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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:更新招募说明书(2016年12月)查看PDF公告







鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 更新的 招募说 明书 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 二 零 一六年 十二 月








重要提示 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 (以下简称本基金) 经 2013 年2 月 16 日中 国 证券监督 管 理委员会 《 关于 核准 鹏华 丰利分级债券型发起式 证券投 资 基金募集 的 批复》 (证 监许可[2013]154 号文)核准, 进行 募集。 根据 相关法 律法 规,本 基金 基金合 同已 于 2013 年 4 月23 日 生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金基金合同生效后三年内 (含三年) 为基金分级运作期, 丰利 A 自基金合同生效日 起于丰利 A 的开放日接受申购赎回, 丰利 B 封闭 运作并在深圳证券交易所上市交易。 基金分 级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。 基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会, 审议是否在分级运作期 届满后延长分级运作期、 延长分级运作期的 期限及其他相关事项, 具体事项由基金管理人另 行公告。 总体来看, 本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其长期平均风险和预期收益 率低于股票基金、 混合基金, 高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看, 由于 基金收益分配的安排, 基金分级运作期内, 丰利 A 份额将表现出低风险、 低收益的明显特征 , 其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额; 丰利 B 份额则 表现出高风险、 高收益 的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 但不限于: 系统性风险、 非系统性风险、 管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险 ,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 , 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险, 由 投资人自行承 担。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 投资有风险, 投资人 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 , 并根据自身风险承受能力选择 适合自己的基金产品予以投资。





本招募 说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 10 月





22 日,有关 财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月30 日( 未经审计) 。



























































更新招募说明书全文


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录 一、绪 言 ................................................................... 2 二、释 义 ................................................................... 2 三 、 基 金管理 人 .............................................................. 7 四 、 基 金托管 人 ............................................................. 15 五 、 相 关服务 机 构 ........................................................... 19 六 、 基 金份额 的 分 级 ......................................................... 33 七 、 基 金的募 集 与 基金合 同 的 生效 ............................................. 39 八 、 基 金份额 的 上 市交易 ..................................................... 39 九 、 基 金份额 的 申 购与赎 回 ................................................... 41 十 、 基 金的投 资 ............................................................. 57 十 一 、 基金的 业 绩 ........................................................... 65 十 二 、 基金的 财 产 ........................................................... 66 十 三 、 基金资 产 的 估值 ....................................................... 66 十 四 、 基金的 收 益 分配 ....................................................... 71 十 五 、 基金的 费 用 与税收 ..................................................... 72 十 六 、 基金分 级 运 作期届 满 与 基金份 额 转 换 ..................................... 74 十 七 、 基金的 会 计 与审计 ..................................................... 75 十 八 、 基金的 信 息 披露 ....................................................... 76 十 九 、 风险揭 示 ............................................................. 81 二 十 、 基金的 终 止 与清算 ..................................................... 84 二 十 一 、基金 合 同 的内容 摘 要 ................................................. 86 二 十 二 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 ............................................. 97 二 十 三 、对基 金 份 额持有 人 的 服务 ............................................ 108 二 十 四 、其他 应 披 露事项 .................................................... 110 二 十 五 、招募 说 明 书的存 放 及 查阅方 式 ........................................ 111 二 十 六 、备查 文 件 .......................................................... 111
























































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2 一、绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称 《基金法》 ) 、 《证 券 投 资基金运作管理办法》 ( 以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 (以下简 称《信息披露办法》 )等 有关法 律法规的规定,以及《鹏华丰利分级债券型发起式 证券投资基金基金合同》 (以下 简称基金 合同)的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华丰利分级债券型发起式 证券投资基金 (以下简称 “本基金”或 “基金”) 的投资目标、 策略、 风险 、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项, 投资人在 做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金 当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利 、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 1 、基金或 本 基金: 指 鹏 华丰利 分级 债券型 发起 式 证券 投资 基金 或 名称 变更后 的鹏 华丰 利债券型证券投资基金 (LOF ) 。 其中, 发起式基金是指满足 《运作办法》 及中国证监会颁布 的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知 》中相关条件而募集的证券投资基金 2 、基金管理 人:指 鹏华基金管理有限公司








3 、基金托管 人:指 招商银行股份有限公司 4 、基金合 同 或本基 金合 同:指 《 鹏 华丰利 分级 债券型 发起 式 证券 投资 基金基 金合 同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协 议 :指基 金管 理人与 基金 托管人 就本 基金签 订之 《 鹏华 丰利 分级债 券型 发起 式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说 明 书:指 《 鹏 华丰利 分级 债券型 发起 式 证券 投资 基金招 募说 明书》 及其 定期 的更新 7 、基金份 额 发售公 告: 指《 鹏 华丰 利分级 债券 型发起 式 证 券投资 基金 基金份 额发 售公
























































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3 告》 8 、上市交易 公告书:指 《鹏华丰利分级债券型发起式 证券投资基金 丰利 B 份额上 市交 易公告书》或《鹏华丰利债券型证券投资基金 上市交易公告书》 9 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、 《基金法 》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 11 、 《销售办 法》 : 指中国 证监会 2011 年 6 月9 日 颁布、 同年 10 月1 日实施 的 《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《信息披 露办法》 :指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《运作办 法》 : 指中国 证监会 2004 年 6 月29 日 颁布 、 同年7 月1 日实施 的 《证券 投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 中国证 监会:指中国证券监督管理委员会 15 、 银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 16 、 基金合 同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、 个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于 证券投资基金的自然人 18 、 机构投 资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、 合格境外 机构投资者 : 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证 券市场的中国境外的机构投资者 20、 发起资 金: 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、 基金管理人固有 资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理 (指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包括但可能不限于本基金的基金经理,下同)等人员的资金 21、 投资人 : 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者和使用发起资金认购的 投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、 基金份 额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、 基金份额 分级: 指自基金合同生效之日起 3 年 内, 本基金通过基金收益分配的安排 , 将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别, 即丰利 A 份额和丰利 B 份额, 两级份额的 配比原则上不超过 7 :3 24 、 基金分 级运作期: 自基金合同生效之日起至 3 年后对 应日止, 基金采取分级运作的
























































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4 期间,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工 作日 25 、丰利A : 指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的丰利 A 份额 26 、丰利B : 指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的丰利 B 份额 27 、 丰 利 A 的开放: 丰利 A 自基金 合同生效之日起每半年开放一次, 每次开放两个工作 日。 自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日为申购开放日, 申购开放日的前一工 作日为赎 回 开放日。 申 购开放日 只 可提交丰利 A 的申购申 请,赎回 开 放日只可 提 交丰利 A 的赎回申请 28 、 丰 利 A 的基金份额折算: 自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日, 丰利 A 的基金份额 净值调整为 1.000 元,其 基金份额 数按折算比例相应增加或减少的行为 29 、丰利 B 的封闭期:自基金合同生效之日起至 3 年后对 应日止。如该对应日为非工 作日,则顺延至下一个工作日 30、 基金销 售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 31、 销售机 构: 指 鹏华基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其 他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议, 可以办理基金销售业 务的机构, 其中通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有中国证 监会认可的证券经营资格且具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 32、 注册登 记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户 等 33、 注册登 记机构: 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机构为 鹏华基金管理 有限公司或接受鹏华基金管理有限公司 委托代为办理注册登记业务的机构 34、 注册登 记系统: 指中国证券登记结算有 限责任公司开放式基金注册登记系统, 又简 称为 TA 系统 35、 证券登记 结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统 36、 基金账 户: 指 注册登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 37、 基金交 易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 38、 深圳证券 账户: 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳 证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
























































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5 39、 基金合 同生效日: 指基金募集 达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 40、 基金合同 终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕 , 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、 基金募 集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 42、 存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、 工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 45、T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 46、 开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、 开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、 认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 49、 申购 : 指 基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 50、 赎回 : 指 基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 51、 场外: 指 通过深圳证券交易 所外各销售机构办理基金份额认购、 申购和赎回的场所 。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购 、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 52、场内: 指 通过深圳证券交易所内 具有相应业务资格的会员单位办理基金份额认购、 申购、 赎回和上市交易的场所 。 通过该等场所办理 基金份额的认购、 申购、 赎回 也称为场内 认购、场内申购、场内赎回 53、 上市交易 : 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金 份额的行为 54、 基金转换 : 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 55、 系统内转 托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 56、 跨系统转 托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结 算系统间进行转登记的行为 57、 定期定 额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申购日、 扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
























































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6 金申购申请的一种投资方式 58、 基金份额 转换日: 为基金合同生效之日起三年后的对应日。 如该对应日为非工作日 , 则顺延到下一个工作日。 基金份额转换日为基金分级运作期的届满日, 与丰利 B 的封 闭期届 满日相同 59 、 基 金 份 额 转 换 : 指 在 基 金 份 额 转 换 日 按 照 基 金 合 同 规 定 的 份 额 转 换 规 则 , 丰 利 A 和丰利 B 基 金份额自动转换为上市开放式基金(LOF )份额 60、 巨额赎 回: 基金合同生效之日起 3 年内, 丰利 A 每次 开放时, 经过申购与赎回申请 的成交确认后,丰利 A 的净赎回份额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余额) 超过本基金开放前一日基金总份额的 10% 时的情 形; 基金合同生效后 3 年期届满, 本基金转 换为上市 开 放式基金 (LOF)后,在 单个开放 日 ,本基金 的 基金份额 净 赎回申请 ( 赎回申请 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的 10% 时的情形 61、 元:指 人民币元 62、 基金收益 : 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息 、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及其 他资产的价值总和 64、 基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、 基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、 虚拟清 算: 即假定T 日为本基金 在分级运作期内的提前终止日, 本基金按照基金合 同约定的 份 额收益分 配 和资产分 配 规则进行 资 产分配从 而 计算得到 T 日本基金 两 级基金份 额的估算价值 67、 基金份 额参考净值: 在 T 日基 金资产净值计算的基础上, 采用 “虚 拟清算” 原则计 算得到 T 日 本基金两级基金份额的估算价值。 基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一 个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 68 、 基金资 产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 69 、 指定媒 体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 70 、 不可抗 力: 指本基金合同当事人无法预见、 无法抗拒、 无法避免且在本基金合同由 基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的, 使本基金合同当事人无法全部或部分 履行本基 金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震及其 他自然灾害、 战争、 骚乱、 火灾、 政府征 用、 没收、 恐怖袭击、 传染病传播、 法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、 证券交易所 非正常暂停或停止交易
























































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7 三 、 基 金 管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:鹏 华基金管理有限公司 2 、住所:深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层 3 、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表 人:何如 5 、办公地址 :深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层 6 、电话: (0755)82021233








传 真: (0755)82021155 7 、联系人: 吕奇志 8 、注册资本 :人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 : 出 资 人 名称 出 资 额 (万元 ) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100% ( 二 ) 主要人 员 情 况 1 、基金管理 人董事会成员 何如先生, 董事长, 硕士, 高级会计师, 国籍: 中国。 历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记, 深圳发展银行 行 长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记, 现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生, 董事, 经济学博士, 讲师, 国籍: 中国。 历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总经理 , 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生, 董事, 经济 学博士, 国籍: 中国。 历 任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券交易 所首任行政总监、 香港深业 (集团) 有限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
























































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8 周中国先生, 董事 , 会计 学硕士研究生, 国籍: 中 国。 曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理、 国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董 事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险 管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总 监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行 官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR )投资 副 总 监 、农业 信 贷 另类投 资 集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国 际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 投资方 案部 投资总 监、Epsilon 资产管理股 份公 司(Epsilon SGR )首席执行官 ,欧 利盛资 本股份 公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森 堡) 首席执 行官 和总 经 理。 现任意 大利 欧利 盛 资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生, 董事, 法学 学士, 律师 ,国籍 :意 大利。 曾在 意大利 多家 律 师 事务所 担任 律师, 先后 在法国 农业 信贷集 团(Credit Agricole Group )东方汇 理资 产管理 股份有 限公 司(CAAM SGR )法务 部、 产品开 发部 ,欧利 盛资 本资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 治 理 与 股 权 部 工 作 , 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书 兼任 企业事 务部 总经理 ,欧 利盛资 本股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 企业服务部总经理。 史际春先生, 独立董事, 法学博士, 国籍: 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学副 教授, 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师, 国务院特殊津贴专家, 兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生, 独立董事, 大学本科, 国籍: 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑, 甘肃 省委研究室干事、 副处长、 处长、 副 主任, 中央金融工作委员会 研究室主任, 中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ,任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年12 月至 2010 年 12 月, 任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士, 独立董事, 工商管理硕士, 国籍: 中国。 曾任中国进出口银行副处长, 负责 贷款管 理和 运营, 项目 涉及制 造业 、能源 、电 信、跨 国并 购;2007 年 加入曼 达林 投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2 、基金管理 人监事会成员 黄俞先生, 监事会主席, 研究生学历, 国籍: 中国。 曾在中农信公司、 正大财务公司工 作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
























































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9 陈冰女士, 监事, 本科学历, 国籍: 中国。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金财务部 主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等, 现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先 生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院 出 纳 部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管 部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务 负责人。 于丹女士, 职工监事, 法学硕士, 国籍: 中国 。 历任北京 市金杜 (深 圳) 律师事务 所 律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生, 职工 监事, 大专学历, 国籍: 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生, 职工监事, 管理学硕士, 国籍: 中 国。 历任毕 马威 (中国 ) 管理顾问 公 司 咨 询顾问, 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加 入鹏华基金管理有限 公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3 、高级管理 人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,董事,总裁,简历同前。 高阳先生, 副总裁, 特许金融分析师 (CFA ) , 经济学硕士, 国籍: 中国。 历任 中国国 际金融有限公司经理, 博时基金管理有限公司博时 价值增长基金基金经理、 固定收益部总经 理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理, 现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理硕士、 法学硕士, 国籍: 中国。 历任中国人民大学校办科 员, 中国证监会办公厅副处级秘书, 全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部 (实 业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证监会第 16 届 主板发审委专职委 员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕士, 国籍: 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理, 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理、 职工监事 、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生, 副总裁, 管理学博士, 国籍: 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副所
























































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10 长、 投资部经理, 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理, 易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生, 督察长, 法学硕士, 国籍: 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部, 中国 证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教育部副处长、 处 长,鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任鹏华基金管理有限公司督察长。





4 、本基 金基金经理 刘太阳 先生 ,国籍 中国 ,理学 硕士 ,10 年金融证券从 业经 验。曾 任中 国农业 银行 金融 市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011 年 5 月 加盟鹏华基金管理有限公司,从 事债券研究工作, 担任固定收益部研究员,2012 年 9 月起担 任鹏华纯债债券基金基金经理, 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任鹏华理财 21 天债 券基金 (2014 年 3 月已转 型为鹏华月月 发 短期理财债券基金)基金经理,2013 年 4 月起 兼任鹏华丰利分级债券基金基金经理,2013 年 5 月起兼 任鹏华实业债纯债债券基金基金经理, 2014 年 3 月至 2015 年 4 月兼任 鹏华月月 发短期理财债券基金基金经理,2015 年 3 月起兼任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016 年 2 月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016 年 8 月起兼任鹏华丰收债券、鹏华双债保利债 券、鹏华丰安债券、鹏华丰达债券基金基金经理,2016 年 9 月起兼任鹏华丰恒债券基金基 金经理,现同时担任固定收益部副总经理。刘太阳先生具 备基金从业资格。 本基金历任基金经理:无 本基金经理管理其他基金情况: 2012 年 9 月 起担任鹏华纯债债券基金基金经理; 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任鹏华理财 21 天债 券基金 (2014 年 3 月已转 型为鹏华 月 月发短期理财债券基金)基金经理; 2013 年 5 月 起兼任鹏华实业债纯债债券基金基金经理; 2014 年 3 月至 2015 年 4 月兼任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理; 2015 年 3 月 起兼任鹏华丰盛债券基金基金经理; 2016 年 2 月 起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理; 2016 年 8 月 起兼任鹏华丰收债券、鹏华双债保利债 券、鹏华丰安债券、鹏华丰达债券 基金基金经理; 2016 年 9 月 起兼任鹏华丰恒债券基金基金经理。 5 、投资决策 委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司 董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、权益投资总监、权益投资一部总经理,
























































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11 社保基金组合投资经理,专户投资经理 。 王宗合先生, 鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理, 鹏华消费优选混合、 鹏华金 刚保本混合、 鹏华品牌传承混合、 鹏华养老产业股票、 鹏华金鼎保本混合、 鹏华金城保本混 合基金基金经理。 王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理。 梁浩先生, 鹏华基金管理有限公司研究部总经理, 鹏华新兴产业混合、 鹏华动力增长混 合(LOF) 、鹏 华健康环保混合、鹏华医药科技混合基金基金经理。 陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理, 鹏华中国 50 混合、鹏华 消 费领先混合、鹏华鹏华医疗保健股票基金基金经理。 6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 ( 三 ) 基金管 理 人 的职责 1. 依法募集 基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的募集、申购、赎回和登记事宜; 2. 办理基金 备 案手续; 3. 对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4. 按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5. 进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 6. 编制中期 和年度基金报告; 7. 计算并公 告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价; 8. 办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9. 召集基金 份额持有人大会; 10. 保存基金 财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11. 以基金管 理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12. 国务院证 券监督管理机构规定的其他职责。 ( 四 ) 基金管 理 人 的承诺 1. 基金管理 人承诺不从事违反 《证券法》 、 《基 金法》 、 《销 售办法》 、 《 运作办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止 违法行为的发生。 2. 基金管理 人的禁止行为: (1 )将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平 地对待公司管理的不同基金财产; (3 )利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
























































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12 (5 )法律法 规以 及中国证监会禁止的其他行为。 3. 基金管理 人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反法 律法规、基金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权; (7 )泄露 在 任职期 间知 悉的有 关证 券、基 金的 商业秘 密、 尚未依 法公 开的基 金投 资内 容、基金投资计划等信息; (8 )除按本 基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9 )协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10) 违反 证券交易所业务规则, 利用对敲、 倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场 秩序; (11)贬损 同行,以提高自己; (12)在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不 正当手段谋求业务发展; (14)有悖 社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他 法律、行政法规禁止的行为。 4. 基金经理 承诺 (1 )依照 有 关法律 法规 和基金 合同 的规定 , 本 着谨慎 的原 则为基 金份 额持有 人谋 取最 大利益; (2 )不得利 用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3 )不泄 露 在任职 期间 知悉的 有关 证券、 基金 的商业 秘密 ,尚未 依法 公开的 基金 投资 内容、基金投资计划等信息; (4 )不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 ( 五 ) 基金管 理 人 的内部 控 制 制度 1. 内部控制 的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1 )健全 性 原则: 内部 控制应 当包 括公司 的各 项业务 、各 个部门 或机 构和各 级人 员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2 )有效 性 原则: 通过 科学 的 内控 手段和 方法 ,建立 合理 的内控 程序 ,维护 内控 制度
























































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13 的有效执行; (3 )独立 性 原则: 公司 各机构 、部 门和岗 位职 责应当 保持 相对独 立, 公司基 金资 产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4 )相互制 约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5 )成本 效 益原则 :公 司运用 科学 化的经 营管 理方法 降低 运作成 本, 提高经 济效 益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2. 制订内部 控制制度应当遵循以下原则: (1 )合法 合 规性原 则: 基金管 理人 内控制 度应 当符合 国家 法律、 法规 、规章 和各 项规 定; (2 )全面 性 原则: 内部 控制 制 度应 当涵盖 基金 管理人 经营 管理的 各个 环节, 不得 留有 制度上的空白或漏洞; (3 )审慎性 原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; (4 )适时 性 原则: 内部 控制制 度的 制定应 当随 着有关 法律 法规的 调整 和基金 管理 人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3. 内部控制 体系 (1 )董事 会 下设合 规与 风险控 制委 员会, 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2 )公司 督 察长负 责对 基金管 理人 各业务 环节 合法合 规运 作进行 监督 检查, 组织 、指 导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。 (3 )公司 经 营管理 层、 督察长 、监 察稽核 部、 公司各 部门 总经理 定期 召开会 议对 各类 风险予以充分的评估和防范, 对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、 讨论, 并 及时采取 防范和控制措施。 (4 )监察 稽 核部负 责对 基金管 理人 各部门 的风 险控制 情况 进行检 查, 定期不 定期 对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、 法规及其他规定的执行情况进行检查, 并适 时提出整改建议。 (5 )业务部 门:对本部门业务范围内的 业务风险负有管控和及时报告的义务 。 (6 )员工 : 依照公 司 “ 全面风 险管 理、全 员 风 险控制 ”的 理念, 公司 每个员 工均 负有 一线风险控制职责, 负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中, 并负有 把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4. 内部控制 措施 (1 )公司通 过 不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争 从源头上杜绝不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护 投资人利益和公司 合法权益。
























































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14 (2 )管理层 牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意 识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规 章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3 ) 公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、 相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 (4 )建立并 不断完善 内部控制体系 及内部控制制度:自成立来,公司 不断完善内控组 织架构、 控制程序、 控制措施以及控制职责, 建立健全内部控制体系。 通过不断地对内部控 制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善。 (5 )建立健 全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、 信息披露制度、 监察稽 核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度等基本管理制度以及 包括岗位设置、 岗位职责、 操作流程手册在内的业务流程、 规章等, 从 基本管理制度和业务 流程上进行风险控制。 (6 )建立了 岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度, 实现了基金投资与交易、 交易与清算、 公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度, 形 成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 (7 )建立健 全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任。 (8 )构建风 险管理系统:公 司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序, 并经过适当的控制流程, 定期或实时对风险进行评估、 预警、 监督, 从 而识别、 评估和预警 与公司管理及基金运作有关的风险, 通过 明晰的报告渠道, 对风险问题进行层层监督、 管理 、 控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 (9 )建立自 动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统 以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统, 对投资比例限制、 “禁止买入股票名单 ”、 交叉交易等方面 进行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险。 (10) 不断 强化投资纪律, 严格实施股票库制度: 公司不断强化投资纪律, 加强集体决 策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。 同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护, 所有股票投资必须完全从股票库中选择。 公司还建立了契约风险评估制度, 定期对各基金遵 守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。 5. 基金管理 人关于内部合规控制书的声明 (1 ) 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2 )本基金 管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
























































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15 (3 )本基金 管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 四 、 基 金 托管 人 (一)基金托管人概况 1 、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 设立日期:1987年4 月8 日 注册地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2 、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是 我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是 国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发 行了 22 亿H 股,9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易 (股票代码:3968),10 月5 日 行使 H 股超 额配售, 共发行了 24.2 亿H 股。 截至2016 年 6 月 30 日 ,本集团总资产 5.5373 万亿元人民币,高级法下资本充足率 13.91% , 权重法 下资本充足率 13.90% 。 2002 年 8 月 ,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部, 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察室、 基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管 (QFII ) 、 全国社会保障基金托管、 保险资金 托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺” 的托管核
























































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16 心价值, 独创 “6S 托管 银行” 品牌体系, 以 “保护您的业务、 保护您的财富” 为历史使命, 不断创新托管系统、 服务和产品: 在业内率先推出 “网上托管银行系统” 、 托管业 务综合系 统和 “6 心” 托管服务标准, 首家发布私募基金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF 、 第一只信托资金计划 、 第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金 赎回资金 T+1 到账 、 第一只境外银行 QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第一只“1+N ”基 金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 保 管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 经过十 四年 发展, 招商 银行资 产托 管规模 快速 壮大。2016 年招商 银行 加大高 收益 托管 产品营销力度,截至 9 月末新增托管公募开放式基金 62 只,新增首发公募开放式基金托管 规模 456.94 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史 新高, 实现托管费收入 36.29 亿元 , 同比增长 30.06%, 托管资 产余额 9.42 万亿元, 同比增 长 59.41% 。作为公 益慈 善基金 的首 个独立 第三 方托管 人, 成功签 约“ 壹基金 ”公 益资金托 管, 为我国公益慈善资金监管、 信息披露进行有益探索, 该项目荣获 2012 中 国金融品牌 「金 象奖」 “十 大公益 项目 ”奖; 四度 蝉联获 《财 资》“ 中国 最佳托 管专 业银行 ”。2016 年 6 月招商银 行 荣膺《财 资 》“中国 最 佳托管银 行 奖”,成 为 国内唯一 获 奖项国内 托 管银行, 该 行“托 管通 ”获得 国内 《银行 家》2016 中国金融创新 “十 佳金融 产品 创新奖 ”;7 月荣膺 2016 年中国 资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士, 高级经济师。 招商局集团有限公司 董事长, 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国 国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、 副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执 行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任上 海银行副行长、 中国建设银行上海市分行副行长、 深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 丁伟先生, 本行副行长。 大学本科毕业, 副研究员。1996 年 12 月加入 本行, 历任杭州 分行办公室主任兼营业部总经理, 杭州分行行长助理、 副行长, 南昌支行行长, 南昌分行行 长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008 年 4 月 起任本行副行长。兼任招银国际 金融有限公司董事长。



























































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17 姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科 毕业, 具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行 黑龙江省分行,华商银行,中国农业 银行深圳市分行, 从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部 经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、 开发者之 一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究 和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2016 年9 月30 日 , 招 商银行股份有限公司累计托管 213 只开放式基金 及其它托管 资产,托管资产为 9.42 万亿元人民币。


( 四) 托管人 的内部控制制度 1 、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营、 规范运 作的经营思想和经营理念; 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制, 防范和化解经 营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整; 建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞 、 消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度, 确保托管业务信息真实、 准确、 完整、 及时; 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2 、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室, 负责部门内部风险预防和控制。 稽核监察 室在总经理室直接领导下, 独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主管部 门, 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风险控制情况实施监督, 及时发现内部控 制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时, 必须遵循内控制衡原则, 监督制衡 的形式和方式视业务的风险程度决定。 3 、 内部控制原则 (1 )全面 性 原则。 内部 控制应 覆盖 各项业 务过 程和操 作环 节、覆 盖所 有室和 岗位 ,并 由全部人员参与。 (2 )审慎 性 原则。 内部 控制的 核心 是有效 防范 各种风 险, 托管组 织体 系的构 成、 内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。 (3 )独立 性 原则。 各室 、各岗 位职 责应当 保持 相对独 立, 不同托 管资 产之间 、托 管资
























































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18 产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于内部控制的建立和执行 部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对部门内部控制工作进行评价和检查。


(4 )有效 性 原则。 内部 控制应 当具 有高度 的权 威性, 任 何 人不得 拥有 不受内 部控 制约 束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 (5 )适应 性 原则。 内部 控制应 适应 我行托 管业 务风险 管理 的需要 ,并 能随着 托管 业务 经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境 的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等内 部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6 )防火 墙 原则。 业务 营运、 稽核 监察 等 相关 室,应 当在 制度上 和人 员上适 当分 离, 办公网和业务网分离,部门业务网和 全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7 )重要 性 原则。 内部 控制应 当在 全面控 制的 基础上 ,关 注重要 托管 业务事 项和 高风 险领域。 (8 )制衡 性 原则。 内部 控制应 当在 托管组 织体 系、机 构设 置及权 责分 配、业 务流 程等 方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9 )成本 效 益原则 。内 部控制 应当 权衡托 管业 务的实 施成 本与预 期效 益,以 适当 的成 本实现有效控制。 4 、 内部控制措施 (1 )完善 的 制度建 设。 招商银 行资 产托管 部制 定了《 招商 银行证 券投 资基金 托管 业务 管理办法》 、 《招商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《招 商银行基金托管业务操作规 程》 和 等一系列规章制度, 从资产托管业务操作流程、 会计核算、 岗位管理、 档案管理、 保密管理 和信息管理等方面, 保证资产托管业务科学化、 制度化、 规 范化运作。 为保障托管资产安全 和托管业务正常运作, 切实维护托管业务各当事人的利益, 避免托管业务危机事件发生或确 保危机事件发生后能够及时、 准确、 有效地处理, 招商银行还制定了 《招商银行托管业务危 机事件应 急 处理办法》 , 并建立了 灾 难备份中 心 ,各种业 务 数据能及 时 在灾难备 份 中心进行 备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2 )经营 风 险控制 。招 商银行 资产 托管部 托管 项目审 批 、 资金清 算与 会计核 算双 人双 岗、 大额资金专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系列完整的操作规程, 有效地控制业务运 作过程中的风险。 (3 )业务 信 息风险 控制 。招商 银行 资产托 管部 采用加 密方 式传输 数据 。数据 执行 异地 同步灾备, 同时, 每日实时对托管业务数据库进行备份, 托管业务数据每日进行备份, 所有 的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4 )客户 资 料风险 控制 。招商 银行 资产托 管部 对业务 办理 过程中 形成 的客户 资料 ,视 同会计资料保管。 客户资料不得泄露, 有关人员如需调用, 须经总经理室成员审批, 并做好
























































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19 调用登记。 (5 )信息 技 术系统 风险 控制。 招商 银行对 信息 技术系 统管 理实行 双人 双岗双 责、 机房 24 小时值班并设置门 禁 管理、电 脑 密码设置 及 权限管理 、 业务网和 办 公网、与 全 行业务网 双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。 (6 )人力 资 源控制 。招 商银行 资产 托管部 通过 建立良 好的 企业文 化和 员工培 训、 激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。





(五) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 等有 关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基金管理人选择存款银行、 基金资产 净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同 、 托管协议、 上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期 限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在 规定时间内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 《基金法》 、 《 运作办法》 、 基金合同和有 关法律法规规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人限期改正, 如基金管理人未能在通知 期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业 务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就 基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和托管协议的要 求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管 理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻 挠对方根 据托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严 重或 经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 五 、 相 关 服务 机 构 (一) 基金份额 销售 机构
























































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20 1.场外销售 机构 1) 直销机构 (1 )鹏华基 金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 电话: (0755 )82021233 传真: (0755 )82021155 联系人:吕奇志 (2 )鹏华基 金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融 街中心南楼 502 房 电话: (010 )88082426-178 传真: (010 )88082018 联系人:李筠 (3 )鹏华基 金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花 旗银行大厦 801B 室 电话: (021 )68876878 传真: (021 )68876821 联系人:李化怡 (4 )鹏华基 金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 1001 室 联系电话: (027 )85557881 传真: (027 )85557973 联系人:祁明兵 (5 )鹏华基 金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号 富力中心 24 楼 07 单元 联系电话: (020 )38927993 传真: (020 )38927990 联系人:周樱 2) 银行销售 机构 (1 )招商银 行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招 商银行大厦 法定代表人:李建红 联系电话:0755-83198888 联系人:邓炯鹏
























































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21 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (2 )中国农 业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良


客户服务电话:95599


联系人:邱泽滨 网址:www. abcchina.cn (3 )交通银 行股份 有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号


法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com


(4 )上海浦 东发展银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 客户服务热线:95528 联系人:唐苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 公司网站:www.spdb.com.cn (5 )上海银 行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 客户服务电话:95594 联系人:汤征程 网址:www.bankofshanghai.com (6 )杭州银 行股份有限公司 地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普
























































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22 联系人:严峻 客户服务电话: 0571-96523 ,4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (7 )东莞农 村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址: www.drcbank.com (8 )兴业银 行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号中 山大厦 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 客户服务电话:95561 网址: www.cib.com.cn (9 )中国工 商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务电话:95588 ( 全国) 传真:010-66107913 联系人:刘秀宇


联系电话:010 -66105799 网址:www.icbc.com.cn (10)中信 银行股份有限公司 地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 C 座 法定代表人:常振明 联系人:迟卓 客服电话:95558 网站: bank.ecitic.com (11 )北京 银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
























































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23 法定代表人:闫冰竹 联系人:孔超 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 网站:www.bankofbeijing.com.cn (12) 中国 民生银行股份有限公司


注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标


客户服务电话:95568


联系人:穆婷 传真:010-58560666 网址:www.cmbc.com.cn (13)江苏 江南农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 客户服务电话:0519-96005 联系人:蒋娇


网址:www.jnbank.com.cn 3) 券商销售 机构 (1 )中国银 河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大 厦 C 座 法定代表人:陈有安 客户服务电话:400-8888-888 联系电话:010 -66568430 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn (2 )海通证 券股份有限公司 注册地址:上海广东路 689 号 办公地址:上海广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系电话:021 -23219275 联系人:李笑鸣
























































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24 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com (3 )国信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 -26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 -26 层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (4 )申万宏 源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33389888 联系人:曹晔 客户服务电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (5 )华西证 券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街 239 号 办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 18 楼 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-68716150 传真:028-86150615 客户服务咨询电话 :400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn ( 6 )长城 证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 法定代表人:黄耀华
























































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25 联系电话:0755-83516289 联系人:胡永君 网址:www.cc168.com.cn (7 )中国中 投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及 第 04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋04 、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82023442 客户服务热线:400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn


(8 )信达证 券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63080985 客服热线:95310 网址:www.cindasc.com (9 )安信证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元














深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹


客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (10)广州 证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层


办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层



























































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26 法定代表人: 邱三发 联系人: 梁薇 联系电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话:020-961303


网址:www.gzs.com.cn (11)湘财 证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层 法定代表人:林俊波 联系电话:021 -68634518 传真:021-68865680 联系人:李欣 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (12)中信 证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:张佑君 联系人:张于爱


联系电话:010-60833799





传真:010-60833739


网址:www.citics.com (13)中信 证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (14)光大 证券股份有限公司
























































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27 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系电话:021-22169081 传真:021-68817271 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网站:www.ebscn.com (15 )华鑫 证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28 层A01 、B01 (b )单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 电话:021-64339000 传真:021-54967293 客户服务电话: 021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn (16 )西部 证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼 办公地址:西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 6 楼 法定代表人:刘建武 联系人:刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com (17 )天风 证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87610052





传真:027-87618863



























































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28 客户服务电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com (18)中国 国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-85679203 联系人:杨涵宇 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (19)西南 证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号 西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 联系电话:023-63786141 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (20)开源 证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1 号 都市之门B 座5 层 办公地址:西安市高新区锦业路1 号 都市之门B 座5 层


法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 联系电话:029-63387256 联系人:黄芳


网址:www.kysec.cn (21)华融 证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中 国人保寿险大厦12-18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵
























































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29 联系电话:010-85556100 传真:010-85556088 网址:www.hrsec.com.cn (22)第一 创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大 厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大 厦18楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:4008881888 联系电话:0755-23838751 联系人:吴军 网址:www.firstcapital.com.cn 4 )期货公司 销售机构 (1 )中信建 投期货有限公司 注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B , 名义层 11-A ,8-B4,9-B 、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人:彭文德


客户服务电话:400-8877-780 联系电话:023-86769742 联系人:谭忻 网址: www.cfc108.com (2 )中信期 货有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 联系人: 洪诚 联系电话:0755-23953913 公司网站:www.citicsf.com 5) 第三方销 售机构 (1 )北京增 财基金销售有限公司
























































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30 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 建威大厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208 室 法定代表人:王昌庆 联系人:罗细安 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (2 )北京展 恒基金销售有限公司 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com


(3 )杭州数 米基金销售有限公司


办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼


法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533


联系人:周嬿旻 网址:www.fund123.cn (4 ) 和讯 信息科技有限公司 住所: 北京 市朝阳区朝外大街 22 号 泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 法定代表人: 王莉 联系人:于扬 联系电话:021-20835888 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (5 )诺亚正 行(上海)基金销售投资顾问有限公司


办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399
























































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31 传真:021-38509777


联系人:何菁菁 网址:www.noah-fund.com (6 )上海好 买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 住所:上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:陶怡 网址:www.ehowbuy.com (7 )上海天 天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (8 )上海长 量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟


客服电话:400-089-1289 传真:021-58787698 联系人:刘琼 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (9 )深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司 住所: 深圳 市福田区华强 北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006# 法定代表人: 马令海
























































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32 联系人:邓洁 联系电话:010-58321388-1105 客服电话:010-58325327 网址:jrj.xinlande.com.cn (10)深圳 众禄基金销售有限公司


注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼


法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798


联系人:邓爱萍 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com (11)天相 投资顾问有限公司


办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座4 层 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 传真:010-66045527


联系人:林爽 网址:www.txsec.com (12)珠海 盈米财富管理有限公司 住所: 珠海 市横琴新区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人: 肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述销售机构,并及时公告。 2. 场内发售 机构 具有基金销售 业 务 资 格 且 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 风 险 控 制 要 求 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位(具体名单见基金份额发售公告) 。 (二) 注 册 登 记机构
























































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名称: 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:崔巍 联系电话:010-59378856 传真:010-59378907 (三) 律 师 事 务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 负责人:韩炯 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (四) 会 计 师 事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼


办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:(021 )23238888


传真:(021 )23238800


联系人:陈熹


经办注册会计师:单峰、陈熹 六、基 金 份额 的 分 级 (一)概要 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年内, 本 基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成 预期收益与风险不同的两个级别,即丰利 A 基 金份额(基金 份额简称“丰利 A ” ) 和丰利 B 基金份额(基金份额简称“丰利 B”)。 。除收益分 配、基金合同终止时的基金清算财产分配 和基金转换运作方式时的基金份额折算外, 每份 丰利A 和每份丰利B 享有同等的权利和义务 。 此外, 所有法律法规涉及的关于基金份额的占比的计算, 包括但不限于认购或持有基金份额
























































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34 的上限、参加基金份额持有人大会各种表决计票等,两级基金的基金份额应单独进行计算, 且两级基金在各自级别基金中的基金份额占比均满足条件方为有效。 丰利 A 和丰利 B 分别募 集并按照基金合同约定的比例进行初始配比, 所募集的两级基金 的基金资产合并运作。 (二)基金份 额 的 配比 丰利 A 与丰利 B 两级基 金的基金份额的初始配比不高于 7:3 。 本基金基金合同生效之日起 3 年内, 丰利 A 将于 丰利 A 的申 购开放日接受申购申请、 丰 利 A 的赎回 开放日接受赎回申请,丰利 B 封闭 运作并上市交易。丰利 A 的每次申购 开放日, 基金管理人将对丰利 A 进行基金份额折算, 丰利 A 的基金 份额净值调整为 1.000 元, 基金份 额持有人持有的丰利 A 份额数按折算比例相应增减。 丰利 A 的基金份额折算基准日与申购开 放日为同一个工作日。 开放日结束后, 两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额实际 成交确认情况重新进行确定。 两级份 额的基金份额配比计算结果保留至小数点后第 9 位, 小 数点第 9 位 以后的部分四舍五入。 在每次开放后, 根据丰利 A 份额折 算和申购、 赎回情况可 能会出现两级份额配比大于或小于 7:3 的情形。 (三)丰利 A 的运作 1.收益率 在基金分级运作期内,丰利 A 约定 年收益率= 一年期银行定期存款利率+1.4% 。 其中, 计算丰利 A 首个约 定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中 国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率; 其后丰利 A 每 个申购开 放日, 基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期 存款基 准利率重新调整丰利 A 的约定年收益率, 丰利 A 的约定收益采用单利计算, 丰利 A 的 年收益 率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。 例:在本基金基金合同生效日,如果 一年期银行定期存款利率为 3%,则 丰利 A 的 年收 益率(单利)为: 丰利A 的年 收益率(单利)=3%+1.4% =4.4% 本基金净资产优先分配予丰利 A 份 额的本金及约定应得收益, 剩余净资产分配予丰利 B 份额; 在分级运作期内每次开放时, 如本基金净资产等于或低于丰利 A 份 额的本金及约定应 得收益的总额, 本基金净资产全部分配予丰利 A 份额后, 仍存在额外未弥补的丰利 A 份额本 金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。


基金管理人并不承诺或保证每次开放时丰利 A 份额持有人的约定应得收益, 即如在分级 运作期间本基金资产出现极端损失情况下, 丰利A 份额仍可能 面临无法取得约定应得收益乃 至投资本金受损的风险。 2. 开放日
























































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35 基金分级运作期内, 丰利 A 自基金 合同生效之日起每半年开放一次, 每次开放两个工作 日。 自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日为申购开放日, 申购开放日的前一工 作日为赎 回 开放日。 申 购开放日 只 可提交丰利 A 的申购申 请,赎回 开 放日只可 提 交丰利 A 的赎回申请。基金管理人公告暂停申购 或赎回时除外。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回的, 开放日顺 延至不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起。 丰利 A 的第 一次 申购开放日为基金合同生效日至满半年的日期, 如该日为非工作日, 则 为该日之前的最后一个工作日; 丰利A 的第一次赎 回开放日为第一次申购开放日的前一个工 作日。 第二次 申购开放日为基金合同生效之日至满 1 年的 日期, 如该日为非工作日, 则为该 日之前的最后一个工作日, 第二次赎回开放日为第二次申购开放日的前一个工作日 ; 以此类 推。例如,如果本基金基金合同于 2013 年 8 月 1 日生效 ,基金合同生效之日起满半年、 满 1 年、 满 1 年半的日期 及其前一工作日 分别为 2014 年 1 月 31 日和 1 月 30 日、2014 年 7 月 31 日和7 月 30 日、 2015 年1 月31 日和 1 月30 日, 以此类推。 其中 2015 年 1 月 31 日 为非工作日, 在其之前的最后一个工作日为 2015 年 1 月 30 日, 则 当次 申购开放日为 2015 年 1 月 30 日,赎回开放日为 2015 年 1 月29 日 。其他各个开放日的计算类同。 3. 基金份额 折算 本基金基金合同生效之日起 3 年内 , 丰利 A 将 按以下规则进行基金份额折算。 (1 )折算基 准日 本基金基金合同生效之日起 3 年内, 丰利 A 的基 金份额折算基准日为自基金合同生效之 日起每满半年的最后一个工作日。 丰利 A 的基 金份额折算基准日与其申购开放日为同一个工作日。 基金份额折算基准日的 具体计算见“丰利 A 的 运作”关于开放日计算的相关内容。 (2 )折算对 象 基金份额折算基准日登记在册的 丰利 A 所有份 额。 (3 )折算频 率 自基金合同生效之日起每满半年 折算一次。 (4 )折算方 式 折算日日终,丰利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折 算后,基金份额持有人持有 的丰利 A 的 份额数按照折算比例相应增减。 丰利 A 的基 金份额折算公式如 下: 丰利 A 的折 算比例=折算日折算前 丰利 A 的基 金份额净值/1.000 丰利 A 经折 算后的份额数=折算前 丰利 A 的份 额数× 丰利 A 的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位, 丰利 A 经折 算后的份额数保
























































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36 留到小数点后两位, 折算后的份额数以注册登记机构的记录为准, 由此产生的误差计入基金 财产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前 丰利 A 的 基金份额净值、 丰利 A 的 折算比例的具 体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳 证券交易所、 中国 证券登记 结 算有限责 任 公司的相 关 业务规定 暂 停 丰利 B 的上市交易 等 业务,具 体 见基金管 理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份 额折算的公告 1 )基金份额 折算方案须最迟于实施日前 2 日在 指定媒体和基金管理人网站公告,并报 中国证监会备案。 2 )基金份额 折算结束后,基金管理人应在 2 日 内在指定媒体和基金管理人网站公告, 并报中国证监会备案。 4. 规模限制 本基金基金合同生效之日起 3 年内,丰利 A 与 丰利 B 的份 额配比原则上不超过 7:3 。 具体规模限制及其控制措施见招募说明书 、 基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他 相 关公告。 ( 四 ) 丰利 B 的运作 1. 丰利B 封 闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。 丰利 B 的封 闭期为自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。 如该对应日为非工作日, 则顺延至下一个工作日。 2. 本基金基 金合同生效后 3 个月内 ,在符合基金上市交易条件下, 丰利 B 将申请 在深 圳证券交易所上市交易。 3. 本基金在 扣除 丰利 A 的应计收益后的全部剩余收益归 丰利 B 享有,亏损以 丰利 B 的 资产净值为限由丰利 B 承担。 ( 五 ) 本基金 基 金 份额净 值 的 计算 T 日基金份额 净值=T 日闭 市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 基金分级运作期内,T 日 基金份额的余额数量为 丰利 A 和丰利 B 的份额 总额; 基金分级 运作期届 满 转为上市 开 放式基金 (LOF)后,T 日基金份 额 的余额数 量 为该上市 开 放式基金 份额总额。基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 ,由此 产生的误差计入基金财产。 T 日的基金份 额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 如遇特殊情况, 经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。
























































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37 ( 六 ) 丰利 A 和 丰利 B 的 基 金 份额净 值 计 算 按照上述本基金资产及收益分配规则, 在基金分级运作期内 丰利 A 的申购 开放日计算丰 利 A 的基金 份额净值;在 丰利 B 的封 闭期届满日分别计算丰利 A 与丰利 B 的基金 份额净值。 设第 T 日为分级运作期内的基金份额净值计算日,Ta 为自 丰利 A 份额上一次申购开放 日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至 T 日的运作天数,NVT 为 T 日闭市后的基金 资产净值,Fa 为T 日丰 利 A 的份额 余额,Fb 为T 日丰利B 的 份额余额,NAVa 为第T 日 丰利 A 的基金份额 净值,NAVb 为第 T 日丰 利 B 的基金 份额净值,Ra 为丰利 A 约定年收益率,Y 为分级运作期内运作当年实际天数, 即丰利 A 上 一次申购开放日 (如 T 日 之前无申购开放日, 则为基金成立日) 所在年度的实际天数。 在分级运作期内, 基金管理人可根据基金运作的实 际情况对用于丰利 A 和 丰利 B 基金 份额净值计算的实际运作天数进行调整, 如调整, 届时可 参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。


分级运作期内第 T 日, 丰利 A 和丰利 B 的基金 份额净值计算公式如下:


(1 )当 NVT <Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y )时,则 丰利 A 与丰利 B 在分级 运作期内第 T 日基金份额净值为:


NAVa=NVT/Fa ;


NAVb=0 ;


(2 )当 Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y)≤NVT 时,则 丰利 A 与丰利 B 在分级 运作期内第 T 日基金份额净值为:


NAVa =1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y);


NAVb= (NVT -NAVa ×Fa)/Fb;


丰利 A 与丰利 B 基金份 额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 。 例:本基金《基金合同》生效后 满 3 年的最后一个工作日,设自 丰利 A 上一次申购 开 放日起的运作天数为180 天, 基金运 作当年的实际天数为 365 天, 基金资 产净值为 35 亿元 , 丰利 A 、 丰利 B 的份额 余额分别为 21 亿份和9 亿份, 丰利 A 上一次申购 开放日设定的丰利 A 年收益率 为 4.2% 。则 丰利 A 、丰利 B 的基金 份额净值计算如下:





丰利A 的基金份额净值=1.00 × (1+4.2%×180/365 ) =1.021 元





丰利B 的基金份额净值=(35-1.02071233×21)/9 =1.507 元 ( 七 ) 丰利 A 和 丰利 B 基 金 份 额参考 净 值 的计算 基 金 管 理 人 在 基 金 资产 净 值 计 算 的 基 础 上 , 采 用 “ 虚 拟 清 算 ” 原 则 计 算 并 公 告 丰利 A 和丰利 B 基 金份额参考净值。 基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价值 的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 丰利 A 和丰利 B 基金份 额参考净值在当天收市后计算, 并在T+1 日内与本 基金基金份额 净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同 意,可以适当延迟计算或公告。
























































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38 设第 T 日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日,Ta 为自丰利 A 份额上一次申购 开放日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至 T 日的运作天数,NVT 为 T 日闭市后的 基金资产净值,Fa 为 T 日丰利 A 的份额余额,Fb 为 T 日丰利 B 的份额余额, NAVa 为第 T 日丰利 A 的基金份额参考净值,NAVb 为第 T 日丰 利 B 的基金份额参考净值,Ra 为丰 利 A 约 定年收益率,Y 为分级运 作期内运作当年实际天数, 即丰利 A 上一次申购 开放日 (如 T 日之 前无申购开放日, 则为基金成立日) 所在年度的实际天数。 在分级运作期内, 基金管 理人可 根据基金运作的实际情况对用于丰利A 和丰利B 基金份额参考净值计算的实际运作天数进行 调整,如调整,届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。


分级运作期内第 T 日, 丰利 A 和丰利 B 的基金 份额参考净值计算公式如下:


(1 )当 NVT <Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y )时,则 丰利 A 与丰利 B 在分级 运作期内第 T 日基金份额参考净值为:


NAVa=NVT/Fa ;


NAVb=0 ;


(2 )当 Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y)≤NVT 时,则 丰利 A 与丰利 B 在分级 运作期内第 T 日基金份额参考净值为:


NAVa =1.00×(1+Ra ×Ta/Y);


NAVb= (NVT -NAVa ×Fa)/Fb;


丰利 A 与丰利 B 基金份 额参考净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四 舍 五入。 例:本基金《基金合同》生效之日起 3 年内, 设自 丰利 A 上一次 申购开放日起的运作 天数为 60 天 , 基金运作当年的实际天数为 365 天, 基金资产净值为 31 亿元, 丰利 A 、 丰利 B 的份额余额 分别为 21 亿 份和 9 亿份 , 丰利 A 上 一次 申购开放日设定的 丰利 A 年收 益率为 4.2% 。则丰利 A 、丰利B 的基金份额参考净值计算如下: 丰利A 的基 金份额参考净值=1.00×(1+4.2%×60/365 ) =1.007 元 丰利B 的基 金份额参考净值= (31-1.007 ×21 )/9 =1.095 元 ( 八 ) 丰利 A 和 丰利 B 基 金 份 额转换 本 基 金 分 级 运 作 期 届 满 , 本 基 金 的 两 级 基 金 份 额 将 按 约 定 的 收 益 分 配 规 则 进 行 净 值 计 算,并以 各 自的基金 份 额净值为 基 准转换为 同 一上市开 放 式基金(LOF )的份额 , 并办理基 金的申购、赎回业务。 本基金基金份额转换日日终, 基金管理人将根据 丰利 A 和丰利 B 转换比 例对基金份额持 有人转换日登记在册的基金份额实施转换。 转换后, 丰利 A 和 丰利 B 持有 人基金份额数按照 转换规则将相应增加或减少。


丰利 A 和丰利 B 份额转 换公式为:



























































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39 丰利A 份额 转换后基金份额数=转换前 丰利A 份额数×T 日 丰利A 基金 份额净值/1.000 丰利B 份额 转换后基金份额数=转换前 丰利B 份额数×T 日 丰利B 基金 份额净值/1.000 具体转换规则见基金合同相关章节 及基金管理人届时发布的相关公告。 七、基 金 的募 集 与 基 金合 同 的 生 效 ( 一 )基 金的 募 集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 和其他有关法律法规, 以及基金合同 的规定, 经中 国证监会 2013 年 2 月 16 日证监许 可[2013]154 号文核准 募集。 募集 期间有 效认 购份 额 2,999,052,076.34 份, 利息结转份额 582,025.10 份,合计 2,999,634,101.44 份 , 其中 基金管理人运用固有资金认购 20,003,124.00 份, 募集户数 为 7393 户。 发起资金认购的基 金份额持有期限不少于 3 年。 ( 二 ) 基金合 同 的 生效 本基金的基金合同已于 2013 年4 月23 日正式生效 。 本基金为契约型发起式债券型基金 ,存续期间为不定期。 (三)基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 金 数 额 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万 元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工 作日出现前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 基金合同生效之日起 3 年后的对应日, 若基金资产规模低于 2 亿元, 基金 合同自动终止, 且不得通过召开基金份额持有人大会延续。 法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金份额 的 上 市 交易 ( 一 ) 上市交 易 的 基金份 额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 本基金在基金分级运作期内,丰利B 份额申请上市与交易。本基金分级运作期届满, 丰利A 与 丰利B 将分别 按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为 上市开放式基金(LOF )份额, 转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易。 ( 二 ) 上市交 易 的 地点 深圳证券交易所 ( 三 ) 上市交 易 的 时间 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利B 份额于2013年7 月19 日开 始在深圳证券
























































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40 交易所上市交易,并于2016年4 月25 日终止上市。 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )于2016 年5 月24 日开始 在深圳证券交易所 。上市 交易,简称:鹏华丰利,代码:160622 基金份额上市后, 登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市 交易; 登记在注册登记系统中的基金份额 通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登 记结算系统后,方可上市交易。 ( 四 ) 上市交 易 的 规则 1. 本基金在 基金分级运作期内 丰利B 上市首日的开盘参考价为前一交易日 丰利B 的参 考 净值; 2.本基金分 级运作期届满, 丰利A 与 丰利B 份额转 换为上市开放式基金(LOF )基金份 额 后,本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值; 3.本基金实 行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10% ,自上市 首日起实行; 4.本基金买 入申报数量为100 份或其 整数倍; 5.本基金申 报价格最小变动单位为0.001 元人民 币; 6. 本基 金上 市交易遵循 《深圳证券交易所交易规则》 、 《深圳证 券交易所证券投资基金上 市规则》 、 《 深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以及其他有关规定。 ( 五 ) 上市交 易 的 费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 ( 六 ) 上市交 易 的 行情揭 示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同 时揭示基金前一交易日的基金份额净值(基金分级运作期内为 丰利B 前 一交易日的基金份额 参考净值) 。 ( 七 ) 上市交 易 的 停复牌 、 暂 停上市 、 恢 复上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证 券交易所的相关业务规则执行。 ( 八 ) 终止上 市 的 情形和 处 理 方式: 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: 1.自暂停上 市之日起半年内未能消除暂停上市原因 ; 2. 基金合同 终止; 3. 基金份额 持有人大会决定终止上市; 4. 深圳证券 交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时, 由 深圳证券交易所终止其上市交易, 基金管理人报经中国证 监会备案后终止本基金的上市,并在至少一种指定报刊和网站媒体上刊登终止上市公告。 ( 九 ) 相关法 律 法 规、中 国 证 监会及 深 圳 证券交 易 所 对基金 上 市 交易的 规 则 等相关 规
























































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41 定 内 容 进行调 整 的 ,本 基 金 合 同相应 予 以 修改, 并 按 照新规 定 执 行,且 此 项 修改无 须 召 集 基 金 份 额持有 人 大 会。 九 、 基 金 份额 的 申 购 与赎回 一 、 丰利A 的 申 购 与赎回 基金分级运作期内, 丰利 A 自基金 合同生效之日起每半年开放一次, 每次开放两个工作 日。投资人可在丰利 A 的申购开放日申购、丰利 A 的赎回 开放日赎回丰利 A 份额 。 1. 申购与赎 回的开放日 本基金办理丰利 A 的申 购的开放日为自基金合同生效后每满 半年的最后一个工作日, 办 理丰利 A 的 赎回的开放日为丰利 A 的申购开放日的前一个工作日, 基金管理人公告暂停申购 或赎回时除外, 开放日的具体计算见基金合同第四 部分 “丰利 A 的运 作” 的相关内容。 因不 可抗力或其他情形致使基金无法按时开放丰利 A 的申购或赎 回的, 开放日顺延至不可抗力或 其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起。 丰利 A 的开放日以 及开 放日办 理申 购与赎 回业 务的具 体事 宜见基 金管 理人届 时发 布的 相关公告。 2. 申购与赎 回的账户 投资者 办理 丰利 A 的申购、赎 回应 使用经 本基 金注册 登记 机构及 基金 管理人 认可 的账 户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告) 。 3. 申购与赎 回场所 丰利 A 的销售机构 包括 基金管 理人 和 具有 基金 销售资 格、 与基金 管理 人签订 了基 金销 售协议的其他销售机构。 基金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式办理丰利 A 的申购与 赎回。基 金 管理人可 根 据情况变 更 或增减基 金 销售机构 , 并予以公 告。 4. 申购与赎 回的原则 (1 )丰利 A 的申购采用“确定价”原则,即丰利 A 的申购 价格以人民币 1.00 元为 基 准进行计算; 丰利 A 的 赎回采用 “未知价” 原则, 即丰利A 的赎回价格 以申购开放日折算前 丰利 A 的基 金份额净值为基准进行计算; (2 ) “金额 申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3 )当日的 申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; (4 ) 赎回遵循 “先进先出” 原则, 即 按照投资者认购、 申购的先后次序进行顺序赎回; (5 )基金 管 理人、 基金 注册登 记机 构可根 据基 金运作 的实 际情况 并在 不影响 基金 份额
























































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42 持有人实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 5. 申购与赎 回的程序 (1 )申购和 赎回的申请方式 基金投资人必须根据基金销售机构规定的程序, 在申购开放日的业务办理时间向基金销 售机构提出申购申请,在赎回开放日的业务办理时间向基金销售机构提出赎回申请。 投资人在申购丰利 A 时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人 在提交丰利 A 的 赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 (2 )申购和 赎回申请的确认时间 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) 。 在 正常情况下, 本基金 注册 登记机构在 T+1 日内 对 丰利 A 申 购、 赎回 的有效性进 行确认,T 日 提交的有效申请, 投资人 可在T+2 日后( 包括该 日) 到销售网 点柜台或以销售 机 构规定的其他方式查询申请的确认情况 ,若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行 调整, 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国 证监会备案。 (3 )申购和 赎回申请的成交确认原则 在每一个申购开放日, 本基金以丰利 B 的份额余额 为基准, 在丰利 A 和丰利B 的份额配 比不超过 7:3 的范围内对 丰利 A 的申 购进行确认。 在每一个赎回开放日,所有经确认有效的丰利 A 的赎回申请 全部予以成交确认。 对于丰利 A 的申购申请, 如果对 丰利 A 的全部有效 申购申请进行确认后, 丰利 A 与丰利 B 的份额配比 小于 7:3 , 则 所有经确认有效 的丰利 A 的申购申请 全部予以成交确认; 如果 对 丰利 A 的全 部有效申购申请进行确认后, 丰利 A 与丰利 B 的 份额配比超过 7:3 , 则在经确认 后的丰利 A 与丰利 B 的 份额配比不超过 7:3 的 范围内,对全部有效申购申请按比例进行成 交确认。 丰利 A 每次开放的 申购 与赎回 申请 确认办 法及 确认结 果见 基金管 理人 届时发 布的 相关 公告。 基金销售机构对丰利 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售 机构确实接收到丰利 A 申购和赎回申请。 丰利 A 申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构 的确认结果为准。 (4 )申购和 赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不 成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
























































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43 投资者 T 日 赎回申请成功后, 基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机 构在 T +7 日 (包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 6. 申购与赎 回的数额限制 (1 ) 本基金 对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制 和累计持有基金份额上限 。 (2 ) 投资人通过销售机构申购 丰利 A , 单笔最低申购金额 为 10 元( 含申购 费) 。 通过基 金管理人直销中心申购丰利 A ,首次最低金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元 (通过本 基 金管理人 基 金网上交 易 系统等特 定 交易方式 申 购暂不受 此 限制)。 若 发 生比例确 认, 申购金额不受最低申购金额限制。 各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设 定的上述单笔申购最低金额, 如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元人 民币,以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时,请遵循销售机构的具体业务规定。 (3 ) 丰利 A 的单个交易账户最低余额为 5 份基 金份额, 若某笔赎回将导致投资人在销 售机构托管的单只基金份额余额不足 5 份时, 该 笔赎回业务应包括账户内全部基金份额, 否 则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。 (4 )基金 管 理人可 根据 市场情 况, 在法律 法规 允许的 情况 下,调 整上 述对申 购的 金额 和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定 至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 7. 申购费用 和赎回费用 (1 )丰利 A 不收取申购费用。 (2 )丰利A 不收取赎回费用。 (3 )基金 管 理人可 以根 据基金 合同 的相关 约定 调整费 率或 收费方 式, 基金管 理人 最迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公 告。 8. 申购份额 与赎回金额的计算 (1 )丰利 A 申购份额的计算 采用“金额申购”方式, 申购份额 的计算公式: 申购份额=申购金额/1.00 例:在丰利 A 的开放日, 某投资者投资 10,000 元 申购 丰利 A , 则其可得到的 丰利 A 份 额计算如下: 申购份额=10,000/1.00 =10,000 份 (2 )丰利 A 赎回金额的计算
























































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44 采用“份额赎回”方式,赎回金额 的计算公式: 赎回金额=赎回份额×申购开放日折算前的丰利 A 的基金 份额净值 例:在丰利 A 的开放日,某投资者 赎回 10,000 份 丰利 A ,假设申购开放日折算前的丰 利 A 的基金 份额净值为 1.021 元, 则 其可得到的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000×1.021 =10,210 元 (3 )基金份 额净值计算 本基金基金份额净值的具体计算公式见 基金份额的分级一章。 (4 )申购份 额、余额的处理方式 丰利 A 的申 购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后 的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 (5 )赎回金 额的处理方式 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后 的部分四舍五入, 由此产生 的误差计入基金财产。 9. 拒绝或暂 停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对 丰利 A 的申购申请: (1 )不可抗 力的原因导致基金无法正常运作; (2 )证券交 易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3 )基金 资 产规模 过大 ,使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ,或 可能对 基金 业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4 )根据申 购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认; (5 )法律法 规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (6 )基金管 理人认为会有损于现有 基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者。 发生上述 (1 ) 到 (5 ) 项暂停 申购 情形且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站 刊登暂停申购公告。 10. 暂停赎回 或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 (1 )除非出 现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对 丰利 A 的 赎回申请或者延缓支付赎回款项: 1 )不可抗力 的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2 )证券交易 场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3 )丰利 A 在开 放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难(巨额赎回的具体处理 办法详见下文“ (2 )巨 额赎回的情形及处理形式” ) ;
























































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45 4 )法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发生除上述第 3 ) 条以外的情形之一 且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已确认成功的赎回申请, 基金管理人将足额支付; 如暂时不能足额支付的, 可延期支付部分赎回款项, 按每个赎回申 请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由 基金管理人按照发生的情况制定相应的处 理办法在后续工作日予以支付。 (2 )巨额赎 回的情形及处理形式 丰利 A 每次 开放, 经过申购与赎回申请的成交确认后, 丰利 A 的净赎 回份额 (赎回申请 份额总数扣除申购申请份额总数后的余额) 超过本基金 开放前一日基金总份额的 10% 时, 即 认为发生了丰利 A 巨额 赎回。


当丰利 A 出 现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定支付全 部赎回款项或延缓支付部分赎回款项。


1 )支付全 部 赎回款 项: 当基金 管理 人认为 有能 力支付 投资 人的全 部赎 回申请 时, 按正 常赎回程序执行。


2 )延缓支 付 部分赎 回款 项: 当 基金 管理人 认为 支付投 资者 的赎回 申请 有困难 或认 为支 付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一日基金资产净值的 10% 的前提下, 对其余已经接受的有效赎回申请可以延缓 支付赎回款项,但不得超过 20 个工 作日,并应当在指定媒体公告。对于单个基金份额持有 人的赎回申请, 应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例, 确定该单个基金份 额持有人当日办理的赎回份额。


3 )巨额赎回 的公告: 当发生巨额赎回并延期支付赎回款项时,基金管理人应在 2 日内 通过指定媒体或基金销售机构的网点刊登公告。 二、基 金分级 运 作 期满基 金 份 额转换 后 的 申购与 赎 回 基金分级运作期届满后, 丰利 A 与丰利 B 两类基 金份额将按照基金合同约定转换为上市 开放式基金(LOF )份额 ,并 于 2016 年 5 月 12 日起 开放申购、赎回业务 、转换及定期定额 投资业务。申购、赎回规则具体如下: ( 一 ) 申购和 赎 回 的期间


基金分级运作期届满后, 本基金转换运作方式为上市开放式基金 (LOF ) , 在本基金 转换 运作方式之日起不超过 30 天开始办理 日常申购、 赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后 , 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依据 《信息披露办法》 的有关规定在至少一种指定媒体 和基金管理人的公司网站上公告。 ( 二 ) 基金份 额 的 场外申 购 、 赎回 本节内容仅适用于本基金的场外申购、 赎回业务。 登记在注册登记系统中的基金份额可
























































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46 直接办理场外申购、 赎回等 基金业务; 登记在证券登记结算系统中的基金份额可通过办理跨 系统转托管业务将基金份额转登记到注册登记系统中, 再办理场外申购、 赎回等 场外基金业 务。 1. 场外申购 、赎回业务办理的场所 (1 )本基金 管理人 设在深圳、北京 、上海、武汉和广州的直销中心; (2 )招商银 行的指定网点以及基金管理人指定的其他 销售机构营业网点; (3 )本基金 管理人 的基金网上交易系统(具体业务规则 与说明参见相关公告)。 具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。 基金管 理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所,并予以公告。 2. 场外申购 、 赎回的开放日及时间 (1 )开放日 及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (2 )申购、 赎回 的开始时间


基金分级运作期届满后, 本基金转换运作方式为上市开放式基金 (LOF ) , 在本基金 转换 运作方式之日起不超过 30 天开始办理 日常申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者转换。 投资人在基金合同 约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请 且注册登记机 构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (3 )基金 管 理人如 果对 申购、 赎回 时间进 行调 整,应 报中 国证监 会备 案,在 实施 日前 依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 3. 场外申购 、 赎回的原则 (1 ) “未知 价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额申购赎回价 格为基准进行计算; (2 ) “金额 申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3 ) 赎回遵循 “先进先出” 原则, 即 按照投资者认购 、 申购的先后次序进行顺序赎回; (4 )当日的 申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
























































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47 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


4. 场外申 购、赎回的程序 (1 )申请方 式 基金投资人必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出申购、赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金 , 投资人 在提交赎回申请 时, 其在销售机构 (网点) 必须有足够的基金份额余额, 否 则所提交的申购或赎回的申请无 效而不予成交。 (2 )申购、 赎回的确认 基金管 理人 应以交 易时 间结束 前受 理申购 、赎 回申请 的当 天作为 申购 或赎回 申请 日 (T 日) ,在正常 情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请, 投资人 应在T+2 日 后 ( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构确认结果为准。 (3 )申购、 赎回款项支付的方式与时间 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不 成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的 销售机构将投资人已缴付的申购款项本金退还 给投资人。 投资人 T 日赎回申请成功后, 基金管理人将在 T +7 日(包括该日 )内支付赎回款项。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 5. 场外申购 、赎回的限制 (1 )本基金 对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。 (2 )投资人 通过销售机构场外 申购本基金,单笔最低申购金额为 1,000 元。通过基金 管理人直销中心场外申购本基金,首次最低金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万 元(通过本基金管理人基金网上交易系统 等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 (3 ) 场外 账户最低余额为 30 份基金 份额, 若某笔赎回将导致 投资人 在销售机构托管的 单只基金份额余额不足 30 份时,该笔 赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部 分的基金份额将被强制赎回。 (4 )基金 管 理人可 在法 律法规 允许 的情况 下, 调整上 述规 定申购 金额 和赎回 份额 的数 量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告 并报 中国证监会备案。
























































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48 6. 场外申购 、赎回的 费用 (1 )本基 金 对通过 直销 柜台申 购的 养老金 客户 与除此 之外 的其他 投资 人实施 差别 的申 购费率。 养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的补充养老基金等, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金 单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监 会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率, 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M (元) 一般申 购费率 特 定 申 购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申 购,适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登 记等 各项费用。 (2 ) 赎回费 : 通过场外认购、 申购的投资者其份额持有 期限以份额实际持有 期限为准; 从场内转托管至场外的基金份额, 从场外赎回时, 其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 本基金由原有丰利 A 、丰利 B 持有 人转入的场外份额不收取赎回费。 具体费率如下: 持 有 年 限(Y ) 赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。 本基金的 赎回费用由赎回申请人承 担,赎回费总额的 25% 归基金财产,75% 用于支 付 市场推广、注册登记费和其他手续费 。 (3 )本基 金 的申购 费率 、赎回 费率 和 收费 方式 由基金 管理 人根据 《基 金合同 》的 规定 确定并在招募说明书中列示。 基金管理人和基金托管人协商后, 可以根据 《基金合同》 的相 关约定调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。
























































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49 (4 )基金 管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 形下 根据市 场情 况制 定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资 人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率 和基金赎回费率。 (5 )在法 律 法规和 基金 合同规 定的 范围内 ,在 不提高 现有 基金份 额持 有人适 用的 费率 的前提下, 设立新的基金份额级别、 增加新的收费方式等情况, 可由基金管理人和基金托管 人协商, 并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大 会。 7. 场外申购 份额、赎回金额的计算公式 (1 )基金申 购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 净申购金额 = 申购金额/ (1 +申购费率 ) 申购费用= 申购金额- 净申购金额 申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 申购的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人(非养老金客户) 投资 5 万元申购本基金份额, 对应费率为 0.8% ,假 设申购当日基金份额净值为 1.050 元, 则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/ (1 +0.8% )=49,603.17 元 申购费用=50,000 -49,603.17 =396.83 元 申购份额=49,603.17/1.050 =47,241.11 份 即: 投资人投资 5 万元 申购本基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元, 则其 可得到 47,241.11 份基金 份额。 (2 )基金赎 回金额的计算 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中, 赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用 赎回金额单位为元, 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人赎回本基金 1 万份 基金份额 ,持有时间为六个月,对应的赎回费率为 0.5% , 假设 赎回当日基金份额净值是 1.068 元 ,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000× 1.068=10,680 元
























































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50 赎回费用=10,680× 0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元 即:投资人赎回本基金 1 万份基金份 额 ,持有期限为六个月,假设赎回当日本基金份 额净值是 1.068 元,则其 可得到的净赎回金额为 10,626.60 元。 (3 )T 日的 基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况,经中 国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (4 )申购份 额、余额的处 理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为 基准计算, 申购份额计算结果 保留到小数点后 2 位, 小数点 后两位以后的部分四舍五入, 由 此产生的误差计入基金财产。 (5 )赎回金 额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误 差计入基金财产。 8. 场外申购 、赎回的注册登记 投资人申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资人 登记权益并办理注册登记 手续,投资人自 T+2 日 (含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资人 办理扣除权益的注册登记 手续。 在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整, 本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。


( 三 ) 基金份 额 的 场内 申 购 与 赎回 本节内容仅适用于本基金通过 深圳证券交易所 会员单位办理的场内申购和赎回 业务。登 记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、 赎回业务; 登记在注册登记系统 中的基金份额可通过办理跨系统转 托管 业务将基金份额转登记到证券登记结算系统中, 再办 理场内申购、赎回业务。 1. 场内申购 和赎回的办理场所 具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单 位(具体名单见本基金相关业务公告)。 2. 申购与赎 回的账户 投资人通过场内申购、 赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人 民币普通股票账户或证券投资基金账户 (账户开立的具体事项 参见本基金份额发售公告 认购
























































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51 开户相关内容)。 3. 场内申购 和赎回的开放日及开放时间 (1 )开放日 及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办 理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (2 )申购、 赎回 的开始时间


基金分级运作期届满后, 本基金转换运作方式为上市开放式基金 (LOF ) , 在本基金 转换 运作方式之日起不超过 30 天开始办理 日常申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请 且注册登记机 构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (3 )基金 管 理人如 果对 申购或 赎回 时间进 行调 整,应 报中 国证监 会备 案,在 实施 日前 依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 4. 场内申购 和赎回的原则 (1 )“未知价 ”原 则, 申购 、 赎回 价格以 申请 当日收 市后 计算的 基金 份额净 值为 基准 进行计算。 (2 ) “金额 申购、 份额赎回” 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请。 申购和赎回 申报单位以深圳证券交易所的规定为准 。 (3 )当日 的 申购与 赎回 申请可 以在 当日交 易结 束时间 前撤 销,在 当日 的交易 时间 结束 后不得撤销。 (4 ) 投资人 通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、 赎回时, 需遵 守深 圳证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券 登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有 新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5. 场内申购 和赎回的程序 (1 )申购和 赎回的申请方式
























































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52 基金投资人需遵循深圳证券交易所 场内申购赎回相关业务规则, 在开放日的业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。


投资人在申购本基金时须按业务办理单位规定的方式备足申购资金。 投资人在提交赎回 申请时, 其账户内必须有足够的基金份额余额, 否则 所提交的申购、 赎回申请无效 而不予成 交。 (2 )申购和 赎回申请的确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) ,在 正常情况下,本基金 注册 登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资 人 应在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购和 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购和赎回的 确认以注册登记机构的确认结果为准。 (3 )申购和 赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间 内未全额到账则申购不成功, 若申购不 成功或无效,申购款项本金将退回 投资人 账户。 投资人 T 日 赎回申请成功后, 基金管理人将在 T +7 日(包括 该日 )内支付赎回款项。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 6. 场内申购 和赎回的数额限制 (1 )投资人 通过会员单位办理 场内申购本基金,单笔最低申购金额为 1,000 元,同 时 申购金额必须是整数金额。 (2 )基金份 额持有人办理场内赎回时,赎回份额必须是整数份额。 (3 )基金 管 理人可 在法 律法规 允许 的情况 下, 调整上 述规 定申购 金额 和赎回 份额 的数 量限制。 基金 管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报 中国证监会备案。 7. 场 内申购 和赎回的 费用 (1 )场内申 购费 参照场外一般申购费率 。 (2 )赎回费 :本基金的场内赎回费率为固定值 0.5% 。 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。 本基金的 赎回费用由赎回申请人承 担,赎回费总额的 25% 归 基金财产,75% 用于支付 市场推广、注册登记费和其他手续费 。 (3 )本基 金 的申购 费率 、赎回 费率 和收费 方式 由基金 管理 人根据 相关 法律法 规及 基金 合同的规定确定并在招募说明书中列示。 基金管理人和基金托管人协商后, 可以 根据 《基金 合同》 的相关约定调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
























































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53 (4 )基金管 理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资 人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (5 )在法 律 法规和 基金 合同规 定的 范围内 ,在 不提高 现有 基金份 额持 有人适 用的 费率 的前提下, 设立新的基金份额级别、 增加新的收费方式等情况, 可由基金管理人和基金托管 人协商, 并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大 会。 8. 场内申购 份额和赎回金额的计算 (1 )基金申 购份额的计算 净申购金额=申购金额/(1 +申购费率)





申购费 用=申购金额-净申购金额





申购份 额=净申购金额/ 申购当日 基金份额净值





申购份 额 计算结果保留到整数位, 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资 金账户。 例如:某投资人通过场内投资 10,000 元申购本基 金,对应的申购 费率为 0.8% ,假设申 购当日基金份额净值为 1.025 元, 则其 申购手续费、 可得到的申购份额及返还的资金余额为 : 净申购金额=10,000/ (1 +0.8% )=9,920.63 元 申购手续费=10,000 -9,920.63 =79.37 元 申购份额=9,920.63/1.025 =9,678.66 份 因场内申购份额保留至整数份, 故投资人申购所得份额为 9,678 份, 整 数位后小数部分 的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,678× 1.025=9,919.95 元 退款金额=10,000 -9,919.95 -79.37 =0.68 元 即:投资人投资 10,000 元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.025 元, 则其可得到基金份额 9,678 份,退 款 0.68 元。 (2 )基金赎 回金额的计算 赎回总金额=赎回份额× 赎回当日 基金份额净值





赎回费 用=赎回总金额× 赎回费率





净赎回 金额=赎回总金额- 赎回费用





赎回金 额计算结果 保留到小数点后 2 位, 小 数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生 的误差计入基金财产。 例如:某投资人从场内赎回本基金 10,000 份基金 份额,赎回费率为 0.5% ,假设赎回当
























































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54 日基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10,000× 1.148 =11,480 元 赎回费用=11,480× 0.5% =57.4 元 净赎回金额=11,480 -57.4 =11,422.6 元 即:投资人从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金 份额,假设赎回当日基金 份额净值为 1.148 元,则 可得到的净赎回金额为 11,422.6 元。 9. 场内 申购 与赎回的 注册登记 本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的有关规定办理。 10. 办理本基金份额 场内 申购、 赎回 业务应 遵守 深圳证 券交 易所及 中国 证券登 记结 算有 限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定 ,将按新规定执行。 ( 四 ) 拒绝或 暂 停 申购的 情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1. 因不可抗力 导致基金无法正常运作。 2. 发生基金合 同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3. 证券交易所 交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4. 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益时。 5. 基金资产规 模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6. 法律法规规 定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停申购 情形 且基金管理人决定暂停申购 时, 基金管理人 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝 的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 (五)暂停赎 回 或 延缓支 付 赎 回款项 的 情 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1. 因不可抗力 导致基金管理人不能支付赎回款项。 2. 发生基金合 同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3. 证券交易所 交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
























































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55 4. 连续两个或 两个以上开放日发生巨额赎回。 5. 法律法规规 定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 时, 基 金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时 不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未 支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若出现上述第 4 项所述情形 , 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 ( 六 ) 巨额赎 回 的 情形及 处 理 方式 1. 巨额赎回的 认定 若本基 金单 个开放 日内 的基金 份额 净赎回 申请( 赎回申 请份 额总数 加上 基金转 换中 转出 申请份额 总 数后扣除 申 购申请份 额 总数及基 金 转换中转 入 申请份额 总 数后的余 额) 超过前一 开放日的基金总份额的 10% ,即认为 是发生了巨额赎回。 2. 巨额赎回的 处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1 )全额 赎 回:当 基金 管理人 认为 有能力 支付 投资人 的全 部赎回 申请 时,按 正常 赎回 程序执行。 (2 )部分 延 期赎回 :当 基金管 理人 认为支 付投 资人的 赎回 申请有 困难 或认为 因支 付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金 管理人在当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受 理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的 , 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3 )暂停赎 回:连续 2 日以上( 含本 数) 发生巨额 赎回,如基金管理人认为有必要, 可 暂停接受基金的赎回申请;已经确认 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3. 巨额赎回的 公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规
























































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56 定的其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上 刊登公告。 (七)暂停申 购 或 赎回的 公 告 和重新 开 放 申购或 赎 回 的公告 1. 发生上述暂 停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2. 如发生暂停 的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的 基金份额净值。 3. 如发生暂 停的时间超过 1 日,暂 停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人 应按 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告 最近一个开放日的基金份额净值。 三、基 金转换 基金分 级运 作期届 满, 本基金 转为 上市开 放式 基金(LOF)后,基 金管 理人可 以根 据相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 四、基 金的非 交 易 过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形而产生 的非交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情 况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合 条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按基金注册登记机构规定的标准 收费。 五、基 金的转 托 管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。


系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。


跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记 结 算 系统间进行转登记的行为。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 六、定 期定额 投 资 计划
























































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57 基金分 级运 作期届 满, 本基金 转为 上市开 放式 基金(LOF)后,基 金管 理人可 以为 投资 人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计 划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招 募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 七、基 金的冻 结 和 解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或是基金份额被冻结的, 对冻结部分产生的权益一并冻结。 十 、 基 金 的投 资 ( 一 ) 投资目 标 本基金在有效控制风险、 保持适当流动性的前提下, 通过积极主动的投资管理, 力争取 得超越基金业绩比较基准的收益。 ( 二 ) 投资范 围 本基金的投资范围主要为具有良好 流动性的固定收益类品种, 包括国内依法发行交易的 国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 地方政府债、 中期票据、 短期融资券、 可转换 债券(含 分 离交易可 转 债) 、资产 支 持证券、 次 级债、中 小 企业私募 债 、债券回 购 、银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规 定) 。本基 金 不直接买 入 股票、权 证 等权益类 金 融工具, 因 所持可转 换 公司债券 转 股形成的 股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10 个交 易日的时 间内卖出。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%;现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 ( 三 ) 投资策 略 本基金债券投资将主要采取久期策略, 同时辅之以信用利差策略、 收益率曲线策略、 收 益率利差策略、 息差策略、 债券选择策略等积极投资策略, 在有效控制风险、 保持适当流动 性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1. 资产配置 策略 在资产配置方面, 本基金通过对宏观经济形势、 经济周期所 处阶段、 利率曲线变化趋势 和信用利差变化趋势的重点分析, 比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期
























































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58 收益率, 在基金规定的投资比例范围内对不同久期、 信用特征的券种及债券与现金之间进行 动态调整。 2. 久期策略 本基金将主要采取久期策略, 通过自上而下的组合久期管理策略, 以实现对组合利率风 险的有效控制。 为控制风险, 本基金采用以 “目标久期” 为中心的资产配置方式。 目标久 期 的设定划 分 为两个层 次 :战略性 配 置和战术 性 配置。 “目 标 久期”的 战 略性配置 由 投资决策 委员会确定, 主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久 期。 “目标久期” 的 战 术 性 配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预 先 设 定 的 范 围 内 进 行 调 整。 如果预期利率下降, 本基金将增加组合的久期, 直至接近目标久期上限, 以较多地获得 债券价格上升带来的收益; 反之, 如 果预期利率上升, 本基金将缩短组合的久期, 直至目标 久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3. 收益率曲 线策略 收益率 曲线 的形状 变化 是判断 市场 整体走 向的 依据之 一, 本基金 将据 此调整 组合 长、 中、 短期债券的搭配。 本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时 采用子弹式、 杠铃或梯 形策略构造组合,并进行动态调整。 4. 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析, 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。 在收益率曲线不变动 的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑, 从而获得较高的资本收益; 即使收益率曲线上升或进一步变陡, 这一策略也能够提供更多的 安全边际。 5. 息差策略 本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 , 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6. 债券选择 策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收 益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投 资 价 值, 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资。 7. 中小企业私 募债的投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的 公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益。 本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。 本基金将在投资过程中 密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力避免可能存在的债券违约。
























































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59 ( 四 ) 投资决 策 依 据 1. 国家有关 法律、法规 和基金合同的有关规定;


2. 国内国际 宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策;


3. 固定收益 市场发展及各类属间利差情况; 4. 各行业发 展状况、市场波动和风险特征;


5. 上市公司 研究,包括上市公司成长性的研究和市场走势; 6. 证券市场 走势。


(五 ) 投资决 策 流 程 1. 投资决策 委员会: 确定本基金总体资产分配和投资策略。 投资决策委员会定期召开会 议, 由公司总经理或指定人员召集。 如需做出及时重大决策或基金经理小组提议, 可临时召 开投资决策委员会会议。


2. 基金经理 (或管 理小 组) :设计 和 调整投 资组 合。设 计和 调整投 资组 合需要 考虑 的基 本因素包括: 每日基金申购和赎回净现金流量; 基金合同的投资限制和比例限制; 研究员的 投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。


3.信用分析 研究员 :采 用自上 而下 的信用 产品 分析模 式, 分 别从宏 观、 行业和 公司 三个 层面对信用债券所面临的信用风险进行分析,维护公司信用库,给基金经理投资建议。 4. 集中交易 室: 基金经理向集中交易室下达投资指令, 集中交易室经理收到投资指令后 分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。


5. 绩效与风 险评估小组: 对基金投资组合进 行评估, 向基金经理 (或管理小组) 提出调 整建议。


6. 监察稽核 部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 本 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 市 场 环 境 变 化 和 实 际 需 要 调整上述投资程序,并在基金招募说明书更新中予以公告。 ( 六 ) 业绩比 较 基 准 本基金业绩比较基准为:中债总指数收益率。 中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn ) 公开发布, 具有较强的权威性和市场影响力; 该指数样本券涵盖央票、 国债和政策性金融债 , 能较好地反映债券市场的整体收益。 本 基金是债券型基金, 主要投资于固定收益类金融工具, 为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 本基金管理人可以在与基金 托管人协商一致, 并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告, 而无需基金 份额持有人大会审议。
























































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60 ( 七 ) 风险收 益 特 征 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其长期平均风 险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资人具体持有的基金份额来看, 由于基金收益分配的安排, 基金分级运作期内, 丰 利 A 份额将 表现出低风险、 低收益的明显特征, 其预期收益和预期风险要低于普通的债券型 基金份额; 丰利 B 份额 则表现出高风险、 高收益的显著特征, 其预期收益和预期风险要高于 普通的债券型基金份额。 ( 八 ) 投资禁 止 行 为与限 制 1. 为维护基 金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )向他人 贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向其 基 金管 理 人、 基金托 管人 出资或 者买 卖其基 金管 理人、 基金 托管人 发行 的股 票或者债券; (6 )买卖 与 其基金 管理 人、基 金托 管人有 控股 关系的 股东 或者与 其基 金管理 人、 基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法 律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后, 则本基 金不受上述规定的限制。 2. 基金投资 组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1 )保持不 低于基金资产净值 5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (2 )本基金 持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (3 )本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10 %; (4 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6 )本基 金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券的 比例, 不得 超过基 金资 产净 值的10%; (7 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8 )本基 金 持有的同 一( 指同一信 用 级别) 资产 支 持证券的 比 例,不得 超 过该资产 支 持 证券规模的 10 %;
























































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61 (9 )本基 金 管理人 管理 的全部 基金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (11 ) 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ; (12) 基金管 理 人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过 该期证券的 10% ; (13)本基 金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10 %; (14) 本基金 在分级运作期间, 投资中小企业私募债券的剩余期限不超过基金分级运作 期的剩余期限。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起 6 个月内使基 金的 投资组 合比 例符合 基金 合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管 部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在履行适当程序后, 则本基金投资不再受 相关限制。 ( 九 ) 基金管 理 人 代表基 金 行 使股东 权 利 的处理 原 则 及方法 1. 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基金份额持有人的利 益; 2. 不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3. 有利于基 金财产的安全与增值; 4. 不通过关 联交易为自身、 雇员、 授 权代理人或 任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 ( 十 ) 基金的 融 资 、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 ( 十 一 )基金 的 投 资组合 报 告 (未经 审 计 ) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月20 日复 核了
























































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62 本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2016 年9 月30 日( 未经审计)。 1 、 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


1,295,086,991.70 95.89 其中:债券


1,295,086,991.70 95.89








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


32,404,776.56 2.40 8 其他资产


23,127,501.44 1.71 9 合计





1,350,619,269.70





100.00


2 、 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 (1 ) 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


注:无。 (2 ) 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 注:无。


3 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细


注:无。





4 、 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
























































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63 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 201,286,000.00 18.89 其中:政策性金融债 201,286,000.00 18.89 4 企业债券 916,661,064.70 86.04 5 企业短期融资券 100,308,000.00 9.41 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 76,831,927.00 7.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,295,086,991.70 121.55


5 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 160208 16 国开08 900,000 89,919,000.00 8.44 2 011699969 16 扬城国 资 SCP002 700,000 70,203,000.00 6.59 3 124238 PR 通辽投 700,000 58,625,000.00 5.50 4 122584 PR 松城开 899,000 57,095,490.00 5.36 5 1380350 13 江门高 新债 500,000 54,575,000.00 5.12





6 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细


注:无。 7 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 注:无。 8 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 注:无。
























































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64 9 、 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 (1 ) 本期 国债 期 货 投资政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2 ) 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和 损益 明 细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3 ) 本期 国债 期 货 投资评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10 、 投资 组合 报 告 附注 (1 ) 本基金 投 资 的前十 名 证 券中本 期 没 有发行 主 体 被监管 部 门 立案调 查 的 、或在 报 告 编 制 日 前 一年内 受 到 公开谴 责 、 处罚的 证 券 。 (2 ) 报告 期内 本 基 金投资 的 前 十名股 票 没 有超出 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。 (3 ) 其他 资产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 804.73 2 应收证券清算款 41,939.21 3 应收股利 - 4 应收利息 23,016,990.23 5 应收申购款 51,190.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 16,576.60 8 其他


9 合计 23,127,501.44


(4 ) 报告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (%) 1 113009 广汽转债 39,016,339.20 3.66 2 132001 14 宝钢 EB 5,851,000.00 0.55
























































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65 3 128011 汽模转债 4,621,024.80 0.43 4 110035 白云转债 4,330,986.00 0.41 5 110032 三一转债 3,869,520.00 0.36 6 110033 国贸转债 818,518.80 0.08 7 123001 蓝标转债 724,046.00 0.07 8 113010 江南转债 701,965.00 0.07 (5 ) 报告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 注:无。 (6 ) 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 一 、 基 金的 业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定 盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资人在做 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示 (本报告中所列财务 数据未经审计) : 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2013 年 4 月23 日 (基金合同生效日) 至2013 年12 月31 日 -7.14% 0.19% -3.78% 0.13% -3.36% 0.06% 2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 16.55% 0.24% 11.23% 0.15% 5.32% 0.09% 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 13.03% 0.21% 8.03% 0.11% 5.00% 0.10% 2016 年 1 月1 日至 2016 年 9 月30 日 4.94% 0.08% 3.29% 0.08% 1.65% 0.00% 自基金合同生效日至 28.38% 0.20% 19.42% 0.12% 8.96% 0.08%
























































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66 2016 年 9 月30 日 十 二 、 基 金的 财 产 (一)基金资 产 总 值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 ( 二 ) 基金资 产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 ( 三 ) 基金财 产 的 账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账户以及投资 所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 ( 四 ) 基金财 产 的 处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和 销售机构的固有财产, 并由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基 金财产。 基金管理人、 基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金 合同约定的费用。 基金财产的债权、 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销 , 不同基金财产的债权债务, 不得相互抵销。 基金管理人、 基金托管人以其自有资产承担法律 责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。 除依据 《基 金法》 、基 金 合同及 其他 有关规 定处 分外, 基金 财产不 得被 处分。 非因 基金 财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十 三 、 基 金资 产 的 估 值 (一)估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对 象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 ( 三 ) 估值方 法 1. 证券交易所 上市的有价证券的估值
























































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67 (1 ) 交易所 上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估 值日在证券交易所挂牌的市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交 易日的市价 (收盘价) 估 值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交易 所 上市实 行净 价交易 的债 券按估 值日 收盘价 估值 ,估值 日没 有交易 的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; (3 )交易 所 上市未 实行 净价交 易的 债券按 估值 日收 盘 价减 去债券 收盘 价中所 含的 债券 应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4 )交易 所 上市不 存在 活跃市 场的 有价证 券, 采用估 值技 术确定 公允 价值。 交易 所上 市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2. 处于未上市 期间的有价证券应 区分如下情况处理: (1 )送股 、 转增股 、配 股和公 开增 发的新 股, 按估值 日在 证券交 易所 挂牌的 同一 股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次 公 开发行 未上 市的股 票、 债券和 权证 ,采用 估值 技术确 定公 允价值 ,在 估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首次 公 开发行 有明 确锁定 期的 股票, 同一 股票在 交易 所上市 后, 按交易 所上 市的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 (4 )中小 企 业私募 债券 采用估 值技 术确定 公允 价值估 值。 如 使用 的估 值技术 难以 确定 和计量其公允价值的,按成本估值。 3. 全国银行间 债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定 公允价值。 4. 同一债券同 时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5. 如有确凿证 据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6. 相关法律法 规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规 定估值。
























































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68 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (四)估值程 序 1. 基金份额净 值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.001 元, 小数点后第 四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 本基金分级运作期间, 基金管理人在基金资产净值计算的基础上, 按照基金合同的规定 采用“虚拟清算”原则计算并公告丰利 A 和丰 利 B 基金份 额参考净值。 基金分级运作期间的 基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实 际价值。丰利 A 和丰 利 B 基金份额 参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数 点后第 4 位四舍五入。


丰利 A 的每 个申购开放日及基金分级运作期届满日, 按照基金合同的规定对丰利 A 和丰 利 B 分别进 行基金份额净值计算。 丰利 A 和丰利B 基金份额净 值的计算, 各自保留小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四 舍五入。 每个工作日计算基金资产净值 、 基金份额净值、 两级基金的基金份额参考净值 , 并按规 定公告。 2. 基金管理人 应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发 送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错 误 的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数 点后 3 位以内( 含第3 位) 发生估 值错误时, 视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1. 差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机构、 或 销售机构 、 或投资人自身的过错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差 错遭受损失当事人( “受损方”) 的直接损失按下述 “差错处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责
























































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69 任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系 统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术 水平不能 预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2. 差错处理原 则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行 更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担赔偿责任; 若差错责任方已经积极协调 , 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 差 错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的 有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应 对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人 的利益损失( “受损方”) , 则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得不当得利的当事人享有要求返还不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已 经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托 管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金 管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产 的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用 , 应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同 或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金 管理人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受 的直接损失。 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 3. 差错处理程 序
























































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70 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任 方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机 构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4. 基金份额净 值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金 管理人应当通报基金托管人并报中国证 监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告、通报基金托管人 并报中国证监会备案。 (3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人 先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


(六)暂停估 值 的 情形 1. 基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力 或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益,已决定延迟估值;


4. 法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净 值 的 确认 用于基金信息披露的基金资产净值、 基金份额净值、 丰利 A 和 丰利 B 基金 份额参考净值、 丰利 A 申购 开放日和基金分级运作期末丰利 A 和丰利 B 基 金份额净值由基金管理人负责计 算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个交易日 交易结束后计算当日或国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情 况 的 处理 1. 基金管理人 或基金托管人按估值方法的第 5 项 进行估值时, 所造成的误差不作为 基金 资产估值错误处理。
























































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71 2. 由于不可抗 力原因, 或由于证券交易所及登记 结算公司发送的数据错误, 或国家会计 政策变更、 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措 施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产 估值错误, 基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。 但基金管理人 、 基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或 消除由此造成的 影响。 十 四 、 基 金的 收 益 分 配





( 一)基 金 收 益的构 成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 因运用基金资产带来 的成本或费用的节约应计入收益。 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 ( 二 ) 基金收 益 分 配的原 则 1 、本基金在 分级运作期内及分级运作期届满时 ,收益分配应遵循下列原则:


(1 )本基金 不单独对 丰利 A 份额与丰利 B 份额 进行收益分配;


(2 )法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。


2 、本基金转 换为上市开放式基金(LOF )后,本 基金收益分配应遵循下列原则:


(1 )本基 金 收益分 配方 式分为 两种 :现金 分红 与红利 再投 资,投 资人 可选择 现金 红利 或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资人不选择, 本基金 默认的收益分配方式是现金分红; 登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金 红利方式,不能选择红利再投资; (2 )每一基 金份额享有同等分 配权; (3 )在符合 有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收 益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20% ; (4 ) 基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低 于面值;


(5 )法律法 规或监管机构另有规定的,从其规定。 ( 三 ) 收益分 配 方 案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 ( 四 ) 收益分 配 的 时间和 程 序 本基金收益分配方案由基金管理人 拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。
























































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72 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日 。 . 在收益分 配 方 案 公 布 后 , 基 金 管 理 人 依 据 具 体 方 案 的 规 定 就 支 付 的 现 金 红 利 向 基 金 托 管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。





( 五)收 益 分 配中发 生 的 费用 本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担, 当投资者的现 金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资 者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 十 五 、 基 金的 费 用 与 税收 ( 一 ) 基金费 用 的 种类 1. 基金管理人 的管理费; 2. 基金托管人 的托管费; 3. 丰利 A 销 售服务费; 4. 基金的上市 费用; 5. 基金合同生 效后与基金相关的信息披露费用; 6. 基金合同生 效后与基金相关的会计师费、律师费; 7. 基金份额持 有人大会费用; 8. 基金的证券 交易费用; 9. 基金的银行 汇划费用; 10. 按照国家 有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 1. 基金管理 人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.7%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2.基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下:
























































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73 H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托 管 费划款指 令 ,基金托 管 人复核后 于 次月 首日起 5 个工作日 内从基金 财 产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3.丰利A 销 售服务费 本基金在分级运作期内丰利 A 收取 销售服务费, 丰利 B 不收 取销售服务费。 丰利 A 的销 售服务费年费率为 0.35% ,分级运作期满后不再收取销售服务费。 丰利 A 销售 服务费计提的计算公式如下: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为丰利A 每 日应计提 的销售服务费 E 为前一日丰利 A 基金份 额参考净值 或基金份额净值与丰利 A 份额数的乘 积 丰利 A 销售 服务 费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付, 经基金管理人和基金 托管人双方核对后, 由基金托管人于次月 首日起 5 个工作日内 从基金财产中一次性 支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 上述 “一、 基 金费用的种类 ” 中第 4 -10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 ) 不列入 基 金 费用的 项 目 下列费用不列入基金费用: 1. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2. 基金管理人 和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3. 基金合同生 效前的 律师费、会计师费和信息披露费用等 相关费用; 4. 其他根据相 关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四 ) 基金管 理 费 和基金 托 管 费的调 整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基 金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊 登公告。 ( 五 ) 基金税 收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规 定,履行纳税义务。
























































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74 十 六 、基金 分 级 运 作 期届 满 与 基 金份 额 转 换 ( 一 ) 基金分 级 运 作期届 满 后 基金的 存 续 形式 本基金合同生效后三年基金分级运作期届满, 在满足基金合同约定的存续条件下, 本基 金无需召开基金份额持有人大会, 自动转换为上市开放式基金 (LOF ) , 基金名称变更为 “鹏 华丰利债券型证券投资基金(LOF)”。 丰利 A 、丰利 B 基金份额将以各自的份额净值为基准 转换为同一上市开放式基金(LOF ) 的份额。 本基金 份额 转换为 上市 开放式 基金 (LOF)份额后,基 金份 额仍将 在深 圳证券 交易 所上 市交易。 基金管理人有权在基金分级运作期届满 前召集基金份额持有人大会, 审议是否在分级运 作期届满后延长分级运作期、 延长分级运作期的期限 及其他相关事项, 具体事项由基金管理 人另行公告。 ( 二 ) 基金分 级 运 作期届 满 时 丰利 A 的处 理 方式 本基金合同生效后三年基金分级运作期届满, 丰利 A 基金份 额持有人可选择 在此之前的 丰利 A 的赎回 开放日将其持有的丰利 A 份额赎 回, 若基金份额持有人在规定时间内未提出赎 回申请,其持有的丰利 A 份额将被默 认为转入鹏华 丰利债券型证券投资基金(LOF ) 份额。 本基金分级运作期届满日前, 基金管理人将就接受 丰利 A 赎 回申请的时间等相关事宜进 行公告。 ( 三 ) 基金分 级 运 作期届 满 时 的份额 转 换 规则 1. 基金份额 转换日的确定 丰利 A 和丰利 B 基金份 额转换日为基金合同生效之日起 三 年 后 的 对 应 日 。 如该对 应日 为非工作日, 则顺延到下一个工作日。 基金份额转换日的确定日期, 见届时基金管理人公告 。 2.基金份额 转换方式及份额计算 本基金基金份额转换日日终, 基金管理人将根据 丰利 A 和丰利 B 基金份 额转换比例对基 金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。 丰利 A 、 丰利 B 的场 外份额将 转换为上市开放式基金 (LOF ) 场外份 额, 丰利 B 的 场内份额将转换为上市开放式基金 (LOF ) 场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。 本基金基金份额转换日 T 的份额净值 计算见基金合同第四 部分。 丰利 A 基金 份额和 丰利 B 基金份额转 换公式为: 丰利A 份额 转换后基金份额数=转换前 丰利A 份额数×T 日 丰利A 基金 份额净值/1.000


丰利B 份额 转换后基金份额数=转换前 丰利B 份额数×T 日 丰利B 基金 份额净值/1.000 用于计算转换比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位, 丰利 A 、 丰利B 份额的转 换 比例、丰利 A 、丰利 B 基 金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF )份额数 的具体
























































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75 计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3. 基金份额 转换日当日及后续申购与赎回的计算 在基金份额转换日后不超过 30 天内 ,本基金上市交易,并开放场内与场外日常申购、 赎回业务。 份额转换后的本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期, 见基金管理人 届时发布的相关公告。 ( 四 ) 基金分 级 运 作期届 满 后 基金的 投 资 管理 基金分 级运 作期届 满, 如本基 金继 续存续 并转 换为上 市开 放式基 金(LOF)后,则 本基 金的投资目标、 投资理念、 投资范围、 投资策略、 投资管理程序不变, 有关投资限制继续 符 合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。 ( 五 ) 基金分 级 运 作期 届 满 的 公告 1. 基金分级 运作期届满时, 在符合本基金存续条件下, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF ) 。 基金 管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金份额转换的相关事宜进行 公告,并报中国证监会备案。 2. 本基金实 施基金份额转换后, 基金管理人将在 5 日内对转换 比例及转换后基金份额数 的具体计算进行公告,并报中国证监会备案。 3. 在基金分 级运作期届满前 30 个工 作日,基金管理人还将就本基金进行基金份额转换 的相关事宜进行提示性公告。 十 七 、 基 金的 会 计 与 审计 ( 一 ) 基金会 计 政 策 1. 基金管理人 为本基金的基金会计责任方 ; 2. 基金的会计 年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计年度; 3. 基金核算以 人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4. 会计制度执 行国家有关会计制度; 5. 本基金独立 建账、独立核算; 6. 基金管理人 及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7. 基金托管人 每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 ( 二 ) 基金年 度 审 计 1. 基金管理人 聘请与基 金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
























































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76 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2. 会计师事务 所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人 认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人 , 并报中国证监会 备案后可 以 更换 。更 换 会计师事 务 所需在 2 个工作日内 在 指定媒体 公 告并报中 国 证监会备 案。 十 八 、 基 金的 信 息 披 露 基金的信 息 披露应符 合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露 办法》 、基 金 合同及其 他 有 关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息, 并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 基金管理人、 基金托 管人和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过中国证 监 会指定的 全 国性报刊 ( 以下简称 “ 指定报刊” ) 和基金管 理 人、基金 托 管人的互 联网网站(以下简称“网站” )等媒 介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1. 虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2. 对证券 投 资业绩进行预测; 3. 违规承诺 收益或者承担损失; 4. 诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5. 登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6. 中国证监 会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人 应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 一、公 开披露 的 基 金信息 包 括 : ( 一 ) 基金招 募 说 明书 、 《 基 金 合同 》 、 基 金 托管协 议 1. 《基 金合同 》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2. 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服 务等内容。 《 基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新招募说明
























































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77 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 ; 基 金 管 理 人 在 公 告 的 15 日前向主要办公场 所 所在地的 中 国证 监会 派 出机构报 送 更新的招 募 说明书, 并 就有关更 新内容提供书面说明。 3. 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定媒体上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 ( 二 ) 基金份 额 发 售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒体上。 ( 三 ) 《 基金合 同 》 生 效公 告 基金管理人应当在收到基金合同生效 的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。 ( 四 ) 基金份 额 上 市交易 公 告 书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 ( 五 ) 两级基 金 的 基金份 额 配 比 在基金定期报告中,基金管理人应当 计算并公告两级基金的基金份额配比 。 ( 六 ) 基金资 产 净 值 公告 、 基 金份额 净 值 公告、 两 级 基金的 基 金 份额参 考 净 值 1. 《基金合同 》 生效后, 在丰利 B 份额 上市交易前, 基金管理人应当至少每周公告一次 基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值 ; 2. 在丰 利 B 份额上市交易后,基金管理人应当在每个 交易日的次日,通过网站、基金 份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和 两级基金的基金份额参考净值 ; 3. 基金管理人 应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 、 基金份额净值 和两级基金的基金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金 资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值 登载在指定媒体上。 4. 基金托管 人对基金资产净值、 基金份额净值、 丰利 A 和丰利B 的基金份额 参考净值 、 丰利 A 的每 个申购开放日和基金分级运作期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核; 5. 在本基金 分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF )后: 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值 和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个 开放 日的次日, 通过基金 管理人网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露 开放日的基金份额净值和基金份额累计
























































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78 净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日 , 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体上。 ( 七 ) 基金份 额 申 购、赎 回 价 格 基金管 理人 应当在 《基 金合同》 、 招 募说明 书等 信息披 露文 件上载 明基 金份额 申购 、赎 回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 ( 八 ) 发起资 金 的 情况 基金管理人应当在基金合同生效公告、 基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 中分别披露基金管理公司、 基金管理公司高级管理人员、 基金经理等投资管理人员以及基金 管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 (九)中 小企 业 私 募债券 的 投 资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易 日内, 在中国证监会指定媒体 披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说 明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 ( 十 ) 基金定 期 报 告,包 括 基 金年度 报 告 、基金 半 年 度报告 和 基 金季度 报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制 完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务会计报告 应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 ( 十一)临时 报 告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制临时报告书,予以公告, 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构备案。
























































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79 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1 、基金份额 持有人大会的召开; 2 、终止《基 金合同》 ; 3 、转换基金 运作方式; 4 、更换基金 管理人、基金托管人; 5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集 期延长; 8 、基金管 理 人的董 事长 、总经 理 及 其他高 级管 理人员 、基 金经理 和基 金托管 人基 金托 管部门负责人发生变动; 9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11 、涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管 理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关 联交易事项; 15、基金收 益分配事项; 16、管理费 、托管费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、 本基金 分级运作期间办理丰利 A 申购、赎回 的开放日; 19、基金分 级运作期间丰利 A 或基 金转换为上市开放式基金(LOF )后 本基金申购、赎 回费用及其收费方式发生变更; 20、基金改 聘会计师事务所; 21、变更基 金销售机构; 22 、更换基 金注册登记机构; 23、基金分 级运作期届满基金份额转换后, 本基金开始办理申购、赎回; 24 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 25 、本基金 发生巨额赎回并延期支付; 26 、本 基金 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 27 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
























































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80 28 、基金份 额暂停上市、恢复上市或终止上市; 29、中国证 监会规定的其他事项。 ( 十二)澄清 公 告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 ( 十三)基金 份 额 持有人 大 会 决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案 , 并予以公告。 (十四 )中国 证 监 会规定 的 其 他信息 。 二 、 信 息披露 事 务 管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 三、信 息披露 文 件 的存放 与 查 阅 基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 半年度报告、 季 度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成 后, 将存放于基金管理人所在地、 基金托 管人所在地, 供公众查阅。 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件复制件或 复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将在指定媒体 上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
























































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81 十 九 、 风 险揭 示 本基金的风险主要包括: 系统性风险、 非系统性风险、 管理风险、 流动性风险、 本基 金 特定风险及其他风险等。 ( 一 ) 系统性 风 险 本基金投资于证券市场, 系统性风险是指因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的风险,主要包 括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。 1. 政策风险 政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、 法规出台, 引 起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。 2. 经济周期 风险 经济运行具有周期性的特点, 经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产 生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3. 利率风险 利 率 风 险 是 指 由 市 场 利 率 变 化 给 投 资 人 带 来 收 益 损 失 的 可 能 性 。 债 券 是 一 种 法 定 的 契 约, 大多数债券的票面利率是固定不变的, 当市场利率上升时, 会吸引一部分资金流向银行 储蓄等其他金融资产, 减少对 债券的需求, 债券价格将下跌; 当市场利率下降时, 一部分资 金流回债券市场, 增加对债券的需求, 债券价格将上涨。 一般而言, 投资购买的债券离到期 日越长,则利率变动对债券价格的影响 越大,其利率风险也相对越大。 4. 购买力风 险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配, 而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而 下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5. 再投资风 险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上升带来的价 格风险互为消长。 在利率走低时, 再投资收益率就会降低, 再投资的风险加大。 当利率上升 时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。 ( 二 ) 非系统 性 风 险 非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。 1. 公司经营 风险 公司的经营受多种因素影响。 基金所投资 债券对应的公司经营不善, 能够用于分配的利 润减少, 公司无法偿还债券利息的风险 。 虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风 险,但并不能完全消除该种风险。
























































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82 同时, 公司经营不善也将导致其股票价格下跌, 对本基金的股票投资带来相应损失的风 险。 2. 信用风险 债券发行人无法按时还本付息, 而使投资遭受损失的风险为信用风险。 这种风险主要表 现在公司债券中, 公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息, 则债券投资就会承 受较大的亏损。 广义的信用风险不仅指企业的违约风险, 还包括市场信用利差扩大及企业信 用评级下降的风险。 ( 三 ) 管理风 险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决 策、 技能等, 会影响其对信 息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水平。 因此, 基 金的收益 水平与基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等相关性较大。 因此基金可能因为基金 管理人的因素而影响基金收益水平。 ( 四 ) 流动性 风 险 基金可能面临基金资产不能迅速、 低成本 地转变成现金, 或者不能应付可能出现的 投资 人大额赎回的风险。 前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起 损失的可能性。 为应付 投资人的赎回, 基金资产需保持一定的流动性, 从而在收益性方面可 能会有些损失, 影响基金投资目标的实现。 后者是指在开放式基金交易过程中, 可能会发生 巨额赎回的情形, 巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风险, 甚至影响基 金单位净值。 ( 五 ) 本基金 特 定 风险 1. 丰利A 的 特有风险 (1 )流动性 风险 丰利 A 自基 金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日 为申购开放日, 申购开放日的 前一个工 作 日为赎回 开 放日, 基 金 份额持有 人 只能在 赎回开放日提交 赎回 丰利 A 份额的申 请, 在非 赎回开放日, 基金份额持有人将不能赎回 丰利 A 而出现流动性风险。 另外, 因不可 抗力等原因,丰利 A 的 开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。 (2 )利率风 险 在丰利 A 的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行定期存款利率设定 丰利 A 的年 收益率。 如果 申购开放日利率下调, 丰利 A 的 年收益率将相应向下进行调整; 如 果在非申购开放日出现利率上调, 丰利 A 的年收 益率并不会立即进行相应调整, 而是等到下 一个申购开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。 (3 )极端情 形下的损失风险 丰利 A 具有 低风险、 收益相对稳定的特征, 但是, 本基金为 丰利 A 设 置的收益率并非保
























































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83 证收益, 在极端情况下, 如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损, 丰利 A 可能 不能获得收 益甚至可能面临投资受损的风险。 (4 )基金转 型后风险收益特征变化风险 基金合 同生 效后 3 年期届满日 ,本 基金将 转换 为上市 开放 式基金 (LOF ) ,基金类 型 为 债券型。 在基金转型前, 基金份额持有人可选择将其持有的 丰利 A 份 额赎回。 投资者不选择 的,其持有的丰利 A 份 额将被默认为转入“鹏华 丰利债券型证券投资基 金(LOF ) ”份额。 丰利 A 的基 金份额转入本基金转型后的上市开放式基金(LOF )份额后 ,基金份额持有 人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 2. 丰利B 的 特有风险 (1 )杠杆机 制风险 在基金合同生效之日起 3 年内的分 级基金运作期内,本基金在扣除 丰利 A 的应计收益 分配后的全部剩余收益将归丰利 B 享有,亏损以丰利 B 的 资产净值为限由 丰利 B 承担,因 此, 丰利 B 在 可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时, 也将承担基金投资的全部亏损, 极端情况下,丰利 B 可 能遭受全部的投资损失。 (2 )利率风 险 在丰利 A 的 每次 申购开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利率重新设定 丰利 A 的年 收益率, 如果届时的利率上调, 丰利 A 的年收 益率将相应向上作出调整, 丰利 B 的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。 (3 )份额配 比变化风险 本基金的丰利 A 、丰利 B 的份额配比 原则上为 7:3 ,由于丰利 A 、 丰利 B 将独立发售, 两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于 7:3 , 存在不确定性;本基金成立后, 丰利 B 封闭运作, 丰利 A 则在基金 合同生效后每半年 的最后两个工作日 开放。由于丰利 A 每次开放后的基金份额余额是不确定的, 在 丰利 A 每次开 放结束后, 丰利 A 、 丰 利 B 的份额 配比可能发生变化。 两级份额配比的不确定性及其变化将引起 丰利 B 的 杠杆率变化, 出现份 额配比变化风险。 (4 )杠杆率 变动风险 丰利 B 具有 较高风险、较高收益预期的特性,由于 丰利 B 内含杠杆机制,基金资产净 值的波动将以一定的杠杆倍数反映到 丰利 B 的 基金份额参考净值波动上, 但是, 丰利B 的预 期收益杠杆率并不是固定的, 在两级份额配比保持不变的情况下, 丰利 B 的基金份额参考净 值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。 (5 )上市交 易风险 丰利 B 的封闭期为 3 年 ,封闭期内上市交易。 丰利 B 上市交易后可能 因信息披露导致 基金停牌, 投资者在停牌期间不能买卖 丰利 B 份额, 产生风险; 丰利B 上市后也可 能因交易
























































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84 对手不足产生流动性风险。 (6 )折、溢 价交易风险 丰利 B 上市 交易后, 受市场供求关系等的影响, 丰利 B 的上市 交易价格与其基金份额参 考净值之间可能发生偏离从而出现折、溢价交易的风险。 (7 )基金转 型后风险收益特征变化风险 基金合 同生 效后 3 年期届满日 ,本 基金将 转换 为上市 开放 式基金 (LOF ) ,基金类 型 为 债券型。 在基金转型时, 所有 丰利B 份额将自动 转入本基金转型后的上市开放式基金 (LOF ) 份额。在 基 金份额转 换 后, 丰利 B 将不再内 含 杠杆机制 , 基金份额 持 有人所持 有 的基金份 额将面临风险收益特征变化的风险。 另外, 本基金转型后, 原有 丰利 B 的基金份额持有人持有的转换后的基金份额, 可能会 因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因, 不能顺利赎回。 此时, 投资 者可选择 卖出或者通过转托管业务转入具有基金 销售资格的证券公司后赎回基金份额。 3.中小企业 私募债券风险 (1 ) 信用风 险: 中小企业私募债券发行人可能由于规模小、 经营历史短、 业绩不稳定、 内部治理规范性不够、 信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与 实际收益发生偏离的可能性, 从而使基金投资收益下降。 基金可通过多样化投资来分散这种 非系统风险,但不能完全规避。 (2 )流动 性 风险: 中小 企业私 募债 券由于 其转 让方式 及其 投资持 有人 数的限 制, 存在 变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 ( 六 ) 其他风 险 1. 因技术因 素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险; 2. 战争、 自 然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水平, 从而带来 风险; 3. 其他意外 导致的风险。 二十 、 基 金的 终 止 与 清算 ( 一 ) 基金合 同 的 终止 有下列情形之一的,本基金合同终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终 止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个 月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、本基金合 同生效 之日起三年后 的对应日,基金资产规模低于 2 亿元 ;
























































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85 4 、 《基金合 同》约定的其他情形; 5 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 二 ) 基金财 产 的 清算 1 、 基金财产 清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财 产 清算小 组组 成:基 金财 产清算 小组 成员由 基金 管理人 、基 金托管 人、 具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财 产 清算小 组职 责:基 金财 产清算 小组 负责基 金财 产的保 管、 清理、 估价 、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )聘请 会 计师事 务所 对清算 报告 进行外 部审 计,聘 请律 师事务 所对 清算报 告出 具法 律意见书; (6 )将清算 报 告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金 财产进行分配 。 5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 6 、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由 基金清算组优先从基金财产中支付。 7 、基金财产 清算剩余资产的分配 若在基金分级运作期届满前基金合同终止, 则本基金依据基金财产清算的分配方案, 将 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 根据基金合同 “虚拟清算” 的原则计算并确定丰利 A 和丰利B 基 金份额持有人分别应得的剩 余资产比例,并据此比例对丰利 A 和丰利 B 的 基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。 若在基 金分 级运作 期届 满,即 本基 金转为 上市 开放式 基金 (LOF)后基金合同 终止 ,则 本基金依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8 、基金财产 清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
























































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86 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产 清算小组进行公告。 9 、基金财产 清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十 一 、 基金 合 同 的 内容 摘 要 ( 一 ) 基金份 额 持 有人、 基 金 管理人 和 基 金托管 人 的 权利、 义 务


基 金 份 额持有 人 的 权利、 义 务 1 、根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申 请赎回其持有的基金份额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出席 或 者委派 代表 出席基 金份 额持有 人大 会,对 基金 份额持 有人 大会审 议事 项行 使表决权; (6 )查阅或 者复制公 开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )对基 金 管理人 、基 金托管 人、 基金份 额发 售机构 损害 其合法 权益 的行为 依法 提起 诉讼; (9 )法律法 规和基金合同规定的 其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 2 、根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1 )遵守法 律法规、 基金合同 及其他有关规定; (2 )交纳基 金认购、申购款项及 法律法规和基金合同所规定的费用; (3 )在持有 的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4 )不从事 任何有损基金及 其他 基金份额持有人合法权益的活动; (5 )执行生 效的基金份额持有人大会 决议; (6 )返还 在 基金交 易过 程中因 任何 原因, 自基 金管理 人及 基金管 理人 的代理 人、 基金 托管人、销售机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (7 )法律法 规和基金合同规定的其他义务。 基 金 管 理人的 权 利 、义务 1 、根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1 )自本 基 金合同 生效 之日起 ,依 照有关 法律 法规和 本基 金合同 的规 定独立 运用 基金
























































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87 财产; (2 )依照基 金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (3 )发售基 金份额; (4 )依照有 关规 定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5 )在符 合 有关法 律法 规的前 提下 ,制订 和调 整有关 基金 认购、 申购 、赎回 、转 换、 非交易过户、 转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金 的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; (6 )根据 本 基金合 同及 有关规 定监 督基金 托管 人 ,对 于基 金托管 人违 反了本 基金 合同 或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形 , 应及时 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (7 )在基金 合同约定的范围内,拒绝或暂停 受理申购和赎回申请; (8 )在法律 法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (9 )自行 担 任或选 择、 更换注 册登 记机构 ,获 取基金 份额 持有人 名册 ,并对 注册 登记 机构的代理行为进行必要的监督和检查; (10) 选择 、 更换销售机构, 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为 进行必要的监督和检查; (11)选择 、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (12)在基 金托管人更换时, 提名新的基金托管人; (13)依法 召集基金份额持有人大会; (14)法律 法规 和基金合同规定的其他权利 。 2 、根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1 )依法 募 集基金 ,办 理或者 委托 经中国 证监 会认定 的其 他机构 代为 办理基 金份 额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自基金 合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4 )配备 足 够的具 有专 业资格 的人 员进行 基金 投资分 析、 决策, 以专 业化的 经营 方式 管理和运作基金财产; (5 )建立 健 全内部 风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管理 及人 事管理 等制 度,保 证所 管理 的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别 记账, 进行证券 投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督;
























































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88 (8 )计算并 公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9 )采取 适 当合理 的措 施使计 算基 金份额 认购 、申购 、赎 回和注 销 价格 的方 法符 合基 金合同等法律文件的规定; (10)按规 定受理申购和赎回申请,及时、足额支付 赎回款项; (11)进行 基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制 中期和年度基金报告; (13)严格 按照《基金法》 、基金合 同及 其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守 基金商 业秘 密,不 得泄 露基金 投资 计划、 投资 意向等 , 除 《基金 法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按照 基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)依据 《基金 法》 、 基金合 同及 其他有 关规 定召集 基金 份额持 有人 大会或 配合 基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18) 以基金 管理人名义, 代表基金份额 持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; (19) 组织并 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (20) 因违反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22)按规 定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (24)执行 生效的基金份额持有 人大会决议; (25)不从 事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26) 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (27)法律 法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 基 金 托 管人的 权 利 、义务 1 、根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1 )依基金 合同约定 获得基金托管费 以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; (2 )监督基 金管理人对本基金的投资运作; (3 )自本基 金合同生效之日起, 依法保管基金资产;
























































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89 (4 )在基金 管理人更换时,提名 新任基金管理人; (5 )根据 本 基金合 同及 有关规 定监 督基金 管理 人 ,对于 基金 管理 人违 反本基 金合 同或 有关法律法规规定的行为, 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形, 应及时呈 报中国证监会; (6 )依法召 集基金份额持有人大会; (7 )按规定 取得基金份额持有人名册资料; (8 )法律法 规 和基金合同规定的其他权利。 2 、根据《基 金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1 )安全保 管基金财产; (2 )设立 专 门的基 金托 管部, 具有 符合要 求的 营业场 所, 配备足 够的 、合格 的熟 悉 基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )对所托 管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财产的资金账户和证券账户; (7 ) 保守基金商业秘密, 除 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金 信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8 )对基 金 财务会 计报 告、中 期和 年度基 金报 告 出具 意见 ,说明 基金 管理人 在各 重要 方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9 )保存基 金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照 基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (11)办理 与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核 、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照 规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规 定制作相关账册并与基金管理人 核对; (15)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; (16) 按照规 定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; (17) 因违 反基金合同导致基金财产损失, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而 免除; (18)基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
























































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90 (19)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; (21)执行 生效的基金份额持有人大会决议; (22)不从 事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23)建立 并保存基金份额持有人名册; (24)法律 法规、中国证监会和基金合同规定的 其他义务。 ( 二 ) 基金份 额 持 有人大 会 召 集、议 事 及 表决的 程 序 和规则


基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 , 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表 基 金 份额持 有 人 出席会 议 并 表决。


在 基 金 分级运 作 期 内 , 基 金 份 额持有 人 大 会的审 议 事 项应分 别 由 丰利 A 、 丰 利 B 基金 份 额 持 有 人独立 进 行 表决。 丰 利 A 、 丰利 B 基 金 份额 持 有 人持有 的 每 一份基 金 份 额在其 份 额 类 别 内 拥 有同等 的 投 票权。 基 金 分 级 运 作 期 届 满 , 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) 。 基 金 份 额 持 有 人 将 按 其 所 持 上 市 开放式 基 金 的每一 基 金 份额享 有 相 应的投 票 权 。 召开事由 1 、 当出现或 需要决定下列事由之一的, 经基金管理人、 基金托管人或持有基金份额 10% 以上( 含 10% , 下同) 的基金份额持有人( 以基金管 理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 提议时 (在分级运作期内, 依据本基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、 自行召集 权、 提案权、 新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 基金份额的基金份额持有人或类似表述均指 “单独或合计持有丰利 A 和 丰利 B 各自 的基金总 份额 10% 以上 基金份额的基金份额持有人” ) ,应 当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《 基金合同》 , 基金合同另有约定的除外 ; (2 )更换基 金管理人; (3 )更换基 金托管人; (4 ) 转换基 金运作方式 , 但本基金分级运作期届满后转为上市开放式基金 (LOF ) 除 外 ; (5 )提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基 金类别; (7 )本基金 与其他基金的合并; (8 )变更 基 金投资 目标 、范围 或策 略 (法 律法 规、基 金合 同和中 国证 监会另 有规 定的 除外) ; (9 )变更基 金份额持有人大会程序; (10)对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
























































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91 (11 )法律 法规、 《基 金 合同》 或中 国证监 会规 定的其 他应 当召开 基金 份额持 有人 大会 的事项。 2 、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1 )调低基 金管理费、基金托管费 、销售服务费; (2 )法律法 规要求增加的基金费用的收取; (3 )在法 律 法规和 《基 金合同 》规 定的范 围内 调整本 基金 的申购 费率 或收费 方式 、调 低赎回费率; (4 )因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改 ; (5 ) 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化; (6 )按照 法 律法规 和《 基金合 同》 规定不 需召 开基金 份额 持有人 大会 的以外 的其 他情 形。 召 集 人 和召集 方 式 1 、除法律 法 规规定 或《 基金合 同》 另有约 定外 ,基金 份额 持有人 大会 由基金 管理 人召 集; 2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、基金托 管 人认为 有必 要召开 基金 份额持 有人 大会的 ,应 当向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集, 并书面告知 基金托管人 。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集 , 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集 ; 4 、 代表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额 持 有 人 大 会 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日内决定是否召集 , 并书面告 知 提出提议 的 基金份额 持 有人代表 和 基金托管 人 。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额 持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日 内召开 ; 5 、 代表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基 金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍、 干 扰;
























































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92 6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 召 开 基 金份额 持 有 人大会 的 通 知时间 、 通 知内容 、 通 知方式 1 、 召开基金 份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日 , 在指定媒体公告。 基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授权 委 托证明 的内 容要求 (包 括但不 限于 代理人 身份 ,代理 权限 和代 理 有效 期限 等) 、送达时 间和地点 ; (5 )会务常 设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人 需要通知的其他事项。 2 、采取通 讯 开会方 式并 进行表 决的 情况下 ,由 会议召 集人 决定 通 讯方 式和书 面表 决方 式, 在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及 其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集 人 为基金 管理 人,还 应另 行书面 通知 基金托 管人 到指定 地点 对表决 意见 的计 票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 基 金 份 额持有 人 出 席会议 的 方 式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开 会 。由基 金份 额持有 人本 人出席 或以 代理投 票授 权委托 证明 委派代 表出 席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会, 基金管理人 或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金 份额持有人大会议程: (1 )到会 的 基金份 额持 有人身 份证 明及持 有基 金份额 的凭 证、代 理人 身份证 明、 委托 人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到会者出具的相关文件符合有关法律法规 和基金合同及会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的 注册登记资料 相符。 (2 )经核 对 ,汇总 到会 者出示 的在 权益登 记日 持有基 金份 额的凭 证显 示,有 效的 基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含50%)。
























































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93 2 、通讯开 会 。通讯 开会 系指基 金份 额持有 人将 其对表 决事 项的投 票以 书面形 式在 表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 ) 会议召 集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内 连续公布相关 提示性公告; (2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督 人”) 到指定 地点对书面表决意见的计票进行监督; (3) 召 集 人 在 监 督 人 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额持有人的书面表决意见, 如基金 管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的, 不影响表决 效力; (4) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基金份额占权益登记日基金总份额的 50% (含50% )以上; (5) 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 提 交 的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定, 并 与注册登记机构记录相符。 (6 )会议通 知公布前报中国证监会备案。 3 、在法律 法 规和监 管机 关允许 的情 况下, 本基 金亦可 采用 网络、 电话 等其他 非现 场方 式或者以非现场方式与现场方式结 合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照 现场开 会和通讯方式开会的程序进行。 议 事 内 容与程 序 1 、议事内容 及提案权 (1) 议事内容 为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2) 基金管理人、基 金托 管人、 单独 或合并 持有 权益登 记日 本基金 总份 额 10%以上的基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额持有人大会审议表决的提案。 (3) 对于基金 份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。 大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基 金有直接关系, 并且不超出 法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议; 对于不符合 上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提 交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其 提案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主持人可以 就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进
























































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94 行审议。 (4) 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10 % 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持有人大会审议表决的提案, 基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的 提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个 月。法律法规另有规定的除外。 (5) 基金份额持有人 大会 的召集 人发 出召 开 会议 的通知 后, 如果需 要对 原有提 案进 行修 改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及 时 公告。否则,会议的召开日期应当顺延并 保证至少与公告日期有 30 日的间隔期 。 2.议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项, 确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见 证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。 基金管理人 为召集人的, 其 授权代表未能主持大会的情况 下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上 (含 50% )多 数选举 产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名( 或单位名 称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额 数量、 委托人姓名( 或单位名 称) 和联系方 式 等 事项。 (2) 通讯方式 开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案 ,在所通知的表决截止日 期后第 2 个 工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 如 监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3.基金份额 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 决 议 形 成的条 件 、 表决方 式 、 程序 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 在基金分级运作期内, 基金份额持有 人大会的审议事项应分别由丰利 A 、丰利 B 基金份额持有人独立进行表决,且丰利 A 、丰利 B 基金份额持 有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决 议 ,一般 决议 须经参 加大 会的基 金份 额持有 人或 其代理 人所 持表决 权的 50% 以上 (含 50% ) 通过方为有效; 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 但在基金分级运作期内, 一般决议须同时经参加大会的丰利 A 、
























































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95 丰利 B 各自 的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50% 以上通 过方为有效 。 2 、特别决 议 ,特别 决议 应当经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表 决权 的 三 分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式 (本基金依据本基金合同的约 定直接转 换 运作方式 的 除外) 、更 换 基金管理 人 或者基金 托 管人、终 止 基金合同 以 特别决议 通过方为有效。 但在基金分级运作期内, 特别决议须同时经过参加大会的丰利 A 、 丰利 B 各 自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 3 、基金份额 持有人大会采取记名方式进行投票表决。 4 、采取通 讯 方式进 行表 决时, 除非 在计票 时有 充分的 相反 证据证 明, 否则表 面 符 合法 律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 。 5 、基金份 额 持有人 大会 的各项 提案 或同一 项提 案内并 列的 各项议 题应 当分开 审议 、逐 项表决。 6 、基金份 额 持有人 大会 决定的 事项 ,应当 依法 报中国 证监 会核准 或者 备案, 并予 以公 告。 计票 1 、现场开会 (1 )) 如基金 份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集, 则基金份额持有人大会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自 行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同 担任监票人; 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席, 则大会主持人可自行选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2 )监票 人 应当在 基金 份额持 有人 表决后 立即 进行清 点并 由大会 主持 人当场 公布 计票 结果。 (3 )如大 会 主持人 对于 提交的 表决 结果有 异议 ,可以 对投 票数进 行重 新清点 ;如 大会 主持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结 果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大会主持人应当立即重新清点并公 布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理 人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监 票 员在基金托管人授权
























































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96 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对 书面表决意见的计票进行监督 的, , 则大会召集人可自行授权 3 名 监票人进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证, 不影响计票和表决结果。 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报 中 国证监 会 核 准或备 案 后 的公告 时 间 、方式 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日 内报中国证监会核准或者备 案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒体上公告。 如果采用通讯 方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员 姓名等一同公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有 约束力。 ( 三 ) 基金合 同 变 更和终 止 的 事由、 程 序


1 、 《基金合 同》的变更 (1 )变更基 金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2 )关于 《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有 人 大会决 议经 中国证 监会 核准生 效后 方可 执行,自决议生效之日起在指定媒体 公告。 2 、 《基金合 同》的终止 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止的; (2 )基金管 理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3 )本基金 合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2 亿 元; (4 ) 《基金 合同》约定的其他情形; (5 )相关法 律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 四 ) 争议解 决 方 式


对于因基金合同的订立、 内容、 履行 和解释或与基金合同有关的争议, 基金合同 当事人 应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决的 , 任何一方均有权将
























































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97 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市 。 仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力, 仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 ( 五 ) 基金合 同 存 放地和 投 资 人取得 基 金 合同的 方 式


本基金合同可印制成册, 供投资人在基金管理人、 基 金托管人、 销售机构和登记机构办 公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 二十 二 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 ( 一 ) 基金托 管 协 议当事 人


1 、基金管理 人 名称:鹏华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立时间:1998 年12 月22 日 批准设立机关: 中国证 监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号 组织形式: ( 中外合资)有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 2 、基金托管 人 名称:招商银行股份有限公司( 简称 :招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
























































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98 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发 行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 同业 拆借; 提供信用证 服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务。 外汇存款; 外汇贷款; 外 汇 汇款; 外币 兑换; 国际 结算; 结汇 、 售汇; 同 业外汇拆借; 外汇票据 的承兑和贴现; 外 汇 借 款; 外汇担保; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币 有价证券; 自营和代客外汇买卖; 资信调查、 咨询、 见证业务; 离岸金融业务。 经中国人民 银行批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 ( 二 ) 基金托 管 人 对基金 管 理 人的业 务 监 督和核 查


1 、基金托 管 人根据 有关 法律 法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对基 金投 资范围 、投 资对 象进行监督。 (1 )本基金 将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括国内依法发行交易的 国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 地方政府债、 中期票据、 短期融资券、 可转换 债券(含 分 离交易可 转 债) 、资产 支 持证券、 次 级债、中 小 企业私募 债 、债券回 购 、银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规 定) 。本基 金 不直接买 入 股票、权 证 等权益类 金 融工具, 因 所持可转 换 公司债券 转 股形成的 股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10 个交 易日的时 间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 (2 )本基 金 不得投 资于 相关法 律、 法规、 部门 规章及 《基 金合同 》禁 止投资 的投 资工 具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为, 基金托管人可以拒绝执行, 并书 面通知基金管理人; 对于已经执行的投资, 基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规 定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。 2 、基金托 管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对基 金投 资、融 资比 例进
























































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99 行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应事先向基金托管 人提供投资品种池, 以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的 约定进行监督。 本 基 金 的 投 融 资 比 例 : 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%;现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金投资组合遵循以下投资限制: (1 )保持不 低于基金资产净值 5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (2 )本基金 持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (3 )本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10 %; (4 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6 )本基 金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券的 比例, 不得 超过基 金资 产净 值的10%; (7 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8 )本基 金 持有的同 一( 指同一信 用 级别) 资产 支 持证券的 比 例,不得 超 过该资产 支 持 证券规模的 10 %; (9 )本基 金 管理人 管理 的全部 基金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (11 ) 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ; (12) 基金 管 理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过 该期证券的 10% ; (13)本基 金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10 %; (14) 本基金 在分级运作期间, 投资中小企业私募债券的剩余期限不超过基金分级运作 期的剩余期限。 对于因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等 原因导致基金的投资不符合基金 合同的约定的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另 有规定时,从其规定。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 如法律法规或 监 管部门取消上述限制, 且适用于本基金, 则本基金投资不再受相当限制, 不需要经基金份额
























































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100 持有人大会审议。 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起 6 个月内使基 金的 投资组 合比 例符合 基金 合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 3 、基金托 管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对本 托管 协议第 十五 条第 九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止 行为和关联交易进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定, 基金管理人和 基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公 司名单及有关关联方发行的证券名单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的 真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金 从事的关联交易时, 如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管 人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易, 基金托管人事前无法阻止该 关联交易的发生, 只能进行事后结算。 基金托管人不承担由此造成的损失, 并向中国证监会 报告。 4 、基金托 管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对基 金管 理人选 择存 款银 行进行监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定, 确定 符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 )基金 管 理人、 基金 托管人 应当 与存款 银行 建立定 期对 账机制 ,确 保基金 银行 存款 业务账目及核算的真实、准确。 (2 )基金 管 理人与 基金 托管人 应根 据相关 规定 ,就本 基金 银行存 款业 务另行 签订 书面 协议, 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与执行、 资金划拨、 账 目 核对、 到期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、 传递、 保管等流程中的权利、 义务和职 责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (3 ) 基金托 管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查, 严格审查、 复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4 )基金 管 理人与基 金 托管人在 开 展基金存 款 业务时, 应 严格遵守 《 基金法》 、 《 运作 办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规 定。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约定, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。 基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在 10 个工作日 内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人
























































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101 发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人在 10 个工 作日内纠正或拒绝结算, 若基金管理人拒不执行造成基金财产损失, 基金托管人不承担任何 责任。 5 、本基金 投 资中小 企业 私募债 券的 应符合 证监 会《关 于证 券投资 基金 投资中 小企 业私 募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。 (1 )基金 管 理人应 在基 金首次 投资 中小企 业私 募债券 前, 向基金 托管 人提供 经基 金管 理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、 风险控制制度、 流动性 风险处置预案、信用风险处置预案等。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (2 )基金 管 理人对 本基 金投资 中小 企业私 募债 券的流 动性 风险负 责, 确保对 相关 风险 采取积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回 或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应保证提供足额现金确 保基金的支付结算。


(3 )基金 托 管人有 权根 据基金 管理 人制定 的风 险控制 制度 对基金 管理 人投资 中小 企业 私募债券的额度和比例进行监督。 如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的, 应及时 修订后通知基金托管人。 (4 )基金 托 管人对 基金 投资中 小企 业私募 债券 是否符 合比 例限制 进行 事后监 督, 如发 现异常情况, 应及时以书面形式通知基金管理人。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。 基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。 基 金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督 促基金管理人改正。 基金管理人违规事项未能 在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 如因市场变化, 基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的, 基金托管人有权 要求基金管理人在 10 个 交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。 6 、基金托 管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对基 金管 理人参 与银 行间 债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行 业标准的、 经 慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所 适用的交易结算方式。 基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管 人, 否则由此造成的损失应由基金管理人承担。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围 在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券 市场交易对手名单进行交易。 在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单, 但应将调 整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所
























































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102 进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场需要临时调整银行 间债券交易对手名单及结算方式的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内 与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行交易, 并 负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。 若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失先行予以承 担, 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有 按照事先约定的交易对手进行交易时, 基 金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 7 、本基金 投 资流通 受限 证券, 应遵 守《关 于规 范基金 投资 非公开 发行 证券行 为的 紧急 通知》 、 《关于 基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规 定。 (1 )本协 议 所称的 流通 受限证 券, 包括由 《上 市公司 证券 发行管 理办 法》规 范的 非公 开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质 押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券, 且限于由中国证券登记结算有限 责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的, 并可在证券交易所或全国银 行间债券市场交易的证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 基金参与非公开发行证券的认购, 不得预付任何形式的保证金, 法律法规或中国证监会 另有规定的除外。 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩余期限。 (2 )基金 管 理人应 在基 金首次 投资 流通受 限证 券前, 向基 金托管 人提 供经基 金管 理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。 基金投资非公开 发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。 上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采取积极有效的 措施, 在合理的时间内有 效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈 变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结
























































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103 算, 并承担所有损失。 对本基金因投资受限证券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何 责任。 (3 )基金 投 资流通 受限 证券前 ,基 金管理 人应 向基金 托管 人提供 符合 法律法 规要 求的 有关书面信息, 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、 发行 价格、 锁定 期, 基金拟 认购的数量、 价格、 总 成本、 应划 付的认购款、 资金划付 时间等 。 基 金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信 息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息, 致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4 ) 基金托 管人依照法律法规、 《基 金合同》 、 《 托管协议》 审核基金管理人投资流通受 限证券的行为。 如发现基金管理人违反了 《基金合同》 、 《 托管协议》 以及其他相关法律法规 的有关规定, 应及时通知基金管理人, 并呈报中国证监会, 同时采取合理措施保护基金投资 人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违 反《基金合同》 、 《 托管协议》 的投资指令不予执行, 并立即通知基金管理人纠正, 基金管理人不予纠正或已代表基金签署 合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 8 、基金管理 人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险, 本着审慎、 勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。 基金管理人根据法律、 法规、 监管部 门的规定, 制定基金投资中期票据相关制度 (以下简称 “ 《 制度》 ” ) , 以 规范对中期票据的投 资决策流程、 风险控制。 基金管理人 《制度》 的内 容与本协议不一致的, 以本协议的约定为 准。 (1 )基金投 资中期票据应遵 循以下投资限制:


1 ) 中期票据 属于固定收益类证券, 基金投资中期票据应符合法律、 法规及 《基金合同》 中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;


2 )基金管 理 人管理 的全 部公募 基金 投资于 一家 企业发 行的 单期中 期票 据合计 不超 过该 期证券的 10% ;


(2 )基金托 管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督, 如发现异常情况, 应 及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人 说明原因和解决措施。 基金托管人有权随 时 对 所 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (3 )如因 市 场变化 ,基 金管理 人投 资的中 期票 据超过 投资 比例的 ,基 金托管 人有 权要 求基金管理人在 10 个交 易日内将中期票据调整至规定的比例要求。
























































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104 9 、基金托 管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 基金 合同的 约定 ,对基 金资 产净值 计算 、基 金份额净值计算、 两级基金的基金份额参考净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入 确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行监 督和核查。 10、基金托 管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后应及时 核对并回复基金托管人, 对于收到的书面通知, 基金管理人应以书面形式给基金托管人发出 回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限。 在上述规定期限内 , 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 11、 基金管理 人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。 包括但不限于: 对基金托管人发出的提示, 基金管理人应在规定时间内 答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、 基金合 同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 12、 若基金托 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和 其他有关规定, 或者违反基金合同约定 的, 应当立即通知基金管理人及时纠正, 由此造成的 损失由基金管理人承担。 13、 基金托 管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基 金管理人限期纠正。 ( 三 ) 基金管 理 人 对基金 托 管 人的业 务 核 查


1 、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净 值、 基金份额净值、 两级基金的基金份额参考净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 、 基金管理人发现基金托管人 擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未执 行或无故 延 迟执行基 金 管理人资 金 划拨指令 、 泄露基金 投 资信息等 违 反《基金 法》 、基金合 同、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收 到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金托管人改正。
























































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105 3 、 基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、 基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查, 包括但不限于: 对基金管理 人发出的书面提示, 基金托管人应在规定时 间内答复并改正, 或就基金管理人的疑义进行解释或举证; 基金托管人应积极配合提供相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 4 、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 ( 四 ) 基金财 产 的 保管


1 、基金财产 保管的原则 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托 管人应安全保管基金财产。 (3 )基金托 管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 ) 基金托管人 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立。 (5 ) 基金托管人根据基金管理人的指令, 按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何资产。 不属于基金托管 人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由 此产生的责任基金托 管人不承担。 (6 ) 对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。 基金管理人未及时 催收给基金财产造成损失的, 基金管理人应负 责向有关当事人追偿基金财产的损失。 (7 ) 基金托管人应安全、 完整地保管基金资产; 未经基金管理人的正当指令, 不得自 行运用、 处分、 分配基金的任何资产。 不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏 、 灭失,基金托管人不承担责任。 (8 ) 资产托管人对因为资产管理人投资产生的存放或存管在资产托管人以外机构的委 托财产, 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产 (包括但不限于期货保证金账 户内的资金、 期货合约等) 及其收益; 由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第 三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。 (9 ) 除依据法律法规和基金合同的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2 、基金募集 期间及募集资金的验资 (1 ) 本基金募集期届满之日前, 投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券登记结 算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中, 基金投资者通过场内认购的认购款存 入中国证券登记结算有限公司的募集专户中,任何人不得动用。
























































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106 (2 ) 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份 额持有人人数符合 《基金法》 、 《运 作办法》 等有关规定 后, 基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时间内, 基金管理人应聘请具有 从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验 资的 2 名或2 名以上中国 注册会计师签字方为有效。 (3 ) 若基金募集期限届满, 未能达到基金合同生效的条件, 由基金管理人按规定办理 退款等事宜。 3 、基金银行 账户的开立和管理 (1 ) 基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 保管基金的银行存 款, 并根据基金管理人的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保 管和使用。 (2 ) 基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 (3 )基金银 行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 4 、基金证券 账户和结算备付金账户的开立和管理 (1 )基金 托 管人在 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司上 海分 公司、 深圳 分公司 为基 金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2 )基金 证 券账户 的开 立和使 用, 仅限于 满足 开展本 基金 业务的 需要 。基金 托管 人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基金 证 券账户 的开 立和证 券账 户卡的 保管 由基金 托管 人负责 ,账 户资产 的管 理和 运用由基金管理人负责。 (4 )基金 托 管人以 基金 托管人 的名 义在中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司开立 结算 备付 金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5 )若中 国 证监会 或其 他监管 机构 在本托 管协 议订立 日之 后允许 基金 从事其 他投 资品 种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 5 、债券托管 专户的开设和管理 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 银 行 间 市 场 登 记 结 算 机 构 的 有 关 规 定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。
























































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107 6 、其他账户 的开立和管理 (1 ) 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以根据法律法规和基金合同的规定, 由基 金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本合同的约定协商后开立。 新账户 按有关规定 使用并管理。 (2 )法律法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7 、基金财产 投资的有关有价凭证等的保管 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 按 约 定 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管库, 或存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 / 深圳分公 司 或票据营 业 中心的代 保 管库,实 物 保管凭证 由 基金托管 人 持有。实 物 证券等有 价凭证的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对由上述存放 机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任 。 8 、与基金财 产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果, 由基金管理人 负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 (五) 基 金 资 产净值 的 计 算和会 计 核 算 1 、基金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小 数点后第四位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。 在计算得出基金份额净 值后,根据本基金基金合同约定的计算公式,计算两级基金的基金份额参考净值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、 基金份额净值、 两级基金的基金份额参考净 值,经基金托管人复核,按规定公告。 2 、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值、 两级基金的基金份额参 考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3 、根据有 关 法律法 规, 基金资 产净 值计算 和基 金会计 核算 的义务 由基 金管理 人承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。
























































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108 ( 六 ) 基金份 额 持 有人名 册 的 登记与 保 管


基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、 证 件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和 基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如 不能妥善保管,则按 相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其真实性、 准确性和完整性。 基金管理人和托管人不得将 所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 ( 七 ) 争议解 决 方 式


因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能 解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分 会, 仲裁地点为深 圳市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、 勤勉 、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 ( 八 ) 托管协 议 的 变更与 终 止 1 、托管协议 的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案 后生效。 2 、基金托管 协议终止出现的情形 (1 )基金合 同终止; (2 )基金托 管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3 )基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发生法 律法规或基金合同规定的终止事项。 二十三 、 对基 金 份 额 持有 人 的 服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下服务内容, 由基金管理人在 正常情况下向投资者提供, 基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市 场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。 ( 一 ) 营销创 新 及 网上交 易 服务 为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
























































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109 在营销渠道创新方面, 本基金管理人大力发展基金电子商务, 并已开通基金网上交易系 统, 投资者可登陆本基金管理人的网站 (www.phfund.com ) , 更加方便、 快捷地办理基金交 易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。 同时, 投 资者可关注鹏华基金官方微信帐 号 (微信号:penghuajijin) , 快速实 现净值查询功能, 绑定个人账户之后, 还可实现账户查 询功能和交易功能。 基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道, 为投资者提供 更加多样化的交易方式和手段。 ( 二 ) 交易资 料 的 寄送服 务


基金管理人将向发生交易且基金管理人持有其真实、 准确、 完整联系方式的基金份额持 有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送新开户欢迎信、交易对账单、 《鹏友 会》等资 料。 ( 三 ) 信息定 制 服 务 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( www.phfund.com ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999 ;0755-82353668)等渠 道提交信息定制申 请,在申请获基金管理人确认后, 基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。 手机短信可定制的 信息包括: 月度短信账单、 公司最新公告、 持有基金周末净值等; 邮件定制的信息包括: 鹏 友会周刊、 电子对账单等信息。 基金管理人将根据业务发展需要和实际情况, 适时调整发送 的定制信息内容。 ( 四 ) 在线咨 询 服 务 投资者可通过登录本基金管理人网站进行信息查询, 通过输入基金账户号 (或证件号码) 和查询密码进入查询账户, 享有交易查询、 信息定制、 资料修改、 对账单打印、 理财刊物 查 阅等服务。 投资者可通过在线客服、 短信接收 平台等网络通讯工具进行业务咨询, 基金管理人在工 作时间内有专人在线提供咨询服务。


( 五 ) 客户服 务 中 心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668)自动语 音系统提供每周 7× 24 小 时基金账户 余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。 呼叫中心人工坐席提供工作日 8 :30-21:00 的 座席服务(重大法定节假日除外) , 投 资者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 资料修改等专项服务。 ( 六 ) 客户投 诉 受 理服务


投资者可以通过直销和销售机构网点 柜台、 基金管理人设置的投诉专线、 呼叫中心人工 热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 电话、 电子邮件、 书信、 网络在线是主要投诉受理渠道, 基金管理人设专人负责管理投 诉电话 (0755-82353668) 、 信箱、 网络服务。 现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各
























































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110 销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。 ( 七 ) 客户专 家 团 为持续改进客户服务工作, 基金管理人建立“ 客户 专家团” 机制, 邀请客户对客户服务工 作提出意见和建议。 二十 四 、其 他 应 披 露事 项 本基金的其他应披露事项将严格按照 《基 金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办 法》 、 《信息 披露 办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒体上公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰 利 A 份额折算和赎回结果的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年4 月26 日 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级 运作期届满基金份额转换结果公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年4 月27 日 鹏华基金管理有限公司关于增加第一创业证券 股份有限公司为我司旗下部分基金销售机构的 公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年 5 月3 日 鹏 华 丰 利 债券 型 证 券 投资 基 金 (LOF )关于开通 日常申购、 赎回、 转换和定期定额投资业务的公 告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年5 月11 日 鹏 华 丰 利 债券 型 证 券 投资 基 金 (LOF )上市交易 公告书 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年5 月19 日 关 于 鹏 华 丰利 债 券 型 证券 投 资 基 金(LOF)开通 跨系统转托管业务公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年5 月19 日 鹏 华 丰 利 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF )上市交易 提示性公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年5 月24 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金在中国民生银行股份有限公司开通定投业务 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年5 月31 日 鹏 华 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 更新的招募 说明书摘要 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年 6 月4 日 鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开 立基金账户的证件类型的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年6 月18 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续费费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年6 月30 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在上海陆 《中国证券报》 、 《上海证 2016 年 7 月1 日
























































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111 金所资产管理有限公司开通基金定期定额投资 业务的公告 券报》 、 《证 券时报》 鹏华基金管理有限公司关于增加华融证券股份 有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年7 月15 日 2016 年第二 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年7 月21 日 2016 年半年 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年8 月29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年9 月20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 广发银行申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 2016 年9 月28 日 上述披露事项的披露期间自 2016 年4 月23 日至 2016 年 10 月 22 日止。 二十 五 、 招募 说 明 书 的存 放 及 查 阅方 式 本招募说明书按相关法律法规, 存放在基金管理人、 基金 销售机构 等的办公场所, 投资 人可在办公时间免费查阅; 也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复 印件,但应以招募说明书正本为准。 投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十六 、 备查 文 件 ( 一 ) 备查文 件 包 括: 1. 中国证监 会核准鹏华 丰利分级 债券型发起式证券投资基金募集的文件 2. 《鹏华 丰 利分级债券型发起式 证券投资基金基金合同》 3. 《鹏华 丰 利分级债券型发起式 证券投资基金托管协议》 4. 法律意见 书 5. 基金管理 人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管 人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监 会要求的其他文件 ( 二 ) 备查文 件 的 存放地 点 和 投资人 查 阅 方式:
























































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112 1. 存放地点 :《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处 ; 其余 备查文件存放在基金管理人处。





2. 查阅 方式: 投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。








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2016 年 12 月