鹏 华 安盈 宝 货 币市 场 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度
报 告
2 0 1 6 年 9 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 1 0 月 2 0 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 鹏 华 安 盈 宝 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 9 0 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 4 6 7 , 2 0 8 , 6 3 7 . 4 4 份
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上 ， 力 争 获 得
超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 。
投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 ， 货 币 政 策 、 财 政
政 策 等 政 府 宏 观 经 济 状 况 及 政 策 ， 分 析 资 本 市 场 资
金 供 给 状 况 的 变 动 趋 势 ， 预 测 市 场 利 率 水 平 变 动 趋
势 。 在 此 基 础 上 ， 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 、
收 益 性 以 及 信 用 风 险 状 况 ， 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管
理 。
1 、 久 期 策 略
结 合 宏 观 经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析 ， 本 基 金 将
动 态 确 定 并 调 整 基 金 组 合 平 均 剩 余 期 限 。 预 测 利 率
将 进 入 下 降 通 道 时 ， 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期
限 ； 预 测 市 场 利 率 将 进 入 上 升 通 道 时 ， 适 当 缩 短 投
资 品 种 的 平 均 期 限 。
2 、 类 属 配 置 策 略
在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 ， 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的
市 场 规 模 、 信 用 等 级 、 流 动 性 、 市 场 供 求 、 票 息 及
付 息 频 率 等 确 定 不 同 类 别 资 产 的 具 体 配 置 比 例 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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3 、 套 利 策 略
本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 、 各 市 场 和 品 种 之
间 的 风 险 收 益 差 异 的 充 分 研 究 和 论 证 ， 适 当 进 行 跨
市 场 或 跨 品 种 套 利 操 作 ， 力 争 提 高 资 产 收 益 率 ， 具
体 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 期 限 套 利 等 。
4 、 现 金 管 理 策 略
本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具 ， 具 有 较 高 的 流 动 性 要
求 ， 本 基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎
回 变 化 的 动 态 预 测 ， 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品
种 的 期 限 结 构 搭 配 ， 动 态 调 整 并 有 效 分 配 基 金 的 现
金 流 ， 在 保 持 充 分 流 动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收 益 。
5 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置
进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风
险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策
略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证
本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收
益 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低
风 险 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基
金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 7 月 1 日 － 2 0 1 6 年 9 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 3 3 , 3 0 6 , 0 0 4 . 0 5
2 ． 本 期 利 润 3 3 , 3 0 6 , 0 0 4 . 0 5
3 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 4 , 4 6 7 , 2 0 8 , 6 3 7 . 4 4
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场
基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相
等 ；
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 基 金 转 换 费
等 ) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值 收益 率 及 其与 同期业 绩比 较基准 收益率 的比 较
阶 段
净 值 收 益
率 ①
净 值 收 益 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 7 5 0 5 % 0 . 0 0 2 4 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 6 2 3 % 0 . 0 0 2 4 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率 变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 朝 明 本 基 金 基 金 2 0 1 5 年 1 月 - 8 叶 朝 明 先 生 ， 国 籍 中 国 ，鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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经 理 2 7 日 工 商 管 理 硕 士 ， 8 年 金
融 证 券 从 业 经 验 。 曾 任
职 于 招 商 银 行 总 行 ， 从
事 本 外 币 资 金 管 理 相 关
工 作 ； 2 0 1 4 年 1 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从 事 货 币 基 金 管 理
工 作 ， 2 0 1 4 年 2 月 担 任
鹏 华 增 值 宝 货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 月 起
兼 任 鹏 华 安 盈 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货
币 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 1 月 起 兼 任 鹏 华 添 利
交 易 型 货 币 基 金 基 金 经
理 。 叶 朝 明 先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理
的 ， 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 基 金
管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 次 数 为 2 次 ， 主 要 原 因 在 于 指 数 成 分 股 交 易 不 活 跃 导 致 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 三 季 度 初 期 ， 受 洪 水 等 天 气 因 素 影 响 ， 叠 加 淡 季 效 应 ， 经 济 总 体 稳 中 偏 弱 ， 8 月 下 旬
后 内 外 需 均 有 所 好 转 。 三 季 度 外 汇 占 款 降 低 趋 势 有 所 加 剧 ， 商 业 银 行 超 额 准 备 金 率 持 续 下 滑 ， 与
此 同 时 ， 在 央 行 M P A 考 核 、 重 启 1 4 天 、 2 8 天 逆 回 购 因 素 的 影 响 下 ， 银 行 间 市 场 资 金 面 总 体 维 持
紧 平 衡 ， 从 季 度 均 值 来 看 ， 银 行 间 7 天 回 购 利 率 均 值 为 2 . 4 9 % ， 略 高 于 二 季 度 均 值 2 . 4 6 % 的 水 平 。
债 券 市 场 收 益 率 在 三 季 度 总 体 震 荡 下 行 。 从 具 体 品 种 来 看 ， 1 年 期 国 开 债 收 益 率 下 行 3 2 B P 左
右 ， 1 年 期 A A + 短 融 收 益 率 下 行 2 8 B P 左 右 。
2 0 1 6 年 三 季 度 ， 本 基 金 资 产 配 置 仍 以 同 业 存 款 为 主 ， 并 适 度 提 高 了 同 业 存 单 的 配 置 比 例 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
2 0 1 6 年 三 季 度 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 0 . 7 5 0 5 % ， 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 0 8 8 2 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 2 , 3 0 8 , 9 5 1 , 5 8 7 . 2 9 5 0 . 6 4
其 中 ： 债 券 2 , 3 0 8 , 9 5 1 , 5 8 7 . 2 9 5 0 . 6 4
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 5 0 , 0 0 0 , 1 9 5 . 0 0 1 . 1 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 1 5 4 , 1 5 3 , 6 6 4 . 0 0 4 7 . 2 5
4 其 他 资 产 4 6 , 1 5 4 , 1 4 9 . 9 6 1 . 0 1
5 合 计 4 , 5 5 9 , 2 5 9 , 5 9 6 . 2 5 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2 . 4 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 9 0 , 6 9 9 , 7 4 3 . 9 5 2 . 0 3鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例
的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0 % 的说 明
注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
5 . 3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限
5 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 9 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 0 5
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 7 8
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 1 2 0 天情 况说 明
注 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。 本 基 金 合 同 约 定 ： “ 本 基 金 投 资 组
合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ” 。
5 . 3 . 2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 1 3 . 5 2 2 . 0 3
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 1 3 . 2 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 3 2 . 1 9 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 2 6 . 3 5 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 （ 含 ） 1 5 . 7 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 1 . 0 3 2 . 0 3鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 5 0 , 9 7 3 , 8 9 5 . 5 1 7 . 8 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债
3 5 0 , 9 7 3 , 8 9 5 . 5 1 7 . 8 6
4 企 业 债 券 - -
5
企 业 短 期 融 资 券
7 4 9 , 8 2 0 , 7 3 3 . 5 7 1 6 . 7 8
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 1 , 2 0 8 , 1 5 6 , 9 5 8 . 2 1 2 7 . 0 5
8 其 他 - -
9 合 计 2 , 3 0 8 , 9 5 1 , 5 8 7 . 2 9 5 1 . 6 9
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动
利 率 债 券
- -
注 ： 上 表 中 ， 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 ， 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内
在 应 收 利 息 。
5 . 5 报告 期 末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券投资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 （ 张 ） 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 1 5 0 2 2 2 1 5 国 开 2 2 1 , 4 0 0 , 0 0 0 1 4 0 , 0 1 2 , 3 6 2 . 0 2 3 . 1 3
2 1 6 0 2 0 4 1 6 国 开 0 4 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 9 6 4 , 3 5 0 . 9 9 2 . 4 6
3 1 4 0 4 0 1 1 4 农 发 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 9 9 7 , 1 8 2 . 5 0 2 . 2 6
4 0 1 1 6 9 9 7 3 6 1 6 建 发
S C P 0 0 3
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 9 1 , 7 3 7 . 5 1 2 . 2 4
5 0 1 1 6 9 9 3 4 7 1 6 南 方 水 泥
S C P 0 0 1
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 8 6 , 3 3 1 . 5 2 2 . 2 4
6 0 1 1 6 9 8 4 2 3 1 6 北 京 国 资
S C P 0 0 3
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 1 5 , 0 8 9 . 3 8 2 . 2 4
7 1 1 1 6 9 4 4 3 8 1 6 天 津 银 行
C D 0 2 6
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 3 5 9 , 8 8 0 . 4 0 2 . 2 2
8 1 1 1 6 9 4 7 7 0 1 6 宁 波 银 行
C D 1 3 7
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 3 1 5 , 6 6 6 . 0 2 2 . 2 2
9 1 1 1 6 1 6 1 2 3 1 6 上 海 银 行
C D 1 2 3
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 2 6 7 , 0 2 2 . 7 7 2 . 2 2
1 0 1 1 1 6 1 6 1 2 5 1 6 上 海 银 行
C D 1 2 5
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 2 5 8 , 8 1 7 . 6 7 2 . 2 2鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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5 . 6 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 6 9 3 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 3 4 7 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 5 4 2 %
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 . 8 投资 组 合 报告附 注
5 . 8 . 1 基金 计价 方法说 明
（ 1 ） 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ；
（ 2 ） 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计
提 利 息 ；
（ 3 ） 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始 成 本 ，
每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ；
（ 4 ） 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 ， 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。 回
购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 ， 若 双 方 都 能 履 约 ， 则
按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 ， 则 继 续 持 有 现 金 资 产 ， 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其 性
质 进 行 估 值 ；
5 . 8 . 2 基金 持有 的资产 支持 证券视 同债券 ， 购买 时采 用实际 支付 价款 （包含 交易 费用 ）
确定 初始 成本， 每日 按摊余 成 本和 实际 利率计 算确 定利息 收入 。 若本 报告 期内
货币 市场 基金持 有剩 余期限 小 于 3 97 天但 剩余 存续期 超过 3 97 天的 浮动 利率债
券， 应声 明本报 告期 内是否 存 在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日基金 资
产净 值的 2 0 ％的 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余
成 本 不 存 在 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ 的 情 况 。
5 . 8 . 3 声明 本基 金投资 的前 十名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调查 ，
或在 报告 编制日 前一 年内受 到 公开 谴责 、处罚 的情 形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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5 . 8 . 4 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 3 1 , 5 8 6 , 2 9 5 . 2 9
4 应 收 申 购 款 1 4 , 5 6 7 , 8 5 4 . 6 7
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 4 6 , 1 5 4 , 1 4 9 . 9 6
5 . 8 . 5 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 ： 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策
略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 ， 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行
调 整 ； 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 ， 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。
2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 , 3 4 7 , 9 0 6 , 9 9 9 . 8 1
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2 , 4 0 1 , 5 0 9 , 0 5 4 . 7 7
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2 , 2 8 2 , 2 0 7 , 4 1 7 . 1 4
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 4 6 7 , 2 0 8 , 6 3 7 . 4 4
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 ： 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 、 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 鹏 华 资 产 管 理 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 及 其 产 品 持 有 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 情 况
公 司 / 产 品 名 称
期 末 持 有 份 额 （ 份 ）
鹏 华 安 盈 宝 货 币鹏华安盈宝货币 2 0 1 6 年第 3 季度报告
第 1 1 页 共 1 1 页
鹏 华 资 产 中 洲 控 股 员 工 持 股 资 产 管 理 计 划 5 , 5 3 0 , 5 2 6 . 0 0
鹏 华 资 产 管 理 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 6 1 , 6 4 6 , 7 9 0 . 8 9
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
（ 一 ） 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ；
（ 二 ） 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ；
（ 三 ） 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 . 2 存放 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5 0 4 7 号 中 国 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 10 月 25 日
