中证财通中国可持续发展 100(ECPI
ESG)指数增强型证券投资基金更新招募说
明书摘要(2016 年第 2 号)
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
重要提示
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证
券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于
2013年1月31日获中国证监会证监许可【2013】100号文
核准。本基金基金合同于2013年3月22日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金
募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本
招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金
管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风
险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风
险和其他风险等。本基金是股票指数增强型基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应
的投资风险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低
收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法
律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》
、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2016年9月22日，有关
财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日。本招募
说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼
设立日期：2011年6月21日
法定代表人：阮琪
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
联系人：刘未
联系电话：021-2053 7888
股权结构：
股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例
（%）
财通证券股份有限公司 8,000 40
杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30
浙江升华拜克生物股份有限公司 6,000 30
合 计 20,000 100
（二）主要人员情况
1、董事会成员：
刘未先生，董事长，浙江大学经济学硕士。历任财通证券
经纪有限责任公司营业部总经理，财通证券经纪有限责任
公司经纪业务管理部总经理，原财通证券有限责任公司
（现财通证券股份有限公司）基金筹建部负责人，财通基
金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。
王家俊先生，总经理，中山大学高级工商管理硕士。历任
东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区
经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销
售总监兼华东分公司总经理、财通基金管理有限公司副总
经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理。
骆旭升先生，董事，技术经济及管理硕士研究生，高级工
程师。历任杭州武林实业总公司副总经理，杭州轻工控股
（集团）有限公司科技处副处长，杭州市工业资产经营投资集团有限公司投资部部长，副总经理，现任杭州市实业
投资集团有限公司副董事长、总经理
吴梦根先生，董事，EMBA，高级经济师。历任湖州市经济
体制改革委员会副主任，升华集团控股有限公司副总经理、
总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事
长，现任升华集团控股有限公司董事、总裁。
朱颖女士，独立董事，高级会计师，复旦大学会计专业硕
士学历。中国注册会计师协会专家库专家，上海市徐汇区
金融办上市专家顾问，财政部会计领军人才，上海立信会
计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师事务所
高级合伙人。
姚先国先生，独立董事，经济学硕士。历任浙江大学对外
经济贸易学院、经济学院教授、常务副院长，浙江大学公
共管理学院教授、院长，现任浙江大学公共政策研究院院
长、浙江大学社会科学学部主任、博士生导师、浙江大学
求是特聘教授、浙江大学文科资深教授。
朱洪超先生，独立董事，法律硕士。现任上海市联合律师
事务所主任,上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委
员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。
2、职工监事：
杨铁军先生，职工监事，监察稽核部总监、法学硕士。执
业律师，历任金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察稽核部副总监，现任财通
基金管理有限公司监察稽核部总监。
3、经营管理层人员：
王家俊先生，总经理（简历同上）。
4.督察长
黄惠女士，工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有
限公司董事会秘书，方正证券有限责任公司北京代表处主
任，中国证券投资者保护基金有限公司高级经理。现任财
通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席。
5、基金经理：
吴迪先生，复旦大学世界经济硕士。2011年7月至
2012年4月就职于信诚基金产品开发部。2012年5月加入
财通基金，曾任战略产品部产品经理、量化投资部研究员。
现为量化投资部基金经理。
6、投资决策委员会成员：
王家俊先生，总经理；
金梓才，基金投资部副总监；
陆玲玲女士，研究部副总监；
张亦博先生，固定收益部基金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人基金托管人情况
1、基本情况
名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）
住所：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
成立时间：1995年12月29日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币54.04亿元
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可
[2009]814号
托管部门联系人：叶忆红
电话：021－68475888
传真：021－68476936
上海银行成立于1995年12月29日，是一家由国有股份、
中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商
业银行，总行位于上海。
近年来，上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚
至上，信义立行”为企业核心价值观，以“总体形成特色、
区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想，持续推进专
业化经营和精细化管理，经营实力和发展能力明显提升。根据市场和自身优势，上海银行形成了“中小企业综合金
融服务”、“城市居民财富管理和养老金融服务”、“金
融市场领先交易服务”、“两岸三地跨境金融服务”以及
“最佳在线金融服务”等特色定位，通过培育和塑造经营
特色，推动结构调整和转型发展，增强可持续发展能力。
目前，上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、
深圳、北京、苏州、无锡、绍兴、南通等地拥有分支机构
和营业网点311个，设有自助银行211个，布放自助服务
类终端设备2167台，初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠
三角、中西部重点城市的网络布局框架。上海银行还发起
设立闵行上银、衢江上银、江苏江宁上银和崇州上银村镇
银行，发起成立上银基金管理有限公司，在香港地区设立
上海银行（香港）有限公司，并与全球130多个国家和地
区近1600多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。
成立20年来，上海银行市场竞争力和影响力不断提高，在
英国《银行家》全球前1000家银行中排名持续提升，
2015年位列全球银行业第108位，较上年排名上升22位。
多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”
，先后荣获“上海市著名商标”、“小企业优秀客户服务
银行”、“全国再就业先进单位”、“全国银行间市场优
秀交易成员”、“全国敬老模范单位”、“最佳企业形象奖”、“中国银行业发展论坛-最佳城市商业银行”等荣誉
称号。
截至2015年底，上海银行资产总额14491.40亿元；存款
总额7926.80亿元，贷款和垫款总额5365.08亿元；资本
充足率为12.65%；拨备覆盖率237.70%。
2、主要人员情况
上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职
能部门，内设产品管理部、托管运作部（下设托管运作团
队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄30岁左右，
100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基
金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监
会核准开办证券投资基金托管业务，批准文号：中国证监
会证监许可[2009]814号。
截至2016年6月30日，上海银行已托管23只证券投资基
金，分别为天治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛
稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、中证财通中国可持
续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华
双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开
放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基
金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币
市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证
券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证
券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证
券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配
置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投
资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债
券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉
实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证
券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、鹏华兴
益定期开放灵活配置混合型基金，托管基金的资产净值合
计255.07亿元。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人：阮琪
电话：021-2053 7888传真：021-2053 7999
联系人： 刘未
客户服务电话：4008 209 888
公司网址：www.ctfund.com
财通基金微理财号（微信号：ctfund88）
2、代销机构
（1）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
电话：021-68475888
客服电话：95594
公司网址：www.bankofshanghai.com
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街55号
办公地址：北京市复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
传真：010-66107914
客服电话：95588公司网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心
东座9层
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com/cn
（4）交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
（5）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市宁南南路700号办公地址：浙江省宁波市宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
客服电话：962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（6）财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571－87818329
客服电话：96336（浙江）,40086-96336（全国）
公司网址：www.ctsec.com
（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
29楼
法定代表人：杨德红 客服电话：400-8888-666 / 95521
网址：www.gtja.com
（8）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
公司网址: www.swhysc.com
（9）中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行
大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦
法定代表人: 王东明
联系人:陈忠
电话:010-60838888
客服电话:95558
公司网址: www.cs.ecitic.com（10）中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
（11）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
16层至26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
16层至26层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn（12）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525、400-8888-788
公司网址：www.ebscn.com
（13）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场
1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客服电话：400-8888-123
公司网址：www.xyzq.com.cn
（14）东海证券有限责任公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址：上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大
厦11楼
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客服电话:400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
（15）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦
14、16、17号
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦
14、16、17号
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（16）东吴证券股份有限公司注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（17）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（18）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（19）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址： www.fund123.cn/
(20)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（21）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园
2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：0571-88920897
公司网站：www.ijijin.cn
(22) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦
25楼I/J单元办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦
25楼I/J单元
法定代表人：薛峰
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
（23）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座
18楼
法定代表人：王莉
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022
公司网站：http://www.licaike.com/
（24）天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相 联系人: 尹伶
电话:010-66045529
传真:010-66045527
客服电话:010-66045678
天相投顾网址：www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（25）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：颜玲
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话:400-1818-188
天天基金网址:www.1234567.com.cn
(26)中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座
27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座
27层及28层法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-65051156
公司网址：www.cicc.com.cn
(27) 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座
40层
法定代表人：赵大建
联系人： 李微
电话：010-59355941
传真：010—56437032
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
(28) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885公司网址：www.qianjing.com
(29) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址： 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
电话：13520236631
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
(30) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢
10楼1001室
法定代表人：陈峥
客服电话：400-068-0058
公司官网： www.jincheng-fund.com
(31) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层
1006#
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
传真：010-58325282
联系人： 文雯
电话：010-83363101
客服电话：400-166-1188
公司网址： http://www.jrj.com.cn/
(32) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(33) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广
场A座2208
法定代表人：吴雪秀
传真： (010)88312877
联系人：段京璐
电话： (010)88312877
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
(34) 中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号1号楼1层
法定代表人：徐福星
传真：010-68292941
联系人：陈莹莹
电话：010-68998820-8306
客服电话：400-600-0030
公司网址：www.bzfunds.com
(35) 联讯证券股份有限公司
注册地址：广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心3/4楼
办公地址：广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电
视新闻中心3/4楼
法定代表人：徐刚
联系人： 彭莲
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
客服电话：95564
网址： www.lxzq.com.cn
(36) 北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
法定代表人： 罗细安
传真：010-67000988-6000
联系人：李皓
电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
(37) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人：董浩
传真：010-56580660
联系人：于婷婷
电话：010-56409010
客服电话：400-068-1176
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(38) 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层
办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层
法定代表人：祝献忠
联系人： 李慧灵
电话：010-58315221
传真：010-85556153
客服电话：400-898-9999
网址： www.hrsec.com.cn
(39) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号
3层310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层法定代表人： 燕斌
传真：021-52975270
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
客服电话：4000-466-788
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(40) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
客服电话：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com/
(41) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单
元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客服电话：400-821-9031
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(42)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212-122
客服电话：4006411999
网址：http://www.taichengcaifu.com
(43)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523 客服电话：400178000
(44)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南
塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
(45)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座
16层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289公司网站：www.erichfund.com
(46)大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼
B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15层
法定代表人：袁顾明
联系人：朱真卿
电话：021-22267943
传真：021-22268089
客服电话：4009282266
网址：www.dtfunds.com
(47) 中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场（二期）北座13层1301-1305室/14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场（二期）北座13层1301-1305室/14层
法定代表人：张皓
传真：0755-83217421
客服电话：400-990-8826
公司网站：http://www.citicsf.com/(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层
5122室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座
23层
法定代表人：梁越
联系人：张晔
电话：010-56810307
传真：010-56810630
客服电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(49) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办
公楼二期46层4609-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：于永健
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电话：400-021-8850网址：www.harvestwm.cn
（50）平安证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦
16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-
20层
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755-22621866
传真：0755-82400862
客服电话：95511
公司网址： http://stock.pingan.com
（51）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话：95310公司网址：http://www.gjzq.com.cn/
（52）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座
D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座
D座
法定代表人： 庞介民
联系人：王国明
电话：0471-3953168
客服电话：400-196-6188
公司网址：http://www.cnht.com.cn/
（53）上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户电话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/（54）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80359115
传真：021-80359611
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com
（55）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼
2层
法定代表人：廖冰
联系人：高嘉琦
电话：021-80234888*6816
传真：021-80234898
客服电话：400-998-7172
网址： www.998fund.com(56)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：周易
客服电话: 95597/ 4008895597
公司网址: http://www.htsc.com.cn/
(57)深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠
恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠
恒集团二期418室
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999907
公司网址：www.jinqianwo.cn
(58)奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋
201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室、1116室及1307室
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
(59)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-
1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-
1504
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话：400-918-0808
公司网址：www.xds.com.cn
(60)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中
心A座5层联系人：赵源
电话：010-59336542
传真：010-59336500
客服电话：4008909998
公司网址：www.jnlc.com
(61) 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综
合楼712室
联系人：李婷婷
电话：010-66154828-801
传真：010-63583991
客服电话：400-6262-818
公司网址：www.5irich.com
(62) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场
B座25、26层
办公地址：上海市宛平南路8号
法定代表人：刘学民
客服电话: 95358公司网址: www.firstcapital.com.cn
(63) 北京广源达信投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层
605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心
B座19层
联系人：王英俊
电话：010-57298634
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
公司网址：www:niuiniufund.com
(64) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号
2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融
中心38层
联系人：刘美薇
电话：010-85870662
传真：010-85932880
客服电话：400-819-9868公司网址：http://www.tdyhfund.com/
(65) 上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号
1号楼1102、1103单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号
1号楼1102、1103单元
联系人：裘爱萍
电话：021-20219988-39069
传真：021-20219923
客服电话：021-20219931
公司网址： https://8.gw.com.cn/
(66)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街万通中心D座28层
联系人：杨惠宁
电话：15981106039
传真：010-58170800
客服电话：400-818-8866
公司网址：http://www.shengshiview.com/(67)北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼
一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公
楼一座2202室
联系人：周雯
电话：13810043063
传真：010-65174782
客服电话：400-829-1218
公司网址：https://www.kstreasure.com/
(68) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一
期）七栋23层1号4号
办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一
期）七栋23层1号4号
联系人：陆锋
电话：027-87006003-8026
传真：027-87006010
客服电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn(69) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座
18层1809
联系人： 宋欣晔
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客服电话：400-6099200
公司网址：www.yixinfund.com
(70)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西
扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西
扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
联系人： 付文红
电话：010-62676405
传真：010- 62675979
客服电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
(71) 深圳市金斧子投资咨询有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大
厦18楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大
厦18楼
联系人：张烨
电话：0755-66892301
传真：0755-84034477
客服电话：400-9500-888
公司网址：www.jfzinv.com
(72) 上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦
603单元
联系人：田为奇
电话：021-68889082
传真：021-68889283
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn
(73) 苏州银行股份有限公司
注册地址：苏州工业园区钟园路728号办公地址：苏州工业园区钟园路728号
客服电话：96067
传真：0512-69868370
网址：www.suzhoubank.com
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代
销网点公开发售，具体名单见发售公告或相关业务公告。
（二）注册登记机构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人：阮琪
电话：021-2053 7888
联系人：薛程
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人：韩炯
电话：021-3135 8666传真：021-3135 8600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安
永大楼（东三办公楼）16层
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
公司电话：（021）2228 8888
公司传真：（021）2228 0000
签章会计师：郭杭翔、蒋燕华
业务联系人：郭杭翔
四、基金名称
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证
券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金六、基金的投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中国可
持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟踪的基础上，
通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，
力争实现超越该指数的收益率水平。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工
具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）
。其中，投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI
ESG）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的
80%；投资于权证的资产不超过基金资产净值的3%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。八、投资策略
本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资
策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础上，适当采用
量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。
1、标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证财通中国可持续发
展100（ECPI ESG）指数。该指数是由中证指数公司联合
全球著名的可持续发展评级公司ECPI联合开发的基于中国
市场的可持续发展指数。成份股主要选自沪深300指数成
份股，ECPI公司人员独立对沪深300指数成份股进行跟踪
分析，汇总信息，并发送回ECPI的欧洲总部，由专门的专
家委员会从环境友好、社会责任、公司治理三个维度按照
国际标准进行可持续发展评定，确定中证财通中国可持续
发展100（ECPI ESG）指数的成份股。独立而系统的评级
方式确保了中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指
数成份股符合国际标准的可持续发展理念，代表中国可持
续发展的方向。
如果中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数被停
止编制及发布,或中证财通中国可持续发展100（ECPI
ESG）指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数
编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数不宜继续作为标的指数，或证券市场
上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人
可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原
则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投
资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性
等诸多因素选择确定新的标的指数，而无需召开基金份额
持有人大会。
由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履
行适当程序后报中国证监会核准，并在指定媒体上公告。
2、指数化投资和增强策略
本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以成份股在
目标指数中的基准权重为基础，并根据财通数量化的多策
略体系在有限范围内进行超配或低配。一方面将严格控制
组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在指数
跟踪的同时力求超越指数。
本基金基于数量化的多策略体系，实现投资策略的多元化，
每个策略都根据其投资逻辑实现可量化、可检验。主要策
略包括：多因子Alpha策略、配对增强策略、事件驱动型
增强策略、风险跟踪控制策略和组合优化策略。
1）多因子Alpha策略
多因子Alpha策略的实施主要基于基金管理人自行开发的
财通多因子Alpha模型，该模型是在对中国资本市场进行长期研究的基础上形成的获取长期超额收益的量化决策模
型。模型因子包括基本面因子和市场面因子，基本面因子
主要包括成长因子、价值因子、估值因子、盈利质量因子，
市场面因子主要包括动量因子、强度因子、市场情绪因子。
以上因子综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分
析师及监管政策等各方面信息。财通多因子Alpha 模型利
用基金管理人长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地
综合了大量的各类信息。基金经理将根据市场状况及变化
对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调
整各因子类别的具体组成及权重。
2）配对增强策略
配对增强策略是配对交易的对冲策略在中国资本市场的一
个创新应用，通过严格的量化分析和研究，就配对策略在
中国的应用进行了客观分析，形成了一个系统化交易决策
系统，在风险预算的约束下追求超额收益。具体包括对标
的指数成份股的协整关系分析、协整关系监测、风险预算
和资产分配等子模块，确保配对增强策略实现稳定性、及
时性和风险可控性。
3）事件驱动型增强策略
通过系统分析各类事件内在的经济逻辑和蕴含的基本面信
息，并做统计分析和研究，以量化投资的手段进行组合管理，获取由事件驱动带来的增强收益。主要事件包括但不
限于：大股东增持、业绩预增、分红送转、定向增发、十
大流通股东变动等。
4）风险跟踪控制策略
有效跟踪标的指数并控制跟踪误差是指数化投资的首要目
标。因此，主动增强须在风险预算下进行。本基金通过自
主研究开发的模块化风险分析体系进行风险跟踪，把投资
组合风险控制在允许的范围内。
风险跟踪控制策略的重点是关注跟踪误差，包括日内跟踪
误差和年化跟踪误差。具体包括关注资产配置偏离度、行
业偏离度及个股投资偏离度，预算跟踪误差，防范出现的
超出风险控制要求的偏离。除了每日的实时跟踪外，本基
金定期（一周、月度、半年、年度）对跟踪误差做系统化
分析，并据此进行定期的组合优化。
对于指数增强部分的风险控制主要是风险预算制度。对于
每个具体策略，结合其风险收益特征，在风险预算的前提
下，进行资产分配，使指数增强部分的风险控制在可接受
的范围内追求相应的超额收益。
本基金基于数量化的多策略系统，是在基金管理人自主开
发的金融工程量化分析平台上构建的，该平台借鉴国内外
先进的量化系统构建开发完成。
3、组合调整策略本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。
A、定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股
票投资组合及时进行调整。根据中证指数公司对标的指数
成份股进行调整，在考虑跟踪误差要求的基础上对成份股
进行恰当的定期调整。
B、不定期调整
1）如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理
人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益
的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股；
2）当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在
指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化
对股票投资组合及时进行相应调整；
3）根据本基金的申购和赎回情况，对该部分股票投资组合
进行调整，从而有效跟踪标的指数；
4）因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性
因素，使得本基金无法依照标的指数权重购买某些成份股
时，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误
差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股
票；
5）根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比
例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应
对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作；
6）根据法律法规和《基金合同》的规定，成份股在标的指
数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以
对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法
规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使
跟踪误差控制在一定的范围之内。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国
债、金融债等流动性好的债券。债券投资的目的是保证基
金资产流动性，在股票市场整体走势不看好的前提下，为
本基金提供较为安全的投资渠道，从而有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。在综合信用分析、流动性分析、
税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金主动地增加
预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利
差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属
之间利差变化所带来的投资收益。
5、权证投资策略
本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面
研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量
化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达
到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红
等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
（五）投资限制
1、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1）投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数
成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80%；
2）保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以
内的政府债券；
3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资
产净值的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的10％；5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的3％；
6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超
过该权证的10％；
7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购融入的资
金余额不得超过基金资产净值的40％；本基金在全国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期
后不得展期；
8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比
例，不得超过基金资产净值的10％；
9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金
资产净值的20％；
10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的
比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计
规模的10％；
12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的
资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用
等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出；
13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟
发行股票公司本次发行股票的总量；
14）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上
一交易日基金资产净值的0.5％；
15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值，不得超过基金资产净值的10%；
16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值
与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等。
17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值
不得超过基金持有的股票总市值的20%；
18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票
投资比例的有关约定；
19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
20）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券；21）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定
的比例不在限制之内，基金管理人应在10个交易日内进行
调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投
资组合比例符合《基金合同》的有关约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效日起开始。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程
序后，本基金不受上述规定的限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下
列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理
人、基金托管人发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或
者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公
司发行的证券或者承销期内承销的证券；(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券
交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他
活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当
程序后，本基金可不受上述规定的限制。
九、基金的业绩比较基准
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率
×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
如果中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数被停
止编制及发布,或中证财通中国可持续发展100（ECPI
ESG）指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数
编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展
100（ECPI ESG）指数不宜继续作为标的指数，或证券市场
上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人
可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原
则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投
资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性
等诸多因素选择确定新的标的指数，而无需召开基金份额
持有人大会。
由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，
于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表
现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截
至2016年6月30日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 22,052,359.18 93.01
其中：股票 22,052,359.18 93.012 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 1,557,880.75 6.57
8 其他资产 99,696.17 0.42
9 合计 23,709,936.10 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2.1.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 1,453,952.22 6.23
C 制造业 7,862,519.96 33.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 922,310.80 3.95
E 建筑业 1,516,245.19 6.50
F 批发和零售业 － －G 交通运输、仓储和邮政业 1,277,315.48 5.47
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 679,974.00 2.91
J 金融业 3,888,934.90 16.67
K 房地产业 1,186,955.49 5.09
L 租赁和商务服务业 468,336.00 2.01
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 19,256,544.04 82.53
2.1.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 54,085.00 0.23
C 制造业 1,838,797.14 7.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －F 批发和零售业 61,285.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,983.00 0.99
J 金融业 － －
K 房地产业 189,377.00 0.81
L 租赁和商务服务业 59,520.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 61,404.00 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 174,009.00 0.75
S 综合 127,355.00 0.55
合计 2,795,815.14 11.98
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投
资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排
序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基
金资产净值比例（％）
1 600688 上海石化 75,608 461,208.80 1.98
2 000002 万 科Ａ 18,658 455,814.94 1.95
3 600583 海油工程 55,471 383,304.61 1.64
4 601669 中国电建 67,100 383,141.00 1.64
5 601818 光大银行 101,493 381,613.68 1.64
6 601668 中国建筑 71,600 380,912.00 1.63
7 000776 广发证券 22,700 380,452.00 1.63
8 002142 宁波银行 25,700 379,846.00 1.63
9 000338 潍柴动力 48,600 379,566.00 1.63
10 601117 中国化学 68,634 379,546.02 1.63
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基
金资产净值比例（％）
1 600077 宋都股份 14,000 67,760.00 0.29
2 002067 景兴纸业 8,000 65,680.00 0.283 002636 金安国纪 4,000 65,600.00 0.28
4 600260 凯乐科技 4,000 65,440.00 0.28
5 002123 荣信股份 3,100 64,449.00 0.28
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达
到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红
等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注11.1 2015年9月10日，中国证监会向广发证券股份有
限公司（广发证券，股票代码：000776.SZ）下发《行政处
罚事先告知书》，称其因在外接信息技术系统方面存在违
法违规行为，拟对其进行行政处罚，没收违法所得
680.51万元，并处以2041.54万元罚款，并对王新栋、林
建何、梅纪元、周翔给予警告，各处以10万罚款。报告期
内，本基金投资的其他前九名证券的发行主体没有被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
本基金投资广发证券（股票代码：000776.SZ）的投资决策
程序为：
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决
策全流程提供研究支持；
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；
4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风
险评价，并向投资决策委员会提交评估报告；
5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行
论证分析，并形成决策纪要；
6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具
体实施；
7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关信息进行反馈；
8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；
9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金
经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。
11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出
基金合同规定的备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,492.39
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 437.02
5 应收申购款 7,058.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 40,707.92
8 其他 －
9 合计 99,696.17
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说
明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%） 流通受限情况
说明
1 000002 万 科Ａ 455,814.94 1.95 重大资产重组
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说
明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限
情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和
与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
（一）基金净值表现
1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收
益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年03月22日-2013年12月31日 -5.50% 1.06% -
12.82% 1.23% 7.32% -0.17%
2014年1月1日-2014年12月31日 48.99% 1.08% 53.00%
1.14% -4.01% -0.06%
2015年01月01日-2015年12月31日 11.72% 2.16%
9.19% 2.41% 2.53% -0.25%
2016年01月01日-2016年06月30日 -16.34% 1.78% -
16.10% 1.85% -0.24% -0.07%
2013年03月22日-2016年06月30日 31.60% 1.59%
22.20% 1.75% 9.40% -0.16%
注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金
的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展
100（ECPI ESG）指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券
投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年03月22日-2016年06月30日）
注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日；
(2)本基金投资于中证财通中国可持续发展
100（ECPIESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金资
产：≥80%；投资于权证的资产占基金资产净值：≤3%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值：≥5%。
本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日；
截至建仓期末和报告期末，基金的资产配置符合基金契约
的相关要求。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和
诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产
总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基
金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、本基金的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的
指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指
数许可使用费。
通常情况下，标的指数许可使用费按前一日的基金资产净
值的0.016%的年费率计提。计算方法一般如下：
H＝E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元。
指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提，按季支付。
由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，
经基金托管人复核后于次季初十个工作日前从基金财产中
一次性支付给中证指数有限公司。
上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法律
法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，
由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导
致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发
生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、
会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列
入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等
费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家
税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”部分
（1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据
和净值表现的截止日期信息。
2、“三、基金管理人”部分
（1）更新了基金管理人概况信息；
（2）更新了主要人员情况。
3、“四、基金托管人”部分
（1）更新了基金托管人概况。
4、“五、相关服务机构”部分
（1）更新了直销机构信息；
（2）更新了代销机构方面信息；
（3）更新了注册登记机构联系电话信息；
（4）更新了审计基金财产的会计师事务所相关信息。5、“九、基金的投资”部分
（1）更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至
2015年12月31日。
6、“十、基金的业绩”部分
（1）更新了基金业绩表现数据。
7、“二十二、其他应披露事项”部分
（1）更新了2016年1月1日至2016年9月22日期间涉
及本基金的相关公告。
财通基金管理有限公司
二〇一六年十一月二日
