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新疆前海联合海盈货币A(002247)

新疆前海联合海盈货币:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
新 疆 前海 联 合海 盈 货币 市 场基 金 
2016 年第 3 季度 报 告 
 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币 交易代 码 002247 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 10,560,866,296.47 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险, 保 持相对 流动 性的 前提 下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略, 通过 对货 币 市 场 利率走 势的 预判, 控制 利 率风险 、 在满 足基 金流 动 性 需求的 前提 下, 减 少基 金 资产净 值波 动 , 力 争获 取 超 越比较 基准 的投 资收 益。 1、资 产配 置策 略 本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 , 动 态 调整优 先配 置的 资产 类别 和配置 比例 , 在 满足 流 动 性 需求的 前提 下择 机进 行杠 杆操作 。 2、利 率债 投资 策略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法, 通过 对 宏 观 经济走 势的 预判 以及 资本 市场流 动性 变 化 的预 测估 算未来 利率 市场 的走 势及 合理中 枢, 进而 动态 调 整 组 合的久 期策 略。 3、信 用债 投资 策略 本基金 通过 “ 自下 而上 ” 的定性 和定 量的 研究 方 法 分 析发债 主体 的实 际偿 债能 力来控 制投 资组 合信 用风 险,以 达到 信用 风险 可控 的目标 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种, 其长 期平 均预 期风 险和预 期收 益率 低于 股 票 型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 新疆前 海 联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 002247 002248 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 27,047,003.28 份 10,533,819,293.19 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 1. 本期已 实现 收益 393,023.18 27,843,862.50 2.本 期利 润 393,023.18 27,843,862.50 3.期 末基 金资 产净 值 27,047,003.28 10,533,819,293.19 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 新疆前海联合海盈货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6056% 0.0013% 0.0880% 0.0000% 0.5176% 0.0013% 新疆前海联合海盈货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6719% 0.0013% 0.0880% 0.0000% 0.5839% 0.0013% 注:本 基金 收益 分配 方式 是按日 结转 份额 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自 基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本基金的 基金经 理 2015 年 12 月 24 日 - 7 年 张雅洁 女士 , 悉 尼大 学及 中 央 昆士兰 大学 金融 学与 会计 学 双硕士 ,7 年证 券从 业经 验, 具有基 金从 业资 格。 曾在 融 通 基金管 理有 限公 司、 博时 基 金 管理有 限公 司工 作, 从事 渠 道 管理、 固定 收益 研究 以及 投 资 研究等 工作 , 曾 担任 博时 上 证 企债 30ETF 等基 金 的 基金 经 理助理 , 具 有丰 富的 固定 收 益 投研经 验。 敬夏玺 本基金的 基金经 理 2016 年8 月 18 日 - 6 年 敬夏玺 先生 , 中 央财 经大 学 金 融学硕 士, 6 年 基金 投资 研 究、新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


交易经 验, 于 2016 年 5 月加 入新疆 前海 联合 基金 , 任 职 于 基金管 理部 。 2011 年7 月至 2016 年5 月任 职于融 通基 金, 历任 债券 交 易 员、 固 定收 益部 投资 经理 , 管 理 公 司 债 券 专 户 产 品 。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任 工 银 瑞信基 金中 央交 易室 交易 员。 曾婷婷 本基金的 基金经 理 2016 年9 月 5 日 - 5 年 曾婷婷 女士 , 北 京大 学硕 士、 中 山 大 学 双 学 士 ,CICPA ,5 年 证券、基金从业经历,于 2015 年10 月加 入新 疆前 海 联 合基金 ,任 职于 基金 管理 部。 2013 年4 月至 2015 年8 月任 华润元大基金固定收益部研 究员。2011 年 11 月至 2013 年3 月 , 任 职于 第一 创业 证 券 研究所 。 2008 年10 月至2011 年 10 月任 安永 会计 师事 务 所 高级审 计。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期 ; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人 员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益, 基金 运作合 法合 规, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人坚 持公 平对 待旗下 所有 投资 组合 的原 则,制 定了 相应 的制 度和 流程, 在授 权、 研究、 决策 、交 易和 业绩 评估等 各 个 环节 保证 公平 交易制 度的 严格 执行 ,保 护投资 者合 法权 益。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人仅有 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金一 只产 品运 作,不 存在 非公 平交 易事项 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 配置 策略 以“ 短久 期、高 评级 ”阶 梯配 置为 主,重 点满 足流 动性 需求 。考虑 到市 场对 信用风 险担 忧而 导致 短融 和超短 融交 易意 愿下 降, 组合的 资产 配置 以存 单和 协议存 款为 主。 从本 年定调 为稳 健货 币政 策的 角度来 分析 ,债 券市 场收 益率进 一步 大幅 下行 的概 率较低 ,因 此 组 合资 产也不 宜大 幅提 高久 期。 另一方 面, 考虑 到三 季度 末节前 关键 时点 流动 性将 会趋紧 ,本 基金 适度 把握交 易性 机会 ,灵 活使 用杠杆 增加 半年 以内 的协 议存款 和中 高评 级银 行存 单的配 置比 例以 获取 超额收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 0.6056%,B 类基 金份 额净 值收 益 率为 0.6719% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0880% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 4,578,826,183.36 42.96 其中: 债券 4,578,826,183.36 42.96 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 2,804,507,966.76 26.31 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,252,891,317.50 30.52 4 其他资 产 21,550,260.03 0.20 5 合计 10,657,775,727.65 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.91 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 94,999,737.50 0.90 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资 产净值 比例 (% ) 原因 调整期 1 2016 年7 月13 日 28.63 发生 巨 额赎 回 7 月 15 日 2 2016 年7 月14 日 31.30 发生巨 额赎 回 7 月 15 日 3 2016 年7 月18 日 32.59 发生巨 额赎 回 7 月 22 日 4 2016 年7 月19 日 40.71 发生巨 额赎 回 7 月 22 日 5 2016 年7 月20 日 37.47 发生巨 额赎 回 7 月 22 日 6 2016 年7 月21 日 37.78 发生巨 额赎 回 7 月 22 日 7 2016 年8 月23 日 23.07 发生巨 额赎 回 8 月 24 日 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 41.25


0.90


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 27.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.76 - 3 60 天( 含)-90 天 15.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.38 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 13.60 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 100.71 0.90 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投 资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 693,268,847.93 6.56 其中: 政策 性金 融债 693,268,847.93 6.56 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 800,257,668.39 7.58 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,085,299,667.04 29.21 8 其他 - - 9 合计 4,578,826,183.36 43.36 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 120,698,815.40 1.14 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111698068 16 杭州 银行 CD135 10,000,000 997,584,199.30 9.45 2 160209 16 国开 09 4,200,000 419,641,311.93 3.97 3 111614128 16 江苏 银行 CD128 4,000,000 398,984,474.80 3.78 4 111613039 16 浙商 CD039 2,000,000 199,830,740.97 1.89 5 140220 14 国开 20 1,500,000 152,928,720.60 1.45 6 111694876 16 汉口 银行 CD063 1,500,000 148,949,889.49 1.41 7 111695028 16 洛阳 银行 CD042 1,500,000 148,810,877.57 1.41 8 011698067 16 中船 SCP012 1,200,000 120,073,091.40 1.14 9 011698522 16 华电 SCP017 1,000,000 99,876,307.28 0.95 10 111692794 16 汉口 银行 CD033 1,000,000 99,807,171.01 0.95 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0783% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0025% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的 简 单平 均值 0.0477% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本 报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提 收 益。 5.9.2 本 基金 投资 的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,907.74 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 19,948,352.29 4 应收申 购款 1,600,000.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 21,550,260.03 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单 位: 份 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


项目 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 381,765,117.87 11,760,700,355.07 报告期 期间 基金 总申 购份 额 733,231,762.96 12,726,160,435.10 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,087,949,877.55 13,953,041,496.98 报告期 期末 基金 份额 总额 27,047,003.28 10,533,819,293.19


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 赎回 2016 年7 月8 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 2 赎回 2016 年7 月 25 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 3 赎回 2016 年8 月 31 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 4 赎回 2016 年9 月 14 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 合计


8,000,000.00 8,000,000.00


§8 影响投 资者决 策的其他重 要信息 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 于 2016 年8 月 18 日至 2016 年 9 月 11 日以 通讯开 会方 式召 开了基 金份 额持 有人 大会 ,会议 审议 并通 过了 《关 于新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金降 低管 理费 率有关 事项 的议 案 》 及 《 关于新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 调整 投资 限制 有关事 项的 议案 》 , 以 上议案 自2016 年9 月13 日起生 效。 本次 持有 人大 会决议 生效 后, 根据 持有 人大会 通过 的议 案, 《新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金基 金合 同 》 关 于 对基金 管理 费率 及投 资限 制的调 整 于 2016 年9 月13 日生 效, 新疆 前海 联 合海盈 货币 市场 基金 的基 金管理 人管 理费 率自 2016 年9 月13 日起 由 0.33% 降至0.15% ; 并 将 “ 本基金 不得 投资 于 信 用等 级在 AAA 级 以下 的债 券” 调整为 “ 本 基金 不 得 投资于 信用 等级 在AA+ 以 下的债 券与 非金 融企 业债 务融资 工具 ” 。 有 关详 细信 息参见 本公 司 于 2016 年8 月9 日至 2016 年9 月14 日发 布的 一系 列相 关 公告。 敬夏玺 先生 于2016 年8 月18 日增 聘为 新疆 前海 联 合海盈 货币 市场 基金 基金 经理, 公告 日期 为2016 年8 月22 日 ,公 告标题 为《 新疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司关 于增 聘新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金基 金经 理的 公告》 ;曾 婷婷 女士 于2016 年 9 月 5 日增 聘为 新 疆 前海联 合海 盈货 币市 场基金 基金 经理 , 公告 日 期为 2016 年 9 月7 日, 公 告标题 为 《新 疆前 海联 合 基金管 理有 限公 司关 于增聘 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金基 金经 理的 公告》 。 本公 司已 将上 述基 金经理 变更 事项 报 中 国证券 监督 管理 委员 会深 圳监管 局以 及中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ; 2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管 人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 新疆前海联合基金管理有限公司 2016 年10 月26 日