浙江浙商资管基金：关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告查看PDF公告
浙 江 浙商 证券 资 产管 理有 限 公司 关于 旗 下 基 金 投资 资产 支 持证 券方 案 的公 告
根据 《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、 《 公开募集 证券投资 基金运 作管理办 法》、 中国证监 会证监 基金字 [2006]93 号 《关于证券投 资基金 投资资产 支持证 券有关事 项 的通知》 及相关 基金合同 等规定 ， 现将浙 江浙商 证券资产 管 理有限公 司( 以下 简称 “本 公司 ” 或“ 本基 金管理 人 ”) 旗 下证券投 资基金 的资产支 持证券 投资方案 和风险 控制措施 公告如下 ： 一、适用范围 本公司旗 下所有 可投资于 资产支 持证券的 证券投 资基 金， 包 括本公 告 公布后成 立的可 投资于资 产支持 证券的证 券 投资基金 。 二、投资策略 本公司旗 下基金 投资于资 产支持 证券， 将在国 内 资产证 券化 品种 具体政 策框架下 ， 通过 宏观经济 、 提前 偿还率、 资 产池结构 及所在 行业景气 变化等 因素的研 究， 对 个券进行 风 险分析和 价值评 估后选择 风险调 整收益高 的品种 进行投资, 同 时 将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 ， 以降低流 动性风 险。 三、投资限制 本公司旗 下证券 投资基金 投资于 全国银行 间债券 交易 市场或证 券交易 所交易的 资产支 持证券 ， 除了 遵 守基金合 同中已有的 投资限 制外， 还将遵 守 下述有关 资产支 持证券的 投 资限制： 1 、单只证券 投资 基金投资 于同一 原始权益 人的各 类资 产支持证 券的比 例，不得 超过该 基金资产 净值 的 10 ％； 2 、单只证券 投 资 基金持有 的全部 资产支持 证券， 其市 值不得超 过该基 金资产净 值的20 ％， 中国 证监会 规定的特 殊 品种除外 ； 3 、单只证券 投资 基金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10％； 4 、本基金管 理人 管理的全 部证券 投资基金 投资于 同一 原始权益 人的各 类资产支 持证券 ， 不得 超过其 各 类资产支 持 证券合计 规模 的 10％； 5 、本基金管 理人 管理的证 券投资 基金投资 的资产 支持 证券须具 有评级 资质的资 信评级 机构进行 持续信 用评级 。 货 币市场证 券投资 基金投资 的资产 支持证券 的信用 评级， 应不 低于国内 信用评 级机构评 定的AAA 级或相当于AAA 级的信用 级别。 其 他类别 的证券投 资基金 投资于资 产支持 证券， 根 据 基金合同 制订相 应的证券 信用级 别限制 ， 若基 金 合同未订 明 相应的证 券信用 级别限制 ， 应 投 资于信用 级别评 级为 BBB 以 上( 含BBB)的资产支持证 券。 基 金持有资 产支持 证券期间 ， 如果其信 用等级 下降、 不 再符合 投资标准 ， 应在 评级报告 发 布之日 起3 个月 内予以全 部卖出 ； 6 、因市场波 动、 上市公司 合并、 基金规模 变动等 基金 管理人之 外的因 素致使基 金投资 资产支持 证券不 符合上述规定的投 资比例 的，本基 金管理 人将在 10 个 交易 日内进行 调整， 但 中国证 监会规定 的特殊 情形除外 ； 7 、若法律法 规对 证券投资 基金投 资资产支 持证券 的 投 资组合比 例限制 进行变更 的 ， 本 基金管理 人对旗 下证券投 资 基金投资 资产支 持证券的 投资限 制将随之 调整。 四 、 风 险 控 制 措施 鉴于投资 资产支 持证券可 能面临 的信用风 险、 利 率风险 、 流动性风 险、 提 前偿付风 险、 操 作风险和 法律风 险等， 本 基 金 管 理 人 建 立 了 严 格 的 投 资 管 理 制 度 ， 通 过 内 部 信 用 评 级 、 投资授权 控制等 方法对资 产支持 证券投资 进行有 效的风险 评估和控 制。 同 时， 本基 金管理 人将对资 产支持 证券投资 进 行全程合 规监控 ， 通过事 前控制 、 事中监 督和事 后报告检 查 等方式， 确保资 产支持证 券投资 的合法合 规。 五 、 信 息 披 露 方式 本基金管 理人将 在基金年 报及半 年报中披 露持有 的资 产支持证 券总额 、 资产 支持证 券 市值占基 金净资 产的比例 和 报告期内 所有的 资产支持 证券明 细， 在 基金季 度 报告 中披 露 持有的资 产支持 证券总额 、 资 产 支持证券 市值占 基金净资 产 的比例和 报告期 末按市值 占基金 净资产比 例大小 排序的前 10 名资产支持 证 券明细。 六、风险揭示 本基金管 理人依 照恪尽职 守、 诚 实信用、 谨慎勤 勉的原 则管理和 运用基 金资产， 但不保 证本基金 一定盈 利， 也不 保 证最低收 益。 本 基金的过 往业绩 及其净值 高低并 不预示其 未来业绩表 现， 基 金管理人 管理的 其他基金 的业绩 亦不构成 对 本基金业 绩表现 的保证 。 投资 者 投资本公 司管理 的各基金 时， 应认真阅 读各基 金的基金 合同 、 招募说明 书及其 更新和上 述 资产支持 证券投 资方案及 风险控 制措施。 特此公告 。
浙江 浙商证 券资产管 理有限 公司 2016 年11 月18 日
