山西证券策略精选：基金合同摘要查看PDF公告
山 西 证 券 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券
投 资 基 金 基金 合 同 摘要
基 金 管理 人 ：山 西 证券 股 份有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
二 零一 六年 十一 月山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并
管理基金财产；
（3 ） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托 管人， 如认为基金托管人
违反了《基金合同》及 国家有关法律规定，应 呈报中国证监会和其他 监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9 ） 担任或委托其他符 合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《 基金合同》 约定的范围内， 拒绝或 暂停受理申购、 赎回与 转换申
请；
（12 ）依照法律法规为 基金的利益对被投资公 司行使股东权利，为基 金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14 ）以基金管理人的 名义，代表基金份额持 有人的利益行使诉讼权 利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师 事务所、会计师事务所 、证券经纪商或其他为 基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律 、法规的前提下，制订 和调整有关基金认购、 申购、山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于：
（1 ） 依法募集资金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自 《基金合同》 生 效之日起 ， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4 ） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制 度， 保
证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互 独立，对所管理的不同 基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外 ， 不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等 法律文件的规定，按有 关规定计算并公告基金 资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格.
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度 和年度基金报告；
（11 ）严格按 照《基金 法》 、 《基金合 同》及其 他有关规定，履 行信息 披露及
报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计 划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》及其他有 关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前应 予保密，不
向他人泄露；
（13 ）按《基金合同》 的约定确定基金收益分 配方案，及时向基金份 额持有
人分配基金收益； 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定召集基金份额持 有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召 集基金份额持有人大会；
（16 ）按规定保存基金 财产管理业务活动的会 计账册、报表、记录和 其他相
关资料 15 年以上；
（17 ）确保需要向基金 投资者提供的各项文件 或资料在规定时间发出 ，并且
保证投资者能够按照《 基金合同》规定的时间 和方式，随时查阅到与 基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织并参加基金 财产清算小组，参与基 金财产的保管、清理、 估价、
变现和分配；
（19 ）面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告 破产时，及时报告中国 证监会
并通知基金托管人；
（20 ）因违反《基金合 同》导致基金 财产的损 失或损害基金份额持有 人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ）监督基金托管人 按法律法规和《基金合 同》规定履行自己的义 务，基
金托管人违反《基金合 同》造成基金财产损失 时，基金管理人应为基 金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ）当基金管理人将 其义务委托第三方处理 时，应当对第三方处理 有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ）以基金管理人名 义，代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或 实施其
他法律行为；
（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生
效，基金管理人承担全 部募集费用，将已募集 资金并加计银行同期活 期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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不限于：
（1 ） 自 《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保
管基金财产；
（2 ） 依 《基金合同》 约 定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
（3 ） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金
合同》及国家法律法规 行为，对基金财产、其 他当事人的利益造成重 大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 期货交易账户、 资金账户等
投资所需账户，为基金办理证券 、期货交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大 会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但
不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保基金财产的安全，保 证其托管的基金财产与 基金托管人自有财产以 及不 同的基
金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别 设置账户，独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 、 《托管协议》 及其他有关规定外， 不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证 ；
（6 ） 按规定开设基金财 产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需
的其他账户，按照《基 金合同》 及《托管协议 》的约定，根据基金管 理人的投资
指令，及时办理清算、交 割事宜；
（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基金合同》 、 《托管协议》 及其他有山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予 以保密，不得向他人泄 露 ，审计、
法律等外部专业顾问提供的除外 ；
（8 ） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ）对基金财务会计 报告、季度、半年度和 年度基金报告出具意见 ，说明
基金管理人在各重要方 面的运作是否严格按照 《基金合同》 及《托管 协议》 的规
定进行；如果基金管理 人有未执行《基金合同 》 及《托管协议》规定 的行为， 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依据基金管理人 的指令或有关规定向基 金份额持有人支付基金 收益和
赎回款项；
（15 ）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定，召集基金份额 持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和 《基金合同》 、 《托管协 议》 的规定监督基金管 理人的
投资运作；
（17 ）参加基金财产清 算小组，参与基金财产 的保管、清理、估价、 变现和
分配；
（18 ）面临解散、依法 被撤销或者被依法宣告 破产时，及时报告中国 证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ）因违反《基金合 同》 、 《托管协议》导致 基金财产损失时，应承 担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20 ）按规定监督基金 管理人按法律法规和《 基金合同》规定履行自 己的义
务，基金管理人因违反 《基金合同》造成基金 财产损失时，应为基金 份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三 ）基金份额持有人 的权利和义务 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法转让 或申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大 会 ；
（5 ） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投 资运作；
（8 ） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1 ） 认真阅读并遵守 《基金合同》 、 《招募说明书》 、 《业务规则》 以 及基金管
理人按照规定就本基金发布的相关公告等信息披露文件；
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款 项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的有
限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由 基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法 授权代
表有权代表基金份额持 有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的 每一基金份山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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额拥有平等的投票权。
若将来法律法规对基金 份额持有人大会另有规 定的，以届时有效的法 律法规
为准。
（一）召开事由
1、 除法律法规， 或基金合同， 或中国证监会另有规定外， 当出现或需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ） 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的 基金份
额持有人（以基金管理 人收到提议当日的基金 份额计算，下同）就同 一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
2、 在不违反 法律法规规定和 《基金合同》 约定、 且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况 下，以下情况可由基金 管理人和基金托管人协 商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2 ） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调 低
赎回费率；
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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（4 ） 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化；
（5 ） 在不违反法律法规、 基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的
前提下，基金管理人、 登记机构、基金销售机 构在法律法规规定或中 国证监会许
可的范围内调整有关认 购、申购、赎回、转换 、基金交易、非交易过 户、转托管
等业务规则；
（6 ） 在不违反法律法规、 基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的
前提下，基金推出新业务或服务；
（7 ） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
（二 ）会议召集人及召集方式
1、 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 除法律法规规定或 《基金合同》
另有约定外，基金份额 持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提
出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开； 基金管理 人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应
当由基金托管人自行召 集，并自出具书面决定 之日起六十日内召开并 告知基金管
理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人 大会，应当向基金管理 人提出书面提议。基金 管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提 议的基金份额持
有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60
日内召开； 基金管理人 决定不召集， 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份
额持有人仍认为有必要 召开的，应当向基金托 管人提出书面提议。基 金托管人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提 议的基金份额
持有人代表和基金管理 人；基金托管人决定召 集的，应 当自出具书面 决定之日起
60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会 ，而基金管理人、基金 托管人都不召集的，单 独或合计代
表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自 行召集基金份额持有人 大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益
登记日。
（三 ）召开基金份额持有人大 会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指 定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其 他事项。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有 人大会所采取的具体通 讯方式、委托的公证机 关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人 ，则应另行书面通知基 金管理人到
指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集 人为基金份额持有人， 则应另行书
面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监 督。基金管
理人或基金托管人拒不 派代表对书面 表决意见 的计票进行监督的，不 影响表决意
见的计票效力。
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可 通过现场开会方式或通 讯开会方式或法律法规 及监管山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、 现场开会。 由基金份 额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基 金管理人和基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有
人大会，基金管理人或 托管人不派代表列席的 ，不影响表决效力。现 场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委 托人的代理投票授权委 托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2 ） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式 或大会公告载明的其 他方式 在表决截至日以 前送达至召集人指定的 地址。通讯
开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ） 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告；
（2 ） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则
为基金管理人）到指定 地点对书面表决意见的 计票进行监督。会议召 集人在基金
托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金 管理人）和公证机关的 监督下按照
会议通知规定的方式收 取基金份额持有人的书 面表决意见；基金托管 人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出 具书面意见的， 基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4 ）上述第（3）项中 直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代 表他人
出具书面意见的代理人 ，同时提交的持有基金 份额的凭证、受托出具 书面意见的
代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委 托人的代理投票授权委 托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、 在不与法律法规冲突的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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其他方式召开，基金份 额持有人 可以采用书面 、网络、电话、短信或 其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 授权方式可以采用书面、
网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
5、 若到会者在权益登记 日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第 （2 ） 项、
第 2 款第 （3） 项规定比例的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时
间的三个月以后、六个 月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持 有人大会。
重新召集的基金份额持 有人大会，到会者所持 有的基金份额不少于在 权益登记日
基金份额 总数的三分之一（含三分之一） 。
（五 ）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份 额持有人利益的重大事 项，如《基金合同》的 重大修
改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其 他基金合并、
法律法规及《基金合同 》规定的其他事项以及 会议召集人认为需提交 基金份额持
有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的 召集人发出召集会议的 通知后，对原有提案的 修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照 下列第七条规定程序确 定和公
布监票人，然后由大会 主持人宣读提案，经讨 论后进行表决，并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表 ，在基金管理人授权代 表未能主持
大会的情况下，由基金 托管人授权其出席会议 的代表主持；如果基金 管理人授权
代表和基金托管人授权 代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份 额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上 （含 50% ） 选 举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的 主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或 主持基金份
额持有人大会，不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出 席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人 员姓名山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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（或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决截
止日期后 2 个工作日内 在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般决议， 一般决议 须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的 50% 以上 （含 50% ） 通过方为有效； 除下 列第 2 项所规定的须以特别决议通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、 特别决议， 特别决议 应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（ 含三分之二）通过方可 做出。除基金合同另有 约定外，转
换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决 时，除非在计票时有充 分的相反证据 证明，否 则提交
符合会议通知中规定的 确认投资者身份文件的 表决视为有效出席的投 资者，表面
符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表 决，表决意见模糊不清 或相互矛盾
的视为弃权表决，但应 当计入出具书面意见的 基金份额持有人所代表 的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的 各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当 分开审
议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1 ） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额 持有人和代理人中选举 两名基金份
额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员 共同担任监票人；如大 会由基金份山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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额持有人自行召集或大 会虽然由基金管理人或 基金托管人召集，但是 基金管理人
或基金托管人未出席大 会的，基金份额持有人 大会的主持人应当在会 议开始 后宣
布在出席会议的基金份 额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任 监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ） 监票人应当在基金 份额持有人表决后立即进 行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3 ） 如果会议主持人或 基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后 立即对所投票数要求进 行重新清点。监票人应 当进行重新
清点，重新清点以一次 为限。重新清点后，大 会主持人应当当场公布 重新清点结
果。
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证 ， 基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为：由大会召 集人授权的两名监督员 在基金
托管人授权代表（若由 基金托管人召集，则为 基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票，并由 公证机关 对其计票过程予以公证 。基金管理人或基金托 管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 2 日内报中国 证监会
备案。
基金份额持有人大会的 决议自表决通过之日起 生效。该表决通过之日 为基金
份额持有人大会计票完 成且计票结果符合法律 法规和基金合同规定的 决议通过条
件之日。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表 决，在公告基金份额持 有人大会决议时，必须 将公证书全
文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
15
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规 或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金可以进行收益分配， 本基金每
年收益分配次数最多为 12 次， 每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 10% ， 若 《基金合同》 生效不满 3 个月可不
进行收益分配；
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金
红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择， 本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金 合同约定，并对基金份 额持有人利益无实质不 利影响
的前提下，基金管理人 可对基金收益分配原则 和支付方式进行调整， 不需召开基
金份额持有人大会。
四、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉 讼 费 和 仲裁费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的相关账户的 开户及维护费用； 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
16
9 、按照国家有关规定 和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支 的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金 的管 理 费按 前一日 基 金 资产 净 值的 1.5% 年 费 率 计提 。管 理 费的 计 算
方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人和基
金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性
支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按 时支付的，
顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经管理人和基金托
管人双方核对后， 由基 金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至 最 近可支付日
支付。
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 3~9 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理人和基金 托管人因未履行或未完 全履行义务导致的费用 支出或
基金财产的损失； 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
17
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律 法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费 用的项
目。
（ 四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一 ）投资范围
本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行 上市的
股票 （包括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国
债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转 换债券、分离交易可转 债、可交换
债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券） 、 资产支持证券、 债券
回购、银行存款、同业 存单、股指期货、权证 以及法律法规或中国证 监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定） 。
如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履 行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金将基金资产的 0%~95% 投资于股票资产 ，每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易 保证金后，本基金保留 的现金或到期日在一年 以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5% 。
本基金参与股指期货交 易，应符合法律法规规 定、基金合同和《托管 协议》
约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
（二）投资策略
本基金将采取积极的大 类资产配置策略，注重 风险与收益的平衡。本 基金将
精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类 资产配置策略，通过宏 观策略研究，综合考虑 宏观经
济、国家财政政策、货 币政策、企业盈利、市 场估值以及市场流动性 等方面因素山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
18
分析判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金将影响行业和公 司投资价值的事件性因 素作为投资的主线，以 事件驱
动和红利投资作为核心 的投资策略，通过对上 市公司各类事件的深入 分析来精选
个股。
（1 ）事件驱动策略
事件 投资策略是一个系 统的体系，通过分析特 定事件对上市公司价值 和股价
表现的影响，寻求投资 机会，获取由该事件带 来的收益。可能会对上 市公司二级
市场表现有影响的事件 范围很广，包括但不限 于并购重组、股权激励 、业绩超预
期、重要股东投资行为（股东增持） 、定向增发等。
本基金将深入研究这些 事件，共同构成整体的 事件驱动投资策略，未 来还有
更多的策略可以不断扩展：
1）并购重组事件的界定
公司并购一般包括收购 和兼并。收购一般指一 家企业用现金或者有价 证券购
买另一家企业的股票或 者资产，以获得对该企 业的全部资产或者某项 资产的所有
权， 或对该 企业的控制 权。 兼并指两家或者更 多的独立企业， 合并组 成一家企业，
通常由一家占资金、技 术、市场等方面优势的 公司吸收一家或者多家 公司。并购
是企业迅速拓展生产经 营规模，促进资本集中 、资源优化配置，实现 增长目标的
重要途径。
资产重组是指企业与其他主体在资产、 负债或 所有者权益诸项目之间的调整。
资产重组是在资产结构 上的重大调整，而且往 往对公司的运营产生深 远的影响，
这些影响包括生产效率 的提高、生产成本的降 低、渠道的整合、公司 管理水平的
提升等等多个方面。由 于资产结构和运营模式 的调整，发生资产重组 后的公司，
其未来的估值水平会与 之前的估值发生明显的改变。
本基金将重点关注上市 公司并购重组所带来的 投资机会，包括已经实 施并购
重组及公告并购重组董 事会预案的，同时也关 注有并购重组预期的上 市公司，具
体包括但不限于： ① 终 止重大资产重组的上市 公司； ②上市公司或控 股股东股权
发生变化的； ③谋求行 业转型或追求外延式增 长的上市公司； ④大集 团公司小上
市公司等公司分析。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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本基金将通过深入的研 究，综合评估并购重组 企业的行业增长前景， 以及并
购重组活动给上市公司 带来的协同效应、价值 低估和市场份额提升等 ，包括但不
限于通过并购重组方式 实现公司的经营转型、 规模扩张、竞争优势和 品牌价值提
升、效率改善、盈利能力提高等。
综合评估并购重组公司所处行业、 并购重组形 式、 并购重组目的、 资 产定价、
交 易 总 价 值/ 注 入 资 产 评 估 价 值 、 交 易 总 价 值/ 股 票 总 市 值 、 公 司 市 值 、 预 期 盈 利
增速、估值等因素，优选行业前景看好、成长性高、价值低估的并购重组公司。
2）股权激励事件的界定
股权激励包括股票期权 ﹑员工持股计划和管理 层收购等多种不同的表 现形式。
股权激励计划以股权形 式给予企业经营者一定 的经济权利，使他们能 够以股东的
身份参与企业决策﹑分 享利润﹑承担风险，从 而勤勉尽责地为公司的 长期发展服
务。从公司管理实践来 看，股权激励对于改善 公司治理结构，降低代 理成本、提
升管理效率，增强公司 凝聚力和市场竞争力起 到非常积极的作用。本 基金将通过
对实施股权激励的公司进行分析，综合考虑公司质地和行权条件，构建组合。
3）业绩超预期事件的界定
业绩超预期表现为上市 公司业绩预告披露的预 期净利润和上期相比有 较大幅
度 的增长，并超出市场 一致预期增速，存在基 本面超预期投资机会。 本基金将结
合上市公司基本面、业 绩预告中净利润同比增 速和市场一致预期增速 进行综合分
析筛选，构建投资组合。
4）重要股东投资行为事件的界定
重要股东投资行为包括 高管、公司大股东的二 级市场增持行为。增持 行为一
般表示高管和股东对公 司未来股价的看好，二 级市场会有所反映。本 基金将通过
对增持金额、比例等筛选，构建投资组合。
5）定向增发事件的界定
定向增发是指上市公司 向符合条件的少数特定 投资者非公开发行股份 ，进行
直接融资的行为。
上市公司通过定向增发 方式融资，进行 项目投 资、收购资产、发展业 务、补
充资金等活动，有利于 公司的发展。本基金将 通过对定增的定价、规 模、类别、
盈利能力等分析，构建投资组合。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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6）其他事件
除了上述的事件类型外 ，本基金也会紧密跟踪 诸如行业重大事项发布 、国家
战略导向、公司重大合 同签订、公司管理层人 员变动、公司新产品的 研发或推出
等各类事件，分析研究 这些事件对公司价值和 未来发展可能产生的影 响，进一步
选择有投资潜力的标的。
（2 ）红利投资策略
本基金重点关注具有稳 定的分红历史或未来具 有较高分红预期的上市 公司，
先建立初选库，然后通 过深度的个股调研、严 格的基本 面分析和价值 评估再精选
个股，构建投资组合。
我们将按照以下标准进 行红利股的选择，满足 以下条件之一的股票即 可认定
为红利股，构成本基金的红利股票池：
1） 具有稳定的分红政策， 在过去的 3 年中， 至少有 2 次分红 （包括现金分红
和股票分红） ；
2 ） 具 有 较 高的 分 红 回报 ， 最 近 一 年的 股 息 率（ 最 近 一 年 的现 金 分 红/ 股票的
年均价（年均价= 年成交额/ 年成交量） ）处于市场前 50% ；
3 ） 具 有 较 强的 分 红 意愿 ， 最 近 一 年的 分 红 率（ 最 近 一 年 的现 金 分 红总 额/ 可
分配利润）处于市场前 50% ；
4）具有较高的分红预期，预计会推出较优厚的分红方案。
（3 ）行业配置
本基金管理人将定期根 据行业景气度、行业杠 杆、行业动量等定量指 标以及
宏观经济环境、行业事 件性因素等方面的定性 分析，对各行业的发展 前景和投资
价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。
（4 ）个股选择
本基金广泛收集市场公 开的各类重大事件信息 ，对上市公司公告重大 资产重
组、股权激励、股权变 更、重要股东增持业绩 预告、定向增发等公告 的公司进行
分析研究，通过定性与 定量相结合的方式，综 合分析其投资价值和成 长能力，确
定投资标的股票，构建投资组合。
1）初选股票池
在投资策略的范畴内， 剔除明显不 具有投资价值的股票。 如 ST 和*ST 的股山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
21
票、流动性差的股票以及涉及重大案件和诉讼的股票等。
2）策略精选股票池
在初选库的范围内，按 照各策略定量和定性的 筛选方法，综合评估涉 及事件
的股票， 另外利用估值 指标如市盈率 （P/E ） 、 市净率 （P/B ） 、 市盈增 长率 （PEG ）
等评估公司的安全边际 ，利用现金流指标如流 动比率、现金充足率和 盈利指标如
毛利率、净资产收益率 （ROE ）等来评估当前 公司的经营状况和盈利 能力，剔除
基本面较差或短期风险过大的标的，构建策略精选组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理 及策略性投资的需要， 将投资于债券、货币市 场工具
和资产支持证券，投资 的目的是保证基金资产 流动性，有效利用基金 资产，提高
基金资产的投资收益。 本基金将密切关注国内 外宏观经济走势与我国 财政、货币
政策动向，预测未来利 率变动走势，自上而下 地确定投资组合久期， 并结合信用
分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规 并根据风险管理的原则 参与股指期货投资。本 基金将
通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究， 采用流动性好、交易活 跃的期货合
约，达到管理投资组合 风险的目的 。基金管理 人将充分考虑股指期货 的收益性、
流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况 下的流动性
风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产 支持证券的总体投资规 模并进行分散投资，以 降低流
动性风险。
6、其他金融工具投资策略
权证投资策略: 权 证 为本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 ， 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产
增值、控制下跌风险。 本基金在权证投资方面 将以价值分析为基础， 在采用数量
化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。
如法律法规或监管机构 以后允许基金投资于其 他金融产品，基金管理 人将根
据监管机构的规定及本 基金的投资目标，制定 与本基金相适应的投资 策略、比例
限制、信息披露方式等。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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7. 投资决策依据和决策程序
（1 ）投资决策依据
国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响；
国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；
上市公司的发展状况和跟 踪调研结果；
国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2 ）投资决策程序
公司的投资决策实行投 资决策委员会领导下的 基金经理负责制，由基 金经理
根据投资决策委员会的 授权具体承担基金管理 工作。投资总监负责监 督管理基金
日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制，即：
第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资；
投资决策委员会是公司 基金投资的最高决策机 构，以定期或不定期（ 会议频
率每月不少于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。
第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。
研究 部、投资管理部定 期或不定期（会议频率 双周一次或更多）召开 投资－
研究联席会议，研究、 交流投资信息，探讨、 解决投资业务的有关问 题。双周投
资－研究联席会议就研 究部提交的全市场模拟 组合与配置、宏观及行 业策略，以
及研究员提交的各行业 模拟组合、三级股票池 、重点投资品种等进行 充分讨论。
基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。
第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。
（三 ）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资产占基金资产的比例为 0%~95% ；
（2 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保
持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4 ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券
的 10％； 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（7 ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％；
（8 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的 10％；
（9 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10 ）本基金持有的同 一（指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10％；
（11 ）本基 金管理人管 理的全部基金投 资于同 一原始权益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产 支持证
券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用 等级下降、不再符合投 资标准，应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13 ）基金财产参与股 票发行申购，本基金所 申报的金额不超过本基 金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（15 ） 本基金进入全国 银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期 ；
（16 ）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 10% ；
2） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 95% 。
其中，有价证券指股票 、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券） 、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20% 。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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本基金管理人应当按照 中国金融期货交易所要 求的内容、格式与时限 向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易 目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例；
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（17 ）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进
行投资。基金管理人应 制订严格的投资决策流 程和风险控制制度，防 范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险 ；
（18 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、 期货市 场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应 当在 10 个
交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合
同的约定。 基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
基金管理人运用基金财 产买卖基金管理人、基 金托管人及其控股股东 、实际
控制人或者与其有重大 利害关系的公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或
者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金 的投资目标和投资策略 ，遵循持有
人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内 部审批机制和评估机制 ，按照市场
公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基 金托管人同意，并按法 律法规予以
披露。重大关联交易应 提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二 以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如果法律法规对上述投 资组合比例限 制进行变 更的，以变更后的规定 为准。
法律法规或监管部门取 消上述限制，如适用于 本基金，基金管理人在 履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券； 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（5 ） 向其基金管理人、 基金托管人出资 或者买卖基金管理人、 基金托管人发
行的股票或者债券 ；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不 正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财 产买卖基金管理人、基 金托管人及其控股股东 、实际
控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发 行的证券或者承销的证 券，或者从
事其他重大关联交易的 ，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循 基金份额持
有人利益优先的原则， 防范利益冲突，建立健 全内部审批机制和评估 机制，按照
市场公平合理价格执行 。相关交易必须事先得 到基金托管人的同意， 并按法律法
规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人 董事会审议，并经过三 分之二以上
的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管 部门取消或变更上述禁 止性规定，如适用于本 基金，
基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资 不再受相关限制或按变 更后的规定
执行。
六、基金资产 估值
（一） 估值日
本基金的估值日为本基 金相关的证券交易场所 的交易日以及国家法律 法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二） 估值对象
基金所拥有的股票、权 证、债券和银行存款本 息、应收款项、股指期 货、其
它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ）交易所上市的有 价证券（包括股票、权 证等） ，以其估值日在 证券交易
所挂牌的市价（收盘价 ）估值；估值日无交易 的，且最近交易日后经 济环境未发
生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价 格的重大事件的，以最 近交易日的山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证 券发行机构
发生影响证券价格的重 大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2 ）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的
除外） ， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估 值， 具体估
值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；
（3 ）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。
（4 ）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价 值 。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2 ） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易
所上市的同一股票的估 值 方法估值；非公开发 行有明确锁定期的股票 ，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估
值技术确定公允价值。
4、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估值。
5、 本基金投资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无
结算价的，且最近交易 日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交 易日结算价
估值。
6、 中小企业私募债， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
基金合 同摘要
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公允价值的情况下，按成本估值。
7、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托 管人发现基金估值违反 基金合同订明的估值方 法、程
序及相关法律法规的规 定或者未能充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基 金资产净值计算和基金 会计核算的义务由基金 管理人
承担。本基金的基金会 计责任方由基金管理人 担任，因此，就与本基 金有关 的会
计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论 后，仍无法达成一致的 意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四 ）估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的，
从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停 估值时除外。基金管理 人每个工作日对基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金 托管人复核无误后，由 基金管理人
对外公布。
七、基金合同 的变更 、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法 律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并
自决议通过之日起生效，并自决议生效后两个 工作日内在指定媒介公告。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金 财产清算小组负责基金财产的保管、清 理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为6个月，因本基金所持证券流通性受到限 制、结算
保证金相关规定等客观因素，清算期限可相应延长。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产 清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合 理费用，山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议 的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均
有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中国国际经济贸易仲裁委员
会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲
裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同 的效力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。
1、 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面确认后生效。
2、 《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。 山西证券策略精选灵活配置混合型 证券投资基金
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3、 《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
山西证 券股 份有 限公 司
2016年11 月14 日
