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东方红益鑫纯债A(003668)

东方红益鑫纯债:招募说明书查看PDF公告

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书
【重要提示】
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国
证监会2016 年7 月19 日证监许可【2016】1635 号文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明
其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有
风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获
得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市
场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、开放期大量赎回、
巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风
险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式
发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使
得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出
行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中小企
业私募债券信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的风
险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌风险。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期
收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》
”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”)和其他有关法律
法规的规定,以及《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策
有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方
证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约
定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与
本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请
文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
2、基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《东方红益鑫纯债债券型证券
投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定
期的更新7、基金份额发售公告:指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金份额发售
公告》
8、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释
9、《基金法》:指自2013 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指自2013 年6 月1 日起实施的《证券投资基金销售管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露管理办法》:指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月
1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资人:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
17、机构投资人:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法登记
并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和
其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的
机构投资者
19、投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称
20、基金份额持有人:指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构、代销机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理
协议,代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、基金登记机构:指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的办
理基金登记业务的机构
25、基金账户:指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理人
管理的证券投资基金份额情况的账户
26、基金交易账户:指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办
理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的基金份
额的变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认
之日
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清
算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3 个月
30、基金存续期:指《基金合同》生效后基金合法存续的不定期之期间
31、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
33、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
34、开放日:指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及
证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于证券
投资基金的业务规则
37、认购:指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本
基金基金份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的
条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定定投申购日在投资人指定银行账户
内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形
44、元:指中国法定货币人民币元
45、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值
48、基金份额净值:指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程
50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其
他媒介
51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服,且在基金合
同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部履
行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾
害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发
事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
52、基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
53、货币市场工具:指现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的金融工具
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318 号31 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路318 号2 号楼31、37、39、40 层
法定代表人:陈光明
设立日期:2010 年7 月28 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518 号
开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3 亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:(021)63325888
联系人:廉迪
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010 年7 月28 日经
中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子
公司的批复》(证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资
3 亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,
是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
陈光明先生,董事长,1974 年生,中共党员,硕士研究生。曾任东方证券受托资
产管理业务总部业务董事;东方基金管理有限责任公司基金投资部总经理兼基金
经理;东方证券资产管理业务总部副总经理、总经理;东方证券股份有限公司总
裁助理;上海东方证券资产管理有限公司总经理;现任上海东方证券资产管理有
限公司董事长、党委书记、合规总监兼首席风险官(代行)。
潘鑫军先生,董事,1961 年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任中
国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长;工商银行上海分
行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记;工商银行上海分行整党办公室联络员,
工商银行上海分行组织处副主任科员;工商银行上海分行长宁支行工会主席、副
行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记;东方证券股份
有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁;汇添富基金管理有限公司董事长;
上海东方证券资本投资有限公司董事长;东方金融控股(香港)有限公司董事。
现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长,东方花旗证券有限公司董事长、上海东方证券资产管理有限公司董事。
金文忠先生,董事,1964 年出生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任上海财
经大学财经研究所研究员、上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理(主持
工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任;野村证券企业现代化委
员会项目室副主任;东方证券股份有限公司党委委员、副总裁;杭州东方银帝投
资管理有限公司董事长;东方金融控股(香港)有限公司董事、东方花旗证券有
限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁,上海东证期
货有限公司董事长、上海东方证券资本投资有限公司董事长、上海东方证券创新
投资有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
杜卫华先生,董事,1964 年出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任上海财经大
学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经理,经纪业务总部总经理助理、
副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理总部总经理,总裁助理,职工监
事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主席、人力资源管理总部总经理、
纪委委员,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公
司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董事会
秘书,1968 年出生,北京大学法学学士、美国芝加哥大学工商管理硕士、清华大
学高级管理人员工商管理硕士,拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东方证券
股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公司总经
理助理、副总经理、联席总经理,现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总
经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董事会秘书。
2、基金管理人监事
陈波先生,监事,1971 年出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任东方证券投资
银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资
本投资有限公司副总经理(主持工作),现任上海东方证券资本投资有限公司董
事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。
3、经营管理层人员
任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
饶刚先生,副总经理,1973 年生,硕士研究生,曾任兴业证券职员,富国基金管
理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资产管理
(上海)有限公司总经理,现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。曾荣
获中证报2010 年金牛特别基金经理奖(唯一固定收益获奖者)、2012 年度上海
市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。周代希先生,副总经理,1980 年生,中共党员,硕士研究生,曾任深圳证券交易
所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行
经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员,现任上海东方证券资产管理有限公司副总经
理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化等结构融
资领域具有丰富的经验。
卢强先生,副总经理,1973 年生,中共党员,硕士研究生,曾任冶金部安全环保
研究院五室项目经理,华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事,长信基金管理
有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监,中欧基金管理有限公司基
金销售部销售总监,海通证券客户资产管理部市场总监,上海东方证券资产管理
有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事总经理。现任上海
东方证券资产管理有限公司副总经理。
4、首席风险官、合规总监
陈光明先生,首席风险官兼合规总监(代行)(简历请参见上述关于董事的介绍)
。
5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)
唐涵颖女士,公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总监,华东
政法大学法律硕士,曾任上海华夏会计师事务所审计部项目经理,上海宏大会计
师事务所审计部税务部主管,中国证监会上海证监局科员、副主任科员、主任科
员,上海农商银行股份有限公司同业金融部经理,德邦基金管理有限公司(筹)筹
备组副组长、督察长,富国基金管理有限公司监察稽核部总经理、富国资产管理
(上海)有限公司副总经理,现任上海东方证券资产管理有限公司公开募集基金
管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总监。
6、本基金基金经理
纪文静女士,生于1982 年,江苏大学国际贸易学硕士研究生,自2007 年起开始
证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易
经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理
有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益
投资部副总监。2015 年7 月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、
东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
2015 年10 月起任东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015 年
11 月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基
金基金经理。2016 年5 月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016 年6 月起任东方红汇利债券型证券
投资基金基金经理。2016 年8 月起任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
基金经理。2016 年9 月起任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理。
7、基金业务投资决策委员会成员
基金投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,委员李
家春先生,委员纪文静女士,委员周云先生。
列席人员:公开募集基金管理业务合规负责人兼合规与风险管理部总监唐涵颖女
士。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、半年度和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书
2016-11-04 来源:作者:
(上接B25 版)
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投
资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管
人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,
而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的相关规定,并建立
健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制。
(六)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(七)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构
和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内
控制度的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基
金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
2、内部控制的组织架构
基金管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,
明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡
机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行
使职权。
基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5 名董事组成,设董事长1 人。董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则,规定了董
事会会议的召开及表决程序和职责等。
基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管
理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的
行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并就涉
及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。
经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负责经
营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和创新
业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公司总
经理工作会议议事规则》,对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确规定。
经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技术战略
发展和治理委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投资进行
决策与风险控制。
3、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则,是内部控制的重要
组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部
门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
(1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定各项
基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;
(2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,
是各项基本管理制度的纲要和总揽;
(3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的
制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不
限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽
核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等;
(4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本
管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的
具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免工作
中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进
行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监
会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
4、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。(2)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制
制度。
(3)本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2016 年6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工190 人,平均年龄30 岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内
部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资
产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金
公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性
化的托管服务。截至2016 年6 月,中国工商银行共托管证券投资基金587 只。
自2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》
、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境
内外权威财经媒体评选的51 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管
银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工
作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育
内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。
继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组
织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70 号)审阅后,
2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保
留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部
控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控
制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅
已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、
规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度
化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门
(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务
处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风
险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部
风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规
章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具
体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、
岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照
“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制
人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度
的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规
章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员
独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产
托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督
促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控
防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最
大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险
识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生
灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经
理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托
管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管
部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员
工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内
部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努
力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操
作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务
过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规
范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着
市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部
始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务
生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基
金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行
间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费
用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和检查自基金
合同生效之日起开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基
金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)直销中心
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318 号31 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路318 号2 号楼37 层
法定代表人:陈光明
联系电话:(021)33315895
传真:(021)63326381
联系人:廉迪
公司网址:www.dfham.com
(2)网上交易系统
网上交易系统包括管理人公司网站(www.dfham.com)和管理人指定电子交易平
台。个人投资者可登陆本公司网站(www.dfham.com)和管理人指定电子交易平
台,在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关
基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户认购等业务。
2、代销机构
(1)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼21 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系电话:(021)63325888
联系人:胡月茹
客服电话:(021)95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188 号法定代表人:王常青
联系电话:010-85130554
传真:010-65182261
联系人:许梦园
客户服务电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(3)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168 号
办公地址:上海市银城中路168 号
法定代表人:金煜
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:汤征程
客服电话:95594
公司网站:www.bankofshanghai.com
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
公司地址:上海市徐汇区龙田路195 号天华信息科技园南区3C 座7 楼(天天基
金)
法定代表人:其实
联系电话:021-54509988
传真:021-64385308
联系人:胡阅
客服电话:4001818188
网址:http://www.1234567.com.cn/
(5)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:020-89629066网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基
金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人:周明
电话:010-58598853
传真:010-58598907
联系人:任瑞新
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19 层
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、李一
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:李一
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合
同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2016 年7 月19 日证监许可
【2016】1635 号文准予注册。(一)基金类型
债券型证券投资基金。
(二)基金运作方式
契约型开放式。
(三)基金存续期限
不定期。
(四)募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3 个月,募集时间见基金份额发售公告。
基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期,此类
变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长,最长不得超过前述募集期。
(五)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发
售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人及合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(六)募集规模
本基金的最低募集份额总额为2 亿份(不包括利息折算的份额),本基金的最低
募集金额为2 亿元人民币(不包括利息)。
(七)基金份额的初始面值和认购价格
本基金基金份额初始面值为1.00 元,本基金认购价格为1.00 元/份。
(八)基金份额的类别
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。
A 类基金份额:在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,在赎回时根据
持有期限收取赎回费,而不计提销售服务费的,称为A 类基金份额;
C 类基金份额:投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费,而是从本类别
基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费的,称为C 类基
金份额。本基金A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,
本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
各类基金份额净值的计算公式为:
T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余
额总数。
投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定,并在本招募说明书中公告。
根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,
经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致,在履行适当
程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的申购费率或者停止
现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类规则等,而无需召开基金份额持有
人大会,调整实施前基金管理人需依照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介
公告并报中国证监会备案。
(九)认购安排
1、认购时间:2016 年11 月11 日至2016 年12 月8 日。具体业务办理时间详见
基金份额发售公告及相关公告。
2、认购的确认
基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。
当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常应在T+2 日后(包括该日)
及时到网点查询交易情况。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人可及时
查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。
3、认购数量限制
(1)本基金认购采用金额认购方式。
(2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售
机构规定的方式全额缴款。
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得
撤销。
(4)在募集期内,除份额发售公告另有规定外,各代销机构接受各类基金份额
认购申请的最低金额为单笔1,000 元(含认购费,下同),实际操作中对最低认
购限额及交易级差以各代销机构的具体规定为准。直销中心接受各类基金份额首次认购申请的最低金额为单笔50 万元人民币,追加认购的最低金额为单笔
1,000 元人民币。通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销中
心单笔认购最低金额的限制,各类基金份额的认购最低金额为单笔1,000 元。
(5)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。
4、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
5、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式
(1)认购费率
1)本基金A 类基金份额的认购费率
本基金对通过基金管理人直销中心认购本基金A 类份额的养老金客户与除此之外
的其他投资者实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益
形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基
金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理
计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投
资者。
通过基金管理人直销中心认购本基金A 类份额的养老金客户的认购费率如下:
■
其他投资者认购本基金A 类份额的认购费率如下:
■
2)本基金C 类基金份额的认购费率
本基金C 类份额不收取认购费,收取销售服务费。
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期
间发生的各项费用。
(2)认购份额的计算
1)A 类基金份额的认购金额计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
当认购费用适用比例费率时,计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一:某投资人(非养老金客户)投资10,000 元认购A 类基金份额,认购费率
为0.6%,假定募集期产生的利息为5.50 元,则可认购基金份额为:
认购总金额=10,000 元
认购净金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元
认购份额=(9,940.36+5.50)/1.00=9,945.86 份
即:该投资人(非养老金客户)投资10,000 元认购A 类基金份额,假定募集期
产生的利息为5.50 元,可得到9,945.86 份A 类基金份额。
2)当投资者选择认购C 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购份额的计算保留到小数点后2 位,小数点2 位以后的部分四舍五入,由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二:某投资人投资10,000 元认购本基金C 类基金份额,假定募集期产生的利
息为5.50 元,则可认购C 类基金份额为:
认购份额=(10,000+5.50)/1.00=10,005.50 份
即:该投资人投资10,000 元认购本基金C 类基金份额,假定募集期产生的利息
为5.50 元,可得到10,005.50 份C 类基金份额。
(十)募集期间的资金存放和费用
本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不得从
基金财产中列支。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3 个月内,在基金募集份额总额不少于2 亿份,基
金募集金额不少于2 亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下,基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备案手
续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国
证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收
到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基
金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资
人所有。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活
期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或
者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售机
构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况
变更或增减基金代销机构,并予以公告。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整,但此项
调整应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月的时间内开始办理申购,具体业
务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月的时间内开始办理赎回,具体业
务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额,基金管理
人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,申购确认日期在先的基金份
额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人无实质性不利
影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披
露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售
机构提出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份
额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T 日),正常情况下,基金管理人或其委托的登记机构在T+1 日内为投资
人对该交易的有效性进行确认。
T 日提交的有效申请,投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或
以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基金管
理人或登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果
为准。
3、申购和赎回申请的款项支付
基金申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者银行账户。基金份额持有人赎回申
请确认后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持
有人银行账户。
(五)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
通过代销机构申购本基金各类基金份额的单笔最低金额为1,000 元人民币(含申
购费,下同),实际操作中对最低申购限额及交易级差以各代销机构的具体规定
为准。通过直销中心首次申购本基金各类基金份额的最低金额为50 万元人民币,
追加申购最低金额为1,000 元人民币,已在直销中心有本基金该类基金份额认购
记录的投资者不受该类基金份额首次申购最低金额的限制。代销机构的投资者欲
转入直销中心进行交易要受直销中心各类基金份额最低金额的限制。投资者当期
分配的基金收益转购基金份额时,不受各类基金份额最低申购金额的限制。通过
本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,
各类基金份额的申购最低金额为单笔1,000 元。基金管理人可根据市场情况,调
整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请
不得低于1 份。本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1 份。
基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份
额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关
规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费率
(1)投资人申购A 类基金份额时,需交纳申购费用。
本基金对通过基金管理人直销中心申购A 类份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人直销中心申购A 类份额的养老金客户的申购费率如下:
■
其他投资者申购本基金A 类份额的申购费率如下:
■
(2)C 类份额的申购费
本基金C 类份额不收取申购费,收取销售服务费。
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费
率按单笔分别计算。具体如下:
■
赎回费用由基金赎回人承担。A 类份额赎回时,对份额持续持有时间小于30 日的,
赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30 日但小于90 日的,
赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续
费;C 类份额赎回时,对份额持续持有时间小于30 日的,赎回费用全部归基金财
产。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管
理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在
指定媒介公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、A 类基金份额的申购份额计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值
例三:某投资人(非养老金客户)投资40,000 元申购A 类份额,申购费率为0.7%,
假设申购当日A 类基金份额净值为1.0400 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=40,000/(1+0.7%)=39,721.95 元
申购费用=40,000-39,721.95=278.05 元
申购份额=39,721.95/1.0400=38,194.18 份
即:该投资人(非养老金客户)投资40,000 元申购A 类份额,假定申购当日
A 类基金份额净值为1.0400 元,可得到38,194.18 份A 类基金份额。
2、C 类基金份额的申购份额计算
申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值
例四:某投资人投资40,000 元申购本基金C 类份额,假设申购当日C 类基金份
额净值为1.0400 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=40,000/1.0400=38,461.54 份
即:投资人投资40,000 元申购本基金C 类份额,假设申购当日C 类基金份额净
值为1.040 元,则其可得到的申购份额为38,461.54 份C 类基金份额。
3、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T 日的对应类别基金份额净值为基准进行计
算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例五:某投资人赎回10,000 份A 类基金份额,假设赎回当日A 类基金份额净值是1.0160 元,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金额
为:
赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00 元
赎回费用=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元
净赎回金额=10,160.00-50.80=10,109.20 元
即:投资人赎回本基金10,000 份A 类基金份额,假设赎回当日A 类基金份额净
值是1.0160 元,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金
额为10,109.20 元。
4、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算:
本基金分为A 类和C 类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本基金A 类
基金份额和C 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额
的基金份额净值的计算,均保留到小数点后4 位,小数点后第5 位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金开放申购赎回后,T 日的基金份额
净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
5、申购份额的余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,
申购份额、申购金额均按四舍五入方法,保留到小数点后2 位,由此产生的收益
或损失由基金财产享有或承担。
6、赎回金额的余额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相
应的费用,赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后2 位,小数点后两位以
后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
(八)申购和赎回的登记
投资者T 日申购基金成功后,基金登记机构在T+1 日为投资者登记权益并办理登
记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者T 日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益的登
记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记办理时间进行调整,
但不得实质影响投资者的合法权益,并应在调整实施日前依照《信息披露管理办
法》的有关规定,在指定媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请:1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请;
3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计
算;
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金
业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人的利益;
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况
导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。
发生上述1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,
被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或
者延缓支付赎回款项:
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项;
3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、连续2 个或2 个以上开放日巨额赎回;
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理
人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应在当日向中国证监会备案。已确认赎回的申请,基金管理人将足额
支付;如暂时不能足额支付的,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的
比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
同时,在出现上述第4 款的情形时,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介
上公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回
申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于
当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日
受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部
赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:本基金连续2 个开放日以上发生巨额赎回,如有必要,可暂停
接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20 个
工作日,并应当在指定媒介公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在3 个交易日内通过指定媒介或代
销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的
其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前,在指定媒介上刊登基金恢复开放
申购或赎回公告,并公布最近1 个工作日各类基金份额的基金份额净值。
(十三)基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告
知基金托管人与相关机构。
(十四)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中
国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记机构办
理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十五)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产
生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠
指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额
强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定
办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十六)基金份额的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售
机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十七)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时
发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行
约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招
募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十八)基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机
构认可的其他情况下的冻结与解冻。九、基金的投资
(一)投资目标
本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均
久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
(二)投资范围
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的
国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分
离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场
工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债
的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的
投资组合比例为:
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的5%。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金为纯债券型基金,不参与股票或权证等权益类资产的投资,可转债仅投资
可分离交易可转债的纯债部分。
本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体
的基础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品
收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针
对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
2、利率类投资策略
本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国
债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合
适的期限结构的配置策略,具体策略如下:(1)久期调整策略
基于对宏观经济运行情况的深入研究,预期市场利率的变化趋势,并结合基金未
来现金流情况,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来市场利率上升,则可
通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;反之,如果预测未来市场利率
下降,则通过延长组合平均剩余期限,获得超额回报。
(2)收益率曲线策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对债券组合进行久期配置,主要包括子
弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中于收
益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;两极策略可使投资组合中债券的久
期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式
变动;梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布,适用于收益率曲线水平移
动的情况。
(3)骑乘策略
通过跟踪收益率曲线,分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最
陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,
进而获得较高的资本利得收益。
3、信用投资策略
相对央票、国债等利率产品,信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来源,
而信用利差主要受两个方面的影响:市场信用利差曲线的走势与信用债本身的信
用变化。因而分别采用以下策略:
(1)基于信用利差曲线变化的投资策略
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书
2016-11-04 来源:作者:
(上接B26 版)
(3)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据估值差错处理的方法,需要修改基金登记机构的交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值差错处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿
时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按
以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经
双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,
由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基
金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,
就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度
各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和
核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管
理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管
理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进
而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基
金管理人负责赔付。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另有通
行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。
(六)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净
值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9 项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值差错处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值差错,基金管理人和基
金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额
收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基
金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红
利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投
资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配
金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分
配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2 日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得
超过15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利按除权日的该类基金份额资产净值自动转为该类基
金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》的有关规定执行。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券、期货账户开户费和账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次月前
3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
3、基金销售服务费
本基金C 类份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%的年费率计提。
C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为每日C 类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日C 类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机
构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至
最近可支付日支付。
上述基金费用的种类中第4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,
自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支
付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5 个工作日内进行垫付,
基金托管人不承担垫付开户费用义务。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人在履行适当程序,且和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况
调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。
调整基金管理费率、基金托管费率,或调高销售服务费率,须召开基金份额持有
人大会审议;调低销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调
整管理费、托管费或销售服务费,需于调整实施前书面告知基金托管人。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1 月1 日至12 月31 日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2 个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
基金管理人与托管人协商一致的方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露管理办
法》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定媒介披露,并保证投资人能够按照《基金合同》约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资人重
大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6 个月结束之
日起45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会准予注册后,基金管理人在基金份额发售的3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定于申购开始日、赎回开始日
前在指定媒介上公告。
5、基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通
过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金
份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金
资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额
销售网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告(合称
“基金定期报告”)
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度
报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,并将
半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。基金管
理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方
式。
8、临时报告与公告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过
30%;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行
政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、基金投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2 个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基
金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招
募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
12、基金投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既
定的投资政策和投资目标。
13、基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。
14、证券公司发行的短期公司债券的信息披露
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露证券公司发行的短期公司债券的投资情况。
15、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信
息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露
内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其
他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的
住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公
众查阅、复制。
十六、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投
资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期
收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:
(一)东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的主要风险
本基金面临包括但不限于以下风险:
1、市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等
各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要包括:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市
场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。
(2)经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性的经
济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对本基金的收益产生影响。
(3)利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动会直
接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,使基
金收益水平随之发生变化,从而产生风险。
(4)公司经营风险
公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会
导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
(5)衍生品风险
金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情况下
甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。
(6)购买力风险
投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导
致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。
2、管理风险
在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其
对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如基金管理人判断有误、
获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平,从而产生风险。3、流动性风险
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风
险还包括由于本基金在开放期出现投资者大额或巨额赎回,致使本基金没有足够
的现金应付基金退出支付的要求所导致的风险。
4、信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝
支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基金资
产损失的风险。
5、技术风险
在基金的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行
或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金
托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。
6、操作风险
基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等在业
务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
7、本基金将有部分资产投资于中小企业私募债券,将面临如下风险:
(1)由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行,即使在市场流动性比
较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作时,
可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影
响,增加个券的建仓成本或变现成本。
(2)中小企业私募债券信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额
还本付息的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临
价格下跌风险。
8、本基金将有部分资产投资于证券公司发行的短期公司债,将面临如下风险:
证券公司短期公司债券是指证券公司非公开发行和转让的一年(含)以内还本付
息的公司债券,由于证券公司短期公司债券采取非公开发行的方式发行,在即使
在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使得基金在进
行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格
产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。
9、本基金参与债券回购的风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购
的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而
导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;
而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,
也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回
购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。
10、参与国债期货的风险
(1)杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大,
具有杠杆性风险。
(2)到期日风险。国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交易所
将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续持有
到期合约的可能,具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式,如本基金
未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割贷款,
将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。
(3)强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务规
定,期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平仓,
由此产生的费用和结果将由基金承担。
(4)使用国债期货对冲市场风险的过程中,委托财产可能因为国债期货合约与
合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时,合约
平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期基差
风险。
11、参与资产支持证券的风险
(1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险
等。
1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移
至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可能给
资产支持证券持有人带来投资损失。
2)现金流预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的
偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券
投资风险。
3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕
疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。
(2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提
前偿付及延期偿付风险等。1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级收益。
当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。
2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格
出售资产支持证券而遭受损失的风险。
3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议,
而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不能保证
资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体情况撤
销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支
持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券
预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于资产
支持证券预期期限。
12、本基金的特有风险
本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的
特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受
到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,
可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预
期的风险。
13、其他风险
(1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致委托资产的损失,从而带来风险。
(2)基金管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务
许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。
2、本基金通过销售机构公开销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,
也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,基金管
理人应在决议生效后2 个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现后,发布基金财产清算公告;
(2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估值和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(8)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
十八、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处
理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换和非交易过户等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投
资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管
人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务
的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,
而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金清算;
5)以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有
限公司开设银行间债券托管账户;
6)提议召开或召集基金份额持有人大会;
7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
8)法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理
人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
15)按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行
监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,或提高销售服务费;
6)变更基金类别;7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除外;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
1)调低销售服务费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方
式;
4)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,调整基金份额类别或调整基金份额分类规则;
5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由
基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托管人
都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有
权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30 天,在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期
限等)、授权方式、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的
计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开等法律法规或监管
机构允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会
议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于50%的,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人
通知的书面方式或会议通知载明的其他方式在表决截至日以前提交至召集人指定
的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在表决截止日前公布2 次
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通
知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知
不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);基金份额持有人持有的基金份额低于50%的,召集人可以在原公告的表决截止日
的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额
的持有人出具表决意见,方视为有效。
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人,同时提交或经验证的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法
律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符,并且委
托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人可采用网
络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会
议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现
场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会
和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、
法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会
的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理
人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关
监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2 项所规定的须以特别决议通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,符合会议通知
规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,
但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基
金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对
表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作日内在指定媒介公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则
修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内
容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,基金
管理人应在决议生效后2 个工作日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现后,发布基金财产清算公告;
2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
4)对基金财产进行估值和变现;
5)制作清算报告;
6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
7)将清算报告报中国证监会备案并公告。
8)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事
人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律(为基金合同之目的,不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区的有关规定)并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办
公场所和营业场所查阅。
十九、托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318 号31 层
法定代表人:陈光明
成立时间:2010 年7 月28 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131 号
注册资本:3 亿元人民币
组织形式:有限责任公司经营范围:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务
存续期间:持续经营
电话:(021)63325888
传真:(021)63326381
联系人:廉迪
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984 年1 月1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的
决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、
贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销
售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投
资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国
际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;
证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;
开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;
贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷
款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担
保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外
汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;
办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的
国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分
离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场
工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,可转债仅投资可分离交易可转债
的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融
资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的5%。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投
资限制:
1)本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;
2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%(因基金托管人无法获得基金管理人管理托管于其他托管人的证券投资基金
投资于同一家公司发行的证券情况,基金托管人仅对基金管理人管理且由基金托
管人托管的全部证券投资基金投资于同一家公司发行的证券进行监督);
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%(因基金托管人无法获得基金管理
人管理托管于其他托管人的证券投资基金投资于同一原始权益人的资产支持证券
情况,基金托管人仅对基金管理人管理且由基金托管人托管的全部证券投资基金
投资于同一原始权益人的各类资产支持证券进行监督);
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发
布之日起3 个月内予以全部卖出;
10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券
回购到期后不得展期;
11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
12)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的15%;
13)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%;
14)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定;
15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则在履行适当程序后,本基金投
资不再受相关限制。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除9)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当
在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施,便于基金托
管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资
禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投
资限制进行监督。
基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构
有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供
的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、
全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发
送基金托管人,基金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果
基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并
造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时,
基金托管人应及时提醒并协助基金管理人履行披露义务。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信
风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的
名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人
应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加
或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2 个工
作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认
后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,
并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此
造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确
定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损
失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人对合同履行情况进行
跟踪。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方
式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成
的任何损失和责任。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付
能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存
款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,应由基金管
理人负责向存款银行追偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市
场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提
供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不
包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基
金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守
相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息,如相关制度、预案、投资额度和比例等。基金管理人应保证上述
信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(4)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权
要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面
说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险
评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝
执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国
证监会。如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求
解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人
没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
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2016-11-04 来源:作者:
(上接B27 版)
9、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及
收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表
现数据等进行监督和核查。
10、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金
合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人
发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人应当监督基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金
托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当
拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立
即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复
基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账
户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金
份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有
义务要求基金托管人赔偿基金、基金管理人因此所遭受的损失。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的独立核算,分账管理,确保基金财产的完
整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达
基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给
基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人
对此不承担责任。
(6)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、募集资金的验证
(1)基金设立募集期满,基金管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师
事务所对基金进行验资并出具验资报告。基金管理人应不迟于基金成立当日向托
管人提供注册会计师事务所正式出具的验资报告及管理公司出具的加盖公章的成
立公告。
(2)基金成立,基金管理人应将全部募集期参与资金转入基金托管人指定的托
管账户,并确保转入的资金与验资确认金额一致。在基金托管人确认本基金资产
划入托管专户后,基金托管人正式承担托管职责。
(3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款事宜,基金托管人应充分协助。
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人以基金托
管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人的符合本协议约
定的有效指令办理资金收付。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的
一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
(2)资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金
的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
(3)资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算
办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立本基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,
并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管
理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实
物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实
物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承
担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责
任。8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、
基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5 个工作日内通过专人
送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基
金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算
(1)由于基金费用的不同,本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。
计算公式为:
T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余
额总数。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
数量计算,精确到0.0001 元,小数点后第5 位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并
按规定公告。
(2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
和负债。
(2)估值方法
以下估值方法中所指的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交易所、
深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、
中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银
行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、资产
支持证券、同业存单等债券品种。
(1)证券交易所上市的有价证券的估值①交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约
定;
②交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含的应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,
应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能
代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价
值;
④交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券、同业存单等固定收益品
种,以第三方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估
值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
(4)中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本估值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(6)基金所持有的证券公司短期公司债券,按估值技术估值。国家有最新规定
的,按其规定进行估值。
(7)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(8)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收
入。(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查
基金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基
金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金
有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3、估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准
确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估值差错时,
视为基金份额净值差错。
关于估值差错处理,本协议的当事人按照以下约定处理:
(1)估值差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任方应当对
由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值差错处理
原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
(2)估值差错处理原则
1)估值差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值差错责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正估值差错发生的费用由差错责任方承担;由于估值
差错责任方未及时更正已产生的估值差错,给当事人造成损失的由估值差错责任
方对直接损失承担赔偿责任;若估值差错责任方已经积极协调,并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应
赔偿责任。估值差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已
得到更正。
2)估值差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
3)因估值差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
差错责任方仍应对估值差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值差错责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
4)估值差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
5)估值差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成
基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人
和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错责任方追偿。
6)如果出现估值差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行
政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决
对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并
有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
7)按法律法规规定的其他原则处理估值差错。
(3)估值差错处理程序
估值差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
1)查明估值差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值差错发生的原因
确定估值差错的责任方;
2)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
3)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
4)根据估值差错处理的方法,需要修改基金登记机构的交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值差错的更正向有关当事人进行确认。
(4)基金份额净值估值差错处理的方法如下:
1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托
管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下
条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经
双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,
由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基
金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,
就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度
各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和
核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管
理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管
理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进
而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基
金管理人负责赔付。
4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以
基金管理人计算结果为准。
5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另有通行
做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相
关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明
原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人
的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5 个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45 日内,基金管理人对招募说明书
更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基
金管理人在每个季度结束之日起15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会
计年度半年终了后60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90 日内
完成年度报告编制并公告。
基金管理人在每个月度结束之日起5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成
当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基
金托管人在3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基
金管理人在每个季度结束之日起7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当
日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7 个工作日内进行复
核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在会计年度半年终了后
30 日内完成半年度报告,在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在会计年度结束后45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有
关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45 日内复核,并将复核结果
书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖
托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基
金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按
照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,
需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
注册登记机构负责编制基金份额持有人名册,基金管理人和基金托管人负责保管
基金份额持有人名册。
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合
同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6 月
30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构编制和保管。基金管理人和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保管方式可以采用电子或
文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6 月30 日、每年12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容
必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12 月31 日的基金
份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合
同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个
工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,
保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托
管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应
按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律管辖(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区的有关规定)。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监
会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规及中国证监会规定或《基金合同》约定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照
《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(5)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现后,发布基金财产清算公告;
2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
3)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
4)对基金财产进行估值和变现;
5)制作清算报告;
6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
8)对基金剩余财产进行分配。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人交易资料的寄送服务
本基金成立后每次交易结束后,投资者可在T+2 个工作日后通过销售机构的网
点查询和打印确认单。
基金管理人在每年第1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单,在每年第4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或
最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单。
由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮
局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因
上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公
司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
(二)定期定额投资计划
通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。
(三)免费信息定制服务
基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子对账
单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息。
(四)客户呼叫中心电话服务
客户呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金
产品与服务等信息查询。
客户呼叫中心人工坐席提供每周5 天、每天不少于8 小时的座席服务,投资者可
以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项
服务。
(五)客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子邮件
等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投
诉。
(六)基金管理人客户服务联络方式
客户呼叫热线:4009200808,工作时间内可转人工坐席。
传真:(021)63326981
公司网址:www.dfham.com
电子信箱:service@dfham.com
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联
系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资
者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十二、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予东方红益鑫纯债债券型证券投资基金募集注册的文件
(二)《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
(三)《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册东方红益鑫纯债债券型证券投资基金之法律意见书
(七)登记协议
(八)中国证监会要求的其他文件
上海东方证券资产管理有限公司
二〇一六年十一月四日