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融通汇财宝A(161622)

融通汇财宝:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 
 
2016 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2016 年10月26 日 
 
 
 融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 
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§1 重要提示? 融通汇财宝货币市场基金是由“融通七天理财债券型证券投资基金”转型而来,2015 年12 月 14 日“融通七天理财债券型证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开 基金份额持有人大会,会议审议并审议通过了《关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金 合同有关事项的议案》 , 主要内容包括“融通七天理财债券型证券投资基金”更名为“融通汇财宝 货币市场基金”,并调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值 方法以及修订基金合同等相关内容,并同意将融通七天理财债券型证券投资基金更名为“融通汇 财宝货币市场基金” ,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据该持有人大会决 议,自 2016年 1 月18 日起, 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》生效, 《融通七天理财债券型 证券投资基金基金合同》同日起失效。 详情请参阅 2015 年12月16 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的 《融通基金管理有限公司关 于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》 。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016年 10 月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年7 月1日起至 2016年 9 月30 日止。 §2 基金产品概况? 基金简称 融通汇财宝货币 交易代码 161622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月18 日 报告期末基金份额总额 339,767,207.16 份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 11 页


险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的 前提下,提高基金收益。本基金的具体投资策略包括 利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、 资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 下属分级基金的交易代码 161622 161623 报告期末下属分级基金的份额总额 2,300,875.24 份 337,466,331.92 份 §3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要财务指标? 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 ) 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 1. 本期已实现收益 22,143.99 2,162,253.98 2.本期利润 22,143.99 2,162,253.98 3.期末基金资产净值 2,300,875.24 337,466,331.92 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币 市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金 额相等。 (2)本基金自转型之日起至 2016 年9 月18 日,利润分配是按月结转份额;自 2016年 9 月 19 日至今,利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 融通汇财宝货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5601% 0.0017% 0.0880% 0.0000% 0.4721% 0.0017%


融通汇财宝货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.6448% 0.0017% 0.0880% 0.0000% 0.5568% 0.0017% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较? 第 4 页 共 11 页


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注:本基金的转型日为 2016 年1 月18 日。 §4 管理人报告? 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介? 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 融通易支 付货币市 场证券投 资基金、融 通汇财宝 货币市场 基金、融通 通源短融 债券型证 券投资基 金、融通增 利债券型 证券投资 基金、融通 通安债券 型证券投 资基金、融 通月月添 利定期开 放债券型 证券投资 基金、融通 通福分级 债券型证 券投资基 金的基金 经理。 2016年1月 6日 - 13 王涛先生, 南开大学经济学硕 士,13 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格。 历任中国 工商银行深圳市分行外汇及 衍生品交易员、 招商银行总行 金融市场部交易员、 东莞证券 固定收益类产品投资经理。 2014年 9 月加入融通基金管 理有限公司,2015年 1月 6 日起至今任“融通易支付货 币市场证券投资基金”基金 经理,2015年 1 月6 日起至 今任“融通汇财宝货币市场 基金 (由原融通七天理财债券 型证券投资基金转型而来) ” 基金经理,2015 年1 月21 日 起至今任“融通通源短融债 券型证券投资基金”基金经 理,2016年4 月1 日起至今 任“融通增利债券型证券投 资基金”基金经理,2016年 7 月 22 日起至今任“融通通安 债券型证券投资基金”基金 经理,2016年 8 月24 日起至 今任“融通月月添利定期开 放债券型证券投资基金”、 “融通通福分级债券型证券 投资基金”基金经理。 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 11 页


合同的约定。 4.3 公平交易专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 本基金报告期内未发生异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析? 2016 年三季度宏观经济呈现探底企稳走势,民间投资增速低迷,但政府主导的基建投资增速 较快同时一线房地产市场火爆,CPI继续回落但 PPI 持续回升。三季度美元加息预期有所升温, 人民币区间波动。央行货币政策总量保持宽松,央行陆续使用定向宽松的货币政策并在关键时点 加大公开市场逆回购操作力度,并增加 28 天逆回购操作。市场资金面依旧呈现总体宽松,个别时 点紧张的情形,非银机构三季度流动性略紧张。债券市场收益率走低,长端收益率小幅走低 8-10bp,短端则下行 20bp。 本基金三季度配置 6-9个月的存款以及同业存单。 对高等级短融及一年期利率债有波段操作。 目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏观经济短暂企稳, 中长期看房地产市场总量控制, 供给侧改革进程中整体融资需求仍将逐步萎缩,这将使得无风险利率缓慢下行。四季度央行不显 性放松,但仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。目前短端利率偏高,资金市场结构分 化,把握四季度货币市场中同业存单,高等级短融以及逆回购配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现? 本报告期A类基金份额净值收益率为0.5601%,B类基金份额净值收益率为0.6448%,同期业绩 比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明? 无。 融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组合报告? 5.1 报告期末基金资产组合情况? 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 159,593,975.48 45.86 其中:债券 159,593,975.48 45.86 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.57 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 3 银行存款和结算备付金合 计 185,502,424.21 53.30 4 其他资产 923,760.73 0.27 5 合计 348,020,160.42 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况?? 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.63 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 8,000,000.00 2.35 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限? 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况? 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例?? 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 11 页


的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 33.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 2 30 天(含)-60 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 3 60 天(含)-90 天 24.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 4 90 天(含)-120 天 23.43 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 5 120 天(含)-397 天(含) 20.60 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 合计 102.16 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明? 报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合?? 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 40,789,184.50 12.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,975,361.13 5.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 98,829,429.85 29.09 8 其他 - - 9 合计 159,593,975.48 46.97 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 -- 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细? 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111610385 16 兴业 CD385 500,000 49,602,345.71 14.60 2 111614110 16 江苏银行 CD110 500,000 49,227,084.14 14.49 3 020128 16 贴债 30 300,000 29,983,980.65 8.82融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 11 页


4 011609006 16 国电集 SCP006 200,000 19,975,361.13 5.88 5 019529 16 国债 01 100,000 10,005,490.65 2.94 6 019546 16 国债 18 8,000 799,713.20 0.24 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离??? 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0344% 报告期内偏离度的最低值 -0.0122% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0097% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细?? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注? 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成? 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,741.38 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 921,019.35 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 923,760.73 §6 开放式基金份额变动? 单位:份 融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 11 页


项目 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 报告期期初基金份额总额 7,454,904.19 337,060,689.77 报告期期间基金总申购份额 964,143.38 2,505,672.15 报告期期间基金总赎回份额 6,118,172.33 2,100,030.00 报告期期末基金份额总额 2,300,875.24 337,466,331.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,039,424.43 报告期期间买入/申购总份额 5,260.55 报告期期间卖出/赎回总份额 3,044,684.98 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投资 2016年7 月31 日 5,260.55 5,260.55 0.00% 2 赎回 2016年8 月11 日 -3,044,684.98 3,044,684.98 0.00% 合计 -3,039,424.43


3,049,945.53 §8 影响投资者决策的其他重要信息? 我公司根据《货币市场基金监督管理办法》和《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有 关问题的规定》等法律法规的规定,结合《融通汇财宝货币市场基金基金合同》 (以下简称“ 《基 金合同》 ” )关于基金合同变更的相关约定,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一 致,对《基金合同》等法律文件的部分内容进行了修订与更新。 同时,为给投资者提供更好的理财服务,根据《融通汇财宝货币市场基金基金合同》的有关 约定,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,我公司决定自公告之日起,对本 基金的收益分配原则进行调整。收益分配原则调整后,通常情况下,本基金每月集中支付收益, 结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人 与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付 方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。我公司 据此对《基金合同》等法律文件中涉及收益分配原则的相关条款进行了修订与更新。 具体内容请参阅 2016 年9 月19 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的 《关于修改<融通汇财宝 货币市场基金基金合同>的公告》 。 融通汇财宝货币市场基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文件目录? 9.1 备查文件目录? (一) 《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金 份额持有人大会决议生效的公告》 (二) 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》


(三) 《融通汇财宝货币市场基金托管协议》 (四) 《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》


(五)中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件


(六) 《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》


(七) 《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》 (八) 《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新


(九)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (十)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点? 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式? 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2016年10月26日