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环保ETF(512580)

环保ETF:招募说明书

 
 
 
 
 
 
广发 中证 环 保产 业 交易 型 开放 式 指数 
证 券 投资 基金 
招 募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :广 发基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
二 零一 六 年 十二 月


【 重要 提示】 本基金于2016年7月5日 经中国证监会证监许可[2016]1509号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募 说明 书经中 国证 监会 注册 , 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ,并不 表明 其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动, 投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资 中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险 。同时由于本基金是 交易型开放式基金,特定风险还包括: 基金份额二级市场交易价 格折溢价的风险、参考IOPV 决策和IOPV计算 错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金 份额赎回对价的变现风险 等等 。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 中证环保产 业指数 的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基 金份额,T+1 日不得卖 出和赎回,T+1 日交收 成功后T+2日可卖出和 赎回。因此为投资者办理 申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时 、足额获得申购当日未卖出的 基金份额,投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用 中证环保产业指数成份股中的上 海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A 股账户;如投资者需要使用 中证环保产业指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下 股票认购,则还应开立深圳证券交易所A 股账户。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ”原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。


投资 人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 目录 第 一部 分


绪言................................................................................................................................ 1 第 二部 分


释义................................................................................................................................ 2 第 三部 分


基 金管 理人 ................................................................................................................... 7 第 四部 分


基 金托 管人 ................................................................................................................. 14 第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................................................................................. 16 第 六部 分


基 金的 募集 ................................................................................................................. 19 第 七部 分


基 金合 同的生 效 ......................................................................................................... 27 第 八部 分


基 金份 额折算 与变 更登记 ......................................................................................... 28 第 九部 分


基 金份 额的上 市交 易 ................................................................................................. 29 第 十部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 ............................................................................................. 31 第 十一 部分


基金 的投资 ............................................................................................................. 45 第 十二 部分


基金 的财产 ............................................................................................................. 51 第 十三 部分


基金 资产估 值 ......................................................................................................... 52 第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ................................................................................................. 57 第 十五 部分


基金 费用与 税收 ..................................................................................................... 59 第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ................................................................................................. 62 第 十七 部分


基金 的信息 披露 ..................................................................................................... 63 第 十八 部分


风险 揭示 ................................................................................................................. 69 第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终 止 和基 金财产 的清 算 ......................................................... 74 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 ............................................................................................. 76 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 ................................................................................. 90 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ................................................................................. 99


第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ........................................................................... 101 第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 ............................................................................................... 102 第 二十 五部分


备 查文件 ........................................................................................................... 103


1 第 一部 分


绪言 《广发中证环保产业 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》 (以下简称 “ 招募说明书”或“本招募说明书 ” )依照《中华人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办 法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” )以及《广发中证环保产业 交易 型开放式指数 证券投资 基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证环保产业 交易型开放式指数证券投资 基金(以下简称“基金 ”或“本 基金 ” ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人, 其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第 二部 分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、 招募说明书: 指 《 广发中证环保产业交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》 及 其定期的更新 2、基金或本基金:指广发 中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 3、基金管理人:指广发基金管理有限公司











4、基金托管人:指中国银行股份有限公司











5、 基金合同: 指 《广 发 中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基 金合同的任何有效修订和补充 6、 托管协议: 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发 中证环保产业 交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、 基金份额发售公告: 指 《广发 中证环保产 业 交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务 委员会 第十四 次会 议通 过修改 的《中 华人 民共 和国证 券投资 基金 法》 及颁布 机关对 其不 时做 出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 13、交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金:指 《上 海证券 交易 所交易 型开 放式指 数基 金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”


14、联 接基 金:指 将绝 大多数 基金 财产投 资于 本基金 ,与 本基金 的投 资目标 类似 ,紧密 3 跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 17、基 金合 同当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基金 合同 享有权 利并 承担义 务的 法律主 体,包括基金管理人 、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机 构投 资者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境内 合法 登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合 格境 外机构 投资 者:指 符合 《合格 境外 机构投 资者 境内证 券投 资管理 办法 》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投 资人 :指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境外 机构 投资者 以及 法律法 规或 中国证 监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基 金销 售业务 :指 基金管 理人 或销售 机构 宣传推 介基 金,发 售基 金份额 ,办 理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销 售机 构:指 广发 基金管 理有 限公司 以及 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的其 他条件 ,取得 基金 销售 业务资 格并与 基金 管理 人签订 了基金 销售 服务 代理协 议,代 为办 理基 金销售业务的机构 25、直销机构:指广发基金管理有限公司 26、代 销机 构:指 符合 《销售 办法 》和中 国证 监会规 定的 其他条 件, 取得基 金销 售业务 资格并接受基金管理人委托, 代为办理基金销售业务的机构, 包括发售代理机构和/ 或申购赎 回代理券商 27、发 售代 理机构 :指 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的其 他条 件,由 基金 管理人 指定的代理本基金发售业务的机构


28、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 29、申 购赎 回代理 券商 :指符 合《 销售办 法》 和中国 证监 会规定 的其 他条件 ,基 金管理 人指定的代理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 30、基金销售网点:指 直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31、登 记结 算业务 :指 根据《 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司关 于上 海证券 交易 所交易 4 型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管和结算业务 32、登 记结 算机构 :指 办理登 记结 算业务 的机 构。基 金的 登记结 算机 构为中 国证 券登记 结算有限责任公司 33、基 金账 户:指 登记 结算机 构为 投资人 开立 的、记 录其 持有的 、基 金管理 人所 管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 34、基 金合 同生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条件 ,基 金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并 获得中国证监会书面确认的日期 35、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基 金募 集期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售结 束之 日止的 期间 ,最长 不得 超过 3 个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 41、开放日:指为投资人办理基金份 额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、 《 业务 规则》 :指 上 海证券 交易 所发布 实施 的《上 海证 券交易 所交 易型开 放式 指数基 金业务实施细则》 、 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任 公司关 于上海 证券 交易 所交易 型开放 式基 金登 记结算 业务实 施细 则》 及上海 证 券交 易所 、中 国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 44、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 45、申 购: 指基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定申 请购 买基金 份额的行为 46、赎 回: 指基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按基 金合 同规定 的条 件要求 将基 金份额 兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申 购对 价:指 投资 者申购 基金 份额时 ,按 基金合 同和 招募说 明书 规定应 交付 的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价


5 49、赎 回对 价:指 投资 者赎回 基金 份额时 ,基 金管理 人按 基金合 同和 招募说 明书 规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差 额及其他对价 50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、现 金替 代:指 申购 、赎回 过程 中,投 资者 按基金 合同 和招募 说明 书的规 定, 用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52:现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计 算的最小申购、赎 回单位 中的组 合证 券市 值和现 金替代 之差 ;投 资者申 购、赎 回时 应支 付或应 获得的 现金 差额 根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 53、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中 公布的当日现金差额 预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 54、标 的指 数:指 中证 指数有 限公 司编制 并发 布的 中 证环 保产业 指数 及其未 来可 能发生 的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数 55、最 小申 购赎回 单位 :指基 金申 购份额 、赎 回份额 的最 低数量 ,投 资者申 购、 赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、 基金份额参考净值: 指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清 单和组 合证 券内 各只证 券的实 时成 交数 据计算 并由上 海证 券交 易所发 布的基 金份 额参 考净值,简称 IOPV 57、基 金转 换:指 基金 份额持 有人 按照本 基金 合同和 基金 管理人 届时 有效公 告规 定的条 件,申 请将其 持有 基金 管理人 管理的 、某 一基 金的基 金份额 转换 为基 金管理 人管理 的其 他基 金基金份额的行为 58、转 托管 :指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更所 持基 金份额 销售机构的操作 59、元:指人民币元 60、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 62、基 金净 值增长 率: 指收益 评价 日基金 份额 净值与 基金 上市前 一日 基金份 额净 值之比 减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 63、标 的指 数同期 增长 率:指 收益 评价日 标的 指数收 盘值 与基金 上市 前一日 标的 指数收 6 盘值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计 算) 64、基 金资 产总值 :指 基金拥 有的 各类有 价证 券、银 行存 款本息 、基 金应收 申购 款及其 他资产的价值总和 65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值:指计算日基金资产 净值除以计算日基金份额总数 67、基 金资 产估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值, 以确定 基金 资产净 值和 基金份 额净值的过程 68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 69、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 7 第 三部 分


基 金管 理人 一 、概 况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月 5 日 6、电话:020-83936666 全国统一客服热线 :95105828 7、联系人:段西军 8、注册资本:1.2688 亿元人民币 9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限 公司、 深圳市 前海 香江 金融控 股集团 有限 公司 、康美 药业股 份有 限公 司和广 州科技 金融 创新 投资控股有限公司, 分别持有本基金管理人 51.135 %、 15.763%、 15.763%、 9.458%和 7.881 % 的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明 :董 事长, 男, 经济学 博士 ,高级 经济 师。兼 任广 发证券 股份 有限公 司董 事长、 执行董 事、党 委书 记, 中国注 册会计 师协 会道 德准则 委员会 委员 ,中 国资产 评估协 会常 务理 事,上 海证券 交易 所第 三届理 事会理 事, 上海 证券交 易所第 一届 上市 咨询委 员会委 员, 广东 金融学 会副会 长, 广东 省预算 腐败工 作专 家咨 询委员 会财政 金融 运行 规范组 成员, 中证 机构 间报价 系统股 份有 限公 司副董 事长。 曾任 财政 部条法 司副处 长、 处长 ,中国 经济开 发信 托投 资公司 总经理 办公 室主 任、总 经理助 理, 中共 中央金 融工作 委员 会监 事会工 作部副 部长 ,中 国银河证券有限公司监事会监事,中国证 监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉 :副 董事长 ,男 ,大学 本科 学历, 现任 广发基 金管 理有限 公司 总经理 ,兼 任广发 国际资 产管理 有限 公司 董事长 ,瑞元 资本 管理 有限公 司董事 长, 中国 基金业 协会创 新与 战略 发展专 业委员 会委 员、 资产管 理业务 专业 委员 会委员 ,深圳 证券 交易 所第三 届上诉 复核 委员 8 会委员 。曾任 广发 证券 投资银 行总部 北京 业务 总部总 经理、 投资 银行 总部副 总经理 兼投 资银 行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕 :董 事,女 ,硕 士,现 任广 发证券 副总 裁、财 务总 监,兼 任广 发控股 (香 港)有 限公司 董事, 证通 股份 有限公 司监事 ,监 事长 。曾任 广东广 发证 券公 司投资 银行部 经理 、广 发证券 有限责 任公 司财 务部经 理、财 务部 副总 经理、 投资自 营部 副总 经理、 广发基 金管 理有 限公司财务总监、副总经理。 戈俊: 董事 ,男, 管理 学硕士 ,高 级经济 师, 现任烽 火通 信科技 股份 有限公 司副 总裁、 财务总 监兼董 事会 秘书 , 兼任 武汉烽 火国 际技 术有限 责任公 司、 南京 烽火藤 仓光通 信有 限公 司、 武汉烽火软件技术有限公司、 烽火藤仓光纤科技有限公司、 江苏烽火诚城科技有限公司、 江苏征 信有 限 公司 、西 安北方 光通信 有限 责任 公司、 武汉烽 火普 天信 息技术 有限公 司、 武汉 市烽视 威科技 有限 公司 、武汉 光谷机 电科 技有 限公司 、成都 大唐 线缆 有限公 司 、南 京烽 火星 空通信 发展有 限公 司等 公司董 事 ;兼 任武 汉烽 火网络 有限责 任公 司、 武汉烽 火信息 集成 技术 有限公 司、藤 仓烽 火光 电材料 科技有 限公 司、 大唐软 件股份 有限 公司 等公司 监事 。 曾任 烽火 通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。 翟美卿 :董 事,女 ,工 商管理 硕士 ,现任 深圳 市前海 香江 金融控 股集 团有限 公司 法定代 表人, 深圳香 江控 股股 份有限 公司董 事长 ,南 方香江 集团董 事 长 ,香 江集团 有限公 司总 裁。 兼任全 国政协 委员 ,全 国妇联 常委, 中国 女企 业家协 会副会 长, 广东 省妇联 副主席 ,广 东省 工商联 副主席 ,广 东省 女企业 家协会 会长 ,香 江社会 救助基 金会 主席 ,深圳 市深商 控股 集团 股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。 许冬瑾 :董 事,女 ,工 商管理 硕士 ,主管 药师 ,现任 康美 药业股 份有 限公司 副董 事长、 副总经 理,兼 任中 国中 药协会 中药饮 片专 业委 员会专 家,全 国中 药标 准化技 术委员 会委 员, 全国制 药装备 标准 化技 术委员 会中药 炮制 机械 分技术 委员会 副主 任委 员,国 家中医 药行 业特 有工种 职业技 能鉴 定工 作中药 炮制与 配置 工专 业专家 委员会 副主 任委 员,广 东省中 药标 准化 技术委员会副主任委员等。 曾任广东省康美药业有限公司副总经理。 董茂云 :独 立董事 ,男 ,法学 博士 ,教授 ,博 士生导 师, 现任复 旦大 学教授 ,兼 任宁波 大学特 聘教授 ,上 海四 维乐马 律师事 务所 兼职 律师, 绍兴银 行独 立董 事,海 尔施生 物医 药股 份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。 姚海鑫 :独 立董事 ,男 ,经济 学博 士、教 授、 博士生 导师 ,现任 辽宁 大学新 华国 际商学 院教授 ,兼任 东北 制药 (集团 )股份 有限 公司 及沈阳 化工股 份有 限公 司独立 董事。 曾任 辽宁 9 大学工商管理学 院副院长、 工商管理硕士 (MBA ) 教育中心副主任 、 计财处处长、 学科建 设 处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。 罗海平 :独 立董事 ,男 ,经济 学博 士,现 任中 华联合 财产 保险股 份有 限公司 董事 长,兼 任中华 联合保 险控 股股 份有限 公司常 务副 总裁 。曾任 中国人 民保 险公 司荆州 市分公 司经 理、 中国人 民保险 公司 湖北 省分公 司业务 处长 、中 国人民 保险公 司湖 北省 国际部 总经理 、中 国人 民保险 公司汉 口分 公司 总经理 ,太平 保险 湖北 分公司 总经理 ,太 平保 险公司 总经理 助理 ,太 平保险 公司副 总经 理兼 纪委书 记, 民 安保 险( 中国) 有限公 司副 总裁 ,阳光 财产保 险股 份有 限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总裁。 2、监事会成员 符兵: 监事 会主席 ,男 ,西方 经济 学硕士 ,经 济师。 曾任 广东物 资集 团公司 计划 处副科 长,广 东发展 银行 广州 分行支 行长、 总行 资金 部处长 ,广发 基金 管理 有限公 司广州 分公 司总 经理、 市场拓展部副总经理、 市场拓展部总经理、 营销服务部总经理、 营销总监、 市场总监。 匡丽军 :监 事,女 ,工 商管理 硕士 ,高级 涉外 秘书, 现任 广州科 技金 融创新 投资 控股有 限公司 工会主 席、 副总 经理。 曾任广 州科 技房 地产开 发公司 办公 室主 任,广 州屈臣 氏公 司行 政主管 ,广州 市科 达实 业发展 公司办 公室 主任 、总经 理,广 州科 技风 险投资 有限公 司办 公室 主任、董事会秘书。 吴晓辉 :监 事,男 ,工 学硕士 ,现 任广发 基金 管理有 限公 司信息 技术 部总经 理, 兼任广 发基金分工会主席。曾任 广发证券 电脑中心员工、副经理、经理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉 :总 经理, 男, 大学本 科学 历,兼 任广 发国际 资产 管理有 限公 司董事 长, 瑞元资 本管理 有限公 司董 事长 ,中国 基金业 协会 创新 与战略 发展专 业委 员会 委员, 资产管 理业 务专 业委员 会委员 ,深 圳证 券交易 所第三 届上 诉复 核委员 会委员 。曾 任广 发证券 投资银 行总 部北 京业务 总部总 经理 、投 资银行 总部 副 总经 理兼 投资银 行上海 业务 总部 副总经 理、投 资银 行部 常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平:副总经理,男, 硕士, 经 济 师 。 曾 任 上 海 荣 臣 集 团 市 场 部 经 理 、 广 发 证 券 投 资 银 行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广发基 金管理 有限 公司 总经理 助理, 中国 证券 监督管 理委员 会第 六届 创业板 发行审 核委 员会 兼职 委员 。 易阳方 :副 总经理 ,男 , 经济 学硕 士 ,经 济师 。兼任 广发 基金管 理有 限公司 投资 总监, 10 广发聚 丰 混合 型证 券投 资基金 基金经 理、 广发 聚祥灵 活配置 混合 型证 券投资 基金基 金经 理、 广发稳 裕保 本 混合 型证 券投资 基金基 金经 理, 广发国 际资产 管理 有限 公司董 事,瑞 元资 本管 理有限 公司董 事。 曾任 广发证 券投资 自营 部副 经理, 中国证 券监 督管 理委员 会发行 审核 委员 会 发行 审核委 员, 广发 基金管 理有限 公司 投资 管理部 总经理 、总 经理 助理, 广发制 造业 精选 混合型证券投资基金基金经理。 段西军 :督 察长, 男, 博士。 曾 在 广东省 佛山 市财贸 学校 、广发 证券 股份有 限公 司、中 国证券监督管理委员会广东监管局工作。 邱春杨 :副 总经理 ,男 ,经济 学博 士,瑞 元资 本管理 有限 公司董 事。 曾任原 南方 证券资 产管理部产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经理、 产品总监、金融工程部总经理。 魏恒江 :副 总经理 ,男 ,工学 硕士 ,高级 工程 师。兼 任广 东证券 期货 业协会 副会 长及发 展委员 会委员 。曾 在水 利部、 广发证 券股 份有 限公司 工作, 历任 广发 基金管 理有限 公司 上海 分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗 :副 总经理 ,女 ,管理 学硕 士,兼 任 广 发国际 资产 管理有 限公 司 副董 事长 。曾 任 中国农业科学院助理研究员, 中国证监会培训中心、 监察局科员, 基 金监管部副处长及处长 , 私募基金监管部处长。 4、基金经理 刘杰, 男, 中国籍, 工 学学士,12 年基金业从业经历, 持有中国证券投资基金业从业证 书,2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金 管理有限公司信息技术部工作,2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广发沪深 300 指数基金的基金经理,2014 年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF 以及 广发中证 500ETF 联接(LOF) 基金的基金经理,2015 年 8 月 20 日起任 广发沪深 300ETF 基金 的基金经理,2016 年 1 月 18 日起任广发沪 深 300ETF 联接基金的 基金经理,2016 年 1 月 25 日起任广发中小板 300ETF 及联接基金、 广发 养老指数和广发环保指数基金的基金经理, 2016 年 1 月 28 日起任数量投资部总经理助理, 2016 年 8 月 30 日起任广发中证军工 ETF 基金 的基 金经理,2016 年 9 月 26 日起任广发中证军工 ETF 联接基金的基金经 理。 5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 主席: 公司 总经理 林传 辉;成 员: 公司副 总经 理易阳 方, 权益投 资总 监刘晓 龙, 权益投 资一部总经理李巍,研究发展部总经理孙迪,固定收益投资总监张芊。


11 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1、 依法募集基金, 办理或者委托经 中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制 季度、半年度 和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回 清单;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持 有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、 有关法律、法规和中国证监会 规定的其他职责。 四 、基 金管理 人和 基金经 理的 承诺 1、 本基金管理人承诺 严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监 会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律、 12 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反 基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10 )以不正当手段谋 求业务发展; (11 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指 导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内 13 部控制环 境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金 绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员 工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责, 各业务 均制定 详尽 的操 作流程 ,各岗 位人 员上 岗前必 须声明 已知 悉并 承诺遵 守,在 授权 范围 内承担各自职责。 2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司 在相关部门、 相关岗 位之间 建立重 要业 务处 理凭据 传递和 信息 沟通 制度, 后续部 门及 岗位 对前一 部门及 岗位 负有 监督的责任。 3、 建立以监察稽核部 对各岗位、 各部门、 各 机构、 各项业务全面实 施监督反馈的第三道 监控防线。 监察稽核部属于内核部门, 直接接受总经理的领导, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所 有经营管理行为进行监督的第四道 监控防线。 14 第 四部 分


基 金托 管人 一 、基 金托管 人基 本情况


名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行 ”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日 注册资本:人民币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人: 王永民 客服电话:95566 传真: (010)66594942 二、 基 金托管 部门 及 主要 人员 情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金、 信托 从业 经验, 且具有 海外 工作 、学习 或培训 经历 ,60 %以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或高 级职 称。 为给客 户提供 专业 化的 托管服 务,中 国银 行已 在境内 、外分 行开 展托 管业务。 作为国 内首 批开展 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银行 ,中 国银行 拥有 证券投 资基 金、基 金(一 对多 、一 对一) 、社保 基金 、保 险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类 机构 、券商 资 产管理 计划、 信托 计划 、企业 年金、 银行 理财 产品、 股权基 金、 私募 基金、 资金托 管等 门类 齐全、 产品丰 富的 托管 业务体 系。在 国内 ,中 国银行 首家开 展绩 效评 估、风 险分析 等增 值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三、 证 券投资 基金 托管 情况 截至 2015 年 9 月 30 日 ,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只, QDII 基金 26 只,覆盖 了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


15 四、 托 管业务 的内 部控制 制度 中国银 行托 管业务 部风 险管理 与控 制工作 是中 国银行 全面 风险控 制工 作的组 成部 分,秉 承中国 银行风 险控 制理 念,坚 持“规 范运 作、 稳健经 营”的 原则 。中 国银行 托管业 务部 风险 控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风 险评估, 工作程序设计 与制度建设, 风险检视 , 工作程 序与制 度的 执行 ,工作 程序与 制度 执行 情况的 内部监 督、 稽核 以及风 险控制 工作 的后 评价。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。2013 年, 中国银行 同时获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”双 准则的 内部控 制审 计报 告。中 国银行 托管 业务 内控制 度完善 ,内 控措 施严密 ,能够 有效 保证 托管资产的安全。 五 、托 管人对 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》 的相 关规定 ,基金 托管 人发 现基金 管理人 的投 资指 令违反 法律、 行政 法规 和其他 有关规 定, 或者 违反基 金合同 约定 的, 应当拒 绝执行 ,立 即通 知基金 管理人 ,并 及时 向国务 院证券 监督 管理 机构报 告。基 金托 管人 如发现 基金管 理人 依据 交易程 序已经 生效 的投 资指令 违反法 律、 行政 法规和 其他有 关规 定, 或者违 反基金 合同 约定 的 , 应 当立即 通知 基金 管理人 ,并及 时向 国务 院证券监督管理机构报告。


16 第 五部 分


相 关服 务机构 一、 基 金份额 发售 机构 1、发售协调人 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、41、42、43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn 2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基 金的开户、认购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 17 楼 直销中心电话:020-89899073


020-89899042 传真:020-89899069


020-89899070 (2)北京分公司 地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易


17 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址 :www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费) 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 3、网下现金和 网下股票发售代理机构 详见本基金《发售公告》 。 4、网上现金发售代理机构 详见本基金《发售公告》 。 本基金 募集 期结束 前获 得基金 代销 资格的 上交 所会员 可通 过上交 所网 上系统 办理 本基金 的网上现金认购业务。 基金管 理人 可根据 有关 法律法 规要 求, 选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 或变更 上述发售代理机构,并及时公告。 二、 登记 结算 机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 联系人: 崔巍 电话:010-59378856 传真:010-59378907 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 北京市盈科(广州) 律师事务所 住所: 广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座15-18 层 负责人: 牟晋军 电话:020-66857288


18 传真: 020-66857289 经办律师: 刘智、陈琛 联系人: 牟晋军 四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法人代表:卢伯卿 联系人: 洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师: 王明静、吴迪 19 第 六部 分


基 金的 募集 基金管理人按照 《基金 法》 、 《运作办法》 、 《销 售办法》 、 基金合同及 其他有关规定募集本 基金,并于2016年7月5日经中国证监会证监 许可[2016]1509号文注册募集。 一 、基 金运作 方式 交易型开放式 。 二 、基 金类型 股票型、 指数型证券投资基金 。 三 、基 金存续 期限 不定期。 四 、 募 集期限 及募 集对象 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公 告。 如 果在此 期间 未达 到本招 募说明 书第 七部 分第一 款规定 的基 金备 案条件 ,基金 可在 募集 期限内 继续销 售, 直到 达到基 金备案 条件 。 基 金管理 人也可 根据 基金 销售情 况在募 集期 限内 适当延长或缩短基金发售时间(包括一种或多种发售方式的发售时间) ,并及时公告。 本基金 募集 对象为 符合 法律法 规规 定的可 投资 于证券 投资 基金的 个人 投资者 、机 构投资 者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五 、募 集 规模 本基金不设首次募集目标上限。 六 、 发 售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。 网上现 金认 购是指 投资 者通过 基金 管理人 指定 的发售 代理 机构用 上海 证券交 易所 网上系 20 统以现 金进行 的认 购。 网下现 金认购 是指 投资 者通过 基金管 理人 及其 指定的 发售代 理机 构以 现金进 行的认 购。 网下 股票认 购是指 投资 者通 过基金 管理人 及其 指定 的发售 代理机 构以 股票 进行的认购。 投资人 应当 在基金 管理 人及其 指定 发售代 理机 构办理 基金 发售业 务的 营业场 所, 或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。 销售机 构对 认购申 请的 受理并 不代 表该申 请一 定生效 ,而 仅代表 销售 机构确 实接 收到认 购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。 七 、募 集场所 投资人 应当 在基金 管理 人及其 指定 发售代 理机 构办理 基金 发售业 务的 营业场 所, 或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管 理人 、发售 代理 机构办 理基 金发售 业务 的具体 情况 和联系 方式 ,请参 见基 金份额 发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。 八 、 基 金份额 发售 面值 和 认购 价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。 九 、 认 购开户 投 资 人 认 购 本 基 金 时 需 具 有 证 券 账 户 , 证 券 账 户 是 指 上 海 证 券 交 易 所A 股 账 户 或 基 金 账 户。 1、如投资人需新开立证券账户,则应注意: (1) 基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用 中证环保产 业 指数 成份股 或备 选成 分股 中 的上海 证券 交易 所上市 股票参 与网 下股 票认购 或基金 的申 购、 赎回,则应开立上海证 券交易所A 股 账 户 ; 如 投 资 者 需 要 使 用 中 证 环 保 产 业 指数成份股或备 选成分股 中 的 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 股 票 参 与 网 下 股 票 认 购 , 则 还 应 开 立 深 圳 证 券 交 易 所A 股 账户。


(2) 开户 当日无 法办 理指定 交易 ,建议 投资 人在进 行认 购前至 少2 个工作 日办 理开户手 21 续。 2、如投资人己开立证券账户,则应注意: (1) 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指 定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 (2) 当日办理指定交易或转指定 交易的投资人当日无法进行认购, 建议投资人在进行认 购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (3)使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 3、账户使用注意事项 已购买 过由 广发基 金管 理有限 公司 担任注 册登 记机构 的基 金的投 资者 ,其拥 有的 广发基 金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 十 、 认 购费用 认购费用由 投资人承担,不高于0.80% ,认购费率如下表所示: 认购份额 认购费率 M< 50 万份 0.80% 50 万 份≤M< 100 万份 0.50% M≥100 万份 1000 元/ 笔 基金管 理人 办理网 下现 金认购 和网 下股票 认购 时按照 上表 所示费 率收 取认购 费用 。发售 代理机 构办理 网上 现金 认购、 网下现 金认 购、 网下股 票认购 时可 参照 上述费 率结构 收取 一定 的佣金 。认购 费用 用于 本基金 的市场 推广 、销 售、注 册登记 等募 集期 间发生 的各项 费用 ,不 列入基金资产。 十 一 、 网上现 金认 购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2 、认购限额:网上现 金认购以基金份额申请 。单一账户每笔认购份 额需为1,000 份或其 整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购。投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限。 3、 认购申请: 投资者 在认购本基金时, 需按 发售代理机构的规定备足认购资金, 办理认 购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。


22 4、清算交收:T 日通 过 发售代理机构提交的网 上现金认购申请,由该 发售代理机构冻结 相应的 认购资 金, 登记 结算机 构进行 清算 交收 ,并将 有效认 购数 据发 送发售 协调人 ,发 售协 调 人 于 网 上 现 金 认 购 结 束 后 的 第4 个 工 作 日 将 实 际 到 位 的 认 购 资 金 划 往 预 先 开 设 的 基 金 募 集 专户。 5、 认购确认: 在基金 合同生效后, 投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 6、认购金额的计算 本基金 认购金额的计算如下: 认购金额=认购价格× 认购份额× (1+佣金比率)


认购佣金=认购价格× 认购份额× 佣金比率


净认购金额=认购价格× 认购份额


认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例 : 某 投 资 者 通 过 网 上 现 金 认 购1,000 份 本 基 金 , 假 设 发 售 代 理 机 构 确 认 的 佣 金 比 率 为 0.80% ,则需准备的资金金额计算如下: 认购佣金=1.00× 1,000× 0.80% =8元 认购金额=1.00× 1,000× (1+0.8% )=1,008 元 即投资者需准备1,008 元资金,方可认购到1000 份本基金基金份额。 十 二 、 网下现 金认 购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算: 通过基 金管 理人进 行网 下现金 认购 的投资 者, 认购以 基金 份额申 请, 认购费 用、 认购金 额的计算公式为: 认购金额=认购价格× 认购份额× (1+认购费率) 认购费用=认购价格× 认购份额× 认购费率 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/ 认购价格 认购费 用由 基金管 理人 收取, 投资 者需以 现金 方式交 纳认 购费用 。网 下现金 认购 款项在 基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例: 某投资者到本公司直销网点认购100,000份基金份额, 假定认购金额产生的利息为10


23 元,则需准备的资金金额计算如下: 认购费用=1.00× 100,000× 0.80% =800元 认购金额=1.00× 100,000× (1+0.80% )=100,800元 净认购份额=100,000+10/1.00=100 ,010份 即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000 份, 需准备100,800元资金, 假定该笔认购 金额产生利息10元,则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 3、 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算: 同通过发售代理机构进行网 上现金认购的认购金额的计算。 4、 认购限额: 网下现 金认购以基金份额申请。 投资人通过发售代理机构办理网下现金认 购,每 笔认 购份额 须为1000 份或 其整 数倍。 投 资人可 多次 认购, 累计 认购份 额不 设上限 。投 资者通过基金管理人办理网下现金认购的 , 每笔认购份额须在5万份以上 ( 含5万份) 。 投资 者 可以多次认购 ,累计认购份额不设上限。 5、 认购手续: 投资人 在认购本基金时, 需按 销售机构的规定, 到销 售网点办理相关认购 手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后 在销售机构规定的时间之后不得撤消。 6、 清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于T +2 日进 行有效 认购款 项的 清算 交收, 将认购 资金 划入 基金管 理人预 先开 设的 基金募 集专户 。现 金认 购款项 在募集 期间 产生 的利息 将折算 为基 金份 额归基 金份额 持有 人所 有,认 购款项 利息 数额 以基金管理人的记录为准。 T 日 通 过 发 售 代 理 机 构 提 交 的 网 下 现 金 认 购 申 请 , 由 该 发 售 代 理 机 构 冻 结 相 应 的 认 购 资 金。各 发售代 理机 构将 每一个 投资人 账户 提交 的网下 现金认 购申 请汇 总后, 通过上 海证 券交 易所上 网定价 发行 系统 代该投 资人提 交网 上现 金认购 申请。 之 后 ,登 记机构 进行清 算交 收, 并将有 效认购 数据 发送 发售协 调人, 发售 协调 人将实 际到位 的认 购资 金划往 基金管 理人 预先 开设的基金募集专户。 7、 认购确认: 在基金 合同生效后, 投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 十 三 、 网下股 票认 购 1、 认购时间详见本基金基金份额发售公告, 具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 2、 认购限额: 网下股 票认购以单只股票股数申报 , 用以认购的股票必须是 中证环保产业 24 指数成份股和已公告的备选成份股 (具体名单以发售公告为准) 。 单只股票最低认购申报股数 为1000股 , 超过1000股的部分须为100股的整数倍。 投资者可以多次提交认购申请 , 累计申报 股数不设上限。 3、 认购手续: 投资者在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理认购手续, 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、特殊情形 (1) 已公告的将被调出 中证环保产业指数的成份股不得用于认购本基金。 (2) 限制 个股认 购规 模:基 金管 理人可 根据 网下股 票认 购日前3个 月个股 的交 易量、价 格波动 及其他 异常 情况 ,决定 是否对 个股 认购 规模进 行限制 ,并 在网 下股票 认购日 前公 告限 制认购规模的个股名单。 (3) 临时拒绝个股认购: 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、 清算交收: 每日日 终, 发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发 给基金管理人,T 日 日 终 (T 日 为 本 基 金 发 售 期 最 后 一 日 ) , 发 售 代 理 机 构 将 股 票 认 购 数 据 按 投资者证券账户汇总发送给基金管理人, 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 T+1 日起, 登记结 算机 构根 据基金 管理人 提供 的确 认数据 将投资 者上 海市 场网下 认购股 票进 行冻 结,并 将投资 者深 圳市 场网下 认购股 票过 户至 中国证 券登记 结算 有限 公司深 圳分公 司的 证券 认购专 户。以 基金 份额 方式支 付佣金 的, 基金 管理人 根据发 售代 理机 构提供 的数据 计算 投资 者应以 基金份 额方 式支 付的佣 金,并 从投 资者 的认购 份额中 扣除 ,为 发售代 理机构 增加 相应 的基金 份额。 登记 结算 机构根 据基金 管理 人提 供的有 效认购 申请 股票 数据, 将上海 市场 和深 圳市场 的股票 过户 至本 基金的 证券账 户。 基金 合同生 效后, 登记 结算 机构根 据基金 管理 人提 供的投资者净认购份额明细数据进行 投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式: 1.00 / T i 1 ? ? ? ? n i 有效认购数量 日的均价 只股票在 第 投资者的认购份额 其中: (1) i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票, n代表投资者提交的股票总只数。 如投资者 仅提交了1只股票的申请,则n=1。 (2)T 日为网下股票认购期最后一日。


25 (3) “第i 只股票在T 日的均价 ” 由基金管理人根据证券交易所的T 日行情数据 , 以该股票 的总成交金额除以总成交股数计算 , 以四舍五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在T日停 牌或无成交 ,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在T 日至登 记结算机构进行股票过 户日的冻结期间发生除 息、送股 (转增 ) 、 配 股 等 权 益 变 动 , 则 由 于 投 资 者 获 得 了 相 应 的 权 益 , 基 金 管 理 人 将 按 如 下 方 式 对 该 股 票 在T 日的均价进行调整: ①除息:调整后价格=T 日均价- 每股现金股利或股息 ②送股:调整后价格=T 日均价/ (1+每股送股比例 ) ③配股:调整后价格= (T 日均价+配股价× 配 股比例 )/ (1+每股配股比例 ) ④ 送 股且 配股 :调 整后价 格 = (T 日 均价 +配股 价× 配股 比例 )/ (1+ 每 股送 股比 例+ 每 股配股比例 ) ⑤除息且送股:调整后价格= (T 日均价- 每股 现金股利或股息)/ (1+ 每股送股比例) ⑥除息 且配 股: 调整 后 价格= (T 日 均价+ 配股 价 ? 配 股比 例- 每 股现 金 股利或 股息 )/ (1+ 每股配股比例) ⑦除息、 送股且配股: 调整后价格= (T 日均价+配股价× 配股比例- 每股现金股利或股息 ) / (1+每股送股比例+每股配股比例 ) (4) “有效认购数量” 是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股数。 其中 , ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为: ? ? ? ? ? ? n j j j p w q p Cash q 1 max / % 105 ) ( max q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量, Cash 为网上现金认购和网下现 金认购的合计申请数额 , j j q p 为除限制认购规模的 个股和基金管理人全部 或部分临时拒绝的 个股以外的其他个股T 日均价和认购申报数量乘积, w 为该股按均价计算的其在T 日中证环保 产业 指 数中的 权重 (认 购期间 如有 中 证环 保产 业 指数 调整公 告 , 则基 金管理 人根据 公告 调整 后的成 份股名 单以 及 中 证环保 产业 指 数编 制规 则计算 调整后 的 中 证环 保产业 指数构 成权 重 , 并以其作为计算依据 ) ,p为该股在T 日的均价。 如果投 资人 申报的 个股 认购数 量总 额大于 基金 管理人 可确 认的认 购数 量上限 ,则 按照各 投资人的认购申报数量同比例收取。


26 ②若某 一股 票在网 下股 票认购 日至 登记机 构进 行股票 过户 日的冻 结期 间发生 司法 执行 , 则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 7、 特别提示: 投资者 应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购, 并及时 履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十 四 、 募集资 金利 息与募 集股 票权益 的处 理方式 通过基 金管 理人进 行网 下现金 认购 的有效 认购 资金在 募集 期间产 生的 利息, 将折 算为基 金份额 归投资 者所 有, 其中利 息转份 额以 基金 管理人 的记录 为准 ;网 上现金 认购和 通过 发售 代理机 构进行 网下 现金 认购的 有效认 购资 金在 登记结 算机构 清算 交收 后至划 入基金 托管 专户 前产生 的利息 ,计 入基 金财产 ,不折 算为 投资 者基金 份额; 投资 者以 股票认 购的, 认购 股票 由登记机构予以冻结,冻结期间的权益归投资者所有。 十 五 、 募集 期间的 资金 、股 票与费 用 基金募 集期 间募集 的资 金应当 存入 专门账 户, 在基金 合同 生效前 ,任 何人不 得动 用。募 集的股 票由登 记结算 机 构予以 冻结。 基金 募集 期间的 信息披 露费 、会 计师费 、律师 费以 及其 他费用,不得从基金财产中列支 。 十 六、 发行联 接基 金或增 设新 的份额 类别 在不违 反法 律法规 及不 损害基 金份 额持有 人利 益的前 提下 ,基金 管理 人可根 据基 金发展 需要,募集并管理以本基金为目标ETF 的 一 只 或 多 只 联 接 基 金 , 或 将 旗 下 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的指数基金转型为本基金的联接基金,或为本基金增设新的份额类别。


27 第 七部 分


基 金合 同的生 效 一、 基 金备案 的条 件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集 金额 (含网下股票认购所募集的股票市值) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘 请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起, 《基金合同》 生效; 否则 《 基金合同》 不生效。 基 金管理人在收到中国证监 会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的 资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、 基 金合同 不能 生效时 募集 资金的 处理 方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款 利息 ,同时将已冻结的股票解冻 ; 3、 如基金募集失败, 基金管理人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人和销售机构为基 金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资 产 规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日出现 前述情 形的, 基金 管理 人应当 向中国 证监 会报 告并提 出解决 方案 ,如 转换运 作方式 、与 其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


28 第 八部分


基 金份 额折算 与变 更登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、 基 金份 额折算 的时 间 基金管理人应事先确定基金份额折算日, 并依照 《信息披露办法》 的 有关规定提前公告。 二、 基 金份 额折算 的原 则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基 金份 额折算 的方 法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


29 第 九部 分


基 金份 额的上市 交易 一 、基 金份额 的上 市 基金合 同生 效后, 本基 金具备 下列 条件的 ,基 金管理 人可 依据《 上海 证券交 易所 证券投 资基金上市规则》 ,向上海证券交易所申请上市: 1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元。 2、基金份额持有人不少于 1000 人。 3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上 市前 ,基金 管理 人应与 上海 证券交 易所 签订上 市协 议书。 基金 份额获 准在 上海证 券交易 所上市 的, 基金 管理人 应在基 金份 额上 市日前 按相关 法律 法规 要求发 布基金 份额 上市 交易公告书。 二 、基 金份额 的上市 交易 基金份 额在 上海证 券交 易所的 上市 交易需 遵照 《上海 证券 交易所 交易 规则》 、 《 上海证券 交易所 证券投 资基 金上 市规则 》 、 《 上海 证券交 易所交 易型开 放式 指数 基金业 务实施 细则 》等 有关规定 。 三 、暂 停上市 交易


基金份 额上 市交易 期间 出现下 列情 形之一 的, 上海证 券交 易所可 暂停 基金的 上市 交易, 并报中国证监会备案:


1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;


2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;


3、严重违反上海证券交易所有关规则的;


4、上海证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。


当暂停 上市 情形消 除后 ,基金 管理 人可向 上海 证券交 易所 提出恢 复上 市申请 ,经 上海证 券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。





30 四 、 基 金份额 的终 止 上市 交易


基金份 额上 市交易 后, 有下列 情形 之一的 ,上 海证券 交易 所可终 止基 金的上 市交 易,并 报中国证监会备案: 1、自暂停上市之 日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止 ; 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市 ; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形 ; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项 等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 若届时 本基 金管理 人已 有以该 指数 作为标 的指 数的指 数基 金,基 金管 理人将 本着 维护基 金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 五 、基 金份额 参考 净值的 计算 与公告 基金管 理人 在每一 交易 日开市 前公 告当日 的申 购、赎 回清 单, 并 委托 中证指 数有 限公司 在开市 后根据 申购 、赎 回清单 和组合 证券 内各 只证券 的实时 成交 数据 ,计算 基金份 额参 考净 值(IOPV ) , 并 由 上 海 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间内 对外发布,仅供投资 者交易、场内申购、赎 回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份 额参 考净值 = ( 申购赎 回清 单中必 须现 金替代 的替 代金额 +申 购赎回 清单 中退补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购赎回单位对应的基金份额 2、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若上海证券交易所调 整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六 、在 不违反 法律 法规及 不损 害基金 份额 持有人 利益 的前提 下, 在履行 适当 程序后 , 本 基 金可 以申请 在包 括境外 交易 所在内 的其 他证券 交易 所上市 交易 。


31 第 十部分


基 金份 额的申 购 与 赎回 一 、申 购与赎 回的 场所 基金投 资者 应当在 申购 赎回代 理券 商办理 基金 申购、 赎回 业务的 营业 场所或 按申 购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 基金申 购赎 回代理 券商 ,并予 以公 告。在 相关 条件许 可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。 二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所、 深圳证 券交易 所的正 常交 易日 的 正常 交易时 间, 但基 金管理 人根据 法律 法规 、中国 证监会 的要 求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整, 但应 在实施 日前依 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公 告中规定。 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前依 照《 信息披 露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金 可在 基金上 市交 易之前 开始 办理申 购、 赎回, 但 在 申请 上 市期 间基金 可暂 停办理 申购、赎回业务。 三 、申 购与赎 回的 原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。


32 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易 型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证 券登记 结算有 限责 任公 司关于 上海证 券交 易所 交易型 开放式 基金 登记 结算业 务实施 细则 》的 规定。 如上海 证券 交易 所、中 国证券 登记 结算 有限责 任公司 修改 或更 新上述 规则并 适用 于本 基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四 、申 购与赎 回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须 根据申 购赎 回代理 券商 或基金 管理 人规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人 在提 交申购 申请 时须按 申购 赎回清 单的 规定备 足申 购对价 ,投 资人在 提交 赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者 申购 、赎回 申请 在受理 当日 进行确 认。 如投资 者未 能提供 符合 要求的 申购 对价, 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 基金销 售机 构受理 申购 、赎回 申请 并不代 表该 申购、 赎回 申请一 定成 功。申 购、 赎回的 确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金 申购 赎回过 程中 涉及的 基金 份额、 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额及 其他 对价的 清算交 收适用 《上 海证 券交易 所交易 型开 放式 指数基 金业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于 上海 证券交 易所交 易型 开放 式基金 登记结 算业 务实 施细则 》和参 与各 方相 关协议的有关规定。 投资者 T 日申购成功后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份 额与上 交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算; 在 T+1 日办理 申购当日未卖出基金份 额与现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额 的交收, 并将结果发送给 33 申购赎 回代理 券商 、基 金管理 人和基 金托 管人 。现金 替代交 收失 败的 ,该笔 申购当 日未 卖出 基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上 交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算; 在 T+1 日办理上交所 上市的成分股现金替代 的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现 金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理 券商 、 基金管理 人和基金托管人。 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回 的深交所上市的成份股 现金替代的交付。 如果登 记结 算机构 和基 金管理 人在 清算交 收时 发现不 能正 常履约 的情 形,则 依据 《上海 证券交 易所交 易型 开放 式指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中国 证券 登记结 算有限 责任公 司关 于上 海证券 交易所 交易 型开 放式基 金登记 结算 业务 实施细 则》和 参与 各方 相关协 议的有 关规 定进 行处理。 基金管 理人 、登记 结算 机构可 在法 律法规 允许 的范围 内, 对上述 申购 赎回的 程序 以及清 算交收 和登记 的办 理时 间、方 式、处 理规 则等 进行调 整, 并 在开 始实 施前依 照《信 息披 露办 法》的有关规定在指定媒 介上公告 。 五 、申 购与赎 回的 数额限 制 1、 投资人申购、 赎回 的基金份额 须为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回 单位为 600000 份。 2、 基金管理人可根据 市场情况, 在法律法规 允许的情况下, 调整 申 购、 赎回的 数量或 比 例限制 。基金 管理 人必 须在调 整前依 照《 信息 披露办 法》的 有关 规定 在指定 媒介上 公告 并报 中国证监会备案。 六、 申 购和赎 回的 对价 、 费用 及其用 途 1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他 对价。 赎回对 价是 指基 金份额 持有人 赎回 基金 份额时 ,基金 管理 人应 交付的 组合证 券、 现金 替代、 现金差 额及 其他 对价。 申购对 价、 赎回 对价根 据申购 赎回 清单 和投资 者申购 、赎 回的 基金份额数额确定。 2、投资者在 申购或赎 回基金份额时 ,申购赎 回代理机构可 按照不超 过 0.5% 的标准 收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。


34 3、 本基金份额净值的 计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位 四舍五入, 由此产 生 的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份 额净值在当日收市后计算, 并在 T+1 日内公告 , 计算公 式为估 值日 基金 资产净 值除以 估值 日基 金份额 总数。 如遇 特殊 情况, 可以适 当延 迟计 算或公告,并报中国证 监会备案。 申购赎回清 单由基金管理人编制,T 日的申购赎回清单在 当日上 海证券 交易 所开 市前公 告。未 来, 若市 场情况 发生变 化, 或相 关业务 规则发 生变 化, 基金管 理人可 以在 不违 反相关 法律法 规的 情况 下对基 金份额 净值 、申 购赎回 清单计 算和 公告 时间进行调整并提前公告。 七 、 申 购、赎 回清 单的内 容与 格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T 日 预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替 代是 指申购 、赎 回过程 中, 投资者 按基 金合同 和招 募说明 书的 规定, 用于 替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1) 现金替代分为 4 种类型: 禁止现金替代 (标志为 “禁止” ) 、 可 以现金替代 (标志为 “ 允许” )和必须现金替代(标志为 “必须” )和退补现金替代(标志为 “退补 ” ) 。 禁止现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时,该 成份证券不允许使用现金作为替代。


可以现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 基金 份额时 ,允 许使用 现金作 为全部 或部 分该 成份证 券的替 代, 但在 赎回基 金份额 时, 该成 份证券 不允许 使用 现金 作为替代。


必须现 金替 代适用 于所 有成份 股, 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ,该 成份证 券必 须使用 固定现金作为替代。


退补现 金替 代适用 于深 圳证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时,该 成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况 ,与投资者进行退款或补款。


(2)可以现金替代


35 ①适用 情形 :可以 现金 替代的 证券 一般是 由于 停牌等 原因 导致投 资者 无法在 申购 时买入 的证券。目前仅适用于 中证环保产业 指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量× 该证券参考价格× (1+现金替代溢价比率) 其中, 该证 券参考 价格 为该证 券前 一交易 日除 权除息 后的 收 盘价 。如 果上海 证券 交易所 参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使 用现 金替代 的证 券,基 金管 理人需 在证 券恢复 交易 后买入 ,而 实际买 入价 格加上 相关交 易费用 后与 申购 时的参 考价格 可能 有所 差异。 为便于 操作 ,基 金管理 人在申 购赎 回清 单中预 先确定 现金 替代 溢价比 率,并 据此 收取 替代金 额。如 果预 先收 取的金 额高于 基金 购入 该部分 证券的 实际 成本 ,则基 金管理 人将 退还 多收取 的差额 ;如 果预 先收取 的金额 低于 基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交 易的 2 个交易日 (简称为 N+2 日 ) 内, 基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N +2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则 以替代 金额与 被替 代证 券的实 际购入 成本 (包 括买入 价格与 交易 费用 )的差 额,确 定基 金应 退还投 资者或 投资 者应 补交的 款项; 若未 能购 入全部 被替代 的证 券, 则以替 代金额 与所 购入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况: 若自 T 日起 , 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日,则以 替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 N+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期 间发生除息、 送股 (转增) 、 配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动, 则进行相应调整。 N+2 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易 日) ,基金管理人将 应退款 和补款 的明 细数 据发送 给申购 赎回 代理 券商和 基金托 管人 ,相 关款项 的清算 交收 将于 此后 3 个工作日内完成。 ④替代 限制 : 为有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度和 跟踪误 差, 基金管 理人 可规定 投资 者使用 可以现 金替代 的比 例合 计不得 超过申 购基 金份 额资产 净值的 一定 比例 。现金 替代比 例的 计算 公式为:


36 参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i % 其中, 该证 券参考 价格 目前为 该证 券前一 交易 日除权 除息 后的收 盘价 ,如果 上海 证券交 易所参 考价格 确定 原则 发生变 化,以 上海 证券 交易所 通知规 定的 参考 价格为 准 。参 考基 金份 额净值目前为 该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 , 如果上海证券交易所参考基金份额净 值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 (3)必须现金替代 ①适用 情形 :必须 现金 替代的 证券 一般是 由于 标的指 数调 整将被 剔除 ,或基 金管 理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代 金额 :对于 必须 现金替 代的 证券, 基金 管理人 将在 申购赎 回清 单中公 告替 代的一 定数量的现金, 即 “固 定替代金额 ” 。 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 (4)退补现金替代 ①适用 情形 :退补 现金 替代的 证券 目前仅 适用 于 中证 环保 产业 指 数深 圳证券 交易 所上市 的成份股; ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为 :


申购的替代金额=替代证券数量× 该 证 券 调 整 后 T 日开盘参考价× (1+ 现金替代溢价比 例) ;


赎 回 的 替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量× 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价× (1- 现 金 替 代 溢 价 比 例) 。


③替代金额的处理程序


对退补 现金 替代而 言, 申购时 收取 现金替 代溢 价的原 因是 ,对于 使用 现金替 代的 证券, 基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。 为便于操作, 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此 收取替 代金 额。 如果预 先收取 的金 额高 于基金 购入该 部分 证券 的实际 成本, 则基 金管 理人将 退还多 收取 的差 额;如 果预先 收取 的金 额低于 基金购 入该 部分 证券的 实际成 本, 则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。


对退补 现金 替代而 言, 赎回时 扣除 现金替 代溢 价的原 因是 ,对于 使用 现金替 代的 证券, 基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 37 价可能有所差异。 为便于操作, 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现 金替代溢价比例, 并据此 支付替 代金 额。 如果预 先支付 的金 额低 于基金 卖出该 部分 证券 的实际 收入, 则基 金管 理人将 退还少 支付 的差 额;如 果预先 支付 的金 额高于 基金卖 出该 部分 证券的 实际收 入, 则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。


其中,调整后 T 日开盘 参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。


基金管理人将自 T 日起 在收到申购交易确认后按照 “时间优先、实时申报 ”的原则依次 买入申 购被替 代的 部分 证券, 在收到 赎回 交易 确认后 按照 “ 时间 优先 、实时 申报 ” 的原 则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的 交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券 有正常交易的 2 个交易日(简称为 N+2 日) 内完成上述交易。


时间优 先的 原则为 :申 购赎回 方向 相同的 ,先 确认成 交者 优先于 后确 认成交 者。 先后顺 序按照上交所确认申购赎回的时间确定。


实时申 报的 原则为 :基 金管理 人在 深圳证 券交 易所连 续竞 价期间 ,根 据收到 的上 海证券 交易所 申购赎 回确 认记 录,在 技术系 统允 许的 情况下 实时向 深圳 证券 交易所 申报被 替代 证券 的交易指令。


T 日基金管理人按照 “ 时间优先”的原则依次 与申购投资者确定基金 应退还投资者或投 资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额 与被替代证券的依次实际购入成本 (包 括买入 价格与 交易 费用 )的差 额,确 定基 金应 退还申 购投资 者或 申购 投资者 应补交 的款 项; 按照 “ 时间优 先 ” 的原 则依次 与赎回 投资 者确 定基金 应退还 投资 者或 投资者 应补交 的款 项, 即按照 赎回时 间顺 序, 以替代 金额与 被替 代证 券的依 次实际 卖出 收入 (卖出 价格扣 除交 易费 用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


对于 T 日因停牌或流 动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金 管理人 可以继 续进 行被 替代证 券的买 入和 卖出 ,按照 前述原 则确 定基 金应退 还投资 者或 投资 者应补交的款项。


N+2 日日终,若已购入 全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括 买入价 格与 交易 费用) 的差额 ,确 定基 金应退 还申购 投资 者或 申购投 资者应 补交 的款 项;若 未能购 入全 部被 替代的 证券, 则以 替代 金额与 所购入 的部 分被 替代证 券实际 购入 成本 (包括买入价格与交易费用) 加上按照 N+2 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。


N+2 日日终,若已卖出 全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 38 (卖出价格扣除交易费用) 的差额, 确定基金应退还赎回 投资者或赎回投资者应补交的款项; 若未能 卖出全 部被 替代 的证券 ,以替 代金 额与 所卖出 的部分 被替 代证 券实际 卖出收 入( 卖出 价格扣除交易费用) 加上按照 N+2 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


特例情况: 若自 T 日起 , 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用) 加上按 照最近 一次 收盘 价计算 的未购 入的 部分 被替代 证券价 值的 差额 ,确定 基金应 退还 申购 投资者或申购投资者应补交的 款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 (卖 出价格扣除交易费用) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


若现金替代日 (T 日) 后至 N+2 日期间发生 除息、 送股 (转增) 、 配股等权益变动, 则进 行相应调整。


N+2 日后第 1 个工作日 ,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申 购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必 须现金 替代的 固定 替代 金额+ 申购、 赎回 清单 中退补 现金替 代成 份证 券的数 量与该 证券 调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+ 申购、赎回清 单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和) 其中, 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股 的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的 “T-1 日最小 申购、 赎回单位的基金资产净值 ” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能 为 正、 为负或为零。


5、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日 的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现 39 金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘 之和+申购、赎回清单中可以现金替 代成份证券的数量与 T 日收盘 价相乘之和+ 申购、赎回 清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)


T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额 进行资金的清算交 收。


现金差 额的 数值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资者申 购时 ,如现 金差 额为正 数, 则投资 者应根 据其申 购的 基金 份额支 付相应 的现 金, 如现金 差额为 负数 ,则 投资者 将根据 其申 购的 基金份 额获得 相应 的现 金;在 投资者 赎回 时, 如现金 差额为 正数 ,则 投资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获得 相应 的现 金,如 现金差 额为 负数 ,则投 资者应 根据 其赎 回的基 金份额 支付 相应 的现金。


6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基 本信 息


最新公告日期 : 20150916 基金名称: XX 基金管理公司名称 : 广发基金管理有限公司 一级市场基金代码 : XXXXXX 2015-9-16 日 信 息 内容


现金差额: 0.00 元 最小申购赎回单位资产净值 : 600,000.00 元 基金份额净值 : 1.0000 元 2015-9-16 日 信 息内 容


预估现金差额 : -5435.00 元 可以现金替代比例上限 : 50.00% 是否需要公布 IOPV: 是 最小申购赎回单位 : 600,000 份


40 申购、赎回的允许情况 : 申购和赎回皆允许 当日累计申购份额上限:


无 当日累计赎回份额上限: 300000000 成 份股 信息内 容 股票代 码 股票名 称 股票数 量 (单位 :股 ) 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 ( 单位: 元) 000012 南


玻A 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 5964 000035 中国天 楹 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5885 000400 许继电 气 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4803 000541 佛山照 明 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 6954 000581 威孚高 科 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6387 000598 兴蓉环 境 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 5283 000652 泰达股 份 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 4280 000685 中山公 用 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5650 000690 宝新能 源 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 5800 000712 锦龙股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4350 000777 中核科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4572 000786 北新建 材 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 11148 000826 桑德环 境 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6264 000922 佳电股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 6130 000925 众合科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4119 000939 凯迪电 力 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5480 002005 德豪润 达 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 4851 002011 盾安环 境 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 4830 002056 横店东 磁 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3594 002129 中环股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4124 002130 沃尔核 材 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6400 002131 利欧股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5968 002202 金风科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5604 002203 海亮股 份 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 11439 002249 大洋电 机 1100 深市退 补现 金替 代 10.0% 10351 002266 浙富控 股 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 5208 002309 中利科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4209 002310 东方园 林 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 11490 002318 久立特 材 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5400 002340 格林美 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 6000 002341 新纶科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 3992 002384 东山精 密 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 8888 002408 齐翔腾 达 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4164


41 002431 棕榈园 林 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5031 002479 富春环 保 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 5850 002534 杭锅股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4360 002573 清新环 境 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6340 002594 比亚迪 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 4785 002630 华西能 源 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 8181 002658 雪迪龙 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5523 002663 普邦园 林 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 5312 002665 首航节 能 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6294 002672 东江环 保 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6060 300004 南风股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3078 300055 万邦达 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4635 300070 碧水源 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 8070 300072 三聚环 保 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 8709 300090 盛运环 保 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6520 300105 龙源技 术 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 3945 300187 永清环 保 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4840 300197 铁汉生 态 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 14412 300203 聚光科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6546 300263 隆华节 能 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4875 300274 阳光电 源 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3862 300296 利亚德 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 10110 300355 蒙草抗 旱 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4560 600008 首创股 份 600 允许 10.0%


600021 上海电 力 400 允许 10.0%


600089 特变电 工 500 允许 10.0%


600151 航天机 电 700 允许 10.0%


600168 武汉控 股 600 允许 10.0%


600184 光电股 份 300 允许 10.0%


600187 国中水 务 1000 允许 10.0%


600236 桂冠电 力 900 允许 10.0%


600261 阳光照 明 1000 允许 10.0%


600292 中电远 达 400 允许 10.0%


600323 瀚蓝环 境 500 允许 10.0%


600388 龙净环 保 400 允许 10.0%


600406 国电南 瑞 400 允许 10.0%


600416 湘电股 份 500 允许 10.0%


600460 士兰微 900 允许 10.0%


600478 科力远 400 允许 10.0%


600481 双良节 能 800 允许 10.0%


600517 置信电 气 500 允许 10.0%


600522 中天科 技 400 允许 10.0%


600537 亿晶光 电 400 允许 10.0%


42 600563 法拉电 子 300 允许 10.0%


600571 信雅达 100 允许 10.0%


600584 长电科 技 400 允许 10.0%


600651 飞乐音 响 500 允许 10.0%


600674 川投能 源 700 允许 10.0%


600703 三安光 电 400 允许 10.0%


600770 综艺股 份 400 允许 10.0%


600874 创业环 保 600 允许 10.0%


600875 东方电 气 400 允许 10.0%


600884 杉杉股 份 300 允许 10.0%


600900 长江电 力 800 允许 10.0%


600970 中材国 际 500 允许 10.0%


601012 隆基股 份 600 允许 10.0%


601016 节能风 电 400 允许 10.0%


601106 中国一 重 600 允许 10.0%


601158 重庆水 务 800 允许 10.0%


601179 中国西 电 800 允许 10.0%


601727 上海电 气 500 允许 10.0%


601877 正泰电 器 400 允许 10.0%


601908 京运通 500 允许 10.0%


603169 兰石重 装 400 允许 10.0%


603366 日出东 方 600 允许 10.0%


603686 龙马环 卫 100 允许 10.0%


603699 纽威股 份 300 允许 10.0%


注:此表仅为示例。 八 、 拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人 无法正常进行投资管理或 无法计算 当日基金资产净值。 4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 6、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限, 当一笔新的申购申请被 43 确认成 功,会 使本 基金 当日申 购超过 申购 赎回 清单中 规定的 申购 上限 时,该 笔申购 申请 将被 拒绝 。 7、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编 制单位 、证券 交易 所等 因异常 情况导 致申 购赎 回清单 无法编 制或 编制 不当。 上述异 常情 况指 基金管 理人无 法预 见并 不可控 制的情 形, 包括 但不限 于系统 故障 、网 络故障 、通讯 故障 、电 力故障、数据错误等。 8、 基金资产规模过大, 使基金管理人 无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 4、 6 项以外 暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时, 基金管理人应 当根据 有关规 定在 指定 媒介上 刊登暂 停申 购公 告。如 果投资 人的 申购 申请被 拒绝, 被拒 绝的 申购对价 将退 还给 投资 人。在 暂停申 购的 情况 消除时 ,基金 管理 人应 及时恢 复申购 业务 的办 理。 九、 暂 停赎回 的情 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请: 1、因不可抗力导致基金 无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。 3、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人 无法正常进行投资管理或 无法计算 当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 5、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编 制单位 、证券 交易 所等 因异常 情况导 致申 购赎 回清单 无法编 制或 编制 不当。 上述异 常情 况指 基金管 理人无 法预 见并 不可控 制的情 形, 包括 但不限 于系统 故障 、网 络故障 、通讯 故障 、电 力故障、数据错误等。 6、法律法规规定 或中国证监会认定的其他情形。 发生上 述情 形 且基 金管 理人决 定暂 停赎回 时, 基金管 理人 应报中 国证 监会备 案, 已确认 的赎回 申请, 基金 管理 人应足 额支付 ,在 暂停 赎回的 情况消 除时 ,基 金管理 人应及 时恢 复赎 44 回业务的办理并公告。 十 、其 他申购 赎回 方式 1、 不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可以根据具 体情况 开通本 基金 的场 外申购 赎回等 业务 ,场 外申购 赎回的 具体 办理 方式等 相关事 项届 时将 另行公告。 2、 ETF 联接基金是指 将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF , 紧密跟踪 标的指 数表现 ,追 求跟 踪偏离 度和跟 踪误 差最 小化, 采用开 放式 运作 方式的 基金。 若本 基金 推出联 接基金 ,在 本基 金上市 之前, 联接 基金 可以用 股票或 现金 特殊 申购本 基金基 金份 额, 不收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、 在条件允许时, 基 金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证 券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 5、 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务, 双 方需签订书面委托代 理协议,报中国证监会备案并公告。 十 一 、 基金 的 转托 管、 非 交易 过户等 其他 业务 登记结 算机 构可依 据其 业务规 则, 受理基 金份 额的转 托管 、非交 易过 户、冻 结与 解冻等 业务,并收取一定的手续费用。 十 二、 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的范 围内, 在不 影响基 金份 额持有 人实 质利益 的前 提 下, 根据市 场情 况对上 述申 购和赎 回的 安排进 行补 充和调 整并 提前公 告。


45 第十 一 部分


基金 的投资 一 、投 资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二 、投 资范围 本基金 主要 投资于 标的 指数 ( 即中 证环保 产业 指数) 的成 份股、 备选 成份股 。为 更好地 实现投 资目标 ,基 金还 可投资 于非成 份股 (包 括中小 板、创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上 市的股票) 、 债券、 权 证、 股指期货 、 货币市 场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具 ,但须符合中国证监会相关规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 在建仓 完成 后,本 基金 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股的比 例不 低于基 金资 产净值 的 90% 且不低于非现金基金资产的 80% ,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 三 、 投 资策略 本基金 主要 采取完 全复 制法, 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资 组合, 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 进行相 应的调 整 。 本基 金投资 于标的 指数 成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 且不低于非现金基金资产的 80% 。 一般情 形下 , 本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合, 但 在标的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变 化时, 由于交 易成 本、 交易制 度 、个 别成 份股 停牌或 者流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时 完成投资组合的同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 以更紧密的跟踪标的指数。 本基金 将根据 市场 情况 ,结合 经验判 断, 综合 考虑相 关性、 估值 、流 动性等 因素挑 选标 的指 数中其 他成份 股或 备选 成份股 进行替 代, 以期 在规定 的风险 承受 限度 之内, 尽量缩 小跟 踪误 差。 在正常 情况 下,本 基金 力争控 制投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪 偏离度的绝对值小于 0.2% ,年化跟踪误差不超过 2% 。


46 本基金 可投 资股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的衍 生金 融产品 ,如 权证以 及其 他与标 的指数 或标的 指数 成份 股、备 选成份 股相 关的 衍生工 具。本 基金 投资 股指期 货将根 据风 险管 理的原 则,以 套期 保值 为目的 ,力争 提高 投资 效率、 降低交 易成 本、 缩小跟 踪误差 ,而 非用 于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 四 、投 资组合 管理 1、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1) 确定目标组合: 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法 确定目标组合; (2) 制定建仓策略: 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策略; (3) 组合调整: 基金 经理在规定的时间内, 采用适当的方法和措施对组合进行调整, 直 至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理 (1) 标的指数成份股 公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为 信息 以 及成份 股公司 其他 重大 信息 , 包括但 不限 于成 份股发 生配股 、增 发、 分红、 停牌、 复牌 等 , 分析这些信息对指数的影响, 并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2) 标的指数的跟踪与分析: 跟踪标的指数 的调整等 变化, 确定标的指数变化是否与预 期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3) 每日申购赎回情况的跟踪与分析: 跟踪基金申购和赎回 情况, 分析其对 投资组合的 影响。 (4) 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析: 基金经理 跟踪分析实际组合与目标组合的 差异及其原因,并 对拟调整的成份股 进行流动性分析。 (5) 组合调整: 找出 将实际组合调整 为目标组合的最优方案, 确定 组合交易计划 ; 如发 生 标的 指数 成 份股 调整 、成份 股公司 发生 并购 重组等 重大事 项, 基金 经理召 集 会议 ,决 定基 金的操作策略 ;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理 以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础, 考虑 T 日将会发生的 上市公司变动等情况, 制作 T 日的申购赎回清单并公告。


47 3、投资组合 的定期管理 (1) 每月 每月末 ,根 据基金 合同 中基金 管理 费、基 金托 管费等 的支 付要求 ,及 时检查 组合 中的现 金比例,进行支付现金的准备。 每月末 ,基 金经理 对投 资操作 、 投资 组合 表现 、跟踪 误差 等进行 分析 , 分析 最近 投资 组 合与标的指数的跟踪偏离度 和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2) 每半年 根据标 的指 数的编 制规 则及调 整公 告,基 金经 理依据 投资 决策委 员会 的决策 ,在 标的 指 数成份 股调整 生效 前, 分析并 制定投 资 组 合调 整策略 ,尽量 减少 因成 份股变动 带来 的跟 踪偏 离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 (1) 每日对基金的跟踪偏离度 进行分析; (2) 每月末对本基金的运行情况进行量化评估 ; (3) 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析 基金的 跟踪误 差和 跟踪 偏离度 的产生 原因 、现 金控制 情况、 标的 指数 成份股 调整前 后的 操作 以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% , 年化跟踪误差不超过 2% 。 当跟踪偏离度和 年化跟踪误差超过上述目标范围时, 基金管理人将通过归因分析模型找 出跟踪误差的来源,并采取 合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 五 、投 资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 且不 低于非现金基金资产的 80% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5 %;


48 (5) 本基金 参与股指 期货 交易后, 还需遵守 以下限制: 在任何交易 日日终, 持有的买 入 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10% ;在任何交易日日终,持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% , 其中 , 有价证券指股票、 债 券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产支持证券、 买入 返售金融资产 (不含质 押 式回购 )等; 基金 在任 何交易 日日终 ,持 有的 卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基金 持有 的股 票总市值的 20% ;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金 后,应 当保持 不低 于交 易保证 金一倍 的现 金; 本基金 所持有 的股 票市 值和买 入、卖 出股 指期 货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同 一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资 产支持证券合计规模的 10%; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB )的资 产支持证券。基金持 有资产 支持证 券期 间, 如果其 信用等 级下 降、 不再符 合投资 标准 ,应 在评级 报告发 布之 日起 3 个月内予以全部卖出; (11 )基 金 财产 参与 股票 发 行申 购, 本基 金所申 报 的金 额不 超过 本基金 的 总资 产, 本 基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 及期 货 市场 波动 、上市 公司 合并、 基金 规模变 动、 标的指 数成 份股调 整、 标的指 数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律 法规 或监管 机构 对本基 金合 同约定 投资 组合比 例限 制进行 变更 或取消 限制 的,在 49 不改变 基金投 资目 标、 不改变 基金风 险收 益特 征的条 件下, 本基 金可 根据法 律法规 规定 作出 调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁 止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律 、行政法规 和国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ,或 者从事 其他重 大关 联交 易的, 应当符 合本 基金 的投资 目标和 投资 策略 ,遵循 基金份 额持 有人 利益优 先原则 ,防 范利 益冲突 ,建立 健全 内部 审批机 制和评 估机 制, 按照市 场公平 合理 价格 执行。 相关交 易必 须事 先得到 基金托 管人 同意 ,并按 法律法 规予 以披 露。重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审 议,并 经过三 分之 二以 上的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会应 至少 每半年 对关联 交易 事项 进行审查 。 如法律 法规 或监管 部门 取消 上 述禁 止性规 定, 本基金 管理 人在履 行适 当程序 后可 不受上 述规定的限制。 六 、业 绩比较 基准 本基金的标的指数为 中证环保产业 指数。本基金的业绩比较基准为标的指数 收益率。 中证环 保产 业指数 是中 证指数 有限 公司根 据联 合国环 境与 经济综 合核 算体系 对于 环保产 业的界 定方法 ,将 符合 资源管 理、清 洁技 术和 产品、 污染管 理的 公司 纳入环 保产业 主题 ,采 用等权重加权方式编制而成。该指数以 2011 年 12 月 30 日为基日, 基点为 1000 点,旨在 反 映上海和深圳市场环保产业公司表现的指数,为投资人投资环保产业提供投资标的。 如果指 数编 制单位 变更 或停止 指 数 的编制 、发 布或授 权, 或标的 指数 由其他 指数 替代、 或由于 指数编 制方 法的 重大变 更等事 项导 致本 基金管 理人认 为标 的指 数不宜 继续作 为标 的指 50 数,或 证券市 场有 其他 代表性 更强、 更适 合投 资的指 数推出 时, 本基 金管理 人可以 依据 维护 投资者 合法权 益的 原则 ,在履 行适当 程序 后变 更本基 金的标 的指 数、 业绩比 较基准 和基 金名 称。其 中,若 变更 标的 指数对 基金投 资范 围和 投资策 略无实 质性 影响 (包括 但不限 于指 数编 制单位变更、 指数更名 等事项) , 在不违反有 关法律法规和 《基金合 同》 约定并对基金份额持 有人利 益无实 质性 不利 影响的 前提下 , 则 无需 召开基 金份额 持有 人大 会 ,基 金管理 人应 与基 金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 七 、风 险收益 特征 本基金 为股 票型基 金, 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基 金采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现, 具有 与标的 指数、 以及 标的 指数所 代表的 股票 市场 相似的风险收益特征。


51 第十 二 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资 所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基 金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产, 并由基 金托 管人保 管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 结算 机构和 基金销 售机 构以 其自有 的财产 承担 其自 身的法 律责任 ,其 债权 人不得 对本基 金财 产行 使请求 冻结、 扣押 或其 他权利 。除依 法律 法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算 的,基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权,不 得与 其固 有资产 产生的 债务 相互 抵销; 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的 债 权债 务不 得相互抵销。


52 第十 三 部分


基金 资产估 值 一 、估 值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外 披露基金净值的非交易日。 二 、估 值对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债券、 衍生工具和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债。 三 、估 值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估值 日无 交易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未 发生影 响证券 价格 的重 大事件 的,以 最近 交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的,可 参考类 似投 资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 。


2、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1) 对在 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种(另 有规 定的除 外) ,选取第 三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债 券应收 利息 后得 到的净 价进行 估值 ;估 值日没 有交易 的, 且最 近交易 日后经 济环 境未 发生重 大变化 ,按 最近 交易日 债券收 盘价 减去 债券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价 进行估 值。如 最近 交易 日后经 济环境 发生 了重 大变化 的,可 参考 类似 投资品 种的现 行市 价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。


3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:


53 (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易 所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一股票 的估值 方法 估值 ;非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票, 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定 确定公允价 值。 4、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。 5、同一 证券同时在两个或两个以上市场交易的,按 证券所处的市场分别估值。 6、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 7、股指期货合约估值方法: (1) 股指期货合约以估值当日结算价格进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; (2) 在任 何情况 下, 基金管 理人 如采用 本项 第(1 )小 项规定 的方 法对基 金资 产进行估 值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第 (1) 小项规定 的方法 对基金 资产 进行 估值不 能客观 反映 其公 允价值 的,基 金管 理人 可根据 具体情 况, 并与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 8、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按国家最新规 定估值。 如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法 律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时,应 立即 通知 对方, 共同查 明原 因, 双方协商解决。 根据有 关法 律法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基 金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任, 因此 ,就与 本基金 有关 的会 计问题 ,如经 相关 各方 54 在平等 基础上 充分 讨论 后,仍 无法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算 结果对外予以公布。 四 、估 值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后, 将基金 份额净 值结 果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、估 值错误 的处 理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、 或投资 人自身 的过 错造 成估值 错误, 导致 其他 当事人 遭受损 失的 ,过 错的责 任人应 当对 由于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直 接损失按下述 “估值错 误处理原则” 给予赔偿 , 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进 行更正 ,因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担; 由于估 值错误 责任 方未 及时更 正已产 生的 估值 错误, 给当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿 责任; 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调, 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确 55 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责 任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造 成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付 的赔偿 金额的 范围 内对 获得不 当得利 的当 事人 享有要 求交付 不当 得利 的权利 ;如果 获得 不当 得利的 当事人 已经 将此 部分不 当得利 返还 给受 损方, 则受损 方应 当将 其已经 获得的 赔偿 额加 上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记结算机构交易数据的, 由基金登记结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、 暂 停估值 的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;


56 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、基 金净值 的确 认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算, 基金 托管人 负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 基金 份额 净值并 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值 计算结 果复核 确认 后发 送给基 金管理 人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项、股指期货估值方法的第(2)小项 进 行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计 政策变 更、市 场规 则变 更等, 基金管 理人 和基 金托管 人虽然 已经 采取 必要、 适当、 合理 的措 施进行 检查, 但未 能发 现错误 的,由 此造 成的 基金资 产估值 错误 ,基 金管理 人和基 金托 管人 免除赔 偿责任 。但 基金 管理人 、基金 托管 人应 当积极 采取必 要的 措施 减轻或 消除由 此造 成的 影响。


57 第十 四 部分


基金 的收益 与分配 一 、基 金利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、基 金可供 分配 利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 三 、 收 益分配 原则 1 、 基金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以上 时, 基金管理人 可进行收益分配; 2、 在符合基金收益分配条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 12 次。 本基金以使收 益分配 后基金 份额 净值 增长率 尽可能 贴近 标的 指数同 期增长 率为 原则 进行收 益分配 。基 于本 基金的 性质和 特点 ,本 基金收 益分配 不须 以弥 补浮动 亏损为 前提 ,收 益分配 后有可 能使 除息 后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对 基金份额持有人利益无实质性不利的影响下, 基金管理人、 登记 结算机构可对基金 收益分配原则进行调整, 并及时公告 。 四 、基 金收益 分配 数 额的 确定 原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 开 放 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减去 1 乘以 100% (期 间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计算) ; 标 的指数 同期增 长率 为收 益评价 日标的 指数 收盘 值与基 金上市 前一 开放 日标的 指数收 盘值 之比 58 减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 。 截至收益评价 日基金净 值增长率减去 标的指数 同期增长率的 差额超 过 1% 时,基 金管理 人可以进行收益分配。 2、 当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时, 以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 五 、收 益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 六 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定 。 七 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 59 第十 五 部分


基金 费用与 税收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金 的标的指数许可使用费 ; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市 初费及年费 、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费 用、收益分配中发生 的费用 ; 10、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.1 %÷ 当年天数


60 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金 按照 基金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的指 数使 用许可 协议 中所规 定的 指数许 可使用费计提方法支付指数许可使用费。 本基金的指数 许可使用 费按前一日基 金资产净 值的 0.03% 的年 费率计 提。指数许可 使用 费的计算方法如下: H=E ×0.03% ÷当年天 数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。 指数许 可使 用费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计,按 季支 付。指 数许 可使用 费的支 付由基 金管 理人 向基金 托管人 发送 划付 指令, 经基金 托管 人复 核后于 下一个 季度 开始 后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整, 本基金 将采用 调整 后的 方法或 费率计 算指 数许 可使用 费。基 金管 理人 将在招 募说明 书更 新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述 “一、 基金费用的 种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从 基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


61 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、费 用调整


基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率和 基金托 管费等相关费率。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定 媒介 上公告。 五 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 62 第十 六 部分


基金 的会计 与审 计 一 、基 金会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。


63 第十 七 部分


基金 的信息 披露 一、 本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关规 定 。 相关法 律 法规 对信 息披 露的方 式 、 登载 媒介 、 报 备方 式等 规定发 生变 化时, 本 基金 从其最 新规 定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金 信息 披露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管人 、召 集基金 份额 持有人 大会 的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金 信息 披露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会的 规定 披露基 金信 息,并 保证 所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金 信息 披露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间内 ,将 应予披 露的 基金信 息通 过中国 证监会 指定的 媒介 披露 ,并保 证基金 投资 者能 够按照 《基金 合同 》约 定的时 间和方 式查 阅或 者复制公开披露的信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构 ; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的, 基金 信息披 露义 务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的,以 中文 文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五 、公 开披露 的基 金信息


64 (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《 基金 合同》 是界 定 《基金 合同 》当事 人的 各项权 利、 义务关 系, 明确基 金份 额持有 人大会 召开的 规则 及具 体程序 ,说明 基 金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前 向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ,并就 有关更 新内 容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金 管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告, 并在披 露招 募说明 书的当日登载于指定 媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管 理人 应当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日在 指定 媒介上 登载 《基金 合同 》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金 合同 》生效 后, 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 前,基 金管 理人应 当至 少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管 理人 应当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交易 日基 金资产 净值 和基金 份额 净值。 基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日,将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份 额累计净值登载在指定 媒介 上。


65 (五)基金份额申购、赎回 对价 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 对价的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率, 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定 媒介和基金管理人网站上公告。 (七)申购赎回清单 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 之后, 基金 管理人 应当 在每个 开放 日,通 过网 站以及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管 理人 确定基 金份 额折算 日后 应至少 提前 两个工 作日 将基金 份额 折算日 公告 登载于 指定报刊及网站上。 基金份 额进 行折算 并由 登记结 算机 构完成 基金 份额的 变更 登记后 ,基 金管理 人应 将基金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基金份 额获 准在证 券交 易所上 市交 易的, 基金 管理人 应当 在基金 份额 上市交 易前 至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登载于 网站上 ,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒介 上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。


66 (十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告, 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派 出机构备案。 前款所 称重 大事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金份 额的 价格产 生重 大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基 金管 理人、 基金 托管人 基金 托管部 门的 主要业 务人 员在一 年内 变动超 过百 分之三 十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基 金管 理人及 其董 事、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理受 到严重 行政 处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记结算机构;


67 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、本基金变更标的指数; 26、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 27、本基金推出新业务或服务 ; 28、中国证监会规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在《基 金合 同》存 续期 限内, 任何 公共 媒介 中 出现的 或者 在市场 上流 传的消 息可 能对基 金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的,相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基金份 额持 有人大 会决 定的事 项, 应当依 法报 国务院 证券 监督管 理机 构核准 或者 备案, 并予以公告。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管 理人 、基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管理 制度 ,指定 专人 负责管 理信 息披露 事务。 基金信 息披 露义务 人公 开披露 基金 信息, 应当 符合中 国证 监会相 关基 金信息 披露 内容与 格式准则的规定。 基金托 管人 应当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的规 定和 《基金 合同 》的约 定, 对基金 管理人 编制的 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、 基金份 额申购 赎回 对价 、基金 定期报 告和 定期 更新的 招募说 明书 等公 开披露 的相关 基金 信息 进行复 核、审 查, 并向 基金管 理人出 具书 面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管 理人 、基金 托管 人除依 法在 指定 媒介 上 披露信 息外 ,还可 以根 据需要 在其 他公共 媒介 披 露信息 ,但 是其 他公共 媒介不 得早 于指 定 媒介 披露信 息, 并且 在不同 媒介上 披露 同一 68 信息的内容应当一致。 为基金 信息 披露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审计 报告 、法律 意见 书的专 业机 构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说 明书 公布后 ,应 当分别 置备 于基金 管理 人、基 金托 管人和 基金 销售机 构的 住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 八 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3)法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。


69 第十 八 部分


风险 揭示 一 、投 资于本 基金 的主要 风险 1、市场风险 证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等, 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的 上市公 司经营 不善 ,其 股票价 格可能 下跌 ,或 者能够 用于分 配的 利润 减少, 使基金 投资 收益 下降。虽然基金 可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4) 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基 金投资决策执行中, 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误 等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、 职业道德风险: 是 指公司员工不遵守职业操守, 发生违法、 违规 行为而可能导致的损 失。 4、合规性风险 指基金 管理 或运作 过程 中,违 反国 家法律 、法 规的规 定, 或者基 金投 资违反 法规 及基金 70 合同有关规定的风险。 5、本基金特有的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指 数并 不能完 全代 表 所有 环保 产业上 市公 司的整 体 市场 表现 。标 的指数 成份 股的平 均回报率与 所有环保产业上市公司的体 的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指 数成 份股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因素 、上 市公司 经营 状况、 投资 者心理 和交易 制度等 各种 因素 的影响 而波动 ,导 致指 数波动 ,从而 使基 金收 益水平 发生变 化, 产生 风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3) 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏 离标的指数收益率, 从而产生跟踪 偏离度。 4) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5) 由于基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6) 在本基金指数化投 资过程中, 基金管理人 的管理能力, 例如跟踪 指数的水平、 技术 手 段、买 入卖出 的时 机选 择等, 都会对 本基 金的 收益产 生影响 ,从 而影 响本基 金对标 的指 数的 跟踪程度。 7) 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别 股票的持 有比例 与标的 指数 中该 股票的 权重可 能不 完全 相同; 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成 的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等 , 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。 (4)标的指数变更的风险


尽管可 能性 很小, 但根 据基金 合同 规定, 如出 现变更 标的 指数的 情形 ,本基 金将 变更标 71 的指数 。基于 原标 的指 数的投 资政策 将会 改变 ,投资 组合将 随之 调整 ,基金 的收益 风险 特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本 基金 将通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级市 场交 易价格 的折 溢价控 制在 一定范 围内, 但基金 份额 在证 券交易 所的交 易价 格受 诸多因 素影响 ,存 在不 同于基 金份额 净值 的情 形,即存在价格折溢价的风险。 (6)参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 中证指 数有 限公司 在开 市后根 据申 购赎回 清单 和组合 证券 内各只 证券 的实时 成交 数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV ) , 并 将 计 算 结 果 向 上 海 证 券 交 易 所 发送 , 由 上 海 证 券 交 易 所 对外发布, 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金 份额时参考。IOPV 与 实时的基金份额净值可能 存在差异,IOPV 计算 可能出现错误, 投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失, 需投 资者自行承担。


(7)退市风险 因本基 金不 再符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市, 或被 基金份 额持 有人大 会决 议提前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (8)投资者申购失败的风险 本基金 的申 购赎回 清单 中,可 能仅 允许对 部分 成份股 使用 现金替 代, 且设置 了现 金替代 比例上 限。因 此, 投资 者在进 行申购 时, 可能 存在因 个别成 份股 涨停 、临时 停牌等 原因 而无 法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 投资者 申购 当日未 卖出 的基金 份额 在交收 成功 后方可 卖出 和赎回 。因 此为投 资者 办理申 购业务 的代理 券商 如发 生交收 违约, 将导 致投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基 金份额,投资者的利益可能受到影响。


(9)投资者赎回失败的风险 在投资 者提 交赎回 申请 时,如 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的符 合要 求的赎 回对 价,可 能导致出现赎回失败的情形。 另外, 基金 管理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等因 素调 整最小 申购 赎回单 位, 由此可 能导致 投资者 按原 最小 申购赎 回单位 申购 并持 有的基 金份额 ,可 能无 法按照 新的最 小申 购赎 回单位全部赎回,而只能在二级市 场卖出全部或部分基金份额。 (10 )退补现金替代方式的风险


72 本基金 在申 购赎回 环节 新增了 “退 补现金 替代 ”方式 ,该 方式不 同于 现有其 他现 金替代 方式, 可能给 申购 和赎 回投资 者带来 价格 的不 确定性 ,从而 间接 影响 本基金 二级市 场价 格的 折溢价 水平。 极端 情况 下,如 果使用 “退 补现 金替代 ”证券 的权 重增 加,该 方式带 来的 不确 定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。


基金管 理人 不对 “ 时间 优先、 实时 申报 ” 原则 的执行 效率 做出任 何承 诺和保 证, 现金替 代退补 款的计 算以 实际 成交价 格和基 金招 募说 明书的 约定为 准。 若因 技术系 统、通 讯链 路或 其他原 因导致 基金 管理 人无法 遵循 “ 时间 优先 、实时 申报 ” 原则 对 “ 退补现 金替代 ”的 证券 进行处理,投资者的利益可能受到影响。


(11 )基金份额赎回对价的变现风险 本基金 赎回 对价主 要为 组合证 券, 在组合 证券 变现过 程中 ,由于 市场 变化、 部分 成份股 流动性差等因素, 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异, 存在变现风险。 (12 )第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风 险:


1) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。


2) 登记机构可能调整结算制度, 如对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生 变化, 制度调 整可 能给 投资者 带来理 解偏 差的 风险。 同样的 风险 还可 能来自 于证券 交易 所及 其他代理机构。


3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 6、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险 ; (2)因技术因素而产生的风险,如计 算机系统不可靠产生的风险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6) 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基 金收益水平, 从而带 来风险;


73 (7)其他意外导致的风险。 二 、声 明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金管理人指定的销售代理机 构销售,基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。 74 第十 九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 一 、 《基 金合 同》的 变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的, 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行, 该 决议 应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案,且 自决议生效后两日内在指定 媒介公告。 二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基 金财产和债权债务进行清理和确认;


75 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金财产进行分配 。 5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 四 、清 算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分 配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


76 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 (一 ) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集 资金; (2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独 立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同 》及国 家有 关法 律规定 ,应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门, 并采取 必要措 施保 护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记 结算机构办理基金登记 结算业务并获 得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 在符 合有关 法律 法规和 《基 金合同 》 且 对份额 持有 人利益 不产 生实质 性不 利影响 的前提 下,经 与基 金托 管人协 商一致 后, 决定 和调整 除调高 管理 费率 和托管 费率之 外的 基金 相关费率结构和收费方式; (13 ) 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利, 为基 金的利 益行 使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(14 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 融券 ;


(15 ) 以基 金管理 人的 名义, 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或者 实施 其他法 律 行为;


(16 ) 选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商或其 他为 基金提 供服 务的外 77 部机构;


(17 ) 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下, 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回 、转换 和非交易过户的业务规则; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集 资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记 结算 事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起 ,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证 券 投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外 , 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回 对价的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎回的 对价, 编制申购赎回清单 ; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 ) 保守 基金商 业秘 密,不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金法 》 、 《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ,及 时向基 金份 额持有 人分 配基金 收益; (14 ) 按规 定受理 申购 与赎回 申请 ,及时 、足 额支付 投资 人申购 或赎 回之基 金份 额的投 资人应收 对价; (15 ) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 召集 基金份 额持 有人大 会或 配合基 78 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关资料 15 年 以上; (17 ) 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ,并且 保证 投资者 能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ,随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料,并 在支 付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监会 并通 知基金 托管人; (20 ) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或损 害基 金份额 持有 人合法 权益 时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务,基 金托 管人违 反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ,基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时,应 当对 第三方 处理 有关基 金事 务的行 为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 ) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生效, 基金管理人承 担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人; (25 )执行生效的基金份 额持有人大会的决议 ; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人 对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 79 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券 账户 、为基金办理证券交易资金清算 ; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚 实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金 托管部门, 具有符合要 求的营业场所, 配备足 够的、 合格的熟悉 基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的安全 ,保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立; 对所 托管的 不同的 基金 分别 设置账 户,独 立核 算, 分账管 理,保 证不 同基 金之间 在账户 设置 、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财 产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定开设基金 财产的资金账户和证券 账户, 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 根 据 基 金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财务 会计 报告、 季度 、 半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ,说明 基金 管理人 在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ;如 果基 金管理 人有未 执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;


(12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价;


80 (15 ) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 , 召 集基金 份额 持有人 大会 或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监会 和银 行监管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时,应 承担 赔偿责 任, 其赔偿 责任 不因其 退任而免除; (20 ) 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的义 务, 基金管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三 )基金份额持有人 权利和义务 基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接受 ,基 金投资 者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人, 直至其 不再持 有本 基金 的基金 份额。 基金 份额 持有人 作为《 基金 合同 》当事 人并不 以在 《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁;


81 (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回 对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有 权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会 不设立日常机构。 (一 )召开事由 1、 除法律法规, 或基 金合同, 或中国证监会 另有规定外, 当出现或 需要决定下列事由之 一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 , 但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外 ; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;


82 (11 ) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人 (以 基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ,下 同)就 同一事 项书 面要 求召开 基金份 额持 有人 大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 终止 基金上 市, 但因基 金不 再具备 上市 条件而 被 上海 证券 交易 所终止 上市 的情形 除外 ; (14 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、 在不违反有关法律 法规和 《基金合同》 约 定, 并对基金 份额持有 人利益无实质性不利 影响的 前提下 , 以 下情 况可由 基金管 理人 和基 金托管 人协商 后修 改, 不需召 开基金 份额 持有 人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2) 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围 内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或 变更收费方式 ; (3) 因相应的法律法规 、 上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则 发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (4) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (6)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准 ;


(7)基金推出新业务或服务; (8) 按照中证指数有限公司的要求, 根据指数使用许可协议的约定, 变更标的指数许可 使用费费率和计算方法; (9) 在不违反法律法规的情况下, 调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成; (10 ) 在不 违反法 律法 规的情 况下 ,调整 基金 份额净 值、 申购赎 回清 单的计 算和 公告时 间或频率; (11 )按 照 法律 法规 和《 基 金合 同》 规定 不需召 开 基金 份额 持有 人大会 的 以外 的其 他 情 形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 83 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金 管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金 托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集 ; 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持 有人大 会, 应当 向基金 管理人 提出 书面 提议。 基金管 理人 应当 自收到 书面提 议之 日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理 人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金 份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书 面提议。 基金托 管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议 的基金 份额持 有人 代表 和基金 管理人 ;基 金托 管人决 定召集 的, 应当 自出具 书面决 定之 日起 60 日内召开 ; 5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有 人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有 人依法 自行召 集基 金份 额持有 人大会 的, 基金 管理人 、基金 托管 人应 当配合 ,不得 阻碍 、干 扰 ; 6、基金份额持 有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点 ; (5)会务常设联系人姓 名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表 84 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监 督;如 召集 人为 基金托 管人, 则应 另行 书面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 ;如 召集 人为基 金份额 持有 人, 则应另 行书面 通知 基金 管 理人 和基金 托管 人到 指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 。基 金管 理人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监管 机关 允许的 其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大会 ,基金 管理 人或 托管人 不派代 表列 席的 ,不影 响表决 效力 。现 场开会 同时 符 合以 下条 件时, 可以进 行基 金份 额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会 议通知后, 在 2 个工作 日内连续公布相关提 示性公告; (2) 召集人按基金合同 约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人)到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 (如果 基金 托管 人为召 集人, 则为 基金 管理人 )和公 证机 关的 监督下 按照会 议通 知规 定的方 式收取 基金 份额 持有人 的书面 表决 意见 ;基金 托管人 或基 金管 理人经 通知不 参加 收取 书面表 决意见 的, 不影 响表决效力; (3 )本人直接出具书 面意见或授权他人代表 出具书面意见的,基金 份额持有人所持有 85 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4) 上述 第(3 )项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具 书面意 见的代 理人, 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2) 项 、 或者第 2 款第 (3) 项规定 比例的 ,召 集人 可以在 原公告 的基 金份 额持有 人大会 召开 时间 的三个 月以后 、六 个月 以内, 就原定 审议 事项 重新召 集基金 份额 持有 人大会 。重新 召集 的基 金份额 持有人 大会 应当 有代表三 分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召 开,基 金份额 持有 人可 以采用 书面、 网络 、电 话、短 信或其 他方 式进 行表决 ,具体 方式 由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 基金份额持有人授 权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以 采用书面、 网络、 电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项,如 《基 金合同 》的 重大修 改、 决定终 止 《基金合同》 、 更换 基金管理人 、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ,对 原有提 案的 修改应 当在 基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场 开会 的方式 下, 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人, 然后由 大会主 持人 宣读 提案, 经讨论 后进 行表 决,并 形成大 会决 议。 大会主 持人为 基金 管理 人授权 出席会 议的 代表 ,在基 金管理 人 授 权代 表未能 主持大 会的 情况 下,由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表 主持 ;如果 基金管 理人 授权 代表和 基金托 管人 授权 代表均 未能主 持大 会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产生一名基 86 金份额 持有人 作为 该次 基金份 额持有 人大 会的 主持人 。基金 管理 人和 基金托 管人拒 不出 席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓名 (或 单位名 称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或单位名称) 和联 系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议,一般决 议须经参加大会的基金 份额持有人或其代理人 所持表决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分 之二 以 上(含 三分 之二 )通过 方可做 出。 转换 基金运 作方式 、更 换基 金管理 人或者 基金 托管 人、终止《基金合同》 、与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方 式进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ,否 则提交 符合 会议通 知中规 定的确 认投 资者 身份文 件的表 决视 为有 效出席 的投资 者, 表面 符合会 议通知 规定 的书 面表决 意见视 为有 效表 决,表 决意见 模糊 不清 或相互 矛盾的 视为 弃权 表决, 但应当 计入 出具 书面意见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、 逐项表 决。 (七 )计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召 集人授 权的一 名监 督员 共同担 任监票 人; 如大 会由基 金份额 持有 人自 行召集 或大会 虽然 由基 87 金管理 人或基 金托 管人 召集, 但是基 金管 理人 或基金 托管人 未出 席大 会的, 基金份 额持 有人 大会的 主持人 应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进 行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ,重新 清点 以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 )计票过程应由公 证机关予以公证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯 开会 的情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管 人授权 代表( 若由基 金托 管人 召集, 则为基 金管 理人 授权代 表)的 监督 下进 行计票 ,并由 公证 机关 对其计 票过程 予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 派代表 对书 面表 决意见 的计票 进行 监督 的,不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进 行表决 ,在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时, 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效 的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 约束 力。 (九 ) 对基 金份额 持有 人利益 无实 质不利 影响 的前提 下, 本部分 关于 基金份 额持 有人大 会召开 事由、 召开 条件 、议事 程序、 表决 条件 等规定 ,凡是 直接 引用 法律法 规或监 管规 则的 部分, 如将来 法律 法规 或监管 规则修 改导 致相 关内容 被取消 或变 更的 ,基金 管理人 经与 基金 托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整。


88 三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 的清算 方式 (一 ) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行, 该 决议 应当自 通过之日起五日内报中国证监会备案, 且自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没 有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书;


89 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金财产进行分配 。 5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告 。 (四 )清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议的处 理和 适用的 法律 各方当 事人 同意, 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议, 如经友 好协商 未能解 决的 ,应 提交中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会根 据该 会当 时有效 的仲裁 规则 进行 仲裁, 仲裁地 点为 北京 ,仲裁 裁决是 终局 性的 并对各 方当事 人具 有约 束力, 仲裁费 由败 诉方 承担。 争议处 理期 间,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责继 续忠 实、勤 勉、 尽责地 履行 基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 《基金 合同 》可印 制成 册,供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所 和营业场所查阅。


90 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 法定代表人:孙树明 成立时间:2003 年 8 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币 1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666


传真:020-89899158


联系人:段西军 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范 围: 吸收人 民币 存款; 发放 短期、 中期 和长期 贷款 ;办理 结算 ;办理 票据 贴现; 发行金 融债券 ;代 理发 行、代 理兑付 、承 销政 府债券 ;买卖 政府 债券 ;从事 同业拆 借; 提供 信用证服务及担保; 代 理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务 ; 外汇存款; 外汇贷款 ; 外汇汇 款;外 汇兑 换; 国际结 算;同 业外 汇拆 借;外 汇票据 的承 兑和 贴现; 外汇借 款; 外汇 担保; 结汇、 售汇 ;发 行和代 理发行 股票 以外 的 外币 有价证 券; 买卖 和代理 买卖股 票以 外的 91 外币有 价证券 ;自 营外 汇买卖 ;代客 外汇 买卖 ;外汇 信用卡 的发 行和 代理国 外信用 卡的 发行 及付款 ;资信 调查 、咨 询、见 证业务 ;组 织或 参加银 团贷款 ;国 际贵 金属买 卖;海 外分 支机 构经营 与当地 法律 许可 的一切 银行业 务; 在港 澳地区 的分行 依据 当地 法令可 发行或 参与 代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一) 基金 托管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 《基金 合同 》的约 定, 建立相 关的 技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下 方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金 主要 投资于 标的 指数即 中证 环保产 业指 数的成 份股 、备选 成份 股。为 更好 地实现 投资目 标,本 基金 可少 量投资 于非成 份股 (包 括中小 板、创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上 市的股票) 、 债券、 权 证、 股指期货、 货币市 场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但 须符合 中国 证监 会的相 关规定 。在 建仓 完成后 ,本基 金投 资于 标的指 数成份 股、 备选 成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 且不低于非现金基金资产的 80% ,权证、股指 期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 基金管 理人 应将拟 投资 的标的 指数 成份股 和备 选成份 股等 各投资 品种 的具体 范围 提供给 基金托 管人。 基金 管理 人可以 根据实 际情 况的 变化, 对各投 资品 种的 具体范 围予以 更新 和调 整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督: (1) 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 且不 低于非现金基金资产的 80% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5 %; (5) 本基金参与股指 期货交易后, 还须遵守 以下限制: 在任何交易 日日终, 持有的买 入 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10% ;在任何交易日日终,持有的买入期货合 92 约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% , 其中 , 有价证券指股票、 债 券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产支持证券、 买入 返售金融资产 (不含质 押 式回购 )等; 基金 在任 何交易 日日终 ,持 有的 卖出股 指期货 合约 价值 不得超 过基金 持有 的股 票总市值的 20% ;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10%; (7)本基金持有的全部资产 支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB )的资 产支持证券。基金持 有资产 支持证 券期 间, 如果其 信用等 级下 降、 不再符 合投资 标准 ,应 在评级 报告发 布之 日起 3 个月内予以全部卖出; (11 )基 金 财产 参与 股票 发 行申 购, 本基 金所申 报 的金 额不 超过 本基金 的 总资 产, 本 基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (13 )法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券 市场 波动、 上市 公司合 并、 基金规 模变 动、 标 的指 数成份 股调 整、标 的指 数成份 股流动 性限制 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基 金投资 比例不 符合 上述 规定投 资比例 的, 基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法 律法 规及监 管政 策等对 本金 合同约 定投 资组合 比例 限制进 行变 更的, 本基 金在履 行适当 程序后 可相 应调 整禁止 行为和 投资 比例 限制规 定,不 需经 基金 份额持 有人大 会审 议, 法律法 规或监 管部 门取 消上述 限制, 如适 用于 本基金 ,基金 管理 人 在 履行适 当程序 后, 则本 基金投资不再受相关限制。


93 (二) 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ,对基 金资 产净值 计算、 基金份 额净 值计 算、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三) 基金 托管人 在上 述第( 一) 、 (二 )款 的 监督和 核查 中发现 基金 管理人 违反 法律法 规的规 定及本 协议 的约 定,应 及时通 知基 金管 理人限 期纠正 ,基 金管 理人收 到通知 后应 及时 核对确 认并以 书面 形式 对基金 托管人 发出 回函 并改正 。在限 期内 ,基 金托管 人有权 随时 对通 知事项 进行复 查。 基金 管理人 对基金 托管 人通 知的违 规事项 未能 在限 期内纠 正的, 基金 托管 人应及时向中国证监会报告。 (四) 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投资 指令 违反法 律法 规及本 协议 的规定 ,应 当拒绝 执行, 立 即通 知基 金管 理人, 并依照 法律 法规 的规定 及时向 中国 证监 会报告 。基金 托管 人发 现基金 管理人 依据 交易 程序已 经生效 的指 令违 反法律 法规和 其他 有关 规定, 或者违 反《 基金 合同》 、 本协议约定的, 应当立即通知基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。 (五) 基金 管理人 应积 极配合 和协 助基金 托管 人的监 督和 核查, 包括 但不限 于: 在规定 时间内 答复基 金托 管人 并改正 ,就基 金托 管人 的疑义 进行解 释或 举证 ,对基 金托管 人按 照法 规要求 需向中 国证 监会 报送基 金监督 报告 的, 基金管 理人应 积极 配合 提供相 关数据 资料 和制 度等。 三 、基 金管理 人对 基金托 管 人 的业务 核查 (一) 在本 协议的 有效 期内, 在不 违反公 平、 合理原 则以 及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法律法 规及其 行业 监管 要求的 基础上 ,基 金管 理人有 权对基 金托 管人 履行本 协议的 情况 进行 必要的 核查, 核查 事项 包括但 不限于 基金 托管 人安全 保管基 金财 产、 开设基 金财产 的资 金账 户和证 券账户 、复 核基 金管理 人计算 的基 金资 产净值 和基金 份额 净值 、根据 基金管 理人 指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金 管理人 发现 基金托 管人 擅自挪 用基 金财产 、未 对基金 财产 实行分 账管 理、无 正 当 理 由 未 执 行 或 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 法 律 法 规 、 《基金 合同》 及本 协议 有关规 定时, 应及 时以 书面形 式通知 基金 托管 人限期 纠正, 基金 托管 人收到 通知后 应及 时核 对并以 书面形 式对 基金 管理人 发出回 函。 在限 期内, 基金管 理人 有权 随时对 通知事 项进 行复 查,督 促基金 托管 人改 正。基 金托管 人对 基金 管理人 通知的 违规 事项 94 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (三) 基金 托管人 应积 极配合 基金 管理人 的核 查行为 ,包 括但不 限于 :提交 相关 资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四 、基 金财产 保管 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基 金托 管人应 安全 保管基 金财 产,未 经基 金管理 人的 合法合 规指 令或法 律法 规、 《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合 同》 及其他有关法律法规规定外, 基金托管 人不得委托第三人托管基金财产。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、 基金管理人应每开 放日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金 合同》 、 《证券投资 基 金会计 核算业 务指 引》 及其他 法律法 规的 规定 。用于 基金信 息披 露的 基金资 产净值 和基 金份 额净值 由基金 管理 人负 责计算 ,基金 托管 人复 核。基 金管理 人应 于每 个开放 日结束 后计 算得 出当日 的该基 金份 额净 值,并 在盖章 后以 双方 约定的 方式发 送给 基金 托管人 。基金 托管 人应 对净值 计算结 果进 行复 核,并 以双方 约定 的方 式将复 核结果 传送 给基 金管理 人,由 基金 管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况 ,并与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值。 4、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序以及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 5、 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值 估值错 误。当 基金 份额 净值出 现错误 时, 基金 管理人 应当立 即予 以纠 正,并 采取合 理的 措施 95 防止损失进一步 扩大; 当计价错误达到 基金份 额净值的 0.25% 时,基 金管理人应当报 中国证 监会备案; 当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应 当在报中国证监会备案的 同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关 对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误, 导致该基金财产或基金份额持有 人的实 际损失 ,基 金管 理人应 对此承 担责 任。 若基金 托管人 计算 的净 值数据 正确, 则基 金托 管人对 该损失 不承 担责 任;若 基金托 管 人 计算 的净值 数据也 不正 确, 则基金 托管人 也应 承担 未正确 履行复 核义 务的 部分责 任。如 果上 述错 误造成 了基金 财产 或基 金份额 持有人 的不 当得 利,且 基金管 理人 及基 金托管 人已各 自承 担了 赔偿责 任,则 基金 管理 人应负 责向不 当得 利之 主体主 张返还 不当 得利 。如果 返还金 额不 足以 弥补基 金管理 人和 基金 托管人 已承担 的赔 偿金 额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于 证券交 易所 及 其登记 结算 公司发 送的 数据错 误, 或由于 其他 不可抗 力原 因 ,基 金管理 人和基 金托 管人 虽然已 经采取 必要 、适 当、合 理的措 施进 行检 查,但 是未能 发现 该错 误的, 由此造 成 的 基金 资产估 值错误 ,基 金管 理人和 基金托 管人 可以 免除赔 偿责任 。但 基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施 减轻或 消除由此造成的影响。 8、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异, 且双方经协商未能达 成一致 ,基金 管理 人可 以按照 其对基 金份 额净 值的计 算结果 对外 予以 公布, 基金托 管人 可以 将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后,应 按照 双方约 定的 同一记 账方 法和会 计处理 原则, 分别 独立 地设置 、登记 和保 管基 金的全 套账册 ,对 双方 各自的 账册定 期 进 行核 对,互 相监督 ,以 保证 基金财 产的安 全。 若双 方对会 计处理 方法 存在 分歧, 应以基 金管 理人 的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管 理人 和基金 托管 人应定 期就 会计数 据和 财务指 标进 行核对 。如 发现存 在不 符,双 方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 96 于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完 毕 并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日 内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内 编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。 基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管 理人 在月度 报表 完成当 日, 将报表 盖章 后提供 给基 金托管 人复 核;基 金托 管人在 收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成 复核, 并将复 核结 果书 面通知 基金管 理人 。基 金管理 人在半 年度 报告 完成当 日,将 有关 报告 提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面 通知基 金管理 人。 基金 管理人 在年度 报告 完成 当日, 将有关 报告 提供 基金托 管人复 核, 基金 托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人 和基金托管人之间的上述文件往来均以加密 传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托 管人 在复核 过程 中,发 现双 方的报 表存 在不符 时, 基金管 理人 和基金 托管 人应共 同查明 原因, 进行 调整 ,调整 以双方 认可 的账 务处理 方式为 准; 若双 方无法 达成一 致以 基金 管理人 的账务 处理 为准 。核对 无误后 ,基 金托 管人在 基金管 理人 提供 的报告 上加盖 托管 业务 部门公 章或者 出具 加盖 托管业 务部门 公章 的复 核意见 书,双 方各 自留 存一份 。如果 基金 管理 人与基 金托管 人不 能于 应当发 布公告 之日 之前 就相关 报表达 成一 致, 基金管 理人有 权按 照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供


97 对于每 半年 度最后 一个 交易日 的基 金份额 持有 人名册 ,基 金管理 人应 在每半 年度 结束后 5 个工 作日内 定期 向基 金托管 人提供 。对 于基 金募集 期结束 时的 基金 份额持 有人名 册、 基金 权益登 记日的 基金 份额 持有人 名册以 及基 金份 额持有 人大会 登记 日的 基金份 额持有 人名 册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托 管人 应妥善 保管 基金份 额持 有人名 册。 如基金 托管 人无法 妥善 保存持 有人 名册, 基金管 理人应 及时 向中 国证监 会报告 ,并 代为 履行保 管基金 份额 持有 人名册 的职责 。基 金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七 、争 议解决 方式 (一)托管 协议适用中华人民共和国法律并 从其解释。 (二) 基金 管理人 与基 金托管 人之 间因 托管 协 议产生 的或 与本协 议有 关的争 议可 通过友 好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何 一方有 权将 争议 提交位 于北京 的中 国国 际经济 贸易仲 裁委 员会 ,并按 其时有 效的 仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外 ,本协议的当事人仍应履行托管 协议的其他规定。 八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 (一)托管协议的变更 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行变更 。变 更后的 新协 议,其 内容 不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管 理人 和基金 托管 人应按 照《 基金合 同》 及有关 法律 法规的 规定 对本基 金的 财产进 98 行清算。


99 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。


基金管 理人 根据基 金份 额持有 人的 需要和 市场 的变化 ,有 权增加 或变 更服务 项目 。 基金 管理人提供的 主要服务内容如下: 一 、持 有人交 易记 录查询 服务 投资人 可通 过办理 基金 交易业 务的 会员单 位或 通过其 提供 的自助 、电 话、网 上服 务手段 查询交易记录。 二 、信 息定制 服务 基金份 额持 有人如 预留 电子邮 件地 址,可 订制 电子邮 件服 务,内 容包 括基金 净值 播报、 基金季 报解读 及相 关基 金资讯 信息等 ;如 预留 手机号 码,可 订制 手机 短信服 务,内 容包 括基 金净值 播报、 重大 市场 变化点 评等。 未预 留相 关资料 的基金 份额 持有 人可通 过我司 客户 服务 中心 (包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统 )或到销售网点办理资料变更。 三 、投 诉受理 基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工坐 席、 书信、 电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和代 销机 构所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还 可以通过代销机构的服务电话进行 投诉。 四 、服 务联系 方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费)或 020-83936999,该电话可转人工 服务。 传真:020-34281105 2、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn


100 电子信箱:services@gffunds.com.cn


101 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所, 投资 人 可免 费查阅。 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


102 第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。


103 第 二十 五部分


备 查文件 ( 一) 中国证 监会 批准 广发 中 证环保 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基金 募 集的文 件 ( 二) 《 广发 中证环 保产 业 交 易型开 放式 指数 证 券投 资 基金 基金 合同》 ( 三)《 广发 中证环 保产 业 交 易型开 放式 指数 证 券投 资 基金 托管 协议》 ( 四 ) 法律意 见书 ( 五 ) 基金管 理人 业务资 格批 件、营 业执 照 ( 六 ) 基金托 管人 业务资 格批 件、营 业执 照