兴业添天盈：关于修改合同及托管协议的公告查看PDF公告
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兴业 基 金管 理有 限公 司关 于修 改 “ 兴业 添天 盈货 币市 场基 金”基
金 合同 及托 管协 议的 公告
根据《中 华人民 共 和国证券 投资基 金 法》 （主 席第 23 号 令） 、
《公开募 集证券 投 资基金运 作管理 办 法》 （证监 会第104 号令） 、 《证
券投资基 金销售 管 理办法》 （证监 会 第 91 号 令） 、 《货 币市场基 金
监督管理 办法 》 （证 监会第 120 号令 ） 、 《关于实 施＜货 币 市场基金 监
督管理办 法＞有 关 问题的规 定》 （证监 会公告[2015]30 号 ） 等法律 法
规 的规定 及 “ 兴业 添天盈货 币市场 基 金 ” （以下 简称 “ 本基金 ”）的
基金合同 和 托管 协 议 的约定 ， 经基 金托 管人 交通 银行股 份 有限公司 与
基金管理 人 兴业 基 金管理有 限公司 协 商一致， 并报请 中国 证券监督 管
理委员会 备案， 双方 同意 对本 基金的 基 金合同 及 托管协 议 的相关内 容
进行相应 修订。
现根据 《 证券投 资 基金信息 披露管 理 办法》 （以下 简称 “ 《信息 披
露办法 》 ” ） （证 监会 第19 号令 ） 、 《 证券 投资基金 信息披 露 编报规则 第
5 号< 货币市 场基金 信息披露 特别规 定> 》 ，将 相关情 况公告 如下 ：
一、兴业添 天盈货币市场基金 基金合同修改内容
1 、“第 一部分 前言 ”下“ 一、2 ”中：
“ 订立 本基金 合同的 依据 是《中 华人民 共和 国合同 法 》 （以 下简
称 ‘ 《合同 法》 ’ ） 、 《 中华人民 共和国 证 券投资基 金法 》 （ 以 下简称 ‘ 《基
金法》 ’ ） 、 《 公开 募 集 证券投 资基金 运 作管理办 法》 （以下 简称 ‘ 《运作
办法》 ’ ） 、 《证券 投 资基金销 售管理 办 法》 （ 以下简 称 ‘ 《 销售办法 》 ’ ）、
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《证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》 （ 以下简称 ‘ 《 信息披 露办法 》 ’ ） 、
《货币市 场基金 管 理暂行规 定》 、 《 关于 货币市场 基金投 资 等相关问 题
的通知 》 、 《证券 投 资基金信 息披露 编 报规则 第 5 号< 货币 市场基金 信
息披露特 别规定> 》 和其他有 关法律 法 规。 ”修 订为：
“订立本 基金合 同 的依据是 《中华 人 民共和国 合同法 》 （以下简
称 ‘ 《合同 法》 ’ ） 、 《中 华人民 共 和国证券 投资基 金 法》 （以下 简
称 ‘ 《基金 法》 ’ ） 、 《公 开募集 证 券投资基 金运作 管 理办法 》 （ 以
下简称 ‘ 《 运作办 法》 ’ ） 、 《证券 投资基金 销售管 理 办法》 （以 下
简称 ‘ 《销 售办法 》 ’ ） 、 《 证券投 资基金信 息披露 管 理办法 》 （ 以
下简称 ‘ 《 信息披 露办法》 ’ ） 、 《 货币市场 基金监 督 管理办法 》 、
《关于实 施＜货 币 市场基金 监督管 理 办法＞有 关问题 的 规定》 、 《证
券投资基 金信息 披 露编报规 则第 5 号< 货币市场 基金信 息 披露特别 规
定> 》 和其他 有关法 律法规。 ”
2 、 “第一部 分 前言” 下“三” 中：
增加 “投 资者购 买货 币市场基 金并不 等 于将资金 作为存 款 存放在
银行或者 存款类 金 融机构， 基 金管理 人不保证 基金一 定 盈利， 也不 保
证最低收 益。”
3 、 “第二部 分 释义” 下“46 ” 中：
“摊余成 本法： 指 估值对象 以买入 成 本列示， 按 照票面 利率或协
议利率并 考虑其 买 入时的溢 价与折 价 ， 在剩余存 续期内 平均摊销， 每
日计提损 益”修 订 为 ：
“摊余成 本法： 指 计价对象 以买入 成 本列示， 按 照票面 利率或协
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议利率并 考虑其 买 入时的溢 价与折 价， 在剩余存 续期内 按 实际利率 法
摊销，每 日计提 损 益”
4 、 “第二部 分 释义” 下“46 ” 下：
增加： “47 、 影子 定价： 为了避 免采 用 ‘摊余成本 法 ’ 计算的基
金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大
偏离， 从而 对基金 份额持有 人的利 益 产生稀释 和不公 平 的结果， 基 金
管理人于 每一估 值 日， 采用估 值技术， 对基金持 有的估 值 对象进行 重
新评估， 即 ‘影 子 定价 ’ ” ；并调 整 后续序号 。
5 、 “第六部 分 基金份 额的申购 与赎回 ” 下“五、3 ” 下：
增加 “4 、基金 管理人 可以 依照相 关法律 法规 以及基 金合同 的约
定，在特 定市场 条 件下暂停 或者拒 绝 接受一定 金额以 上 的资金申 购，
具体以基 金管理 人 的公告为 准。 ”
6 、“ 第六部 分 基 金份额的 申购与 赎 回” 下“ 六、1 ”中 ：
“本基金 不收取 申 购费用和 赎回费 用 。 ”修订 为：
“本基金 不收取 申 购费用和 赎回费 用 ， 但当 基金 持有的 现金、 国
债、 中央银 行票据、 政策性金 融债券 以 及 5 个交 易日内 到 期的其他 金
融 工具占 基金 资产净 值的比 例合 计低于 5% 且 偏离度 为负时 ，为确 保
基金平稳 运作， 避 免诱发系 统性风 险 ， 对当日单 个基金 份额持有 人申
请 赎回基 金份 额超过 基金总 份额 的 1% 以 上的赎 回申 请 （超 过基金 总
份额 1% 以上的 部分 ） 征收 1% 的强 制赎 回费用， 并将上 述 赎回费用 全
额计入基 金资产 。 基 金管理人 与基金 托 管人协商 确认上 述 做法无益 于
基金利益 最大化 的 情形除外 。 ”
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7 、 “ 第六部 分 基金 份额的 申购与 赎 回” 下“ 六、2 ”中 ：
“本基金 的申购 、 赎回价格 为每份 基 金份额 1.00 元 。投 资者申
购所得的 份额等 于 申购金额 除以 1.00 元，赎回 所得的 金 额等于赎 回
份额乘以1.00 元。 ”修改为 ：
“本基金 的申购 、 赎回价格 为每份 基 金份额 1.00 元 。投 资者申
购所得的 份额等 于 申购金额 除以 1.00 元，赎回 所得的 金 额等于赎 回
份额乘以1.00 元（ 特殊情况 下扣除 赎 回费用） 。 ”
8 、 “ 第六部 分 基 金份额的 申购与 赎 回” 下“ 七、6 ”下 ：
“7 、 基金管 理人 、基 金托 管人、 基金销 售机 构或登 记机构 的 异
常情况导 致基金 销 售系统、 基金登 记系 统或基金 会计系 统 无法正常 运
行。
8 、 基金达 到总 规模限 额( 如适 用) 且 基金 管理人 未调 整基金 规模
时。
9 、法 律法规 规定或 中国证监 会认定 的 其他情形 。
发生上述 第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 、9 项暂停申 购情形 之 一且基
金管理人 决定暂 停 接受申购 申请时 ， 基 金管理人 应当根 据 有关规定 在
指定媒介 上刊登 暂 停申购公 告。 如果 投资人的 申购申 请 被拒绝， 被 拒
绝的申购 款项将 退 还给投资 人。 在暂 停申购的 情况消 除 时， 基金管 理
人应及时 恢复申 购 业务的办 理。 ” 修 订为:
“7 、 某笔申 购超过 基金管理 人公告 的 单笔申购 上限。
8 、 当影 子定价 确定的 基金 资产净 值与摊 余成 本法计 算的基 金资
产净值的 正偏离 度 绝对值 0.5% 时。
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9 、 基金 管理人 、基金 托管 人、基 金销售 机构 或登记 机构的 异常
情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、 基 金 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运
行。
10 、 基金 达到总 规模 限额( 如适用) 且 基 金管理人 未调整 基 金规模
时。
11 、法律 法规规 定 或中国证 监会认 定 的其他情 形。
发生上述第1 、2 、3 、5 、6 、8 、9 、10 、11 项 暂停申 购情形 之一
且基金管 理人决 定 暂停接受 申购申 请 时， 基金 管理人 应当 根据有关 规
定在指定 媒介上 刊 登暂停申 购公告 。 如果投资 人的申 购 申请被拒 绝，
被拒绝的 申购款 项 将退还给 投资人。 在暂停申 购的情 况 消除时， 基 金
管理人应 及时恢 复 申购业务 的办理 。 ”
9 、 “第六部 分 基金份 额的申购 与赎回 ” 下 “八、3 ” 下：
增 加“4 、为公 平对待 不同 类别基 金份额 持有 人的合 法权益 ，单
个 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 开 放 日 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额
10% 的， 基金 管理人可 以采取 延期 办理部 分赎回 申请 或者延 缓支付 赎
回款项的 措施。
5 、 当影 子定价 确定的 基金 资产净 值与摊 余成 本法计 算的基 金资
产 净值 的负偏 离度绝 对值 连续两 个交易 日超 过 0.5% 时 ，基 金管 理人
决定履行 适当程 序 终止基金 合同的 。 ” 并调整 后续序 号 。
10 、“第 六部分 基 金份额的 申购与 赎 回” 下“八 ”
“ 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 赎 回 申 请 或 延
缓支付赎 回款项 时 ， 基金管理 人应在 当日报中 国证监 会 备案， 已确 认
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的赎回申 请， 基 金 管理人应 足额支 付 ； 如暂时 不能足 额 支付， 应 将可
支付部分 按单个 账 户申请量 占申请 总 量的比例 分配给 赎 回申请人 ， 未
支付部分 可延期 支 付。 若出现 上述第4 项所述 情形， 按 基 金合同的 相
关 条款处 理。 基 金份 额持有人 在申请 赎 回时可事 先选择 将 当日可能 未
获受理部 分予以 撤 销。 在暂停 赎回的 情况消除 时， 基金 管理人应 及时
恢复赎回 业务的 办 理并公告 。 ”修 订 为：
“ 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 赎 回 申 请 或 延
缓支付赎 回款项 时 ， 基金管理 人应在 当日报中 国证监 会 备案， 已确 认
的赎回申 请， 基 金 管理人应 足额支 付 ； 如暂时 不能足 额 支付， 应 将可
支付部分 按单个 账 户申请量 占申请 总 量的比例 分配给 赎 回申请人 ， 未
支付部分 可延期 支 付。 若出现 上述第6 项所述 情形， 按 基 金合同的 相
关条款处 理。 基 金份 额持有人 在申请 赎 回时可事 先选择 将 当日可能 未
获受理部 分予以 撤 销。 在暂停 赎回的 情况消除 时， 基金 管理人应 及时
恢复赎回 业务的 办 理并公告 。 ”
11 、“第 六部分
基金份额 的申购 与 赎回 ”中 增加 ：
“十六、 基金份 额 转让
在法律法 规允许 且 条件具备 的情况 下， 基金管理 人可受 理 基金份
额 持 有 人 通 过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 通 过 其 他 方 式 进 行 份
额转让的 申请并 由 登记机构 办理基 金 份额的过 户登记 。 基 金管理人 拟
受理基金 份额转 让 业务的， 基金份 额持 有人应根 据基金 管 理人公告 的
业务规则 办理基 金 份额转让 业务。
十七、 基金 管理人 可在不违 反相关 法 律法规、 不 影响基 金份额持
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有人实质 利益的 前 提下， 根 据具体 情况 对上述申 购和赎 回 的安排进 行
补充和调 整并提 前 公告。 ”
12 、“第 七部分
基金合同 当事人 及 权利义务 ”下“ 一 ”中：
“ 注 册资本 ：5 亿 元人民 币”修 订为： “ 注册资 本 ：7 亿元
人民币”
13 、“第 十二部 分 基金的投 资” 下 “ 二”中：
“ 本 基金投 资 于以下金 融工具 ：
（1 ） 现金；
（2 ） 通知存 款；
（3 ） 短期融 资券（ 包括超级 短期融 资 券）；
（4 ）1 年以 内（含1 年）的 银行定 期存 款、大额 存单；
（5 ） 期限在1 年以 内（含1 年）的 债 券回购；
（6 ） 剩余期 限在 397 天以内 （含397 天 ）的债券 ；
（7 ） 剩余期 限在 397 天以内 （含397 天 ）的资产 支持证 券 ；
（8 ） 剩余期 限在 397 天以内 （含397 天 ）的中期 票据；
（9 ） 期限 在 1 年 以 内 （含1 年） 的 中央 银行票据 （以 下简 称 “央
行票据” ）
（10 ） 中国 证监会 、 中国人民 银行 认 可 的其它具 有良好 流 动性的
货币市场 工具。 ” 修订为：
“本基金 投资于 法 律法规及 监管机 构 允许投资 的金融 工 具， 包括
现金，期 限在 1 年 以内（ 含 1 年 ）的 银行存款 、债券 回 购、中央 银
行票据、 同业存 单 ，剩余期 限在 397 天以内（ 含 397 天 ）的债券 、
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非金融企 业债务 融 资工具、 资产支 持 证券， 以 及中国 证 监会、 中 国人
民银行认 可的其 他 具有良好 流动性 的 货币市场 工具。 ”
14 、“第 十二部 分 基金的投 资” 下 “ 四”中：
“1 、组 合限制
（1 ） 投资组 合的平 均剩余期 限在每 个 交易日均 不得超过120 天；
（2 ）本 基金管 理人管 理的 全部基 金持有 一家 公司发 行的证 券，
不得超过 该证券的10% ；
（3 ）投 资于 定期存款 的比 例不得 超过基 金资 产净值 的 30% ，有
存款期限 、但根 据 协议可提 前支取 且 没有利息 损失的 银 行存款除 外；
（4 ） 持有的 剩余期 限不超过 397 天但 剩余存续 期超过 397 天的
浮动利率 债券的 摊 余成本总 计不得 超 过当日基 金资产 净 值的 20% ；
（5 ） 通过买 断式回 购融入基 础债券 的 剩余期限 不得超过397 天；
（6 ）存 款银行 仅限于 有基 金托管 资格、 基金 销售业 务资格 以及
合格境外 机构投 资 者托管人 资格的 商 业银行。 本基金 存放 在具有托 管
资格的同 一商业 银 行的存款 不得超 过 基金资产 净值的30% ， 存放在 不
具有托管 资格的 同 一商业银 行的存 款 不得超过 基金资 产 净值的 5% ；
（7 ）投 资于同 一公司 发行 的短期 企业债 券及 短期融 资券的 比例
合计不得 超过基 金 资产净值的10% ；
（8 ） 在全国 银行间 同业市场 的债券 回 购最长期 限为 1 年 ，债券
回购到期 后不得 展 期；
（9 ）持 有的全 部资产 支持 证券的 市值不 得超 过基金 资产净 值的
20% ；持 有的 同一信用 级别资 产支 持证券 的比例 不得 超过该 资产支 持
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证券规模的10% ； 投 资于同一 原始权 益 人的各类 资产支 持 证券的比 例
不得超过 基金资 产 净值的 10% ； 本 基金 管理人管 理的全 部 基金投资 于
同一原始 权益人 的 各类资产 支持证 券， 不得超过 其各类 资 产支持证 券
合计规模的10% ；
（10 ） 除发 生巨额 赎 回的情 形外， 债 券正回购 的资金 余 额在每个
交易日不 得超过 基 金资产净 值的 20% ； 因发生巨 额赎回 导 致债券正 回
购的资金 余额超 过 基金资产 净值 20% 的 ， 基金管 理人应在5 个交易 日
内进行调 整；
（11 ）本 基金投 资 的短期融 资券的 信 用评级应 不低于 以 下标准：
①国内信 用评级 机 构评定的A-1 级或 相当于A-1 级的短 期信用级
别；
②根据有 关规定 予 以豁免信 用评级 的 短期融资 券， 其 发行 人最近
三年的信 用评级 和 跟踪评级 应具备 下 列条件之 一：
（I ） 国内信 用评级 机构评定 的 AAA 级 或相当于 AAA 级的 长期信
用级别；
（II ） 国 际信用 评级 机构评定 的低于 中 国 主权评 级一个 级 别的信
用 级别（ 例如 ，若中 国主权 评级 为 A- 级 ，则低 于中 国主权 评级一 个
级别的为BBB+ 级） 。
同一发行 人同时 具 有国内信 用评级 和 国际信用 评级的 ， 以 国内信
用级别为 准。
本基金持 有的短 期 融资券信 用等级 下 降、不再 符合投 资 标准的，
基金管理 人应在 评 级报告发 布之日 起 20 个交 易日内 对其 予以全部 减
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持。
（12 ） 本 基金投 资的 资产支持 证券须 具 有评级资 质的资 信 评级机
构进行持 续信用 评 级， 且其 信用评 级应 不低于国 内信用 评 级机构评 定
的AAA 级 或相当于AAA 级 的信用 级别。
本 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准
的 ，基金 管理 人应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月内 对其予 以全部 卖
出。
（13 ）本 基金不 得 投资于以 下金融 工 具
①股票和 权证；
②可转换 债券；
③剩余期 限超过397 天的债 券；
④信用等 级在 AAA 级以下的 企业债 券 ；
⑤以定期 存款利 率 为基准利 率的浮 动 利率债券 ， 但市 场条 件发生
变化后另 有规定 的 ，从其规 定；
⑥ 非 在 全 国 银 行 间 债 券 交 易 市 场 或 证 券 交 易 所 交 易 的 资 产 支 持
证券；
⑦中国证 监会、 中 国人民银 行禁止 投 资的其他 金融工 具 。
（14 ） 法 律法规 及中 国证监会 规定的 和 基金合同 约定的 其 他投资
限制。
除上述 （10 ） 、 （11 ） 、 （12 ） 项 外， 由于证券 市场波 动 、 证券
发 行 人 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组
合不符合 上述约 定 的比例不 在限制 之 内，但基 金管理 人 应在 10 个交
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易日内进 行调整 ， 以达到标 准。法 律 法规另有 规定的 ， 从其规定 。
基 金管 理人应 当自基 金合 同生效 之日起 6 个月内 使基 金的 投 资
组合比例 符合基 金 合同的有 关约定。 在上述期 间内， 本 基金的投 资范
围、 投资策 略应当 符合基金 合同的 约 定。 基金托 管人对 基金的投 资的
监督与检 查自本 基 金合同生 效之日 起 开始。
法律、 行政 法规或 监管部门 取消或 调 整上述限 制， 如适 用于本基
金， 基金管 理人在 履行适当 程序后， 则本基金 投资按 照 取消或调 整后
的规定执 行。
2 、禁 止行为
为维护基 金份额 持 有人的合 法权益 ， 基 金财产不 得用于 下 列投资
或者活动 ：
（1 ） 承销证 券；
（2 ） 违反规 定向他 人贷款或 者提供 担 保；
（3 ） 从事承 担无限 责任的投 资；
（4 ） 买卖其 他基金 份额，但 是 中国 证 监会另有 规定的 除 外；
（5 ） 向其基 金管理 人、基金 托管人 出 资；
（6 ）从 事内幕 交易、 操纵 证券交 易价格 及其 他不正 当的证 券交
易活动；
（7 ）不 得与基 金管理 人的 股东进 行交易 ，不 得通过 交易上 的安
排人为降 低投资 组 合的平均 剩余期 限 的真实天 数；
（8 ）法 律、行 政法规 和中 国证监 会规定 禁止 的其他 活动。 ”修
订为：
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“1 、 组合限 制
本基金不 得投资 于 以下金融 工具：
（1 ） 股票；
（2 ） 可转换债 券 、可 交 换债券 ；
（3 ） 债项信用 等级 在 AAA 级 以下的 企业债 券、主体 信用等 级 在
AA+ 级 以下的 债券与 非金融企 业债务 融 资工具；
（4 ） 以 定期 存款 利率 为基 准利 率的 浮动 利率 债券 ，已 进入 最后
一个利率 调整期 的 除外；
（5 ） 中国证监 会、中 国 人民银行 禁止投 资 的其他金 融工具 。
基金的投 资组合 应 遵循以下 限制：
（1 ） 投资组合 的平均 剩 余期限不 得超过120 天， 平均剩 余存续
期不得超过240 天 ；
（2 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证 券，
不超过该 证券的10 ％；
（3 ） 同 一机 构发 行的 债券 、非 金融 企业 债务 融资 工具 及其 作为
原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过
10% ， 国债、 中央银 行票据、 政策性 金 融债券除 外 ；
（4 ） 投 资于 固定 期限 银行 存款 的比 例， 不得 超过 基金 资产 净值
的30% ， 但如果 基金 投资有存款 期限 ， 但协议中 约定可 以 提前支取 的
银行 存款 ，不受 该 比例限制 ；
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（5 ） 投 资于 具有 基金 托管 资格 的同 一商 业银 行的 银行 存款 、同
业存单 ， 合计 不 得 超过基金 资产净 值 的 20% ； 投资于 不具 有基金托 管
资格的同 一商业 银 行的 银行 存款 、 同 业存单 ， 合计 不得 超过基金 资产
净值的5% ；
（6 ） 除发生巨 额赎回 、 连续 3 个交 易日累 计赎回 20% 以上 或 者
连续5 个 交易日 累 计赎回 30% 以上 的情 形外， 债 券正回 购 的资金余 额
占基金资 产净值 的 比例不得 超过 20% ；
（7 ） 现 金、 国债 、中 央银 行票 据、 政策 性金 融债 券占 基金 资产
净值的比 例合计 不 得低于 5% ；
（8 ） 现金、国 债、中 央 银行票据 、政策 性 金融债券 以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10% ；
（9 ） 到期日在10 个交易 日以上的 逆回购 、 银 行定期存 款等流 动
性受限资 产投资 占 基金资产 净值的 比 例合计不 得超过30% ；
（10 ）本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比
例 ，不得 超过 该资产 支持证 券规 模的 10 ％； 本 基金 持有的 全部资 产
支 持证券 ，其 市值不 得超过 基金 资产净 值的 20 ％； 本基金 管理人 管
理的全部 基金投 资 于同一原 始权益 人 的各类资 产支持 证 券， 不得 超过
其各类资 产支持 证 券合计规 模的 10 ％；
（11 ）本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构
评定的AAA 级或 相 当于 AAA 级； 持有 资产支持 证券期 间 ， 如果其信 用
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等级下降 、 不再 符合 投资标准 ， 本基 金应 在评级报 告发布 之 日起 3 个
月内予以 全部卖 出 ；
（12 ） 在全国银 行间同 业 市场的债 券回购 最 长期限为1 年， 债券
回购到期 后不 得 展 期；
（13 ） 法律法规 及中国 证 监会规定 的其他 比 例限制 。
除 第（7）、（ 11 ） 项外 ，由于 市场 波动、 基金规 模变 动等基 金管
理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之
内， 但基 金管理 人 应在 10 个交易 日内 进行调整 ， 但中 国 证监会规 定
的 特殊情 形除 外。基 金管理 人应 当自基 金合同 生效 之日起 6 个 月内
使基金的 投资组 合 比例符合 基金合 同 的有关约 定。 基 金托 管人对基 金
的 投资的 监督与 检查 自本基 金合同 生效 之日起 开始。 法律 法规或 监
管部门变 更或取 消 上述限制， 如适用 于本基金， 基金管 理人在履 行适
当程序后 ，则本 基 金的上述 限制相 应 变更或取 消。
本基金已 经持有 的 金融工具 及比例 不 符合新修 订的 《 货币 市场基
金监督管 理办法 》 规定的， 应在新 修 订的 《货 币市场 基 金监督管 理办
法》 施行之 日起一 年内调整； 对于货 币市场基 金新投 资 的金融工 具及
比例， 应 自新修 订 的 《货币 市场基 金 监督管理 办法》 施 行之日起 即应
符合要求 。
2 、禁 止行为
为维护基 金份额 持 有人的合 法权益 ， 基 金财产不 得用于 下 列投资
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或者活动 ：
（1 ） 承销证 券；
（2 ） 违反规 定向他 人贷款或 者提供 担 保；
（3 ） 从事承 担无限 责任的投 资；
（4 ） 买卖其 他基金 份额，但 是 中国 证 监会另有 规定的 除 外；
（5 ） 向其基 金管理 人、基金 托管人 出 资；
（6 ）从 事内幕 交易、 操纵 证券交 易价格 及其 他不正 当的证 券交
易活动；
（7 ）不 得通过 交易上 的安 排人为 降低投 资组 合的平 均剩余 期限
的真实天 数；
（8 ） 法律、 行政法 规和中国 证监会 规 定禁止的 其他活 动 。 ”
15 、“第 十二部 分 基金的投 资”中 ：
“七、投 资组合 的 平均剩余 期限计 算 方法
（一）计 算公式
本基金按 下列公 式 计算平均 剩余期 限 ：
? ? ? ?
??
? ? ?
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限+ 债 券 正 回 购 剩 余 期 限
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购
其中： 本基 金投资 于金融工 具产生 的 资产包括 现金类 资 产 （含银行 存
款、清算 备付金 、 交易保证 金、证 券 清算款、 买断式 回 购履约金 ）、
一年以内 （ 含一年 ） 的银行定 期存款 、 大额存单 、 剩余 期限在 397 天
以内 （含397 天） 的债券、 剩 余期限 在 397 天 以内 （含397 天 ） 的资
产支持证 券、 剩余 期限在 397 天以 内 （含397 天 ） 的中 期票据、 期 限
在一年以 内 （含一 年） 的逆回 购、 期 限在一年 以内 （含 一年） 的中 央
16
银行票据 、 买断 式 回购产生 的待回 购 债券、 中 国证监 会 、 中国人 民银
行认可的 其他具 有 良好流动 性的货 币 市场工具 。 投资 于金 融工具产 生
的负债包 括期限 在 一年 以内 （含一 年 ） 的正回 购、 买 断 式回购产 生的
待 返售债 券等。 采用 ‘摊余 成本法 ’ 计 算的附 息债券 成本 包括债 券
的 面 值 和 折 溢 价 ； 贴 现 式 债 券 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收 利
息。
（二） 各类资产 和负债 剩 余期限的 确定 方法
1 、 银 行存款 、清算 备付金、 交易保 证 金的剩余 期限 为 0 天；证
券清算款 的剩余 期 限以计算 日至交 收 日的剩余 交易日 天 数计算； 买断
式 回 购 履 约 金 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计
算。
2 、一 年以内 （含 一年 ）银行 定期存 款、 大额存 单的剩 余期 限以
计算日至 协议到 期 日的实际 剩余天 数 计算。
3 、组 合中债 券的 剩余 期限是 指计算 日至 债券到 期日为 止所 剩余
的天数， 以下情 况 除外 ：
允 许 投 资 的 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调
整日的实 际剩余 天 数计算。
4 、 回购 （包括 正回购 和逆 回购） 的剩余 期限 以计算 日至回 购协
议到期日 的实际 剩 余天数计 算。
5 、中 央银行 票据 、资 产支持 证券、 中期 票据的 剩余期 限以 计算
日至中央 银行票 据 、 资产支持 证券、 中 期票据到 期日的 实 际剩余天 数
计算。
17
6 、买 断式回 购产 生的 待回购 债券的 剩余 期限为 该基础 债券 的剩
余期限。
7 、买 断式回 购产 生的 待返售 债券的 剩余 期限以 计算日 至回 购协
议到期日 的实际 剩 余天数计 算。
8 、 法律 法规、 中国证监 会另有 规 定的，从 其规定 。 ”修订为 ：
“七、投 资组合 的 平均剩余 期限 与 平 均剩余存 续期计 算 方法
（一）计 算公式
本基 金按下 列 公式计算 平均剩 余 期限：
负债＋债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的
剩余期限 剩余期限＋债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限－ 资产 投资于金融工具产生的
?
? ? ? ? ?
本基 金投资 组 合平均剩 余存续 期 限的计算 公式为 ：
-+
-+
? ? ?
??
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 存 续 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 存 续 期 限 债 券 正 回 购 剩 余 存 续 期 限
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购
其 中： 投资于 金融工 具产 生的资 产包括 现金 ，期限 在 1 年以内
（含 1 年） 的银行存 款、债 券回 购、中 央银行 票据 、同业 存单， 剩
余期限 在 397 天以 内（含 397 天 ）的 债券、非 金融企 业 债务融资 工
具、 资产 支持证 券 ， 以及中 国证监 会 、 中国人 民银行 认 可的其他 具有
良好流动 性的货 币 市场工具 。
采用 ‘摊余 成本法 ’ 计算的附 息债券 成 本包括债 券的面 值 和折溢
价；贴现 式债券 成 本包括债 券投资 成 本和内在 应收利 息 。
（二）各 类资产 和 负债剩余 期限的 确 定 方法
1 、 银行 活期存 款、清 算备 付金、 交易保 证金 的剩余 期限和 剩余
存续期限为0 天 ； 证 券清算款 的剩余 期 限和剩余 存续期 限 以计算日 至
交收日的 剩余交 易 日天数计 算。
18
2 、 银行 定期存 款、同 业存 单的剩 余期限 和剩 余存续 期限以 计算
日至协议 到期日 的 实际剩余 天数计 算 ； 有存款期 限， 根据 协议可提 前
支取且没 有利息 损 失的银行 存款， 剩余 期限和剩 余存续 期 限以计算 日
至协议到 期日的 实 际剩余天 数计算 ； 银 行通知存 款的剩 余 期限和剩 余
存续期限 以存款 协 议中约定 的通知 期 计算。
3 、 组合 中债券 的剩余 期限 和剩余 存续期 限是 指计算 日至债 券到
期日为止 所剩余 的 天数，以 下情况 除 外。
允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下
一个利率 调整日 的 实际剩余 天数计 算 。
允 许 投 资 的 可 变 利 率 或 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 存 续 期 限 以 计 算 日
至债券到 期日的 实 际剩余天 数计算 。
4 、 回购 （包括 正回购 和逆 回购） 的剩余 期限 和剩余 存续期 限以
计算日至 回购协 议 到期日的 实际剩 余 天数计算 。
5 、 中央 银行票 据的剩 余期 限和剩 余存续 期限 以计算 日至中 央银
行票据到 期日的 实 际剩余天 数计算 。
6 、 买断 式回购 产生的 待回 购债券 的剩余 期限 和剩余 存续期 限为
该基础债 券的剩 余 期限。
7 、 买断 式回购 产生的 待返 售债券 的剩余 期限 和剩余 存续期 限以
计算日至 回购协 议 到期日的 实际剩 余 天数计算 。
8 、 对其 它金融 工具， 本基 金管理 人将基 于审 慎原则 ，根据 法律
法规或中 国证监 会 的规定、 或参照 行业 公认的方 法 计算 其 剩余期限 和
剩余存续 期限。
19
平均剩余 期限和 剩 余存续期 限的计 算 结果保留 至整数 位， 小数点
后四舍五 入。 如 法律 法规或中 国证监 会 对剩余期 限和剩 余 存续期限 计
算方法另 有规定 的 ，从其规 定。 ”
16 、 “第十 四 部分 基金资 产估值 ” 下“三 、1 ”中：
“本基金 估值采 用 “摊余成本 法” ， 即估 值对象以 买入成 本 列示，
按照票面 利率或 协 议利率并 考虑其 买 入时的溢 价与折 价， 在剩余存 续
期内平均 摊销， 每 日计提损 益。 本基 金不采用 市场利 率 和上市交 易的
债券和票 据的市 价 计算基金 资产净 值 。”修订 为：
“本基金 估值采 用 “摊余成本 法” ， 即计 价对象以 买入成 本 列示，
按照票面 利率或 协 议利率并 考虑其 买 入时的溢 价与折 价， 在剩余存 续
期内按实 际利率 法 摊销， 每日 计提损 益。 本基金 不采用 市场利率 和上
市交易的 债券和 票 据的市价 计算基 金 资产净值 。”
17 、“第 十四部 分 基金资产 估值” 下 “三、2 ”中 ：
“为了避 免采用 ‘ 摊余成本 法 ’ 计算 的基金资 产净值 与 按市场利
率和交易 市价计 算 的基金资 产净值 发 生重大偏 离， 从 而对 基金份额 持
有人的利 益产生 稀 释和不公 平的结 果 ， 基金管理 人于每 一估值日， 采
用估值技 术， 对基 金持有的 估值对 象 进行重新 评估 ， 即 ‘ 影子定价 ’ 。
当 ‘摊余成 本法 ’ 计算的基 金资产 净 值与 ‘影子 定价 ’ 确定的基 金资
产净值 的 偏离度 的 绝对值 达 到或超过0.25% 时， 基金管 理 人应根据 风
险控制的 需要调 整 组合， 其 中， 对于偏 离度 的绝 对值 达 到 或超过 0.5%
的情形， 基金管 理 人应与基 金托管 人 协商一致 后， 参 考 成交价、 市场
利率等信 息对投 资 组合进行 价值重 估， 使基金资 产净值 更 能公允地 反
20
映基金资 产价值 。 ”修订为 ：
“为了避 免采用 ‘ 摊余成本 法 ’ 计算 的基金资 产净值 与 按市场利
率和交易 市价计 算 的基金资 产净值 发 生重大偏 离， 从 而对 基金份额 持
有人的利 益产生 稀 释和不公 平的结 果 ， 基金管理 人于每 一估值日， 采
用估值技 术， 对基 金持有的 估值对 象 进行重新 评估 ， 即 ‘ 影子定价 ’ 。
当 ‘摊余成 本法 ’ 计算的基 金资产 净 值与 ‘影子 定价 ’ 确定的 基 金资
产净值负 偏离达到0.25% 时， 基金管 理 人应当在5 个交 易 日内将负 偏
离度绝对 值调整到0.25% 以内， 当正偏 离绝对值 达到0.5% 时， 基金管
理 人应当 暂停 接受申 购并 在 5 个交易日 内将正 偏离 度绝对 值调整 到
0.5% 以内。 当负 偏离 度绝 对值达 到 0.5% 时， 基金管 理人应 当使 用风
险准备金 或者固 有 资金弥补 潜在资 产 损失， 将 负偏离 度绝 对值控制 在
0.5% 以内。 当负 偏离 度绝 对值连 续两个 交易 日超 过 0.5% 时 ，基 金管
理 人 应 当 采 用 公 允 价 值 估 值 方 法 对 持 有 投 资 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调
整， 或者 履行适 当程 序后采取 暂停接 受 所有赎回 申请并 终 止基金合 同
进行财产 清算等 措 施。”
18 、 “第十八 部分 基金 的信息披 露” 下 “ 五、（六 ）”中 ：
“26 、 当 ‘ 摊余成 本法 ’ 计算 的基金 资产净值 与 ‘影子 定价 ’ 确
定的基金 资产净 值 偏离度绝 对值达 到 或超过百 分之零 点 五 的情形”修
订为：
“26 、 当 ‘ 摊余成 本法 ’ 计算 的基金 资产净值 与 ‘影子 定价 ’ 确
定的基金 资产净 值 的负偏离 度绝对 值 达到0.25% 或正 负偏 离度绝对 值
达到0.5% 时 的情形 ； ”
21
19 、基金 合同内 容 摘要涉及 的部分 也 参照基金 正文一 并 修改。
二、兴业添 天盈货币市场基金 托管协议修改内容
1、“ 一、 基 金托管 协议当事 人 ” 下 “ （ 一） ” 中： “注册 资本：5
亿元人民 币 ”修 订 为： “ 注册资 本：7 亿元人民 币 ”
2 、 “二、 基金托 管 协议的依 据、目 的 和原则” 中：
“本协议 依据 《 中华 人民共和 国证券 投 资基金法 》 （ 以下简 称 ‘ 《基
金法》 ’ ） 、 《证券 投 资基金销 售管理 办 法》 （ 以下简 称 ‘ 《 销售办法 》 ’ ）、
《公开募 集证券 投 资基金运 作管理 办 法》 （以 下简称 ‘ 《运 作办法 》 ’ ）、
《证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》 （ 以下简称 ‘ 《信 息披 露办法 》 ’ ）、
《货币市 场基金 管 理暂行规 定》 、 《 关于 货币市场 基金投 资 等相关问 题
的通知 》 、 《证券 投 资基金信 息披露 编 报规则第 5 号< 货 币 市场基金 信
息披露特 别规定> 》 、 《兴业 添天盈 货币 市场基金 基金合 同》 （以下 简称
‘ 基金合 同 ’ ）及其 他有关规 定订立 。 ” 修订为：
“本协议 依据 《 中华 人民共和 国证券 投 资基金法 》 （ 以下简 称 ‘ 《基
金法》 ’ ） 、 《证券 投 资基金销 售管理 办 法》 （ 以下简 称 ‘ 《 销售办法 》 ’ ）、
《公开募 集证 券 投 资基金运 作管理 办 法》 （以 下简称 ‘ 《运 作办法 》 ’ ）、
《证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》 （ 以下简称 ‘ 《信 息披 露办法 》 ’ ）、
《货币市 场基金 监 督管理办 法》 、 《 关于 实施＜货 币市场 基 金监督管 理
办法＞有 关问题 的 规定》 、 《 证券投 资基 金信息披 露内容 与 格式准则 第
7 号 〈 托管协 议的内 容与格式 〉 》 等有 关 法律法规 、 《证券 投 资基金信
息披露编 报规则第 5 号< 货 币市场 基金 信息披露 特别规 定> 》 、 《兴业 添
天盈货币 市场基 金 基金合同 》 （ 以下简 称 ‘基金 合同 ’ ） 及 其他有关 规
22
定订立 。 ”
3 、 “三 、 基 金托管 人 对基金管 理人的 业 务监督和 核查 ” 下 “ （一 ） ”
中：
“ （1 ） 基 金托管 人根 据有关法 律法规 的 规定及基 金合同 和 本协议
的约定， 对基金 的 投资范围 、投资 对 象进行监 督。
本基金的 投资范 围 为
1 ）现 金；
2 ）通 知存款 ；
3 ）短 期融资 券（包 括超级短 期融资 券） ；
4 ）1 年以内 （含 1 年）的银 行定期 存 款、大额 存单；
5 ）期 限在 1 年以内 （含 1 年 ）的债 券 回购；
6 ）剩 余期限在 397 天以内（含 397 天 ）的债券 ；
7 ）剩 余期限在 397 天以内（含 397 天 ）的资产 支持证 券 ；
8 ）剩 余期限在 397 天以内（含 397 天 ）的中期 票据；
9 ）期 限在 1 年以内 （含 1 年 ）的中 央 银行票据 （以下 简 称 ‘央
行票据 ’ ）
10） 中国证监 会 、 中国人 民银行 认可的其 它具有 良 好流动性 的货
币市场工 具。 ”修订 为：
“1 、 基金托 管人根 据有关法 律法规 的 规定及基 金合同 和 本协议
的约定， 对基金 的 投资范围 、投资 对 象进行监 督。
本基金的 投资范 围 为
本基金投 资于法 律 法规及监 管机构 允 许投资的 金融工 具， 包括现
23
金，期限在 1 年以 内（含 1 年 ）的银 行存款、 债券回 购 、中央银 行
票据、同 业存单 ， 剩余期限在 397 天 以内（含 397 天） 的债券、 非
金融企业 债务融 资 工具、 资 产支持 证 券， 以及 中国证 监 会、 中国 人民
银行认可 的其他 具 有良好流 动性的 货 币市场工 具。 ”
4 、 “ 三 、 基 金托管 人 对基金管 理人的 业 务监督和 核查 ” 下“（ 一）”
中：
“ （2 ） 基金托 管人根 据有关法 律法规 的 规定及基 金合同 和 本协议
的约定， 对基金 投 资、融资 比例进 行 监督。
根据基金 合同的 约 定，本基 金投资 组 合比例应 符合以 下 规定：
1 ）投 资组合 的平均 剩余期限 在每个 交 易日均不 得超过 120 天；
2 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有 一家公司 发行的 证 券，不
得超过该 证券的 10% ；
3 ）投 资于定 期存款 的比例不 得超过 基 金资产净 值的 30% ，有存
款期限、 但根据 协 议可提前 支取且 没 有利息损 失的银 行 存款除外 ；
4 ）持 有的剩 余期限 不超过 397 天但 剩 余存续期 超过 397 天的浮
动利率债 券的摊 余 成本总计 不得超 过 当日基金 资产净 值 的 20% ；
5 ）通 过买断 式回购 融入基础 债券的 剩 余期限不 得超过 397 天；
6 ）存 款银行 仅限于 有基金托 管资格 、 基金销售 业务资 格 以及合
格境外机 构投资 者 托管人资 格的商 业 银行。 本 基金存 放在 具有托管 资
格的同一 商业银 行 的存款不 得超过 基 金资产净 值的 30% ， 存放在不 具
有托管资 格的同 一 商业银行 的存款 不 得超过基 金资产 净 值的 5% ；
7 ）投 资于同 一公司 发行的短 期企业 债 券及短期 融资券 的 比例合
24
计不得超 过基金 资 产净值的 10% ；
8 ）在 全国银 行间同 业市场的 债券回 购 最长期限为 1 年 ， 债券回
购到期后 不得展 期 ；
9 ）持 有的全 部资产 支持证券 的市值 不 得超过基 金资产 净 值的
20% ； 持 有的同 一信 用级别资 产支持 证 券的比例 不得超 过 该资产支 持
证券规模的 10% ； 投 资于同一 原始权 益 人的各类 资产支 持 证券的比 例
不得超过 基金资 产 净值的 10% ； 本 基金 管理人管 理的全 部 基金投资 于
同一原始 权益人 的 各类资产 支持证 券， 不得超过 其各类 资 产支持证 券
合计规模的 10% ；
10） 除发生 巨额赎 回的情形 外， 债券 正回购的 资金余 额 在每个交
易日不得 超过基 金 资产净值的 20% ； 因 发生巨额 赎回导 致 债券正回 购
的资金余 额超过 基 金资产净值 20% 的， 基金管理 人应在 5 个交易日 内
进行调整 ；
11 ）本 基金投 资的 短期融资 券的信 用 评级应不 低于以 下 标准：
①国内信 用评级 机 构评定的 A-1 级或 相当于 A-1 级的短 期信用级
别；
②根据有 关规定 予 以豁免信 用评级 的 短期融资 券， 其发行 人最近
三年的信 用评级 和 跟踪评级 应具备 下 列条件之 一：
（I ） 国 内信用 评级 机构评定的 AAA 级 或相当于 AAA 级的 长期
信用级别 ；
(II)国际 信用评 级机 构评定的 低于中 国 主权评级 一个级 别 的信用
级别（例 如，若 中 国主权评 级为 A- 级 ，则低于 中国主 权 评级一个 级
25
别的为 BBB+ 级 ） 。
同一发行 人同时 具 有国内信 用评级 和 国际信用 评级的 ， 以 国内信
用级别为 准。
本基金持 有的短 期 融资券信 用等级 下 降、不再 符合投 资 标准的 ，
基金管理 人应在 评 级报告发 布之日起 20 个交易 日内对 其予 以全部减
持。
12 ） 本 基金投 资的资 产支持证 券须具 有 评级资质 的资信 评 级机构
进行持续 信用评 级， 且其信用 评级应 不 低于国内 信用评 级 机构评定 的
AAA 级或相当于 AAA 级的信用级 别 。
本基金持 有的资 产 支持证券 信用等 级 下降、不 再符合 投 资标准
的，基金 管理人 应 在评级报 告发布 之 日起 3 个 月内对 其 予以全部 卖
出。
13 ）本基 金不得 投 资于以下 金融工 具
①股票和 权证；
②可转换 债券；
③剩余期 限超过 397 天的债 券；
④信用等 级在 AAA 级以下的 企业债 券 ；
⑤以定期 存款利 率 为基准利 率的浮 动 利率债券 ， 但 市场条 件发生
变化后另 有规定 的 ，从其规 定；
⑥非在全 国银行 间 债券交易 市场或 证 券交易所 交易的 资 产支持
证券；
⑦中国证 监会、 中 国人民银 行禁止 投 资的其他 金融工 具 。
26
14 ） 法 律法规 及中国 证监会规 定的和 基 金合同约 定的其 他 投资限
制。
除上述 10）、 11）、 12 ）项 外，由 于证券 市场波动 、证券 发 行人
合并或基 金规模 变 动等基金 管理人 之 外的原因 导致的 投 资组合不 符
合上述约 定的比 例 不在限制 之内， 但 基金管理 人应在 10 个交易日 内
进行调整 ，以达 到 标准。法 律法规 另 有规定的 ，从其 规 定。
基金管理 人应当 自 基金合同 生效之 日 起 6 个月 内使基 金 的投资
组合比例 符合基 金 合同的有 关约定。 在上述期 间内， 本 基金的投 资范
围、 投资策 略应当 符合基金 合同的 约 定。 基金托 管人对 基金的投 资的
监督与检 查自本 基 金合同生 效之日 起 开始。
法律、 行政 法规或 监管部门 取消或 调 整上述限 制， 如适 用于本基
金， 基金管 理人在 履行适当 程序后， 则本基金 投资按 照 取消或调 整后
的规定执 行。
（3 ） 基金托 管人根 据有关法 律法规 的 规定及基 金合同 和 本协议
的约定， 对 基金投 资禁止行 为进行 监 督。 基金财 产不得 用于下列 投资
或者活动 。
1 、 承 销证券 ；
2 、违 反规定 向他人 贷款或者 提供担 保 ；
3 、 从 事承担 无限责 任的投资 ；
4 、 买 卖其他 基金份 额，但是 中国证 监 会 另有规 定的除 外 ；
5 、 向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资;
6 、 从 事内幕 交易、 操纵证券 交易价 格 及其他不 正当的 证 券交易
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活动；
7 、不 得与基 金管理 人的股东 进行交 易 ，不得通 过交易 上 的安排
人为降低 投资组 合 的平均剩 余期限 的 真实天数 ；
8 、 法律、 行 政 法规 和中国证 监会规 定 禁止的其 他活动 。 ” 修订为 ：
“2 、 基金托 管人根 据有关法 律法规 的 规定及基 金合同 和 本协议
的约定， 对基金 投 资、融资 比例进 行 监督。
本基金不 得投资 于 以下金融 工具：
（1 ） 股票；
（2 ） 可转换债 券 、可 交 换债券 ；
（3 ） 债项信用 等级 在 AAA 级 以下的 企业债 券、主体 信用等 级 在
AA+ 级 以下的 债券与 非金融企 业债务 融 资工具；
（4 ） 以 定期 存款 利率 为基 准利 率的 浮动 利率 债券 ，已 进入 最后
一个利率 调整期 的 除外；
（5 ） 中国证监 会、中 国 人民银行 禁止投 资 的其他金 融工具 。
基金的投 资组合 应 遵循以下 限制：
（1 ） 投资组合 的平均 剩 余期限不 得超过120 天， 平均剩 余存续
期不得超过240 天 ；
（2 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证 券，
不超过该 证券的10 ％；
（3 ） 同 一机 构发 行的 债券 、非 金融 企业 债务 融资 工具 及其 作为
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原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过
10% ， 国债、 中央银 行票据、 政策性 金 融债券除 外 ；
（4 ） 投 资于 固定 期限 银行 存款 的比 例， 不得 超过 基金 资产 净值
的30% ， 但如果 基金 投资有存款 期限 ， 但协议中 约定可 以 提前支取 的
银行 存款 ，不受 该 比例限制 ；
（5 ） 投 资于 具有 基金 托管 资格 的同 一商 业银 行的 银行 存款 、同
业存单 ， 合计 不 得 超过基金 资产净 值 的 20% ； 投资于 不具 有基金托 管
资格的同 一商业 银 行的 银行 存款 、 同 业存单 ， 合计 不得 超过基金 资产
净值的5% ；
（6 ） 除发生巨 额赎回 、 连续 3 个交 易日累 计赎回 20% 以上 或 者
连续5 个 交易日 累 计赎回 30% 以上 的情 形外， 债 券正回 购 的资金余 额
占基金资 产净值 的 比例不得 超过 20% ；
（7 ） 现 金、 国债 、中 央银 行票 据、 政策 性金 融债 券占 基金 资产
净值的比 例合计 不 得低于 5% ；
（8 ） 现金、国 债、中 央 银行票据 、政策 性 金融债券 以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10% ；
（9 ） 到期日在10 个交易 日以上的 逆回购 、 银 行定期存 款等流 动
性受限资 产投资 占 基金资产 净值的 比 例合计不 得超过30% ；
（10 ）本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比
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例 ，不得 超过 该资产 支持证 券规 模的 10 ％； 本 基金 持有的 全部资 产
支 持证券 ，其 市值不 得超过 基金 资产净 值的 20 ％； 本基金 管理人 管
理的全部 基金投 资 于同一原 始权益 人 的各类资 产支持 证 券， 不得 超过
其各类资 产支持 证 券合计规 模的 10 ％；
（11 ）本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构
评定的AAA 级或 相 当于 AAA 级； 持有 资产支持 证券期 间 ， 如果其信 用
等级下降 、 不再 符合 投资标准 ， 本基 金应 在评级报 告发布 之 日起 3 个
月内予以 全部卖 出 ；
（12 ） 在全国银 行间同 业 市场的债 券回购 最 长期限为1 年， 债券
回购到期 后不得 展 期；
（13 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投
资限制。
除 第（7）、（ 11 ） 项外 ，由于 市场 波动、 基金规 模变 动等基 金管
理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之
内， 但基 金管理 人 应在 10 个交易 日内 进行调整 ， 但中 国 证监会规 定
的 特殊情 形除 外。基 金管理 人应 当自基 金合同 生效 之日起 6 个 月内
使基金的 投资组 合 比例符合 基金合 同 的有关约 定。 基 金托 管人对基 金
的 投资的 监督与 检查 自本基 金合同 生效 之日起 开始。 法律 法规或 监
管部门变 更或取 消 上述限制， 如适用 于本基金， 基金管 理人在履 行适
当程序后 ，则本 基 金的上述 限制相 应 变更或取 消。
30
本基金已 经持有 的 金融工具 及比例 不 符合新修 订的 《 货币 市场基
金监督管 理办法 》 规定的， 应在新 修 订的 《货 币市场 基 金监督管 理办
法》 施行之 日起一 年内调整； 对于货 币市场基 金新投 资 的金融工 具及
比例， 应 自新修 订 的 《货币 市场基 金 监督管理 办法》 施 行之日起 即应
符合要求 。
3 、基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规 定及基金 合同和 本 协议的
约定， 对基 金投资 禁止行为 进行监 督 。 基金财产 不得用 于下列投 资或
者活动。
1 、 承 销证券 ；
2 、违 反规定 向他人 贷款或者 提供担 保 ；
3 、 从 事承担 无限责 任的投资 ；
4 、 买 卖其他 基金份 额，但是 中国证 监 会 另有规 定的除 外 ；
5 、 向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资;
6 、 从事 内幕交 易、操 纵证 券交易 价格及 其他 不正当 的证券 交易
活动；
7 、 不得 通过交 易上的 安排 人为降 低投资 组合 的平均 剩余期 限的
真实天数 ；
8 、法律 、行 政 法规 和中国证 监会规 定 禁止的其 他活动 。 ”
5 、“ 八、基 金资产 净值计算 和会计 核 算” 下“（ 一）、1 ”中：
“本 基金估 值 采用 ‘摊余成 本法 ’ ， 即估值对象 以买入 成本列示 ，
按照票面 利率或 协 议利率并 考虑其 买 入时的溢 价与折 价， 在剩余存 续
期内平均 摊销， 每 日计提损 益。 本基 金不采用 市场利 率 和上市交 易的
31
债券和票 据的市 价 计算基金 资产净 值 。 ”修订 为：
“本基金 估值采 用 ‘摊余成本 法 ’ ， 即计 价对象以 买入成 本 列示，
按照票面 利率或 协 议利率并 考虑其 买 入时的溢 价与折 价， 在剩余存 续
期内按实 际利率 法 摊销， 每日 计提损 益。 本基金 不采用 市场利率 和上
市交易的 债券和 票 据的市价 计算基 金 资产净值 。”
6、“ 八 、 基金资 产 净值计算 和会计 核 算” 下“（ 一）、 2 ” 中：
“为了避免采 用 ‘ 摊余成 本法 ’ 计 算的基金 资产净 值 与按市场 利
率和交易 市价计 算 的基金资 产净值 发 生重大偏 离， 从 而对 基金份额 持
有人的利 益产生 稀 释和不公 平的结 果 ， 基金管理 人于每 一估值日， 采
用估值技 术， 对 基 金持有的 估值对 象 进行重新 评估， 即 ‘影子定 价 ’ 。
当 ‘摊余成 本法 ’ 计算的基 金资产 净 值与 ‘影子 定价 ’ 确定的基 金资
产净值 的 偏离度 的 绝对值 达 到或超过 0.25% 时， 基金管 理 人应根据 风
险控制的 需要调 整 组合， 其 中， 对 于偏 离度 的绝 对值 达 到 或超过 0.5%
的情形， 基金管 理 人应与基 金托管 人 协商一致 后， 参 考 成交价、 市场
利率等信 息对投 资 组合进行 价值重 估， 使基金资 产净值 更 能公允地 反
映基金资 产价值 。 ”修订为 ：
“为了避 免采用 ‘ 摊余成本 法 ’ 计算 的基金资 产净值 与 按市场利
率和交易 市价计 算 的基金资 产净值 发 生重大偏 离， 从 而对 基金份额 持
有人的利 益产生 稀 释和不公 平的结 果 ， 基金管理 人于每 一估值日， 采
用估值技 术， 对基 金持有的 估值对 象 进行重新 评估 ， 即 ‘ 影子定价 ’ 。
当 ‘摊余成 本法 ’ 计算的基 金资产 净 值与 ‘影子 定价 ’ 确定的基 金资
产净值的 负偏离 达 到 0.25% 时， 基 金管 理人应当在5 个 交 易日内将 负
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偏离度绝 对值调 整 到 0.25% 以内， 当 正 偏离度绝 对值达到0.5% 时， 基
金 管理人 应当 暂停接 受申购 并 在 5 个交 易日内 将正 偏离绝 对值调 整
到 0.5% 以内。 当负 偏离度绝 对值达 到 0.5% 时， 基金管 理 人应当使 用
风险准备 金或者 固 有资金弥 补潜在 资 产损失， 将负偏 离度 绝对值控 制
在 0.5% 以内。 当负 偏离度绝 对值连 续 两个交易 日超 过 0.5% 时，基 金
管 理 人 应 当 采 用 公 允 价 值 估 值 方 法 对 持 有 投 资 组 合 的 账 面 价 值 进 行
调整， 或 者履行 适当 程序后采 取暂停 接 受所有赎 回申请 并 终止基金 合
同进行财 产清算 等 措施。”
三、 重要 提 示
1 、 公司 将于公 告 当日， 将 修改后 的 本基金基 金合同 、 托管协议
登载于公 司网站， 并在下期 更新的 《 兴业添天 盈货币 市 场基金 招 募说
明书》 中 ， 对上 述 相关内容 进行相 应 修改。 投 资者欲 了 解基金信 息请
仔细阅读 本基金 的 基金合同 、招募 说 明书及相 关法律 文 件。
2 、 投 资 者 可 通 过 兴业 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 ：
40000-95561 ；或登 录本公司 网站 www.cib-fund.com.cn 了 解详情。
四、风 险提示
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或者存款 类金融 机 构， 本公司 承诺以 诚实信用、 勤勉尽 责的原则 管理
和运用基 金资产 ， 但不保证 基金一 定 盈利， 也 不保证 最 低收益。 基金
管理人管 理的其 他 基金的业 绩不构 成 对本基金 业绩表 现 的保证。 本公
司提醒投 资人在 做 出投资决 策后， 基金 运营状况 与基金 净 值变化引 致
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的投资风 险， 由投 资人自行 负担。 投 资者投资 基金时 应 认真阅读 基金
的基金合 同、 托 管 协议、 招 募说明 书 等文件。
本 次 修 订 不 影 响 我 公 司 及 兴 业 添 天 盈 货 币 市 场 基 金 已 签 署 的 全
部法律文 件的效 力 及其履行 。
特此公告 。
兴业基金 管理有 限 公司
2016 年 10 月 28 日
