德邦德信中证中高收益企债指数分级
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2016 年第 2 号)
德 邦德信 中证 中高收 益企 债指数 分级 证券投 资基 金(以 下简 称“本 基金 ”)经
中国证监 会 证监许可[2013]152 号 文核准 募 集 。 自2013 年 3 月 25 日至2013 年 4 月
19 日通过 销 售机构公 开 发售。 本 基 金为契约 开 放式基金 。 本基金的 基 金合同于2013
年 4 月 25 日成立正 式 生效。
重要提示
德 邦德信 中证 中高收 益企 债指数 分级 证券投 资基 金(以 下简 称“本 基金 ”)经
中国证监 会 证监许可[2013]152 号 文核准募 集 , 本基 金的 基金合同 于2013 年4 月25
日成立正 式 生效。
本 基金管 理人 保证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、完 整。 本招募 说明 书经中
国 证监会核准 ,但中国证 监会对本基 金募集的核 准,并不表 明其对本基 金的价 值 和
收益作出 实 质性判断 或 保证,也 不 表明投资 于 本基金没 有 风险。
投 资有风 险, 投资人 在投 资本基 金之 前,请 仔细 阅读本 基金 的招募 说明 书和基
金 合同,全面 认识本基金 的风险收益 特征和产品 特性,并充 分考虑自身 的风险 承 受
能 力,理性判 断市场,谨 慎做出投资 决策。本基 金投资于证 券市场,基 金净值 会 因
为 证券市场波 动等因素产 生波动,投 资人根据所 持有的基金 份额享受基 金收益 , 同
时 承担相应 的 投资风险。 本基金投资 中的风险包 括:因整体 政治、经济 、社会 等 环
境 因素对证券 市场价格产 生影响而形 成的系统性 风险,个别 证券特有的 非系统 性 风
险 ,由于基金 份额持有人 连续大量赎 回基金产生 的流动性风 险,基金管 理人在 基 金
管 理实施过程 中产生的积 极管理风险 ,本基金的 特定风险等 。从整体运 作来看 , 基
金 的预期收益 和预期风险 高于货币市 场基金,低 于混合型基 金和股票型 基金。 从 两
类份额看 , 德信 A 份额 持有人的 年 化约定收 益 率为一年 期 定期存款 利 率+1.20% ,表
现出预期 风 险较低、 预 期收益相 对 稳定的特 点 。德信 B 份 额获得剩 余 收益,带 有适
当的杠杆 效 应 ,表现 出 预期风险 较 高,预期 收 益相对较 高 的特点。
基 金管理 人提 醒投资 人基 金投资 的“ 买者自 负” 原则, 在投 资人作 出投 资决策
后,基金 运 营状况与 基 金净值变 化 引致的投 资 风险,由 投 资人自行 负 责。
基 金的过 往业 绩并不 预示 其未来 表现 。基金 管理 人管理 的其 他基金 的业 绩并不
构 成对本基金 业绩表现的 保证。基金 管理人依照 恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉 的
原则管理 和 运用基金 财 产,但不 保 证基金一 定 盈利,也 不 保证最低 收 益。
本 招募说 明书 中涉及 的与 托管相 关的 基金信 息已 经本基 金托 管人复 核。 本招募
说明书所 载 内容截止 日 为 2016 年 10 月 24 日,有关财 务 数 据和净 值 表现截止 日为
2016 年9 月 30 日 。
一 、 基 金 管理 人
(一) 基金管理人概况
名称:德邦基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
成立时间:2012年3月27日
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号
经营范围: 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证 监
会许可的其他业务
存续期间:持续经营
联系人 :刘利
联系电话:021-26010999
公司的股权结构如下:
股东名称 持股比例
德邦证券 股份 有限公 司 70%
浙江省土 产 畜产进出 口 集团有限 公 司 20%
西子联合 控 股有限公 司 10%
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
姚文平先生, 董事长, 硕士, 国籍中国。 复星集团总裁高级助理, 复星财富
管理集团总裁, 德邦证券股份有限公司董事长, 中国证券业协会互联网证券专业
委员会副主任委员, 上海新金融研究院创始理事。 曾先后于南京大学、 华泰证券、
东海证券工作, 对于证券经纪、 投资银行、 固定收益、 资产管理等业 务具有丰 富
的管理经验,同时在财富管理、资产证券化、对冲基金等方面颇有创新。
陈 春 林 先生, 董 事 ,硕士 , 国 籍中国 。 现 任复星 财 富 管理集 团CFO 。历 任 上
海浦东发展银行信贷科科长, 上海金丰投资股份有限公司总会计师, 上海金岳投
资发展有限公司副总裁、财务总监,易居中国控股有限公司副总裁、财务总监,
上海复星创业投资发展有限公司CFO。
董振东先生, 董事, 硕 士, 国籍中国。 现任西子联合控股有限公司战略投资
部长。 曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员, 新利软件集团股份有限公司担
任投资部副总监, 浙江国信创业投资有限公司高级经理, 杭州 锅炉集团股份有限
公司证券事务代表。
骆敏华女士, 董事, 学士, 国籍中国。 审计师, 高级会计师。 现任浙江省国
际贸易集团有限公司副总裁。
易强先生, 董事, 硕士, 国籍中国。 现任德邦基金管理有限公司总经理。 历
任招商基金管理有限公司业务发展部副总监, 比利时联合资产管理有限公司中国
地区业务发展总监, 比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表, 金元比
联基金管理有限公司总经理。
吕红兵先生, 独立董事, 硕士, 国 籍中国。 高级律师, 国浩律师事务所首席
执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长,金融证券业务委员会主任,
第七届上海市 律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、
中国证监会重组委咨询委员、 上海证券交易所上市委员会委员。 上海国际贸易仲
裁委员会、 上海仲裁委员会委员及仲裁员。 复旦大学、 中国人民大学、 华东政 法
大学、上海外贸大学等高校兼职或客座教授。
肖斌卿先生,独立董事,博士,国籍中国。南京大学管理科学与工程博士,
南京大学工程管理学院任副教授。
王志伟先生, 独立董事, 硕士, 国 籍中国。 高级经济师, 历任广东省第十届
政协委员, 广发基金管理有限公司董事长, 广发证券股份有限公司董事长兼党委
书记, 广东发展银行党组成员兼副行长, 广 东发展银行行长助理, 广东发展银行
信托投资部总经理, 广东发展银行人事教育部经理, 广东省委办公厅政治处人事
科科长等职务。 曾兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员, 广东省政府决
策咨询顾问委员会企业家委员, 广东金 融学会常务理事, 中南财经政法大学客座
教授,江西财经大学客座教授 。
2、基金管理人监事会成员
李力先生, 监事会主席, 硕士, 国 籍中国。 现任复星财富管理集团法务总监。
历任通力律师事务所律师,北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。
陈亮先生, 监事, 国籍中国。 现任浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部
专员。 曾任浙江省 国际贸易集团有限公司金融资产管理 (金融与产业) 部助理专
员,信中利资本集团投资部投资经理。
王刚先生, 职工监事, 硕士, 国籍中国。 现任德邦基金管理有限公司监察 稽
核部总经理, 曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、 职工董事、 子公
司监事。
栾家斌先生, 职工监事, 学士, 国 籍中国。 现任德邦基金管理有限公司信息
技术部副总监,曾任职于恒川软件系统有限公司。
3、公司高管人员
姚文平先生,董事长,硕士。 (简历请参见上述董事会成员介绍)
易强先生,总经理,硕士。 (简历请参见上述董事会成员介绍)
汪晖先生, 副总经理兼投资研 究部总经理, 硕士。 曾任华泰证券股份有限公
司研究员、 投资经理、 高级投资经理, 华宝信托公司信托基金经理, 华泰柏瑞 基
金管理有限公司研究员、 基金经理助理、 基金经理、 投资总监, 具有15年以上 的
证券投资管理经历。
李定荣先生, 督察长, 硕士。 曾任长城证券研究员, 华安证券研究所副所长,
华富基金管理有限公司监察稽核部总监, 金元比联基金管理有限公司监察稽核部
总监。
4、本基金基金经理
陈 利 女 士 ,硕 士 , 毕 业于 上 海 财 经大 学 数 量 经济 学 专 业 ,从 业 4 年。2011
年 11 月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦德信中证
中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦纯债 18 个
月定期开放债券型证券投资基金、 德邦如意货币市场基金、 德邦纯债 9 个月定期
开放债券型证券投资基金的基金经理。
张 铮 烁 女士, 硕 士 ,毕业 于 北 京交通 大 学 技术经 济 及 管理专 业 , 从业9 年。
曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、 信用评估部研究员, 中诚
信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金, 现任公
司投资研究部基金经理, 目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资
基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金的基金经理。
本基金历任基金经理:
侯慧娣女士,2013年8月29 日至2015年6月24日管理本基金。
何晶先生,2013年4月25日至2015年9月11日管理本基金。
5、投资决策委员会成员
汪 晖 先 生,副 总 经 理兼投 资 研 究部总 经 理 。 (简 历 请 参见上 述 高 级管理 人 员
介绍)
雷鸣先生, 硕士, 毕业于上海财经大学EMBA, 从业21年。 历任上海瑞盈财 富
管理有限公司副总裁兼首席宏观分析师、 德邦证券首席策略师、 上海国联投资管
理有限公司研究部经理、华龙证券分析师、上海证联投资服务有限公司分析师、
上 海 新 兰德投 资 服 务有限 公 司 分析师 。2013 年1 月 加 入德邦 基 金 ,现任 公 司 投 资
研究部首席策略师。
黎 莹 女 士,硕 士 , 毕业于 复 旦 大学基 础 医 学专业 , 从 业6 年 。 曾 任群益 证 券
(医药行业) 研究员。2014年4 月加入德邦基金, 现任公司投资研究部基金经理,
目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陈 利 女 士,硕 士 , 毕业于 上 海 财经大 学 数 量经济 学 专 业,从 业4 年。2011 年
11月加入德邦基金, 现任公司投资研究部基金经理, 目前担任德邦德信中证中高
收益企债指数分级证券投资基金、 德邦德利货币市场基金、 德邦纯债18个月定期
开 放 债 券型证 券 投 资基金 、 德 邦如意 货 币 市场基 金 、 德 邦纯 债9 个月定 期 开 放 债
券型证券投资基金的基金经理。
许文波先生, 硕士, 毕 业于吉林大学工商管理硕士, 从业15年。 曾任东北证
券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、 高级投资经理、 投资主办
助理、 定向资产管理计划投资主办人、 集合资产管理计划投资主办人; 东北证券
股份有限公司研究所策略研究员; 新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015
年7 月 加入德 邦 基 金,现 任 公 司投资 研 究 部副总 经 理 兼研究 部 总 监。目 前 担 任 德
邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资
基金、 德邦优化灵活配置混合型证券投资基 金、 德邦新添利债券型证券投资基金
的基金经理。
韩 庭 博 先生, 硕 士 ,毕业 于 英 国雷丁 大 学 金融工 程 专 业,从 业9 年。曾 任 首
都银行资金总部交易员、 东方汇理银行资金总部交易员、 中国建设银行天津分行
资 金 部 交易员 。2015 年9 月 加 入德邦 基 金 ,现任 公 司 投资研 究 部 基金经 理 , 目 前
担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、 德邦纯债18 个月定期开放债券
型 证 券 投资基 金 、 德邦纯 债9 个月定 期 开 放债券 型 证 券投资 基 金 、德邦 纯 债 一 年
定 期 开 放债券 型 证 券投资 基 金 、德邦 德 焕9个月 定 期 开放债 券 型 证券投 资 基 金 的
基金经理。
张 翔 先 生,硕 士 , 毕业于 荷 兰 代尔夫 特 理 工大学 风 险 分析专 业 , 从业9 年。
历任华富基金管理有限公司机构投资部理财经理、 机构理财部高级经理, 派杰亚
洲证券有限公司上海分部研究员及产品协调员, 上海汇富融略投资顾问有限公司
助理副总裁。2014年10月加入德邦基金, 现任公司投资研究部基金经理, 目前担
任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、 德邦增利货币市场基金、 德邦多元回
报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系 。
二 、 基 金 托管 人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住
所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人:汤嵩彦
电
话:95559
交通银行始建于1908年, 是中国历史最悠久的银行之一, 也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业, 成为中国第一家全国性
的 国 有 股份 制 商 业 银行, 总 部 设在上 海 。2005年6 月 交通银 行 在 香港联 合 交 易 所
挂 牌 上 市,2007 年5 月在 上 海 证券交 易 所 挂牌上 市 。 根据2015 年 英 国《 银 行 家 》
杂 志 发 布的全 球 千 家大银 行 报 告,交 通 银 行一级 资 本 位列第17 位 ,较上 年 上 升2
位;根据2015 年 美 国《财 富 》 杂志发 布 的 世界500 强 公 司排 行 榜 ,交通 银 行 营 业
收入位列第190位,较上年上升27 位。
截至2016年6月30日, 交通银行资产总额为人民币79,563.22 亿元。 2016年1-6
月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币376.61亿元。
交通银行总行设资产托管业 务中心 (下文简称 “托管中心” ) 。 现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称, 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职
业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋 发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,董事长、执行董事。
牛先生2013年10 月 至 今任 本 行 董 事长 、 执 行 董事 ,2013 年5 月至2013年10 月
任 本 行 董事长 、 执 行董事 、 行 长,2009 年12 月至2013 年5月 任 本 行副董 事 长 、 执
行董事、行长。牛先生1983 年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997
年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业, 获硕士学位,1999年享受国务
院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任本行副董事长、 执行董事, 2013年10 月起任本行行长;
2010 年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金 投 资 有 限
责任公司执行董事、总经理;2005 年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;
2004年9 月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任 本行董事、 行长
助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001 年历任本行乌鲁木
齐分行副行长、 行长, 南宁分行行长, 广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民
银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。
袁女士2015 年8 月 起 任 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 ;2007 年12 月至2015 年8
月, 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理, 本行资产托管业务中心副总裁;
1999年12 月至2007年12月, 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处
长助理、 副处长, 会计结算部高级经理 。 袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2016年6月30日, 交通银行共托管证券投资基金175只。 此外, 交通银行
还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银行理
财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管理 基
金 、 企 业 年金 基 金 、QFII 证 券 投 资资 产 、RQFII 证 券 投 资资 产 、QDII证券投资资
产和QDLP 资金等产品。
三 、 相 关 服务 机 构
(一)基金份额发售机构
1、 直销机构
(1 )德邦基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦35 层
联系人:王伟
电话:021-26010999
直销电话:021-26010928
直销传真:021-26010960
客服热线:400-821-7788 (免长途话费)
网址:www.dbfund.com.cn
(2 )德邦基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.dbfund.com.cn
2、场外代销机构
(1 )交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人: 张宏革
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
(2 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
电话:021-61616206
传真:021-63604196
客服电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(3 )中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址: : 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
客服电话:95568
联系人:王志刚
电话:010-56367133
网址:www.cmbc.com.cn
(4 )上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
联系人:夏雪
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电话:021-962888
公司网址:www.bankofshanghai.com
(5 )德邦证券股份有限公司
注册地址:普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:刘熠
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话:400-8888-126
公司网址:www.tebon.com.cn
(6 )北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号 民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-888-6661
联系人: 乌兰其其格
电话: 010-62020088-7041
传真:010-85189120-8017
网址:www.myfund.com
(7 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢 202 室
办公地址:杭州市西湖区黄龙时代广场
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-076-6123
联系人:韩爱彬
电话:18205712248
网址:www.fund123.cn
(8 )上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址:浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人: 张跃伟
联系人:苗明
电话:021-20691923
传真:021-58787698
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(9 )上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ~906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:陆敏
联系电话:021-20613999
网址:www.ehowbuy.com
(10) 上海天天基金销售有 限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人:陶涛
客服电话: 400-181-8188
联系人: 王超
电话:021-54509988
传真:021-54509981
网址: www.1234567.com.cn
(11) 信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人: 张志刚
联系人: 尹旭航
电话: 010-63081493
传真: 010-63080978
客服电话: 400-800-8899
公司网址: www.cindasc.com
(12) 国金证券股份有限公司
注册地址: 中国成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址: 中国成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
联系人: 刘婧漪
电话: 028-86690070
传真: 028-86690126
客服电话: 4006-600109
公司网址: www.gjzq.com.cn
(13) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址:北京市海淀 区丹棱街 6 号丹棱SOHO 大厦1008
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:申泽灏
电话:010-57418813
网址:www.qianjing.com
(14 )上海大智慧财富管理有限公司
注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼1102、1103
办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼1102、1103
法定代表人: 申健
客服电话:021-20219952
联系人:施燕华
电话:021-20219988
传真:021-20219988
网址:https://8.gw.com.cn
(15 ) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场B 座12 楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
网址:www.noah-fund.com
(16 )上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人:沈继伟
客服电话:400-033-7933
联系人:徐鹏
电话:021-50583533
传真:021-50583633
网址:www.leadbank.com.cn
(17 )海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
法定代表人:刘惠
客服电话:400-808-1016
联系人:刘燕妮
电话:021-80133888
传真:021-80133413
网址:www.fundhaiyin.com
(18 ) 北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼12 层1208 号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
联系人:李皓
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
网址:www.zcvc.com.cn
(19) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号8 号楼3 层
法定代表人:燕斌
客服电话:400-046-6788
联系人:陈东
电话:021-52822063
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网址:www.66zichan.com
(20 )和讯信息科技有限公司
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法定代表人:王莉
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(21 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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法定代表人:杨懿
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联系人:文雯
联系电话:010-83363101
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(22 )浙江同花顺基金销售有限公司
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办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人:凌顺平
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联系人:董一锋
电话:0571-88911818
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(23) 上海陆金所资产管理有限公司
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办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
客服电话:400-821-9031
联系人:何雪
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(24) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦4 楼
法定代表人:陈继武
客服电话:4000-178-000
联系人:王哲宇
电话:021-63333319
网址:www.lingxianfund.com
(25) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
网址:www.zlfund.cn
(26) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦1 幢10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦1 幢10 楼 1001 室
法定代表人:徐黎云
客服电话:400-068-0058
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
网址:www.jincheng-fund.com
(27) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址: 北京市朝阳区西大 望路1 号1 号楼1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心A 座 16 层
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
联系人:于婷婷
电话:13811217674
网址:www.jimufund.com
(28 )深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
客服电话:0755-83999907
联系人: 马力佳
电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.jinqianwo.cn
(29 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:李孟军
电话:020-89629012
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(30 )奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 (入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公 地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及1307 室
法定代表人: TAN YIK KUAN
客服电话: 400-684-0500
联系人: 叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn
3、场内发售机构
本基金通过深圳证券交易所上网定价发售, 基金份额发售机构为具有基金代
销资格的深圳证券交易所会员单位。
(1 ) 已经具 有 基 金代销 业 务 资格的 深 交 所会员 单 位 (具体 名 单 见基金 份 额
发售公告)。
(2 ) 本基金 募 集 期期间 获 得 基金 代 销 资 格并具 有 深 交所会 员 单 位资格 的 证
券公司经深交所确认后也可代理场内的基金份额发售。 具体名单可在深交所网站
查询,本基金管理人将不就此事项进行公告。
(3 ) 尚未取 得 基 金代销 资 格 ,但属 于 深 交所会 员 的 其他机 构 , 可在本 基 金
上市交易后,代理投资人通过深交所交易系统参与本基金的买卖。
(二 )注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378839
联系人:010-59378907
(三 )出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号19 楼
电话:021-31358666
传真:021-31358600
负责人:俞卫锋
联系人: 孙睿
经办律师:黎明、 孙睿
(四 )审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:葛明
住所:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
公司电话:010-58153000
公司传真:010-85188298
签章会计师:陈露、蔺育化
业务联系人:蔺育化
四 、 基 金 的名 称
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
本基金类型:契约型开放式,债券型基金
六 、 基 金 的投 资 目 标
本基金为债券型指数证券投资基金, 通过数量化的风险管理手段优选指数成
份券、 备选成分券及样本外债券, 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪误差的最小化。
七 、 基 金 的投 资 范 围
本基金的投资范围为主要投资于债券, 包括国内依法发行上市的国债、 金融
债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司 债券、 中期票据、 短期融资券 、
资产支持证券、 债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符
合中国证监会相关规定) 。此外,本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、
大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。 本基金不投资股票 (含一级市场新
股申购) 、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分) 。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 90% 。 其中, 投 资于标
的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的 80% 。
为更好地实现基金的投资目标, 本基金可能会少量投资于中国证监会允许基
金投资的其他 金融工具。 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% ,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具, 基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合, 并根据标的指数成份券
及其权重的变动而进行相应的调整。 在正常市场情况下, 力争本基金的净值增长
率与业绩比 较基准之间 的日均跟踪 偏离度的绝 对值不超 过 0.3% ,年跟踪误差 不
超过 5% 。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪 误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金将不低于基金资产净值的90% 投资于债券资产,又将不低于债券资
产净值的80% 投资于指数成份券 及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,
收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够跟踪指数的基础上, 具有较好
的流动性。并且基金管理人在履行相应程序后可以投资相关法律法规允许的金
融衍生工具,以更好得实现基金的投资目标。
2、债券投资策略
为 实 现 跟 踪 标 的 指 数 的 投 资 目 标 , 本 基 金 将 在 “ 久 期 盯 住 ” “ 信 用 等 级 结 构
盯住” 等标准的基础上, 综 合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并根 据
本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动性以及银行间和交易所债券交易
特性及交易惯例等情况, 投资于标的指数中具有代表性的部分成份券、 备选成份
券, 或灵活选取关键特征类似的替代券构建投资组合, 使得债券投资组合的总体
特征 (如久期、 信用等级结构和到期收益率等) 与标的指数相似, 以保证对标 的
指数的有效跟踪。 灵活优选关键特征类似的替代券是当对标的指数走势影响较大
的成分券流动性不足、 价格严重偏离合理估值、 单只成分券交易量不符合市场交
易惯例时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时, 本基金会根据市场
情况, 结合经验判断, 选取关键特征与相关成分券类似的替代券或替代券组合进
行替代, 以适当变通和调整。 由于本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场 流
动性、 债券交易特性及交易惯例等因素的影响, 本基金组合中个券权重和券种与
标的指数成份券和券种间将存在差异。
3、债券回购策略
利用债券资产可作为抵押物进行回购融入资金的特点, 运用回购策略以更紧
密的跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征 , 以便更好地实现基金的投资
目标。
4 、 未 来,如 法 律 法规或 中 国 证监会 允 许 基金投 资 其 他品种 的 , 基金管 理 人
在依法履行适当 程序后, 可以将其纳入本基金的投资范围, 并更新和丰富基金投
资策略。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
本基金的业绩比较基准: 中证 1-7 年中高收益企债指数×90% +银行活期存
款利率(税后)×10%
中证 1-7 年 中 高 收 益 企 债 指 数 是 由 上 海 证 券 交 易 所 及 深 圳 证 券 交 易 所 市 场
100 只票息较高、 流动性强、 规模较大的公司债券和企业债券构成。 中证 1-7 年
中高收益企债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求。 首先, 该指数相对
突出了中高收益, 指数样本由票息相对较高的样本构成; 其次, 该指数考虑了各
类信用级别样本券的市场代表性,使得样本中各 级别数量占比相对均衡;第三,
指数重点考察了样本的流动性, 是通过规模和成交天数、 交易金额等指标的综合
考量,使入选样本整体具有相对较高的流动性。
随着市场环境的变化, 如果上述标的指数不适用本基金时, 本基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 进行适当的程序变更本基金的标的
指数, 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 其中, 若标的指数变更涉
及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召
开基金份额持有人大会, 并报中国证监会核准或者备案。 若标的指数变更对基金
投 资 无 实质性 影 响 (包括 但 不 限于编 制 机 构变更 、 指 数更名 等 ) ,则无 需 召 开 基
金份额持有人大会, 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案。
并依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
从整体运作来看, 基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低于混合
型基金和股票型基金。
从两类份额看,德信 A 份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利
率+1.20% ,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信 B 份额 获得
剩余收益, 带有适当的杠杆效应, 表现出预期风险较高, 预期收益相对较高的特
点。
十 一 、 基 金投 资 组 合 报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的
财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2016 年 9 月 30 日,本报告所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况:
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 151,117,099.40 93.30
其中:债券 151,117,099.40 93.30
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,807,908.83 2.97
8 其他资产 6,043,601.35 3.73
9 合计 161,968,609.58 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 6,707,340.00 5.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 144,409,759.40 110.58
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 151,117,099.40 115.72
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 136186 16 苏新 债 100,000 10,374,000.00 7.94
2 122371 14 亨通 01 83,010 8,833,094.10 6.76
3 122276 13 魏桥 01 80,000 8,592,000.00 6.58
4 1280396 12 张经开发债 100,000 8,559,000.00 6.55
5 1280315 12 玉环交投债 100,000 8,536,000.00 6.54
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注:本基金本报告期末未持 有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1 )报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2 )本基金本报告期期末未持有股票。
(3 )其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,441.17
2 应收证券清算款 1,996,121.53
3 应收股利 -
4 应收利息 4,031,740.80
5 应收申购款 4,297.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,043,601.35
(4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股 期的可转换债券。
(5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
(6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基 金的 业 绩
基金业绩截止日为 2016 年 9 月30 日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。
1、 本基金合同生效日为2013 年4 月25 日, 基金合同生效以来 (截至 2016
年 9 月 30 日)历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较:
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2013年04月25日 (基金
合同生效日)-2013年
12月31日
-1.20% 0.07% -0.04% 0.08% -1.16% -0.01%
2014 年 01 月 01 日
-2014 年 12 月 31 日
10.12%
0.19% 9.50%
0.10% 0.62%
0.09%
2015 年 01 月 01 日
-2015 年 12 月 31 日
7.52% 0.07% 6.90% 0.06% 0.62% 0.01%
2016 年 01 月 01 日
-2016 年 06 月 30 日
3.95% 0.14% 2.54% 0.04% 1.41% 0.10%
2016 年 07 月 01 日
-2016 年 09 月 30 日
1.54% 0.06% 2.02% 0.02% -0.48% 0.04%
注: 本基金的业绩比较基准为中证1-7 年中高收益企债指数×90%+银行活期 存款利率 (税后)
×10%
十 三 、 基 金费 用 与 税 收
(一)基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数使用许可费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费 ;
10、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 0.70% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下:
H =E ×0.70 % ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下:
H =E ×0.20% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延 。
3、标的指数使用许可费
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并
调整。在通 常情况下, 指数使用许 可费按前一 日基金资产 净值的 0.015% 年费率
计提。计算方法如下:
H=E ×0.015% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费,E 为前一日的基金资产净值。
指数 使用许可费每日计提, 按季支付。 指数使用许可费的收取下限为每季度
人民币贰万伍仟元,基金设立当年,不足三个月的,按照三个月收费。
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、 收费方式变更和基金份额持有
人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用” ,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失 ;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投
资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1、在 “重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财
务数据的截止日期。
2、 更新了“第三部分 基金管理人 ”中基金管理人的相关信息。
3、 更新了“第四部分 基金托管人 ”中基金托管人的相关信息。
4、 更新了 “第五部分 相关服务机构” 中更新了基金份额 代销机构的基本信
息。
5、更新了“第十二部分 基金的投资”中最近一期投资组合报告内容。
6、更新了“第十三部分 基金的业绩”,说明了 自 2013 年 04 月 25 日(基
金合同生效日 )至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31
日、2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06
月 30 日 、2016 年 07 月 01 日至 2016 年 09 月 30 日的基金业绩。
7、更新了“第二十七部分 其他应披露事项” ,列示了自 2016 年4 月25 日
至2016 年10 月24 日涉及本基金的信息披露事项。
德邦基金管理有限公司
二〇一 六年十二月七日