国泰创业板指数证券投资基金（LOF ）
上市交易公告书
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2016 年 11 月 28 日
公告日期：2016 年 11 月 23 日
目 录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 1
二、基金概览................................................................................................................ 1
三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况................................................ 5
五、基金主要当事人简介............................................................................................ 6
六、基金合同摘要...................................................................................................... 12
七、基金财务状况...................................................................................................... 13
八、基金投资组合...................................................................................................... 14
九、重大事件揭示...................................................................................................... 16
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 16
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 17
十二、备查文件目录.................................................................................................. 17
附件
基金合同摘要.................................................................................................. 19
1
一 、 重 要 声明 与 提 示
《国泰 创业板指数证券投资基金 （LOF ） 上市 交易公告书》 （以下简 称 “本
公告书” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ）、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第1 号< 上 市 交 易 公 告 书 的 内 容 与 格
式> 》和《 深圳证券交 易所证券投 资基金上市 规则》的规 定编制， 国泰 创业板 指
数证券投资基金 （LOF ） （以下简 称 “本基金” ） 管理人 的董事会及董事保证本
公告书所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、 深圳证券交易所对 国泰创业板指数证券投资基金 （LOF ） 上市
交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有 关内容， 请 投资人详细查阅刊登在2016年9月23日 《中
国证券报》、《上海证券报》 、 《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站
（www.gtfund.com ） 上 公告的 《国泰创业板指数证券投资基金 （LOF ） 招募说明
书》。
二 、 基 金 概览
1、 基金名称：国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）
2、 基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型 上市 开放式
4、 基金存续期限：不定期
5、 本次上市交易的基金份额简称及交易代码 ：
份额简称： 创业板基，交易代码：160223
6、 基金份额的申购与赎回
投资人可通过场外或场内两种方式申购或赎回 基金份额 （基金代码： 160223）。
办理 基金份额场内申购、 赎回业务的 销售机构为具有基金 销售业务资格且符
合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 办理 基金份额场外
申购、赎回业务的机构为直销机构和场外 销售机构。
2
7、 基金份额总额 ： 截至2016年11月21日， 本基金的份额总额为225,752,502.31
份
8、基金份额净值 ：截至2016年11月21日，本基金的份额净值为1.0002元
9 、 本 次上市 交 易 的份额 总额： 截至2016 年11月21 日， 本次 上 市 交易 的 份额
总额为180,582,575.00 份
10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
11、上市交易日期：2016 年11月28日
12、基金管理人：国泰基金管理有限公司
13、基金托管人： 中国建设 银行股份有限公司
14、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司
三、基金的 募集 与 上 市交 易
（一） 本基金上市前基金募集情况
1、 本基金募集申请的 注册 机构和注册文号： 中国证监会证监许可[2016]612
号
2、基金合同生效日：2016 年11月11日
3、基金运作方式：契约型上市开放式
4、基金合同期限：不定期
5、发售日期：2016年9月28 日至2016年11月4日
6、发售价格：1.00元人民币
7、发售方式：本基金通过场内、场外两种方式公开发售
8、发售机构
（1 ）场内发售机构
本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 （具体会员单位名
单可在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/ ）查询），包括：
爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证
券、 长城证券、 长江证券、 诚 浩证券、 川财证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证
3
券、 第一创业、 东北证券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证
券、 高华证券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国都证券、 国海证
券、 国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证券、 国元证
券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏信证券、 华安证券、 华宝证
券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰联合、 华泰证
券、 华西证券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 开源证券、 联讯证券、 民生证
券、 民族证券、 南京证券、 平安证券、 齐鲁证券、 日信 证券、 瑞银证券、 山西证
券、 上海证券、 申万宏源、 世纪证券、 首创证券、 太平洋证券、 天风证券、 天源
证券、 万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证券、 厦门证券、 湘财
证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大证券、 招
商证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中
信建投、 中信浙江、 中信万通、 中信证券、 中银证券、 中邮证券、 中原证券 （排
名不分先后，若有变动，以深圳证券交易所网站披露为准）。
（2 ）场外发售机构
1）直销机构：国泰基金管理有限公司。
2 ） 其 他销售 机 构 ：浙江 同 花 顺基金 销 售 有限公 司 、 上海联 泰 资 产管理 有 限
公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司 、 深圳众禄基金销售有限 公
司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 、 上海长量基金销售投资顾问有限公司 、
众升财富 （北京） 基金销售有限公司 、 上海陆金所资产管理有限公司 、 一路财 富
（北京） 信息科技有限公司 、 上海汇付金融服务有限公司 、 上海天天基金销售有
限公司、 浙江金观诚财富管理有限公司 、 珠海盈米财富管理有限公司 、 上海好买
基金销售有限公司 、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司 、 上海万得投资顾问 有
限公司、 上海农村商业银行股份有限公司 、 东莞农村商业银行股份有限公司、国
泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司 、
招商证券股份有限公司 、 招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司 、 中国
银河证券股份有限公司 、 海通证券股份有限公司 、 申万宏源证券有限公司 、 兴业
证券股份有限公司 、 长江证券股份有限公司 、 安信证券股份有限公司 、 西南证券
股份有限公司 、 渤海证券股份有限公司 、 华泰证券股份有限公司 、 中信证券 （ 山
东） 有限责任公司、 东吴证券股份有限公司 、 信达证券股份有限公司 、 光大证 券
4
股份有限公司 、 平安证券股份有限公司 、 国都证券股份有限公司 、 国盛证券有限
责任公司 、 华西证券股份有限公司 、 申万宏源西部证券有限公司 、 中泰证券股份
有限公司 、 德邦证券股份有限公司 、 华龙证券股份有限公司、 中国国际金融股份
有限公司 、 华鑫证券有限责任公司 、 中国中投证券有限责任公司 、 国金证券股份
有限公司 、 华宝证券有限责任公司 、 天相投资顾问有限公司、 中信期货有限公司 、
九州证券股份有限公司 、 蚂蚁 （杭州 ） 基金销售有限公司、 中国建设银行股份有
限公司。
9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
10、认购资金总额及入账情况
本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 225,693,668.06 元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额
225,693,668.06 份； 认购资金在募集期间产生的银行利息共计58,834.25 元人民币，
折合基金份额58,834.25份， 已分别计入各基金份额持有人的基金账户， 归各基金
份 额 持 有人所 有 。 上述资 金 总 额已于2016 年11月9 日 全额划 入 本 基金在 基 金 托 管
人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
11、基金备案情况
本基金于2016年11月10日验资完毕， 2016年11月10日向中国证监会提交了验
资报告， 办理基金备案手续， 并于2016年11月11日获得书面确认， 本基金基金 合
同自该日起正式生效。
12、基金合同生效日：2016 年11月11日
13、基金合同生效日的基金份额总额：225,752,502.31份
（二） 本基金上市交易的主要内容
1、 基金上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证券交易所深证上[2016]819
号
2、上市交易日期：2016年11 月28日
3 、 上 市交易 的 证 券交易 所 ： 深圳证 券 交 易所。 投 资 人在深 圳 证 券交易 所 各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、 上市交易份额简称：创业板 基
5、交易代码：160223
6、本次上市交易份额：180,582,575.00 份（截至2016年11 月21日）
5
7 、 基 金资产 净 值 的披露 ： 每个 交易 日 或 国家法 律 法 规规定 需 要 对外披 露 基
金净值的非 交易日的次日公布该日的基金份额净值， 并 按照深圳证券交易所的规
定在深圳证券交易所行情发布系统进行揭示。
8、未上市交易份额的流通规定：
未上市交易的 托管在场外的 基金份额， 基金份额持有人将其转托管至深圳证
券交易所场内后， 即可上市流通。 本基金的转托管业务将于2016年11月28日起开
始办理，具体详见本基金管理人的相关公告 。
四 、 持 有 人户 数 、 持 有人 结 构 及 前十 名 持 有 人情 况
（一 ）持有人户数
截至2016年11月21日， 本基金 持有人总户数为1703户， 其中 场内基金份额持
有人户数 ：580户， 平均每户持有 的场内基金份额：311,349.27 份； 场外基金份 额
持有人户数：1123户，平均每户持有的场外基金份额 ：40,222.55 份。
（二）持有人结构
截至2016年11月21日，场内基金份额持有人结构如下：
机 构 投 资者持 有 的 本次上 市 交 易的 场内 基 金份额 为0 份， 占 本 次 上市交 易 基
金 份 额 比 例 为0.00% ； 个 人 投 资 者 持 有 的 本 次 上 市 交 易 的 场内基 金 份 额 为
180,582,575 份，占本次上市交易基金份额比例为100.00% 。
（三） 场内前十名基金份额持有人的情况：
截至2016年11月21日，场内前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名 称 （全称） 持有基金 份 额 占 场内基 金 份额的比 例
1
恩春树 10,002,624
5.54%
2
关玉婵 5,500,106
3.05%
3
张罗义 5,020,317
2.78%
4
何业鍈 5,001,361
2.77%
5
戚勇志 3,000,787
1.66%
6
6
朱毅 2,860,750
1.58%
7
魏玉民 2,800,734
1.55%
8
张慧敏 2,300,603
1.27%
9
梅林 2,200,577
1.22%
10
徐智 2,199,577
1.22%
合
计
40,887,436
22.64%
五 、 基 金 主要 当 事 人 简介
（一）基金管理人
1、 基本信息
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：1998年3月5日
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址： 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人： 唐建光
总经理： 周向勇
注册资本：壹亿壹千万元人民币
设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]5 号
营业执照 统一社会信用代码 ：91310000631834917Y
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
联系人：何晔
联系电话：021-31089000 ，400-888-8688
股东及出资比例
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
7
2、内部组织结构及职能
公 司 建 立并完 善 了 科学的 治 理 结构， 目 前 有独立 董 事4名。 董 事 会下设 提 名
及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经营决
策和发展规划进行决策及监督；
在组织结构方面， 公司设立的分管领导议事会议、 执行委员会会议 、 投资决
策委员会、 风险控制委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制等方
面 的 决 策和监 督 控 制。同 时 公 司各部 门 之 间有明 确 的 授权分 工 和 风险控 制 责 任 ，
既相互独立， 又相互合作和制约， 形成了合理的组织结构、 决策授权和风险控制
体系；
公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。 在员工中
加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和 稳健经营的企业文化；
公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公
司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
3、人员情况
截至2016 年6 月30 日 ， 公 司 正 式 员 工246 人，其中58% （143 人）的员工具有
硕士及以上学历。
4、 信息披露负责人：李永梅
咨询电话：400-888-8688
5、基金管理业务情况
截至2016年11月21日， 本基金管理人共管理68只开放式证券投资基金： 国泰
金鹰增长混合型证券投资基金 （原国泰金鹰增长证券投资基金） 、 国泰金龙系列
证 券 投 资基金 （ 包 括2只 子 基 金，分 别 为 国泰金 龙 行 业精选 证 券 投资基 金 、 国 泰
金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券
投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券
投资基金、 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 （原国泰金牛创新成长股票型证券
投 资 基 金）、 国 泰 沪深300 指 数 证券 投 资 基金（ 由 国 泰金象 保 本 增值混 合 证 券 投
资基金转型而来） 、 国泰双利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投资
基金 （原国泰区位优势股票型证券投资基金） 、 国泰中小盘成长混合型证券投资
8
基金 （LOF ） （原国泰 中小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） ， 由 金盛证券投
资 基 金 转型而 来 ） 、国泰 纳 斯 达克100 指 数 证券 投 资 基金、 国 泰 价值经 典 混 合 型
证券投资基金 （LOF ） （原国泰价值经典股票型证券投资基金 （LOF ） ） 、 上证
180金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证180金融交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资基金、 国泰事件驱动策略混合型
证券投资基金 （原国泰事件驱动策略股票型证券投资基金） 、 国泰信用互利分级
债券型证券投资基金、 国泰成长优选混合型证券投资 基金 （原国泰成长优选股票
型证券投 资 基金）、 国 泰大宗商 品 配置证券 投 资基金(LOF) 、国泰信 用债券型证
券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 （由
金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
（LOF ） （ 原国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF ） ， 由国泰估值优势可分
离 交 易 股票型 证 券 投资基 金 封 闭期届 满 转 换而来 ） 、 上证5 年 期 国债交 易 型 开 放
式 指 数 证券投 资 基 金、国 泰 上 证5年 期 国 债交易 型 开 放式指 数 证 券投资 基金联接
基 金 、 纳斯达 克100 交易 型 开 放式指 数 证 券投资 基 金 、国泰 中 国 企业境 外 高 收 益
债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开
发股票型证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘
金互联网债券型证券投资基金、 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动灵活配置混合型
证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付
混合型证券投资基金、 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股
票型证券 投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国泰新经济灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券
型 证 券 投资基 金 （ 由国泰6 个 月短期 理 财 债券型 证 券 投资基 金 转 型而来 ） 、 国 泰
策略收益灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰目标收益保本混合型证券投资基
金 转 型 而 来 ） 、 国 泰 深 证TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 有 色 金 属 行
业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰互联
网+ 股票型 证券投资基 金、国泰 央 企改革股票 型证券投资 基金、国泰 新目标收 益
9
保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、 国泰鑫
保本混合型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合
型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、 国泰融丰定增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来， 国泰国证新能源汽车
指 数 分 级证券 投 资 基金由 中 小 板300 成 长 交易型 开 放 式指数 证 券 投资基 金 转 型 而
来） 、 国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证 军工交易型开放式指数证券
投资基金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵
活配置混合型证券投资基金 、 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰创业
板指数证券投资基金 （LOF ） 。 另 外， 本基金管理人于2004年获得全国社会保障
基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007年11 月19日， 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。 2008年2月14日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司
之一，并于3 月24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格，
成为目前业内少数拥有 “全牌照” 的基金公司之一， 囊括了公募基金、 社保、 年
金、专户理财和QDII 等管理业务资格。
6、本基金基金经理
徐皓， 硕士研究生，FRM ，注册黄金投资分析师（国家一级） 。曾任职于中
国工商银行总行资产托管部。 2010 年 5 月加盟国泰基金， 任高级风控经理。 2011
年 6 月至 2014 年 1 月 担任上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰
上证 180 金 融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深 300 指数证券
投资基金的基金经理助理， 2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼任中小板 300 成长交易
型开放式指数证券投资基金、 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月任国泰中小板 300 成长
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2014 年 1 月至 2015 年 8
月任中小板 300 成 长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014 年 6 月
起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理，2014 年 11 月起
兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券
10
投资基金的基金经理， 2015 年 8 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日 任国泰国证新能源
汽车指数分级证券投资基金 （原中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金）
的基金经理， 2016 年 7 月 1 日起任 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ）
（原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金） 的基金经理 ， 2016 年 11 月 11
日起任国泰创业板指数证券投资基金（LOF ） 基金经理 。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954 年10月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制
商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上
市( 股票代码939) ，于2007年9月在上海证券交 易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额18.35万亿元， 较上年增长9.59% ； 客户贷款和垫
款总额10.49 万 亿 元 ， 增 长10.67% ； 客 户 存 款 总 额13.67 万 亿 元 ， 增 长5.96% 。净
利润2,289 亿元， 增长0.28% ； 营 业收入6,052亿元， 增长6.09% ， 其中， 利息净收
入增长4.65% ， 手续费 及佣金净收入增长4.62% 。 平均资 产回报率1.30% ， 加权 平
均 净 资 产 收 益 率17.27% ， 成 本 收 入 比26.98% ， 资 本 充 足 率15.39% ， 主 要 财 务 指
标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。 营业 网点 “三综合” 建设取得新进展， 综合性 网
点数量达1.45 万 个 ， 综 合 营 销 团 队2.15 万 个 ， 综 合 柜 员 占 比 达 到88% 。启动深圳
11
等8 家 分行物 理 渠 道全面 转 型 创新试 点 ， 智慧网 点 、 旗舰型 、 综 合型和 轻 型 网 点
建设有序推进。 电子银行主渠道作用进一步凸显， 电子银行和自助渠道账务性交
易量占比达95.58% ， 较 上 年 提 升7.55 个 百 分 点 ； 同 时 推 广 账 号 支 付 、 手 机 支 付 、
跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要快捷
支付业务的全行集中处理。
转 型 业 务 快速 增 长 。 信用 卡 累 计 发卡 量8,074万 张 ， 消 费交 易 额2.22万亿元，
多 项 核 心 指 标 继 续 保 持 同 业 领 先 。 金 融 资 产1,000 万 以 上 的 私 人 银 行 客 户 数 量 增
长23.08% ，客户金融资产总量增长32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销
5,316亿元， 承销额市场领先。 资产托管业务规模7.17万亿元， 增长67.36% ； 托管
证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，
继伦敦之后， 再获任瑞士、 智利人民币清算行资格； 上海自贸区、 新疆霍尔果 斯
特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年 ， 本集 团 先 后 获得 国 内 外 各类 荣 誉 总 计122 项 ， 并独 家 荣 获 美国 《 环
球金融》 杂志 “中国最佳银 行” 、 香港 《财资》 杂志 “中国最佳银行” 及香港 《企
业财资》 杂志 “中国最佳银行” 等大奖。 本集团在英国 《银行家》 杂志2015年 “ 世
界银行品牌1000强” 中， 以一级资本总额位列全球第二； 在美国 《福布斯》 杂 志
2015年度全球企业2000强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管 处、 养老金托管处、 清算处、 核算
处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室， 在上海设有投资托管服务上
海 备 份 中心， 共 有 员工220 余 人 。自2007 年 起， 托 管 部连续 聘 请 外部会 计 师 事 务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、 主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售 业务和
12
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客 户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商 业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托 管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人 账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全 的 商 业银行 之 一 。截至2016 年 一季 度 末 ，中国 建 设 银行已 托 管584只证券投资
基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得 了业内的高度认
同。 中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “ 中
国最佳托管银行”。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
经办注册会计师： 许康玮、李一
联系人： 李一
六 、 基 金 合同 摘 要
基金合同内容摘要请见附件 。
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七 、 基 金 财务 状 况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用由基
金管理人承担， 不从基金财产中支付。 其他各基金销售机构根据本基金招募说明
书设定的费率或佣金比例收取认购费。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
国泰 创业板指数证券投资基金 （LOF ）2016 年11月21日资产负债表 （未经审
计）如下：
国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）
2016年11月21日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民 币 元 ）
资产
本期 末 2016 年 11 月 21 日
资产：
银行存 款
225,774,292.31
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 -
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持 证券投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息
82,118.25
应收股 利 -
应收申 购款 -
其他资 产 -
资产总 计 225,856,410.56
负债与持 有人 权益
负债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
14
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 30,843.81
应付托 管费 9,253.15
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 -
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
预提 费用 12,941.28
其他负 债 1,233.76
负债合 计 54,272.00
所有者权 益：
实 收基金 225,752,502.31
未 分配利 润 49,636.25
所 有者权 益 合计 225,802,138.56
负债和所 有者 权益总计 225,856,410.56
注： 报告截止日2016年11月21日， 基金份额净值： 1.0002元， 基金份额总额：
225,752,502.31 份。
八 、 基 金 投资 组 合
截至2016年11月21日， 国泰 创业板指数证券投资基金 （LOF ） 的投 资组合如
下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产 的比例（% ）
1 权益投资 -
-
其中：股 票 -
-
2 固定收益 投资 -
-
其中：债 券 -
-
资 产支 持证券 -
-
3 金融衍生 品投 资 -
-
4 买入返售 金融 资产 -
-
其中： 买断 式 回购的买
入返售金 融资 产
-
-
15
5
银行存款 和结 算备付
金合计
225,774,292.31 99.96%
6 其他各项 资产 82,118.25 0.04%
7 合计 225,856,410.56 100.00%
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注： 本基金本报告期末未持有 积极投资的股票。
2、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
注： 本基金本报告期末未持有指数 投资的股票。
（三） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1 、 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投
资明细
注： 本基金本报告期末未持有指数 投资的股票。
2 、 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投
资明细
注： 本基金本报告期末未持有 积极投资的股票。
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
（八） 投资组合报告附注
1 、 本 报告期 内 基 金投资 的 前 十名证 券 的 发行主 体 没 有被监 管 部 门立案 调 查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2 、 基 金投资 的 前 十名股 票 中 ，没有 投 资 于超出 基 金 合同规 定 备 选股票 库 之
16
外的情况。
3、 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 82,118.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 82,118.25
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注： 本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 本基金本报告期末未持有指数 投资的股票。
（2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注： 本基金本报告期末未持有 积极投资的股票。
九 、 重 大 事件 揭 示
国泰 创业板指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同已于2016 年11月11日正式生
效， 具体详见 基金管理人于2016年11月12日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、
《证券时报》 及基金管理人网站 （www.gtfund.com ） 上刊 登 的 《国泰创业板指 数
证券投资基金 （LOF ） 基金合同生效公告 》。
十 、 基 金 管理 人 承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 基金合同的规定， 以诚实信用 、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
17
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、 基 金托 管 人 承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺 ：
（一） 严格遵守 《基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及本
基金 《基金合同》 、 《 托管协议》 的规定， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则托管基
金资产。
（二） 根据 《基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及本基金
《基金合同》 、 《托管协议》 的规定， 对基金的投资范围、 基金资产的投资组合
比例、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开 支
及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查； 如发现基金管理人违反法律法规、 本基金 《基金合
同》 和 《托 管协议 》 的规定， 将及时通知基金管理人纠正； 基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将及时向中国证监会报告。
（三） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十 二 、 备 查文 件 目 录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所， 投资人可在办公
时间免费查阅。
（一） 中国证监会关于准予国泰创业板指数证券投资基金 （LOF ） 注 册 的批
复文件
（二） 《国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）基金合同》；
（三 ）《国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）招募说明书》；
（四 ）《国泰创业板指数 证券投资基金（LOF ）托管协议》；
（五 ）法律意见书；
（六 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
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（七 ）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八 ）中国证监会要求的其他文件。
国 泰 基 金 管理 有 限 公 司
2016 年 11 月 23 日
19
附件
基金合同摘要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产；
（3 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；
（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 注 册 登记机 构 办 理基金 注 册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 转融
通证券出借；
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
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（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金 提
供服务的外部机构；
（16 ） 在符合 有 关 法律、 法 规 的前提 下 ， 制订和 调 整 有关基 金 认 购、申 购 、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于：
（1 ） 依法募 集 资 金，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运
用基金财产；
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金合 同 》 及其他 有 关 规定外 ， 不 得利用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得 委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 、 申 购、赎 回 和 注销价 格 的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露
及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
21
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（17 ） 确保需要向基金投资人提供 的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ） 组织并 参 加 基金财 产 清 算小组 ， 参 与基金 财 产 的保管 、 清 理、估 价 、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行 自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不 能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但
不限于：
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产；
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用；
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但
不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金合 同 》 及其他 有 关 规定外 ， 不 得利用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金 财产；
23
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照 《 基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、《基 金 合 同》及 其 他 有关规 定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报 告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上，法律法规另有规定的从其规定；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损 失时， 应为基金份额持有 人
24
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2 ） 了解所 投 资 基金产 品 ， 了解自 身 风 险承受 能 力 ，自主 判 断 基金的 投 资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
（1 ） 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会 （法
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10） 终止基金份额上市， 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所
终止上市的除外；
11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
13）对基金合同当事人权利和义务产生 重大影响的其他事项；
14） 法律法规、 《基金 合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
（2 ） 在不违 背 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的约定 ， 以 及对基 金 份 额持有 人 利
26
益无实质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金财产承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3 ） 在 法律法 规 和 《基金 合 同 》规定 的 范 围内调 整 本 基金的 申 购 费率、 调 低
赎 回 费 率 或 在 对 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 变 更收费
方式；
4 ） 因 相应的 法 律 法规、 深 圳 证券交 易 所 或中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司
的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5）增加或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；
6）调整基金收益的分配原则和支付方式；
7 ） 对 《基金 合 同 》的修 改 对 基金份 额 持 有人利 益 无 实质性 不 利 影响或 修 改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调整业绩比较基准；
9 ） 在 法律法 规 规 定或中 国 证 监会许 可 的 范围内 且 对 基金份 额 持 有人利 益 无
实质性不利影响的前提下基金推出新 业务或服务；
10） 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基 金 管 理人、 注 册 登记机 构 、 销售机 构 调 整有关 基 金 认购、 申 购 、赎回 、 转 换 、
收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
11） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1 ） 除法律 法 规 规定或 《 基 金合同 》 另 有约定 外 ， 基金份 额 持 有人大 会 由
基金管理人召集。
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3 ） 基金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的， 应 当 向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
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由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计
代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ） 基金份 额 持 有人会 议 的 召集人 负 责 选择确 定 开 会时间 、 地 点、方 式 和
权益登记日。
3、通知
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会 议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4 ） 授 权委托 证 明 的内容 要 求 （包括 但 不 限于代 理 人 身份， 代 理 权限和 代 理
有效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
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（2 ） 采取通 讯 开 会方式 并 进 行表决 的 情 况下， 由 会 议召集 人 决 定在会 议 通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3 ） 如召集 人 为 基金管 理 人 ，还应 另 行 书面通 知 基 金托管 人 到 指定地 点 对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行 监督的， 不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1 ） 现场开 会 。 由基金 份 额 持有人 本 人 出席或 以 代 理投票 授 权 委托证 明 委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1 ） 亲 自出席 会 议 者持有 基 金 份额的 凭 证 、受托 出 席 会议者 出 具 的委托 人 持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料
相符；
2 ） 经 核对， 汇 总 到会者 出 示 的在权 益 登 记日持 有 基 金份额 的 凭 证显示 ， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。
若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总
份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基金份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2 ） 通讯开 会 。 通讯开 会 系 指基金 份 额 持有人 将 其 对表决 事 项 的投票 在 表
决截止日以前送达至召集人指定的地址。
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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告；
2 ） 召 集人按 基 金 合同约 定 通 知基金 托 管 人（如 果 基 金托管 人 为 召集人 ， 则
为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管
人 （如果基金托管人为 召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
3 ） 本 人直接 出 具 表决意 见 或 授权他 人 代 表出具 表 决 意见的 ， 基 金份额 持 有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；
若 本 人 直 接 出 具 表 决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见；
4 ） 上 述第 3 ） 项 中直接 出 具 表决意 见 的 基金份 额 持 有人或 受 托 代表他 人 出
具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的代
理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
（3 ） 在法律 法 规 和监管 机 关 允许的 情 况 下，本 基 金 的基金 份 额 持有人 亦 可
采用其他非书面方式授权其代理人 出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通
知中列明。
（4 ） 在会议 召 开 方式上 ， 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，本基 金 亦
可 采 用 其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份
额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 表决方式上，
在法律法规和监管机关允许的情况下， 基金份额持有人也可以采用网络、 电话或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。
5、议事内容与程序
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（1 ）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
布 监 票 人，然 后 由 大 会主 持 人 宣读提 案 ， 经讨论 后 进 行表决 ， 并 形成大 会 决 议 。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名 册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、 身份 证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ） 一般决 议 ， 一般决 议 须 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
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表决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方 为有效； 除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2 ） 特别决 议 ， 特别决 议 应 当经参 加 大 会的基 金 份 额持有 人 或 其代理 人 所
持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 本基
金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人 身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1 ）现场开会
1 ） 如 大会由 基 金 管理人 或 基 金托管 人 召 集，基 金 份 额持有 人 大 会的主 持 人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣 布 在 出席会 议 的 基金份 额 持 有人中 选 举 三名基 金 份 额持有 人 代 表担任 监 票 人 。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2 ） 监 票人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点并由 大 会 主持人 当 场
公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点 后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
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4 ） 计 票过程 应 由 公证机 关 予 以公证 ， 基 金管理 人 或 基金托 管 人 拒不出 席 大
会的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9 、 本 部分关 于 基 金份额 持 有 人大会 召 开 事由、 召 开 条件、 议 事 程序、 表 决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
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（1 ） 在符合 有 关 基金分 红 条 件的前 提 下 ，本基 金 每 年收益 分 配 次数最 多 为
6 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 60% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2 ） 本基金 收 益 分配方 式 分 两种： 现 金 分红与 红 利 再投资 。 登 记在登 记 结
算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 若
基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红； 登记在证券登
记 系 统 基金份 额 持 有人深 圳 证 券账户 下 的 基金份 额 ， 只能选 择 现 金分红 的 方 式 ，
具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任公司的相关规定；
（3 ） 基金收 益 分 配后基 金 份 额净值 不 能 低于面 值 ， 即基金 收 益 分配基 准 日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4 ）每一基金份额享有同等分配权；
（5 ）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
6、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行
承担。 对于场外份额， 当基金份额持有人的现金红利小于一定金额， 不足以支付
银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。 红利再 投资的计算方法， 依照 《业务规则》 执行。 对于场 内
份额， 现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司的相关规定。
34
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）标的指数使用许可费；
（4 ）基金上市费用和年费；
（5 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（6 ） 《基金 合 同 》生效 后 与 基金相 关 的 会计师 费 、 律师费 、 诉 讼费和 仲 裁
费；
（7 ）基金份额持有人大会费用；
（8 ）基金的证券交易费用；
（9 ）基金的银行汇划费用；
（10 ）基金的开户费用、账户维护费用；
（11 ） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的 其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。 管理费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.50% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.15% ÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3 ）标的指数使用许可费
本基 金作为指数基金， 需根据与深圳证券交易所签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券交易所支付指数使用许可费。 本基金的标的指数使用许可费按前
一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，计算方法如下：
H=E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（基金合同生效
日所在季度除外），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
自基金合同生效之日起， 标的指数使用许可费每日计提， 按季支付。 标的指
数使用许可费的支付由基金管理 人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复
核后于次季度前 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等，支付日期顺延。
深圳证券交易所根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数使用许可费
费率和计算方法的， 本基金将采用调整后的费率或方法计算指数使用许可费。 基
金管理人应及时通知基金托管人， 并依照有关规定最迟于新的费率和计算方法实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
上述 “1、 基金费用的种类中第 （4）－（11） 项费用” ， 根据有关法规及 相
应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由 基金托管人从基金财产中支
付。
基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托
管费率， 无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、不列入基金费用的项目
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下列费用不列入基金费用：
（1 ） 基金管 理 人 和基金 托 管 人因未 履 行 或未完 全 履 行义务 导 致 的费用 支 出
或基金财产的损失；
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ）《基金合同》生效前的相关费用；
（4 ） 其他根 据 相 关法律 法 规 及中国 证 监 会的有 关 规 定不得 列 入 基金费 用 的
项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括
国 债 、 金融债 、 企 业债、 公 司 债、次 级 债 、可转 换 债 券（含 分 离 交易可 转 债 ）、
央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券等） 、 债券回购、 资产支持证
券、 银行存款等固定收益类品种、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的
相关规定执行。
基金的投资组合比例为： 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于
85% ， 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80% ； 本基金所持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% 。
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许， 本基金管理人可在履行适
37
当程序后对上述资产配置比例进行调整。
3、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 85% ，其中投资于
标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 且 不 低 于
股票资产净值的 90% ；
（2 ） 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金投资于权证的投资限制如下：
1）本基金持有的全部权证，其市值不 得超过基金资产净值的 3% ；
2） 本基金管 理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超 过该权证的 10% ；
3 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5% ；
（4 ）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下：
1 ） 本 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证 券的比 例 ， 不得超 过 基
金资产净值的 10% ；
2） 本基金持 有的全部资产支持证券， 其市值不 得超过基金资产净值的 20% ；
3 ） 本 基金持 有 的 同一（ 指 同 一信用 级 别 ）资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ；
4 ） 本 基金管 理 人 管理的 全 部 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
5） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（5 ） 基金财 产 参 与股票 发 行 申购， 本 基 金所申 报 的 金额不 超 过 本基金 的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6 ） 本基金 进 入 全国银 行 间 同业市 场 进 行债券 回 购 的资金 余 额 不得超 过 基
金 资 产 净 值 的 40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（7 ） 本基金 参 与 融资的 ， 每 个交易 日 日 终，本 基 金 持有的 融 资 买入股 票 与
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其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（8 ） 本基金 参 与 转融通 证 券 出借交 易 的 ，每个 交 易 日日终 ， 本 基金参 与 转
融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期
限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（9 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ；
（10 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相 关规
定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比
例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（11 ）法律法规及中国证监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在相关证券可交
易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 无需召
开基金份额持有人大会审议。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投 资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则基金管理人
在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
5、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优 先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金资产总值
基金资产总值是指拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额销售机构以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
（1 ） 变更基 金 合 同涉及 法 律 法规规 定 或 本基金 合 同 约定应 经 基 金份额 持 有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
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金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
（2 ） 关于 《 基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1 ）基金份额持有人大会决定终止 的；
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3 ）《基金合同》约定的其他情形；
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2 ） 基金财 产 清 算小组 组 成 ：基金 财 产 清算小 组 成 员由基 金 管 理人、 基 金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ） 基金财 产 清 算小组 职 责 ：基金 财 产 清算小 组 负 责基金 财 产 的保管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4 ）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5 ）聘请 会计 师 事 务所对 清 算 报告进 行 外 部审计 ， 聘 请律师 事 务 所对清 算 报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
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（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有
规定的从其规定。
八、争议的处理
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经友好协商解决。 如经友好协商未能解决的， 则任何一方有权将争议提交
位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对仲裁各方 当 事 人 均 具 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构
的办公场所和营业场所查阅。
国泰基金管理有限公司
2016 年 11 月 23 日
