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招 商 招利 1 个月 期 理财 债 券型 证 券投 资 基金
更 新 的招 募 说明 书 摘要
（ 二零 一 六 年第 二号）
重 要提 示
招商招 利1 个月 期理 财债 券 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经中 国证 券 监督管 理
委员会2014 年9 月5日 《关 于准予 招商 招利1个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 （ 证
监许可 【2014 】929 号 ） 注 册公开 募集 。 本 基金 的基 金合同 于2014年9月25 日 正 式生效 。 本 基
金为契 约型 开放 式。
招商基金 管理 有限公 司（ 以下称“ 本基 金管理 人” 或“管理 人” ） 保证 招 募说 明书的 内
容真实 、 准 确、 完整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会 注 册。 中 国证 监会 对基 金募 集的注 册审 查
以要件 齐备 和内 容合 规为 基础， 以充 分的 信息 披露 和投资 者适 当性 为核 心， 以加强 投资 者利
益保护 和防 范系 统性 风险 为目标 。 中国 证监 会不 对基 金的投 资价 值及 市场 前景 等作出 实质 性
判断或 者保 证 。 投资 者应 当认真 阅读 基金 招募 说明 书、 基金 合同 等信息 披露 文件 ， 自 主判 断
基金的 投资 价值 ，自 主做 出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 当 投资人 赎回 时， 所得 或会 高于或 低于 投资人 先前 所 支
付的金 额。 如对 本招 募说 明书有 任何 疑问 ，应 寻求 独立及 专业 的财 务意 见。
投资有 风险 ， 投 资人 拟认 购 （或 申购 ） 基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 ， 全 面认识 本基
金产品 的风 险收 益特 征， 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 整体 政治、 经济 、 社
会等环 境因 素对 证券 价格 产生影 响而 形成 的系 统性 风险， 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ， 由
于基金 投资 人连 续大 量赎 回基金 产生 的流 动性 风险 ， 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生
的基金 管理 风险 ， 本 基金 的特定 风险 ， 等 等。 本基 金是债 券型 基金 ， 属 证券 投资基 金中 的较
低风险 品种 。本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金 。
投资人 应充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力， 并对 于认 购 （或 申购 ） 基 金的 意愿 、 时机 、 数 量等
投资行 为作 出独 立决 策。 基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在投 资人 作出
投资决 策后 ，基 金运 营状 况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险， 由投 资人 自行 负责。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人所 管理的 其它 基金 的业 绩并 不构成 对
本基金 业绩 表现 的保 证。 投资人 在认 购 （或 申 购 ） 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明书
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和基金 合同 。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 六个 月更 新一次 ， 并 于每 六个 月结 束之日 后的
45 日内 公告 ，更 新内 容截 至每六 个月 的最 后一 日 。
本更新招 募说 明书所 载内 容截止日 为2016年9 月25日 ，有关财 务和 业绩表 现数 据截止 日
为2016 年6 月30 日， 财务 和 业绩表 现数 据未 经审 计。
一 、基 金管理 人
（一） 基金管理人概 况
名称： 招商 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号
设立日 期：2002 年 12 月27 日
法定代 表人 ：李浩
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974
联系人 ： 赖 思斯
注册资 本： 人民 币 2.1 亿元
股权结 构和 公司 沿革 ：
招商基 金管 理有 限公 司于 2002 年 12 月 27 日 经中 国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文批
准设立， 是中 国第一 家中 外合资基 金管 理公司 。公 司由招商 证券 股份有 限公 司、ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资） 、 中国 电力 财务 有限 公 司、 中 国华 能财 务有 限责 任公司 、 中 远
财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准， 公司的 注册 资本
金已经 由人 民币 一亿 元（RMB100 ，000 ，000 元） 增 加为人 民币 二亿 一千 万元 （RMB210 ，
000 ，000 元） 。
2007 年 5 月， 经公 司股 东会通 过并 经中 国证 监会 批复同 意， 招商 银行 股份 有限公 司 受
让中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公司、 中远 财务 有限 责任 公司及 招商 证券
股份有 限公 司分 别持 有的 公司 10 ％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股权 ；公 司外 资股 东 ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资） 受让 招商 证券 股份 有 限公司 持有 的公 司 3.3 ％ 的 股权 。 上 述股
权转让 完成 后， 招商 基金 管理有 限公 司的 股东 及股 权结构 为： 招商 银行 股份 有限公 司持 有公
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司 全 部 股 权 的 33.4% ，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3% ，ING Asset
Management B.V. （荷 兰投 资）持 有公 司全 部股 权 的 33.3% 。
2013 年 8 月， 经公 司股 东 会审议 通过 ， 并经 中国 证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复同
意， 荷 兰投 资公 司 （ING Asset Management B.V.) 将其 持有的 招商 基金 管理 有限 公司 21.6% 股
权转让 给招 商银 行股 份有 限公司 、11.7% 股权 转让给 招商证 券股 份有 限公 司。 上述股 权转 让
完成后 ， 招 商基 金管 理有 限公司 的股 东及 股权 结构 为： 招 商银 行股 份有 限公 司持有 全部 股权
的 55 ％， 招商 证券 股份 有 限公司 持有 全部 股权 的 45 ％。
公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于 1987 年 4 月 8 日， 总行设 在深 圳，业 务 以
中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年 4 月 9 日 在上 海 证券交 易所 上市 （股 票代 码：600036）。
2006 年 9 月 22 日， 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市（股 份代 号：3968）。
招商证 券 股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 ， 经过 多年 创业 发展， 已成 为拥有 证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。2009 年 11 月 ， 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 （ 代 码
600999）。
公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念， 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ”
为使命 ，力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监 事 及其他高级管理人员 介绍 ：
李浩， 男， 工商 管理 硕士 ，高级 会计 师。1997 年 5 月加入 招商 银行 股份 有限 公司， 曾
任行长 助理 、 上 海分 行行 长、 副 行长 ， 现 任执 行董 事、 党 委副 书记 、 常 务副 行长兼 财务 负责
人。现 任公 司董 事长 。
邓晓力， 女， 毕业于 美国 纽约州立 大学 ，获经 济学 博士学位 。2001 年 加入招 商证券 ，
期间 于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被 中国 证监 会借 调至南 方证 券行 政接 管组 工作 ， 参 与南 方
证券的 清算 ； 在加入 招商 证券前 ， 曾在 美国纽 约花 旗银行 从事 风险 管理 工作 。 现 任招 商证 券
股份有 限公 司副 总裁 ， 分 管风险 管理 、 公 司财 务、 清算及 培训 工作 ； 中 国证 券业协 会财 务与
风险控 制委 员会 副主 任。 现任公 司副 董事 长。
金旭 ， 女 ， 北京 大学 硕士 研 究生 。 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在 中国 证监 会工 作 。 2001
年 11 月至 2004 年 7 月 在 华夏基 金管 理有 限公 司任 副总经 理 。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京
代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担 任国泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015
年 1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司， 现任 公司 总经 理、 董 事兼 招商 资产 管理 （香港 ） 有 限公
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司董事 长。
吴冠雄 ，男 ，1972 年 1 月生, 硕 士研 究生 ，22 年 法律 从业经 历。1994 年 8 月至 1997 年
9 月在 中国 北方 工业 公司 任法律 事务 部职 员 。 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在 新加 坡 Colin Ng
& Partners 任中 国法 律顾 问 。1999 年 2 月 至今 在北 京 市天元 律师 事务 所工 作， 先后担 任专 职
律师、事务所权益 合伙人 、事务所管理合伙 人、事 务所执行主任和管 理委员 会成员。2009
年 9 月至 今兼 任北 京市 华 远集团 有限 公司 外部 董事 。2012 年 5 月 至今 兼任 中 国证券 监督 管
理委员 会第 四届 、第 五届 并购重 组审 核委 员会 兼职 委员。 现任 公司 独立 董事 。
王莉， 女， 高级 经济 师。 毕 业于中 国人 民解 放军 外国 语学院 ， 历 任中 国人 民解 放军昆 明
军 区三 局战 士、 助理 研究 员 ； 国务 院科 技干 部局 二处 干 部； 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银 行部 资金处 副处长 ；中信 银行( 原中信 实业银 行) 资 本市场 部总 经理、 行长助 理、副 行长
等职。现任 中国证券 市场 研究设计中 心( 联办) 常务 干事兼基金 部总经理; 联 办控股有限 公司
董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。
蔡廷基 ， 男 ， 毕 业于 香港 理工学 院 （ 现为 香港 理工 大学） 会计 系。 历任 香港 毕马威 会计
师事务 所审 计部 副经 理、 经理 ， 毕 马威 会计师 事务 所上海 办事 处执 行合 伙人 ， 毕 马威 华振 会
计师事 务所 上海 首席 合伙 人， 毕 马威 华振 会计 师事 务所华 东华 西区 首席 合伙 人。 现 为香 港会
计师公 会资 深会 员、 上海 市静安 区政 协委 员、 上海 市静安 区归 国华 侨联 合会 名誉副 主席 。 兼
任中国 石化 上海 石油 化工 股份有 限公 司等 三家 香港 上市公 司的 非执 行独 立董 事。 现任 公司 独
立董事 。
孙谦 ， 男 ， 新 加坡 籍 ， 经 济 学博士 。 1980 年至 1991 年 先后就 读于 北京 大学 、 复 旦大学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、 工商 管理 硕士和 经济 学博
士学位 。 曾 任新 加坡 南洋 理工大 学商 学院 副教 授、 厦门大 学任 财务 管理 与会 计研究 院院 长及
特聘教 授、 上海 证券 交易 所高级 访问 金融 专家 。 现 任复旦 大学 管理 学院 特聘 教授和 财务 金融
系主任 。兼 任上 海证 券交 易所， 中国 金融 期货 交易 所和上 海期 货交 易所 博士 后工作 站导 师 ，
科技部 复旦 科技 园中 小型 科技企 业创 新型 融资 平台 项目负 责人 。现 任公 司独 立董事 。
张卫华 ，女 ，1981 年 07 月至 1988 年 8 月， 曾在 江 苏省连 云港 市汽 车运 输公 司财务 部
门任职 ；1983 年 11 月至 1988 年 08 月 ，任 中国 银 行连云 港分 行外 汇会 计部 主任；1988 年
08 月至 1994 年 11 月 ，历 任招商 银行 总行 国际 部、 会计部 主任 、证 券业 务部 总经理 助理 ；
1994 年 11 月至 2006 年 02 月， 历任 招银 证券 、 国 通 证 券及 招商 证券 股份 有限 公司总 裁助 理
兼稽核 审计 部总 经理 ；2006 年 03 月至 2009 年 04 月 ， 任招 商证 券股 份有 限公 司稽核 监察 总
审计师 ；2009 年 04 月至 2016 年 1 月任 招商 证券 股 份有限 公司 合规 总监 ；2016 年 1 月起任
招商证 券股 份有 限公 司高 级顾问 。现 任公 司监 事会 主席。
周松， 男， 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月加 入招 商银 行，1997 年 2
月至 2006 年 6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、 总经 理助 理、 副 总经 理 ，2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任 招商 银行 总行计 划财 务部 副总 经理 ，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
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行武汉 分行 副行 长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 （主 持
工作） 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任 招商 银行 总行 计划财 务部 总经 理。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任 招商 银行 总行 业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。 2014 年 12 月 起任 招商 银行总 行同 业
金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总
部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经理 。 现 任公 司监 事。
罗琳，女 ，厦 门大学 经济 学 硕士。1996 年加 入招商 证券股份 有限 公司投 资银 行部， 先
后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ；2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备， 公司
成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、 产 品研 发部 高级经 理、 副总 监、 总监， 现任产 品运 营
官兼市 场推 广部 总监 、公 司监事 。
鲁丹， 女， 中 山大 学国 际工 商管理 硕士 ； 2001 年加 入美 的集团 股份 有限 公司 任 Oracle ERP
系统实 施顾 问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于 韬睿 惠悦咨 询有 限公 司任 咨询 顾问；2006 年
12 月至 2011 年 2 月于 怡 安翰威 特咨 询有 限公 司任 咨询总 监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人 才管 理咨 询有 限公 司首席 运营 官； 现任 招商 基金管 理有 限公 司人 力资 源部总 监、 公司
监事， 兼任 招商 财富 资产 管理有 限公 司董 事。
李扬，男 ，中 央财经 大学 经济学硕 士，2002 年加入 招商基金 管理 有限公 司， 历任基 金
核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ，现 任产 品研 发一 部总监 、公 司监 事。
钟文岳 ， 男， 厦门 大学 货 币银行 学硕 士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于 中国 农 村发展 信
托投资 公司 任福 建 （ 集团 ） 公司 国际 业务 部经 理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银 万国 证
券股份 有限 公司 任九 江营 业部总 经理 ； 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦 门海 发 投资股 份有 限
公司总 经理 ；2001 年 1 月至 2004 年 1 月 任深 圳二 十一世 纪风 险投 资公 司副 总经理 ；2004
年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南 投资 有限 公司 副总 经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招
商银行 股份 有限 公司 投资 管理部 总经 理；2015 年 6 月加入 招商 基金 管理 有限 公司， 现任 副
总经理 兼招 商财 富资 产管 理有限 公司 董事 。
沙骎，男，中国国籍，中 欧国际工商学院 EMBA ， 曾任职于南京熊猫电子集 团，任设
计师； 1998 年 3 月 加入 原 君安证 券南 京营 业部 交易 部， 任 经理 助理 ； 1999 年 11 月加 入中 国
平安保 险 （ 集团 ） 股 份有 限公司 资金 运 营 中心 基金 投资部 ， 从 事交 易及 证券 研究工 作；2000
年 11 月加 入宝 盈基 金管 理 有限公 司基 金投 资部 ， 任 交易主 管；2008 年 2 月 加 入国泰 基金 管
理有限公 司量 化投资 事业 部，任投 资总 监、部 门总 经理；2015 年加入 招商基 金管理有 限公
司，现 任公 司副 总经 理兼 招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 董事 。
欧志明， 男， 华中科 技大 学经济学 及法 学双学 士、 投资经济 硕士 ；2002 年加 入广发 证
券深圳 业务 总部 任机 构客 户经理 ； 2003 年 4 月至 2004 年 7 月 于广 发证 券总 部 任风险 控制 岗
从事风 险管 理工 作；2004 年 7 月加 入招 商基 金管 理 有限公 司， 曾任 法律 合规 部高 级 经理 、
副总监 、 总 监、 督察 长， 现任公 司副 总经 理、 董事 会秘书 ， 兼 任招 商财 富资 产管理 有限 公司
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董事兼 招商 资产 管理 （香 港）有 限公 司董 事。
潘西里， 男，硕 士，1998 年加入大 鹏证 券有限 责任 公司法律 部， 负责法 务工 作；2001
年 10 月加 入天 同基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 ， 任 职主管 ；2003 年 2 月 加入 中国证 券监 督
管理委员 会深 圳监管 局， 历任副主 任科 员、主 任科 员、副处 长及 处长；2015 年加入招 商基
金管理 有限 公司 ，现 任督 察长。
2 、本基金基金经理介 绍
向霈，女 ，中 国国籍 ，工 商管理硕 士。2006 年加入 招商基金 管理 有限公 司， 先后任 职
于市场部 、股 票投资 部、 交易部，2011 年起 任固定 收益投资 部研 究员， 现任 招商招钱 宝货
币市场 基金 基金 经理 （ 管 理时间 ：2014 年3 月 25 日至今 ） 、 招商 招利1 个 月期理 财债 券型
证券投 资基 金基 金经 理（ 管理时 间：2015 年 4 月 8 日至今 ） 、 招商 信用 添利 债券型 证券 投
资基金 （LOF ） 基金 经理 （ 管理时 间：2015 年 6 月 9 日至今 ） 、 招商 招 盈 18 个 月定开 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 （ 管理 时间 ：2016 年 6 月 1 日至 今） 、招 商财 富 宝交易 型货 币市
场基金 基金 基金 经理 （ 管 理时间 ：2016 年6 月30 日 至今） 以及 招商 中国 信用 机会定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理（ 管理 时间 ：2016 年9 月 2 日至 今） 。
本基金 历任 基金 经理 包括 ： 马龙 先生 ，管 理时 间为 2014 年 9 月 25 日至 2016 年 2 月 6
日。
3、投资决策委员会成员
公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成 ： 总经 理金 旭、 副总 经理 沙骎 、 总 经 理助理 及投
资管理 二部 负责 人杨 渺、 总经理 助理 兼投 资管 理四 部负责 人王 忠波 、 总 经理 助理兼 全球 量化
投资部 负责 人吴 武泽 、总 经理助 理裴 晓辉 、交 易部 总监路 明、 国际 业务 部总 监白 海 峰。
4、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ： 周 慕冰
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成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有 商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 ， 立 足县 域和 城市 两大市 场， 实施 差异 化竞 争策略 ， 着 力打
造 “伴 你成 长” 服务 品牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内部 控制 审 计，并 获得 无保 留意 见 的 SAS70 审 计报 告。 自 2010 年起中 国农 业
银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ， 表 明了 独立公 正第 三方对 中国 农业
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理、 内部 控制 的健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力
加强能 力建 设 ， 品 牌声 誉 进一步 提升 ， 在2010 年首 届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁 奖盛典 ” 中成
绩突出， 获“ 最佳托 管银 行”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官 》杂志 颁发 的“最佳 资产
托管奖 ” 。2013 年至2015 年连续 获得 中国 债券 市场 “优 秀托 管机 构奖” ，2015 年被中 国银 行
业协会 授予 “养 老金 业务 最佳发 展奖 ” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、
委托资 产托 管处 、 境 外资 产托管 处、 保险 资产 托管 处、 风 险管 理处、 技术 保障 处、 营 运中 心、
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市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名， 其中 具有高 级职 称的 专家30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券 市 场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止 到2016 年6 月30 日 ， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共342 只。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1 、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、
规范运 作 、 严 格监 察,确 保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管
理和 内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3 、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ， 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严 格
的复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授权 工作 实行 集中 控制 ， 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用， 账
户资料 严格保 管，制 约机 制严格 有效； 业务操 作区 专门设 置，封 闭管理, 实施 音像监 控；业
务信息 由专职 信息披 露人 负责,防 止泄密 ； 业 务实现 自动化 操作， 防止人 为事 故的发 生，技
术系统 完整 、独 立。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统， 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并 通过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
9
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ，以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ；
3、 书 面报 告。 对投 资比 例超标 、 清 算资 金透 支以 及其他 涉嫌 违规 交易 等行 为， 书 面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额 销 售机构
1 、 直销机构：招商基金 管理 有限公司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基金官网交易平 台
交易网 站：www.cmfchina.com
客服电 话：400-887-9555 （免长 途话 费）
电话： （0755 ）83196437
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：陈梓
招商基金战略客户部
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层 西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290576
联系人 ： 曾 沂慧
招商基金 机构理财部
地址： 深圳 市深 南大 道 7888 号 东海 国际 中心A 座 16 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南塔 15 楼
电话： （021 ）38577378
联系人 ： 秦向 东
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层 西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290510
10
联系人 ：莫然
招商基金直销交易服 务联 系方式
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：冯敏
2 、 代销机构：招商银行 股份 有限公司（仅上线 C 类基 金份额）
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195050
联系人 ：邓 炯鹏
3 、 代销机构：华安证券 股份 有限公司 （仅上线 B 类基 金份额）
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：李 工
电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人 ：甘 霖
4 、 代销机构：上海利得 基金 销售有限公司
注册地 址： 上海 市 浦 东新 区东方 路989 号 中达 广 场2 楼
法定代表 人 ：盛 大
电话：400-067-6266
联系人: 王 淼晶
网址： www.leadfund.com.cn
5 、 代销机构：上海天天 基金 销售有限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
11
联系人 ：潘 世友
6 、 代销机构：上海陆金 所资 产管理有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人 ：宁 博宇
7 、 代销机构：北京钱景 财富 投资管理有限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
法定代 表人 ：赵 荣春
电话：400-893-6885
联系人: 盛 海娟
网址： http://www.qianjing.com/
8 、 代销机构：北京新浪 仓石 基金销售有限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北四环 西 路 58 号906
法定代 表人 ：张 琪
电话：010-62675369
联系人: 付 文红
网址：http://www.xincai.com/
9 、 代销机构：南京苏宁 基金 销售有限公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：钱 燕飞
电话：025-66996699-887226
联系人: 王锋
网址：http://fund.suning.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 调整 销售 机构 ，并及 时另 行公 告。
（二）注册登记机构
名称： 招商 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ：李浩
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电话： （0755 ）83196445
传真： （0755 ）83196436
联系人 ：宋 宇彬
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼
负责人 ：廖 海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 廖海 、刘 佳
联系人 ：刘 佳
（ 四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
注册地 址： 北京 市东 长安 街 1 号 东方 广场 东二 办公 楼八层
法定代 表人 ：邹俊
电话：(0755 ）2547 1000
传真：(0755 ）8266 8930
经办注 册会 计师 ： 程 海良 、吴钟 鸣
联系人: 蔡正 轩
四 、基 金名称 ： 招商 招 利 1 个 月期 理财 债券 型 证 券投资 基金
五 、基 金类型 ： 债券 型 证券投 资基 金
六 、基 金 份额 的分 类
（一）基金份额分类
根据投 资者 认购 、 申购 本基 金的电 子交 易平 台或 销售 机构的 不同 ， 本基 金将 设A 类 、 B 类
和C 类 基金 份额 ， 三 类基 金份额 单独 设置 基金 代码 ， 在 基金 合同 生效后 合并 投资运 作 ， 并 分
别公布 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收益 率。
在不违 反法 律法 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情
况下 ， 根 据基 金实际 运作 情况 ， 在 履行 适当程 序后 ， 基 金管 理人 可增加 新的 基金份 额并 适 用
13
差异化 费率 、对 现有 基金 份额分 类进 行调 整并 公告 ，无需 召开 份额 持有 人大 会。
（二）基金份额类别 的限 制
投资者 可自 行选 择认 购、 申购的 基金 份额 类别 ，不 同基金 份额 类别 之间 不得 互相 转 换 。
本基金 根据 实际 运作 情况 ，可对A 类 基金 份额 、B 类基金 份额 和C 类基 金份 额的认 购 、
申赎的 金额 、 时间与 方式 等的具 体规 则做 出限 制， 具体规 定在 招募 说明 书列 明。 基金 管理 人
可以与 基金 托管 人 协 商一 致并在 履行 相关 程序 后， 调整认 购 、 申 赎各类 基金 份额的 金额 、 时
间与方 式等 的具 体规 则 ， 基 金管理 人必 须至 少在 开始 调整之 日前2日 在指 定媒 介 上刊登 公告 。
七 、基 金的投 资目 标
在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主 动的 管理 ， 力 争为 基金份 额 持
有人谋 求资 产的 稳定 增值 。
八 、投 资方向
本基金投 资于 法律法 规允 许的金融 工具 包括： 现金 、通知存 款、 一年以 内（ 含一年） 的
银行定 期存 款和 大额 存单 、剩余 期限 （或 回售 期限 ）在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 、资
产支持 证券、 中期 票据、 期限在 一年 以内 （ 含一 年 ） 的债券 回购 、 期限 在一 年以内 （ 含一 年）
的中央 银行票 据、短 期融 资券， 及法律 法规或 中国 证监会 允许本 基金投 资的 其他固 定收益 类
金融工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
九 、 基金的 投资 策略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 150 天以 内 ，
在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下， 提高 基金收 益。
2 、利 率策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的债券 分析 方法 ， 确 定债 券组合 ， 并 管理 组合 风险 。 首先 通过
全 面 分 析 宏 观经 济 运 行 情况 和 金 融 市 场资 金 供 求 ，判 断 宏 观 经 济与 流 动 性 状况 及 其 变 化趋
14
势， 进而 对财 政政策 、 货 币政策 等宏 观经 济政 策取 向进行 研判 ， 从而判 断金 融市场 利率 水平
变动趋 势。 在此 基础 上， 结合期 限利 差与 凸度 的综 合分析 ， 确 定投 资组 合的 久期配 置， 制定
出具体 的投 资策 略。
具体而 言， 本基 金将 首先 采用“ 自上 而下 ”的 研究 方法， 综合 研究 主要 经济 变量指 标 、
分析宏 观经 济情 况， 建立 经济前 景的 情景 模拟 ， 进 而判断 财政 政策 、 货 币政 策等宏 观经 济 政
策取向 。 同时 ， 本 基金 还 将分析 金融 市场 资金 供求 状况变 化趋 势 ， 对影 响资 金面的 因素 进行
详细分 析与 预判 ，建 立资 金面的 场景 模拟 。
在宏观 分析 与流 动性 分析 的基础 上， 结合 历史 与经 验数据 ，确 定当 前资 金的 时间价 值 、
通货膨 胀补 偿 、 流动 性溢 价等要 素 ， 得 到当前 宏观 与流动 性条 件下 的均 衡收 益率曲 线 。 区 分
当前利 率债 收益 率曲 线期 限利差 、 曲 率与 券间 利差 所面临 的历 史分 位， 然后 通过市 场收 益率
曲线与 均衡 收益 率曲 线的 对比， 判断 收益 率曲 线参 数变动 的程 度和 概率 ， 确 定组合 的平 均剩
余期限 ，并 据此 动态 调整 投资组 合。
3 、信 用策 略
本基金 依靠 内部 信用 评级 系统跟 踪研 究发 债主 体的 经营状 况、 财务 指标 等情 况， 对 其信
用风险 进行 评估 ， 以 此作 为个券 选择 的基 本依 据。 为了准 确评 估发 债主 体的 信用风 险 ， 我 们
设计了 定性 和定 量相 结合 的内部 信用 评级 体系 。 内 部 信用评 级体 系遵 循从 “行 业 风险” － “公
司风险” （公司 背景 ＋公司 行业地 位＋企 业盈利 模式 ＋公司 治理结 构和信 息披 露状况 ＋企业
财务状 况） － “ 外部 支持 ”( 外部 流动 性支 持能 力＋ 债券担 保增 信) － “得 到评 分” 的 评级 过
程。 其 中， 定量 分析 主要 是指对 企业 财务 数据 的定 量分析 ， 定 量分 析主 要包 括四个 方面 ： 盈
利能力 分析 、 偿 债能 力分 析、 现 金流 获取 能力 分析 、 营运 能力 分析 。 定 性分 析包括 所有 非定
量 信息 的分 析和 研究 ，它 是对定 量分 析的 重要 补充 ，能够 有效 提高 定量 分析 的准确 性。
本基金 内部 的信 用评 级体 系定位 为即 期评 级， 侧重 于评级 的准 确性 。 因 此 ， 通过全 面的
信用分 析 ， 我 们能够 积极 主动的 挖掘 到风 险收 益匹 配、 甚至 存在 超额收 益的 投资品 种 ， 为 信
用产品 的实 时交 易提 供参 考。 本基 金还 会对宏 观经 济、 行业 、 公 司自 身信 用 状况的 变化 和趋
势进行 跟踪 ，并 快速 做出 反应， 及时 有效 地抓 住信 用利差 变化 带来 的市 场交 易机会 。
除了跟 踪债 券自 身的 信用 变化以 外， 本基 金还 会定 期研究 各评 级、 各期 限信 用利差 的变
化趋势 ，分 析它 们的 相对 投资价 值， 确定 各类 债券 的投 资 比例 和期 限选 择。
4 、个 券选 择策 略
本基金 认为 普通 债券 的估 值， 主 要基 于收 益率 曲线 的拟合 。 在 正确 拟合 收益 率曲线 的基
础上， 及时 发现 偏离 市场 收益率 的债 券， 并找 出因 投资者 偏好 、 供 求、 流动 性、 信 用利 差等
导致债 券价 格偏 离的 原因 ； 同 时， 基于 收益 率曲 线 判断出 定价 偏高 或偏 低的 期限段 ， 从而 指
15
导相对 价值 投资 ，选 择出 估值较 低的 债券 品种 。
对于含 回售 条款 的债 券， 由于目 前含 回售 条款 的多 为信用 债， 本基 金在 严格 的信用 审查
的基础上 选择 含回售 条款 的个券， 同时 本基金 将仅 买入距回 售日 不超 过 397 天以内的 ，行
权价值 为正（ 即买入 价格 低于其 回售行 权 价格 ） ，具 有较高 相对投 资价值 优势 的债券 ，并在
回售日 前进 行回 售或 者卖 出。
5 、其 他衍 生工 具投 资策 略
本基金 将密 切跟 踪国 内各 种衍生 产品 的动 向， 一旦 有新的 产品 推出 市场 ， 在 履行适 当程
序后 ， 将 在届 时相应 法律 法规的 框架 内 ， 制订 符合 本基金 投资 目标 的投 资策 略， 同时 结合 对
衍生工 具的 研究 ， 在 充分 考虑衍 生产 品风 险和 收益 特征的 前提 下 ， 谨慎 进行 投资 。 本 基金 将
按照相 关法 律法 规通 过利 用其他 衍生 金融 工具 进行 套利 、 避 险交 易， 控制 基 金组合 风险 ， 并
通过灵 活运 用趋 势投 资策 略获取 收益 。
十、 投 资决策 依据 和投资 程序
1 、投 资决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 国内 外宏 观经 济形 势 及对中 国债 券市 场的 影响 ；
（3） 企业 信用 评级 ；
（4） 国家 货币 政策 及债 券 市场政 策；
（5） 商业 银行 的信 贷扩 张 。
2 、投 资决 策流 程
本基金 采用 投资 决策 委员 会领导 下的 团队 式投 资管 理模式 。 投资 决策 委员 会定 期就投 资
管理业 务的 重大 问题 进行 讨论。 基金 经理 、 研究 员 、 交易员 在投 资管 理过 程中 责任明 确、 密
切合作 ， 在各 自职 责内 按照 业务程 序独 立工 作并 合理 地相互 制衡 。 具体 的投 资管 理程序 如 下 ：
（1） 投资 决策 委员 会审 议 投资策 略、 资产 配置 和其 它重大 事项 ；
（2） 投资 部门 通过 投资 周 会等方 式讨 论拟 投资 的个 券，研 究员 构建 模拟 组合 ；
（3） 基金 经理 根据 所管 基 金的特 点， 确定 基金 投资 组合；
（4） 基金 经理 发送 投资 指 令；
（5） 交易 部审 核与 执行 投 资指令 ；
（6） 数量 分析 人员 对投 资 组合的 分析 与评 估；
（7） 基金 经理 对组 合 的检讨 与调 整。
十 一、 业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国人 民银 行公 告的 金融 机构人 民币 七天 通知 存款 基准利 率
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（税后 ） 。
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场上出 现更 加适合 用于 本基 金业 绩基 准时 ， 经 与基 金托管 人协 商一致 ， 本基 金
可以在 报中 国证 监会 备案 后变更 业绩 比较 基准 并及 时公告 。
十二 、 基金的 风险 收益特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混 合型
基金及 普通 债券 型证 券投 资基金 ，高 于货 币市 场基 金。
十三 、 投资组 合报 告
招商招利 1 个月 期 理财债 券型 证券 投资 基金管 理人 －招商基 金管 理有限 公司 的董事 会
及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的真 实性 、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日， 来源于 《招商 招利 1 个月 期理财 债券
型 证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告》 。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,792,957,658.64 46.14
其中： 债券 1,792,957,658.64 46.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,553,328,781.43
39.97
其中： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 513,519,395.55 13.21
4 其他资 产 26,354,900.34 0.68
5 合计 3,886,160,735.96 100.00
2、 报告期债券回购融资 情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.68
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 535,599,292.20 16.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过
基金资 产净 值 的 40% ” ， 本报告 期内 ，本 基金 未发 生超标 情况 。
3、基金投资组合平均剩 余 期限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”，
本报告 期内 ，本 基金 未发 生超标 情况 。
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 52.56
16.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 30.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 9.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 14.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - -
18
天的浮 动利 率债
合计 115.28 16.00
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 332,786,223.32 9.94
其中： 政策 性金 融债 332,786,223.32 9.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 639,698,756.88 19.11
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 820,472,678.44 24.50
8 其他 - -
9 合计 1,792,957,658.64 53.55
10
剩余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债券
- -
5、 报告期末按摊余成本 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111610331 16 兴业 CD331 1,200,000 120,000,000.00 3.58
2 111609230 16 浦发 CD230 1,200,000 119,186,365.60 3.56
3 111617126 16 光大 CD126 1,200,000 119,186,258.50 3.56
4 111615113 16 民生 CD113 1,200,000 118,275,329.79 3.53
5 111614087 16 江 苏银 行CD087 1,200,000 118,264,139.74 3.53
6 111694692 16 包 商银 行CD034 1,200,000 116,324,644.58 3.47
7 140407 14 农发 07 1,100,000 111,946,508.85 3.34
8 150408 15 农发 08 1,100,000 110,988,741.68 3.31
9 160209 16 国开 09 1,100,000 109,850,972.79 3.28
10 111608206 16 中信 CD206 1,100,000 109,235,940.23 3.26
6、 “影子定价”与“ 摊 余 成本法 ” 确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1040%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0243%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0577%
7、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8、 投资组合报告附注
19
8.1 本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按实 际利 率 并考虑 其买 入时
的溢价 与折 价 ， 在其 剩余 存续期 内摊 销 ， 每日 计提 损益 。 本 基金 通过每 日分 红使基 金份 额 净
值维持 在1.0000 元。
8.2 本 报告 期内 ， 本基 金不 存在持 有剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过397 天的 浮动 利
率债券 的摊 余成 本超 过当 日基金 资产 净值 的20% 的 情况。
8.3 报 告期 内基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 有被监 管部 门立 案调 查 ， 不 存在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 26,354,900.34
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,354,900.34
十 四、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 自基 金合 同生 效以 来投资 业绩 表现 如下 ：
招商招 利 1 个月 期理 财债 券 A ：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
基金成 立起 至2014.12.31 1.0284% 0.0062% 0.2925% 0.0000% 0.7359% 0.0062%
2015.01.01-2015.12.31 4.2370% 0.0059% 1.3687% 0.0000% 2.8683% 0.0059%
2016.01.01-2016.06.30 1.5213% 0.0044% 0.6825% 0.0000% 0.8388% 0.0044%
基金成 立起 至2016.06.30 6.9110% 0.0058% 2.3437% 0.0000% 4.5673% 0.0058%
招商招 利1 个月 期理 财债 券 B：
阶段 净值增 净值增 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
20
长率① 长率标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
基金成 立起 至2014.12.31 1.2419% 0.0057% 0.3675% 0.0000% 0.8744% 0.0057%
2015.01.01-2015.12.31 4.2368% 0.0059% 1.3687% 0.0000% 2.8681% 0.0059%
2016.01.01-2016.06.30 1.5215% 0.0044% 0.6825% 0.0000% 0.8390% 0.0044%
基金成 立起 至2016.06.30 7.1371% 0.0057% 2.4187% 0.0000% 4.7184% 0.0057%
招商招 利1 个月 期理 财债 券 C：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2015.0717-2015.12.31 1.5902% 0.0078% 0.6113% 0.0000% 0.9789% 0.0078%
2016.01.01-2016.06.30 1.5217% 0.0044% 0.6825% 0.0000% 0.8392% 0.0044%
2015.07.17-2016.06.30 3.1361% 0.0063% 1.2937% 0.0000% 1.8424% 0.0063%
注：C 份额 成立 于2015 年7 月 17 日
本基金 合同 生效 日 为 2014 年9 月25 日
十 五、 基金的 费用 概览
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金的 销售 服务 费；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
10 、基 金的 注册 登记 费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 0.30% 的年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计算 方 法 如
下：
21
H ＝E×0.30% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
管理费 每日 计提 ， 逐 日累 计至每 月月 末 ， 按月 支付 。 由 基 金 管理 人向基 金托 管人发 送 基
金管理 费、 基金 托管 费划 付指令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 2-5 个 工作日 内从 基金
财产中 一次 性支 付。 若遇 法定节 假日 、 休息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的， 顺延 至最 近
可支付 日支 付。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.08% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.08% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费、 基金 托管 费划付 指令 ， 经 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起2-5 个工 作日 内从
基金财 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺延 至
最近可 支付 日支 付。
3 、销 售服 务费
本基金 的销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。 销 售服 务 费的计 算
方法如 下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付。 由基 金管 理 人向基 金 托 管人 发送 基金 管理费 、 基
金托管 费划 付指 令 ， 经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 登记 机构 ， 由 登记 机构代 付给 销售 机构 。 若 遇法定 节假 日 、 休息 日或 不可抗 力致 使 无
法按时 支付 的， 顺延 至最 近可支 付日 支付 。
除基金 合同 另有 约定 外， 上述 “ （一） 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项 费用 ” ， 根 据有关 法
规及相 应协 议规 定， 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中 支 付 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
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下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 管理 费、 基金 托管费 、销 售服 务费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 一致 ， 调 低基 金管 理 费率、 基金 托管 费率、 销售 服务费 ，
无须召 开基 金份 额持 有人 大会。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十六 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求， 对本 基金 管理人于 2016 年 5 月 7 日 刊登的 本基 金招 募说 明书 进行了 更新 ，
并 根 据 本 基 金管 理 人 在 前次 的 招 募 说 明书 更新 后 本基 金 的 投 资 经营 活 动 进 行了 内 容 补 充和
数据更 新。
本次主 要更 新的 内容 如下 ：
1、 在“三 、基 金管 理人 ”部 分，更 新了 “ （ 二） 主要 人 员情况 ” 。
2、 在 “四 、基 金托 管人 ” 部 分，更 新了 “ （ 一） 基金 托 管人情 况” 。
3、 在 “五、 相关服 务机构 ”部 分，更 新了“ （一 ）基金份 额销售 机构 ” 、“ （ 四 ）会计 师
事务所 和经 办注 册会 计师 ” 。
4、 在“九 、基 金的 投资 ”部 分， 更 新了 “ （ 十二 ）基 金 投资组 合报 告” 。
5、 更新了 “十 、基 金的 业绩 ” 。
6、 更新了 “二十 二 、其 他应 披露事 项” 。
招商基金管理有限公 司
2016 年 11 月 7 日
