海 富 通 基金管 理 有 限公司
更 新招 募 说 明书摘 要
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上 证 非周 期 行业 100 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2016 年第 2 号）
基 金 管 理 人： 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工商 银 行 股 份 有限 公 司
?
重要提示
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金” ）
经2011 年2 月23 日中国证券监督管理委员会证监 许可 【2011】268 号文核准募
集。 本基金的基金合同于2011 年4 月22 日正式生效。 本基金类型为 交易型开放
式。
本 摘 要 根据基 金 合 同和基 金 招 募说明 书 编 写，并 经 中 国证监 会 核 准。基 金 合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为 本 身即 表明 其 对基 金合 同 的承 认和 接 受， 并按 照 《基 金法 》 、 《 运 作办 法 》 、 基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 当投资者赎回时， 所得或会高于或
低于 投资者 先前所支付的金额。
本 基 金 投资于 证 券 市场， 基 金 净值会 因 为 证券市 场 波 动等因 素 产 生波动 。 投
资者在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时机、 数量 等
投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也需承
担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数 回
报偏离的风险， 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险， 基金的退市风险， 投海 富 通 基金管 理 有 限公司
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资者申购、 赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属股
票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
基 金 的 过往业 绩 并 不预示 其 未 来表现 。 基 金管理 人 所 管理的 其 它 基金的 业 绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险， 投资者在申购本基金时应认真
阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2016 年 10 月22 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年9 月30 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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一、基金 管 理人
（ 一 ） 基 金管 理 人 概 况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴 花园石桥路66 号东 亚银行金融大厦36-37
层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴 花园石桥路66 号东 亚银行金融大厦36-37
层
法定代表人： 张文伟
成立时间：2003 年4 月18 日
电话：021-38650999
联系人： 吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构： 海通证券股份有限公司51%、 法国巴黎投资管理BE 控股公司49%。
（ 二 ） 主 要人 员 情 况
张文伟先生 ， 董事长， 硕士， 高级经济师。 历任交通银行 河南省分行铁道支
行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长， 海通证券办公室主任， 海通证券 投
资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。2013 年 5 月
起任 海富通基金管理有限公司董事长。
刘颂(Patrick LIU) 先生 ， 董事、 总经理，英 国籍，工商 管理硕士。 历任英
国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理， 路透伦敦资产管理战略企划部全球总
监, 路 透香港 亚 太 区资产 管 理 及研究 总 监 ，香港 景 顺 投资管 理 有 限公司 驻 北 京 办
事处首席代表， 景顺长城基金管理有限公司常务副总裁， 德意志资产管理大中华
区董事总经理。2015 年 3 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管
理有限公司董事、总经理。
黄 正 红 先 生， 董事， 国 民经济学硕士， 历任海通证券股份有限公司研究所分
析员、 总经理办公室秘书、 主任助理、 战略发展部副总经理、 总经理， 现任海 通
证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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杨明先生， 董事， 管理学学士。 历任中国人民银行新余支行科员， 交通银行
新余支行办公室科员、 证券业务部负责人、 证券业务部副主任、 证券业务部主任，
海通证券有限公司新余营业部总经理， 海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负
责人、 总经理、 党委副书记， 现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、 党
委组织部部长。
陶 乐 斯 （Ligia Torres ） 女 士 ， 董 事， 法国与墨西哥双重国籍， 双硕士学位，
曾 任 职 于东方 汇 理 银行、 渣 打 银行和 欧 洲 联合银 行 ，1996 年 加 入法国 巴 黎 银 行
集团工作，2010 年3 月至2013 年6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7
月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
黄金源(Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷
兰通用投资银行新加坡代表处客服主任， 荷兰通用资本市场远东区域香港公司证
券部经理， 法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事， 现任 法国巴黎投资管理亚洲有
限公司亚太区投资总监。
郑 国 汉 先 生， 独立董事 ， 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学
经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系
主任和商学院副院长、商学院院 长 及 经 济 系 讲 座 教 授 ， 现 任 香 港 岭 南 大 学 校 长 。
巴 约 特 （Marc Bayot ） 先 生 ， 独立 董事， 比利时籍， 布鲁塞尔大学工商管理
硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授， 先锋投资 （米兰及都柏林） 独立副董事长 ，
Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎
银行 B Control SICAV 独立董事 。
杨国平先生 ， 独立董事， 硕士， 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副
书记、 代书记， 上海市公用事业管理局党办副主任， 上海市出租汽车公司党委书
记， 现任大众交通 （集团） 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 （ 集
团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生， 独立董事，博士，教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院， 历任厦门大学经济学院教授、 副院长兼财政系主任、 院长。 现 任厦门大学
经济学院教授、博士生导师。
李础前先生 ， 监事长， 经济学硕士， 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处
副主任科员， 安徽省国有资产管理局科长， 海通证券计划财务部副总经理、 总经海 富 通 基金管 理 有 限公司
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理和财务总监。
魏 海 诺 （Bruno Weil ） 先 生 ， 监事 ， 法国籍， 博士。 历任巴黎银行东南亚负
责人、 亚洲融资项目副经理， 法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、 亚洲金
融机构投行业务部负责人、 零售部中国代表， 南京银行副行长。 现任法国巴黎银
行集团（中国）副董事长。
俞 涛 先 生 ， 监事， 博 士，CFA 。先后 就 职于 上投 摩 根基 金管 理 有限 公司 、 摩
根资产管理 （英国） 有限公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监 ，2015 年 12 月起 兼
任海富通基金管理有限公司总经理助理 。
陈虹女士， 监事， 法学士。 历任香港的近律师事务所上海代表处律师， 工银
安盛人寿保险有限公司高级法律顾问 。2014 年7 月至2016 年1 月任海富通基金
管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。
奚 万 荣 先 生， 督察长， 经济学硕士， 中国注册会计师协会非执业会员。 历任
海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月
加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 事 、 监 察 稽 核 总 监 、 总 经 理 助 理 。2015
年7 月起， 任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公
司监事。
章 明 女 士 ，副总经理 ，硕 士 。 历任加 拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc
公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务
经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通基金管理有限公司督察长 ，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理 。
陶网雄先生 ， 副总经理， 硕士。 历任中国电子器材华东公司会计科长、 上海
中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人，
2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经
理。
何 树 方 先 生， 副总经理 ， 博士。 历任山东济宁市财政贸易委员会副科长， 魁
北 克 蒙 特利尔 大 学 研究助 理 （ 兼职） ， 魁 北克公 共 退 休金管 理 投 资公司 分 析 师、
基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富通基海 富 通 基金管 理 有 限公司
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金管理有限公司， 任总经理助理。2014 年11 月起， 任海富通基金管理有限公司
副总经理。
刘璎女士， 硕士。 先后任职于交通银行、 华安基金管理有限公司， 曾任华安
上证 180ETF 基金经理助理；2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任华安上证 180ETF
基金经理，2008 年 4 月至 2010 年 6 月担任华安中国 A 股增强指数基金经理 。
2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2010 年 11 月起任海富通上证周期
ETF 及海富通上证周期 ETF 联接基金经理， 2011 年4 月起兼任海富通上证非周期
ETF 及海富 通上证非周期 ETF 联 接基金经理。2012 年 1 月起任海 富通中证 100
指数(LOF) 基金经理。 2012 年5 月 起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理。 2013
年10 月起任指数投资部指数投资负责人。
金晓鸣先生 ，经济学学士。2008 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，先
后在运营部和权益投资部任职 。2014 年 11 月 起任 上证非周期 ETF、海富通上证
非周期 ETF 联接、上证周期ETF、海富通上证周期 ETF 联接的基金经理助理。
投资决策委员会常设委员有： 刘颂， 总经理； 胡光涛， 总经理助理； 王智慧，
总 经 理 助理； 邵 佳 民，总 经 理 助理； 杜 晓 海，多 资 产 策略投 资 部 总监； 黄东升，
机构权益投资部总监 。 投资决策委员会主席由总经理担任。 讨论内容涉及特定基
金的，则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金 托 管人
（ 一 ） 基 金托 管 人 基 本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系电话：010-66105799
联系人：郭明
三、相关 服 务机 构
（一） 基 金 份 额 发售 机 构
1 、 申 购 赎回 代 理 券 商（ 简 称 “ 一级 交 易 商” ）
1 ） 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人： 瞿秋平
客户服务电话：021-95553 或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
2 ） 渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人： 王春峰
客户服务电话：400-651-5988
联系人：王兆权
网址：www.ewww.com.cn
3 ） 财富证券有限责任公司
地址： 湖南长沙芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心 26～28 层
法定代表人： 蔡一兵
电话：400-88-35316
联系人： 郭磊
网址：www.cfzq.com
4 ） 长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：4006666888 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人：高峰
网址：www.cgws.com
5 ） 长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 杨泽柱
客户服务电话：95579
联系人：李良
网址 ：www.95579.com
6 ） 东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦 B 座12、15 层
法定代表人： 魏庆华
客户服务电话：4008-888-993
联系人：黄英
网址：www.dxzq.net
7 ） 方正证券股份有限公司
地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人： 何其聪
客户服务电话：95571
联系人：郭军瑞
网址：www.foundersc.com
8 ） 国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人：杨德红
客户服务电话：95521
联系人：芮敏祺、吴倩
网址：www.gtja.com
9 ） 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 16 层到26 层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
10） 国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市 梅山路18 号
法定代表人： 蔡咏
客户服务电话：95578
联系人： 李蔡
网址：www.gyzq.com.cn
11） 红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路155 号附一号红塔大厦 7-11 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：4008718880
联系人：刘晓明
网址：www.hongtastock.com
12） 申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人： 李梅
客户服务电话：95523，4008895523
联系人：黄莹
网址：www.swhysc.com
13） 江海证券有限公司
地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人：孙名扬
联系人： 刘爽
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
14） 平安证券股份有限公司
地址： 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人： 谢永林
客户服务电话：95511 转8 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人： 吴琼
网址 ：stock.pingan.com
15） 中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市 经七路86 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人： 孙豪志
网址：www.qlzq.com.cn
16） 兴业证券股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路268 号
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
联系人：谢高得
网址：www.xyzq.com.cn
17） 招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565
联系人：林生迎
网址：www.newone.com.cn
18） 中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
客户服务电话：4008-888-888
联系人： 宋明
网址：www.chinastock.com.cn
19） 中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 400-8888-108 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人：权唐
网址：www.csc108.com
20） 华宝证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
客户服务电话：4008209898
联系人：刘闻川
网址：www.cnhbstock.com
21） 中航证券有限公司
地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人： 王宜四
电话：4008866567
联系人：戴蕾
网址：www.scstock.com
22） 华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
联系人： 肖亦玲
网址：www.htsc.com.cn
23） 中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人： 张佑君
电话：95558
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
24） 中国民族证券有限责任公司
地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观 A 座40F-43F
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人：李微
网址：www.e5618.com
2 、 二 级 市场 交 易 代 理券 商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。
（二） 注 册 登 记 机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址： 北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人： 周明
电话：021-58872625
传真：021-68870311
联系人：刘永卫
（三） 出 具 法 律 意见 书 的 律 师事 务 所
通力律师事务所
地址： 上海市银城中路68 号 时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 王利民
经办律师： 秦悦民、王利民
（四） 审 计 基 金 财产 的 会 计 师事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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法定代表人：李丹
经办注册会计师：陈玲、 傅琛慧
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人： 傅琛慧
四 、 基金 的 名称
本基金的名称： 上证非周期行业100 交易型开放式指数证券投资基金
五 、 基金 的 类型
基金类型：股票型、交易型开放式
六 、 基金 的 投资 目 标
本 基 金 的投资 目 标 为:紧 密 跟 踪标的 指 数 ，追求 跟 踪 偏离度 与 跟 踪误差 最 小
化。
七 、 投资 方 向和 范 围
基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本
基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但需
符 合 中 国证监 会 的 相关规 定 ） 。在建 仓 完 成后， 本 基 金投资 于 标 的指数 成 份 股 、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 权证及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以 将其纳入投资范围。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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八、基金 的 投资 策 略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数， 按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 进行被动式指数化投资， 并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。 建仓期结束后， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因某些
特 殊 情 况导致 流 动 性不足 时 ， 或其他 原 因 导致无 法 有 效复制 和 跟 踪标的 指 数 时 ，
基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整， 以便实现对跟踪误差的有效控制。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
1、决策依据
有关法律、 法规、 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责制定有关指数重大调 整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策； 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及
每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估及组合维护等 流
程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证
投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1 ） 研究支 持 ： 定量研 究 团 队依托 基 金 管理人 整 体 研究平 台 ， 整合外 部 信
息以及券商等外部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、 流动性分析、 误差及其 归因分析等工作， 撰写研究报告， 作
为基金投资决策的重要依据。
（2 ） 投资决 策 ： 投资决 策 委 员会依 据 定 量研究 团 队 提供的 研 究 报告， 定 期海 富 通 基金管 理 有 限公司
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或遇重大事项时召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员
会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3 ） 组合构 建 ： 根据标 的 指 数情况 ， 结 合研究 支 持 ，基金 经 理 以完全 复 制
标的指数成份股及成分股权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化
的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4 ）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ） 投资绩效评估： 定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源
及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6 ） 组合维 护 ： 基金经 理 将 跟踪标 的 指 数变动 ， 结 合成份 股 基 本面情 况 、
流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。
4．构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略和
逐步调整。
（1 ） 确定目 标 组 合：基 金 管 理人根 据 完 全复制 的 原 则确定 目 标 组合， 其 投
资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 在特
殊情况下， 需要选择其他股票进行替代的， 本基金按照合理方法来选择替代股票。
（2 ） 确定建 仓 策 略：基 金 经 理根据 对 成 份股流 动 性 、公司 基 本 面等因 素 的
分析，确定合理的建仓策略。
（3 ） 逐步调 整 ： 确定目 标 组 合及建 仓 策 略后， 基 金 经理在 规 定 时间内 采 用
适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
5．日常投资组合管理
（1 ）标的指数成份股日常跟踪
当成份股发生增发、 配股、 分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权
重的行为时， 基金管理人将分析这些信息对指数的影响， 进而进行组合调整分析，
及时调整股票投资组合。
（2 ）标的指数的跟踪与分析 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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如果出现标的指数成分股临时调整、 编制方法调整或其他可能影响组合跟踪
效果的情形， 基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响， 并及时制定相应
的投资组合调整策 略。
（3 ）申购赎回调整
跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4 ） 投资组 合 的 调整： 利 用 数量化 分 析 等方法 ， 寻 找将实 际 组 合调整 到 目
标组合的最优方案，确定组合调整及交易策略。
（5 ）制作并公布申购、赎回清单：以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基
础， 根据上市公司公告， 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况， 设计 T 日的申
购赎回清单并公告。
6、定期投资组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1 ） 本基金 股 票 组合将 根 据 标的指 数 的 编制规 则 、 备选股 票 的 预期及 调 整
公告，对股票投资组合及时进行调整。
（2 ） 定期分 析 基 金与标 的 指 数表现 的 偏 离，并 对 跟 踪误差 等 进 行分析 ， 确
定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。
（3 ） 根据基 金 合 同中基 金 管 理费、 基 金 托管费 等 的 支付要 求 ， 及时检 查 组
合中现金的比例，进行定期支付现金的准备。
7、投资绩效评估
（1 ）每日对基金的绩效评估进行，分析基金跟踪偏离度；
（2 ）每月末，定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估；
（3 ） 每月末 ， 基 金经理 根 据 评估报 告 分 析本基 金 的 偏离度 和 跟 踪误差 产 生
原因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 以及成分股未来成份
股的变化等。
建仓期结束后， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.1% ， 年 跟踪 误 差 不超过 2% 。 如因 指 数 编制规 则 调 整或其 他 因 素导致 跟 踪 偏 离
度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪
误差进一步扩大。
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九 、 基金 的 业绩 比 较基 准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业 100
指数。
如果指数编制单位变更或停止上证非周期行业 100 指数的编制及发布、 或上
证非周期行业 100 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大变更导致上
证非周期行业 100 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、
更 适 合 投资的 指 数 推出时 ， 本 基金管 理 人 可以依 据 维 护投资 者 合 法权益 的 原 则 ，
履行适当程序后， 变更本基金的标的指数 、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标
的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变
更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基 金
托管人协商一致后，报 中国证监会备案并及时公告。
十 、 基金 的 风险 收 益特 征
本基金属股票型基金， 属于高风险、 高预期收益的投资品种 。 本基金为指数
型基金， 采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一 、基 金 的 投 资 组合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年11
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2016 年 9 月30 日（“报告期末”）。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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1 报 告期 末基 金 资 产 组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 31,687,845.67 95.78
其中：股票 31,687,845.67 95.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,393,913.43 4.21
7 其他资产 762.81 0.00
8 合计 33,082,521.91 100.00
2 报 告期 末按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 96,175.90 0.29
B 采矿业 - -
C 制造业 17,527,561.14 53.57
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
4,452,256.66 13.61
E 建筑业 3,907,791.06 11.94
F 批发和零售业 1,571,225.29 4.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
3,181,749.07 9.73
J 金融业 - - 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 298,816.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 242,096.55 0.74
S 综合 410,174.00 1.25
合计 31,687,845.67 96.86
3 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 6,275 1,869,385.25 5.71
2 600887 伊利股份 89,970 1,449,416.70 4.43
3 600900 长江电力 90,530 1,204,049.00 3.68
4 601668 中国建筑 194,882 1,202,421.94 3.68
5 601766 中国中车 125,725 1,126,496.00 3.44
6 600104 上汽集团 46,350 1,012,747.50 3.10
7 600276 恒瑞医药 19,677 866,771.85 2.65
8 601989 中国重工 127,006 787,437.20 2.41
9 600518 康美药业 42,046 681,986.12 2.08
10 601390 中国中铁 75,959 536,270.54 1.64
4 报 告期 末按 债 券 品 种分 类 的 债 券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 债 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 资 产 支持 证 券 投海 富 通 基金管 理 有 限公司
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资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 贵 金 属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 权 证 投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基 金 投 资的 股 指 期 货交 易 情 况 说明
9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本 基 金投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本 期国 债 期 货 投资 政 策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 期国 债 期 货 投资 评 价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
11 投资 组合 报 告 附 注
11.1 报告期内本基金投资的恒瑞医药 （600276 ） 因在信息披露以及定期报告披露
事项办理方面存在违规事项， 上海证券交易所于2016年6月8日对公司、 时任董事
长孙飘扬、时任董事会秘书戴洪斌予以监管关注。
对上述证券的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对 上述证券的投资均
系被动按照指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外海 富 通 基金管 理 有 限公司
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21
的股票。
11.3 其 他资 产 构 成
11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(％)
流通受限
情况说明
1 600887 伊利股份 1,449,416.70 4.43 重大事项
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 511.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 251.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 762.81 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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十二、 基 金 的业 绩
基金业绩截止日为2016年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本 基 金 净 值增 长 率 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率比 较 表 ：
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较
基准收益
率（3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
(1) －(3)
(2) －
(4)
2011 年 4 月22
日 （基金合同生
效日）-2011 年
12 月 31 日
-27.92% 1.22% -32.18% 1.33% 4.26% -0.11%
2012 年1 月1 日
-2012 年12 月
31 日
0.23% 1.22% -0.67% 1.28% 0.90% -0.06%
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月
31 日
6.01% 1.26% 4.72% 1.28% 1.29% -0.02%
2014 年1 月1 日
至2014 年12 月
31 日
41.42% 1.14% 39.61% 1.15% 1.81% -0.01%
2015 年1 月1 日
至2015 年12 月
31 日
16.06%
2.67%
15.00%
2.78%
1.06%
-0.11%
2016 年1 月1 日
至 2016 年 6 月
30 日
-20.07% 1.98% -20.29% 2.06% 0.22% -0.08%
2011 年 4 月22
日 （基金合同生
效日）-2016 年
9 月 30 日
4.47% 1.64% -6.31% 1.71% 10.78% -0.07%
（二） 本 基 金 累 计净 值 增 长 率与 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 历 史 走 势对 比 图 ：
（2011 年 4 月 22 日 至 2016 年 9 月 30 日） 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报告期末本基
金 的各项 投资 比例已 达到 基金合 同第 十三章 （二 ）投资 范围、 （六） 投资 限制中 规定 的各项
比例。
十三、 基 金 的费 用 和税 收
（ 一 ） 基 金费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金上市费及年费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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（ 二 ） 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金 的 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.5% 年 费 率 计提 。 管 理 费的 计 算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复 核后于次月前2 个工作日内从
基 金 财 产 中一 次 性 支 付给 基 金 管 理人 。 若 遇 法定 节 假 日 、公 休 假 等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本 基 金 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.1% 的 年 费 率计 提 。 托 管费 的 计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
在通常情况下， 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数， 根据基金管理人与标的指数
供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定 ， 本 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 年 费 率 为
0.03%
H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费每日计提， 按季支付。 根
据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 标的指数许可海 富 通 基金管 理 有 限公司
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使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指数许可使
用费不足 50,000 元的， 按照50,000 元支付。 由基金管理人向基金托管人发送基
金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于每年 1 月， 4 月， 7 月，
10 月首日起10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支
付给基金管理人 ，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种 类” 中第4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 不 列入 基 金 费 用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 因 未履 行 或 未 完全 履 行 义 务导 致 的 费 用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 基 金 合同 生 效 前 的相 关 费 用 ，包 括 但 不 限于 验 资 费 、会 计 师 和 律师 费 、
信息披露费用等费用；
4 、 其 他 根据 相 关 法 律法 规 及 中 国证 监 会 的 有关 规 定 不 得列 入 基 金 费用 的 项
目。
（ 四 ） 费 用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低
基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基 金 管 理 人必 须 最 迟 于新 的 费 率 实施 日 前 2 日 在 至 少 一种 指 定 媒 体和 基 金
管理人网站上公告。
（ 五 ） 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四 、对 招 募说 明 书更 新 部分 的 说明
上 证 非 周 期行 业 100 交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 更新 招 募 说 明书 依 据海 富 通 基金管 理 有 限公司
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《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资
基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的
要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金原招募说明书
进行了更新，主要更新的内容如下：
一、 “第三节 基金管理人”部分：
1.增加了杨明先生的简历。
2.删除了阎小庆先生的简历。
3.更新了投资决策委员会的相关信息。
二、“第四节 基金托管人”部分：更新了基金托管人的 相关信息。
三、“第五节 相关服务机构” 部分：
1.对部分申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） 信息进行了更新。
2.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。
四、 “第十一节 基金的投资” 和 “第十二节 基金的业绩” 部分， 根据2016年第
三季度 报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为
2016年9月30日。
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2016 年12 月5 日
