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申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司
申 万 菱 信 安鑫 回 报 灵 活配 置 混 合 型 证券投
资 基 金 招 募说 明 书 （第 三 次更新） 摘要
基金管理人： 申万 菱 信 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 华夏 银行 股 份 有 限公 司
【重要 提示 】
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本 基金 基金 合同 已 于2015 年 4 月 28 日生 效。
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投 资有 风险 ，投 资人 申购基 金时 应认 真阅 读招 募说明 书。
●
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 的表 现。
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本摘要根据本基金之 基金合同和基金招募说明 书编写，并经中国证监会 核准。基金合同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、 义 务的 法律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取 得 基金份 额 ，
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明
其对基金合同的承认和接 受，并按照《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享有 权利 、 承 担义 务。 基金投 资 人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。
●
本 招募 说明 书( 更新) 所载内 容截 止日 为2016 年10 月28 日 ， 有 关财 务数 据和净 值表 现 截
止日 为2016 年9 月30 日 （财务 数据 未经 审计 ） 。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
招 募说明书更新（摘要）
目录
一、基金管理人 ................................................................................................ 1
二、基金托管人 ................................................................................................ 4
三、相关服务机构 ............................................................................................ 5
四、基金的名称 .............................................................................................. 25
五、基金的类型 .............................................................................................. 25
六、基金的投资目标....................................................................................... 26
七、 基金的投资范围和投资对象 ................................................................... 26
八、基金的投资策略....................................................................................... 26
九、业绩比较基准 .......................................................................................... 29
十、风险收益特征 .......................................................................................... 29
十一、基金投资组合报告 ............................................................................... 29
十二、基金的业绩 .......................................................................................... 33
十三、基金的费用与税收 ............................................................................... 35
十四 、对招募说明书本次更新部分的说明 ...................................................... 37 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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一 、基 金管 理 人
（一） 基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2003 】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人：牛锐
股权结构：申 万 宏源证券有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33% 的股权
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
姜国芳先生， 董事长， 工商管理硕士， 高级经济师。1980 年起从事金融相关工作，
先后任职于中国人民银行上海市分行， 中国工商银行上海市分行组织处， 上海申银证券
有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。2015 年 1 月起
任申万宏源集团股份有限公司副总经理，2004 年 1 月起任申万菱信 基金管理有限公司
董事长。
朱敏杰先生，董事，经济学硕士，经济师。1988 年起从事证券相关工作，先后任
职于 万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士研究生， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 南京东南大学系
副主任、 副教授， 泰阳证券有限责任公司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任
公司总裁、 董事， 广州 城市职业学院商学部主任， 大通证券股份有限 公司党委委员、 副申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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总经理，现任申万宏源证券有限公司副总裁。
川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行株
式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事业部科长、 次
长、副部长等。现任三 菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。
增田义之先生，董事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今在三 菱 UFJ 信托银
行株式会社任职， 历任资产运用部量化运用组科长、 股票运用部次长、 投资工学研究所
董事、 指数战略运用部部长、 资产运用部部长， 现任受托财产企划部部长兼资产运用部
部长。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行，
万事达卡国际组织，FEXCO 国际商务等，2012 年起任跨界创新平台（COIN）创始人
兼 CEO 。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日 本长崎县立
大 学 、 日 本 千 叶 大 学 、 早 稻 田 大 学 任 教 ； 此 后 曾 任 职 于 日 本 菱 南 开 发 株 式 会 社 。2001
年至今在中南大学任法学院教授， 中日经济法研究所所长， 中南大学信托与信托法研究
中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969 年开始工作，1984 年进
入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月
起退休。
2、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主 席， 硕士研究生。 曾任 高盛集团环球控制部高级分析师、 项
目经理、 团队经理 ， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、 总监、 执行董事， 高盛集
团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、 高级业
务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理，
现任申万宏源证券有限公司副总经理兼首席风险官， 申万宏源证券承销保荐有限公司和
申万宏源西部证券有限公司合规总监。
杉崎干雄先生，监事，日本籍，大学学历。1988 年 4 月至今任职于 三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） ， 历任投资企划部次长等职务，2014 年 4 月起任受托
财产企划部副部长。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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牛锐女士， 职 工监事， 法学博士， 曾任职于申 银万国证券股份有限公司、 中国证监
会上海监管局、 中金公司、 国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公司，
现任监察稽核总部总监。
葛菲斐女士， 职工监事， 大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有限公司，
曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管理、 人力资源相关工作， 现任人力资源总部总
监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
3、高级管理人员
姜国芳先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生， 经济学硕士， 中级经济师。 曾任 申银万国证券股份有限公司国际业务
总部投资分析师 、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察
稽核总部副总经理，公司督察长，现任公司副总经理（代总经理） 。
王伟先生，管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副
总监、 总监， 首席市场 官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （上海 ） 资产管理有限公
司总经理。
王菲萍女士， 法学硕士。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。
2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察 长。
4、基金经理
陈国辉先生，硕士研究生，曾任职于中国邮政储蓄银行；中银基金管理有限公司，
先后担任固定收益研究员、基金经理助理、基金经理。2015 年加入申万菱信基金管理
有限公司， 现任固定收益投资总部总监， 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、 申万菱
信多策略灵活配置混合型证券投资基金、 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
丁杰科女士，硕士研究生。2008 年开始从事金融相关工作，曾任职于交银施罗德
基金管理有限公司， 中 国农业银行金融市场部， 2015 年 12 月加申万 菱信基金管理有限
公司， 现任申万菱信收益 宝货币市场基金、 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、 申万
菱 信 安 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 申 万 菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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5、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由下述执行委员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理、 投资管
理总部总监、 研究总监、 基金经理代表等， 委 员会执行委员在会议期间对所决策事项由
投票权。
非执行委员有下列人员组成： 董事长、 副总经理、 督察长、 监察稽核总部总监、 风
险管理总部总监和市场营销总部总监。 非执行委员 对需决策事项可发表观点， 但不参与
决策事项的投票表决 。
公司总经理 担任投资决策委员会主席， 分管投资的副总经理担任投资决策委员会会
议召集人， 投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书， 负责协调统筹投资决策委员会
的各项事宜。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管 人
（一）基本情况
名称：
华夏银行股份有限公司
住所：
北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
法定代表人：吴建
成立时间： 1992 年 10 月 14 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 10,685,572,211 元人民币
批准设立机关和 设立文号： 中国人民银行[ 银 复（1992）391 号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人：郑鹏
电话： （010）85238667
传真： （010）85238680
（二）主要人员情况 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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华夏银行资产托管部内设市场一室、 市场二室、 风险与合规管理室和运营室 4 个职
能处室。资产托管部共有员工 35 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
（三）基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监 督管理委员会和中国银行业监督管理委
员会核准， 获得证券投资基金托管资格， 是 《证 券投资基金法》 和 《证券投资基金托管
资格管理办法》 实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来， 华夏银
行资产托管部本着 “诚实信用、 勤勉尽责” 的行业精神， 始终遵循 “安全保管基金资产，
提供优质托管服务” 的 原则， 坚持以客户为中 心的服务理念， 依托严 格的内控管理、 先
进的技术系统、 优秀的业务团队、 丰富的业务经验， 严格履行法律和托管协议所规定的
各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，
取得了优异业绩。截至 2016 年 6 月末，本公司托管证券投资基金、券商集合计划、银
行理财、信托、保险 等各类产品合计 671 只，托管规模 16,109.54 亿元，实现托管手续
费收入 3.92 亿元。
三、 相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海市 中山南路 100 号 11 层
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：86-21-23261188
传真：86-21-23261199
联系人： 申浩波、 陈继红
客户服务电话：400 880 8588（免长途话费） 或 86-21-962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件 ：service@swsmu.com 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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2、其他销售 机构
(1) 名称： 交通 银行股份 有限 公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(2) 名称： 上海 浦东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(3) 名称 ：中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
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(4) 名称： 华夏 银行股份 有限 公司
法定代表人：吴建
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人： 陈秀良
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(5) 名称： 上海 农村商业 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层
法定代表人： 冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人： 李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(6) 名称： 国泰 君安证券 股份 有限公 司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
(7) 名称： 中信 建投证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京 市朝阳门内大街188 号 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(8) 名称： 招商 证券股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(9) 名称： 中信 证券股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(10) 名 称：中 国银 河证 券股 份有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务 热线：4008888888
传真：010-66568292 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(11)名称 ：海 通证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电
话
公司网站：www.htsec.com
(12) 名 称：申 万宏 源证 券有 限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(13) 名称 ：申 万宏源 西部 证券 有限公 司
住所： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京 南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
(14)名称 ：长 江证券 股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
(15)名称 ：安 信证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人： 王连志
传真：0755-82558355
联系人： 陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(16)名称 ：中 信证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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(17)名称 ：东 吴证券 股份 有限 公司
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(18)名称 ：信 达证券 股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(19)名称 ：光 大证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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(20) 名 称：广 州证 券股 份有 限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱 三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
(21) 名称 ：国 联证券股 份有 限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（22 ）名称 ：华 西证券股 份有 限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(23) 名称 ： 第 一创业 证券 股份 有限公 司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(24)名称 ：中 航证券 有限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(25)名称 ：西 部证券 股份 有限 公司
注册地 址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(26)名称 ：中 山证券 有限 责任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(27)名称 ：华 宝证券 有限 责任 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(28)名 称：华 融证 券股 份有 限公司
注册地址：北 京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(29)名称 ：天 风证券 股份 有限 公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号 保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(30) 名称 ： 太 平洋证 券股 份有 限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址： 北京市 西城区北展北街9 号华远企业号 D 座3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(31) 名称 ：联 讯证券 股份 有限 公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
(32) 名 称：上 海证 券有 限责 任公司
住所：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人： 邵珍珍
电话：021-53686888
传真：021-53686100-7008
客户服务电话：4008918918、021-962518 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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网址：www.shzq.com
(33) 名称 ：开 源证券 股份 有限 公司
住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
(34) 名称 ：中 国国际 金融 股份 有限公 司
住所：北京市朝阳区建 国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(35) 名称 ：华 泰证券 股份 有限 公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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(36) 名称 ：国 金证券 股份 有限 公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码 ：028-86690126
(37) 名称 ： 浙 商证 券股 份有 限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座6 、7 楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(38)名称 ：深 圳市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门 外大街 28 号富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(39)名称 ： 和 讯信息 科技 有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(40)名称 ：诺 亚正行(上海) 基金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(41)名称 ： 深 圳众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址 ：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
(42)名称 ：上 海天天 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(43)名称 ：上 海好买 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(44)名称 ：蚂 蚁（杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢 202 室
客户服务电话：4000766123
公司网址：www.fund123.cn
(45)名称 ：上 海长量 基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(46)名称 ：浙 江同花 顺基 金销 售有限 公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦903 室
法定代表人： 凌顺平 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(47)名称 ： 北 京展恒 基金 销售 股份有 限公 司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(48) 名称 ：上 海利得 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-067-6266
(49)名称 ： 宜 信普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城C 座1809
法定代表人：沈伟桦 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(50) 名称 ： 众 升财富 （北 京） 基金销 售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com
(51) 名称 ：一 路财富 （北 京） 信息科 技有 限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(52)名称 ：北 京钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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22
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(53) 名称 ：上 海汇付 金融 服务 有限公 司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人： 张皛
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
(54) 名称 ： 上 海陆金 所资 产管 理 有限 公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服 务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(55) 名称 ：北 京恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(56) 名称 ：深 圳富济 财富 管理 有限公 司
注册地址：深圳 市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：陈勇军
电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn
(57) 名 称：上 海联 泰资产 管理 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(58) 名称 ：珠 海盈米 财富 管理 有限公 司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼B1201-1203 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(59) 名称 ：大 泰金石 投资 管理 有限公 司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区4 楼A506 室
办公地址： 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真：021-22268089
网址：www.dtfunds.com
3、本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括基金管理人直销中心。
4、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销
售本基金或变更上述 销售机构，并及时公告。
（二） 登记机构
名称： 申万菱信基金管理有限 公司
住所：上海市 中山南路 100 号 11 层
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码：200010
法定代表人： 姜国芳
电话：86-21-23261188
传真：86-21-23261199
联系人：李濮君
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
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住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明 、孙睿
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人： 赵钰
经办注册会计师： 陈玲、赵钰
四 、基 金的 名称
本基金的名称： 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
五 、基 金的 类型
本基金的类型： 契约型开放式
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六 、基 金的 投资 目标
本基金在严格控制风险的前提下， 通过积极主动的资产配置， 充分挖掘和利用市场
中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
七、 基 金的 投资范 围和 投资 对象
本 基 金 的 投 资 对 象 是 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等权益
类金融工具， 以及债券等固定收益类金融工具 （包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政
府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券） 、中期
票据、短期融资券 、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、
货币市场工具等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的 0% ～95% ；投资于
债券、 债券回购、 货币 市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具不低于基金资产的 5% ； 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后， 本
基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 股指期货
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八 、基 金的 投资 策略
1、资产配置策略
本基金 充分发挥基金管理人的投资研究优势， 通过对宏观经济基本面 （包括经济运
行周期、财政及货币政策、产业政策） 、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场
估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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货币市场三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、 债券、 现金之间
的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。
2、股票投资策略
（1） 行业配置策略
本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、 与宏观经济周期的关系以及行业自身的
生命周期， 之后在判断当期宏观经济所处周期位置的基础上， 结合行业的盈利模式， 优
选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业，进行重点配置。
（2）个股投资策略
本基金在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的方法筛选个股。
定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析，
考察上市公司的盈利能力、 盈利质量、 成长能 力、 运营能力以及负债 水平等方面， 初步
筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。
定性的方法主要是在定量 分析的基础上， 由公司的研究人员采用案头研究和实地调
研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、 核心竞争力、 主营业务成长性、 公司治理结
构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境， 积极运用基于债券研究的各种投
资分析技术， 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配比， 在原则
上遵循组合久期与封闭期适当匹配原则的同时， 动态调整固定收益证券组合的久期、 银
行间市场和交易所市场的投资比重， 并相应调整不同债券品种间的配比， 以期在较低风
险条 件下获得较高的、稳定的投资收益。
（1）利率预期策略
主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向， 同时考虑金融市
场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势， 预测未来利率走势。 在宏观经济上， 基
金管理人着重宏观经济运行质量、 国内外经济相互间联系。 在金融市场上， 基金管理人
着重分析金融市场资金流动与供求变化、 金融市场短期利率水平的变动等。 利率的未来
走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响， 基金管理人将在利率预期的基础上对债
券市场进行战略性资产配置。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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（2）收益率曲线策略
未来利率走势将对不同到期期限的债 券品种产生不同的影响， 从而对市场的收益率
曲线形状产生影响。 收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化， 从中总
结归纳出债券市场波动特征， 寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债
券价格变化所产生的收益。 在对组合久期整体调整的基础上， 基金管理人将比较分析子
弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。
（3）信用债投资策略
信用债一般是指除国债、 央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类
金融工具， 因此除上述投资策略以外， 本基金还将结合以下投资策略分析信用债投 资比
例和进行信用债投资：
1）基于市场信用利差曲线的策略
市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面： 其一是宏观经济环境的变化， 当宏
观经济环境良好时， 企 业盈利能力提升， 现金 流充裕， 市场信用利差 曲线便会收窄， 反
之则不然； 其二是信用 债市场容量、 信用债结 构、 流动性等市场因子 的变化趋势， 当 这
些因素导致信用债市场供需关系发生变化时， 便会影响到市场信用利差曲线的变动。 本
基金将综合考虑上述因子， 预测信用债的市场信用利差水平， 以动态调整信用债的投资
比例。
2）基于信用债本身的信用分析策略
本 基 金 基 于 信 用 债 本 身 的 信 用 分 析 策 略 主 要 是 通 过 建 立 信 用 评 级 体 系 分 析 信 用 债
的信用风险。 研究员将根据债券发行人自身状况的变化， 包括公司产权状况、 法人治理
结构、 管理水平、 经营 状况、 财务质量、 抗风 险能力等变化对信用级别产生的影响综合
评价出债券发行人信用风险， 评价债券的信用级别。 同时， 管理人通 过分析任意时间段
不同债券的历史利差情况， 统计出历史利差的均值和波动度， 从而挖掘相对价值被低估
的信用债。
4、股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标， 根据风险管理的原则， 在风险
可控的前提下， 本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。 本基金将利用股指 期货流动
性好，交易成本低等特点，对冲特殊情况下的流动性风险，改善组合的风险收益特性；申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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并在市场急速向上时， 通过构建股指期货头寸迅速提高投资组合的仓位， 以提高基金资
产的整体收益。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券， 定价受 多种因素影响， 包括市 场利率、 发行条款、 支 持资产的构成
及质量、 提前偿还率、 违约率等。 本基金将深 入分析上述基本面因素， 并辅助采用蒙特
卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
6、权证投资策略
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、
价差策略、双向权证策略等寻求 权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
九 、业 绩比 较基 准
业绩比较基准为：50% ×沪深 300 指数收益率 + 50% ×中证综合债指 数收益率
十 、风 险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基
金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 。
十 一、 基金 投资 组合 报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数据未经
审计。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 45,307,635.24 3.70
其中：股票 45,307,635.24 3.70
2 固定收益投资 997,096,913.30 81.32 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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其中：债券 997,096,913.30 81.32
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 160,000,480.00 13.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,659,325.08 0.87
7 其他各项资产 13,117,890.10 1.07
8 合计 1,226,182,243.72 100.00
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,968,609.50 0.21
B 采矿业 - -
C 制造业 33,120,801.76 3.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,473,600.00 0.16
E 建筑业 97,056.30 0.01
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 8,129,859.09 0.86
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 292,491.12 0.03
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 192,669.84 0.02
S 综合 - -
合计 45,307,635.24 4.78
3 报告 期末 按行业 分类的 沪港 通投资 股票 投资组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
4 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％) 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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1 600309 万华化学 292,108.00 6,005,740.48 0.63
2 002001 新 和 成 230,000.00 5,156,600.00 0.54
3 000858 五 粮 液 150,000.00 5,004,000.00 0.53
4 002206 海 利 得 261,421.00 4,501,669.62 0.47
5 600566 济川药业 150,000.00 4,483,500.00 0.47
6 601166 兴业银行 250,000.00 3,992,500.00 0.42
7 002142 宁波银行 250,000.00 3,912,500.00 0.41
8 000513 丽珠集团 54,000.00 2,932,740.00 0.31
9 002299 圣农发展 78,650.00 1,968,609.50 0.21
10 600597 光明乳业 140,000.00 1,967,000.00 0.21
5 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 26,392,196.10 2.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,916,000.00 20.13
其中：政策性金融债 190,916,000.00 20.13
4 企业债券 678,603,493.00 71.54
5 企业短期融资券 100,109,000.00 10.55
6 中期票据 - -
7 可转债 1,076,224.20 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 997,096,913.30 105.11
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 160210 16国开10 1,400,000.00 140,546,000.00 14.82
2 136038 15兴杭01 600,000.00 61,746,000.00 6.51
3 136367 16国君G1 604,720.00 60,502,236.00 6.38
4 150408 15农发08 500,000.00 50,370,000.00 5.31
5 122395 15富力债 470,200.00 49,371,000.00 5.20
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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9 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
10.1 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.2 本 基金投 资股 指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
11.1 本 期国债 期货 投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11.3 本 期国债 期货 投资 评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
12 投 资组 合报告 附注
12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情
形 。 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 16 国君 G1 （136367.SH ） 的 发 行 主 体 国 泰 君 安
（601211.SH ）外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
国泰君安证券股份有限公司于 2016 年2 月1 日发布了“关于受到全国中小企业股
份转让系统有限 责任公司纪律处分的公告” 。 2016 年1 月29 日， 全 国中小企业股份转
让系统有限责任公司就 2015 年12 月31 日国泰君安证券股份有限公司在新三板做市业
务中的异常报价行为给予公开谴责，并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。
本 基 金 管 理 人 认 为 上 述 公 开 谴 责 不 会 对 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 的 信 用 资 质 构
成影响，因此不会影响 16 国君G1 的投资价值。
12.2 基金 投资 的前十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
12.3 其 他各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 235,337.25
2 应收证券清算 款 156,353.41 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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3 应收股利 -
4 应收利息 12,726,199.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,117,890.10
12.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十 二、 基金 的业 绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至
2015 年 12 月
31 日
3.00% 0.08% -7.92% 1.36% 10.92% -1.28%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 9
月 30 日
5.05% 0.09% -4.42% 0.78% 9.47% -0.69%
自基金合同
生效起至
2016 年 9 月
30 日
8.20% 0.08% -11.99% 1.10% 20.19% -1.02%
申万 菱信安鑫回报灵活配置混合 C ：
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 ①－ ③ ②－④ 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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长率 ① 率标准差
②
基准收益
率③
收益率标准差
④
自分级起始
日（ 2015 年 7
月 23 日）至
2015 年 12 月
31 日
0.79% 0.07% -2.53% 1.23% 3.32% -1.16%
2016 年 1 月 1
日至 2016 年
9 月 30 日
4.98% 0.09% -4.42% 0.78% 9.40% -0.69%
自分级起始
日（ 2015 年 7
月 23 日）至
2016 年 9 月
30 日
5.81% 0.08% -6.84% 0.97% 12.65% -0.89%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1） 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 A ：
(2015 年 4 月 28 日至 2016 年 9 月 30 日)
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（2） 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 C ：
( 分级起始日 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日)
十 三、 基金 的费用 与 税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销 售服务费
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货 交易费用或结算而产生的费用 ；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用和账户维护费；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算方法如
下：
H ＝E× 1.50 %÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费 自基金合同生效次日起 每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由
基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法
如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费 自基金合同生效次日起 每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由
基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.20% 。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理
人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费计提的计算公式
如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付，
经基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的
方式于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。
上述 “ 一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用 ” ， 根据有关法规及相 应协议规定， 按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和 基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四 、 对招 募说 明书 本次 更新 部分 的说 明
本招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公 开募集 证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 管理办
法》 及其它有关法律法 规的要求， 并根据基金 管理人在 《基金合同》 生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、更新了重要提示 中本招募说明书内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了 相关服务机构 的部分信息；
5、 更新了投资组合报告，数据截止日期为 2016 年 9 月 30 日；
6、 更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2016 年 9 月 30 日； 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
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7、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2016 年 4 月 29 日至 2016 年
10 月 28 日发 布的有关公告。
以 上内 容仅为 摘要 ， 须与 本 《 招募 说明书 》 （更 新） （正文 ） 所 载之详 细资 料一并 阅
读。
申万菱信基金管理有限公司
2016 年12 月10 日
