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建信深证100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 
2016 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 
 
二〇一六 年 十 一 月建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
2 
【 重 要 提 示 】 
 
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2011 年12 月28 日证监许可[2011]2130
号文核准募集。本基金的基金合同于2012年3月16日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经
中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出
现的各类风险， 包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险， 本基金的特定风险， 等等。 投资者在进行投资决策前， 请仔细 阅
读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 ， 了 解 本 基 金的 风 险 收 益特 征 ， 并
根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年9 月15 日， 有关财务数据和净值
表现截止日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据 未经审计） 。本招募说明书已经基
金托管人复核。 
 
 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
3 
目


录 
一、绪言 ................................................................................................................... 5 
二、释义 ................................................................................................................... 6 
三、基金管理人 ..................................................................................................... 11 
四、基金托管人 ..................................................................................................... 20 
五、相关服务机构 ................................................................................................. 24 
六、基金的募集 ..................................................................................................... 37 
七、基金合同的生效 ............................................................................................. 41 
八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 43 
九、基金的投资 ..................................................................................................... 52 
十、基金的业绩 ..................................................................................................... 60 
十一、基金的财产 ................................................................................................. 67 
十二、基金资产的估值 ......................................................................................... 69 
十三、基金的收益分配 ......................................................................................... 76 
十四、基金的费用与税收 ..................................................................................... 78 
十五、基金的会计与审计 ..................................................................................... 81 
十六、基金的信息披露 ......................................................................................... 82 
十七、风险揭示 ..................................................................................................... 86 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ............................................. 90 
十九、基金合同内容摘要 ..................................................................................... 92 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
4 
二十、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 114 
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................................... 132 
二十二、其他应披露事项 ................................................................................... 135 
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................... 137 
二十四、备查文件 ............................................................................................... 138 



建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
5 
一、绪言 
《建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “本招募
说明书” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证券投资基金
销 售 管 理 办法 》 （ 以 下简 称 《 销 售办 法 》 ） 、 《证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》
（以下简称 《信息披露办法》 ） 和其他有关法律法规的规定以及 《建信深证100
指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或《基金合同》 ）
编写。 
本招募说明书阐述了建信深证100 指数增强型证券投资基金的投资目标、
策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项， 投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募
说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由建信基金管理有限责任公司
负责解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。



本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者依据基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和本 基金基金合同的当事人， 其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按 照《基金法 》 、基金
合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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二、释义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
 
基金或本基金： 指建信深证 100 指数增强型证券投资基金； 
基金合同： 指《建信深证 100 指数增强型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 
招募说明书： 指《建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说
明书》及其定期更新； 
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信
深证 100 指数增强型证券投资基金托管协议》及对
该托管协议的任何有效修订和补充 ； 
业务规则： 指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规
则》； 
发售公告： 指《建信深 证 100 指数增强型证券投资基金份额发
售公告》； 
中国： 指中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的， 不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) ； 
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 
《基金法》： 指2003 年10 月28 日经 第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过 ，2012 年12 月28 日经第
十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订， 自 2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和
国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修
订； 
《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年7 月7 日颁布， 同年 8 月 8 日
起实施的 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
及颁布机关 对其不时做出的修订； 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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《销售办法》 ： 指 2011 年 6 月 9 日由 中国证监会公布并于 2011 年
10 月1 日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》 ； 
《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布， 同年 7 月 1 日
起实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》； 
元： 指人民币元； 
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和
基金份额持有人； 
基金管理人： 指建信基金管理有限责任公司 ； 
基金托管人： 指交通银行股份有限公司； 
基金份额持有人： 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得
基金份额的投资人 ； 
注册登记业务： 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具
体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登
记、清算和结算、基金销售业务确认、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等； 
注册登记人： 指办理基金注册登记业务的机构，本基金的注册登
记人为建信基金管理有限责任公司 或 建信基金管理
有限责任公司委托代为办理基金注册登记业务的机
构； 
投资人： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者； 
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人； 
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准
设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企
业法人、事业法人、社会团体或其它组织； 
合格境外机构投资者： 指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准
的中国境外的机构投资者； 
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会
核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起
最长不超过 3 个月； 
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及《 基金合同》约定
的条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证
监会办理备案手续后， 中国证监会的书面确认之日； 
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
日； 
发售 指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金
基金份额的行为； 
认购： 指在基金募集期内，投资人按照基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为； 
申购： 指在基金存续期内，投资人申请购买本基金基金份
额的行为； 
赎回： 指基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定
的条件，要求基金管理人将其持有的本基金基金份
额兑换为现金的行为； 
巨额赎回： 指在本基金单个开放日内， 基金净赎回申请份额 （基
金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与
净转出申请份额（基金转出申请总份额扣除转入申
请总份额之余额）之和超过上一开放日本基金总份
额10%的情形； 
基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时
有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管
理的、已开通基金转换业务的其他基金份额间的转
换行为；


建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基
金份额从一个 交易账户转入另一交易账户的行为； 
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、 申购、
赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的 机
构； 
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 
基金销售网点： 指基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网
点； 
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站； 
基金账户： 指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由
该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变
动情况的账户； 
交易账户： 指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该
销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等
业务的基金份额余额及其变动情况的账户； 
开放日： 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务
的日期； 
T 日： 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或
其他业务申请的日期； 
T＋n 日： 指T 日起（不包括 T 日）的第n 个工作日； 
基金收益： 指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股
息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息和其
他 合法收入以及因运用基金财产带来的成本或费用
的节约； 
基金资产总值： 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票
据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应
收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形
成的价值总和 ； 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总
数后得出的基金份额的资产净值； 
基金资产估值： 
 
指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程； 
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部
门规章及其他规范性文件以及对其做出的不时修改
和补充； 
不可抗力： 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因
素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战
争、 骚乱、 火灾、 政府征用和没收、 法律法规变化、
突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所
非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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三 、 基金管理人 
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
设立日期：2005年9月19日 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币2亿元 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准
设立。公司的股权结构如下： 
股东名称 股权比例 
中国建设银行股份有限公司 65% 
美国信安金融服务公司 25% 
中国华电集团资本控股有限公司 10% 
 
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资
者的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过 股东会依法行
使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。 
董事会为公司的决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会
由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据 公司章程的规定， 董事 会行使 《 公
司法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总 裁等经
营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向
股东会负责， 主要负责检查公司财务并监督公司董事、 高级管理人员尽职情况。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（ 二 ） 主 要 人 员 情 况 
1、 董 事 会成 员 
许会斌先生，董事长。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事
长。 自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月， 出任中国建设银行批发业务总监； 自 2006
年 5 月至 2011 年 3 月 任中国建设银行河南省分行行长； 自 1994 年 5 月至 2006
年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部副总经理， 个人银行
部副总经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银 行
业务委员会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国务院特
殊津贴获得者， 曾荣获中国建设银行突出贡献奖、 河南省五一劳动奖章等奖项。
1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业 大学本科毕业。 
孙志晨先生， 董事， 现 任建信基金管理有限责任公司总裁， 兼建信资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商
学院 EMBA 。 历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长， 中国建设银行总行
筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。1990
年获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副
总经理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳
支行行长、 北京分行个人银行部总经理、 中国建设银行个人存款与投资部总经
理助理。 
张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁 。1990 年毕业于伦敦政治
经济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工
商管理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司
业务发展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西
亚） 资产管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （ 台
湾）首席执行官和执行董事。 
袁时奋先生，董事，现任信安国际（亚洲）区域副总裁 。1981 年毕业于
美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行资本
市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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殷红军先生， 董事， 现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。 1998
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务
有限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主
持 工 作 ） 、 中 国 华 电 集 团 公 司 改 制 重 组 办 公 室副 处 长 、 体制 改 革 处 处长 、 政 策
与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公 司副总经理。 
李全先生， 独立董事， 现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司
总经理助理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ， 新 华 资 产
管理股份有限公司总经理。 
王建国先生， 独立董事， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员， 中银保
诚退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保险有限公司首席行政员， 美国国
际保险集团亚太区资深副总裁， 美国友邦保险( 加拿大) 有 限公司总裁兼首席行
政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 。 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教 授 ，
兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专
业委员会副主任。 
2、 监 事 会成 员 
王雪玲女士， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人
员工商管理专业， 高级经济师。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中
国建设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和人力部等副处长、 处长、 行
长助理、 副行长； 中国建设银行总行机构业务部副总经 理。2015 年 10 月起任
公司监事会主席。 
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾
任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副
总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、
英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 
李亦军女士， 监事， 高 级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009
年获中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所，建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、
副经理， 中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华 电
集团财务有限公司财务部经理， 中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经
理。 
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部
总经理兼综合管理部总经理。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系；
2001 年毕业于北京师范大学经济系。曾任中国建设银行总行人力资源部主任
科员、高级经理助理。2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管
理部总监助理、副总监、总监。 
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经
理, 英 国 特许 公 认 会 计师 公 会 （ACCA ）资深会员。1997 年 毕 业 于中 国 人 民 大
学会计系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。 曾
任毕马威华振会计师事务所高级审计师、 华夏基金管理有限公司基金运营部高
级经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 
安晔先生， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获得学士学位。曾任中国建设
银行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息 技术管理部主任科员、 项目经理。
2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监；信
息技术部副总监、总监。 
3、公司高管人员 
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。 
张威威先生，副总裁。1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003
年毕业于大连理工大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科
员、 主任科 员； 中国建 设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副 经理； 2005
年 9 月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持工作） 、总监、
公司首席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。 
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999
年毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副
主任科员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经
理。2005 年 9 月起 就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月
至今，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于
2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理公司副总裁。 
4、督察长 
吴曙明先生， 督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系， 获学士学位；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。 1992 年 7 月至 1996
年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行总行，
先后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、
副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月 加入建信
基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起任建
信基金管理公司督察长。 
5、本基金基金经理 
梁洪昀先生， 博士， 特许金融分析师 （CFA）， 金融工程及指数投资部总
经理。2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职
于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、
机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究
部研究员、 高级研究员、 研究部总 监助理、 研 究部副总监、 投资管理 部副总监 、
投资管理部副总监 （主持工作） 、 投资管理部总监、 金融 工程及指数投资部总
监。 2009年11月5日起任建信沪深300 指数证券投资基金 （LOF ） 基 金经理； 2010
年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式 指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理；2011年9 月8日至2016年7月20日任深证基本面60 交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任
建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理 ； 2015年3月25日起任建信双利
分级股票基金的基金经理；2015年7 月31日起任建信中证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金基金经理； 2015 年8月6日起任建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金基金经理。 
6、投资决策委员会成员 
孙志晨先生，总裁。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经 理。 
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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李菁，固定收益投资部总经理 
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 
顾中汉先生，权益投资部总经理。 
许杰先生，权益投资部基金经理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（ 三 ） 基 金 管 理 人 的 职 责 
1 、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
（ 四 ） 基 金 管 理 人 承 诺 
1 、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
17 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 依照法律、 行政法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
（1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人
谋取利益； 
（3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
（ 五 ） 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 
1、内部控制的原则 
（1 ）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级
人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2 ）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保
持高度的独立性与权威性。 
（3 ）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通
过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4 ）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过
对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5 ）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关
部门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定
严格的批准程序和监督处罚措施。 
（6 ）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且
必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 本公司在董事建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
18 
会下设立了审计与风险控制委员会， 负责对公司在经营管理和基金业务运作的
合法性、 合规性和风险状况进行检查和评估， 对公司监察稽核制度的有效性进
行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，
保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了
有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会， 就
基金投资等发表专业意见及建议。 另外， 在公司高级管理层下设立了风险管理
委员会， 负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究， 制定相应的控制
制度，并实行相关的风险控制措施。 
此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金
运作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作，
发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范围包括所有能对经营目标产
生负面影响的内部和外部因素， 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的
程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又
相互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的
授权分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间
相互核对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约
的关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理
制度。 
在明确的岗位责任制度基础上， 设置科学、 合理、 标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保 存
完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
19 
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行监督、 稽核职能， 检
查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度
的执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险， 及时提出改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期不
定期出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理
层的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制
制度。建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
20 
四 、 基金托管人 
一、基金托管人基本情况 
（一）基金托管人概况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人：牛锡明 
住





所：上海市浦东新区银城中路188号



办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 
邮政编码：200120 
注册时间：1987年3月30日 
注册资本：742.62亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：汤嵩彦 
电


话：95559 
交通银行始建于1908年， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中国的
发钞行之一。 1987年重新组建后的交行正式对外营业， 成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年6 月交通银行在香港联合交 易
所挂牌上市，2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015 年英国《银行
家》 杂志发布的全球千家大银行报告， 交通银行一级资本位列第17位， 较上年
上升2位； 根据2015年美国 《财富》 杂志发布的世界500强公司排行榜， 交通 银
行营业收入位列第190位，较上年上升27位。 
截至2016 年6 月30 日 ， 交 通 银 行 资 产 总 额 为 人 民 币79,563.22 亿元。2016 年
1-6月，交通银行实现净利润( 归属于母公司股东) 人民币376.61亿元。 
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具
有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具 备基金从业资格， 以及经济师、 会 计
师、 工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合
理， 职业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创
新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（二）主要人员情况 
牛锡明先生，董事长、执行董事。 
牛先生2013 年10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年5 月至2013 年10
月任本行董事长、 执行董事、 行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、
执行董事、 行长。 牛先 生1983年毕业于中央财经大学金融系， 获学士 学位， 1997
年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业， 获硕士学位， 1999年享受国
务院颁发的政府特殊津贴。 
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 
彭先生2013年11 月起任本行副董事长、 执行董事， 2013年10月起任本行行
长； 2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资
有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年8月至2010年4月任本行执行董事、 副
行长； 2004年9月至2005年8月任本行副行长； 2004年6月至2004年9月任本行董
事、 行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任
本行乌鲁木齐分行副行长、 行长， 南宁分行行长， 广州分行行长。 彭 先生1986
年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007年12月至2015 年8
月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副总
裁；1999年12月至2007年12月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科
长、 处长助理、 副处长， 会计结算部高级经理。 袁女士1992年毕业于中国石 油
大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 
（三）基金托管业务经营情况 
截至2016年6月30日， 交通银行共托管证券投资基金175只。 此外， 交通银
行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银
行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障
管理基金、 企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证
券投资资产和QDLP 资 金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内
部管理， 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
22 
险的梳理、 评估、 监控， 有效地实现对各项业务风险的管控， 确保业 务稳健 运
行，保护基金持有人的合法权益。 
（二）内部控制原则 
1 、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构
的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
2 、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控
的内部控制机制， 覆盖 各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、 执行 、
监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
3 、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产
与交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资产分别设置账户， 独立
核算，分账管理。 
4 、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构
的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互牵制， 并通过有效的相互制衡
措施消除内部控制中的盲点。 
5 、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管
理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，
通过行之有效的控制流程、 控制措施， 建立合理的内控程序， 保障内控管理的
有效执行。 
6 、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运
作环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实
现最佳的内部控制目标。 
（三）内部控制制度及措施 
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 托
管中心制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金
托管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《交通银行资产托管业务管理暂行办
法》 、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项
目开发管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管
部保密工作制度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托
管部业务资料管理制度》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。
做到业务分工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核心作业区实行封建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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闭管理，有关信息披露由专人负责。



托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措
施实现全流程、 全链条的风险控制管理， 聘请国际著名会计师事务所对基金托
管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
交通银行作为基金托管人， 根据 《 证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资
基金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 对基金的投资对象、 基金资产的
投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计
提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金
的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
交 通 银 行 作 为 基 金 托 管 人 ， 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行
为， 应当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认
并进行调整。 交通银行有权对通知事项进行 复查， 督促基金管理人改正。 基金
管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的， 交通银行须报告中国证监
会。 
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
四、其他事项 
最 近 一 年 内 交 通 银 行 及 其 负 责 资 产 托 管 业 务 的 高 级 管 理 人 员 无 重 大 违 法
违规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的
处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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五、相关服务机构 
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构 
（1 ） 直销机构 
本基金直销机构为本公司设在北京的 直销柜台以及网上交易平台。 
（1）直销柜台 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228800 
（2）网上交易 
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、 定期投资 等
业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网 址 ：
www.ccbfund.cn。 
（2 ） 代销机构 
（1）中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心) 
法定代表人：王洪章 
客服电话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2）中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满 
客服电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
25 
（3）中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：周慕冰 
客户服务电话：95599 
公司网址：www.abchina.com 
（4）交通银行股份有限公司 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：牛锡明 
客服电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（5）中国民生银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人：洪崎 
传真：010-83914283 
客户服务电话：95568 
公司网站：www.cmbc.com.cn



（6）中信银行股份有限公司 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 
法定代表人：李庆萍 
客服电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
（7）北京银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 
法定代表人：闫冰竹 
客服电话：95526 
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn



（8）招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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法定代表人：李建红 
客户服务电话：95555 
传真：0755-83195049 
网址：www.cmbchina.com 
（9）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路618号



办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人：万建华 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（10）中信证券股份有限公司 
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（11 ）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：薛峰 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（12）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 
法定代表人：宫少林 
客户服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（13）中信期货有限公司 
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层 
法定代表人：张皓 
客服电话：400 9908 826 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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网址：http://www.citicsf.com 
（14）长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 
法定代表人：黄耀华 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
（15）海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路98号 
法定代表人：王开国 
客户服务电话：400-8888-001，（ 021）962503 
网址：www.htsec.com 
（16）长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（17）中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66 号4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
公司网址：www.csc108.com 
（18）中泰证券有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路86号 
法定代表人：李玮 
客户服务热线：95538 
网址： www.qlzq.com.cn 
（19）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路1138 号 
法定代表人：矫正中 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（20）渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 
法定代表人：王春峰 
客户服务电话: 4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（21）广发证券股份有限公司 
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 
法定代表人：孙树明 
客户服务电话：020-95575 
网址：www.gf.com.cn 
（22）华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8层 
法定代表人：黄金琳 
客服热线：0591-96326 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
（23）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 
法定代表人：张志刚 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（24）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路268 
法定代表人：兰荣 
客户服务电话: 4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn



（25）平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 
法定代表人：杨宇翔 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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客服热线：4008866338 
网址：stock.pingan.com



（26）中国中投证券有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18
层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第04、18层至
21层 
法定代表人：龙增来 
开放式基金咨询电话：4006008008 
网址： www.china-invs.cn 
（27）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02 单元



办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层 
法定代表人：牛冠兴 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（28）国元证券股份有限公司 
注册地址：合肥市寿春路179 号 
法定代表人：蔡咏 
客户服务热线：400-8888-777 
网址：www.gyzq.com.cn



（29）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（30）中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 
法定代表人：杨宝林 
客服电话：0532-96577 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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网址：www.zxwt.com.cn 
（31）华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（32）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358
号大成国家大厦20楼2005室 
法定代表人：李季 
客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（33）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路336 号 
法定代表人：郁忠民 
客服电话：021-962518 
网址：www.962518.com 
（34）财富证券股份有限公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路2 段80号顺天国际财富中心26层 
法定代表人：周晖 
客户服务电话：0731-4403340 
网址：www.cfzq.com 
（35）东海证券有限责任公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼



法定代表人：朱科敏 
客服热线：4008888588 
网址：www.longone.com.cn 
（36）申万宏源证券有限公司 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 
法定代表人：李梅 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
31 
客服电话：95523或4008895523 
网址：www.sywg.com 
（37）九州证券经纪有限公司 
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 
法定代表人：林小明 
客服电话：0755-33331188 
网址：www.tyzq.com.cn 
（38）红塔证券有限责任公司 
住所：云南省昆明市北京路155 号附1号红塔大厦9楼 
法定代表人：况雨林 
客服电话：0871-3577930 
网址：http://www.hongtastock.com/ 
（39）国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（40）中国国际金融股份有限公司 
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
法定代表人： 丁学东 
客户服务热线：400-910-1166 
网址：www.cicc.com.cn 
（41）深圳众禄金融控股股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I 、J 单元 
法定代表人：薛峰 
客户服务电话: 4006788887 
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com 
（42）杭州数米基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
32 
法定代表人：陈柏青 
客户服务电话: 4000766123 
网址：www.fund123.cn 
（43）上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 
法定代表人：杨文斌 
客户服务电话: 400-700-9665 
网址：www.ehowbuy.com 
（44）上海天天基金销售有限公司概况 
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
法定代表人：其实 
客户服务电话: 4001818188 
网址：www.1234567.com.cn 
（45）和讯信息科技有限公司概况 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 
法定代表人：王莉 
客户服务电话: 4009200022 
（46）浙江同花顺基金销售有限公司 概况 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 
法定代表人：凌顺平 
客户服务电话：400-877-3772 
网址：www.5ifund.com 
（47）北京晟视天下投资管理有 限公司 
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 
法定代表人：蒋煜 
客户服务电话：4008188866 
网址：www.shengshiview.com 
（48）北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
法定代表人：梁越 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
33 
客户服务电话：4007868868 
网址：www.chtfund.com 
（49）上海汇付金融服务有限公司



注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室



法定代表人：张皛



客户服务电话：400-820-2819



网址：www.chinapnr.com 
（50）北京微动利投资管理有限公司 
注册地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341 
法定代表人： 梁洪军 
客户服务电话：400-819-6665 
网址： www.buyforyou.com.cn 
（51）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 
法定代表人：汪静波 
客户服务电话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com/ 
（52）上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 
法定代表人：郭坚 
客户服务电话：400-866-6618 
网址： www.lufax.com/ 
（53）北京乐融多源投资咨询有限公司 
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 
法定代表人：董浩 
客户服务电话：400-068-1176 
网址：www.jimubox.com/ 
（54）深圳富济财富管理有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A 栋201室 
法定代表人：齐小贺 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
34 
客户服务电话：0755-83999913



网址： www.jinqianwo.cn/ 
(55) 珠海 盈米财富管理有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 
法定代表人：肖雯 
客户服务热线：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 
（56）北京汇成基金销售有限公司 
地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 
法定代表人：王伟刚 
客户服务热线：010-56282140 
网址：www.fundzoe.cn 
（57）天津国美基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19层 
法定代表人：丁东华 
客户服务热线：400-111-0889 
网址：www.gomefund.com 
（58）上海利得基金销售有限公司 
地址：上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 
法定代表人：沈继伟 
客户服务热线：400-033-7933 
网址：www.leadbank.com.cn



（59）奕丰金融服务（深圳）有限公司 
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室 （入驻深圳
市前海商务秘书有限公司） 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
客户服务热线：400-684-0500 
网址：https:// www.ifastps.com.cn 
（60）北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
35 
法定代表人：梁越 
客户服务电话：4007868868 
网址：www.chtfund.com 
（61）上海长量基金销售投资顾问有限公司 
地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B 座16层 
法定代表人：张跃伟 
电话：400-820-2899 
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html 
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。 
（二）注 册 登 记 人 
名称：建信基金管理有限责任公司



住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心16层 
法定代表人：许会斌 
联系人：郑文广 
电话：010-66228888 
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 
名称：北京德恒律师事务所 
住所：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座12层 
负责人：王丽 
联系人：徐建军 
电话：010－66575888 
传真：010－65232181 
经办律师：徐建军、刘焕志 
（ 四 ） 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所 
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
36 
执行事务合伙人：李丹 
联系人：陈熹 
联系电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师：许康玮、陈熹 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
37 
 六 、 基金 的 募 集 
（ 一 ） 基 金 募 集 的 依 据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《 销售办法》 、 基
金合同及其他法律法规的有关规定募集。 
本基金募集申请已经中国证监会 2011 年 12 月 28 日证监许可[2011]2130
号文核准。 
（ 二 ） 基 金 类 型 
股票型。 
（ 三 ） 基 金 的 运 作 方 式 
契约型开放式。 
（ 四 ） 基 金 存 续 期 间 
不定期。 
（ 五 ） 基 金 的 面 值 
本基金每份基金份额的初始发售 面值为人民币 1.00 元。 
（ 六 ） 募 集 方 式 
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 
（ 七 ） 募 集 期 限 
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 
本基金自 2012 年 2 月 15 日至 2012 年 3 月 14 日进行发售。 如果在此期间
届满时未达到本招募说明书第七章第 （一） 条 规定的基金备案条件， 基金可在
募集期限内继续销售。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延
长或缩短基金发售时间， 并及时公告。 本基金的基金合同于2012 年3 月16 日
正式生效。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
38 
（ 八 ） 募 集 对 象 
指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监
会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 
（ 九 ） 募 集 场 所 
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 
具体募集场所见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他代
销机构，并另行公告。 
（ 十 ） 认 购 安 排 
1 、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，
在基金份额发售公告中确定并披露。 
2 、投资者认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销
售机构发布的相关公告。 
3 、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需
按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资者可以多次认购本基金份额，
认购费率按累计金额计算。 
代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1000 元人民币，代销机构
另有规定的， 从其规定。 直销机构每个基金账户首次认购 金额不得低于 5 万元
人民币， 已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限
制，单笔追加认购最低金额为 1000 元人民币。当日的认购申请在销售机构规
定的时间之后不得撤销。 
（ 十一） 认 购 费 用 
本 基 金 的 认 购 费 率 随 认 购 金 额 的 增 加 而 递 减 ， 具 体 费 率 结 构 如 下 表 所 示
（M 代表累计认购金额）： 
认购金额（M ） 认购费率 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
39 
M<100 万元 
1.2% 
100 万元≤M<500 万元 
0.8% 
M ≥500 万元 1000 元/ 笔 
本基金认购费由认购人承担， 可用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记
等募集期间发生的各项费用。 
（ 十 二 ） 认 购 份 数 的 计 算 
认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。
投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。 有效认购款项在基金募集期间
形成的利息归投资者所有， 如基金合同生效， 则折算为基金份额计入投资者的
账户， 具体份额以注册登记人的记录为准， 投资者的总认购份额的计算方式如
下： 
净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）



认购费用 = 认购金额-净认购金额 
认购份额 = （净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额初始发售面值 
认购费用、认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产。 
（ 十三） 认 购 的 方 法 与 确 认 
1、认购方法 
投资者认购时间安排、 投资者认购应提交的文件和办理的手续， 由基金管
理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披
露。 
2、认购确认 
基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认， 而仅
代表销售网点确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金 注册登记人的确认
登记为准。 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和
认购的份额。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
40 
（ 十四） 募 集 资 金 利 息 的 处 理 方 式 
有效认购款项在募集期间产生的利息， 在基金合同生效后折 算为基金份额
归基金份额持有人所有，不收取认购费用。利息以 注册登记人的记录为准。 
计算结果按照四舍五入方式， 保留 到小数点后两位， 由此误差产生的损失
由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 
例： 某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额， 如果认购期内认购资
金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 
净认购金额=10000/ （1+1.2% ）=9881.42 元 
认购费用=10000-9881.42=118.58 元 
认购份额= （9881.42+5 ）/1.00=9886.42 份 
即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额， 加上认购资金在认购期内
获得的利息，可得到 9886.42 份基金份额。 
（ 十五） 募 集 资 金 
基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人
不得动用。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不得从基
金财产中列支。 
（ 十 五 ） 募 集 结 果 
截至 2012 年 3 月 14 日， 基金募集工作已经顺利结束。 经普华永道中天会
计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,747,241,015.70
元。 本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 
199,428.66 元。 本次募集有效认购户数为 16,541 户， 按照每份基金份额初始面
值人民币 1.00 元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计
1,747,440,444.36 份 ， 已 全 部 计 入 投 资 者 基 金 账 户 ， 归 投 资 者 所 有 。 本 次 募 集
所有资金已全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的建信
深证 100 指数增强基金托管专户。 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
41 
七 、基金合同的生效 
（ 一 ） 基 金 备 案 的 条 件 
基金募集期届满， 本基金具备下列条件的， 基金管理人应当按照规定办理
验资和基金备案手续： 
（1）基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民
币； 
（2）基金份额持有人的人数不少于 200 人。 
基金募集期内， 本基金具备上述条件的， 基金管理人可以决定停止基金发
售，并按照规定办理验资和基金备案手续 。 
（ 二 ） 基 金 的 备 案 
基金管理人应当自基金募集期届满之日 或停止基金发售之日起 10 日内聘
请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验
资报告，办理基金备案手续。 
（三） 基 金 合 同 的 生 效 
1、 自中国证监会书面确认之日起， 基金备案手续办理完毕且基金合同生
效； 
2、 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告 。 本基金
的基金合同于2012 年3 月16 日正式生效。 
3、 本基金募集期届满之日前， 投资 人的认购款项只能存入有证券投资基
金托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户 ， 任何人不得动用。 有效认购
款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。
基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。 
（ 四 ） 基 金 募 集 失 败 的 处 理 方 式 
基 金 募 集 期 届 满 ， 未 达 到 基 金 的 备案条件， 或 因 不 可 抗 力 使 基 金 合 同 无
法生效，则基金募集失败。基金管理人应当： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
42 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加
计银行同期存款利息。 
（ 五 ） 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 
法律法规另有规定的，按其规定办理。 
（ 六 ） 基 金 合 同 生 效 
本基金的基金合同于2012 年 3 月16 日正式生效。建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
43 
八 、基金份额的申购与赎回 
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 办 理 的 场 所 
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。 
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 销售机构名单和联系方式见上述第五
章第（一）条。 
基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。 
（ 二 ） 申 购 与 赎 回 办 理 的 开 放 日 及 时 间 
1、开放日及时间 
投资者可办理申购、 赎回等业务的开放日为上海证券交易所、 深圳证券交易
所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 
在基金开放日， 投资者提出的申购、 赎回申请时间应在上海证券交易所与深
圳 证 券 交易所 当 日 收市时 间 （ 目前为 下 午3：00 ） 之 前，其 基 金 份额申 购 、 赎 回
的价格为当日的价格； 如果投资人提出的申购、 赎回申请时间在上海证券交易所
与深圳证券交易所当日收市时间之后， 其基金份额申购、 赎回的价格为下一开放
日的价格。 
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并提前公告， 同时报中
国证监会备案。 
2、申购与赎回的开始时间 
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。 
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。 
基 金 管 理人应 于 申 购开始 日 、 赎回开 始 日 的2日前在 至少一 家 指 定媒体 及 基
金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 
本基金已于2012年4月17日起开始 办理日常申购 、赎回业务。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
44 
（ 三 ） 申 购 与 赎 回 的 原 则 
1 、 “ 未知价 ” 原 则，即 基 金 的申购 与 赎 回价格 以 受 理申请 当 日 收市后 计 算
的基金份额净值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、 份额赎回” 的原则， 即申购以金额申请， 赎回以份额申请； 
3 、 当 日的申 购 与 赎回申 请 可 以在交 易 时 间结束 前 撤 销，在 交 易 时间结 束 后
不得撤销；



4 、 先 进先出 原 则 ，即在 基 金 份额持 有 人 赎回基 金 份 额、基 金 管 理人对 该 基
金份额持有人的基金份额进行赎回处理时， 认购、 申购确认日期在先的基 金份额
先赎回， 认购、 申购确认日期在后的基金份额后赎回， 以确定所适用的赎回费率； 
5、 基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则，
但最迟应在新的原则实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。 
（ 四 ） 申 购 与 赎 回 的 程 序 
1、 申购与赎回申请的提出 
基金投资人须按销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时间提出申购或
赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 
2、 申购与赎回申请的确认 
本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申
购或赎回申请日(T 日)，并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的
有效申请， 投资人可在 T+2 日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况 。 
3、 申购与赎回申请的款项支付 
申购时， 采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无
效。 若申购无效， 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申
购款项本金退还给投资人。 
赎回时， 当投资人赎回申请成功后， 基金管理人将指示基金托管人按有关规
定在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法按建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
45 
照基金合同有关条款处理。 
（ 五 ） 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 
1 、 本 基金代 销 网 点每个 基 金 账户单 笔 申 购最低 金 额 为10 元 人 民 币，代 销 机
构另有规定的， 从其规定； 本公司直销柜台每个基金账户首次 、 单笔申购最低金
额均 为10元人民币； 通过本公司网上交易申 购本基金时， 申购、 定投最低金额均
为10元人民币 。 
2 、 基 金份额 持 有 人在销 售 机 构赎回 时 ， 每次赎 回 申 请不得 低 于10份基 金 份
额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 保留的基金份额余额不
足10 份的，在赎回时需一次全部赎回。 
3 、 基 金管理 人 可 根据市 场 情 况，调 整 申 购金额 、 赎 回份额 及 最 低持有 份 额
的 数 量 限制， 基 金 管理人 必 须 在调整 的2 日前在 至 少 一种中 国 证 监会指 定 媒 体 上
和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 
（ 六 ） 申 购 费 率 与 赎 回 费 率 
1、 本基金 申购费率随申购金额的增加而递减 。具体费率如下表所示： 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万元 1.5% 
100 万元≤M＜500 万元 1.0% 
M≥500 万元 每笔 1，000 元 
2、本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。具体如下表所示： 
 
持有期限（Y ） 赎回费率 
Y ＜1 年 0.5% 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥2 年 0 
注：1 年指365 天。 
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中 25%的部分归入基金财产，
其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
46 
3 、 基 金管理 人 可 以按照 《 基 金合同 》 的 相关规 定 调 整费率 或 收 费方式 ， 基
金 管 理 人最迟 应 于 新的费 率 或 收费方 式 实 施日 的 2 日 前在 至 少 一家中 国 证 监 会
指定的媒体及基金管理人网站公告。 
（ 七 ） 申 购 份 数 与 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 
1、申购份额的计算 
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ， 投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算方式如下： 
净申购金额 =申购金额/（1 ＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购份额计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的误
差计入基金财产 。 
例 ： 某 投资者 投 资5万元 申 购 本基金 的 基 金份额 ， 假 设申购 当 日 基金份 额 净
值为1.05 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元 
申购费用=50000-49261.08=738.92 元 
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份 
即 ： 投 资 者 投 资5 万 元 申 购 本 基 金 的 基 金 份 额 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.05 元，则其可得到46915.31份基金份额。 
2、赎回净额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费， 基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。其中： 
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日基金份额 净值 
赎回费 用= 赎回总金额? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用 
赎回费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后
两位； 赎回净额结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的误差
计入基金财产。 
例：某投资者赎回 本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，假设建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
47 
赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为： 
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元 
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元 
净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60 元 
即 ： 投 资 者赎 回 本 基金 10000 份 基 金 份 额， 假 设 赎 回当 日 基 金 份额 净 值 为
1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。 
3、基金份额净值计算 
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 基
金份额净值单位为人民币元 ， 计算结果保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍
五入。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
（ 八 ） 申 购 与 赎 回 的 注 册 登 记 
1、 投资人申购基金成功后， 基金注册登记人在 T＋1 日为投资人增加权益并
办理注册登记手续 ，投资人自T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
2、 投资人赎回基金成功后， 基金注册登记人在 T＋1 日为投资人扣除权益并
办理相应的注册登记手续。 
3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内 ， 对上述注册登记办理时间进行
调整 ， 并最迟于开始实施2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和 基金管理人网
站上 予以公告。 
（ 九 ） 巨 额 赎 回 的 认 定 及 处 理 方 式 
1、 巨额赎回的认定 
巨额赎回是指在单个开放日内， 本基金中基金净赎回申请份额 （基金赎回申
请总份额扣除申购申请总份额之余额） 与净转出申请份额 （基金转出申请总份额
扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 
2、 巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
48 
（1 ） 接受全 额 赎 回：当 基 金 管理人 认 为 有能力 兑 付 投资人 的 全 部赎回 申 请
和基金间转 换时，按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部分延 期 赎 回：当 基 金 管理人 认 为 该基金 兑 付 投资者 的 全 部赎回 及 转
出申请有困难， 或认为为实现投资者的赎回、 转出申请进行的资产变现可能使基
金份额净值发生较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上
一日该基金总份额 10%的前提下， 对其余申请延期办理。 对于当日的赎回及转出
申请， 应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比
例， 确定单个账户当日办理的赎回或转出份额； 未受理部分， 除基金份额持有人
在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办 理。
转 入 下 一 开 放 日 的 申 请 不 享 有 赎 回 和 转 出 优 先 权 并 将 以 该 下 一 个 开 放 日 的 基 金
份额净值为基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。 
当发生巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当 通过邮寄、 传真等方式 在3
个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 并在2 日内编制临时报告
书予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
3、 暂停接受和延缓支付： 本基金连续2 个开放日以上发生巨额赎回， 如基
金管理人认为有必要， 可暂停接受赎回申请； 已经确认的赎回申请可以延缓支付
赎回款 项，但延缓期限不得超过 20 个工作日。连续发生巨额赎回并暂停接受赎
回申请时， 基金管理人应当在 2 日内编制临时报告书， 予以公告， 并在公开披露
日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备
案。 
（十） 拒 绝 或 暂 停 申 购 、 暂 停 赎 回 的 情 形 及 处 理 
1、 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
（1 ） 因不可 抗 力 导致基 金 无 法正常 运 作 或基金 管 理 人无法 接 受 投资人 的 申
购申请； 
（2 ） 证券交 易 场 所在交 易 时 间内非 正 常 停市， 导 致 基金管 理 人 无法计 算 当
日基金资产净值； 
（3 ）发生基金合同规定的暂停基金资 产估值情况； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
49 
（4 ） 基金资 产 规 模过大 ， 使 基金管 理 人 无法找 到 合 适的投 资 品 种 ，或其他
可能对基金业绩产生负面影响 ， 从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； 
（5 ） 基金管 理 人 有正当 理 由 认为接 受 某 笔或某 些 申 购申请 可 能 会影响 或 损
害其他基金份额持有人利益时； 
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 （1）、 （2）、 （3）、 （4） 项情 形时， 基金管理人应根据有关规
定在指定媒体上及 基金管理人网站上 刊登暂停申购公告。 
如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
2、 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请： 
（1 ）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 
（2 ） 证券交 易 场 所在交 易 时 间内非 正 常 停市， 导 致 基金管 理 人 无法计 算 当
日基金资产净值； 
（3 ）连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，根据基金合同规定，基金管理人
可以暂停接受赎回申请的情况； 
（4 ）发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况； 
（5 ）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公
告。 
已经确认的赎回申请， 基金管理人应当足额支付； 如暂时不能足额支付， 应
当 按 单 个 赎 回 申 请 人 已 被 接 受 的 赎 回 申 请 量 占 已 接 受 的 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 分
配给赎回申请人， 其余部分在后续开放日 由基金管理人按照发生的情况制定相应
的处理办法 予以支付。 
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 
3 、 暂 停期间 结 束 ，基金 重 新 开放申 购 或 赎回时 ， 基 金管理 人 应 按规定 公 告
并报中国证监会备案。 
（1 ）如果发生暂停的时间为 1 天，基金管理人应于重新开放申购或赎回日
在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或
赎回的公告，并公告最近一个开 放日的基金份额净值；


建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
50 
（2 ）如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周，基金管理人应于重新开放
申 购 或 赎回日 的 前 1 个 工 作 日在至 少 一 种中国 证 监 会指定 媒 体 及基金 管 理 人 网
站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并于重新开放申购或赎回日公告最近
一个开放日的基金份额净值； 
（3 ）如果发生暂停的时间超过 2 周，基金管理人应在暂停期间每两周至少
重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应最
迟提前 2 日 在 至 少一种 中 国 证监会 指 定 媒体 及 基 金 管理人 网 站 上刊登 基 金 重 新
开放申购或赎回的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最 近一个开放日的基金
份额净值。 
（ 十 一 ） 基 金 转 换 
基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申
请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的、 已 开通基金
转换业务的 其它开放式基金份额的行为。 基金管理人在基金合同生效后的适当时
候将为投资人办理基金间的转换业务， 具体业务办理时间、 业务规则及转换费率
届时在基金转换公告中列明。 基金管理人最迟应于转换业务开始前 2 天至少在一
种中国证监会指定媒体上刊登公告并按有关规定报中国证监会备案。 
（十二 ） 定 期 定 额 投 资 计 划 
定期定额投资计划， 是指投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款
日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 
在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务，
具体实施方法以招募说明书或基金管理人届时公布的业务规则为准。 
（十三 ） 基 金 的 非 交 易 过 户 
1 、 非 交易过 户 是 指不采 用 申 购、赎 回 等 基金交 易 方 式，将 一 定 数量的 基 金
份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为， 包
括继承、 捐赠、 司法强制执行， 以及基金注册登记人认可的其它行为。 无论在 上
述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中： 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（1 ） “继承 ” 是 指基金 份 额 持有人 死 亡 ，其持 有 的 基金份 额 由 其合法 的 继
承人继承。 
（2 ） “捐赠 ” 仅 指基金 份 额 持有人 将 其 合法持 有 的 基金份 额 捐 赠给福 利 性
质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 
（3 ） “司法 强 制 执行” 是 指 司法机 关 依 据生效 的 司 法文书 将 基 金份额 持 有
人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。 
2 、 办 理非交 易 过 户业务 必 须 提供基 金 注 册登记 人 要 求提 供 的 相 关资料 ， 直
接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。 






3、 基金 份 额 持有人 在 变 更办理 基 金 申购与 赎 回 等业务 的 销 售机构 （ 网 点 ）
时， 可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。 基金销售机构
可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。 
（ 十 四 ） 基 金 的 销 售 
本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、 申购、 赎回、
转换等业务。 
本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。 基金管理人委托代销机构办理本基金认购、 申购、 赎回等销售业务的， 应
与代销机构签订代销协议，以明 确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、
申购、 赎回等销售事宜中的权利和义务， 确保基金财产的安全， 保护基金投资人
和基金份额持有人的合法权益。 
 
（ 十 五 ） 基 金 份 额 的 冻 结 、 解 冻 及 质 押 
1 、 基 金注册 登 记 人只受 理 国 家有权 机 关 依法要 求 的 基金账 户 或 基金份 额 的
冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 
2 、 在 有关法 律 法 规有明 确 规 定的情 况 下 ，本基 金 将 可以办 理 基 金份额 的 质
押业务或其他业务。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
52 
九 、基金的投资 
（ 一 ） 投 资 目 标 
本基金为股票型指数增强基金， 在对深证 100 指数进行有效跟踪的被动投资
基础上， 结合增强 型的主动投资， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，以实现
高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 
（ 二 ） 投 资 范 围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 包含中 小 板 、创业 板 及 其他经 中 国 证监会 核 准 上市的 股 票 ） 、债 券 、 货 币
市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金 融 工 具（但 须 符 合中国 证 监 会的相 关 规 定） 。 股 票 资产占 基 金 资产的 比 例 不 低
于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、 备选成份股的资产占股票资产的
比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（ 三 ） 投 资 理 念 
本基金以跟踪深证 100 指数为主， 适度增强投资为辅， 力求对标的指数的超
越，使投资者分享中国经济增长和中国证券市场发展带来的良好收益。 
（ 四 ） 投 资 策 略 
本基金采用指数增强型投资策略， 以深证 100 指数作为基金投资组合的标的
指数， 结合深入的 基本面研究及数量化投资技术， 在指数化投资基础上优化调整
投资组合， 在控制与比较基准偏离风险的前提下， 力争获得超越标的指数的投资
收益。 
1、 资 产 配 置 策略 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
53 
资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置 ， 在 控 制 与 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差 的 前 提
下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 
2、 股 票 投 资 组合 策 略 
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合， 并通过事
先设置目标跟踪误差、 事中监 控、 事后调整等手段， 严格将跟踪误差控制在规定
范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。 
（1） 指 数增 强 策 略 
1 ）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度 的
前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、 建信多因子选股模型等
量化投资技术， 深入分析成份股的估值水平、 公司业绩增长情况、 资产盈利水平
和财务状况及股票市场交易情况等， 在考虑交易成本、 流动性、 投资比例限制等
因素并结合基金管理人对市场研判后， 将适度超配价值被低估的正超额收益预期
的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 
2 ） 非 成份股 优 选 增强策 略 。 本基金 将 依 托公司 投 研 团队的 研 究 成果， 综 合
采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法， 自下而上精选部分成份
股以外的股票作为增强股票库， 力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、 基
本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。 
① 行业精选 
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因
素， 本基金通过对各行业竞争结构、 行业成长空间、 行业周期性及景气程度、 行
业主要产品或服务的供需情况、 上市公司代表性、 行业整体相对估值水平等因素
或指标的综合评估， 精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的
相关产业 ，在行业内部进行个股选择。 
② 个股精选 
A 、价值分析 
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。 健康的品质是公司未来持续
成长的良好基础， 也可以提高公司的抗风险能力， 因此本基金对上市公司的价值建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
54 
分析首先将分析公司的品质， 着重对公司进行财务分析， 考察每股收益率 （EPS）、
净资产收益率 （ROE ） 、 市盈率 （PE） 、 市净 率 （PB ） 、 市销率 （PS ） 等指标， 另
外 将 根 据 上 市 公 司 所 处 行 业 景 气 度 及 其 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 等 多 方 面 的 因 素 进
行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。 
B 、成长性分析 
对于成长性分析， 本基金将重点关注企业的持续增长潜力， 对公司内部因素
进行深刻理解和分析， 挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素 （如公
司 治 理 结构、 商 业 盈利模 式 、 核心竞 争 力 等） ， 深 入 分析这 些 驱 动因素 是 否 具 有
可持续性， 从而优选出竞争力优良、 成长潜力高于平均水平的上市公司。 本基金
选取的成长性指标主要包括： 销售收入增长率、 每股收益增长率、 净利润增长率、
主营业务增长率、PEG 等。 
3 ） 其 他增强 策 略 。本基 金 将 及时把 握 一 级市场 新 股 申购、 增 发 或配股 在 内
的盈利机会，提升投资组合的有效性。 
（2） 组 合调 整 策 略 
1）定期调整 
本 基 金 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 定 期 跟 踪
调整， 达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 
2）不定期调整 
①与指数相关的调整 
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 、 各 类 限 售 股 获 得 流
通 权 等 原 因 而 需 要 进 行 成 份 股 权 重 调 整 时 ， 本 基 金 将 参 考 标 的 指 数 最 新 权 重 比
例，进行相应调整。 
②限制性调整 
根 据 法 律 法 规 中 针 对 基 金 投 资 比 例 的 相 关 规 定 ， 当 基 金 投 资 组 合 中 按 标 的
指 数 权 重 投 资 的 股 票 资 产 比 例 或 个 股 比 例 超 过 规 定 限 制 时 ， 本 基 金 将 对 其 进 行
实 时 的 被 动 性 卖 出 调 整 ， 并 相 应 地 对 其 他 资 产 或 个 股 进 行 微 调 ， 以 保 证 基 金 合
法规范运行。 
③根据申购和赎回情况调整 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
55 
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略
以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。 
④其他调整 
根 据 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特
殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 该 部 分 股 票 投 资 组 合 进 行 适 当 变 通 和 调
整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 
（3） 跟 踪误 差 、 跟 踪偏 离 度 控 制策 略 
本基金为指数增强型基金， 将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额
收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 
因此， 本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度， 每月末定期分析基
金组合与标的指数表现的累积偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因， 并优化跟踪
偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。 
3、 债 券 投 资 策略 
本基金债券投资将以优化流动性管理、 分散投资风险为主要目标， 同时根据
需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略： 
（1 ） 久 期调 整 策 略 
根据对市场利率水平的预期， 在预期利率下降时， 提高组合久期， 以获得债
券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 降低组合久期， 以规避债券价格下
跌的风险。 
（2 ） 收 益率 曲 线 配 置策 略 
在久期确定的基础上， 根据对收益率曲线形状变化的预测， 采用子弹型策略、
哑铃型策略或梯形策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以从长、 中、 短
期债券的相对价格变化中获利。 
（3 ） 债 券类 属 配 置 策略 
根据国债、 金融债、 公司债、 可转债、 资产支持证券等不同类属债券之间 的
相对投资价值分析， 增持价值被相对低估的类属债券， 减持价值被相对高估的类
属债券， 借以取得较高收益。 其中， 随着债券市场的发展， 基金将加强对公司债 、
可转债、 资产支持证券等新品种的投资， 主要通过信用风险、 内含选择权的价值建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
56 
分析和管理，获取适当的超额收益。 
（4 ） 个 券精 选 策 略



个券精选策略指基于对信用质量、 期限和流动性等因素的考察， 重点关注具
有以下特征的债券： 较高到期收益率、 较高当期收入、 预期信用质量将改善、 期
权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，
发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券， 可为投资者创造超额投
资回报。 
4、 权 证 投 资 策略 
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础， 配以权证定价模型寻求其
合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资 产稳定的当
期收益。 
5、 资 产 支 持 证券 投 资 策 略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把
握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益 。 
6、 其 他 金 融 衍生 产 品 的 投资 策 略 
本基金将根据公募基金的特点和要求， 结合该类金融衍生产品的特征， 在进
行充分风险控制和遵守法律法规的前提下， 制定合适的投资策略， 以控制并降低
投资组合风险， 提高投资效率， 降低跟踪误差， 从而更好地实现本基金的投资目
标。 
（ 五 ） 投 资 管 理 程 序 
1、 投资决 策 依据 
（1 ）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 
（2 ）宏观经济发展环境、证券市场走势。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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2、 投 资 管 理 程序 
（1 ） 研究 分析 
研究部依托公司研究平台， 整合外部信息 及外部研究力量的研究成果进行指
数跟踪、 成份股公司 及非成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分析、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2 ） 投 资决 策 
投资决策委员会根据法律法规、 基金合同、 研究报告以及基金监控指标和调
整指标等， 召开投资决策会议， 确定基金投资组合是否需要进行调整以更好地跟
踪标的指数，审批总体投资方 案及重大投资事项。 
基金经理根据标的指数， 结合研究报告， 构建组合。 在追求跟踪误差最小化
的前提下， 基金经理将根据投资决策委员会确定的投资组合调整方案采取适当的
方法调整组合， 以降低交易成本、 控制投资风险， 同时适当进行增强投资。 对 于
超出权限范围的投资， 基金经理按照公司权限审批流程， 提交主管投资领导或投
资决策委员会审议。 
（3 ） 交 易执 行 
交易部接收到基金经理下达的交易指令后， 首先应对指令予以审核， 然后具
体执行。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的， 交易部可以暂
不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。 
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4 ） 投资 回顾 
风险管理部定期对基金的绩效进行评估， 并对基金的跟踪误差、 跟踪偏离度、
信息比率、 流动性风险等进行评估。 同时， 评估信息将以绩效评估报告的形式及
时反馈至投资决策委员会、 监察稽核部、 投资管理部等相关部门， 为制定和调整
投资策略、评估风险水平提供依据。 
（ 六 ） 业 绩 比 较 基 准 
95% ×深证 100 价格指数收益率+5% ×商业银行活期存款利率（税后） 。 
深证 100 指 数 是 中 国证 券 市 场 第一 只 定 位 投资 功 能 和 代表 多 层 次 市场 体 系
的指数。 由 深圳证券交易所委托深圳证券信息公司 编制维护， 此指数包含了深圳建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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市场 A 股流通市值最大、成交最活跃的100 只成份股。 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比 较 基 准 推 出 ， 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数
时， 本基金管理人与基金托管人协商一致， 履行适当程序， 并在报中国证监会备
案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。 
（ 七 ） 风 险 收 益 特 征 
本基金为股票指数增强型基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债
券基金、混合型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 
（ 八 ） 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 
1 、 禁 止 用本 基 金 财 产从 事 以 下 行为 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5 ） 向本基 金 的 基金管 理 人 、基金 托 管 人出资 或 者 买卖本 基 金 的基金 管 理
人、基金托管人发行的股票或者债券； 
（6 ） 买卖与 本 基 金的基 金 管 理人、 基 金 托管人 有 控 股关系 的 股 东或者 与 本
基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
2 、 基 金 投资 组 合 比 例限 制 
（1 ） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的 10%； 
（2 ） 本基金 与 基 金管理 人 管 理的其 他 基 金持有 一 家 公司发 行 的 证券总 和 ，
不超过该证券的 10%； 
（3 ） 本基金投资比例范围为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90％， 其
中 ， 投 资于深 证 100 指数成 份股、 备 选 成份股 的 资 产占股 票 资 产的比 例 不 低 于建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
59 
80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
（4 ） 本基金 参 与 股票发 行 申 购，所 申 报 的金额 不 超 过本基 金 总 资产， 本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（5 ）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期
后不展期； 
（6 ） 在 银 行 间 市 场 进 行 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ； 
（7 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资
产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%。 其他权证
的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定； 
（8 ）本基金应投资于信用级别为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本
基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10%；本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不
得超过基金资产净值的 10%； 基金管理人 管理的全部证券投资基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%， 中国证
监会规定的特殊品种除外 。 本基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、
不再符合投资标准，将在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（9 ）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
鉴于本基金为指数增强型基金， 本基金按照标的指 数的构成比例进行投资的
部分不计入第 （2）项规定的限制。 
法 律 法 规或监 管 部 门修改 或 取 消上述 限 制 规定（ 第 （3）项 除 外 ）时， 本 基
金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。 
（ 九 ） 投 资 组 合 比 例 调 整 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在 10 个工作日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
60 
（十）基 金 的 投 资 组 合 报 告 
基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2016 年6 月30 日， 本报告所列财务数据未经
审计。 
( 一) 报告 期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资产 的 比 例 （% ） 
1 权益投资 69,316,900.82 89.81 
 其中：股票 69,316,900.82 89.81 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 7,834,985.41 10.15 
8 其他资产 30,007.80 0.04 
9 合计 77,181,894.03 100.00 
 ( 二) 报告 期末按行业分类的股票投资组合 
1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ） 
占 基 金 资 产净 值
比例（% ） 
A 农、林、牧、渔业 1,508,200.80 2.02 
B 采矿业 53,775.00 0.07 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
61 
C 制造业 30,554,248.87 40.91 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 
1,587,696.00 2.13 
E 建筑业 1,002.00 0.00 
F 批发和零售业 232,697.22 0.31 
G 
交通运输、仓储和邮政业 
- - 
H 
住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、 软件和信息技术服务
业 
4,218,600.42 5.65 
J 
金融业 
10,345,967.42 13.85 
K 
房地产业 
4,695,652.40 6.29 
L 
租赁和商务服务业 
696,207.00 0.93 
M 
科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
1,261,906.56 1.69 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
1,507,730.00 2.02 
S 综合 
- - 
 合计 56,663,683.69 75.86 
注：以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 
2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ） 
占 基 金 资 产净 值
比例（% ） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采掘业 73,220.00 0.10 
C 制造业 8,123,993.63 10.88 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 188,941.00 0.25 
F 批发和零售业 1,357,952.00 1.82 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
62 
G 
交通运输、仓储和邮政业 
379,960.00 0.51 
H 
住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、 软件和信息技术服务
业 
789,220.00 1.06 
J 
金融业 
599,161.50 0.80 
K 
房地产业 
320,736.00 0.43 
L 
租赁和商务服务业 
623,109.00 0.83 
M 
科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
196,924.00 0.26 
S 综合 
- - 
 合计 12,653,217.13 16.94 
注：以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 
3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有沪港通股票。 
( 三) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （元 ） 
占 基 金 资 产净
值比例（% ） 
1 
000725 京东方Ａ 2,893,635 6,684,296.85 8.95 
2 
000002 万


科Ａ 257,692 4,689,994.40 6.28 
3 
002142 宁波银行 180,800 2,672,224.00 3.58 
4 
000709 河钢股份 889,800 2,464,746.00 3.30 
5 
300315 掌趣科技 220,800 2,316,192.00 3.10 
6 
000651 格力电器 93,554 2,064,736.78 2.76 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
63 
7 
000157 中联重科 434,300 1,793,659.00 2.40 
8 
002673 西部证券 66,504 1,719,793.44 2.30 
9 
000776 广发证券 100,270 1,680,525.20 2.25 
10 
000100 TCL 集团 495,000 1,628,550.00 2.18 
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （元 ） 
占 基 金 资 产净
值比例（% ） 
1 000967 盈峰环境 40,400 896,476.00 1.20 
2 300086 康芝药业 69,400 798,100.00 1.07 
3 002493 荣盛石化 54,000 654,480.00 0.88 
4 601998 中信银行 95,100 539,217.00 0.72 
5 002376 新北洋 35,275 471,274.00 0.63 
( 四) 报告 期末按券种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
( 五) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明
细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 ( 六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
( 七) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 ( 八) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
64 
2、 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
1、 本期国债期货投资政策 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
3、 本期国债期货投资评价 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
 ( 十一) 投 资组合报告附注 
1、 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发
行主体中， 广发证券股份有限公司 （000776）于 2015 年1 月19 日发布公告： 2015
年1 月 16 日，中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场
检查情况。 公 司因存在向不符合条件的客户融资融券、 违规为到期融资融券合约
展期问题， 且涉及客户数量较多， 受到责令限期改正的行政监管措施。2015 年8
月24 日，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字 2015023
号） 。 因涉 嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《 中华人民共
和国证券法》 的有关规定， 中国证监会决定对公司立案调查。2015 年9 月12 日，
因在接入恒生 HOMES 系统期间未采取有效措施严格审查客户身份的真实性， 未切
实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，因此受到中国证监会责令整
改，给予警告，没 收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚
款等处罚。 
2、 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
3、 其他资产的构成


 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 
14,266.18 
2 应收证券清算款 
- 
3 应收股利 
- 
4 应收利息 
1,812.18 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
65 
5 应收申购款 
13,929.44 
6 其他应收款 
- 
7 待摊费用 
- 
8 其他 
- 
9 合





计 
30,007.80 
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 
本基金 本报告期末未持有可转换债券。 
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例
（% ） 
流通受限情况说
明 
1 000002 万科 A 4,689,994.40 6.28 重大资产重组 
2 000651 格力电器 2,064,736.78 2.76 
筹划发行股份购
买资产 
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
 
 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
66 
十、基金的业绩 
基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率 ① 
份 额 净 值增
长 率 标 准差
② 
业绩比较
基准收益
率 ③ 
业 绩 比 较基准
收 益 率 标准差
④ 
① － ③ ② － ④ 
2012 年 3 月 16 日
——2012 年 12 月
31 日 
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10% 
2013 年 1 月 1 日—
—2013 年 12 月 31
日 
-1.65% 1.32% -4.53% 1.35% 2.88% -0.03% 
2014 年 1 月 1 日—
—2014 年 12 月 31
日 
37.77% 1.13% 30.59% 1.15% 7.18% -0.02% 
2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31
日 
30.15% 2.68% 21.11% 2.46% 9.04% 0.22% 
2016 年 1 月 1 日—
2016 年 6 月 30 日 
-13.88% 2.41% -14.76% 2.05% 0.88% 0.36% 
自 基 金 合 同 生 效
起 ——2016 年 6
月 30 日 
 
36.23% 
 
1.82% 
 
16.89% 
 
1.71% 
 
19.34% 
 
0.11% 
 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
67 
十 一 、基金的财产 
（ 一 ） 基 金 资 产 总 值 
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。 
其构成主要有： 
1、 银行存款及其应计利息； 
2、 结算备付金及其应计利息； 
3、 根据有关规定缴存的保证金及其应收利息； 
4、 应收证券交易清算款； 
5、 应收申购基金款； 
6、 股票投资及其估值调整； 
7、 债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、 其他投资及其估值调整； 
9、 其他资产等。 
（ 二 ） 基 金 资 产 净 值 
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
（ 三 ） 基 金 财 产 的 账 户 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户；
以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 基 金 结 算 备 付 金 账
户， 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户； 以基金
托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户， 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的上述基金
财产账户 与基金管理人、 基金托管人、 代销机构和注册登记人自有的财产账户以
及其他基金财产账户相独立。



如国家相关法律法规调整，基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 
（ 四 ） 基 金 财 产 的 保 管 及 处 分 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
68 
1 、 本 基金财 产 独 立于基 金 管 理人及 基 金 托管人 的 固 有财产 ， 并 由基金 托 管
人保管。 
2 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 因基金 财 产 的管理 、 运 用或者 其 他 情形而 取 得
的财产和收益，归基金财产。 
3 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 因依法 解 散 、被依 法 撤 销或者 被 依 法宣告 破 产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。 
4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托 管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务， 不得
对基金财产强制执行。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
69 
十 二 、基金资产的估值 
（ 一 ） 估 值 目 的 
基 金 资 产 的 估 值 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 资 产 的 价 值 ， 并 为 基 金 份 额
的申购与赎回提供计价依据。 
（ 二 ） 估 值 日 
本 基 金 的 估 值 日 为 基 金 合 同 生 效 后 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及
国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日 。 
（ 三 ） 估 值 对 象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 和 其 他 投 资 等
资产和负债。 
（ 四 ） 估 值 方 法 
1 、 股 票 估值 方 法 
（1） 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交
易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的 、 证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的 ， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易， 且最近交易
日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，
确定公允价值进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
1） 首次发行的股票， 采用估值技术确定公允价值进行估值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
70 
日其所在证券交易所上市的同一股票以第（1 ）条确定的估值价格进行估值。 
3） 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等方式发行的股票 ， 按估值日该上
市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 （1） 条确定的估值价格进行估值。 
4） 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2 、 债 券 估值 方 法 
（1） 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值， 估值日无交易的 ， 但最近交易日后经济环境未 发生重大变化的、 证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件 ， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格
的重大事件 的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易
日收盘价，确定公允价值进行估值。 
（2） 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ，估值日无交易的，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化 、 证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件 的， 按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的
净价进行估值； 估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券
发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价
（净价） 及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价 （净价） ， 确定公 允价值进行
估值。 
（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值 
 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
71 
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4） 在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并
综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素 确定其公允价值进
行估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3 、 权 证 估值 方 法 
（1） 上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交
易的 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化 、 证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件 的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易， 且最近交易日
后经济环境发生了重大变化的 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件 ，
将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定
公允价值进行估值。 
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估 值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 因持有股票而享有的配股权证， 以配股除权日起到配股确认日止， 若
收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行估值， 若收盘价低于配股价，
则估值为零。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4 、 资 产 支持 证 券 的 估值 方 法 
（1） 在交易所上市交易的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2） 全国银行间市场交易的资产支持证券， 根据行业协会 指导的处理标准
或意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公
允价值进行估值。 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5 、 其 他 资产 的 估 值 方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
6 、 在任何情况下，基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值 ，建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
72 
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方
应及时通知对方， 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护
基金份额持有人的利益。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人， 如经相关各方在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由基金管
理人负责赔付。 
（ 五 ） 估 值 程 序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后， 将估值结果以电
子或者加盖公章的书面形式加密发送至基金托管人， 基金托管人按法律法规、 《基
金合同》 规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后在基金管理人传真
的书面估值结果上加盖业务公章或者以电子签名确认的方式返回给基金管理人；
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（ 六 ） 暂 停 估 值 的 情 形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 托管人无法准确评估基金资产
价值时； 
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障
基金份额持有人 的利益，决定延迟估值 时；



4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（ 七 ） 基 金 份 额 净 值 的 计 算 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
73 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额 
基金份额净值的计算，精确到小数点后 4 位，小数点第 5 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。 
每 个 市 场 交 易 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。 基金
管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 、 基金份额净值
和 基 金 累计份 额 净 值 。基 金 管 理人应 当 在 前款规 定 的 市场交 易 日 的次日, 将基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会指定媒体上。 
（ 八 ） 估 值 错 误 的 处 理 
1、 当基金资产的估值或基金份额净值计价错误导致基金份额净值小数点后
4 位内 （含第 4 位） 发生差错时， 视为基金份额净值估值错误。 基金管理人和基
金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。
当估值或基金份额净值计价出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%
时， 基金管理人应通报基金托管人， 并报告中国证监会； 计价错误达到基金份 额
净值的 0.5% 时 ， 基金管 理 人 应通报 基 金 托管人 ， 进 行公告 ， 并 报中国 证 监 会 备
案。 
2、差错类型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 注 册 登 记 人 、 代
理销售机构或投资人自身的原因造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人
应当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方” ） 按下述 “差错处理原则” 给
予赔偿。 
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据
计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若 系
同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。 
由于不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 、 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
3、差错处理原则 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
74 
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 人 造 成 损 失 的 应 由 基 金 管 理 人 对 基 金 份 额 持 有 人 或
基金先行支付赔偿金。基金管理人对不应由其承担的责任，有权向责任人追偿。
基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。 
（1） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各
方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 由
此 造 成 或 扩 大 的 损 失 由 差 错 责 任 方 和 未 更 正 方 依 法 分 别 各 自 承 担 相 应 的 赔 偿 责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正； 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错责任方仍应对差错负责， 如果 由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失， 则差错责任方应赔偿受损方的损失， 并在
其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的
权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损
方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际
损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
（5） 如果因基金管理人原因造成基金财产损失时， 基金托管人应为基金的
利益向基金管理人追偿， 如果因基金 托管人原因造成基金财产损失时， 基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失， 由基金管理人负责向差错方追偿， 追偿过程中产生的有关费用
应列入基金费用，从基金资产中列支； 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、 基金合同或其他规定， 基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、
仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基金管理人或基金托管人有权向出现差错
的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
75 
4、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有当事人， 根据差错发生的原因确定差
错责任方； 
（2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记人的交易数据的， 由基
金注册登记人进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5）基金管理人及基金托管人计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%
时， 基金管理人应通报基金托管人， 并报告中国证监会； 计价错误达到基金份额
净值的 0.5% 时 ， 基金管 理 人 应通报 基 金 托管人 ， 进 行公告 ， 并 报中国 证 监 会 备
案。 
（ 九 ） 特 殊 情 形 的 处 理 
1、 基金管理人按本条第 （四） 款 第 6 项进行估值时， 所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管 人应当积极采取必要的措施消除由此造成
的影响。 
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76 
十 三 、基金的收益分配 
（ 一 ） 收 益 的 构 成 
在 本 基 金 基 金 合 同 项 下 ， 基 金 收 益 即 基 金 利 润 是 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收
益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基
金收益减去公允价值变动收益后的余额, 因运用基金财产带来的成本或费用的
节约也计入收益。 
（ 二 ） 基 金 可 供 分 配 利 润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
（ 三 ） 收 益 分 配 原 则 
1 、 基 金收益 分 配 采用现 金 方 式或红 利 再 投资方 式 （ 指将现 金 红 利按分 红 权
益再 投 资 日 经 过 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资） ， 基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式； 基金份额持有人事先
未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 
2、 每一基金份额享有同等分配权 ； 
3、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4 次，每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%； 
4 、 基 金收益 分 配 基准日 的 基 金份额 净 值 减去每 单 位 基金份 额 收 益分配 净 额
后不能低于面值 ；



5 、 分 红权益 登 记 日申请 申 购 的基金 份 额 不享受 当 次 分红， 分 红 权益登 记 日
申请赎回的基金份额享受当次 分红； 
6、 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
（ 四 ） 收 益 分 配 方 案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 该 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基
金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式、 支付方 式
等内容。


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77 
（ 五 ） 收 益 分 配 方 案 的 确 定 与 公 告 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不超过 15 个工作日。 
（ 六 ） 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费 用。 
2 、 收 益分配 时 发 生的银 行 转 账等手 续 费 用由基 金 份 额持有 人 自 行承担 ； 如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用， 注册登记人
可以 将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 四 、基金的费用与税收 
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类 
1、 基金管理人的管理费； 
2、 基金托管人的托管费； 
3、标的指数使用费； 
4、 基金的证券交易费用； 
5、 基金合同生效以后的与基金相关的 信息披露费用； 
6、 基金份额持有人大会费用； 
7、 基金合同生效以后的与基金相关的 会计师费和律师费； 
8、 基金银行汇划费用； 
9、 按照国家有关规定可以列入的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 
1、 基金管理人的管理费 
本基金的管理费率为年费率1.0%。 
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 
2、 基金托管人的基金托管费 
本基金的托管费率为年费率0.2%。 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：



H ＝ E×年托管费率÷当年天数


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79 
H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。 
3、标 的指数使用费



本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 指数使用费自
本 《基金合同》 生效之日起开始计提， 每年计提标准为前一日基金资产净值的万
分之二。 基金合同生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为
每季度 5 万元，即不足5 万元时按照5 万元收取。 
H ＝E×0.02％÷当年天数



H 为每日应计提的指数使用费



E 为前一日的基金资产净值



指数使用费每 日计提， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理人向基金托管人发
送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付给指数所有人。 
4、 本条第 （一） 款 第4 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基 金 合 同 生 效 之 前 的 律 师 费 、 会 计 师 费 和 信 息 披 露 费 用 等 不 得 从 基 金 财 产 中 列
支。 
（四）基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整 
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金 管 理 人必须 最 迟 于新的 费 率 实施日 前 2 日在 至 少 一种中 国 证 监会指 定 媒 体 及
基金管理人网站上刊登公告。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（ 五 ） 其 他 费 用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
（ 六 ） 税 收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。 
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十 五 、基金的会计与审计 
（一）基 金 会 计 政 策 
1、 基金的会计年度为公历每年1 月1 日至 12 月31 日。 
2、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 
3、 会计制度按国家有关的会计制度执行。 
4、 本基金独立建账、独立核算。 
5、 本基金会计责任人为基金管理人。 
6 、 基 金管理 人 应 保留完 整 的 会计账 目 、 凭证并 进 行 日常的 会 计 核算， 按 照
有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、
报表编制等进行核对并以书面方式确认。 
（ 二 ） 基 金 年 度 审 计 
1 、 基 金管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 独 立的、 具 有 从事证 券 业
务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进
行审计； 
2 、 会 计师事 务 所 更换经 办 注 册会计 师 ， 应事先 征 得 基金管 理 人 和基金 托 管
人同意； 
3 、 基 金管理 人 认 为有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 须通知 基 金 托管人 ， 并
报中国证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后在 2 日内在至少一家中
国证监会指定的媒体公告。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 六 、基金的信息披露 
（ 一 ） 披 露 原 则 
基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披露办法》 、 基
金合同及其他有关规定。 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息
通过中国证 监会指定的报刊和网站披露， 并保证投资人能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不得有下列行为： 
1、 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、 对证券投资业绩进行预测； 
3、 违规承诺收益或者承担损失； 
4、 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、 中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息
披露义务人应 保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（ 二 ） 基 金 募 集 信 息 披 露 
1 、 基 金募集 申 请 经中国 证 监 会核准 后 ， 基金管 理 人 应当在 基 金 份额发 售 的
3 日前， 将招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金托
管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 
2 、 基 金管理 人 应 当就基 金 份 额发售 的 具 体事宜 编 制 基金份 额 发 售公告 ， 并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 
3 、 基 金管理 人 应 当在基 金 合 同生效 的 次 日在指 定 媒 体上登 载 基 金合同 生 效
公告。 
4、 基金合同生效后， 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起45 日内， 更新建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上， 更
新内容截至每六个月的最后一日。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监
会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（ 三 ） 定 期 报 告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制 ， 由基金托管人复核。 基
金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。 
1、 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基
金年度报告， 并将年度报告正文登载于基金管理人网站上， 将年度报告摘要登载
在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、 基金半年度报告： 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完
成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上， 将半年度报
告摘要登载在指定报刊上。 
3、 基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。 
4、 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。 
5 、 基 金定期 报 告 应当在 公 开 披露的 第 二 个工作 日 ， 分别报 中 国 证监会 和 基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（ 四 ） 基 金 资 产 净 值 公 告 、 基 金 份 额 净 值 公 告 和 基 金 份 额 累 计 净
值公告 
基 金 合 同 生 效 后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前, 基 金 管 理 人 应 当 至
少每周 在中国证监会指定媒体上公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份 额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会 指定媒体上。 
（ 五 ） 临 时 报 告 与 公 告 
基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、 基金份额持有人大会的召开； 
2、 终止基金合同； 
3、 转换基金运作方式； 
4、 更换基金管理人、基金托管人； 
5、 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、 基金募集期延长； 
8 、 基 金管理 人 的 董事长 、 总 经理及 其 他 高级管 理 人 员、基 金 经 理和基 金 托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、 基金管理人、基金托管 人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、 重大关联交易事项； 
15、 基金收益分配事项； 
16、 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
18、 基金改聘会计师事务所； 
19、 变更基金代销机构； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
85 
20、 更换基金注册登记人； 
21、 基金开始办理申购、赎回； 
22、 基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、 基金发生巨额赎回并延期 支付； 
24、 基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、 基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 中国证监会规定的其他事项。 
（ 六 ） 澄 清 公 告 
在基金存续期内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（ 七 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 
（ 八 ） 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和代销机构的
住所， 投资人可免费查阅 。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印
件。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 投
资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
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十 七 、风险揭示 
基金风险即基金收益的不确定性， 所有可能影响基金业绩的因素都属于风险
的 来 源 ， 而 风 险 管 理 本 质 上 就 是 在 一 定 约 束 条 件 下 对 预 期 收 益 和 预 期 风 险 的 平
衡。 科学严谨的风险管理对基金投资管理绩效至关重要， 与投资者利益休戚相关，
因此对风险的识别、 评估和控制应贯 穿基金投资的全过程。 本基金风险按来源划
分， 主要包括系统性风险、 非系统性风险、 流动性风险、 基金管理风险以及本 基
金的特定风险。 
（ 一 ） 系 统 性 风 险 
系统性风险是指因整体政治、 经济、 社会等环境因素对股票债券价格产生影
响而形成的风险， 主要包括政策风险， 经济周期风险， 利率风险， 购买力风险 等
因素。 
1、 政 策 风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2、 经 济 周期 风 险 
经济运行具有周期性的特点， 经济运行周期性的变化会对基金所投 资的证券
的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3、 利 率 风险 
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生
变动， 同时也影响到证券市场资金供求状况， 以及拟投资上市公司的融资成本和
利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4、 购 买 力风 险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配， 而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
5、 汇 率 风险 
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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6、 其 他 风险 
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 
（ 二 ） 非 系 统 性 风 险 
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、
财务风险及债券发行人的信用风险等。 拟投资上市公司的经营状况受到多种因素
影响， 如管理层能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争能力、 技术更新、 研究开
发、 人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经
营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收益下降。
基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 
（ 三 ） 基 金 管 理 风 险 
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险， 主要包括管
理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。 
1、 管 理 风险 
在基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能
等 主 观 因 素 的 限 制 而 影 响 其 对 信 息 的 占 有 以 及 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判
断， 或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准
从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 对 主 要 业 务 人 员 如 基 金 经 理 的 依 赖 也 可 能 产 生 管 理 风
险。 
2、 交 易 风险 
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通， 交易指令的执
行产生偏差或错误， 或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令， 事后
也未能及时通知相关人 员或部门，导致基金利益的直接损失。 
3、 流 动 性风 险 
在市场或者个股流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法迅速、 低成本地
调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 
由于开放式基金的特殊要求， 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要
求， 在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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降风险。 
4、 运 营 风险 
由于运营系统、 网络系统、 计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、 赎回、 注册登记、 清算交收等指令而产生的操作风
险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生 的操作风险。 
5、 道 德 风险 
是指员工违背职业道德、 法规和公司制度， 通过内幕信息、 利用工作程序中
的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 
（四） 本 基 金 的 特 定 风 险 
1、 被 动 跟踪 指 数 的 风险 
（1 ） 标 的指 数 回 报 与股 票 市 场 平均 回 报 偏 离的 风 险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（2 ） 替 代投 资 风 险 
在某些情况下 （包括指数成份股投资受限制、 市场流动性不足等） 导致本基
金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时， 基金管理人将运用替代投资
策略， 如买入 同行业指数成份股、 备选成份股或非成份股等， 力求降低基金跟踪
偏离度， 但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的
风险。 
（3 ） 基 金投 资 组 合 回报 与 标 的 指数 回 报 偏 离的 风 险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1 ） 由 于标的 指 数 调整成 份 股 或变更 编 制 方法， 使 本 基金在 相 应 的组合 调 整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差 ； 
2 ） 由 于标的 指 数 成份股 发 生 配股、 增 发 等行为 导 致 成份股 在 标 的指数 中 的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差 ； 
3 ） 由 于成份 股 停 牌、摘 牌 或 流动性 差 等 原因使 本 基 金无法 及 时 调整投 资 组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差 ； 
4） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差 ； 
5 ） 在 本基金 指 数 化投资 过 程 中，基 金 管 理人的 管 理 能力， 例 如 跟踪指 数 的
水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从 而
影响本基金对标的指数的跟踪程度 ； 
6 ） 其 他因素 产 生 的偏离 。 如 因受到 最 低 买入股 数 的 限制， 基 金 投资组 合 中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制 及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2、 主 动 增强 投 资 的 风险 
根据本基金的投资策略， 为了获得超越指数的投资回报， 可以在被动跟踪指
数的基础上进行一些优化调整， 如在一定幅度内减少或增强成份股的权重 、 替换
或者增加一些非 成份股。 这种基于对基本面的深度研究作出优化调整 投资组合的
决策， 最终结果 仍然存在一定的不确定性， 其投资收益率可能高于指数收益率但
也有可能低于指数收益率。 
（ 五 ） 其 他 风 险 
主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风 险， 如战争、 自然灾害等有
可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 八 、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（ 一 ） 基 金 合 同 的 变 更 
1 、 基 金合同 变 更 涉及基 金 合 同第八 节 第 （二） 项 规 定的 对 基 金 合同当 事 人
权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合同
的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自中国证监会核准或
出具无异议意见之日起生效。 
2、 除上述第 1 项规定的情形外，经基金管理人和基金托管人同意 可对基金
合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中国证
监会备案。 
（ 二 ） 基 金 合 同 的 终 止 
有下列情形之一的，基金合同终止： 
1、 基金份额持有人大会决定终止； 
2、 基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接的； 
3、 基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接的； 
4、 法律法规和基金合同规定的其他情形。 
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算 
1 、 基 金合同 终 止 ，应当 按 法 律法规 和 基 金合同 的 有 关规定 对 基 金财产 进 行
清算。 
2、 基金财产清算组 
（1 ） 自基金合同终止之日起30 个工作日内由基金管理人组织 成立基金财产
清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
（2 ） 基金财 产 清 算组成 员 由 基金管 理 人 、基金 托 管 人、基 金 注 册登记 人 、
具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组
成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ） 基金财 产 清 算组负 责 基 金财产 的 保 管、清 理 、 估价、 变 现 和分配 。 基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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3、 清算程序 
（1 ） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（2 ） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
（3 ） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
（4 ） 对基金财产进行评估和变现； 
（5 ） 基金清算组做出清算报告； 
（6 ） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7 ） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8 ） 将基金清算结果报告中国证监会； 
（9 ） 公布基金清算公告； 
（10 ）对基金剩余财产进行分配。 
4、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
5、 基金剩余财产的分配 
基金财产按 如下顺序进行清偿： 
（1 ）支付基金财产清算费用； 
（2 ）缴纳基金所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
6、 基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
7、 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 九 、基金合同内容摘要 
（一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义 务 
1、基金份额持有人的权利、义务 
（1 ） 基金投 资 人 持有本 基 金 基金 份额的 行为 本身即 表明其 对 基 金合同 的承
认和接受， 基金投资人自依据 招募说明书、 基金合同 取得本基金的基金份额，即
成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ， 直至其不再持有本基金的基金份额。基
金份额持有人作为当事人并不以在 基金合同上书面签章为必要条件。 每份基金份
额具有同等的合法权益。 
（2 ）基金份额持有人的权利 
1） 分享基金财产收益； 
2） 参与分配清算后的剩余基金财产； 
3） 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；



4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会；



5 ） 出 席或者 委 派 代表出 席 基 金份额 持 有 人大会 ， 对 基金份 额 持 有人大 会 审
议事项行使表决权；



6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7） 监督基金管理人的投资运作； 
8 ） 对 基金管 理 人 、基金 托 管 人、 注 册 登 记人、 基 金 份额发 售 机 构损害 其 合
法权益的行为依法 提起诉讼； 
9）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
（3 ）基金份额持有人的义务 
1）遵守基金合同； 
2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； 
3） 在持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法 利益的活动； 
5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6 ） 返 还在基 金 交 易过程 中 因 任何原 因 ， 自基金 管 理 人、基 金 托 管人及 代 销
机构处获得的不当得利； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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7）法律法规及基金合同规定的其他义务。 
2、基金管理人的 权利、义务 
（1 ）基金管理人的权利 
1）依法募集基金，办理基金备案手续； 
2）自基金合同生效之日起 ， 依照法律法规和基金合同独立管理基金财产； 
3 ） 根 据法律 法 规 和基金 合 同 的规定 ， 制 订、修 改 并 公布有 关 基 金募集 、 认
购、 申购、 赎回、 转托管、 基金转换、 非交易过户、 冻结、 收益分配等方面的业
务规则； 
4 ） 根 据法律 法 规 和基金 合 同 的规定 获 得 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中
国证监会批准的其他费用 ； 
5 ） 在 符合有 关 法 律法规 和 基 金合同 的 前 提下， 决 定 本基金 的 相 关费率 结 构
和收费方式； 
6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人； 
8） 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基
金代销机构行为进行必要的监督和检查； 
9） 自行担任基金注册登记人或选择、 更换基金注册登记代理机构， 办理基
金注册登记业务， 并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督
和检查； 
10） 在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； 
11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金进行融
资融券； 
12）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案； 
13） 按照法律法规 ， 代表基金对被投资企业行使股东权利， 代表基金行使因
投资于其它证券所产生的权利； 
14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； 
15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； 
16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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17） 选择、 更换律师、 审计师、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构并确定有关费率； 
18） 法律法规、 基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其
它权利。 
（2 ）基金管理人的义务 
1 ） 依 法募集 基 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2）办理基金备案手续； 
3 ） 自 基金合 同 生 效之日 起 ， 以诚实 信 用 、勤勉 尽 责 的原则 管 理 和运用 基 金
财产； 
4 ） 配 备足够 的 具 有专业 资 格 的人员 进 行 基金投 资 分 析、决 策 ， 以专业 化 的
经营方式管理和运作基金财产； 
5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购 和赎回业务； 
6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他
机构代理该项业务； 
7） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管理的不同基金和受托
资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
8） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得以基金财产为自
己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人运作基金财产； 
9） 接受基金托管人依法进行的监督； 
10） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基金份额净值， 确定基金
份额申购、赎回的价格； 
11） 严格按照 《基金法》 、 基金合 同及其他有关规定， 履行信息披露及报告
义务； 
12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前， 应予以保密， 不
得向他人泄露； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收
益； 
14） 按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、 足额支
付赎回和分红款项； 
15）不谋求对上市公司的 控股和直接管理； 
16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17） 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料
不少于 15 年； 
18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
19）编制季度、半年度和年度基金报告； 
20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定时间内发
出； 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并 在支付合理成本的条件下 得到有关资料的复印 件； 
21） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现
和分配； 
22）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，
及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
23 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权
益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
24） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿； 
25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动； 
26） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受托资产间
进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配； 
27） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
28）法律法规及基金合同规定的其他义务。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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3、基金托管人的权利和义务 
（1 ）基金托管人的权利 
1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产； 
2）依照基金合同的约定获得基金托管费； 
3 ） 监 督基金 管 理 人对本 基 金 的投资 运 作 ，如托 管 人 发现基 金 管 理人的 投 资
指令违反基金合同或有关法律法规的规定的 ， 不予执行并向中国证监会报告； 
4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；



5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； 
6 ） 依 据法律 法 规 和基金 合 同 的规定 监 督 基金管 理 人 ，如认 为 基 金管理 人 违
反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其它基金合同当事人的利益造成重大
损失的 ， 应及时呈报中国证监会， 以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基
金合同当事人的利益； 
7）法律法规、基金合同规定的其它权利。 
（2 ）基金托管人的义务 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2 ） 设 立专门 的 基 金托管 部 门 ，具有 符 合 要求的 营 业 场所， 配 备 足够的 、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 ） 建 立健全 内 部 控制、 监 察 与稽核 、 财 务管理 及 人 事管理 等 制 度，确 保 基
金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财
产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户， 独立核算， 分账
管理， 保证不同基金、 受托资产之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册 记
录等方面相互独立； 
4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不以基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5） 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证； 
6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7） 按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜；


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8） 保守基金商业秘密。 除 《基金 法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；



9） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额
申购、赎回价格； 
10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
11） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
12） 按规定保存有关基金托管业务活动的记录、 账册、 报 表和其他相关资料，
保存基金的会计账册、报表和记录等不少于 15 年； 
13）根据有关法律法规，从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册； 
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 
16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集
基金份额持有人大会； 
17）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
18） 参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配； 
19） 面临解散、 依法被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告 中
国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金托管人应为基金向基金管
理人追偿； 
21） 因违反基金合同导致基金财产的损失， 应承担赔偿责任， 其责任不因其
退任而免除； 
22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动； 
23）法律、法规、基金合同所规定的其他义务。 
（二） 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
1 、 本 基金的 基 金 份额持 有 人 大会， 由 本 基金的 基 金 份额持有人共同组成。建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金的基金份额持有人享有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决权。 
2、有以下事由情形之一时 ， 应召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基金合同； 
（2 ）转换基金运作方式； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）更换基金管理人； 
（5 ） 提高基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 报 酬标准 ， 但 根据法 律 法 规 的要求提
高该等 报酬标准 的除外； 
（6 ）本基金与其它基金的合并； 
（7 ）变更基金类别； 
（8 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 （ 法律法 规 和 中国证 监 会 另有规 定 的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（11 ） 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
3、以下情况不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2) 在 法律 法 规 和基金 合 同 规定的 范 围 内 调整 申 购 费率、 调 低 赎回费 率 及
变更收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修 改； 
（4 ）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
（5 ）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ） 除法律 法 规 或基金 合 同 规定应 当 召 开基金 份 额 持有人 大 会 以外的 其 它
情形。 
4、 召集人和召集方式 
（1 ） 除法律 法 规 或基金 合 同 另有约 定 外 ，基金 份 额 持有人 大 会 由基金 管 理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（2 ） 基金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的， 应 当 向基金 管 理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
自行召集 。 
（3 ） 代表基金份额10%以上 （含10%， 以基金管理人收到提议当日的 基金份
额计算， 下同） 的基金份额 持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的， 应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集， 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
（4 ） 代表基金份额10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额
10% 以上（含 10% ） 的基 金 份 额持有 人 有 权自行 召 集 基金份 额 持 有人大 会 ， 但 应
当至少提前 30 日向中国证监会备案。 
（5 ） 基金份 额 持 有人依 法 自 行召集 基 金 份额持 有 人 大会的 ， 基 金管理 人 、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ） 基金份 额 持 有人会 议 的 召集人 负 责 选择确 定 开 会时间 、 地 点、方 式 和
权益登记日。 
5、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 40 天在指定媒
体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和方式； 
2）会议拟审议的主要事项； 
3） 会议形式； 
4） 议事程序； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； 
6） 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理有效
期限等) 、送达时间和地点； 
7） 表决方式； 
8）会务常设联系人姓名、电话； 
9） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
10） 召集人需要通知的其他事项。 
（2 ） 采用通 讯 方 式开会 并 进 行表决 的 情 况下， 由 召 集人决 定 通 讯方式 和 书
面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见的寄交和收取方式及
截止时间。 
（3 ） 如召集 人 为 基金管 理 人 ，还应 另 行 书面通 知 基 金托管 人 到 指定地 点 对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。 
6、 基金份额持有人出席会议的方式 
（1 ）会议方式 
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，
现场开会时基金管理人和基金 托管人的授权代表应当出席 。 
通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
会议的召开方式由召集人确定，但决定更换基金管理人 、更换基金托管人、
转 换 基 金 运 作 方 式 和 终 止 基 金 合 同 事 宜 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会。 
（2 ）召开基金份额持有人大会的条件 
1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行 ： 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
101 
① 对 到会者 在 权 益登记 日 持 有基金 份 额 的统计 显 示 ，有效 的 基 金份额 应 占
权益登记日基金总份额的 50%以上 （含50%） ； 
② 到 会的基 金 份 额持有 人 身 份证明 及 持 有基金 份 额 的凭证 、 代 理人身 份 证
明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与
基金管理人持有的登记资料相符。 
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
2）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ： 
① 召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
② 召 集人在 基 金 托管人 （ 如 果基金 托 管 人为召 集 人 ，则为 基 金 管理人 ） 和
公证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 和 统 计 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力； 
③ 本 人直接 出 具 书面意 见 或 授权他 人 代 表出具 书 面 意见的 基 金 份额持 有 人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%）； 
④ 直 接出具 书 面 意见的 基 金 份额持 有 人 或受托 代 表 他人出 具 书 面意见 的 其
他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证 和受托出具书面意见的代理人出具的委
托人持有基金份额的凭证和授权委托书、 身份证明等文件 符合法律法规、 基金合
同和会议通知的规定，并与登 记注册机构记录相符。 
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
7、 议事内容与程序 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
102 
（1 ）议事内容及提案权 
1） 议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 
2） 基金管理人、 基金托 管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上 （含 10%） 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知
发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召
集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公布。 
3 ） 对 于基金 份 额 持有人 提 交 的提案( 包 括临时 提 案)，大 会 召 集人应 当 按 照
以下原则对提案进行审核： 
①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的 基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。 
②程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意
变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按
照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上（含 10％）的基金份额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。 
5 ） 基 金份额 持 有 人大会 的 召 集人发 出 召 开会议 的 通 知后， 如 果 需要对 原 有
提案进行修改 或增加新的提案，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日
公告。 否则， 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
（2 ）议事程序 
1） 现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定 程序宣布会议议事程序及建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
103 
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会做
出的决议的效力。 
召 集 人 应当制 作 出 席会议 人 员 的签名 册 。 签名册 载 明 参加会 议 人 员姓名( 或
单位名称)、 身 份 证号码 、 住 所地址 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名(或单位名称)等事项。 
2） 通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案，在所通
知 的 表 决截止 日 期 第 2 天 在 公证机 构 监 督下由 召 集 人统计 全 部 有效表 决 并 形 成
决议。 
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
8、 决议形成的条件、表决方式、程序 
（1 ）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
（2 ）基金份额持有人大会决议分为 特别决议和一般决议： 
1）特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及 其 代理人所持表决权的三分之
二以上通过方 为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、 转换基金运作方式、
终止基金合同的重大事项必须以特别决议方式通过； 
2）一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以
上 （含 50%） 通过方为有效， 除须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般
决议的方式通过。 
（3 ） 基金份 额 持 有人大 会 决 定的事 项 ， 应当依 法 报 中国证 监 会 核准， 或 者
备案，并予以公告。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
104 
（4 ）基金份额持有人大会采取记名方式进 行投票表决。 
（5 ） 基金份 额 持 有人大 会 的 各项提 案 或 同一项 提 案 内并列 的 各 项议题 应 当
分开审议、逐项表决。 
（6 ） 基金份 额 持 有人大 会 决 议对全 体 基 金份额 持 有 人、基 金 管 理人和 基 金
托管人均有约束力。 
9、计票 
（1 ）现场开会 
1 ） 如 基金份 额 持 有人大 会 由 基金管 理 人 或基金 托 管 人召集 ， 则 基金份 额 持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理
人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监
票人； 如大会由基金份额持有人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在
会 议 开 始后宣 布 在 出席会 议 的 基金份 额 持 有人和 代 理 人中推 举 3 名基 金 份 额 持
有人担任监票人。 
2 ） 监 票人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点，由 大 会 主持人 当 场
公布计票结果。 
3） 如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑， 可以对投票数进行重新清点；
如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主
持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点， 会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
4 ） 计 票过程 应 由 公证机 关 予 以公证 ， 基 金管理 人 或 基金托 管 人 拒不参 加 基
金份额持有人大会或拒不配合计票的， 不影响计票的效力。



（2 ）通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票， 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
10、 基金份额持有人大会决议 的生效与公告 
（1 ） 基金份 额 持 有人大 会 通 过的一 般 决 议和特 别 决 议，召 集 人 应当自 通 过建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
105 
之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出 具无异议意见之日起生效。 
（2 ） 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
（3 ）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披露义务
人在至少一种指定媒体公告。 
（三）基金收益分配原则、执行方式 
1、基金收益分配原则 
（1 ） 基金收 益 分 配采用 现 金 方式或 红 利 再投资 方 式 （指将 现 金 红利按 分 红
权 益 再 投 资 日 经 过 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再
投资） ， 基金份额持有人可选择现金 方式或红利再投资方式； 基金份额持有人事
先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 
（2 ）每一基金份额享有同等分配权 ； 
（3 ）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 4 次，每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%； 
（4 ） 基金收 益 分 配基准 日 的 基金份 额 净 值减去 每 单 位基金 份 额 收益分 配 净
额后不能低于面值 ；



（5 ） 分红权 益 登 记日申 请 申 购的基 金 份 额不享 受 当 次分红 ， 分 红权益 登 记
日申请赎回的基金份额享受当次分红； 
（6 ）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
2、收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 该 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基
金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式、 支付方 式
等内容。



3、收益分配方案的确定与公告 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
106 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不超过 15 个工作日。 
4、收益分配中发生的费用 
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担； 如果基
金份额持有人所获现金红 利不足支付前述银行转账等手续费用， 注册登记人 可以
将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
1、基金费用的种类 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ）标的指数使用费； 
（4 ）基金的证券交易费用； 
（5 ）基金合同生效以后的与基金相关的 信息披露费用； 
（6 ）基金份额持有人大会费用； 
（7 ）基金合同生效以后的与基金相关的 会计师费和律师费； 
（8 ）基金银行汇划费用； 
（9 ）按照国家有关规定可以列入的其他费用。 
上述费用从基金财产中支付。 
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1 ）基金管理人的管理费 
本基金的管理费率为年费率1.0%。 
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
107 
（2 ）基金托管人的基金托管费 
本基金的托管费率为年费率0.2%。 
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：



H ＝E×年托管费率÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。 
（3 ）标的指数使用费



本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 指数使用费自
本 《基金合同》 生效之日起开始计提， 每年计提标准为前一日基金资产净值的万
分之二。 基金合同生效之日所在季度的指数使用费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为
每季度 5 万元，即不足5 万元时按照5 万元收取。 
H ＝E×0.02％÷当年天数



H 为每日应计提的指数使用费



E 为前一日的基金资产净值



指数使用费每日计提， 逐日累计， 按季支付， 由基金管理人向基金 托管人发
送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付给指数所有人。 
（4 ） 本条第1 款第 （4） 至第 （9） 项费用由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 
3、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基 金 合 同 生 效 之 前 的 律 师 费 、 会 计 师 费 和 信 息 披 露 费 用 等 不 得 从 基 金 财 产 中 列
支。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
108 
4、基金管理费和基金托管费的调整 
在符合相关法律法 规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金 管 理 人必须 最 迟 于新的 费 率 实施日 前 2 日在 至 少 一种中 国 证 监会指 定 媒 体 及
基金管理人网站上刊登公告。 
5、其他费用 
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 
（五）基金财产的投资方向和投资限制 
1、投资目标 
本基金为股票型指数增强基金， 在对深证 100 指数进行有效跟踪的被动投资
基础上， 结合增强型的主动投资， 力争控制本基金净 值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，以实现
高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 
2、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 包含中 小 板 、创业 板 及 其他经 中 国 证监会 核 准 上市的 股 票 ） 、债 券 、 货 币
市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金 融 工 具（但 须 符 合中国 证 监 会的相 关 规 定） 。 股 票 资产占 基 金 资产的 比 例 不 低
于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的
比例 不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
3、投资禁止行为与限制 
（1 ）禁止用本基金财产从事以下行为 
1）承销证券； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
109 
2）向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5） 向本基金的基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、
基金托管人发行的股票或者债 券； 
6 ） 买 卖与本 基 金 的基金 管 理 人、基 金 托 管人有 控 股 关系的 股 东 或者与 本 基
金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券； 
7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（2 ）基金投资组合比例限制 
1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
2 ） 本 基金与 基 金 管理人 管 理 的其他 基 金 持有一 家 公 司发行 的 证 券总和 ， 不
超过该证券的 10%； 
3） 本基金投资比例范围为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90％， 其中，
投资于深证 100 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。
现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
4 ） 本 基金参 与 股 票发行 申 购 ，所申 报 的 金额不 超 过 本基金 总 资 产，本 基 金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
5）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后
不展期； 
6） 在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净 值的40%； 
7 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；基
金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%。 其他权证的
投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定； 
8）本基金应投资于信用级别为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本基
金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
110 
券规模的 10%；本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得
超过基金资产净值的 10%； 基金管 理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本
基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%， 中国证监
会规定的特殊品种除外 。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、
不再符合投资标准，将在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
9）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 
鉴于本基金为指数增强型基金， 本基金按照标的指数的构成比例进行投资的
部分不计入第 2）项规定的限制。 
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规 定 （第3） 项除外） 时， 本基金
不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。 
4、投资组合比例调整 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在 10 个工作日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式 
1、 基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额 
基金份额净值的计算，精确到小数点后 4 位，小数点第 5 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。 
2 、 每 个市场 交 易 日计算 基 金 资产净 值 及 基金份 额 净 值，并 按 规 定公告 。 基
金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 、 基金份额净
值 和 基 金累计 份 额 净值 。 基 金 管理人 应 当 在前款 规 定 的市场 交 易 日的次 日, 将基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会指定媒体上。 
（七）基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
1、基金合同的变更 
（1 ） 基金合 同 变 更 涉及 基 金 合同第 八 节 第（二 ） 项 规定的 对 基 金合同当事建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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人权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金合
同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并自中国证监会核准
或出具无异议意见之日起生效。 
（2 ） 除上述第 （1） 项规定的情形外， 经基金管理人和基金托管人同意可对
基金合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中
国证监会备案。 
2、基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止； 
（2 ） 基金管 理 人 、基金 托 管 人职责 终 止 ，在六 个 月 内没有 新 基 金管理 人 、
基金托管人承接的； 
（3 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
3、基金财产的清算 
（1 ） 基金合 同 终 止，应 当 按 法律法 规 和 基金合 同 的 有关规 定 对 基金财 产 进
行清算。 
（2 ）基金财产清算组 
1） 自基金合同终止之日起30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照基
金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
2 ） 基 金财产 清 算 组成员 由 基 金管理 人 、 基金托 管 人 、基金 注 册 登记人 、 具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算组可以聘用必要的 工作人员。 
3 ） 基 金财产 清 算 组负责 基 金 财产的 保 管 、清理 、 估 价、变 现 和 分配。 基 金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（3 ）清算程序 
1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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4） 对基金财产进行评估和变现； 
5） 基金清算组做出清算报告； 
6） 会计师事务所对清算报告进行审计； 
7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
8） 将基金清算结果报告中国证监会； 
9） 公布基金清算公告； 
10）对基金剩余财产进行分配。 
（4 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 
（5 ）基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿： 
1）支付基金财产清算费用； 
2）缴纳基金所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（6 ）基金财产清算的公告 
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
（7 ）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 
（八）争议解决方式 
1、基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
2、 基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可首
先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果
争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交设在上海的中国国
际经济贸易仲裁委员会上海分会， 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
113 
3、 除争议所涉内容之外， 基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继续
履行。 
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构
和注册登记人 的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复
制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致 。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
114 
二十、基金托管协议的内容摘要 
（ 一 ） 托 管 协 议 当 事 人 
1.基 金 管 理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人：许会斌 
成立时间：2005 年 9 月 19 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2005]158 号文 
注册资本：2 亿元人民币 
组织形式：有限责任公司 
经营范围： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 ， 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他
业务 
存续期间：持续经营 
电话：010-66228888 
传真：010-66228889 
联系人：路彩营 
2.基 金 托 管人 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120） 
法定代表人：胡怀邦 
成立时间：1987 年3 月30 日 
批准设立机关及批准设立文号： 国务院国发(1986)字第81 号文和中国
人民银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号 
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外
结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销
政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 业 务 ； 提 供
保 管 箱 服 务 ； 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ； 经 营 结 汇 、
售汇业务。 
注册资本：人民币618.85 亿元 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
（ 二 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 、 核 查 
1 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 的 投资 行 为 行 使监 督 权 
（1 ） 基 金托 管 人 根 据有 关 法 律 法规 的 规 定 及 《 基 金 合 同》 和 本 协 议的
约 定 ， 对 基金 的 投 资 范围 、 投 资 对象 进 行 监 督。 
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 股 票资产
占基金资产的比例不低于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份股、备选
成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证及其他金融工具 的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 业 务 进 行 监 督 和 核 查 的 义 务 自 基 金 合 同 生 效
日起开始履行。 
（2 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的
约 定 ， 对 基金 投 资 、 融资 比 例 进 行监 督 。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
2 ） 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 总
和，不超过该证券的10%； 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
116 
3）本基金投资比例范围为：股票资产占基金资产的比例不低于 90％，
其中，投资于深证 100 指数 成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例
不低于 80% 。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
4） 本基金 财产参与股票发行申购， 所申报的 金额不超过本基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
5） 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购 到
期后不展期； 
6） 在全国银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净
值的40%； 
7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金
资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的3%； 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的10%。
其他权证投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定。 
8） 本基金应投资于信用级别为 BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。
本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该
资产支持证券规模的10%；本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例， 不得超过基金资产净值的 10%； 基 金管理人 管理的全部证券投资
基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支
持证券合计规模的10%；本 基金持 有的全部资产支持证券， 其市值不 得超过
基金资产净值的20%， 中国证监会规定的特殊品种除外。 本基金持有资产支
持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 将 在 评 级 报 告 发
布之日起3 个月内予以全部卖出。 
9） 本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以
上 的 流 通 受 限 证 券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 四 ； 本 基 金 持 有
所有上 市 公 司 发 行 证 券 时 明 确 规 定 的 锁 定 期 在 三 个 月 以 上 流 通 受 限 证 券 ，
其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 六 ； 本 基 金 持 有 所有 上 市 公 司 发 行 证
券 时 明 确 规 定 的 锁 定 期 在 三 个 月 以 内 （ 含 三 个 月 ） 的 流 通 受 限 证 券 ， 其 市
值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 十 五 。 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 ，
履行适当程序后可对以上比例进行调整 ； 
 10）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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鉴 于 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 ， 本 基 金 按 照 标 的 指 数 的 构 成 比 例 进 行
投资的部分不计入第2）项规定的限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动
等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比 例 规
定的， 基金管理人应当在10 个工作 日内进行调整。 法律 法规或监管部门修
改 或 取 消 上 述 限 制 规 定 时 ， 本 基 金 不 受 上 述 投 资 组 合 限 制 并 相 应 修 改 其 投
资组合限制规定。 
基 金 托 管 人 依 照 上 述 规 定 对 本 基 金 的 投 资 组 合 限 制 及 调 整 期 限 进 行 监
督。 
（3 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约
定 ， 对 基 金投 资 禁 止 行为 进 行 监 督。 基 金 财 产不 得 用 于 下列 投 资 或 者活 动。 
1）承销证券； 
2）向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5） 向本基金的基金管理人、 基金 托管人出资或者买卖本基金的基金管
理人、基金托管人发行的股票或者债券； 
6） 买卖与本基金的基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与
本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券
或者承销期内承销的证券； 
7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8） 依照法律、 行政法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程 序 后 可 不 受 上 述 规 定 的 限 制 。 根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 的 关 联 交
易的规定，基金合同生效后 2 个 工作日内，基金管理人和基金托管人应相
互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公
司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。 
（4 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
118 
定 ， 对 基 金管 理 人 参 与银 行 间 债 券市 场 进 行 监督 。 
1） 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基
金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场
交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认
收 到 该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 和 不 定 期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对
手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工 作日内电话或书面回
函 确 认 ， 新 名 单 自 基 金 托 管 人 确 认 当 日 生 效 。 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
2） 基金管理人参与银行间市场交易时， 有责 任控制交易对手的资信风
险， 由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人
追偿。 
（5 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约
定 ， 对 基 金管 理 人 选 择存 款 银 行 进行 监 督 。 
基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金
合 同 的 约 定 ， 确 定 符 合 条 件 的 所 有 存 款 银 行 的 名 单 ， 并 及 时 提 供 给 基 金 托
管 人 ， 基 金 托 管 人 应 据 以 对 基 金 投 资 银 行 存 款 的 交 易 对 手 是 否 符 合 有 关 规
定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1） 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保
基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2） 基金管理人与基金托管人应根据相关规定， 就本基金 银行存款业务
另 行 签 订 书 面 协 议 ， 明 确 双 方 在 相 关 协 议 签 署 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指
令 传 达 与 执 行 、 资 金 划 拨 、 账 目 核 对 、 到 期 兑 付 、 文 件 保 管 以 及 存 款 证 实
书 的 开 立 、 传 递 、 保 管 等 流 程 中 的 权 利 、 义 务 和 职 责 ， 以 确 保 基 金 财 产 的
安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、
复 核 相 关 协 议 、 账 户 资 料 、 投 资 指 令 、 存 款 证 实 书 等 有 关 文 件 ， 切 实 履 行
托管职责。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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4） 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基
金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 以 及 国 家 有 关 账 户 管 理 、 利 率 管
理、支付结算等的各项规定。 
（6 ） 基 金托 管 人 对 基金 投 资 流 通受 限 证 券 的监 督 
1） 基金投资流通受限证券,应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证
券行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2） 流通受限证券,包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公
开发行股票、 公开发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前, 向 基 金 托 管 人 提 供
经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、
风险控制制度。 基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人
董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料 应 包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流
通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资 比 例 控 制 情 况 。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次
执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人, 保证基金
托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作
日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。



4 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前, 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法
律法规要求的有关书面信息, 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会
批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、
总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 资 产
净值的比例、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,
并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人,
保证基金托管人有足够的时间进行审核 。 
5） 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息 进行审核， 基金 托
管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的, 有权要求基金管理人在建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保
留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估
报告等备查资料的权利。 否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝
执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任, 并 有 权 报 告
中国证监会。



如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请
求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 
（7 ） 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的 约
定 ， 对 基 金投 资 其 他 方面 进 行 监 督。 
2、 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金
资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入
确 认 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩
表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。 如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自
将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材 料 上 ， 则 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担
任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。 
3、 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 在规定 时
间 内 答 复 并 改 正 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 。 对 基 金 托 管 人 按
照 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合
提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 《基金法》
及 其 他 有 关 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 规 定 的 行 为 ， 应 及 时 以 书 面 形 式
通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 ， 并 以 电 话
或 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 反 馈 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定
期 限 内 及 时 改 正 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ，
督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限
期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人在限期内纠正。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规
定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、
行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知
基金管理人，并及时向中国证监会报告。 
（ 三 ） 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 监 督 、 核 查 
根 据 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 规 定 ， 基 金
管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 的 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但 不 限
于 基 金 托 管 人 是 否 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 立 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账
户 及 债 券 托 管 账 户 ， 是 否 及 时 、 准 确 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 ， 是 否 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 ， 是 否 按 照 法 规
规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基 金 管 理 人 定 期 和 不 定 期 地 对 基 金 托 管 人 保 管 的 基 金 资 产 进 行 核 查 。
基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关
资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内 答 复
并改正。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 未 对 基 金 资 产 实 行 分 账 管 理 、 擅 自 挪 用 基
金 资 产 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资
信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、 本 协 议 及 其 他 有 关 规 定 的 ， 应 及
时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 在 限 期 内 纠 正 ， 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及
时 核 对 并 以 书 面 形 式 对 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有 权
随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理
人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
对 基 金 管 理 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 托
管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金托管人在限期内纠正。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（ 四 ） 基 金 财 产 的 保 管 
1 、 基 金 财产 保 管 的 原则 
（1 ） 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 ， 未 经 基 金 管 理 人 的 指 令 ， 不
得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 
（2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3 ） 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 立 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 和 债
券托管账户。 
（4 ） 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 确 保 基 金
财产的完整和独立。 
（5） 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收
资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，
到 账 日 基 金 资 产 没 有 到 达 基 金 银 行 存 款 账 户 的 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基
金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人 应 负 责
向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
2 、 基 金 合同 生 效 时 募集 资 产 的 验证 
基金募集期满之日起10 日内，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 由 基
金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资 ， 出 具
验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册
会 计 师 签 字 有 效 。 验 资 完 成 ， 基 金 管 理 人 应 将 募 集 到 的 全 部 资 金 存 入 基 金
托 管 人 为 基 金 开 立 的 基 金 银 行 存 款 账 户 中 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 资 金 当 日 出
具相关证明文件。 
3 、 基 金 的银 行 存 款 账户 的 开 立 和管 理 
（1） 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
（2）


基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款
账 户 ， 并 根 据 中 国 人 民 银 行 规 定 计 息 。 本 基 金 的 银 行 预 留 印 鉴 由 基 金 托 管
人 制 作 、 保 管 和 使 用 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 包 括 但 不 限 于 投 资 、
支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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（3） 本基金银行 存款账户的 开立和使用 ，限于满足 开展本基金 业务
的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银
行 存 款 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 银 行 存 款 账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外 的
活动。 
（4） 基金托管人 可以通过申 请开通本基 金银行账户 的企业网上 银行
业务进行资金支付， 并使用交通银行企业网上银行 （简称 “交通银行网银” ）
办理托管资产的资金结算汇划业务。 
（5） 基金银行存 款账户的管 理应符合《 中华人民共 和国票据法 》、
《 人 民 币 银 行 账 户 结 算 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 条 例 》 、 《 中 国 人 民 银 行
利 率 管 理 的 有 关 规 定 》 、 《 关 于 大 额 现 金 支 付 管 理 的 通 知 》 、 《 支 付 结 算
办法》以及监督银行业管理机构的其他规定。 
4 、 基 金 证券 交 收 账 户、 资 金 交 收账 户 的 开 立和 管 理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限责任公司开立证券账户。 
基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金
托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基 金 管 理 人 不 得 对 基 金 证 券 交 收 账 户 、 资 金 交 收 账 户 进 行 证 券 的 超 卖
或超买。 
基金托管人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开
立 结 算 备 付 金 账 户 即 资 金 交 收 账 户 ， 用 于 证 券 交 易 资 金 的 结 算 。 基 金 托 管
人 以 本 基 金 的 名 义 在 托 管 人 处 开 立 基 金 的 证 券 交 易 资 金 结 算 的 二 级 结 算 备
付金账户。 
5 、 债 券 托管 账 户 的 开立 和 管 理 
（1） 募集资金经 验资后，基 金托管人负 责在中央国 债登记结算 有限
责 任 公 司 以 本 基 金 的 名 义 开 立 债 券 托 管 账 户 ， 并 由 基 金 托 管 人 负 责 基 金 的
债 券 及 资 金 的 清 算 。 在 上 述 手 续 办 理 完 毕 后 ， 由 基 金 托 管 人 向 人 民 银 行 进
行报备。 基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，
由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易 账户。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
124 
（2） 基金管理人 和基金托管 人共同代表 基金签订全 国银行间债 券市
场 债 券 回 购 主 协 议 ， 协 议 正 本 由 基 金 托 管 人 保 管 ， 协 议 副 本 由 基 金 管 理 人
保存。 
6 、 其 他 账户 的 开 立 和管 理 
若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事
其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 ， 涉 及 相 关 账 户 的 开 立 、 使 用 的 ， 由 基 金 管 理 人
协 助 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 开 立 有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
7 、 基 金 财产 投 资 的 有关 实 物 证 券、 银 行 存 款定 期 存 单 等有 价 凭 证 的保
管 
实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 托 管 银 行 的 保 管 库 。 实 物 证 券 的 购 买 和
转 让 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 基 金 托
管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
8、与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 的保 管 
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基
金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 保 管 ， 相 关 业 务 程 序 另 有 限 制 除 外 。 除 本 协 议 另 有
规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 尽 可 能 保 证
持 有 二 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本
的 原 件 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同 的 保 管 期 限 按
照国家有关规定执行。 
对 于 无 法 取 得 二 份 以 上 的 正 本 的 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 加
盖 授 权 业 务 章 的 合 同 传 真 件 ， 未 经 双 方 协 商 或 未 在 合 同 约 定 范 围 内 ， 合 同
原件不得转移。 
（ 五 ） 基 金 资 产 净 值 计 算 与 复 核 
1 、 基 金 资产 净 值 及 基金 份 额 净 值的 计 算 与 复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
125 
《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事
项的通知》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应
于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 ， 以 约 定 方 式 发 送 给 基
金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 ， 将 复 核 结 果 反 馈 给 基 金 管
理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 
本基金按以下方法估值：



（1）股票估值方法 
1） 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日 无
交易的， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 、 证 券 发 行 机 构 未 发
生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交
易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影
响证券价格的重大事件， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2）未上市股票的估值： 
① 首 次 发 行 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 进 行 估 值 ， 在 估 值 技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
② 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按
估值日其所在证券交易所上市的同一股票以第 1） 条确定的估值价格进行估
值。 
③ 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 方 式 发 行 的 股 票 ， 按 估 值 日
该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1） 条确定的估值价格进
行估值。 
④非公开发 行有明确锁 定期的股票, 按监管机 构或行业协 会有关规定
确定公允价值。 
3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值方法 
1） 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价
估值， 估 值 日 无 交 易 的 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 、证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 ， 以最近交易日的收盘价估值；建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
126 
估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构
发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2） 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘
价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ， 估 值 日 无
交易的， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 、 证 券 发 行 机 构 未 发 生
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 所 含 的 最 近 交
易 日 债 券 应 收 利 息 后 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 且 最 近 交 易 日 后 经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 （ 净 价 ） 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近
交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。 
3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4） 在银行间债券市场交易的 债券根据行业协会指导的处理标准或意见
并 综 合 考 虑 市 场 成 交 价 、 市 场 报 价 、 流 动 性 及 收 益 率 曲 线 等 因 素 确 定 其 公
允价值进行估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值方法 
1） 上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无
交易的， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 、 证 券 发 行 机 构 未 发 生
影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无 交易，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证
券 价 格 的 重 大 事 件 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调
整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3） 停止交易、 但未行权的权证， 采用估值技术确定公允价值进行估值。 
4）因持有股票而享有的配股权证，以配股除权日起到配股确认日止，
若 收 盘 价 高 于 配 股 价 ， 则 按 收 盘 价 和 配 股 价 的 差 额 进 行 估 值 ， 若 收 盘 价 低
于配股价，则估值为零。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
127 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4）资产支持证券的估值方法 
1）在交易所上市交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2） 全国银行间市场交易的资产支持证券， 根 据行业协会指导的处理标
准 或 意 见 并 综 合 考 虑 市 场 成 交 价 、 市 场 报 价 、 流 动 性 及 收 益 率 曲 线 等 因 素
确定其公允价值进行估值。 
3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（5）其他资产的估值方法 
其他资产按国家有关规定进行估值。 
（6） 在任何情况下， 基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行
估值， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 基 金 管 理 人 认 为 上 述
估 值 方 法 对 基 金 财 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 在
综 合 考 虑 市 场 各 因 素 的 基 础 上 ， 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按
最能反映公允价值的价格估值。 
基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程 序 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ，
发 现 方 应 及 时 通 知 对 方 ， 以 约 定 的 方 法 、 程 序 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 进 行
估值，以维护基金份额持有人的利益。 
基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 因 此 ，
就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 如 经 相
关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 基 金 管 理 人 有
权 按 照 其 对 基 金 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和
基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
2 、 净 值 差错 处 理 
当发生净值计算错误时， 由基金管 理人负责处理， 由此给 基金份额持有
人和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付
赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，
经确认后按以下条款进行赔偿。


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128 
（1） 如采用托管协议第八条 “ 基金资产净值计算和会计核算”中估值
方法的第（1 ）－（5 ） 进 行 处 理 时 ， 若 基 金 管 理 人 净 值 计 算 出 错 ， 基 金 托
管 人 在 复 核 过 程 中 没 有 发 现 ， 且 造 成 基 金 份 额 持 有 人 损 失 的 ， 应 根 据 法 律
法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔
偿 金 额 ， 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管 理 费 率 和 托 管 费 率 的 比 例 各 自
承担相应的责任；



（2） 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然 多
次 重 新 计 算 和 核 对 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净
值 的 情 形 ， 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和
基金造成的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；



（3 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 （6 ） 项 进 行 估 值 时 ，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
由 于 交 易 所 及 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 有 关 会 计 制 度 变 化 或 由
于其他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值
错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金
托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
针 对 净 值 差 错 处 理 ， 如 果 法 律 法 规 或 证 监 会 有 新 的 规 定 ， 则 按 新 的 规
定 执 行 ； 如 果 行 业 有 通 行 做 法 ， 在 不 违 背 法 律 法 规 且 不 损 害 投 资 者 利 益 的
前 提 下 ， 双 方 应 本 着 平 等 和 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 原 则 重 新 协 商 确 定
处理原则。 
3 、 基金会计 制 度 
按国家有关部门制定的会计制度执行。 
4 、 基 金 账册 的 建 立 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 应 按 照 双 方 约 定 的
同 一 记 账 方 法 和 会 计 处 理 原 则 ， 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全
套 账 册 ， 对 双 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 ， 互 相 监 督 ， 以 保 证 基 金 财 产 的
安全。 若双方对会计处理方法存在分歧， 应以 基金管理人的处理方法为准。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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5 、 会 计 数据 和 财 务 指标 的 核 对 
双 方 应 每 个 交 易 日 核 对 账 目 ， 如 发 现 双 方 的 账 目 存 在 不 符 的 ， 基 金 管
理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 及 时 查 明 原 因 并 纠 正 ， 确 保 核 对 一 致 。 若 当 日 核 对
不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和 公告的，
以基金管理人的账册为准。 
6 、 基 金 定期 报 告 的 编制 和 复 核 
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度 报
表的编制，应于每月终了后 5 个 工作日内完成。定期报告文件应按中国 证
监会的要求公告。 季度 报表的编制， 应于每季 度终了后 15 个工作日内完成；
更新的招募说明书在基金合同生效后每 6 个月 公告一次，于截止日后的 45
日内公告。 半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后的60 日内公告； 年
度报告在会计年度结束后90 日内公告。 
基 金 管 理 人 在 月 度 报 表 完 成 当 日 ， 对 报 表 加 盖 公 章 后 ， 以 加 密 传 真 方
式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在 2 个工 作日内进行复核，并
将 复 核 结 果 及 时 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 季 度 报 表 完 成 当 日 ，
以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在 5 个工作日内进行
复 核 ， 并 将 复 核 结 果 反 馈 给 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 更 新 招 募 说 明 书 完
成当日， 将 有关报告提供基金托管人， 基金托 管人在收到 15 日内进行复核，
并 将 复 核 结 果 反 馈 给 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将
有关报告提供基金托管人， 基金托管人在收到后 20 日内进行复核， 并将复
核 结 果 反 馈 给 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告
提供基金托管人， 基金托管人在收到后 30 日内复核， 并 将复核结果反馈给
基 金 管 理 人 。 基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 双 方 认 可 的 账
务 处 理 方 式 为 准 。 如 果 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日
前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，
基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基 金 托 管 人 在 对 财 务 报 表 、 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 年 度 报 告 复 核 完
毕 后 ， 可 以 出 具 复 核 确 认 书 （ 盖 章 ） 或 以 其 他 双 方 约 定 的 方 式 确 认 ， 以 备建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
130 
有权机构对相关文件审核检查。 
（ 六 ） 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保 管 
基 金 管 理 人 可 委 托 基 金 注 册 登 记 人 登 记 和 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 包 括 但 不 限 于 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的
基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基 金 权 益 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 登 记 日 的 基
金 份 额 持 有 人 名 册 、 每 年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 由 基 金
注 册 登 记 人 负 责 编 制 和 保 管 ， 并 对 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 真 实 性 、 完 整 性
和准确性负责。 
基 金 管 理 人 应 根 据 基 金 托 管 人 的 要 求 定 期 和 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供
基金份额持有人名册。 
1 、 基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个
工作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
2 、 基金管 理人于基金份额持有人大会权利登记日后 5 个工作日内向基
金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
3 、 基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人
提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
4 、 除上述 约定时间外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人
商 议 一 致 后 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 由 注 册 登 记 人 编 制 的 基 金 份
额持有人名册。 
基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 并 定 期 刻 成
光盘备份， 保存期限为15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人
名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 ， 并 应 遵 守 保 密 义 务 。 若 基 金 管 理
人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 应 按 有
关法规规定各自承担相应的责任。 
（ 七 ） 争 议 解 决 方 式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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应 通 过 友 好 协 商 或 者 调 解 解 决 。 托 管 协 议 当 事 人 不 愿 通 过 协 商 、 调 解 解 决
或 者 协 商 、 调 解 不 成 的 ， 任 何 一 方 当 事 人 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济
贸 易 仲 裁 委 员 会 上 海 分 会 ， 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁
的 地 点 在 上 海 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 并 对 相 关 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 。 仲
裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基
金份额持有人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
（ 八 ） 托 管 协 议 的 变更与 终 止 
1 、 基 金 托管 协 议 的 变更 
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协
议 ， 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 修 改 后 的 新 协 议 ， 应
报中国证监会核准。 
2 、 基 金 托管 协 议 的 终止 
（1）《基金合同》终止； 
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产， 被依法取消基金托管资格
或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产， 被依法取消基金管理资格
或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 
（4） 发生 《基金法》 、 《销售办法》 、 《运作办法》 或其他法律法规
规定的终止事项。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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二十 一 、对基金份额持有人的服务 
基 金 管 理 人 秉 承 “ 持 有 人 利 益 重 于 泰 山 ” 的 经 营 宗 旨 ， 不 断 完 善 客 户
服 务 体 系 。 公 司 承 诺 为 客 户 提 供 以 下 服 务 ， 并 将 随 着 业 务 发 展 和 客 户 需 求
的变化， 积极增加服务内容， 努力提 高服务品质， 为客户提供专业、 便捷、
周到的全方位服务。 
（一） 客户服务电话： 400-81-95533 （免长途通话费用） 、 010-66228000 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天， 每 天 24 小时的自动语音服务， 内容 包括：
基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，上午 9：00～17：00 的人工电话
咨询服务。 
3、客户留言服务 
投 资 者 可 通 过 客 户 留 言 服 务 将 其 疑 问 、 建 议 及 联 系 方 式 告 知 公 司 客 服
中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（二）订制对账单服务 
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 客 户 服 务 电 话 、 电 子 邮 箱 、 传 真 、 信 件 等 方 式
订 制 对 账 单 服 务 。 本 公 司 在 准 确 获 得 投 资 者 邮 寄 地 址 、 手 机 号 码 及 电 子 邮
箱 的 前 提 下 ， 将 为 已 订 制 账 单 服 务 的 投 资 者 提 供 电 子 邮 件 、 短 信 和 纸 质 对
账单： 
1、电子邮件对账单 
电 子 对 账 单 是 通 过 电 子 邮 件 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 交 易 对 账 的 一 种 电
子 化 的 账 单 形 式 。 电 子 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末
份额市值、 期间交易明细、 分红信息等。 我公司在每月度结束后 10 个工作
日 内 向 每 位 预 留 了 有 效 电 子 邮 箱 并 成 功 订 制 电 子 对 账 单 服 务 的 持 有 人 发 送
电子对账单。 
2、短信对账单 
短 信 对 账 单 是 通 过 手 机 短 信 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 份 额 对 账 的 一 种 电建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
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子 化 的 账 单 形 式 。 短 信 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末
份额市值等。 我公司在每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 
3、纸质对账单 
纸 质 对 账 单 是 通 过 平 信 向 基 金 份 额 持 有 人 提 供 份 额 对 账 的 一 种 账 单 形
式 。 纸 质 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末 份 额 市 值 、 期
间交易明细、 分红信息等。 我公司 在每季度或年度结束后的 15 个工作日内
向 预 留 了 准 确 邮 寄 地 址 并 成 功 订 制 纸 质 对 账 单 服 务 的 持 有 人 寄 送 纸 质 对 账
单。 
4、对账单补寄 
投资者提出补寄需求后，我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 
（三）网站服务（www.ccbfund.cn ） 
1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、
公司动态及相关信息等。 
2、 账户查询： 投资者可通过网上 “账户查询” 服务查询账户信息， 查
询 内 容 包 括 份 额 查 询 、 交 易 查 询 、 分 红 查 询 、 分 红 方 式 查 询 等 ； 同 时 投 资
者 还 可 通 过 “ 账 户 查 询 修 改 ” 、 “ 查 询 密 码 修 改 ” 自 助 修 改 基 本 信 息 及 查 询
密码。 
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 
4、单据下载：直销客户可方便快捷 的下载各类直销表单。 
5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
6、 常见问题： 汇集了客户经常咨询的一些热点问题， 帮助客户更好的
了解基金基础知识及相关业务规则。 
7、 客户留言： 通过网上客户留言服务， 可将投资者的疑问、 建议及联
系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（四）短信服务 
若投资者准确完整的预留了手机号码 （小灵通用户除外） ， 可获得免 费
手 机 短 信 服 务 ， 包 括 产 品 信 息 、 基 金 分 红 提 示 、 公 司 最 新 公 告 等 。 未 预 留
手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 
（五）电子邮件服务 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
134 
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址， 可获得免费电子邮件服务，
包 括 产 品 信 息 、 公 司 最 新 公 告 等 。 未 预 留 电 子 邮 箱 地 址 的 投 资 者 可 拨 打 客
服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。 
（六）微信、易信服务 
我 公 司 通 过 官 方 微 信 、 易 信 等 即 时 通 讯 服 务 平 台 为 投 资 者 提 供 理 财 资
讯 及 基 金 信 息 查 询 等 服 务 。 投 资 者 可 在 微 信 、 易 信 中 搜 索 “ 建 信 基 金 ” 或
者“ccbfund ”添加关注。 
投 资 者 通 过 公 司 官 方 微 信 、 易 信 可 查 询 基 金 净 值 、 产 品 信 息 、 分 红 信
息 、 理 财 资 讯 等 内 容 。 已 开 立 建 信 基 金 账 户 的 投 资 者 ， 将 微 信 、 易 信 账 号
与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细 等信息。 
（七）密码解锁/ 重置服务 
为 保 证 投 资 者 账 户 信 息 安 全 ， 当 拨 打 客 服 电 话 或 登 陆 公 司 网 站 查 询 个
人账户信息，输入查询密码错误累计达 6 次 账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。 
（八）客户建议、投诉处理 
投 资 者 可 以 通 过 网 站 客 户 留 言 、 客 服 中 心 自 动 语 音 留 言 、 客 服 中 心 人
工 坐 席 、 书 信 、 传 真 等 多 种 方 式 对 基 金 管 理 人 提 出 建 议 或 投 诉 ， 客 服 中 心
将在两个工作日内给予回复。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
135 
二十二、其他应披露事项 
自 2016 年 3 月 16 日至 2016 年 9 月 15 日 ，本基金的临时公告刊登于
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 基 金 管 理 人 网 站
www.ccbfund.cn 。 
序
号 
公告事项 法 定 披 露 方式 法 定 披 露 日期 
1 
建信基金管理有限责任公司关于上
海万得投资顾问有限公司为旗下代
销机构并参加认购申购费率优惠活
动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-08-17 
2 
关于新增上海利得基金销售有限公
司为旗下销售机构并参加认购申购
费率优惠活动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-07-15 
3 
关于新增天津国美基金销售有限公
司为旗下销售机构并 参 加 认 购 申 购
费率优惠活动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-07-07 
4 
关于新增天津国美基金销售有限公
司为旗下销售机构并参加认购申购
费率优惠活动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-07-07 
5 
建信基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加盈米财富转换费
率优惠活动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-07-06 
 
关于新增上海长量为旗下部分开放
式基金代销机构的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-05-25 
 
建信基金管理有限责任公司关于北
京汇成基金销售有限公司为旗下代
销机构并参加认购申购费率优惠活
动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-05-25 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
136 
 
关于公司旗下部分开放式基金参加
中国民生银行直销银行基金通申购
费率优惠活动的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-05-04 
 
建信基金管理有限责任公司关于新
增奕丰金融服务（深圳）有限公司
为代销机构并参加费率优惠活动的
公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-04-15 
投 资 者 可 通 过 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》 和基金管
理人网站 www.ccbfund.cn 查阅上述公告。 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
137 
二十三 、招募说明书的存放及查阅方式 
本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 代 理 人 和 注 册 登
记 人 的 办 公 场 所 ， 投 资 人 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 本 招
募说明书的复制件或复印件。 投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 
 
 
 
 
 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
138 
二十四 、备查文件 
1.中国证监会核准建信深证 100 指数增强型证券投资基金募集的文件 
2.《建信深证 100 指数增强型证券投资基金 基金合同》 
3.《建信深证 100 指数增强型证券投资基金 托管协议》 
4.关于申请募集建信深证 100 指数增强型 证券投资基金之法律意见书 
5.基金管理人业务资格批件和营业执照 
6.基金托管人业务资格批件和营业执照 
7.中国证监会要求的其他文件 
存放地点：基金管理人、基金托管人处 
查阅方式： 投资者可在营业时间免费查阅， 也 可按工本费购买复印件。 
 建信深证100 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 
139 
本页无正文， 为 《建信深证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书》
签章页。 
 
 









































































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二〇一 六 年 十一 月 十五日