兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年10 月26 日
兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全天 添益 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001820
交易代 码 001820
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,131,642,355.69 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
根据宏 观形 势、 利 率走 势 等因素 ， 确定 各个 阶段 的 投
资组合 平均 久期、 剩余 期 限等指 标 ， 并 在这 些指 标 要
求的基 础上 构建 投资 组合 ； 进行主 动投 资 ， 有 效 提 高
资产组 合收 益。 本 基金 综 合运用 类属 配置 、 目标 久 期
控制、 收益 曲线 、 个 券选 择、 套 利等 多种 投资 策 略 进
行投资 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 001820 001821 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,375,148.67 份 8,129,267,207.02 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 14,508.64 57,924,952.10
2．本 期利 润 14,508.64 57,924,952.10
3．期 末基 金资 产净 值 2,375,148.67 8,129,267,207.02
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
兴全天添益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6571% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.3168% 0.0017%
兴全天添益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7177% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.3774% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年9 月30 日。
2 、 按 照 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 11 月5
日至2016 年5 月4 日 。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。
3 、本 基金 成立 于2015 年11 月5 日 ，截 止2016 年9 月 30 日 ，本 基金 成立 不 满一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张睿
本基金 、 兴
全磐稳增
利债券型
证券投资
基金基金
经理
2015 年 11
月 5 日
- 11 年
经济学 硕士， 历任 红顶 金融 工
程研究 中心 研究 部经 理， 申 银
万国证 券研 究所 高级 分析 师，
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
研究员、 兴全 货币 市场 基金 基
金经理、 兴全 磐稳 增利 债券 型兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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证券投 资基 金基 金经 理、 兴 全
保本混 合型 证券 投资 基金 基
金经理、 兴全 添利 宝货 币市 场
基金基 金经 理。
钟明
固定收益
部总监助
理兼本基
金、 兴 全货
币市场基
金、 兴 全稳
益债券型
证券投资
基金、 兴全
天添益货
币市场基
金基金经
理
2015 年 11
月 19 日
- 11 年
工商管 理硕 士， 历 任兴 业全 球
基金管 理有 限公 司基 金会 计、
交易员 、基 金经 理助 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的 职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任 职日 期指 基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益
货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金份 额持有 人 谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投
资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定， 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定， 从投 资授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 监察 稽核
部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异进 行统 计，从 不同 的角 度分 析差 异的来 源、 考察 是否
存在非 公平 的因 素。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 基本 面未 见改 善迹象 ，实 体经 济需 求仍 较疲弱 ，信 贷结 构持 续严 重失衡 ，增 量需
求基本 全部 来自 于居 民房 贷， 资 金留 在金 融系 统空 转或进 入房 地产 市场 。 货 币政策 延续 平稳 适度 ，
以维持 金融 系统 稳定 、降 低实体 经济 融资 成本 ，防 止催生 资产 泡沫 。经 历6 月底的 大幅 贬值 后，
人民币 汇率 在三 季度 震 荡 中相对 较为 平稳 ，但 外汇 占款仍 延续 每月 净流 出， 对资金 面造 成一 定扰
动。三 季度 资金 面整 体较 宽松， 直至 进 入9 月 中下 旬，受 到季 末因 素、 国庆 长假现 金需 求增 加以
及人民 币贬 值压 力影 响， 银行类 机构 纷纷 提高 备付 ，资金 面出 现长 达2 周的 明显收 紧， 在央 行公
开市场 大 量 净投 放下 ，临 近季末 时资 金面 恢复 平稳 。银行 间及 交易 所回 购余 额均创 出历 史新 高，
且结构 上严 重失 衡 ， 均 以 隔夜期 限为 主 。 为 了引 导 金融机 构合 理安 排杠 杆期 限、 适当 降低 杠杆 ，8
月下旬 公开 市场 重 启14 天、28 天逆 回购 操作 ，并 指 导大行 搭配 供给 长短 期限 资金， 拉长 负债 期
限、抬 升资 金成 本。 三季 度 债券 收益 率延 续6 月下 旬以来 的下 行趋 势，8 月 下旬探 底后 出现 获利
回吐压 力， 加上 短端 资金 成本刚 性， 进一 步下 行承 压，收 益率 出现 反弹 、进 入窄幅 震荡 行情 。在
“资产 荒 ” 的大 背景 下， 需求压 力不 减， 三季 度债 券市场 期限 利差 、信 用利 差被进 一步 压缩 至更
低。报 告期 内， 本基 金规 模维持 稳定 ，投 资安 排上 以资产 到期 续作 为主 ，资 产配置 以优 质 ABS 和
存单为 主。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 份 额净值 增长 率 为0.6571% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3403% ，B
份额净 值增 长率 为0.7177% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.3403%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 7,735,075,440.03 95.11
其中： 债券 7,260,029,230.93 89.28
资产支 持证 券 475,046,209.10
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2 买入返 售金 融资 产 230,000,465.00 2.83
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
133,105,966.37 1.64
4 其他资 产 34,950,975.51 0.43
5 合计 8,133,132,846.91 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.84
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2016 年8 月23 日 131 资产到 期换 仓调 整 1 个交 易日
2 2016 年8 月31 日 121 资产到 期换 仓调 整 1 个交 易日
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资 产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 7.10
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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天的浮 动利 率债
2 30 天( 含)-60 天 35.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 13.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 19.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.59 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 751,662,708.08 9.24
其中： 政策 性金 融债 751,662,708.08 9.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,408,977,527.57 17.33
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,099,388,995.28 62.71
8 其他 - -
9 合计 7,260,029,230.93 89.28
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111607119 16 招行 CD119 8,000,000 793,397,711.66 9.76
2 111693540
16 广 州农 村商 业银
行CD064
5,000,000 497,886,218.99 6.12
3 111618107 16 华夏 CD107 5,000,000 497,732,658.26 6.12 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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4 111617098 16 光大 CD098 5,000,000 497,732,507.10 6.12
5 160414 16 农发 14 4,000,000 399,808,823.36 4.92
6 111696767
16 重 庆农 村商 行
CD095
4,000,000 398,258,075.28 4.90
7 111696797 16 中 原银 行CD093 4,000,000 398,203,542.43 4.90
8 111617168 16 光大 CD168 3,700,000 364,355,661.32 4.48
9 011699732 16 中 电投SCP004 3,000,000 299,911,691.68 3.69
10 111697036 16 苏 州银 行CD114 3,000,000 298,420,651.28 3.67
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1051%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0076%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0754%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689062 16 开元 1A1 1,875,000.00 116,094,297.03 1.43
2 1689123
16 德 宝天
元1A1
1,630,000.00 65,708,138.53 0.81
3 1589208 15 京诚 1A2 1,600,000.00 54,697,471.20 0.67
4 1589160 15 平银 1A2 1,200,000.00 41,614,258.02 0.51
5 1689038 16 睿程 1A2 670,000.00 35,259,972.55 0.43
6 123750 融和1 优3 532,000.00 29,401,971.39 0.36
7 1589093 15 招元 2A3 3,600,000.00 28,297,865.94 0.35
8 1689031 16 长乐 1A2 400,000.00 24,769,084.44 0.30
9 1589145 15 湘元 2A 1,800,000.00 24,432,442.23 0.30
10 1689043 16 旭越 1A1 400,000.00 21,043,983.50 0.26
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利 息 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 34,941,375.51
4 应收申 购款 9,600.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 34,950,975.51
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,873,964.53 8,071,342,254.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,913,396.61 57,924,952.10
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,412,212.47 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,375,148.67 8,129,267,207.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》
3 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、本 报告 期 内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
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