申万菱信基金管理有限公司
申万 菱信 中小 板 指数分级 证 券投 资基 金
招募 说明 书（ 第 九 次更 新） 摘要
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
●
本基金 基金合同已于 2012 年5 月 8 日生效 。
●
投资有 风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
●
基金的 过往业绩并不预示其未来的表现。
●
本摘要 根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同
取得基金份额， 即 成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人， 其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《中华人民共和国证
券投资基金 法》 、 《 公开 募集 证券投 资基金运作 管理办法》 、 基金合同及 其他有关
规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应
详细查阅基金合同。
●
本招募 说明书( 更新) 所载内容截 止日为 2016 年 11 月8 日 ， 有关财务数据和净 值
表现截止日为 2016 年9 月 30 日（财 务数据未经审计） 。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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目录
一、 基金管理人.................................................................................................. 3
二、 基金托管人.................................................................................................. 7
三、 相关服务机构.............................................................................................. 7
四、 基金的名称................................................................................................ 30
五、 基金的类型................................................................................................ 30
六、 投资目标.................................................................................................... 30
七、 投资范围.................................................................................................... 30
八、 投资策略.................................................................................................... 30
九、 业绩比较基准............................................................................................ 32
十、 风险收益特征............................................................................................ 32
十一、 基金投资组合报告................................................................................ 32
十二、 基金的业绩............................................................................................ 36
十三、 基金的费用与税收................................................................................ 37
十四、对招募说明书本次更 新部分的说明...................................................... 40
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 申万菱信基金管理有限公司
注册地址： 上海中山南路 100 号 11 层
办公地址： 上海中山南路 100 号 11 层
邮政编码：200010
法定代表人：姜国芳
成立时间：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：+86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构： 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株
式会社持有 33% 的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
姜 国 芳 先 生， 董 事 长 ，工 商 管 理 硕士 ， 高 级 经济 师 。1980 年 起 从 事金 融 相
关工作， 先后任职于中国人民银行上海市分行， 中国工商银行上海市分行组织处，
上海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港） 有限 公
司。2015 年 1 月起任 申万宏源集团股份有限公司副总经理，2004 年 1 月起任 申
万菱信基金管理有限公司董事长。
朱 敏 杰 先 生， 董 事 ， 经济 学 硕 士 ，经 济 师 。1988 年 起 从事 证 券 相 关工 作 ，
先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士研究生， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 南京东 南
大学系副主任、 副教授， 泰阳证券有限责任公司党委副书记、 总裁、 董事， 万联
证券有限责任公司总裁、 董事， 广州城市职业学院商学部主任， 大通证券股份有
限公司党委委员、副总经理，现任申万宏源证券有限公司副总裁。
川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月至 今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产 管理 事
业部科长、次长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部
部长。
增田义之先生，董事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今在三菱 UFJ
信托银行株式会社任职， 历任资产运用部量化运用组科长、 股票运用部次长、 投
资工学研究所董事、 指数战略运用部部长、 资产运用部部长， 现任受托财产企划
部部长兼资产运用部部长。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行、 韩国釜 山
分行， 万事达卡国际组织， FEXCO 国际商务等， 2012 年起任跨界创新平台 （COIN ）
创始人兼 CEO 。
张军建先生， 独立董事， 博 士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年 至 今在中 南 大 学任法 学 院 教授， 中 日 经济法 研 究 所所长 ， 中 南 大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作， 1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
2、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任高盛集团环 球控制部高级分析申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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师、 项目经理、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、 总监、 执 行
董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万 宏
源证券有限公司副总经理，现任申万宏源证券有限公司副总经理兼首席风险官，
申万宏源证券承销保荐有限公司和申万宏源西部证券有限公司合规总监。
杉崎干雄先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。
牛锐女士， 职工监事， 法学博士， 曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中
国 证 监 会上海 监 管 局、中 金 公 司、国 泰 基 金等公 司 。2013 年 加 入申万 菱 信 基 金
管理有限公司，现任监察稽核总部总监。
葛 菲 斐 女 士， 职 工 监 事， 大 学 本 科学 历 ，2006 年 加 入 申万 菱 信 基 金管 理 有
限公司， 曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管理、 人力资源相关工作， 现 任
人力资源总部总监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
3、高级管理人员
姜国芳先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生， 经济学硕士， 中级经济师。 曾任申银万国 证券股份有限公司国
际 业 务 总部投 资 分 析师、 部 门 副经理 等 。2004 年 加 入申万 菱 信 基金管 理 有 限 公
司， 曾任监察稽核总部副总经理， 公司督察长， 现任公司副总经理 （代总经理） 。
王 伟 先 生 ，管 理 学 博 士。 曾 任 职 于申 银 万 国 证券 股 份 有 限公 司 。2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、 总监， 首席市场官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （ 上
海）资产管理有限公司总经理。
王菲萍女士， 法学硕士。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问
等职务。2004 年 加 入申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 ， 曾任监 察 稽 核总部 总 监 ， 现
任公司督察长。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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4、 基金经理
袁英杰先生， 硕士研究生 ， 中级经济师。 曾任职于兴业证券、 申银万国证 券
研究所等，2013 年 5 月加入申万菱信基金管理有限公司， 曾任高级数量研究员，
基金经理助理， 现任申万菱信深证成指分级 证券投资基金、 申万菱信中小板指数
分级证券投资基金 、 申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金 、 申万菱
信中证环保产业指数分级 证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级 证券投资基
金、 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万
传媒行业投资指数分级证券投资基金 、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券
投 资 基金 、申 万 菱信 中证 申 万新 兴健 康 产业 主题 投 资指 数证 券 投资 基金 （LOF ）
基金经理。
俞诚先生， 经济学学士， 金融风险管理师 （FRM）。 2009 年开始从事证券相
关工作，2009 年 8 月 加入申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工程总
部金融工程师， 数量研 究员， 现任 申万菱信沪深 300 价值 指数证券投资基金、 申
万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、 申
万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证申万
电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 、 申万菱信中
证 500 指数 增强型证券投资基金 基金经理。
张少华先生，2012 年 5 月至 2015 年 12 月 任本基金基金经理。
5、 投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由下述人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理、 基金
投资管理总部总监、 研究总监、 基金经理代表等 。 委员会执行委员在会议期间对
所决策事项有投票权。
非执行委员有下列人员组成： 董事长、 副总经理、 督察长、 监察稽核总部总
监、 风险管理总部总监和市场营销总部总监 。 非执行委员对需决策事项可发表观
点，但不参与决策事项的投票表决 。
公司总经理担任投资决策委员会主席， 分管投资的副总经理担任投资决策委申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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员会会议召集人， 投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书， 负责协调统筹投
资决策委员会的各项事宜。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
三、相关服务机构
（一）基金份额发售 机构
1、场外发售机构
（1 ）直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所 ：上海中山南路100 号 11 层
法定代表人：姜国芳 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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电话：+86-21-23261188
传真：+86-21-23261199
联系人： 申浩波、李濮君
客户服务 电话：400 880 8588 （免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
（2 ）代销机构
1)名 称 ： 中国 工 商 银 行股 份 有 限 公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
2) 名 称 ： 中国 农 业 银 行股 份 有 限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 周慕冰
联系人：李紫钰
电话：010-85108753
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
3) 名 称 ： 中国 建 设 银 行股 份 有 限 公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大 街1 号院1 号楼
联系人：王琳 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
4)名 称 ： 交通 银 行 股 份有 限 公 司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
5) 名称：上 海 浦 东 发 展银 行 股 份 有限 公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
6) 名称 ：中 国 民 生 银行 股 份 有 限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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网址：www.cmbc.com.cn
7) 名 称 ： 上海 农 村 商 业银 行 股 份 有限 公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天15 －20、22－27 层
法定代表人： 冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人： 李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
8) 名 称 ： 南京 银 行 股 份有 限 公 司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
9) 名 称 ： 国泰 君 安 证 券股 份 有 限 公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
10) 名 称 ：中 信 建 投 证券 股 份 有 限公 司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
11) 名 称 ：国 信 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十 六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
12) 名 称 ：招 商 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
13) 名 称 ：广 发 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
14) 名 称 ：中 信 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
15) 名 称 ：中 国 银 河 证券 股 份 有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
16) 名 称 ：海 通 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001( 全国) ，021-95553 ，或拨打各城市营业网点
咨询电话 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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公司网站：www.htsec.com
17) 名 称 ：申 万 宏 源 证券 有 限 公 司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
18)名 称 ：申 万 宏 源 西部 证 券 有 限公 司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
19) 名 称 ：长 江 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
20) 名 称 ：安 信 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层
法定代表人： 王连志
传真：0755-82558355
联系人： 陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
21) 名 称 ：国 元 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777 ，95578
网址：www.gyzq.com.cn
22) 名 称 ：中 信 证 券 （山 东 ） 有 限责 任 公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
23) 名 称 ：东 吴 证 券 股份 有 限 公 司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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15
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
24) 名 称 ：信 达 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城 区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
25) 名 称 ：光 大 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
26) 名 称 ：广 州 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州 国际金融中心主塔19 层、 20 层
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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16
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
27) 名 称 ：国 联 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：江苏省无锡 市金融一街 8 号7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
28） 名 称 ：华 西 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或 400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
29)名称： 第 一 创 业 证券 股 份 有 限公 司
住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦15-20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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17
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
30) 名 称 ：中 航 证 券 有限 公 司
注册地址： 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
31) 名 称 ：西 部 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
32) 名 称 ：中 山 证 券 有限 责 任 公 司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南 山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
33) 名 称 ：红 塔 证 券 股份 有 限 公 司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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18
注册地址：昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
34) 名 称 ：华 宝 证 券 有限 责 任 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
35) 名 称 ：华 融 证 券 股份 有 限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
36) 名 称 ：天 风 证 券 股份 有 限 公 司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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19
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
37)名称： 太 平 洋 证 券股 份 有 限 公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号D 座3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
38)名 称 ：联 讯 证 券 股份 有 限 公 司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视 新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
39） 名 称 ：东 莞 证 券 股份 有 限 公 司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼
法定代表人：张运勇
客户服务电话：95328 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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20
传真：0769-22115712
网址：http://www.dgzq.com.cn
40) 名 称 ：上 海 证 券 有限 责 任 公 司
住所：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人： 邵珍珍
电话：021-53686888
传真：021-53686100-7008
客户服务电话：4008918918 、021-962518
网址：www.shzq.com
41)名 称 ：开 源 证 券 股份 有 限 公 司
住所：西安市高新区锦 业路 1 号都市之门B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
42)名 称 ：中 国 国 际 金融 股 份 有 限公 司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
43)名 称 ：中 泰 证 券 股份 有 限 公 司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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21
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
44)名 称 ：华 泰 证 券 股份 有 限 公 司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
45)名 称 ：国 金 证 券 股份 有 限 公 司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057 、028-86690058
传真号码：028-86690126
46)名称： 浙 商 证 券 股份 有 限 公 司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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22
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6、7 楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
47) 名 称 ：深 圳 市 新 兰德 证 券 投 资咨 询 有 限 公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门 外大街28 号富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
48) 名称： 和 讯 信 息 科技 有 限 公 司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
49) 名 称 ：诺 亚 正 行(上海) 基 金销 售 投 资 顾问 有 限 公 司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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23
网址：www.noah-fund.com
50) 名称： 深 圳 众 禄 金融 控 股 股 份有 限 公 司
注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东 路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J
单元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn ，基金买卖网www.jjmmw.com
51) 名 称 ：上 海 天 天 基金 销 售 有 限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐 汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
52) 名 称 ：上 海 好 买 基金 销 售 有 限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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24
53) 蚂 蚁 （杭 州 ） 基 金销 售 有 限 公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
54) 名 称 ：上 海 长 量 基金 销 售 投 资顾 问 有 限 公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
55) 名 称 ：浙 江 同 花 顺基 金 销 售 有限 公 司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦903 室
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772 ，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
56) 名称： 北 京 展 恒 基金 销 售 股 份有 限 公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层
法定代表人：闫振杰 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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25
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
57)名 称 ：上 海 利 得 基金 销 售 有 限公 司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-067-6266
58)名称： 众 升 财 富 （北 京 ） 基 金销 售 有 限 公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com
59)名 称 ：一 路 财 富 （北 京 ） 信 息科 技 有 限 公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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26
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
60) 名 称 ：北 京 钱 景 财富 投 资 管 理有 限 公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
61)名 称 ：上 海 汇 付 金融 服 务 有 限公 司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市虹梅路 1801 号 凯科国际大厦 7 楼
法定代表人： 张皛
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
62)名称： 上 海 陆 金 所资 产 管 理 有限 公 司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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27
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
63)名 称 ：北 京 恒 天 明泽 基 金 销 售有 限 公 司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心C 座6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
64)名 称 ：深 圳 富 济 财富 管 理 有 限公 司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小 贺
联系人：陈勇军
电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn
65) 名称：上海联泰资 产管理有限 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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28
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电 话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
66)名 称 ：珠 海 盈 米 财富 管 理 有 限公 司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
67)名 称 ：大 泰 金 石 投资 管 理 有 限公 司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼B 区 4 楼A506 室
办公地址： 上海市长宁区虹桥 路1386 号文广大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真：021-22268089
网址：www.dtfunds.com
2、场内发售机构
（1 ） 本基金 的 场 内发售 机 构 为具有 基 金 代销资 格 的 深圳证 券 交 易所会 员 单
位（具体名单可在深交所网站查询） 。
（2 ） 本基金 募 集 结束前 获 得 基金代 销 资 格的深 圳 证 券交易 所 会 员单位 可 新
增为本基金的场内发售机构 。
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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29
（二） 基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址 ：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
邮政编码：100033
法定代表人： 周明
电话： 010-66210988，010-59378888
传真： 010-66210938
联系人：任瑞新
（三） 律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址 ：上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：安冬
经办律师： 吕红、安冬
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区 陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人： 赵钰
经办注册会计师： 陈玲、 赵钰
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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30
四、 基金的名称
本基金的名称：申万菱信中小板指数分级证券投资基金
五、 基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
六、 投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实现对中小板指数的有效跟踪。
七、 投资范围
本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 包括中 小 板 及其他 经 中 国证监 会 核 准上市 的 股 票） 、 债 券 以及中 国 证 监 会
允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的
90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 的 5% 。
八、 投资策略
本基金主要采用 完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、 增发 、 配股、 分红 等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化 时， 由于交易成本、 交易制度 、 个别成份股停牌或者流动性不申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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31
足等原因导致 本基金无法及时完成投资组合同步调整 的情况下 ， 基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的
表现。
1、 资产配置策略
本 基 金 原 则 上 投 资 于 中 小 板 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 将 不 低 于 90% 的基金
资产，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 的 5% 。本基金将
根据市场的实际情况， 适当调整基金资产的配置比例， 以保证对标的指数的有效
跟踪。
本基金将在 《基金合同》 生效之日起 3 个月的时间内达到上述规定的投资比
例。
2、 组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略
和逐步调整。
（1 ） 确定目 标 组 合：本 基 金 管理人 根 据 完全复 制 成 份股权 重 的 方法确 定 目
标组合。
（2 ） 确定建 仓 策 略：本 基 金 管理人 根 据 对成份 股 流 动性的 分 析 ，确定 合 理
的建仓策略。
（3 ） 逐步调 整 ： 通过完 全 复 制法最 终 确 定目标 组 合 之后， 本 基 金管理 人 在
规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、 组合管理策略
（1 ）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
（2 ）不定期调整
1 ） 当 成份股 发 生 增发、 送 配 等情况 而 影 响成份 股 在 指数中 权 重 的行为 时 ，
本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
2 ） 根 据本基 金 的 申购和 赎 回 情况， 对 股 票投资 组 合 进行调 整 ， 从而有 效 跟
踪标的指数；
3 ） 若 个别成 份 股 因停牌 、 流 动性不 足 或 法规限 制 等 因素， 使 得 基金管 理 人申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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32
无法按照其所占标的指数权重进行 购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
九、 业绩比较基准
本基金以中小板指数为标的指数。
业绩比较基准为：95% ×中小板指数收益率+5% ×银行同业存款利率。
中小板指数，全称为中小企业板价格指数，指数代码为 399005 ，是中 国多层次证券 市
场的重要指数，该指数于 2006 年 1 月 24 日正式 发布，兼具价值尺度与投资标的的功能。
如果中小板指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大
变更导致该指数不宜继续作为目标指数， 基金管理人可以依据维护投资者的合法
权益的原则， 在经基金托管人同意并履行适当程序后变更基金的标的指数和业绩
比较基准。
十、 风险收益特征
在分级运作期内， 本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级
的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 申万中小板份额为常规
指数基金份额， 具有预期风险较高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；中小板 A 份额，则具
有预期风险低，预期收益低的特征；中小板 B 份额由 于利用杠杆投资，则具有
预期风险高、预期收益高的特征。
分 级 运 作 期 结 束 ， 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金（LOF ） ， 具 有 预 期 风 险 较
高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、 债
券型基金和混合型基金。
十一、 基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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33
据未经审计。
1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 469,717,718.57 93.85
其中：股票 469,717,718.57 93.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 30,619,896.59 6.12
7 其他资产 186,383.86 0.04
8 合计 500,523,999.02 100.00
2 报告期末按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
3,639,837.57 0.73
B 采矿业 -
-
C 制造业 314,215,013.50 62.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 16,859,865.82 3.38
F 批发和零售业 14,236,063.60 2.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,711,492.04 10.36
J 金融业 36,882,851.95 7.39
K 房地产业 5,548,634.18 1.11
L 租赁和商务服务业 12,870,376.18 2.58
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,699,731.49 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,053,852.24 2.01 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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34
S 综合 - -
合计 469,717,718.57 94.07
3 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002415 海康威视 659,109.00 16,128,397.23 3.23
2 002450 康得新 857,772.00 15,508,517.76 3.11
3 002024 苏宁云商 1,313,290.00 14,236,063.60 2.85
4 002304 洋河股份 183,838.00 12,333,691.42 2.47
5 002673 西部证券 514,571.00 12,200,478.41 2.44
6 002594 比亚迪 182,961.00 10,170,801.99 2.04
7 002739 万达院线 149,433.00 10,053,852.24 2.01
8 002736 国信证券 607,195.00 10,006,573.60 2.00
9 002456 欧菲光 255,771.00 9,299,833.56 1.86
10 002142 宁波银行 587,249.00 9,190,446.85 1.84
4 报 告期 末按 债 券 品 种分 类 的 债 券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末 未持有债券。
6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基 金 投 资的 股 指 期 货交 易 情 况 说明
9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本 基 金投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本 基金 投 资 国 债期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
10.2 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
10.3 本 基金 投 资 国 债期 货 的 投 资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
11 投资 组合 报 告 附 注
11.1 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调
查的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体除西部证券 （002673） 外， 在报
告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
西部证券于 2016 年8 月 2 日收到了中国证监会湖北监管局下发的 《关于对
西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 湖 北 分 公 司 采 取 责 令 增 加 内 部 合 规 检 查 次 数 的 监 管 措 施
的 决 定 》 。中 国 证 监会湖 北 监 管局认 定 ， 西部证 券 湖 北分公 司 在 防范和 控 制 风 险
的内部控制制度在运行中存在缺陷， 规范负责人行为的监督机制不够完善。 中国
证监会湖北监管局为此要求西部证券采取相应的整改措施。
此外， 西部证券于2016 年8 月30 日收到了中国证监会陕西监管局下发 《关
于 对 西 部证券 股 份 有限公 司 采 取出具 警 示 函措施 的 决 定》 。 中 国 证监会 陕 西 监 管
局认定，西部证券在担任宝信国际融资租赁有限公司（以下简称 “宝信租赁”）
于2015 年7 月7 日公开发行的 15 宝信债受托管理机构过程中， 未能在债券存续
期内持续有效督导宝信租赁履行信息披露义务。 中国证监会陕西监管局为此对西
部证券采取出具警示函的行政监管措施。
西部证券为本基金的业绩基准 “中小板指数”的成份股， 因为本基金为采用
完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品， 所以西部证券受到监管机构警示的
情形不会影响本基金的投资决策。
11.2 基 金投 资 的 前 十名 股 票 没 有超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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11.3 其 他各 项 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 175,655.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,615.04
5 应收申购款 5,113.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,383.86
11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、 基 金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段
基金份额
净值增长
率①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2012 年度
-8.60% 1.20% -11.06% 1.25% 2.46% -0.05%
2013 年度
15.20% 1.46% 16.80% 1.46% -1.60% 0.00%
2014 年度
8.16% 1.19% 9.30% 1.20% -1.14% -0.01%
2015 年度
51.21% 2.74% 51.15% 2.58% 0.06% 0.16%
2016 年 1 月
1 日至 2016
年 9 月 30 日
-19.11% 2.01% -18.15% 1.91%
-0.96%
0.10%
自基金合同
生效起 2016
年 9 月 30 日
39.30% 1.84% 40.47% 1.78%
-1.17%
0.06% 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但
不 包 括 持有人 认 购 或交易 基 金 的各项 费 用 （例如 ： 申 购费、 赎 回 费等） ， 计 入 认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字 。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 5 月 8 日至 2016 年 9 月 30 日）
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、 《基金合同》生效后的信息披露费用； 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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6、基金份额持有人大会费用；
7、 《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金 的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定 ， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、分级运作期内基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 年管理费率/ 当年天数，本基金年管理费率为 1.00%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金 管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日
期顺延。
2、分级运作期内基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 年托管费率/ 当年天数，本基金年托管费率为 0.22%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作
日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日
期顺延。 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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3 、 分 级运作 期 到 期后， 本 基 金将转 换 为 “申万 菱 信 中小板 指 数 证券投 资 基
金（LOF ） ” ， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65% 的年费率计提， 基金托
管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提。 计算 方法同上。 上述变更可
不经基金份额持有人大会决议， 在报中国证监会备案后， 提前在临时公告或更新
的招募说明书中予以说明。
4、基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通 常情况下， 指数使用费
按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H= E ×年指数使用费率/ 当年天数，本基金年指数使用费率为 0.02%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
本基金 《基金合同》 生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取，
不设下限。 自 《基金合同》 生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用费收取 下
限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
若季度指数使用费下限 （人民币 5 万元） 大于按基金资产净值提取的季度指
数使用费（正常指数使用费） ，则超过部分（即：人民币 5 万元减去该季 度正常
指数使用费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
指数使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 基金管理人和深圳证券信息有
限公司双方 自每季结束之日起 10 个工作日内确定该季度指数许可费金额。 基金
管理人应 在 每 个 季 度 结 束 后 且 收 到 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 的 有 效 商 业 发 票 后 的
10 个 工 作日 内 向 深圳证 券 信 息有限 公 司 支付上 一 季 度指数 使 用 许可费 。 由基金
管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后从基金财产中一次性支
付给深圳证券信息有限公司。
5、上述“ （一）基金费用的种类”中 4-11 项费用，根据有关法规及 相应协
议的规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付 。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用： 申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明 书（更新） 依据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》 、 《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合
同》 生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内
容如下：
1 、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期；
2 、变更了基金管理人的部分信息 ；
3 、更新了基金托管人的部分信息；
4 、更新了相关服务机构的部分信息；
5 、更新了本基金的投资组合报告，数据截止日期为 2016 年9 月30 日；
6 、更新了本基金的业绩部分，数据截止日期为 2016 年 9 月30 日；
7 、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金自 2016 年5 月9 日至2016
年11 月 8 日发布的有关公告。
以 上 内 容 仅 为 摘 要 ， 须 与 本 《 招 募 说 明 书 》 （ 更 新 ） （ 正 文 ） 所 载 之 详 细 资
料 一 并 阅 读。
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
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申万菱信基金管理有限公司
2016 年 12 月 22 日
