中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016 年第 2 号）
中欧 基金管 理 有限公 司
中 欧 兴 利 债券 型 证 券 投资 基 金
更 新 招 募 说明 书 摘要
（2016 年第 2 号）
基 金 管理 人 ： 中 欧 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 兴 业 银行 股 份有 限 公司
二 零一 六年 十一 月
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
2
目
录
第一部 分
基金 管理 人 ......................................................... 5
第二部 分
基金 托管 人 ......................................................... 9
第三部 分
相关 服务 机构 ...................................................... 13
第四部 分
基金 的名 称 ........................................................ 15
第五部 分
基金 的类 型 ........................................................ 15
第六部 分
基金 的投 资目 标 .................................................... 15
第七部 分
基金 的投 资方 向 .................................................... 15
第八部 分
基金 的投 资策 略 .................................................... 15
第九部 分
基金 的业 绩比 较基准 ................................................ 17
第十部 分
基金 的风 险收 益特征 ................................................ 17
第十一 部分
基 金的 投资 组合报 告 .............................................. 17
第十二 部分
基 金的 业绩 ...................................................... 21
第十三 部分
基 金的 费用 与税收 ................................................ 23
第十四 部分
对 招募 说明 书更新 部分 的说 明 ...................................... 25
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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本基金经 2015 年7 月24 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监
会 ” ） 下 发 的 《 关 于 准 予 中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2015]1787 号文）准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 9 月 25 日正式生
效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。 中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、 低成本地转变为现金的流动性风险， 以及 债券的发行人出
现违约、 无法支付到期本息的信用风险， 可能影响基金资产变现能力， 造成基金
资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则， 审慎参与中小企业私募债券的
投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为 债券型基金 ， 其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金， 但低
于混合型、股票型基金，属于较低预期风险/ 收益的产品。
投资人购 买本基 金并不 等于将资 金作为 存款存 放在银行 或存款 类金融 机构。
投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收
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益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金
销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担
基金投资 中出现 的各类 风险，可 能包括 ：证券 市场整体 环境引 发的系 统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益 。 基金的过往业绩并不预示其未来
表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基
金管理人提醒投资人注意基金投资的 “买者自负 ”原则， 在作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016 年9 月24 日 （特别事项注 明除外） ，
有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年6 月30 日（财务数据未经审计） 。
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第 一部分
基金 管 理人
一、基金管理人概况
1、 名称：中欧基金管理有限公司
2、 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5
层
3、 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方 汇经大
厦5 层、 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦 7 层
4、 法定代表人：窦玉明
5、 组织形式：有限责任公司
6、 设立日期：2006 年7 月19 日
7、 批准设立机关：中国证监会
8、 批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、 存续期间：持续经营
10、 电话：021-68609600
11、 传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、 客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、 注册资本：1.88 亿元人民币
15、 股权结构：
意大利意联银行股份合作公司 （简称 UBI ） 出资6,580 万元人民币， 占公司
注册资本的35%；
国都证券股份有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 出资 3,760 万元人民币， 占公司注
册资本的20%；
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司 注册资本的 5%；
上述五个股东共出资 18,800 万元人民币。
二、主要人员情况
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1、基金管理人董事会成员
窦 玉明 先生， 清华大学 经济管理学院本科、 硕士， 美国杜兰大学 MBA， 中国
籍。 中欧基金管理有限公司董事长， 上海盛立基金会理事会理事， 国寿投资控股
有限公司独立董事 。 曾任职于君安证券有限公司、 大成基金管理有限公司。 历任
嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总经理兼基金经理， 富国基金
管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生 ， 意大利籍。 现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历
任布雷西亚农业信贷银行 （CAB） 国际部总监， 联合信贷银行 （Unicredit ） 米兰
总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行东
京分行资金部经理， 意大利意联银行股份合作公司 （UBI） 机构银行业 务部总监，
并曾在 Credito Italiano （意 大利信 贷银 行 ）圣雷 莫分行 、伦 敦分 行、纽 约分
行及米兰总部工作。
朱 鹏举 先生， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都证券股份有限
公司投资银行总部业务董事、 投资银行业务内核小组副组长， 兼任国都景瑞投资
有限公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司， 国
都证 券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理。
刘 建平 先生， 北京大学 法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、
总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生， 英国籍。 现任 IFM （亚洲） 有限公司创办者及合伙人，
英国公认 会计师 特许公 会-资深 会员及 香港会 计师公会 会员， 中欧基 金管理有限
公司独立董事。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计经理、
副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭 雳 先 生， 北京大学 法 学博士（国 际经济 法） ，美国哈佛 大学法 学硕 士（国
际金融法 ） ，美 国南美 以美大学 法学硕 士（国 际法/比 较法） ，中国籍 。现任北京
大学法学院教授、 院长助理， 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。
戴 国 强 先 生 ， 独 立 董 事 ， 中 国 籍 。 上 海 财 经 大 学 金 融 专 业 硕 士 ， 复 旦 大 学
经 济 学 院 世 界 经 济 专 业 博 士 。 历 任 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 常 务 副 院 长 、 院长、
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党委书记，上海财经大学 MBA 学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副
院长。
2、基金管理人监事会成员
唐步先生，中欧基金管 理有限公司 监事会 主席 ，中欧盛世 资产管 理（ 上海）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖 海先 生， 中欧基金管 理有限公司监事， 上海源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中 伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆 正芳 女士 ， 中欧基金 管理有限公司交易总监， 中国籍， 上海财经大 学证券
期货系学士， 13 年以上证券及基金从业经验。 历任申银万国证券股份有限公司
中华路营业部经纪人。
李 琛女 士， 中欧基金管 理有限公司客户服务总监， 中国籍， 同济大学 计算机
应用专业学士， 17 年以上证券及基金从业经验。 历任大连证券上海番禺路营业
部系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3、高级管理人员
窦 玉明 先生， 中欧基金 管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘 建平 先生， 中欧基金 管理有限公司总经理，中国籍 。简历同上。
卢 纯青 女士 ， 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、 事业部负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士，11
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计， 中信基金管理有
限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业 主 管 、 研 究 总 监 助 理 、
研究副总监。
许 欣先 生， 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国 人民大
学金融学 硕士，15 年 以上基金 从业经 验。历 任华安基 金管理 有限公 司北京分公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
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卞 玺云 女士 ， 中欧基金 管理有限公司督察长， 中国籍。 中国人民大学注册会
计师专业学士，9年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审
计经理， 银华基金管理有限公司投资管理部副总监， 中欧基金管理有限公司风控
总监。
4、 本基金基金经理
刘 德元 先生 ， 中欧兴利 债券型证券投资基金基金经理。 中国籍， 武汉 轻工大
学（原武 汉工业 学院） 物流管理 专业学 士，11 年以上 证券从 业经验 ，具有基金
从业资格。 历任大公国际资信评估有限公司技术总监、 阳光资产管理股份有限公
司高级研究员。2015 年 6 月加入中欧基金管理有限公司，曾任信用研究员， 现
任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理（自 2015 年 8 月 20 日起
至今） 、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理（自 2015 年 9 月 25 日起至今） 、
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （自2015 年10 月22 日起至今） 、
中欧强势多策略 定期开放债券型证券投资基金基金经理（自 2015 年 11 月 10 日
起至今） 、 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （自 2015 年11 月27
日起至今） 、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 11 月
27 日起至今） 、 中欧信 用增利债券型证券投资基金 （LOF） 基金经理 （自 2015 年
12 月 2 日起至今） 、中欧骏盈货币市场基金基金经理（自 2015 年 12 月 24 日起
至今） 、 中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理 （自2016 年1 月8 日起至今） 、
中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF） 基金经 理 （2016 年2 月16 日 起至 今） 、 中
欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016 年 3 月 25 日起 至今） 、中
欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理 （2016 年5 月27 日起至今） 、
中欧强利债券型证券投资基金基金经理 （2016 年8 月3 日起至今） 、 中欧瑾悠灵
活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年9 月19 日起至今） 。
5、 基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 刘明月、
周玉雄、 曲径、 赵国英 、 曹名长、 王健、 王培 组成。 其中总经理刘建 平任投资决
策委员会主席。
6、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第二 部分
基 金托 管人
一、基金托管人的情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
注册日期：1988 年7 月20 日
注册资本：人民币 190.52 亿元
托管部门联系人：刘峰
电话：021-62677777-212017
传真：021-62159217
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、 中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正 式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166） ，注册资本 190.52 亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，
致力于为客户提供全面、 优质、 高效的金融服 务。 截至 2015 年12 月 31 日， 兴
业银行资产总额达5.30 万亿元，实现营业收入 1543.48 亿元，全年实现归属于
母公司股东的净利润 502.07 亿元。
在 2015 年英国 《银行家》 杂志全球银 行 1000 强排名中， 兴业银行按一级资
本排名列第36 位；在 2015 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中，兴业银
行位居第73 位； 在 2015 年 《财富》 世界500 强中， 兴业银行排名第 271 位， 稳
居全球银行50 强、全球上市企业 100 强、世界企业 500 强。同时，在国内外各
种权威机构组织的评比中， 先后荣获 “最佳中资银行” 、 “最佳战略创新银行” 、 “最
佳绿色银行” 、 “亚洲可持续银行奖冠军” 、 “年度金控集团” 、 “最佳普惠金融银行” 、
“中国上市公司卓越董事会（主板） ” 、 “亚洲最佳股东回报银行” 、 “最具社会责
任上市公司” 、 “ 中华慈善突出贡献（单位）奖” 、 “中国最 佳 雇 主 ” 等 多 项 大 奖 。
2、主要人员情况
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兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下设综合管理处、 市场处、 委托
资产管理处、 科技支持处、 稽核监察处、 运营管理处、 期货业务管理处、 期货存
管结算处、 养老金管理中心等处室， 共有员工 100 余人， 业务岗位人员均具有基
金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年4 月26 日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2016 年 9 月 30 日，兴 业银行已托
管开放式基金95 只，托管基金财产规模 4118.21 亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金资产的安全完
整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、 法律
与合规部、 审计部、 资 产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组
成。 总行风险管理部、 法律与合规部、 审计部对托管业务风险控制工作进行指导
和 监督； 资产托管部内设独立、 专职的稽核监察处， 配备了专职内控监督人员负
责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1 ）全 面性原 则：风 险控制必 须覆盖 基金托 管部的所 有处室 和岗位 ，渗透
各项业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
（2 ）独 立性原 则：资 产托管部 设立独 立的稽 核监察处 ，该处 室保持 高度的
独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3 ）相 互制约 原则： 各处室在 内部组 织结构 的设计上 要形成 一种相 互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4 ）定 性和定 量相结 合原则： 建立完 备的风 险管理指 标体系 ，使风 险管理
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更具客观性和操作性。
（5 ）防 火墙原 则：托 管部自身 财务与 基金财 务严格分 开；托 管业务 日常操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
（6 ）有 效性原 则。内 部控制体 系同所 处的环 境相适应 ，以合 理的成 本实现
内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国家政策、 法律及经营
管理的需要， 适时进行相应修改和完善； 内部控制应当具有高度的权威性， 任何
人不得拥有不 受内部控制约束的权力， 内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。
（7 ）审 慎性原 则。内 控与风险 管理必 须以防 范风险， 审慎经 营，保 证托管
资产的安 全与完 整为出 发点；托 管业务 经营管 理必须按 照“内 控优先 ”的原则，
在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。
（8 ）责 任追究 原则。 各业务环 节都应 有明确 的责任人 ，并按 规定对 违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
4、内部控制制度及措施
（1 ）制 度建设 ：建立 了明确的 岗位职 责、科 学的业务 流程、 详细的 操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2 ）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3 ）风 险识别 与评估 ：稽核监 察处指 导业务 处室进行 风险识 别、评 估，制
定并实施风险控制措施。
（4 ）相 对独立 的业务 操作空间 ：业务 操作区 相对独立 ，实施 门禁管 理和音
像监控。
（5 ）人 员管理 ：进行 定期的业 务与职 业道德 培训，使 员工树 立风险 防范与
控制理念，并签订承诺书。
（6 ） 应急预案： 制定完备的 《应急预案》 ， 并组织员工定期演练； 建立异地
灾备中心，保证业务不中断。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基 金法》 、
《运作办法》 、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产估值
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和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基 金 投 资 和 运 作 的 事 项 ，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有
关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限 期内， 基金
托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 ，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ，
并及时向中国证监会报告。
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第三 部分
相 关服 务机构
一、基金份额发售机构
（一） 直销机构：
名称:中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.zofund.com
（二）其他销售 机构
名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
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办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7 月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人： 杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
经办会计师：单峰、俞伟敏
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第 四部分
基 金的 名称
中欧兴利债券型证券投资基金
第 五部 分
基 金的 类型
契约型、开放式
第 六部 分
基 金的 投资目 标
在有效控制投资组合风险的前提下， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
第 七部 分
基 金的 投资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的 固定收益类品种， 包括国债、 金 融债、
企业债、 公司债、 央行 票据、 中期票据、 短期 融资券、 中小企业私募 债、 资产支
持证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款等法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第 八部 分
基 金的 投资策 略
（一）固定收益投资策略
本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属 配置、 个券选择等积极的投资
策略，构建债券投资组合。
（1 ）久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、 货币政策和财政 政策、 市场结构变化等 方面的
定性分析和定量分析， 预测利率的变化趋势， 从而采取久期偏离策略， 根据对利
率水平的预期调整组合久期。
（2 ）期限结构配置
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
16
本基金将根据对利率走势、 收益率曲线的变化 情况的判断， 适时采用 哑铃型
或梯型或子弹型投资策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3 ）类属配置
类属配 置指 债券 组合 中 各债券 种类 间的 配置 ， 包括债 券在 国债 、央 行 票据、
金融债、 企业债、 可转换债券等债券品种间的分布， 债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。
（4 ）个券选择
个券选 择是 指通 过比 较 个券的 流动 性、 到期 收 益率、 信用 等级 、税 收 因素，
确定一定期限下的债券品种的过程。
（二）资产支持证券投资策略
本基金通过对资 产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证
券的发行条款、 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响， 谨慎投
资资产支持证券。
（三）中小企业私募债投资策略
与传统的 信用债 券相比 ，中小企 业私募 债券由 于以非公 开方式 发行和 转让，
普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金将运用基本面研究， 结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。 具体为： ①研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政
策、盈利 状况、 竞争地 位、治理 结构等 基本面 信息，分 析企业 的长期 运作风 险；
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、 盈利能力、 偿债能力、 成长能
力、现金 流水平 等方面 进行综合 评价， 评估发 行人财务 风险； ③利用 历史数据、
市场价格以及资产质量等信息， 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率； ④
考察债券发行人的增信措施， 如担保、 抵押、 质押、 银行授信、 偿债 基金、 有序
偿债安排等； ⑤综合上述分析结果， 确定信用利差的合理水平， 利用市场的相对
失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
17
第 九部 分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。 根据本 基金的 投资范围 和投资 比例， 选用上述 业绩比 较基准 能够客观、
合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经 基金托管人同意 ， 并报中国证监会备案， 而无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
第 十部 分
基 金的 风险收 益特 征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。
第 十一 部分
基金 的投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定， 复核了本投资组合报告， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年第 2 季度报告，所载数 据截至
2016 年 6 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 905,659,900.00 87.79
其中：债券 905,659,900.00 87.79
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 97,834,856.51 9.48
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,504,756.80 1.02
8 其他资产 17,676,856.10 1.71
9 合计 1,031,676,369.41 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 49,900,000.00 4.89
其中：政策性金融债 49,900,000.00 4.89
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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4 企业债券 855,759,900.00 83.80
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债(可交换债) － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 905,659,900.00 88.69
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 1480445 14株高科债01 700,000 76,734,000.00 7.51
2 1480351 14长交投债02 580,000 62,152,800.00 6.09
3 1480309 14昆山交发债 500,000 54,335,000.00 5.32
4 1480363 14冀顺德债 500,000 54,175,000.00 5.31
5 090221 09国开21 500,000 49,900,000.00 4.89
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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（1） 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（3）本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11 、投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 17,676,856.10
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 17,676,856.10
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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第 十二 部分
基金 的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2015 年 9 月25 日，基金业绩截止日2016 年 6 月 30 日。
1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2015.9.25-2015.12.31 2.30% 0.08% 1.99% 0.08% 0.31% 0.00%
2016.1.1-2016.6.30 2.06% 0.07% -0.21% 0.07% 2.27% 0.00%
2015.9.25-2016.6.30 4.41% 0.07% 1.78% 0.07% 2.63% 0.00%
数据来源：中欧基金
Wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧兴利 债券
累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015 年9 月 25 日-2016 年6 月 30 日）
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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数据来源： 中欧基金
Wind
中欧兴利债券 基金基准
2015-09-25 2015-11-09 2015-12-15 2016-01-21 2016-03-07 2016-04-13 2016-05-20 2016-06-30
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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第十 三 部分
基金 的 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的相关账户的开户及维护费用；
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基 金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作 无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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第十 四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动，对本基金管理人于 2016 年 5 月刊登的《中欧兴 利债券型证
券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、 “重要提示”部分
增加了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年9 月24 日 （特别事项
注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日（ 财务数据未
经审计） 。 ”的描述。
二、 “三、基金管理人”部分
1、 更新了基金管理人的办公地址；
2、更新了基金管理人董事会成员、公司高级管理人员、本基金基金经理和
公司投资决策委员会成员的信息。
三、 “四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
四、 “五、相关服务机构”部分
1、 更新了直销机构的 办公地址和代销机构的基本信息 ；
2、更新了登记机构的信息。
五、 “九、基金的投资”部分
更新 了“九、基金投资组合报告” 的内容，数据截至 2016 年6 月30 日。
六、 “十、基金的业绩”部分
更新 了整章的信息， 包括 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图”，数据截至 2016 年 6 月30 日。
七、 “二十、基金托管协议的内容摘要”部分
更新了基金管理人的办公地址。
八、 “二十二、其它应披露事项”部分
增加了整章的信息， 包括 自2016 年3 月 25 日至2016 年9 月24 日涉及本基
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
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金的相关公告。
以下为本基金管理人自 2016 年3 月25 日至2016 年9 月24 日刊登于 《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1 中欧兴利债券型证券投资基金 2015 年年度报告 2016-03-29
2 中欧兴利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2016-03-29
3
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服 务 平 台
开通部分基金转换业务的公告
2016-04-08
4
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服 务 平 台
开展转换交易费率优惠活动的公告
2016-04-12
5
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 互 相 转 换 范 围 的
公告
2016-04-15
6 中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 2016-04-18
7 中欧兴利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016-04-21
8
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书（2016 年第
1 号）
2016-04-07
9
中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （2016
年第1 号）
2016-04-07
10 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2016-05-07
11
中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2016-07-01
12 中欧兴利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016-07-19
13 中欧兴利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016-08-24
14 中欧兴利债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016-08-24
15
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 通 过 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服
务平台申购旗下基金开展费率优惠活动的补充公告
2016-08-26
16
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身
份证件或身份证明文件的公告
2016-09-07
17 中欧基金管理有限公司部分部门办公地址变更公告 2016-09-14
中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书 摘要（2016 年第 2 号）
27
18 中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公告 2016-09-20
上述内容仅为摘要， 须与本基金更新招募说明书 （正文） 所载之详细资料一
并阅读。
中欧基金管理有限公司
2016 年 11 月08 日
