前海开源恒远保本混合型
证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基 金管理 人:前海 开源基 金管理有 限公司
基 金托管 人:中国 工商银 行股份有 限公司
截 止日:2016 年9 月 28 日
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重要提 示
本基金 经2016 年1 月21 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的证 监许 可[2016]159 号文 注
册 募集 ,基 金合 同已 于 2016 年3 月 28 日 正式 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会注
册, 但 中 国证 监会 对本 基 金募集 的注册, 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 , 也不 表明 投资 于 本基金 没有 风险 。 中国 证 监会不 对基 金的 投资 价值 及市场 前景 等作
出实质 性判 断或 者保 证。 投 资人投 资于 保本 基金 并不 等于将 资金 作为 存款 存放 在银行 或存 款
类金融 机构 , 保本 基金 在 极端情 况下 仍然 存在 本金 损失的 风险 。 投资 人购 买 本保本 基金 份额
的行为 视为 同意 保证 合同 或风险 买断 合同 的约 定。
本基金 投资 于证 券市 场 , 基 金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投资
本基金 前, 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ,充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 理性判 断市 场 ,
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 , 包 括但 不限 于 : 市 场风 险 、 信 用风 险 、 管理风 险 、 流 动
性风险 、 操作 和技 术风 险 、 合 规性 风险 、 股 指期 货 投资风 险 、 本 基金 特有 的 风险及 其他 风险
等。 本 基金 为保 本混 合型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财 产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ”原则,
在投资 人作 出投 资决 策后 , 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险 , 由投资 人自 行承
担。 投资 有风 险 , 投 资人 在 投资本 基金 前应 认真 阅读 本基金 的招 募说 明书 和基 金合同 等信 息
披露文 件 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2016 年 9 月 28 日 ,有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
2016 年6 月 30 日( 未经 审计) 。
本基金 托管 人 中 国工 商银 行股份 有限 公司 已于 2016 年 10 月27 日 复核 了本 次 更新的 招
募说明 书。
招募 说明书 (更新) 摘要
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一 、基 金管理 人
(一)基金管理人概 况
1、名 称: 前海 开源 基金 管 理有限 公司
2、住 所: 深圳 市前 海深 港 合作区 前湾 一路1 号 A 栋 201 室 (入 驻深 圳市 前海 商务秘 书
有限公 司)
3、设 立日 期:2013 年1 月23 日
4、法 定代 表人 :王 兆华
5、批 准设 立机 关及 批准 设 立文号 :中 国证 监会 证监 许可[2012 ]1751 号
6、组 织形 式: 有限 责任 公 司
7、办 公地 址: 深圳 市福 田 区深南 大 道7006 号 万科 富 春东方 大 厦 22 楼
8、电 话:0755-88601888
传 真:0755-83181169
9、联 系人 : 郑 雅云
10、注 册资 本: 人民 币 2 亿元
11、存 续期 限: 持续 经营
12、 股 权结 构: 开源 证券 股份有 限公 司出 资 25% , 北 京市中 盛金 期投 资管 理有 限公司 出
资25% , 北京 长和 世纪 资产 管理有 限公 司出 资 25% , 深 圳市和 合投 信资 产管 理合 伙企业(有限
合伙) 出资25% 。
(二)主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
王兆华 先生 , 董事 长, 本 科学历 , 国籍 : 中 国。 历 任中国 人民 银行 西安 市分 行职员 , 中
国工商 银行 西安 市开 发区 支行副 行长 、 分行 信贷 处 处长 , 华 夏证 券西 安营 业 部总经 理 、 华 夏
证券济 南管 理总 部党 委 书 记兼总 经理 、华 夏证 券总 裁助理 兼重 庆分 公司 党委 书记、 总经 理 ,
华夏证券 总裁助理 ,开源 证券董事 长、总经 理,现任 开源证券 董事、前 海开源 基金管理 有 限
公司董 事长 。
龚方雄 先生 , 荣誉 董事 长 , 宾 夕法 尼亚 大学 沃顿 商 学院金 融经 济学 博士 。 国 籍: 中国 香
港。 曾任 纽约 联邦 储备 银 行经济 学家 , 美国 银行 首 席策略 师 、 全 球货 币及 利 率市场 策略 部联
席主管 , 摩根 大通 中国 区 研究部 主管 、 首席 市场 策 略师 、 首 席大 中华 区经 济 学家 、 中 国综 合
公司( 企业 )投 融资 主席 。2009 年 9 月 起担 任摩 根 大通亚 太区 董事 总经 理、 中国投 资银 行
主席。 现任 前海 开源 基金 管理有 限公 司荣 誉董 事长 。
王宏远 先生 , 联 席董 事长 , 西安交 通大 学经 济学 硕士 , 美国哥 伦比 亚大 学公 共管 理硕士 ,
国籍 : 中 国。 曾任 深圳 特 区证券 有限 公司 行业 研究 员, 南方 基金 管理 有限 公 司投资 总监 、 副
总经理 , 中信 证券 股份 有 限公司 首席 投资 官 、 自 营 负责人 , 现任 前海 开源 基 金管理 有限 公司
联席董 事长 。
蔡颖女 士 , 董 事、 公司 总 经理 , 硕 士研 究生 , 国 籍 : 中 国。 历任 南方 证券 广 州分公 司营
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业部电 脑部 主管 、 经纪 业 务部主 管 、 电 子商 务部 副 经理 , 南 方基 金管 理有 限 公司广 州代 表处
首席代 表 、 南 方区 域总 部 高级经 理 , 鹏 华基 金管 理 有限公 司华 南营 销中 心 ( 广州 ) 副 总经 理、
广州分 公司 总经 理 , 现 任 前海开 源基 金管 理有 限公 司董事 、 公司 总经 理、 投 资决策 委员 会荣
誉主席 、风 险控 制委 员会 荣誉主 席, 前海 开源 资产 管理有 限公 司董 事长 。
Mr Yan Charles Wang ( 王 岩先生 ) , 董事 ,学 士学 位 ,国籍 :加 拿大 。从 1993 年起,
曾任职 加拿 大美 林证 券, 美国 Clemente Capital 董 事、大 中国 区主 管, 美国 纽约州 立养 老
金另类 投资 部主 管, 美国 磐石基 金大 中国 区主 管、 董事总 经理 ,美 国橡 树资 本中国 区主 管 、
董事总 经理 , 长安 街资 本 合伙人 , 现任 美国 米尔 斯 坦中国 总裁 。 曾是 美国 机 构有限 投资 者协
会(ILPA ) 创始 会员 ,中 国 风险 协会 (CVCA ) 顾问 。现任 前海 开源 基金 管理 有限公 司 董 事 。
范镭先 生 , 董 事, 本科 学 历, 国籍 : 中 国。 曾任 职 中国建 设银 行武 汉分 行 、 华安保 险北
京分公 司、 交通 银行 天津 分行、 北京 长和 世纪 资产 管理有 限公 司投 资总 监。
向松祚 先生 , 独立 董事 , 教授 , 高 级经 济师 , 国 籍 : 中 国。 著名 经济 学家 、 国际金 融战
略专家 , 中国 人民 大学 博 士, 美国 哥伦 比亚 大学 国 际关系 学院 国际 事务 硕士 , 英 国剑 桥大 学
经济系 和嘉 丁管 理学 院访 问学者 。 现任 中国 人民 大 学财政 金融 学院 教授 、 国 际货币 研究 所理
事兼副 所长 、 美国 约翰 霍 普金斯 大学 应用 经济 研究 所高级 顾问 、 国际 货币 金 融机 构 官方 论坛
(OMFIF )顾问委 员会副主 席、世界经 济论坛(World Economic Forum ) 国际货 币体系改 革
分论坛 咨询 顾问 ,曾 任中 国农业 银行 首席 经济 学家 。
申嫦娥女 士,独立 董事, 博士,教 授,博士 生导师 ,中国注 册会计师 (非执 业会员) ,
国家税 务总 局特 邀监 察员 (2003-2010 ) , 国 籍: 中 国。 历任 西安 交通 大学 助 教、 讲师 、 副 教
授,北 京师 范大 学副 教授 、教授 。
Mr Shujie Yao ( 姚树 洁先 生) , 独立 董事 ,教 授, 国 籍:英 国。 英国 诺丁 汉大 学当代 中
国学学 院院 长 、 教 授 , 西 安交通 大学 特聘 讲座 教授 、 重 庆大 学 、 华 南师 范大 学、 华南 农业 大
学、 华中 农业 大学 、 渭 南 师范学 院等 大学 的特 聘教 授、 海南 大学 经济 管理 学 院荣誉 院长 ; 英
国皇家 经济 学会 会员 、 英 国中国 经济 协会 会员 、 美 国比较 经济 学协 会会 员 、 美国经 济协 会会
员 ; 全 英 专业 团 体 联合 会副 主 席 ; 《 经济 研 究 》 、 《西安 交 通 大 学学 报 社 科版 》 、 《 当 代 中 国》
(英文 ) 等科 学杂 志的 编 委。 曾任 华南 热带 农业 大 学助理 教授 , 英国 牛津 大 学研究 员 , 英 国
朴茨茅 斯大 学教 授、 主任 ,英国 伦敦 米德 尔塞 克思 大学教 授、 系主 任。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
骆新都 女士 , 监事 会主 席 , 经济学 硕士 , 经济 师 , 国 籍 : 中 国 。 曾 任民 政部 外事 处 处长、
南 方证 券有 限公 司副 总裁 、 南 方基 金管 理有 限公 司 董事长 、 监事 会主 席。 现 任前海 开源 基金
管理有 限公 司监 事会 主席 。
李匆先 生 , 联 席监 事会 主 席, 上海 交通 大学 工商 管 理博士 , 美国 哥伦 比亚 大 学公共 管理
硕士, 中国 注册 会计 师, 国籍: 中国 香港 。曾 任职 华银国 际信 托投 资公 司上 海证券 营业 部 、
华安基金 管理有限 公司基 金经理、 香港亨茂 投资集 团基金经 理、韩国 未来资 产环球投 资( 香
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港)有限公 司高级 基金经理 、中国股 票投资部 主管、 公司首席 投资官兼 亚太区 投资部主 管 、
公司投 资委 员会 主席 。 现 任香港 泽源 资本 创始 人 、 投资总 监 , 前 海开 源基 金 管理有 限公 司联
席监事 会主 席。
张学玲 女士 ,监 事, 会计 师,国 籍: 中国 。历 任武 汉大学 财务 部副 部长 。
任福利 先生 , 监事 , 大 学 本科学 历 , 国 籍: 中国 。 曾任职 中国 建设 银行 辽宁 省分行 、 泰
达宏利 基金 管理 有限 公司 基金运 营部 、 方正 富邦 基 金管理 有限 公司 基金 运营 部, 现任 前海 开
源基金 管理 有限 公司 基金 事务部 总监 。
刘彤女 士 , 监 事 , 硕 士研 究生 , 国 籍 : 中 国。 曾任 职汉唐 证券 有限 责任 公司 人力资 源 经
理、 海王 生物 股份 有限 公 司人事 行政 经理 、 顺丰 速 运集团 员工 关系 总监 、 英 大证券 有限 责任
公司人 力资 源部 主管 及银 泰证券 有限 责任 公司 人力 运营总 监 、 总 裁助 理 , 现 任 前海开 源基 金
管理有 限公 司人 力资 源部 执行总 监。
3、高 级管 理人 员情 况
王兆华 先生 , 董事 长, 本 科学历 , 国籍 : 中 国。 历 任中国 人民 银行 西 安 市分 行职员 , 中
国工商 银行 西安 市开 发区 支行副 行长 、 分行 信贷 处 处长 , 华 夏证 券西 安营 业 部总经 理 、 华 夏
证券济 南管 理总 部党 委书 记兼总 经理 、华 夏证 券总 裁助理 兼重 庆分 公司 党委 书记、 总经 理 ,
华夏证 券总 裁助 理 , 开 源 证券董 事长 、 总经 理, 现 任开源 证券 董事 、 前海 开 源基金 管理 有限
公司董 事长 。
蔡颖女 士 , 公 司总 经理 , 硕士研 究生 , 国籍 : 中国 。 历 任南 方证 券广 州分 公 司营业 部电
脑部主 管 、 经 纪业 务部 主 管、 电子 商务 部副 经理 , 南方基 金管 理有 限公 司广 州代表 处首 席代
表、 南方 区域 总部 高级 经 理, 鹏华 基金 管理 有限 公 司华南 营销 中心 ( 广州 ) 副总经 理 、 广 州
分公司 总经 理 , 现 任前 海 开源基 金管 理有 限公 司董 事、 公司 总经 理、 投资 决 策委员 会荣 誉主
席、风 险控 制委 员会 荣誉 主席, 前海 开源 资产 管理 有限公 司董 事长 。
李志祥 先生 , 首席 运营 官 , 本 科学 历, 经济 师, 国 籍: 中国 。 历 任湖 北省 黄 冈市体 改委
副科长 , 深圳 市农 产品 股 份有限 公司 秘书 科科 长 , 大鹏证 券有 限责 任公 司业 务秘书 , 南方 基
金管理 有限 公司 高级 经理 , 前 海开 源基 金管 理有 限 公司督 察长 。 现任 前海 开 源基金 管理 有限
公司首 席运 营官 、董 事会 秘书、 前海 开源 资产 管理 有限公 司董 事。
傅成斌 先生 , 督察 长 , 硕 士研究 生 , 国 籍 : 中 国。 历任中 国建 设银 行深 圳分 行科技 部 软
件开发 工程 师, 南方 基金 管 理有限 公司 信息 技术 部总 监助理 、 监 察稽 核部 副总 监 、 执行 总监 。
现任前 海开 源基 金管 理有 限公司 督察 长、 风险 控制 委员会 主席 。
4、本 基金 基金 经理
邱杰先 生, 经济 学硕 士, 国籍: 中国 。历 任南 方基 金管理 有限 公司 研究 部行 业研究 员 、
中小盘 股票 研究 员 、 制 造 业组组 长 ; 建 信基 金管 理 有限公 司研 究员 。 现任 前 海开源 基金 管理
有限公 司执 行投 资总 监 、 研究负 责人 、 前海 开源 股 息率 100 强 等权 重股 票型 证券投 资基 金基
金经理 、 前海 开源 再融 资 主题精 选股 票型 证 券 投资 基金基 金经 理 、 前 海开 源 清洁能 源主 题精
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选灵活配置混合型证 券投 资基金基金经理 、 前海 开源 恒 远 保 本 混 合 型 证券 投资 基 金 基 金 经
理 。邱 杰先 生具 备基 金从 业资格 。
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
蔡颖女 士 , 公 司总 经理 , 硕士研 究生 , 国籍 : 中国 。 历 任南 方证 券广 州分 公 司营业 部电
脑部主 管 、 经 纪业 务部 主 管、 电子 商务 部副 经理 , 南方基 金管 理有 限公 司广 州代表 处首 席代
表、 南方 区域 总部 高级 经 理, 鹏华 基金 管理 有限 公 司华南 营销 中心 ( 广州 ) 副总经 理 、 广 州
分公司 总经 理 , 现 任前 海 开源基 金管 理有 限公 司董 事、 公司 总经 理、 投资 决 策委员 会荣 誉主
席、风 险控 制委 员 会 荣誉 主席, 前海 开源 资产 管理 有限公 司董 事长 。
王厚琼 先生 , 工程 学士 , 国籍 : 中 国 。 历 任南 方证 券武汉 分公 司证 券部 副经 理, 南方 证
券有限 公司 资产 管理 部副 处长 , 南 方基 金管 理有 限 公司交 易管 理部 主管 、 交 易管理 部总 监助
理兼中 央交 易室 主管 、 交 易管理 部副 总监 兼中 央交 易室主 管 。 现 任前 海开 源 基金管 理有 限公
司董事 总经 理、 投资 决策 委员会 主席 。
赵雪芹 女士 , 经济 学博 士 研究生 , 国籍 : 中国 。 历 任山东 财经 大学 讲师 、 海 通证券 股份
有限公 司首 席分 析师 、 中 信证券 股份 有限 公司 首席 分析师 。 现任 前海 开源 基 金管理 有限 公司
董事总 经理 、 联席 投资 总 监, 前海 开源 沪港 深智 慧 生活优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基
金经理 。
侯燕琳 女士 , 工程 硕士 、 管理学 硕士 , 国籍 : 中国 。 历 任泰 信基 金管 理有 限 公司研 究部
高级研 究员 、 基金 经理 助 理、 基金 经理 ; 益民 基金 管理有 限公 司投 资总 监 、 基金经 理 。 现 任
前海开 源基 金管 理有 限公 司董事 总经 理、 联席 投资 总监。
刘静女 士 , 经 济学 硕士 , 国籍 : 中 国 。 历 任长 盛基 金管理 有限 公司 债券 高级 交易员 、 基
金经理 助理 、 长盛 货币 市 场基金 基金 经理 、 长盛 全 债指数 增强 型债 券投 资基 金基金 经理 、 长
盛积极 配置 债券 投资 基金 基金经 理 , 现 任前 海开 源 基金管 理有 限公 司董 事总 经理 、 联 席投 资
总监 、 前 海开 源 睿 远稳 健 增利混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 、 前 海开 源现 金 增利货 币市 场基
金基金 经理 、 前 海开 源恒 泽保本 混合 型证 券投 资基 金 基金 经理 。
丁骏先 生 , 经 济学 博士 , 国籍 : 中 国。 历任 中国 建 设银行 浙江 省分 行国 际业 务部本 外币
交易员 、 经济 师, 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 企业 融资部 业务 经理 、 高级 经 理, 长盛 基金 管
理有限 公司 行业 研究 员 、 机构理 财部 组合 经理 助理 , 基 金同 盛、 长盛 同智 基 金经理 。 现任 前
海开源 基金 管理 有限 公司 董事总 经理 、 联席 投资 总 监、 前海 开源 新经 济灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 前海 开源恒 泽保 本混 合型 证券 投资基 金 基 金经 理。
罗大林 先 生 , 工商 管理 硕 士, 国籍 : 中国 。 历 任长 盛基金 管理 有限 公司 行业 研究员 、 基
金经理 助理 、 专户 部投 资 经理 , 中 信证 券股 份有 限 公司自 营部 高级 投资 经理 。 现 任前 海开 源
基金管 理有 限公 司董 事总 经理。
付柏瑞 先生 , 硕士 , 国籍 : 中 国 。 历 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 分析 师 ; 农银汇 理基
金管理 有限 公司 行业 研究 员、 基 金经 理助 理、 基金 经理。2009 年4 月至 2014 年 4 月 担任 农
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银汇理 基金 管理 公司 农银 平衡双 利基 金经 理。 现任 前海开 源基 金管 理有 限公 司董事 总经 理 、
联席投 资总 监。
曲扬先 生 , 博 士研 究生 , 国籍 : 中 国 。 历 任南 方基 金管理 有限 公司 研究 员 、 基金经 理助
理、南 方全 球精 选基 金经 理,2009 年 11 月至 2013 年 1 月 担任 南方 基金 香港 子公司 投资 经
理助理 、 投资 经理 。 现 任 前海开 源基 金管 理有 限公 司执行 投资 总监 、 前海 开 源优势 蓝筹 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 、前海 开源 国家 比较 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 、
前海开 源中 国稀 缺资 产灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 前 海开 源沪 港 深蓝筹 精选 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 前 海开 源沪 港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 、 前海 开源 人 工智能 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 前 海开 源沪 港
深龙头 精选 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 基金 经理 、 前海开 源沪 港深 新机 遇灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 前海开 源鼎 裕债 券型 证券 投资基 金 基 金经 理。
徐立平 先生 , 工商 管理 硕 士, 国籍 : 中国 。 历 任泰 信基金 管理 有限 公司 行业 研究员 , 中
邮创业 基金 管理 有限 公司 研究员 、 基金 经理 助理 。 现 任前海 开源 基金 管理 有限 公司执 行投 资
总监 、 前 海开 源中 国成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 、 前 海开 源 一带一 路主 题精
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
薛小波 先生 , 流体 力学 硕 士, 国籍 : 中 国。 历任 中信 证券机 械行 业和 军工 行业 首席分 析
师、 高级 副总 裁。 现任 前 海开源 基金 管理 有限 公 司 执行投 资总 监 、 前 海开 源 中证军 工指 数型
证券投 资基 金基 金经 理、 前海开 源大 安全 核心 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 、
前海开 源高 端装 备制 造灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 前 海开 源工 业 革命 4.0 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 、 前 海开 源中 航 军工指 数分 级证 券投 资基 金基金 经理 、 前
海开源 一带 一路 主题 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
邱杰先 生, 经济 学硕 士, 国籍: 中国 。历 任南 方基 金管理 有限 公司 研究 部行 业研究 员 、
中小盘 股票 研究 员 、 制 造 业组组 长 ; 建 信基 金管 理 有限公 司研 究员 。 现任 前 海开源 基金 管理
有限公 司执 行投 资 总 监 、 研究负 责人 、 前海 开源 股 息率 100 强 等权 重股 票型 证券投 资基 金基
金经理 、 前海 开源 再融 资 主题精 选股 票型 证券 投资 基金基 金经 理 、 前 海开 源 清洁能 源主 题精
选灵活配置混合型证 券投 资基金基金经理、前 海开 源恒远保本混合型证 券投 资基金基金经
理。
王霞女 士, 管理 学硕 士, 注册会 计师 ,国 籍: 中国 。历任 南方 基金 管理 有限 公司商 业 、
贸易 、 旅 游行 业研 究员 、 房地产 行业 首席 研究 员 。 现任前 海开 源基 金管 理有 限公司 执行 投资
总监 、 前 海开 源沪 深300 指数型 证券 投资 基金 基金 经理 、 前 海开 源事 件驱 动 灵活配 置混 合型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理。
孙亚超 先生 , 数 学 科博 士 后, 国籍 : 中国 。 历 任爱 建证券 研究 所创 新发 展部 经理 、 高 级
研究员 ; 光大 证券 理财 产 品部量 化产 品系 列负 责人 ; 齐 鲁证 券机 构部 创新 业 务研究 总监 。 现
任前海 开源 基金 管理 有限 公司执 行投 资总 监; 前海 开 源中证 大农 业指 数增 强型 证券投 资基 金
招募 说明书 (更新) 摘要
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基金经 理 、 前 海开 源中 证 健康产 业指 数分 级证 券投 资基金 基金 经理 、 前海 开 源沪港 深农 业主
题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 (LOF ) 基金 经 理。
谢屹先 生 , 金 融与 经济 数 学、 工程 物理 学硕 士, 国 籍: 德国 。 历 任汇 丰银 行 (德 国) 股
票研究 所及 投资 银行 部分 析师 、 高 级分 析师 、 副 总 裁。 现任 前海 开源 基金 管 理有限 公司 执行
投资总 监 、 前 海开 源金 银 珠宝主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 前海 开源 强
势共 识100 强等 权重 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 、 前海开 源沪 港深 汇鑫 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 、 前 海开源 鼎安 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
招募 说明书 (更新) 摘要
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二 、基 金托管 人
(一)基金托管人情况
1、基 本情 况
名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间:1984 年1 月1 日
法定代 表人 :易 会满
注册资 本: 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话:010-66105799
联系人 :洪 渊
2、主 要人 员情 况
截至2016 年 6 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 190 人 , 平 均 年 龄 30 岁,
95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ,中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来, 秉承 “诚 实信 用、 勤 勉尽责 ” 的宗 旨, 依靠 严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系 、 规 范
的管理 模式 、 先进 的营 运 系统和 专业 的服 务团 队 , 严格履 行资 产托 管人 职责 , 为 境内 外广 大
投资者 、 金融 资产 管理 机 构和企 业客 户提 供安 全 、 高效 、 专 业的 托管 服务 , 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资 产、QDII 资 产 、股权 投资 基
金、证 券公 司集 合资 产管 理计划 、证 券公 司定 向资 产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产 证券 化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全的 托管 产品 体系, 同时 在
国内率 先开 展绩 效评 估 、 风险管 理等 增值 服务 , 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。 截
至 2016 年 6 月, 中国 工商 银行共 托管 证券 投资 基金 587 只 。自 2003 年以 来, 本行连 续 十
一年获 得香 港 《 亚洲 货币》 、 英国 《全 球托 管人》 、 香 港 《财 资》 、 美国 《环 球金 融》 、 内地 《 证
券时报 》 、 《 上海 证券 报》 等境内 外权 威财 经媒 体评 选的 51 项 最佳 托管 银行 大 奖;是 获得 奖
项最多 的国 内托 管银 行, 优良的 服务 品质 获得 国内 外金融 领域 的持 续认 可和 广泛好 评。
(二)基金托管人的 内部 控制制度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 , 各项 业务 飞 速发展 , 始终 保持 在资 产 托管行 业的
优势地 位 。 这 些成 绩的 取 得, 是与 资产 托管 部 “一 手抓业 务拓 展 , 一 手抓 内 控建设 ” 的做 法
是分不 开的 。 资产 托管 部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作 , 在 积极 拓 展各项 托管 业务
的同时 , 把加 强风 险防 范 和控制 的力 度 , 精 心培 育 内控文 化 , 完 善风 险控 制 机制 , 强 化业 务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
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2014 年八 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威 的SAS70 (审计 标准 第
70 号 )审 阅后 ,2015 年中 国工商 银行 资产 托管 部第 九次通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅 获
得无保 留意 见的 控制 及有 效性报 告 , 表 明独 立第 三 方对我 行托 管服 务在 风险 管理 、 内 部控 制
方面的 健全 性和 有效 性的 全面认 可。 也证 明中 国工 商 银行托 管服 务的 风险 控制 能力已 经与 国
际大型托管 银行接 轨,达 到国际先进 水平。 目前,ISAE3402 审阅 已经成 为年 度化、常规 化
的内控 工作 手段 。
1、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 强化 和建 立守 法 经营 、 规 范
运作的 经营 思想 和经 营风 格,形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ;
防范和 化解 经营 风险 , 保 证托管 资产 的安 全完 整 ; 维护持 有人 的权 益 ; 保 障 资产托 管业 务安
全、有 效、 稳健 运行 。
2、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 ( 内 控
合规部、 内部审计 局) 、资 产托管部 内设风险 控制处 及资产托 管部各业 务处室 共同组成 。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策, 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 , 配备 专职 稽 核监察 人员 , 在
总经理 的直 接领 导下 , 依 照有关 法律 规章 , 对业 务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3、内 部风 险控 制原 则
(1)合法 性原则。 内控制 度应当符 合国家法 律法规 及监管机 构的监管 要求, 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
(2 ) 完 整性 原则 。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约 ;
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节,覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
(3)及时 性原则 。 托管业 务经营活 动必须在 发生时 能准确及 时地记录 ;按照 “内控 优
先”的 原则 ,新 设机 构或 新增业 务品 种时 ,必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
(4)审慎 性原则。 各项业 务经营活 动必须防 范风险 ,审慎经 营,保证 基金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
(5)有效 性原则。 内控制 度应根据 国家政策 、法律 及经营管 理的需要 适时修 改完善 ,
并保证 得到 全面 落实 执行 ,不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
(6)独立 性原则。 设立专 门履行托 管人职责 的管理 部门;直 接操作人 员和控 制人员 必
须相对 独立 , 适 当分 离; 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4、内 部风 险控 制措 施实 施
(1)严格 的隔离制 度。资 产托管业 务与传统 业务实 行严格分 离,建立 了明确 的岗位 职
责、 科学 的业 务流 程、 详 细的操 作手 册 、 严 格的 人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度 , 并 采取 了
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良好的 防火 墙隔 离制 度, 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
(2)高层 检查。主 管行领 导与部门 高级管理 层作为 工行托管 业务政策 和策略 的制定 者
和管理 者 , 要 求下 级部 门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况 , 以 检查 资产 托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ,并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ,督 促职 能管 理部 门 改进 。
(3 ) 人 事控 制 。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制 , 建立 “自 控防 线” 、 “ 互控 防 线” 、 “监
控防线 ” 三道 控制 防线 , 健全绩 效考 核和 激励 机制 , 树 立 “ 以人 为本 ” 的 内 控文化 , 增强 员
工的责 任心 和荣 誉感 , 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ,使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。
(4)经营 控制。资 产托管 部通过制 定计划、 编制预 算等方法 开展各种 业务营 销活动 、
处理各 项事 务, 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源, 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
(5)内部 风险管理 。资产 托管部通 过稽核监 察、风 险评估等 方式 加强 内部风 险管理 ,
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监控 , 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评估 , 制 定
并实施 风险 控制 措施 ,排 查风险 隐患 。
(6)数据 安全控制 。我们 通过业务 操作区相 对独立 、数据和 传真加密 、数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
(7)应急 准备与响 应。资 产托管业 务建立专 门的灾 难恢复中 心,制定 了基于 数据、 应
用、 操作 、 环 境四 个层 面 的完备 的灾 难恢 复方 案 , 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战 , 资 产托 管部 不断 提高 演练标 准 , 从 最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看, 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
(1)资产 托管部内 部设置 专职稽核 监察部门 ,配备 专职稽核 监察人员 ,在总 经理的 直
接领导 下 , 依 照有 关法 律 规章 , 全 面贯 彻落 实全 程 监控思 想 , 确 保资 产托 管 业务健 康 、 稳 定
地发展 。
(2)完善 组织结构 ,实施 全员风险 管理。完 善的风 险管理体 系需要从 上至下 每个员 工
的共同 参与 , 只有 这样 , 风险控 制制 度和 措施 才会 全面 、 有 效。 资产 托管 部 实施全 员风 险管
理, 将风 险控 制责 任落 实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位, 每位 员工 对自 己岗 位 职责范 围内 的风
险负责 , 通过 建立 纵向 双 人制 、 横 向多 部门 制的 内 部组织 结构 , 形成 不同 部 门、 不同 岗位 相
互制衡 的组 织结 构。
(3)建立 健全规章 制度。 资产托管 部十分重 视内控 制度的建 设,一贯 坚持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建 设和 工 作流程 中 。 经 过多 年努 力 , 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风 险 控制制 度 , 包 括 : 岗 位职 责、 业务 操作 流程 、 稽核 监察制 度 、 信 息
披露制 度等 , 覆盖 所有 部 门和岗 位 , 渗 透各 项业 务 过程 , 形 成各 个业 务环 节 之间的 相互 制约
机制。
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(4)内部 风险控制 始终是 托管部工 作重点之 一,保 持与业务 发展同等 地位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 , 资产 托管 部从 成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作 , 一 直将 建
立一个 系统 、 高效 的风 险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点 。 随 着市 场环 境的 变 化和托 管业 务的
快速发 展 , 新 问题 、 新 情 况不断 出现 , 资产 托管 部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ,视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生 命 线。
(三)基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
根据《基 金法》 、基 金合同 、基金托 管人与基 金管理 人签署的 托管协议 和有关 基金法 规
的规定 , 基金 托管 人对 基 金的投 资对 象 、 基 金资 产 的投资 组合 比例 、 基金 资 产的核 算 、 基 金
资产净 值的 计算 、 基金 管 理人报 酬的 计提 和支 付 、 基金费 用的 支付 、 基金 申 购资金 的到 账和
赎回资 金的 划付 、 基 金收 益 分配、 基金 的融 资条 件等 行 为的合 法性 、 合 规性 进行 监 督和核 查,
其中对 基金 的投 资监 督和 检查自 基金 合同 生效 之日 开始。
基金托管 人发现基 金管理 人违反《 基金法》 、 《基金 合同》 、托 管协议 或有关基 金法规 规
定的行 为 , 应 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人限 期纠 正, 基金 管理 人收 到通 知后 应及时 核对 ,
并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 确认 。 在限 期 内, 基金 托管 人有 权随 时 对通知 事项 进行
复查 , 督 促基 金管 理人 改正 。 基 金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ,
基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 基金 托管 人有 义务 要 求基金 管理 人赔 偿因 其过 失致使 投资 者
遭受的 损失 。 基金 托管 人 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 , 应立 即报 告中 国 证监会 , 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正。
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三 、相 关服务 机构
(一)基金份额 销售 机构
1、直 销机 构
(1) 前海 开源 基金 管理 有 限公司 直销 柜台
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7006 号万 科富 春 东方大 厦 1308 室
联系人 : 郑 雅云
电话: (0755 )83181190
传真: (0755 )83180622
(2) 前海 开源 基金 管理 有 限公司 电子 直销 交易
客服电 话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
微信公 众号 :qhkyfund
2、代 销机 构:
代码 代销机构 销售机构信息
1 中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
联系人:杨菲
传真:(010)66107910
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2 中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
联系人:李紫钰
传真:(010)85109219
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
3 中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
4 中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院1
号楼
法定代表人:王洪章
传真:(010)66275654
联系人:张静
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
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5 交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
6
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131
号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
7
深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技
园 4 栋10 层 1006#
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号
富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
电话:010-58325388-1588
传真:010-58325300
客服电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn/
8 和讯信息科技有限公司
和讯信息科技有限公司
地址:北京朝外大街 22 号泛利 大厦10 层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:(021)20835779
客服电话:4009-200-022
网址:www.hexun.com
9 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区鹭江道 2 号
厦门第一广场西座 1501-1504 室
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广
场 1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-918-0808
网址:www.xds.com.cn
10
诺亚正行 (上海) 基金销售投资
顾问有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公
司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号
3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美
广场 B 座12F
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
电话:(021)38509639
传真:(021)38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
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14
11
深圳众禄金融控股股份有限公
司
深圳众禄金融控股股份有限公司
地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大
厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:(0755)33227950
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com
12 上海天天基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座7 楼
法定代表人:其实
客服电话:4001-818-188
网址:www.1234567.com.cn
13 上海好买基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2
楼 41 号
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
14
上海长量基金销售投资顾问有
限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景
国际 B 座16 层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
15 浙江同花顺基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路元茂大厦
903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电
子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
电话:(0571)88911818
传真:(0571)88910240
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
16
北京展恒基金销售股份有限公
司
北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6
号
办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电
新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:400-818-8000
网址:www.myfund.com
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17 上海利得基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033
室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号
10 号楼12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客服电话:400-067-6266
网址:www.leadbank.com.cn
18 中期资产管理有限公司
中期资产管理有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1
幢 11 层 1103 号
法定代表人:朱剑林
客服电话:(010)65807609
网址:www.cifcofund.com
19
众升财富 (北京) 基金销售有限
公司
众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号
楼 A 座9 层908 室
办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9
层 04-08
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com
20 深圳腾元基金销售有限公司
深圳腾元基金销售有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越
世纪中心 1 号楼1806-1808 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越
世纪中心 1 号楼1806-1808 单元
法定代表人:曾革
联系人:叶健
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
客服电话:400-990-8600
网址:www.tenyuanfund.com
21
北京恒天明泽基金销售有限公
司
北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10 号五层5122 室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐
成中心 A 座23 层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:010-57756084
传真:010-57756199
客服电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
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22 北京汇成基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11
层 1108 室
办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11
层 1108 室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:18001102931
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
23
北京晟视天下投资管理有限公
司
北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735
号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万
通中心 D 座21 层
法定代表人:蒋煜
联系人:许骜
电话:010-58170859
传真:010-58170800
客服电话:400-818-8866
网址:www.shengshiview.com
24
一路财富 (北京) 信息科技有限
公司
一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五
栋大楼 C 座702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号
万通新世界广场 A 座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
25
北京钱景财富投资管理有限公
司
北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9
层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9
层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158282
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
26
北京广源达信投资管理有限公
司
北京广源达信投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号
C 座六层 605 室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号
楼浦项中心 B 座19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:4006236060
传真:82055860
客服电话:400-623-6060
网站:www.niuniufund.com
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17
27
北京新浪仓石基金销售有限公
司
北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理
想国际大厦 906
办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理
想国际大厦 906
法定代表人:张琪
联系人:付文红
电话:010-62676405
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
28
中经北证 (北京) 资产管理有限
公司
中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号5
号楼 1 层
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号5
号楼 1 层
法定代表人:徐福星
联系人:李美
电话:010-68292745
传真:010-68292964
客服电话:400-600-0030
网址:www.bzfunds.com
29 上海联泰资产管理有限公司
上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富
特北路 277 号3 层310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号8
号楼 3 层
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
30
泰诚财富基金销售 (大连) 有限
公司
泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3
号
法定代表人:林卓
联系人:李春光
电话:18640999991
传真:0411-84396536
客服电话:400-6411-999
网址:www.taichengcaifu.com
31 上海汇付金融服务有限公司
上海汇付金融服务有限公司
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国
际广场 19 楼
法定代表人:张皛
电话:021-33323999-8318
客服电话:400-820-2819
网址:www.chinapnr.com
32 北京微动利投资管理有限公司
北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号
景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号
景山财富中心 341
法定代表人:梁洪军
联系人:季长军
电话:010-52609656
传真:010-51957430
客服电话:4008-196-665
网址:www.buyforyou.com.cn
招募 说明书 (更新) 摘要
18
33
深圳前海京西票号基金销售有
限公司
深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋201 室
办公地址:深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广
场 B 座211
法定代表人:吴永宏
联系人:张媛媛
电话:0755-66606451
客服电话:400-800-8668
网址:www.ph6.com
34
北京乐融多源投资咨询有限公
司
北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号
楼 16 层 1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号
楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
联系人:付瑞华
电话:010-56580666
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com
35 武汉市伯嘉基金销售有限公司
武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商
务区泛海国际 SOHO 城 (一期) 第 7 栋23 层 1
号、4 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商
务区泛海国际 SOHO 城 (一期) 第 7 栋23 层 1
号、4 号
法定代表人:陶捷
联系人:郭成
电话:027-87006009
传真:027-87006010
客服电话:027-87006003
网址:www.buyfunds.cn
36 上海陆金所资产管理有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼
法定代表人:鲍东华
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
37 大泰金石投资管理有限公司
大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国
睿大厦一号楼 B 区4 楼A506 室
办公地址: 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广
大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
电话:13917225742
传真:021-22268089
客服电话:400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
招募 说明书 (更新) 摘要
19
38 珠海盈米财富管理有限公司
珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105
室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保
利国际广场南塔 12 楼
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
39
北京肯特瑞财富投资管理有限
公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号4
层 401-15
法定代表人:陈超
联系人:江卉
客服电话: 95118 (个人业务) 、 400-088-8816
(企业业务)
网址:http://fund.jd.com/
40
深圳市金斧子投资咨询有限公
司
深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16
号东方科技大厦 18 楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16
号东方科技大厦 18 楼
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
电话:0755-33201669
传真:0755-84034477
客服电话:400-9500-888
网址:www.jfzinv.com
41 北京蛋卷基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号
楼 2 单元21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-0618-518
网址:danjuanapp.com
42 深圳市华融金融服务有限公司
深圳市华融金融服务有限公司
注册地址: 深圳市福田区滨河路 5022 号联合
广场 A 座裙楼A302
办公地址: 深圳市福田区滨河路 5022 号联合
广场 A 座裙楼A302
法定代表人:喻天柱
联系人:王攀峰
电话:0755-83191351
传真:0755-82945664
客服电话:400-600-0583
网址:www.hrjijin.com
招募 说明书 (更新) 摘要
20
43
深圳前海凯恩斯基金销售有限
公司
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋201 室 (入驻前海商务 秘书有限公司)
办公地址: 深圳市福田区深南大道 6019 号金
润大厦 23A
法定代表人:高锋
联系人:廖苑兰
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客服电话:4008-048-688
网址:www.keynesasset.com
44 中信期货有限公司
中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张磊
联系人:韩钰
电话:010-60833754
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
45 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:(021)38676767
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
46 广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广
场 43 楼
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广
场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41-43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
47 中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证
券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
电话:(010)60838696
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
48 中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业
大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
电话:(010)66568292
传真:(010)66568990
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
招募 说明书 (更新) 摘要
21
49 海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:(021)23219000
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
50 申万宏源证券有限公司
申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:(021 )33389888
传真:(021)33388224
电话委托:(021)962505
客服电话:95523 ,4008-895-523
网址:www.swhysc.com
51 安信证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联
大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联
大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82555551
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
52 万联证券有限责任公司
万联证券有限责任公司
地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
广场 F 座18、19 楼
法定代表人:张建军
客服电话:4008-888-133
网址:www.wlzq.com.cn
53 渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451958
客服电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
54 华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华
泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
招募 说明书 (更新) 摘要
22
55 山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸
易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618 、95573
网址:www.i618.com.cn
56 中信证券 (山东) 有限责任公司
中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号
楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼第20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:(0532)85022326
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
57 信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号
楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:(010)63080985
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
58 长城证券股份有限公司
长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特
区报业大厦 16、17 层
办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特
区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:胡永君
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客服电话:400-666-6888
网址:www.cgws.com
59 光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:(021)22169081
传真:(021)22169134
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
60 广州证券股份有限公司
广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
电话:(020)88836999
客服电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
招募 说明书 (更新) 摘要
23
61 大同证券有限责任公司
大同证券有限责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央
21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西
世贸中心 A 座12、13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:(0351 )4130322
客服电话:4007-121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
62 平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号
荣超大厦 16-20 层
办公地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号
荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-33830395
客服电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
63 国海证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13
号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46
号国海大厦
法定代表人:何春梅
电话:(0755)82047857
传真:(0755)82835785
客服电话:95563
电话委托:95563
网址:www.ghzq.com.cn
64 东莞证券股份有限公司
东莞证券股份有限公司
地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金
源中心
法定代表人:张运勇
客服电话:(0769 )961130
网址:www.dgzq.com.cn
65 申万宏源西部证券有限公司
申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦20 楼2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦20 楼2005 室
法定代表人:许建平
联系人:唐岚
电话:(010)88085258
传真:(010)88085195
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
66 中泰证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
招募 说明书 (更新) 摘要
24
67 华龙证券股份有限公司
华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客服电话:400-689-8888
网址:www.hlzq.com
68 中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2
座 27、28 层
法定代表人:丁学东
联系人:秦朗
电话:(010)85679888-6035
传真:(010)85679535
客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
69 中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:(0755)82943755
传真:(0755)82960582
客服电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
70 联讯证券股份有限公司
联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话:0752-2119700
客服电话:95564
网址:www.lxsec.com
71 国金证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057 、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
招募 说明书 (更新) 摘要
25
72 华宝证券有限责任公司
华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海
环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:(021)68778790
传真:(021)68777992
客服电话:4008-209-898
网址:www.cnhbstock.com
73 爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司
地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家
嘴商务广场 32 楼
法定代表人:钱华
联系人:王薇
电话:(021)32229888
传真:(021)68728703
客服电话:4001-962-502
网址:www.ajzq.com
74 英大证券有限责任公司
英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦
三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦
三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:吴尔晖
电话:0755-83007159
传真:0755-83007034
客服电话:400-018-8688
网址:www.ydsc.com.cn
75 华融证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:(010)85556100
传真:(010)85556153
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
76 天风证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦4 楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号
保利广场 A 座37 楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客服电话:400-800-5000
网址:www.tfzq.com
招募 说明书 (更新) 摘要
26
77 开源证券股份有限公司
开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之
门 B 座5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之
门 B 座5 层
法定代表人:李刚
联系人:袁 伟涛
电话:(029)63387289
客服电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn
78 长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大
厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大
厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579
网址:www.95579.com
(二)登记机构
名称: 前海 开源 基金 管理 有限公 司
注册地 址 : 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 (入 驻深 圳市 前 海商务 秘书
有限公 司)
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7006 号万 科富 春 东方大 厦 22 楼
法定代 表人 :王 兆华
联系人 :任 福利
电话: (0755 )83180910
传真: (0755 )83181121
(三)出具法律意见 书的 律师事务所
名称: 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址: 上海 市 浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
办公地 址: 上海 市 浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
负责人 :廖 海
联系人 :刘 佳
经办律 师: 廖海 、刘佳
电话:021-51150298
传真:021-51150398
(四)审计基金资产 的会 计师事务所
名称: 瑞华 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )
招募 说明书 (更新) 摘要
27
注册地 址: 北京 市海 淀区 西四环 中 路 16 号院2 号楼 4 层
办公地 址: 北京 市东 城区 永定门 西滨 河 路8 号院 7 号楼中 海地 产广 场西 塔 5-11 层
法定代 表人 :杨 剑涛
联系人 :袁 风雷
经办会 计师 :洪 祖柏 、袁 风雷
电话: (010 )88095588
传真: (010 )88091199
四 、基 金名称
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金
五 、基 金的类 型
保本混 合型 证券 投资 基金
六 、基 金的运 作方 式
开放式
招募 说明书 (更新) 摘要
28
七 、基 金的投 资
(一)投资目标
本基金 通过 固定 收益 类资 产和权 益类 资产 的动 态配 置, 运用 投资 组合 保险 技 术, 在保 障
保本周 期到 期时 保本 金额 安全的 基础 上, 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资 收益。
(二)投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券 ( 包括 国内 依法 发行和 上市 交
易的国 债 、 央 行票 据、 金 融债券 、 企业 债券 、 公 司 债券 、 中 期票 据、 短期 融 资券 、 超 短期 融
资券 、 次 级债 券 、 政 府支 持机构 债 、 政 府支 持债 券 、 地 方政 府债 、 可转 换债 券及其 他中 国证
监会允 许投 资的 债券 ) 、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 ( 包括 协议 存 款、 定期 存款 及
其他银 行存 款 ) 、 货币 市 场工具 、 权证 、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资
的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相 关 规定)。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 根据 中国 宏观 经济 情况和 证券 市场 的阶 段性 变化, 按照 投资 组合 保险 机 制对固 定
收益类 资产 ( 包括 各类 债 券、 资产 支持 证券 、 债 券 回购 、 银 行存 款、 货币 市 场工具 等 ) 和 权
益类资 产 (股 票、 股指 期 货、 权证 等) 的投 资比 例 进行动 态调 整 。 其 中, 权 益类资 产占 基金
资产的 比例 不高 于 40% ; 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低于 60% , 其 中现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制,基金管理人在履行 适当程序
后,可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
( 三)投资策略
本基金 投资 策略 分为 两个 层次, 一层 为对 权益 类资 产 和固定 收益 类资 产的 大类 资产配 置
策略; 另一 层为 固定 收益 类资产 的投 资策 略和 权益 类资产 的投 资策 略。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 以恒 定比 例组 合保 险策略 (Constant-Proportion Portfolio Insurance ,CPPI )
和时间不变性投 资组合保 险策略(Time Invariant Portfolio Protection ) 为依据,建 立
和运用 动态 资 产 数量 模型 , 动 态调 整固 定收 益类 资 产和权 益类 资产 的投 资比 例, 力争 实现 基
金资产 的保 值增 值。
(1)CPPI 策略 及资 产配 置
CPPI 是 国际通行 的一种 投 资组合保险 策略, 它主要 是通过数量 分析, 根据市 场的波动
来调整 、 修正 权益 类资 产 的可放 大倍 数 (风 险乘 数 ) , 以确 保投 资组 合在 一 段时间 以后 的价
值不低 于事 先设 定的 某一 目标价 值, 从而 达到 对投 资组合 保值 增值 的目 的。
招募 说明书 (更新) 摘要
29
结合CPPI 策略 ,本 基金 对 固定收 益类 资产 和权 益类 资产的 配置 步骤 可分 为:
第一步,确 定价值 底线(Floor )。 根据本 基金保本 周期期末投 资组合 的最低 目标价 值
和合理 的贴 现率 ,确 定基 金组合 当前 固定 收益 类资 产的配 置比 例, 即基 金组 合价值 底线 。
第二步,计 算安全 垫(Cushion )。 通过计算 基金投 资组合现时 净值超 越价值 底线的数
额,得 到安 全垫 。
第三步 , 确定 风险 乘数 (Multiplier ) 。 本基 金从 定 性、 定量 两个 方面 对宏 观 经济 、 证
券市场 进行 分析 , 其中 , 定量分 析是 预测 分析 市场 波动率 等参 数 ; 定 性分 析 包括宏 观经 济运
行周期 、 财政 及货 币政 策 、 利 率走 势 、 资 金供 需情 况等分 析 。 本 基金 基于 以 上分析 , 研判 宏
观经济 和证 券市 场运 行状 况和趋 势 , 并 结合 组合 权 益类资 产的 风险 收益 特性 , 确 定安 全垫 的
放大倍 数 , 即 风险 乘数 , 根 据组合 安全 垫和 风险 乘数 计算得 到当 期权 益类 资产 的最高 配置 比
例,其 余资 金投 资于 无风 险或低 风险 资产 以保 证期 末最低 目标 价值 。
第四步 , 动态 调整 固定 收 益类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例 。 本 基金 结合 市 场实际 运行
态势动 态调 整固 定收 益类 资产和 权益 类资 产的 投资 比例 , 制 定权 益类 资产 投 资策略 , 进行 投
资组合 管理 ,实 现基 金资 产在保 本基 础上 的保 值增 值。
(2)TIPP 策略 及资 产配 置
TIPP 策 略是指时 间不变 性 投资组合保 险策略 ,该策 略指基金设 置 的价 值底线 (保本资
产的最 低配 置) 随着 投资 组合收 益的 变动 而调 整的 投资策 略。 当保 本期 间基 金资产 上涨 时 ,
投资者 的需 求不 仅是 保证 本金的 安全 , 而且 还要 求 将基金 的收 益得 到一 定程 度的锁 定 , 使 期
末得到 的回 报回 避其 后市 场下跌 的风 险。 因此 本基 金在 CPPI 的基 础上 引入TIPP 策 略。
TIPP 策略 相 对 CPPI 策 略 而言, 在操 作上 大致 相同 ,主要 区别 在于 改进 了 CPPI 策 略中
安全底 线的 调整 方式 , 当 投资组 合的 价值 上升 时 , 安全底 线随 着收 益水 平进 行调整 , 即每 当
收益率 达到 一定 比率 , 则 安全底 线相 应提 高一 定的 比例 。 这 种调 整策 略一 般 只在投 资组 合盈
利的情 况下 使用 , 可以 锁 定已实 现收 益 。TIPP 策 略 相比 CPPI 策略 可投 资于 权 益类资 产的 额
度相应减 少,因此 多头行 情期间获 取潜在收 益的能 力会有所 降低。总 体而言 ,TIPP 策略 的
整体风 险要 小 于CPPI 策略。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
(1) 债券 投资 策略
在债券 投资 策略 方面 , 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动 的组 合管 理, 采用 宏
观环境 分析 和微 观市 场定 价分析 两个 方面 进行 债券 资产的 投资 。 在宏 观环 境 分析方 面 , 结 合
对宏观 经济 、 市场 利率 、 债券供 求等 因素 的综 合分 析, 根据 交易 所市 场与 银 行间市 场类 属资
产的风 险收 益特 征 , 定 期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调整 , 确定 不 同类属 资产 的最
优权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 , 本 基金 以中 长期 利率 趋 势分析 为基 础 , 结 合经 济 趋势 、 货 币
政策及 不同 债券 品种 的收 益率水 平、 流动 性和 信用 风险等 因素 ,重 点选 择那 些流动 性较 好 、
招募 说明书 (更新) 摘要
30
风险水 平合 理 、 到 期收 益 率与信 用质 量相 对较 高的 债券品 种 。 具 体投 资策 略 有收益 率曲 线策
略、骑 乘策 略、 息差 策略 等积极 投资 策略 构建 债券 投资组 合。
(2) 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析 、 违 约 概率和 提前 偿付 比率 的预 估, 借用 必
要的数 量模 型来 谋求 对资 产支持 证券 的合 理定 价 , 在严格 控制 风险 、 充 分 考 虑风险 补偿 收益
和市场 流动 性的 条件 下, 谨慎选 择风 险调 整后 收益 较高的 品种 进行 投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资, 以降 低流 动性 风 险 。
3、权 益类 资产 投资 策略
(1) 股票 投资 策略
本基金 以企 业基 本面 研究 为核心 , 结合 股票 估值 , 自下而 上精 选具 有核 心竞 争力 、 经 营
稳健 、 业 绩优 良、 治理 结 构健康 、 持续 分红 能力 较 强的公 司股 票构 建投 资组 合。 主要 考虑 的
方面包 括公 司的 行业 前景 、 成 长空 间、 行业 地位 、 竞争优 势 、 盈 利能 力、 运 营效率 、 治理 结
构等 。 同 时通 过选 择流 动 性高 、 风 险低 、 具 备上 涨 潜力的 股票 进行 分散 化组 合投 资 , 动态 优
化股票 投资 组合 ,控 制流 动性风 险和 集中 性风 险, 保证股 票组 合的 稳定 性和 收益性 。
(2) 权证 投资 策略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权证 对应 公 司基本 面
研究成 果确 定权 证的 合理 估值 , 发 现市 场对 股票 权 证的非 理性 定价 ; 利用 权 证衍生 工具 的特
性,通 过权 证与 证券 的组 合投资 ,来 达到 改善 组合 风险收 益特 征的 目的 。
(3) 股指 期货 投资 策略
本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判 断和组合
风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 ,
结合定 性和 定量 方法 , 确 定投资 时机 。 基金 管理 人 将结合 股票 投资 的总 体规 模, 以及 中国 证
监会的 相关 限定 和要 求, 确定参 与股 指期 货交 易的 投资比 例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流动 性 及风险 性特 征 , 运 用股 指 期货对 冲系
统性风 险、 对冲 特殊 情况 下 的流动 性风 险, 如大 额申 购 赎回等 ; 利 用金 融衍 生品 的 杠杆作 用,
以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货 投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 , 负 责 股指期 货
的投资 管理 的相 关事 项, 同时针 对股 指期 货投 资管 理制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度 ,
并经基 金管 理人 董事 会批 准后执 行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基金 管理 人期 货投 资 管理遵 从其 最新 规定 , 以 符合上 述法
律法规 和监 管要 求的 变化 。
(四)投资决策依据 及程 序
1、决 策依 据
招募 说明书 (更新) 摘要
31
以《基金 法》 、基金 合同、 公司章程 等有关法 律法规 为决策依 据,并以 维护基 金份额 持
有人利 益作 为最 高准 则。
2、决 策程 序
(1) 投资 决策 委员 会制 定 整体投 资战 略。
(2)研究 部根据自 身以及 其他研究 机构的研 究成果 ,构建股 票备选库 、精选 库,对 拟
投资对 象进 行持 续跟 踪调 研,并 提供 个股 、债 券决 策支持 。
(3)基金 经理根据 投资决 策委员会 的投资战 略,设 计和调整 投资组合 。设计 和调整 投
资组合 需要 考虑 的基 本因 素包括 : 每日 基金 申购 和 赎回净 现金 流量 ; 基金 合 同的投 资限 制和
比例限 制; 研究 员的 投资 建议; 基金 经理 的独 立判 断;绩 效与 风险 评估 小组 的建议 等。
(4) 投资 决策 委员 会对 基 金经理 提交 的方 案进 行论 证分析 ,并 形成 决策 纪要 。
(5) 根据 决策 纪要 , 基金 经理小 组构 造具 体的 投资 组合及 操作 方案 , 交由 交 易部执 行 。
(6) 交易 部按 有关 交易 规 则执行 ,并 将有 关信 息反 馈基金 经理 。
(7)基金 绩效评估 岗及风 险管理岗 定期进行 基金绩 效评估, 并向投资 决策委 员会提 交
综合评 估意 见和 改进 方案 。
(8)风险 控制委员 会对识 别、防范 、控制基 金运作 各个环节 的风险全 面负责 ,尤其 重
点关注 基金 投资 组合 的风 险状况 ; 基 金绩 效评 估岗 及 风险管 理岗 重点 控制 基金 投资组 合的 市
场风险 和流 动性 风险 。
( 五)业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 :两年 期定 期存 款税 后收 益率。
本基金 是保 本型 基金 , 保 本周期 为两 年 , 保 本但 不 保证收 益率 。 以中 国人 民 银行公 布的
两年期 银行 定期 存款 税后 收益率 作为 本基 金的 业绩 比较基 准, 能够 使本 基金 投 资人理 性判 断
本基金 的风 险收 益特 征, 合理地 衡量 比较 本基 金保 本保证 的有 效性 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出时, 本基 金管 理人 协商 基 金托管 人后 可以 在报 中国 证监会 备案 以后 变更 业绩 比较基 准并 及
时公告 ,但 不需 要召 集基 金份额 持有 人大 会。
( 六)风险收益特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
( 七)投资限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 :
(1) 本基 金持 有的 权益 类 资产 ( 持有 的股 票、 股指 期货、 权证 市值 ) 占 基金 资产的 比例
不高 于40% ;固 定收 益类 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% ;
(2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ;
(3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %;
招募 说明书 (更新) 摘要
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(4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %;
(5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%;
(6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的10 %;
(7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%;
(8) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净值
的10 %;
(9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %;
(10)本基金 持有的同 一( 指同一信用级 别)资产支 持 证券的比例, 不得超过 该 资产支持
证券规 模 的10 %;
(11)本基金 管理人管 理 的全部基金投 资于同一 原 始权益人的各 类资产支 持 证券,不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %;
(12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资
产支持证券期间,如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准,应在评级 报告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ;
(13)基金财 产参与股 票 发行申购,本 基金所申 报 的金额不超过 本基金的 总 资产,本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量;
(14)本基金 进入全国 银 行间同业市场 进行债券 回 购的资金余额 不得超过 基 金资产净值
的40% ;债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期 ;
(15)本基金 投资流 通 受 限证券,基金 管理人应 事 先根据中国证 监会相关 规 定,与基金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 , 根据 比例 进 行投资 。 基金 管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度 , 防范流 动性 风险 、 法律 风 险和操 作风 险等
各种风 险;
(16)本基金 投资单只中 期票据的额度 不得超过其 发行总额度 的 10%, 并且 不得超过 基
金资产 净值 的10% ;
(17)本基金 参与股指 期 货交易,应当 符合基金 合 同约定的保本 策略和投 资 目标,且每
日所持期货合约及有 价证 券的最大可能损失不 得超 过基金净资产扣除用 于保 本部分资产后
的余额 ;
(18) 保本 周 期 内, 本基 金总资 产不 得超 过基 金净 资产 的 200% ;
(19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
基金管理人运 用基金财 产 投资证券衍生 品种的, 应 当根据风险管 理的原则 , 并制定严格
的授权 管理 制度 和投 资决 策流程 。基 金管 理人 运用 基金财 产投 资证 券衍 生品 种的具 体比 例 ,
应当符 合中 国证 监会 的有 关规定 。
招募 说明书 (更新) 摘要
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因证券、期货 市场波动 、 证券发行人合 并、基金 规 模变动等基金 管理人之 外 的因素致使
基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ,基 金管 理人应 当在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但
中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。
基金管 理人 应当 自 基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的
有关约 定 。 在 上述 期间 内 , 基 金的 投资 范围 、 投 资 策略应 当符 合基 金合 同的 约定 。 基 金托 管
人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 基金 合同 生效 之日 起开始 。
法律法规或监 管部门取 消 或变更上述限 制,如适 用 于本基金,则 本基金投 资 不再受相关
限制或 以变 更后 的规 定为 准,但 须提 前公 告, 不需 要经基 金份 额持 有人 大会 审议。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动:
(1) 承销 证券 ;
(2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保;
(3) 从事 承担 无限 责任 的 投资;
(4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ;
(5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ;
(6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动;
(7) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券, 或者 从 事其他 重大 关
联交易 的 , 应 当符 合基 金 的投资 目标 和投 资策 略 , 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先原 则 , 防 范
利益冲 突 , 建 立健 全内 部 审批机 制和 评估 机制 , 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须
事先得 到基 金托 管人 的同 意, 并按 法律 法规 予以 披 露。 重大 关联 交易 应提 交 基金管 理人 董事
会审议 , 并经 过三 分之 二 以上的 独立 董事 通过 。 基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易
事项进 行审 查。
如法律 法规 或监 管部 门 取 消或变 更上 述禁 止性 规定 , 可 不受 上述 规定 的限 制 , 或以变 更
后的规 定为 准, 但须 提前 公告, 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。
( 八)基金管理人代 表基 金行使权利的处理原 则及 方法
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理;
2、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ;
3、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 股东、债 权人权利 ,保护 基金份 额
持有人 的利 益。
(九) 转型为 “前海开源 恒远灵活配置混合型 证券 投资基金” 后的投 资目标 、 范围、 策
略
招募 说明书 (更新) 摘要
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1、投 资目 标
本基金 通过 挖掘 和利 用股 票、 固定 收益 证券 和现 金 等大类 资产 中的 潜在 投资 机会 , 在 严
格控制 风险 并保 持基 金资 产流动 性的 基础 上, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
2、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券 ( 包括 国内 依法 发行和 上市 交
易的国 债 、 央 行票 据、 金 融债券 、 企业 债券 、 公 司 债券 、 中 期票 据、 短期 融 资券 、 超 短期 融
资券 、 次 级债 券 、 政 府支 持机构 债 、 政 府支 持债 券 、 地 方政 府债 、 可转 换债 券及其 他中 国证
监会允 许投 资的 债券 ) 、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 ( 包括 协议 存 款、 定期 存款 及
其他银 行存 款 ) 、 货币 市 场工具 、 权证 、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资
的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规定)。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的投资 组合比 例为: 本基金股票 资产占 基金资 产的比例 为 0%-95%; 本基 金每个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 现 金或 到期 日在 一年 期 以内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的5% ;权 证投 资占 基金 资产 净值 的0-3% 。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制,基金管理人在履行 适当程序
后 ,可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
本基金 参与 股指 期货 交易 , 应符合 法律 法规 规定 和基 金合同 约定 的投 资限 制并 遵守相 关
期货交 易所 的业 务规 则。
3、投 资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 :
(1) 资产 配置 策略
在大类 资产 配置 中 , 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 , 在 对宏 观经 济 因素进 行充
分研究 的基 础上 , 判断 宏 观经济 周期 所处 阶段 。 本 基金将 依据 经济 周期 理论 , 结 合对 证券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险和预 期收 益率 的评 估, 制 定本基 金在 债
券、股 票、 现金 等大 类资 产之间 的配 置比 例。
本基金 通过 对债 券等 固定 收 益类 、 股票 等权 益类 和 现金资 产分 布的 实时 监控 , 根 据经 济
运行周 期变 动 、 市 场利 率 变化 、 市 场估 值、 证券 市 场变化 等因 素以 及基 金的 风险评 估进 行灵
活调整 。 在各 类资 产中 , 根据其 参与 市场 基本 要素 的变动 , 调整 各类 资产 在 基金投 资组 合中
的比例 。
(2) 股票 投资 策略
1)行 业配 置策 略
在行业 配置 方面 , 本基 金 将通过 对行 业景 气度 和行 业竞争 格局 的深 入分 析 , 对各行 业的
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投资价 值进 行综 合评 估, 从而确 定并 动态 调整 行业 配置比 例。
①行业 景气 度
本基金 将密 切关 注国 家相 关产业 政策 、 规划 动态 , 并结合 行业 数据 持续 跟踪 、 上 下游 产
业链深 入调 研等 方法 , 根 据相关 行业 盈利 水平 的横 向与纵 向比 较 , 适 时对 各 行业景 气度 周期
与行业 未来 盈利 趋势 进行 研判, 重点 投资 于景 气度 较高且 具有 可持 续性 的行 业。
②行业 竞争 格局
本基金 主要 通过 密切 跟踪 行业进 入者 的数 量、 行业 内 各公司 的竞 争策 略及 各公 司产品 或
服务的市场份额来判 断公 司所处行业竞争格局 的变 化,重点投资于行业 竞争 格局良好的行
业。
2)个 股投 资策 略
①公司 基本 面分 析
在行业 配置 的基 础上 , 本 基金将 重点 投资 于满 足基 金管理 人以 下分 析标 准的 公司 : 公 司
经营稳 健 , 盈 利能 力较 强 或具有 较好 的盈 利预 期 ; 财务状 况运 行良 好 , 资 产 负债结 构相 对合
理, 财务 风险 较小 ; 公司 治理结 构合 理 、 管 理团 队 相对稳 定 、 管 理规 范 、 具 有清晰 的长 期愿
景与企 业文 化、 信息 透明 。
②估值 水平 分析
本基金 将根 据上 市公 司的 行业特 性及 公司 本身 的特 点, 选择 合适 的股 票估 值 方法 。 可 供
选择的估 值方法包 括市盈 率法(P/E )、市 净率法 (P/B)、市 盈率- 长期成 长 法(PEG)、
企业价值/销 售收入(EV/SALES) 、企 业价值/息 税折旧 摊销前利润 法 (EV/EBITDA )、自由 现
金流贴现模 型(FCFF ,FCFE )或股利 贴现模型 (DDM )等。通过 估值水 平分析 ,基金管理 人
力争发 掘出 价值 被低 估或 估值合 理的 股票 。
③股票 组合 的构 建与 调整
本基金 在行 业分 析、 公司 基本面 分析 及估 值水 平分 析的基 础上 ,进 行股 票组 合的构 建 。
当行业 、 公司 的基 本面 、 股票的 估值 水平 出现 较大 变化时 , 本基 金将 对股 票 组合适 时进 行动
态调整 。
(3) 债券 投资 策略
在债券 投资 策略 方面 , 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动 的组 合管 理, 采用 宏
观环境 分析 和微 观市 场定 价分析 两个 方面 进行 债券 资产的 投资 。
在宏观 环 境 分析 方面 , 结 合对宏 观经 济 、 市 场利 率 、 债 券供 求等 因素 的综 合 分析 , 根 据
交易所 市场 与银 行间 市场 类属资 产的 风险 收益 特征 , 定期对 投资 组合 类属 资产 进行优 化配 置
和调整 ,确 定不 同类 属资 产的最 优权 重。
在微观 市场 定价 分析 方面 , 本 基金 以中 长期 利率 趋 势分析 为基 础 , 结 合经 济 趋势 、 货 币
政策及 不同 债券 品种 的收 益率水 平、 流动 性和 信用 风险等 因素 ,重 点选 择那 些流动 性较 好 、
风险水 平合 理、 到期 收益 率与信 用质 量相 对较 高的 债券品 种。
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具体投 资策 略有 收益 率曲 线策略 、 骑乘 策略 、 息差 策 略等积 极投 资策 略构 建债 券投资 组
合。
收益率 曲线 策略 : 在确 定 资产组 合平 均久 期的 基础 上, 根据 利率 期限 结构 的 特点 , 以 及
收益率 曲线 斜率 和曲 度的 预期变 化 , 遵 循风 险调 整 后收益 率最 大化 配比 原则 , 建 立最 优化 的
债券投 资组 合, 例如 子弹 组合、 哑铃 组合 或阶 梯组 合等。
骑乘策 略 : 主 要是 利用 收 益率曲 线陡 峭特 征 , 买 入 期限位 于收 益率 曲线 陡峭 处的债 券持
有一段 时间 后获 得因 期限 缩短而 导致 的收 益下 滑进 而带来 的资 本利 得。 中国 债 券市场 收益 率
曲线在 不同 时期 不同 期限 表现出 来的 陡峭 程度 不一 , 为本基 金实 施骑 乘策 略提 供了有 利的 市
场环境 。
息差策 略 : 息 差策 略是 通 过正回 购融 资放 大交 易策 略, 其主 要目 标是 获得 票 息大于 回购
成本而 产生 的收 益 。 一 般 而言市 场回 购利 率普 遍低 于中长 期债 券的 收益 率 , 为息差 交易 提供
了机会 ,不 过由 于可 能导 致的资 本利 差损 ,因 此本 基金将 根据 对市 场回 购利 率走势 的判 断 ,
适当地 选择 杠杆 比率 ,谨 慎地实 施息 差策 略, 提高 投资组 合的 收益 水平 。
(4) 权证 投资 策略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权证 对应 公 司基本 面
研究成 果确 定权 证的 合理 估值 , 发 现市 场对 股票 权 证的非 理性 定价 ; 利用 权 证衍生 工具 的特
性,通 过权 证与 证券 的组 合投资 ,来 达到 改善 组合 风险收 益特 征的 目的 。
(5) 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条 款 的分 析 、 违 约 概率和 提前 偿付 比率 的预 估, 借用 必
要的数 量模 型来 谋求 对资 产支持 证券 的合 理定 价 , 在严格 控制 风险 、 充分 考 虑风险 补偿 收益
和市场 流动 性的 条件 下, 谨慎选 择风 险调 整后 收益 较高的 品种 进行 投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资, 以降 低流 动性 风 险 。
(6) 股指 期货 投资 策略
本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判 断和组合
风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 ,
结合定 性和 定量 方法 , 确 定投资 时机 。 基金 管理 人 将结合 股票 投资 的总 体规 模, 以及 中国 证
监会的 相关 限定 和要 求, 确定参 与股 指期 货交 易的 投资比 例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流动 性 及风险 性特 征 , 运 用股 指 期货对 冲系
统性风 险、 对冲 特殊 情况 下 的流动 性风 险, 如大 额申 购 赎回等 ; 利 用金 融衍 生品 的 杠杆作 用,
以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货 投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 , 负 责 股指期 货
的投资 管理 的相 关事 项, 同时针 对股 指期 货投 资管 理制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度 ,
并经基 金管 理人 董事 会批 准后执 行。
招募 说明书 (更新) 摘要
37
若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基金 管理 人期 货投 资 管理从 其最 新规 定 , 以 符 合上述 法律
法规和 监管 要求 的变 化。
4、投 资限 制
(1) 本基 金股 票资 产占 基 金资产 的比 例 为0%-95% ;
(2)本基 金每个交 易日日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交 易保证金 后,保 持不低 于
基金资 产净 值5 %的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券;
(3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %;
(4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %;
(5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%;
(6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %;
(7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5%;
(8)本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例,不得 超过基 金资产 净
值的 10 %;
(9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %;
(10 ) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不得 超过 该 资产支 持
证券规 模 的10 %;
(11 ) 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %;
(12 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产支持证券期间,如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准,应在评级 报告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ;
(13 ) 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 , 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股 票 的总 量;
(14) 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ;债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期 ;
(15 ) 本 基金 投资 流通 受 限证券 , 基金 管理 人应 事 先根据 中国 证监 会相 关规 定, 与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 , 根据 比例 进 行投资 。 基金 管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度 , 防范流 动性 风险 、 法律 风 险和操 作风 险等
各种风 险;
(16 ) 本 基金 投资 单只 中 期票据 的额 度不 得超 过其 发行总 额度 的 10% , 并 且不 得超过 基
金资产 净值 的10% ;
(17)当 本 基金 持有 股指 期货时 ,遵 循以 下中 国证 监会规 定的 投资 限制 :
1)本基金 在任何交 易日日 终,持有 的买入股 指期货 合约价值 不得超过 基金资 产净值 的
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38
10% ;
2)本基金 在任何交 易日日 终,持有 的买入期 货合约 价值与有 价证券市 值之和 ,不得 超
过基金 资产 净值 的95% ; 其 中, 有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ) 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 (不 含质 押式回 购) 等;
3)本基金 在任何交 易日日 终,持有 的卖出期 货合约 价值不得 超过基金 持有的 股票总 市
值的20% ; 本 基金 管理 人应 当按照 中国 金融 期货 交易 所要求 的内 容 、 格 式与 时 限向交 易所 报
告所交 易和 持有 的卖 出期 货合约 情况 、交 易目 的及 对应的 证券 资产 情况 等;
4)本基金 所持有的 股票市 值和买入 、卖出股 指期货 合约价值 ,合计( 轧差计 算)应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定;
5)本基金 在任何交 易日内 交易(不 包括平仓 )的股 指期货合 约的成交 金额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20% ;
(18) 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的140% ;
(19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
基金管 理人 运用 基金 财产 投资证 券衍 生品 种的 , 应 当根据 风险 管理 的原 则 , 并制定 严格
的授权 管理 制度 和投 资决 策流程 。基 金管 理人 运用 基金财 产投 资证 券衍 生品 种的具 体比 例 ,
应当符 合中 国证 监会 的有 关规定 。
因证券 、 期货 市场 波动 、 证券发 行人 合并 、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使
基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ,基 金管 理人应 当在 10 个交 易日 内 进行调 整, 但
中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。
基金管 理人 应当 自变 更为 “前 海开 源恒 远灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 ” 之 日起6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。 在 上述 期间 内, 基金 的 投资范 围 、 投 资
策略应 当符 合基 金合 同的 约定。 基金 托管 人对 基金 的 投资的 监督 与检 查自 基金 合同生 效之 日
起开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 , 如适 用 于本基 金 , 则 本基 金投 资 不再受 相关
限制或 以变 更后 的规 定为 准,但 须提 前公 告, 不需 要经基 金份 额持 有人 大会 审议。
5、业 绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率×70% +中 证全 债指 数收 益率 ×30% 。
沪深300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 发布 、 表征A 股市场 走势 的权 威指 数 。 该指数 是由
上 海和 深圳 证券 市场 中选 取 300 只A 股作 为样 本编 制而成 的成 份股 指数 。 其 样 本覆盖 了沪 深
市场六 成左 右的 市值 , 具 有良好 的市 场代 表性 。 本 基金选 择该 指数 来衡 量股 票投资 部分 的绩
效。
中证全债指数是中证指数 公司编制的综合反映银行 间债券市场和沪深交易所 债券市场
的跨市 场债 券指 数 。 该 指 数的样 本由 银行 间市 场和 沪深交 易所 市场 的国 债 、 金融债 券及 企业
债券组 成 , 中 证指 数公 司 每日计 算并 发布 中证 全债 的收盘 指数 及相 应的 债券 属性指 标 。 该 指
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数的一 个重 要特 点在 于对 异常价 格和 无价 情况 下使 用了模 型价 , 能 更为 真实 地 反映债 券的 实
际价值 和收 益率 特征 。本 基金选 择该 指数 来衡 量债 券投资 部分 的绩 效。
根据本基金 的投资 范围和 投资比例约 束,设 定本基 金的基准为 沪深 300 指 数 收益率×
70% + 中证 全债 指数 收益 率 ×30% ,该 基准 能客 观衡 量 本基金 的投 资绩 效。
如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出, 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时 , 本 基金 管 理人协 商基 金托
管人后 可以 在报 中国 证监 会备案 以后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 , 但 不需 要 召集基 金份 额
持有人 大会 。
6、风 险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益水平 高于
货币型 基金 、债 券型 基金 ,低于 股票 型基 金。
7、基 金管 理人 代表 基金 行 使权利 的处 理原 则及 方法
(1) 不谋 求对 上市 公司 的 控股, 不参 与所 投资 上市 公司的 经营 管理 ;
(2) 有利 于基 金资 产的 安 全与增 值;
(3)基金 管理人按 照国家 有关规定 代表基金 独立行 使股东、 债权人权 利,保 护基金 份
额持有 人的 利益 。
( 十)基金的投资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏、并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 27 日 复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日( 未经审 计) 。
1. 期末基金资产组合情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1
权益投 资 114,484,305.25 10.06
其中: 股票 114,484,305.25 10.06
2
固定收 益投 资 990,018,398.00 87.03
其中: 债券 990,018,398.00 87.03
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4
金融衍 生品 投资 - -
5
买入返 售金 融资 产 - -
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40
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,990,781.45 1.58
7
其他各 项资 产 15,060,991.49 1.32
8
合计 1,137,554,476.19 100.00
2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,940,735.31 0.26
B 采矿业 11,996,153.38 1.06
C 制造业 32,397,373.17 2.86
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,368,831.55 0.30
E 建筑业 632,871.84 0.06
F 批发和 零售 业 63,057,721.50 5.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 114,484,305.25 10.12
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
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金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600739 辽宁成 大
4,049,950 63,057,721.50 5.57
2 000910 大亚科 技
799,990 12,359,845.50 1.09
3 000983 西山煤 电
830,000 6,764,500.00 0.60
4 300232 洲明科 技
359,032 5,690,657.20 0.50
5 000709 河钢股 份
2,000,000 5,540,000.00 0.49
6 601699 潞安环 能
799,947 5,231,653.38 0.46
7 300257 开山股 份
299,920 4,954,678.40 0.44
8 002479 富春环 保
299,985 3,368,831.55 0.30
9 002616 长青集 团
150,000 3,105,000.00 0.27
10 002234 民和股 份
99,991 2,940,735.31 0.26
11 601611 中国核 建
30,252 632,871.84 0.06
12 601127 小康股 份
8,662 206,761.94 0.02
13 603737 三棵树
1,327 154,038.16 0.01
14 601966 玲珑轮 胎
9,314 120,895.72 0.01
15 603131 上海沪 工
1,263 76,664.10 0.01
16 300515 三德科 技
1,355 63,508.85 0.01
17 300518 盛讯达
1,306 61,186.10 0.01
18 002799 环球印 务
1,080 47,131.20 0.00
19 603958 哈森股 份
2,372 34,394.00 0.00
20 002802 洪汇新 材
1,629 24,565.32 0.00
21 603909 合诚股 份
1,095 20,126.10 0.00
22 603016 新宏泰
1,602 13,600.98 0.00
23 300520 科大国 创
926 9,306.30 0.00
24 002805 丰元股 份
971 5,631.80 0.00
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1
国家债 券 62,824,398.00 5.55
2
央行票 据 - -
3
金融债 券 927,194,000.00 81.93
其中: 政策 性金 融债 927,194,000.00 81.93
4
企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券 - -
6
中期票 据 - -
招募 说明书 (更新) 摘要
42
7
可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9
其他 - -
10
合计 990,018,398.00 87.49
5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150201 15 国开 01
2,100,000 213,381,000.00 18.86
2 110216 11 国开 16
2,000,000 204,880,000.00 18.10
3 150406 15 农发 06
2,000,000 203,200,000.00 17.96
4 150401 15 农发 01
1,300,000 132,171,000.00 11.68
5 150207 15 国开 07
1,200,000 122,712,000.00 10.84
6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10.报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11.投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ,或在报
告编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情形 。
11.2 基金投资的前十名股 票没有超出基金合同 规定 的备选股票库。
11.3 其他资产构成
招募 说明书 (更新) 摘要
43
序号 名称 金额
1
存出保 证金 67,564.03
2
应收证 券清 算款 260,640.28
3
应收股 利 -
4
应收利 息 14,732,787.18
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 15,060,991.49
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
招募 说明书 (更新) 摘要
44
八、 基 金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利 , 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 , 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016.3.28-2016.6.30 0.20% 0.15% 0.55% 0.01% -0.35% 0.14%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:2 年 期定 期存 款税 后收益 率。
九 、基 金的费 用与 税收
(一)基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ;
2、基 金托 管人 的托 管费 ;
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费;
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用;
6、基 金的 证券 、期 货交 易 费用;
7、基 金的 银行 汇划 费用 ;
8、证 券、 期货 账户 开户 费 用、账 户维 护费 用;
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
( 二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.20% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 :
H=E×1.20% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双
方核对 无误 后, 基金 托管 人于次 月 前5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
其中 , 在 基金 保本 周期 内 , 本基金 的保 证费 用或 风险 买断费 用从 基金 管理 人的 管理费 收
招募 说明书 (更新) 摘要
45
入中列 支。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下:
H=E×0.20% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月 月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双
方核对 无误 后 , 基 金托 管 人于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支取 。 若 遇法 定节 假
日、公 休假 等, 支付 日期 顺延。
3、本基金 在到期操 作期间 (除保本 周期到期 日)和 过渡期内 ,基金管 理人和 基金托 管
人免收 基金 管理 费和 基金 托管费 。若 保本 周期 到期 后,因 本基 金不 符合 保本 基金存 续条 件 ,
而变更 为 “前 海开 源恒 远 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 后 , 管 理费 、 托 管费 自转为 变更 后
的“前 海开 源恒 远灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金” 当日按 下述 标准 开始 计提 :
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 1.50% 的 年费 率计提 , 基 金托 管费 按前 一日基 金 资
产净值 的0.25% 的年 费率 计提。 计算 方法 同上 。
4、上 述“ (一 )基 金费 用 的种类 ”中 第3 -9 项费 用 ,根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ,
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
( 三)不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失;
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用;
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(四) 基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管 费 率
等相关 费率 。 调低 基金 管 理费率 和基 金托 管费 率 , 无须召 开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理
人必须 依照 有关 规定 于新 的费率 实施 日前 在指 定媒 介上刊 登公 告。
( 五)基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
招募 说明书 (更新) 摘要
46
十 、其 他应披 露事 项
(一)前 海开源基 金管理 有限公司 (以下简 称“本 公司” )的 董事、监 事、高 级管理 人
员以及 其他 从业 人员 在子 公司前 海开 源资 产管 理有 限公司 ( 以下 简称 “ 前海 开 源资管 公司 ” )
兼职及 领薪 情况 如下 :
本公司 总经 理、 董事 蔡颖 女士兼 任前 海开 源资 管公 司董事 长、 法定 代表 人;
本公司 首席 运营 官、 董事 会秘书 李志 祥先 生兼 任前 海开源 资管 公司 董事 ;
本公司 汤力 女士 兼任 前海 开源资 管公 司监 事;
本公司 联席 投资 总监 付柏 瑞先生 兼任 前海 开源 资管 公司联 席总 经理 、投 资经 理;
本公司 员工 吴彦 女士 、 李 隽女士 、 范洁 女士 、 魏淳 女士 、 张 洋先 生 、 黄 玥先 生兼任 前海
开源资 管公 司投 资经 理。
上述人 员均 不在 前海 开源 资管公 司领 薪。
本公司 除上 述人 员以 外未 有其他 董事 、 监事 、 高级 管 理人员 以及 其他 从业 人员 在前海 开
源资管 公司 兼任 职务 的情 况。
(二)2016 年3 月 28 日至 2016 年9 月28 日披 露 的公告 :
2016-09-09 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加华 融金 融 为代 销机构 及 开通 定投
和转换 业务 的公 告
2016-08-29 前海开 源恒 远 保本混 合型 证券 投资 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016-08-29 前海开 源恒 远 保本混 合型 证券 投资 基 金 2016 年半 年度 报告
2016-08-24 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加蛋 卷基 金 为代 销机 构 及 开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
2016-08-23 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于调 整旗 下开放 式基 金赎 回份 额下 限的公 告
2016-07-27 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于 诺 亚正 行 费率 调整 的公 告
2016-07-27 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于华 安证 券费率 调整 的公 告
2016-07-26 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加广 源达 信 为代 销机构 及 开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
2016-07-19 前海开 源恒 远 保本混 合型 证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告
2016-07-19 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加晟 视天 下 为代 销机构 及 开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
2016-06-21 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于调 整个人 投 资者 开立 基 金账 户的证 件 类型 的公
告
2016-06-21 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金投资 资产 支持 证券 的公 告
2016-06-20 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金参加 华泰 证券 费率 优惠 活动的 公告
2016-06-07 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加京 西票 号 为代 销机构 并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
招募 说明书 (更新) 摘要
47
2016-06-06 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加凯 恩斯 基 金为 代销机 构 及开 通定
投和转 换业 务 并 参与 其费 率优惠 活动 的公 告
2016-05-24 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下部分 基 金增 加联 讯 证券 为代销 机 构并 开通
定投和 转换 业务 的公 告
2016-05-23 前海开源 基金 管理有 限公 司关 于降 低旗 下基金 在好 买基 金申 购金 额下限 的公 告
2016-05-11 前海 开源 基金 管理有 限公 司关 于和 讯公 司费率 调整 的公 告
2016-05-11 前 海 开 源基 金管 理 有 限公 司 关于 旗 下部分 基 金 增加 和 讯公 司 为代销 机 构 及开 通
定投业 务 并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
2016-05-05 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加广 州证 券 为代 销机构 及 开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
2016-04-29 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下部分 基 金增 加汇 成 基金 为代销 机 构及 开通
定投和 转换 业务 并参 与其 费率优 惠活 动的 公告
2016-04-29 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加金 斧子 为 代销 机构及 开 通定 投和
转换业 务 并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
2016-04-29 前海开源 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 增加 伯嘉 基金 为代 销机构 的公 告
2016-04-26 前海开 源恒 远 保本混 合型 证券 投资 基金 开放日 常赎 回业 务的 公告
2016-04-08 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加鑫 鼎盛 为 代销 机构及 开 通定 投和
转换业 务的 公告
2016-04-06 前 海 开源 基 金管 理 有限 公司 关 于旗 下基金 增 加华 龙证 券 为代 销机构 及 开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
2016-03-31 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金参加 新兰 德费 率优 惠活 动的公 告
2016-03-30 前海开 源基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金增加 英大 证券 为代 销机 构的公 告
2016-03-29 前海开 源 恒 远 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告
十一 、 备查文 件
(一)备查文件包括 :
1、中 国证 监会 准予 注册 前 海开源 恒远 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2、 《前 海开 源 恒 远保 本混 合型证 券投 资基 金 基 金合 同》
3、 《前 海开 源 恒 远保 本混 合型证 券投 资基 金 托 管协 议》
4、法 律意 见书
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
(二)备查文件的存 放地 点和投资人查阅方式 :
1、存 放地 点 : 《基 金合 同 》、《 托管 协议 》存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 处;其 余
备查文 件存 放在 基金 管理 人处。
2、查 阅方 式 : 投资 人可 在 营业时 间免 费到 存放 地点 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。
十 二、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金 管理 人依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求 , 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 , 对 本基金 的原 招募
说明书 进行 了更 新, 主要 更新的 内容 如下 :
1、对 “基 金管 理人 ”部 分 ,对人 员信 息进 行了 更新 。
2、对 “基 金托 管人 ”相 关 信息进 行了 更新 。
3、在 “相 关服 务机 构” 部 分,对 管理 人相 关信 息及 代销机 构名 单进 行了 更新 。
4、对 “基 金的 募集 ”相 关 信息进 行了 更新 。
5、对 “基 金合 同的 生效 ” 相关信 息进 行了 更新 。
6、对 “基 金份 额的 申购 与 赎回” 相关 信息 进行 了更 新。
7、 在 “ 基金 的投 资” 部分 , 增 加了 “基 金的 投资 组 合报告 ” 、 “基 金的 业绩 ” 相关信 息 。
8、在 “对 基金 份额 持有 人 的服务 ”部 分相 关信 息进 行了更 新。
9、在“其 他应披露 事项” 部分,披 露了本基 金管理 人董事、 监事、高 级管理 人员以 及
其他从 业人 员在 子公 司前 海开源 资产 管理 有限 公司 兼职及 领薪 情况 ; 披 露了 期 间涉及 本基 金
的公告 。
10、对 部分 表述 进行 了更 新。
前海开源基金管理有 限公 司
二○一六年 十一月十一 日