亚债中国债券指数基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十五日亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,860,830,691.80 份
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的
指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分
层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代
表性的部分成份券，或选择非成份券作为替
代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数
相似。此外，本基金还将积极参与风险低且
可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、
增加基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金
标的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices
Limited）编制并发布的 iBoxx? 亚债中国指数。
风险收益特征 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金。本基
金主要投资于政府债券，风险和收益低于投
资范围包括股票、可转换公司债及普通企业
债的债券基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C
下属分级基金的交易代码 001021 001023亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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报告期末下属分级基金的份
额总额
3,841,909,230.00 份 18,921,461.80 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2016年7月1日-2016 年9月30日)
主要财务指标
华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C
1.本期已实现收益 41,018,453.10 273,052.23
2.本期利润 87,525,218.92 626,751.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0234 0.0222
4.期末基金资产净值 4,475,261,812.75 21,592,896.41
5.期末基金份额净值 1.165 1.141
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏亚债中国指数 A：
阶段
净值
增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.10% 0.12% 1.57% 0.10% 0.53% 0.02%
华夏亚债中国指数 C ：
阶段
净值
增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.97% 0.11% 1.57% 0.10% 0.40% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
亚债中国债券指数基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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（2011 年 5 月 25 日至 2016 年 9 月 30 日）
华夏亚债中国指数 A
华夏亚债中国指数 C
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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柳万军
本基金的
基金经理、
固定收益
部副总裁
2015-07-16 - 9 年
中国人民银行研究生
部金融学硕士。曾任
中国人民银行上海总
部副主任科员、泰康
资产固定收益部投资
经理、交银施罗德基
金固定收益部基金经
理助理等。2013 年
6 月加入华夏基金管
理有限公司，曾任固
定收益部研究员等。
注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》
、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守
相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度，国际方面，美国经济继续温和复苏，但后期的增长数据略有走弱，亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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联储 9 月未能加息；日本和欧洲未摆脱通缩的阴影，但欧央行短期维持政策基
本不变，日本央行则推出收益率曲线控制的新政，以图通过超宽松的货币政策
达到恢复通胀的目的。国内方面，经济出现企稳迹象，工业生产保持平稳，但
地产销售和投资略有背离，且经济对地产和基建投资的依赖度过高，经济增长
内生动力疲弱，经济下行压力依然较大。物价方面，CPI 同比增速继续回落，
PPI 则有所回升，CPI 和 PPI 剪刀差进一步收窄。政策方面，货币政策维持稳健
宽松，央行通过公开市场逆回购和 MLF 来投放流动性，降准的意愿较弱。
债市整体维持区间震荡走势，到期收益率总体小幅下行。7 月经济数据回
落催生市场对长债的看多情绪，且机构配置资金需求旺盛，带动收益率曲线有
所下行，后期受货币政策宽松预期减弱、经济企稳的影响，到期收益率小幅回
升。
报告期内，本基金保持了与指数接近的久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 9 月 30 日，华夏亚债中国指数 A 基金份额净值为 1.165 元，
本报告期份额净值增长率为 2.10%；华夏亚债中国指数 C 基金份额净值为
1.141 元，本报告期份额净值增长率为 1.97%，同期业绩比较基准增长率为 1.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 4 季度，预计经济基本面环比弱势平稳，CPI 同比受基数效应影响拐
头向上，PPI 有望转正，短期基本面对债市的利好推动减弱，但中期经济趋势
下行的预期仍难改变。货币政策将维持稳健，流动性总体宽松，由于美联储
12 月加息预期较强，叠加年末因素，汇率在年末的扰动可能加强。整体看，债
券市场利多、利空因素均相对有限，整体可能呈现区间震荡。
4 季度，本基金将继续保持与指数接近的久期配置。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏
基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤
勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,410,959,481.80 98.02
其中：债券 4,410,959,481.80 98.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 27,200,000.00 0.60
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,135,769.88 0.11
7 其他各项资产 56,832,542.63 1.26
8 合计 4,500,127,794.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 3,161,539,481.80 70.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,249,420,000.00 27.78
其中：政策性金融债 1,249,420,000.00 27.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
8
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,410,959,481.80 98.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 160007 16 附息国债 07 2,700,000 270,378,000.00 6.01
2 160006 16 附息国债 06 1,800,000 180,090,000.00 4.00
3 120004 12 附息国债 04 1,400,000 146,412,000.00 3.26
4 160014 16 附息国债 14 1,400,000 141,806,000.00 3.15
5 160405 16 农发 05 1,400,000 141,792,000.00 3.15
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基
金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 56,720,481.37
5 应收申购款 112,061.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,832,542.63
5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C
本报告期期初基金份额总额 3,354,690,505.66 32,129,473.17
本报告期基金总申购份额 494,969,123.72 9,487,186.49
减：本报告期基金总赎回份额 7,750,399.38 22,695,197.86
本报告期基金拆分变动份额 - -亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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本报告期期末基金份额总额 3,841,909,230.00 18,921,461.80
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内披露的主要事项
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告。
2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2016 年 7 月 5 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基金在兴
业证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。
2016 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增乾道金融信息服务（北京）有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告。
2016 年 8 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在
万联证券开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。
2016 年 8 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金
在民生银行股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。
2016 年 8 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告。
2016 年 9 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级
管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、
成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基
金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批
内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基
金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良
好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中
（截至 2016 年 9 月 30 日数据），华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金
（股票上限 80%）中排名第 6，华夏医疗健康混合 A 在 58 只偏股型基金(股票
上限 95%)中排名第 5，华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金
中排名第 10；固定收益类产品中，华夏理财 30 天债券在 39 只短期理财债券型
基金中排名第 11，华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排名第 7。
在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客
户使用的便利性和服务体验：（1）网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投
通业务，进一步升级华夏基金管家客户端，为客户提供更多便捷的理财方式；
（2）网上查询系统优化了数据更新时间，提高客户自助查询的及时性；（3）
开展“体验定投通，红包大放送”、“数说华夏基金‘投友’十件事儿”、
2016 北京马拉松系列宣传等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》；
9.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》；
9.1.4 法律意见书；亚债中国债券指数基金 2016 年第 3 季度报告
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9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
