融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 26 日
融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 8 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月21 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年07 月01 日起 至 2016 年 09 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通增利债券
交易代码 002579
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月1 日
报告期末基金份额总额 989,608,715.69 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下， 力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策
略、 信用策略、 类属配置与个券选择策略以及资产支
持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基
金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 5,672,944.74
2. 本期利润
6,321,057.23
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0089
4. 期末基金 资产净值 1,010,211,295.00 融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 8 页
5. 期末基金 份额净值 1.021
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用 后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.09% 0.04% 0.91% 0.05% 0.18% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2016 年4 月1 日。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王涛 融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 2016 年 4 月 - 13 王 涛 先 生 ， 南 开 大 学 经 济 学 硕 士 ，融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 8 页
券投资基金、 融通汇财宝
货币市场基金、 融通通源
短 融 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 融通增利债券型证券
投资基金、 融通通安债券
型证券投资基金、 融通月
月 添 利 定 期 开 放 债 券 型
证券投资基金、 融通通福
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。
1 日 13 年证券投 资从业经历， 具有基金
从 业 资 格 。 历 任 中 国 工 商 银 行 深 圳
市 分 行 外 汇 及 衍 生 品 交 易 员 、 招 商
银 行 总 行 金 融 市 场 部 交 易 员 、 东 莞
证 券 固 定 收 益 类 产 品 投 资 经 理 。
2014 年9 月 加入融通基金管理有限
公司， 2015 年1 月6 日起至 今任 “融
通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ”
基金经理，2015 年1 月6 日起至今
任 “ 融 通 汇 财 宝 货 币 市 场 基 金 （ 由
原 融 通 七 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金转型而来） ”基金经理，2015 年
1 月21 日起 至今任 “融通通源短融
债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基金经理，
2016 年4 月1 日起至今任 “ 融通增
利债券 型证券投资基金” 基金经理，
2016 年 7 月 22 日起至今 任 “融通
通 安 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基金经
理， 2016 年8 月24 日起至 今任 “融
通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 ” 、 “ 融 通 通 福 分 级 债 券 型
证券投资基金 ”基金经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 8 页
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年三季 度宏观经济呈现探底企稳走势， 民间投资增速低迷， 但政府主导的基建投资增速
较快同时一线房地产市场火爆，CPI 继续回落但 PPI 持续回升 。三季度美元加息预期有所升温，
人民币区间波动。央行货币政策总量保持宽松，央行陆续使用定向宽松的货币政策并在关键时点
加大公开市场逆回购操作力度， 并增加 28 天逆 回购操作。 市场资金面依旧呈现总体宽松， 个 别 时
点紧张的情形，非银机构三季度流动性略紧张。债券市场收益率走低，长端收益率小幅走低
8-10bp ，短 端则下行 20bp。
本基金配置地方政府债、中票，同业存单维持组合杠杆比例。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为 1.09% ，同期 业绩比较基准收益率为 0.91% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,371,111,899.10 97.86
其中：债券
1,371,111,899.10 97.86
资产 支持证券
- -
4 贵金属投 资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
13,621,282.68 0.97
8 其他资产
16,301,123.77 1.16
9 合计
1,401,034,305.55
100.00
5.2 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 56,056,000.00 5.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 8 页
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 144,094,189.10 14.26
5 企业短期融资券 170,475,000.00 16.88
6 中期票据 174,969,710.00 17.32
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 513,569,000.00 50.84
9 其他 311,948,000.00 30.88
10 合计 1,371,111,899.10 135.73
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 140161 16 辽宁 09 1,000,000 100,310,000.00 9.93
2 140082 16 宁夏 09 600,000 60,264,000.00 5.97
3 019539 16 国债 11 560,000 56,056,000.00 5.55
4 1282513 12 滨海 建 MTN1 500,000 51,640,000.00 5.11
5 111691753 16 南充商 行CD007 500,000 48,495,000.00 4.80
5.4 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.7.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货
5.7.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未持有国债期货。
5.7.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 8 页
5.8 投 资 组 合报告 附 注
5.8.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 没 有在报 告 编
制 日 前 一年内 受 到 公开谴 责 、 处罚的 情 形 。
5.8.2 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 83,203.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,217,920.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,301,123.77
5.8.3 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 498,933,941.55
报告期期间基金总申购份额 490,676,153.09
减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,378.95
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 989,608,715.69
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件目录
8.1 备 查 文 件目录
（一）《融通增利债券型证券投资基金基金合同》
（二）《融通增利债券型证券投资基金托管协议》
（三）《融通增利债券型证券投资基金招募说明书》
（四）中国证监会批准融通增利债券型证券投资基金设立的文件
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通增利债券型证券投资基金2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 8 页
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016 年 10 月 26 日
