大成绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2016 年 2 期）
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
二〇 一六年十一 月 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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重 要 提 示
大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 （以 下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会2015
年5月19 日 证监 许可 【2015 】938 号文 核准 募集 ，基 金 合同于2015 年9 月23 日正 式 生效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ， 也不 表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 中 国证 监会 不对 本基 金 的投资 价值 及市
场前景 等作 出实 质性 判断 或者保 证。
投资有 风险 ， 投资 人 申 购 本基金 时 应 当认 真阅 读基 金合同 、 基金 招募 说明 书 等信息 披露
文件， 自主 判断 基金 的投 资价值 ，自 主做 出投 资决 策，自 行承 担投 资风 险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金 业绩 表现 的保 证 。 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉 的原 则 管理和 运用 基金
财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。
本更新 招募 说明 书中 与托 管业务 相关 的更 新信 息已 经本基 金托 管人 复核 。 本招 募说明 书
（更新 ）所 载内 容截 至日 为 2016 年 9 月 23 日（ 其 中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财
务数据 和净 值表 现截 止日 为 2016 年6 月30 日 （财 务数据 未经 审计 ） 。
大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司 ； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事 ； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月 至今 ， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副 董事 长， 国际法 学硕 士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任 职于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月， 任职 于深 圳市 国际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司 ；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光 大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构 管理 部 副总经 理 ， 光 大证 券股 份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部 副 总经理 ，零 售交 易业 务总 部副总 经理 。 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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罗登攀 先生 ， 董 事、 总经 理， 耶 鲁大 学经 济学 博士 。 具注 册金 融分 析师(CFA) 、 金融 风
险管理 师 （FRM ） 资 格 。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金融 部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人；2009 年至 2012 年， 任 中国 证券 监督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ， 兼 任国 家 “千 人计 划” 专家 ； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理 。 2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长 。 2015
年 10 月起 兼任 大成 国际 资 产管理 有限 公司 董事 总经 理。
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA）。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦 门大 学财经 系教 师；1993 年 4 月至 1996 年 8
月， 任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年 2 月， 任人 民日报 社事 业
发展局 企业 管理 处副 处长 ；1999 年 2 月至 今任 职于 中泰信 托有 限责 任公 司， 历任副 总裁 、
总裁， 现任 中泰 信托 有限 责任公 司董 事、 总裁 。
孙学林 先生 ， 董事 ， 博 士 研究生 在读 。 具注 册会 计 师、 注册 资产 评估 师资 格 。 现 任中 国
银河投 资管 理有 限公 司投 资二部 董事 总经 理、 投资 决策委 员会 委员 。2012 年 6 月起 ，兼 任
镇江银 河创 业投 资有 限公 司总经 理、 投资 决策 委员 会委员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 经济 学院 院长 助理， 中国 人民 大学 艺术 品金融 研究 所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项 国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京大学 光华管 理学院 讲席教授（ 博士生 导师） ， 金融系联 合系主任 ，院长 助理，北 京大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ： 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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陈希先生， 监事长， 中国 人民大学经 济学专 业研究 生，高级经 济师。2006 年 被亚洲风
险与危 机管 理协 会授 予“ 企业风 险管 理师 ” 资 格。2000 年 1 月， 先后 任中 国 银河证 券有 限
责任公 司审 计部 、合 规（ 法律） 部总 经理 ；2007 年 1 月， 任中 国银 河投 资 管理有 限公 司董
事、常 务副 总裁 、党 委委 员；2010 年 7 月 ，兼 任吉 林省国 家生 物产 业创 业投 资有限 责任 公
司董事 长兼 总经 理、 吉林 省国家 汽车 电子 产业 创业 投资有 限责 任公 司董 事；2012 年 6 月，
兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 董事 长 ；2012 年 7 月， 任中 国银 河投 资管 理 有限公 司总 裁；
2015 年 1 月起 ，任 大成 基 金管理 有限 公司 监事 长。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任 杭州 益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理 、 信息 技术部 副总 监 、 风 险管理 部副总 监 ， 现 任
风险管 理部 总监 。
吴萍女 士， 职工 监事 ， 文 学学士 。1991 年至 1992 年 任中国 农业 银行 深圳 分行 国际业 务
部会计 。1993 年至 1998 年任日 本三 和银 行深 圳分 行单证 部、 信贷 部主 任。1999 年至 2009
年任普 华永 道会 计师 事务 所深圳 分所 审计 部经 理、 高级经 理。2010 年 6 月加 入大成 基金管
理有限 公司 ，历 任计 划财 务部高 级会 计师 、总 监助 理，现 任计 划财 务部 副总 监。
其他高 级管 理人 员：
杜鹏女 士， 督 察长， 研究 生学历。1992 年－1994 年 ， 历任原 中国 银行 陕西 省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼 任大 成国际 资产 管理 有限 公司 董事。
肖剑先 生 ， 副总 经理 ， 公 共管理 硕士 。 曾 任深 圳市 南山区 委 （政府 ） 办公 室 副主任 ， 深
圳市广 聚能 源股 份有 限公 司副总 经理 兼广 聚投 资控 股公司 执行 董事 、 总经 理， 深圳市 人民 政
府国有 资产 监督 管理 委员 会副处 长、 处长 。2015 年 1 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 任公
司副总 经理 。
温智敏 先生 ， 副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。2000 至 2002 年 就职 于 Hunton & Williams
美国及 国际 律师 事务 所，2002 至 2006 年 任中 银国 际 投行业 务副 总裁 ，2006 至 2009 年任 香
港三山 投资 公司 董事 总经 理， 2009 至 2014 年任 标准 银行亚 洲有 限公 司 董 事总 经理兼 中国 投大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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行业务 主管 。2015 年 4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，出 任首 席战 略官 ，2015 年 8 月起 任
公司副 总经 理。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月 加入 大成 基 金管理 有限 公
司， 历任 客户 服务 中心总 监助理 、 市场 部副 总经理 、 上 海分 公司 副总 经理 、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。
2．基 金经 理
石国武 ， 工学 硕士 ， 14 年 证券从 业经 历 。2002 年12 月至2012 年11 月就 职于 博时基 金
管理有限公司，历任系统 分析员、股票投资部投资 经理助理，特定资产部投 资经理。2012
年 11 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司。2013 年 4 月 18 日起 担任 大成 价值 增长 证券投 资基 金
基金经 理 。2014 年8 月 23 日至2015 年7 月21 日任 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 基
金 经理 ，2015 年 7 月 22 日至 2016 年 3 月 8 日任 大 成核心 双动 力混 合型 证券 投资基 金基 金
经理。2015 年 4 月 18 日至 2015 年 7 月 23 日 担任 大成优 选股 票型 证券 投资 基金（LOF ）基
金经理 ，2015 年 7 月 24 日至 2016 年 5 月 25 日任 大成优 选混 合型 证券 投资 基金（LOF ）基
金经理 ， 2015 年9 月23 日 起任大 成绝 对收 益策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金经 理。 2016
年8 月20 日起 任大 成创 新 成长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 基 金经 理 。2016 年8 月19 日起 任
大成定 增灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理 。 现任股 票投 资部 价值 组投 资 总监 。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
3．公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资）
公司股 票投 资决 策委 员会 由 10 名成 员组 成， 设股 票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其他 委
员 9 名 ，名 单如 下：
罗登攀 ， 大 成基 金管 理有 限公司 总经 理， 股票 投资 决策委 员会 主席 ； 李 本刚 ， 基金经 理，
股票投 资部 总监 ， 股票 投 资决策 委员 会委 员 ； 王 文 祥， 研究 部总 监兼 任社 保 基金及 机构 投资
部总监 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 周 德昕 ， 基 金 经理 ， 股 票投 资部 成长 组 投资总 监 ， 股 票
投资决 策委 员会 委员 ； 孙 蓓琳 ， 基 金经 理， 股票 投 资部混 合组 投资 总监 ， 股 票投资 决策 委员
会委员 ； 石国 武， 基金 经 理， 股票 投资 部价 值组 投 资总监 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 苏 秉大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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毅， 基金 经理 ， 数 量与 指 数投资 部副 总监 ， 股 票投 资决策 委员 会委 员； 徐彦 ， 基 金经 理， 股
票投资 决策 委员 会委 员 ； 于雷 ， 交 易管 理部 总监 ， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 蒋 卫强 ， 风 险
管理部 总监 ，股 票投 资决 策委员 会委 员。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情 况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业银 行股份 有限公 司是中国金 融体系 的重要 组成部分, 总行设在 北京。 经国务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部 资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际、 功能 齐备 的大 型 国有商 业银 行， 中国 农业 银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可持 续发展 ， 立足 县域 和城市 两大市 场 ， 实 施差 异化竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和多 元化的 金融 产大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出 ，2004 年 被英 国 《全 球托管 人 》 评 为中 国 “ 最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中国 农业银 行通 过
了美国SAS70 内部 控制 审 计，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 。自 2010 年起中 国农 业
银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ， 表 明了 独立 公正 第 三方对 中国 农业
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理 、 内 部控 制的 健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力
加强能 力建 设， 品牌 声誉 进一步 提升 ， 在2010 年 首 届 “ ‘ 金牌 理财’TOP10 颁 奖盛典 ” 中 成
绩突出，获 “最佳 托管银 行”奖。2010 年 再次荣 获 《首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资 产
托管奖 ” 。2013 年至 2015 年连续 获得 中国 债券 市场 “优 秀托 管机 构奖” ，2015 年被中 国银 行
业协会 授予 “养 老金 业务 最佳发 展奖 ” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、
委托资 产托 管处 、 境 外资 产托管 处、 保险 资产 托管 处、 风 险管 理处 、 技 术 保 障 处、 营 运中 心、
市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余名 ，其 中 具有高 级职 称的 专 家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均 有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
3、 基金托 管业 务经 营情 况
截止到 2016 年6 月30 日 ， 中 国农 业银 行托 管的 封闭式 证券 投资 基金 和开 放式证 券投 资
基金 共342 只。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1、内 部控 制目 标
严格遵 守 国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、
规范运 作 、 严 格监 察,确 保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风险管理委 员会总 体负责 中国农业银 行的风 险管理 与内部控制 工作,对 托管业 务风险管
理和内部控 制工作 进行监 督和评价。 托管业 务部专 门设置了 风险管理 处,配备 了专职内 控监大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用， 账
户资料严格 保管， 制约机 制严格有效 ；业务 操作区 专门设置 ，封闭管 理,实施 音像监控 ；业
务信息由专 职信息 披露人 负责,防止 泄密；业 务实现 自动化操 作，防止 人为事 故的发生 ，技
术系统 完整 、独 立。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
基金托管人 通过参 数设置 将《基金法 》 、 《运作 办法》 、基金合同 、托管 协议规 定的投资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2、书面警示 。对本 基金投 资比例接近 超标、 资金头 寸不足等问 题，以 书面方 式对基金
管理人 进行 提示 ；
3、书面报告 。对投 资比例 超标、清算 资金透 支以及 其他涉嫌违 规交易 等行为 ，书面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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联系人 ：王 为开
公司网 址：www.dcfund.com.cn
全国统 一客 户服 务号 码：400-888-5558 （免固 话长 途 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 在深圳 设有 投资 理财 中心 ：
大成基 金深 圳投 资理 财中 心：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040
2．代 销机 构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：林 葛
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
（2） 江苏 银行 股份 有限 公 司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：夏平
联系人 ：田 春慧
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
（3） 张家 港农 村商 业银 行 股份有 限公 司 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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注册地 址： 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ： 施 圆圆
电话：0512-56968212
传真：0512-58236370
网址：www.zrcbank.com
（4） 青岛 银行 股份 有限 公 司
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦
法定代 表人 ：张 广鸿
联系人 ：滕 克、 李佳 程
联系电 话：0532-68629926
客服电 话：96588 （ 青岛） 、400-66-96588 （全 国）
网址：www.qdccb.com
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
（6） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ： 田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－11 －
网址：www.boc.cn
（7） 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人: 朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
（8） 兴业 银行 股份 有限 公 司
办公地 址： 福州 市五 一中 路元洪 大 厦 25 层
法定代 表人 ：高 建平
电话：021-52629999
传真：021-62569070
联系人 ：刘玲
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
（9） 浙商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 杭州 市庆 春 路288 号
法定代 表人 ： 沈 仁康
联系人 ：唐 燕
客户服 务热 线：95105665
电话：0571-87659056
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
（10） 中国 国际 金融 有限 公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ： 丁 学东 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－12－
联系人 ： 杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
（11） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（12） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话：95565
联系人 ： 黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（13） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（14） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－13－
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高涛
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400-600-8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（15） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316
联系人 ：郭磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（16） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ： 张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
（17） 华宝 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ： 刘 闻川
大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－14－
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
（18） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：95562
联系人 ： 夏 中苏
电话：0591-38281963
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
（19） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 杨 泽柱
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ： 奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（20） 申万 宏源 证券 有限 公司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 、4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（21） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－15－
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（22） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ： 王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
（23） 方正 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ： 徐 锦福
电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
（24） 瑞银 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：程 宜荪
电话：010-58328373
传真：010-58328748
联系人 ：冯爽
客户服 务电 话：400-887-8827 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－16－
网址：www.ubssecurities.com
（25） 宏信 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
法人代 表人 ：吴 玉明
客服电 话：4008366366
联系人 ：刘 文涛
电话：02886199765
传真：02886199533
网址：www.hx818.com
（26） 申万 宏源 证券 有限 公司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 、4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（27） 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：0351-8686868
联系人 ：郭熠
电话：0351 －8686659
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（28） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼22-29 楼
法定代 表人 ：潘 鑫军
客服电 话：95503 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－17－
联系人 ：胡 月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
（29） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（30） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：杨 宝林
客服电 话：95548
联系人 ： 吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（31） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 东 湖新技 术开 发区 关东 园 路2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882 、(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
公司网 站：www.tfzq.com
（32） 国金 证券 股份 有限 公司 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－18－
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ： 刘 婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（33） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 、400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（34） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（35） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市 黄 浦区 四川中 路213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ： 李 俊杰
客服电 话：021-962518 、4008918918
联系人 ： 许 曼华
电话：021-53519888 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－19－
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
（36） 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（37） 中泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（38） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法人代 表： 王宜 四
客户服 务热 线：4008866567
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
（39） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－20－
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（40） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（41） 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
联系电 话：020-38286651
客服电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
（42） 中国 民族 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 40 层-43 层
法人代 表： 赵大 建
联系人 ：李 微
客户服 务电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（43） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－21－
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞洋
联系人 ：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 ；
（44） 联讯 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法人代 表： 徐刚
联系人 ：郭晴
联系电 话：0752-2119391
客户服 务电 话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
（45） 南京 证券 有限 责任 公司
住所： 南京 市大 钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
客服电 话：025-83367888
联系人 ：石 健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
（46） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906
法定代 表人: 杨 文斌
客服电 话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电 话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－22－
（47） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘书
有限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客户服 务电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（48） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
联系人 ：黄 敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客户服 务电 话：020-89629066
（49） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（50） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－23－
联系人 ：宁 博宇
网站：www.lufunds.com
客户服 务电 话：4008219031
（51） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客户服 务电 话：400-166-1188
（52） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.lingxianfund.com
（53） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城（ 一期 ） 第 7 栋 23
层1 号、4 号
法定代 表人 ：陶 捷
联系人 ：杨 帆
电话：027-87006003 、87006009
网站：www.buyfunds.cn
公司传 真：027-87006010
客户服 务电 话：400-027-9899
（54） 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－24－
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院6 号楼 2 单元 21 层222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
客服电 话：4000618518
联系人 ： 袁 永娇
电话：010-61840688
传真：010-61840699
网址：https://danjuanapp.com
（55） 徽商 期货 有限 责任 公司
注册地 址： 合肥 市芜 湖 路258 号
法人代 表人 ：吴 国华
联系人 ：蔡 芳
传真：0551-62862801
客服电 话：4008878707
网址：http://www.hsqh.net
（56） 深圳 市金 斧子 投资 咨询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 智慧广 场 第 A 栋 11 层 1101-1102
办公地 址： 深圳 市南 山区 科苑 路 18 号东 方科 技大 厦 18 楼
法定代 表人 ：陈 姚坚
联系人 ：张 烨
电话：0755-84034499
传真：0755-84034477
客服电 话：400-950-0888
网址：http://www.jfzinv.com
（57） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：孙 悦
电话：010-58170823
传真：010-58170800 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－25－
客服电 话：400-818-8866
网址：http://fund.shengshiview.com
（58） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人 ：范 瑛
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北 京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－26－
执行事 务合 伙人 ：李 丹
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：俞 伟敏
四、基金的名称
本基金 名称 ： 大 成绝 对收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ： 混 合型 发起 式 基金
六、基金的运作方式
本基金 运作 方式 ：契 约型 开放式
七、基金的投资目标
灵活配 置股 票和 债券 等各 类资产 的比 例 ， 优 选量 化 投资策 略进 行投 资 ， 在 有 效控制 风险
的基础 上， 运用 股指 期货 等工具 对冲 市场 风险 ，寻 求基金 资产 的长 期稳 健增 值。
八、基金的投资范围
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括 ： 股 票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上
市的股票） ，股指期 货、权 证，债券（ 国债、 金融债 、企业（ 公司）债 、次级 债、可转 换债
券（含分离 交易可 转债） 、 中小企业私 募债、 央行票 据、短期 融资券、 超短期 融资券、 中期
票据等） 、 资产支持 证券、 债券回购、 银行存 款等， 以及法律 法规或中 国证监 会允许基 金投
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价
值的比 例范 围 在 80 ％ —120 ％之 间。 其中 ： 权 益类 空 头头寸 的价 值是 指融 券卖 出的股 票市 值、大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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卖出股 指期 货的 合约 价值 及卖出 其他 权益 类衍 生工 具的合 约价 值的 合计 值 ； 权 益类多 头头 寸
的价值 是指 买入 持有 的股 票市值 、 买入 股指 期货 的合 约价值 及买 入其 他权 益类 衍生工 具的 合
约价值 的合 计值 。
每个交 易日 日终 ， 持有 的 买入期 货合 约价 值和 有价 证券市 值之 和 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 95% 。
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 基 金保 留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政
府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 不受 中国 证监 会 《 证券 投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 第五 条第 （ 一） 项、 第
（三） 项、 第（ 五） 项及 第（七 ）项 的限 制。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九、基金的投资策略
本基金 采用 多种 绝对 收益 策略， 剥离 系统 性风 险， 力争实 现稳 定的 绝对 回报 。
1、Alpha 对冲策 略
本基金 通过 持续 、 科 学、 系 统、 深 入的 研究 构建 多头 股票组 合， 并匹 配合 适的 空头工 具，
剥离系 统性 风险 。
（1） 多头 股票 投资 策略
① 量 化选 股
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 以及 大量 历史数 据的 实证 检验 ，选 取成长性、
估值 、 盈 利能 力、 市场 情 绪等对 股票 超额 收益 具有 较强解 释度 的指 标 ， 建立 多因素 模型 ， 并
根据该 模型 进行 股票 选择 。 成 长性 主要 考虑 每股 收 益增长 率 、 营 业收 入的 增 长趋势 以及 现金
流的变 动情 况等 ； 估值 主 要考虑 市盈 率 、 市 净率 、 市现率 、 股息 率等 指标 ； 盈利能 力主 要考
虑净资 产报 酬率 、 总资 产 报酬率 、 毛利 率及 净利 率 等指标 ； 市场 情绪 主要 考 虑股价 趋势 及换
手率等 指标 。
多因素 选股 模型 利用 个股 历史数 据分 析考 察上 述因 素的有 效性 ， 对各 只股 票进 行分步 筛
选， 确定 股票 投资 组合 。 当股票 投资 组合 构建 完成 后， 基金 管理 人会 进一 步 根据组 合内 个股大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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价格波 动 、 风 险收 益变 化 的实际 情况 ， 定期 或不 定 期优化 个股 权重 ， 以确 保 整个股 票组 合的
风险处 于可 控范 围内 。
② 基 本面 选股
本基金 精选 具备 基本 面健 康、 核心 竞争 力强 、 成 长 潜力大 的投 资标 的 ， 主 要 需要考 虑的
方面包 括上 市公 司治 理结 构、核 心竞 争优 势、 议价 能力、 市场 占有 率、 成长 性、盈 利能 力 、
运营效 率 、 财 务结 构、 现 金流情 况以 及公 司基 本面 变化等 ， 并对 上市 公司 的 投资价 值进 行综
合评价 ，精 选具 有较 高投 资价值 的上 市公 司构 建多 头组合 。
（2） 空头 工具 投资 策略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期 货市 场 的相关 性等 因素 ， 计算 需 要用到 的期 货合 约数 量 ， 对这个 数量 进行
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性 以及 保 证金要 求等 因素 ， 在各 个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随 着监 管的 放开 及其 他 工具流 动性 增强 ， 我 们会 优 选空头 工具 ，
采用最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。
2、其 他绝 对收 益策 略
本基金 主要 采用 事件 驱动 、 股 指期 货套 利的 对冲 策 略来捕 捉绝 对收 益机 会 。 同时 ， 本 基
金根据 市场 情况 的变 化， 灵 活运用 其他 绝对 收益 策略 （ 如统计 套利 策略 、 定 向增 发 套利策 略、
大宗交 易套 利 、 并 购套利 策略等 ） 策略 提高 资本的 利用率 ， 从而 提高 绝对收 益， 达到 投资 策
略的多 元化 以进 一步 降低 本基金 收益 的波 动。
（1） 事件 驱动 策略
事件驱 动策 略通 过提 前挖 掘和深 入分 析可 能造 成股 价异常 波动 的时 间 ， 并 充 分把握 交易
实际获 取超 额回 报。
① 资产重 组， 包括 重组 、注 入和购 并等
资产重 组是 指企 业与 其他 主体在 资产 、 负债 或 所 有 者权益 诸项 目之 间的 调整 。 资 产重 组
是在资 产结 构上 的重 大调 整， 而且 往往 对公 司的 运 营产生 深远 的影 响 ， 这 些 影响包 括生 产效
率的提 高 、 生 产成 本的降 低、 渠道 的整 合、 公司 管 理水平 的提 升等 等多 个方 面。 由于 资产 结
构和运 营模 式的 调整 ， 发 生资产 重组 后的 公司 ， 其 未来的 估值 水平 会与 之前 的估值 发生 明显
的改变 。 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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本基金 广泛 的收 集市 场公 开的事 件信 息 ， 对 正在 进行 或者已 完成 资产 重组 的公 司进行 估
值分析 ， 估算 公司 预期 盈 利水平 和成 长潜 力 ， 挑 选 具有绝 对或 相对 估值 吸引 力的上 市公 司股
票。
② 公 司股 权变 动
与资产 重组 一样 ， 公司 股 权的变 动不 仅仅 直接 改变 公司的 资产 结构 ， 同时 也 会对企 业未
来在生 产 、 经 营、 管理 等 多个方 面产 生影 响 。 本 基 金通过 定性 和定 量方 法对 股权变 动可 能带
来的影 响进 行模 拟分 析， 挑选具 有绝 对或 相对 估值 吸引力 的上 市公 司股 票。
③ 再融 资
再融资 是指 上市 公司 通过 配股 、 增 发或 者发 行 可 转换 债券 等 方式 在 证 券市 场 上 进行的 直
接融资 。 再融 资的 上市公 司， 一方 面其 资产 、 负债 或所有 者权 益 的 结构 将发 生变动 ； 而另 一
方面 ， 由 于融 资和 投资的 行为 ， 公 司的 盈利 能力 、 现金流 水平 等也 会相 应的 产生改 变 。 本 基
金通过 对上 市公 司再 融资 方案的 持续 关注 和深 入挖 掘， 结合 对上 市公 司的 实地 考察和 历史 业
绩分析 ，对 公司 的估 值预 期进行 调整 ，并 依此 来挑 选具有 估值 优势 的上 市公 司股票 。
④ 大小 非解 禁
本基金 将关 注存 在大 小非 解禁的 上市 公司 的基 本面 因素 ， 对 大小 非解 禁带 来的 影响进 行
全面的 分析 ，并 根据 对估 值水平 和市 场价 格的 判断 选择具 有估 值优 势的 上市 公司。
⑤ 管理 层股 份解 禁
本基金 将持 续关 注存 在管 理层股 份解 禁的 上市 公司 基本面 因素 ， 研究 管理 层股 份解禁 给
上市公 司估 值和 市场 股票 表现带 来的 影响 ， 并根 据对 估值水 平和 市场 价格 的判 断选择 具有 估
值优势 的上 市公 司。
⑥ 上市 公司 或控 股股 东管 理层变 动
作为上 市公 司或 控股 股东 的实际 经营 者， 管理 层的 变动虽 然不 会改 变公 司的 资产结 构 ，
但是对 公司 的运 营状 况有 直接的 影响 。 管 理层 的变 动 往往伴 随着 企业 的经 营方 向、 市 场政 策、
开发投 入等 多个 方面 的变 化。 本基 金通 过实 地调 查 和历史 分析 相互 结合 的办 法， 力求 形成 对
发生管理层变动的公司 的 合理估值预期，并根据 事 件影响的深入对其进行 持 续的跟进和修
正。
⑦ 股权 激励 计划
股权激 励包 括股 票期 权﹑ 员工持 股计 划和 管理 层收 购等多 种不 同的 表现 形式 。 股权激 励
计划以 股权 形式 给予 企业 经营者 一定 的经 济权 利 ， 使 他们能 够以 股东 的身 份参 与企业 决策 ﹑大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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分享利 润﹑ 承担 风险 ， 从 而勤勉 尽责 地为 公司 的长 期发展 服务 。 从公 司管 理 实践来 看 ， 股 权
激励对 于改 善公 司治 理结 构， 降低 代理 成本 、 提 升 管理效 率 ， 增 强公 司凝 聚 力和市 场竞 争力
起到非 常积 极的 作用 。 本 基 金通过 实地 调查 ， 从 基本 面 的变动 角度 入手 对公 司进 行重新 估值 ，
并挑选 具有 估值 优势 的上 市公司 股票 。
⑧ 重大 合同 公告 或重 大新 产品推 出
重 大合同 公告或 重大新产品 的推出 有可能 对盈利能力 、利润 规模、 增长水平甚 至资 产
负债比 例等 诸多 估值 因素 产生影 响 。 本 基金 通过 实 地调查 以及 行业 和历 史分 析， 对公 告重 大
合同或 重大 新产 品的 公司 进行估 值调 整， 并在 此基 础上进 行股 票选 择。
⑨ 其他
其 他事件 类型还 包括上下游 公司的 重大事 项、投资者 与管理 者的关 系改善、同 一公 司
其他类 型证 券的 发行 或到 期等诸 多方 面 。 本 基金 将对 影响公 司的 资产 结构 或者 运营管 理能 力
等方面 的事 件性 因素 进行 综合分 析 ， 力 求形 成对 上 市公司 的合 理估 值预 期 ， 并依此 来挑 选具
有估值 优势 的上 市公 司股 票。
（2） 股指 期货 套利 策略
股 指期货 套利策 略是指积极 发现市 场上如 期货与现货 之间、 期货不 同合约之间 等的 价
差关系 ，进 行套 利， 以获 取绝对 收益 。
①
期现 套利
期现套 利过 程中 ， 由于 股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交
易可以 通过 捕捉 该价 差进 而获利 。
②
跨期 套利
跨期套 利过 程中 ， 不同 期 货合约 之间 的价 差不 断变 动， 套利 交易 通过 捕捉 合 约间价 差进
而获利 。
（3） 其他 绝对 收益 策略
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他绝对 收益 策略 。
3、其 他投 资策 略
（1） 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资方 面 ， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货币 政策 和利 率变 化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素 ， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为 辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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（2） 衍生 品投 资策 略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 证监 会及 相关 法律 法规的 约束 ， 合理 利用 股 指期货 、 权
证等衍 生工 具 ， 利 用数 量 方法发 掘可 能的 套利 机会 。 投 资原 则为 有利 于基 金 资产增 值 ， 控 制
下跌风 险， 实现 保值 和锁 定收益 。
（3） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 综合 考虑 安全 性 、 收 益性和 流动 性等 方面 特征 进行全 方
位的研 究和 比较 ， 对个券 发行主 体的 性质 、 行业 、 经营情 况 、 以 及债 券的增 信措施 等进 行全
面分析 ， 选择 具有 优势 的 品种进 行投 资 ， 并 通过 久 期控制 和调 整 、 适 度分 散 投资来 管理 组合
的风险 。
十、基金的业绩比较 基准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率 （税 后）
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 经与 基金 托管 人协 商 一致 ， 本 基金 可在 报中 国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公
告。
十一、基金的风险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率 、 低 下方风 险的 特点 ， 并且 运 用股指 期货 对冲 投资 组合 的系统 性风
险， 其 预期 收益 及风 险水 平 低于股 票型 基金 ， 但 高于 债 券型基 金， 属于 中低 风险 水 平的基 金。
十二、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定， 于 2016 年 10 月 19 日 复核 了本 报告中的
财务指 标 、 净 值表 现和 投 资组合 报告 等内 容 ， 保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自本 基 金 2016 年 2 季 度 报告 ， 截 至 2016 年 6 月 30 日。（ 财
务 数据 未 经 审计）。
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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比例（%）
1 权益投 资 6,662,079.00 11.60
其中： 股票
6,662,079.00 11.60
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
2,996,967.90 5.22
其中： 债券
2,996,967.90 5.22
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,348,069.58 80.71
8 其他资 产
1,419,836.19 2.47
9 合计
57,426,952.67
100.00
注： 金融 衍生 品投 资项 下 的股指 期货 投资 净额 为 0 ， 在当日 无负 债结 算制 度下 ， 结 算准
备金已 包括 所持 股指 期货 合约产 生的 持仓 损益 ， 则金 融衍生 品投 资项 下的 股指 期货投 资与 相
关的期 货暂 收款(结 算所 得 的持仓 损益)之 间按 抵销 后 的净额 为 0 。
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1 ） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 98,814.00 0.17
C 制造业 6,032,044.00 10.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,717.00 0.05
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 116,832.00 0.21
J 金融业 338,553.00 0.59
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 19,307.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 27,812.00 0.05
合计 6,662,079.00 11.70
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无。
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 000876 新 希 望 378,200 3,146,624.00 5.52
2 000625 长安汽 车 200,000 2,734,000.00 4.80
3 601398 工商银 行 71,700 318,348.00 0.56
4 000636 风华高 科 8,700 76,908.00 0.14
5 300059 东方财 富 2,880 63,936.00 0.11
6 601168 西部矿 业 9,700 57,521.00 0.10
7 000917 电广传 媒 3,200 52,896.00 0.09
8 600060 海信电 器 2,600 45,968.00 0.08
9 600751 天海投 资 4,700 28,717.00 0.05
10 600485 信威集 团 1,600 28,544.00 0.05
4．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 2,996,967.90 5.26
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 2,996,967.90 5.26
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 27,827 2,996,967.90 5.26 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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6．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8．报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值（ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1607 IF1607 -7 -6,538,140.00 -138,000.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） -138,000.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） -405,300.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 410,340.00
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期 货市 场 的相关 性等 因素 ， 计算 需 要用到 的期 货合 约数 量 ， 对这个 数量 进行
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性 以及 保 证金要 求等 因素 ， 在各 个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随 着监 管的 放开 及其 他 工具流 动性 增强 ， 我 们会 优 选空头 工具 ，
采用最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。
10．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 ． 投资 组合 报告 附注
（1）报告期 内基金 投资的 前十名证券 的发行 主体本 期无被监管 部门立 案调查 ，或在报大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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－35－
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
（3） 基金 的其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,409,942.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,893.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,419,836.19
（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 本 基金
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值( 元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000636 风华高 科 76,908.00 0.14 重大事 项停牌
2 601168 西部矿 业 57,521.00 0.10 重大事 项停牌
3 600751 天海投 资 28,717.00 0.05 重大事 项停牌
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 基金份 额净 值增 长率 及 其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较：
大成绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015.9.23-2015.12.31 0.80% 0.09% 0.43% 0.01% 0.37% 0.08% 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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2016.1.1-2016.6.30 -2.08% 0.16% 0.74% 0.00% -2.82% 0.16%
2015.9.23-2016.6.30 -1.30% 0.14% 1.18% 0.00% -2.48% 0.14%
大成绝 对收 益混 合发 起 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015.9.23-2015.12.31 0.50% 0.08% 0.43% 0.01% 0.07% 0.07%
2016.1.1-2016.6.30 -2.69% 0.17% 0.74% 0.00% -3.43% 0.17%
2015.9.23-2016.6.30 -2.20% 0.14% 1.18% 0.00% -3.38% 0.14%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益
率变动 的比 较 ：
本基金 累计 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比 图
（2015 年 9 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日） 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年9 月23 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、本 基金 合同 规定 ，基 金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合
比例符 合基 金合 同的 约定 。 建仓 期结 束时 ，本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。
十四、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用（包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ；
9、本 基金 从 C 类 基金 份 额基金 的财 产中 计提 销售 服务费 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
3、销 售服 务费
本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.80% 。
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 的 0.80% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.80% ÷当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送销售 服务 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出 ， 经 登
记机构 分别 支付 给各 个基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－8 、10 项 费用 ” ， 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的大成 绝对收益混合型发起式 证券投资基金
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损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求 ， 对 2016 年 5 月 6 日 公布 的 《 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书 2016 年第 1 期》 进行 了更 新 ，本更 新招 募说 明书 主要 更新的 内容 如
下 ：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资 ” 部 分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 业绩 ” 部分 。
6．根 据最 新情 况， 对 “二十 、对 基金 份额 持有 人的 服务 ” 部分 内容 进行 了更 新 。
7．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ” ， 补充 了 2016 年 3 月 24 日至
2016 年 9 月 23 日发 布的 公告。
8．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 十一 月五 日
