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深证 300 价值交易型开放式指数
证券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2016 年第 2 号）
基 金 管 理 人 ： 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 九 月
基金招募说明书自基金合同生效日起， 每 6 个 月更新一次， 并于每 6 个月结束之日后的 45 日
内公告，更新内容截至每 6 个月的 最后 1 日。
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
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【 重要提示】
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金”）经 2011
年 6 月20 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会”） 证监许可 【2011】
967 号文核准募集。 本基金基金合同于 2011 年9 月22 日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国
证监会 核准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募集 的核准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 基 金 份 额 持 有 人 的 最 低 收 益 ； 因 基 金 价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 。 投
资 者 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 ， 充 分
考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 对 投 资 本 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等
投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 投 资 者 根 据 所 持 有 份 额 享 受 基 金 的 收 益 ， 但 同 时 也 需 承
担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 ： 市 场 风 险 、 标 的 指 数 回 报
与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险 、 标 的 指 数 波 动 的 风 险 以 及 基 金 投 资 组 合 回 报 与
标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险 ， 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 折 溢 价 的 风 险 ， 基 金 的 退
市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。
本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
同 时 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相
似的风险收益特征。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 投资本基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和基金
合同 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩
并不构成 对本基金业绩表现的保证。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之
间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金
份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金
合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规
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定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详
细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 22 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年6 月30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金管 理 人 概 况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期21-22 楼
邮政编码：200120
法定代表人： 于亚利
成立时间：2005 年 8 月 4 日
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人： 何万金
电话： （021）61055050
传真： （021）61055034
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公司 ” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称
“ 交通银行 ” ）
65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
（ 二 ） 主 要成 员 情 况
1、基金管理人董事会成员
于 亚 利 女 士 ， 董 事 长 ， 硕 士 学 位 。 现 任 交 通 银 行 执 行 董 事 、 副 行 长 。 历 任 交
通 银 行 郑 州 分 行 财 务 会 计 处 处 长 、 郑 州 分 行 副 行 长 ， 交 通 银 行 财 务 会 计 部 副 总 经
理、总经理，交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。
陈 朝 灯 先 生 ， 副 董 事 长 ， 博 士 学 位 。 现 任 施 罗 德 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司
投资总监兼专户管理部主管。 历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，
景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
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阮 红 女 士 ， 董 事 ， 总 经 理 ， 博 士 学 位 ， 兼 任 交 银 施 罗 德 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事 长 。 历 任 交 通 银 行 办 公 室 副 处 长 、 处 长 ， 交 通 银 行 海 外 机 构 管 理 部 副 总 经 理 、
总 经 理 ， 交 通 银 行 上 海 分 行 副 行 长 ， 交 通 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 ， 交 通 银 行 投 资
管理部总经理。
徐 瀚 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 学 位 。 现 任 交 通 银行 个人金融业务 部 总 经 理 。 历 任 交
通 银行 香港 分 行 电 脑 中心 副 总 经 理 ， 交 通 银 行 信 息 技术 部 副 总 经 理 ， 交通银行太
平洋 信用卡中心 副首席执行官、首席执行官。
孙 培 基 先 生 ， 董 事 ， 学 士 学 位 。 现 任 交 通 银 行 风 险 管 理 部 副 总 经 理 。 历 任 交
通 银 行 财 会 部 副 处 长 ， 交 通 银 行 董 事 会 办 公 室 副 处 长 、 处 长 ， 交 通 银 行 预 算 财 务
部高级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。
孟 方 德 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 学 位 。 现 任 施 罗 德 投 资 管 理 有 限 公 司 亚 太 区 总 裁 。
历 任 施 罗 德 投 资 管 理 有 限 公 司 分 析 师 、 投 资 经 理 ， 施 罗 德 投 资 管 理 （ 新 加 坡 ） 有
限 公 司 副 董 事 长 ， 施 罗 德 投 资 管 理 国 际 有 限 公 司 执 行 董 事 ， 施 罗 德 投 资 管 理 （ 卢
森 堡 ） 有 限 公 司 总 经 理 ， 施 罗 德 投 资 管 理 （ 日 本 ） 有 限 公 司 总 经 理 ， 施 罗 德 投 资
管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢 丹 阳 先 生 ， 独 立 董 事 ， 博 士 学 位 。 现 任 武 汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 院 长 、 香
港 科 技 大 学 经 济 系 教 授 。 历 任 蒙 特 利 尔 大 学 经 济 系 助 理 教 授 ， 国 际 货 币 基 金 经 济
学 家 和 高 级 经 济 学 家 ， 香 港 科 技 大 学 助 理 教 授 、 副 教 授 、 教 授 、 系 主 任 、 瑞 安 经
管中心主任。
袁 志 刚 先 生 ， 独 立 董 事 ， 博 士 学 位 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 教 授 。 历 任 复 旦
大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周 林 先 生 ， 独 立 董 事 ， 博 士 学 位 。 现 任 上 海 交 通 大 学 安 泰 经 济 与 管 理 学 院 院
长 、 教 授 。 历 任 复 旦 大 学 管 理 科 学 系 助 教 ， 美 国 耶 鲁 大 学 经 济 系 助 理 教 授 、 副 教
授 ， 美 国 杜 克 大 学 经 济 系 副 教 授 ， 香 港 城 市 大 学 经 济 与 金 融 系 教 授 ， 美 国 亚 利 桑
那 州 立 大 学 凯 瑞 商 学 院 经 济 系 冠 名 教 授 ， 上 海 交 通 大 学 上 海 高 级 金 融 学 院 常 务 副
院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
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王 忆 军 先 生 ， 监 事 长 ， 硕 士 学 位 。 现 任 交 通 银 行 战 略 投 资 部 总 经 理 。 历 任 交
通 银 行 办 公 室 副 处 长 ， 交 通 银 行 公 司 业 务 部 副 处 长 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副
总经 理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。
裴 关 淑 仪 女 士 ， 监 事 ， 双 硕 士 学 位 。 现 任 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理
总 经 理 、 交 银 施 罗 德 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 荷 兰 银 行 、 渣 打
银 行 （ 香 港 ） 有 限 公 司 、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED ， 施 罗 德 投 资 管
理(香港) 有 限 公 司 资 讯 科 技 部 主 管 、 中 国 事 务 联 席 董 事 、 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限 公司监察稽核及风险管理总监。
张玲菡女士， 监事 、 学士学位。 现任交银 施罗德基金管理有限公司 市场总监。
历 任 中 国 银 行 福 州 分 行 客 户 经 理 ， 新 华 人 寿 保 险 公 司 上 海 分 公 司 区 域 经 理 ， 银 河
基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 部 渠 道 经 理 ， 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 经 理 、 渠
道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
3、基金管理人高级管理人员
阮红女士，总经理。简历同上。
许珊燕女士， 副总经理， 硕士学历， 高级经济师， 兼任交银施罗德资产管理有
限 公 司 董 事 。 历 任 湖 南 大 学 （ 原 湖 南 财 经 学 院 ） 金 融 学 院 讲 师 ， 湘 财 证 券 有 限 责
任 公 司 国 债 部 副 经 理 、 基 金 管 理 总 部 总 经 理 ， 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理。
夏 华 龙 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 学 历 。 历 任 中 国 地 质 大 学 经 济 管 理 系 教 师 、 经
济 学 院 教 研 室 副 主 任 、 主 任 、 经 济 学 院 副 院 长 ； 交 通 银 行 资 产 托 管 部 副 处 长 、 处
长 、 高 级 经 理 、 副 总 经 理 ； 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 中 心 副 总 裁 ； 云 南 省 曲 靖 市 市
委常委、副市长（挂职） 。
谢 卫 先 生 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 博 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 中 央 财 经 大 学 金 融 系
教员； 中国社会科学院财经所助理研究员； 中国电力信托投资公司基金部副经理；
中 国 人 保 信 托 投 资 公 司 证 券 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 北 京 证 券 营 业 部 总 经 理 、 证 券
总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。
苏 奋 先 生 ， 督 察 长 ， 纽 约 城 市 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 交 通 银 行 广 州 分 行 市
场 营 销 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 交 通 银 行 纽 约 分 行 信 贷 管 理 部 经 理 、 公 司 金 融
部 经 理 、 信 用 风 险 管 理 办 公 室 负 责 人 ， 交 通 银 行 投 资 管 理 部 投 资 并 购 高 级 经 理 ，
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交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
4、本基金基金经理
蔡铮先生， 基金经理。 复旦大学电子工程硕 士。7 年证券从业经验。2007 年7
月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任
投资研究部数量分析师，现任量化投资部 副总经理。2011 年 3 月 7 日至 2012 年
12 月26 日担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、 交银施罗德上
证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011 年
9 月22 日至2012 年12 月26 日担任深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金经理助理，2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德深证 300
价值交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理助理， 2012 年11 月7 日至
2012 年 12 月26 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基
金经理助理。2012 年12 月27 日至 2015 年6 月30 日担任交银施罗德沪深 300 行
业分层等权重指数证券投资 基金基金经理，2012 年12 月27 日起担任上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、 深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金、
交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经 理至今，
2015 年3 月26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至
今， 2015 年4 月22 日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资 基金基金经理至今，
2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资 基金基金经理至今，
2015 年5 月27 日起担任交银施罗德中 证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金经理至今， 2015 年6 月26 日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券
投资 基金基金经理至今， 2015 年 8 月13 日起至 2016 年 7 月 18 日担任基金转型前
的交银施罗德中证环境 治理指数分级证券投资基金基金经理， 2016 年 7 月 19 日起
担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）基金经理至今 。
历任基金经理
屈乐伟先生，2011 年9 月22 日至2013 年3 月29 日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员： 阮红（总经理）
王少成（权益投资总监、基金经理）
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齐晧（跨境投资总监、投资经理）
于海颖（固定收益投资总监）
张鸿羽（研究部总经理）
上述人员之间无近亲属关系。 上述各项人员信息更新截止日为 2016 年 9
月 22 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 金托 管 人 情 况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经
国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1
月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负
债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内网点最多、
业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐全的大型国有商业
银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉， 每年位
居《财 富》 世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型
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国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经
营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“ 伴
你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融
产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务优
质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业 银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审
计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402 ）
认证， 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部
控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步
提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托
管银行” 奖。 2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳资产托管奖” 。 2013
年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”，2015 年被中国银行业协
会授予“养老金业务最佳发展奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银
行批准成立，2014 年更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理处、证券
投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管 理
处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进 的
安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30 余
名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强，高级管理层均有 20 年
以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2016 年 6 月 30 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 342 只。
（ 二 ） 基 金托 管 人 的 内部 风 险 控 制制 度 说 明
1、内部控制目标
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严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确
保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业
务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理实行严格的复核、审核、 检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按
规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专 门
设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务
实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三 ） 基 金托 管 人 对 基金 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运 作办法》、 基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其
他行为。
当基金出现异常交易行为时， 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处
理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方
式对基金管理人进行提示；
3、 书面报告。 对投资比例超标、 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三 、 相 关 服 务 机 构
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（ 一 ） 基 金份 额 销 售 机构
1、申购赎回代理券商（简称 “ 一级交易商”）
（1） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话： （021）22169999
传真： （021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（2） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
电话： （021）38676161
传真： （021）38670161
联系人：芮敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（3） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： （010）85130588
传真： （010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
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（4） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（5） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： （010）66568292
联系人：邓颜
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（6） 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82943666
传真： （0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111 ，95565
网址：www.newone.com.cn
（7） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
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法定代表人：兰荣
电话： （021）38565785
传真： （021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（8） 申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
电话： （021）33389888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（9） 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（10 ） 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： （025）83290979
传真： （025）51863323
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
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（11 ） 中银国际证券有限责任公司
住所：上海市银城中路 200 号 39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39-40 层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（12 ） 中信证券（山东）有限责任 公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507－1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话： （0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（13 ） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼
法定代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（14 ） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
15
电话： （0755）82558305
传真： （0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
（15 ） 申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话： （010）88085858
传真： （010）88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（16 ）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
电话： （0531）68889155
传真： （0531）68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（17 ） 平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048)
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755）22627802
传真： （0755）82400862
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
16
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
网址：www.pingan.com
（18 ） 华宝证券有限责任公司
住所：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人： 陈林
电话： （021）68777222
传真： （021）68777822
联系人：赵洁
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（19 ） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话： （028）86690126
传真： （028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（20 ） 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
电话： （010）68546765
传真： （010）68546792
联系人：徐锦福
客户服务电话：95571
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
17
网址：www.foundersc.com
（21 ） 渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话： （022）28451991
传真： （022）28451892
联系人：蔡霆
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（22 ） 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
（23 ） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话： （021）63325888
传真： （021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（24 ） 东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
18
法定代表人：徐勇力
电话： （010）66555316
传真： （010）66555246
联系人：汤漫川
客户服务电话: 400-8888-993
网址：www.dxzq.net
（25 ） 华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
电话： （0591）87383623
传真： （0591）87383610
客户服务电话： （0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
（26 ） 中国中投证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定 代表人：龙增来
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（27 ） 中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 层
法定代表人：菅明军
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
19
电话： （0371）69099882
传真： （0371）65585899
联系人：程月艳、范春艳
客户服务电话： （0371）967218 ，400-813-9666
网址：www.ccnew.com
（28 ） 红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（29 ） 国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
电话： （0771）5550386
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（ 二 ） 注 册登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：（010）50938617
传真：（010）50938907
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
20
联系人：周莉
（三）出 具法 律 意 见 书的 律 师 事 务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼
负责人： 俞卫锋
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、黎明
（四）审 计基 金 财 产 的 会 计 师 事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四 、 基 金 的 名 称
本基金 名称：深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
本基金类型：交易型开放式
六 、 基 金 的 投 资 目 标
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
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紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 。
七 、 基 金 的 投资 方向
本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 （ 含 中 小 板 股 票 和 创
业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基金资产用
于 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 正 常 情 况 下 指 数 化 投 资 比 例 ， 即 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。 此外， 为更好地实现投资目
标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 新 股 、 债 券 、 回 购 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资
的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 清 单 内 现 金 替 代 、 现 金 差 额 等
因素导致基金投资比例不符合上述标准的， 基金管 理人将在10 个交易日内进行调
整 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 日 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，以完全
按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则 ， 进 行 被 动 式 指
数化投资。
股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行
相 应 调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或
因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些
特殊情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ，
基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 从 而 使 得 投 资 组 合 紧 密 地
跟踪标的指数。
1、决策依据
有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产
的决策依据。
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
22
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投 资 决 策 委 员 会 的 主 要 职 责 是 决 定 有 关 指 数 重 大 调 整 的 应 对 决 策 、 其 他 重 大
组合调整决策以及重大的单项投资决策。
基 金 经 理 的 主 要 职 责 是 决 定 日 常 指 数 跟 踪 维 护 过 程 中 的 组 合 构 建 、 调 整 决 策
以及每日申购赎回清单的编制决 策。
中 央 交 易 室 负 责 交 易 执 行 和 一 线 监 控 。 通 过 严 格 的 交 易 制 度 和 实 时 的 一 线 监
控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资流程
研 究 、 决 策 、 组 合 构 建 、 交 易 、 评 估 及 组 合 维 护 的 有 机 配 合 共 同 构 成 了 本 基
金 的 投 资 管 理 程 序 。 严 格 的 投 资 管 理 程 序 可 以 保 证 投 资 理 念 的 正 确 执 行 ， 避 免 重
大风险的发生。
(1)研究支持： 量化投资部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等
外 部 研 究 力 量 的 研 究 成 果 开 展 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 相 关 信 息 的 搜 集 与 分
析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。
(2) 投 资 决 策 ： 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 或 遇 重 大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议 ，
决 策 相 关 事 项 。 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 ， 每 日 进 行 基 金 投 资 管 理 的
日常决策。
(3)组合构建： 根据标的指数情况， 结合研究支持， 基金经理以完全复制指数
成 份 股 权 重 的 方 法 构 建 组 合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下 ， 基 金 经
理将采取 适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执 行 ， 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 。
(5)绩效评估： 量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相
关 报 告 。 绩 效 评 估 能 够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 、 组 合 误 差 的 来 源 及 投 资 策
略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、
成 份 股 公 司 行 为 、 流 动 性 状 况 、 基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 、 现 券 流 量 情 况 以 及 组 合
投 资 绩 效 评 估 的 结 果 等 ， 采 取 适 当 的 跟 踪 技 术 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整 ， 密 切
跟踪标的指数。
深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金
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基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需
要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数。
本基金的标的指数为深证 300 价 值价格指数。深证 300 价值价格指数是由深
圳证券信息公司编制，并以深证 300 指数为基础开发的风格指数，它以深证 300
指数的成份股为样本空间，选取采用价值因子评分最高的 100 只股票为指数的成
份股，并于每年 1 月和 7 月对 指数成份股进行调整。该指数的基期为 2004 年 12
月 31 日，基点为 1000 点。
如果指数编制单位变更或停止深证 300 价值价格指数的编制及发布，或深证
300 价值价格指数由其他指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300
价 值 价 格 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投
资 的 指 数 推 出 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 ，
在履行 适当的程序后，变更本基金的标的指数。
标 的 指 数 更 换 后 ， 业 绩 比 较 基 准 随 之 变 更 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 需 要 替 换 或 删
除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场
基 金 。 同 时 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票
市场相似的风险收益特征。
十 一 、 基 金 投 资 组 合 报 告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国 农业银行根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 20 日复核
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（更新）招募说明书摘要（2016 年第2 号）
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了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告期为 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日，所载财务数据未经审
计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 41,029,150.34 97.51
其中：股票 41,029,150.34 97.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,047,710.98 2.49
7 其他资产 698.23 0.00
8 合计 42,077,559.55 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 236,154.40 0.58
B 采矿业 765,273.72 1.86
C 制造业 21,722,858.26 52.90
D 电力、热力、燃气及水生产和 1,226,550.73 2.99
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供应业
E 建筑业 706,961.80 1.72
F 批发和零售业 310,040.00 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 6,496,217.38 15.82
K 房地产业 8,229,514.97 20.04
L 租赁和商务服务业 507,782.48 1.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 425,433.60 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 402,363.00 0.98
S 综合 - -
合计 41,029,150.34 99.91
2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 231,500 5,655,545.00 13.77
2 000651 格力电器 106,374 2,044,508.28 4.98
3 000333 美的集团 74,187 1,759,715.64 4.28
4 000001 平安银行 169,494 1,474,597.80 3.59
5 000858 五 粮 液 37,026 1,204,455.78 2.93
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26
6 000725 京东方Ａ 508,685 1,175,062.35 2.86
7 000776 广发证券 60,300 1,010,628.00 2.46
8 000166 申万宏源 103,900 873,799.00 2.13
9 002415 海康威视 39,700 851,962.00 2.07
10 002304 洋河股份 10,838 779,468.96 1.90
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 和
处罚。
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（2） 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 503.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 195.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698.23
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末 指数投资前十名 股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000002 万
科Ａ 5,655,545.00 13.77 重大事项
2 000651 格力电器 2,044,508.28 4.98 重大事项
（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十 二 、 基 金 的 业 绩
基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.15% 1.07% -0.91% 1.16% 0.76% -0.09%
2016年度上半年 -13.43% 1.87% -14.62% 2.01% 1.19% -0.14%
2015年度 15.34% 2.56% 15.63% 2.60% -0.29% -0.04%
2014年度 45.96% 1.25% 44.92% 1.26% 1.04% -0.01%
2013年度 -2.82% 1.50% -3.33% 1.50% 0.51% 0.00%
2012年度 5.05% 1.40% 4.91% 1.40% 0.14% 0.00%
2011年度（自基金
合同生效日起至
2011年12月31日）
-9.00% 1.13% -19.19% 1.49% 10.19% -0.36%
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
( 一) 基金费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、标的指数使用许可费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
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1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E× 年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提。计算
方法如下 ：
H＝E× 年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）标的指数使用许可费
在通常情况下， 基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值 0.03%的年费
率计提。计算方法如下：
H＝E× 标的指数使用许可费年费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可 费
E 为前一日基金资产净值
根 据 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定 ， 本 基 金
标的指数使用许可费年费率为 0.03% 。 基金合同生效之日所在季度的标的指数使用
许 可 费 ， 按 实 际 计 提 金 额 收 取 ， 不 设 下 限 。 自 基 金 合 同 生 效 之 日 所 在 季 度 的 下 一
季度起，标的指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元， 不足 5 万元 时按照 5 万
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元收取。
自 基 金 合 同 生 效 日 起 ， 基 金 标 的 指 数 使 用 许 可 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季
支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 标 的 指 数 使 用 许 可 费 划 付 指 令 ， 经 基
金 托 管 人 复 核 后 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 ， 支 付 日 期
顺延。
如 果 标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费
率 和 计 费 方 式 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 标 的 指 数 使 用 许 可 费 ， 基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体
上刊登公告。
（4）上述 “(一) 基金费用的种类 ”中第 3、5 到 11 项费用由基金托管人根
据 其 他 有 关 法 律 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 按 费 用 支 出 金 额 支 付 ， 列 入 或 摊 入 当 期
基金费用。
2、与基金销售有关的费用
申购、赎回的对价及费用
（1） 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现
金 差 额 及 其 他 对 价 。 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 应 交 付 给
赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 申 购 对 价 和 赎 回 对 价 根 据
申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计
算 公 式 为 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 如 遇 特 殊 情
况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3） 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的
相关费用。
( 三) 不 列入 基 金 费 用的 项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金
财 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用。基
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金 募 集 期 间 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产
中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（ 四 ） 基 金管 理 人 和 基金 托管 人 可根 据 基 金 发展 情 况 调 整基 金 管 理 费率 和 基 金
托 管 费 率 。 降 低 基 金 管理 费 率 和 基金 托 管 费 率， 无 须 召 开基 金 份 额 持有 人 大 会 。 基
金 管 理 人 必须 依 照 有 关规 定 最 迟 于新 的 费 率 实施 日 前 在 指定 媒 体 上 刊登 公 告 。
( 五) 基 金税 收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
总体更新
本 基 金 管 理 人 依 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露
办 法 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 的 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更
新的内容如下：
（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（五 ）更新了“九、基金份额的申购 与赎回”中相关内容。
（六）更新了“十、基 金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截
止到 2016 年6 月30 日。
（七）更新了“十一、基金的业绩”中相 关内容，数据截止到 2016 年6 月30
日。
（八） 更新了“二十一、托管协议的内容摘要 ”中的相关内容。
（九） 更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二○ 一六年十一月五日
