中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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中 银 理财 7 天债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银理 财 7 天债 券
基金主 代码
380007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,216,280,911.66 份
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努力 追
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩
余期限 控制 在 127 天 以内 ， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低基 金
净值波 动风 险并 满足 流动 性的前 提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投资 基金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 380007 380008
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
160,360,522.13 份 2,055,920,389.53 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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1.本期 已实 现收 益 1,120,286.56 11,819,679.95
2.本期 利润 1,120,286.56 11,819,679.95
3.期末 基金 资产 净值 160,360,522.13 2,055,920,389.53
注：本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）扣 除相
关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊 余成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、中银理财 7 天债券 A:
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6622% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.3172% 0.0020%
2、中银理财 7 天债券 B ：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7357% 0.0020% 0.3450% 0.0000% 0.3907% 0.0020%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 24 日至 2016 年 9 月 30 日)
1、 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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2、 中银理 财 7 天债 券 B
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起15 个交易 日内 为建 仓期 ，截 至建仓 结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）投 资范围 、 （ 五） 投资 限制 的 规定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经 理、
中银货 币基 金基 金
经理、 中银 产业 债基
金基金 经理 、 中 银安
心回报 债券 基金 基
金经理 、 中 银新 机遇
基金基 金经 理、 中银
颐利基 金基 金经 理、
中银睿 享基 金基 金
经理、 中银 悦享 基金
基金经 理
2012-12-24 - 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
裁（VP ）, 上 海财 经大 学经 济
学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限
公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析
员。2007 年 加入 中银 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收
益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2011 年 3 月 至今 任中 银货 币
基金基 金经 理 ， 2012 年 12 月
至今任 中银 理 财 7 天 债券 基
金基金 经理 ， 2013 年 12 月至
2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天
债券基 金基 金经 理，2014 年
9 月 至 今 任 中 银 产 业 债 基 金
基金经 理,2014 年 10 月至 今
任 中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基
金经理 ， 2015 年 11 月 至今 任
中 银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 至今 任中 银颐 利
基金基 金经 理，2016 年 9 月
至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基 金 经
理，2016 年 9 月 至今 任中 银
悦享基 金基 金经理 。具 有 11
年证券 从业 年限。 具备 基 金、
证 券 、 银 行 间 本 币 市 场 交 易
员从业 资格 。
吴旅忠
本基金 基金 经理 、 中
银理 财 14 天债 券基
金基金 经理 、 中 银理
财 30 天债 券基 金基
金经理
2016-03-22 - 9
金 融 学 硕 士 。 曾 任 国 泰 君 安
证 券 固 定 收 益 证 券 投 资 经
理。2015 年 加入 中银 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益
基金经 理助 理。2016 年 3 月
至今任 中银 理 财 7 天 债券 基
金基金 经理 ，2016 年 3 月至
今任中 银理 财 14 天债 券基 金
基金经理，2016 年 3 月至
2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天
债券基 金基 金经 理，2016 年
3 月至今 任中 银理 财 30 天债
券基金 基金 经理 ，2016 年 3
月至 2016 年 7 月 任中 银理 财
60 天债 券基 金基 金经 理。 具
有 9 年 证券 从业 年限 。具 备
基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市
场交易 员从 业资 格。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会的 有关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财 产，
在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法 》 、 《债 券询 价
申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在 投
资管理活动中得 到公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员
会领导下的投资 决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执 行环
节的内部控制， 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现；通过建立层级完备 的公
司证券池及组合 风格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规范 各项业务之间的关系，在 保证
各投资组合既具 有相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和 实施投资决策方面 享有
公平的机会；通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内 ，本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ，基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞 价同日反向交易成交 较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期, 主要 经济 体经 济走势 分化 ，美 国
经济温 和复 苏 ， 欧 元区 复 苏基础 尚待 巩固 。 从领 先 指标来 看 ， 三 季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 小幅
回调 至 51.5 水平 ，就 业市 场持续 改善 ，失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。三 季度 欧元 区制造 业 PMI 指数小中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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幅回调 至 52.6 ，CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左 右。 美 国仍是 全球 复 苏 前景 最好 的经济 体， 受美 联储 加
息预期 反复 影响 ，美 元指 数在 95-97 左右 的区 间窄 幅波动 。
国内经济方 面，中国经济增长继续处 于合理区间，物价基本维 持稳定，就业市场表现良 好，消
费继续稳中有升 。近期一些重要经济指标出 现回升迹象，继续为全球 经济增长作出重要贡献。 具体
来看 ， 领 先指 标制 造业 PMI 缓慢回升 至 50.4 的 荣枯 线上方 ， 同步 指标 工业 增 加值同 比增 速 1-8 月累
计增长 6.0% ， 出现 低位 回 升走势 。从 经济 增长 动力 来看， 拉动 经济 的三 驾马 车涨跌 互现 ：1-8 月消
费增速 稳定 在 10.3% ， 8 月 出口同 比增 速回 升至-4.1% 左右 ， 1-8 月固 定资 产投 资 增速小 幅下 降 至 8.1%
的水平 。 通 胀方 面，CPI 通 缩预期 整体 有所 修正 ，8 月 小幅下 行 至 1.3% 的水 平，PPI 环 比跌 幅明 显收
窄，8 月同 比跌 幅缩 小至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 三季 度中 债总 全价指 数上 涨 1.23% ， 中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.47% ， 中 债企 业
债总全 价指 数上 涨 0.27% 。反映 在收 益率 曲线 上， 收益率 曲线 小幅 陡峭 化。 具体来 看，10 年期 国债
收益率 从 2.84% 的水 平下 行了 11.53 个 BP ，10 年 期 金融债 （国 开） 收 益率 从 3.19%下行 13.29 个 BP
至 3.06% 。 货币市 场方 面 ， 三季 度 央 行货 币政 策整 体保持 稳健 ， 资 金面 结构 性偏紧,央 行通 过增 加 28
天逆回 购等 公开 市场 操作 ，以降 低隔 夜回 购成 交量 占比， 货币 市场 出现 一定 的波动 ，尤 其 9 月份 ，
上中旬 资金 价格 持续 上行 ， 央行 开展 SLO 操作 后， 下旬资 金价 格快 速回 落。 总体来 看， 银行 间 1 天
回购利 率从 2.12% 上行 22.5 个 BP 至 2.34% ， 7 天 回购 加权平 均利 率从 2.72% 下行 14.02 个 BP 至 2.58% 。
3. 运 行分 析
三季度 ， 货币 市场 资金 总 体呈前 松后 紧势。7-8 月份 ， 市场 资金充 裕， 申购资 金较为 踊跃， 本基
金适度 拉长 组合 久期 、 提 高杠杆 比例 ， 维持 较好 的 业绩 ；9 月份 ， 市场 资金 趋 紧， 基金 管理 更加 重视
流动性安全下的 投资安排，随着资金价格上 行后，利差收窄，适度降 低了杠杆比例。因较长期 限短
融收益 并未 大幅 上行 ， 信 用利差 仍处 于历 史低 位 ， 相比而 言 ，CD 、 存 款的 投 资价值 较高 ， 故加 大了
对 CD 、 存 款的 配置 。 本 基 金通过 对组 合久 期的 有效 管理 ， 以 及较 为均 衡的 剩 余期限 安排 ， 有效 地控
制了流 动性 风险 ，保 证了 基金在 低风 险状 况下 的较 好回报 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银理 财 7 天 A 基金 2016 年三 季度 份额 净值 收益 率为 0.6622% ， 高于 业绩 比较基 准 32bp 。
中银理 财 7 天 B 基金 2016 年三季 度份 额净 值收 益率 为 0.7357% ，高 于业 绩比 较基 准 39bp 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来， 全球经济复苏依然缓慢且 不均衡，受美联储货币政 策加息预期强化带来的影 响，国
际资本流出新兴 市场经济体的压力可能抬升 ，国际金融市场风险隐患 增多。鉴于对当前经济和 通胀
增速的 判断 ，中 国经 济中 长期 L 型增 长走 势仍 未改 变，但 财政 政策 放松 有望 继续， 加之 货币 政策 转
向稳健 ，或 将对 四季 度经 济形成 一定 程度 的托 底效 应。2016 年 是全 面建 成小 康社会 决胜 阶段 的开 局中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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之年， 也是 推进 结构 性改 革的攻 坚之 年。2016 年及 今后一 个时 期， 要在 适度 扩大总 需求 的同 时， 着
力加强供给侧结 构性改革，实施相互配合的 政策支柱。宏观政策要稳 ，就是要为结构性改革营 造稳
定的宏 观经 济环 境。 积 极 的财政 政策 要加 大力 度， 实行减 税政 策， 阶 段性 提 高财政 赤字 率。 预 计 2016
年四季度财政政 策力度将有所增大，货币政 策可能继续保持稳健，宏 观调控更注重引导经济增 速平
稳放缓，产业结 构进一步提质、增效、升级 。公开市场方面，预计货 币政策维持中性偏松基调 ，公
开市场方面也更 加注重维持流动性环境平稳 。社会融资方面，防范金 融风险及规范表外融资的 政策
思路延续，商业 银行风险偏好及实 体企业融 资需求匹配度下降，预计 表外融资自发扩张的动力 依然
有 限，表内 信贷投 放也或将 因为新一 轮的 “ 房地产 限购 ” 而小 幅放缓 ，社会融 资总 量增速大 概率上 呈
现小幅 放缓 态势 。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年 四季 度债 券市 场的 走 势判断 保持 整体 乐观 。预 计 2016 年四 季度
宏观调控政策整 体保持稳定，财政货币政策 宽松以托底经济的概率较 大。四季度固定资产投资 增速
整体仍 有下 行压 力 ， 基 建 投资仍 是固 定资 产投 资中 宏观调 控的 重要 抓手 ； 货 币政策 将延 续稳 健基 调，
预计银 行 间 7 天 回购 利率 可能整 体稳 定， 银行 间资 金面状 况整 体也 有望 保持 平稳。 物价 方面 ，考 虑
到 PPI 翘尾 因素 的上 行影 响，工 业通 缩预 期将 被修 正，居 民物 价水 平同 比增 速可能 小幅 回升 。考 虑
到经济增长动能 较弱、货币政策保持稳健、 利率债供需整体平衡，预 计四季度长端收益率将以 窄幅
波动为主，收益 率曲线也可能由牛陡转向牛 平。信用债方面，允许刚 性兑付打破，进一步完善 金融
市场建设，提高 风险定价能力等因素，四季 度或将存在个案违约风险 发生，规避信用风险较大 的品
种。具体操作上 ，在做好组合流动性管理的 基础上，适度杠杆和组合 久期，均衡配置，合理分 配各
类资产， 维持 较高 的 CD 、 存款占 比， 审 慎精 选信 用 债， 积极 把握 资金 价格 波 动的投 资机 会， 提 升基
金的业绩表现。 作为基金管理者，我们将一 如既往地依靠团队的努力 和智慧，为投资人创造应 有的
回报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 1,635,999,651.95 59.20
其中： 债券 1,635,999,651.95 59.20
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 549,756,144.65 19.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 565,478,421.09 20.46
4 其他资 产 12,444,235.57 0.45
5 合计 2,763,678,453.26 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 27.29
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 545,898,581.15 24.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20％的说明
本基金 合同 约定： “ 本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值
的40% ” ，本 报告 期内 ，本 基金未 发生 超标 情况 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 93
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 33.18 24.63
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 17.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 7.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —120天 22.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ） 43.64 - 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 124.14 24.63
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,145,791.71 5.87
其中： 政策 性金 融债 130,145,791.71 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 450,210,918.34 20.31
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,055,642,941.90 47.63
8 其他 - -
9 合计 1,635,999,651.95 73.82
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111696582
16 杭 州银 行
CD118
1,000,000 97,479,003.40 4.40
2 111697820
16 贵 阳银 行
CD044
800,000 78,838,271.56 3.56
3 111697870
16 桂 林银 行
CD070
800,000 78,808,080.67 3.56
4 110318 11 进出 18 600,000 60,101,920.11 2.71
5 111696947
16 大 连银 行
CD012
600,000 58,826,865.66 2.65
6 011699696
16 新 兴际 华
SCP003
500,000 50,151,117.98 2.26
7 011699066
16TCL 集
SCP001
500,000 50,028,792.09 2.26
8 011698512
16 厦 国贸
SCP012
500,000 49,991,380.20 2.26
9 041659045
16 海 淀国 资
CP001
500,000 49,954,230.19 2.25
10 111695492
16 湖 北银 行
CD042
500,000 49,927,432.72 2.25
5.6
“ 影子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1146% 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0181%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0671%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度绝 对值 达到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达到0.5% 的情 况。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日 计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.8.2 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,290,135.57
4 应收申 购款 154,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,444,235.57
5.8.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 中银理 财7 天债 券A 中银理 财7 天债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 175,378,314.55 1,196,902,100.18
本报告 期 基 金总 申购 份额 61,479,865.50 1,936,408,841.43
本报告 期 基 金总 赎回 份额 76,497,657.92 1,077,390,552.08
报告期 期末 基金 份额 总额 160,360,522.13 2,055,920,389.53
§ 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金招 募说 明书》
3、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
