，确 定未来一段时间各部门 应重点关注的风险点， 并调
整与改进相关的风险处 理和控制策略；讨论向 公司高级管理层提交的 基金
运作风险报告； 
（5） 法律合规部： 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监
察，并为每一个部门的 风险管理提供合规控制 标准，使公司在一种风 险管
理和控制的环境中实现业务目标； 
（6） 风险管理部： 通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组
合的投资比例合规；参 与各投资组合新股申购 、一级债申购、银行间 交易
等场外交易的风险识别与评估， 保证各投资组 合场外交易的事中合规控制 ；
负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； 
（7） 业务部门： 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。 各部门的
部门负责人对本部门的 风险负第一责任，负责 履行公司的风险管理程 序，
负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维 护，用于识别、监控和 降低
风险； 
（8） 岗位员工： 公司努力树立内控优先和风险管理理念， 培养全体员
工的风险防范意识，营 造一个浓厚的内控文化 氛围，保证全体员工及 时了
解国家法律法规和公司 规章制度，使风险意识 贯穿到公司各个部门、 各个
岗位和各个环节。员工 在其岗位职责范围内承 担相应的内控责任，并 负有
对岗位工作中发 现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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3．内部控制制度综述 
（1）风险控制制度 
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司
各项规章制度，自觉形 成守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格 ；不
断提高经营管理水平， 在风险最小化的前提下 ，确保基金份额持有人 利益
最大化；建立行之有效 的风险控制机制和制度 ，确保各项经营管理活 动的
健康运行与公司财产的 安全完整；维护公司信 誉，保持公司的良好形 象。
针对公司面临的各种风 险，包括政策和市场风 险，管理风险和职业道 德风
险，分别制定严格防范 措施，并制定岗位分离 制度、空间分离制度、 作业
流程制度、集中交易制 度、信息披露制度、资 料保全制度、保密制度 和独
立的监察稽核制度等相关制度。 
（2）监察稽核制度 
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和法律
合规部。督察长全面负 责公司的监察稽核工作 ，可在授权范围内列席 公司
任何会议，调阅公司任 何档案材料，对基金资 产运作、内部管理、制 度执
行及遵规守法情况进行 内部监察、稽核，出具 监察稽核报告，报公司 董事
会和中国证监会。如发 现公司有重大违规行为 ，应立即向公司董事会 和中
国证监会报告。 
法律合规部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。法律合规部
具有独立的检查权、独 立的报告权、知晓权和 建议权。具体负责对公 司内
部风险控制制度提出修 改意见，并提交内控及 风险管理委员会；检查 公司
各部门执行内部管理制度的情况； 监督公司资产运作、 财务收支的合法性、
合规性、合理性；监督 基金财产运作的合法性 、合规性、合理性；调 查公
司内部的违规事件；协 助监管机关调查处理相 关事项；负责员工的离 任审
计；协调外部审计事宜等。 
4．风险管理和内部风险控制的措施



（1） 建立、 健全内控 体系， 完善内控制度。 公司建立、 健全了内控结
构，高管人员关于内控 有明确的分工，确保各 项业务活动有 恰 当 的 组织 和
授权，确保监察稽核工 作是独立的，并得到高 管人员的支持，同时置 备操
作手册，并定期更新； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（2） 建立相互分离、 相互制衡的内控机制。 公司建立、 健全了各项制
度，做到基金经理分开 、投资决策分开、基金 交易集中，形成不同部 门、
不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3） 建立、 健全岗位 责任制。 公司建立、 健 全了岗位责任制， 使每个
员工都明确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，
以防范和减少风险； 
（4） 建立风险分类、 识别、 评估、 报告、 提 示程序。 公司建立了内控
及风险管理委员会， 使用适合的 程序， 确认和评估与公司运作有关的风险；
公司建立了自下而上的 风险报告程序，对风险 隐患进行层层汇报，使 各个
层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； 
（5） 建立内部监控系 统。 公司建立了有效的内部监控系统， 如电脑预
警系统、 投资监控系统， 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 
（6） 使用数量化的风 险管理手段。 采取数量化、 技术化的风险控制手
段， 建立数量化的风险 管理模型， 用以提示市场趋势、 行业及个股的风险，
以便公司及时采取有效 的措施，对风险进行分 散、控制和规避，尽可 能地
减少损失； 
（7） 提供足够的培训 。 公司制定了完整的培训计划， 为所有员工提供
足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 
5．基金管理人关于内部控制制度的声明 
基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承
诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第 四部分


基 金 托管 人 
一 、基 本情况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 
法定代表人： 易会满 
成立时间：1984年1月1日 
批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使
中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号） 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币35,640,625.71万元 
存续期间：持续经营 
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ： 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 证 监 基 字
[1998]3 号 
二 、主 要人员 情况 
 截至2016年9月末， 中国工商银行资产托管部共有员工210人， 平均年龄
30 岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上
学历或高级技术职称。 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉 承“诚实信用、勤勉尽 责”的宗旨，依靠严密 科学
的风险管理和 内 部 控 制体 系 、 规 范 的 管 理 模 式、 先 进 的 营 运 系 统 和 专业 的
服务团队，严格履行资 产托管人职责，为境内 外广大投资者、金融资 产管
理机构和企业客户提供 安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市 场形
象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。拥有 包括
证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会保 障基金、 企业年金基金、QFII
资产、QDII 资 产 、 股 权投 资 基金 、证 券公 司 集合 资 产管 理计 划、 证 券公 司
定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化 、基金公司特定客户资 产管
理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的 托管产品体系，同时 在国内率中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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先开展绩效评估、风险 管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化 的托
管服务。 截至2016 年9月， 中国工商银行共托管证券投资基金624只。 自2003 
年以来，本行连续十一 年获得香港《亚洲货币 》 、英国《全球托管人》 、香
港 《 财 资 》 、 美 国 《环球 金 融 》 、 内 地 《 证券时 报 》 、 《 上 海 证 券报 》等 境 内
外权威财经媒体评选的51 项最佳托管银行大奖 ；是获得奖项最多的国 内托
管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
四 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持
在资产托 管 行 业 的 优 势地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一手 抓
业务拓展，一手抓内控 建设”的做法是分不开 的。资产托管部非常重 视改
进和加强内部风险管理 工作，在积极拓展各项 托管业务的同时，把加 强风
险防范和控制的力度， 精心培育内控文化，完 善风险控制机制，强化 业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005、 2007、 2009、 2010 、 2011 、
2012、2013 年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权
威的 SAS70 （审计标准第 70 号）审阅后，2014 年中国工商银行资产托管
部第八次通过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审阅获 得无保留意见的控制及有效性
报告，表明独立第三方 对我行托管服务在风险 管理、内部控制方面的 健全
性和有效性的全面认可 。也证明中国工商银行 托管服务的风险控制能 力已
经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水 平。 目前，ISAE3402 审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1．内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建
立守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格 ，形成一个运作规范化 、管
理科学化、监控制度化 的内控体系；防范和化 解经营风险，保证托管 资产
的安全完整；维护持 有人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托管 业 务 安 全 、 有 效 、 稳健 运
行。 
2．内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽
核监察部门 （内控合规 部、 内部审计局） 、 资 产托管部内设风险控制处及资
产托管部各业务处室共 同组成。总行稽核监察 部门负责制定全行风险 管理中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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政策，对各业务部门风 险控制工作进行指导、 监督。资产托管部内部 设置
专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配 备专职稽核监察人员， 在总
经理的直接领导下，依 照有关法律规章，对业 务的运行独立行使稽核 监察
职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措 施。 
3．内部风险控制原则 
（1） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管
要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2） 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范
程序和监督制约；监督 制约应渗透到托管业务 的全过程和各个操作环 节，
覆盖所有的部门、岗位和人员。 
（3） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；
按照“内控优先”的原 则，新设机构或新增业 务品种时，必须做到已 建立
相关的规章制度。 
（4） 审慎性原则。 各 项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保 证
基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 
（5） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要
适时修改完善，并保证 得到全面落实执行，不 得有任何空间、时限及 人员
的例外。 
（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、
托管人托管的其他资产 应当分离；直接操作人 员和控制人员应相对独 立，
适当分离；内控制度的 检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和 执行
部门。 
4．内部风险控制措施实施 
（1） 严格的隔离制度 。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立
了明确的岗位职责、科 学的业务流程、详细的 操作手册、严格的人员 行为
规 范等一系列规章制度 ，并采取了良好的防火 墙隔离制度，能够确保 资产
独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为中国工商银行托管
业务政策和策略的制定 者和管理者，要求下级 部门及时报告经营管理 情况
和特别情况，以检查资 产托管部在实现内部控 制目标方面的进展，并 根据中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3） 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线 ” 、
“ 互 控 防 线 ” 、 “ 监 控 防线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制， 树
立“以人为本”的内控 文化，增强员工的责任 心和荣誉感，培育团队 精神
和核心竞争力。并通过 进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订 承诺
书，使员工树立风险防范与控制理念。 
（4） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种
业务营销活动、处理各 项事务，从而有效地控 制和配置组织资源，达 到资
源利用和效益最大化目的。 
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强
内部风险管理，定期或 不定期地对业务运作状 况进行检查、监控，指 导业
务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6） 数据安全控制。 我们通 过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和 保障等措施来保障数据安全。 
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、
环境四个层面的完备的 灾难应急方案，并组织 员工定期演练。除了在 数据
服务端和应用服务端实 时同步备份与数据更新 外，资产托管部还建立 了操
作端的异地备份中心， 能够确保交易的及时清算和交割， 保证业务不中断。 
5．资产托管部内部风险控制情况 
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实 全程监控思想，
确保资产托管业务健康、稳定地发展。 
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从
上至下每个员工的共同 参与，只有这样，风险 控制制度和措施才会全 面、
有效。资产托管部实施 全员风险管理，将风险 控制责任落实到具体业 务部
门和业务岗位，每位员 工对自己岗位职责范围 内的风险负责，通过建 立纵
向双人制、横向多部门 制的内部组织结构，形 成不同部门、不同岗位 相互
制衡的组织结构。 
（3） 建立健全规章制 度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯
坚持把风险防范和控制 的理念和方法融入岗位 职责、制度建设和工作 流程中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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中。经过多年努力，资 产托管部已经建立了一 整套内部风险控制制度 ，包
括：岗位职责、业务操 作流程、稽核监察制度 、信息披露制度等，覆 盖所
有部门和岗位，渗透各 项业务过程，形成各个 业务环节之间的相互制 约机
制。 
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等
地位。资产托管业务是 商业银行新兴的中间业 务，资产托管部从成立 之日
起就特别强调规范运作 ，一直将建立一个系统 、高效的风险防范和控 制体
系作为工作重点。随着 市场环境的变化和托管 业务的快速发展，新问 题、
新情况不断出现，资产 托管部始终将风险管理 放在与业务发展同等重要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
五 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基
金法》 、 《运作办法》 、 《证券投资基金会计核算办法》 、 基金合同及其他有关
规定，基金托管人对基 金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限 制、
基金管理人报酬和基金 托管人托管费的计提比 例和支付方法、基金会 计核
算、基金财产估值和基 金净值的计算、收益分 配以及其他有关基金投 资运
作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。



基金托管人发现基金管理人的违规行为，以书面形式通知基金管理人
限期纠正；对基金管理 人发出的违法违规投资 指令，不予执行，并采 取必
要的补救措施；基金管 理人收到通知后应及时 进行核对确认并回函； 在限
期内，基金托管人有权 对通知事项进行复查， 如基金管理人未予纠正 ，基
金托管人应报告中国证监会。



基金托管人发现基金管理人有涉嫌重大违法违规行为时，应立即报告
中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国 证监
会。 
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第 五部分


相 关 服务 机构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1．直销机构 
（1）名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道益 田路 6009 号新世界中心29 层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心B 座 12 层 
法定代表人：王瑶 
邮政编码：100005 
电话：010-85003217、010-85003560 
传真：010-85003387、010-56580880



邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn



联系人：郭丽苹 、赵静 
网址：www.zrfunds.com.cn 
（2）中融基金 直销电子交易平台 
本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以
通过本公司网上交易系 统或移动客户端办理业 务，具体业务办理情况 及业
务规则请登录本公司网站查询。 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn 
2．其他销售机构 
其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。 
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机
构销售本基金，并及时公告。 
二 、登 记机构 
名称：中融基金管理有限公司



住所：深圳市福田区莲花街道益田 路6009号新世界中心29层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7 层 
法定代表人： 王瑶 
电话：010-85003506 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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传真：010-85003386 
联系人：高欣 
网址：www.zrfunds.com.cn 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
办公地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人：俞卫锋 
电话： 021-31358666 
传真： 021-31358600 
联系人：安冬 
经办律师： 安冬、陆奇 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
名称：上会会计师 事务所 
住所：上海市静安区 威海路755号文新报业大厦20楼 
办公地址： 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 
执行事务合伙人： 张晓荣（首席合伙人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会计师： 张健、陶喆 
联系人：杨伟平 
 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 27 
第 六部分


基 金 的募 集 
一 、募 集的依 据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 基 金
合同及其他有关规定 ， 已于2016年7月12日 中国证券监督管理委员会 《关于
准予中融上海清算所银行间0-1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基
金注册的批复》 （证监许可 〔2016〕1576号 ）的注册，进行募集。 
二 、基 金类 别 及存 续期限 
基金类别： 债券型发起式证券投资基金 
基金运作方式 ：契约型、开放式 
基金存续期限 ：不定期 
三 、基金 份额 分类 
本基金根据认购费用、 申购费用、 销售服务费等费率收取方式的不同，
将基金份额分为A 、C 两类份额。 在投资者认购、 申购基金时收取认购、 申
购费用、赎回时收取赎 回费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售 服务
费的， 称为A 类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费、 赎回时收
取赎回费用， 而 不收取认购、 申购费用的， 称为C 类基金份额。 相关费率的
设置及费率水平在招募说明书中列示。 
本基金A 类和C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，
本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 
本基金在募集期开放A 类和C 类基金份额的认购， 投资人可自行选择认
购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 
基金管理人可调整认/ 申购各类基金份额的最低金额限制及规则，无需
召开基金份额持有人大 会，基金管理人必须在 开始调整之日前依照《 信息
披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 
根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益
的情况下，经与基金托 管人协商，在履行适当 程序后停止现有基金份 额类
别的销售、或者调整现 有基金份额类别的费率 水平、或者增加新的基 金份
额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 28 
四 、募 集期限 
本基金募集 期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月， 具体发 售
时间见基金份额 发售公告。 
五 、募 集方式 及场所 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见
基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
六 、募 集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者 、 合格境外机构投资 者 、 发起资金提供方 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会 允
许购买证券投资基金的其他投资人 。 
七 、发 起资金 认购



本基金发起资金认购的金额不少于1000 万元，且发起资金认购的基金
份额持有期限不少于3年。



本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 
八 、认 购时间 
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告
或各销售机构的相关公告或者通知规定。 
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的
具体业务办理时间可能 不同，若基金份额 发 售公 告 没 有 明 确 规 定 ， 则由 各
销售机构自行决定每天的业务办理时间。 
九 、认 购的数 额限 制 
认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式
全额交付认购款项，投 资人可以多次认购本基 金份额。通过基 金 管 理人 直
销机构或网上交易平台认购本基金时， 首次单 笔 最低认购金额为100 元人民
币， 单笔追加认购最低金额为100元人民币。 其他销售机构每个基金账户每
次认购金额不得低于100元人民币，其他销售 机构另有规定的，从其规定。 
认购申请一经受理不得撤销 。 
十 、认购 费用 
本基金的认购费率随认购金额的增加而递减， 具体费率结构如下表所
示：投资人认购需缴纳认购费用。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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A 类基金份额投资人需缴纳的认购费用按认购金额的大小划分为四
档；本基金 C 类基 金份额不收取认购费用，而是从该类别基金资产中计提
销售服务费。A 类基金份额具体认购费率如下表所示： 
A 类 基 金份额 
单 笔金 额 认购 费率 
100 万元以下 
0.50% 
100 万元（含）－200 万元 
0.30% 
200 万元（含）－500 万元 0.10% 
500 万元以上（含） 每笔 1000 元 
C 类 基 金份额 
0 
本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产，主要
用于本基 金 的 市 场 推 广、 销 售 、 注 册 登 记 等 募集 期 间 发 生 的 各 项 费 用。 募
集期间发生的信 息 披 露费 、 会 计 师 费 和 律 师 费等 各 项 费 用 ， 不 从 基 金财 产
中列支。若投资人重复认购本基金 A 类基 金份额时，需按单笔认购金额对
应的费率分别计算认购费用。 
十 一、 认购份 额 的 计算 
本基金的基金份额发售面值 为每份基金份额1.00元。 
基金认购份额计算方法： 
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
认购费用适用固定金额时， 认购份额的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例： 某投资人投资10,000元认购本基金的A 类基金份额， 则其所对应的
认 购 费 率 为0.50% 。 假 定 该 笔 认 购 金 额 产 生 利 息5 元 ， 则 其 可 得 到 的A 类基中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 30 
金份额计算如下： 
净认购金额=10,000/ （1+0.50% ）=9,950.25 元 
认购费用=10,000-9,950.25=49.75 元 
认购份额= （9,950.25+5 ）/1.00=9,955.25 份 
即： 该投资人投资10,000元认购本基金的A 类基金份额， 假定该笔认购
金额产生利息5元， 在基金发售结束后， 其所获得的A 类基金份额为9,955.25
份。 
十 二、 认购的 方法 与确认 
1．认购方法 
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基
金管理人根据相关法律 法规及基金合同，在基 金份额发售公告中确定 并披
露。 
2．认购确认 
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销
售 机构确实接收到认购 申请。认购的确认以 登记 机 构 的确认 结 果 为 准。 对
于认购申请及认购份额 的确认情况，投资人应 及时查询并妥善行使合 法权
利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 
十 三、 募集资 金利 息的处 理方 式 
本基金 的 有 效 认 购 款 项 在 基金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份
额，归基金份额持有人所有 。其中，利息转份额以 登记机构的记录为准。 
十 四、 募集期 内 募 集资金 的管理 
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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第 七部 分


基金合同 的生效 
一 、基 金备案 的条 件 
本基金自基金份额发售之日起3个月内， 在使 用发起资金认购本基金的
金额不少于1000 万 元 、且 发 起 资 金 提 供 方 承 诺其 认 购 的 基 金 份 额 持 有期 限
不少于3 年 的 条 件 下 ，基 金 管 理 人 依 据 法 律 法规 及 招 募 说 明 书 可 以 决定 停
止基金发售，并在10 日内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验资 ， 会 计 师 事 务 所 提 交的 验
资报告需对发起资金提 供方及其持有份额进行 专门说明。基金管理人 自收
到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续
并取得中国证监会书面确认之日起， 基金合同生效； 否则基金合同不生效。
基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日 对基金合同生效事宜予 以公
告。基金管 理 人 应 将 基金 募 集 期 间 募 集 的 资 金存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金募 集
行为结束前，任何人不得动用。 
二 、基 金合同 不能 生效时 募集 资金的 处理 方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列
责任： 
1．以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 
2． 在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银
行同期活期存款利息。 
3． 如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报
酬。基金管理人、基金 托管人和销售机构为基 金募集支付之一切费用 应由
各方各自承担。 
三 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 
基金合同生效之日起三年后的对应日， 若基金资产 净值低于2亿元， 基
金合同自动终止。 
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 32 
基金管理人应当向中国 证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式 、与
其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基 金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 33 
第 八部分


基 金 份额 的申 购与 赎回 
一 、申 购和 赎 回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金
管理人在其他相关公告 中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减销 售机
构，并予以公告。 基 金投 资 者 应 当 在 销 售 机 构办 理 基 金 销 售 业 务 的 营业 场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
若基金管理人或其 指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方 式进行基金份额的 申 购与 赎 回 。 具 体 办 法 由 基金 管
理人或相关销售机构 另行公告。 
二 、申购 和 赎 回的 开放日 及时 间 
1．开放日及开放时间 
本基金的开放 日 为上海证券交易所、深圳证券交易所以及主要投资市
场同时开 放 交 易 的 工 作日 ， 投资人在 开 放 日 办理 基 金 份额的 申 购 和 赎回 ，
具体办理时间为本基金 开放日上海证券交易所 、深圳证券交易所的正 常交
易 时间，但 基 金 管 理 人根 据 法 律 法 规 、 中 国 证监 会 的 要 求 或 基 金 合 同的 规
定公告暂停申购、赎回 时除外。 本 基 金 目 前 投资 的 主 要 市 场 为 银 行 间 债券
市场。若本基金投资的 主要市场发生变更，将 在招募说明书（更新） 中进
行列示。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进 行 相
应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
2．申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购， 具体 业
务办理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回， 具体 业
务办理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回 的开
始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购、 赎回或者 转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记 机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回价格 为下
一开放日该类别 基金份额申购、赎回的价格。 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1．“ 未知价 ” 原 则 ， 即申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请当 日 收 市 后 计 算 的 该类
别基金份额净值为基准进行计算； 
2．“ 金额申购、份额赎 回 ” 原则，即申购以金 额申请，赎回以份额申
请； 
3．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4． 赎回遵循 “先进先 出 ” 原则， 即按照投资 人认购、 申购的先后次序
进行顺序赎回； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金
管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在 指定
媒介上公告。 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1．申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投
资人在提交赎回申请时 须持有足够的基金份额 余额，否则所提交的申 购、
赎回申请不成立。 
2．申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购款
项，申购成立；登记机构确认基金份额时， 申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎
回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该 日 ）内
支付赎回款项。 遇 证 券交 易 所 或 交 易 市 场 数 据传 输 延 迟 、 通 讯 系 统 故障 、中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及 基金托管人所能控制的 因素
影响业务处理流程时， 赎回款项顺延至下一个 工作日划出。 在 发 生 巨额 赎
回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3．申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机 构在 T+1 日内 对该
交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后( 包括
该日) 及时到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认
情况。若申购不成功 或无效，则申购款项 本金退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到 申购、赎回申请。申购 、赎回的确认以登记机 构的
确认结果为准。对于申 购申请及申购份额的确 认情况，投资人应及时 查询
并妥善行使合法权利。 
在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规
则，对上述业务办理时 间进行调整，本基 金 管理 人 将 于 调 整 实 施 前 按照 有
关规定予以公告。 
五 、申购 和 赎 回的 数量限制 
1 ． 基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100 元人民
币，单 笔 追 加 申购 最 低 金 额 为100 元 人 民 币 ； 已 在 直 销 机构 有 认/ 申 购 本 基
金记录的投资者不受首 次申购最低金额的限制 ；通过基金管理人网 上交 易
平台申购本基金时， 每次最低申购金额为100元人民币。 其他销售机构 每个
基金账户单笔申购最低金额为100元人民币， 其他销售机构另有规定的， 从
其规定。 
2 ．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100 份
基金份额。基金份额持 有人赎回时或赎 回 后 在销 售 机 构 （ 网 点 ） 保 留的 基
金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 
3． 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规
定请参见相关公告 。 
4． 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和
赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 36 
的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六 、申购 和赎回 的 价格 、 费用 和用途 
1．申购费 
本 基 金基 金份 额分 为A类和C 类两 类 不同 的类别 。 本基 金A 类 基金 份额
的申购费率按申购金额 的大小划分为四档，随 申购金额的增加而递减 （适
用固定金 额费率 的申购 除外） ； 投资者 申购C 类 基金份额 不收取 申购费 用 ，
而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体 申购费率如下表所示： 
A 类 基 金份额 
单 笔金 额 申购 费率 
100 万元以下 
0.60% 
100 万元（含）－200 万元 
0.40% 
200 万元（含）－500 万元 0.20% 
500 万元以上（含）





每笔 1000 元 
C 类 基 金份额 
0 
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产 ，
主要用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用。 
2．赎回费 
本基金的赎回费率按照持有时 间递减， 即相关 基金份额持有时间越长，
所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 
A 类 基 金份额 C 类 基 金份额 
持 有期 限 赎 回费 率 持 有期 限 赎 回费 率 
Y ＜1 年 0.10% Y ＜30 日 
0.30% 
1 年≤Y ＜2 年 0.05%



Y ≥30 日 
 
0 
Y ≥2 年 0 
（注：Y ： 持有时间；1年=365 日） 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取 。对
于A 类基金份额 持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额
归入基金财产；对 于A 类基金份额持有期 不少 于30日但少于3个 月的 基金份中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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额所收取的赎回费， 赎回费用75% 归入基金财产； 对于A 类基金份额 持有期
不少于3 个 月 但 小 于6 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用50% 归入
基金财产；对于A 类基 金份额 持有期不少 于6 个月的基金份额所 收取 的赎回
费 ， 赎 回 费 用25% 归 入 基 金 财 产 。 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费
和其他必要的手续费。 对于C 类份额持有期 少于30日的基金份额所收取 的赎
回费，将全额计入基金资产。 （注：1个月=30日） 
3． 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、 赎回费率或调
整收费方式，基金管理 人最迟应于新的费率或 收费方式实施日前 依 照《 信
息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 
4． 基金管理人可以在 不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促 销计划，定期和不定期 地开展基金促销活动。 在基
金促销活动期间，基金 管理人可以按中国证监 会要求履行必要手续后 ，对
投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 
七 、申购 份额 与赎 回金额 的计 算方式 
1．申购份额的计算 
申 购 本 基 金 的 申 购 费 用 采 用 前 端 收 费 模 式 （ 即 申 购 基 金 时 缴 纳 申 购
费） ， 投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算方式
如下： 
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额 = 申购金额/ （1+ 申购费率） 
申购费用= 申购金额- 净 申购金额 
申购份数= 净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：



申购费用＝固定金额



净申购金额= 申购金额－申购费用



申购份额＝净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生
的误差计入基金财产。 
例： 某投资者投资50,000元申购本基金的A 类基金份额， 假设申购当日
A 类基金份额净值为1.15元，则可得到的A 类基金份额为： 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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净申购金额=50,000/ （1+0.60% ）=49,701.79 元 
申购费用=50,000-49,701.79=298.21 元 
申购份额=49,701.79/1.15=43,218.95 份 
即：投资者 投资50,000 元申购本基 金的A 类基 金份额，假 设申购 当日A
类基金份额净值为1.15元，则其可得到43,218.95 份A 类基金份额。 
2．赎回金额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 
赎回总金额= 赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值 
赎回费用= 赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额－赎回费用 
赎回费用计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回金
额结果按照四舍五入方 法，保留到小数点后两 位，由此产生的误差计 入基
金财产。 
例：某投资者赎回本基 金10,000 份A 类 基 金 份 额 ， 持 有 期3 个 月 ， 赎 回
适用费率为0.10% ， 假设赎回当日A 类基金份额净值为1.148元， 则其可得净
赎回金额为： 
赎回总金额＝10,000×1.148＝11480元 
赎回费用＝11,480×0.10% ＝11.48元 
净赎回金额＝11,480－11.48＝11,468.52 元 
即：投资者 赎回本 基金10,000份A 类 基金份 额 ，假设赎回 当日A 类基 金
份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为11,468.52 元。 
3．基金份额净值计算 
本基金A 类基金份额和C 类基金份额的 份额净值的计算， 保留到小数点
后4位， 小数点后 第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内 公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
八 、申 购与赎 回的 登记 
投资人申购基金成功后， 登记机构在T+1 日为 投资人登记权益并办理登
记手续，投资人 自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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投资人赎回基金成功后， 登记机构在T+1 日为 投资人办理扣除权益的登
记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行
调整， 但不得实质影响 投资人的合法权益， 并最迟于开始实施前3日在指定
媒介及基金管理人网站公告。 
九 、巨 额赎回 的认 定及处 理方 式 
1．巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换 中转
入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ） 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的10%，即 认 为
是发生了巨额赎回。 
2．巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。 
1） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
2） 部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净 值造
成较大波动时，基金管 理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基 金总
份额的10% 的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申 请，
应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的 比例，确定当日受理的 赎回
份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎 回或
取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一 个开放日继续赎回，直 到全
部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理 的部分赎回申请将被撤 销。
延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一 开放
日的该类别基金份额净 值为基础计算赎回金额 ，以此类推，直到全部 赎回
为止。如投资人在提交 赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部 分作
自动延期赎回处理。 
3 ）暂停赎回：连续2 个开 放 日以上（ 含本数）发生巨额赎回，如基金
管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申 请；已经接受的赎回申 请可中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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以延缓支付赎回款项， 但不得超过20 个 工 作 日， 并 应 当 在 指 定 媒介 上进 行
公告。 
3．巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明
有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1．因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2． 发生基金合同规定的暂停基金资产估值 情况时， 基金管理人可暂停
接受投资人的申购申请。 
3． 基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。 
4． 接受某笔或某些申 购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。 
5． 基金资产规模过大 ， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其
他可能对基金业绩产生 负面影响，或发生其他 损害现有基金份额持有 人利
益的情形。 
6． 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记
系统或基金会计系统无法正常运行。 
7．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第1 、2 、3 、5、6 、7 项 暂 停 申 购 情 形之 一 且 基 金 管 理 人 决 定
暂停接受投资人的申购 申请时，基金管理人应 当根据有关规定在指定 媒介
上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购 款项
将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复 申购
业务的办理并依法公告。 
十一 、 暂停赎 回或 延缓支 付赎 回款项 的情 形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项： 
1． 因不可抗力导致基 金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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不能支付赎回款项。 
2． 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理 人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3． 基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。 
4．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5．发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
6．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎
回款项时，基金管理人 应在当日报中国证监会 备案，已确认的赎回申 请，
基金管理人应足额支付 ；如暂时不能足额支付 ，应将可支付 部 分 按 单个 账
户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人 ，未支付部分可延期支 付。
若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人
在申请赎回时可事先选 择将当日可能未获受理 部分予以撤销。在暂停 赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十二 、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1． 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证
监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 ． 如发生暂停的时间 为1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定 媒
介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告， 并公 布最近1个开放日的基金份额
净值。 
3 ． 如发生暂停的时间 超过1 日但少于2 周 ，暂 停 结 束 ， 基 金 重 新 开放
申购或赎回时， 基金管 理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值。 
4． 如发生暂停的时间 超过2周， 暂停期间， 基金管理人应每2周至少刊
登暂停公告1 次 ； 当 连续 暂 停 时 间 超 过 两 个 月时 ， 可 对 重 复 刊 登 暂 停公 告
的频率进行调整。暂停 结束，基金重新开放申 购或赎回时，基金管理 人应
提前2个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公
告最近1个工作日的基金份额净值。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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十 三、 基金转 换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业 务，基金转换可以收取 一定
的转换费，相关规则由 基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同 的规
定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十四、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持
有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易 方式进行份额转让的申 请并
由登记机构办理基金份 额的过户登记。基金管 理人拟受理基金份额转 让业
务的，将提前公告，基 金份额 持 有 人 应 根 据 基金 管 理 人 公 告 的 业 务 规则 办
理基金份额转让业务。 
十 五、 基金的 非交 易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行
等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可 、符合法律法规的其他 非交
易过户。无论在上述何 种情况下，接收划转的 主体必须是依法可以持 有本
基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人
继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的 基金份额捐赠给福利性 质的
基金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将 基金
份额持有人持有的基金 份额强制 划 转 给 其 他 自然 人 、 法 人 或 其 他 组 织。 办
理非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供 的相关资料，对于符合 条件
的非交易过户申请按基 金登记机构的规定办理 ，并按基金登记机构规 定的
标准收费。 
十 六、 基金的 转托 管 、质押 
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托
管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规
则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 
十 七、 定期定 额投 资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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理人另行规 定 。 投 资 人在 办 理 定 期 定 额 投 资 计划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣款 金
额，每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说 明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
十 八、 基金份 额的 冻结 和 解冻 
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解
冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
十 九 、 当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份
额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，经 与基金托管人协商一致 ，可
根据具体情况对上述申 购和赎回的安排进行补 充和调整，或者安排本 基金
的一类或多类基 金 份 额在 证 券 交 易 所 上 市 交 易、 申 购 、 赎 回 ， 或 者 办理 基
金份额的转让、过户、 质押等业务，届时无需 召开基金份额持有人大 会审
议但须提前公告。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第 九部分


基 金 的投 资 
一 、投 资目标 
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。





 
二 、投 资范围 
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现
投资目标，本基金 还 可以 投 资 于 国 债 、 央 行 票据 、地方政府债、金融 债、
企业债、可转换 公 司 债券 （ 含 可 分 离 交 易 可 转债 ） 的纯债部分、可 交换 公
司债券的纯 债 部 分 、 短期 融 资 券、超短期 融 资券 、 中期票据 、 公 司 债、 资
产支持证券、债券回购 、逆回购、同业存单 、银 行 存 款 等 ， 以 及 法 律法 规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80% ，其中标的 指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80% ；现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
三 、投 资策略 
本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份
券构成为基础，综合考 虑跟踪效果、操作风险 等因素构建组合，并根 据本
基金资产规模、日常申 购赎回情况、市场流动 性以及银行间和交易所 债券
交易特性及交易惯例等 情况，进行取整和替代 优化，以保证对标的指 数的
有效跟踪。 
当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来 影响时，或因市场流动 性不足时，或因债券交 易特
性及交易惯例等因素影 响跟踪标的指数效果时 ，或其他原因导致无法 有效
复制和跟踪标的指数时 ，基金管理人将对投资 组合管理进行适当变通 和调
整，构建替代组合。由 于本基金资产规模、日 常申购 赎 回 情 况 、 市 场流 动中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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性、债券交易特性及交 易惯例等因素的影响， 本基金组合中个券权重 和券
种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30% ， 年跟踪误差不超过 3% 。 如因指数
编制规则或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金 管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
（一）资产配置策略 
本基金将采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综
合考虑跟踪效果、操作 风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模 、 日
常申购赎回情况、市场 流动性以及银行间和交 易所债券交易特性及交 易惯
例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 
（二）债券投资策略 
本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小
化的前提下， 本基金可采取适当方法对基金资产进行调整， 降低交易成本，
以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
1．债券投资组合的构建 
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份券构成，并综合考虑本基
金资产规模、市场流动 性和交易成本等因素对 其逐步买入。当遇到成 份券
流动性不足、价格严重 偏离合理估值、单只成 份券交易量不符合市场 交易
惯例等其他市场因素及 预期标的指数的成份券 即将调整或其他影响指 数复
制的因素时，本基金可 以根据市场情况，结合 经验判断，对个券权重 和券
种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
当基金规模过小时，根据债券市场成交惯例，基金可能只能购买部分
成份券；当基金规模过 大时，受到市场流动性 和法规限制等影响，基 金将
从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。 
2．债券投资组合的调整 
（1）定期调整 
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成
份券的调整而进行相应 调整。 
（2）不定期调整 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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1）当成份券发行量变动，本基金将根据指数的新构成进行相应调整； 
2） 本基金处理日常申购赎回时， 资金量可能无法按照标的指数构成交
易相应成份券。本基金 将综合考虑交易规模、 交易惯例和成份券（或 备选
成份券）的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整； 
3） 若成份券遇到退市、 流动性不足、 法规限制或组合优化需要等情况，
基金管理人将综合考虑 跟踪误差最小化和投资 者利益，决定部分持有 现金
或买入相关的替代性组合。 
（3）替代组合构建方法 
由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替
代组合的方法如下 ： 
1） 按照与被替代债券 久期、 信用评级相似和交易市场相同的原则， 选
择标的指数成份券和备选成份券作为备选库； 
2） 采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据， 分析其与被替
代债券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察； 
3）考察备选券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券，
并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 
（三）资产支持 证券投资策略 
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券 （ABS ） 、 住房抵押贷款
支持证券（MBS ）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支
持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产
支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 
（四）债券回购策略 
基金份额的申购赎回会导致基金资产中现金比例的变化。 
对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分，基金管理人可进
行债券逆回购操作，以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时，
基金管理人可进行债券正回购操作，以提高基金资产中现金的比例，应对
投资者的赎回要求。 
（五）银行存款及 同业存单投资策略 
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取报价较高的银行进中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。 
四 、投 资限制 
1．组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过
分散投资降低基金财产 的非系统性风险，保持 基金组合良好的流动性 。基
金的投资组合将遵循以下限制： 
（1） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ， 其中标的
指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80% ； 
（2 ） 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% ； 
（3） 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证 券总和， 不超
过 该 证 券 的10% ， 但 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 指 数 化 投 资 部 分 不 计 入 本 项 限
制； 
（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得
超过基金资产净值的10% ； 
（5） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值
的20% ； 
（6） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不
得超过该资产支持证券规模的10% ； 
（7） 本基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ； 
（8） 本基金 应投 资于 信用级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证
券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用 等级下降、不再符合投 资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 
（9） 本基金进入全国 银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过 基 金 资 产 净 值 的40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长
期限为1年，债券回购到期后不得展期； 
（10 ）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中
期票据合计不超过该期证券的10% ； 
（11 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（12）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 
除第 （8） 项以外 ， 因 证券市场波动、 证券发 行人合并、 基金规模变动
等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例 的，
基金管理人应当在10 个交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊情 形
除外。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内， 本基金的投资范围、投 资策
略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查 自基
金合同生效之日起开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变
更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消 上述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基金 ，
在履行适当程序后本基 金投资不再受相关限制 ，不需要经过基金份额 持有
人大会审议。 
2．禁止行为 
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行
为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资；



（6） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖 基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公 司发行的证券或者承销 期内
承销的证券，或者从事 其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目 标和
投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则 ，防范利益冲突，建立 健全
内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理 价格执行。相关交易必 须事
先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应 提交
基金管理人董事会审议 ，并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金 管理中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于
本基金，基金管理人在 履行适当程序后，可不 受上述规定的限制或按 调整
后的规定执行。 
五 、标 的指数 与业 绩比较 基准 
1．标的指数 
上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数 
上 海 清 算 所 银 行 间 中 高 等 级 信 用 债 指 数 （SHCH Medium-High Grade 
Credit Bond Index ） 是 反映银行间债券市场中高等级信用债整体价格走势的
分类指数，该指数包括4 个待偿期分段指数， 待偿期分段区间分别为1 年以
下、1 至3 年（ 包 含1年 ） 、3 至5 年（ 包 含3 年 ） 、5 至7 年 （包 含5 年） 。 本基 金
选 用 待 偿 期1 年 以 下 分 段 指 数 作 为 标 的 指 数 （ 即 “ 上 海 清 算 所 银 行 间0-1 年
中高等级信用债指数” ） 。 
指数成分券选取规则为： （1） 流通场所 ： 银行 间市场； （2） 债券品种：
短期融资券、超短期融 资券、中期票据、证券 公司短期融资券； （3 ）发 行
方式： 公募； （4 ） 剩余 期限： 一天以上 （包含一天） ； （5） 债券币种： 人民
币； （6） 利率类型： 固 定利率； （7） 付息方式： 附息式固定利率、 贴现式、
利随本清； （8） 含权情况： 不包括含选择权条款债券； （9） 信用级别：AA
（ 含 ） 及 以 上 ； （10 ）债 券 评 级 ： 发 行 期 限1年及以内的按主体评级 ，发行
期限1年以上的按债项评级。 
指数成分券原则上每日调整，符合条件的债券自上海清算所提供估值
数据的第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。 
2．业绩比较基准 
上海清算所银行间0-1 年中高等级信用债指数收益率×95% + 银 行 活
期存款利率（税后）×5% 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出， 或者是指数编制单位变 更或停止标的指数的编 制、
发布或授权， 或市场上 出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，
本基金可以在与基金托 管人协商同意后变更标 的指数、业绩比较基准 并及
时公告。若变更标的指 数、业 绩 比 较 基 准 涉 及本 基 金 投 资 范 围 或 投 资策 略中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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等实质性变更，则基金 管理人应就变更标的指 数、业绩比较基准召开 基金
份额持有人大会，并报 中国证监会备案且在指 定媒介公告。若变更标 的指
数、业绩比较基准对基 金投资范围和投资策略 等无实质性影响（包括 但不
限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 本基金可以在与本基金托管人
协商同意后变更标的指 数、业绩比较基准并及 时公告，而无需基金份 额持
有人大会审议。 
六 、风 险收益 特征 
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市 场基金。本基金为指数 型基金，具有与标的 指数 、
以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 
七、 基 金管理 人代 表基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法 
1． 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基
金份额持有人的利益； 
2．有利于基金财产的安全与增值； 
3． 不通过关联交易为 自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的
第三人牟取任何不当利益 。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第 十部 分


基 金 的财 产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值 减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专
门账户、证券账户以及 投资所需的其他专用账 户。开立的基金专用账 户与
基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和登 记机构自有的财产账户 以及
其他基金财产账户相独立。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，
并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管 人、基金登记机构和基 金销
售机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任 ，其债权人不得对本基 金财
产行使请求冻结、扣押 或其他权利。除依法律 法规和基金合同的规定 处分
外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算 财产。基金管理人管理 运作
基金财产所产生的债权 ，不得与其固有资产产 生的债务相互抵消；基 金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第十 一 部分


基 金 资 产的 估值 
一 、估 值日 
本基金的估值日为的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。 
二 、估 值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 
三 、估值 方 法 
1．证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的 非固定收益类有价证券， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的 ，且最近交易日后经济 环境
未发生重大变化 或 证 券发 行 机 构 未 发 生 影 响 证券 价 格 的 重 大 事 件 的 ，以 最
近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了重 大变
化 或 证券发行机构发生 影响证券价格的重大事 件的，可参考类似投资 品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 。 
（2） 交易所上市实行 净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机
构提供的相应品种当日 的估值净价估 值 ， 具 体估 值 机 构 由 基 金 管 理 人与 基
金托管人另行协商约定； 
（3） 交易所上市未实 行净价交易的 固定收益品种按估值日收盘价减去
收盘价中所含的 应 收 利息 得 到 的 净 价 进 行 估 值； 估 值 日 没 有 交 易 的 ，且 最
近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近 交易日收盘价减去 收 盘价 中
所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境 发生
了重大变化的，可参考 类似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调 整最
近交易市价，确定公允价格； 
（4） 对在交易所 市场发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃市
场的情况下， 应以 活 跃市 场 上 未 经 调 整 的 报 价作 为 计 量 日 的 公 允 价 值； 对
于活跃市场的报价未能 代表计量日公允价值的 情况下，应对市场报价 进行
调整以确认计量日的公 允价值；对于不存在市 场活动或市场活动很少 的情中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 53 
况下，则应采取估值技术确定其 公允价值； 
（5） 交易所上市 的资 产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2． 首次公开发行 未上 市的债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 。 
3．全国银行间债券市场 交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种，
以第三方估值机构提供 的价格数据估值 ； 对 银行 间 市场未上市，且第 三方
估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值 。 
4． 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分
别估值。 
5．存款的的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款 以 本金列示，按协议或合同利率逐日
确认利息收入。 
6 ． 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值
的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人 商定后，按最能反映公 允价
值的价格估值。 
7． 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增 事
项，按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、 程序及相关法律法 规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担。本基金的 基金会计责任方由基金 管理人担任，因此，就 与本
基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无 法达
成一致的意见， 按照基 金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 ，
由此给基金份额持有人 和基金造成的损失以及 因该交易日基金资产净 值计
算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。





 
四 、估值 程序 
1． 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 该类基金资产净值除
以当日该类基金份额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 54 
舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份
额净值，并按规定公告 。如遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适 当延
迟计算或公告。 
2． 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定 暂停估值时除外。基金 管理人每个工作日对基 金资
产估值后，将各 类 基 金份 额 的基金份额净值结 果发送基金托管人，经 基金
托管人复核无误后 ，由基金管理人对外公布。 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时 性。当基金份额净值小 数点后4 位以内 （ 含 第4位 ）
发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1．估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、
或销售机构、或投资人 自身的过错造成估值错 误，导致其他当事人遭 受损
失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的直
接损失按下述“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔 偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无
法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其
他错误等，因不可抗力 原因出现估值错误的当 事人不对其他当事人承 担赔
偿责任，但因该估值错 误取得不当得利的当事 人仍应负有返还不当得 利的
义务。 
2．估值错误处理原则 
（1） 估值错误已发生 ， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方
应及时协调各方，及时 进行更正，因更正估值 错误发生的费用由估值 错误
责任方承担；由于估值 错误责任方未及时更正 已产生的估值错误，给 当事中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 55 
人造成损失的，由估值 错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值 错误
责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事 人有足够的时间进行更 正而
未更正，则其应当承担 相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情 况向
有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获 得 不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方 仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利 的当
事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损 方 ”) ，
则估值错误责任方应赔 偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范 围内
对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得 利的权利；如果获得不 当得
利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将其 已经
获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的 总和超过其实际损失的 差额
部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采 用尽量恢复至假设未发生估值错误的正 确情形的
方式。 
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3．估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如
下： 
（1） 查明估值错误发 生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据估值错误处 理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处 理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失； 
（4） 根据估值错误处 理的方法， 需要修改登记机构交易数据的， 由登
记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当 事人进行确认。 
4．基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 56 
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基
金 托 管 人并 报 中国 证 监会 备 案 ；错 误 偏差 达 到基 金 份 额净 值 的 0.50%时，
基金管理人应当公告 ，并报证监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六 、暂 停估值 的情 形 
1． 基金投资所涉及的 证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2． 因不可抗力 致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价
值时； 
3． 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为
保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值； 
4． 出现基金管理人认 为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资
产的紧急事故的任何情况； 
5．法律法规规定、 中国证监会或基金合同认定的其它情形。 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的 基金份额净值由
基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每 个开
放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和 各类 基金份额的基金份额 净值
并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算 结果复核确认后发送给 基金
管理人，由基金管理人 依据基金合同和相关法 律法规的规定对基金净 值 按
约定予以公布。 
八 、特 殊情 况 的处 理 方法 
1． 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时， 所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2． 由于不可抗力原因 ， 或由于证券交易所、 证券经纪机构或登记结算
公司发送的数据错误等原因， 基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该 错误而造成的基金份额 净值
计算错误，基金管理人 、基金托管人 免 除 赔 偿责 任 。 但 基 金 管 理 人 、基 金
托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 57 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 58 
第十 二 部分


基 金 的 收益 与分配 
一 、基 金利润 的构 成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额 ，基金已实现收益指基 金利润减去公允价值变 动收
益后的余额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1． 本基金收益分配方 式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选
择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的 基金份额进行再投资； 若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
2． 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3 ． 由 于 本 基 金A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， 而C 类 基 金 份 额 收 取
销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配 利润将有所不同，本基 金同
一类别的每一基金份额享有同等分配权； 
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允
许的前提下并按照监管 部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收 益分
配原则，此项调整不需 要召开基金份额持有人 大会，但应于变更实施 日前
在指定媒介公告。 
四 、收 益分配 方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 
1． 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人核实后确定，
基金管理人按法律法规的规定公告 并向中国证监会备案。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 59 
2．本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个
工作日。 在分配方案公 布后 （依据具体方案的规定 ） ， 基金管理人就支付的
现金红利向基金托管人 发送划款指令，基金托 管人按照基金管理人的 指令
及时进行分红资金的划付。 
3．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承
担。当投资者的现金红 利小于一定金额，不足 于支付银行转账或其他 手续
费用时，登记机构可将 基金份额持有人的现金 红利按除权日 的 该 类 别基 金
份额净值自动转为 同 一类 别 基金份额。红利再 投资的计算方法，依照 《业
务规则》执行。 
 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 60 
第十 三 部分


基 金 的 费用 与税 收 
一 、基 金费用 的种 类 
1．基金管理人 的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4．本基金从 C 类份额的基金财产中计提的销售服务费； 
5．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
6．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7．基金份额持有人大会费用； 
8．基金的证券交易费用； 
9．基金的银行汇划费用； 
10．基金的开户费用、账户维护费用； 
11 ． 按照国家有关规定 和基金合同约定，可以 在基金财产中列支的其
他费用。 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1．基金管理人的管理费



本基金的管理费按 前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。 管理费 的
计算方法如下： 
H ＝E× 0.30%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人
与基金托管人核对一致后， 以双方认可的方式 于次月首日起 3 个工作日内
从基金财产中一次性支 付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假等 ， 支
付日期顺延。 费用自动 扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，
及时联系基金托管人协商解决。 
2．基金托管人的托管费 
本 基 金 的 托管 费 按前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.10% 的年费率计提 。 托管中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 61 
费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人
与基金托管人核对一致后， 以双方认可的方式 于次月首日起 3 个工作日内
从基金财产中一次性支 付给基金托管人 。 若 遇法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支
付日期顺延。 费用自动 扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，
及时联系基金托管人协商解决。 
3．C 类份额的销售服务费 
本基金 A 类份额不收取销售服务费， 基金 C 类 基金份额的销售服务费
率为年费率 0.30% 。 
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的
0.30% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×0.30% ÷当年天 数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
C 类份额 销售服 务费 每 日计算 ，逐日 累计至 每 月月末 ，按月 支付，基
金管理人与基金托管人核对一致后， 以双方认可的方式于次月首日起 3 个
工作日内从基金财产中 一次性支付给登记机构 ，经登记机构分别支付 给各
个基金销售机构。若遇 法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时 支付
的，支付日期顺延。 
C 类份额 的销售 服务 费 将专门 用于本 基金 的 推 广、销 售与基 金份额持
有人服务。 
4．基金合同 生效后的标的指数许可使用费 
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人银行间市场清算所股份有
限公司签 署 的 指 数 许 可使 用 协 议 的 约 定 向 银 行间 市 场 清 算 所 股 份 有 限公 司
支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协 议约定的费率发生变更 ，本
条下的指数许可使用费 将相应变更，基金管理 人将在更新的招募说明 书或
公告中予以披露，而无需召开基金份额持有人大会。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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通 常 情 况 下， 指 数许 可使 用 费 按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02% 的年 费
率计提。计算方法如下： 
H=E ×年费率/ 当年天数 
H 为每日应计提的指数许 可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元 （大写： 肆万 圆整） 。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算，逐日累计。标的指
数许可使用费的支付方 式为每季支付一次，基 金合同生效后，由基金 管理
人向基金托管人发送指 数许可使用费划付指令 ，经基金托管人复核后 ，于
每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给
银行间市场清算所股份有限公司 上一季度的标的指数许可使用费 。 
上述 “一、 基金费用的 种类中第5-11 项费用” ， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财 产中
支付。 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1． 基金管理人和基金 托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失； 
2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3．基金合同生效前的相关费用； 
4． 其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。 
四 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 63 
第十 四 部分


基 金 的 会计 和审 计 
一 、基 金会计 政策 
1．基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2． 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于2个月， 可以并入下一个会计
年度披露； 
3．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4．会计制度执行国家有关会计制度； 
5．本基金独立建账、独立核算； 
6． 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7． 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行
核对并以书面方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1． 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从
业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审
计。 
2．会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3． 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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第十 五 部分


基 金 的 信息 披露 
一 、 本基金的信息披露 应符合《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办
法》 、基金合同及其他有关规定。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额
持有人大会的基金份额 持有人等法律法规和中 国证监会规定的自然人 、法
人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的
基金信息通过中国证监 会指定的媒介披 露 ， 并保 证 基 金 投 资 者 能 够 按照 基
金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、 本基金信息披露义 务人承诺公开披露的基 金信息，不得有下列行
为： 
1．虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏； 
2．对证券投资业绩进行预测； 
3．违规承诺收益或者承担损失； 
4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5． 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的
文字； 
6．中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的，
基金信息披露义务人应 保证两种文本的内容一 致。两种文本发生歧义 的，
以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为
人民币元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
（一）基金 合同、招募说明书、托管协议 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 65 
1． 基金合同是界定基 金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基 金
份额持有人大会召开的 规则及具体程序，说明 基金产品的特性等涉及 基金
投资者重大利益的事项的法律文件。 
2．招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和 赎回安排、基金投资、 基金产品特性、风险揭 示、
信息披露及基金份额持 有人服务等内容。基金 合同生效后，基金管理 人在
每 6 个月结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后
的招募说明书摘要登载在指定 媒介上； 基金管 理人在公告的 15 日前向主要
办公场所所在地的中国 证监会派 出 机 构 报 送 更新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就有 关
更新内容提供书面说明。 
3． 托管协议是界定基 金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3
日前， 将基金招募说明 书、 基金合同摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人、
基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，
并在披露招募说明书的当日登载于指定 媒介 上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载
基金合同生效公告。 
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人
高级管理人员、基金经 理等人员以及基金管理 人股东持有的基金份额 、承
诺持有的期限等情况。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基 金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日
的次日，通过网站、基 金份额发售网点以及其 他媒介， 分 别 披 露 开 放日 的
A 类份额和 C 类份额所对应 的基金份额净值和基金份额累计净值。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 66 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值
和 各类基 金 份 额 净 值 。基 金 管 理 人 应 当 在 前 款规 定 的 市 场 交 易 日 的 次日 ，
将基金资产净值、各类 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定 媒介
上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的 计算方式及有关申购、 赎回费率，并保证投资 者能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季
度报告 
基金管理人应 当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，
并将年度报告正文登载 于 其 网站上，将年度报 告摘要登载在指定媒介 上。
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度 报
告，并将半年度报告正 文登载在 其 网 站 上 ， 将半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在指 定
媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基 金
季度报告，并将季度报告登载在指定 媒介 上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金
管理人主要办公场所所 在地中国证监会派出机 构备案。报备应当采用 电子
文本或书面报告方式。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报
告书，予以公告，并在 公开披露日分别报中国 证监会和基金管理人主 要办
公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的下列事件： 
1．基金份额持有人大会的召开； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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2．终止基金合同； 
3．转换基金运作方式； 
4．更换基金管理人、基金托管人； 
5．基金管理人、 基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7．基金募集期延长； 
8． 基金管理人的董事 长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基
金托管人基金托管部门负责人发生变动； 
9．基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10 ． 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内
变动超过 30% ； 
11 ．涉及基金管 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
12．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 ． 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受
到严重行政处罚， 基金 托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14．重大关联交易事项； 
15．基金收益分配事项； 
16 ． 管理费、托管费 、 销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更； 
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ； 
18．基金改聘会计师事务所； 
19．变更基金销售机构； 
20．更换登记机构； 
21．本基金开始办理申购、赎回； 
22．本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23．本基金发生巨额赎回并延期 办理 ； 
24．本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25．本基金暂停接受申购、 赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26．新增或调整本基金份额类别设置； 
27．中国证监会规定的其他事项。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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（八）澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者 引起较大波动的，相关 信息
披露义务人知悉后应当 立即对该消息进行公开 澄清，并将有关情况立 即报
告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予
以公告。 
（十）本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报
中披露其持有的资产支 持证券总 额 、 资 产 支 持证 券 市 值 占 基 金 净 资 产的 比
例和报告期内所有的资 产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报 告中
披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的 比例
和报告期末按市值占基 金净资产比例大小排序 的前 10 名 资 产 支 持 证券 明
细。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人
负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基
金信息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的
约定，对基金管理人编 制的基金资产净值、基 金份额净值、基金份额 申购
赎回价格、基金定期报 告和定期更新的招募说 明书等公开披露的相关 基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒介 披露信息，但是其他公 共媒介不得早于指定 媒介 披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见
书的专业 机 构 ， 应 当 制作 工 作 底 稿 ， 并 将 相 关档 案 至 少 保 存 到 基 金 合同 终中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 69 
止后 10 年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金
销售机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住
所，以供公众查阅、复制。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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第十 六 部分


风险揭示 
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长 期投资工具， 其主要功能
是分散投资，降低投资 单一证券所带来的个别 风险。基金不同于银行 储蓄
和债券等能够提供固定 收益预期的金融工具， 投资人购买基金，既可 能按
其持有份额分享 基 金 投资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可能 承 担 基 金 投 资 所 带 来的 损
失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括
基金自身的管理风险、 技术风险和合规风险等 。巨额赎回风险是开放 式基
金所特有的一种风险， 对于本基金来说，巨额 赎回即当单个交易日基 金的
净 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的10% 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法 及 时
赎回持有的全部基金份额。 
基金分为股票基金、 混 合基金、 债券基金、 货 币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的 基金将获得不同的收益 预期，也将承担不同程 度的
风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的 风险也越大。 
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基
金的风险收益特征，并 根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、 资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
投 资 人 应 当 充 分 了 解 基 金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区
别。定期定额投资是引 导投资人进行长期投资 、平均投资成本的一种 简单
易行的投资方式。但是 定期定额投资并不能规 避基金投资所固有的风 险，
不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益 。基金的过往业绩及其 净值
高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管 理的其他基金的业绩不 构成
对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”
原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负担。 
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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和赎回基金，基金 销售机构名单详见本基金 基金份额发售公告。 
本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投
资人按1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后 ， 有 可 能 面 临 基 金 份 额 净 值 跌 破1.00
元、从而遭受损失的风险。 
投资于本基金的主要风险包括： 
一 、系 统性风 险 
系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格
产生影响而形成的风险 ，主要包括政策风险， 经济周期风险，利率风 险，
购买力风险等因素。 
1．政策风险 
国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响，从而
导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2．经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资
的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3．利率风险 
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率
产生变动，同时也影响 到证券市场资金供求状 况，以及拟投资上市公 司的
融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4．购买力风险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为
通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
5．其他风险 
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 
二 、非 系统性 风险 
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营
风险、财务风险及债券 发行人的信用风险等 ，从 而 使 基 金 投 资 收 益 下降 。
基金可以通过多样化投资来 分散这种非系统性风险。 
1．基金管理风险 
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。 
2．管理风险 
在基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策 、
技能等主观因素的限制 而影响其对信息的占有 以及对经济形势、证券 价格
走势的判断，或者由于 基金数量模型设计不当 或实施差错导致基金收 益水
平偏离业绩基准从而影 响基金收益水平。对主 要业务人员如基金经理 的依
赖也可能产生管理风险。 
3．交易风险 
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指
令的执行产生偏差或错 误，或者由于故意或重 大过失未能及时准确执 行交
易指令， 事后也未能及时通知相关人员或部门， 导致基金利益的直接损失。 
4．流动性风险 
在市场或者 个别证券流动性不足的情况下， 基 金管理人可能无法迅速、
低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付
赎回要求，在管理现金 头寸时，有可能存在现 金不足的风险或现金过 多所
导致的收益下降风险。 
5．运营风险 
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪
等情况而无法正 常 完 成基 金 的 申 购 、 赎 回 、 注册 登 记 、 清 算 交 收 等 指令 而
产生的操作风险，或者 由于操作过程效率低下 或人为疏忽和错误而产 生的
操作风险。 
6．道德风险 
是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作
程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 
三 、本 基金的 特定 风险 
1．指数化投资相关的风险 
（1）标的指数的风险 
1）标的指数下跌的风险 
标的指数成分券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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交易制度等各种因素的 影响而波动，导致指数 值波动，从而使基金收 益水
平发生变化，产生风险。 
2）标的指数 计算出错的风险 
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差
异，从而使基金收益发 生变化。同时，上海清 算所不对指数的实时性 、完
整性和准确性做出任何 承诺。标的指数值可能 出现错误，投资者若参 考指
数值进行投资决策可能导致损失。 
3）标的指数变更的风险 
根据基金合同约定，如果今后法律法规发生变化，或者标的指数停止
编制，或者有更权威的 、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推出， 或者
市场上出现更加适用于 本基金的业绩比较基准 的指数时，基金管理人 可能
变更标的指数和调整基 金的业绩比较基准。基 金投资组合将随之调整 ，基
金的风险收益特征将与 新标的指数一致，投资 者须承担此项调整带来 的风
险与成本。 
（2）基金跟踪偏离风险 
本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份
券构成为基础，综合考 虑跟踪效果、操作风险 等因素构建组合，并根 据本
基金资产规模、日常申 购赎回情况、市场流动 性以及银行间和交易所 债券
交易特性及交易惯例等 情况，进行取整和替代 优化，以保证对标的指 数的
有效跟踪。 
当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来 影响时，或因市场流动 性不足时，或因债券交 易特
性及交易惯例等因素影 响跟踪标的指数效果时 ，或其他原因导致无法 有效
复制和跟踪标的指数时 ，基金管理人将对投资 组合管理进行适当变通 和调
整，构建替代组合。由 于本基金资产规模、日 常申购赎回情况、市场 流动
性、债券交易特性及交 易惯例等因素的影响， 本基金组合中个券权重 和券
种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30% ， 年跟踪误差不超过 3% 。 如因指数
编制规则或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金 管理中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 
2． 本基金为发起式基 金， 在基金募集时， 发 起资金参与认购本基金的
金额不低于1000 万 元 ，认 购 的 基 金 份 额 持 有 期限 不 低 于 三 年 。 发 起 资金 提
供方认购的基金份额持 有期限满三年后，将根 据自身情况决定是否继 续持
有，届时，发起资金提 供方有可能赎回认购的 本基金份额。另外，本 基金
的基金合同生效三年后 （指基金合同生效之日起三年后的对应日） ， 若基金
资产净值低于2亿元的， 基金合同自动终止。 投资者将面临基金合同可能终
止的不确定性风险。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第十 七 部分


基金合同 的 变更 、 终 止与 基金 财产 的清算 
一 、基 金合同 的变 更 
1． 变更基金合同涉及 法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持 有人大会决议通过。对 于可
不经基金份额持有人大 会决议通过的事项，由 基金管理人和基金托管 人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后2日内在指定媒介公告。 
二 、基 金合同 的终 止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2． 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3．基金合同约定的其他 情形； 
4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
1． 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算 小组并在中国证监会的 监督
下进行基金清算。 
2． 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活
动。 
4．基金财产清算程序： 
（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
5．基金财产清算的期限为6个月。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基 金债务后，按基金份额 持有
人持有的基金份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师
事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关 文件由基金托管人保存15年以上。 
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第十 八 部分


基 金 合 同的 内容 摘要 
一、基金合同当事人的权利与义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金管理人的权利
包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自基金合同生效之日起， 根据法律法规和基金合同独立运用并管
理基金财产； 
（3） 依照基金合同收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托 管
人违反了基金合同及国 家有关法律规定，应呈 报中国证监会和其他监 管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；



（9） 担任或委托其他 符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；



（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、
融券；



（14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权
利或者实施其他法律行为；


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（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、
申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金管理人的义务
包括但不限于： 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自基金合同生效 之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产； 
（4） 配备足够的具有 专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专
业化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金 财产和基金管理人的财 产相互独立，对所管理 的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关 规定外,不得利用基金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价
格的方法符合基金合同 等法律文件的规定，按 有关规定计算并公告基 金资
产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露
及报告义务； 
（12） 保守基金商业 秘 密， 不泄露基金投资计 划、 投资意向等。 除 《 基
金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和
其他相关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基 金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按 照基金合同规定的时间 和方式，随时查阅到与 基金
有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金 财产清算小组,参与基 金财产的保管、清理、 估
价、变现和分配； 
（19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会并通知基金托管人； 
（20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金托管人违反基金合 同造成基金财产损失时 ，基金管理人应为基金 份额
持有人利益向基金托管人追偿； 
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任； 
（23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；



（24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不
能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已 募集资金并加计银行同 期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金托管人的权利
包括但不限于： 
（1） 自基金合同生效之日起， 依法律法规和基金合同的规定安全保管
基金财产； 
（2） 依基金合同约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反
基金合同及国家法律法 规行为，对基金财产、 其他当事人的利益造成 重大
损失的情形， 应呈报中国证 监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规 则， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需
账户，为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金托管人的义务
包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金 托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够
的、合格的熟悉基金托 管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，确保基金财产的安 全，保证其托管的基金 财产与基金托管人自有 财产
以及不同的基金财产相 互独立；对所托管的不 同的基金分别设置账户 ，独
立核算，分账管理，保 证不同基金之间在账户 设置、资金划拨、账册 记录
等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关 规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理 人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的托管资金专门账户， 证券账户等投资所需
其他账户，按照基金合 同的约定，根据基金管 理人的投资指令，及时 办理中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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清算、交割事宜； 
（7 ）保守基金商业秘 密，除《基金法》 、基 金合同及其他有关规定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核、 审查基金 管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎
回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见，
说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格 按照基金合同的规定进 行；
如 果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为 ，还应当说明基金托管 人是
否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依 法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投 资运作； 
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除； 
（20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的
义务，基金管理人因违 反基金合同造成基金财 产损失时，应为基金份 额持
有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
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（22）法律法规及中国证监会规定的 和基金合同约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接
受，基金投资者自依据 基金合同取得基金份额 ，即成为本基金份额持 有人
和基金合同的当事人， 直至其不再持有本基金 的基金份额。基金份额 持有
人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金份额持有人的
权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3） 根据基金合同 的约定， 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照规定要求召 开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金份额持有人的
义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
（2） 了解所投资基金 产品， 了解自身风险承受能力， 自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的
有限责任； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得 利； 
（9） 发起资金提供方 使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合
同生效之日起不少于 3 年； 
（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金 份额持有人出席会议并 表决。基金份额持有人 持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基
金的运作需要，基金份 额持有人大会可以设立 日常机构，日常机构的 设立
与运作应当根据相关法律 法规和中国证监会的规定进行。 
（一）召开事由 
1、 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 调整基金管理人 、 基金托管人的报酬标准或 提高销售服务费， 但
法律法规要求调整 该等报酬标准或提高销售服务费的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召 开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ）基金份额的
基金份额持有人（以基 金管理人收到提议当日 的基金份额计算，下同 ）就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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（13 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金
份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2） 在法律法规和基 金合同规定的范围内且在对现有基 金份额持有人
利益无实质性不利影响 的前提下调整本基金的 申购费率、调低赎回费 率、
变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置； 
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4） 对基金合同的修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5） 在符合有关法律 法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，经中国 证监会允许，基金管理 人、基金销售机构、登 记机
构在法律法规规定的范 围内调整有关基金认购 、申购、赎回、转换、 非交
易过户、转托管等业务的规则； 
（6） 在法律法规或中 国证监会允许的范围内且对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务； 
（7） 按照法律法规和 基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管
理人提出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是
否召集，并书面告知基 金托管人。基金 管 理 人决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出具 书
面决定之日起












60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人，基金管理人应当配合。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持 有人大会，应当向基金 管理人提出书面提议。 基金
管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告 知提出
提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的， 应当
自出具书面决定之日起 
60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当 向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书 面告知
提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人 ；基金托管人决定召集 的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管 理人应
当配合。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人 大会，而基金管理人、 基金托管人都不召集的 ，单
独或合计代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召
集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管 人应当配合，不得阻碍 、干
扰。 
6、 基金份额持有人会 议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式
和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定
媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的 内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限
和代理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份 额持有人大会所采取的 具体通讯方式、委托的 公证
机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托 管人到指定地点
对表决意见的计票进行 监督；如召集人为基金 托管人，则应另行书面 通知
基金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行 监督；如召集人为基金 份额
持有人，则应另行书面 通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表 决意
见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人 拒不派代表对表决意见 的计
票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通 讯开会方式等法律法规、
监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或 以代理投票授权委托证明
委派代表出席，现场开 会时基金管理人和基金 托管人的授权代表应当 列席
基金份额持有人大会， 基金管理人或基金托管 人不派代表列席的，不 影响
表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可 以进行基金份额持有人 大会
议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委
托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法
规、基金合同和会议通 知的规定，并且持有基 金份额的凭证与基金管 理人
持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示， 有效的基金份额 不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含
二分之一） 。 若到会者 在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权
益登记日基金总份额的 二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持 有人
大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内， 就 原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大 会到会者在权益登记日 代表
的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一
（含三分之一） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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书面形式在表决截至日 以前送达至召集人指定 的地址。通讯开会应以 书 面
方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按基金合同约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集
人，则为基金管理人） 到指定地点对书面表决 意见的计票进行监督。 会议
召集人在基金托管人（ 如果基金托管人为召集 人，则为基金管理人） 和公
证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取 基金份额持有人的书面 表决
意见；基金托管人或基 金管理人经通知不参加 收取书面表决意见的， 不影
响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或 授权他人代表出具书面意见的， 基金份
额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一
（含二分之一） ； 若本 人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基
金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之
一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6
个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集 的基
金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上（ 含三分之一）基金份额 的持
有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。 
（4 ）上述第（3 ） 项 中直 接 出 具 意 见 的 基 金 份额 持有人或受托代表他
人出具意见的代理人， 同时提交的持有基金份 额的凭证、受托出具意 见的
代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委 托人的代理投票授权委 托证
明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 
3、 在法律法规和监管 机关允许的情况下， 经会议通知载明， 本基金的
基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权 其代理人出席基金份额 持有
人大会。在会议召开方 式上，本基金亦可采用 其他非现场方式或者以 现场
方式与非现场方式相结 合的方式召开基金份额 持有人大会，会议程序 比照
现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（五）议事 内容与程序 
1、议事内容及提案权 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大
修改、决定终止基金合 同、更换基金管理人、 更换基金托管人、与其 他基
金合并、法律法规及基 金合同规定的其他事项 以及会议召集人认为需 提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确
定 和公布监票人，然后 由大会主持人宣读提案 ，经讨论后进行表决， 并形
成大会决议。大会主持 人为基金管理人授权出 席会议的代表，在基金 管理
人授权代表未能主持大 会的情况下，由基金托 管人授权其出席会议的 代表
主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人 授权代表均未能主持大 会，
则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上 （含
二分之一）选举产生一 名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大 会的
主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大 会，
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人
员姓名 （或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份
额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的
表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一 以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二 以上（含三分之二）通 过方可做出。除基金合 同另
有约定外，转换基金运 作方式、更换基金管理 人或者基金托管人、终 止基
金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则提交符合会议通知中 规定的确认投资者身份 文件的表决 视 为 有 效 出席 的
投资者，表面符合会议 通知规定的书面表决意 见视为有效表决，表决 意见
模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基 金份
额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基 金份额持有人和代理人 中选
举两名基金份额持有人 代表与大会召集人授权 的一名监督员共同担任 监票
人；如大会由基金份额 持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或基 金托
管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出 席大会的，基金份额持 有人
大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中 选举
三名基金份额持有人代 表担任监票人。基金管 理人或基金托管人不出 席大
会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基 金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。 
（3） 如果会议主持人 或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑，可以在宣布表 决结果后立即对所投票 数要求进行重新清点。 监票
人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后，大会主持人应
当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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出席大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员
在基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表）
的监督下进行计票，并 由公证机关对其计票过 程予以公证。基金管理 人或
基金托管人拒派代表对 书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票 和表
决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国
证监会备案。 
基金份额持有人大会 的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表 决，在公告基金份额持 有人大会决议时，必须 将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额
持有人大会的决议。生 效的基金份额持有人大 会决议对全体基金份额 持有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程
序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规 的部分，如将来法律法 规修
改导致相关内容被取消 或变更 的 ， 基 金 管 理 人提 前 公 告 后 ， 可 直 接 对本 部
分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及 法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事 项的，应召开基金份额 持有人大会决议通过。 对于
可不经基金份额持有人 大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托 管人
同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止 事由 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组，基金 管理人组织基金财产清 算小组并在中国证监会 的监
督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活
动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证 监会备案并公告。 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基 金债务后，按基金份额 持有
人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师
事务所审计并由律师 事务 所 出 具 法 律 意 见 书 后报 中 国 证 监 会 备 案 并 公告 。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四、争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意， 因基 金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，
如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会根据 该会
当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁的地点在 北京市，仲裁裁决是终 局性
的并对相关各方均有约 束力。除非仲裁裁决另 有规定，仲裁费用由败 诉 方
承担。 
争议处理期间， 基金合 同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉 、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 
五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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第 十九 部分


托 管 协 议的 内容 摘要 
 
一、 托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人 
名称：中融基金基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 
法定代表人：王瑶 
成立时间：2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号 
注册资本：人民币柒亿伍仟万元整 
组织形式： 有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中
国证监会许可的其他业 务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可
开展经营活动）



存续期间：持续经营


 
电话：010-85003210



传真：010-85003386



联系人：肖佳琦 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人： 易会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人：洪渊 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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银行职能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办
理票据承兑、贴现、转 贴现、各类汇兑业务； 代理资金清算；提供信 用证
服务及担保；代理销售 业务；代理发行、代理 承销、代理兑付政府债 券；
代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账） ；保险代理业务；
代理政策性银行、外国 政府和国际金融机构贷 款业务；保管箱服务； 发行
金融债券； 买卖政府债券、 金融债券； 证券投 资基金、 企业年金托管业务；
企业年金受托管理服务 ；年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记 、认
购、申购和赎回业务； 资信调查、咨询、见证 业务；贷款承诺；企业 、个
人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷款； 外币 兑换；
出口托收及进口代收； 外汇票据承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 发行、
代理发行、买卖或代理 买卖股票以外的外币有 价证券；自营、代客外 汇买
卖 ；外汇金融衍生业务 ；银行卡业务；电话银 行、网上银行、手机银 行业
务； 办理结汇、 售汇业务； 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对 下
述基金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现
投资目标，本基金还可 以投资于国债、央行票 据、地方政府债、金融 债、
企业债、可转换公司债 券（含可分离交易可转 债）的纯债部分、可交 换公
司 债券的纯债部分、短 期融资券、超短期融资 券、中期票据、公司债 、资
产支持证券、债券回购 、逆回购、同业存单、 银行存款等，以及法律 法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投
资的投资工具。 
2、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述
基金投融资比例进行监督： 
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约 定， 本基金的投资资产配中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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置比例为： 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80% ，其中标的 指数成份券、备选成份券的比 例不低于本基金非现金
基金资产的 80% ；现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的 约定， 本基金投资组合遵
循以下投资限制：



a 、 本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80% ， 其中标的 指
数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80% ； 
b、 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
c 、 基金管理人管理且由 基金托管人托管 的全部基金持有一家公司发行
的证券总和，不超过该证券的 10% ，但本基 金跟踪标的指数的指数化投资
部分不计入本项限制； 
d、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超
过基金资产净值的 10% ； 
e 、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的
20% ； 
f 、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不得
超过该资产支持证券规模的 10% ； 
g、 本基金管理人管理 且由基金托管人托管 的全部基金投资于同一原始
权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的
10% ； 
h、本基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证
券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用 等级下降、不再符合投 资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
i 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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j 、基金管理人管理 且由基金托管人托管 的全部公募基金投资于一家企
业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10% ； 
k、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。 
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适
当程序后，基金不受上述限制。 
除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合
同生效之日起开始。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内， 本基金的投资范围应当 符合
基金合同的约定。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之
外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比 例，不在限制之内，但 基金
管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以达到规定的投资 比例限制要求。 但
中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2
个工作日正式向基金托 管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措 施，
便于托管人实施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》 生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述
基金投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行
为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资



如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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4、 基金托管人依据有 关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基
金关联投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基
金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系 的股东或与本机构有其 他重
大利害关系的公司名单 及其更新，加盖公章并 书面提交，并确保所提 供的
关联交易名单的真实性 、完整性、全面性。基 金管理人 有 责 任 保 管 真实 、
完整、全面的关联交易 名单，并负责及时更新 该名单。名单变更后基 金管
理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已
知名单的变更。如果基 金托管人在运作中严格 遵循了监督流程，基金 管理
人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失的， 由基金管理人承担责任。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法
律法规禁止基金从事的 关联交易时，基金托管 人应及时提醒并协助基 金管
理人采取必要措施阻止 该关联交易的发生，若 基金托管人采取必要措 施后
仍无法阻止关联交易发 生时，基金托管人有权 向中国证 监 会 报 告 。 对于 交
易所场内已成交的违规 关联交易，基金托管人 应按相关法律法规和交 易所
规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
5、 基金托管人依据有 关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。 
（1） 基金托管人按以 下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易
对手资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场
交易对手的名单，并按 照审慎的风险控制原则 在该名单中约定各交易 对手
所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认
收到该名单 。 基 金 管 理人 应 定 期 或 不 定 期 对 银行 间 市 场 现 券 及 回 购 交易 对
手的名单进行更新，名 单中增加或减少银行间 市场交易对手时须提前 书面
通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进
行更新。基金管理人收 到基金托管人书面确认 后，被确认调整的名单 开始
生效，新名单生效前已 与本次剔除的交易对手 所进行但尚未结算的交 易，
仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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进行交易，应及时提醒 基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍 执行
交易并造成基金资产损 失的，基金托管人不承 担责任，发生 此 种 情 形时 ，
托管人有权报告中国证监会。 
（2） 基金托管人对于 基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控
制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对 手
名单中约定的该交易对 手所适用的交易结算方 式进行交易。如果基金 托管
人发现基金管理人没有 按照事先约定的交易方 式进行交易时，基金托 管人
应及时提醒基金管理人 与交易对手重新确定交 易方式，经提醒后仍未 改正
时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银
行、中国银行、中国建 设银行、中国农业银行 和交通 银 行 ， 基 金 管 理人 在
通知基金托管人后，可 以根据当时的市场情况 调整核心交易对手名单 。基
金管理人有责任控制交 易对手的资信风险，在 与核心交易对手以外的 交易
对手进行交易时， 由于 交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，
其后有权要求相关责任 人进行赔偿。基金托管 人的监督责任仅限于根 据已
提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款
银行的支付能力等涉及 到存款银行选择方面的 风险。本基金核心存款 银行
名单为中国工商银行 、中 国 银 行 、 中 国 建 设 银行 、 中 国 农 业 银 行 和 交通 银
行，本基金投资除核心 存款银行以外的银行存 款出现由于存款银行信 用风
险而造成的损失时，先 由基金管理人负责赔偿 ，之后有权要求相关责 任人
进行赔偿。基金管理人 在通知基金托管人后， 可以根据当时的市场情 况对
于核心存款银行名单进 行调整。基金托管人的 监督责任仅限于根据已 提供
的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 基金投资流通受 限证券， 应遵守 《关于 基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2）流 通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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公开发行股票、公开发 行股票网下配售部分等 在发行时明确一定期限 锁定
期的可交易证券,不包 括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的 证券、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提
供 经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流
程、风险控制制度。基 金投资非公开发行股票 ，基金管理人还应提供 基金
管理人董事会批准的流 动性风险处置预案。上 述资料应包括但不限于 基金
投资流通受限证券的投资 额度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人，保 证基金托管人有足够的 时间进行审核。基金托 管人
应在收到上述资料后两 个工作日内，以书面或 其他双方认可的方式确 认收
到上述资料。 
（4） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应向基金托管人提供符合
法律法规要求的有关书 面信息，包括但不限于 拟发行证券主体的中国 证监
会批准文件、发行证券 数量、发行价格、锁定 期，基金拟认购的数量 、价
格、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市 值占
资产净值的比例、资金 划付时间等 。 基 金 管 理人 应 保 证 上 述 信 息 的 真实 、
完整，并应至少于拟执 行投资指令前两个工作 日将上述信息书面发至 基金
托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
（5） 基金托管人应按照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》规 定，对基金管理人是否 遵守法律法规进行监督 ，并
审核基金管理人提供的 有关书面信息。基金托 管人认为上述资料可能 导致
基金出现风险的，有权 要求基金管理人在投资 流通受限证券前就该风 险的
消除或防范措施进行补 充书面说明，并保留查 看基金管理人风险管理 部门
就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告 等备查资料 的 权 利 。 否则 ，
基金托管人有权拒绝执 行有关指令。因拒绝执 行该指令造成基金财产 损失
的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请
求解决。如果基金托管 人切实履行监督职责， 则不承担任何责任。如 果基
金托管人没有切实履行 监督职责，导致基金出 现风险，基金托管人应 承担中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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连带责任。 
（二） 基金托管人应根 据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定 ，
对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应 收资金到账、基金费用 开支
及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、 基金宣传推介材 料 中 登载 基
金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金
法》 、 《基金合同》 、 基金托管协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应在 下一个工作日及时核对 ，并
以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理
人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正 的，
基金托管人应报告中国 证监会。基金托管人有 义务要求基金管理人赔 偿因
其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损 失。 
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资
指令，基金托管人发现 该投资指令违反关法律 法规规定或者违反《基 金合
同》 约定的， 应当拒绝 执行， 立即通知基金管理人， 并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交
的投资指令，基金托管 人发现该投资指令违反 法律法规或者违反《基 金合
同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定
时间内答复基金托管人 并改正，就基金托管人 的疑义进行解释或举证 ，对
基金托管人按 照 法 规 要求 需 向 中 国 证 监 会 报 送基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金管 理
人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使
监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托 管人进行有效监督，情 节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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但不限于基金托管人安 全保管基金财产、开 设基 金 财 产 的 资 金 账 户 和证 券
账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和 基金份额净值、根据管 理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、无故未执行或 无故延迟执行基金管理 人资金划拨指令、泄露 基金
投资信息等违反《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时，
基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人 限期纠正，基金托管人 收到
通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金管 理人发出回函。在限期 内，
基金管理人有权随时对 通知事项进行复查，督 促基金托管人改正，并 予协
助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正 的，
基金管理人应报告中国 证监会。基金管理人有 义务要求基金托管人赔 偿基
金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会
和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交
相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整 性和真实性，在规定时 间内
答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使
监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管 理人进行有效监督，情 节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、基 金财产 的保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全 保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人
的其他业务和其他基金 的托管业务实行严格的 分账管理，确保基金财 产的
完整与独立。 
5、 基金托管人根据基金管理人的指令， 按照基金合同和本协议的约定中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6、 对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通 知基金托管人，到账日 基金财产没有到达基金 账户
的，基金托管人应及时 通知基金管理人采取措 施进行催收。由此给基 金财
产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7、 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基
金管理人在 具 有 托 管 资格 的 商 业 银 行 开 设 的 中融 基 金 管 理 有 限 公 司 基金 认
购专户。该账户由基金 管理人开立并管理。基 金募集期满，募集的基 金份
额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》
等有关规定后，由基金 管理人聘请具有从事证 券业务资格的会计师事 务所
进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2
名）中国注册会计师签 字有效。验资完成，基 金管理人应将募集的属 于本
基金财产的全部资金划 入基金托管人为基金开 立的资产托管专户中， 基金
托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管
理人按规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保
管基金的银行存款。该 账户的开设和管理由基 金托管人承担。本基金 的一
切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不 得假借本基金的名义开 立其他任何银行账户； 亦不
得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应 符合《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现金
管理暂 行 条 例 》 、 《 人 民币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支付 结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不 得出借和未经对方同意 擅自转让基金的任何证 券账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后， 基 金 管 理 人 负 责 以 基金 的 名 义 申 请 并 取 得 进
入全国银行间同业拆借 市场的交易资格，并代 表基金进行交易；基金 托管
人负责以基金的名义在 中央国债登记结算有限 责任公司开设银行间债 券市
场债券托管自营账户， 并由基金托管人负责基 金的债券的后台匹配及 资金
的清算。 
2、 基金管理人和基金 托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债
券市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协 议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基
金合同》约定的其他投 资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开 设和
使用，由基金管理人协 助基金托管人根据有关 法律法规的规定和《基 金合
同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证
的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管
库；其中实物证券也可 存入中央国债登记结算 有限责任公司或中国证 券登
记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。
实物证券的购买和转 让， 由 基 金 托 管 人 根 据 基金 管 理 人 的 指 令 办 理 。属 于
基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金 托管人保管期间的损坏 、灭
失，由此产生的责任应 由基金托管人承担。基 金托管人对基金托管人 以外
机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由
基金托管人、基金管理 人保管。除本协议另有 规定外，基金管理人在 代表
基金签署与基金有关的 重大合同时应保证基金 一方持有两份以上的正 本，
以便基金管理人和基金 托管人至少各持有一份 正本的原件。基金管理 人在
合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管 理人和基金托管人各自 文件
保管部门 15 年以上。 
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值 除以该计算日基金份额 总份额后的数值。各类 基金
份额净值的计算保留到 小数点后4 位 ， 小 数 点后 第5 位 四 舍 五 入 ， 由此 产 生
的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《 基金合同》 、
《证券投资基金会计核 算业务指引》及其他法 律、法规的规定。用于 基金
信息披露的基金资产净 值和基金份额净值由基 金管理人负责计算，基 金托
管人复核。基金管理人 应于每个工作日交易结 束后计算当日的各类基 金份
额资产净值并以双方认 可的方式发送给基金托 管人。基金托管人对净 值计
算结果复核后以双方认 可的方式发送给基金管 理人，由基金管理人对 基金
净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复
核、审查基金管理人计 算的基金资产净值。因 此，本基金的会计责任 方是
基金管理人，就与本基 金有关的会计问题， 如经 相 关 各 方 在 平 等 基 础上 充
分讨论后，仍无法达成 一致的意见，按照基金 管理人对基金资产净值 的计
算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门 有强制规定的，从其规 定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的非固定收益类有价证券，以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交易的， 且最近交易日后经济环 境未
发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券 价格的重大事件的，以 最近
交易日的市价（收盘价 ）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大 变化
或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件 的，可参考类似投资品 种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
②交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的 估值净价估值，具体估 值机构由基金管理人与 基金
托管人另行协商约定； 
③交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去收
盘价中所含的应收利息 得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，且 最近
交易日后经济环 境 未 发生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交易 日 收 盘 价 减 去 收 盘 价中 所
含的债券应收利息得到 的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发 生了
重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整 最近
交易市价，确定公允价格； 
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场
的情况下，应以活跃市 场上未经调整的报价作 为计量日的公允价值； 对于
活跃市场的报价未能代 表计量日公允价值的情 况下，应对市场报价进 行调
整以确认计量日的公允 价值；对于不存在市场 活动或市场活动很少的 情况
下，则应采取估值技术确定其公允价值； 
⑤交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2） 首次公开发行未 上市的债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种，
以第三方估值机构提供 的价格数据估值；对银 行间市场未上市，且第 三方中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 106 
估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。 
（4） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场
分别估值。



（5）存款的的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日
确认利息收入。 
（6） 如有确凿证据表 明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人 商定后，按最能反映公 允价
值的价格估值。 
（7） 相关法律法规以 及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新 增
事项，按国家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复
核确认后公告的，由此 造成的投资者或基金的 损失，应根据法律法规 的规
定对投资者或基金支付 赔偿金，就实际向投资 者或基金支付的赔偿金 额，
由基金管理人与基金托 管人按照管理 费 率 和 托管 费 率 的 比 例 各 自 承 担相 应
的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的
措施后仍不能发现该错 误，进而导致基金资产 净值、基金份额净值计 算错
误造成投资者或基金的 损失，以及由此造成以 后交易日基金资产净值 、基
金份额净值计算顺延错 误而引起的投资者或基 金的损失，由提供错误 信息
的当事人一方负责赔偿。 
基金管理人或基金托管人按估值方法的第 （6 ） 项进行估值时， 所造 成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经纪机构或登记结算公
司发送的数据错误等原 因，基金管理人和 基 金托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必要 、
适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该 错误的，由此造成的基 金资
产估值错误，基金管理 人和基金托管人可以免 除赔偿责任。但基金管 理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 107 
时，相关各方应本着勤 勉尽责的态度重新计算 核对，如果最后仍无法 达成
一致，应以基金管理人 的计算结果为准对外公 布，由此造成的损失以 及因
该交易日基金资产净值 计算顺延错误而引起的 损失由基金管理人承担 赔偿
责任，基金托管人不负赔偿责任。 
（四）基金账 册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约
定的同一记账方法和会 计处理原则，分别独立 地设置、登录和保管本 基金
的全套账册，对相关各 方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保 证基
金资产的安全。若双方 对会计处理方法存在分 歧，应以基金管理人的 处理
方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必
须及时查明原因并纠正 ，保证相关各方平行登 录的账册记录完全相符 。若
当日核对不符，暂时无 法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的 计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（五）基金定期 报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报
表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45 日内，基金管理人对招
募说明书更新一次并登 载在网站上，并将更新 后的招募说明书摘要登 载在
指定媒体上。基金管理 人在每个季度结束之日 起15 个工作日内完成季 度报
告编制并公告；在会计 年度半年终了后60 日 内完 成 半 年 报 告 编 制 并 公告 ；
在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在5个工作日内完成月度报告， 在月度报告完成当日， 对报
告加盖公章后，以加密 传真或双方认可的其他 方式将有关报告提供基 金托
管人复核； 基金托管人在3个工作日内进行复核， 并将复核结果及时书面通
知基金管理人。 基金管理人在7个工作日内完成季度报告， 在季度报告完成
当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后7个工作日内
进行复核，并将复核结 果书面通知基金管理人 。基金管理人在30 日 内完 成
半年度报告，在半年报 完成当日，将有关报告 提供基金托管人复核， 基金
托管人在收到后30 日 内进 行 复 核 ， 并 将 复 核 结果 书 面 通 知 基 金 管 理 人。 基中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 108 
金管理人在45 日 内 完 成年 度 报 告 ， 在 年 度 报 告完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告提 供
基金托管人 复 核 ， 基 金托 管 人 在 收 到 后45 日 内复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书面 通
知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管
理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整 ，调整以相关各方认可 的账
务处理方式为准。核对 无误后，基金托管人在 基金管理人提供的报告 上加
盖业务印鉴或者出具加 盖托管业务部门公章的 复核意见书，相关各方 各自
留存一份。如果基金管 理人与基金托管人不能 于应当发布公告之日之 前就
相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编 制的报表对外发布公告 ，基
金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需
盖章确认或出具相应的复核确认书， 以备有权 机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日， 分别报中国证监会和 基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包
括 《基金合同》 生效日 、 《基金合同》 终止日 、 基金份额持有人大会权利登
记日、 每年6月30 日、12月31日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名
册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管，基金管理人 和基金托管人应按照目 前相关规则分别保管基 金份
额持有人名册。保管方 式可以采用电子或文档 的形式。 登 记 机 构 的 保管 期
限自基金账户销户之日起不得少于20年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名
册 ： 《 基 金 合 同 》 生 效日 、 《 基 金 合 同 》 终 止日 、 基 金 份 额 持 有 人 大会 权 利
登记日、 每年6月30日 、 每年12月31日的基金份额持有人名册。 基金份额持
有人名册的内容必须包 括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。 其中
每年12月31日的基金份额持 有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金
合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额
持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成
光盘备份，保存期限为20 年。基金托管人不得 将所保管的基金份额持 有人
名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有
人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七 、争 议解决 方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切 争议，
除经友好协商可以解决 的，应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会根据 该会
当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁的地点在 北京，仲裁裁决是终局 性的
并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》和 托管协议规定的义务， 维护
基金份额持有人的合法权益。 
本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 
八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后
的托管协议，其内容不 得与《基金合同》的规 定有任何冲突。基金托 管协
议的变更报中国证监会 备案后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2） 基金托管人解散 、 依法被撤销、 破产或 有其他基金托管人接管基
金资产； 
（3） 基金管理人解散 、 依法被撤销、 破产或 有其他基金管理人接管基
金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30 个工作中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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日内成立清算小组，基 金管理人组织基金财产 清算小组并在中国证监 会的
监督下进行基金清算。 
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人
应按照《基金合同》和 本托管协议的规定继续 履行保护基金财产安全 的职
责。 
3、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活
动。 
5、基金财产清算程序：



（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
6、基金财产清算的期限为6个月。 
7、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
8、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分 配给基金份额持有人。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


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 111 
（三）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师
事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内
由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册 及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
 
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招募说明书 
 112 
第 二十 部分


对 基 金 份额 持有 人的 服务 
基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有
权根据基金份额持有人的需要、 市场状况以及 基金管理人服务能力的变化，
增加、修改以下服务项目或服务内容： 
一 、主 动通知 服务 
基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金
份额持有人意愿为基金 份额持有人提供各项主 动通知服务。主动通知 服务
内容包括账户交易确认 通知、纸质账单寄送失 败通知、与基金份额持 有人
相关的基金管理人公告 及重要信息通知等服务 。请基金份额持有人留意各
联系方式的完整性和准确性。 
二 、查 询服务 
基金管理人开通了24 小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持
有人可通过以上方式进 行基金管理人信息查询 和持有人账户信息查询 。客
服专员在工作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、 答疑 服务。 
具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金
管理人信息；基金交易 信息、资产市值、基金 份额净值、基金收益分 配等
账户信息。 
三 、资 料索取 服务 
为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提
供直销业务表单下载。 基金份额持有人也可通 过客户服务热线向客 服专 员
索取业务表格。另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 
四 、资 讯服务 定制 
为进一步提升服务品质，满足基金份额持有人个性化需要，基金管理
人推出全方位资讯服务 定制计划。基金份额持 有人可通过客户服务热 线、
客服邮箱定制各类资讯服务。 
基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式
提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 
基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
 113 
金管理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 
五 、基 金理财 业务 咨询 
为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金
份额持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 
六 、投 诉建议 受理 
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语
音留言、发送电子邮件 、客服热线等方式随时 向基金管理人提出。基 金管
理人将采用限期处理、 分级管理的原则，及时 处理基金份额持有人的 投诉
建议。 
七 、互 动活动 
基 金 管 理 人 可 以 为 基 金 份 额 持 有 人 定 期 或 不 定 期 地 举 办 各 种 互 动 活
动，以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 
八 、基 金管理 人客 户服务 中心 联系方 式 
客户服务热线：400-160-6000；010-8500 3210 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容， 请通过上述
方式联系基金管理人 。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说
明书。 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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第 二十 一部分


招 募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人 及基金销售机构的住所，
投资者可免费查阅 。 在支 付 工本费后 ， 可 在 合理 时 间 内 取 得 上 述 文 件的 复
制件或复印件。投资人 也可在基金管理人 指定的网站上进行查阅。 
基金管理人 和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 中融上海清算所银 行间 0-1 年 中高等级信用 债指数发起式证券 投资基金


招募说明书 
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第 二十 二部分


备 查 文件 
（一） 中国证监会 准予中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指
数发起式证券投资基金募集 注册的文件 
（二） 《 中融 上 海 清 算 所 银 行 间0-1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证券
投资基金基金合同》 
（三） 《 中融 上 海 清 算 所 银 行 间0-1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证券
投资基金托管协议》 
（四） 关于申请募集 中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数
发起式证券投资基金之法律意见书 
（五）基金管理人业务资格批件 、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件 、营业执照 
（七）中国证监会要求的其他文件 
上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构 的 办公场所和营业场
所，基金投资人 可 免 费查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后， 可 在 合 理 时 间 内 取 得上 述
文件的复制件或复印件。 
 



 
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 2016年12月