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长盛量化多策略(003658)

长盛量化多策略:招募说明书查看PDF公告

长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 
1 
 
 
 
 
 
 
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :长 盛基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国银 行股 份有 限公 司 
 
 
 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 
重 要提 示 
 
本基金经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )2015 年 11
月 25 日 证监许可〔2015〕2738 号《关于准予长盛量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复 》和中国证监会证券基金机构监管部 2016 年 9 月 28
日机构部函 〔2016〕2356 号 《关于长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金 延期募集备案的回函》 注册募集。 
基金管 理人 保 证招 募说 明书的 内容 真实、 准确 、完整 。本 招募说 明书 经中
国证监 会注册 ,但 中国 证监会 对本基 金募 集的 注册, 并不表 明其 对本 基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金 投资 于证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场波 动而 波动, 投资 者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 
投资本 基金 的风险 包括 :因政 治、 经济、 社会 等环境 因素 对证券 市场 价格
产生影 响而形 成的 系统 性风险 ,个别 证券 特有 的非系 统性风 险, 基金 管理人在
基金管 理实施 过程 中产 生的积 极管理 风险 ,由 于基金 份额持 有人 连续 大量赎回
基金产 生 的 流动 性风险 ,和由 于本 基金 股票投 资占基 金资 产的 比例 为 0%-95%
产生的 特定风 险等 。本 基金为 混合型 基金 ,具 有较高 风险、 较高 预期 收益的特
征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 
投资有 风险 ,投资 者在 投资本 基金 之前, 请仔 细阅读 本基 金的招 募说 明书
和基金 合同, 全面 认识 本基金 的风险 收益 特征 和产品 特性, 并充 分考 虑自身的
风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财
产,但 不保证 投资 本基 金一定 盈利, 也不 保证 最低收 益。 基 金管 理人 管理的其
他基金 的业绩 并不 构成 对本基 金业绩 表现 的保 证。 基 金管理 人提 醒投 资人基金
投资的 “买者 自负 ”原 则,在 投资人 作出 投资 决策后 ,基金 运营 状况 与基金净
值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 
 






长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 1 目


录 重 要提 示 ....................................................................................................................... 1 第 一部 分、绪 言 ........................................................................................................... 1 第 二部 分、释 义 ........................................................................................................... 2 第 三部 分、基 金管 理人 ............................................................................................... 6 第 四部 分、基 金托 管人 ............................................................................................. 15 第 五部 分、相 关服 务机构 ......................................................................................... 17 第 六部 分、基 金的 募集 ............................................................................................. 19 第 七部 分、基 金合 同的生 效 ..................................................................................... 22 第 八部 分、基 金份 额的申 购与 赎回 ......................................................................... 23 第 九部 分、基 金的 投资 ............................................................................................. 33 第 十部 分、基 金的 财产 ............................................................................................. 41 第 十一 部分、 基金 资产的 估值 ................................................................................. 42 第 十二 部分、 基金 的收益 与分 配 ............................................................................. 47 第 十三 部分、 基金 的费用 与税 收 ............................................................................. 49 第 十四 部分、 基金 的会 计 与审 计 ............................................................................. 51 第 十五 部分、 基金 的信息 披露 ................................................................................. 52 第 十六 部分、 风险 揭示 ............................................................................................. 58 第 十七 部分、 基金 合同的 变更 、终止 与基 金财 产 的清 算 ..................................... 61 第 十八 部分、 基金 合同的 内容 摘要 ......................................................................... 63 第 十九 部分、 基金 托管协 议的 内容摘 要 ................................................................. 79 第 二十 部分、 对基 金份额 持有 人的服 务 ................................................................. 89 第 二十 一部分 、招 募说明 书的 存放及 查阅 方式 ..................................................... 90 第 二十 二部分 、备 查文件 ......................................................................................... 91 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 1 第 一部 分、绪 言 本招募 说明书 依据 《中 华人民 共和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公开 募集 证 券投 资基金 运作管 理办法 》 、 《证券 投资基 金销售 管 理办法 》 、 《 证券投 资基 金信息披 露管理 办法》 (以下 简 称《信 息披露 办法》 ) 和其他 相关法 律法规 的 规定及 《 长 盛量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基 金合同” ) 等编写。 基金管 理人 承诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏, 并对其 真实 性、 准确性 、完整 性承 担法 律责任 。本基 金是 根据 本招募说 明书所 载明的 资料 申请 募集的 。本基 金管 理人 没有委 托或授 权任 何其 他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募 说明 书根据 本基 金的基 金合 同编写 ,并 经中国 证 监 会注册 。基 金合 同是约 定基金 当事 人之 间权利 、义务 的法 律文 件。基 金投资 人自 依基 金合同取 得基金 份额, 即成 为基 金份额 持有人 的当 事人 ,其持 有基金 份额 的行 为本身即 表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定 享有权 利、承 担义 务。 基金投 资人欲 了解 基金 份额持 有人的 权利 和义 务,应详 细查阅基金合同。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 2 第 二部 分、释 义 在本招募说明书 中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指 长盛量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2、基金管理人:指 长盛基金管理有限公司 3、基金托管人 :指中国银行股份有限公司 4、 基金合同: 指 《 长盛量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《 长盛量化多策 略 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金托管 协议 》及 对该托 管协议 的任 何有 效修订和 补充 6、 招募说明书: 指 《 长 盛量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《 长盛量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司 法解 释、行 政规 章以 及其他 对基金 合同 当事 人有约 束力的 决定 、决 议、通知 等 9、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届 全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和 国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日 实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指 中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施 的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 3 14、 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 15、基 金合 同当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基金 合同 享有权 利并 承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个 人投 资者: 指依 据有关 法律 法规规 定可 投资于 证券 投资基 金的 自然 人 17、机 构投 资者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境 内合法 注册 登 记并 存续 或经有 关政府 部门 批准 设立并 存续的 企业 法人 、事业法 人、社会团体或其他组织 18、合 格境 外机构 投资 者:指 符合 现行有 效的 相关法 律法 规规定 可以 投资 于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、投 资人 :指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境外 机构 投资者 以及 法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基 金份 额持有 人: 指依基 金合 同和招 募说 明书合 法取 得基金 份额 的投 资人 21、基 金销 售业务 :指 基 金管 理人 或 代销 机构 宣传推 介基 金,发 售基 金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销 售机 构:指 长盛 基金管 理有 限公司 以及 符合《 销售 办法》 和中 国证 监会规 定的其 他条 件, 取得基 金 销售 业务 资格 并与基 金管理 人签 订了 基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登 记业 务:指 基金 登记、 存管 、过户 、清 算和结 算业 务,具 体内 容包 括投资 人基金 账户 的建 立和管 理、基 金份 额登 记、基 金销售 业务 的确 认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 24、登 记机 构:指 办理 登记 业 务的 机构。 基金 的登记 机构 为 长盛 基金 管理 有限公司 或接受长盛基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 25、基 金账 户:指 登记 机构为 投资 人开立 的、 记录其 持有 的、基 金管 理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基 金交 易账户 :指 销售机 构为 投资人 开立 的、记 录投 资人通 过该 销售 机构办理 基金 认购 、申 购、赎 回、转 换及 转托 管业务 而引起 的基 金份 额变动及长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 4 结余情况的账户 27、基 金合 同生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条 件,基 金管理 人向 中国 证监会 办理基 金备 案手 续完毕 ,并获 得中 国证 监会书面 确认的日期 28、基 金合 同终止 日: 指基金 合同 规定的 基金 合同终 止事 由出现 后, 基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基 金募 集期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售结 束之 日止的 期间 ,最 长不得超过 三个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工 作日 :指上 海证 券交易 所、 深圳证 券交 易所 及 相关 金融期 货交 易所 的正常交易日 32、T 日:指销售机构 在规定时间受理投资人 申购、赎回或其他业务 申请 的开放日 33、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ,n 为自然数 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购 、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 《业务规则》 : 指 《 长盛基金管理有限公司 开放式基金业务规则》 , 是规 范基金 管理人 所管 理的 开放式 证券投 资基 金登 记方面 的业务 规则 ,由 基金管理 人和投资人共同遵守 37、认 购: 指在基 金募 集期内 ,投 资人 根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定 申请购买基金份额的行为 38、申 购: 指基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定 申请购买基金份额的行为 39、赎 回: 指基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按基 金合 同和招 募说 明书 规定的条件要求将基金 份额兑换为现金的行为 40、基 金转 换:指 基金 份额持 有人 按照基 金合 同和基 金管 理人届 时有 效公 告规定 的条件 ,申 请将 其持有 基金管 理人 管理 的、某 一基金 的基 金份 额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转 托管 :指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 5 所持基金份额销售机构的操作 42、定 期定 额投资 计划 :指投 资人 通过有 关销 售机构 提出 申请, 约定 每期 扣款 日 、扣款 金额 及扣 款方式 ,由销 售机 构于 每期约 定扣款 日在 投资 人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基 金净赎回申请( 赎回申请份额总数 加上基 金转换 中转 出申 请份额 总数后 扣除 申购 申请份 额总数 及基 金转 换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基 金收 益:指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券利 息、 买卖证 券价 差、 银行存 款利息 、已 实现 的其他 合法收 入及 因运 用基金 财产带 来的 成本 和费用的 节约 46、基 金资 产总值 :指 基金拥 有的 各类有 价证 券、银 行存 款本息 、基 金应 收款 项及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计 算日基金份额总数 49、基 金资 产估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值, 以确定 基金 资产 净值和基金份额净值的过程 50、指定 媒介 :指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息披 露的 报刊、 互联 网网 站及其他 媒介 51、不 可抗 力:指 本合 同当事 人不 能预见 、不 能避免 且不 能克服 的客 观事 件 52、中 国: 指中华 人民 共和国 。就 本基金 而言 ,不包 括香 港特别 行政 区、 澳门特别行政区和台湾地区 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 6 第 三部 分、基 金管 理人 一、基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市海淀区北太平庄 路 18 号城建大厦 A 座 21 层 法定代表人:高新 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月成立,注册资本为人民币 18900 万元。截至 目前,本公司股东及其出资比例 为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41% ;新加坡星展银行有限公司占注 册资本的 33% ; 安徽省 信用担保集团有限公司占注册资本的 13% ; 安 徽省投资 集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 截至 2016 年 12 月 15 日, 基金管理人共 管理五十七只开放式 基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品 。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 高新先 生, 董事长 ,管 理工程 硕士 。曾担 任安 徽省国 际信 托投资 公司 证券 发行部副经理、 证券营 业部经理, 安徽国元信 托投资有限责任公司总经理助理, 上海安 申投资 管理 公司 总经理 ,国元 证券 有限 责任公 司投资 银行 总部 总经理、 总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。 蔡咏先生, 董事, 学士, 高级经济师。 曾任安徽财经大学财政金融系讲师、 会计教 研室主 任, 安徽 省国际 经济技 术合 作公 司美国 分公司 财务 经理 ,安徽省 国际信 托投资 公司 国际 金融部 经理、 深圳 证券 部经理 、证券 总部 副总 经理,香 港黄山有限公司总经理助理, 国元证券股份有限公司董事、 总裁、 党 委副书记。 现任国 元证券 股份 有限 公司董 事长、 党委 书记 ,兼任 安徽国 元控 股( 集团)有 限责任 公司党 委委 员、 国元证 券(香 港) 有限 公司董 事长、 安徽 安元 投资基金 有限公司董事长。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 7 钱力先 生, 董事, 博士 。曾任 安徽 省政府 办公 厅综合 调研 室干部 、科 员、 副主任 科员、 一处 副主 任科员 、主任 科员 、秘 书一室 主任科 员、 副调 研员、副 主任, 安徽省 政府 金融 工作办 公室处 长、 综合 处处长 、副主 任、 党组 成员,淮 南市政府副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理 、党委书记。 陈翔先生, 董事, 硕士 。 曾任安徽省六安行署办公室秘书、 副科长、 科长、 副主任 ,安徽 省政 府办 公厅综 合调研 室助 理调 研员、 副主任 、调 研员 ,安徽省 政府办 公厅一 处处 长、 助理巡 视员兼 秘书 一室 主任、 副主任 、党 组成 员,安徽 省政府 副秘书 长、 安徽 省政府 办公厅 党组 成员 ,安徽 省委统 战部 副部 长、安徽 省工商 联党组 书记 、第 一副主 席、安 徽省 委非 公有制 经济和 社会 组织 工作委员 会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 葛甘牛 先生 ,董事 ,硕 士。曾 任职 多个金 融机 构,包 括所 罗门兄 弟公 司、 瑞士信贷第一波士顿银行( 香港) 有限公司、 美林集团、 德意志银行、 荷兰银行、 中银国 际控股 有限 公司 、瑞士 信贷银 行股 份有 限公司 、瑞信 方正 证券 有限责任 公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/ 行政总裁。 陈 健 元 先 生 , 董 事 , 硕 士 。 曾 任 职 多 个 金 融 机 构 , 包 括 高 盛( 亚洲) 有 限 责 任公司 、巴克 莱银 行。 现任星 展银行 (香 港) 有限公 司董事 总经 理兼 北亚洲区 私人银行业务主管。 周兵先 生, 董事、 总经 理,经 济学 硕士。 曾任 中国银 行总 行综合 计划 部副 主任科 员、香 港南 洋商 业银行 内地融 资部 副经 理、香 港中银 国际 亚洲 有限公司 企业财 务部经 理、 广发 证券股 份有限 公司 北京 业务总 部副总 经理 (期 间兼 任海 南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人) 、 北京朝阳门大街证券 营业部总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司副总经理。 现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。 李伟强 先生 ,独立 董事 ,美国 加州 大学洛 杉矶 分校工 商管 理硕士 ,美 国宾 州州立 大学政 府管 理硕 士和法 国文学 硕士 。曾 任摩根 士丹利 纽约 、新 加坡、香 港等地 投资顾 问、 副总 裁,花 旗环球 金融 亚洲 有限公 司高级 副总 裁。 现任香港 国际资本管理有限公司董事长。 张仁良 先生 ,独立 董事 ,博士 ,公 共政策 讲座 教授。 曾任 香港消 费者 委员 会有关银行界调查的项目协调人、 太平洋经济合作理事会 (PECC ) 属下公司管长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 8 制研究 小组主 席、 上海 交通大 学管理 学院 兼职 教授、 上海复 旦大 学顾 问教授、 香港城 市大学 讲座 教授 、香港 浸会大 学工 商管 理学院 院长。 现任 香港 教育学院 校长、香港金融管理局 ABF 香港 创富债券 指数基金监督委员会主席。2007 年 被委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣兆梓 先生 ,独立 董事 ,学士 ,教 授。曾 任安 徽大学 经济 学院副 院长 、院 长。现 任安徽 大学 教授 、博士 生导师 、安 徽大 学经济 与社会 发展 高等 研究院执 行院长 、校学 术委 员会 委员, 安徽省 政府 决策 咨询专 家委员 会委 员, 全国资本 论研究会常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。 周放生 先生 ,独立 董事 ,在职 研究 生毕业 。曾 任国家 国有 资产管 理局 副处 长、处 长,国 有资 产管 理研究 所副所 长, 国家 经贸委 国有企 业脱 困工 作办公室 副主任 ,财政 部财 政科 学研究 所国有 资产 管理 研究室 主任, 国务 院国 资委企业 改革局 副巡视 员。 现任 中国企 业改革 与发 展研 究会副 会长, 中国 外运 股份有限 公司独 立监事 ,恒 安国 际集团 有限公 司独 立董 事,北 京北斗 星通 导航 技术股份 有限公司独立董事,中航光电科技股份有限公司独立董事 。 2、监事会成员 陈新先生, 监事会 主席, 硕士, 经济师。 曾担 任交通银行淮南分行信贷员, 安徽省 国债服 务中 心投 资副经 理,香 港黄 山有 限公司 投资业 务经 理, 国元证券 有限责 任公司 投资 管理 总部总 经理、 总裁 助理 、副总 裁。现 任国 元证 券股份有 限公司 副总裁 ,兼 公司 董事会 秘书, 同时 兼任 国元期 货有限 公司 董事 ,国元股 权投资 有限公 司董 事, 国元证 券(香 港) 有限 公司董 事,安 徽安 元投 资基金有 限公司监事会主席。 吴达先生, 监事, 伦敦政 治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司, 历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增 裕基金 经理 ,新 加坡毕 盛高 荣 资产 管理 公司亚 太专户 投资 组合 经理、资 产配置 委员会 成员 ,华 夏基金 管理有 限公 司国 际策略 分析师 、固 定收 益投资经 理。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司, 曾任长盛积极配置债券型证券 投资基 金基金 经理 。现 任长盛 基金管 理有 限公 司国际 业务部 总监 ,长 盛环球景 气行业 大盘精 选混 合型 证券投 资基金 基金 经理 ,长盛 沪港深 优势 精选 灵活配置 混合型 证券投 资基 金基 金经理 ,兼任 长盛 基金 (香港 )有限 公司 副总 经理,长长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 9 盛创富资产管理有限公司总经理。 魏斯诺 先生 ,监事 ,英 国雷丁 大学 硕士。 历任 中国人 寿资 产管理 有限 公司 投资组合经理、 高级组合经理, 合众资 产管理有限公司组合管理部总经理。 2013 年 7 月加入长盛基金管 理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合 经理。 3、管理层成员 高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。 周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。 杨思乐 先生 ,英国 籍, 拥有北 京大 学法学 学士 学位与 英国 伦敦政 治经 济学 院硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太 古集团 、摩根 银行 、野 村项目 融资有 限公 司、 汇丰投 资银行 亚洲 、美 亚能源有 限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡) 。2007 年 8 月 起加入 长盛基 金管 理有 限公司 ,现任 长盛 基金 管理有 限公司 副总 经理 ,兼任长 盛基金(香港)有限公司董事、总经理。 叶金松 先生 ,大学 ,会 计师。 曾任 美菱股 份有 限公司 财会 部经理 ,安 徽省 信托投 资公司 财会 部副 经理, 国元证 券有 限责 任公司 清算中 心主 任、 风险监管 部副经理、经理。2004 年 10 月起加入长盛 基金管理有限公司,现任长盛基金 管理有限公司督察长。 林培富 先生 ,上海 财经 大学经 济学 硕士。 曾任 安徽省 信托 投资公 司国 际业 务部科 长、副 经理 、投 资银行 总部副 经理 、经 理,国 元证券 有限 责任 公司基金 公司筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公 司总经理 助理。 现任长 盛基 金管 理有限 公司副 总经 理, 兼任人 力资源 部总 监、 长盛基金 (香港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司执行董事。 王宁先生,EMBA 。历任华夏基金管理有限 公 司基金经理助理,兴 业 基金 经理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司, 曾任基金经理助理、 长 盛动态 精选证 券投 资基 金基金 经理、 长盛 同庆 可分离 交易股 票型 证券 投资基金 基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级 证 券 投 资 基 金基 金 经 理、 长 盛 同 智 优势 成 长 混合 型 证 券 投 资基 金 (LOF)基金 经理、 长盛同 德主 题增 长混合 型证券 投资 基金 基金经 理,公 司总 经理 助理等职长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 10 务。现 任长盛 基金 管理 有限公 司副总 经理 ,权 益投资 部总监 ,社 保组 合组合经 理,长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。


蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA 。历任宝盈基金管理 有限公司研究员、 基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司, 曾 任研究 员、社 保组 合助 理,投 资经理 ,长 盛积 极配置 债券基 金基 金经 理,长盛 同禧信 用增利 债券 型证 券投资 基金基 金经 理, 长盛同 鑫保本 混合 型证 券投资基 金基金 经理, 长盛 同鑫 行业配 置混合 型证 券投 资基金 基金经 理, 长盛 同鑫二号 保本混 合型证 券投 资基 金基金 经理, 长盛 中小 盘精选 混合型 证券 投资 基金基金 经理, 公司总 经理 助理 等职务 。现任 长盛 基金 管理有 限公司 副总 经理 ,固定收 益部总监,社保组合组合经理,长盛同享保本混合型证券投资基金基金经理。 4、本基金基金经理 王超先生, 1981 年 9 月出生。 中央财经大学硕士, CFA (特许金融分 析师) , FRM (金融风险管理师) 。2007 年 7 月加入长 盛基金管理有限公司,曾任金融 工程与量化投资部金融工程研究员等职务。自 2011 年 12 月 6 日起 任长盛同瑞 中证 200 指数分级证券投资基金基金经理, 自 2013 年 1 月 5 日起兼任长盛同辉 深证 100 等权重指数分 级证券投资基金基金经理,自 2015 年 4 月 27 日起兼任 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 22 日起兼任长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF ) 基金经理 , 自 2015 年 6 月 16 日起兼任长盛 中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月 18 日起兼任长 盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 9 月 12 日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 拟任长盛 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 5、投资决策委员会成员 周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。 王宁先生,副总经理,EMBA 。同上。 蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA 。同上。 吴达先生, 监事, 伦敦政 治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 同上。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 11 刘旭明 先生 ,清华 大学 管理学 硕士 。曾任 中信 证券研 究部 首席分 析师 、国 信证券经济研究所首席分析师。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任 研究部 总监, 长盛 生态 环境主 题灵活 配置 混合 型证券 投资基 金基 金经 理,长盛 养老健 康产业 灵活 配置 混合型 证券投 资基 金基 金经理 , 长盛 转型 升级 主题灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基金 经理, 长盛 同益 成长回 报灵活 配置 混合 型证券投 资基金(LOF )基金经 理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集资金, 办理 或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约 定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持 有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期和 年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额累计净值确定基金 份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基 金 管理 人名 义, 代 表基 金份 额持 有人利 益 行使 诉讼 权利 或者实 施 其他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、 基金管理人承诺严格遵守 《基金法》 及相关法律法规, 建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法 规的行为发生;


2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1)将基金管理人 固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 12 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。


3. 基金管理人承诺严格 遵守基金合同,并承诺 建立健全内部控制制度 ,采取 有效措施,防止违反基金合同行为的发生。 4. 基金管理人承诺加强 人员管理,强化职业操 守,督促和约束员工遵 守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。 5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 6.基金经理承诺


(1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益;


(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;


(3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开 的 基金投资内容、基金投资计划等信息;


(4) 不协助、 接受委托 或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则


本基金管理人的内部控制遵循以下原则:


(1) 健全性原则。 内 部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2) 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维 护内控制度的有效执行。 (3) 独立性原则。 公司各部门和岗位职责保持相对独立, 基金资产、 公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应 当分离。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 13 (4) 相互制约原则。 公 司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡。 (5) 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (6) 风险控制与业务 发展并重原则。 公司的 发展必须建立在风险控制制度 完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。


2、完备严密的内部控制体系 公司建立了 “三层控制二道监督” (董事会 —经营管理层—业务操作层、 督 察长 — 监察稽 核部 、风 险管理 部)内 部控 制组 织体系 。董事 会下 设的 风险控制 管理 委 员会定 期或 者不 定期听 取督察 长关 于公 司风险 控制方 面的 报告 。督察长 负责监 督检查 公司 内部 风险控 制情况 ,组 织指 导公司 监察稽 核、 风险 管理部工 作,对 基金运 作、 内部 管理的 制度执 行及 遵规 守法进 行检查 监督 ;公 司风险控 制委员 会定期 对基 金资 产运作 的风险 进行 评估 ,对存 在的风 险隐 患或 发现的风 险问题 进行研 究; 监察 稽核部 通过日 常的 的监 督检查 工作, 督促 公司 各部门持 续完善且严格执行内控制度, 风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、 法规、 基金合 同及 公司 制度, 从法规 限制 、合 同限制 、公司 制度 限制 三个层面 及时和 全面揭 示各 基金 风险控 制要素 ,明 确 风 险点并 标识各 风险 点所 采用的控 制工具与控制方法,全面加强对各基金投资合规风险监控。 3、内部控制制度的内容 公司严格按照 《基金法》 及其配套法规、 《证 券投资基金管理公司内部控制 指导意 见》等 相关 法律 法规的 规定, 按照 合法 合规性 、全面 性、 审慎 性、适时 性原则 ,建立 健全 内部 控制制 度。公 司内 部控 制制度 由内部 控制 大纲 、基本管 理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。 (1) 公司内部控制大 纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公 司各项 基本管 理制 度的 纲要和 总揽, 内部 控制 大纲对 内控目 标、 内控 原则、控 制环境、内控措施等内容加以 明确。 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度、 稽核监察制度、 投资管理制度、 基金会 计核算 制度 、信 息披露 制度、 信息 技术 管理制 度、公 司财 务制 度、资料 档案管 理制度 、人 力资 源管理 制度和 危机 处理 制度等 。公司 基本 管理 制度在报长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 14 经公司董事会批准后实施。 (3) 公司及部门业务 规章是在公司基本管理制度的基础上, 对公司 及各部 门的主 要职责 、岗 位设 置、岗 位责任 、业 务流 程和操 作守则 等的 具体 说明。公 司及部 门业务 规章 由公 司相关 部门依 据公 司章 程和基 本管理 制度 ,并 结合部门 职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的 内 部 控 制 制 度 根 据 法 律 法 规 变 化 和 公 司 业 务 发 展 实 际 适 时 修 订 完 善。公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。 4、内部控制制度评价与报告 公司建 立了 严格的 内控 制度评 价程 序和报 告制 度,以 保证 公司内 部控 制制 度的合理性与有效性。 部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人, 须定期 检查本 部门 的风 险控制 情况和 风险 控制 措施是 否有效 ,对 相应 的内部控 制制度 的合理 性、 有效 性做出 评价, 并根 据检 查、评 价结果 及时 调整 内控制度 或修正 行为。 公司 监察 稽核部 在各部 门自 我监 督基础 之上实 施再 监督 ,通过对 各项制 度执行 情况 定期 、不定 期 的稽 核, 对各 项制度 的合理 性与 有效 性进行检 查评价 ,发现 制度 不合 理的、 不适用 的, 要求 相关部 门进行 修改 ,同 时报告公 司总经 理和督 察长 ;发 现制度 未能有 效执 行、 控制失 效的, 要求 相关 部门立即 整改, 并出具 监察 报告 ,及时 向公司 管理 层和 督察长 报告。 督察 长就 公司内控 制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明


本公司 确知 建立内 部控 制系统 、维 持其有 效性 以及有 效执 行内部 控制 制度 是本公 司董事 会及 管理 层的责 任,董 事会 承担 最终责 任;本 公司 特别 声明以上 关于内 部控制 和风 险管 理的披 露真实 、准 确, 并承 诺 根据市 场的 变化 和公司的 发展不断完善风险管理和内部控制制度。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 15 第 四部 分、基 金托 管人 一、基金托管人基本情况


名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资 本: 人民币 贰仟 柒佰玖 拾壹 亿肆仟 柒佰 贰拾贰 万叁 仟壹佰 玖拾 伍元 整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员 工具有 丰富的银行、 证券、 基 金、 信托从业经验, 且 具有海外工作、 学习或培训经历, 60 %以 上的员 工具 有硕 士以上 学位或 高级 职称 。为给 客户提 供专 业化 的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国 内首 批开展 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银行 ,中 国银行 拥有 证券 投资基金、 基金 (一对多、 一对一) 、 社保基金、 保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三 类机构 、券 商资 产管理 计划、 信托 计划 、企业 年金、 银行 理财 产品、股 权基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内, 中国银 行首家 开展 绩效 评估、 风险分 析等 增值 服务, 为各类 客户 提供 个性化的 托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至 2016 年 09 月 30 日, 中国银行已托管 502 只证券投资基金, 其 中境内 基金 471 只,QDII 基金 31 只,覆盖了股票 型、债券型、混合型、货币型、指 数型等 多种类 型的 基金 ,满足 了不同 客户 多元 化的投 资理财 需求 ,基 金托管规 模位居同业前列。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 16 四、托管业务的内部控制制度 中国银 行托 管业务 部风 险管理 与控 制工作 是中 国银行 全面 风险控 制工 作的 组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 “规范运作、 稳健经营 ” 的原则。 中国银 行托管 业务 部风 险控制 工作贯 穿业 务各 环节, 通过风 险识 别与 评估、风 险控制 措施设 定及 制度 建设、 内外部 检查 及审 计等措 施强化 托管 业务 全员、全 面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016 年, 中国银行继续获 得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 。 中 国 银 行 托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人 民共 和国 证券投 资基金 法》 、 《 公 开募集 证券投 资基 金运 作管 理办法 》的相 关规 定, 基金托 管人发 现基 金管 理人的 投资指 令违 反法 律、行政 法规和 其他有 关规 定, 或者违 反基金 合同 约定 的,应 当拒绝 执行 ,及 时通知基 金管理 人,并 及时 向国 务院证 券监督 管理 机构 报告。 基金托 管人 如发 现基金管 理人依 据交易 程序 已经 生效的 投资指 令违 反法 律、行 政法规 和其 他有 关规定, 或者违反基金合同约 定的,应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 17 第 五部 分、相 关服 务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 邮政编码:100088 电话: (010)82019799 、82019795 传真: (010)82255981 、82255982


联系人:吕雪飞、张晓丽 2、代销机构: (1)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 联系人:宋府 电话: (010)66594904 传真: (010)66594946 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (2)本基金其他 代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 二、注册登记机构 名称:长盛基金管理有限公司


注册地址:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 法定代表人:高新 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:龚珉 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 18 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市海华永泰律师事务所


注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层 负责人: 颜学海 电话: (021)58773177 传真: (021)58773268 联系人:张兰 经办律师:张兰、 梁丽金 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中 心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办会计师:陈玲、 张振波 联系人:张振波 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 19 第 六部 分、基 金的 募集 本基金由管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其 他有关规定, 并经 中国证监会 2015 年 11 月 25 日证监许可 〔2015〕 2738 号 《关 于准予 长盛量 化多 策略 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 注册的 批复 》和 中国证监 会证券基金机构监管部 2016 年 9 月 28 日机构部函 〔2016〕2356 号 《关于长盛 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金延期募集 备案的回函》注册募集 。 一、基金类型与存续期间 1、基金类型:混合型 2、基金运作方式:契约型开放式 3、基金存续期间:不定期 二、募集概况 1、募集方式:本 基金 通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售, 各销售 机构的 具体 名单 见 基金 份额 发 售公 告 以 及基金 管理人 届时 发布 的 变更销 售机构的相关公告 。 2、募集期限:本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月, 具体发 售时间 由基 金管 理人根 据相关 法律 法规 以及基 金合同 的规 定确 定,并在 基金份额 发售公告中披露。 3、 募集对象: 本基金的 募集对象为 符合法律法规规定的可投资 于证券投资 基金的 个人投 资者 、机 构投资 者和合 格境 外机 构投资 者以及 法律 法规 或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 4、基金募集规模:本基金募集不设募集规模上限。 5、基金的面值、认购价格及认购费用 本基金每份基金份额初始面值为人民币 1.00 元, 按初始面值发售, 每份基 金份额认购价格为人民币 1.00 元。 本基金的认购费率不超过 1.2% ,随认购金额的增加而递减,如下表所示: 认购金额(M ,含认购费) 认购费率 M <50万 1.2% 50 万≤M <200万 0.8% 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 20 200 万≤M <500万 0.4% M ≥500万 按笔收取,1000元/ 笔 认购费 用用 于本基 金的 市场推 广、 销售、 注册 登记等 募集 期间发 生的 各项 费用,不列入基金财产。 6、认购份额的计算 本基金认购采用金额认购的方式。 认购的有效份数保留至小数点后 第二位, 小数点 后 第三 位四 舍五 入,由 此误差 产生 的损 失由基 金财产 承担 ,产 生的收益 归基金财产所有 。 本基金认购份额的计算如下: 净认购金额= 认购金额/ (1+ 认购费率) (认购金额在 500 万元 (含)以上的,适用固定金额的认购费,即净认购 金额=认购金额-固定认购费金额) 认购费用= 认购金额- 净 认购金额 认购份额= (净 认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值 例:某投资者投资 100,000 元认购本基金,对应费率为 1.2% ,假设该笔认 购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为: 净认购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23元 认购费用 100,000-98,814.23 =1,185.77元 认购份额 (98,814.23+50 )/1.00 =98,864.23份 7、认购时间与程序 (1)认购场所 本基金 通过 长盛基 金管 理公司 直销 中心和 中国 银行股 份有 限公司 等代 销机 构办理 开放式 基金 业务 的网点 公开发 售。 详细 认购场 所见本 基金 基金 份额 发售 公告。 (2)时间安排 在募集 期内 ,本基 金销 售机构 在工 作日持 续办 理本基 金的 认购手 续。 具体 时间见 基金份额发售公告和相关销售机构公告。 (3)基本认购程序 1) 投资者认购本基金 需首先办理开户手续, 已经开立基金账户的投资者无长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 21 需重新开户。 2)投资者依照销售机构的规定, 在募集期 的交易时间段内提出 认购申请, 并办理有关手续。 3) 本基金认购采取 金 额申报 方式, 募集期单 笔认购最低金额为 100 元人民 币, 投 资者认购 本 基金 ,须按 销售机 构规 定 全 额缴纳 认购款 项。 具体 单笔认购 最低金额由销售机构制定和调整。 4) 在基金募集期内, 投资者可多次认购基金份额, 认购费按每笔认购申请 单独计算。投资者的认购申请一经受理,不得撤销。 5) 销售机构对认购申 请的受理并不表示该申请一定成功, 而仅代表 销售机 构确实 收到了 认购 申请 。认购 的确认 应以 登记 机构的 确认结 果为 准。 投资人应 在 基金合同生效后到所销售网点查询认购申请的确认情况 和有效认购份额 。 6) 本基金对单个基金份额持有人持有基金份额没有最高和最低比例或数量 的限制。 8、认购期利息的处理方式 基金合 同生 效前, 基金 投资人 的有 效认购 款项 只能存 入专 用账户 ,任 何人 不得动 用。有 效认 购款 项在基 金募 集 期间 产生 的利息 在基金 合同 生效 后将折算 为基金份额, 归基金份 额持有人所有, 其中利 息转份额以登记机构的记录为准。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 22 第 七部 分、基 金合 同的生 效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 三个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿 份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募 集期届 满或 基金 管理人 依据法 律法 规及 招募说 明书可 以决 定停 止基金发 售,并在 10 日内聘请 法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向 中国证监会办理基金备案手续。 基金募 集达 到基金 备案 条件的 ,自 基金管 理人 办理完 毕基 金备案 手续 并取 得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。 基金管 理人在 收到 中国 证监会 确认文 件的 次日 对《基 金合同 》生 效事 宜予以公 告。基 金管理 人应 将基 金募集 期间募 集的 资金 存入专 门账户 ,在 基金 募集行为 结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满, 未 满足 基金备案 条件, 基 金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的款项,并加计银行 同期存款利息 ; 3、如基金募集失败 ,基金管理人、基金托管人及 销售机构不得请求报酬。 基金管 理人、 基金 托管 人和 销售 机构 为基 金募 集支付 之一切 费用 应由 各方各自 承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模





《基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露; 连续60 个工作日 出现前述情形的, 基金 管理人 与基金托管人协商一致的, 可直接 终止《基金合同》 ,且无需 召开基金份额持有人大会 。





法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 23 第 八部 分、 基 金份 额的申 购与 赎回 一、申购与赎回的场所 本基金 的申 购与赎 回将 通过销 售机 构进行 。具 体的销 售网 点将由 基金 管理 人在招 募说明 书或 其他 相关公 告中列 明。 基金 管理人 可根据 情况 变更 或增减销 售机构 ,并予 以公 告。 若基金 管理人 或其 指定 的代销 机构开 通电 话、 传真或网 上等交 易方式 ,投 资人 可以通 过上述 方式 进行 申购与 赎回, 具体 办法 由基金管 理人另行公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 具体办 理时 间为上 海证 券交 易所、 深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据 法律法 规、 中国证 监会的 要求 或基 金合同 的规定 公告 暂停 申购、 赎回时 除外 。 开 放日的具 体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 基金合 同生 效后, 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券交 易所 交易时 间变 更或 其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、申购与赎回 的开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回,具体业务 办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 基金管 理人 不得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时间 办理 基金份 额的 申购 或者赎 回或者 转换 。投 资人在 基金合 同约 定之 外的日 期和时 间提 出申 购、赎回 或转换 申请 且 登记 机构 确认接 受 的, 其基 金份 额申购 、赎回 或转 换 价 格为下一 开放日基金份额申购、赎回 或转换的价格。 三、申购与赎回的限制 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 24 1、申购与赎回的数额限制 (1) 本基金申购的最 低申购金额为 100 元人民币。 各代销机构对本 基金最 低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。 (2)本基金不设最低赎回份额。 (3) 基金管理人可根 据市场情况, 合理调整 对申购金额和赎回份额的数量 限制, 基金管 理人 进行 前述调 整必须 提前 在指 定媒介 上公告 并报 中国 证监会备 案。 2、单个账户持有本基金份额的限制 本基金 暂无 单个账 户基 金份额 最低 持有余 额限 制,根 据市 场情况 ,基 金管 理人可 以调整 单个 账户 持有本 基金份 额的 限制 ,基金 管理人 进行 前述 调整必须 提前在指定媒介上公告。 本基金 对单 个投资 人累 计持有 份额 不设上 限限 制,但 法律 法规、 中国 证监 会另有规定的除外。


四、申购与赎回的原则 1、 “ 未知价” 原则 , 即申 购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回 申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在 当日的 业务办理时间结束后不得撤销 ; 4、 赎回遵循“ 先进先出 ” 原则, 即按照投资人 认购、 申购的先后次序进行顺 序赎回; 5、 基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的 总规模 限额, 但应 最迟 在新的 限额实 施前 依照 《信息 披露办 法》 的有 关规定在 指定媒介上公告。 基金管 理人 可在 法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理 人必须 在新规 则开 始实 施前依 照《信 息披 露办 法》的 有关规 定在 指定 媒介上公 告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 25 投资人 必须 根据销 售机 构规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间 内提 出申购或赎回的申请。 投资者 在申 购本基 金时 须按销 售机 构规定 的方 式备足 申购 资金。 投资 者在 提交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人 申购 基金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项 。投 资人 交付申购 款 项, 申购 成 立;登 记机 构确 认基金 份额 时 ,申 购生 效 。若 申购资 金在 规定 时间内未 全额到账则申购不成立 。 基金份 额持 有人递 交赎 回申请 ,赎 回成立 ;登 记机构 确认 赎回时 ,赎 回生 效。 投资人赎回申请 生效后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支 付赎回款 项。 在 遇证券 交易 所或 交易市 场数据 传输 延迟 、通讯 系统故 障、 银行 数据交换 系统故 障或其 它非 基金 管理人 及基金 托管 人所 能控制 的因素 影响 业务 处理流程 时,赎 回款项 顺延 至下 一个工 作日划 出。 在发 生巨额 赎回 或 基金 合同 载明的其 他暂停 赎回或 延缓 支付 赎回款 项的情 形 时 ,款 项的支 付办法 参照 基金 合同有关 条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 对于基金 开 放日开 放 时 间结束 前 成 立的 申 购和 赎回申 请 , 基金管 理人 应以 该开放日 作为申购或赎回申请日(T 日) , 在正 常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请, 投资人 可在 T+2 日后( 包 括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若 申购 未生效,则申购款项 本金退还给投资人。 在法律 法规 允许的 范围 内,本 基金 登记机 构可 根据相 关业 务规则 ,对 上述 业务办理时间进行调整, 本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 销售机 构对 申购、 赎回 申请的 受理 并不代 表该 申请一 定生 效,而 仅代 表销 售机构 确实接 收到 申购 、赎回 申请。 申购 、赎 回申请 是否生 效以 登记 机构的确 认结果 为准。 对于 申购 、赎回 申请的 确认 情况 ,投资 人应及 时查 询并 妥善行使 合法权利。 六、申购费率和赎回费率 1、申购费率 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 26 本基金的申购费率不高于 1.5% , 随申购金额的增加而递减, 可适用以下收 费费率标准: 申购金额 (M , 含申购 费) 申购费率 M <50万 1.5% 50万≤M <200万 1.0% 200万≤M <500万 0.5% M ≥500万 按笔收取,1000元/ 笔 2、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减: 持有期限 赎回费率 持有期<7日


1.5% 7日≤持有期<30日 0.75% 30日≤持有期<一年 0.5% 一年≤持有期<两年 0.25% 持有期≥两年 0 3、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用,不列入基金财产。 4、 本基金的赎回费用 由赎回 基金份额的基金份额持有 人承担, 在基 金份额 持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费, 将全额计入基金财产; 对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎 回费,将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财 产;对持续持有期长于 3 个月但 少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。 未计入基金财产的 部分用于支付注册登记费等相关手续费。 5 、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方 式。费 率或收 费方 式如 发生变 更,基 金管 理人 应在调 整实施 日前 按照 《信息披 露办法》的规定在指定媒介上公告。 6、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况 制定基 金促 销计 划,定 期或不 定期 地开 展基金 促销活 动 。 在基 金促销活 动期间 ,按相 关监 管部 门要求 履行必 要手 续后 ,基金 管理人 可以 适当 调低基金长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 27 申购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、 申购份额的计算方 式: 申购的有效份额为 按实际确认的申购金额在扣除 申购费 用后, 以申 请当 日基金 份额净 值为 基准 计算, 各计算 结果 均按 照四舍五 入方法,保留小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额= 申购金额/ (1+申购费率) (申购金额在 500 万元( 含) 以上的适用固定金 额的申购费, 即净申购金额= 申购金额- 固定申购费金额。 ) 申购费用= 申购金额- 净 申购金额 申购份数= 净申购金额/T 日基金份额净值 例:某投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值 为 1.016 元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.016元 净申购金额 100,000/ (1+1.5% )=98,522.17 元 申购费用 100,000-98,522.17 =1477.83元 申购份额 98,522.17/1.016 =96970.64份 2、 赎回金额的计算方 式: 赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以申请 当日基 金份额 净值 的金 额,净 赎回金 额为 赎回 金额扣 除赎回 费用 的金 额,各计 算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额= 赎回金额-赎回费用 例: 某投资者赎回 10,000 份本基金份额, 假设赎回当日的基金份额净值为 1.056 元,持有期为 3 个月,则其可得到的赎回金额为: 赎回份额 10,000 份 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 28 基金份额净值(NAV) 1.056元 赎回金额 10,000 ×1.056=10,560.00元 赎回费用 10,560.00 ×0.5% =52.80元 净赎回金额 10,560.00 –52.80 =10,507.20元 3、基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位 , 小数点后第 4 位四舍 五入 , 由此 误差产生的损失由 基金财产承担,产生的 收益归基金财产所有。T 日的基 金份额净值在当 日收市后计算, 并在 T+1 日内 公告。 遇特殊情况, 经 中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总数 八、申购与赎回的注册登记 1、 经基金销售机构同意, 基金投资者提出的申购和赎回申请, 在基金管理 人规定的时间之前可以撤销。 2、 投资者 T 日申购基 金成功后, 登记机构在 T +1 日为投资者增加权益并 办理注册登记手续,投资者自 T +2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、 投资者 T 日赎回基 金成功后, 登记机构在 T +1 日为投资者扣除权益并 办理相应的注册登记手续。 4、 基金管理人可在法 律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行 调整,并最迟于开始实施前在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或 暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒 绝或暂 停接受投资人的申购申请。 3、 证券交易所、 期货 交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 29 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 时,基金管理人应当根据有关 规定在 指定媒 介上 刊登 暂停申 购公告 。如 果投 资人的 申购申 请被 拒绝 ,被拒绝 的申购 款项本 金将 退还 给投资 人。在 暂停 申购 的情况 消除时 ,基 金管 理人应及 时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下 列情 形时, 基金 管理人 可暂 停接受 投资 人的赎 回申 请或延 缓支 付赎 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂 停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券交易所、 期货 交易 所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、 2、 3、 5 项情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认 的赎回 申请 ,基 金管理 人应足 额支 付; 如暂时 不能足 额支 付, 应将可支 付部分 按单个 账户 申请 量占申 请总量 的比 例分 配给赎 回申请 人, 未支 付部分可 延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基 金合同的相关条款处理。基金份 额持有 人在申 请赎 回时 可事先 选择将 当日 可能 未获受 理部分 予以 撤销 。在暂停 赎回的情况消除时 ,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金转换 中转出 申请 份额 总数后 扣除申 购申 请份 额总数 及基金 转换 中转 入申请份 额总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发 生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 30 当基金 出现 巨额赎 回时 ,基金 管理 人可以 根据 基金当 时的 资产组 合状 况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支 付投资 人的 赎回 申请而 进行的 财产 变现 可能会 对基金 资产 净值 造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提 下,可 对其 余赎 回申请 延期办 理。 对于 当日的 赎回申 请, 应当 按单个账 户赎回 申请量 占赎 回申 请总量 的比例 ,确 定当 日受理 的赎回 份额 ;对 于未能赎 回部分 ,投资 人在 提交 赎回申 请时可 以选 择延 期赎回 或取消 赎回 。选 择延期赎 回的, 将自动 转入 下一 个开放 日继续 赎回 ,直 到全部 赎回为 止; 选择 取消赎回 的,当 日未获 受理 的部 分赎回 申请将 被撤 销。 延期的 赎回申 请与 下一 开放日赎 回申请 一并处 理, 无优 先权并 以下一 开放 日的 基金份 额净值 为基 础计 算赎回金 额, 以此类推, 直到全 部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人 未能赎 回部 分作 自动延 期赎回 处理 。部 分顺延 赎回不 受单 笔赎 回最低份 额的限制。 (3) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理 人认为 有必要 ,可 暂停 接受基 金的赎 回申 请; 已经接 受的赎 回申 请可 以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生 上述 延期赎 回并 延期办 理时 ,基金 管理 人应当 通过 邮寄、 传真 或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通 知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购 或赎回情况的, 基金管 理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份 额净值; 如发生暂停的时间超过 1 日,则基金管理人 可以根据需要增加公告次数,但基长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 31 金管理人须依照 《信息 披露办法》 , 最迟于重 新开放日在指定媒介上刊登重新开 放申购 或赎回 的公 告, 或根据 实际情 况在 暂停 公告中 明确重 新开 放申 购或赎回 的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管 理人 可以根 据相 关法律 法规 以及 基 金合 同的规 定决 定开办 本基 金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可 以收取一定的转换费, 相关规 则由基 金管 理人 届时根 据相关 法律 法规 及 基金 合同的 规定 制定 并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的 非交 易过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等情 形而 产 生的非 交易 过户 以及登 记机构 认可 、符 合法律 法规的 其它 非交 易过户, 或者按 照相关 法律 法规 或国家 有权机 关要 求的 方式进 行处理 的行 为。 无论在上 述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指 基金份 额持 有人 将其合 法持有 的基 金份 额捐赠 给福利 性质 的基 金会或社 会团体 ;司法 强制 执行 是指司 法机构 依据 生效 司法文 书将基 金份 额持 有人持有 的基金 份额强 制划 转给 其他自 然人、 法人 或其 他组织 。办理 非交 易过 户必 须提 供基金 登记机 构要 求提 供的相 关资料 ,对 于符 合条件 的非交 易过 户申 请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份 额持 有人可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售机 构之 间的转 托管 ,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管 理人 可以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划,具 体规 则由基 金管 理人 在届时 发布公 告或 更新 的招募 说明书 中确 定。 投资人 在办理 定期 定额 投资计划 时可自 行约定 每期 扣款 金额, 每期扣 款金 额必 须不低 于基金 管理 人在 相关公告 或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结 、解冻及质押和转让 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 32 基金登 记机 构只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金份 额的 冻结与 解冻 ,以 及登记 机构认 可、 符合 法律法 规的其 他情 况下 的冻结 与解冻 。基 金份 额被冻结 的,被 冻结部 分份 额仍 然参与 收益分 配, 被冻 结部分 产生的 权益 一并 冻结。法 律法规另有规定的除外。 基金管 理人 可以根 据法 律法规 或监 管机构 的规 定办理 基金 份额的 质押 或转 让业务,并制定相应的业务规则。 在法律 法规 允许且 条件 具备的 情况 下,基 金管 理人可 受理 基金份 额持 有人 通过中 国证监 会认 可的 交易场 所或者 交易 方式 进行份 额转让 的申 请并 由登记 机 构办理 基金份 额的 过户 登记。 基金管 理人 拟受 理基金 份额转 让业 务的 ,将提前 公告, 基金份 额持 有人 应根据 基金管 理人 公告 的业务 规则办 理基 金份 额转让业 务。 十八、 基金 管理人 可在 不违反 相关 法律法 规、 不对基 金份 额持有 人利 益产 生 不利 影响的 前提 下, 根据具 体情况 对上 述申 购和赎 回的安 排进 行补 充和调整 并提前公告。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 33 第 九部 分、基 金的 投资 一、投资目标 通过对 多种 策略超 额收 益进行 历史 有效性 验证 和持续 监控 ,深度 挖掘 具备 阶段性成长机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。 二、投资理念 基于对 不同 策略超 额收 益的动 态跟 踪和策 略敞 口调整 ,实 现对产 品整 体策 略回撤风险的有效控制和资产增值。 三、投资范围 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发行 上市 的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 资 产支持 证券、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期货 以及法 律法规 或中 国证 监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 的其 他品种 ,基 金管理 人在 履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金 的投 资比 例为 股 票投资 占基 金资 产的 比 例为 0%-95% ;权 证投 资占 基金资产净值 的比例不高于 3% ; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年 以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 四、投资策略 本基金 将充 分发挥 基金 管理人 的投 资研究 优势 ,运用 科学 严谨、 规范 化的 资产配 置方法 ,对 不同 策略的 收益和 风险 回撤 进行动 态跟踪 和策 略敞 口调整, 谋求基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置策略 本基金 管理 人将综 合分 析国内 外政 治经济 环境 、经济 基本 面状况 、宏 观政 策变化 、金融 市场 形势 等多方 面因素 ,通 过对 货币市 场、债 券市 场和 股 票市场 的整体 估值状 况比 较分 析,对 各主要 投资 品种 市场的 未来发 展趋 势进 行研判, 根据判 断结果 进行 资产 配置及 组合的 构建 ,确 定基金 在股票 、债 券、 货币市场长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 34 工具等 资产类 别上 的投 资比例 ,并随 着各 类资 产风险 收益特 征的 相对 变化,动 态调整各资产类别的投资比例,控制市场风险,提高配置效率。 在大类资产配置中, 本基金将主要考虑: (1) 宏观经济指标, 包括 GDP 增 长率、 工业增 加值 、PPI 、CPI 、 市场 利率变 化 、进出 口数据 变化 等; (2) 微观 经济指标, 包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等; (3) 市场指标, 包括股 票市场 与债 券市 场的涨 跌 及预 期收 益率 、市场 整体估 值水 平及 与国外市 场的比 较、市 场资金 的 供求关 系及其 变化等 ; (4) 政策因 素,包 括 财政政 策、 货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 (二)股票投资策略 基金管 理人 主要根 据上 市公司 基本 面数据 、二 级市场 交易 价格特 征、 分析 师预期 信息和 行为 特征 、上市 公司行 为等 数据 和信息 构建多 个量 化选 股策略, 并对组 合中的 相关 策略 ,定期 采用等 权重 配置 进行再 平衡, 并在 此基 础上进行 优化和调整。 1、量化策略构建流程 (1)构建理念 主要根 据上 市公司 基本 面数据 、二 级市场 交易 价格特 征、 分析师 预期 信息 和行为特征 、上市公司行为等数据和信息作为量化策略的输入信号。 (2)有效性检验标准 对量化 策略 基于历 史数 据回溯 测试 的收益 进行 检验, 确保 策略在 回溯 期内 能够获 得超越 无风 险收 益的绝 对收益 ,并 对滚 动时间 窗口内 的策 略收 益进行显 著性检验,避免短期极端收益导致收益“虚高” 。 (3)相关性检验标准 对各量 化策 略的历 史回 溯收益 和样 本外检 测数 据进行 相关 性检验 ,选 择相 关性较低的策略构建多策略组合。 多个策略之间的输入信号具有较低的相关性, 有助于保证各个策略的收益保持较低的相关性。 2、量化策略相关子策略 (1)基于基本面的多因子选股策略 基金管 理人 对上市 公司 基本面 数据 进行因 子化 ,并进 行了 历史回 测, 选择 长期表 现稳定 的因 子作 为选股 标准, 主要 选择 盈利水 平因子 、成 长性 因子、盈长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 35 利质量因子和估值因子等长期表现较好的因子。 (2)基于二级市场交易特征的多因子选股策略 基金管 理人 对二级 市场 交易特 征数 据进行 因子 化,并 进行 了历史 回测 ,选 择长期 表现稳 定的 因子 作为选 股标准 ,主 要选 择股价 冲击成 本因 子、 价格弹性 因子、价格动量因子、非线性市值等长期表现较好的因子。 (3)分析师羊群行为事件驱动策略 分析师 对股 票的推 荐行 为存在 明显 的羊群 行为 特征, 会对 股价形 成持 续的 推动作用, 基金管理人利用这一效应构建了与之相对应的事件驱动策略。 (4)上市公司盈利持续高增长事件驱动策略 上市公 司业 绩持续 增长 是上市 公司 二级市 场价 格上涨 的最 主要原 因, 基金 管理人 也基于 上述 效应 构建了 相应的 事件 驱动 策略, 对发布 业绩 预增 等相关公 告的上市公司进行重点跟踪分析和评估。 3、量化策略收益跟踪与再平衡 基金管理人将对备选策略库中的策略的收益进行持续跟踪, 根据信息来源、 收益率 、相关 性筛 选在 组合中 应用的 策略 。同 时对组 合相关 策略 进行 日度表现 监控, 当策略 出现 明显 回撤并 超过风 控阀 值时 ,降低 相应策 略的 仓位 ,控制下 行风险 ;当备 选策 略的 表现明 显优于 当前 组合 中的策 略时, 对现 有策 略进行及 时替换。 (三)债券投资策略 本基金 在实 际的投 资管 理运作 中, 将运用 利率 配置策 略、 类属配 置策 略、 信用配 置策略 、相 对价 值策略 及单个 债券 选择 策略等 多种策 略, 以获 取债券市 场的长期稳定收益。 1、利率配置策略 利率策 略主 要是从 组合 久期及 组合 期限结 构两 个方向 制定 针对市 场利 率因 素的投 资策略 。通 过研 究分析 宏观经 济, 预测 财政政 策、货 币政 策等 政府宏观 经济政 策取向 ,分 析金 融市场 资金供 求状 况变 化趋势 及结构 ,在 此基 础上预测 金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化 趋势。 2、类属配置策略 债券类 属策 略主要 是通 过研究 国民 经济运 行状 况,货 币市 场及资 本市 场资长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 36 金供求 关系, 以及 不同 时期市 场投资 热点 ,分 析国债 、金融 债、 企业 债券等不 同债券 种类的 利差 水平 ,评定 不同债 券类 属的 相对投 资价值 ,确 定组 合资产在 不同债券类属之间配置比例。 3、信用配置策略 信用策 略主 要是根 据国 民经济 运行 周期阶 段, 分析企 业债 券发行 人所 处行 业发展 前景, 发行 人业 务发展 状况, 企业 市场 地位, 财务状 况, 管理 水平,债 务水平 等因素 ,评 价债 券发行 人的信 用风 险。 并根据 特定债 券的 发行 契约,评 价债券 的信用 级别 ,确 定企业 债券的 信用 风险 利差。 对企业 债券 信用 级别的研 判与投 资,主 要是 发现 信用风 险利差 上的 相对 投资机 会,而 不是 绝对 收益率的 高低。 4、相对价值策略 本基金 认为 市场普 遍存 在着失 效的 现象, 短期 因素的 影响 被过分 夸大 。债 券市场 的参与 者众 多, 投资行 为、风 险偏 好、 财务与 税收处 理等 各不 相同,发 掘存在于这些不同因素之间的相对价值, 也是本基金发现投资机会的重要方面。 5、单个债券选择策略 根据单 个债 券到期 收益 率相对 于市 场收益 率曲 线的偏 离程 度,结 合其 信用 等级、 流动性 、选 择权 条款、 税赋特 点等 因素 ,确定 其投资 价值 ,选 择那些定 价合理或价值被低估的债券进行投资 。 (四)权证投资策略 本基金 投资 权证的 原则 是有利 于基 金资产 增值 和投资 风险 控制, 具体 权证 投资的策略是: 1、 考量标的股票合理价值、 标的股票价格、 行权价格、 行权时间、 行权方 式、 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素, 利用 Black –Scholes 模型、 二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。 2、根 据权 证合 理价 值 与其市 场价 格间 的差 幅 即“估 值差 价(Value Price) ” 以及权 证合理 价值 对定 价参数 的敏感 性, 结合 标的股 票合理 价值 考量 ,决策买 入、持有或沽出权证。 (五)股指期货投资策略 本基金将以投资组合 的避险保值和有效管理为目标, 在风险可控的前提下,长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 37 本着谨 慎原则 ,适 当参 与股指 期货的 投资 。利 用股指 期货流 动性 好, 交易成本 低等特 点,在 市场 向下 带动净 值走低 时, 通过 股指期 货快速 降低 投资 组合的仓 位,从 而调整 投资 组合 的风险 暴露, 避免 市场 的系统 性风险 ,改 善组 合的风险 收益特 性;并 在市 场快 速向上 基金难 以及 时提 高仓位 时,通 过股 指期 货快速提 高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。 (六)资产支持证券投资策略 本基金 投资 资产支 持证 券将综 合运 用久期 管理 、收益 率曲 线、个 券选 择和 把握市 场交易 机会 等积 极策略 ,在严 格遵 守法 律法规 和基金 合同 基 础 上,通过 信用研 究和流 动性 管理 ,选择 经风险 调整 后相 对价值 较高的 品种 进行 投资,以 期获得长期稳定收益。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全 部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (7) 本基金在任何交 易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日 基金资 产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过 基金资产净值的 10%; (9 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 38 过该资产支持证券规模的 10%; (11 )本 基 金管 理人 管理 的 全部 基金 投资 于同一 原 始权 益人 的各 类资产 支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持 有资产 支持 证券 期间, 如果其 信用 等级 下降、 不再符 合投 资标 准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过 基金资产净值的 40% ,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15) 本基 金在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 股指期 货合 约价值 ,不 得超 过基金资产净值的 10% ; (16) 本基 金在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 期货合 约价 值与有 价证 券市 值之和,不得超过基金资产净值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; (17) 本基 金在任 何交 易日日 终, 持有的 卖出 期货合 约价 值不得 超过 基金 持有的股票总市值的 20% ; (18) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差 计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定; (19) 本基 金在任 何交 易日内 交易 (不包 括平 仓)的 股指 期货合 约的 成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券 市场 波动、 期货 市场波 动、 上市公 司合 并、基 金规 模变动 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基 金投资 比例不 符合 上述 规定投 资比例 的, 基金 管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效 之 日起六 个月 内使基 金的 投资组 合比 例符 合基金 合同的 有关 约定 。在上 述期间 内, 本基 金的投 资范围 、投 资策 略应当符长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 39 合基金 合同的 约定 。基 金托管 人对基 金的 投资 的监督 与检查 自基 金合 同生效之 日起开始。 如果法 律法 规对上 述投 资比例 限制 进行变 更的 ,以变 更后 的规定 为准 。法 律法规 或监管 部门 取消 上述限 制,如 适用 于本 基金, 则本基 金投 资不 再受相关 限制, 但须提 前公 告, 不需要 经基金 份额 持有 人大会 审议。 如本 基金 增加投资 品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法 规或 监管部 门取 消上述 禁止 性规定 ,如 适用于 本基 金,则 本基 金投 资不再受相关限制。 3、 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人 或者与 其有其 他重 大利 害关系 的公司 发行 的 证 券或承 销期内 承销 的证 券,或者 从事其 他重大 关联 交易 的,基 金管理 人应 当遵 循基金 份额持 有人 利益 优先的原 则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+ 中证综合债指数收 益率 *50% 沪深 300 指数是由中证 指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数; 样本选择标准为规模大、 流动性好的股票, 目前沪深 300 指数样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表 性。中 证综合 债券 指数 由中证 指数有 限公 司编 制,是 综合反 映银 行间 和交易所 市场国 债、金 融债 、企 业债、 央票及 短融 整体 走势的 跨市场 债券 指数 ,其选样长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 40 是在中 证全债 指数 样本 的基础 上,增 加了 央行 票据、 短期融 资券 以及 一年期以 下的国 债、金 融债 和企 业债, 以更全 面地 反映 我国债 券市场 的整 体价 格变动趋 势,为 债券投 资者 提供 更切合 的市场 基准 。本 基金是 混合型 基金 ,基 金在运作 过程中将维持 0%-95% 的股票资产, 其余资产主要投资于债券、 货币市场工具、 资产支持证券等固定收益类金融工具。 因此, “ 沪深 300 指数收益率*50%+ 中证 综合债指数收益率*50% ”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。 如果今 后法 律法规 发生 变化, 或者 有更权 威的 、更能 为市 场普遍 接受 的业 绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金 经基金 管理 人和 基金托 管人协 商一 致, 可以在 报中国 证监 会备 案后变更 业绩比 较基准 并及 时公 告。如 果本基 金业 绩比 较基准 所参照 的指 数在 未来不再 发布时 ,基金 管理 人可 以依据 维护基 金份 额持 有人合 法权益 的原 则, 经基金托 管人同 意并按 监管 部门 要求履 行适当 程序 后, 选取相 似的或 可替 代的 指数作为 业绩比较基准的参照指数,无需召开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征





本基金 为混 合型基 金,具 有较 高风 险 、较 高预期 收益 的特征 ,其 风险和预 期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法





1、 基金管理人按 照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份 额持有人的利益;





2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;





3、有利于基金财产的安全与增值;





4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权 代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 41 第 十部 分、基 金的 财产





一、基金资产总值





基金资 产总 值是指 基金拥 有 的 各类有价 证券 、银 行存 款本息 、基 金应收款 项 及其他资产的价值总和。





二、基金资产净值





基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。





三、基金财产的账户





基金托 管人 根据相 关法律 法规 、规范 性文 件为本 基金 开立资 金 账户 、证券 账户、 期货账 户 以 及投 资所需 的其他 专用 账户 。开立 的基金 专用 账户 与基金管 理人、 基金托 管人 、基 金销售 机构和 基金 登记 机构自 有的财 产账 户以 及其他基 金财产账户相独立。





四、基金财产的保管和处分





本基金 财产 独立于 基金管 理人 、基金 托管 人和基 金 销售 机构 的固有 财产, 并由基 金托管 人保 管。 基金管 理人、 基金 托管 人不得 将基金 财产 归入 其固有财 产。 基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 机构 和基金 销售机 构以 其自 有的财产 承担其 自身的 法律 责任 ,其债 权人不 得对 本基 金财产 行使请 求冻 结、 扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。





基金管 理人 、基金 托管人 因依 法解散 、被 依法撤 销或 者被依 法宣 告破产等 原因进 行清算 的, 基金 财产不 属于其 清算 财产 。基金 管理人 管理 运作 基金财产 所产生 的债权 ,不 得与 其固有 资产产 生的 债务 相互抵 销;基 金管 理人 管理运作 不同基金的基金 财产所产生的债权债务不得相互抵销。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 42 第 十一 部分、 基金 资产的 估值





一、估值日





本基金 的估 值日为 本基金 相关 的证券 交易 场所的 交易 日以及 国家 法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。





二、估值对象





基金所 拥有 的股票 、权证 、债 券和银 行存 款本息 、应 收款项 、其 它投资等 资产及负债。





三、估值原则





对于存 在活 跃市场 的情况 下, 应以活 跃市 场上未 经调 整的报 价作 为计量日 的公允 价值; 对于 活跃 市场报 价未能 代表 计量 日公允 价值的 情况 下, 应对市场 报价进 行调整 以确 定计 量日的 公允价 值; 对于 不 存在 市场活 动或 市场 活动很少 的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。





四、估值方法





1、证券交易所上市交易的有价证券的估值





(1) 交易所 上市 交易的 有价证 券( 包括 股票、 权证等 ) , 以其 估值日 在证 券交易 所挂牌 的市 价( 收盘价 )估值 ;估 值日 无交易 的,且 最近 交易 日后经济 环境未 发生重 大变 化或 证券发 行机构 未发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的,以最 近交易 日的市 价( 收盘 价)估 值;如 最近 交易 日后经 济环境 发生 了重 大变化或 证券发 行机构 发生 影响 证券价 格的重 大事 件的 ,可参 考类似 投资 品种 的现行市 价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格;





(2) 交易所上市 交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种 (另有规定 的除外) ,采用估值技术确定公允价值;





(3) 交易所上市 交易或挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债, 采用 估值技 术确定 公允 价值 ,在估 值技术 难以 可靠 计量公 允价值 的情 况下 ,按成本 估值;





(4) 交易所市场 上市交易的可转换债券, 按估值日收盘全价减 去债券收盘 价中所 含的债 券应 收利 息得到 的净价 进行 估值 ;估值 日没有 交易 的, 且最近交 易日后 经济环 境未 发生 重大变 化,按 最近 交易 日债券 收盘价 减去 债券 收盘价中长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 43 所含的 债券应 收 利 息得 到的净 价进行 估值 。如 最近交 易日后 经济 环境 发生了重 大变化 的,可 参考 类似 投资品 种的现 行市 价及 重大变 化因素 ,调 整最 近交易市 价,确定公允价格。





2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:





(1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;








(2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;





(3) 对在交易所 市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在 活跃市场的 情况下 , 应以 活跃 市场 上未经 调整的 报价 作为 计量日 的公允 价值 进行 估值;对 于活跃 市场报 价未 能代 表计量 日公允 价值 的情 况下, 按成本 应对 市场 报价进行 调整, 确认计量日的公 允价值; 对于不存在市 场活动或市场活动很少的情况下, 则采用 估值技 术确 定公 允价值 ,在估 值技 术难 以可靠 计量公 允价 值的 情况下, 按成本估值。





(4) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交 易所上 市的同 一股 票的 估值方 法估值 ;非 公开 发行有 明确锁 定期 的股 票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固 定收益品种, 采用 估值技术确定公允价值。 4、 同一债券同时在两 个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场 分别估 值。





5、 本基金投资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日 无结算 价的, 且最 近交 易日后 经济环 境未 发生 重大变 化的, 采用 最近 交易日结 算价估值。





6、 本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。





7、 如有确凿证据 表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金管理 人可根 据具 体情 况与基 金托管 人商 定后 ,按最 能反映 公允 价值 的价格估 值。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 44





8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。





如 基金 管理 人或 基金 托管人 发现 基金 估值 违反 基金合 同订 明的 估值 方法 、程序 及 相关法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ,应 立即 通知 对方, 共同 查 明原因 ,双 方协 商解 决。





根据有 关法 律法规 ,基金 资产 净值计 算和 基金会 计核 算的义 务由 基金管理 人承担 。本基 金的 基金 会计责 任方由 基金 管理 人担任 ,因此 ,就 与本 基金有关 的会计问题, 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一 致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对外予以公布。





五、估值程序





1、 基金份额净值 是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以 当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点 后第 4 位四舍五入。国 家另有规 定的,从其规定。





每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。





2、 基金管理人应 每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根 据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金 份额净 值结 果发 送基金 托管人 ,经 基金 托管人 复核无 误后 ,由 基金管理 人对外公布。





六、估值错误的处理





基金管 理人 和基金 托管人 将采 取必要 、适 当、合 理的 措施确 保基 金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。





基金合同的当事人应按照以下约定处理:





1、估值错误类型





本基金 运作 过程中 ,如果 由于 基金管 理人 或基金 托管 人、或 登记 机构、或 销售机 构、或 投资 人自 身的过 错造成 估值 错误 ,导致 其他当 事人 遭受 损失的, 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。





上述估 值错 误的主 要类型 包括 但不限 于: 资料申 报差 错、数 据传 输差错、长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 45 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。





2、估值错误处理原则





(1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时协调 各方, 及时 进行 更正, 因更正 估值 错误 发生的 费用由 估值 错误 责任方承 担; 由于估值错误责任 方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造 成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有 协助义 务的 当事 人有足 够的时 间进 行更 正而未 更正, 则其 应当 承担相应 赔偿责 任。估 值错 误责 任方应 对更正 的情 况向 有关当 事人进 行确 认, 确保估值 错误已得到更正。





(2) 估值错误的责 任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接 损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。





(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值 错误责 任方 仍应 对估值 错误负 责。 如果 由于获 得不当 得利 的当 事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) , 则估 值错误责 任方应 赔偿受 损方 的损 失,并 在其支 付的 赔偿 金额的 范围内 对获 得不 当得利的 当事人 享有 要 求交 付不 当得利 的权利 ;如 果获 得不当 得利的 当事 人已 经将此部 分不当 得利返 还给 受损 方,则 受损方 应当 将其 已经获 得的赔 偿额 加上 已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。





(4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。





3、估值错误处理程序





估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:





(1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方;





(2) 根据估值错误处理原 则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估;





(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失;





(4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 46 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。





4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:





(1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。





(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基 金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人 应当公告。





(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。





七、暂停估值的情形





1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时;





2、 因不可抗力致使 基金管理人、 基金托管 人无法准确评估基金资产价值时;





3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。





八、基金净值的确认





用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算, 基 金托管 人负 责进 行复核 。基金 管理 人应 于每个 开放日 交易 结束 后计算当 日的基 金资产 净值 和基 金份额 净值并 发送 给基 金托管 人。基 金托 管人 对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。





九、特殊情况的处理





1、 基金管理人或 基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误 差不作为 基金资产估值 错误处理。





2、 由于证券、 期 货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其 他不可 抗力原 因, 基金 管理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当 、合理的 措施进 行检查 ,但 是未 能发现 该错误 的, 由此 造成的 基金资 产估 值错 误,基金 管理人 和基金 托管 人免 除赔偿 责任。 但基 金管 理人和 基金托 管人 应当 积极采取 必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 47 第 十二 部分、 基金 的收益 与分 配





一、基金利润的构成





基金利 润指 基金利 息收入 、投 资收益 、公 允价值 变动 收益和 其他 收入扣除 相关费 用后的 余额 ,基 金已实 现收益 指基 金利 润减去 公允价 值变 动收 益后的余 额。





二、基金可供分配利润





基金可 供分 配利润 指截至 收益 分配基 准日 基金未 分配 利润与 未分 配利润中 已实现收益的孰低数。





三、基金收益分配原则





1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ,若《基金合同》生 效不满 3 个月可不进行收益分配;





2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利 或将现 金红 利 按 除权日 经除权 后的 该基 金份额 净值 自 动转 为基 金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;





3、 基金收益分配 后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分 配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。





4、每一基金份额享有同等分配权;





5、 投资者的现金 红利保留到小数点后第 2 位, 由此误差产生 的收益或损失 由基金 资产承担;





6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。





四、收益分配方案





基金收 益分 配方案 中应载 明截 止收益 分配 基准日 的可 供分配 利润 、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。





五、收益分配方案的确定、公告与实施





本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。





基金红 利发 放日距 离收益 分配 基准日 (即 可供分 配利 润计算 截止 日)的时长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 48 间不得超过 15 个工作日。





六、基金收益分配中发生的费用





基金收 益分 配时所 发生的 银行 转账或 其他 手续费 用由 投资者 自行 承担。当 投资者 的现金 红利 小于 一定金 额,不 足于 支付 银行转 账或其 他手 续费 用时,基 金登记 机构可 将基 金份 额持有 人的现 金红 利自 动转为 基金份 额。 红利 再投资的 计算方法 ,依照本基金收益分配原则中有关规定执行 。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 49 第 十三 部分、 基金 的费用 与税 收





一、基金费用的种类





1、基金管理人的管理费;





2、基金托管人的托管费;





3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;





4、 《 基金合 同》 生 效后与 基金相 关的 会计 师费、 律师费 、诉 讼费 和仲裁费 用 ;





5、基金份额持有人大会费用;





6、基金的证券 、期货交易或结算费用;





7、基金的银行汇划费用;





8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;





9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用 。





二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式





1、基金管理人的管理费





本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下:





H =E× 1.5%÷ 当年 天数





H 为每日应计提的基金管理费





E 为前一日的基金资产净值





基金管 理费 每日计 提,逐 日累 计至每 个月 月末, 按月 支付。 经基 金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中 一次性 支付 给基 金管理 人。若 遇法 定节 假日、 休息日 或不 可抗 力等,支 付日期顺延。





2、基金托管人的托管费





本基金的托管费按 前一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计 提 。托管费的 计算方法如下: 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 50





H =E× 0.25%÷ 当年 天数





H 为每日应计提的基金托管费





E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。经基 金管 理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中 一次性 支付 给基 金托管 人。若 遇法 定节 假日、 休息日 或不 可抗 力等,支 付日期顺延。





上述“ 一、 基金费 用的种类中第 3-9 项费用 ” , 根据有关法规 及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。





三、不列入基金费用的项目





下列费用不列入基 金费用:





1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失;





2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;





3、 《基金合同》生效前的相关费用;





4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。





四、基金管理费和基金托管费的调整





基金管 理人 和基金 托管人 可协 商酌情 降低 基金管 理费 和基金 托管 费,此项 调整不 需要基 金份 额持 有人大 会决议 通过 。基 金管理 人必须 最迟 于新 的费率实 施日前按照《信息披露办法》的规定 在指定媒介上刊登公告。





五、基金税收





本基金 运作 过程中 涉及的 各纳 税主体 ,其 纳税义 务按 国家税 收法 律、法规 执行。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 51 第 十四 部分、 基金 的会计 与审 计





一、基金会计政策





1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;





2、 基金的会计年 度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入 下一个会 计年度;





3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;





4、会计制度执行国家有关会计制度;





5、本基金独立建账、独立核算;





6、 基金管理人及 基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并 进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;





7、 基金托管人每 月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制 等进行核对 并以书面方式确认。





二、基金的年度审计





1、 基金管理人聘 请与基金管理人、 基金 托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。





2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。





3、 基金管理人认为有充足理 由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 52 第 十五 部分、 基金 的信息 披露





一、本 基金的 信息 披露应 符合《 基金法 》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《基金合同》 及其他有 关规定。 相关法律法规 关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。





二、信息披露义务人





本基金 信息 披露义 务人包 括基 金管理 人、 基金托 管人 、召集 基金 份额持有 人大会 的基金 份额 持有 人等法 律法规 和中 国证 监会规 定的自 然人 、法 人和其他 组织。





本基金 信息 披露义 务 人按 照法 律法规 和中 国证监 会的 规定披 露基 金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。





本基金 信息 披露义 务人应 当在 中国证 监会 规定时 间内 ,将应 予披 露的基金 信息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证 基金投资者能够按照 《 基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。





三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:





1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;





2、对证券投资业绩进行预测;





3、违规承诺收益或者承担损失;





4、诋毁其他基金管理人 、基金托管人或者基金销售机构;





5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字;





6、中国证监会禁止的其他行为。





四、本 基金 公开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的,基 金信息 披露义 务人 应保 证两种 文本的 内容 一致 。两种 文本发 生歧 义的 ,以中文 文本为准。





本基金 公开 披露的 信息采 用阿 拉伯数 字; 除特别 说明 外,货 币单 位为人民 币元。





五、公开披露的基金信息





公开披露的基金信息包括:





(一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 53





1、 《 基金合 同》 是 界定《 基金合 同》 当事 人的各 项权利 、义 务关 系,明确 基金份 额持有 人大 会召 开的规 则及具 体程 序, 说明基 金产品 的特 性等 涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。





2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基 金认购 、申 购和 赎回安 排、基 金投 资、 基金产 品特性 、风 险揭 示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理 人在每 6 个 月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登 载在网站上, 将更新后 的招募说明 书摘要登载在指定 媒介 上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ,并就 有关更 新内 容提 供书面说 明。





3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。





基金募集申请经中国证监会 注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。





(二)基金份额发售公告





基金管 理人 应当就 基金份 额发 售的具 体事 宜编制 基金 份额发 售公 告,并在 披露招募说 明书的当日登载于指定 媒介上。





(三) 《基金合同》生效公告





基金管 理人 应当在 收到中 国证 监会确 认文 件的次 日 ( 若遇法 定节 假日指定 报刊休 刊,则 顺延 至法 定节假 日后首 个出 报日 。下同 ) 在指 定媒介 上 登载《基 金合同》生效公告。





(四)基金资产净值、基金份额净值





《基金 合同 》生效 后,在 开始 办理基 金份 额申购 或者 赎回前 ,基 金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。





在开始 办理 基金份 额申购 或者 赎回后 ,基 金管理 人应 当在每 个开 放日的次 日,通 过网站 、基 金份 额发售 网点以 及其 他媒 介,披 露开 放 日的 基金 份额净值 和基金份额累计净值。





基金管 理人 应当公 告半年 度和 年度最 后一 个市场 交易 日基金 资产 净值和基长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 54 金份额 净值。 基金 管理 人应当 在前款 规定 的市 场交易 日的次 日, 将基 金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。





(五)基金份额申购、赎回价格





基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明 书等信息披露文件上载明基金份 额申购 、赎回 价格 的计 算方式 及有关 申购 、赎 回费率 ,并保 证投 资者 能够在基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。





(六) 基金 定期报 告,包 括基 金年度 报告 、基金 半年 度 报告 和基 金季度报 告





基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度 报告, 并将 年度报 告正文 登载 于网 站上, 将年度 报告 摘要 登载在 指定 媒介 上 。基 金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。





基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。





基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。





《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管 理人可以不编制当期季 度报告、 半年度报告或者年度报告。





基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日 ,分别报中国证监会和基金管理 人主要 办公场 所所 在地 中国证 监会派 出机 构备 案。报 备应当 采用 电子 文本 或书 面报告方式。





(七)临时报告





本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内 编制临时 报告书 ,予以 公告 ,并 在公开 披露日 分别 报中 国证监 会和基 金管 理人 主要办公 场所所在地的中国证监会派出机构备案。





前款所 称重 大事件 ,是指 可能 对基金 份额 持有人 权益 或者基 金份 额的价格 产生重大影响的下列事件:





1、基金份额持有 人大会的召开;





2、终止《基金合同》 ;





3、转换基金运作方式; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 55





4、更换基金管理人、基金托管人;





5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;





6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;





7、基金募集期延长;





8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动;





9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;





10、基 金管 理人、 基金托 管人 基金托 管部 门的主 要业 务人员 在一 年内变动 超过百分 之三十;





11 、涉及基金财产、 基金管理业务、基金托管业务的诉讼 或者仲裁 ;





12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;





13、基 金管 理人及 其董事 、总 经理及 其他 高级管 理人 员、基 金经 理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;





14、重大关联交易事项;





15、基金收益分配事项;





16、 基金管理费、 基金托管费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更;





17、基金份额净值 估值错误达基金份额净值百分之零点五;





18、基金改聘会 计师事务所;





19、变更基金销售机构;





20、更换基金登记机构;





21、本基金开始办理申购、赎回;





22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;





23、本基金发生巨额赎回并延期支付;





24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;





25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;





26、变更基金份额类别设置;





27、本基金推出新业务或服务;





28、中国证监会规定的其他事项。





(八)澄清公告 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 56





在《基 金 合 同》存 续期限 内, 任何公 共 媒介 中出 现的 或者在 市场 上流传的 消息可 能对基 金份 额价 格产生 误导性 影响 或者 引起较 大波动 的, 相关 信息披露 义务人 知悉后 应当 立即 对该消 息进行 公开 澄清 ,并将 有关情 况立 即报 告中国证 监会。





(九)基金份额持有人大会决议





基金份 额持 有人大 会决定 的事 项,应 当依 法报国 务院 证券监 督管 理机构备 案,并予以公告。





(十)投资股指期货相关公告





在季度 报告 、半年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招 募说明 书( 更新)等 文件中 披露股 指期 货交 易情况 ,包括 投资 政策 、持仓 情况、 损益 情况 等,并充 分揭示 股 指期 货交 易对 基金总 体风险 的影 响以 及是否 符合既 定的 投资 政策和投 资目标等。





(十一)投资资产支持证券相关公告





本基金 应当 在季度 报告、 半年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招 募说明书 (更新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。





(十二)中国证监会规定的其他信息。





六、信息披露事务管理





基金管 理人 、基金 托管人 应当 建立健 全信 息披露 管理 制度, 指定 专人负责 管理信息披露事务。





基金信 息披 露义务 人公开 披露 基金信 息, 应当符 合中 国证监 会相 关基金信 息披露内容与格式准则的规定。





基金托 管人 应当按 照相关 法律 法规、 中国 证监会 的规 定和《 基金 合同》的 约定, 对基金 管理 人编 制的基 金资产 净值 、基 金份额 净值、 基金 份额 申购赎回 价格、 基金定 期报 告和 定期更 新的招 募说 明书 等公开 披露的 相关 基金 信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。





基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。





基金管 理人 、基金 托管人 除依 法在指 定 媒介 上披 露信 息外, 还可 以根据需 要在其 他公共 媒介 披露 信息, 但是其 他公 共 媒介 不得 早于指 定媒介 披 露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 57





为基金 信息 披露义 务人公 开披 露的基 金信 息出具 审计 报告、 法律 意见书的 专业机 构,应 当制 作工 作底稿 ,并将 相关 档案 至少保 存到《 基金 合同 》终止后 10 年。





七、信息披露文件的存放与查阅





招募说 明书 公布后 ,应当 分别 置备于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。





基金定 期报 告公布 后,应 当分 别置备 于基 金管理 人和 基金托 管人 的住所, 以供公众查阅、复制。





八、暂停或延迟披露基金信息的情形





当出现 下述 情况时 ,基金 管理 人和基 金托 管人可 暂停 或延迟 披露 基金相关 信息:





(1)不可抗力;





(2) 基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时;





(3)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 58 第 十六 部分、 风 险 揭示 本基金主要面临的风险有: 一、市场风险 本基金 主要 投资于 证券 市场, 而各 种证券 的市 场价格 受到 经济因 素、 政治 因素、 投资者 心理 和交 易制度 等各种 因素 的影 响,导 致基金 收益 的不 确定性。 市场风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 1、 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区 发展政策等)和证 券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。


2、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直 接影响 着债 券的 价格和 收益率 ,影 响着 企业的 融资成 本和 利润 。基金投 资于债券和债券回购, 其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 3、 上市公司经营风险。 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如管理能力、 财务状 况、市 场前 景、 行业竞 争、人 员素 质等 ,这些 都会导 致企 业的 盈利发生 变化。 如果基 金所 投资 的上市 公司经 营不 善, 其股票 价格可 能下 跌, 或者能够 用于分 配的利 润减 少, 使基金 投资收 益下 降。 虽然基 金可以 通过 投资 多样化来 分散这种非系统风险,但不能完全规避。


4、 购买力风险。 基金 投资的目的是基金资产的保值增值, 如果发生通货膨 胀,基 金投资 于证 券所 获得的 收益可 能会 被通 货膨胀 抵消, 从而 使基 金的实际 收益下降,影响基金资产的保值增值。 二、管理风险 在基金 管理 运作过 程中 基金管 理人 的知识 、经 验、判 断、 决策、 技能 等, 会影响 其对信 息的 占有 和对经 济形势 、证 券价 格走势 的判断 ,从 而影 响基金收 益水平 。因此 ,本 基金 的收益 水平与 基金 管理 人的管 理水平 、管 理手 段和管理 技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平 。 三、流动性风险 本基金 属于 开放式 基金 ,在基 金的 所有开 放日 ,基金 管理 人都有 义务 接受 投资人 的申购 和赎 回。 如果基 金资产 不能 迅速 转变成 现金, 或者 变现 为现金时 使资金 净值产 生不 利的 影响, 都会影 响基 金运 作和收 益水平 。尤 其是 在发生巨长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 59 额赎回 时,如 果基 金资 产变现 能力差 ,可 能会 产生基 金仓位 调整 的困 难,导致 流动性风险,可能影响基金份额净值。 四、信用风险 基金在 交易 过程发 生交 收违约 ,或 者基金 所投 资债券 之发 行人出 现违 约、 拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 五、本基金特定风险 1、 本基金为混合型 证券投资基金, 股票投资占基金资产的 比例为 0%-95%,。 因此本基金需承担股票市场的下跌风险; 同时由于本基金持有一定比例的债券, 故而也 需承担 债券 价格 变动导 致的风 险。 本基 金坚持 价值和 长期 投资 理念,重 视股票 投资风 险的 防范 ,但是 基于投 资范 围的 规定, 本基金 无法 完全 规避股票 市场和债券市场的下跌风险。


2、 本基金采用量化模型构建投资组合, 其主要工作流程包括采集数据、 分 析数据、计算结果等几个部分,分别蕴含了数据风险、模型风险和编程风险。 首先, 建立 量化模 型需 要上市 公司 基本财 务数 据、卖 方分 析师预 期及 评级 数据、 二级市场交易行情数 据以及各类宏观数据, 这些数据规模庞大, 在搜集、 采集、 预处理 等过 程中 均可能 出现错 误, 从而 对最终 结果造 成影 响; 其次,量 化基金 的基础 是量 化模 型,不 论何种 模型 ,都 是建立 某些假 设前 提下 、根据一 定的理 论和工 具得 出的 结果, 随着市 场的 变化 ,假设 前提有 可能 改变 ,理论和 工具也 有可能 存在 适用 性的问 题;最 后, 量化 模型采 用计算 机进 行编 程模拟, 存在编程 风险。 3、本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货作为一种金融衍生品, 具备一 些特有 的风 险点 。投资 股指期 货所 面临 的主要 风险是 市场 风险 、流动性 风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风 险。具体为: (1) 市场风险是指由 于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 市场风 险是股指期货投资中最主要的风险; (2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险; (3) 基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所 造成的 风险, 以及 不同 股指期 货合约 价格 之间 价格差 的波动 所造 成的 期限价差 风险; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 60 (4) 保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险; (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险; (6)操作风险是指由于内部流程的不完善 ,业务人员出现差错或者疏漏, 或者系统出现故障等原因造成损失的风险 。 六、其他风险


1、 因技术因素而产生 的风险, 如基金在交易 时所采用的电脑系统可能因突 发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;


2、 因基金业务快速发展, 在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面的 不完善产生的风险; 3、 因人为因素而产生的风险 , 如基金经理违反职业操守的道德风险, 以及 因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;


4、 人才流失风险, 公司 主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在 一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作 产生影响; ; 5、因业务竞争压力可能产生的风险;


6、 战争、 自然灾害等 不可抗力可能导致基金财产的损失, 影响基金收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 61 第 十七 部分、 基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算





一、 《基金合同》的变更





1、 变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人大 会决议 通过的 事项 的, 应召开 基金份 额持 有人 大会决 议通过 。对 于 法 律法规规 定和基 金合同 约定 可不 经基金 份额持 有人 大会 决议通 过的事 项, 由基 金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。





2、 关于 《基金合 同》 变更的基金份额持有人大会决议 在表决通过之日起生 效 ,自决议生效后两 个工作日内在指定媒介 公告。





二、 《基金合同》的终止事由





有下列情形之一的, 在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止:





1、基金份额持有人大会决定终止的;





2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的;





3、 《基金合同》约定的其他情形;





4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。





三、基金财产的清算





1、基金财产清算 小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立 清算小 组, 基金 管理人 组织基 金财 产清 算小组 并在中 国证 监会 的监督下 进行基金清算。





2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从 事证 券相 关业务 资格的 注册 会计 师、律 师以及 中国 证监 会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。





3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。





4、基金财产清算程序:





(1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;





(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;





(3)对基金财产进行估值和变现; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 62





(4)制作清算报告;





(5) 聘请会计师 事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事 务所对清算 报告出具法律意见书;





(6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ;





(7)对基金财产进行分配 。





5、基金财产清算的期限为 不超过 6 个月。





四、清算费用





清算费 用是 指基金 财产清 算小 组在进 行基 金清算 过程 中发生 的所 有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。





五、基金财产清算剩余资产的分配





依据基 金财 产清算 的分配 方案 ,将基 金财 产清算 后的 全部剩 余资 产扣除基 金财产 清算费 用、 交纳 所欠税 款并清 偿基 金债 务后, 按基金 份额 持有 人持有的 基金份额比例进行分配。





六、基金财产清算的公告





清算过 程中 的有关 重大事 项须 及时公 告; 基金财 产清 算报告 经会 计师事务 所审计 并由律 师事 务所 出具法 律意见 书后 报中 国证监 会备案 并公 告。 基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清 算小组进行公告 。





七、基金财产清算账册及文件的保存





基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 63 第 十八 部分、 基金 合同的 内容 摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金管理人 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。





1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定, 基金管理人的权利包括 但不限于:





(1)依法募集 资金;





(2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用 并管理基金财产;





(3) 依照 《基金 合同》 收取基金管理费以及法律法规规定 或中国证监会批 准的其他费用;





(4)销售基金份额;





(5)召集基金份额持有人大会;





(6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管 人违反 了《基 金合 同》 及国家 有关法 律规 定, 应呈报 中国证 监会 和其 他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;





(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;





(8) 选择、 更换 基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;





(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》 规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;





(11 )在 《 基金 合同 》 约定 的范 围内 ,拒绝 或 暂停 受理 申购 、赎回 和转换 申请;





(12) 依照 法律法 规为基 金的 利益对 被投 资公司 行使 股东权 利, 为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 64





(14) 以基 金管理 人的名 义, 代表基 金份 额持有 人的 利益行 使诉 讼权利或 者实施其他法律行为;





(15) 选择 、更换 律师事 务所 、会计 师事 务所、 证券 经纪商 、期 货经 纪机 构 或其他为基金提供服务的外部机构;





(16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则;





(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。





2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定, 基金管理人的义务包括 但不限于:





(1) 依法募集资 金, 办理或者委托经中 国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;





(2)办理基金备案手续;





(3) 自 《基金合 同》 生效之日起 , 以诚 实信用 、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产;





(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化 的经营方式管理和运作基金财产;





(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所 管理的 基金 财产 和基金 管理人 的财 产相 互独立 ,对所 管理 的不 同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资;





(6) 除依据 《基 金法》 、 《基金合同》 及 其他有关规定外 , 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;





(7)依法接受基金托管人的监督;





(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和 注销价格的 方法符 合《基 金合 同》 等法律 文件的 规定 ,按 有关规 定计算 并公 告基 金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格;





(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;





(10)编制季度、半年度和年度基金报告;





(11 )严 格按 照 《基 金 法》 、 《 基金 合同 》及 其 他有 关规 定, 履行信 息 披 露 及报告义务; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 65





(12) 保守 基金商 业秘密 ,不 泄露基 金投 资计划 、投 资意向 等。 除《基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有关 规定另 有规定 外 ,在基 金信息 公开披 露 前应予保 密,不向 他人泄露;





(13) 按《 基金合 同》的 约定 确定基 金收 益分配 方案 ,及时 向基 金份额持 有人分配基金收益;





(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;





(15) 依据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其 他有关 规定召 集基 金份 额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;





(16) 按规 定保存 基金财 产管 理业务 活动 的会计 账册 、报表 、记 录和其他 相关资料 15 年以上;





(17) 确保 需要向 基金投 资者 提供的 各项 文件或 资料 在规定 时间 发出,并 且保证 投资者 能够 按照 《基金 合同》 规定 的时 间和方 式,随 时查 阅到 与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;





(18) 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配;





(19) 面临 解散、 依法被 撤销 或者被 依法 宣告破 产时 ,及时 报告 中国证监 会并通知基金托管人;





(20) 因违 反《基 金合同 》导 致基金 财产 的损失 或损 害基金 份额 持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;





(21) 监督 基金托 管人按 法律 法规和 《基 金合同 》规 定履行 自己 的义务, 基金托 管人违 反《 基金 合同》 造成基 金财 产损 失时, 基金管 理人 应为 基金份额 持有人利益向基金托管人追偿;





(22) 当基 金管理 人将其 义务 委托第 三方 处理时 ,应 当对第 三方 处理有关 基金事务的行为承担责任;





(23) 以基 金管理 人名义 ,代 表基金 份额 持有人 利益 行使诉 讼权 利或实施 其他法律行为;





(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生效, 基金管 理人 承担 全部募 集费用 ,将 已募 集资金 并加计 银行 同期 存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 66





(25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议;





(26)建立并保存基金份额持有人名册;





(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 本基金的基金托管人为 中国银行股份有限公司。





1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定, 基金托管人的权利包括 但不限于:





(1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全 保管基金财产;





(2) 依 《基金合 同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用;





(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金 管理人有违反 《基 金合同 》及国 家法 律法 规行为 ,对基 金财 产、 其他当 事人的 利益 造成 重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;





(4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券 账户、 为基金办理证券交易资金 清算 ;





(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;





(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;





(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。





2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定, 基金托管人的义务包括 但不限于:





(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;





(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;





(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基 金财产 的安 全, 保证其 托管的 基金 财产 与基金 托管人 自有 财产 以及不同 的基金 财产相 互独 立; 对所托 管的不 同的 基金 分别设 置账户 ,独 立核 算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;





(4) 除依据 《基 金法》 、 《基金合同》 及 其他 有关规定外, 不得利用基金财长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 67 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;





(5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证;





(6) 按规定开设 基金财产的资金账户 、 证券账户及本基金投资所需的其他 账户, 按照 《基金合同 》 的约定, 根据基金管 理人的投资指令, 及时办理清算、 交割事宜;





(7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;





(8) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份 额申购、 赎回价 格;





(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;





(10) 对基 金财务 会计报 告、 季度、 半年 度和年 度基 金报告 出具 意见,说 明基金 管理人 在各 重要 方面的 运作是 否严 格按 照《基 金合同 》的 规定 进行;如 果基金 管理人 有未 执行 《基金 合同》 规定 的行 为,还 应当说 明基 金托 管人是否 采取了适当的措施;





(11 ) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以 上;





(12)建立并保存基金份额持有人名册;





(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;





(14)依 据 基金管 理人的 指令 或有关 规定 向基金 份额 持有人 支付 基金收益 和赎回款项;





(15) 依据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其 他有关 规定, 召集 基金 份额持有 人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;





(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;





(17) 参加 基金财 产清算 小组 ,参与 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分配;





(18) 面临 解散、 依法被 撤销 或者被 依法 宣告破 产时 ,及时 报告 中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人;





(19) 因违 反《基 金合同 》导 致基金 财产 损失时 ,应 承担赔 偿责 任,其赔长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 68 偿责任不因其退任而免除;





(20) 按规 定监督 基金管 理人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己的 义务, 基金管 理人 因违 反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ,应 为基 金份额持 有人利益向基金管理人追偿;





(21)执行生效的基金份额持有人大会的 决议;





(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人





基金投 资者 持有 本 基金基 金份 额的行 为即 视为对 《基 金合同 》的 承认和接 受,基 金投资 者自 依据 《基金 合同》 取得 基金 份额, 即成为 本基 金份 额持有人 和《基 金合同 》的 当事 人,直 至其不 再持 有本 基金的 基金份 额。 基金 份额持有 人作为 《基金 合同 》当 事人并 不以在 《基 金合 同》上 书面签 章或 签字 为必要条 件。





每份基金份额具有同等的合法权益。





1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定, 基金份额持有人的权利 包括但不限于:





(1)分享基金财产收益;





(2)参与分配清算后的剩余基金财产;





(3)依法申请赎回 或转让其持有的基金份额;





(4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会 ;





(5) 出席或者委 派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额 持有人大会 审议事项行使表决权;





(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;





(7)监督基金管理人的投资运作;





(8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁;





(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。





2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定, 基金份额持有人的义务 包括但不限于: 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 69





(1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ;





(2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险;





(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;





(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;





(5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的 有限责任;





(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;





(7)执行生效的基金份额持有人大会的 决议;





(8)返还在基金交易过程中因任何原因获 得的不当得利;





(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会





基金份 额持 有人大 会由基 金份 额持有 人组 成,基 金份 额持有 人的 合法授权 代表有 权代表 基金 份额 持有人 出席会 议并 表决 。基金 份额持 有人 持有 的每一基 金份额拥有平等的投票权。





本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由





1、 当出现或需要决定下列事由之一的, 除法律法规、 基金合同或中国证监 会另有规定外, 应当召开基金份额持有人大会:





(1)终止《基金合同》 ;





(2)更换基金 管理人;





(3)更换基金托管人;





(4)转换基金运作方式;





(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;





(6)变更基金类别;





(7)本基金与其他基金的合并;





(8)变更基金投资目标、范围或策略;





(9)变更基金份额持有人大会程序;





(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 70





(11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持 有人( 以基 金管 理人收 到提议 当日 的基 金份额 计算, 下同 )就 同一事项 书面要求 召开基金份额持有人大会;





(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;





(13) 法律法规、 《基金合同》 或中国证 监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。





2、 在不违背法律法规和 《基金合同》 约 定以及对基金份额持有人利益无实 质性不 利影响 的前 提下 , 以下 情况可 由基 金管 理人和 基金托 管人 协商 后修改, 不需召开基金份额持有人大会:





(1)调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ;





(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;





(3) 在法律法规和 《基金合同 》 规定的 范围内调整本基金的申购费率 或收 费方式 、调低赎回费率;





(4) 在法律法规 和基金合同规定的范围内, 在不提高现有基金 份额持有人 适用的费率的前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式;





(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;





(6) 对 《基金合 同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化;





(7) 基金管理人、 登记机构、 基金销售 机构在法律法规规定或中国证监会 许可的 范围内 调整 有关 申购、 赎回、 转换 、基 金 交易 、非交 易过 户、 转托管等 业务规则;





(8)基金推出新业务或服务;





(9) 按照法律法规和 《基金合同》 规定 不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式





1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基 金管理人召集;





2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;





3、 基金托管人认 为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向 基金管理人长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 71 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面 告知基 金托 管人 。 基金 管理人 决定 召集 的,应 当自出 具书 面决 定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当 由基金托管人自行召集。





4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的 基金份额持有人就同一事项书面 要求召 开基金 份额 持有 人大会 ,应当 向基 金管 理人提 出书面 提议 。基 金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金 份额持 有人代 表和 基金 托管人 。基金 管理 人决 定召集 的,应 当自 出具 书面决定 之日起 60 日内召开; 基 金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持 有 人 仍认 为有必 要召开 的, 应当 向基金 托管人 提出 书面 提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议的基 金份额 持有 人代 表和基 金管理 人; 基金 托管人 决定召 集的 ,应 当自出具 书面决定之日起 60 日内召开。





5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的 基金份额持有人就同一事项要求 召开基 金份额 持有 人大 会,而 基金管 理人 、基 金托管 人都不 召集 的, 单独或合 计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少 提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的 ,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。





6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式





1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日, 在指定 媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:





(1)会议召开的时间、地点和会议形式;





(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;





(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;





(4)授 权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点 ;





(5)会务常设联系人姓名及联系电话; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 72





(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;





(7)召集人需要通知的其他事项。





2、 采取通讯开会 方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定 在会议通知 中说明 本次基 金份 额持 有人大 会所采 取的 具体 通讯方 式、委 托的 公证 机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。





3、 如召集人为基 金管理人, 还应另行书 面通知基金托管人到指定地点对表 决意见 的计票 进行 监督 ;如召 集人为 基金 托管 人,则 应另行 书面 通知 基金管理 人到指 定地点 对表 决意 见的计 票进行 监督 ;如 召集人 为基金 份额 持有 人,则应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督。基 金管理 人或 基金 托管人 拒不派 代表 对书 面表决 意见的 计票 进行 监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式





基金份 额持 有人大 会可通 过现 场开会 方式 、通讯 开会 方式 或 法律 法规、中 国证监会允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。





1、 现场开会。 由基 金份额持有人本人出 席或以代理投票授权委托证明委派 代表出 席,现 场开 会时 基金管 理人和 基金 托管 人的授 权代表 应当 列席 基金份额 持有人 大会, 基金 管理 人或托 管人不 派代 表列 席的, 不影响 表决 效力 。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:





(1) 亲自出席会 议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出 具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》和 会议通 知的 规定 ,并且 持有基 金份 额的 凭证与 基金管 理人 持有 的登记资 料相符;





(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 (含 1/2)。





2、 通讯开会。 通讯 开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在 表决截 至日 以前 送达至 召集人 指定 的地 址。通 讯开会 应以 书面 方式进行 表决。





在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:





(1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 73 续公布相关提示性公告;





(2)召集人按基金合同 约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基 金管理 人) 到指 定地点 对书面 表决 意见 的计票 进行监 督。 会议 召集人在 基金托 管人( 如果 基金 托管人 为召集 人, 则为 基金管 理人) 和公 证机 关的监督 下按照 会议通 知规 定的 方式收 取基金 份额 持有 人的书 面表决 意见 ;基 金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;





(3) 本人直接出 具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2 (含 1/2);





(4) 上述第 (3 ) 项中直 接出具 书面 意见 的基金 份额持 有人 或受 托代表他 人出具 书面意 见的 代理 人,同 时提交 的持 有基 金份额 的凭证 、受 托出 具书面意 见的代 理人出 具 的 委托 人持有 基金份 额的 凭证 及委托 人的代 理投 票授 权委托证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录 相符;





(5)会议通知公布前报中国证监会备案。





3、 在法律法规或监管机构允许的情况下, 经会议通知载明, 基 金份额持有 人大会 可通过 网络 、电 话或其 他方式 召开 ,基 金份额 持有人 也可 以采 用网络、 电话或 其他方 式进 行表 决,或 者采用 网络 、电 话或其 他方式 授权 他人 代为出席 会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。





4、 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于 上述第 1 项 (2)或第 2 项(3)规 定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时 间的三 个月 以后 、六个 月以内 ,就 原定 审议事 项重新 召集 基金 份额持有 人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表 1/3 以上 (含 1/3 ) 基金 份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 (五)议事内容与程序





1、议事内容及提案权





议事内 容为 关系基 金份额 持有 人利益 的重 大事项 ,如 《基金 合同 》的重大 修改、 决定终止 《基金 合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金 合并、 法律法 规及 《基 金合同 》规定 的其 他事 项以及 会 议召 集人 认为 需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 74





基金份 额持 有人大 会的召 集人 发出召 集会 议的通 知后 ,对原 有提 案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。





基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。





2、议事程序





(1)现场开会





在现场 开会 的方式 下,首 先由 大会主 持人 按照下 列第 七条规 定程 序确定和 公布监 票人, 然后 由大 会主持 人宣读 提案 ,经 讨论后 进行表 决, 并形 成大会决 议。大 会主持 人为 基金 管理人 授权出 席会 议的 代表, 在基金 管理 人授 权代表未 能主持 大会的 情况 下, 由基金 托管人 授权 其出 席会议 的代表 主持 ;如 果基金管 理人授 权代表 和基 金托 管人授 权代表 均未 能主 持大会 ,则由 出席 大会 的基金份 额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50% ) 选举产生一名 基金份额持 有人作 为该次 基金 份额 持有人 大会的 主持 人。 基金管 理人和 基金 托管 人拒不出 席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。





会议召 集人 应当制 作出席 会议 人员的 签名 册。签 名册 载明参 加会 议人员姓 名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。





(2)通讯开会





在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通 知的表决 截止日期后 5 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。





六、表决





基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。





基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:





1、 一般决议, 一般 决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50% 以上 (含 50% ) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。





2、 特别决议, 特别 决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的 2/3 以上 (含 2/3 ) 通过方可做出。 转 换基金运作方式、 更换基金管理 人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 与其 他基金合并 以特别决议通过方为有长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 75 效。





基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。





采取通 讯方 式进行 表决时 ,除 非在计 票时 有充分 的相 反证据 证明 ,否则提 交符合 会议通 知中 规定 的确认 投资者 身份 文件 的表决 视为有 效出 席的 投资者, 表面符 合会议 通知 规定 的书面 表决意 见视 为有 效表决 ,表决 意见 模糊 不清或相 互矛盾 的视为 弃权 表决 ,但应 当计入 出具 书面 意见的 基金份 额持 有人 所代表的 基金份额总数。





基金份 额持 有人大 会的各 项提 案或同 一项 提案内 并列 的各项 议题 应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票





1、现场开会





(1) 如大会由基 金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人 大会的主持 人应当 在会议 开始 后宣 布在出 席会议 的基 金份 额持有 人和代 理人 中选 举两名基 金份额 持有人 代表 与大 会召集 人授权 的一 名监 督员共 同担任 监票 人; 如大会由 基金份 额持有 人自 行召 集或大 会虽然 由基 金管 理人或 基金托 管人 召集 ,但是基 金管理 人或基 金托 管人 未出席 大会的 ,基 金份 额持有 人大会 的主 持 人 应当在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有 人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。





(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。





(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 异 议 ,可 以在宣 布表 决结 果后立 即对所 投票 数要 求进行 重新清 点。 监票 人应当进 行重新 清点, 重新 清点 以一次 为限。 重新 清点 后,大 会主持 人应 当当 场公布重 新清点结果。





(4) 计票过程应 由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。





2、通讯开会





在通讯 开会 的情况 下,计 票方 式为: 由大 会召集 人授 权的两 名监 督员在基 金托管 人授权 代表 (若 由基金 托管人 召集 ,则 为基金 管理人 授权 代表 )的监督长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 76 下进行 计票, 并由 公证 机关对 其计票 过程 予以 公证。 基金管 理人 或基 金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告





基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。





基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报 中国证监 会备案。





基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如果采 用通讯 方式 进行 表决, 在公告 基金 份额 持有人 大会决 议时 ,必 须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。





基金管 理人 、基金 托管人 和基 金份额 持有 人应当 执行 生效的 基金 份额持有 人大会 的决议 。生 效的 基金份 额持有 人大 会决 议对全 体基金 份额 持有 人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九) 本部 分关于 基金 份额持 有人 大会召 开事 由、召 开条 件、议 事程 序、 表决条 件等规 定, 凡是 直接引 用法律 法规 或监 管规则 的部分 ,如 将来 法律法规 或监管 规则修 改导 致相 关内容 被取消 或 变 更的 ,基金 管理人 与基 金托 管人协商 一致并 提前公 告后 ,可 直接对 本部分 内容 进行 修改和 调整, 无需 召开 基金份额 持有人大会审议 。 三、基金合同变更和终止的事由、程序 (一) 《基金合同》的变更





1、 变更基金合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有人 大会决 议通过 的事 项的 ,应召 开基金 份额 持有 人大会 决议通 过。 对于 法律法规 规定和 本基金 合同 约定 可不经 基金份 额持 有人 大会决 议通过 的事 项, 由基金管 理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。





2、 关于 《基金合 同》 变更的基金份额持有人大会决议 在表决通过之日起生 效 ,自决议生效后两 个工作日内在指定媒介 公告。 (二) 《基金合同》的终止事由





有下列情形之一的, 在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止:





1、基金份额持有人大会决定终止的;





2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 77 基金托管人承接的;





3、 《基金合同》约定的其他情形;





4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算





1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立 清算小 组, 基金 管理人 组 织基 金财 产清 算小组 并在中 国证 监会 的监督下 进行基金清算。





2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从 事证 券相 关业务 资格的 注册 会计 师、律 师以及 中国 证监 会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。





3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。





4、基金财产清算程序:





(1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;





(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;





(3)对基金财产进行估值和变现;





(4)制作清算报告;





(5) 聘请会计师 事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事 务所对清算 报告出具法律意见书;





(6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ;





(7)对基金财产进行分配 。





5、基金财产清算的期限为 不超过 6 个月。 (四)清算费用





清算费 用是 指基金 财产清 算小 组在进 行基 金清算 过程 中发生 的所 有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分 配





依据基 金财 产清算 的分配 方案 ,将基 金财 产清算 后的 全部剩 余资 产扣除基 金财产 清算费 用、 交纳 所欠税 款并清 偿基 金债 务后, 按基金 份额 持有 人持有的 基金份额比例进行分配。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 78 (六)基金财产清算的公告





清算过 程中 的有关 重大事 项须 及时公 告; 基金财 产清 算报告 经会 计师事务 所审计 并由律 师事 务所 出具法 律意见 书后 报中 国证监 会备案 并公 告。 基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存





基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式





各方当 事人 同意, 因《基 金合 同》而 产生 的或与 《基 金合同 》有 关的一切 争议, 若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决 的 ,任 何一方 均有 权将 争议提 交中国 国际 经济 贸易仲 裁委员 会进 行仲 裁,仲裁 地点为 北京。 仲裁 裁决 是终局 性的并 对各 方当 事人具 有约束 力, 仲裁 费用 和律 师费 由 败诉方 承担 。除 争议所 涉内容 之外 ,本 基金合 同的其 他部 分应 当由本基 金合同当事人继续履行。





《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金 合同 》正本 一式 六份, 除上 报 有关 监管 机构一 式二 份外, 基金 管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力 。 《基金 合同 》可印 制成 册,供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机 构的办公场所和营业场所查阅 。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 79 第 十九 部分、 基金 托管协 议的 内容摘 要 一、托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人 为 中国银行股份有限公司。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立 相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对 基金的投资范围、 投资对象进行监督。 基金管理人应将拟投资的量化 多策略股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理 人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通 知基金托管人。基金托管人根据下述投资范围对基金的投资进行监督: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 资 产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、对基金投融资比例进行监督: (1)股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管 理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超 过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (7) 本基金在任何交 易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日 基金资长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 80 产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40% ,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期 ; (15) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超 过基金资产净值的 10% ; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20% ; (18) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差计算)应当符合《基金合同 》关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 81 (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 材料中登载基金业绩表现 数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一) 、 (二)款的监督和核查中发现基金管理 人违反法律法规的规定、 《基金合同》 及本协 议的约定, 应及时通知基金管理人 限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人 发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时 向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同》 及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理 人,并依照法律法规的规 定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效 的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》 、本协议约定的, 应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不 限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或 举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 82 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托 管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托 管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信 息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金 投资信息等违 反法律法规、 《基金合同》 及本 协议有关规定时, 应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式 对基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理 人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内 纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提 交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答 复基金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管 的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全 保管基金财产, 未经基 金管理人的合法合规指令或法 律法规、 《基金合同》 及本协议另有规定, 不得自行运用、 处分、 分 配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金托管人对所托 管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管 人的其 他业务 和其他 基金 的托 管业务 实行严 格的 分账 管理, 确保基 金财 产的 完整与独 立。 5、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合 同》 及其他有关法律法规规定长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 83 外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、 基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时, 募集的基金份额总额、 基 金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定的, 由基金 管理人 在法 定期 限内聘 请具有 从事 相关 业务资 格的会 计师 事务 所对基金 进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名 以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 2、 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基 金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、 若基金募集期限届满 , 未能达到基金备案的条件, 由基金管理人按规定 办理退款事宜,基金托管人应提供协助。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、 基金托管人以本基 金的名义开设本基金的银行账户。 本基金的银 行预留 印鉴由 基金托 管人 保管 和使用 。本基 金的 一切 货币收 支活动 ,包 括但 不限于投 资、支 付赎回 金额 、支 付基金 收益、 收取 申购 款,均 需通过 本基 金的 银行账户 进行。 3、 本基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金 托管人 和基金 管理 人不 得假借 本基金 的名 义开 立其他 任何银 行账 户; 亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管 理人 以基金 名义 在符合 条件 的存款 银行 的指定 营业 网点开 立存 款账 户,基 金托管 人负 责该 账户银 行预留 印鉴 的保 管和使 用。在 上述 账户 开立和账 户相关 信息变 更过 程中 ,基金 管理人 应提 前向 基金托 管人提 供开 户或 账户变更 所需的相关资料。 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、 基金托管人应当代 表本基金, 以基金托管 人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开 设证券账户。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 84 2、 本基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金 托管人 和基金 管理 人不 得出借 或转让 本基 金的 证券账 户,亦 不得 使用 本基金的 证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金 账户, 用于 办理 基金托 管人所 托管 的包 括本基 金在内 的全 部基 金在证券 交易所 进行证 券投 资所 涉及的 资金结 算业 务。 结算备 付金的 收取 按照 中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 4、 在本托管协议生效 日之后, 本基金被允许 从事其他投资品种的投资业务 的,涉 及相关 账户 的开 设、使 用的, 若无 相关 规定, 则基金 托管 人应 当比照并 遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》 的规定 ,在基 金管 理人 和基金 托管人 商议 后开 立,基 金管理 人提 供协 助。新账 户按有关规则使用并管理。 6、 法律法规等有关规 定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其 规定办 理。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合 同生 效后, 基金 管理人 负责 以基金 的名 义申请 并取 得进入 全国 银行 间同业 拆借市 场的 交易 资格, 并代表 基金 进行 交易; 基金托 管人 负责 以基金的 名义在 中央国 债登 记结 算有限 责任公 司和 银 行 间市场 清算所 股份 有限 公司开设 银行间 债券市 场债 券托 管账户 ,并代 表基 金进 行银行 间债券 市场 债券 和资金的 清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财 产投 资的实 物证 券、银 行定 期存款 存单 等有价 凭证 由基金 托管 人负 责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托 管人 按照法 律法 规保管 由基 金管理 人代 表基金 签署 的与基 金有 关的 重大合 同及有 关凭 证。 基金管 理人代 表基 金签 署有关 重大合 同后 应在 收到合同 正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有 规定外, 基 金管理 人在代 表基 金签 署与基 金有关 的重 大合 同时应 保证基 金一 方持 有两份以长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 85 上的正 本,以 便基 金管 理人和 基金托 管人 至少 各持有 一份正 本的 原件 。重大合 同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 对于无 法取 得两份 以上 的正本 的, 基金管 理人 应向基 金托 管人提 供加 盖公 章的合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 基金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 净资产 值。 基金份 额净 值是 指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值 。 基金管 理人 应每个 估值 日对基 金资 产估值 。但 基金管 理人 根据法 律法 规或 基金合 同的规 定暂停 估 值时除 外。估 值原则 应 符合《 基金合 同》 、 《证 券投资基 金会计 核算业 务指 引》 及其他 法律法 规的 规定 。用于 基金信 息披 露的 基金资产 净值和 基金份 额净 值由 基金管 理人负 责计 算, 基金托 管人复 核。 基金 管理人应 于每个 估值日 结束 后计 算得出 当日的 该基 金份 额净值 ,并以 双方 约定 的方式发 送给基 金托管 人。 基金 托管人 应对净 值计 算结 果进行 复核, 并以 双方 约定的方 式将复 核结果 传送 给基 金管理 人,由 基金 管理 人对外 公布。 月末 、年 中和年末 估值复核与基金会计账目的核对同时进行 。 如果基 金托 管人的 复核 结果与 基金 管理人 的计 算结果 存在 差异, 且双 方经 协商未 能达成 一致 ,基 金管理 人可以 按照 其对 基金份 额净值 的计 算结 果对外予 以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案 。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后,应 按照 双方约 定的 同一 记账方 法和会 计处 理原 则,分 别独立 地设 置、 登记和 保管基 金的 全套 账册,对 双方各 自的账 册定 期进 行核对 ,互相 监督 ,以 保证基 金财产 的安 全。 若双方对 会计处理方法 存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管 理人 和基金 托管 人应定 期就 会计数 据和 财务指 标进 行核对 。如 发现 存在不符,双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 86 基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的 编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成; 招募说明书在《基金合同》生效后 每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日内公告。 季度报告 应在每个 季度结束之日起 10 个 工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日 内予以公告; 半年度报告在会 计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度 半年终了后 60 日内予 以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内 编制完毕并 于会计年度终了后 90 日内予以公告。 基金合 同生效不足两个月的, 基金管理人 可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管 理人 在月度 报表 完成当 日, 将报表 提供 给基金 托管 人复核 ;基 金托 管人在收到后应 3 个工 作日内进行复核,并将复核结果通知基金管理人。基金 管理人 在季度 报告 完成 当日, 将有关 报告 提供 给基金 托管人 复核 ,基 金托管人 应在收到后 5 个工作日 内完成复核,并将复核结果通知基金管理人。基金管理 人在半 年度 报 告完 成当 日,将 有关报 告提 供给 基金托 管人复 核, 基金 托管人应 在收到后 10 个工作日内完成复核, 并将复核 结果通知基金管理人。 基金管理人 在年度 报告完 成当 日, 将有关 报告提 供基 金托 管人复 核,基 金托 管人 应在收到 后 15 个工作日内完成复核, 并将复核结果通 知基金管理人。 基金管 理人和基金 托管人之间的上述文件往来均以双方商定的方式进行。 基金托 管人 在复核 过程 中,发 现双 方的报 表存 在不符 时, 基金管 理人 和基 金托管 人应共 同查 明原 因,进 行调整 ,调 整以 双方认 可的账 务处 理方 式为准; 若双方 无法达 成一 致以 基金管 理人的 账务 处理 为准。 核对无 误后 ,基 金托 管人 在基金 管理人 提供 的报 告上加 盖托管 业务 部门 公章或 者出具 加盖 托管 业务部门 公章的 复核意 见书 ,双 方各自 留存一 份。 如果 基金管 理人与 基金 托管 人不能于 应当发 布公告 之日 之前 就相关 报表达 成一 致, 基金管 理人有 权按 照其 编制的报 表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份 额持 有人名 册的 内容包 括但 不限于 基金 份额持 有人 的名称 和持 有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 87 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有 人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每 半年 度最后 一个 交易日 的基 金份额 持有 人名册 ,基 金管理 人应 在每 半年度结束后 5 个工作 日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的 基金份 额持有 人名 册、 基金权 益登记 日的 基金 份额持 有人名 册以 及基 金份额持 有人大 会登记 日的 基金 份额持 有人名 册, 基金 管理人 应在相 关的 名册 生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托 管人 应妥善 保管 基金份 额持 有人名 册 。 如基金 托管 人无法 妥善 保存 持有人 名册, 基金 管理 人应及 时向中 国证 监会 报告, 并代为 履行 保管 基金份额 持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二) 基金 管理人 与基 金托管 人之 间因本 协议 产生的 或与 本协议 有关 的争 议可通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议 未能以 协商方 式解 决的 ,则任 何一方 有权 将争 议提交 位于北 京的 中国 国际经济 贸易仲 裁委员 会, 并按 其时有 效的仲 裁规 则进 行仲裁 。仲裁 裁决 是终 局的,对 仲裁各方当事 人均具有约束力。仲裁费及律师费用由败诉方承担。 争议处 理期 间,当 事人 应恪守 各自 的职责 ,继 续忠实 、勤 勉、尽 责地 履行 本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (三) 除争 议所涉 的内 容之外 ,本 协议的 当事 人仍应 履行 本协议 的其 他规 定。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行变更 。变 更后的 新协 议, 其内容 不得与 《基 金合 同》的 规定有 任何 冲突 。变更 后的新 协议 应当 报中国证长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 88 监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管 理人 和基金 托管 人应按 照《 基金合 同》 及有关 法律 法规的 规定 对本 基金的财产进行清算。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 89 第 二十 部分、 对基 金份额 持有 人的服 务 对本基 金份 额持有 人的 服务主 要由 基金管 理人 、基金 销售 机构提 供。 基金 管理人 为基金 份额 持有 人提供 以下一 系列 的服 务。基 金管理 人有 权根 据基金份 额持有人的需要、 市场状况以及管理人服务能力的变化, 增加、 修改 服务项目: 一、电话服务 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、 每天 24 小时的自动语音服务和 查询服 务,客 户可 以通 过电话 查询基 金份 额净 值和基 金份额 持有 人账 户信息查 询。同时,客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。 长盛基金管理有限公司客户服务热线: (010) 62350088


400-888-2666 (免 长途话费) 二、在线服务 通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务: 1、在 线客服 。投 资者 可点击 基金管 理人 网站 “在线 客服” ,进 行咨 询或留 言。 2、 资讯服务。 投资者可 通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信 息,包括基金法律 文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址:

















www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn 三、投诉建议受理 如果基 金份 额持有 人对 基金管 理人 提供的 各项 服务有 疑问 ,可通 过语 音留 言、 传真、Email 、 网站 信箱、 手机短信等方式随时向基金管理人提出, 也可直 接与客 户服务 人员 联系 ,基金 管理人 将采 用限 期处理 、分级 管理 的原 则,及时 处理客 户的投 诉; 同时 ,基金 份额持 有人 的合 理建议 是基金 管理 人发 展的动力 与方向。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 90 第 二十 一部分 、招 募说明 书的 存放及 查阅 方式 本招募 说明 书存放 在本 基金管 理人 的 办公 场所 ,投资 者可 在办公 时间 免费 查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 投 资 者 还 可 以 直接 登 录基 金 管 理 人 的 网站 (http://www.csfunds.com.cn )查 阅和下载招募说明书。 长 盛量化多 策略 灵 活配置 混合型 证券投资 基金招 募说明 书 91 第 二十 二部分 、备 查文件 一、中 国证 监会准 予 长 盛量化 多策 略 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金注 册的 批复文件 二、 《长盛量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、 《长盛量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、基金管理人业务资格批件和营业执照 五、基金托管人业务资格批件和营业执照 六、律师事务所出具的法律意见书 七、中国证监会规定的其它文件 以上第 (五 )项备 查文 件存放 在基 金托管 人的 办公场 所, 其他文 件存 放在 基金管 理人的 办公 场所 。基金 投资者 在营 业时 间内可 免费查 阅, 在支 付 工本费 后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长盛基金管理有限公司 2016 年12 月23 日