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生以 
 
下情况 
 
 
 
，本托 
 
管协议 
 
 
 
 
 
终止： 
1. 基金合同 终止； 
2. 基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
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金管理人 
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深 证 基 本 面 60 交易型开放式指数 
证券投资基金招募说明书（更新） 
2016 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 




 
生以 
 
下情况 
 
 
 
，本托 
 
管协议 
 
 
 
 
 
终止： 
1. 基金合同 终止； 
2. 基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3 
金管理人 
2 
 
基金管理人：建 信基金管理有限责任公司 
基金托管人：中国民生银行股份有限公司 
 
 
二〇一六 年 十 一 月 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 



 
重要提示 
 
本基金经中国证券监督管理委员会2011 年7 月14 日证监许可[2011]1092 号 文 核
准募集。 本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险， 投资者 投 资本基金份额时应认真阅读本招募说明书， 全 面认识本
基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 ， 应 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 并 对 投资 基
金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投
资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变
化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金属于股票
型基金， 风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，采用完全复制策略 ，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中 处于中等风险水平的基金产品。 本基金初始募集净值1元。 在市场 波
动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 
基金的过往业绩并不预示其未 来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不
构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 依照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉
的原则管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止日为2016年9月7日， 有关财务数据和净值表现截止
日为2016年6月30日（财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复核。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 



 
目


录 
 
一、绪言 ......................................................... 1 
二、释义 ......................................................... 2 
三、基金管理人 ................................................... 7 
四、基金托管人 .................................................. 17 
五、相关服务机构 ................................................ 24 
六、基金的 募集 .................................................. 30 
七、基金合同的生效 .............................................. 37 
八、基金份额折算和变更登记 ...................................... 38 
九、基金份额的交易 .............................................. 39 
十、基金份额的申购与赎回 ........................................ 41 
十一、基金的投资 ................................................ 50 
十二、基金的业绩 ................................................ 62 
十三、基金的财产 ................................................ 63 
十四、基金财产的估值 ............................................ 64 
十五、基金的收益与分配 .......................................... 71 
十六、基金的费用与税收 .......................................... 73 
十七、基金的会计与审计 .......................................... 76 
十八、基 金的信息披露 ............................................ 77 
十九、基金的风险揭示 ............................................ 83 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 87 
二十一、基金合同的内容摘要 ...................................... 90 
二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................. 112 
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................. 131 
二十四、其他应披露事项 ......................................... 132 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ............................... 133 
二十六、备查文件 ............................................... 134 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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一、绪言 
《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 （以下简称
“ 本 招 募 说明 书 ” 或 “招 募 说 明 书” ） 依 据 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》
（ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售
办法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ”）、
《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规以及 《深证基本面 60
交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）编写。 
本 招 募 说 明书 阐 述 了 深证 基 本 面 60 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金 的投
资 目 标 、 策略 、 风 险 、费 率 等 与 投资 者 投 资 决策 有 关 的 全部 必 要 事 项， 投 资 者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基 金 管 理 人承 诺 本 招 募说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或 者重 大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本 基 金 根 据本 招 募 说 明书 所 载 明 的资 料 申 请 募集 。 本 招 募说 明 书 由 建信 基
金 管 理 有 限责 任 公 司 解释 。 本 基 金管 理 人 没 有委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明书 根 据 本 基金 的 基 金 合同 编 写 ， 并经 中 国 证 监会 核 准 。 基金 合
同 是 约 定 基金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文件 。 基 金 投资 者 自 依 基金 合 同 取
得 基 金 份 额， 即 成 为 基金 份 额 持 有人 和 基 金 合同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的
行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同及其
他 有 关 规 定享 有 权 利 、承 担 义 务 。基 金 投 资 者欲 了 解 基 金份 额 持 有 人的 权 利 和
义务，应详细查阅基金合同。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二、释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金 
2、 基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 
3、 基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对其任何有效的修订和补充 
5、 托管协议： 指 《深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书或本招募说明书： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及定期的更新 
7、 基金份额发售公告： 指 《深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基
金份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 司法解释、
部 门 规 章 、 地 方 性 法 规 、 地 方 政 府 规 章 和 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约
束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 
9、 《证券法》 ： 指 《中华人民共和国证券法》 及颁布机关对其不时 做出的
修订 
10 、 《 基 金 法 》 ： 指 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 颁布 机 关 对 其
不时作出的修订 
11 、 《 销 售 办 法》 ： 指 《 证券 投 资 基 金销 售 管 理 办法 》 及 对 其不 时 作 出 的
修订 
12 、 《 信 息 披 露办 法 》 ： 指《 证 券 投 资基 金 信 息 披露 管 理 办 法》 及 对 其 不
时作出的修订 
13 、 《 运 作 办 法》 ： 指 《 公开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 及 对 其 不
时作出的修订 
14 、 中国： 指中华人民共和国， 就本基金合同而言， 不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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15 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、 中国银监会：指中国银行业监督管理委员会 
17 、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人 
18 、 个人投资者： 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人 
19 、 机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境
内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 
20 、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管
理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 可 投 资 于 中 国 境 内 证 券 的 中 国 境 外 的
机构投资者 
21 、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
22 、 基金份额持有人： 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金投资者 
23 、 《 业 务 细 则》 ： 指 《 深圳 证 券 交 易所 交 易 型 开放 式 指 数 基金 业 务 实 施
细则》 
24 、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》 定义的 “交易型开放式指数基金” ， 即是指经
依 法 募 集 的 ， 以 跟 踪 特 定 证 券 指 数 为 目 标 的 开 放 式 基 金 ， 其 基 金 份 额
用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易 
25 、 联 接 基 金 ：指 将 绝 大 多数 基 金 财 产投 资 于 本 基金, 与 本 基金 的 投 资 目
标类似， 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 
采用开放式运作的基金 
26 、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
27 、 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 
28 、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条
件 ， 由 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 ， 又深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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称为代办证券公司 
29 、 代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 
30 、 直销机构：指建信基金管理有限责任公司 
31 、 销售机构：指直销机构和/或代销机构 
32 、 基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 
33 、 登记结算业务： 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基
金登记、存管、过户、清算和结算业务 
34 、 登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 
35 、 基金账户： 指登记结算机构为基金投资者开立的、 记录其持有的、 基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
36 、 基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约 定 的 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 向 中 国 证 监 会 办 理
基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期 
37 、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最
长不得超过3 个月 
38 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
39 、 工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 
40 、 日：指公历日 
41 、 月：指公历月 
42 、 T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 
43 、 T+n 日：指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 
44 、 开放日： 指为基金投资者办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作
日 
45 、 认购： 指在本基金募集期内购买基金份额的行为， 投资者可以现金或
股票方式申请认购 
46 、 申购： 指基金合同生效后， 投资者按本基金合同规定的条件， 以申购
赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为 
47 、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按本基金合同规定的条件，深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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要 求 基 金 管 理 人 购 回 基 金 份 额 ， 以 取 得 申 购 赎 回 清 单 所 规 定 对 价 的 行
为 
48 、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价
等信息的文件 
49 、 申购对价： 指投资者申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
50 、 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募
说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他
对价 
51 、 标的指数：指深证基本面60 指数及其未来可能发生的变更 
52 、 完全复制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的
指 数 中 的 所 有 成 份 证 券 ， 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重
确定购买的比例，以达到复制指数的目的 
53 、 最小申购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资
者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 
54 、 现金替代： 指申购或赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
55 、 现金差额： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 或 赎
回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差
额、申购或赎回的基金份额数计算 
56 、 预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代 理券商
预 先 冻 结 申 请 申 购 或 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理 人 计 算 并
公布的现金数额 
57 、 基金份额参考净值： 指在交易时间内， 申购赎回清单中的组合证券 （含
预估现金部分）实时市值，简称IOPV 
58 、 元：指人民币元 
59 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银 行 存 款 利 息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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和费用的节约 
60 、 收益评价日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率
差额之日 
61 、 基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算
后的基金份额净值之比减去100% 
62 、 标的指数同期累计报酬率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额
折算日标的指数收盘值之比减去100% 
63 、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应
收款项及其他资产的价值总和 
64 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
65 、 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数
值 
66 、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
67 、 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网
站及其他媒体 
68 、 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服， 且
在 本 基 金 合 同 签 署 之 日 后 发 生 的 ， 使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部
分履行本基金合同的任何事件 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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三 、 基 金 管理 人 
（一）基金管理人概况 
1、基金管理人基本情况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
设立日期：2005年9月19日 
法定代表人： 许会斌 
联系人： 郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币2亿元 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准 设
立。公司的股权结构如下： 
股东名称 股权比例 
中国建设银行股份有限公司 65% 
美国信安金融服务公司 25% 
中国华电集团 资本控股有限公司 10% 
 
本 基 金 管 理人 公 司 治 理结 构 完 善 ，经 营 运 作 规范 ， 能 够 切实 维 护 基 金投 资
人 的 利 益 。股 东 会 为 公司 权 力 机 构， 由 全 体 股东 组 成 ， 决定 公 司 的 经营 方 针 以
及 选 举 和 更换 董 事 、 监事 等 事 宜 。公 司 章 程 中明 确 公 司 股东 通 过 股 东会 依 法 行
使 权 利 ， 不以 任 何 形 式直 接 或 者 间接 干 预 公 司的 经 营 管 理和 基 金 资 产的 投 资 运
作。 
董 事 会 为 公司 的 决策 机构 ， 对 股 东会 负 责 ， 并向 股 东 会 汇报 。 公 司 董事 会
由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定， 董事会履行 《 公
司 法 》 规 定的 有 关 重 大事 项 的 决 策权 、 对 公 司基 本 制 度 的制 定 权 和 对总 裁 等经
营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6 名 监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（二）主要人员情况 
1 、董事会成员 
许会斌先生， 董事长。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月， 出任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年 5
月至 2011 年 3 月任中 国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5
月历任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部副总经理， 个人银行部副总
经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员
会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得
者 ， 曾 荣 获中 国 建 设 银行 突 出 贡 献奖 、 河 南 省五 一 劳 动 奖章 等 奖 项 。1983 年辽
宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。 
孙志晨先生， 董事 ， 现任建信基金管理有限责任公司总裁， 兼建信资本管理
公司董事长 。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学院
EMBA 。 历 任中国建设银行总行筹资部证券 处副处长， 中国建设银行总行筹资部、
零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 
张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁 。1990 年 毕 业 于 伦 敦 政治经
济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商 管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。 
袁时奋先生，董事，现任信安国际（亚洲）区域副总裁 。1981 年 毕 业于美
国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行资本市场
部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库， 香港赛
马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 
殷 红 军 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。 １深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力
财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 咨 询 部 副 经 理
（主持工作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体制改革处处长、 政
策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 
李全先生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。1985
年 毕 业 于 中国 人 民 大 学财 政 金 融 学院 ，1988 年 毕 业 于 中国 人 民 银 行研 究 生 部 。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职 员、 正 大国际财务有限公司总
经理助理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理
股份有限公司总经理。 
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚 退
休 金 信 托 管理 有 限 公 司董 事, 英 国保 诚 保 险 有限 公 司 首 席行 政 员, 美国 国 际 保 险
集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加 拿 大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员 等 。
1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 
伏军先生, 独立董事, 法 学 博 士 ，现 任 对 外 经济 贸 易 大 学法 学 院 教 授， 兼 任
中国法学会国际经济法 学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。 
2、监事会成员 
王雪玲女士， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业， 高级经济师。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国建
设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和人力部等副处长、 处长、 行长助理、
副行长； 中国建设银行总行机构业务部副总经理。 2015 年10月起任公司监事会主
席。 
方蓉敏女士， 监事， 现 任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。 方 女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新加坡、 英格兰和
威尔斯以及香港地区律师从业资格。 
李亦军女士， 监事， 高级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞
华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团财务有
限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经 理。 
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
经理兼 综 合管 理 部 总 经理 。1996 年 毕 业 于 中国 人 民 大 学经 济 信 息 管理 系 ；2001
年毕业于北京师范大学经济系。 曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、 高
级经理助理。2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理部总监助
理、副总监、总监。 
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会 （ACCA ） 资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计
系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕 士学位。 曾任毕马威
华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 部 高 级 经 理 。
2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年 毕 业 于 北 京 工业 大 学 计 算机 应 用 专 业， 获 得 学 士学 位 。 曾 任中 国 建 设 银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。 
3、公司高管人员 
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。 
张威威先生，副总裁。1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003 年
毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、
主任科员； 中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副经理；2005 年 9
月 加 入 建 信基 金 管 理 公司 ， 历 任 市场 营 销 部 副总 监 （ 主 持工 作 ） 、 总监 、 公 司 首
席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。 
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员； 团委主任科员； 重组 改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月至今，任我公司
控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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任建信基金管理公司副总裁。 
4、督察长 
吴曙明先生，督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学 位 ；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在 湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建 设银行总行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、 副
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月 加入建信基金
管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起任建信基金
管理公司督察长。 
5、本基金基金经理 
梁洪昀先生， 博士， 特 许金融分析师 （CFA ） ， 金融工程及指数投资部总经
理。2003 年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大
成基金管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理
财部高级经理。 2005年8月加入建信基金管理有限责任公司， 历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监， 投资管理部副总监、 投资管理部
副总监（主持工作）、总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起
任建信沪深300指数证券投资基金（LOF ）基 金经理；2010年5月28日至2012年5
月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经
理；2011 年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经理； 2012 年3月16日起任建信深证100指数增强型证券
投资基金基金经理； 2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理； 2015
年7月31 日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；
2015年8月6日起任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经
理。 
路龙凯先生，硕士。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限
公司从事保险精算工作，历任主办、主管；2011年11月至2012年4月在中诚信国
际信用评级有限公司工作， 任结构融资分析师； 2012年5月至2015年4月在泰达宏
利基金管理有限责任公司工作，历任初级研 究员、研究员、投资经理；2015年4
月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016年4月
11日起任深证基本面60ETF 及其联 接基金的基金经理。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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6、投资决策委员会成员 
孙志晨先生，总裁。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 
李菁，固定收益投资部总经理 
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 
顾中汉 先生，权益投资部总经理。 
许杰先生，权益投资部基金经理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1. 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2. 办理基金备案手续； 
3. 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4. 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配收益； 
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6. 编制中期和年度基金报告；



7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8. 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9. 召集基金份额持有人大会； 
10. 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11. 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；



12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
（四 ）基金管理人承诺 
1．本 基金管理人将根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。 
2． 本基金管理人不从事违反 《证券法》 的行为， 并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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3． 本基金管理人不从事违反 《基金法》 的行为， 并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证 本基金财产不用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5 ） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发
行的股票或者债券； 
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会 规定禁止的其他活动； 
（9 ） 法律法规或监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制 。 
4、 本基金管理人将加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行 为。 
5、基金经理承诺 
（1 ） 依 照有 关 法 律 、法 规 和 基 金合 同 的 规 定， 本 着 谨 慎的 原 则 为 基金 份 额
持有人谋取利益。 
（2 ） 不 利用 职 务 之 便为 自 己 、 被代 理 人 、 被代 表 人 、 受雇 人 或 任 何其 他 第
三人谋取不当利益。 
（3 ） 不 泄漏 在 任 职 期间 知 悉 的 有关 证 券 、 基金 的 商 业 秘密 以 及 尚 未依 法 公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 
（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（四）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1 ） 全 面性 原 则 。 内部 控 制 制 度覆 盖 公 司 的各 项 业 务 、各 个 部 门 和各 级 人
员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节。 
（2 ） 独 立性 原 则 。 公司 设 立 独 立的 督 察 长 与监 察 稽 核 部门 ， 并 使 它们 保 持
高度的独立性与权威性。 
（3 ） 相 互制 约 原 则 。公 司 部 门 和岗 位 的 设 置权 责 分 明 、相 互 牵 制 ，并 通 过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4 ） 有 效性 原 则 。 公司 的 内 部 风险 控 制 工 作必 须 从 实 际出 发 ， 主 要通 过 对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5 ） 防 火墙 原 则 。 公司 的 投 资 管理 、 基 金 运作 、 计 算 机技 术 系 统 等相 关 部
门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定严格
的批准程序和监督处罚措施。 
（6 ） 适 时性 原 则 。 公司 内 部 风 险控 制 制 度 的制 定 ， 应 具有 前 瞻 性 ，并 且 必
须随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规 、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 本公司在 董事会
下设立了审计与风险控制委员会， 负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、 合规性和风险状况进行检查和评估， 对公司监察稽核制度的有效性进行评价，
监督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评价公司的财务表现， 保证公司的
财务运作 符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会， 就基金
投资等发表专业意见及建议。 另外， 在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，
负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究， 制定相应的控制制度， 并实
行相关的风险控制措施。 
此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金运深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会 报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范 围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素， 评估 这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制 约的
关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通 过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履 行监督、 稽核职能 ， 检查、
评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度的执行
情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期不定期出具
监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ） 本 公司 确 知 建 立、 实 施 和 维持 内 部 控 制制 度 是 本 公司 董 事 会 及管 理 层
的责任。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3 ） 本 公司 承 诺 将 根据 市 场 环 境的 变 化 及 公司 的 发 展 不断 完 善 内 部控 制 制
度。 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
17 
四 、 基 金 托管 人 
(一) 基金托管人概况 
1. 基本情况 
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ） 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号 
组织形式： 其他股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：持续经营 
电话：010-58560666



联系人： 罗菲菲 
中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是我国首家主要由非
公有制企业入股的全国性股份制商业银行， 同时又 是严格按照 《公司法》 和 《商
业 银 行 法 》建 立 的 规 范的 股 份 制 金融 企 业 。 多种 经 济 成 份在 中 国 金 融业 的 涉 足
和实现规范的现代企业制度， 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，
而 为 国 内 外经 济 界 、 金融 界 所 关 注。 中 国 民 生银 行 成 立 二十 年 来 ， 业务 不 断 拓
展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了 快速健康的发展势头 。 
2000 年12 月19 日， 中国民生银行 A 股股票 （600016 ） 在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所
正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成 功发
行了58 亿元人民币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募
发行次级债券的商业银行。2005 年10 月26 日， 民生银行成功完成股权分置改
革 ， 成 为 国内 首 家 完 成股 权 分 置 改革 的 商 业 银行 ， 为 中 国资 本 市 场 股权 分 置 改
革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上
市。 
中 国 民 生 银行 自 上 市 以来 ， 按 照 “团 结 奋 进 ，开 拓 创 新 ，培 育 人 才 ；严 格
管 理 ， 规 范行 为 ， 敬 业守 法 ； 讲 究质 量 ， 提 高效 益 ， 健 康发 展 ” 的 经营 发 展 方深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
18 
针 ， 在 改 革发 展 与 管 理等 方 面 进 行了 有 益 探 索， 先 后 推 出了 “ 大 集 中” 科 技 平
台 、 “ 两 率” 考 核 机 制、 “ 三 卡 ”工 程 、 独 立评 审 制 度 、八 大 基 础 管理 系 统 、 集
中 处 理 商 业模 式 及 事 业部 改 革 等 制度 创 新 ， 实现 了 低 风 险、 快 增 长 、高 效 益 的
战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 
2009 年 6 月，民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”
中获2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。 
2009 年9 月， 在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上， 中国民生银
行被评为“2009 中 国中 小 企 业 金融 服 务 十 佳机 构 ” 。 在“ 第 十 届 中国 优 秀 财 经
证券网站评选” 中， 民生银行荣膺 “最佳安全性能奖” 和 “2009 年度最佳银行
网站”两项大奖。 
2009 年11 月21 日， 在第四届 “21 世纪亚洲金融年会” 上， 民生 银行被评
为“2009 年?亚洲最佳风险管理银行” 。 
2009 年12 月9 日,在由 《理财周报》 主办的 “2009 年第二届最受尊敬银行
评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选” 中， 民生银行获得了 “2009
年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009 年最佳零售银行” 多个奖
项。 
2010 年 2 月 3 日，在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中
国 民 生 银 行一 流 的 电 子银 行 产 品 和服 务 获 得 了专 业 评 测 公司 、 网 友 和专 家 的 一
致好评，荣 获卓越2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 
2010 年 10 月，在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，
民生银行获得评委会奖 —— “中国银行业十年改革创新奖” 。 这一奖项是评委会
为 表 彰 在 公司 治 理 、 激励 机 制 、 风险 管 理 、 产品 创 新 、 管理 架 构 、 商业 模 式 六
个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 
2011 年12 月， 在由中国金融认证中心 （CFCA） 联合近 40 家成员行共同举
办的 2011 中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网
银安全奖” 。 这是继 2009 年、2010 年荣获 “中国网上银行最 佳网银安全奖” 后，
民 生 银 行 第三 次 获 此 殊荣 ， 是 第 三方 权 威 安 全认 证 机 构 对民 生 银 行 网上 银 行 安
全性的高度肯定。 
2012 年 6 月 20 日，在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其
2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
19 
行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》 “中国银行业成就
奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 
2012 年 11 月 29 日，民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA
国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖” 。 
2013 年度,民 生 银 行 荣获 中 国 投 资协 会 股 权 和创 业 投 资 专业 委 员 会 年度 中
国优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托管银行” 及由 21 世纪传媒颁发的
2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 
在第八届“21 世 纪 亚洲 金 融 年 会” 上 ， 民 生银 行 荣 获 “2013 ? 亚 洲最 佳 投
资金融服务银行”大奖。 
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选” 中， 民生银行荣获 “2013 卓越
竞争力品牌建设银行”奖。 
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中， 民生 银行荣
获 “ 中 国 企业 上 市 公 司 社 会 责 任 指数 第 一 名 ” 、 “ 中 国 民 营企 业 社 会 责任 指 数 第
一名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。 
在 2013 年 第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中
国最佳企业公民大奖” 。



2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、 “年度公益慈善优秀项
目奖” 。 
2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司 ”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖 ”。 
2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联合授予 “亚洲贸易金融创新服
务”称号 。 
2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ”， 获
得《21 世纪经济报道》 颁发的 “最佳资产管理私人银行 ”奖， 获评 《经济观察》
报“年度卓越私人银行 ”等。 
2015 年度，民生银行在《金融理财》举办的 2015 年 度金融理财金貔貅奖
评选中荣获“金牌创新力托管银行奖” 。 
2015 年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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资银行”称号。 
2015 年度， 民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （2015） 》 “中
国银行业社会责任发展指数第一名” 。 
2015 年度， 民生银行在 《经济观察报》 主办的2014-2015 年度中国卓越金
融 奖 评 选 中荣 获 “ 年 度 卓 越 创 新 战略 创 新 银 行 ”和 “ 年 度卓 越 直 销 银行 ” 两 项
大奖。 
2、主要人员情况 
杨 春 萍 ： 女， 北 京 大 学本 科 、 硕 士。 资 产 托 管部 副 总 经 理。 曾 就 职 于中 国
投 资 银 行 总行 ， 意 大 利联 合 信 贷 银行 北 京 代 表处 ， 中 国 民生 银 行 金 融市 场 部 和
资 产 托 管 部。 历 任 中 国投 资 银 行 总行 业 务 经 理， 意 大 利 联合 信 贷 银 行北 京 代 表
处 代 表 ， 中国 民 生 银 行金 融 市 场 部处 长 、 资 产托 管 部 总 经理 助 理 、 副总 经 理 等
职 务 。 具 有近 三 十 年 的金 融 从 业 经历 ， 丰 富 的外 资 银 行 工作 经 验 ， 具有 广 阔 的
视野和前瞻性的战略眼光。 
3、基金托管业务经营情况 
中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日获得基金托管资格， 成为 《中
华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 颁布 后 首 家 获批 从 事 基 金托 管 业 务 的银 行 。 为
了 更 好 地 发挥 后 发 优 势， 大 力 发 展托 管 业 务 ，中 国 民 生 银行 股 份 有 限公 司 资 产
托 管 部 从 成立 伊 始 就 本着 充 分 保 护基 金 持 有 人的 利 益 、 为客 户 提 供 高品 质 托 管
服 务 的 原 则， 高 起 点 地建 立 系 统 、完 善 制 度 、组 织 人 员 。 资 产 托 管 部目 前 共 有
员工70 人， 平均年龄36 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具
有硕士以上文凭。 基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持
以 客 户 需 求为 导 向 ， 秉 承 “ 诚 信 、严 谨 、 高 效、 务 实 ” 的经 营 理 念 ，依 托 丰 富
的 资 产 托 管经 验 、 专 业的 托 管 业 务服 务 和 先 进的 托 管 业 务平 台 ， 为 境内 外 客 户
提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。 截至 2016 年 6 月 30 日，中国
民生银行已托管 99 只证券投资基金， 托管的证券投资基金总净值达到 2386.24
亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生?安享财富”托管业务品牌，塑
造 产 品 创 新、 服 务 专 业、 效 益 优 异、 流 程 先 进、 践 行 社 会责 任 的 托 管行 形 象 ，
赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评， 深化了与客户的战略合作。 自 2010
年至今， 中国民生银行荣获 《金融理财》 杂志颁发的 “最具潜力托管银行” 、 “最
佳创新托管银行” 和 “金牌创新力托管银行” 奖， 荣获 《21 世纪经济报道》 颁深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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发的“最佳金融服务托管银行”奖。 
(二) 基金托管人的内部控制制度 
1. 内部风险控制目标 
强 化 内 部 管理 ， 保 障 国家 的 金 融 方针 政 策 及 相关 法 律 法 规贯 彻 执 行 ，保 证
自 觉 合 规 依法 经 营 ， 形成 一 个 运 作规 范 化 、 管理 科 学 化 、监 控 制 度 化的 内 控 体
系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 
2. 内部风险控制组织结构 
中 国 民 生 银行 股 份 有 限公 司 基 金 托管 业 务 内 部风 险 控 制 组织 结 构 由 中国 民
生 银 行 股 份有 限 公 司 审计 部 、 资 产托 管 部 内 设风 险 监 督 中心 及 资 产 托管 部 各 业
务 中 心 共 同组 成 。 总 行审 计 部 对 各业 务 部 门 风险 控 制 工 作进 行 指 导 、监 督 。 资
产 托 管 部 内设 独 立 、 专职 的 风 险 监督 中 心 ， 负责 拟 定 托 管业 务 风 险 控制 工 作 总
体 思 路 与 计划 ， 组 织 、指 导 、 协 调、 监 督 各 业务 中 心 风 险控 制 工 作 的实 施 。 各
业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3. 内部风险控制原则 
(1) 全面性原则： 风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位， 渗透各
项 业 务 过 程和 业 务 环 节； 风 险 控 制责 任 应 落 实到 每 一 业 务部 门 和 业 务岗 位 ， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(2) 独立性原则： 资产托管部设立独立的风险监督中心， 该中心保持高度的
独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 
(3) 相互制约原则： 各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 
(4) 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更
具客观性和操作性。 
(5) 防火墙原则： 托管部自身财务与基金财务严格分开； 托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 
4. 内部风险控制制度和措施 
(1) 制度建设： 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章 制度。 
(2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 
(3) 风险识别与评估： 风险监督中心指导业务中心进行风险识别、 评估， 制深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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定并实施风险控制措施。 
(4) 相对独立的业务操作空间： 业务操作区相对独立， 实施门禁管理和音像
监控。 
(5) 人员管理： 进行定期的业务与职业道德培训， 使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。 
(6) 应 急 预案 ： 制 定 完备 的 《 应 急预 案 》 ， 并组 织 员 工 定期 演 练 ； 建立 异 地
灾备中心，保证业务不中断。 
5. 资产托管部内部风险控制 
中国民生银行股份有限公司从控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通、
监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 
(1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。 托管业务是商业银行新兴的
中 间 业 务 ，中 国 民 生 银行 股 份 有 限公 司 资 产 托管 部 从 成 立之 日 起 就 特别 强 调 规
范 运 作 ， 一直 将 建 立 一个 系 统 、 高效 的 风 险 防范 和 控 制 体系 作 为 工 作重 点 。 随
着 市 场 环 境的 变 化 和 托管 业 务 的 快速 发 展 ， 新问 题 新 情 况不 断 出 现 ，中 国 民 生
银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位
置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
(2) 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同
参 与 ， 只 有这 样 ， 风 险控 制 制 度 和措 施 才 会 全面 、 有 效 。中 国 民 生 银行 股 份 有
限 公 司 资 产托 管 部 实 施全 员 风 险 管理 ， 将 风 险控 制 责 任 落实 到 具 体 业务 中 心 和
业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(3) 建立分工明确、 相互牵制的风险控制组织结构。 托管部通过建立纵向双
人 制 ， 横 向多 中 心 制 的内 部 组 织 结构 ， 形 成 不同 中 心 、 不同 岗 位 相 互制 衡 的 组
织结构。 
(4) 以制度建设作为风险管理的核心。 中国民生银行股份有限公司资产托管
部 十 分 重 视内 部 控 制 制度 的 建 设 ，已 经 建 立 了一 整 套 内 部风 险 控 制 制度 ， 包 括
业 务 管 理 办法 、 内 部 控制 制 度 、 员工 行 为 规 范、 岗 位 职 责及 涵 括 所 有后 台 运 作
环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 
(5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。 制度执行比编写制度更重要， 制
度 落 实 检 查是 风 险 控 制管 理 的 有 力保 证 。 中 国民 生 银 行 股份 有 限 公 司资 产 托 管
部 内 部 设 置专 职 风 险 监督 中 心 ， 依照 有 关 法 律规 章 ， 每 两个 月 对 业 务的 运 行 进深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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行一次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 
(6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。 在风险管理中， 技术控制风险比
制 度 控 制 风险 更 加 可 靠， 可 将 人 为不 确 定 因 素降 至 最 低 。托 管 业 务 系统 需 求 不
仅 从 业 务 方面 而 且 从 风险 控 制 方 面都 要 经 过 多方 论 证 ， 托管 业 务 技 术系 统 具 有
较强的自动风险控制功能。 
(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律法规的规定， 对基金 的
投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、
基 金 管 理 人报 酬 的 计 提和 支 付 、 基金 托 管 人 报酬 的 计 提 和支 付 、 基 金申 购 资 金
的 到 账 和 赎回 资 金 的 划付 、 基 金 收益 分 配 等 行为 的 合 法 性、 合 规 性 进行 监 督 和
核查。 
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有
关 法 律 法 规规 定 的 行 为， 应 及 时 以 书 面 形 式 通知 基 金 管 理人 限 期 纠 正， 基 金 管
理 人 收 到 通知 后 应 及 时核 对 确 认 并以 书 面 形 式对 基 金 托 管人 发 出 回 函。 在 限 期
内 ， 基 金 托管 人 有 权 随时 对 通 知 事项 进 行 复 查， 督 促 基 金管 理 人 改 正。 基 金 管
理 人 对 基 金托 管 人 通 知的 违 规 事 项未 能 在 限 期内 纠 正 的 ，基 金 托 管 人应 报 告 中
国证监会。 
基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 有 重 大违 规 行 为 ，应 立 即 报 告中 国 证 监 会， 同
时通知基金管理人限期纠正。 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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五 、 相 关 服务 机 构 
（一）基金份额发售机构 
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） 
（1）国泰君安证券股份有限公司 
住所：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址 ：上海市延平路 135 号 
法定代表人： 万建华 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（2）中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
法定代表人：杨宝林 
客服电话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（3）中信证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人： 张佑君 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（4）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸 路 1508 号 
法定代表人： 薛峰 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（5）海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 
网址：www.htsec.com 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（6）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人： 陈有安 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（7）长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（8）华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（9）中泰证券有限公司 
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务热线：95538 
网址： www.qlzq.com.cn 
（10）渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
法定代表人： 王春峰 
客户服务电话: 4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（11）平安证券有限责任公司 
注册 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 
法定代表人： 杨宇翔 
客服热线：4008866338 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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网址 ：stock.pingan.com



（12）国信证券股份有限公司 
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 
办公地 址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托 大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（13）中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21
层 
法定代表人：龙增来 
开放式基金咨询电话：4006008008 
网址： www.cjis.cn 
（14）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元



办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 
法定代表人：牛冠兴 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（15）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号
大成国家大厦 20 楼 2005 室 
法定代表人： 李季 
客服电话：4008-000-562 
网址 ：www.hysec.com 
（16）红塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 
法定代表人：况雨林 
客服 电话：0871-3577888 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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网址：www.hongtastock.com 
（17）申万宏源证券有限公司 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法定代 表人：李梅 
客服电话：95523 或 4008895523 
网址：www.sywg.com 
（18）东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
客服电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（19）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人：宫少林 
客户 服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（20）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市 自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中 
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（21）信达证券股份有限公司 
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 
法 定代表人：张志刚 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（22）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 99 号 
法定代表人：兰荣 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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客户服务电话: 95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
（23）长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：黄耀华 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及 深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3 、 基 金 管理 人 可 以 根据 相 关 法 律法 规 要 求 ，选 择 其 他 符合 要 求 的 机构 代 理
销售本基金，并及时公告 。 
（二） 登记结算机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 
法定代表人：金颖 
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 
电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
（三）律师事务所及经办律师 
名称： 北京德恒律师事务所 
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 
负责人： 王丽 
联系人： 徐建军 
电话：010－66575888 
传真 ：010－65232181 
经办律师： 徐建军、刘焕志 
（四）会计师事务所及经办注册会计师 
名称：普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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执行事务合伙人：李丹 
联系人：陈熹 
联系电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师： 许康玮、陈熹 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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六、基金的 募集 
 
（一）基金募集的依据 
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 基 金 合 同
及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011 年7 月14
日证监 许可[2011]1092 号文核准。 
（二）基金类型 
股票型 。 
（三）基金的运作方式 
交易型 开放式。 
（四）标的指数 
深证基本面60指数。 
（五 ）基金存续期间 
不定期 。 
（六 ）基金的面值、认购价格 
本基金每份基金份额的 初始面值为人民币1.00元， 认购价格为人民币1.00元。 
（七 ）募集方式 
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 
网 上 现 金 认 购 是 指 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 指 定 的 发 售 代 理 机 构 用 深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金 认购是指投资者通过基金管理 人以
现金进行的认购； 网下 股票认购是指投资者通过基金管理 人指定的发售代理机构
以股票进行的认购。 
（八 ）募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 、 机构投资者和合
格境外机构投资者， 以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资者。 
（九 ）募集场所 
投资者 应 当 在 基 金 管 理 人 及 其 指 定 发 售 代 理 机 构 办 理 基 金 发 售 业 务 的 营 业
场所或按基金管理人、 发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。 基金管理深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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人、 发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法 ， 请参见本基金发售
公告以及当地发售代理机构的公告。 基金管理 人可以根据情况增加或变更发售代
理机构 ，并另行公告。 
（十） 投资者对基金份额的认购 
1、认购时间安排 
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。



本基金自2011 年8 月8日至2011 年9 月2 日 进 行 发 售 。 其 中, 网 上 现 金 认购的 日
期为2011年8月8日至2011年9月2日， 网下现金认购的日期为2011年8月8日至2011
年9月2 日，网下股票认购的日期为2011年8月29日至2011年9月2日。 
如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，
基金可在募集期限内继续销售， 直到达到基金备案条件。 基金管理人也可根据基
金销售情况在募集 期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
本基金基金合同已于2011年9月8日生效。 
2、认购开户 
（1 ） 投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A 股 账 户 或 证 券 投 资 基 金
账户。 
1） 已有深圳A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 
2 ） 尚无深圳A 股 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账 户 的 投 资 者 ， 需 在 认 购 前 持 本 人 身
份 证 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的 开 户 代 理 机 构 办 理 深 圳A
股账户或证券投资基金账户的开户手续。 
有关开设深圳A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法， 请到各开户
网点详细咨询有关规定。 
（2）账户使用注意事项 
1） 证券投 资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如投资
者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回 ，则应使用深圳A 股账户。 
2） 已购买过建信基金管理有限责任公司其他开放式基金的投资者， 其持有
的由建信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 开 立 的 基 金 账 户 不 能 用 于 认 购 深 证 基 本 面60 交
易型开放式指数基金。 
（十一） 认购费用 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金 的认购费率如下： 
认购份额（U ） 认购费率 
U<50 万份 1.0% 
50 万份≤U<100 万份 0.5% 
U ≥100 万份 1000 元/ 笔 
基金管理人办理网下现金认购时按 照上表所示费率收取认购费用。 发售代理
机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 
（十二）网上现金认购



1 、 认 购 时 间 ： 2011 年 8 月 8 日至2011 年 9 月 2 日 上午9:30 —11:30 和 下 午
1:00 —3:00 。 
2 、 认 购 限 额 ： 网 上 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认 购 份 额 需 为
1,000份或其整数倍， 最高不得超过99,999,000份。 投资 者可以多次认购， 累计 认
购份额不设上限。



3 、 认 购 申 请 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 发 售 代 理 机 构 的 规 定 ， 备 足 认
购资金， 办理认购手续。 投资者可多次申报， 不可撤单， 申报一经确认， 认购 资
金即被冻结。 
4、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购份额× 认购价格×（1＋佣金比率） 
认购佣金＝认购份额× 认购价格×佣金比率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 前 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持
有人所有。 利息折算的基金份额保留至整数位， 小数部分舍去， 舍去部分计入基
金财产。 利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
（十三）网下现金认购



1 、 认 购 时 间 ：2011 年8 月8 日至2011 年9 月2 日 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 见 基 金 份
额发售公告 。


深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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2、认购金额和利息折算的份额的计算： 
通过基金管理人进行网下现金认购的 投资者， 认购以基金份额申请， 认购费
用、认购金额的计算公式为： 
认购金额＝认购份额× 认购价格×（1＋认购费率） 
认购费用＝认购份额× 认购价格×认购费率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
网 下 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份
额持有人所有， 网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 利息折算
的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝ 利息/ 认购价格 
3 、 认 购 限 额 ： 网 下 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 办 理
网下现金认购的 ， 每笔认购份额须在10万份以上( 含10 万份) 。 投资者可以多次认
购,累计认购份额不设上限。 
4 、 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时, 需 按 基 金 管 理 人 的 规 定 办 理 相 关 认
购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。



5 、T 日 通 过 基 金 管 理 人 提 交 的 网 下 现 金 认 购 申 请, 由 基 金 管 理 人 于T ＋1 日进
行有效认购款项的清算交收， 将认 购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专
户。 
（十 四）网下股票认购



1、 认购时间： 2011 年8 月29 日至2011 年9 月 2 日， 具体业务办理时间
见基金份额发售公告 。



2 、 认 购 限 额 ： 网 下 股 票 认 购 以 单 只 股 票 股 数 申 报 ， 用 以 认 购 的 股 票 必 须 是
深证基本面60指数成份股和已公告的备选成份股。 单只股 票最低认购申报股数为
1,000股， 超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 投资者 可以多次提交认购申请，
累计申报股数不设上限。



3 、 认 购 手 续 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点
办理认购手续， 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后 在销售机构规定的时
间之后 不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结 。



4、特殊情形


深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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1）已公告的将被调出 深证基本面60指数的成份股不得用于认购本基金。



2） 限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交
易量、 价格波动及其他异常情况， 决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网下
股 票 认 购 日前 至 少3 个工 作 日 公 告限 制 认 购 规模 的 个 股 名单 。 认 购 规模 受 限 的 个
股一般不超过10只。



3 ） 临 时 拒 绝 个 股 认 购 ： 对 于 在 网 下 股 票 认 购 期 间 价 格 波 动 异 常 或 认 购 申 报
数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。



5、清算交收： 
投资者 通过发售代理机构办理网下股票认购的， 在 网下股票认购期内每日日
终，发售代 理机构将股 票认购数据 按投资者证 券账户汇总 发送给基金 管理人。T
日日终 （T 日为本基金发售期最后一日） ， 基金管理人初步确认各成份股的有效认
购数量。 登 记 结 算 机构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 确 认 数 据, 将 投 资 者 申 请 认 购 的 股
票过户至本基金组合证券认购专户， 完成验资后划入基金证券账户。 基金管理人
为投资者计算认购份额， 并根据发 售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份
额 方 式 支 付的 佣 金, 从投 资 者 的 认购 份 额 中 扣除, 为 发 售代 理 机 构 增加 相 应 的 基金
份额。 基金合同生效后， 登记结算 机构根据基金管理人提供的投资 者净认购份额
明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 
6、认购份额的计算公式：



投资者 的 认 购 份 额 ＝
?
?
n
i 1
( 第i 只 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价 × 有
效认购数量)/1.00



其中，



（1 ）i 代表 投资者提交认购申请的第i 只 股 票 ， 如 投资者仅提交了1 只股票的
申请，则i=1 ，i ≤60。



（2 ） “ 第i 只 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价 ” 由 基 金 管 理 人 根 据 深圳
证券交易所的当日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算， 以四
舍五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在当日停 牌或无成交， 则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。



若 某 一 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 至 登 记 结 算 机构 进 行 股 票 过 户 日 的深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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冻 结 期 间 发生 除 息 、 送股 （ 转 增 ） 、 配 股 等 权益 变 动 ， 则由 于 投资者 获得了相应
的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：



①除息：调整后价格= 网下股票认购期最后一日均价- 每股现金股利或股息



②送股：调整后价格= 网下股票认购期最后一日均价/ （1+ 每股送股比例）



③配股： 调 整后价格= （网下股票 认购期最后一日均价+ 配股价× 配股比例）/
（1+ 每股配股比例）



④ 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格= （ 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价+ 配 股 价× 配股
比例）/ （1+ 每股送股比例+ 每股配股比例）



⑤除息、 送股且配股： 调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+ 配股价
× 配股比例- 每股现金股利或股息）/ （1+ 每股 送股比例+ 每股配股比例）



（3 ） “ 有效认购数量 ” 是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票
股数。其中，



①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：






 




























max
1
( ) 105% /
n
jj
j
q Cash p q w p
?
? ? ? ?
?
 
qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， Cash为网上现金认
购和网 下现 金认购 的合 计申请 数额 ，pjqj 为除 限制认 购规 模的个 股和 基金管 理 人
全 部 或 部 分 临 时 拒 绝 的 个 股 以 外 的 其 他 个 股 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 和
认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日 深证基
本面60 指数中的权重 （认购期间如有深证基本面60指数调整公告， 则基金管理人
根 据 公 告 调 整 后 的 成 份 股 名 单 以 及 深证基本面60 指 数 编 制 规 则 计 算 调 整 后 的 深
证基本面60指数构成权重， 并以其作为计算依据） ， p为该股在网下股票认购期最
后一日的均价。



如果 投 资 者 申 报 的 个 股 认 购 数 量 总 额 大 于 基 金 管 理 人 可 确 认 的 认 购 数 量 上
限，则按照各 投资者的认购申报数量同比例收取。



② 若 某 一 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 至 登 记 结 算 机构 进 行 股 票 过 户 日
的冻结期间发生司法 强制执行， 基 金管理人将根据登记结算 机构发送的解冻数据
对投资者 的有效认购数量进行相应调整。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
36 
（十五） 网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式



募集期间 网下现金认购资金全部存入本基金募集专户， 投资者 网下现金认购
款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有， 在本基金募集结束后， 折算为基
金份额计入投资者的账户。 募集股 票在 网下股票认购日至 登记结算机构进行股票
过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
（十六）募集期间的资金、股票与费用



基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何
人不得动用。 募集的股票由发售代理机构予以冻结， 并由 登记结算机构过户至本
基金组合证券认购专户。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师 费以及其他费用， 不得 从基金
财产中列支。 
（十七） 募集结果、募集期利息和股票的处理方式



通 过 基 金 管理 人 进 行 网下 现 金 认 购的 有 效 认 购资 金 在 划 入基 金 募 集 专户 前
所 产 生 的 利息 ， 归 投 资者 所 有 ； 有效 认 购 资 金自 划 入 基 金募 集 专 户 起至 基 金 合
同 生 效 日 止的 利 息 计 入基 金 资 产 ；投 资 者 以 股票 认 购 的 ，认 购 股 票 由注 册 登 记
机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 
截止到2011年9月2日， 基金募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务
所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 募 集 净 认 购 金 额 为 人 民 币389,202,212.00 元 ， 本 次 募 集 所
有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币29,824.00元 （含所
募集股票市值） ， 折合基金份额29,824.00 份； 经基金注册登记机构确认结转为基
金 份 额 的 募 集 期 间 认 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币389,232,036.00 元 ， 折 合 基 金 份 额
389,232,036.00 份。本次募集有效认购户数为3,409 户，按照每份基金份额初始面
值人民币1.00元计算， 本次募集期间募集金额 （含所募集 股票市值） 及利息结转
的基金份额共计389,232,036.00份， 已全部计入投资者基金账户， 归投资者所有 。
其 中 以 现 金 方 式 认 购 的 基 金 份 额 所 对 应 得 募 集 资 金 已 汇 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人
中国民生 银行股份有限公司开立的本基金托管专户， 以股 票方式认购的基金份额
所对应得募集资本 相关的股票， 已 过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责
任 公 司 的 “ 中 国 民 生 银 行- 深证基本面60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ” 证 券
帐户。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
37 
七 、 基 金 合同 的 生 效 
（一）基金备案条件 
本基金自基金份额发售之日起3个月内， 基金募集份额总额不少于2亿份， 基
金 募 集 金 额不 少 于2 亿元 （ 含 募 集股 票 市 值 ） ， 并 且 基 金份 额 持 有 人数 不 少 于200
人。 
（二）基金的验资和备案 
基金管理人应当自基金募集结束 之日起 10 日内聘请法定验资机构验资 ， 自
收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会提交验资报告， 办理基金备案手续 。 
（三）基金合同生效 
1.自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 
2. 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜
予以公告； 本基金合同已于2011 年9月8日生效。 
（四）基金募集失败的处理方式 
1、 基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败 。 
2、 如基金募集失败， 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用， 在基金募集 期届满后 30 日内返还投资者 已缴纳的认购款项， 并加
计银行同期存款利息 ，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。



3、 如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人不得请求报酬。 基金管理人 、
基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
（五） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 基金份额持有人
数量连续 20 个工作日达不到 200 人， 或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000
万元， 基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
38 
八 、 基 金 份额 折 算 和 变更 登 记 
根据 《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 和 《 深证
基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 建信基金
管理有限 责任公司 （以下简称“ 本基金管理人 ” ） 决定 2011 年 10 月 12 日为深证
基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 的基金份额折
算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 10 月 12 日标的指数收盘值的 二千分
之一基本一致。2011 年 10 月 12 日，深证基本面 60 指数收盘值为 3728.224
点，本基金的基金资产净值为 395,318,115.60 元，折算前基金份额总额为
389,232,036 份，折算前基金份额净值为 1.0156 元。






根据 《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 中约定
的基金份额折算 公式， 基金份额折算比例为 0.54483643 （以四舍五入的方法保
留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 212,066,039 份，折算后基金份
额净值为 1.8641 元。



本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额
进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司于2011 年10月13
日进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去， 由此产生
的误差计入基金财产）。投资者可以自2011 年10月14 日起在其深圳证券交易所
证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
39 
九 、 基 金 份额 的 交 易 
 
（一）基金份额的上市 
基 金 合 同 生效 后 ， 具 备下 列 条 件 的， 基 金 管 理人 可 依 据 《深 圳 证 券 交易 所
证券投资基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1、 基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不低于 2 亿元人民
币； 
2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基 金 上 市 前， 基 金 管 理人 应 与 深 圳证 券 交 易 所签 订 上 市 协议 书 。 基 金份 额
获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日
前发布基金份额上市交易公告书。 
本基金 于 2011 年 10 月 24 日在深圳证券交易所上市。 
（二）基金份额的上市交易 
基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规
则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 深交所 《业务细则》 等有关 规
定。包括但不限于： 
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10% ，自上市首日起实行； 
3、 本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍， 不足 100 份的部分可以卖出； 
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元； 
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 
（三）暂停上市交易 
基 金 份 额 上市 交 易 期 间出 现 下 列 情形 之 一 的 ，深 圳 证 券 交易 所 可 暂 停基 金
的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
40 
（四）终止上市交易 
基 金 份 额 上市 交 易 后 ，有 下 列 情 形之 一 的 ， 深圳 证 券 交 易所 可 终 止 基金 的
上市交易，并报中国证监会备案： 
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会 决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市公告。 
（五） 基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 
基 金 管 理 人在 每 一 交 易日 开 市 前 向 深圳证 券 交易 所 提 供 当日 的 申 购 赎回 清
单，深圳 证券 交 易 所 在开 市 后 根 据申 购 赎 回 清单 和 组 合 证券 内 各 只 证券 的 实 时
成交数据， 计算并发布基金份额参考净值 （IOPV） ， 供投资者交易、 申购、 赎回
基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式： 
基 金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购
赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申购赎回
清 单 中 禁 止用 现 金 替 代成 份 证 券 的数 量 与 最 新成 交 价 相 乘之 和 ＋ 申 购、 赎 回 清
单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
41 
十 、 基 金 份额 的 申 购 与赎 回 
 
( 一) 申购和 赎回场所 
投 资 者 应 当在 申 购 赎 回代 理 券 商 办理 基 金 申 购、 赎 回 业 务的 营 业 场 所或 按
申购赎回代理券 商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基 金 管 理 人在 开 始 申 购、 赎 回 业 务前 公 告 申 购赎 回 代 理 券商 的 名 单 ，并 可
依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
( 二) 申购和 赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投 资 者 可 办理 申 购 、 赎回 等 业 务 的开 放 日 为 深圳 证 券 交 易所 的 交 易 日， 开
放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。 但 基金管理人根据法律法规、 中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基 金 合 同 生效 后 ， 若 出现 新 的 证 券交 易 市 场 、证 券 交 易 所交 易 时 间 变更 或
其他特殊情况， 基金管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本 基 金 可 在基 金 上 市 交易 之 前 开 始办 理 申 购 。但 在 基 金 申请 上 市 期 间， 基
金可暂停办理申购。 
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。 
在 确 定 申 购开 始 与 赎 回开 始 时 间 后， 基 金 管 理人 应 于 申 购开 始 日 、 赎回 开
始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
本基金已于 2011 年 10 月 24 日起开始办理日常申购 、赎回业务。 
( 三) 申购与 赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2、 本基金的申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额及 其
他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
42 
5、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但
应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
( 四) 申购与 赎回的程序 
1、申购和赎回的申请 
投 资 者 必 须按 申 购 赎 回代 理 券 商 规定 的 手 续 ，在 开 放 日 的开 放 时 间 提出 申
购或赎回的申请。 
投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现
金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 
2、申购和赎回申请的确认 
投 资 者 申 购、 赎 回 申 请在 受 理 当 日进 行 确 认 。如 投 资 者 未能 提 供 符 合要 求
的 申 购 对 价， 则 申 购 申请 失 败 。 如投 资 者 持 有的 符 合 要 求的 基 金 份 额不 足 或 未
能 根 据 要 求准 备 足 额 的现 金 ， 或 本基 金 投 资 组合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎
回对价，则赎回申请失败。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
投资者 T 日申购、 赎回成功后， 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理
组合证券的清算交收以及基金份额、 现金替代等的清算， 在 T+1 日办理基金份
额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，
并 将 结 果 发送 给 申 购 赎回 代 理 券 商、 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 。 如 果 登记结算
机构在 清 算交 收 时 发 现不 能 正 常 履约 的 情 形 ，则 依 据 《 中国 证 券 登 记结 算 有 限
责任公司关于深圳证券交易所的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细
则》的有关规定进行处理。 
登记结算 机构可在法律法规允许的范围内， 对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。 
( 五) 申购与 赎回的数额限制 
投 资 者 申 购、 赎 回 的 基金 份 额 需 为最 小 申 购 、赎 回 单 位 的整 数 倍 。 本基 金
最小申购、 赎回单位为 50 万份， 基金管理人有权对其进行调整， 并在调整前依
照 《 信 息 披露 办 法 》 的有 关 规 定 在至 少 一 种 中国 证 监 会 指定 的 信 息 披露 媒 体 公
告。 
（ 六）申购和赎回的对价、费用及其用途 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
43 
1、 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额
数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现 金 差 额 及其 他 对 价 。赎 回 对 价 是指 投 资 者 赎回 基 金 份 额时 ， 基 金 管理 人 应 交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2、 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证 券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告，
计 算 公 式 为计 算 日 基 金资 产 净 值 除以 计 算 日 发售 在 外 的 基金 份 额 总 数。 如 遇 特
殊 情 况 ， 可以 适 当 延 迟计 算 或 公 告， 并 报 中 国证 监 会 备 案。 申 购 赎 回清 单 的 内
容与格式见本基金招募说明书。 
3、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额 0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、 登记结算机构等收取
的相关费用。 
（七）申购、赎回清单的内容与格式



1、申购、赎回清单的内容 
T 日申购、 赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组 合证券、
现金替代、 T 日预估现金差额、 T-1 日现金差额、 基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组 合 证 券 是指 本 基 金 标的 指 数 所 包含 的 全 部 或部 分 证 券 。申 购 、 赎 回清 单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、 赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采 用 现 金 替代 是 为 了 在相 关 成 份 股停 牌 等 情 况下 便 利 投 资者 的 申 购 、提 高
基 金 运 作 的效 率 ， 基 金管 理 人 在 制定 具 体 的 现金 替 代 方 法时 遵 循 公 平及 公 开 的
原则，以保 护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1） 现金替代分为 3 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止” ） 、 可以现
金替代 （标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“ 必须”）。 
禁 止 现 金 替代 是指在申购 、 赎 回 基金 份 额 时 ，该 成 份 证 券不 允 许 使 用 现金
作为替代 。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
44 
可 以 现 金 替代 是 指 在 申购 基 金 份 额时 ， 允 许 使用 现 金 作 为全 部 或 部 分该 成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代。 
必 须 现 金 替代 是指 在 申购 、 赎 回 基金 份 额 时 ，该 成 份 证 券必 须 使 用 现金 作
为替代。 
（2）可以现金替代 
① 适 用 情 形： 可 以 现 金替 代 的 证 券一 般 是 由 于停 牌 等 原 因导 致 投 资 者无 法
在申购时买入的证券。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金
替代保证金率) 
对 于 使 用 现金 替 代 的 证券 ， 基 金 管理 人 需 在 证券 恢 复 交 易后 买 入 ， 而实 际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。 为便于操作，
基 金 管 理 人在 申 购 赎 回清 单 中 预 先确 定 现 金 替代 保 证 金 率， 并 据 此 收取 替 代 金
额 。 如 果 预先 收 取 的 金额 高 于 基 金购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 ， 则 基金 管 理 人
将 退 还 多 收取 的 差 额 ；如 果 预 先 收取 的 金 额 低于 基 金 购 入该 部 分 证 券的 实 际 成
本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日 ， 基 金管 理 人 在 申购 、 赎 回 清单 中 公 布 现金 替 代 保 证金 率 ， 并 据此 收
取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为T+2
日） 内， 基 金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，
若 已 购 入 全部 被 替 代 的证 券 ， 则 以替 代 金 额 与被 替 代 证 券的 实 际 购 入成 本 （ 包
括 买 入 价 格与 交 易 费 用） 的 差 额 ，确 定 基 金 应退 还 投 资 者或 投 资 者 应补 交 的 款
项 ； 若 未 能购 入 全 部 被替 代 的 证 券， 则 以 替 代金 额 与 所 购入 的 部 分 被替 代 证 券
实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差
额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加 上 按 照 最近 一 次 收 盘价 计 算 的 未购 入 的 部 分被 替 代 证 券价 值 的 差 额， 确 定 基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
45 
T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日），
基 金 管 理 人将 应 退 款 和补 款 的 明 细数 据 发 送 给 登记结算 机构 ， 登 记 结算 机构办
理现金替代多退少补资 金的清算；T＋2 日后第2 个工作日(若在特例情况下,则
为T 日起第 22 个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
④ 替 代 限 制： 为 有 效 控制 基 金 的 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 ，基 金 管 理 人可 规
定 投 资 者 使用 可 以 现 金替 代 的 比 例合 计 不 得 超过 申 购 基 金份 额 资 产 净值 的 一 定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 
（3）必须现金替代 
① 适 用 情 形： 必 须 现 金替 代 的 证 券一 般 是 由 于标 的 指 数 调整 将 被 剔 除， 或
基 金 管 理 人出 于 保 护 持有 人 利 益 原则 等 原 因 认为 有 必 要 实行 必 须 现 金替 代 的 成
份证券。 
② 替 代 金 额： 对 于 必 须现 金 替 代 的证 券 ， 基 金管 理 人 将 在申 购 、 赎 回清 单
中 公 告 替 代的 一 定 数 量的 现 金 ， 即“ 固 定 替 代金 额 ” 。 固定 替 代 金 额的 计 算 方
法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。 
4、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回
清 单 中 必 须用 现 金 替 代的 固 定 替 代金 额 ＋ 申 购赎 回 清 单 中可 以 用 现 金替 代 成 份
证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现
金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和) 
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日
为 基 金 分 红除 息 日 ， 则计 算 公 式 中的 “T-1 日最 小 申 购 赎回 单 位 的 基金 资 产 净
值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 
5、现金差额相关内容 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
46 
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎 回清
单 中 必 须 用现 金 替 代 的固 定 替 代 金额 ＋ 申 购 、赎 回 清 单 中可 以 用 现 金替 代 成 份
证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券
的数量与 T 日收盘价相乘之和）。 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。 
现 金 差 额 的数 值 可 能 为正 、 为 负 或为 零 。 在 投资 者 申 购 时， 如 现 金 差额 为
正数， 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数，
则 投 资 者 将根 据 其 申 购的 基 金 份 额获 得 相 应 的现 金 ； 在 投资 者 赎 回 时， 如 现 金
差 额 为 正 数， 则 投 资 者将 根 据 其 赎回 的 基 金 份额 获 得 相 应的 现 金 ， 如现 金 差 额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购、赎回清单的格式



申购、赎回清单的格式举例如下：



基本信息



最新公告日期


2014-3-24 
基金名称


深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金



基金管理公司名称


建信基金管理有限责任公司



基金代码


159916 
标的指数代码 399701 
 
2014 年 3 月 21 日 信息 内 容



现金差额（单位:元）


-2,796.96 
最小申购、 赎回单位资产净值 （单位:元）


688,458.04 
基金份额净值（ 单位:元）


1.3769 
 
2014 年 3 月 21 日 信息 内 容



预估现金差额（单位: 元）


-2,796.96 
最小申购、赎回单位（单位: 份）


500,000 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
47 
T 日最小申购赎回单位分红金额 （单位： 元） 无 
是否需要公布 IOPV


是



是否允许申购 是



是否允许赎回 是



可以现金替代比例上限


40% 
 
成 份 股 信 息内 容 
股票代码 股票简称 股票数量 
现金替代
标志 
现金替代溢价比
例 
固定替代
金额 
000001 平安银行 3100 允许 21.00%


 
000002 万科Ａ 6900 允许 21.00%


 
000024 招商地产 400 允许 21.00%


 
000027 深圳能源 1000 允许 21.00%


 
000039 中集集团 1100 允许 21.00%


 
000059 华锦股份 1100 允许 21.00%


 
000063 中兴通讯 1500 允许 21.00%


 
000066 长城电脑 2500 允许 21.00%


 
000069 华侨城Ａ 2200 允许 21.00%


 
000100 TCL 集团 10900 允许 21.00%


 
000157 中联重科 4500 不允许





 
000333 美的集团 500 不允许





 
000338 潍柴动力 1100 允许 21.00%


 
000401 冀东水泥 500 允许 21.00%


 
000402 金 融 街 2900 允许 21.00%


 
000422 湖北宜化 1400 允许 21.00%


 
000425 徐工机械 1400 允许 21.00%


 
000488 晨鸣纸业 1900 允许 21.00%


 
000528 柳工 1100 允许 21.00%


 
000539 粤电力Ａ 500 允许 21.00%


 
000562 宏源证券 500 不允许





 
000568 泸州老窖 500 允许 21.00%


 
000625 长安汽车 700 允许 21.00%


 
000629 攀钢钒钛 4900 允许 21.00%


 
000630 铜陵有色 900 允许 21.00%


 
000651 格力电器 1400 不允许





 
000703 恒逸石化 500 允许 21.00%


 
000709 河北钢铁 11400 允许 21.00%


 
000725 京东方A 3600 允许 21.00%


 
000728 国元证券 700 允许 21.00%


 
000729 燕京啤酒 900 允许 21.00%


 
000776 广发证券 1900 不允许





 
000778 新兴铸管 3300 允许 21.00%


 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
48 
000783 长江证券 1100 允许 21.00%


 
000792 盐湖股份 400 允许 21.00%


 
000800 一汽轿车 700 允许 21.00%


 
000825 太钢不锈 6800 允许 21.00%


 
000858 五 粮 液 1000 允许 21.00%


 
000869 张 裕Ａ 100 允许 21.00%


 
000876 新 希 望 700 允许 21.00%


 
000878 云南铜业 700 允许 21.00%


 
000883 湖北能源 1000 允许 21.00%


 
000895 双汇发展 200 允许 21.00%


 
000932 华菱钢铁 5700 允许 21.00%


 
000933 神火股份 1700 允许 21.00%


 
000937 冀中能源 800 允许 21.00%


 
000951 中国重汽 400 允许 21.00%


 
000959 首钢股份 2400 允许 21.00%


 
000983 西山煤电 1800 允许 21.00%


 
002001 新和成 300 允许 21.00%


 
002024 苏宁云商 5000 不允许





 
002128 露天煤业 400 允许 21.00%


 
002142 宁波银行 1200 允许 21.00%


 
002202 金风科技 1700 允许 21.00%


 
002269 美邦服饰 200 允许 21.00%


 
002304 洋河股份 100 允许 21.00%


 
002399 海普瑞 200 允许 21.00%


 
002415 海康威视 200 允许 21.00%


 
002493 荣盛石化 400 允许 21.00%


 
002594 比亚迪 200 允许 21.00%


 
 
（八）暂停申购、赎回的情形



发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 
2 、 因 特 殊 原 因 （ 如 深 圳 证 券 交 易 所 决 定 临 时 停 市 ） ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法
计算当日基金资产净值； 
3、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回； 
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
5、深圳证券交易所、 登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回； 
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
由 于 技 术 系 统 设 置 原 因 ， 在 发 生 暂 停 申 购 或 赎 回 的 情 形 之 一 时 ， 本 基 金 的深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
49 
申购和赎回可能同时暂停。 
发 生 上 述 情 形 之 一 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公
告 。 已 接 受的 赎 回 申 请， 基 金 管 理人 应 当 足 额兑 付 。 在 暂停 申 购 、 赎回 的 情 况
消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 
(九) 集合申购与其他服务 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 者 集 合 其 持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购 、 赎 回 方 式 ， 并 于 新
的申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。 
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 本 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
(十)基金的非交易过户等其他业务 
登 记 结 算 机构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解
冻等业务，并收取一定的手续费用。 
 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
50 
十 一 、 基 金的 投 资 
 
（一） 投 资目 标 
紧密跟踪 标的 指 数 ， 追求 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误差 最 小 化 ，实 现 与 标 的指 数
表现相一致的长期投资收益。 
（二） 投 资理 念 
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念， 以具备基本面优良、 流动性好、
市 场 占 有 率高 等 特 性 的基 本 面 加 权指 数 作 为 标的 指 数 ， 通过 指 数 完 全复 制 法 实
现 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误差 的 最 小 化， 为 投 资 者带 来 良 好 长期 投 资 回 报的 同 时 ，
满足投资者多样化的需求 。 
（三） 投 资范 围 
本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 、 备 选 成份 股 票 、 一级 市 场 新 发股 票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其 中 ， 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 及 备 选 成份 股 票 的 比例 不 低 于 基金 资 产 净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
（ 四 ） 标 的指 数 和 业 绩比 较 基 准 
1、 本基金的标的指数为：深证基本面 60 指数。 
深证基本面 60 指数是由深市 A 股中基本面价值最大的 60 只股票组成。 该
指数基日为 2002 年 12 月 31 日， 基点为 1000 点， 指数代码为 399701， 指数简
称为深证 F60 。 在选样方法上， 深证基本面 60 指数在剔除流动性不佳的部分股
票后， 对样本空间内的剩余股票， 按其基本面价值降序排列， 选取排名在前 60
名的股票作为成份股。 
如果深证基本面 60 指 数被停止编制及发布，或深证基本面 60 指数 由其他
指数替代( 单纯更名除外) ，或由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面 60
指 数 不 宜 继续 作 为 标 的指 数 ， 本 基金 管 理 人 可以 依 据 审 慎性 原 则 和 维护 基 金 份
额 持 有 人 合法 权 益 的 原则 ， 在 取 得基 金 托 管 人的 同 意 后 ，更 换 本 基 金的 标 的 指
数，并 同 时更 换 本 基 金的 基 金 名 称与 业 绩 比 较基 准 。 其 中， 若 标 的 指数 变 更 涉
及 本 基 金 投资 范 围 或 投资 策 略 的 实质 性 变 更 ，则 基 金 管 理人 应 就 变 更标 的 指 数深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
51 
召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 并 报 中国 证 监 会 备案 且 在 指 定的 媒 体 上 刊登 公 告 。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更
名等) ， 则 无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意
后，报中国证监会备案 并及时公告。 
2、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数收益率。 
（五） 投 资策 略 
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 策 略 ， 跟踪 标 的 指 数的 表 现 ， 即按 照 标 的 指数 的
成 份 股 票 的构 成 及 其 权重 构 建 基 金股 票 投 资 组合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 票 及
其 权 重 的 变动 进 行 相 应调 整 。 基 金 投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 及 备 选 成份 股 票 的
比例不低于基金资产净值的 90% 。 
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合 ， 但 在 特殊 情 况 下 ，本 基 金 可 以选 择 其 他 证券 或 证 券 组合 对 标 的 指数 中 的 股
票 加 以 替 换， 这 些 情 况包 括 但 不 限于 以 下 情 形： （1 ） 法律法 规 的 限 制； （2 ）标
的 指 数 成 份股 流 动 性 严重 不 足 ； （3） 标 的 指 数的 成 份 股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
在 正 常 情 况下 ， 本 基 金对 标 的 指 数的 跟 踪 目 标是 ： 力 争 使得 本 基 金 日均 跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调
整 或 其 他 因素 导 致 跟 踪偏 离 度 和 跟踪 误 差 超 过上 述 范 围 ，基 金 管 理 人应 采 取 合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
1、 股 票 资产 日 常 投 资组 合 管 理 
（1）投资组合的建立 
基 金 管 理 人构 建 投 资 组合 的 过 程 主要 分 为 三 步： 确 定 目 标组 合 、 确 定建 仓
策略和组合调整。 
1） 确定目标组合： 根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 
2） 确定建仓策略： 根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析， 确定 合
理的建仓策略。 
3） 组合调整： 根据复制法确定目标组合之后， 在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达 到跟踪指数要求。 
（2）投资组合日常管理 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
52 
1） 根据标的指数构成及权重， 结合基金当前持有的证券组合及其比例， 制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 
2） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较， 制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略。 
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 
（3 ）标的指数成份股票定期调整 
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并
确 定 组 合 调整 策 略 ， 及时 进 行 投 资组 合 的 优 化调 整 ， 减 少流 动 性 冲 击， 尽 量 减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析 
跟踪标的指数成份股公司信息 （如： 股本变化、 分红、 配股、 增发、 停牌、
复牌等） ， 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响， 并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 
（5 ）标的指数成份股票临时调整 
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析 
跟 踪 本 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的
影响，制定交易策略以应对基金的 申购赎回。 
（7）替代投资 
对 个 别 成 份股 ， 若 其 存在 投资受限 、 严 重 的 流动 性 困 难 、财 务 风 险 较大 、
面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形
时 ， 本 基 金可 以 不 投 资该 成 份 股 ，而 用 备 选 股、 甚 至 现 金来 代 替 ， 或者 选择与
其 行 业 相 近、 定 价 特 征类 似 或 者 收益 率 相 关 性较 高 的 其 他股 票 来 代 替， 即 采 用
“ 替代投 资 策 略 ” 应对。 采 用 替 代 投 资 策 略 的 原 则 是 使 得 本 基 金 投 资 组 合 对 标 的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。 
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理 
基 金 经 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 。 每 月 末 、 季 度 末 定
期 分 析 基 金的 实 际 组 合与 标 的 指 数表 现 的 累 计偏 离 度 、 跟踪 误 差 变 化情 况 及 其深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
53 
原因、 现 金控 制 情 况 、标 的 指 数 成份 股 调 整 前后 的 操 作 以及 成 份 股 未来 可 能 发
生的变化等 ，并优化跟踪偏离度管理方案。 
本基金选择 “ 总 体 累 积偏 差 ” 、 “行业偏差”及 “ 个 股 偏差 ” 作 为 评估 指
标 ， 评 估 投资 组 合 与 标的 指 数 的 跟踪 误 差 、 行业 构 成 比 例偏 差 、 个 股比 例 偏 差
和 个 股 构 成差 异 。 本 基金 通 过 设 定上 述 指 标 的最 大 允 许 值， 对 投 资 行为 予 以 约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。 
本 基 金 将 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将
“行业偏差 ”、 “个股偏差”指标作为调整指标， 以达到控制跟踪偏差的目的。 
在 具 体 的 修正 过 程 中 ，本 基 金 将 采用 定 量 化 分析 模 型 ， 每日 计 算 总 体累 积
偏 差 指 标 ，计 算 区 间 从组 合 修 正 日开 始 累 积 。如 该 指 标 超过 允 许 的 最大 值 ， 则
基 金 管 理 人将 通 过 控 制行 业 偏 差 、个 股 偏 差 等指 标 ， 调 整组 合 品 种 ，缩 减 跟 踪
偏差。 
2、 权 证 投资 策 略 
本基金可根据法律法规规定， 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行 管 理 ， 以提 高 投 资 效率 ， 管 理 基金 投 资 组 合风 险 水 平 ，以 更 好 地 实现 本 基 金
的投资目标。 
本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆 杠工具放大基金的投资。 
（ 六）风险收益特征 
本 基 金 属 于股 票 基 金 ，其 风 险 和 预期 收 益 高 于货 币 市 场 基金 、 债 券 基金 、
混合基金 。本 基 金 为 指数 型 基 金 ，具 有 和 标 的指 数 所 代 表的 股 票 市 场相 似 的 风
险收益特征，属于 证券投资基金中较高风险、较高预期收益的 品种。 
（ 七）投资管理体制及程序 
1、投资管理体制 
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、 投资管理部、 研究部、 交易部等
部门的完整投资管理体系。 
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构， 根据 基金合同、 法律
法规以及公司有关规章制度， 确定公司所管理基金的投资决策程序、 权限设置和
投资原则； 确定基金的总体投资方案； 负责基金资产的风险控制， 审批重大投资深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
54 
事项； 监督并考核基金经理。 投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策，
构建投资组合、 并负责组织实施、 追踪和调整， 以实现基金的投资目标。 研究部
提供相关的投资策略建议和证券选择建议， 并负责构建和维护股票池。 交易部根
据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。 
2、 投资管理程序 
（1）研究分析 
研究部数量化研究小组依托公司研究平台， 整 合外部信息 及外部研究力量的
研究成果 进行指数跟踪、 成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分 析、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2）投资决策 
投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议， 根据法律法规、 基金合同、
研究报告以及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否需要进行调整
以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。 
基金经理根据标的指数， 结合研究报告， 原则上依据指数成份股的权重构建
组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将根据投资决策委员会确定的
投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险。
对于超出权限范围的投资， 基 金经理按照公司权限审批流程， 提交主管投资领导
或投资决策委员会审议。 
（3）交易执行 
交易部接收到基金经理下达的交易指令后， 首先应对指令予以审核， 然后具
体执行。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的， 交易部可以暂
不执行指令，并 及时通知基金经理或相关人员。 
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4）投资回顾 
风 险 管 理 部定 期 对 基 金的 绩 效 进 行评 估 ， 并 对基 金 的 跟 踪误 差 、 跟 踪偏 离
度 、 信 息 比率 、 流 动 性风 险 等 进 行评 估 。 同 时， 评 估 信 息将 以 绩 效 评估 报 告 的
形 式 及 时 反馈 至 投 资 决策 委 员 会 、监 察 稽 核 部、 投 资 管 理部 等 相 关 部门 ， 为 制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
55 
(八) 投资限制 
基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： 
1、 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90％； 
2、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净
值的0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基金管理人
管 理 的 全 部基 金 持 有 同一 权 证 的 比例 不 超 过 该权 证 的 10%。 法 律 法 规或 中 国 证
监会另有规定的，从其规定； 
3、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
4、法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
如 果 法 律 法规 对 本 基 金合 同 约 定 投资 组 合 比 例限 制 进 行 变更 的 ， 以 变更 后
的 规 定 为 准。 法 律 法 规或 监 管 部 门取 消 上 述 限制 ， 如 适 用于 本 基 金 ，则 本 基 金
投资不再受相关限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合 基 金 合 同的 有 关 约 定。 因 证 券 市场 波 动 、 上市 公 司 合 并、 基 金 规 模变 动 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资比 例 不 符 合上 述 投 资 比例 的 ， 基 金管 理 人 应
当在10 个交易日内进行调整。 
(九) 禁止行为 
依 照 《 基 金法 》 及 《 运作 办 法 》 等法 律 法 规 的规 定 ， 基 金财 产 不 得 用于 下
列投资或者活动：



1．承销证券； 
2．向他人贷款或者提供担保； 
3．从事承担无限责任的投资； 
4．买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5． 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或者债券； 
6． 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人 、 基 金 托管 人 有 其 他重 大 利 害 关系 的 公 司 发行 的 证 券 或者 承 销 期 内承 销 的 证深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
56 
券； 
7．从事内幕交易 、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8． 依照法律、 行政法规有关规定， 由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。 
如 果 法 律 法规 或 监 管 部门 取 消 上 述限 制 的 ， 履行 适 当 程 序后 ， 本 基 金不 受
上述限制。 
(十) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任 何不当利益。 
(十一) 基金的融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
（ 十二）基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7
月 19 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月30 日，本报告所列财务数 据未
经审计。 
1、 报告期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项


目 金


额 占 基 金 总 资产 的 比 例 （% ） 
1 权益投资 84,957,140.05 97.17 
 其中：股票 84,957,140.05 97.17 
2 固定收益投资 - - 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 金融衍生品投资 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
6 
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计 
2,469,812.54 2.82 
7 其他资产 1,124.37 0.00 
8 合计 87,428,076.96 100.00 
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 224,564.00 0.26 
B 采矿业 2,519,342.11 2.90 
C 制造业 45,345,156.66 52.15 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业 
2,047,610.25 2.35 
E 建筑业 684,129.00 0.79 
F 批发和零售业 1,752,261.00 2.02 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、 软件和信息技术服
务业 
- - 
J 金融业 10,383,456.77 11.94 
K 房地产业 20,897,778.66 24.03 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,102,841.60 1.27 
O 居民服务、 修理和其他服务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
58 
 合计 84,957,140.05 97.70 
注：1 、合计 项不含可退替代款的估值增值。 
2 、以上行业 分类以 2016 年 6 月30 日 的中国证监会行业分类标准为依据。 
（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
本基金本报告期未投资沪港通股票。 
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票明细 
（1 ） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产 
净 值 比 例 （％ ） 
1 
000002 万


科Ａ 690,903 16,878,760.29 19.41 
2 
000651 格力电器 295,462 5,678,779.64 6.53 
3 
000333 美的集团 153,606 3,643,534.32 4.19 
4 
000001 平安银行 404,449 3,518,706.30 4.05 
5 
000858 五 粮 液 90,391 2,940,419.23 3.38 
6 
000338 潍柴动力 278,186 2,172,632.66 2.50 
7 
000157 中联重科 513,502 2,120,763.26 2.44 
8 
000725 京东方Ａ 850,299 1,964,190.69 2.26 
9 
000100 TCL 集团 582,540 1,916,556.60 2.20 
10 
000776 广发证券 113,488 1,902,058.88 2.19 
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
4、 报告期末按券种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
59 
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1 ）本期国债期货投资政策 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
（3 ）本期国债期货投资评价 
本基金报告期 内未投资于国债期货。 
11 、 投资组合报告附注 
（1） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券
发行主体中， 广发证券股份有限公司 （000776）于 2015 年 1 月 19 日发布公告：深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
60 
2015 年 1 月 16 日， 中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务
现场检查情况。公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融
券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到责令限期改正的行政监管措施。
2015 年 8 月 24 日， 收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （鄂证调查字
2015023 号） 。 因涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中
华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证监会决定对公司立案调查。2015 年
9 月 12 日， 因在接入恒生 HOMES 系统期间未采取有效措施严格审查客户身份
的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，因此受到中
国证监会责令整改，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 
20,415,407.25 元罚款等处罚。 
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
（3）其他资产的构成


 
金额单位：人民币元 
序号 名


称 金


额 
1 
存出保证金 594.41 
2 
应收证券清算款 - 
3 
应收股利 - 
4 
应收利息 529.96 
5 
应收申购款 - 
6 
其他应收款 - 
7 
待摊费用 - 
8 
其他 - 
9 
合计 1,124.37 
 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
61 
公允价值( 元) 净值比例
（% ） 
明 
1 000002 万


科Ａ 16,878,760.29 19.41 重大资产重组 
2 000651 格力电器 5,678,779.64 6.53 重大事项 
 
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十二、 基 金的 业 绩 
基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净
值增长
率标准
差 ② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2011 年 9 月 8 日—2011
年 12 月 31 日 
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21% 
2012 年 1 月 1 日—2012
年 12 月 31 日 
2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01% 
2013 年 1 月 1 日—2013
年 12 月 31 日 
-7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01% 
2014 年 1 月 1 日—2014
年 12 月 31 日 
54.88% 1.29% 53.74% 1.30% 1.14% -0.01% 
2015 年 1 月 1 日—2015
年 12 月 31 日 
18.45% 2.51% 17.76% 2.54% 0.69% -0.03% 
2016 年 1 月 1 日—2016
年 6 月 30 日 
-11.11% 1.62% -11.20% 1.65% 0.09% -0.03% 
自基金合同生效起
—2016 年 6 月 30 日 
 
33.21% 
 
1.69% 
 
23.48% 
 
1.71% 
 
9.73% 
 
-0.02% 
注：2011 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 三 、 基 金的 财 产 
 
( 一) 基金资 产总值 
基 金 资 产 总值 是 指 基 金拥 有 的 各 类有 价 证 券 、银 行 存 款 本息 、 基 金 应收 款
项以及其他资产的价值总和。 
( 二) 基金资 产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 
( 三) 基金财 产的账户 
本 基 金 财 产以 基 金 名 义开 立 银 行 存款 账 户 ， 以基 金 托 管 人的 名 义 开 立证 券
交 易 清 算 资金 的 结 算 备付 金 账 户 ，以 基 金 托 管人 和 本 基 金联 名 的 方 式开 立 基 金
证 券 账 户 ，以 本 基 金 的名 义 开 立 银行 间 债 券 托管 账 户 。 开立 的 基 金 专用 账 户 与
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 基 金 销售 机 构 和 登记 结 算 机构 自 有 的 财 产账 户 以 及
其他基金财产账户相独立。 
( 四) 基金财 产的处分 
基 金 财 产 独立 于 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 和 代销 机 构 的 固有 财 产 ， 并由 基
金 托 管 人 保管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 因 基金 财 产 的 管理 、 运 用 或者 其 他 情
形 而 取 得 的财 产 和 收 益归 入 基 金 财产 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 可 以按 基 金 合
同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的其他费用。 基金管理人、
基 金 托 管 人以 其 自 有 财产 承 担 法 律责 任 ， 其 债权 人 不 得 对基 金 财 产 行使 请 求 冻
结、扣押和其他权利。 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 因 依 法 解散 、 被 依 法撤 销 或 者 被依 法 宣 告 破产 等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权， 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外， 基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
64 
十 四 、 基 金财 产 的 估 值 
 
（一）估值目的 
基 金 资 产 的估 值 目 的 是客 观 、 准 确地 反 映 基 金相 关 金 融 资产 的 公 允 价值 ，
并为基金份额提供计价依据。 
（二）估值日 
本 基 金 的 估值 日 为 相 关的 证 券 交 易场 所 的 正 常营 业 日 ， 以及 国 家 法 律 法规
规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（三）估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 
（四）估值方法 
1、股票估值方法：



（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以最 近 交 易 日的 收 盘 价 估值 ； 如 果
估 值 日 无 交易 ， 且 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化的 ， 将 参 考类 似 投 资
品 种 的 现 行市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易 日 收 盘 价， 确 定 公 允价 值 进 行
估值。 
（2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （2） 小项 规定的方
法对基金 资产 进 行 估 值， 均 应 被 认为 采 用 了 适当 的 估 值 方法 。 但 是 ，如 果 基 金深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
65 
管 理 人 认 为按 本 项 第 （1 ）－（2 ）小 项 规 定 的方 法 对 基 金资 产 进 行 估值 不 能 客
观 反 映 其 公允 价 值 的 ，基 金 管 理 人可 根 据 具 体情 况 ， 并 与基 金 托 管 人商 定 后 ，
按最能反映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1 ）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ，按 最 近 交
易 日 的 收 盘价 估 值 ； 如果 估 值 日 无交 易 ， 且 最近 交 易 日 后经 济 环 境 发生 了 重 大
变 化 的 ， 将参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化 因 素， 调 整 最 近交 易 日 收
盘价，确定公允价值进行估值。 
（2） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最 近 交 易 日债 券 收 盘 价减 去 债 券
收 盘 价 中 所含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 估 值； 如 果 估 值日 无 交 易 ，且 最 近 交
易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化 的， 将 参 考 类似 投 资 品 种的 现 行 市 价及 重 大 变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。 
（6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别
估值。 
（7） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （6） 小项 规定的方
法 对 基 金 资产 进 行 估 值， 均 应 被 认为 采 用 了 适当 的 估 值 方法 。 但 是 ，如 果 基 金
管 理 人 认 为按 本 项 第 （1 ）－（6 ）小 项 规 定 的方 法 对 基 金资 产 进 行 估值 不 能 客
观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、
收 益 率 曲 线等 多 种 因 素基 础 上 形 成的 债 券 估 值， 基 金 管 理人 可 根 据 具体 情 况 与深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
66 
基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值办法： 
（1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的
权 证 按 估 值日 在 证 券 交易 所 挂 牌 的该 权 证 的 收盘 价 估 值 ；估 值 日 没 有交 易 的 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最 近 交 易 日的 收 盘 价 估值 ； 如 最
近 交 易 日 后经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 的 ， 可 参考 类 似 投 资品 种 的 现 行市 价 及 重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采 用
估值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （3） 项规 定的方法
对 基 金 资 产进 行 估 值 ，均 应 被 认 为采 用 了 适 当的 估 值 方 法。 但 是 ， 如果 基 金 管
理 人 认 为 按本 项 第 （1）－（3 ）项 规 定 的 方法 对 基 金 资产 进 行 估 值不 能 客 观 反
映 其 公 允 价值 的 ， 基 金管 理 人 可 根据 具 体 情 况， 并 与 基 金托 管 人 商 定后 ， 按 最
能反映公允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（五）估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将 估 值 结 果以 书 面 或 电子 签 名 形 式报 给 基 金 托管 人 ， 基 金托 管 人 按 基金 合 同 规
定 的 估 值 方法 、 时 间 、程 序 进 行 复核 ， 基 金 托管 人 复 核 无误 后 签 章 或电 子 签 名
返 回 给 基 金管 理 人 ， 由基 金 管 理 人依 据 本 基 金合 同 和 有 关法 律 法 规 的规 定 予 以
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（六）估值错误的处理 
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施确 保 基 金 资产 估
值的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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1、差错类型 
本 基 金 运 作过 程 中 ， 如果 由 于 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 或 登记结算机构 或
代 销 机 构 或投 资 者 自 身的 过 错 造 成差 错 ， 导 致其 他 当 事 人遭 受 损 失 的， 差 错 的
责 任 人 应 当对 由 于 该 差错 遭 受 损 失的 当 事 人 （ “ 受损方 ”）按下述“差错处理
原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上 述 差 错 的主 要 类 型 包括 但 不 限 于： 资 料 申 报差 错 、 数 据传 输 差 错 、数 据
计 算 差 错 、系 统 故 障 差错 、 下 达 指令 差 错 等 ；对 于 因 技 术原 因 引 起 的差 错 ， 若
系 同 行 业 现有 技 术 水 平不 能 预 见 、不 能 避 免 、不 能 克 服 ，则 属 不 可 抗力 ， 按 照
下述规定执行。 
由 于 不 可 抗力 原 因 造 成投 资 者 的 交易 资 料 灭 失或 被 错 误 处理 或 造 成 其他 差
错 ， 因 不 可抗 力 原 因 出现 差 错 的 当事 人 不 对 其他 当 事 人 承担 赔 偿 责 任， 但 因 该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各
方 ， 及 时 进行 更 正 ， 因更 正 差 错 发生 的 费 用 由差 错 责 任 方承 担 ； 由 于差 错 责 任
方 未 及 时 更正 已 产 生 的差 错 ， 给 当事 人 造 成 损失 的 ， 由 差错 责 任 方 承担 ； 若 差
错 责 任 方 已经 积 极 协 调， 并 且 有 协助 义 务 的 当事 人 有 足 够的 时 间 进 行更 正 而 未
更 正 ， 则 其应 当 承 担 相应 赔 偿 责 任。 差 错 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关 当 事 人
进行确认，确保差错已得到更正； 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错 责 任 方 仍应 对 差 错 负责 。 如 果 由于 获 得 不 当得 利 的 当 事人 不 返 还 或不 全 部 返
还 不 当 得 利造 成 其 他 当事 人 的 利 益损 失 ， 则 差错 责 任 方 应赔 偿 受 损 方的 损 失 ，
并 在 其 支 付的 赔 偿 金 额的 范 围 内 对获 得 不 当 得利 的 当 事 人享 有 要 求 交付 不 当 得
利 的 权 利 ；如 果 获 得 不当 得 利 的 当事 人 已 经 将此 部 分 不 当得 利 返 还 给受 损 方 ，
则 受 损 方 应当 将 其 已 经获 得 的 赔 偿额 加 上 已 经获 得 的 不 当得 利 返 还 的总 和 超 过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
68 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人的行为造成基金财产
损 失 时 ， 基金 托 管 人 应为 基 金 的 利益 向 基 金 管理 人 追 偿 ，如 果 因 基 金托 管 人 的
行 为 造 成 基金 财 产 损 失时 ， 基 金 管理 人 应 为 基金 的 利 益 向基 金 托 管 人追 偿 。 基
金 管 理 人 和托 管 人 之 外的 第 三 方 造成 基 金 财 产的 损 失 ， 并拒 绝 进 行 赔偿 时 ， 由
基金管理人负责向差错方追偿； 
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律法
规 、 基 金 合同 或 其 他 规定 ， 基 金 管理 人 自 行 或依 据 法 院 判决 、 仲 裁 裁决 对 受 损
方 承 担 了 赔偿 责 任 ， 则基 金 管 理 人有 权 向 有 责任 的 当 事 人进 行 追 索 ，并 有 权 要
求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金登记结算 机构交易数据的， 由基
金登记结算 机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1） 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生差错时， 视为 基
金 份 额 净 值错 误 ； 基 金份 额 净 值 出现 错 误 时 ，基 金 管 理 人应 当 立 即 予以 纠 正，
通 报 基 金 托管 人 ， 并 采取 合 理 的 措施 防 止 损 失进 一 步 扩 大； 当 错 误 达到 或 超 过
基金份额净 值的 0.25% 时，基金管 理人应当及 时通知基金 托管人并报 中国 证 监
会； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当公告、 通报基金托
管 人 并 报 中国 证 监 会 备案 ； 当 发 生净 值 计 算 错误 时 ， 由 基金 管 理 人 负责 处 理 ，
由 此 给 基 金份 额 持 有 人和 基 金 造 成损 失 的 ， 应由 基 金 管 理人 先 行 赔 付， 基 金 管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。


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（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔 偿 时 ， 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 根 据 实 际情 况 界 定 双方 承 担 的 责任 ， 经 确
认后按以下条款进行赔偿：



① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题 ， 如 经 双方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 尚 不能 达 成 一 致时 ， 按 基 金会 计 责 任
方 的 建 议 执行 ， 由 此 给基 金 份 额 持有 人 和 基 金造 成 的 损 失， 由 基 金 管理 人 负 责
赔付；



② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而
且 基 金 托 管人 未 对 计 算过 程 提 出 疑义 或 要 求 基金 管 理 人 书面 说 明 ， 份额 净 值 出
错 且 造 成 基金 份 额 持 有人 损 失 的 ，应 根 据 法 律法 规 的 规 定对 投 资 者 或基 金 支 付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 其中基金管理 人承担 50% ，
基金托管人承担 50% ； 
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新
计 算 和 核 对， 尚 不 能 达成 一 致 时 ，为 避 免 不 能按 时 公 布 基金 份 额 净 值的 情 形 ，
以基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失，
由基金管理人负责赔付；



④ 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等） ，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，
由基金管理人负责赔付。 
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算 结果为准。 
（4） 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的， 从其规定。 如果行业
有 通 行 做 法， 双 方 当 事人 应 本 着 平等 和 保 护 基金 份 额 持 有人 利 益 的 原则 进 行 协
商。 
（七）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（八）基金净值的确认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计
算 ， 基 金 托管 人 负 责 进行 复 核 。 基金 管 理 人 应于 每 个 工 作日 交 易 结 束后 将 当日
的 净 值 计 算结 果 发 送 给基 金 托 管 人。 基 金 托 管人 对 净 值 计算 结 果 复 核确 认 后 发
送 给 基 金 管理 人 ， 由 基金 管 理 人 依据 本 基 金 合同 和 有 关 法律 法 规 的 规定 对 基 金
净值予以公布。 
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元， 小数点后第五 位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。 
（九）特殊情形的处理 
1 、 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 按 股票 估 值 方 法的 第 （3 ）项 、 债 券 估值 方 法
的第（7 ）项 、 权 证 估值 方 法 的 第（4 ） 项 进行 估 值 时 ，所 造 成 的 误差 不 作 为 基
金资产估值错误处理。 
2、 由于证券交易所及 登记结算机构发送的数据错误， 有关会计制度变化或
由 于 其 他 不可 抗 力 原 因， 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 虽 然 已经 采 取 必 要、 适 当 、
合 理 的 措 施进 行 检 查 ，但 是 未 能 发现 该 错 误 而造 成 的 基 金份 额 净 值 计算 错 误 ，
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 应 积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
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71 
十 五 、 基 金的 收 益 与 分配 
 
（一）基金收益的构成 
在本基金 基金合同项下， 基金收益即为基金利润， 是指基金利息收入、 投
资 收 益 、 公允 价 值 变 动收 益 和 其 他收 入 扣 除 相关 费 用 后 的余 额 ， 基 金已 实 现 收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润
中已实现收益的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 
2、若 基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配； 
3 、 基 金 管 理 人 每 季 度 定 期 对 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 进 行 评 估 。
当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配； 
4 、 基 金 收 益 分 配 比 例 的 确 定 原 则 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能
贴 近 标 的 指数 同 期 增 长率 。 基 于 本基 金 的 性 质和 特 点 ， 本基 金 收 益 分配 不 须 以
弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5、本基金 收益分配方式为现金分红； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）基金收益分配数额的确定原则 
1 、 在 收 益 评 价 日 ， 基 金 管 理 人 计 算 基 金 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长
率。 
基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额
净值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为
初始日重新计算） ； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则
以基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
基 金 管 理 人 将 以 此 计 算 截 至 收 益 评 价 日 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长
率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
72 
2 、 计 算 截 至 收 益 分 配 基 准 日 本 基 金 的 可 供 分 配 利 润 ， 并 根 据 前 述 原 则 确
定收益分配比例及收益分配数额。 
（五）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明 截止收益分配基准日的可供分配利润 、 基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（六）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 报中国证
监会备案后在权益登记日前 2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。 
基金红利发放 日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时
间不得超过 15 个工作日。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 六 、 基 金的 费 用 与 税收 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4、基金合同生效后的信息披露费用； 
5、基金上市费及年费； 
6、基金收益分配中发生的费用； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9、基金的证券交易费用； 
10 、基金财产拨划支付的银行费用； 
11 、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
( 二) 上 述 基金 费 用 由 基金 管 理 人 在法 律 法 规 规定 的 范 围 内按 照 合 理 价格 确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
在 通 常 情 况下 ， 基 金 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 年 费率 计 提 。 计算 方
法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内 向 基 金 托管 人 发 送 基金 管 理 费 划付 指 令 ， 经基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起
5 个 工 作 日内 从 基 金 财产 中 一 次 性支 付 给 基 金管 理 人 ， 若遇 法 定 节 假日 、 休 息
日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
在 通 常 情 况下 ， 基 金 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 年 费率 计 提 。 计算 方
法如下： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
74 
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内 向 基 金 托管 人 发 送 基金 托 管 费 划付 指 令 ， 经基 金 托 管 人复 核 后 于 次月 首 日 起
5 个 工 作 日内 从 基 金 财产 中 一 次 性支 付 给 基 金托 管 人 ， 若遇 法 定 节 假日 、 休 息
日，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数 许可使用费 
本 基 金 作 为指 数 基 金 ，需 根 据 与 中证 指 数 有 限公 司 签 署 的指 数 使 用 许可 协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 
基 金 合 同 生效 后 的 指 数许 可 使 用 费从 基 金 财 产中 列 支 ， 按前 一 日 基 金资 产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： 
H＝E×I÷当年天数 
其中：H 为每日应计提的指数许可使用费；E 为前一日的基金资产净值；I 
为指数许可使用费年费率。 
在 本 基 金 基金 合 同 生 效后 的 前 四 个年 度 ， 指 数许 可 使 用 费年 费 率 分 别为 万
分之四 （第一年度） 、 万分之六 （第二年度） 、 万分之八 （第三年度） 、 万分之 十
（第四 年度） 。 从本基金基金合同生效后的第五个年度起， 如果基金资产净值超
过或等于人民币 40 亿元， 指数许可使用费年费率为万分之十； 如果基金资产净
值不足人民币 40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。 
每 季 度 指 数许 可 使 用 费下 限 为 人 民币 壹 拾 伍 万元 （15 万元 ） 。 基 金合 同 生
效后的指数许可使用费按季支付， 于下一季度首日起 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付。 
由 于 中 证 指数 有 限 公 司保 留 变 更 或提 高 指 数 使用 费 的 权 利， 如 果 指 数使 用
费 的 计 算 方法 、 费 率 等发 生 调 整 ，本 基 金 将 采用 调 整 后 的方 法 或 费 率计 算 指 数
使 用 费 。 基金 管 理 人 应及 时 按 照 《信 息 披 露 管理 办 法 》 的规 定 在 指 定媒 体 进 行
公告。 
4、上述（一） “基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相
应 协 议 规 定， 按 费 用 实际 支 出 金 额列 入 当 期 费用 ， 由 基 金托 管 人 从 基金 财 产 中深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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支付。 
(四)不列入基金费用的项目 
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 因 未 履 行或 未 完 全 履行 义 务 导 致的 费 用 支 出或 基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基 金 募 集 期间 所 发 生 的信 息 披 露 费、 律 师 费 和会 计 师 费 以及 其 他 费 用不 从 基 金
财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 
( 五) 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 可 根据 基 金 发 展 情 况 调 整 基金 管 理 费 率和 基
金 托 管 费 率。 降 低 基 金管 理 费 率 和基 金 托 管 费率 ， 无 须 召开 基 金 份 额持 有 人 大
会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上
刊登公告。 
(六)基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
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十 七 、 基 金的 会 计 与 审计 
 
( 一) 基金的 会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、 本基金的会计年度为公历每年的 1 月1 日至12 月31 日； 基金首次募集
的会计年度按如下原则：如果 基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度； 
3、本基金的会计核算以人民币 为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对
并书面确认。 
( 二) 基金的 审计 
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计 师 对 本 基金 年 度 财 务报 表 及 其 他规 定 事 项 进行 审 计 。 会计 师 事 务 所及 其 注 册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经 办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人( 或基金托管人) 认为有充足理由更换会计师事务所， 经基金
托管人( 或 基 金 管 理 人) 同 意 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 基 金 管 理 人 应
当依据有关规定在指定媒体上公告。 
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十 八 、 基 金的 信 息 披 露 
 
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同及其他有关规定。 
(二)信息披露义务人 
本 基 金 信 息披 露 义 务 人包 括 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 召集 基 金 份 额持 有
人 大 会 的 基金 份 额 持 有人 等 法 律 法规 和 中 国 证监 会 规 定 的自 然 人 、 法人 和 其 他
组织。 
本基金信 息披 露 义 务 人按 照 法 律 法规 和 中 国 证监 会 的 规 定披 露 基 金 信息 ，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息披 露 义 务 人应 当 在 中 国证 监 会 规 定时 间 内 ， 将应 予 披 露 的基 金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金管理人、
基金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资 者
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
( 四) 本 基 金公 开 披 露 的信 息 应 采 用中 文 文 本 。如 同 时 采 用外 文 文 本 的， 基
金 信 息 披 露义 务 人 应 保证 两 种 文 本的 内 容 一 致。 两 种 文 本发 生 歧 义 的， 以 中 文
文本为准。 
本 基 金 公 开披 露 的 信 息采 用 阿 拉 伯数 字 ； 除 特别 说 明 外 ，货 币 单 位 为人 民
币元。 
(五)公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、招募说明书、基金合同、托管协议 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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基金募集申请经中 国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，
将 招 募 说 明书 、 基 金 合同 摘 要 登 载在 指 定 报 刊和 网 站 上 ；基 金 管 理 人、 基 金 托
管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 
(1) 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，
应 当 最 大 限度 地 披 露 对基 金 投 资 者作 出 投 资 决策 有 重 大 影响 的 全 部 事项 ， 说 明
基 金 认 购 、申 购 和 赎 回安 排 、 基 金投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、信 息 披 露
及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结
束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘
要登载在指 定报刊上； 基金管理人在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招
募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
(2) 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额
持 有 人 大 会召 开 的 规 则及 具 体 程 序， 说 明 基 金产 品 的 特 性等 涉 及 基 金投 资 者 重
大利益的事项的法律文件。 
(3) 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金份额发售公告 
基 金 管 理 人应 当 就 基 金份 额 发 售 的具 体 事 宜 编制 基 金 份 额发 售 公 告 ，并 在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
3、基金 合同生效公告 
基 金 管 理 人应 当 在 本 基金 合 同 生 效的 次 日 在 指定 报 刊 和 网站 上 登 载 基金 合
同生效公告。 
4、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、 赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。 
5、基金份额上市交易公告书 
基 金 份 额 获准 在 证 券 交易 所 上 市 交易 的 ， 基 金管 理 人 应 当在 基 金 份 额上 市
交易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 
本 基 金 合 同生 效 后 ， 在开 始 办 理 基金 份 额 申 购或 者 赎 回 前， 基 金 管 理人 应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回后 ， 基 金 管理 人 应 当 在每 个 开 放 日的 次
日 ， 通 过 网站 、 申 购 赎回 代 理 机 构以 及 其 他 媒介 ， 披 露 开放 日 的 基 金份 额 净 值
和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人应 当 公 告 半年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交 易 日 基金 资 产 净 值和 基
金 份 额 净 值。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 最后 一 个 市 场交 易 日 的 次日 ， 将 基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
7、申购赎回清单 
在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回之 后 ， 基 金管 理 人 应 当在 每 个 开 放日 ，
通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
8、基金定 期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将
年 度 报 告 正文 登 载 于 网站 上 ， 将 年度 报 告 摘 要登 载 在 指 定报 刊 上 。 基金 年 度 报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制 当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予 以 公 告 ，并 在 公 开 披露 日 分 别 报中 国 证 监 会和 基 金 管 理人 主 要 办 公场 所 所 在
地中国证监会派出机构备案。 
前 款 所 称 重大 事 件 ， 是指 可 能 对 基金 份 额 持 有人 权 益 或 者基 金 份 额 的价 格
产生重大影响的下列事件： 
(1) 基金份额持有人大会的召开； 
(2) 终止基金合同； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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(3) 转换基金运作方式； 
(4) 更换基金管理人、基金托管人； 
(5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
(6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
(7) 基金募集期延长； 
(8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
(9) 基金管理人的董事在一年内变更超过50%； 
(10) 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 基 金托 管 部 门 的主 要 业 务 人员 在 一 年 内变 动
超过30% ； 
(11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
(12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
(13) 基 金 管理 人 及 其 董事 、 总 经 理及 其 他 高 级管 理 人 员 、基 金 经 理 受到 严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
(14) 重大关联交易事项； 
(15) 基金收益分配事项； 
(16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%； 
(18) 基金改聘会计师事务所； 
(19) 变更基金份额发售代理机构； 
(20) 基金更换登记结算机构； 
(21) 本基金开始办理申购、赎回； 
(22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
(23) 本基金暂停接受申购、赎回申请； 
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请； 
(25) 基金变更标的指数； 
(26) 基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
(27) 基金推出新业务或服务； 
(28)中国证监会规定的其他事项。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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10 、澄清公告 
在 本 基 金 合同 存 续 期 限内 ， 任 何 公共 媒 体 中 出现 的 或 者 在市 场 上 流 传的 消
息 可 能 对 基金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引起 较 大 波 动的 ， 相 关 信息 披 露 义
务 人 知 悉 后应 当 立 即 对该 消 息 进 行公 开 澄 清 ，并 将 有 关 情况 立 即 报 告中 国 证 监
会。 
11 、基金份额持有人大会决议 
基 金 份 额 持有 人 大 会 决定 的 事 项 ，应 当 依 法 报中 国 证 监 会核 准 或 者 备 案，
并予以公告。 召开基金份额持有人大会的， 召集人应当至少提前 30 日公告基金
份 额 持 有 人大 会 的 召 开时 间 、 会 议形 式 、 审 议事 项 、 议 事程 序 和 表 决方 式 等 事
项。 
基 金 份 额 持有 人 依 法 自行 召 集 基 金份 额 持 有 人大 会 ， 基 金管 理 人 、 基金 托
管 人 对 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 的事 项 不 依 法履 行 信 息 披露 义 务 的 ，召 集 人 应
当履行相关信息披露义务。 
12 、中国证监会规定的其他信息。 
(六)信息披露事务管理 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 建 立健 全 信 息 披露 管 理 制 度， 指 定 专 人负 责
管理信息披露事务。 
基 金 信 息 披露 义 务 人 公开 披 露 基 金信 息 ， 应 当符 合 中 国 证监 会 相 关 基金 信
息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购、 赎回价格、
基 金 定 期 报告 和 定 期 更新 的 招 募 说明 书 等 公 开披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、
审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 除 依 法 在指 定 媒 体 和基 金 管 理 人网 站 上 披 露信 息
外 ， 还 可 以根 据 需 要 在其 他 公 共 媒体 披 露 信 息， 但 是 其 他公 共 媒 体 不得 早 于 指
定 媒 体 和 基金 管 理 人 网站 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露 同 一 信 息的 内 容 应
当一致。 
(七)信息披露文件的存放与查阅 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
82 
基 金 合 同 、托 管 协 议 、招 募 说 明 书或 更 新 后 的招 募 说 明 书、 年 度 报 告、 半
年 度 报 告 、季 度 报 告 和基 金 份 额 净值 公 告 等 文本 文 件 在 编制 完 成 后 ，应 当 分 别
置 备 于 基 金管 理 人 所 在地 、 基 金 托管 人 所 在 地， 供 公 众 查阅 ， 投 资 者在 支 付 工
本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
83 
十 九 、 基 金的 风 险 揭 示 
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是 分
散 投 资 ， 降低 投 资 单 一证 券 所 带 来的 个 别 风 险。 基 金 不 同于 银 行 储 蓄和 债 券 等
能 够 提 供 固定 收 益 预 期的 金 融 工 具， 投 资 者 购买 基 金 ， 既可 能 按 其 持有 份 额 分
享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基 金 在 投 资运 作 过 程 中可 能 面 临 各种 风 险 ， 既包 括 市 场 风险 ， 也 包 括基 金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 
基 金 分 为 股票 基 金 、 混合 基 金 、 债券 基 金 、 货币 市 场 基 金等 不 同 类 型， 投
资 者 投 资 不同 类 型 的 基金 将 获 得 不同 的 收 益 预期 ， 也 将 承担 不 同 程 度的 风 险 。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投 资 者 应 当认 真 阅 读 基金 合 同 、 招募 说 明 书 等基 金 法 律 文件 ， 了 解 基金 的
风 险 收 益 特征 ， 并 根 据自 身 的 投 资目 的 、 投 资期 限 、 投 资经 验 、 资 产状 况 等 判
断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投 资 者 应 当充 分 了 解 基金 定 期 定 额投 资 和 零 存整 取 等 储 蓄方 式 的 区 别。 定
期 定 额 投 资是 引 导 投 资者 进 行 长 期投 资 、 平 均投 资 成 本 的一 种 简 单 易行 的 投 资
方 式 。 但 是， 定 期 定 额投 资 并 不 能规 避 基 金 投资 所 固 有 的风 险 ， 不 能保 证 投 资
者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
因 拆 分 、 分红 等 行 为 导致 基 金 份 额净 值 变 化 ，不 会 改 变 基金 的 风 险 收益 特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募
集或因拆分、分红等行为导 致基金份额净值调整至 1 元初 始面值或 1 元附近，
在 市 场 波 动等 因 素 的 影响 下 ， 基 金投 资 仍 有 可能 出 现 亏 损或 基 金 净 值仍 有 可 能
低于初始面值。 
基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，但 不
保 证 本 基 金一 定 盈 利 ，也 不 保 证 最低 收 益 。 基金 管 理 人 管理 的 其 他 基金 的 业 绩
不 构 成 对 本基 金 业 绩 表现 的 保 证 。基 金 管 理 人提 醒 投 资 者基 金 投 资 的“ 买 者 自
负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。 
基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
（一）市场风险 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 成 份 股。 标 的 指 数 成 份 股 价 格可 能 因 政 治、 经
济 、 交 易 者心 理 和 市 场制 度 等 因 素影 响 而 产 生波 动 ， 导 致指 数 波 动 并使 基 金 收
益水平发生变化 。 
（二 ）投资本基金的特有风险



1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标 的 指 数 并不 能 完 全 代表 整 个 股 票市 场 ， 其 成份 股 平 均 收益 率 与 整 个股 票
市场的平均收益率可能存在偏离。 
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本 基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3) 由 于 标的 指 数 成 份股 派 发 现 金红 利 、 新 股市 值 配 售 收益 导 致 基 金收 益
率超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。 
（4) 由 于 标的 指 数 成 份股 停 牌 、 摘牌 或 流 动 性差 等 原 因 使本 基 金 无 法及 时
调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5) 由 于 法律 法 规 或 基金 合 同 约 定的 限 制 ， 本基 金 可 能 无法 投 资 于 部分 标
的 指 数 成 分股 。 在 使 用替 代 方 法 替代 上 述 受 限股 票 时 会 产生 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪
误差。 
（6） 由于基金投资成本、 费用及税收而导致基金收益率落后于标的指数收
益率，产生负的跟踪偏 离度。 
（7)在本基金投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的方法、
技 术 手 段 、买 入 卖 出 时机 选 择 等 ，都 会 对 本 基金 收 益 产 生影 响 ， 从 而影 响 基 金
对标的指数的跟踪程度。 
（8) 其 他 因素 产 生 的 偏离 ， 如 因 基金 申 购 与 赎回 带 来 的 现金 变 动 产 生跟 踪
偏离度与跟踪误差，等等。 
4、标的指数变更的风险 
根据基金合同约定， 如出现变更标的指数的情形， 本基金将变更标的指数，
投 资 组 合 也将 随 之 调 整， 基 金 的 收益 风 险 特 征将 与 新 的 标的 指 数 保 持一 致 ， 投
资者须承担此项调整带来的风险与成本。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金将 通 过 有 效的 套 利 机 制使 基 金 份 额二 级 市 场 交易 价 格 的 折溢 价
控 制 在 一 定范 围 内 ， 但基 金 份 额 在证 券 交 易 所的 交 易 价 格受 诸 多 因 素影 响 ， 存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 
证 券 交 易 所在 开 市 后 根据 申 购 赎 回清 单 和 组 合证 券 内 各 只证 券 实 时 成交 数
据 ， 计 算 并发 布 基 金 份额 参 考 净 值(IOPV) ， 供投 资 者 交 易、 申 购 、 赎回 基 金 份
额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算可能出现错误，
投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因 本 基 金 不再 符 合 证 券交 易 所 上 市条 件 被 终 止上 市 ， 或 被基 金 份 额 持有 人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本 基 金 的 申购 赎 回 清 单中 ， 可 能 仅允 许 对 部 分成 份 股 使 用现 金 替 代 ，且 设
置 现 金 替 代比 例 上 限 ，因 此 ， 投 资者 在 进 行 申购 时 ， 可 能存 在 因 个 别成 份 股 涨
停 、 临 时 停牌 等 原 因 而无 法 买 入 申购 所 需 的 足够 的 成 份 股， 导 致 申 购失 败 的 风
险。 
9、投资者赎回失败的风险 
投 资 者 在 提出 赎 回 申 请时 ， 如 基 金组 合 中 不 具备 足 额 的 符合 条 件 的 赎回 对
价，可能导致赎回失败的情形。 
基 金 管 理 人可 能 根 据 成份 股 市 值 规模 变 化 等 因素 调 整 最 小申 购 赎 回 单位 ，
由 此 可 能 导致 投 资 者 按原 最 小 申 购赎 回 单 位 申购 并 持 有 的基 金 份 额 ，可 能 无 法
按 照 新 的 最小 申 购 赎 回单 位 全 部 赎回 ， 而 只 能在 二 级 市 场卖 出 全 部 或部 分 基 金
份额。 
10 、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券， 在组合证券变现过程中， 由于市场变化、
部 分 成 份 股流 动 性 差 等因 素 ， 导 致投 资 者 变 现后 的 价 值 与赎 回 时 赎 回对 价 的 价
值有差异，存在变现风险。 
（三） 其他风险



1、第三方机构服务的风险 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2） 登记结算机构可能调整结算制度， 如实施货银对付制度， 对投资者基
金 份 额 、 组合 证 券 及 资金 的 结 算 方式 发 生 变 化， 制 度 调 整可 能 给 投 资者 带 来 理
解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。 
2、管理风险与操作风险 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 等 相 关 当事 人 的 业 务发 展 状 况 、人 员 配 备 、管 理
水 平 与 内 部控 制 等 对 基金 收 益 水 平存 在 影 响 。因 业 务 扩 张 过 快 、 行 业内 过 度 竞
争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相 关 当 事 人在 业 务 各 环节 操 作 过 程中 ， 可 能 因内 部 控 制 存在 缺 陷 或 者人 为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险， 例如， 申购赎回清单编制错误、
越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 
3、技术风险 
在 本 基 金 的投 资 、 交 易、 服 务 与 后台 运 作 等 业务 过 程 中 ，可 能 因 技 术系 统
故 障 或 差 错导 致 投 资 者的 利 益 受 到影 响 。 这 种技 术 风 险 可能 来 自 基 金管 理 人 、
基金托管人、证券交易所、 登记结算机构及代销机构等。 
4、不可抗力 
战 争 、 自 然灾 害 等 不 可抗 力 可 能 导致 基 金 资 产有 遭 受 损 失的 风 险 。 基金 管
理 人 、 基 金托 管 人 、 证券 交 易 所 、 登记结算机构 和 代 销 机构 等 可 能 因不 可 抗 力
无法正常工作 ，从而影响基金各项业务的正常完成。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二十、 基 金合 同 的 变 更、 终 止 与 基金 财 产 的 清算 
 
( 一) 基金合 同的变更 
1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意： 
(1) 转换基 金运作方式； 
(2) 变更基 金类别； 
(3) 变更基 金投资目标、投资范围或投资策略； 
(4) 变更基 金份额持有人大会议事程序； 
(5) 更换基 金管理人、基金托管人； 
(6) 提高基 金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外； 
(7) 本基金 与其他基金的合并； 
(8) 对基金 合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项； 
(9) 法律法 规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但 出 现 下 列情 况 时 ， 可不 经 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 ， 由基 金 管 理 人和 基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基 金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
(2) 因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形； 
(3) 基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的； 
(4) 因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
(5) 基金合 同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
(6) 经中国 证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算 机构在法律法规、
基 金 合 同 规定 的 范 围 内调 整 有 关 基金 认 购 、 申购 、 赎 回 、交 易 、 转 托管 、 非 交
易过户等业务的规则； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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(7) 按照法 律法规、 基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有人
大会的其他情形的。 
2 、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案 ， 并 经 中国 证 监 会 核准 或 出 具 无异 议 意 见 之日 起 生 效 。基 金 管 理 人应 在 上 述
基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体上公告。 
( 二) 基金合 同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
( 三) 基金财 产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1) 基金合 同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2) 基金清 算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资 格 的 注 册会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 清 算小 组 可 以
聘用必要的工作人员。 
(3) 基金清 算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1) 基金合 同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2) 基金合 同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(3) 对基金 财产进行清理和确认； 
(4) 对基金 财产进行估价和变现； 
(5) 制作清 算报告； 
(6) 聘请会 计师事务所对清算报告进行审计； 
(7) 聘请律 师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(8) 将基金 清算结果报告中国证监会； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
89 
(9) 公布基 金清算报告； 
(10) 对基金 剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清 算 费 用 是指 基 金 清 算小 组 在 进 行基 金 清 算 过程 中 发 生 的所 有 合 理 费用 ，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清 算费用； 
(2) 交纳所 欠税款； 
(3) 清偿基 金债务； 
(4) 按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规 定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基 金 清 算 小组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事项 须 及 时 公告 ； 基 金 财产 清 算 结
果 经 会 计 师事 务 所 审 计， 律 师 事 务所 出 具 法 律意 见 书 后 ，由 基 金 财 产清 算 小 组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
90 
 
二 十 一 、 基金 合 同 的 内容 摘 要 
 
一 、 基 金 合同 当 事 人 的权 利 与 义 务 
(一)基金份额持有人 
投 资 者 自 依基 金 合 同 、招 募 说 明 书取 得 基 金 份额 即 成 为 基金 份 额 持 有人 和
基 金 合 同 当事 人 ， 直 至其 不 再 持 有本 基 金 的 基金 份 额 ， 其持 有 基 金 份额 的 行 为
本 身 即 表 明其 对 基 金 合同 的 完 全 承认 和 接 受 。基 金 份 额 持有 人 作 为 基金 合 同 当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
 ( 二)基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1、 自本基金合同生效之日起， 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产； 
2 、依照合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入； 
3、根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
4、根据法律法规和基金合 同的规定制定基金收益分配方案； 
5、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
6、 在符合有关法律法规和本基金合同的前提下， 制订和调整有关基金认购、
申 购 、 赎 回、 非 交 易 过户 、 转 托 管等 业 务 的 规则 ， 决 定 基金 的 除 调 高托 管 费 和
管理费之外的费率结构和收费方式； 
7、 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人违反了本
基 金 合 同 或有 关 法 律 法规 规 定 的 行为 ， 对 基 金财 产 、 其 他基 金 当 事 人的 利 益 造
成 重 大 损 失的 情 形 ， 应及 时 呈 报 中国 证 监 会 和银 行 业 监 督管 理 机 构 ，并 采 取 必
要措施保护基金及相关基金当事人的利益； 
8、在基金合 同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； 
9、 自行担任基金登记结算机构或选择、 更换登记结算机构， 并对登记结算
机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
10 、 选 择 、更 换 代 销 机构 ， 并 依 据销 售 代 理 协议 和 有 关 法律 法 规 ， 对其 行深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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为进行必要的监督和检查； 
11 、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
12 、依法召集基金份额持有人大会； 
13 、 以 基 金管 理 人 名 义代 表 基 金 份额 持 有 人 利益 行 使 诉 讼权 利 或 者 实施 其
他法律行为； 
14 、 选 择 、更 换 律 师 事务 所 、 会 计师 事 务 所 、证 券 经 纪 商或 其 他 为 基金 提
供服务的外部机构； 
15 、 根 据 国家 有 关 规 定， 在 法 律 法规 允 许 的 前提 下 ， 以 基金 的 名 义 依法 为
基金融资； 
16 、 法 律 法规 、 基 金 合同 以 及 依 据基 金 合 同 制定 的 其 它 法律 文 件 规 定的 其
他权利。 
 ( 三)基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1、 依法募集基金， 办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产； 
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基 金财产； 
5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证 所 管 理 的基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互独 立 ， 对 所管 理 的 不 同基 金 财 产
分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6 、 除 依 据《 基 金 法 》 、 基 金 合 同及 其 他 有 关规 定 外 ， 不得 为 自 己 及任 何 第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 
9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、 赎回对价的方
法符合基金合同等法律文件的规定； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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10 、 按 规 定受 理 基 金 份额 的 申 购 和 赎 回 申 请 ，及 时 、 足 额交 付 投 资 者申 购
之基金份额或赎回之对价； 
11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12 、编制季度、半年度和年度基金报告； 
13 、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报 告
义务； 
14 、 保 守 基金 商 业 秘 密， 不 得 泄 露基 金 投 资 计划 、 投 资 意向 等 。 除 《基 金
法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露； 
15 、 按 照 基金 合 同 的 约定 确 定 基 金收 益 分 配 方案 ， 及 时 向基 金 份 额 持有 人
分配收益； 
16 、 依据 《 基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额 持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18 、 以 基 金管 理 人 名 义， 代 表 基 金份 额 持 有 人利 益 行 使 诉讼 权 利 或 者实 施
其他法律行为； 
19 、 组 织 并参 加 基 金 财产 清 算 小 组， 参 与 基 金财 产 的 保 管、 清 理 、 估价 、
变现和分配； 
20 、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21 、 基 金 托管 人 违 反 基金 合 同 造 成基 金 财 产 损失 时 ， 应 为基 金 份 额 持有 人
利益向基金托管人追偿； 
22 、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
23 、建立并保存基金份额持有人名册； 
24 、 面 临 解散 、 依 法 被撤 销 或 者 被依 法 宣 告 破产 时 ， 及 时报 告 中 国 证监 会
并通知基金托管人； 
25 、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
26 、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； 
27 、 依 照 法律 法 规 为 基金 的 利 益 对被 投 资 公 司行 使 股 东 权利 ， 为 基 金的 利深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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益 行 使 因 基金 财 产 投 资于 证 券 所 产生 的 权 利 ，不 谋 求 对 上市 公 司 的 控股 和 直 接
管理； 
28 、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 ( 四)
基金托管人 的权利 
根据《基金 法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1、依照基金合同的约定获得基金托管费； 
2、监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3、 自本基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同、 托管协议的规定
保管基金财产； 
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5、 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违反本基
金 合 同 或 有关 法 律 法 规规 定 的 行 为， 对 基 金 财产 、 其 他 基金 合 同 当 事人 的 利 益
造 成 重 大 损失 的 情 形 ，应 及 时 呈 报中 国 证 监 会， 并 采 取 必要 措 施 保 护基 金 及 相
关基金合同当事人的利益； 
6、依法提议召开或召集基金份额 持有人大会； 
7、按规定取得基金份额持有人名册； 
8、法律法规规定的其他权利。 
 ( 五)基金托管人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2、 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合 格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保 基 金 财 产的 安 全 ， 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与基 金 托 管 人自 有 财 产 以及 不 同 的
基 金 财 产 相互 独 立 ； 对所 托 管 的 不同 基 金 财 产分 别 设 置 账户 ， 独 立 核算 ， 分 账
管 理 ， 保 证不 同 基 金 之间 在 名 册 登记 、 账 户 设置 、 资 金 划拨 、 账 册 记录 等 方 面
相互独立； 
4 、 除 依 据《 基 金 法 》 、 基 金 合 同及 其 他 有 关规 定 外 ， 不得 为 自 己 及任 何 第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6 、 按 规 定开 设 基 金 财产 的 资 金 账户 和 证 券 账户, 按 照 基金 合 同 的 约定 ， 根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7 、 保 守 基金 商 业 秘 密。 除 《 基 金法 》 、 基 金合 同 及 其 他有 关 规 定 另有 规 定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8、 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金 管 理 人 在各 重 要 方 面的 运 作 是 否严 格 按 照 基金 合 同 的 规定 进 行 ； 如果 基 金 管
理 人 有 未 执行 基 金 合 同规 定 的 行 为， 还 应 当 说明 基 金 托 管人 是 否 采 取了 适 当 的
措施； 
9 、 保 存 基金 托 管 业 务活 动 的 记 录、 账 册 、 报表 和 其 他 相关 资 料 不 少于 15
年； 
10 、 按 照 基金 合 同 的 约定 ， 根 据 基金 管 理 人 的投 资 指 令 ，及 时 办 理 清算 、
交割事宜； 
11 、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12 、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 
13 、按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14 、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15 、 依 据 基金 管 理 人 的指 令 或 有 关规 定 向 基 金份 额 持 有 人支 付 基 金 收益 和
交付赎回对价； 
16 、 按 照 规定 召 集 基 金份 额 持 有 人大 会 或 配 合基 金 份 额 持有 人 依 法 自行 召
集基金份额持有人大会； 
17 、 因 违 反基 金 合 同 导致 基 金 财 产损 失 ， 应 承担 赔 偿 责 任， 其 赔 偿 责任 不
因其退任而免除； 
18 、 按 规 定监 督 基 金 管理 人 按 照 法律 法 规 规 定和 基 金 合 同履 行 其 义 务， 基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19 、根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
20 、 参 加 基金 财 产 清 算组 ， 参 与 基金 财 产 的 保管 、 清 理 、估 价 、 变 现和 分
配； 
21 、 面 临 解散 、 依 法 被撤 销 、 破 产或 者 由 接 管人 接 管 其 资产 时 ， 及 时报 告深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
22 、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
23 、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； 
24 、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
 ( 六)基金份额持有人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1、分享基金财产收益； 
2、参与分配清算后的剩余基金财产； 
3、依法转让或者申请赎回其持有的基 金份额； 
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5、 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权； 
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7、监督基金管理人的投资运作； 
8、 对基金管理人、 基金托管人、 代销机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼； 
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
(七)基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2、 交付基金认购、 申 购对价及缴纳法律法规、 基金合同和招募说明书规定
的费用； 
3 、 在 持 有的 基 金 份 额范 围 内 ， 承担 基 金 亏 损或 者 基 金 合同 终 止 的 有限 责
任； 
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6、 遵守基金管理人、 基金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关交
易及业务规则； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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7、 返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人、 基金托管人、 代 销
机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
8、法律法规和基金合同规定的其他义务。 
（ 八 ） 基 金合 同 当 事 各方 的 权 利 义务 以 基 金 合同 为 依 据 ， 不 因 基 金 财产 账
户名称而有所改变。 
二 、 基 金 份额 持 有 人 大会 
（ 一 ） 本 基金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 由 本 基 金基 金 份 额 持有 人 或 本 基金 联
接基金基金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。 
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。 
本 基 金 联 接基 金 基 金 份额 持 有 人 凭所 持 有 的 联接 基 金 基 金份 额 ， 经 折算 后
可以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。 
每一参会份额享有一票投票权。 
联 接 基 金 基金 份 额 持 有人 持 有 的 联接 基 金 基 金份 额 数 折 算为 参 会 份 额数 的
方 法 ： 基 金份 额 持 有 人大 会 权 益 登记 日 当 日 ，联 接 基 金 所持 有 的 本 基金 基 金 份
额 占 联 接 基金 资 产 的 比例 乘 以 该 持有 人 所 持 有的 联 接 基 金份 额 数 （ 计算 结 果 按
照四舍五入的方法，保留到整数位） 。 
（二） 召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基金合同； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ） 变 更基 金 投 资 目标 、 范 围 或策 略 （ 法 律法 规 和 中 国证 监 会 另 有规 定 的
除外） ； 
（9 ） 终 止基 金 上 市 ，但 因 基 金 不 再 具 备 上 市条 件 而 被 深圳 证 券 交 易所 终 止
上市的除外； 
（10 ）变更基金份额持有人大会程序； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金
份 额 持 有 人（ 以 基 金 管理 人 收 到 提议 当 日 的 基金 份 额 计 算， 下 同 ） 就同 一 事 项
书面要求召开基金份额持有人大会； 
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法 律法 规 、 基 金合 同 或 中 国证 监 会 规 定的 其 他 应 当召 开 基 金 份额 持 有
人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不 需召开基金份额
持有人大会： （1） 调低 基金管理费、 基金托管费及其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ） 在 法律 法 规 和 基金 合 同 规 定的 范 围 内 调整 本 基 金 的申 购 费 率 、调 低 赎
回费率 ； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5 ） 经中国证监会允许， 基金管理人、 交易所和登记结算机构在法律法规、
基 金 合 同 规定 的 范 围 内调 整 有 关 基金 认 购 、 申购 、 赎 回 、交 易 、 转 托管 、 非 交
易过户等业务的规则； 
（6 ） 对 基金 合 同 的 修改 对 基 金 份额 持 有 人 利益 无 实 质 性不 利 影 响 或修 改 不
涉及基金合同当事人权利义务 关系发生变化； 
（7 ） 除 按照 法 律 法 规和 基 金 合 同规 定 应 当 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会以 外 的
其他情形。 
（三）召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管
理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知基 金 托 管 人。 基 金 管 理人 决 定 召 集的 ， 应 当 自出 具 书 面 决定 之 日 起
60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为 有必要召开的， 应当
由基金托管人 自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 ， 应 当向 基 金 管 理人 提 出 书 面提 议 。 基 金管 理 人 应深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份
额 持 有 人 代表 和 基 金 托管 人 。 基 金管 理 人 决 定召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之
日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的 基 金 份 额持 有 人 仍 认为 有 必 要 召开 的 ， 应 当向 基 金 托 管人 提 出 书 面提 议 。 基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集 ， 并书面告知提出提
议 的 基 金 份额 持 有 人 代表 和 基 金 管理 人 ； 基 金托 管 人 决 定召 集 的 ， 应当 自 出 具
书面决定之日起 60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开 基 金 份 额持 有 人 大 会， 而 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 都 不召 集 的 ， 单独 或 合 计
代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式 和权
益登记日。 
（四） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天在至少一家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3） 有权出席基金份额持有人大会的本基金基金份额持有人和联接基金基
金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式和
书 面 表 决 方式 ， 并 在 会议 通 知 中 说明 本 次 基 金份 额 持 有 人大 会 所 采 取的 具 体 通
讯 方 式 、 委托 的 公 证 机关 及 其 联 系方 式 和 联 系人 、 书 面 表决 意 见 寄 交的 截 止 时深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
99 
间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 ； 如 召集 人 为 基 金托 管 人 ， 则应 另 行 书 面通 知 基 金
管 理 人 到 指定 地 点 对 书面 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 ； 如 召集 人 为 基 金份 额 持 有
人 ， 则 应 另行 书 面 通 知基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 到 指 定 地点 对 书 面 表决 意 见 的
计 票 进 行 监督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面 表 决 意 见的 计 票 进
行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（五）本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席 会议的方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会 议 的 召 开方 式 由 会议 召 集 人 确 定， 但 更 换 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人必 须
以现场开会方式召开。 
1、 现场开会。 由 本基金基金份额持有人 及联接基金基金份额持有人 本人出
席 或 以 代 理投 票 授 权 委托 书 委 派 代表 出 席 ， 现场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金托管
人 的 授 权 代表 应 当 列席 基 金 份 额 持有 人 大 会 。基 金 管 理 人或 托 管 人 不派 代 表 列
席 的 ， 不 影响 表 决 效 力 。 现 场 开 会同 时 符 合 以下 条 件 时 ，可 以 进 行 基金 份 额 持
有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有本基金基金份额或联接基金基金份额 的凭证、 受
托 出 席 会 议者 出 具 的 委托 人 持 有 本基 金 基 金 份额 或 联 接 基金 基 金 份 额 的凭证及
委 托 人 的 代理 投 票 授 权委 托 书 符 合法 律 法 规 、基 金 合 同 和会 议 通 知 的规 定 ， 并
且持有 本 基金 基金份额 或 联 接 基 金基 金 份 额 的凭 证 与 基 金管 理 人 持 有的 登 记 资
料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权利登记日持有 本基金基金份额或联接
基金基金 份额 的 凭 证 显示 ， 有 效 的 参会份额不少 于 本 基 金在 权益登 记日 基 金 总
份额的 50%（含50%） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指本基金 基金份额持有人 及联接基金基金份额持
有 人 将 其 对表 决 事 项 的投 票 以 书 面形 式 在 表 决截 至 日 以 前送 达 至 召 集人 指 定 的
地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在 同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按基金合同规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
100 
布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则 为 基 金 管理 人 ） 到 指定 地 点 对 书面 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 。 会 议召 集 人 在
基金托管人 （ 如 果 基 金托 管 人 为 召集 人 ， 则 为基 金 管 理 人） 和 公 证 机关 的 监 督
下 按 照 会 议通 知 规 定 的方 式 收 取 本基 金 基 金 份额 持 有 人 及联 接 基 金 基金 份 额 持
有人的 书 面表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人或 基 金 管 理人 经 通 知 不参 加 收 取 书面 表 决 意
见的，不影响表决效力 ； 
（3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 本 基 金 基
金 份 额 持 有人 及 联 接 基金 份 额 持 有人 所持有的 参会份额 不少 于在权益 登记日 本
基金总份额的 50%（含50%） ； 
（4） 上述第3） 项中 直接出具书面意见的 本基金基金份额持有人 及联接基
金 基 金 份 额持 有 人 或 受托 代 表 他 人出 具 书 面 意见 的 代 理 人， 同 时 提 交的 持 有 基
金 份 额 的 凭证 、 受 托 出具 书 面 意 见的 代 理 人 出具 的 委 托 人持 有 基 金 份额 的 凭 证
及 委 托 人 的代 理 投 票 授权 委 托 书 符合 法 律 法 规、 基 金 合 同和 会 议 通 知的 规 定 ，
并 与 基 金 登记 注 册 机 构记 录 相 符 ，并 且 委 托 人出 具 的 代 理投 票 授 权 委托 书 符 合
法律法规、基金合同和会议通知的规定 ； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 ， 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证据 证 明 ， 否则 提
交 符 合 会 议通 知 中 规 定的 确 认 投 资者 身 份 文 件的 表 决 视 为有 效 出 席 的投 资 者 ；
表 面 符 合 法律 法 规 和 会议 通 知 规 定的 书 面 表 决意 见 即 视 为有 效 的 表 决， 表 决 意
见 模 糊 不 清或 相 互 矛 盾的 视 为 弃 权表 决 ， 但 应当 计 入 出 具书 面 意 见 的本 基 金 基
金份额持有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
（六） 议事内容与程序 
1、 议事内容及提案权 
议 事 内 容 为关 系 本基金 基 金 份 额 持有 人 及 联 接基 金 基 金 份额 持 有 人 利益 的
重 大 事 项 ，如 基 金 合 同的 重 大 修 改 、决定终止 基金合同 、更 换 基 金 管理 人 、 更
换 基 金 托 管人 、 与 其 他基 金 合 并 、法 律 法 规 及基 金 合 同 规定 的 其 他 事项 以及会
议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% （含深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
101 
10%） 以上的基 金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交 需 由 基 金份 额 持 有 人大 会 审 议 表决 的 提 案 ；也 可 以 在 会议 通 知 发 出后 向 大 会
召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日 至少 35 天前提交召集人并由
召集人公告 。 
基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 集 会 议 的通 知 后 ， 对原 有 提 案 的修 改
应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召 集 人 对 于基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 和 基 金 份额 持 有 人 提交 的 临 时 提案 进
行审核， 符合条件的 应当在大会召开日30 天前公告。 大会召集人应当按照以下
原则对提案进行审核： 
（1） 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超
出 法 律 法 规和 基金合同 规 定 的 基 金份 额 持 有 人大 会 职 权 范围 的 ， 应 提交 大 会 审
议 ； 对 于 不符 合 上 述 要求 的 ， 不 提交 基 金 份 额持 有 人 大 会审 议 。 如 果召 集 人 决
定 不 将 基 金份 额 持 有 人提 案 提 交 大会 表 决 ， 应当 在 该 次 基金 份 额 持 有人 大 会 上
进行解释和说明。 
（2） 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题 做出决定。 如将提
案 进 行 分 拆或 合 并 表 决， 需 征 得 原提 案 人 同 意； 原 提 案 人不 同 意 变 更的 ， 大 会
主 持 人 可 以就 程 序 性 问题 提 请 基 金份 额 持 有 人大 会 做 出 决定 ， 并 按 照基 金 份 额
持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含10% ） 以上的基金份额持有
人 提 交 基 金份 额 持 有 人大 会 审 议 表决 的 提 案 ，或 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 提 交
基 金 份 额 持有 人 大 会 审议 表 决 的 提案 ， 未 获 基金 份 额 持 有人 大 会 审 议通 过 ， 就
同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律
法规另有规定除外。 
基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 开 会 议 的通 知 后 ， 如果 需 要 对 原有 提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则， 会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、 议事程序 
（1）现场开会 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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在 现 场 开 会的 方 式 下 ，首 先 由 大 会主 持 人 按 照下 列 第 （ 七）条规 定 程序 确
定 和 公 布 监票 人 ， 然 后由 大 会 主 持人 宣 读 提 案， 经 讨 论 后进 行 表 决 ，并 形 成 大
会 决 议 。 大会 主 持 人 为基 金 管 理 人授 权 出 席 会议 的 代 表 ，在 基 金 管 理人 授权代
表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 ， 由 基 金托 管 人 授 权其 出 席 会 议的 代 表 主 持； 如 果 基
金管理人 授权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能 主 持 大 会， 则 由 出 席大 会 的 本
基金基 金 份额 持 有 人 及联 接 基 金 基金 份 额 持 有人 或 其 代 理人 所 持 表 决权 的 50%
以上（含 50% ） 选举 产生 一 名 基 金份 额 持 有 人 或 联 接 基 金基 金 份 额 持有 人 作为
该次基 金 份额 持 有 人 大会 的 主 持 人。 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 不 出 席或 主 持 基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议 召 集 人应 当 制 作 出席 会 议 人 员的 签 名 册 。签 名 册 载 明参 加 会 议 人员 姓
名（或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30 日公布提案 ， 在所通知的表决
截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ，在公
证机关 监督下形成决议。 
（七） 表决 
本基金 基 金份 额 持 有 人 及 本 基 金 联接 基 金 基 金份 额 持 有 人所 持 每 份 参会 份
额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人 及联接基金
基金份额持有人或其代理人 所持表决权的50%以上 （含 50%） 通过方为有效； 除
下列第（2）项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人 及联接基
金 基 金 份 额持 有 人 或 其代 理 人 所 持表 决 权 的 三分 之 二 以 上（ 含 三 分 之二 ） 通过
方可做 出 。转 换 基 金 运作 方 式 、 更换 基 金 管 理人 或 者 基 金托 管 人 、 终 止 基金合
同以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 ， 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证据 证 明 ， 提交 符
合 会 议 通 知中 规 定 的 确认 投 资 者 身份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资者 ， 符合
会 议 通 知 规定 的 书 面 表决 意 见 视 为有 效 表 决 ，表 决 意 见 模糊 不 清 或 相互 矛 盾 的
视 为 弃 权 表决 ， 但 应 当计 入 出 具 书面 意 见 的 本基 金 基 金 份额 持 有 人 及联 接 基 金
基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
基 金 份 额 持有 人 大 会 的各 项 提 案 或同 一 项 提 案内 并 列 的 各项 议 题 应 当分 开
审议、逐项表决。 
（八） 计票 
1、 现场开会 
（1 ） 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三 名 监 票
人 ， 其 中 至少 有 两 名 监票 人 从 出 席会 议 的 本 基金 基 金 份 额持 有 人 及 联接 基 金 基
金份额持有人或其代理人中选举产生。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在本基金基金份额持有人 及联接基金基金份额持有人 表决
后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 
（3） 如果会议主持人、 本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持有人
或其代理人 对 于 提 交 的表 决 结 果 有怀 疑 ， 可 以在 宣 布 表 决结 果 后 立 即对 所 投 票
数 要求 进 行重 新 清 点 。监 票 人 应 当进 行 重 新 清点 ， 重 新 清点 以 一 次 为限 。 重 新
清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证。 
2、 通讯开会 
在 通 讯 开 会的 情 况 下 ，计 票 方 式 为： 由 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 人 授权 的
两 名 监 督 员在 基 金 托 管人 授 权 代 表 （ 若 由 基 金托 管 人 召 集， 则 为 基 金管 理 人 授
权代表 ） 的监 督 下 进 行计 票 ， 并 由公 证 机 关 对其 计 票 过 程予 以 公 证 。 基金管理
人 或 基 金 托管 人 拒 派 代表 对 书 面 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督的 ， 不 影 响计 票 和 表
决效力。 
（九） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会核准或者备案。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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基 金 份 额 持有 人 大 会 的决 议 自 中 国证 监 会 依 法核 准 或 者 出具 无 异 议 意见 之
日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效日起 2 个工作日内在至少一 家指定媒体及
基 金 管 理 人网 站 上 公 告。 如 果 采 用通 讯 方 式 进行 表 决 ， 在公 告 基 金 份额 持 有 人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 本 基 金 基 金 份 额 持有 人 和 联 接基 金 基 金 份额 持
有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 
生 效 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 对本 基 金 基 金份 额 持 有 人 、 联 接 基 金基 金
份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（ 十 ） 法 律法 规 或 中 国证 监 会 对 基金 份 额 持 有人 大 会 另 有规 定 的 ， 从其 规
定。 
三、 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 的 更换 条 件 和 程序 
(一)基金管理人的更换 
1、基金管理人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止： 
(1) 基金管理人被依法取消其基金管理资格的； 
(2) 基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产； 
(3) 基金管理人被基金份额持有人大会解任； 
(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金管理人的更换程序 
更换基金管理人必须依照如下程序进行： 
(1) 提名： 新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份额
10%以上的基金份额持 有人提名； 
(2) 决议： 基金份额持有人大会在原任基金管理人职责终止后 6 个月内对被
提 名 的 新 任基 金 管 理 人形 成 决 议 ，新 任 基 金 管理 人 应 当 符合 法 律 法 规及 中 国 证
监会规定的资格条件； 
(3) 核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人，
更 换 基 金 管理 人 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 应经 中 国 证 监会 核 准 生 效后 方 可 执
行； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
105 
(4) 交接：原任基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，
及 时 办 理 基金 管 理 业 务的 移 交 手 续， 新 任 基 金管 理 人 应 当及 时 接 收 ，并 与 基 金
托管人核对基金财产； 
(5) 审计： 原任基金管理人职责终止的， 应当按照法律法规规定聘请会计师
事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案；
审计费用在基金财产中列支； 
(6) 公告： 基金管理人更换后， 由基金托管人在获得中国证监会核准后依照
有关规定在指定媒体上公告； 
(7) 基金名称变更： 基金管理人退任后， 应原任基金管理人要求， 本基金应
替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 
(二)基金托管人的更换 
1、基金托管人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止： 
(1) 基金托管人被依法取消其基金托管资格的； 
(2) 基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产； 
(3) 基金托管人被基金份额持有人大会解任； 
(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金托管人的更换程序 
(1) 提名： 新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份额
10%以上的基金份额持有人提名； 
(2) 决议： 基金份额持有人大会在原任基金托管人职责终止后6个月内对被提
名的新任基金托管人形成决议， 新 任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会
规定的资格条件； 
(3) 核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，
更 换 基 金 托管 人 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 应 经 中 国 证 监会 核 准 生 效后 方 可 执
行； 
(4) 交接： 原任基金托管人职责终止的， 应当妥善保管基金财产和基金托管
业 务 资 料 ，及 时 与 新 任基 金 托 管 人办 理 基 金 财产 和 托 管 业务 移 交 手 续， 新 任 基
金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金财产； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
106 
(5) 审计： 原任基金托管人职责终止的， 应当按照规定聘请会计师事务所对
基 金 财 产 进行 审 计 ， 并予 以 公 告 ，同 时 报 中 国证 监 会 备 案； 审 计 费 用从 基 金 财
产中列支； 
(6) 公告： 基金托管人更换后， 由基金管理人在获得中国证监会核准后依照
有关规定在指定媒体上公告。 
(三)基金管理人与基金托管人同时更换 
1、 提名 ： 如果基金管理人和基金托管人同时更换， 由单独或合计持有基金
总份额 10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 
3、 公告： 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管 人 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 获得 中 国 证 监会 核 准 后 依照 有 关 规 定在 指定媒
体上联合公告。 
( 四) 新基金管理人接受基金管理业务或新基金托管人接受基金财产和基
金 托 管 业 务前 ， 原 任 基金 管 理 人 或原 任 基 金 托管 人 应 依 据法 律 法 规 和基 金 合 同
的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的 利益造成损害。 
四 、 基 金 托管 
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》 、
基金合同及有关规定订立 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》 。 
订 立 托 管 协议 的 目 的 是明 确 基 金 托管 人 与 基 金管 理 人 之 间在 基 金 份 额持 有
人 名 册 登 记、 基 金 财 产的 保 管 、 基金 财 产 的 管理 和 运 作 及相 互 监 督 等相 关 事 宜
中的权利义务及职责， 确保基金财产的安全， 保护基金份额持有人的合法权益。 
五 、 基 金 合同 的 变 更 、终止与 基 金财 产 的 清 算 
(一)基金合同的变更 
1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意： 
(1)转换基金运作方式； 
(2)变更基金类别； 
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
107 
(4)变更基金份额持有人大会议事程序； 
(5)更换基金管理人、基金托管人； 
(6)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外； 
(7)本基金与其他基金的合并； 
(8)对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项； 
(9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但 出 现 下 列情 况 时 ， 可不 经 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 ， 由基 金 管 理 人和 基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
(2) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 并 属 于 基 金 合 同 必 须 遵 照 进 行 变 更 的 情
形； 
(3) 基 金 合 同 的 变 更 并 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化
的； 
(4) 因 为 当事 人 名 称 、住 所 、 法 定代 表 人 变 更， 当 事 人 分立 、 合 并 等原 因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
(6) 经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结 算机构在法律法规、
基 金 合 同 规定 的 范 围 内调 整 有 关 基金 认 购 、 申购 、 赎 回 、交 易 、 转 托管 、 非 交
易过户等业务的规则； 
(7) 按照法律法规、 基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有人
大会的其他情形的。 
2 、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案 ， 并 经 中国 证 监 会 核准 或 出 具 无异 议 意 见 之日 起 生 效 。基 金 管 理 人应 在 上 述
基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体上公告。 
(二)基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
108 
2、基金管理人职 责终止，而在6 个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1) 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2) 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资 格 的 注 册会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 清 算小 组 可 以
聘用必要的工作人员。 
(3) 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配。 基 金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(3)对基金财产进行清理和确认； 
(4)对基金财产进行估价和变现； 
(5)制作清算报告； 
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(8)将基金清算结果报告中国证监会； 
(9)公布基金清算报告； 
(10)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清 算 费 用 是指 基 金 清 算小 组 在 进 行基 金 清 算 过程 中 发 生 的 所 有 合 理 费用 ，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
109 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基 金 清 算 小组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事项 须 及 时 公告 ； 基 金 财产 清 算 结
果 经 会 计 师事 务 所 审 计， 律 师 事 务所 出 具 法 律意 见 书 后 ，由 基 金 财 产清 算 小 组
报中国证监 会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
六、基金 份额 的 登 记 结算 
( 一) 本 基 金的 登 记 结 算机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 。 基 金管 理
人 应 与 登 记结 算 机 构 签订 委 托 代 理协 议 ， 以 明确 双 方 的 权利 和 义 务 ，保 护 投 资
者和基金份额持有人的合法权益。 
(二)登记结算机构享有如下权利： 
1、建立和管理投资者基金份额账户； 
2、取得登记结算费； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、 在法律法规允许的范围内， 对登记结算业务的办理时间进行调 整， 并依
照有关规定在指定媒体上公告； 
5、法律法规规定的其他权利。 
(三)登记结算机构承担如下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务； 
2 、 严 格 按照 法 律 法 规、 《 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 关 于 深 圳证 券 交
易 所 上 市 的交 易 型 开 放式 指 数 基 金登 记 结 算 业务 实 施 细 则》 和 基 金 合同 规 定 的
条件办理基金的登记结算业务； 
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回等业务记录 15 年以上； 
4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务， 因违反该保密义务对
投资者或基金造成的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情 形除外； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
110 
5、 按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务提供其他
必要服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规规定的其他义务。 
七 、 违 约 责任 
( 一) 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 在 履行 各 自 职 责的 过 程 中 ，违 反 《 基 金法 》
规 定 或 者 本基 金 合 同 约定 ， 给 基 金财 产 或 者 基金 份 额 持 有人 造 成 损 害的 ， 应 当
分 别 对 各 自的 行 为 依 法承 担 赔 偿 责任 ； 因 共 同行 为 给 基 金财 产 或 者 基金 份 额 持
有 人 造 成 损害 的 ， 应 当承 担 连 带 赔偿 责 任 。 但是 发 生 下 列情 况 的 ， 当事 人 可 以
免责： 
1、不可抗力； 
2 、 基 金 管理 人 和/ 或基 金 托 管 人按 照 有 效 的法 律 法 规 或中 国 证 监 会的 规 定
作为或不作为而造成的损失等； 
3、 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等。 
( 二) 基 金 合同 当 事 人 违反 基 金 合 同， 给 其 他 当事 人 造 成 经济 损 失 的 ，应 当
承 担 赔 偿 责任 。 在 发 生一 方 或 多 方违 约 的 情 况下 ， 基 金 合同 能 继 续 履行 的 ， 应
当继续履行。 
( 三) 本 基 金合 同 当 事 一方 造 成 违 约后 ， 其 他 当事 方 应 当 采取 适 当 措 施防 止
损失的扩大； 没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
( 四) 因 当 事人 之 一 违 约而 导 致 其 他当 事 人 损 失的 ， 基 金 份额 持 有 人 应先 于
其他受损方获得赔偿。 
( 五) 由 于 不可 抗 力 ， 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人虽 然 已 经 采取 必 要 、 适当 、
合 理 的 措 施进 行 检 查 ，但 是 未 能 发现 该 错 误 的， 由 此 造 成基 金 财 产 或基 金 投 资
者 损 失 ， 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人可 以 免 除 赔偿 责 任 。 但基 金 管 理 人和 基 金 托
管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
八 、 争 议 的处 理 
对 于 因 基 金合 同 的 订 立、 内 容 、 履行 和 解 释 或与 基 金 合 同有 关 的 争 议， 基深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
111 
金 合 同 当 事人 应 尽 量 通过 协 商 、 调解 途 径 解 决。 不 愿 或 者不 能 通 过 协商 、 调 解
解 决 的 ， 任何 一 方 均 有权 将 争 议 提交 中 国 国 际经 济 贸 易 仲裁 委 员 会 ，按 照 中 国
国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 届 时 有 效的 仲 裁 规 则进 行 仲 裁 。仲 裁 地 点 为北 京 市 。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争 议 处 理 期间 ， 基 金 合同 当 事 人 应恪 守 各 自 的职 责 ， 继 续忠 实 、 勤 勉、 尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
九 、 基 金 合同 的 效 力 
基 金 合 同 是约 定 基 金 当事 人 之 间 、基 金 与 基 金当 事 人 之 间权 利 义 务 关系 的
法律文件。 
( 一) 本 基 金合 同 经 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 加盖 公 章 以 及双 方 法 定 代表 人
或 法 定 代 表人 授 权 的 代理 人 签 字 ，在 基 金 募 集结 束 ， 基 金备 案 手 续 办理 完 毕 ，
并 获 中 国 证监 会 书 面 确认 后 生 效 。基 金 合 同 的有 效 期 自 其生 效 之 日 起至 该 基 金
财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 
( 二) 本 基 金合 同 自 生 效之 日 起 对 包括 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 和 基 金份 额
持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
( 三) 本 基 金合 同 正 本 一式 六 份 ， 除上 报 相 关 监管 部 门 两 份外 ， 基 金 管理 人
和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 
( 四) 本 基 金合 同 可 印 制成 册 ， 供 基金 投 资 者 在基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 办
公场所查阅。基金合同条款及内容应以 基金合同正本为准。 
十 、 其 它 事项 
基 金 合 同 如有 未 尽 事 宜， 由 基 金 合同 当 事 人 各方 按 有 关 法律 法 规 和 规定 协
商解决。 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
112 
 
二十二 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 
一 、 托 管 协议 当 事 人 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人： 许会斌 
设立日期：2005 年 9 月 19 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2 亿元 
存续期限：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行) 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
邮政编码：100031 
法定代表人： 洪崎 
成立时间：1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币 22,262,277,489 元 
存续期间：持续经营 
二 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 的 业务 监 督 和 核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定， 对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。 
本 基金将投资于以下金融工具： 
本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 、 备 选 成份 股 票 、 一级 市 场 新 发股 票
（包括中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其 中 ， 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股票 及 备 选 成份 股 票 的 比例 不 低 于 基金 资 产 净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
本 基 金 不 得投 资 于 相 关法 律 、 法 规、 部 门 规 章及 基 金 合 同禁 止 投 资 的投 资
工具。 
本基金的 标的指数为：深证基本面 60 指数。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融
资比例进行监督： 
（1） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90 ％； 
（2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%； 
（3） 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（4）法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合 基 金 合 同的 有 关 约 定。 因 证 券 市场 波 动 、 上市 公 司 合 并、 基 金 规 模变 动 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资比 例 不 符 合上 述 投 资 比例 的 ， 基 金管 理人应
当在10 个交易日内进行调整。 
由于 证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外 的 原
因导致的投资组合 不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人 应 在
10 个交易日 内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求。 法律法规另有规定
的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于 托 管
人实施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
（ 二 ） 基 金托 管 人 根 据有 关 法 律 法规 的 规 定 及基 金 合 同 的 约 定 对 下 述基 金
投资禁止行为进行监督：


深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、 从事可能使基金承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5 、 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或债券； 
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的 证券交易活动； 
8 、 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 基 金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 行
为。 
如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议
第 十 五 条 基金 投 资 禁 止行 为 进 行 监督 。 基 金 托管 人 通 过 事后 监 督 方 式对 基 金 管
理 人 基 金 投资 禁 止 行 为和 关 联 交 易进 行 监 督 。根 据 法 律 法规 有 关 基 金禁 止 从 事
关 联 交 易 的规 定 ， 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 相互 提 供 与 本机 构 有 控 股关 系 的 股
东 、 与 本 机构 有 其 他 重大 利 害 关 系的 公 司 名 单及 有 关 关 联方 交 易 证 券名 单 。 基
金 管 理 人 和基 金 托 管 人有 责 任 确 保关 联 交 易 名单 的 真 实 性、 准 确 性 、完 整 性 ，
并负责及时将更新后的名单发送给对方。



若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律
法 规 禁 止 基金 从 事 的 关联 交 易 时 ，基 金 托 管 人应 及 时 提 醒并 协 助 基 金管 理 人 采
取 必 要 措 施阻 止 该 关 联交 易 的 发 生， 如 基 金 托管 人 采 取 必要 措 施 后 仍无 法 阻 止
关 联 交 易 发生 时 ， 基 金托 管 人 有 权向 中 国 证 监会 报 告 。 对于 基 金 管 理人 已 成 交
的关联交易， 基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生， 只能进行事后结算，
基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四） 基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管
理 人 参 与 银行 间 债 券 市场 进 行 监 督。 基 金 管 理人 应 在 基 金投 资 运 作 之前 向 基 金深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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托 管 人 提 供经 慎 重 选 择的 、 本 基 金适 用 的 银 行间 债 券 市 场交 易 对 手 名单 ， 并 约
定 各 交 易 对手 所 适 用 的交 易 结 算 方式 。 基 金 托管 人 监 督 基金 管 理 人 是否 按 事 前
提 供 的 银 行间 债 券 市 场交 易 对 手 名单 进 行 交 易。 基 金 管 理人 可 以 每 半年 对 银 行
间 债 券 市 场交 易 对 手 名单 进 行 更 新， 如 基 金 管理 人 根 据 市场 情 况 需 要临 时 调 整
银 行 间 债 券市 场 交 易 对手 名 单 ， 应向 基 金 托 管人 说 明 理 由， 在 与 交 易对 手 发 生
交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到 基金托管人书面
确 认 后 ， 被确 认 调 整 的名 单 开 始 生效 ， 新 名 单生 效 前 已 与本 次 剔 除 的交 易 对 手
所 进 行 但 尚未 结 算 的 交易 ， 仍 应 按照 协 议 进 行结 算 。 基 金管 理 人 负 责对 交 易 对
手 的 资 信 控制 ， 按 银 行间 债 券 市 场的 交 易 规 则进 行 交 易 ，基 金 托 管 人则 根 据 银
行 间 债 券 市场 成 交 单 对合 同 履 行 情况 进 行 监 督， 但 不 承 担交 易 对 手 不履 行 合 同
造 成 的 损 失。 如 基 金 托管 人 事 后 发现 基 金 管 理人 没 有 按 照事 先 约 定 的交 易 对 手
或 交 易 方 式进 行 交 易 时， 基 金 托 管人 应 及 时 提醒 基 金 管 理人 ， 基 金 托管 人 不 承
担由此造成的任何损失和责任。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基 金管
理 人 选 择 存款 银 行 进 行监 督 。 本 基金 投 资 银 行存 款 的 信 用风 险 主 要 包括 存 款 银
行 的 信 用 等级 、 存 款 银行 的 支 付 能力 等 涉 及 到存 款 银 行 选择 方 面 的 风险 。 本 基
金 的 存 款 的核 心 银 行 应当 是 具 有 证券 投 资 基 金托 管 人 资 格、 证 券 投 资基 金 代 销
业 务 资 格 或合 格 境 外 机构 投 资 者 托管 人 资 格 的商 业 银 行 。本 基 金 投 资除 核 心 存
款 银 行 以 外的 银 行 存 款出 现 由 于 存款 银 行 信 用风 险 而 造 成的 损 失 时 ，先 由 基 金
管 理 人 负 责赔 偿 ， 之 后有 权 要 求 相关 责 任 人 进行 赔 偿 ， 如果 基 金 托 管人 在 运 作
过 程 中 遵 循上 述 监 督 流程 ， 则 对 于由 于 存 款 银行 信 用 风 险引 起 的 损 失， 不 承 担
赔 偿 责 任 。基 金 管 理 人与 基 金 托 管人 协 商 一 致后 ， 可 以 根据 当 时 的 市场 情 况 对
于核心存款银行名单进行调整。 
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资
产 净 值 计 算、 基 金 份 额净 值 计 算 、应 收 资 金 到账 、 基 金 费用 开 支 及 收入 确 定 、
基 金 收 益 分配 、 相 关 信息 披 露 、 基金 宣 传 推 介材 料 中 登 载基 金 业 绩 表现 数 据 等
进行监督和核查。



如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制
在 宣 传 推 介材 料 上 ， 则基 金 托 管 人对 此 不 承 担任 何 责 任 ，并 将 在 发 现后 立 即 报深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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告中国证监会。 
（七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投
资流通受限证券进 行监督。



1 、基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。



2 、 流 通 受 限 证 券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开
发 行 股 票 、公 开 发 行 股票 网 下 配 售部 分 等 在 发行 时 明 确 一定 期 限 锁 定期 的 可 交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3 、 在 投 资 流 通 受 限 证 券 之 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 制 定 相 关 投 资 决 策 流 程 、
风 险 控 制 制度 、 流 动 性风 险 控 制 预案 等 规 章 制度 。 基 金 管理 人 应 当 根据 基 金 的
投 资 风 格 和流 动 性 的 需要 合 理 安 排流 通 受 限 证券 的 投 资 比例 ， 并 在 风险 控 制 制
度 中 明 确 具体 比 例 ， 避免 基 金 出 现流 动 性 风 险。 上 述 规 章制 度 须 经 基金 管 理 人
董 事 会 批 准。 上 述 规 章制 度 经 董 事会 通 过 之 后， 基 金 管 理人 应 当 将 上述 规 章 制
度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。



4 、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前 2 个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息， 具体应当包括但不限于如下文件 （如
有） ：



拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与
承 销 商 签 订的 销 售 协 议复 印 件 、 缴款 通 知 书 、基 金 拟 认 购的 数 量 、 价格 、 总 成
本 、 划 款 账号 、 划 款 金额 、 划 款 时间 文 件 等 。基 金 管 理 人应 保 证 上 述信 息 的 真
实、完整。



5 、 基 金 托 管 人 在 监 督 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券 的 过 程 中 ， 如 认 为 因
市 场 出 现 剧烈 变 化 导 致基 金 管 理 人的 具 体 投 资行 为 可 能 对基 金 财 产 造成 较 大 风
险 ， 基 金 托管 人 有 权 要求 基 金 管 理人 对 该 风 险的 消 除 或 防范 措 施 进 行补 充 和 整
改 ， 并 做 出书 面 说 明 。否 则 ， 基 金托 管 人 经 事先 书 面 告 知基 金 管 理 人， 有 权 拒
绝 执 行 其 有关 指 令 。 因拒 绝 执 行 该指 令 造 成 基金 财 产 损 失的 ， 基 金 托管 人 不 承
担任何责任，并有权报告中国证监会。



6 、 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 投 资 的 受 限 证 券 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 ， 并 确
保 证 基 金 托管 人 能 够 正常 查 询 。 因基 金 管 理 人原 因 产 生 的受 限 证 券 登记 存 管 问深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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题 ， 造 成 基金 财 产 的 损失 或 基 金 托管 人 无 法 安全 保 管 基 金财 产 的 责 任与 损 失 ，
由基金管理人承担。



7 、 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者
报 送 了 虚 假的 数 据 或 者出 现 其 他 影响 基 金 托 管人 履 行 托 管人 监 督 职 责的 行 为 ，
导 致 基 金 托管 人 不 能 履行 托 管 人 职责 的 ， 基 金管 理 人 应 承担 相 应 法 律后 果 ， 包
括 但 不 限 于承 担 基 金 托管 人 可 能 遭受 的 监 管 部门 罚 款 以 及基 金 托 管 人向 基 金 份
额 持 有 人 承担 的 赔 偿 。因 投 资 流 动受 限 证 券 产生 的 损 失 ，除 依 据 法 律法 规 的 规
定 以 及 基 金合 同 的 约 定应 当 由 基 金托 管 人 承 担的 之 外 ， 基金 托 管 人 不承 担 上 述
损 失 。 如 因基 金 管 理 人未 遵 守 相 关制 度 、 流 动性 风 险 处 置方 案 以 及 投资 额 度 和
比 例 限 制 要求 的 原 因 导致 本 基 金 出现 风 险 损 失致 使 基 金 托管 人 承 担 连带 赔 偿 责
任 的 ， 基 金管 理 人 应 赔偿 基 金 托 管人 由 此 遭 受的 损 失 。 法律 法 规 及 监管 机 构 另
有规定的除外。



（八） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中 违 反 法 律法 规 和 基 金合 同 的 规 定， 应 及 时 以书 面 形 式 通知 基 金 管 理人 限 期 纠
正 。 基 金 管理 人 应 积 极配 合 和 协 助基 金 托 管 人的 监 督 和 核查 。 基 金 管理 人 收 到
通 知 后 应 在下 一 工 作 日前 及 时 核 对并 以 书 面 形式 给 基 金 托管 人 发 出 回函 ， 就 基
金托管人 的疑 义 进 行 解释 或 举 证 ，说 明 违 规 原因 及 纠 正 期限 ， 并 保 证在 规 定 期
限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 
督 促 基 金 管理 人 改 正 。基 金 管 理 人对 基 金 托 管人 通 知 的 违规 事 项 未 能在 限 期 内
纠 正 的 ， 基金 托 管 人 应报 告 中 国 证监 会 。 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人依 据 交 易
程 序 已 经 生效 的 投 资 指令 违 反 法 律、 行 政 法 规和 其 他 有 关规 定 ， 或 者违 反 基 金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。



（九） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同
和 本 托 管 协议 对 基 金 业务 执 行 核 查。 对 基 金 托管 人 发 出 的书 面 提 示 ，基 金 管 理
人 应 在 规 定时 间 内 答 复并 改 正 ， 或就 基 金 托 管人 的 疑 义 进行 解 释 或 举证 ； 对 基
金 托 管 人 按照 法 规 要 求需 向 中 国 证监 会 报 送 基金 监 督 报 告的 事 项 ， 基金 管 理 人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。



（十） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会 ， 同 时 通知 基 金 管 理人 限 期 纠 正， 并 将 纠 正结 果 报 告 中国 证 监 会 。基 金 管 理深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻 挠 对 方 根据 本 协 议 规定 行 使 监 督权 ， 或 采 取拖 延 、 欺
诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行有 效 监 督 ，情 节 严 重 或经 基 金 托 管人 提 出 警 告仍 不 改 正
的，基金托管人应报告中国证监会。



三 、 基 金 管理 人 对 基 金托 管 人 的 业务 核 查 
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包
括 基 金 托 管人 安 全 保 管基 金 财 产 、开 设 基 金 财产 的 资 金 账户 和 证 券 账户 、 复 核
基 金 管 理 人计 算 的 基 金资 产 净 值 和基 金 份 额 净值 、 根 据 基金 管 理 人 指令 办 理 清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行
分 账 管 理 、未 执 行 或 无故 延 迟 执 行基 金 管 理 人资 金 划 拨 指令 、 泄 露 基金 投 资 信
息等违反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形 式
通 知 基 金 托管 人 限 期 纠正 。 基 金 托管 人 收 到 通 知 后 应 在 下一 工 作 日 前及 时 核 对
并 以 书 面 形式 给 基 金 管理 人 发 出 回函 ， 说 明 违规 原 因 及 纠正 期 限 ， 并保 证 在 规
定 期 限 内 及时 改 正 。 在上 述 规 定 期限 内 ， 基 金管 理 人 有 权随 时 对 通 知事 项 进 行
复查, 督 促基 金 托 管 人改 正 。 基 金托 管 人 应 积极 配 合 基 金管 理 人 的 核查 行 为 ，
包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，
在规定时间内答复基金管理人并改正。



（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会 ， 同 时 通知 基 金 托 管人 限 期 纠 正， 并 将 纠 正结 果 报 告 中国 证 监 会 。基 金 托 管
人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻 挠 对 方 根据 本 协 议 规定 行 使 监 督权 ， 或 采 取拖 延 、 欺
诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行有 效 监 督 ，情 节 严 重 或经 基 金 管 理人 提 出 警 告仍 不 改 正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、 基 金 财产 的 保 管 
（一）基金财产保管的原则



1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 依 据 合 法 程 序 作 出
的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4 、 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 确 保 基 金 财 产 的深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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完整与独立。 
5 、基金托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 ， 按 照 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定 保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6 、 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 ， 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事
人 确 定 到 账日 期 并 通 知基 金 托 管 人， 到 账 日 基金 财 产 没 有到 达 基 金 账户 的 ， 基
金 托 管 人 应及 时 通 知 基金 管 理 人 采取 措 施 进 行催 收 。 由 此给 基 金 财 产造 成 损 失
的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7 、 除 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 外 ， 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第 三 人 托
管基金财产。 






（二）基金募集资金的验资和入账 
1、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基 金募集金额、
基 金 份 额 持有 人 人 数 符合 《 基 金 法》 、 《 运 作 办法 》 等 有 关规 定 后 ， 基金 管 理 人
应将募 集 到的 全 部 资 金划 入 基 金 托管 人 为基金 开立的基金 资金账户， 网下股票
认 购 所 募 集到 的 股 票 划入 以 基 金 托管 人 和 基 金联 名 方 式 开立 的 证 券 账户 下 ， 同
时 在 规 定 时间 内 ， 聘 请具 有 从 事 证券 相 关 业 务资 格 的 会 计师 事 务 所 进行 验 资 ，
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。 
2 、 若 基 金募 集 期 限 届满 ， 未 能 达到 基 金 合 同生 效 的 条 件， 由 基 金 管理 人 按
规定办理退款 和募集股票解冻的事宜，基金托管人应提供充分协助 。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户， 用于基金交易
的 资 金 清 算和 保 管 基 金的 银 行 存 款。 基 金 托 管专 户 是 指 基金 托 管 人 在集 中 托 管
模 式 下 ， 代表 所 托 管 的基 金 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 进 行 一级 结 算 的
专 用 账 户 。该 账 户 的 开设 和 管 理 由基 金 托 管 人负 责 。 本 基金 的 一 切 货币 收 支 活
动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 
基金托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他与本基金无关的任何银行账
户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
基金托管专户的管理应符合 《银行账户管理办法》 、 《现金管理条例》 、 《中
国 人 民 银 行利 率 管 理 的有 关 规 定 》 、 《 关 于 大 额现 金 支 付 管理 的 通 知 》 、 《 支 付 结深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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算办法》以及中国人民银行的其他规定。 
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 
1 、 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。



2 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金
托 管 人 和 基金 管 理 人 不得 出 借 或 未经 对 方 同 意擅 自 转 让 基金 的 任 何 证券 账 户 ，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。



3 、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算 备 付 金 账户 ， 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 的
一 级 法 人 清算 工 作 ， 结算 备 付 金 、结 算 互 保 基金 、 交 收 价差 资 金 等 的收 取 按 照
中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的规 定 执 行 ，基 金 管 理 人应 予 以 积 极协 助 。 结
算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。



4 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 ， 账 户 资
产的管理和运用由基金管理人负责。



5 、 在 本 托 管 协 议 生 效 日 之 后 ， 本 基 金 被 允 许 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业
务 ， 涉 及 相关 账 户 的 开设 、 使 用 的， 按 有 关 规定 开 设 、 使用 并 管 理 ；若 无 相 关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管账户的开设和管理 
1 、 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国
银 行 间 同 业拆 借 市 场 的交 易 资 格 ，并 代 表 基 金进 行 交 易 ；基 金 托 管 人负 责 以 基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账
户 ， 并 由 基金 托 管 人 负责 基 金 的 债券 的 后 台 匹配 及 资 金 的清 算 。 在 上述 手 续 办
理完毕之后，由基金托管人负责向 中国人民银行进行报备。 
2 、 同 业 拆 借 市 场 交 易 账 户 和 债 券 托 管 账 户 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 国 外 汇
交 易 中 心 和中 央 国 债 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的有 关 规 定 ，由 基 金 管 理人 和 基 金
托 管 人 签 订补 充 协 议 ，进 行 使 用 和管 理 。 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 应共 同 负 责
为 基 金 对 外签 订 全 国 银行 间 国 债 市场 回 购 主 协议 ， 正 本 由基 金 托 管 人保 管 ， 基
金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合
同 约 定 的 其他 投 资 品 种的 投 资 业 务时 ， 如 果 涉及 相 关 账 户的 开 设 和 使用 ， 由 基
金 管 理 人 协助 托 管 人 根据 有 关 法 律法 规 的 规 定 和 基 金 合 同的 约 定 ， 开立 有 关 账
户。该账户按有关规则使用并管理，法律法规另有规定的从其规定。 
（七）基金财产投资的有关实物证券的保管 
实 物 证 券 由基 金 托 管 人存 放 于 基 金托 管 人 的 保管 库 ； 也 可存 入 中 央 国债 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分公
司 或 票 据 营业 中 心 的 代保 管 库 。 保管 凭 证 由 基金 托 管 人 持有 。 实 物 证券 的 购 买
和 转 让 ， 由基 金 托 管 人根 据 基 金 管理 人 的 指 令办 理 。 由 基金 管 理 人 移交 托 管 人
保 管 的 实 物证 券 ， 基 金管 理 人 对 其合 法 性 和 真实 性 负 责 。基 金 托 管 人对 托 管 人
以 外 机 构 实际 有 效 控 制的 证 券 不 承担 责 任 。 属于 基 金 托 管人 实 际 有 效控 制 下 的
实 物 证 券 在基 金 托 管 人保 管 期 间 发生 损 坏 、 灭失 ， 由 此 产生 的 责 任 应由 基 金 托
管人承担。 
（八）与基金有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代
表 基 金 签 署的 与 基 金 财产 有 关 的 重大 合 同 的 原件 分 别 由 基金 托 管 人 、基 金 管 理
人 保 管 。 除本 协 议 另 有规 定 外 ， 基金 管 理 人 在代 表 基 金 签署 与 基 金 有关 的 重 大
合 同 时 应 保证 基 金 一 方持 有 两 份 以上 的 正 本 ，以 便 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 至
少 各 持 有 一份 正 本 的 原件 。 如 上 述合 同 只 有 一份 正 本 先 由基 金 管 理 人取 得 ， 则
基金管理人应在合同签署后 5 个工作日内通过 专人送达、挂号邮寄等安全方式
将 合 同 原 件送 达 基 金 托管 人 处 。 合同 原 件 应 存放 于 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 各
自文件保管部门 15 年以上。 
五 、 基 金 资产 净 值 计 算和 会 计 核 算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是
指 计 算 日 基金 资 产 净 值除 以 计 算 日基 金 总 份 额。 基 金 份 额净 值 的 计 算保 留 到 小
数点后 4 位，小数点后第5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
2 、 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 对 基 金 资 产 估 值 。 估 值 原 则 应 符 合 基 金 合
同、 《证券投资基金会计核算业务指引 》 及其他有关法律法规的规定。 用于基金深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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信 息 披 露 的基 金 资 产 净值 和 基 金 份额 净 值 由 基金 管 理 人 负责 计 算 ， 基金 托 管 人
复 核 。 基 金管 理 人 应 于每 个 开 放 日交 易 结 束 后计 算 当 日 的基 金 份 额 资产 净 值 并
电 子 或 加 盖公 章 的 书 面形 式 加 密 发送 给 基 金 托管 人 。 基 金托 管 人 对 净值 计 算 结
果复核后 在基 金 管 理 人传 真 的 书 面估 值 结 果 上加 盖 业 务 公章 或 者 以 电子 签 名 确
认的方式返回 给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
3 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
共 同 承 担 。本 基 金 的 会计 责 任 方 是基 金 管 理 人， 与 本 基 金有 关 的 会 计问 题 如 经
相 关 各 方 在平 等 基 础 上充 分 讨 论 后， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意见 ， 按 照 基金 管 理 人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）股票估值方法：



1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以最 近 交 易 日的 收 盘 价 估值 ； 如 果
估 值 日 无 交易 ， 且 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化的 ， 将 参 考类 似 投 资
品 种 的 现 行市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易 日 收 盘 价， 确 定 公 允价 值 进行
估值。 
2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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3 ） 在 任 何情 况 下 ， 基金 管 理 人 如采 用 本 项第 1 ）－2）小项 规 定的 方 法 对
基 金 资 产 进行 估 值 ， 均应 被 认 为 采用 了 适 当 的估 值 方 法 。但 是 ， 如 果基 金 管 理
人认为按本项第 1）－2） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公 允 价 值 的， 基 金 管 理人 可 根 据 具体 情 况 ， 并与 基 金 托 管人 商 定 后 ，按 最 能 反
映公允价值的价格估值。 
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值方法： 
1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；
估 值 日 没 有交 易 的 ， 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 ， 按 最近 交 易 日
的 收 盘 价 估值 ； 如 果 估值 日 无 交 易， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化
的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价，
确定公允价值进行估值。 
2） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息得 到 的 净 价进 行 估 值 ；估 值 日 没 有交 易 的 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最 近 交 易 日债 券 收 盘 价减 去 债 券
收 盘 价 中 所含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 估 值； 如 果 估 值日 无 交 易 ，且 最 近 交
易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化 的， 将 参 考 类似 投 资 品 种的 现 行 市 价及 重 大 变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。



3） 首次发行未上市债券采用 估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采
用 估 值 技 术确 定 公 允 价值 。 在 估 值技 术 难 以 可靠 计 量 公 允价 值 的 情 况下 ， 按 成
本估值。 
6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估
值。 
7 ） 在 任 何情 况 下 ， 基金 管 理 人 如采 用 本 项第 1 ）－6） 小 项 规 定的 方 法 对
基 金 资 产 进行 估 值 ， 均应 被 认 为 采用 了 适 当 的估 值 方 法 。但 是 ， 如 果基 金 管 理深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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人认为按本项第 1）－6） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公 允 价 值 的， 基 金 管 理人 在 综 合 考虑 市 场 成 交价 、 市 场 报价 、 流 动 性、 收 益 率
曲 线 等 多 种因 素 基 础 上形 成 的 债 券估 值 ， 基 金管 理 人 可 根据 具 体 情 况与 基 金 托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值办法： 
1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权
证 按 估 值 日在 证 券 交 易所 挂 牌 的 该权 证 的 收 盘价 估 值 ； 估值 日 没 有 交易 的 ， 且
最近交易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 ， 按 最近 交 易 日 的收 盘 价 估 值； 如 最 近
交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化的 ， 可 参 考类 似 投 资 品种 的 现 行 市价 及 重 大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用 估
值技术确定公允价值进行估值。 
4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 1） －3） 项规定的方法对基金
资 产 进 行 估值 ， 均 应 被认 为 采 用 了适 当 的 估 值方 法 。 但 是， 如 果 基 金管 理 人 认
为按本项第 1）－3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价
值 的 ， 基 金管 理 人 可 根据 具 体 情 况， 并 与 基 金托 管 人 商 定后 ， 按 最 能反 映 公 允
价值的价格估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（三）估值差错处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入。当
估 值 或 份 额净 值 计 价 错误 实 际 发 生时 ， 基 金 管理 人 应 当 立即 纠 正 ， 并采 取 合 理
的 措 施 防 止损 失 进 一 步扩 大 。 当 错误 达 到 或 超过 基 金 份 额净 值 的 0.25% 时 ， 基
金管理人应 报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值 的0.5%时，
基金管理人 应 当 公 告 ，并 报 中 国 证监 会 备案。 因 基 金 估 值错 误 给 投 资者 造 成 损
失 的 ， 应 先由 基 金 管 理人 承 担 ， 基金 管 理 人 对不 应 由 其 承担 的 责 任 ，有 权 向 过深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
125 
错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、
或代理销售机构、 或投资者自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭受损失的，
过 错 的 责 任人 应 当 对 由于 该 差 错 遭受 损 失 的 当事 人 （ “ 受损 方 ” ） 按下 述 “ 差 错
处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上 述 差 错 的主 要 类 型 包括 但 不 限 于： 资 料 申 报差 错 、 数 据传 输 差 错 、数 据
计 算 差 错 、系 统 故 障 差错 、 下 达 指令 差 错 等 ；对 于 因 技 术原 因 引 起 的差 错 ， 若
系 同 行 业 现有 技 术 水 平无 法 预 见 、无 法 避 免 、无 法 抗 拒 ，则 属 不 可 抗力 ， 按 照
下述规定执行。 
由 于 不 可 抗力 原 因 造 成投 资 者 的 交易 资 料 灭 失或 被 错 误 处理 或 造 成 其他 差
错 ， 因 不 可抗 力 原 因 出现 差 错 的 当事 人 不 对 其他 当 事 人 承担 赔 偿 责 任， 但 因 该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各
方 ， 及 时 进行 更 正 ， 因更 正 差 错 发生 的 费 用 由差 错 责 任 方承 担 ； 由 于差 错 责 任
方 未 及 时 更正 已 产 生 的差 错 ， 给 当事 人 造 成 损失 的 由 差 错责 任 方 承 担； 若 差 错
责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助义 务 的 当 事人 有 足 够 的时 间 进 行 更正 而 未 更
正 ， 则 其 应当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。差 错 责 任 方应 对 更 正 的情 况 向 有 关当 事 人 进
行确认，确保差错已得到更正。 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错 责 任 方 仍应 对 差 错 负责 ， 如 果 由于 获 得 不 当得 利 的 当 事人 不 返 还 或不 全 部 返
还不当得利 造成其他当事人的利益损失 （ “受损方” ） ， 则差错责任方应赔偿受损
方 的 损 失 ，并 在 其 支 付的 赔 偿 金 额的 范 围 内 对获 得 不 当 得利 的 当 事 人享 有 要 求
交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如 果 获 得 不当 得 利 的 当事 人 已 经 将此 部 分 不 当得 利 返 还
给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获 得 的 赔 偿额 加 上 已 经获 得 的 不 当得 利 返 还深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金资产损
失 时 ， 基 金托 管 人 应 为基 金 的 利 益向 基 金 管 理人 追 偿 ， 如果 因 基 金 托管 人 过 错
造 成 基 金 资产 损 失 时 ，基 金 管 理 人应 为 基 金 的利 益 向 基 金托 管 人 追 偿。 除 基 金
管 理 人 和 托管 人 之 外 的第 三 方 造 成基 金 资 产 的损 失 ， 并 拒绝 进 行 赔 偿时 ， 由 基
金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行 政 法 规 、基 金 合 同 或其 他 规 定 ，基 金 管 理 人自 行 或 依 据法 院 判 决 、仲 裁 裁 决
对 受 损 方 承担 了 赔 偿 责任 ， 则 基 金管 理 人 有 权向 出 现 过 错的 当 事 人 进行 追 索 ，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时 进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金登记结算机构的交易数据的， 由
基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的 0.25%时 ， 基 金 管理 人 应 当 报告 中 国 证 监会 ； 基 金 管理 人 及 基 金托 管 人 基
金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告并
报中国证监会备案。 
（四）基金账册的建账和对账 
基金管理人和基金托管人在本协议生效后， 应按照相关各方约定的同一记
账 方 法 和 会计 处 理 原 则， 分 别 独 立地 设 置 、 登录 和 保 管 本基 金 的 全 套账 册 ， 对深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
127 
相 关 各 方 各自 的 账 册 定期 进 行 核 对， 互 相 监 督， 以 保 证 基金 财 产 的 安全 。 若 双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及
时 查 明 原 因并 纠 正 ， 保证 相 关 各 方平 行 登 录 的账 册 记 录 完全 相 符 。 若当 日 核 对
不 符 ， 暂 时无 法 查 找 到错 账 的 原 因而 影 响 到 基金 资 产 净 值的 计 算 和 公告 的 ， 以
基金管理人的账册为准。 
（五）基金财务报表与报告的编制和复核 
1 、财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2 、报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核 对 不 符 时， 应 及 时 通知 基 金 管 理人 共 同 查 明原 因 ， 进 行调 整 ， 直 至双 方 数 据
完全一致。 
3 、财务报表的编制与复核时间安排 
（1）报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个
季度结束后 15 个工 作日内完成 季度报告编制；在会计年度半年结束后 60 日内
完 成 基 金 半年 度 报 告 的编 制 ； 在 会计 年 度 结 束后 90 日 内完 成 基 金 年度 报 告 编
制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
（2）报表的复核 
基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核； 基金
托 管 人 在 复核 过 程 中 ，发 现 双 方 的报 表 存 在 不符 时 ， 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
双方核 对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章或者出
具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 
4 、基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，由基金管理人分别报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
128 
六 、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 保 管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基
金合同生效日、 基金合同终止日、 基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月
30 日、12 月 31 日 的基 金 份 额 持有 人 名 册 。基 金 份 额 持有 人 名 册 的内 容 必 须
包括基金份额持有人的名称 和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由登记结算机构编制， 由登记结算机构和基金管理人
共 同 保 管 。保 管 方 式 可以 采 用 电 子或 文 档 的 形式 。 保 管 期限 不 少 于 15 年，本
协议另有规定的除外。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月
30 日、 每年 12 月31 日的基金份额持有人名册。 其中每年 12 月31 日的基金
份 额 持 有 人名 册 应 于 次月 开 始 后 的前 十 个 工 作日 内 提 交 ；基 金 合 同 生效 日 、 基
金 合 同 终 止日 等 涉 及 到基 金 重 要 事项 日 期 的 基金 份 额 持 有 人 名 册 应 于发 生 日 后
十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘
备 份 ， 保 存期 限 为 15 年 。 基 金 托管 人 不 得 将所 保 管 的 基金 份 额 持 有人 名 册 用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人
名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七 、 托 管 协议 的 变 更 、终止与 基 金财 产 的 清 算 
（一）托管协议的变更程序



本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其 内 容 不 得与 基 金 合 同的 规 定 有 任何 冲 突 。 基金 托 管 协 议 的 变 更 报 中国 证 监 会
核准后生效。



（二）基金托管协议终止的情形



1 、基金合同终止；



2 、 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资
产；



3 、 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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理权；



4 、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。



（三）基金财产的清算



1、基金财产清算小组 
(1) 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2) 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资 格 的 注 册会 计 师 、 律师 以 及 中 国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 清 算小 组 可 以
聘用必要的工作人员。 
(3) 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(3)对基金财产进行清理和确认； 
(4)对基金财产进行估价和变现； 
(5)制作清算报告； 
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(8)将基金清算结果报告中国证监会； 
(9)公布基金清算报告； 
(10)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清 算 费 用 是指 基 金 清 算小 组 在 进 行基 金 清 算 过程 中 发 生 的所 有 合 理 费用 ，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基 金 清 算 小组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事项 须 及 时 公告 ； 基 金 财产 清 算 结
果 经 会 计 师事 务 所 审 计， 律 师 事 务所 出 具 法 律意 见 书 后 ，由 基 金 财 产清 算 小 组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二十三 、 对基 金 份 额 持有 人 的 服 务 
 
基 金 管 理 人秉 承 “ 持 有人 利 益 重 于泰 山 ” 的 经营 宗 旨 ， 不断 完 善 客 户服 务
体 系 。 公 司承 诺 为 客 户提 供 以 下 服务 ， 并 将 随着 业 务 发 展和 客 户 需 求的 变 化 ，
积 极 增 加 服务 内 容 ， 努力 提 高 服 务品 质 ， 为 客户 提 供 专 业、 便 捷 、 周到 的 全 方
位服务。 
（一）客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用） 、010-66228000 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天， 每天 24 小时的自动语音服务， 内容包括： 基
金净值查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，上午 9：00～17：00 的人工电话咨询
服务。 
3、客户留言服务 
投资者可通过客户留言服务将其疑问、 建议及联系方式告知公司客服中心，
客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（二）网站服务（www.ccbfund.cn） 
1、 信息查询： 客户可通过网站查询申购赎回清单、 基金份额净值、 产品 信
息、建信资讯、公司动态及相关信息等。 
2、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
3、 常见问题： 汇集了客户经常咨询的一些热点问题， 帮助客户更好的了解
基金基础知识及相关业务规则。 
4、 客户留言： 通过网上客户留言服务， 可将投资者的疑问、 建议及联系 方
式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（三）客户建议、投诉处理 
投 资 者 可 以通 过 网 站 客户 留 言 、 客服 中 心 自 动语 音 留 言 、客 服 中 心 人工 坐
席 、 书 信 、传 真 等 多 种方 式 对 基 金管 理 人 提 出建 议 或 投 诉， 客 服 中 心将 在 两 个
工作日内给予回复。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二十四 、 其他 应 披 露 事项 
自 2016 年 3 月 8 日至 2016 年 9 月 7 日，本基金的临时公告刊登于《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。 
序
号 
公告事项 法 定 披 露 方式 法 定 披 露 日期 
1 
关于深证基本面 60 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理变更的公
告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-07-22 
2 
关于深证基本面 60 交易型开放式指
数证券投资基金 （ETF ） 基金经理变
更的公告 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2016-04-14 
投 资 者 可 通过 《 中 国 证券 报 》 、 《 上海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》 和 基 金 管理 人
网站 www.ccbfund.cn 查阅上述公告。 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
133 
二十 五 、 招募 说 明 书 存放 及 查 阅 方式 
本 招 募 说 明书 存 放 在 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人的 办 公 场 所， 投 资 者 可在 办
公 时 间 免 费查 阅 ， 也 可按 工 本 费 购买 本 招 募 说明 书 的 复 制件 或 复 印 件。 投 资 者
按 上 述 方 式所 获 得 的 文件 或 其 复 印件 。 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 应 保证 文 本 的
内容与所公告的内容完全一致。 
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站(www.ccbfund.cn) 查 阅 和 下 载 招 募
说明书。 
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二十六 、 备查 文 件 
（一） 中国证监会核准 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 募集
的文件 
（二） 《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 
（ 三）《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 
（ 四 ）法律意见书 
（ 五 ）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（ 六 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 
以上第 （一） 至 （ 五） 项备查文件存放在基金管理人办公场所、 营业场所，
第（六 ） 项文 件 存 放 于基 金 托 管 人的 办 公 场 所。 基 金 投 资者 在 营 业 时间 可 免 费
查阅，在支付 工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



 
 
 
 
 
 
建信基金管理有限责任公司 
二 〇一六年十一月十五日