宝盈 新锐 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
更 新 招募 说 明书 摘 要
宝盈新锐 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 简称“ 本基金” ) 经 中国 证券 监督 管理委 员
会 2015 年 6 月 15 日 经 中 国证监 会证 监许 可[2015]1240 号 文注 册募 集 。 本基 金 基金合 同于
2015 年 11 月 4 日 正式 生 效。
重要提示
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准, 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准, 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 投资 人投 资于 本基金 并不 等于 将资 金作 为存款 存放 在银
行或存 款类 金融 机构 。
基金管 理人 的过 往业 绩并 不预示 其未 来业 绩。
投资有 风险 ,投 资人 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平 低于股 票型 基金 , 高 于债 券型基 金及
货币市场 基金,属于中高收益/ 风险 特征的基金。 本基金投资 于证券市场,基金净值会 因为
证券市 场波 动等 因素 产生 波动 , 投 资者 在投资 本基 金前 , 需 充分 了解本 基金 的产品 特性 , 并
承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 , 包括 : 证 券市 场 整体环 境引 发的 系统 性风 险、 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险、 大量 赎回或 暴跌 导致 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 投资 经营过 程中 产生
的操作 风险 等 。 投资 者在 进行投 资决 策前 , 请 仔细 阅读本 基金 的 《 招募 说明 书》 及 《基 金合
同》 。
本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非 上 市企
业, 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 , 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明对 基金 合同的 承认 和接受, 并按 照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 《 基金 合同 》及其 他有 关规 定享 有权 利、承 担义 务 。
基金投 资人 欲了 解份 额持 有人的 权利 和义 务, 应详 细查阅 《基 金合 同》 。
本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日为 2016 年 11 月 4 日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止
日为 2016 年 9 月 30 日。 本招募 说明 书 (更新 ) 中 基金投 资组 合报 告和 基金 业绩中 的数 据已
经本基 金托 管人 复核 。
一、基金管理人
(一) 基金 管理 人概 况
名称: 宝盈 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 深圳 市深 南大 道6008 号深 圳特 区报 业大 厦15层
成立时 间:2001 年5 月18 日
法定代 表人 : 李 文众
总经理 :汪 钦
办公地 址: 深圳 市 福 田区 福华一 路115 号 投行 大厦10 层
注册资 本:10000 万 元人 民 币
电话:0755 - 83276688
传真:0755 - 83515599
联系人 :王 中宝
股 权 结构 :本 基金 管理 人是 经 中国 证监 会证 监基 金字[2001]9 号 文批 准发 起设立 ,现 有
股东包 括中 铁信 托有 限责 任公司 、 中 国对 外经 济贸 易信托 有限 公司 。 其 中中 铁信托 有限 责任
公司持 有本 公司75% 的股 权,中 国对 外经 济贸 易信 托有限 公司 持有25% 的股 权。
公司下 设投 资部、 固定 收 益部、 专户投 资部、 研究 部、 量化 投资 部、 创 新业 务部、 集 中
交易部 、海 外投 资部 、产 品规划 部、 渠道 业务 部、 机构业 务部 、客 户服 务部 、电子 商务 部 、
基金运 营部 、 信 息技 术部 、 监察 稽核 部、 公司 财务 部、 人 力资 源部 和总 经理 办公室 等19 个部
室及北 京办 事处 、 上 海办 事处; 此外 , 还 设立 了投 资决策 委员 会、 风险 管理 委员会 和信 息技
术治理 委员 会( 简称IT 治 理委员 会) 。
(二) 主要 人员 情况
1 、公 司高 级管 理人 员
李文众先 生,董 事长 ,1959 年生, 中共党 员,经 济师 。1978 年12月至1985 年5月 在中国
人民银行 成都 市支行 解放 中路办事 处工 作;1985 年6 月至1997 年12 月在中 国工 商银行成 都市信托投 资公 司任 职, 先后 担任委 托代 理部 、 证 券管 理部经 理; 1997 年12 月至2002 年11 月 成都
工商信 托投 资 有 限责 任公 司任职 , 历 任部 门经 理、 总经理 助理 ; 2002 年11 月 至今在 中铁 信托
投资有 限责 任公 司任 副总 经理。
景开强先 生,董 事,1958 年生,硕 士研 究生, 高级 会计师。1985 年7 月至1989 年10月在
中铁二 局机 筑公 司广 州 、 深圳 、 珠 海项 目部 任职 , 历 任助理 会计 师 、 会 计师 、 财 务主管 ; 1989
年11 月至2001年4 月在中 铁 二局机筑公 司财务 科任职 ,历任副科 长、科 长、总 会计师;2001
年5月至2003 年10月 在中铁 二局股份 公司 任财会 部部 长,中铁 二局 集团专 家委 员会财务 组组
长; 2003 年11 月至2005 年10 月在 中铁 八局 集团 公司 任 总会计 师、 总法 律顾 问、 集团公 司专 家
委员会 成员 ;现 任中 铁信 托有限 责任 公司 总经 理。
陈赤先 生, 董事 ,1966 年 生, 中 共党 员, 经济 学博 士。1988 年7月至1998 年5 月任西 南财
经大学 公共 与行 政管 理学 院教研 室副 主任 ; 1998 年5 月至1999 年3月 在四 川省 信 托投资 公司 人
事部任 职 ; 1999 年3月至2000 年10 月在 四川 省信 托投 资 公司峨 眉山 办事 处任 总经 理助理 , 2000
年10月至2003 年6月 在和 兴 证券有 限责 任公 司工 作 ; 2003 年6 月开 始任 衡平 信托 投 资有限 责任
公司总 裁助 理兼 研究 发展 部总经 理, 现任 中铁 信托 有限责 任公 司副 总经 理兼 董事会 秘书 。
马宏先 生, 董事 , 1967 年 生 , 硕士 研究 生。 1989 年7月至1991 年9 月, 在中 国新兴 (集团 )
总公司 工作 ; 1994 年7月至1995年12月 , 在中化 财务 公司证 券部 工作 ; 1995 年12 月至1997 年6
月, 在中 国对 外经济 贸易 信托投 资有 限公 司证 券部 工作 ; 1997 年7 月至2001 年3 月, 在中 化国
际贸易股 份有 限公司 投资 部担任副 总经 理;2001 年3 月至今, 在中 国对外 经济 贸易信托 有限
公司任 职 , 先 后担任 资产 管理二 部副 总经 理、 投资 发展部 副总 经理 , 现 任中 国对外 经济 贸 易
信托有 限公 司投 资发 展部 总经理 。
贺颖奇先 生,独 立董 事,1962 年生 ,中共 党员, 管理 学博士。 1986 年至1992 年 ,在河
北大学 经济 系任 教; 1995 年至2001 年 , 在厦门 大学 管理学 院任 教 ; 2001 年至2003 年 在清 华大
学经济 管理 学院 管理 学博 士后流 动站 从事 博士 后研 究工作 ; 2003 年7 月至2010 年4月, 在清 华
大学会计研究所从 事教学 与科研工作,任清 华大学 会计研究所党支部 书记, 副教授;2010
年5月 至今 ,在 北京 国家 会 计学院 任副 教授 。兼 任福 建星网 锐捷 公司 独立 董事 。
屈文洲 先生, 独立 董事,1972 年 生, 中 共党 员, 金 融 学博士。1995 至1997 年, 任厦门 建
发信托投 资 公 司海滨 证券 营业部投 资信 息部主 任; 1997至2001 年 ,任 厦门建 发信托投 资公
司投资银 行部 经理;1998 至1999 年,借 调中国 证监 会厦门特 派办 上市公 司监 管处; 2001 至
2003 年任厦门市博亦投 资 咨询有限公司总经理;2003 至2005 年任深圳证券交易 所研究员;
2005 至 今 , 在 厦门大 学管 理学院 从事 教学 与研 究工 作。 现任 厦门 大学管 理学 院教授 、 博士 生导师 , 厦 门大 学中国 资本 市场研 究中 心主 任, 厦门 大学管 理学 院财 务学 系副 主任 。 兼 任厦 门
空港、 山东 航空 、莱 宝高 科的独 立董 事。
徐加根 先生 , 独 立董 事,1969 年 生, 中共 党员, 西南 财经大 学教 授。1991 年至1996年在
中国石 化湖 北化 肥厂 工作 ;1996 年至1999 年, 在西 南财经 大学 学习 ;1999 年 至今, 在西 南财
经大学 任教 ,现 任西 南财 经大学 金融 创新 与产 品设 计研究 所副 所长 。
汪钦先 生, 董事 ,1966 年 生, 中 共党 员, 经济 学博 士。 曾 就职 于中 国人 民银 行河南 省分
行教育 处、 海南 港澳 国际 信托投 资公 司证 券部 ,历 任三亚 东方 实业 股份 有限 公司副 总经 理 、
国信证 券股 份有 限公 司研 究所所 长、 长城 基金 管理 有限公 司副 总经 理。 2010 年11 月起 任宝 盈
基金管 理有 限公 司总 经理 。
(2) 监事 会
张建华 女士 , 监 事,1969 年生, 高级 经济 师。 曾就 职于四 川新 华印 刷厂 、 成 都科力 风险
投资公 司 、 成 都工商 信托 有限公 司 、 衡 平信托 有限 责任公 司 。 现 任中铁 信托 有限责 任公 司 金
融同业 部总 经理 。
张新元 先生 , 员 工监 事, 1973 年生 , 硕 士。 曾 就职 于黄 河证券 有限 责任 公司 周口 营业部 、
民生证券有 限责任 公司周 口营业部、 长城基 金管理 有限公司。2011 年7月起 至 今,在宝盈 基
金管理 有限 公司 工作 , 先 后担任 总经 理办 公室 主任 、 机 构业 务部 总监 , 现 任 宝盈基 金管 理有
限公司 总经 理助 理、 创新 业务部 总监 、投 资经 理 。
(3) 其他 高级 管理 人员
张瑾女 士, 督察 长,1964 年生, 工学 学士 。曾 任职 于中国 工商 银行 安徽 省分 行科技 处 、
华安证 券有 限公 司深 圳总 部投资 银行 部 、 资 产管 理总 部。 2001 年加 入宝 盈基 金管 理有限 公司 ,
历任监 察稽 核部 总监 助理 、副总 监、 总监 ,2013 年12 月起 任宝 盈基 金管 理有 限 公司督 察长 。
2 、基 金经 理简 历
盖俊龙 先生 ,经 济学 硕士 , 2005 年 8 月至 2011 年 5 月 ,在 长城 基金 管理 有 限公司 历
任金融 工程 研究 员、 行业 研究员 。2011 年 6 月 加入 宝盈基 金管 理有 限公 司, 历任研 究部 核
心研究 员 、 专 户投资 部投 资经理 , 现任 宝盈泛 沿海 区域增 长混 合型 证券 投资 基金 、 宝 盈新 锐
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 宝 盈新 兴产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金和 宝盈转 型动 力
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
3 、本 公司 投资 决策 委员 会 成员的 姓名 和职 务如 下:
汪钦先 生: 宝盈 基金 管理 有限公 司总 经理 。
彭敢先 生 : 宝 盈基金 管理 有限公 司总 经理 助理 、 投 资部总 监 、 宝 盈资源 优选 混合型 证 券投资基 金基 金经 理、 宝盈 新价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、 宝 盈科技30灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、 宝 盈睿 丰创 新灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 宝
盈策略 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
段鹏程 先生 : 宝盈基 金管 理有限 公司 研究 部总 监, 鸿阳证 券投 资基 金基 金经 理、 宝盈 优
势产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、 宝盈 医疗健 康沪 港深 股票 型证 券投资 基金 基
金经理 。
葛俊杰 先生 :宝 盈基 金管 理有限 公司 总经 理助 理、 专户投 资部 总监 、专 户投 资经理 。
张新元 先生 :宝 盈基 金管 理有限 公司 总经 理助 理、 创新业 务部 总监 、投 资经 理。
陈若劲 女士 : 宝 盈基 金管 理有限 公司 固定 收益 部总 监、 宝 盈增 强收 益债 券型 证券投 资基
金基金 经理 、 宝 盈货 币市 场证券 投资 基金 基金 经理 、 宝盈 祥瑞 养老 混合 型证 券投资 基金 基金
经理、 宝盈 祥泰 养老 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
二、基金托管人
(一) 基本 情况
名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称“ 中 国银 行” )
住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月 31 日
注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 :田 国立
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民
传真: (010 )66594942
中国银 行客 服电 话:95566
(二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 , 现 有员 工 110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 , 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 (一 对多 、一 对一 ) 、 社保 基金 、保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三类 机构 、券 商资产管 理计 划、 信 托计 划 、 企业 年金、 银行理 财产 品、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金托 管等 门
类齐全 、 产 品丰 富的 托管 业务体 系 。 在国 内, 中国 银行首 家开 展绩 效评 估、 风险分 析等 增值
服务, 为各 类客 户提 供个 性化的 托管 增值 服务 ,是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。
(三) 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2016 年 09 月 30 日, 中国银 行已 托 管 502 只证 券投资 基金 , 其 中境 内基 金 471 只,
QDII 基金 31 只 , 覆 盖了 股票型 、 债券 型 、 混 合型 、 货 币型 、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
(四) 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 , 坚持“ 规范 运作 、 稳 健经 营” 的 原则。 中国 银行 托管 业务部 风险 控
制工作 贯穿 业务 各环 节, 通过风 险识 别与 评估 、 风 险控制 措施 设定 及制 度建 设、 内外 部检 查
及审计 等措 施强 化托 管业 务全员 、全 面、 全程 的风 险管控 。
2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先 后获得 基于 “SAS70” 、“AAF01/06” “ISAE3402” 和“SSAE16” 等国际 主流内控 审阅准 则的
无保留 意见 的审 阅报 告 。2016 年 , 中 国银 行继 续获 得 了基于“ISAE3402” 和“SSAE16” 双准 则
的内部 控制 审计 报告 。 中 国银行 托 管 业务 内控 制度 完善 , 内 控措 施严密 , 能 够有效 保证 托管
资产的 安全 。
(五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 , 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规和 其他 有关规 定 , 或 者
违反基 金合 同约 定的 , 应 当拒绝 执行 , 及时通 知基 金管理 人 , 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规 和其他有关规 定,或者违 反基金合同约 定的, 应当及 时通知基金管 理人,并及 时向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
三、相关服务机构
(一) 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构: 宝盈 基金 管 理有限 公司
登记人 名称 :宝 盈基 金管 理有限 公司
住所: 深圳 市深 南大 道 6008 号 深圳 特区 报业 大厦 15 层 法定代 表人 :李 文众
客户服 务统 一咨 询电 话:400-8888-300(全国 统一 , 免长途 话费 )
传真:0755-83515466
联系人 : 梁 靖、 李依
2、代销机构
(1) 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 :田 国立
传真:010 -66594942
客户服 务电 话:95566
网址: www.boc.cn
(2) 交通银 行股 份有 限公 司
办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 :牛 锡明
联系人 :曹 榕
联系电 话:021-58781234
客服电 话:95559
公司网 站:www.bankcomm.com
(3) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市深 南东 路 5047 号
法定代 表人 :孙 建一
联系人 : 张莉
联系电 话: 021-38637673
业务传 真: 021-50979507
客服热 线:95511-3
公司网 址:bank.pingan.com
(4) 东莞农 村商 业银 行
注册地 址: 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东 路 2 号
法定代 表人 :何 沛良 联系人 : 杨亢
联系电 话: 0769- 22866270
业务传 真: 0769-22866282
客服热 线:0769-961122
公司网 址:www.drcbank.com
(5) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 4018 号 安联 大 厦 35 层
法定代 表人 :牛 冠兴
联系人 :陈 剑虹
联系电 话:0755-82558305
业务传 真:0755-82558355
客服电 话:400-8001-001
公司网 址:www.essence.com.cn
(6) 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 第二 大街 42 号写 字楼 101 室
法定代 表人 :王 春峰
联系人 :蔡 霆
联系电 话:022-28451991
业务传 真:022-28451958
客服热 线:400-6515-988
公司网 址:www.bhzq.com
(7) 第一创 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路 115 号 投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 :刘 学民
客服热 线:400-8881-888
公司网 址:www.fcsc.com
(8)
东兴 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北 京市 西城 区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 : 魏庆 华 联系人 : 汤漫 川
电话:010-66555316
传真:010-66555133
客服电 话:4008888993
网址:www.dxzq.net
(9) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路 1508 号
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :刘 晨、 李芳 芳
联系电 话:021-22169999
业务传 真:021-22169134
客服热 线:95525
公司网 址:www.ebscn.com
(10) 广州证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 : 邱三 发
联系人 : 林洁 茹
联系电 话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服 务电 话:020-961303
网址: www.gzs.com.cn
(11 ) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 :杨 德红
联系人 :芮 敏祺 、朱 雅崴
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服 务热 线:400-8888-666
公司网 站:www.gtja.com. (12) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 :何 如
联系人 :周 杨
联系电 话:0755-82130833
客服热 线:95536
公司网 站: www.guosen.com.cn
(13) 平安证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 :谢 永林
联系人 :石 静武
联系电 话:021-38631117
业务传 真:021-33830395
客服热 线:95511-8
公司网 址:stock.pingan.com
(14) 五矿证 券有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 经贸 中心 办 公楼 47 层 01 单元
法定代 表人 :张 永衡
联系人 :张 含月
联系电 话:0755-82557494
客服热 线:40018-40028
公司网 站: www.wkzq.com.cn
(15) 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 :张 志刚
联系人 :唐 静
联系电 话:010-63081000
客服热 线:400-800-8899
公司网 站:www.cindasc.com
(16) 长城证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 :黄 耀华
联系人 :刘 阳
联系电 话:0755-83516289
业务传 真:0755-83515567
客服热 线:400-6666-888
公司网 址:www.cgws.com
(17) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 :杨 泽柱
联系人 :奚 博宇
联系电 话:027-65799999
业务传 真:027-85481860
客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999
客户服 务网 站:www.95579.com
(18) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38 -45 层
法定代 表人 :宫 少林
联系人 :黄 婵君
联系电 话:0755-82943666
客服热 线:95565 、4008888111
公司网 站: www.newone.com.cn
(19) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北 京市 朝阳 区 安立路 66 号 4 号楼
法定代 表人 :王 常青
联系人 :许 梦园
联系电 话:010-85156398
业务传 真:010-65182261
客服热 线:4008-888-108
公司网 址:www.csc108.com (20) 海通证 券股 份有 限公 司
住所: 上海 市广 东路 689 号
法定代 表人 :王 开国
联系人 :李 笑鸣
电话:021 -23219000
传真:021-23219100
客服电 话:95553
公司网 址:www.htsec.com
(21)
申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
法定代 表人 :李 梅
联系人 :曹 晔
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电 话:95523 或 4008895523
公司网 址: www.swhysc.com
(22) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 :其 实
联系人 :潘 世友
联系电 话:021-54509998
业务传 真:021-64385308
客服热 线:400-1818-188
公司网 址:www.1234567.com.cn
(23) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
法定代 表人 :陈 柏青
联系人 :徐 昳绯
联系电 话:021-60897840
客服热 线:4000-766-123 公司网 站:www.fund123.cn
(24) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :童 彩平
联系电 话:0755-33227950
业务传 真:0755-33227951
客服电 话:4006-788-887
公司网 址:www.zlfund.cn, www.jjmmw.com
(25) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
住所: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代 表人 : 杨文 斌
联系人 :张 茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电 话:400-700-9665
公司网 址:www.ehowbuy.com
(26) 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
住所: 上 海市 昆明 路 518 号北美 广 场 A1002 室
法定代 表人 :王 翔
联系人 :安 彬
客服电 话: 021-65370077
传真: 021-55085991
公司网 址: www.jiyu.com.cn
(27) 中 国建 设银 行股 份 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 :王 洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人 :王 琳 客服电 话:95533
网址:www.ccb.com
(28) 中 国工 商银 行股 份 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 :姜 建清
传真:010-66107914
客户服 务电 话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(29) 华 泰证 券股 份有 限 公司
注册地 址: 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号
法定代 表人 :周 易
联系人 :庞 晓云
客服电 话:95597
公司网 址:www.htsc.com.cn
(30) 上 海陆 金所 资产 管 理有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 :鲍 东华
联系人 :宁 博宇
电话:021-20665952
传真:021-50783597
客户服 务电 话:4008-219-031
网址:www.lufunds.com
(31) 珠 海盈 米财 富管 理 有限公司
注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 :肖 雯
联系人 :黄 敏嫦
联系电 话:020-89629099
业务传 真:020-89629011
客服电 话:020-89629066
公司网 址:www.yingmi.cn (32) 方 正证 券股 份有 限 公司
注册地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层
法定代 表人 :何 其聪
联系人 :高 洋
客服电 话:95571
公司网 址:www.foundersc.com
(33) 申 万宏 源西 部证 券 有限公 司
注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 :李 季
客服电 话:400-800-0562
公司网 址: www.hysec.com
(34) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址: 杭州 市文 二西 路一 号 903 室
法定代 表人 :凌 顺平
联系人 :吴 强
联系电 话:0571-88911818-8653
业务传 真:0571-88911818-8002
客服电 话:4008-773-772
公司网 址:www.5ifund.com
(35) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
住所: 北 京市 海 淀 区中 关 村大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 :王 伟刚
公司网 站:www.fundzone.cn
客户 服务 电话 :4006-199-059
(36) 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
住所: 南京 市建 邺区 江东 中路 222 号 南京 奥体 中心 现代五 项 馆 2105 室
法定代 表人 :袁 顾明
公司网 站:www.dtfunds.com
客户服 务电 话:400-928-2266 (37) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 :陈 继武
联系人 :葛 佳蕊
联系电 话:021-80365020
业务传 真:021-63332523
客服电 话:4006-433-389
公司网 址:www.lingxianfund.com
(38) 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址: 上 海浦 东新 区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 :沈 继伟
电话: 021-50583533
传真: 021-50583633
联系人 : 曹怡 晨
客户服 务电 话:400-067-6266
网址: www.leadfund.com.cn
(39) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006
办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座 7 层
法定代 表人 :杨 懿
电话: 010-83363101
传真: 010-83363072
联系人 :文 雯
客户服 务电 话:400-166-1188
网址:wen.wen@jrj.com.cn
(40) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋
法定代 表人 :汪 静波 电话:021-80359127
联系人 :张 裕
客户服 务电 话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(41) 北京 格上 富信 投资 顾问有 限公 司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
法定代 表人 :李 悦章
电话:010-85932450
联系人 :曹 庆展
客户服 务电 话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
(42) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号( 锦昌 大厦 )1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号锦 昌大 厦一 楼 金观诚 财富
法定代 表人 :徐 黎云
电话:0571-88337717
联系人 :孙 成岩
客户服 务电 话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
(43) 和耕 传承 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 郑州 市郑 东新 区东风 南路 康宁 街互 联网 金融大 厦 6 层
办公地 址: 郑州 市郑 东新 区东风 南路 康宁 街互 联网 金融大 厦 6 层
法定代 表人 :李 淑慧
电话:0371-85518396
联系人 :方 良治
客户服 务电 话:400-555-671
网址:www.hgccpb.com
(44) 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部科研楼 5 层 518 室
办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、 N-2 地块 新浪总 部科
研楼 5 层 518 室
法定代 表人 :李 昭琛
电话:010-62676405
联系人 :付 文红
客户服 务电 话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(45) 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 : 王廷 富
电话:021-51327185
传真: 021-50710161
联系人 :徐 亚丹
客户服 务电 话:400-821-0203
(46) 深圳富 济财 富管 理有 限公 司
注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑南 路高 新南 七道惠 恒集 团二 期 418 室
办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑南 路高 新南 七道惠 恒集 团二 期 418 室
法定代 表人 :齐 小贺
电话: 0755-83999907
业务传 真:0755-83999926
联系人 :马 力佳
客户服 务电 话:0755-83999907
公司网 址:www.jinqianwo.cn
(47) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代 表人 :燕 斌
电话:021-52822063 传真:021-52975270
联系人 :陈 东
客户服 务电 话:021-52822063
网址:www.66zichan.com
(48) 天津 国美 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 南港 工业 区综 合服 务区办 公 楼 D 座 二层 202-124 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 霄云 路 26 号鹏 润大 厦 B 座 19 层
法定代 表人 :丁 东华
电话: 010-59287984
传真: 010-59287825
联系人 :郭 宝亮
客户服 务电 话:400-111-0889
网址: www.gomefund.com
(49) 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 :陈 有安
联系人 :宋 明
联系电 话:010-66568450
业务传 真:010-66568990
客服电 话:400-8888-888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
(50) 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 :李 玮
联系人 :许 曼华
客服电 话:95538
公司网 址:www.zts.com.cn
(51) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
住所: 上海 市浦 东新 区浦 东大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 :张 跃伟 客户服 务电 话:400-820-2899
公司网 址:www.erichfund.com
(二) 注册 登记 机构
注册登 记人 名称 :宝 盈基 金管理 有限 公司
住所: 深圳 市深 南大 道6008 号深 圳特 区报 业大 厦15 层
法定代 表人 : 李 文众
电话:0755-83276688
传真:0755-83515466
联系人 :陈 静瑜
( 三) 律师 事务 所和 经办 律 师
律师事 务所 名称 :上 海源 泰律师 事务 所
注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼
负责人 :廖 海
联系人 :刘 佳
经办律 师: 廖 海、 刘佳
电话: (021 )51150298
传真: (021 )51150398
( 四) 会计 师事 务所 和经 办 注册会 计师
名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 :杨 绍信
联系电 话: (021 )23238888
经办注 册会 计师 :薛 竞、 周祎
联系人 :周 祎
四、基金的名称
本基金 名称 :宝 盈新锐 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
五、基金的类型
本基金 类型 :契 约型 开放 式灵活 配置 混合 型基 金
六、基金的投资 目标
本基金 以超 越业 绩比 较基 准为目 标 , 在 严格 控制 下行 风险的 基础 上进 行有 效的 资产配 置
与投资 标的 精选 ,力 争实 现资产 的稳 定增 值。
七、基金的投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包含
中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会允 许基金 投资 的股票) 、债券 (包 括国内 依法发 行的国
债、金 融债 、企 业债 、公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、分 离交 易可 转债 、中 小企业 私募 债 、
央行票 据、 中 期票 据、 短 期融资 券) 、 资产 支持 证券 、 债券回 购、 银行存 款、 货币市 场工 具、
股指期 货、 权证 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具, 但须符 合中 国证
监会的 相关 规定 。
基金的 投资 组合 比例 为: 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0%–95% ; 本 基金 每 个交易 日日
终在扣 除股 指期 货 合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 保持 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券
不低于 基金 资产 净值 的 5% ;权 证投 资比 例不 得超 过基金 资产 净值 的 3% ; 本基金 投资 于其
他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 或对投 资比 例要 求有 变更 的, 基金 管
理人在 履行 适当 程序 后, 可以做 出相 应调 整。
八、基金的投资策略
本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 运用 多种 方法 进行资 产配 置。 具体 由大 类资产 配置
策略、 股票 投资 策略 、固 定收益 类资 产投 资策 略和 金融衍 生品 投资 策略 四个 部分组 成 。
(一) 大类 资产 配置 策略
本基金 的大 类资 产配 置策 略以投 资目 标为 中心 , 一 方面规 避相 关资 产的 下行 风险, 另一
方面使 组合 能够 成功 地跟 踪某类 资产 的上 行趋 势。
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 , 结 合对 宏观 经济形 势与 资本 市场 环境 的深入 剖析, 自上 而下 地实 施积 极的 大类资 产配 置策 略 。 研 判宏 观形势 的过 程中 主要 考虑 的因素 包 括 :
(1) 宏观 经济 环境
①季度 GDP 及 其增 长速 度 ;
② 月度 工业 增加 值及 其增 长率;
③ 月度 固定 资产 投资 完成 情况及 其增 长速 度;
④ 月度 社会 消费 品零 售总 额及其 增长 速度 ;
⑤ 月度 居民 消费 价格 指数 、工业 品价 格指 数以 及主 要行业 价格 指数 ;
⑥ 月度 进出 口数 据以 及外 汇储备 等数 据;
⑦ 货币 供应 量 M0 、M1 、M2 的 增长 率以 及贷 款增速 。
(2) 政策 环境
① 财政 政策 ;
② 货币 政策 ;
③ 产业 政策 ;
④ 证券 市场 监管 政策 。
(3) 市场 资金 环境
① 居民 储蓄 进行 证券 投资 的增量 ;
② 货币 市场 利率 ;
③ 券商 自营 规模 变动 额;
④QFII 、RQFII 新增投资 额;
⑤ 新股 扩容 ;
⑥ 增发 、配 股所 需资 金;
⑦ 可转 债所 需资 金;
⑧ 印花 税和 佣金 ;
⑨ 其他 投资 资金 变动 额等 。
(二) 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资采 取行 业配置 与“ 自下 而上” 的个 股精选 相结 合的 方法 , 以深 入的基 本
面研究 为基 础 , 精选 具有 持续成 长能 力 、 价值 被低 估的上 市公 司股 票。 通过 定量和 定性 相 结
合的方 式来 构建 备选 股票 库。
1 、行 业配 置策 略
本基金 的行 业配 置策 略以 规避下 行风 险、 降低 组合 波动率 为目 标, 结合 基金 管理人 对波动率、 相关 性的 定量 研究 ,同时 参考 内部 与外 部的 定性研 究成 果, 做出 行业 配置决 策。
在进行 行业 配置 的过 程中 , 基金 管理 人主 要关 注的 指标包 括但 不限 于: 由行 业盈利 对经
济周期 的敏 感度 定义 的行 业周期 属性 、 行业景 气度 指标 (行 业销 售收入 增长 率、 行业 毛利 率
和净利 率、 原材 料和 成品 价格指 数以 及库 存率 等) 、 行业估 值指 标 (P/E ,P/B ,EV/EBITDA
等)以 及投 资人 情绪 等。
2 、个 股精 选策 略
本基金 主要 采取“ 自 下而 上” 的选 股策 略, 备选 股票 库 的构建 由定 量筛 选和 定性 筛选两 部
分组成 。
(1)首 先,使 用定量 分析 的方法, 通过 财务和 运营 数据进行 企业 价值评 估, 初步筛 选
出具备 优势 的股 票备 选库 。 本基金 主要 从盈 利能 力 、 成 长能力 以及 估值 水平 等方 面进行 考 量 。
① 盈利 能力
本基金 通过 盈利 能力 分析 评估上 市公 司创 造利 润的 能力 , 主 要参 考的 指标 包括 净资产 收
益率(ROE ) , 毛利 率, 净 利率,EBITDA/ 主营 业务 收入等 。
② 成长 能力
本基金 通过 成长 能力 分析 评估上 市公 司未 来的 盈利 增长速 度 , 主 要参 考的 指标 包括净 利
润增长 率和 主营 业务 收入 增长率 等。
③ 估值 水平
本 基 金 通 过 估 值 水 平 分 析 评 估 当 前 市 场 估 值 的 合 理 性 , 主 要 参 考 的 指 标 包 括 市 盈 率
(P/E ) 、 市 净率 (P/B ) 、市 盈 增 长 比率 (PEG ) 、 自由 现 金 流 贴现 (FCFF ,FCFE )和企业
价值/EBITDA 等。
(2)其 次,使 用定性 分析 的方法, 从持 续成长 性、 市场前景 以及 公司治 理结 构等方 面
对上市 公司 进行 进一 步的 精选。
持续成 长性 的分 析。 通过 对上市 公司 生产 、技 术、 市场、 经营 状况 等方 面的 深入研 究 ,
评估具 有持 续成 长能 力的 上市公 司。 具体 为: 产能 利用率 、 原 材料 的自 给率 、 生产 规模 在行
业的占 比较 高; 公司 产品 核心竞 争力 、 营 销渠 道、 品牌竞 争力 等方 面在 行业 中表现 较强 ; 公
司的主 营业 务收 入增 长率 、 营 业利 润增 长率 、 净 利 润增长 率 、 每 股收益 增长 率等方 面在 行业
中具有 领先 优势 。
在市场 前景 方面 , 需 要考 量的因 素包 括市 场的 广度 、 深 度、 政策 扶持 的强 度 以及上 市公
司利用 科技 创新 能力 取得 竞争优 势、 开拓 市场 、进 而创造 利润 增长 的能 力。
公司治 理结 构的 优劣 对包 括公司 战略 、 创 新能 力、 盈 利能力 乃至 估值 水平 都有 至关重 要的影响 。 本 基金 将从 上市 公司的 管理 层评 价、 战略 定位和 管理 制度 体系 等方 面对公 司治 理结
构进行 评价 。
(三) 固定 收益 类资 产投 资策略
在进行 固定 收益 类资 产投 资时 , 本 基金 将会考 量利 率预期 策略 、 信用债 券投 资策略 、 套
利交易 策略 、 可 转换 债券 的投资 策略 、 资 产支 持证 券投资 策略 和中 小企 业私 募债券 的投 资策
略,选 择合 适时 机投 资于 低估的 债券 品种 ,通 过积 极主动 管理 ,获 得超 额收 益。
1 、利 率预 期策 略
通过全面 研究 GDP 、物价 、就业以 及国 际收支 等主 要经济变 量, 分析宏 观 经 济运行 的
可能情 景 , 并 预测财 政政 策、 货币 政策 等宏观 经济 政策取 向 , 分 析金融 市场 资金供 求状 况 变
化趋势 及结 构 。 在此 基础 上, 预测 金融 市场利 率水 平变动 趋势 , 以及金 融市 场收益 率曲 线 斜
度变化 趋势 。
组合久 期是 反映 利率 风险 最重要 的指 标。 本基 金将 根据对 市场 利率 变化 趋势 的预期 , 制
定出组 合的 目标 久期 : 预 期市场 利率 水平 将上 升时 , 降 低组 合的 久期 ; 预 期 市场利 率将 下降
时,提 高组 合的 久期 。
2 、信 用债 券投 资策 略
根据国 民经 济运 行周 期阶 段, 分析 企业 债券 、 公 司 债券等 发行 人所 处行 业发 展前景 、 业
务发展 状况 、 市 场竞 争地 位、 财 务状 况、 管理 水平 和债务 水 平 等因 素, 评价 债券发 行人 的信
用风险 , 并 根据 特定 债券 的发行 契约 , 评 价债 券的 信用级 别, 确定 企业 债券 、 公司 债券 的信
用风险 利差 。
债券信 用风 险评 定需 要重 点分析 企业 财务 结构 、 偿 债能力 、 经营 效益等 财务 信息 , 同 时
需要考 虑企 业的 经营 环境 等外部 因素 , 着重 分析 企业 未来的 偿债 能力 , 评估 其违 约风险 水 平 。
3 、套 利交 易策 略
在预测和 分析 同一市 场不 同板块之 间( 比如国 债与 金融债) 、不同 市场的 同一 品种、 不
同市场 的不 同板 块之 间的 收益率 利差 基础 上 , 基 金管 理人采 取积 极策 略选 择合 适品种 进行 交
易来获 取投 资收 益。 在正 常条件 下它 们之 间的 收益 率利差 是稳 定 的 。 但 是在 某种情 况下 , 比
如 若 某 个 行 业在 经 济 周 期的 某 一 时 期 面临 信 用 风 险改 变 或 者 市 场供 求 发 生 变化 时 这 种 稳定
关系便 被打 破, 若能 提前 预测并 进行 交易 ,就 可进 行套利 或减 少损 失。
4 、可 转换 债券 的投 资策 略
着重对可转换债券对 应的 基础股票的分析与研 究, 同时兼顾其债券价值 和转 换期权价
值,对 那些 有着 较强 的盈 利能力 或成 长潜 力的 上市 公司的 可转 换债 券进 行重 点投资 。 基金管理人将对可转 换债 券对应的基础股票的 基本 面进行分析,包括所 处行 业的景气
度、 成 长性 、 核 心竞 争力 等, 并 参考 同类 公司 的估 值水平 , 研 判发 行公 司的 投资价 值; 基于
对利率 水平 、 票 息 率 及派 息频率 、 信 用风 险等 因素 的分析 , 判 断其 债券 投资 价值; 采用 期权
定价模 型, 估算 可转 换债 券的转 换期 权价 值。 综合 以上因 素, 对可 转换 债券 进行定 价分 析 ,
制定可 转换 债券 的投 资策 略。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征, 估计 违约 率和提 前偿 付比 率, 并利 用收益 率曲
线和期 权定 价模 型, 对资 产支持 证券 进行 估值 。 本 基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资
规模并 进行 分散 投资 ,以 降低流 动性 风险 。
6 、中 小企 业私 募债 券的 投 资策略
中小企 业私 募债 券具 有二 级市场 流动 性差 、 信 用风 险高 、 票 面利 率高的 特点 。 本 基金 将
综合运 用个 券信 用分 析、 收益率 预期 、 收 益率 利差、 收益率 曲线 变动 、 相 对价 值评估 等策 略,
结合中 小企 业私 募债 券对 基金资 产流 动性 影响 的分 析, 在严 格遵 守法 律法 规和 基金合 同基 础
上,谨 慎进 行中 小企 业私 募债券 的投 资。
本基金 将特 别关 注中 小企 业私募 债券 的信 用风 险分 析。 通 过对 宏观 经济 进行 研判, 根据
经济周 期的 景气 程度 , 合 理增加 或减 少中 小企 业私 募债券 的整 体配 置比 例, 降低宏 观经 济系
统性风 险。 本基 金同 时通 过对发 行主 体所 处行 业、 发行主 体自 身经 营状 况以 及债券 增信 措施
的分析 ,选 择风 险调 整后 收益最 具优 势的 个券 ,保 证本金 安全 并获 得长 期稳 定收益 。
本基金 同时 关注 中小 企业 私募债 券的 流动 性风 险。 在投资 决策 中, 根据 基金 资产现 有持
仓结构 、 资产 负债结 构 、 基金申 赎安 排等 , 充 分评 估中小 企业 私募 债券 对基 金资产 流动 性的
影响, 并通 过分 散投 资等 措施, 提高 中小 企业 私募 债券的 流动 性。
(四) 金融 衍生 品投 资策 略
1 、权 证投 资策 略
本基金 还可 能运 用组 合财 产进行 权证 投资 。 在 权证 投资过 程中 , 基 金管 理人 主要通 过采
取有效 的组 合策 略, 将权 证作为 风险 管理 及降 低投 资组合 风险 的工 具:
(1)运 用权证 与标的 资产 可能形成 的风 险对冲 功能 ,构建权 证与 标的股 票的 组合, 主
要通过 波幅 套利 及风 险对 冲策略 实现 相对 收益 ;
(2)构 建权证 与债券 的组 合,利用 债券 的固定 收益 特征和权 证的 高杠杆 特性 ,形成 保
本投资 组合 ;
(3)针 对不同 的市场 环境 ,构建骑 墙组 合、扼 制组 合、蝶式 组合 等权证 投资 组合, 形成多元 化的 盈利 模式 ;
(4)在 严格风 险监控 的前 提下,通 过对 标的股 票、 波动率等 影响 权证价 值因 素的深 入
研究, 谨慎 参与 以杠 杆放 大为目 标的 权证 投资 。
2 、股 指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值为 目的 , 在 风险 可控 的前提 下 , 本着谨 慎原
则,参 与股 指期 货的 投资 ,以管 理投 资组 合的 系统 性风险 ,改 善组 合的 风险 收益特 性。
若未来 法律 法规 或监 管部 门有新 规 定 的, 本基 金可 相应调 整和 更新 相关 投资 策略。
九、基金的业绩比较 基准
沪深 300 指 数收 益率× 65%+ 中 债综 合指 数收 益率× 35% 。
沪深 300 指 数选 样科 学客 观, 流 动性 高, 是目 前市 场 上较有 影响 力的 股票 投资 业绩比 较
基准 。 中 债综 合指 数具 广泛 市场代 表性 , 旨在 综合 反映 债券全 市场 整体 价格 和投 资回报 情况 。
基于本 基金 的特 征, 使用 上述业 绩比 较基 准能 够忠 实反映 本基 金的 风险 收益 特征。
若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准, 基 金
管 理 人 有 权 根据 市 场 发 展状 况 及 本 基 金的 投 资 范 围和 投 资 策 略 ,调 整 本 基 金的 业 绩 比 较基
准。 业 绩比 较基 准的 变更 须经基 金管 理人 和基 金托 管人协 商一 致, 并在 更新 的招募 说明 书中
列示, 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会。
十、基金的风险收益 特征
本基 金为 混合型 基金, 其预期收 益及 预期风 险水 平低于股 票型 基金, 高于 债券型基 金及
货币市 场基 金, 属于 中高 收益/ 风 险特 征的 基金 。
十一、基金投资组合 报告 (截至2016 年9 月30 日)
1 、期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 21,718,202.47 19.46
其中: 股票
21,718,202.47 19.46
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中: 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中:买断式回购的买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
89,768,467.45 80.43
8 其他资 产
121,222.50 0.11
9 合计
111,607,892.42
100.00
2 、期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,149,947.74 15.50
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 24,510.48 0.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,452,159.07 4.02
J 金融业 28,341.72 0.03
K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 63,243.46 0.06
S 综合 - -
合计 21,718,202.47 19.63
3 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
序
号
股票代
码
股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(% )
1 300097 智云股 份 210,000 9,450,000.00 8.54
2 300366 创意信 息 120,000 4,359,600.00 3.94
3 300403 地尔汉 宇 50,000 3,368,000.00 3.04
4 000925 众合科 技 100,000 2,355,000.00 2.13
5 300393 中来股 份 40,000 1,587,600.00 1.44
6 300526 中潜股 份 984 90,095.04 0.08
7 300528 幸福蓝 海 1,778 63,243.46 0.06
8 300527 华舟应 急 2,074 62,054.08 0.06
9 300532 今天国 际 665 60,122.65 0.05
10 300529 健帆生 物 1,096 59,611.44 0.05
4 、期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、 投资 组合 报告 附注
(1)报告期内,本基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查,在本
报告编 制日 前一 年内 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(2) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
(3) 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 63,229.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,248.56
5 应收申 购款 39,744.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 121,222.50
(4) 期末持 有的 处于 转股 期 的可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 期末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(% )
流通受 限情 况说
明
1 300526 中潜股 份 90,095.04 0.08 重大事 项
(6) 投资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、基金的业绩
本基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 4 日, 基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩及 与同 期基准 的
比较如 下表 所示 ( 截 至 2016 年 9 月 30 日):
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①-③ ②-④
2015 年 11 月
4 日-2015 年
12 月 31 日
3.00% 0.51% 5.44% 1.11% -2.44% -0.60%
2016 年上 半
年
0.29% 0.59% -9.99% 1.20% 10.28% -0.61%
2016 年三 季
度
-2.13% 0.30% 2.41% 0.52% -4.54% -0.22%
十三、基金的费用与 税收
(一) 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ;
2 、基 金托 管人 的托 管费 ;
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费;
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用;
6 、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ;
7 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用;
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ;
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 :
H =E× 1.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人
核对一 致后 , 由 基金托 管 人于次 月首 日 起 2-5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一 日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法 如
下:
H =E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人
核对一 致后 , 由 基金托 管 人于次 月首 日 起 2-5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托
管人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 -9 项 费用” ,根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
(三) 不列 入基 金费 用的 项目
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失;
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用;
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(四) 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 , 此项 调整 不需要 基
金份额 持有 人大 会决 议通 过。 基金 管理 人必 须最 迟于 新的费 率实 施 日 2 日 前在 指定媒 介上 刊
登公告 。 (五) 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财 产投 资的 相关 税收 , 由基 金份 额持 有人 承担, 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。
( 六) 与基 金销 售有 关的 费用
1 、申 购费
费
用 费率(设申购金额为 M )
申购费
M<100 万 1.50%
100 万≤M<200 万 1.00%
200 万≤M<500 万 0.80%
M ≥500 万 固定费用 1000 元
基金管 理人 网上 交易 平台 详细费 率标 准及 费率 标准 调整 , 请 查阅 网上 交易 平台 及相关 公
告。
2 、赎 回费
本基金 赎回 费率 最高 不超 过 1.5% ,按 基金 份额 持有 人持有 该部 分基 金份 额的 时间分 段
设定如 下 :
费
用 费率
赎回费
持有期限<7 日 1.50%
全额计入 基金资 产
7 日≤ 持有期 限<30 日 0.75%
30 日≤ 持有期 限<90 日 0.50% 75% 计 入基金 资产
90 日≤ 持有期 限<180 日 0.50% 50% 计 入基金 资产
180 日≤ 持有 期限<365 日 0.20%
25% 计 入基金 资产
365 日≤ 持有 期限<730 日 0.10%
持有期限≥730 日 0%
3 、转 换费
基金管理人已开通本 基金 与基金管理人旗下部 分基 金在直销机构和部分 代销 机构的基
金转换 业务 , 具 体内 容详 见 2015 年 12 月 3 日 发布 的 《宝盈 新锐 灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金开放 日常 申购 、赎 回、 转换和 定期 定额 投资 业务 的公告 》和 其他 有关 基金 转换公 告。
十四、对招募说 明书 更新部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有关法 律法规 的要求, 结合 本基金 管理人 对本基 金实 施的投 资管理 活动,对 本基 金的原 招募说明书进 行了 更新,主 要更 新 的内容 如下 :
1 、 在“ 重 要提 示” 部 分, 更新了 本招 募说 明书 所载 内容和 相关 财务 数据 的截 止时间 。
2 、 在“ 第三部分 基金管理人” 中,更新了证券投资基金 管理情况和主要人员情况 的相
应内容 。
3 、 在“ 第 四部 分、 基金 托管 人” 中, 更新 了基 金托 管人 相应内 容。
4 、 在“ 第五部分、相关服务机 构” 中,更新了基金份额 销售机构 、其他相关机构 相应
内容。
7 、 在“ 第 八部 分、 基金 份额 的 申购和 赎回” 中 ,更 新了 基金转 换的 内容 。
8 、 在“ 第 九部 分、 基金 的投 资” 中, 更新 了本 基金 投资 组合报 告的 内容 。
9 、 在了“ 第十 部分 、基 金的 业 绩” 中 ,更 新了 基金 合同 生效以 来的 投资 业绩 。
10、 在“ 第 二十 二部 分、 其他应 披露 事项” 中 ,披 露了本 期已 刊登 的公 告事 项。
宝盈基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 十二 月十 六日