华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会2016年11月14日证监许可[2016]2635号文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于混合型基金，长期风险收益水平低
于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债
券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生
交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基
金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能
无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从
而对基金收益造成影响。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
一、绪言
《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招
募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》
”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以
及《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”
）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金。
2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏新锦鸿灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书：指《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新。
7、基金份额发售公告：指《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金
份额发售公告》。
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订。
10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订。
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订。
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会。
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织。
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者。
19、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人。
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称。
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人。
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构。
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有
限公司或接受华夏基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构。
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构
办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户。
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户。
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期。
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月。
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日。
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
37、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人、销售机构和投资人共同遵守。
38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为。
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为。
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为。
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%。
45、元：指人民币元。
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和。
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程。
51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介。
52、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：张静
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
■
（二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，
硕士，高级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董
事、常务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，
兼任信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。
杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍
尔公司在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务
理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。
胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基
金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主
席、合伙人、董事总经理。
沈强先生，董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务
发展与管理委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金
通证券股份有限公司总经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、
执行董事，中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理委员会副主任等。
葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于
2007年荣获全国金融五一劳动奖章。
汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰
皇家银行、中国证监会等。
朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教
授、博士生导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、
东兴证券、中兴通讯等五家上市公司独立董事。
贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行
独立董事。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派
工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总
经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经
理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基
金管理有限公司董事长。
谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教
授、博士生导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司
（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理
事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。
张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储
备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模
型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，兼任华
夏资本管理有限公司执行董事、总经理。曾任中国人民银行总行计划资金司副主
任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持
工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委
员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有
限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有
限公司股票投资部副总经理等。
李一梅女士：副总经理，硕士。兼任上海华夏财富投资管理有限公司执行董
事、总经理，证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场
总监等。
周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏
基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。
李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理
有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业
总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团
公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。
吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。
曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源
管理部执行总经理。
张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委
书记、副总经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工
程建设指挥部办公室财务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，
山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、
总会计师。
汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财
政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金
管理有限公司财务总监等。
李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部总监。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部
高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总
监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，
中国政法大学讲师。
2、本基金基金经理
韩会永先生，经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华
夏基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总
监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月
12日至2006年1月24日期间，2007年1月6日至2008年2月4日期间）、华
夏债券投资基金基金经理（2004年2月27日至2012年4月5日期间）、华夏保
证金理财货币市场基金基金经理（2013年2月4日至2015年4月2日期间）等，
现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏希望债券型证券投资基金基金经理
（2008年3月10日起任职）、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理（2013年
3月8日起任职）、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年
12月10日起任职）、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理
（2016年6月30日起任职）、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经
理（2016年8月9日起任职）、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经
理（2016年9月2日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理
（2016年11月7日起任职）、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理
（2016年11月18日起任职）。
3、本公司固定收益投资决策委员会
主任：刘鲁旦先生，华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监，基
金经理、年金和社保投资经理。
成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。
韩会永先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
曲波先生，华夏基金管理有限公司现金管理部董事总经理，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健
全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发
生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券。
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）向基金管理人、基金托管人出资。
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（6）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第
三人谋取不当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防
火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系
由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、
风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了
ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设
计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和
有力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委
员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业
委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，
形成了合理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德
的培养，并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素
进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关
业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。
风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的
制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的
记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责
明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策
等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经
理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易
管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实
行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的
交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策
委员会负责制订基金投资组合的久期和类属配置政策；基金经理小组在投资决策
委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投
资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基
金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易
系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证
券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提
示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行
事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反
馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章
可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业
务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理
制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与
网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理
等方面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管
理制度，确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规
行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责
反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负
责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制
度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及
时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员
根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公
司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情
况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日
行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2016年6月30日，本集团总
资产5.5373万亿元人民币，高级法下资本充足率13.91%，权重法下资本充足率
13.90%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察
室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60人。2002年11月，经中国人民
银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该
项业务资格的上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托
管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格
境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年
金基金托管等业务资格。
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。 （三）估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外）
，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机
构由基金管理人与托管人另行协商约定；。
（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
6、本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交
易日结算价估值。
7、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订
明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利
益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按规定对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方。
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估。
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失。 （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当
公告。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认
后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此
给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由
基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业
另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减
轻或消除由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开
基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）基金的销售服务费。
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（6）基金份额持有人大会费用。
（7）基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、相关账户费用等）。
（8）基金的银行汇划费用。
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E× 0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。
（3）基金的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取
销售服务费，C类销售服务费年费率为0.10%。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，
经登记机构分别支付给各个基金销售机构。
上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（9）项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。 3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失。
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3）《基金合同》生效前的相关费用。
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
（二）基金销售费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说
明书“六、基金的募集”中“（九）认购费用”以及“（十一）认购份额的计算”
中的相关规定。
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见
本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购费与赎回
费”与“（七）申购份额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本基金独立建账、独立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、对证券投资业绩进行预测。
3、违规承诺收益或者承担损失。
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月
结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开。
（2）终止《基金合同》。
（3）转换基金运作方式。
（4）更换基金管理人、基金托管人。
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更。
（7）基金募集期延长。
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动。
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十。
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十。
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。
（14）重大关联交易事项。
（15）基金收益分配事项。
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五。
（18）基金改聘会计师事务所。
（19）变更基金销售机构。
（20）更换基金登记机构。
（21）本基金开始办理申购、赎回。
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更。
（23）本基金发生巨额赎回并延期支付。
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请。
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。
（26）基金份额的拆分。
（27）基金变更份额类别设置。
（28）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，
并予以公告。
10、投资中小企业私募债券的相关公告
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
11、投资股指期货的相关公告
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 12、投资国债期货的相关公告
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
13、股票期权投资情况
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响等。
14、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年报及半年报中披露本基金持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基
金管理人应在基金季度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细。
15、投资流通受限证券的相关公告
基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会
指定媒介披露本基金投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
16、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以
供公众查阅、复制。
（八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。
十六、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在
的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。
股票投资风险主要包括：
（1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的
影响，导致市场价格水平波动的风险。
（2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。
（3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、
财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
债券投资风险主要包括：
（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。
（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类
属债券价格变化的风险。
（3）债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用
质量降低导致债券价格下降的风险。
2、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要
求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降
风险。
3、积极管理风险
在精选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业
绩表现不一定持续优于其他股票。
4、中小企业私募债券投资风险
基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交
收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财
产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对
基金收益造成影响。
5、投资于流通受限证券的风险
流通受限证券在一定的锁定期内不能卖出，可能面临无法及时变现的流动性
风险、锁定期内市场价格波动风险等。
6、投资股指期货的风险
（1）基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。
在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。
（2）合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合
约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动
的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用
下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。
（3）标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期
货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的
风险。
（4）衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模型进行
期货合约的选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果
调整股指期货合约或者持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
7、投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因
期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市
场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利
效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，
是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是
由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证
金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
8、期权投资风险 本基金可投资于期权，投资期权主要存在市场风险、流动性风险、保证金风
险、信用风险、操作风险等风险，极端情况下会给投资组合带来较大损失。
9、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
10、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，
使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致
基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资
范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
11、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等
超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有
人利益受损。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过代销机构销售，
但是，本基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，
代销机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负
担。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的。
3、《基金合同》约定的其他情形。
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。
（3）对基金财产进行估值和变现。
（4）制作清算报告。
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书。
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
十九、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料发送
1、基金交易对账单
基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍持有
本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持
有人在本公司未详实填写或更新客户资料（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄
地址、邮政编码等）导致基金管理人无法送出的除外。
2、其他相关的信息资料
指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的
相关材料、客户服务问答等。
（二）电子交易
持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、
中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银
行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡等银行
卡的个人投资者，开通天天盈账户等第三方支付账户的个人投资者，以及在华夏
基金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）
或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务
条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转换、资料
变更、分红方式变更、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登
录本公司网站查询。
机构投资者（不包括已在华夏基金投资理财中心开户的机构投资者）与本公
司达成机构网上交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，
即可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com），办理基金账户开立、基金申购、赎
回、转换、密码修改、信息查询等业务。具体业务办理规则请登录本公司网站查
询。
（三）电子邮件及短信服务
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，
将不定期通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示；
同时，如需订制个性化服务，可通过本公司网站、邮件、短信、人工等方式操作。
（四）呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热
点问题、基金份额净值、基金账户余额等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：
00，周六至周日的人工电话服务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。
客户服务电话：400-818-6666
客户服务传真：010-63136700
（五）在线服务
通过本公司网站，投资者可获得如下服务：
1、查询服务
投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、更改个人
信息、订制个性化服务。
2、在线客服 投资者可点击本公司网站“在线客服”，进行咨询。周一至周五的在线客服
人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服务时间为8：
30~17：00，法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文
件、基金管理人最新动态、热点问题等。
公司网址：www.ChinaAMC.com
电子信箱：service@ChinaAMC.com
（六）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电
子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。
投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出
建议。
二十一、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金
销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内
取得上述文件复印件。
二十二、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金注册的批复。
2、《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内
取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年十一月二十二日
附件一：基金合同摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人：杨明辉
设立日期：1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38亿元人民币
存续期限：100年
联系电话：400-818-6666
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金。
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产。
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用。
（4）销售基金份额。
（5）按照规定召集基金份额持有人大会。
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益。
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人。
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理。
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用。
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请。 （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利。
（13）在条件允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资。
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为。
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构。
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则。
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
（2）办理基金备案手续。
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产。
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产。
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资。
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
（7）依法接受基金托管人的监督。
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格。
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
（10）编制季度、半年度和年度基金报告。
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务。
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露。
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益。
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项。
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上。
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人。
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿。
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任。
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为。
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人。
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议。
（26）建立并保存基金份额持有人名册。
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况 名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
成立时间：1987年4月8日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175号文、银
复（1987）86号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]83号
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产。
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用。
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益。
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会。
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人。
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜。
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产。
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露。
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格。
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施。
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上。
（12）保存基金份额持有人名册。
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对。
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项。
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作。
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人。
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除。
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定。
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益。
（2）参与分配清算后的剩余基金财产。
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额。
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会，或者召集基金份额持有人大
会。
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权。
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料。
（7）监督基金管理人的投资运作。
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁。
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》。
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险。
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务。
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用。
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任。
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动。
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定。 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规和中国证监会另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》。
（2）更换基金管理人。
（3）更换基金托管人。
（4）转换基金运作方式。
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或中国证监会
另有规定的除外。
（6）变更基金类别。
（7）本基金与其他基金的合并。
（8）除本合同另有约定外，变更基金投资目标、范围或策略。
（9）变更基金份额持有人大会程序。
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会。
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会。
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取。
（2）增加、减少、调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、赎
回费率、销售服务费率或收费方式。
（3）基金管理人、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则。
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化。
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由
基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式。
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式。
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点。
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方
式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符。
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，
应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方
可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告。
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，
应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方
可召开。
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）、法律法规及《基金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的2/3以上（含2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人、
登记机构和基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开
基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、基金的销售服务费。
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
6、基金份额持有人大会费用。
7、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、相关账户费用等）。
8、基金的银行汇划费用。
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E× 0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。
3、基金的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取
销售服务费，C类销售服务费年费率为0.10%。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，
经登记机构分别支付给各个基金销售机构。
上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、《基金合同》生效前的相关费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同
业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票投资比例为基金资产的0-95%。
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%。
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%。
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%。
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%。
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%。
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。
（15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值
的10%。
（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
（17）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金
合同关于股票投资比例的有关约定。
（18）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得
超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
（19）当本基金投资于国债期货、股指期货时，在任何交易日日终，持有的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
（20）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算。
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制。
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的。
3、《基金合同》约定的其他情形。 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。
（3）对基金财产进行估值和变现。
（4）制作清算报告。
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书。
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
第八部分 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式叁份，除上报有关监管机构外，基金管理人、基金托
管人各持有壹份，每份具有同等的法律效力。
附件二：基金托管协议摘要 一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100033
法定代表人：杨明辉
成立时间：1998年4月9日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38亿元
存续期间：100年
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中
国证监会核准的其他业务。
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：李建红
成立时间：1987年4月8日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20亿元
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基
金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确
约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资
品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的
约定进行监督。
1、本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同
业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票投资比例为基金资产的0-95%。
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%。
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%。
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%。
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%。
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%。
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。
（15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值
的10%。
（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
（17）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金
合同关于股票投资比例的有关约定。
（18）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得
超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
(19）当本基金投资于国债期货、股指期货时，在任何交易日日终，持有的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
（20）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%。开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算。
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
3、本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券。
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）向基金管理人、基金托管人出资。
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （6）法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制。
4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。因证
券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资
比例不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另
有规定的，从其规定。
6、若因法律法规变更导致本合同关于投资范围、投资比例、投资限制、投
资禁止的约定与届时有效的法律法规规定存在不一致或冲突，基金管理人应当按
届时有效的法律法规的规定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并
及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否
符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，
并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售
业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。
2、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，
但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；存
放在具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履
行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。
3、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的
业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金
托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账
户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不
当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的
风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金
流动性方面的风险。
（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职
务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划
付、账目核对、到期兑付、提前支取
1、基金投资银行存款协议的签订
（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的
格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金
管理人共同商定。
（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内
容进行复核，审查存款银行资格等。
（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证
在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支
机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账
号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。
（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账
户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托
管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具
正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和
基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。
（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得
被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
2、基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或
授权分行指定的分支机构开立银行账户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管
理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或
其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提
款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款
银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认
收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若
存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真
一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基
金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门
交付至托管人，原存款凭证自动作废。
（3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，
存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。
因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行
公章寄送至基金托管人指定联系人。
（4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支
机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询
问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本
息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金
管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果
告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存
款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出
具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日
将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行
顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数
支付延期利息。
4、提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需
要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5、基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日
内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，
若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基
金托管人不承担任何责任。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责
任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应
由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发
生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结
算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内
与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易
对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金
管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人
则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基
金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1、本协议所指的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登
记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份
有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规
或中国证监会另有规定的除外。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规另有规定的除
外。
2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述
资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。
3、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划拨
的认购款、资金划拨时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至
少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托
管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法
审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理
人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协
议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证
监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人
的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立
即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行
时，基金托管人应向中国证监会报告。
5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总
成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 （六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投
资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合
法律法规及监管机构的相关规定。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、基金费用开支
及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书
面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义
进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，
基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；
对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送
基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人
及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予
以免责。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户
等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，
基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何
资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管
期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金财产的损失。
7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资
产造成的损失等不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
五、基金资产净值的计算和复核
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日日基金份额总数，基金份
额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复
核，按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净
值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的
基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于
15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基
金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好
协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按
照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳
市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止。
2、基金托管人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金托管
人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。
3、基金管理人因解散、破产、依法被撤销等事由，不能继续担任基金管理
人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
