融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第
3 季 度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通转型三动力灵活配置混合
交易代码 000717
前端交易代码 000717
后端交易代码 000718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月16 日
报告期末基金份额总额 104,709,620.64 份
投资目标
本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、 医疗保健行业、 信
息产业等三个行业发展带来的投资机会， 在合理控制投资风险的基础
上， 获取基金资产的长期增值， 力争实现超越业绩比较基准的长期收
益。
投资策略
本基金采用 “自下而上， 个股优选” 的投资策略， 挖掘经济转型带来
的投资机会， 重点投资高端装备制造业、 医疗保健行业、 信息产业三
大行业的股票，构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。
业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收益率 +50% × 中债 综合 （全价）指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金， 低于股票型基金， 属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ） 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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1. 本期已实 现收益 2,096,686.78
2. 本期利润
5,212,988.95
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0487
4. 期末基金 资产净值 120,730,301.24
5. 期末基金 份额净值 1.153
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.34% 0.81% 2.08% 0.41% 2.26% 0.40%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张延
闽
融 通 转 型 三 动 力 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 融 通 通
乾 研 究 精 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基金的基金经理
2015
年 1
月 16
日
- 6
张延闽先生， 哈尔滨工业大学工学硕士、 工
学学士，6 年证券投资从业经历， 具有基金
从业资格。2010 年 2 月 加入融通基金管理
有限公司，2015 年 1 月 16 日起至今任“融
通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金”基金经理，2016 年8 月12 日起 至今任
“ 融 通 通 乾 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 由 原 通 乾 证 券 投 资 基 金 转 型 而
来）”基金经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任 职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准 。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组 合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
中报后本基金配置均衡，在个股阿尔法和行业贝塔两方面都有布局。本季度在阿尔法资产取
得较好的绝对收益，主要来自环保、光通信、CRO 等行业。 而同期配置的贝塔资产表现欠佳，主
要是券商和互联网金融。未来将继续维持均衡的资产配置，保持核心持仓的稳定性。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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虽然全社会的流动性泛滥，房地产为代表的资产价格涨势凶猛，但金融市场处于去杠杆化的
政策环境中，过剩的流动性无法有效通畅进入股票市场。短期市场的风险偏好无法提升，市场依
然处于去泡沫化的过程中。未来一个季度预计市场不确定性增加，可能有机会用更好的价格增加
长期阿尔法资产的权重。我们的策略仍然是坚持风险收益比适当的组合投资。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为 4.34%，同期 业绩比较基准收益率为 2.08% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 114,361,925.40 94.08
其中：股票
114,361,925.40 94.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
6,921,665.99 5.69
8 其他资产
275,934.15 0.23
9 合计
121,559,525.54
100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 24,333,652.46 20.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,731.16 0.01
F 批发和零售业 21,117,037.84 17.49
G 交通运输 、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,084,762.61 12.49 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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J 金融业 24,496,619.98 20.29
K
房地产业
2,415,494.50 2.00
L
租赁和商务服务业
5,376,535.65 4.45
M 科学研究和技术服务业 12,402,396.00 10.27
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
9,121,695.20 7.56
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 114,361,925.40 94.73
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 300012 华测检测 918,696 12,402,396.00 10.27
2 600016 民生银行 1,296,400 12,004,664.00 9.94
3 601933 永辉超市 2,588,814 11,546,110.44 9.56
4 300145 中金环境 335,795 8,908,641.35 7.38
5 600085 同仁堂 274,052 8,366,807.56 6.93
6 002281 光迅科技 76,048 6,341,642.72 5.25
7 600036 招商银行 337,300 6,071,400.00 5.03
8 300347 泰格医药 169,592 5,443,903.20 4.51
9 002400 省广股份 380,505 5,376,535.65 4.45
10 000028 国药一致 70,584 5,064,402.00 4.19
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 报 告期 内没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 没有 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 152,364.00
2 应收证券清算款 63,451.08
3 应收股利 -
4 应收利息 1,539.71
5 应收申购款 58,579.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 275,934.15 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 109,814,068.23
报告期期间基金总申购份额 2,459,885.20
减: 报告期期 间基金总赎回份额 7,564,332.79
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 104,709,620.64
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 4,067,567.44
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 4,067,567.44
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 3.70
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件目录
8.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通转型 三动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
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8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016 年 10 月 26 日
