国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
第 1 页共 17 页
国 泰 上证 180 金 融 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 联 接基
金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月
20 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和 投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
2.1 基金产 品概 况
基金简称 国泰上证180 金融 ETF 联接
基金主代码 020021
交易代码 020021
基金运作方式 契约型开放式
基 金合同生效日 2011 年3 月31 日
报告期末基金份额总额 386,023,554.26 份
投资目标 通过投资于目标ETF ，紧密跟踪业绩比较基准，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1、资产配置策略
为实现投资目标， 本基金将以不低于基金资产净值
90%的资产投资于目标 ETF。 其余资产可投资于标的
指数成份股、 备选成份股、 非标的指数成份股、 新国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
3
股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提
下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%， 年跟踪误差不超过 4%。 如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF 投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后， 在建仓期内本基金将主要按照标
的指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标
ETF 开放申购赎回后将股票组合换购成目标 ETF 份
额， 使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资
产净值的90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF 的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股
票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级
市场进行目标ETF 基金份额的交易。 本基金在二级
市场上买卖目标ETF 基金份额是出于追求基金充分
投资、 降低跟踪误差的目的。 在目标 ETF 暂停申购
赎回、 本基金投资目标 ETF 受到最小申购赎回单位
限制的情况下， 本基金可在二级市场买卖目标 ETF。
本基金在二级市场的ETF 份额投资将不以套利为目
的。
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
4
形式申购及赎回目标 ETF 基金份额， 也可以在二级
市场上买卖目标ETF 基金份额。 本基金将根据开放
日申购赎回情况、 综合考虑流动性、 成本、 效 率等
因素， 决定目标ETF 的投资方式。 通常情况下， 本
基金以申购和赎回为主： 当收到净申购时， 本基金
构建股票组合、申购目标 ETF；当收到净赎回时，
本基金赎回目标ETF 、卖出股票组合。对于股票停
牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成
份股， 本基金将选择作为后续实物申购目标 ETF 的
基础证券或者择机在二级市场卖出。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、 备选成份股的投资目的是为准备
构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成
份股、 备选成份股的资金头 寸， 主要采取完全复制
法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如
流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的
替代。
4、债券投资策略
债券投资的目的是保证基金资产流动性， 有效利用
基金资产，提高基金资产的投资收益。
通过对收益率、 流动性、 信用风险和风险溢价等因
素的综合评估， 合理分配固定收益类证券组合中投
资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。
并灵活地采用收益率曲线方法、 市场和品 种选择方
法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。 力求
这些有效的固定收益类证券组合， 在一定的风险度国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
5
下能提供最大的预期收益， 或者在确定收益率上承
担最小的风险。
业绩比较基准 上证180 金融股指数收益率 ×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主
要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标
的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标 基金 基本 情况
基金名称 上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年3 月31 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2011 年5 月23 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
1、 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即按
照标的指数 成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。 但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
6
发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成
份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理
人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基
金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是
追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金
管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进
一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需
要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金
资产流动性并提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准 上证180 金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券
基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （2016 年7 月1 日-2016 年9 月 30 日）
1. 本期已实现收益 1,355,454.46
2. 本期利润 16,420,622.74
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0527
4. 期末基金资产净值 543,378,987.95
5. 期末基金份额净值 1.4076
注： （1） 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
7
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
4.86% 0.73% 2.73% 0.74% 2.13% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年3 月31 日至2016 年 9 月30 日）
注： 本基金合同生效日为2011年3月31日， 在6个月建仓期结束时， 各项资产配置
比例符合合同约定。
国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
8
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小
军
本基
金的
基金
经理、
国泰
上证
180 金
融
ETF、
国泰
黄金
ETF、
国泰
深证
TMT50
指数
分级、
国泰
沪深
300 指
数、 国
泰黄
金ETF
联接、
国泰
中证
军工
ETF、
国泰
中证
全指
证券
公司
ETF 的
基金
经理
2014-01-13 - 15 年
硕士研究生。2001 年 5
月至2006 年9 月在华 安
基 金 管 理 有 限 公 司 任 量
化分析师；2006 年 9 月
至2007 年8 月在汇丰 晋
信 基 金 管 理 有 限 公 司 任
应用分析师；2007 年 9
月至 2007 年 10 月在 平
安 资 产 管 理 有 限 公 司 任
量化分析师；2007 年10
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程
分 析 师 、 高 级 产 品 经 理
和基金经理助理。2014
年 1 月起任国泰黄金 交
易 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金、上证 180 金融交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、国泰上证 180 金
融 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 深 证 TMT50
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2015 年 4
月起兼任国泰沪深 300
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2016 年 4 月起
兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的基金经理，2016
年 7 月起兼任国泰中 证
军 工 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中
证 全 指 证 券 公 司 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金的基金经理。 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
9
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金
管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和
招募说明书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原
则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期
内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕
交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他 基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分
开、 公平对待， 基金管 理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投资组 合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
10
2016 年三季度， 经历了上半年的大幅调整后， 随着三大风险事件尘埃落定，
A 股迎来了难得的做多窗口期，市场风险偏好有所提升，A 股指数在八月中旬迎
来了年内高点。 但市场情绪依然谨慎，A 股的交易量较上半年依然未见提升， 这
使 得指数难以在高位为继。 其中， 上证指数三季度末报收于 3004.70 点， 季度涨
幅 2.56%，连续两个月收盘位于 3000 整数关 之上，并在 8 月 16 日 上探 3140.44
点的今年最高位，表现好于二季度；深证成指三季度末收于 10567.58 点，上涨
0.74% ，表现平平；创业板则下跌 3.5%，表现不及前期；涨幅最高的是沪深 300
指数，上升 3.15%。回顾三季度的 A 股走势，7 月随着美联储减缓加息步伐和英
国公投 退欧所 带来 的宽 松预期 ， A 股迎 来了 一波反 弹。但 随后 监管 层针对 借壳
上市等 题材炒 作出 台了 一系列 严厉措 施， 致使 一系列 题材股 价格 受到 了压制 。8
月初， 受深港通开通在即及 G20 峰会市场维稳的利好下， 股指持续走高。 但好景
不长， 受到市场情绪依然谨慎、 增量资金缺乏以及监管层去杠杆态度坚决等因素
的打压，8 月底至9 月末， 市场逐渐萎靡， 量价双双走弱，A 股波动性持续走低，
最终在三季度末勉强收于 3000 点以上。在行 业表现上，随着今年以来全国城市
房价普涨， 三季度A 股表现居前的行业也皆是围绕房价上涨的家电、 建筑建材和
房地产等行业， 申万一级行业中表现最好的建筑材料行业三季度涨幅近 13%，而
表现较差的则是信息技术和有色等行业。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减
少了交易冲击成本， 并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 截至
本报告期末，本基金最近一年年化跟踪误差为 0.94% ，低于基金合同规定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本基金在 2016 年第三季度的净值增长率为 4.86%，同期业绩比较基准收益
率为2.73%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
国际方面，各国央行单纯扩大 QE 规模的货币 政策已然出现了失效的隐忧，
G20 峰会上各国首脑提出了降低货币政策权重， 增加财政政策权重并进行结构性
改革的全球经济政策基调， 随着今年底美联储加息步伐再度明朗， 国际金融市场
或将面临货币宽松的拐点。 但由于全球经济增长疲软态势并未改善， 预期全球主国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
11
要经济体未来仍将维持较低的利率并增加财政政策支持来确保经济稳步复苏。 国
内方面， 近期经 济数据回归平稳增长， 工业增速、CPI 等多项数据好于预期， 显
示需求回升以及供给侧改革正在推动企业盈利反弹，经济出现了短暂复苏的势
头。 展望四季度， 经济仍然有下行压力， 房地产是较大不确定性因素， 流动性边
际效用递减， 市场仍然将以结构性机会为主。A 股方面， 我们认为在稳增长和财
政政策的支持下， 航天军工、 环保、 金融等行业板块仍将出现结构性机会， 同时
继续看好有业绩支撑、 高股息率和受益于新兴经济发展的银行券商、 新能源汽车、
TMT 信息技术、 医疗医药技术等行业。 在此背景下， 预计不良资产证券化将加快
推进， 长期压制银行股的资产不良的 压力有望得到释放， 银行股的估值有望得以
修复， 在目前的市场利率水平下， 金融股的股息率更具投资价值， 金融股未来的
表现值得期待。 上证180 金融指数由上证180 指数中银行、 保险、 证券、 信托等
行业构 成， 基于长 期投 资、价 值投 资的理 念， 投资者 可利 用国泰 上 证 180 金融
ETF 联接基金这一优良的资产配置工具， 分享中国金融行业长期稳健增长的成果。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 21,836,157.09 4.01
其中：股票 21,836,157.09 4.01
2 基金投资 492,545,790.33 90.55
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
12
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 29,421,608.52 5.41
8 其他各项资产 125,372.12 0.02
9 合计 543,928,928.06 100.00
5.2 期末投 资目 标基金明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
上证180 金融交易
型开放式指数证
券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
国泰基金
管理有限
公司
492,545,790.33 90.65
5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
95,910.31 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
32,547.63 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- - 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
13
J 金融业
21,707,699.15 3.99
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
21,836,157.09 4.02
5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 601318 中国平安 83,698 2,859,123.68 0.53
2 601166 兴业银行 115,584 1,845,876.48 0.34
3 600016 民生银行 182,396 1,688,986.96 0.31
4 600036 招商银行 79,816 1,436,688.00 0.26
5 601328 交通银行 211,673 1,170,551.69 0.22
6 600000 浦发银行 66,942 1,103,873.58 0.20
7 600837 海通证券 62,579 995,631.89 0.18
8 600030 中信证券 60,815 980,337.80 0.18
9 601288 农业银行 295,007 923,371.91 0.17
10 601169 北京银行 94,076 856,091.60 0.16
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
14
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
5.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期 货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.12 投资 组合 报告附 注 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
15
5.12.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体（ 除 “海 通证 券 ” 公 告违
规外） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情
况。
根据 2015 年 9 月 12 日海通证券发布的相关公告，公司部分营 业部对恒生公司
HOMS 系统开放专线接入， 客户通过 HOMS 系统进行分仓交易； 部分营业部在明知
客户身份存疑情况下为客户办理有关手续， 并推介配资业务， 在明知客户疑似从
事配资业务后， 未能采取有效措施规范客户账户。 在这些行为中， 海通证券未能
按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能， 未切实防范客户借用证券交易
通道违规从事交易活动。 中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告， 没
收违法所得2865.3 万元， 处以 8595.9 万元罚款， 并对相关责任人给予警告和罚
款。
该情况发生后， 本基金管理人就海通证券受处罚事件进行了及时 分析和研究， 认
为海通证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.12.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.12.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 84,450.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,022.41
5 应收申购款 34,899.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,372.12
国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
16
5.12.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 280,225,384.15
报告期 基金总申购份额 138,541,206.77
减： 报告期 基金总赎回份额 32,743,036.66
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 386,023,554.26
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
5,869,335.52
报告期期间 买入/申购总份额
-
报告期期间 卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
5,869,335.52
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例（%）
1.52
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 3 季 度 报告
17
1、国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2、国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
3、关于核准国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金募
集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地 点
本基金 管理 人国 泰基金 管理有 限公 司办 公地点 ——上 海市 虹口区 公平 路 18
号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。
8.3 查阅方 式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
